摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
招募说 明 书
摩根 士丹利华鑫 深证 300 指数 增强型
证券 投资基金
招募 说明书( 更新)
(2018 年第 1 号)
基 金管 理人 ：摩根 士丹 利华 鑫基金 管理 有限 公司
基 金托 管人 ：中国 建设 银行 股份有 限公 司 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
招募说 明 书
【重要提示 】
摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金” ）
于 2011 年 8 月 2 日经 中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1218 号文核准
募集。 本基金的基金合同于 2011 年 11 月 15 日正式生效。本基金为契约型开放
式基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国 证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不
表明其对本基金的 投资价值、 市场前景 和收益作出实质性判断或保证， 也不表明
投资于本基金没有风险。
证券投资 基金（ 以下简 称“基金 ” ）是 一种长 期投资工 具，其 主要功 能是分
散投资， 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险， 既包括市场风险， 也包括基金自
身的管理风险、 技术风险和合规风险等。 巨额赎回 风险是开放式基金所特有的一
种风险， 当基金在开放期发生巨额赎回时， 投资人将可能无法及时赎回持有的全
部基金份额，也可能面临基金份额净值大幅波动风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资人在获得基金投资收益的同时， 亦承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因
整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个
别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回 本基金产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 、 信用风险、 本基
金的特定风险等。 由于 本基金费用、 交易成本之间的差异、 指数成份股调整等因
素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
基金分为股票型基金、 混合型基金、 债券型基金、 货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说， 基金的收益预期越高， 投资人承担的风险也越大。 本基金为股票 指数
型基金， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险和预期摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招募说明书
收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书等法律文 件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 并根
据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断本基金是否和投资者
的风险承受能力相适应， 同时， 理性判断市场， 对认购 （或申购） 本 基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。 本基金在募集期
内按 1.00 元面值发售 并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买
基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运 用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
根据 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等法律法规及本
基金基金 合同的 有关规 定,经与 基金托 管人协 商一致并 报中国 证监会 相关派出机
构备案， 本基金对基金合同中的释义、 申购赎回、 基金的投资、 估值和信息披露
等有关条款进行了修订。 上述修 订于2018 年 3 月24 日起生效， 系因相应的法律
法规发生变动而进行， 不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化， 对基金份额
持有人的利益无实质性不利影响， 且已履行适当程序。 有关详细信息参见本公司
于2018 年3 月24 日发布的 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基
金基金合同、托管协议条款的公告》及本公司网站最新披露的本基金基金合同。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为 2018 年 5 月 15 日， 有关财务数据
和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日( 财务数据未经审计) 。 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型证券投资基金
招募说 明 书
目
录
一、绪 言 ................................................................................................................................................................. 1
二、释 义 ................................................................................................................................................................. 1
三、基 金管 理人 ................................................................................................................................................... 5
四、基 金托 管人 ................................................................................................................................................. 13
五、相 关服 务机 构 ............................................................................................................................................ 16
六、基 金的 募集 ................................................................................................................................................. 44
七、基 金合 同的 生效 ........................................................................................................................................ 45
八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................................ 45
九、基 金的 投资 ................................................................................................................................................. 54
十、基 金的 业绩 ................................................................................................................................................. 67
十一、 基金 的财 产 ............................................................................................................................................ 69
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................................... 70
十三、 基金 的收 益与 分配 .............................................................................................................................. 74
十四、 基金 的费 用与 税收 .............................................................................................................................. 76
十五、 基金 的会 计与 审计 .............................................................................................................................. 78
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................................... 79
十七、 风险 揭示 ................................................................................................................................................. 83
十八、 基金 合同 的终 止与 清算 ..................................................................................................................... 90
十九、 基金 合同 内容 摘要 .............................................................................................................................. 91
二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 .................................................................................................................. 104
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ......................................................................................................... 115
二十二 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................................... 117
二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................................ 119
二十四 、备 查文 件 ......................................................................................................................................... 119
摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
招募说明书
1
一、绪 言
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《 证券
投资基 金运作 管理办 法》 （ 以下简 称“ 《运 作办 法》 ” ） 、 《证券 投资基 金销售 管理 办法》 （ 以下
简称“ 《 销售办 法》 ” ） 、 《证 券投资 基金信 息披 露管理 办法》 （ 以下简 称“ 《 信息 披露办 法》 ” ） 、
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 （ 以下 简称 “ 《 流动 性 规定》 ” ） 和其 他
有关法 律法 规的 规定 ，以 及《摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同》
（以下 简称 “基 金合 同” ） 编写。
本招募 说明 书阐 述了 摩根 士丹利 华鑫 深证 300 指 数 增强型 证券 投资 基金 的投 资目标 、 策
略、 风险 、 费 率等 与投 资 人投资 决策 有关 的全 部必 要事项 ， 投资 人在做 出投 资决策 前应 仔细
阅读本 招募 说明 书。
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假内 容、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本招 募说 明书 由摩 根士 丹利华 鑫
基金管 理有 限公 司解 释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中
载明的 信息 ，或 对本 招募 说明书 做出 任何 解释 或者 说明。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
合同 当 事人 之间 权利 、 义 务关系 的法 律文 件。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额 ， 即 成
为基金 份额 持有 人和 基金 合同当 事人 ， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受，并 按照《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。
二、释 义
本招募 说明 书中 ，除 非 文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义：
1. 基金或 本基 金： 指摩 根士 丹利华 鑫深 证 300 指数 增 强型证 券投 资基 金
2. 基金管 理人 ：指 摩根 士丹 利华鑫 基金 管理 有限 公司
3. 基金托 管人 ：指 中国 建设 银行股 份有 限公 司
4. 基金合 同或 本基 金合 同： 指 《摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指数增 强型 证券 投资 基 金基金
合同》 及对 本基 金合 同的 任何有 效修 订和 补充
5. 托管协 议： 指基 金管 理人 与基金 托管 人就 本基 金签 订之 《 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指
数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充
6. 招募说 明书 ： 指 《 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 及摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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其定期 的更 新
7. 基金份 额发 售公 告： 指 《 摩根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数增 强型 证券 投资 基金 份额发 售
公告》
8. 法律法 规： 指中 国现 行有 效并公 布实 施的 法律 、行 政法规 、规 范性 文件 、司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等
9. 《基金 法》 ：指《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订
10. 《销售 办法》 ：指 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
11. 《信 息披 露办 法》 ： 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及颁 布机 关 对 其 不时做 出
的修订
12. 《运 作办 法》 ： 指 《 公 开 募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及颁 布机 关对 其 不时做 出
的修订
13. 《流 动性 规定》 ： 指中 国 证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、 同 年 10 月 1 日 实施 的 《 公开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订
14. 中国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会
15. 银行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会
16. 基 金 合同 当事人 ：指 受基 金合 同约 束， 根据 基金合 同享 有权 利并 承担 义务的 法律 主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人
17. 个人投 资者 ：指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人
18. 机 构 投资 者：指 依据 有关 法律 法规 规定 可以 投资证 券投 资基 金的 、在 中华人 民共 和
国境内 合法 注册 登记 并存 续或经 有关 政府 部门 批准 设立并 存续 的企 业法 人、 事业法 人、 社会
团体或 其他 组织
19. 合 格 境外 机构投 资者 ：指 符合 现行 有效 的相 关法律 法规 规定 可以 投资 于中国 境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者
20. 投 资 人： 指个人 投资 者、 机构 投资 者和 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称
21. 基金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同和 招募 说 明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人
22. 基 金 销售 业务： 指基 金管 理人 或代 销机 构宣 传推介 基金 ，发 售基 金份 额，办 理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务
23. 销售机 构： 指直 销机 构 和代销 机构 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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24. 直销机 构： 指摩 根士 丹 利华鑫 基金 管理 有限 公司
25. 代 销 机构 ：指符 合《 销售 办法 》和 中国 证监 会规定 的其 他条 件， 取得 基金代 销业 务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构
26. 基金销 售网 点： 指直 销 机构的 直销 中心 及代销 机 构的代 销网 点
27. 注 册 登记 业务： 指基 金登 记、 存管 、 过 户、 清算和 结算 业务 ，具 体内 容包括 投资 人
基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注 册登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等
28. 注 册 登记 机构： 指办 理注 册登 记业 务的 机构 。基金 的注 册登 记机 构为 摩根士 丹利 华
鑫 基 金 管 理 有限 公 司 或 接受 摩 根 士 丹 利华 鑫 基 金 管理 有 限 公 司 委托 代 为 办 理注 册 登 记 业务
的机构
29. 基 金 账户 ：指注 册登 记机 构为 投资 人开 立的 、记录 其持 有的 、基 金管 理人所 管理 的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户
30. 基 金 交易 账户： 指销 售机 构为 投资 人开 立的 、记录 投资 人通 过该 销售 机构买 卖本 基
金 的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户
31. 基 金 合同 生效日 ：指 基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 规定 的条 件，基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期
32. 基金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清算完 毕，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期
33. 基 金 募集 期 ：指 自基 金份 额 发售 之日 起至 发售 结束 之 日止 的期 间， 最长 不得 超过 3
个月
34. 存续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限
35. 工作日 ：指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日
36.T 日： 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日
37.T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工 作日(不包含 T 日)
38. 开放日 ：指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日
39. 交易时 间： 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段
40. 《 业 务规则 》 ：指《 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 开放 式基 金业务 规则 》 ，是 规
范基金 管理 人所 管理 的开 放式证 券投 资基 金注 册登 记方面 的业 务规 则 ， 由 相关 当事人 共同 遵
守 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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41. 认购： 指在 基金 募集 期 内，投 资人 申请 购买 基金 份额的 行为
42. 申 购 ：指 基金合 同生 效后 ，投 资人 根据 基金 合 同和 招募 说明 书的 规定 申请购 买基 金
份额的 行为
43. 赎 回 ：指 基金合 同生 效后 ，基 金份 额持 有人 按基金 合同 规定 的条 件要 求将基 金份 额
兑换为 现金 的行 为
44. 基 金 转换 ：指基 金份 额持 有人 按照 本基 金合 同和基 金管 理人 届时 有效 公告规 定的 条
件， 申请 将其 持有基 金管 理人管 理的 、 某一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的 、 且 由
同一注 册登 记机 构办 理注 册登记 的其 他基 金基 金份 额的行 为
45. 转 托 管： 指基金 份额 持有 人在 本基 金的 不同 销售机 构之 间实 施的 变更 所持基 金份 额
销售机 构的 操作
46. 定 期 定额 投资计 划： 指投 资人 通过 有关 销售 机构提 出申 请， 约定 每期 扣款日 、扣 款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式
47. 巨 额 赎回 ：指本 基金 单个 开放 日， 基金 净赎 回申请 （赎 回申 请份 额总 数加上 基金 转
换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后 的余 额 ）
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10%
48. 元：指 人民 币元
49. 基金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息、 买 卖证 券价 差、 银行 存款利 息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约
50. 基 金 资产 总值： 指基 金拥 有的 各类 有价 证券 、银行 存款 本息 、基 金应 收款 项 及其 他
资产的 价值 总和
51. 基金资 产净 值： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值
52. 基金份 额净 值： 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数
53. 基 金 资产 估值： 指计 算评 估基 金资 产和 负债 的价值 ，以 确定 基金 资产 净值和 基金 份
额净值 的过 程
54. 指定媒 体： 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体
55. 不 可 抗力 ：指本 基金 合同 当事 人无 法预 见、 无法抗 拒、 无法 避免 且在 本基金 合同 由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基
金合同 的 任 何事 件 ， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没 收、 恐 怖袭击 、 传 染病传 播、 法 律法 规变 化 、 突发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 或期 货摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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交易所 非正 常暂 停或 停止 交易
56. 流 动 性受 限资产 ：指 由于 法律 法规 、监 管、 合同或 操作 障碍 等原 因无 法以合 理价 格
予以变 现的 资产 ， 包 括但 不限于 到期 日 在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款） 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产
支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等
三、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号 嘉里 建设 广场 第二座 第17 层01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号 嘉里 建设 广场 第二座 第17 层
法定代 表人 ：YU HUA(于华)
成立日 期：2003 年3 月14 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号
注册资 本： 人民 币22,750 万 元
联系人 ：赵 婧
联系电 话： （0755 ）88318883
股权结 构应为 ：
华鑫证 券有 限责 任公 司 （39.560% ） 、 摩根 士丹 利国 际控股 公司 （37.363% ） 、 深圳市 招
融投资 控股 有限 公司 （10.989% ）、深 圳市 基石 创业 投资有 限公 司 （6.593% ）、 深圳 市中 技
实业（ 集团 ）有 限公 司（5.495% ）。
（二） 主要 人员 情况
1 、董事 会成 员
于华先 生， 北京 大学 经济 学学士 ， 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士， 美国 注册金 融分
析师 （CFA ） 。 曾 任深 圳证 券交易 所综 合研 究所 所长 ， 加 拿大 鲍尔 集团亚 太分 公司基 金与 保
险业务 副总 裁 ， 加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表 ， 大 成基 金管 理有 限公司 董事 、
总经理 ， 摩根 士丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、 中 国投资 管理 业务 主管 ， 摩 根士丹 利华 鑫 基
金管理 有限 公司 总经 理。 现任本 公司 董事长 兼 任代 理总经 理 。
俞洋先 生 ， 澳 门科技 大学 工商管 理硕 士 ， 上海 财经 大学工 商管 理硕 士。 曾任 常州市 证 券摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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公司延 陵东 路营 业部 总经 理、 巨 田证 券有 限责 任公 司无锡 营业 部总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任
公司总 裁助 理、 华鑫 证券 有限责 任公 司副 总裁 、华 鑫证券 有限 责任 公司 总裁 、党委 副书 记 、
董事、 华鑫 证券 投资 有限 公司董 事长 、华 鑫期 货有 限公司 董事 。2017 年 5 月 至今任 上海 华
鑫股份 有限 公司 总经 理， 现任本 公司 副董 事长 。
田明先 生， 上海 交通 大学 学士、 香港 中文 大学 专业 会计学 硕士 。曾 任上 海广 电（集 团 ）
有限公 司财 务经 济部 主管 、 上海 广电 电子 股份 有限 公司财 务 会 计部 经理 、 上 海广电 信息 产业
股份有 限公 司总 会计 师、 上海华 鑫股 份有 限公 司总 会计师 、 华 鑫证 券有 限责 任公司 财务 副总
监、总 监、 财务 负责 人。2017 年 5 月至今 任上 海华 鑫股份 有限 公司 总会 计师 。现任 本公 司
董事。
孙辰健 先生 ， 西 安交 通大 学工业 自动 化专 业学 士、 西安交 通大 学经 济金 融学 院产业 经济
学博士 研究 生。 曾先 后担 任兰州 炼油 化工 总厂 自动 化研究 所职 员、 深圳 证券 交易所 电脑 工程
部业务 主任 、 深圳证 券交 易所交 易运 行部 副经 理、 深圳证 券交 易所 西北 中心 主任 、 深 圳证 券
通信公 司董 事 、 总经 理 、 深圳证 券交 易所 信息 管理 部总监 、 中国 证券登 记结 算有限 责任 公 司
北京数 据技 术分 公司 和中 证信息 技术 服务 有限 责任 公司党 委委 员、 副总 经理、 华鑫证 券有 限
责任公 司副 总经 理， 华鑫 证券投 资有 限公 司法 定代 表人 、 董 事长 。 现 任华 鑫 证券有 限责 任公
司监事 会主 席， 华鑫 宽众 投资有 限公 司法 定代 表人 、董事 长， 本公 司董 事。
Todd Coltman 先 生， 毕 业 于加利 福尼 亚州 立大 学通 讯专业 ， 并 于乔 治敦 大学 获得法 学博
士学位 。 曾 任美 国银 行高 级 政策分 析师 、 年 利达 律师 事 务所律 师、 众达 律师 事务 所 律师。 2004
年加入 摩根 士丹 利负 责亚 洲地区 不动 产投 资 （REI ） 业务的 不动 产收 购融 资工 作，2016 年至
今担任 摩根 士丹 利亚 洲有 限公司 投资 管理 业务 亚洲 地区运 营总 监。 现任 本公 司董事 。
Jeremy Alton Huff 先生 ，杜 克大学 文学 学士 ，哈 佛大 学法学 博士 。曾 任美 国世 达律师 事
务所律 师、NBA 中 国法 律 副总监 、NBA 中国 品牌 娱 乐的副 总裁 。2017 年3 月至 今任摩 根士 丹
利董事 总经 理并 担任 中国 首席运 营官 。现 任本 公司 董事。
彭磊女 士 ， 西 南财经 大学 经济学 学士 ， 北京大 学经 济学硕 士 。 曾 任中国 南山 开发集 团 金
融投资 部主 管 ， 深圳 经济 特区证 券公 司资 产管 理部 ， 友 联资 产管 理公司 执行 董事 ， 招 商局 金
融集团 有限 公司 综合 管理 部副总 经理 、 审计稽 核部 总经理 、 中国 业务部 总经 理 、 证券 部总 经
理，招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 助理 。2016 年4 月至今 任招 商局 金融 集团 有限公 司副 总
经理。 现任 本公 司董 事。
贾丽娜 女士 ， 东北财 经大 学商业 经济 系学 士、 东北 财经大 学商 业经 济系 硕士 。 曾 于金 陵
科技学 院任 教，1994 年8 月 至今2017 年11 月任 天衡 会 计师事 务所 注册 会计 师、 高级合 伙人 ，
2017 年11 月起 至今 任中 天 运会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 担 任合 伙人， 兼 任俊知 集团 有限
公司独 立董 事、 倍加 洁集 团股份 有限 公司 和江 苏林 洋能源 股份 有限 公司 独立 董事。 现任 本公
司独立 董事 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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彭章键 先生 ， 中国人 民大 学法学 硕士 。 曾任职 于海 南 省高 级人 民法 院、 广东 信达律 师 事
务所 。2008 年至 今担 任北 京市中 银 （深 圳） 律师 事 务所合 伙人 ， 兼任 华南 经 济贸易 仲裁 委员
会和深 圳仲 裁委 员会 仲裁 员，广 东省 知识 产权 局入 库专家 。现 任本 公司 独立 董事。
苗复春 先生 ， 中 国人 民大 学经济 学硕 士。 2007 年5 月 至今任 中国 人寿 养老 保险 公司顾 问。
曾任内 蒙古 商业 局计 委科 长， 中 国社 科院 技术 经济 研究所 助理 研究 员， 国务 院技术 经济 研究
中心研 究员 ，国 务院 办公 厅副局 长， 外经 贸部 办公 厅主任 ，中 央财 经领 导小 组办公 室局 长 ，
中国人 寿保 险公 司副 总经 理， 中国 人寿 保险股 份有 限公司 执行 董事 、 执 行副 总裁 ， 中 国人 寿
保 险集 团公 司党 委副 书记 、 副 总裁 ， 退 休后 任中 国 人寿养 老保 险公 司顾 问， 兼任中 国生 产力
学会副 会长 。现 任本 公司 独立董 事。
Paul M. Theil 先生 ， 耶鲁 大 学东亚 研究 学士 、 硕士 ， 哈 佛大学 商学 院工 商管 理硕 士 （MBA）、
法学院 法律 博士 （JD ）。 目前担 任中 安信 业董 事长 ，曾任 摩根 士丹 利亚 洲私 募股权 部门 主
管、美 国驻 华大 使馆 一秘 。现任 本公 司独 立董 事。
2 、监事 会成 员
赵恒先 生 ， 西 安大学 计划 统计学 学士 ， 上海财 经大 学工商 管理 硕士 。 曾 任中 国人民 银 行
西安分 行干 部 、 西安 证券 有限责 任公 司总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 总监 、 摩 根士 丹利 华
鑫基 金管理有限公司董事 。2008 年至今任华鑫证券有限责任公司副总裁，兼 任华鑫期货有
限公司 董事 长，2017 年 6 月起任 上海 华鑫 股份 有限 公司副 总经 理。 现任 本公 司监事 长。
Mok Tuang Wei 先 生， 加州 大学伯 克利 分校 学士 、硕 士。曾 经在 瓦乔 维亚 证券 负责发 行
结构化 和证 券化 产品 ， 并 在安永 会计 师事 务所 提供 企业融 资咨 询服 务。2010 年 9 月加 入摩
根士丹利 亚太 区，2014 年 加入摩根 士丹 利风险 投资 管理团队 ，现 任摩根 士丹 利投资风 险管
理的执 行董 事。 现任 本公 司监事 。
王章为 先生 ， 东 北财 经大 学学士 ， 南 澳大 学工 商管 理硕士 ， 中 国注 册 会 计师 、 国际 注册
内部审 计师 。 曾任深 圳三 九集团 会计 、 深圳中 华会 计师事 务所 项目 经理 、 招 商局蛇 口控 股 股
份有限 公司 审计 部经 理、 招商局 科技 集团 有限 公司 财务部 经理 、 招 商局 集团 有限公 司审 计部
高级经 理、 招商 局金 融集 团有限 公司 财务 部总 经理 。2016 年5 月 至今 任招 商局 金融集 团有 限
公司总 经理 助理 。现 任本 公司监 事。
赵婧女 士， 英国 雷丁 大学 国际证 券投 资及 银行 学理 学学士 、 英 国诺 丁汉 大学 风险管 理硕
士。 曾任信 诚人 寿保 险公 司管理 培训 生、 广州 英国 文化教 育处 财务 官员 。 2007 年加入 本公 司，
现任本 公司 助理 总经 理兼 任综合 管理 部总 监、 规划 发展部 总监 、 上海分 公司 总经理 、 职工 监
事。
周苑洁 女士 ， 华东政 法大 学国际 经济 法法 学学 士， 复旦大 学管 理学 院工 商管 理硕士 。 曾
任大鹏 资产 管理 有限 责任 公司客 户关 系管 理经 理 。 2004 年加入 本公 司， 历任 客 户服务 中心 负
责人、 上海 理财 中心 负责 人、 营 销策 划经 理、 市场 发展部 总监 助理 、 销 售服 务部副 总监 ， 现摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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任本公 司销 售服 务部 总监 、 渠道 业务 二部 总监 、 职 工监事 。
周源女 士 ， 湘 潭大学 计算 机应用 专业 学士 、 湖 南大 学金融 学院 国际 金融 硕士 。 曾 任招 商
基金管 理有 限公 司基 金会 计（高 级经 理） 。2010 年 起加入 本公 司， 曾任 基金 运营部 副总 监 、
专户理 财部 副总 监 ， 现任 本公司 专户 理财 部总 监、 职工监 事。
许菲菲 女士 ， 中 南财 经大 学国际 会计 专业 学士 。 曾 任职于 深圳 市华 新股 份有 限公司 财务
部、 宝盈 基金 管理 有限 公 司基金 运营 部 。2005 年加 入本公 司 ， 历 任基 金运 营 部基金 会计 、 监
察稽核 部高 级监 察稽 核员 、总监 助理 、副 总监 ，现 任本公 司监 察稽 核部 总监 、职工 监事 。
徐达女 士 ， 弗 吉尼 亚大 学 商业与 经济 学士 。2012 年 加入本 公司 ， 曾任 公司 研 究管理 部研
究员， 现任 本公 司 权 益投 资 部基 金经 理、 职工 监事 。
3 、公司 高 级 管理 人员
于华先 生， 董事 长 、 代理 总经理 ，简 历同 上。
孙要国 先生 ， 英国 格林 威 治大学 项目 管理 专业 硕士 。 21 年 证券 基金 行业 工作 经历 。 曾 任
职于西 安证 券有 限责 任公 司总经 理办 公室 、 华 鑫证 券有限 责任 公司 总裁 办公 室， 曾 任华 鑫证
券有限 责任 公司 深圳 营业 部总经 理。2009 年4 月 加入 本公司 ，现 任本 公司 副总 经理兼 任董事
会秘书 。
李锦女士，吉 林大学经济 管理学院国际 金融专业硕 士研究生 ，21 年证 券基金 行业工作
经历 。 曾 就职 于巨田 证券 有限责 任公 司 ， 历任 交易 管理总 部综 合管 理部 经理 助理 ， 总 经理 办
公室主 任助 理， 资产 管理 部理财 部副 经理 、 经 理， 研究所 研究 员 。2003 年 9 月加入 本公 司，
历 任基 金运 营部 副总 监、 总监， 总经 理助 理兼 基金 运营部 总监 ， 督 察长 。 现 任本公 司副 总经
理 。
陈竽女 士 ， 英 国约克 大学 项目分 析 、 金 融与投 资硕 士 。 曾任 泰达 宏利基 金管 理有限 公 司
高级 风 险管理 经理， 农银 汇理 基 金管理 有限公 司 监 察稽核 部副总 经理（ 主持 工作） ， 中信 保
诚基金 管理 有限 公司 监察 稽核总 监。2018 年3 月加入 本公 司， 现任 本公 司 督 察长。
4 、本基 金基 金经 理
吴国雄 先生 ，香 港科 技大 学金融 数学 与统 计专 业硕 士，金 融风 险管 理师 （FRM ），11
年证券 从业 经历 。 曾于2007 年8 月至2013 年4 月 任职 于 安信证 券风 险管 理部 。 2013 年5 月加 入我
司，历 任风 险管 理部 经理 、数量 化投 资部 基金 经理 助理兼 研究 员、 数量 化投 资部 投 资经 理 ，
2016 年6 月起 担任 摩根 士丹 利华鑫 量化 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ， 2016 年7 月起 担任
本 基金 基金 经理 ，2017 年1 月起担 任摩 根士 丹利 华鑫 睿成中 小盘 弹性 股票 型证 券投资 基金 基
金经理 ，2017 年4 月起 担任 摩根士 丹利 华鑫 睿成 大盘 弹性股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
本基金 历任 基金 经理 ：赵 立松先 生， 自本 基金 合同 生效起 至2013 年3 月管 理本 基金 ； 程
志田先 生， 自本 基金 合同 生效起 至2013 年4 月管 理本 基金。 周志 超先 生，2013 年11 月至2014摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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年12 月管 理本 基金 。 刘 钊 先生，2013 年4月至2014 年12 月管理 本基 金。 周宁 先生 ，2014 年12
月至2016 年7 月管 理本 基金 。
期后事 项： 公司 自2018 年5 月22 日起 增聘 夏青 先生 为 摩根士 丹利 华鑫 深证300 指 数增强 型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 该 事项已 按规 定在 中国 证券 投资基 金业 协会 办理 完毕 基金经 理变 更
手续， 并报 中国 证监 会 深 圳监管 局备 案。
夏青先 生， 美国 马里 兰大 学金融 数学 博士 ，12 年证 券从业 经历 。曾 于2006 年4 月至2011
年5月 期间 任美 国摩 根士 丹 利机构 证券 部副 总裁 ； 2011 年6月至2012 年12 月 期间 任 美国芝 加哥
交易对 冲基 金投 资经 理；2012 年12 月至2013 年11 月 期 间任美 国斯 考 特 交易 对冲 基金投 资经
理；2014 年3 月至2014 年10 月任万 向资 源有 限公 司量 化投资 部总 经理 ；2014 年12 月至2016 年6
月任东 吴证 券股 份有 限公 司投资 总部 董事 总经 理。2016 年7 月加 入我 司， 现任 数量化 投资 部
总监、 组合 投资 部总 监。2017 年6 月起 任摩 根士 丹利 华鑫多 因子 精选 策略 混合 型证券 投资 基
金、 摩 根士 丹利 华鑫 量化 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、 摩根 士丹 利华 鑫量化 多策 略股
票型证 券投 资基 金基 金经 理 ， 2017 年12 月起 担任 摩根 士丹利 华鑫 新趋 势灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金基 金经 理，2018 年5月 起担 任本 基金 经理 经 理 。
5 、投资 决策 委员 会成 员
主任委 员： 何晓 春， 助理 总经理 、权 益投 资部 总监 、基金 经理 。
副主任 委员 ： 李 轶， 助 理总 经理、 北京 分公 司总 经理、 固定收 益投 资部 总监 、 基 金经理 。
委员： 王大 鹏， 研 究管 理 部总监 、 基 金经 理； 夏 青 ， 数量 化投 资部 总监、 基 金经理 ； 李
功舜， 交易 管理 部总监 ； 张雪， 固定 收益 投资 部副 总监、 基金 经理 。
秘书： 王大 鹏， 研究 管理 部总监 、基 金经 理。
6 、上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。
（三） 基金 管理 人的 职责
1 、依法 募集 基金 ，办 理基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ；
2 、办理 基金 备案 手续 ；
3 、对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、 分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ；
5 、进行 基金 会计 核算 并编 制基金 的财 务会 计报 告；
6 、编制 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ；
7 、计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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9 、召集 基金 份额 持有 人大 会；
10 、保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
12 、有关 法律 法规 、中 国 证监会 规定 的 和 基金 合同 约定的 其他 职责 。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1 、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守法 律法 规和 基金 合同 ， 按 照招 募说 明书 列明 的 投资目 标、
策略及 限制 全权 处理 本基 金的投 资 。
2 、本基 金管 理人 承诺 不从 事违反 《中 华人 民共 和国 证券法 》的 行为 ，并 建立 健全内 部
控制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。
3 、本基 金管 理人 承诺 不从 事违反 《基 金法 》的 行为 ，并建 立健 全内 部控 制制 度，采 取
有效措 施， 禁止 基金 财产 用于下 列投 资或 活动 ：
（1 ）承 销证 券；
（2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担保；
（3 ）从 事承 担无 限责 任的 投资；
（4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5 ）向 本基 金管 理人 、基 金托管 人出 资；
（6 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7 ）法 律法 规、 中国 证监 会及基 金合 同禁 止的 其他 活动。
上述禁 止行 为为 引用 当时 有效的 相关 法律 法规 或监 管部门 的有 关禁 止性 规定 ， 如法律 法
规或监 管部 门取 消上 述禁 止性规 定， 本基 金在 履行 适当程 序后 可不 受上 述规 定的限 制。
4 、基金 管理 人承 诺严 格遵 守法律 法规 ， 建 立健 全内 部控制 制度 ，采 取有 效措 施，禁止
发生下 列行 为：
（1 ）将 其固 有财 产或 者他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资；
（2 ）不 公平 地对 待其 管理 的不同 基金 财产 ；
（3 ）利 用基 金财 产为 基金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4 ）向 基金 份额 持有 人违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5 ）法 律法 规、 中国 证监 会及基 金合 同禁 止的 其他 行为。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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5 、基金 管理 人承 诺加 强人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
（1 ）越 权或 违规 经营 ；
（2 ）违 反基 金合 同或 托管 协议；
（3 ）故 意损 害基 金份 额持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4 ）在 向中 国证 监会 报送 的资料 中弄 虚作 假；
（5 ）拒 绝、 干扰 、阻 挠或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6 ）玩 忽职 守、 滥用 职权 ；
（7 ）泄 漏在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、基 金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8 ）违 反证 券交 易场 所业 务规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 ，扰 乱市场 秩
序；
（9 ）在 公开 信息 披露 和广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ；
（10 ）其 他法 律法 规、 中 国证监 会及 基金 合同 禁止 的行为 。
6 、基金 经理 承诺
（1 ）依 照有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最
大利益 ；
（2 ）不 利用 职务 之便 为自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何其 他第 三人 牟取 不当 利益；
（3 ）不 泄漏 在任 职期 间知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息 ；
（4 ）不 从事 损害 基金 财产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1 、内部 控制 目标
（1 ）保 证基 金管 理人 的经 营运作 严格 遵守 法律 法规 和行业 监管 规则 ，自 觉形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 ；
（2 ）防 范和 化解 经营 风险 ，提高 经营 管理 效益 ，确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现基 金管 理人的 持续 、稳 定、 健康 发展；
（3 ）确 保基 金、 基金 管理 人 应披 露的 信息 真实 、准 确、完 整、 及时 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（4 ）确 保基 金管 理人 成为 一个决 策科 学、 经营 规范 、管理 高效 、运 作安 全的 持续、 稳
定、健 康发 展的 基金 管理 公司。
2 、内部 控制 原则
（1 ）健 全性 原则 。内 部控 制机制 覆盖 基金 管理 人的 各项业 务、 各个 部门 和各 级岗位 ，
并渗透 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。
（2 ）有 效性 原则 。通 过科 学的内 控手 段和 方法 ，建 立合理 的内 部控 制程 序， 维护内 控
制度的 有效 执行 。
（3 ）独 立性 原则 。基 金管 理人各 机构 、部 门和 岗位 职责保 持相 对独 立， 基金 财产、 基
金管理 人固 有财 产、 其他 财产的 运作 必须 相互 分离 。
（4 ）相 互制 约原 则。 基金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置须 权责 分明 、相 互制 衡。
（5 ）成 本效 益原 则。 基金 管理人 运用 科学 化的 经营 管理方 法降 低运 作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。
3 、内部 控制 体系
基金管 理人 的内 部控 制体 系结构 是一 个分 工明 确、 相互制 约的 组织 结构 ，具 体包括 ：
（1 ） 董事 会负 责决 定基 金 管理人 内部 管理 机构 的设 置、 制定 基金 管理 人基 本管 理制度 ，
对确保 基金 管理 人建 立及 维持适 当而 有效 的内 部控 制负有 最终 责任 。 董事 会下 设的风 险控 制
和审计 委员 会负 责审 核基 金管理 人内 部控 制制 度 、 检 查公司 和基 金 运 作的 合法 合规情 况等 事
项，并 向董 事会 汇报 。
（2 ）经 营管 理层 负责 组织 设计公 司的 内部 控制 制度 ，拟订 公司 的基 本管 理制 度和制 定
公司的 部门 业务 规章 ，并 确保公 司的 日常 经营 运作 活动合 法合 规。
（3 ）督 察长 负责 监督 检查 基金管 理人 运作 的合 法合 规情况 及公 司内 部风 险控 制情况 ，
并依据 相关 规定 可独 立向 董事会 和中 国证 监会 报告 。
（4 ）经 营管 理层 下设 的风 险管理 委员 会协 助经 营管 理层实 施对 各类 业务 和风 险的总 体
控制以 及解 决公 司内 部控 制中出 现的 问题 。
（5 ）风 险管 理 部 负责 跟踪 和报告 投资 管理 中的 市场 风险， 评价 基金 投资 业绩 ，并根 据
风险收 益情 况及 时 提 出改 进意见 ，为 投资 业务 的稳 健发展 提供 支持 。
（6 ） 监察 稽核 部独 立于 基 金管理 人其 他部 门和 业务 活动 ， 对 基金 管理 人内 部 控制制 度、
风险管 理政 策和 措施 的执 行情况 实行 严格 检查 和及 时反馈 ， 并 向督 察长、 风险 管理委 员会 和
经营管 理层 定期 或不 定期 报告。
（7 ）各 业务 部门 及员 工对 风险管 理负 有直 接责 任。 各业务 部门 负责 人在 权限 范围内 ，摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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执行公 司的 各项 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门业 务风 险的识 别 、 监 控， 对本 部 门的风 险管 理负
全部责 任。 每一 位员 工均 负有一 线风 险控 制职 责， 负责把 公司 的风 险管 理理 念和控 制措 施落
实到每 一个 业务 环节 当中 ，并在 发现 风险 隐患 和 问 题时负 有报 告、 反馈 和改 进的义 务。
4 、内部 控制 措施
（1 ）建 立合 理、 完备 、有 效并易 于执 行的 内部 控制 制度体 系。 基金 管理 人内 部控制 制
度体系 由不 同层 面的 制度 构成， 按照 其所 管理 的层 次可以 分为 四个 级别 ： 第 一级别 是公 司章
程； 第二 级别 是公司 内部 控制大 纲 ； 第 三级别 是公 司基本 管理 制度 ； 第 四级 别是公 司各 委 员
会、 各 部门 根据 业务 需要 制定的 各种 制度 及实 施细 则等。 基金 管理 人根 据业 务需要 持续 修订
和更新 各项 制度 ，使 其内 部控制 制度 体系 日趋 完善 。
（2 ）建 立浓 厚的 风险 管理 文化。 经营 管理 层牢 固树 立内控 优先 的风 险管 理理 念，注 重
培养全 体员 工的 风险 防范 意识， 通过 制度 约束、 学习 培训使 全体 员工 及时 了解 国家法 律法 规
和公司 规章 制度 ，使 风险 管理意 识深 入人 心， 并贯 穿到各 个业 务环 节。
（3 ）建 立严 密有 效的 内控 防线。 依据 自身 经营 特点 ，基金 管理 人建 立起 各岗 位的自 控
与互控 、相 关部 门之 间的 监督制 衡、 监察 稽核 部和 督察长 的独 立监 督等 内控 防线。
（4 ）建 立并 持续 完善 风险 管理体 系。 基金 管理 人通 过建立 风险 分类 、识 别、 评估、 报
告及监 督等 程序 ， 定 期或 不定期 地对 风险 进行 评估 、 预警 ， 并 通过 清晰 的汇 报路径 ， 使 相关
部门及 经营 管理 层即 时把 握风险 状况 ，及 时、 快速 地采取 风险 控制 措施 。
（5 ）强 化风 险 管 理措 施。 随着业 务发 展及 技术 进步 ，基金 管理 人开 始更 多地 采取系 统
化监控 措施 ， 增 强风 险管 理的全 面性 、 实 时性 和有 效性。 同时 ， 采 用数 量化 分析方 法， 提高
风险管 理的 科学 性。
5 、基金 管理 人关 于内 部控 制制度 的声 明
（1 ）本 基金 管理 人确 知建 立、实 施、 维持 和完 善内 部控制 制度 是本 基金 管理 人董事 会
及管理 层的 责任 ；
（2 ）本 基金 管理 人承 诺以 上关于 内部 控制 制度 的披 露真实 、准 确；
（3 ）本 基金 管理 人承 诺将 根据市 场环 境的 变化 和业 务的发 展不 断完 善内 部控 制制度 。
四、基 金托管 人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有 限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月在香港 联合 交 易 所挂牌 上市( 股 票代码 939) ，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股 票代 码 601939) 。
2017 年 6 月末， 本集 团资 产 总额 216,920.67 亿元， 较 上 年末增 加 7,283.62 亿元， 增 幅 3.47% 。
上半年 ，本 集团 实现 利润 总额 1,720.93 亿 元， 较上 年同期 增 长 1.30% ；净 利 润较上 年同 期增
长 3.81% 至 1,390.09 亿元 ， 盈利水 平实 现平 稳增 长。
2016 年，本集 团先 后获 得 国内外 知名 机构 授予的 100 余项重要 奖项 。荣 获《 欧洲货 币》
“2016 中国 最佳 银行 ” ， 《 环球金 融》 “2016 中国 最佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚 太 区最佳 流动 性
管理银 行” ， 《机 构投 资者》 “人民 币国 际化 服务 钻石 奖” ， 《 亚洲 银行 家》 “ 中国 最佳大 型零 售
银行奖 ” 及中 国银 行业 协 会 “ 年度 最具 社会 责任 金 融机构 奖” 。 本集 团在 英国 《银 行家 》 2016
年“世 界银 行 1000 强排 名”中 ，以 一级 资本 总额 继续位 列全 球 第 2 ； 在美 国《财 富》2016
年世 界 500 强 排名 第 22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管 处、 养老 金托 管处 、 清算处 、 核算 处、 跨境 托 管运营 处 、 监
督稽核处等10 个职能处室，在上海设有 投资托管服务上海备份中心，共有员工220 余人。自
2007 年起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并 已经 成为 常
规化的 内控 工作 手段 。
2 、主要 人员 情况
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。
郑绍平 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务 管 理经 验。
3 、基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金、 基本 养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等产 品在 内的托 管业 务
体系 ， 是 目前 国内 托管 业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。 截 至2017 年 二季 度 末， 中国 建设 银
行已托管759 只证券投资基 金。中国建设银行专 业高 效的托管服务能力和 业务 水平，赢得了
业内的 高度 认同 。 中国 建 设银行 连续11 年获 得 《 全 球托管 人 》 、 《财 资》 、 《 环球金 融 》 “ 中
国最佳 托管 银行 ” 、 “中 国 最佳次 托管 银行 ” 、 “最 佳 托管专 家——QFII ” 等 奖 项， 并 在2016
年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ”。
（ 二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1 、内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
2 、内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。
3 、内部 控制 制度 及措 施
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资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员 具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
（ 三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
1 、监督 方法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的 “ 新一 代托 管应 用监督 子系 统” ， 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定， 对基
金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运
作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基
金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。
2 、监督 流程
（1 ）每工作 日按时通 过新 一代托管应 用监督 子系统 ，对各基金 投资运 作比例 控制等情
况进行 监控 ， 如发现 投资 异常情 况 ， 向 基金管 理人 进行风 险提 示 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。
（2 ）收 到基 金管 理人 的划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。
（3 ）根据基 金投资运 作监 督情况，定 期编写 基金投 资运作监督 报告， 对各基 金投资运
作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ，报 送中国 证监 会。
（4 ）通过技 术或非技 术手 段发现基金 涉嫌违 规交易 ，电话或书 面要求 基金管 理人进行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
五、相 关服务 机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直销 机构
（1 ）摩 根士 丹利 华鑫 基金 管理有 限公 司直 销中 心
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号 嘉里 建设 广场 第二座 第17 层
联系人 ： 吴 海灵 、 时 亚蒙
电话： （0755 ）88318898
传真： （0755 ）82990631 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（2 ）摩 根士 丹利 华鑫 基金 管理 有 限公 司北 京分 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街18 号丰 融国 际 大厦1005 室
联系人 ： 张 宏伟
电话： （010 ）66155568-6100
传真： （010 ）66158135
（3 ）摩 根士 丹利 华鑫 基金 管理有 限公 司上 海 分 公司
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单元
联系人 ： 朱 冰楚
电话： （021 ）63343311-2100
传真： （021 ）50429808
（4 ）摩 根士 丹利 华鑫 基金 管理有 限公 司网 上直 销系 统
交易系 统网 址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前已 开通 建设 银行 、 工 商银行 、 农 业银 行、 招 商银 行、 银 联通、 汇付 天下 “天 天盈 ” 、
快付通 等支 付渠 道以及 基 金汇款 交易 业务 。 支 持汇 付天下 “天 天盈 ” 渠 道 、 银联通 渠道 、 快
付通渠 道支付 的 银行 卡 详 见本公 司官 方网 站 （http://www.msfunds.com.cn ） 。 以上支 付渠 道
支持的 银行 卡均 指银 行借 记卡， 信用 卡等 贷记 卡不 支持购 买基 金。
全国统 一客 服电 话：400-8888-668
客户服 务信 箱：Services@msfunds.com.cn
深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 申购 金额 超过100 万元 （含100 万元） 人民 币的 ， 可拨 打
直销中 心的 上述 电话 进行 预约， 本公 司将 提供 上门 服务。
2 、销售 机构
（1 ）中 国建 设银 行股 份有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区金 融大 街25 号
法定代 表人 ：田 国立
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（2 ）中 国工 商银 行股 份有 限公司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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注册（ 办公 ）地 址： 中国 北京复 兴门 内大 街55 号
法定代 表人 ：易 会满
客户服 务电 话：95588 （全 国）
网址： www.icbc.com.cn
（3 ）中 国农 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：周 慕冰
客户服 务电 话：95599
网址：www.abchina.com
（4 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区复 兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：陈 四清
客户服 务电 话：95566 （全 国）
网址：www.boc.cn
（5 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 银城 中路188 号
法定代 表人 ：彭 纯
联系人 ：张 宏革
联系电 话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6 ）招 商银 行股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道7088 号
法定代 表人 ：李 建红
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客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7 ）中 国光 大银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街25 号 、甲25 号中国 光大 中心
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街25 号 中国 光大 中心
法定代 表人 ：李 晓鹏
客户服 务电 话：95595 （全 国）
网址：www.cebbank.com
（8 ）中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号文 化大 厦
法定代 表人 ：李 庆萍
客户服 务电 话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（9 ）中 国民 生银 行股 份有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区复 兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：穆 婷
联系电 话：010-58560666
客户服 务热 线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（10 ）平 安银 行股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市深南 东路5047 号深 圳发 展银行 大厦
法定代 表人 ： 谢 永林
联系人 ：施 艺帆
联系电 话：021-50979384 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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客户服 务电 话：95511 －3
网址：www.bank.pingan.com
（11 ）上 海浦 东发 展银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
客户服 务热 线：95528
公司网 站：www.spdb.com.cn
（12 ）烟 台银 行股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 山东 省烟台 市芝 罘区 海港 路25 号
法定代 表人 ：叶 文君
联系人 ：王 淑华
联系电 话：0535-6699660
客户服 务电 话：4008-311-777
网址： www.yantaibank.net
（13 ）河 北银 行股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 石家 庄市平 安北 大街28 号
法定代 表人 ： 乔志 强
客户服 务电 话：400-612-9999
网址： www.hebbank.com
（14 ）哈 尔滨 银行 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 哈尔 滨市道 里区 尚志 大街160 号
法定代 表人 ：郭 志文
客户服 务电 话：95537 、400-60-95537
网址： www.hrbb.com.cn
（15 ）华 鑫证 券有 限责 任 公司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b ） 单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路8 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：杨 莉娟
联系电 话：021-54967202
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址： www.cfsc.com.cn
（16 ）中 信证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8 号卓 越时 代广场 （二 期） 北座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：侯 艳红
联系电 话：010 －60838995
客户服 务电 话：400-889-5548
网址： www.cs.ecitic.com
（17 ）中 信建 投证 券股 份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66 号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：魏 明
联系电 话： （010 ）85130588
客户服 务电 话: 4008888108
网址：www.csc108.com
（18 ）中 国银 河证 券股 份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6 层 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ：邓 颜
联系电 话：010-66568292
客户服 务电 话: 4008-888-888 或95551
网址：www.chinastock.com.cn
（19 ）信 达证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9 号院1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街甲127 号大 成 大厦6 层 法定 代表 人： 张志 刚
联系人 ：尹 旭航
联系电 话： （010 ）63081000
客户服 务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
(20) 民生 证券 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市东城 区建 国门 内大 街28 号民生 金融 中心A 座16-18 层
法定代 表人 ：余政
联系人 ：赵 明
联系电 话： （010 ）85127622
客户服 务电 话:4006-19-8888
网址：http://www.mszq.com
（21 ）海 通证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98 号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号海通 证券 大厦10 楼
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：95553 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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网址：www.htsec.com
（22 ）国 泰君 安证 券股 份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话： （021 ）38676161
客户服 务电 话：95521
网址：www.gtja.com
（23 ）申 万宏 源证 券有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市徐汇 区长 乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
联系电 话： （021 ）33389888
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
（24 ）光 大证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上 海 市静安 区新 闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：刘 晨 、 李芳 芳
联系电 话： （021 ）22169999
客户服 务电 话：400-8888-788 、10108998
网址：www.ebscn.com
（25 ）兴 业证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路36 号 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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法定代 表人 ：杨 华辉
联系人 ：乔 琳雪
联系电 话：021-38565547
客户服 务电 话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（26 ）长 江证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 武汉 市新华 路特8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
联系电 话： （027 ）65799999
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
（27 ）中 银国 际证 券有 限 责任公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 银城 中路200 号 中银大 厦39 层
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）20328216
客户服 务电 话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（28 ）东 方证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22层、23层、25 层-29 层
办公地 址 ： 上 海市 中山 南 路318 号2号楼13层、 21 层-23 层、 25-29层、 32 层、 36 层、 39 层、
40 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：孔 亚楠
联系电 话：021-63325888 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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客户服 务电 话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（29 ）湘 财证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 黄兴中 路63 号 中山 国际 大 厦12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中路198 号标 志 商务中 心11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
联系电 话： （021 ）68634518
客户服 务电 话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（30 ）华 泰证 券股 份 有 限 公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路228 号 华泰 证券 广 场
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话： （0755 ）82492193
客户服 务电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（31 ）中 泰证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 济南 市经七 路86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：王 霖
联系电 话： （0531 ）68889157
客户服 务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（32 ）中 信证 券（ 山东 ） 有限责 任公 司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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注册（ 办公 ）地 址： 青岛 市崂山 区深 圳路222 号青 岛 国际金 融广 场1 号 楼第20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：孙 秋月
联系电 话： （0532 ）85022026
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（33 ）山 西证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 太原 市府西 街69 号 山西 国际 贸 易中心 东塔 楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
联系电 话： （0351 ）8686659
客户服 务电 话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（34 ）华 龙证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 甘肃 省兰州 市东 岗西 路638 号 财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-8784656
客户服 务电 话：400-689-8888
网址： www.hlzqgs.com
（35 ）东 吴证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：0512-65581136 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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客户服 务电 话：4008-601555
网址：http:www.dwzq.com.cn
（36 ）方 正证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 湖南 长沙芙 蓉中 路2 段 华侨 国际 大厦22-24 层
法定代 表人 ：何 其聪
联系人 ：高 利
联系电 话： （0731 ）85832507
客户服 务电 话：95571
网址：www.foundersc.com
（37 ）宏 信证 券有 限责 任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 四川 省成都 市人 民南 路二 段18 号川信 大厦10 楼
法定代 表人 ：吴 玉明
联系人 ：刘 进海
联系电 话：028-86199278
客户服 务电 话：4008-366-366
网址：www.hxzq.cn
（38 ）安 信证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区金 田路4018 号安 联大厦35 层、28 层A02 单元
法人代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：郑 向溢
联系电 话： （0755 ）82558038
客户服 务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
（39 ）中 国中 投证 券有 限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A 栋第18 层-21 层及第04
层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A 栋第04 、18层至21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
联系电 话： （0755 ）82023442
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
（40 ）招 商证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38 —45 层
法定代 表人 ：霍 达
联系人 ：黄 婵君
联系电 话： （0755 ）82943666
客户服 务热 线：95565 、400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
（41 ）国 信证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
联系电 话： （0755 ）82130833
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（42 ）平 安证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 中心 区金 田路4036 号荣超 大厦16-20 层
法定代 表人 ：詹 露阳
联系人 ：周 一涵
联系电 话： （0755 ）38637436
客户服 务电 话：95511-8 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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网址：stock.pingan.com
（43 ）国 海证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路46 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18 号 光大银 行大 厦30 楼
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
联系电 话： （0755 ）83709350
客户服 务电 话： 95563
网址：www.ghzq.com.cn
（44 ） 华西 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 四川 省成都 市高 新区 天府 二街198 号华西 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
联系电 话：010-52723273
客户服 务热 线：95584
网址：www.hx168.com.cn
（45 ）长 城证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道6008 号 特区报 业大 厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
联系电 话：0755-83516289
客户服 务电 话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
（46 ）万 和证 券有 限责 任 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南沙路49 号通 讯广 场二 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7028 号 时代 科技 大厦20楼西 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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30
法定代 表人 ：朱 治理
联系人 ：周 小钰
联系电 话：0755-88694888-857
客户服 务电 话：4008-882-882
网址：www.wanhesec.com
（47 ）华 福证 券有 限责 任 公司
注册地 址： 福州 市五 四路157 号新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四路157 号新天 地大 厦7 至10 层
法定代 表人 ： 黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话： （0591 ）87383623
客户服 务电 话：96326 （福 建省外 请加 拨0591 ）
网站： www.hfzq.com.cn
（48 ）东 莞证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 广东 省东莞 市可 园南 路1 号 金源 中心30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：苏 卓仁
联系电 话： （0769 ）22112062
客服电 话：961130
网址：www.dgzq.com.cn
（49 ）申 万宏 源西 部证 券 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 新疆 乌鲁木 齐市 高新 区（ 新市 区）北 京南 路358 号 大成 国 际大厦20
楼2005 室
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：王 怀春
联系电 话：0991-2307105 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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31
客户服 务热 线：4008-000-562
网址： www.hysec.com
（50 ）国 金证 券股 份有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 成都 市青羊 区东 城根 上街95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
联系电 话：028-86690057 、028-86690058
客户服 务热 线：95310
网址： www.gjzq.com.cn
（51 ）中 国民 族证 券有 限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路27 号院5 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路 盘古 大观40 层-43 层
法定代 表人 ：何 亚刚
联系人 ：齐 冬妮
联系电 话：010-59355807
客户服 务电 话：40088-95618
网址：http:www.e5618.com
（52 ）中 国国 际金 融股 份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号 国贸 大厦2 座27 层及28 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号 国贸 大厦2 座6 层
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：任 敏、 陈曦
联系电 话：010-65051166
客户服 务热 线：010-65051166
网址： www.cicc.com
（53 ）上 海证 券有 限责 任 公司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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32
注 册（ 办公 ）地 址： 上海 市黄浦 区四 川中 路213 号7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
联系电 话：021-53686888
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
（54 ）天 相投 资顾 问有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19 号富 凯大 厦B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话： （010 ）66045529
客户服 务电 话：010-66045678
网址： www.txsec.com
（55 ）和 讯信 息科 技有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区朝 外大 街22 号 泛 利大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：梁 檐
联系电 话：021-20835789
客户服 务电 话：400-920-0022
网址： licaike.hexun.com
（56 ）深 圳众 禄基 金销 售 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号 发展 银行 大厦25 楼I 、J单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
联系电 话： （0755 ）33227950 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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客户服 务电 话：4006-788-887
网址： 众禄 基金 网 www.zlfund.cn
基金买 卖网 www.jjmmw.com
（57 ）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路18 号 黄龙 时 代广场B 座6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
联系电 话：0571-26888888-37494
客户服 务电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
（58 ）浙 江同 花顺 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号 元茂 大厦903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 同顺 街18 号 同 花顺 大楼4 层
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：吴 强
联系电 话：0571 －88911818
客户服 务电 话：4008-773-772
网址：http://www.5ifund.com
（59 ）上 海好 买基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张 茹
联系电 话：021-20613999
客户服 务电 话：400-700-9665 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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34
网址： www.ehowbuy.com
（60 ）上 海天 天基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座7 楼 宛平 南路88 号 东方 财富 大厦
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：黄 妮娟
联系电 话：021-54509998
客户服 务电 话：400-1818-188
网址： www.1234567.com.cn
（61 ）上 海长 量基 金销 售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1267 号11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：沈 雯斌
联系电 话：021-58788678-8201
客户服 务电 话：400-820-2899
网址： www.erichfund.com
（62 ）诺 亚正 行（ 上海 ） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号 时 代金融 中心8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
联系电 话：021-38602377
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（63 ）深 圳市 新兰 德证 券 投资咨 询有 限公 司 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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35
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街28 号 富卓 大 厦16 层
法定代 表人 ：杨 懿
联系人 ：张 燕
联系电 话：400-166-1188
客户服 务电 话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
（64 ）宜 信普 泽投 资顾 问 （北京 ）有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区建 国路88 号9号楼15 层1809
法定代 表人 ：戎 兵
联系人 ：王 巨明
联系电 话：010-52855650
客户服 务电 话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（65 ）中 期资 产管 理有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路16 号1 幢11 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路16 号1 幢2 层
法定代 表人 ：路 瑶
联系人 ：侯 英建
联系电 话：010-65807865
客户服 务电 话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（66 ）北 京展 恒基 金销 售 股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里2 号 民建 大厦6 层
法定代 表人 ：闫 振杰 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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联系人 ：马 林
联系电 话：010-62020088- 7024
客户服 务电 话：4008188000
网 址：www.myfund.com
（67 ）中 国国 际期 货有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路14 号1 幢1 层、2层、9层、11层、12 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 麦子店 西路3 号新 恒基 国际 大厦15 层
法定代 表人 ：王 兵
联系人 ：赵 森
联系电 话：010-59539864
客户服 务电 话：95162 、400-8888-160
网址：www.cifco.net
（68 ）北 京创 金启 富投 资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A
办公地 址： 北京 市西 城区 白纸坊 东街2 号经 济日 报社A 座 综合 楼712 号
法定代 表人 ：梁 蓉
联系人 ：张 旭
联系电 话：010-66154828
客户服 务电 话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
（69 ）上 海汇 付基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号19 层
办公地 址： 上海 市宜 山路700 号普天 信息 产业 园2 期C5 栋汇付 天下 总部 大楼2 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
联系人 ：陈 云卉
联系电 话：021-33323999-5611 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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37
客户服 务电 话：400-820-2819
网址：fund.bundtrade.com
（70 ）上 海陆 金所 基金 销 售有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
法定代 表人 ：胡 学勤
联系人 ：宁 博宇
联系电 话：021-20665952
客户服 务电 话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（71 ）上 海联 泰资 产管 理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路518 号8 座3 层
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
联系电 话：021-52822063
客户服 务热 线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（72 ）上 海凯 石财 富基 金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号 凯石 大厦4 楼
法定代 表人 ：陈 继武
联系人 ：李 晓明
联系电 话：021-63333319
客户服 务热 线：4000 178 000
网址：www.vstonewealth.com 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（73 ）深 圳富 济财 富管 理 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区福 田街 道金 田路 中洲大 厦35 层01B 、02 、03 、04 单位
法定代 表人 ：刘 鹏宇
联系人 ：刘 勇
联系电 话：0755-83999907-8814
客户服 务热 线：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
（74 ）北 京钱 景基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街6 号丹 棱SOHO 大厦1008
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：陈 剑炜
联系电 话：010-57418813
客户服 务热 线：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（75 ）上 海利 得基 金销 售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市宝山 区蕴 川路5475 号1033 室
法定代 表人 ：李 兴春
联系人 ：徐 鹏
联系电 话：021-50583533
客户服 务热 线：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（76 ）珠 海盈 米财 富管 理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室-3491
办公地 址: 广 州市 海珠 区琶 洲大道 东1 号 保利 国际 广场 南塔12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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联系人 ：黄 敏嫦
联系电 话：020-89629099
客户服 务电 话：020-89629066
公司网 址：www.yingmi.cn
（77 ）中 证金 牛（ 北京 ） 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管头1 号2号楼2-45 室
办公地 址: 北京 市宣 武门 外大街 甲一 号新 华社 第三 工作区A 座5 层
法定代 表人 ：钱 昊旻
联系人 ：孙 雯
联系电 话：010-59336519
客户服 务热 线：4008-909-998
公司网 址：www.jnlc.com
（78 ）北 京汇 成基 金销 售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市海淀 区中 关村 大街11 号11 层1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
联系电 话：010-56282140
客户服 务热 线：4006199059
网址： www.hcjijin.com
（79 ）大 泰金 石基 金销 售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 峨山 路505 号 东 方纯一 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：何 庭宇
联系电 话：13917225742
客户服 务热 线：400-928-2266
网址：www.vstonewealth.com 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（80 ）深 圳市 金斧 子基 金 销售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路16 号东 方 科技大 厦18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园B3单元7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
联系电 话：0755-66892301
客户服 务热 线：4009-500-888
网址：www.jfzinv.com
（81 ）上 海万 得基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路33 号11 楼B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦明 路1500 号 万得 大厦11 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：徐 亚丹
联系电 话：021-51327185
客户服 务热 线：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（82 ）北 京新 浪仓 石基 金 销售有 限公 司
注册 （ 办公 ） 地 址： 北京 市海淀 区东 北旺 西路 中关 村软件 园二 期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新
浪总部 科研 楼5 层518 室
法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：付 文红
联系电 话：010-62676405
客户服 务热 线：010-62675369
网址：www.xincai.com
（83 ）北 京恒 天明 泽基 金 销售有 限公 司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路10号五层5122 室 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲19 号SOHO 嘉盛中 心30 层
法定代 表人 ：李 悦
联系人 ：张 晔
联系电 话：010-59313591
客户服 务热 线：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（84 ）北 京晟 视天 下投 资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎村735 号03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲 六号 万通 中心D 座28 层
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：杨 雪
联系电 话：010-58170963
客户服 务热 线：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（85 ）北 京肯 特瑞 财富 投 资管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三街2 号4 层401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一街18 号院A 座17 层
法定代 表人 ：陈 超
联系人 ：徐 伯宇
联系电 话：010-89189285
客户服 务热 线：95118/400-088-8816
网址：http://fund.jd.com
（86 ）南 京苏 宁基 金销 售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 南京 玄武区 苏宁 大道1-5 号
法定代 表人 ：钱 燕飞
联系人 ：赵 耶
摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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联系电 话：18551602256
客户服 务热 线：95177
网址：www.snjijin.com
（87 ） 济安 财富 （北 京） 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中路7 号4号楼40 层4601 室
法定代 表人 ：杨 健
联系人 ：李 海燕
联系电 话：010-65309516
客户服 务热 线：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（88 ）上 海云 湾投 资管 理 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 中国 （上海 ）自 由贸 易试 验区 新金桥 路27 号13 号楼2 层
法定代 表人 ：戴 新装
联系人 ：朱 学勇
联系电 话：021-20530012
客户服 务热 线：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（89 ）通 华财 富（ 上海 ） 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 同丰路667 弄107 号201 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南路799 号3号楼9 楼
法定代 表人 ：兰 奇
联系电 话：021-60818588
客户服 务热 线：400-66-95156
网址：www.tonghuafund.com
（90 ）上 海挖 财基 金销 售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 中国 （上海 ）自 由贸 易试 验区 杨高南 路799 号5 层01 、02 、03 室 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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法定代 表人 ：冷 飞
联系人 ： 孙琦
联系电 话： 021-50810687
客户服 务热 线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
(91) 上 海基 煜基 金销 售有 限 公司
注册地 址 ： 上 海市 崇明 县 长兴镇 路潘 园公 路1800 号2 号楼6153 室 （ 上海 泰和 经 济发展 区）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路488 号太 平金 融 大厦1503 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：李 关洲
联系电 话：021-65370077
客户服 务热 线：400-820-5369
网址： www.jiyufund.com.cn
(92) 北 京蛋 卷基 金销 售有 限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区阜 通东 大街1 号院6 号楼2单元21 层222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：袁 永姣
联系电 话：010-61840688
客户服 务热 线：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销 售机 构， 并 另行 公告 。 销 售机 构 可以根 据
情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ，并 另行 公告。
（二） 登记 机构
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号 嘉里 建设 广场 第二座 第17 层01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号 嘉里 建设 广场 第二座 第17 层 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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法定代 表人 ：YU HUA(于华)
联系人 ：赵恒
电话： （0755 ）88318709
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 北京 市竞 天公 诚律 师事务 所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77 号华 贸中 心3 号 写 字楼34 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国路77 号华 贸中 心3 号 写 字楼34 层
负责人 ：赵洋
联系人 ：黄亮
电话：010-58091000
0755-23982200
经办律 师： 黄亮 、孔 雨泉
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国(上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2 号 楼普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
电话：021-23238189
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、俞伟 敏
六、基 金的募 集
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露办法 》
等有关 法律 法规 及基 金合 同， 经中 国证 监会2011 年8 月2 日证 监许 可 【2011 】1218 号文件 核准
募集。
本基金 募集 期为2011 年10 月17 日至2011 年11 月11 日。 本次募 集 已 经普 华永 道中 天会计 师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第439 号验 资报告 予以 验证 ； 按照 每份 基金份 额面 值
人民币1.00 元计 算， 本基 金 募集期 共募 集421,922,840.88 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合
51,708.42 份基金份 额 ， 有 效认购 户数 为7,312 户 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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七、基 金合同 的生 效
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 《 信息 披露办 法》 、基 金合 同及 其 它相关 规
定，本 基金 募集 符合 有关 规定和 条件 ，已 向中 国证 监会办 理完 毕基 金备 案手 续，并 于2011
年11 月15 日 获书 面确 认 ， 基金合 同自 该日 起正 式生 效。
八、基 金份额 的申 购 、赎回 与转 换
( 一) 申购 和赎 回场 所
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 代销 机构 ， 并 予以公 告 。 若 基
金管理 人或 其指 定的 代销 机构开 通电 话、 传真 或 网 上等交 易方 式， 投资 人 可 以通过 上述 方式
进行申 购与 赎回 ，具 体办 法由基 金管 理人 或其 指定 的代销 机构 另行 公告 。
( 二) 申购 和赎 回的 开放 日及 时间
1. 开放日 及开 放时 间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。开 放日 的具体 业务 办理 时间 将另 行公告 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
2. 申购、 赎回 开始 日及 业务 办理时 间
本基金 自2011 年12 月30 日 起开放 办理 日常 申购 、 赎 回业务 ， 具 体业 务办 理时 间以开 放申
购 、赎 回业务 公 告为 准。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投资 人在 基金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请的 ， 其 基金 份额 申
购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。
( 三) 申购 与赎 回的 原则
1. “未知 价” 原则 ， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算；
2. “金额 申购 、份 额赎 回” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请；
3. 赎回遵 循 “ 先进 先出 ” 原 则 （指 定赎 回业 务除 外） ， 即按 照投 资人 认购 、 申 购的先 后
次序进 行顺 序赎 回； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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4. 当日的 申购 与赎 回申 请可 以在基 金管 理人 规定 的时 间以内 撤销 。
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 应在新 规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
( 四) 申购 与赎 回的 程序
1. 申购和 赎回 的申 请方 式
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 ， 投 资人 在提 交赎回 申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ， 否 则所 提交 的申 购、 赎 回申 请无 效， 基金 管理人 、 基 金托
管人和 销售 机构 等不 承担 由此产 生的 利息 等任 何损 失。
2. 申购和 赎回 申请 的确 认
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T
日) ， 在正 常情 况下 ， 本基 金注册 登记 机构 在T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交
的有效 申请 ，投 资人 可 在T+2日后( 包括 该日) 到销 售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的其 他方 式
及时查 询申 请的 确认 情况 。基金 销售 机构 对申 购或 赎回申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功 ，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请。 申购 或赎 回的 确认以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。
3. 申购和 赎回 的款 项支 付
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不
成功或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资人 已缴 付的 申购 款项退 还给 投
资人， 基金 管理 人、 基金 托管人 和销 售机 构等 不承 担由此 产生 的利 息等 任何 损失。
投资人 赎回 申请 成功 后 ， 基金管 理人 将在T ＋7 日( 包 括该日) 内 通过 基金 注册 登 记机构 及
其相关 基金 销售 机构 将赎 回款项 划往 基金 份额 持有 人账户 。 在 发 生 巨额 赎回 时， 款 项的 支付
办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。
基金管 理人 可以 在法 律法 规和基 金合 同允 许的 范围 内，对 上述 业务 办理 时间 进行调 整 。
基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制
1. 每个 账户 每笔申 购的 最 低金额 为人 民币10 元； 其 中个人 投资 者通 过本 公司 直销中 心
首次申 购公 司旗 下基 金的 单笔最 低限 额为100 万元 （ 含）， 已有 认购 本基 金记 录的个 人投 资
人不受 首次 申购 最低 金额100 万元（ 含） 的限 制， 但 受追加 申购 最低 金额 的限 制；
2. 赎回的 最低 份额 为10 份 ， 基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回 ， 但某笔 赎摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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回导致 单个 交易 账户 的基 金份额 余额 少于10 份时 ， 余额部 分基 金份 额必 须一 同赎回 ；
3. 当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时， 基金 管理人 应
当采取 设定 单一 投资 者申 购金额 上限 或基 金单 日净 申购比 例上 限、 拒绝 大额 申购、 暂停 基金
申购等 措施 ，切 实保 护存 量基金 份额 持有 人的 合法 权益。 具体 请参 见相 关公 告。
4. 基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 申购 金额 和赎 回份额 的
数量限 制， 或者 新增 基金 规模控 制措 施。 基金 管理 人必须 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》 的
有关规定 在 指定 媒体 上刊 登公告 并报 中国 证监 会备 案。
（六） 申购 份额 与净 赎回 金额的 计算
1. 申购费 用
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率计 算申 购费 。投资 人在 一天 内如 果有 多笔申 购 ，
适用费 率按 单笔 分别 计算 。 申 购费 用由 投资人 承担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要 用于本 基金 的市
场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。
本基金 自2013 年11 月1日起， 对于 通过 本公 司 直 销中 心申购 本基 金 的 养老 金客 户实施 特
定申购 费率 。 养老 金客 户指 基本养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收
益形成 的补 充养 老基 金等 ， 包括 全国 社会 保障 基金、 可以投 资基 金的 地方 和行 业社会 保障 基
金、 企 业年 金单 一计 划以 及集合 计划 。 如 将来 出现 经养老 基金 监管 部门 认可 的新的 养老 基金
类型， 基金 管理 人可 在招 募说明 书更 新时 或发 布临 时公告 将其 纳入 养老 金客 户范围 ， 并 按规
定向中 国证 监会 备案 。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表：
申购金 额（M ） 申购费 率
M ＜100 万元 0.48%
100 万元≤M ＜500万元 0.32%
M ≥500 万元 每笔1000 元
除养老 金客 户外 的 其 他投 资者申 购本 基金 基金 份额 申购费 率见 下表 ：
申购金 额（M ） 申购费 率
M ＜100 万元 1.20%
100 万元≤M ＜500万元 0.80%
M ≥500 万元 每笔1000 元 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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计算公 式：
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1 ＋申购 费率 ）
2. 赎回费 用
本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额
的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费中 不低于 赎回 费总
额的25% 归 基金 财产 ， 其 余 用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 其中 ， 对持续 持有 期
少于 7 日的 投资 者收 取不 低于 1.5% 的 赎回 费 ， 并 将 上述赎 回费 全额 计入 基金 财产 。 具体 赎
回费率 结构 如下 ：
持有天数 （Y ） 赎回费 率
Y ＜7 1.50%
7 ≤Y ＜365 0.50%
365 ≤Y ＜730 0.25%
Y ≥730 0%
计算公 式：
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值
3. 申购份 额的 计算
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后 ， 以 申请 当日 基金 份额净 值
为基准 计算 ， 各计算 结果 均按照 四舍 五入 方法 ， 保 留小数 点后 两位 ， 由 此产 生的损 失由 基 金
财产承 担， 产生 的收 益归 基金财 产所 有。
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 计算 公式如 下：
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1 ＋申购 费率 ）
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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举例 ： 投 资人 在基 金存 续 期间分 别投 资5万元、150 万元申 购本 基金 ， 该日 基 金份额 净值
为1.080 元， 投资 人的 申购 费用及 可获 得的 申购 份额 分别计 算如 下：
申购一 申购二
申购金 额
50,000.00
1,500,000.00
适用费 率 1.20% 0.80%
净申购 金额
49,407.11
1,488,095.24
申购费 用
592.89
11,904.76
申购份 额
45,747.32
1,377,865.96
4. 净赎回 金额 的计 算
赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额 ， 净 赎回金 额
为赎回 金额 扣除 赎回 费用 后的金 额 。 各计 算结 果均 按照四 舍五 入方 法， 保留 小数点 后两 位 ，
由此产 生的 损失 由基 金财 产承担 ，产 生的 收益 归基 金财产 所有 。
净赎回 金额 为赎 回金 额减 去赎回 费用 。计 算公 式如 下：
赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格
赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率
赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值
净赎回 金额 ＝赎 回金 额- 赎 回费用
举例： 假定 某投 资人 在T 日 赎回10,000 份 基金 份额 ，持 有时间 为15 个 月， 对应 的 赎回费
率为0.25% ， 该日 基金 份额 净值为1.280 元， 则其 获得 的净赎 回金 额计 算如 下：
赎回金 额＝10,000 ×1.2800 ＝12,800 元
赎回费 用＝12,800 ×0.25% ＝32.00 元
净赎回 金额 ＝12,800 －32.00 ＝12,768.00 元
5. 基金份 额净 值的 计算
本基金 份额 净值 的计 算 ， 保留到 小数 点后3 位 ， 小 数 点后第4 位四 舍五 入 ， 由 此 产生的 收
益或损 失由 基金 财产 承担 。T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算， 并在T+1 日内公 告。 遇
特殊情 况， 经中 国证 监会 同意， 可 以 适当 延迟 计算 或公告 。
基金份 额净 值的 计算 公式 为： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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T 日基 金份 额净 值＝T 日基 金资产 净值 总额 ／T 日基 金 份额总 份数 。
6. 基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定
基金促 销计 划 ， 针 对以 特 定交易 方式( 如 网上 交易 、 电话交 易等) 等 进行 基金 交 易的投 资人 定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。
（七） 申购 和赎 回的 注册 登记
1. 经基金 销售 机构 同意 ， 基 金投资 人提 出的 申购 和赎 回申请 ， 在 基金 管理 人规 定的时 间
之前可 以撤 销。
2. 投资人T 日申 购基 金成 功 后，基 金注 册登 记机 构在T ＋1 日为 投资 人增 加权 益并 办理注
册登记 手续 ，投 资人 自T ＋2 日起有 权赎 回该 部分 基金 份额。
3. 投资人T 日赎 回基 金成 功 后，基 金注 册登 记机 构在T ＋1 日为 投资 人扣 除权 益并 办理相
应的注 册登 记手 续。
4. 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。
（八） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式
1. 巨额赎 回的 认定
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎回 申请份 额总 数加 上基 金转 换 中转 出
申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额 ） 超 过上 一
开放日 的基 金总 份额 的10% ，即认 为是 发生 了巨 额 赎回。
2. 巨额赎 回的 处理 方式
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。
(1) 全 额赎 回： 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时， 按正 常赎回 程
序执行 。
(2) 部 分延 期赎 回： 当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资
人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ， 基金 管理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额的10 ％ 的前提 下， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回 的 ，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。
(3) 若 本基 金发 生巨 额赎 回 且单个 基金 份额 持有 人的 赎回申 请超 过上 一开 放日 基金总 份
额20% 的， 基金 管理 人有 权对该 单个 基金 份额 持有 人超出 该比 例的 赎回 申请 实施延 期办 理 ，
对该单 个基 金份 额持 有人 剩余赎 回申 请与 其他 账户 赎回申 请按 前述 条款 处理 。
(4) 暂 停赎 回： 连续2 个开 放 日以上( 含2 个开 放日) 发 生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个工作 日， 并应 当在 指 定媒体 上进 行公 告。
3. 巨额赎 回的 公告
当发生 上述 巨 额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当在2 日 内在 指定 媒体 上刊 登公告 ，
同时在 法律 法规 规定 的时 间内通 过邮 寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的 其他 方式 通知基 金份 额
持有人 ，说 明有 关处 理方 法。
（九） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项的 情形 及处 理
1 、发生 下列 情况 时， 基金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请：
(1) 因不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作。
(2) 证券或 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净
值。
(3) 发生本 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 当 前一估 值日 基金 资产 净值50% 以
上的资 产出 现无 可参 考的 活 跃市 场价 格且 采用 估值 技术仍 导致 公允 价值 存在 重大
不确定 性时 ， 经与 基金 托管 人协商 确认 后 ， 基 金管 理人 应当暂 停接 受基 金申 购申 请 。
(4) 基金管 理人 认为 接受 某笔 或某些 申购 申请 可能 会影 响或损 害现 有基 金份 额持 有人
利益时 。
(5) 基金资 产规 模过 大， 使基 金管理 人无 法找 到合 适的 投资品 种， 或其 他可 能对 基金业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
(6) 基金管 理人 接受 某笔 或者 某些申 购申 请有 可能 导致 单一投 资者 持有 基金 份额 的比
例达到 或者 超过 基金 份额 总数的50% ，或 者有 可能 导致投 资者 变相 规避 前述50% 比
例要求 的情 形。
(7) 当一笔 新的 申购 申请 被 确 认成功 ， 使本 基金 总规 模超 过基金 管理 人规 定的 本基 金总
规模上 限时 ； 或使 本基 金单 日申购 金额 或净 申购 比例 超过基 金管 理人 规定 的单 日申
购金额 或净 申购 比例 上限 时； 或该 投资 人累 计持 有的 份额超 过单 个投 资人 累计 持有
的份额 上限 时 ； 或 该投 资人 单日或 单笔 申购 金额 超过 单个投 资人 单日 或单 笔申 购金摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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额上限 时。
(8) 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。
发生上 述除（4 ） 、（6 ） 、（7）外 暂 停申 购情 形且 基金管 理人 决定 拒绝 或暂 停接受 某
些投资 者的 申购 申请 时， 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒体 上刊 登暂 停申购 公告 。 当
发生上 述第 （6 ） 项情 形时 ，基金 管 理 人可 以采 取比 例确认 等方 式对 该投 资人 的申购 申请 进
行限制 ，基 金管 理人 有权 拒绝该 等全 部或 者部 分申 购申请 。 如 果投 资人 的申 购申请 被拒 绝 ，
被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 人， 基金 管理 人、 基 金托管 人和 销售 机构 等不 承担由 此产 生
的利息 等损 失。 在暂 停申 购的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。
2 、发生 下列 情形 时， 基金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ：
(1) 因不可 抗力 导致 基金 无法 正常运 作。
(2) 证券或 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净
值。
(3) 连续两 个或 两个 以上 开放 日发生 巨额 赎回 。
(4) 发生本 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 当 前一估 值日 基金 资产 净值 50%
以上的 资产 出现 无可 参考 的活跃 市场 价格 且采 用估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重
大不确 定性 时， 经与 基金 托管人 协商 确认 后， 基金 管理人 应当 暂停 接受 基金 赎回申
请或延 缓支 付赎 回款 项。
(5) 法律法 规规 定或 中国 证监 会认定 的其 他情 形。
发生上 述情 形时 ， 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已接 受的赎 回申 请， 基金 管
理人应 足额 支付 ； 如 暂时 不能足 额支 付， 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比
例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付部 分可 延期 支付 ， 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算
赎回金 额。 若连 续两 个或 两 个以上 开放 日发 生巨 额赎 回， 延 期支 付最 长不 得超 过20 个工作 日，
并在指 定媒 体上 公告 。投 资人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并予 以公 告。
（十） 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告
1. 发生上 述暂 停申 购或 赎回 情况的 ， 基 金管 理人 当日 应立即 向中 国证 监会 备案 ， 并在 规
定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。
2. 基金管 理人 可以 根据 暂停 申购或 赎回 的时 间， 依照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规定， 最
迟于重 新开 放日 在指 定媒 体上刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。
3. 如发生 暂停 的时 间超 过1 日但少 于2 周 ， 暂停 结束 ， 基金重 新开 放申 购或 赎回 时， 基金摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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管理人 应提 前2 日 在指 定媒 体上刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回公 告， 并公 告最 近1 个开放 日的
基金份 额净 值。
4. 如发生 暂停 的时 间超 过2 周，暂 停期 间， 基金 管理 人应每2 周至 少刊 登暂 停公 告1 次。
暂停结 束， 基金 重新 开放 申购或 赎回 时， 基金 管理 人应提 前2 日 在指 定媒 体上 连续刊 登基 金
重新开 放申 购或 赎回 公告 ，并公 告最 近1 个 开放 日 的 基金份 额净 值。
（十一 ）基 金转 换
1 、本基 金于2011 年12 月30 日起开 放了 本基 金与 本公 司作为 注册 登记 机构 的其 他开放 式
基金之 间的 转换 业务 。
可办理 转换 业务 的具 体基 金名称 、 转 换业 务办 理时 间、 转 换业 务规 则、 转 换费 用等相 关
事项详 见本 公司2011 年12 月28 日刊 登的 《 摩 根士 丹 利华鑫 深证300 指数 增强 型 证券投 资基 金
开放日 常申 购（ 赎回 、转 换、定 期定 额投 资） 业务 公告》。
2 、转换 费用
本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 ， 具 体
收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 ，计 算方 法如下 ：
转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 = 转 出金 额－ 转出基 金赎 回费
申购补 差费 ＝ 转 入总 金额 ×申购 补差 费率 ／（1 ＋申 购补差 费率 ）
转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费
（1 ）对 于实 行级 差申 购费 率( 不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金， 以转 入 总金额 对
应的转 出基 金申 购费 率、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 。
（2 ）转 出基 金赎 回费 不低 于25 ％的 部分 归入 转出 基 金资产 。
（3 ）计 算基 金转 换 费 用所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、招 募说 明书及 相关
公告的 规定 费率 执行 ，对 于通过 本公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业 务 ，
按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。
（十二 ）基 金的 非交 易过 户
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 而产 生的非 交
易过户 以及 注册 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况 下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有 人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料， 对于 符合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准
收费。
（十三 ）基 金的 转托 管
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。
如果出 现基 金管 理人 、 注 册登记 机构 、 办 理转 托管 的销售 机构 因技 术系 统性 能限制 或其
它合理 原因 ，可 以暂 停该 业务的 受理 。
（十四 ） 定 期定 额投资 计划
投资者 可通 过基 金管 理人 指定的 基金 销售 机构 办理 基金定 期定 额投 资业 务 ， 约 定每期 扣
款日和 扣款 金额 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定资 金账 户内 自动 完成扣 款和 基
金申购 申请 。 本 基金 定期 定额申 购的 每期 最低 扣款 金额为10 元。 投资 者办 理 基金定 期定 额投
资业务 的具 体实 施方 法， 请参见 基金 管理 人的 相关 公告 。
（十五 ）基 金的 冻结 和解 冻
基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及注册 登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。
九、基 金的投 资
( 一) 投资 目标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证300 指 数作 为 本基金 投资 组合 跟踪 的目 标指数 。
本基金 在有 效跟 踪深 证300 指数的 基础 上， 通过 运用 增强型 投资 策略 ，力 争获 取超越 业绩 比
较基准 的投 资收 益， 谋求 基金资 产的 长期 增长 。
本基金 对业 绩比 较基 准的 跟踪目 标是 ： 力求 控制 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过0.5% ，年 化跟 踪误 差不超 过7.75% 。
( 二) 投资 范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监 会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产
支持证 券、 股指 期货 以及 法律法 规允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 的相
关规定 ）。 基金 的投 资组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的比 例范 围为90% －95% ，其 中投
资于深 证300 指数 成份 股 和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 的80% ； 除 股票外 的其 他
资产占 基金 资产 的比 例范 围为5% －10% ，保 持现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于
基金资 产净 值的5% ， 其中 现金不 包括 结算 备付 金 、 存出保 证金 、 应收 申购 款 等 ， 股指 期货、摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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权证及 其他 金融 工具 的投 资比例 符合 法律 法规 和监 管机 构 的规 定。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
( 三) 投资 策略
本基金 以深 证300 指数 为 目标指 数， 采 用指 数化 投 资为主 要投 资策 略， 适 度 增强型 投资
策略为 辅助 投资 策略 。 在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下， 力 争获 得适 度超 越业 绩比较 基准 的投
资收益 。 为 控制 基金 业绩 偏离比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控 制基 金份 额净 值增长 率与 业绩
比较基 准间 的 日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值 不 超过0.5% ，年化 跟踪 误差 不超 过7.75% 。
1 、资产 配置 策略
本基金 为指 数基 金， 保持 对目标 指数 的紧 密跟 踪， 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于
90% ，投资 于深 证300 指 数 成份股 和备 选成 份股 的资 产 比例 不低 于基 金资 产的80% 。本基 金
将根据 申购 、 赎 回情 况、 股票市 场状 况、 宏观 经济 政策等 因素 的变 化， 在本 基金的 投资 范围
内进行 适度 调整 股票 、 债 券等资 产的 配置 比例 。 在 控制与 目标 指数 的跟 踪误 差的前 提下 ， 适
度获取 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
2 、股票 投资 策略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资策略 组成 。本 基金 以深 证300 指数
为目标 指数 ， 通 过复 制目 标指数 的方 法， 即按 照目 标指数 的成 份股 及其 权重 构建指 数投 资组
合， 并 根据 目标 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行定 期和不 定 期 调整 ， 对 于受 法律法 规限 制不
能投资 的股 票将 选择 其他 品种进 行替 代。 另外， 本基 金将对 目标 指数 成份 股及 非成份 股分 别
采取相 应的 适度 增强 的投 资策略 ，力 求提 高本 基金 的投资 收益 。
（1 ）指 数化 投资 策略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用复 制指 数的 方法 ， 根 据目标 指数
即深证300 指数 的成 份股 及 其权重 构建 指数 投资 组合 。在构 建指 数投 资组 合的 过程中 ，尤 其
是在初 始建 仓过 程中 ，本 基金可 采取 适当 的交 易策 略，以 降低 交易 成本 。
1 ）定期 调整
本基金 将根 据深 证300 指 数的编 制规 则和 定期 调整 公告 ， 参 照 成份 股及 其权 重 的调整 方
案，在 尽量 减小 跟踪 误差 的基础 上， 优化 调整 方案 ，对股 票指 数化 投资 组合 进行相 应 调 整 。
2 ）不定 期调 整
a. 本 基金 将密 切跟 踪目标 指数成 份股 临时 调整 公告 ，并及 时制 定相 应的 指数 化投资 组
合调整 策略 ； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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b. 本基 金将 密切 跟踪 目标 指数成 份股 及其 备选 成份 股可能 导致 股本 发生 变化 的信息 ，
包括但 不限 于增 发、 配股 、 分红 等， 本基 金将 根据 目标指 数编 制规 则， 在考 虑跟踪 误差 风险
的基础 上， 对指 数化 投资 组合进 行相 应调 整；
c. 本 基金 还将 根据 申购 、 赎回情 况， 结合 现金 头寸 管理， 制定 相应 的调 整策 略。
3 ）特殊 调整
当发生 法 律 法规 限制 、 基 金规模 、 流动 性等特 殊情 况下 ， 如 基金 管理人 无法 按照其 所 占
目标指 数权 重构 建投 资组 合时， 基金 管理 人将 综合 考虑跟 踪误 差最 小化 和投 资人利 益， 决定
部分持 有现 金或 买入 相关 的替代 性组 合。
（2 ）增 强型 主动 投资 策略
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包括： 成份 股增 强策 略和 非成份 股增
强策略 。
1 ）成份 股增 强策 略
本基金 在复 制目 标指 数构 建投资 组合 的基 础上 ， 基金 管理人 将以 对当 前及 未来 国内外 宏
观经济 形势 的判 断和 经济 景气周 期预 测作 为基 础， 结合经 济周 期的 各发 展阶 段， 从 行业 发展
政策因 素 、 产 业结 构变 化趋 势因素 以及 行业 自身 景气 周期因 素等 多个 指标 把握 不同行 业的 景
气度变 化情 况和 上市 公司 业绩增 长的 趋势 ， 通 过对 目标指 数成 份股 的深 入研 究， 选 择景 气度
处于上 升行 业中 价值 被市 场低估 的个 股对 指数 投资 组合进 行优 化增 强。
2 ）非成 份股 增强 策略
本基金 将在 充分 利用 公司 研究团 队研 究成 果的 基础 上，以 “自 上而 下” 与“ 自下而 上 ”
相结合 的方 法， 精选 出少 量具备 估值 优势 、 持 续成 长能力 的成 份股 之外 的股 票建立 增强 股票
库。 基 金经 理参 考研 究团 队提供 的策 略、 行业 及个 股研究 支持 ， 根 据自 身的 综合判 断， 选择
增强股 票库 中的 股票 进行 适度投 资 ， 优 化股 票投 资组 合， 力争 获取 超过 目标 指 数 的投资 收益 ，
增强投 资组 合整 体收 益水 平。
3 、债券 投资 策略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利用 基金 资产 ， 提 高基 金资产 的投
资收益 。 本基 金将根 据国 内外宏 观经 济形 势、 货币 政策 、 债 券市 场供求 状况 以及市 场利 率 走
势等因 素 ， 合 理预期 债券 市场利 率变 动趋 势， 制定 以久期 控制 下的 债券 资产 配置策 略 ， 主 要
投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 、金 融债 等。
4 、股指 期货 投资 策略
本基金 可运 用股 指期 货， 以提高 投资 效率 ， 有 效控 制指数 的跟 踪误 差， 更好 地实现 投 资
目标。 本基 金在 股指 期货 投 资中将 根据 风险 管理 的原 则， 以 套期 保值 为目 的， 本 着 审慎 原则 ，摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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适度参 与股 指期 货投 资， 改善投 资组 合风 险收 益特 征。 另外 ， 本 基金 将利 用 股指期 货流 动性
好、 杠 杆交 易的 特点 ， 进 行现金 管理 ， 以 应对 大额 申购赎 回、 大额 现金 分红 等， 管 理流 动性
风险， 优化 投资 组合 对目 标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
5 、跟踪 误差 的控 制
本基金 为控 制基 金业 绩偏 离比较 基准 的风 险， 设定 跟踪目 标为 ： 力 求控 制基 金份额 净值
增长率 与业 绩比 较基 准间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.5% ， 年化 跟踪 误差不 超过
7.75% 。
本基金 每日 对基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 收益 率偏离 度进 行跟 踪 ， 每 月末 定期分 析
基金跟 踪 误 差变 化情 况及 原因。 如 日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值 接 近或 大于0.5% ， 基金 管理 人须
进行归 因分 析 ， 辨认 造成 跟踪误 差引 致因 素， 提出 组合调 整建 议 ， 基金 经理 须及时 对投 资 组
合进行 相应 调整 ，使 跟踪 误差回 到限 制值 内。
( 四) 投 资程 序
1 、投资 决策 依据
（1 ）国 家有 关法 律、 法规 和基金 合同 的有 关规 定 ；
（2 ）国 内外 宏观 经济 发展 状况、 国家 财政 政策 、货 币政策 、产 业政 策、 证券 市场政 策
环境、 市场 资金 供求 状况 、上市 公司 的经 济运 行状 况；
（3 ）深 证300 指 数的 编制 方法及 调整 公告 等；
（4 ）深 证300 指 数备 选成 份股的 预测 与分 析
2 、投资 程序
（1 ）投 资研 究
本基金 管理 人研 究团 队充 分利用 外部 和内 部的 研究 资源提 供研 究成 果， 挖掘 投资机 会 ，
为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供决 策支 持。
（2 ）投 资决 策
投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构， 负责 制定基 金的 投资 原则 、 投 资目标 及整
体资产 配置 策略 和风 险控 制策略 ， 并对 基金经 理进 行授权 ， 对基 金的投 资进 行总体 监控 。 如
遇重大 事项 ，投 资决 策委 员会及 时召 开临 时会 议做 出决议 。
（3 ）组 合构 建
基金经 理根 据投 资委 员会 确定的 总体 投资 策略 和原 则以及 研究 团队 提供 的分 析和建 议
等信息 ，在 遵守 基金 合同 的前提 下， 在投 资决 策委 员会的 授权 范围 内 构 建具 体的投 资组 合 ，
进行组 合的 日常 管理 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（4 ）交 易执 行
本基金 实行 集中 交易 制度 。 交易 团队 负责 执行 基金 经理投 资指 令， 同时 承担 一线风 险监
控职责 。
（5 ）风 险与 绩效 评估
投资风 险管 理团 队由 风险 管理部 和监 察稽 核部 组成 。 风险管 理部 定期 或不 定期 地对基 金
投资绩 效及 风险 进行 评估 ； 监察 稽核 部对 基金 投资 的合规 性进 行日 常监 控； 风险管 理委 员会
定期召 开会 议， 结合 市场 、 法律 等环 境的 变化 ， 对 基金投 资组 合进 行风 险评 估， 并 提出 风险
防范措 施及 意见 。
（6 ）组 合调 整
基金经 理根 据行 业状 况、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量
情况以 及组 合风 险与 绩效 评估的 结果 ，对 投资 组合 进行动 态调 整。
本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 ， 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要
调整上 述投 资程 序， 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。
（ 五） 业绩 比较 基准
深证300 价 格指 数收 益率 ×95% + 银 行活 期存 款利 率 （税后 ）×5%
由于本 基金 为指 数基 金， 并以深 证300 指 数为 目标 指 数进行 跟踪 复制 ，因 此上 述业绩 比
较基准 适用 于本 基金 。
深证300 指 数是 深圳 证券 信 息有限 公司 受深 圳证 券交 易所委 托， 于2009 年 推出 的作为 可
供跟踪 交易 的深 圳市 场指 数。深 证300 指 数选 取在 深 圳证券 交 易 所上 市的300 只A 股 组成 ，深
证300 指数 的覆 盖率 较深 证100 指数大 幅提 高， 对中 小 板和创 业板 公司 的吸 纳能 力显著 加强 ，
使指数 能更 好地 反映 深市 多层次 资本 市场 的特 点。
如果深 证300 指 数被 停止 编 制及发 布 ， 或 深证300 指数 由其他 指数 替代 （ 单纯 更 名除外 ） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 深证300 指数 不 宜继续 作为 本基 金的 目标 指数， 本基 金
管理人 可在 履行 适当 程序 后变更 基金 的目 标指 数和 业绩比 较基 准。 经与 基金 托管人 协商 一
致， 本基 金变 更业 绩比 较基 准应报 中国 证监 会备 案 ， 并 在中国 证监 会指 定的 媒体 上及时 公 告 。
( 六) 风险 收益 特征
本 基金 为股 票指 数型 基金 ， 属 于较 高预 期风险 、 较 高预期 收益 的基 金产 品， 其预期 风险
和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
( 七) 投资 限制
1. 组合限 制 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ， 通过 分散 投资 降低基 金
财产的 非系 统性 风险 ，保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1) 本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10 ％；
(2) 本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3％；
(3) 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该 证 券的10 ％；
(4) 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的10％；
(5) 本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40 ％；
(6) 股 票资 产占 基金 资产 的 比例范 围为90% －95% ， 其 中投资 于深 证300 指数 成 份股和 备
选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 的80% ； 除 股票 外的其 他资 产占 基金 资产 的比例 范围 为
5% －10% ；
(7) 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10 ％；
(8) 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20％；
(9) 本 基金 持有 的同 一( 指同 一信用 级别) 资 产支 持证 券 的比例 ， 不得 超过 该资 产 支持证 券
规模的10 ％；
(10) 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10％；
(11) 本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证券 。 基金 持 有资产 支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日起3 个月 内
予以全 部卖 出；
(12) 基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(13) 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的
0.5 ％；
(14) 保 持不 低于 基金 资产 净 值5 ％的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ， 其中 现金不
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ；
(15) 本基 金投 资流 通受 限 证券， 基金 管理人 应事 先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与基 金托
管人在 本基 金托 管协 议中 明确基 金投 资流 通受 限证 券的比 例， 根据 比例 进行 投资。 基金 管理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险、 法律 风险 和操作 风险 等各摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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60
种风险 ；
(16) 本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值
的10% ；
(17) 本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值与 有价 证券 市值 之和, 不得超 过
基金资 产净 值的95% 。
其中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等；
(18) 本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市
值的20% 。
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情 况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ；
(19) 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算）占 基
金资产 的比 例范 围为90%-95% ；
(20) 本 基金 在任 何交 易日 内 交易（ 不包 括平 仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ；
(21) 本 基金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴 纳的交 易保 证金后 ，应 当 保持不 低
于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ，其 中现 金不 包括 结算备 付金 、
存出保 证金 、应 收申 购款 等 ；
(22) 本 基金管 理人 管理 的全 部开放 式基 金持有 一家 上 市公司 发 行 的可流 通股 票 ，不得 超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ； 本基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持有 一家 上市公 司发 行
的可流 通股 票， 不得 超过 该上市 公司 可流 通股 票 的 30% ；
(23) 本 基金 主动 投资 于流 动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 该基 金资 产净 值 的 15% 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
不符合 前款 所规 定比 例限 制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资；
(24) 本 基金 与私 募类 证券 资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合 同 约定的 投资 范围 保持 一致 ；
(25) 法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 他比 例限 制。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收、 费用 等事 宜另 行具 体协商 。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
除上述 （11 ） 、 （14 ） 、 （21 ） 、 （23 ） 、 （24 ） 以 外， 因证 券 或期货 市场 波动 、 上 市公 司合并 、
基金规 模变 动 、 股 权分 置改 革中支 付对 价 等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合
上述规定 投 资比 例的 ，基 金管理 人应 当在10 个交 易 日内进 行调 整。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。
2. 禁止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1) 承 销证 券；
(2) 向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
(3) 从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4) 买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ；
(5) 向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票
或者 债 券；
(6) 买 卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
(7) 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(8) 依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(9) 法 律法 规或 监管 部门 取 消上述 限制 ，如 适用 于本 基金， 则本 基金 投资 不再 受相关 限
制。
（ 八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 及债 权人 权利 的处理 原则 及方 法
1. 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东及债 权人 权利 ， 保 护基 金份额 持
有人的 利益 ；
2. 不谋求 对上 市公 司的 控股 ，不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ；
3. 有利于 基金 财产 的安 全与 增值；
4. 不通过 关联 交易 为自 身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。
（ 九） 基 金的 融资 、融 券 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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62
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。
（十） 基金 投资 组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ，于2018 年4 月19 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者
重大遗 漏。 本投 资组 合报 告所载 数据 截至2018 年3 月31 日 ，本报 告中 所列 财务 数 据未经 审计 。
1 、 报告 期末 基金资 产组 合情况
序号 项目 金额（ 元）
占 基 金 总 资
产 的 比 例
（% ）
1 权益投 资
40,752,438.01 90.45
其中： 股票
40,752,438.01 90.45
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资
53,818.64 0.12
其中： 债券
53,818.64 0.12
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资
- -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ：买 断式 回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,228,416.43 9.39
8 其他资 产
18,485.61 0.04
9 合计
45,053,158.69 100.00
2 、 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
2.1 报告期 末 指 数投 资按 行 业分类 的股 票投 资组 合 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 690,676.88 1.57
B 采掘 业 304,352.80 0.69
C 制造业 22,724,739.73 51.55
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供应
业
320,585.00 0.73
E 建筑业 926,874.34 2.10
F 批发和 零售 业 712,775.25 1.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 158,895.00 0.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务 业 5,586,504.14 12.67
J 金融业 2,034,760.15 4.62
K 房地产 业 2,415,876.18 5.48
L 租赁和 商务 服务 业 693,954.50 1.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 975,474.28 2.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 326,089.76 0.74
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,506,542.00 3.42
S 综合 71,019.00 0.16
合计 39,449,119.01 89.49
2.2 报告期 末 积 极投 资按 行 业分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 900.00 0.00
C 制造业 567,436.00 1.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 33,252.00 0.08 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 49,725.00 0.11
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
534,490.00 1.21
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 117,516.00 0.27
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,303,319.00 2.96
3 、 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细
3.1 期末指 数投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％ ）
1 000333 美的集 团 19,500 1,063,335.00 2.41
2 000651 格力电 器 21,580 1,012,102.00 2.30
3 300059 东方财 富 49,160 832,278.80 1.89
4 300124 汇川技 术 19,400 685,984.00 1.56
5 300136 信维通 信 17,000 634,270.00 1.44
6 000725 京东方 Ａ 112,300 597,436.00 1.36
7 002415 海康威 视 14,250 588,525.00 1.34
8 300072 三聚环 保 18,008 583,459.20 1.32
9 000858 五粮液 8,540 566,714.40 1.29
10 000002 万科 A 16,202 539,364.58 1.22
3.2 期末积 极投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量 公允价 值( 元) 占基金 资产摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（股） 净值比 例
（％）
1 300170 汉得信 息 8,300 147,408.00 0.33
2 300618 寒锐钴 业 500 145,405.00 0.33
3 300287 飞利信 14,600 139,868.00 0.32
4 300676 华大基 因 700 117,516.00 0.27
5 300083 劲胜智 能 13,800 103,086.00 0.23
4 、 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 53,818.64 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,818.64 0.12
5 、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 128024 宁行转 债 378 43,439.76 0.10
2 128020 水晶转 债 39 3,793.92 0.01
3 123003 蓝思转 债 37 3,624.52 0.01
4 123004 铁汉转 债 28 2,960.44 0.01
6 、 报告 期末按 公允 价值占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报告期 末按 公允 价值占 基金资 产净值 比例 大小排 序的前 五名贵 金属 投资明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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8 、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报告期 末本 基金 投资的 股指期 货交易 情况 说明
9.1 报告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货 合 约 。
9.2 本基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ， 本 基金 可运 用股指 期货 ， 以 提高 投资 效率 ， 有 效 控制指 数的
跟踪误 差 ， 更 好地实 现投 资目标 。 本基 金在股 指期 货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ， 以套 期
保值为 目的 ，本 着审 慎原 则，适 度参 与股 指期 货投 资，改 善投 资组 合风 险收 益特征 。另 外 ，
本基金 将利 用股 指期 货流 动性好 、杠 杆交 易的 特点 ，进行 现金 管理 ，以 应对 大额申 购赎 回 、
大额现 金分 红等 ， 管 理流 动性风 险 ， 优 化投资 组合 对目标 指数 的 跟 踪效 果， 提高投 资组 合 的
运作效 率等 。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10 、报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明
10.1 本期国 债期 货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
10.2 报告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
10.3 本期国 债期 货投 资评 价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
11 、 投资 组合报 告附 注
11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期内被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
11.2 本基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
11.3 其他各 项资 产构 成 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金
5,533.47
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
860.43
5 应收申 购款
12,091.71
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
18,485.61
11.4 报告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
11.5.1 期末指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
11.5.2 期末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
十、基 金的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1 、 自基 金合 同生 效以 来至2018 年3 月31 日， 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 比较 表：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准
收益率标
准差④
①－③ ②－④
2011 年 11 月 15 日至
2011 年 12 月 31 日
-6.50% 0.51% -17.95% 1.37% 11.45% -0.86%
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
-3.32% 1.22% 2.37% 1.37% -5.69% -0.15% 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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68
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
7.74% 1.31% 4.59% 1.32% 3.15% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
30.49% 1.13% 29.05% 1.12% 1.44% 0.01%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
36.43% 2.88% 31.33% 2.51% 5.10% 0.37%
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
-18.28% 1.76% -18.35% 1.66% 0.07% 0.10%
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
12.42% 0.74% 13.14% 0.82% -0.72% -0.08%
自基金合 同生效 起至
2018 年 3 月 31 日
55.70% 1.62% 35.29% 1.55% 20.41% 0.07%
2 、自基 金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
变动的 比较
摩根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数增 强型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 ：
（2011 年11 月15 日至2018 年3 月31 日 ）
摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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69
十一、 基金的 财产
( 一) 基金 资产 总值
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款 项 以及其 他资
产的价 值总 和。
( 二) 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
( 三) 基金 财产 的账 户
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开 立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
( 四) 基金 财产 的 保 管及 处分
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基金托 管人 不得将 基金 财产 归入 其固 有财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人因 基金
财产的 管理 、 运用或 者其 他情形 而取 得的 财产 和收 益归入 基金 财产 。 基 金管 理人 、 基 金托 管摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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70
人可以 按基 金合 同的 约定 收取管 理费 、 托 管费 以及 其他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债
权、 不 得与 基金 管理 人、 基金托 管 人 固有 财产 的债 务相抵 销， 不同 基金 财产 的债权 债务 ， 不
得相互 抵销 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 以其自 有资 产承担 法律 责任 ， 其 债权 人不得 对基 金 财
产行使 请求 冻结 、扣 押和 其他权 利。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。
除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 处分 外， 基 金财 产不 得被 处分 。 非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。
十二、 基金资 产的 估值
( 一) 估值 日
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需
要对外 披 露 基金 净值 的非 营业日 。
( 二) 估值 方法
1 、证券 交易 所上 市的 有价 证券的 估值
（1 ）交 易所 上市 的有 价证 券（包 括股 票、 权证 等） ，以其 估值 日在 证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ；
（2 ）交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ，估 值日 没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格；
（3 ）交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4 ）交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。
2 、处于 未上 市期 间的 有价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（1 ）送 股、 转增 股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
（2 ）首 次公 开发 行未 上市 的股票 、债 券和 权证 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3 ）首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。
3 、全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
4 、同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5 、股指 期货 合约 以估 值当 日结算 价进 行估 值， 估值 当日无 结算 价的 ，且 最近 交易日 后
经济环 境未 发生 重大 变化 的，采 用最 近交 易日 结算 价估值 。
6 、如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托 管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
7 、相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算
工作小 组关 于2015 年1 季度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 （以 下简 称“ 估值 处 理标准 ” ） 的
有关规 定， 经与 相关 基金 托管人 、会 计师 事务 所协 商一致 ，自2015 年3 月25 日 起，对 本基 金
持有的 在上 海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值 处理
标准另 有规 定的 除外 ） 的估 值方法 进行 调整 ， 采用 第三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
上述调 整事 项已 于2015 年3 月26 日在 指定 媒体 上公 告 。
( 三) 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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72
等资产 及所 有负 债。
( 四) 估值 程序
1. 基金份 额净 值是 按照 每个 工作日 闭市 后， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.001 元 ，小 数点后 第4 位 四舍 五入 。国 家另有 规定 的， 从其 规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管 理人 应每 个工 作日 对基金 资产 估值 。基 金管 理人每 个工 作日 对基 金资 产估值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年 中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
( 五) 估值 错误 的处 理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后3 位 以内(含第3 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错误 。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1. 差错类 型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “ 受损 方”) 的 直接 损失 按下 述 “ 差错处 理原 则” 给 予赔 偿 ， 承担 赔偿 责
任。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2. 差错处 理原 则
(1) 差 错已 发生 ，但 尚未 给 当事人 造成 损失 时， 差错 责任方 应及 时协 调各 方， 及 时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。
(2) 差 错的 责任 方对 有关 当 事人的 直接 损失 负责 ，不 对间接 损失 负责 ，并 且仅 对差错 的摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。
(3) 因 差错 而获 得不 当得 利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务。 但差 错责 任方仍 应
对 差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “ 受损 方”) ， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。
(4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。
(5) 差 错责 任方 拒绝 进行 赔 偿时， 如果 因基 金管 理人 过错造 成基 金财 产损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ， 基 金托 管人 给予 必 要的配 合；
追偿过 程中 产生 的有 关费 用，应 列入 基金 费用 ，从 基金资 产中 支付 。
(6) 如 果出 现差 错的 当事 人 未按规 定对 受损 方进 行赔 偿，并 且依 据法 律法 规、 基金合 同
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的直接 损失 。
(7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。
3. 差错处 理程 序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
(1) 查 明差 错发 生的 原因 ， 列明所 有的 当事 人， 并根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任
方；
(2) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；
(3) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
(4) 根 据差 错处 理的 方法 ， 需要修 改基 金注 册登 记机 构交易 数据 的， 由基 金注 册登记 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有 关 当事 人进 行确 认。
4. 基金份 额净 值差 错处 理的 原则和 方法 如下 ：
(1) 基 金份 额净 值计 算出 现 错误时 ，基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2) 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值的0.25% 时， 基金 管理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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监会备 案； 错误 偏差 达到 基金份 额净 值的0.5% 时， 基金管 理人 应当 公告 。
(3) 因 基金 份额 净值 计算 错 误，给 基金 或基 金份 额持 有人造 成损 失的 ，应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。
(4) 基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
(5) 前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。
( 六) 暂停 估值 的情 形
1. 基金投 资所 涉及 的证 券或 期货交 易市 场遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时；
2. 因不可 抗力 或其 它情 形致 使基金 管理 人、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 ；
3. 占基金 相当 比例 的投 资品 种的估 值出 现重 大转 变， 而基金 管理 人为 保障 投资 人的利
益，已 决定 延迟 估值 ； 如 出现 导 致基 金管 理人 不能 出售或 评估 基金 资产 的紧 急事故 ；
4. 当前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以 上的 资产 出现 无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 基金 管理人 经与 基金 托管 人协 商确认 的；
5. 中国证 监会 和基 金合 同认 定的其 它情 形。
( 七) 基金 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金份 额净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。
( 八) 特殊 情况 的处 理
1. 基金管 理人 或基 金托 管人 按估值 方法 的第6 项进 行估 值时， 所造 成的 误差 不作 为基金
资产 估 值错 误处 理。
2. 由于不 可抗 力原 因， 或由 于证券 交易 所及 登记 结算 公司发 送的 数据 错误 ， 或 国家会 计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人和 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除由 此造成 的 影 响 。
十三、 基金的 收益 与分配
( 一) 基金 利润 的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
( 二) 基金 可供 分配 利润
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益
的孰低 数。
( 三) 收益 分配 原则
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1. 本基金 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权；
2. 收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资人自 行承 担。 当投 资人 的现金 红
利小于 一定 金额 ， 不 足以 支付银 行转 账等 手续 费用 或低于 基金 管理 人规 定的 限额时 ， 本 基金
注册登 记机 构可 将投 资人 的现金 红利 按除 权后 的基 金份额 净值 自动 转为 基金 份额；
3. 本基金 收益 每年 最多 分配4 次，每 次基 金收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 可供分
配利润 的25% ；
4. 若基金 合同 生效 不满3 个 月则可 不进 行收 益分 配；
5. 本基金 收益 分配 方式 分为 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 人可 选择 现金 红利或 将
现金红 利按 除权 后的 基金 份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资人 不选择 ， 本 基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
6. 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ） 的 时间 不得超 过
15 个工作 日；
7. 基金收 益分 配后 每一 基金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额
净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值；
8. 法律法 规或 监管 机 构 另有 规定的 从其 规定 。
( 四) 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润 、 基 金收 益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。
( 五) 收益 分配 的时 间和 程序
1. 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟订 ， 由 基金 托管 人复核 ， 依 照 《 信息 披露 办法》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案；
2. 在收益 分配 方案 公布 后， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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十四、 基金的 费用 与税 收
1 、基金 费用 的种 类
(1) 基金 管理 人的 管理 费；
(2) 基金 托管 人的 托管 费；
(3) 基金 合同 生效 后的 指数 使用许 可费 ；
(4) 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
(5) 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
(6) 基金 份额 持有 人大 会费 用；
(7) 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
(8) 基金 的开 户费 用、 账户 维护费 用；
(9) 基金 的证 券交 易费 用；
(10) 依法 可以 在基 金财 产 中列支 的其 他费 用。
2 、上述 基金 费用 由基 金管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 ，法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。
3 、基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式
（1 ）基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H ＝E × 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
（2 ）基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下 ， 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.15% 年费 率计 提 。 计算 方法如 下 ：
H ＝E × 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
（3 ）基 金合 同生 效后 的指 数使用 许可 费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与深 圳证 券信 息有 限公 司签署 的指 数使 用许 可协 议的约 定
向深圳 证券 信息 有限 公司 支付指 数使 用许 可费 。 通 常情况 下， 指数 使用 许可 费按前 一日 基金
资产净 值的0.02% （2 个 基 点）的 年费 率计 提， 且收 取下限 为每 季度 人民 币5 万 元。计 算方 法
如下：
H = E ×0.02% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 指数 使 用许可 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
指数使 用许 可费 从基 金合 同生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计 ， 按 季支付 ； 基 金合同 生效
之日所 在季 度的 指数 使用 许可费 ， 按实 际计提 金额 收取 ， 不 设下 限。 自基 金 合同生 效之 日所
在季度 的下 一季 度起 ，指 数使用 许可 费收 取下 限为 每季度5 万元 ，即 不足5 万 元时按 照5万元
收取。
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 次
季初10 个 工作 日 内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。
（4 ）除 管理 费、 托管 费和 指数使 用许 可费 之外 的基 金费用 ，由 基金 托管 人根 据其他 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，按费 用支 出金 额支 付， 列入或 摊入 当期 基金 费用 。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、基金 申购 费用
本基金 的申 购费 的费 率水 平、 计算 公式 、 收 取方 式 和使用 方式 详见 “基 金份 额的申 购与
赎回” 一章 。
2 、基金 赎回 费用
本基金 的赎 回费 的费 率水 平、 计算 公式 、 收 取方 式 和使用 方式 详见 “基 金份 额的申 购与
赎回” 一章 。
3 、转换 费用
本基金 的转 换费 用的 费率 水平 、 计 算公 式、 收取 方 式和使 用方 式 详 见 “ 基金 份额的 申购
与 赎回 ”一 章。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 ， 并最 迟应 于新 的费率 或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
（ 四） 基金 管理 人和 基金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 和基 金托管 费
率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日 前在 指定媒 体上 刊登 公告 。
（ 五） 基金 税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十五、 基金的 会计 与审计
( 一) 基金 的会 计政 策
1. 基金管 理人 为本 基金 的会 计责任 方；
2. 本基金 的会 计年 度为 公历 每年的1 月1日至12 月31 日；
3. 本基金 的会 计核 算以 人民 币为记 账本 位币 ，以 人民 币元为 记账 单位 ；
4. 会计制 度执 行国 家有 关的 会计制 度；
5. 本基金 独立 建账 、独 立核 算；
6. 基金管 理人 保留 完整 的会 计账目 、 凭 证并 进行 日常 的会计 核算 ， 按 照有 关规 定编制 基
金会计 报表 ；
7. 基金托 管 人 定期 与基 金管 理人就 基金 的会 计核 算、 报表编 制等 进行 核对 并书 面确 认 。
( 二) 基金 的审 计
1. 基金管 理人 聘请 具有 从事 证券相 关业 务资 格的 会计 师事务 所及 其注 册会 计师 对本基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。
2. 会计师 事务 所更 换经 办注 册会计 师时 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3. 基金管 理人 认为 有充 足理 由更换 会计 师事 务所 ， 经 通知基 金托 管人 后可 以更 换， 并 报
中国证 监会 备案 。 就 更换 会计师 事务 所， 基金 管理 人应当 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定
在指定 媒体 上公 告。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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十六、 基金的 信息 披露
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 其他 基金 信息披 露义 务人 应当 依法 披露基 金信 息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管人和 其他 基金 信息 披露 义务人 应按 规定 将应 予披 露的基 金信 息披 露事 项在 规定时 间内 通
过中国 证监 会指 定的 全国 性报刊( 以 下简 称 “ 指定 报 刊”) 和基 金管 理 人 、 基 金 托管人 的互 联
网网站( 以 下简 称“ 网站 ”) 等媒介 披露 。
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ：
1. 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 ；
2. 对证券 投资 业绩 进行 预测 ；
3. 违规承 诺收 益或 者承 担损 失；
4. 诋毁其 他基 金管 理人 、基 金托管 人或 者基 金份 额发 售机构 ；
5. 登载任 何自 然人 、法 人或 者其他 组织 的祝 贺性 、恭 维性或 推荐 性的 文字 ；
6. 中国证 监会 禁止 的其 他行 为。
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文 文 本为 准。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
( 一) 招募 说明 书
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。
基金管 理人 按照 《基 金法 》、《 信息 披露 办法 》、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的3
日前 ， 将 基金 招募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 ， 基 金 管理人 应当 在每
6 个月结 束之 日起45 日内 ， 更新招 募说 明书 并登 载在 网站上 ，将 更新 的招 募说 明书摘 要登 载
在指定 报刊 上。 基金 管理 人将在 公告 的15 日 前向 中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 ， 并 就有
关更新 内容 提供 书面 说明 。更新 后的 招募 说明 书公 告内容 的截 止日 为每6 个月 的最后1 日。
( 二) 基金 合同 、托 管协 议
基金管 理人 应在 基金 份额 发售的3 日前 ，将 基金 合同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上； 基摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。
( 三) 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的有关 规定， 就基 金份 额 发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。
( 四) 基金 合同 生效 公告
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金
合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。
( 五) 基金 资产 净值 公告 、基 金份额 净值 公告 、基 金份 额累计 净值 公告
1. 本基金 的基 金合 同生 效后 ， 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 前， 基金 管理 人将至 少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值；
2. 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基 金管 理人 将 在每个 开放 日的 次日 ， 通 过 网站、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ；
3. 基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日 （或 自然 日） 基金 资产 净值和 基
金份额 净值 。 基 金管 理人 应当在 上述 市场 交易 日 （ 或自 然 日） 的次 日， 将基 金资产 净值 、 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。
( 六) 基金 份额 申购 、赎 回价 格公告
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、招 募说 明书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申
购、 赎回 价格 的计算 方式 及有关 申购 、 赎回费 率 ， 并保证 投资 人能 够在 基金 份额发 售网 点查
阅或者 复制 前述 信息 资料 。
( 七) 基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告、 基金 季度 报告
1. 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起90 日 内 ， 编 制完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 基 金年 度报 告需 经具 有从事 证券 相关
业 务资 格的 会计 师事 务所 审计后 ，方 可披 露；
2. 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起60 日内 ， 编制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 ；
3. 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上；
4. 本基金 持续 运作 过程 中, 基金管 理人 应当 在基 金年 度报告 和半 年度 报告 中披 露基金 组
合资产 情况 及其 流动 性风 险分析 等；
5. 基金运 作期 间， 如报 告期 内出现 单一 投资 者持 有基 金份额 达到 或超 过基 金总 份额20%摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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的情形 ， 为保 障其他 投资 者的 权 益 ， 基 金管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “ 影响投 资者 决 策
的其他 重要 信息 ” 项 下披 露该投 资者 的类 别、 报告 期末持 有份 额及 占比 、 报 告期内 持有 份 额
变化情 况及 本基 金的 特有 风险， 中国 证监 会认 定的 特殊情 形除 外；
6. 基金合 同生 效不 足2 个 月 的，本 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 ；
7. 基金定 期报 告应 当按 有关 规定分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地
中国证 监会 派出 机构 备案 。
( 八) 临时 报告 与公 告
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时， 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日 内编 制临时 报告 书， 予以 公告 ，并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ：
1. 基金份 额持 有人 大会 的召 开 及决 议 ；
2. 终止基 金合 同；
3. 转换基 金运 作方 式；
4. 更换基 金管 理人 、基 金托 管人；
5. 基金管 理人 、基 金托 管人 的法定 名称 、住 所发 生变 更；
6. 基金管 理人 股东 及其 出资 比例发 生变 更；
7. 基金募 集期 延长 ；
8. 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基金托 管
部门负 责人 发生 变动 ；
9. 基金管 理人 的董 事在 一年 内变更 超过50% ；
10. 基金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过30% ；
11. 涉及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼；
12. 基金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查；
13. 基金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理受 到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14. 重大关 联交 易事 项；
15. 基金收 益分 配事 项； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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16. 管理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ；
17. 基金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净值0.5% ；
18. 基金改 聘会 计师 事务 所 ；
19. 基金变 更、 增加 或减 少 代销机 构；
20. 基金更 换注 册登 记机 构 ；
21. 本基金 开始 办理 申购 、 赎回；
22. 本基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更；
23. 本基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付；
24. 本基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25. 本基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
26. 本基金 发生 涉及 基金 申 购、赎 回事 项调 整或 潜在 影响投 资者 赎回 等重 大事 项；
27. 中国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。
( 九) 澄清 公告
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。
( 十) 基金 份额 持有 人大 会决 议
( 十一) 中 国证 监会 规定 的其 他信息
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。
( 十二) 信 息披 露文 件的 存放 与查阅
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度 报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 ， 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 ， 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或
复印件 。
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。
十七、 风险揭 示
（一） 投资 于本 基金 面临 的主要 风险
基金风 险表 现为 基金 收益 的波动 ， 基金 管理 过程 中任 何影响 基金 收益 的因 素都 是基金 风
险的来 源。 基金 的风 险按 来源可 以分 为市 场风 险、 管理风 险、 流动 性风 险 、 操作风 险、 合规
性风险 、政 策变 更风 险、 本基金 特有 的风 险、 法律 风险和 其他 风险 等。
1 、市场 风险
本基金 为股 票指数 型 证券 投资基 金 ， 证 券市场 的变 化将影 响基 金的 业绩 。 因 此， 宏观 和
微观经 济因 素、 国家 政策 、 市场 变动 、 行 业与 个股 业绩的 变化 、 投 资人 风险 收益偏 好和 市场
流动程 度等 影响 证券 市场 的各种 因素 将影 响到 本基 金业绩 ， 从 而产 生市 场风 险， 这 种风 险主
要包括 ：
（1 ）经 济周 期风 险
随着宏 观、 微观 经济 运行 的周期 性变 化， 上市 公司 的收益 水平 及证 券市 场也 将呈现 周期
性变化 。本 基金 投资 于股 票、债 券等 金融 工具 的收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险。
（2 ）政 策风 险
因国家 宏观 政策 （ 如货 币 政策、 财政政 策、 产 业政 策、 地区 发展 政策 等） 发 生变化， 导
致证券 市场 价格 波动 而产 生风险 。
（3 ）上 市公 司经 营风 险
本基金 所投 资的 上市 公司 可能会 因为 经营 不善 ，基 本面状 况恶 化而 导致 其股 票价格 下
跌， 使 得基 金投 资收 益下 降。 此 外， 股票 价格 也会 受到市 场整 体估 值水 平的 影响， 并可 能会
低于上 市公 司的 合理 价值 。 虽然 本基 金可 通过 分散 化投资 减少 非系 统性 风险 ， 但并 不能 完全
消除该 种风 险。
（4 ）利 率风 险
金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着国 债的价 格
和收益 率 ， 影 响着 企 业的 融资成 本和 利润 。 本 基金 直接投 资于 股票 和债 券， 其收益 水平 会 受
到利率 变化 的影 响而 产生 波动。
（5 ）信 用风 险
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ， 或 者债 券发 行人 信用质 量降 低， 或者 上市 公司信 息披 露不 真实 、 不 完整， 都可 能导
致基金 资产 损失 和收 益变 化。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（6 ）购 买力 风险
基金份 额持 有人 所取 得的 收益率 有可 能低 于通 货膨 胀率 ， 从 而导 致委 托人 持有 本基金 的
购买力 下降 。
（7 ）再 投资 风险
再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券收 回本 息后以 及回 购到 期后 再投 资收益 的
影响 。 当 利率 下降时 ， 基 金收回 固定 收益 证券 本息 以及回 购到 期后 进行 再投 资时 ， 将 获得 比
之前较 少的 收益 率。
（8 ）市 场供 需风 险
如果宏 观经 济环 境、 政府 财 政政策 、 市 场监 管政 策、 市 场参与 主体 经营 环境 等发 生变化 ，
证券市 场参 与主 体可 用资 金数量 和证 券市 场可 供投 资的证 券数 量可 能发 生相 应的变 化 ， 最 终
影响证 券市 场的 供需 关系 ，造成 基金 投资 收益 的变 化。
（9 ）债 券收 益率 曲线 变动 风险
债券收 益率 曲线 变动 风险 是指与 收益 率曲 线非 平行 移动有 关的 风险 。
（10 ）利 差风 险
债券市 场不 同期 限 、 不 同类 属债券 之间 的利 差变 动导 致相应 期限 和类 属债 券价 格变化 的
风险。
（11 ）债 券回 购风 险
债券回 购为 提升 基金 整体 投资收 益提 供了 可能 ， 但 也存在 一定 的风 险。 在进 行回购 操作
时，可 能存 在回 购利 率大 于债券 投资 收益 而导 致的 风险以 及由 于回 购操 作导 致投资 总量 放
大，同 时对 投资 组合 的波 动性进 行了 放大 ，致 使整 个组合 风险 放大 的风 险。 回购比 例越 高 ，
风险暴 露程 度也 就越 高， 对基金 净值 造成 损失 的可 能性也 就越 大。
2 、管理 风险
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 可能
因为基 金管 理人 的管 理水 平、管 理 手 段和 管理 技术 等因素 影响 基金 收益 水平 。
3 、流动 性风 险
流动性 风险 是指 本基金 无 法及时 变现 基金 资产 以支 付投资 者赎 回款 项的 风险 ； 或是为 应
对投资 者赎 回 ， 变现 冲击 成本较 高 ， 给 基金资 产造 成损失 的风 险 。 本基 金的 流动性 风险 一 方
面来自 于投 资人 的集 中巨 额赎回 ， 另一 方面 来自 于其 投资组 合或 其中 的部 分资 产变现 能力 变
弱所产 生的 风险 。主 要包 括： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（1 ）巨 额赎 回风 险： 本基 金属于 开放 式基 金， 在本 基金存 续期 间， 可能 会发 生巨额 赎
回的情 形。 当本 基金 发生 单一投 资者 持有 基金 份额 占比较 大的 情形 时， 若上 述投资 者集 中大
额赎回 本基 金， 亦可 能引 发巨额 赎回 的情 形。 投资 者可能 面临 以下 风险 ：
A ． 由 于我 国证 券市 场的 波 动性较 大 ， 在 市场 价格 下跌 时会出 现交 易量 急剧 减少 的情形 ，
此时出 现巨 额赎 回可 能会 导致基 金资 产变 现困 难， 从而产 生流 动性 风险 ， 甚 至影响 基金 份额
净值。 此外 ， 当 出现 巨额 赎回时 ， 因 基金 运作 特点 导致的 费用 计提 、 计 入基 金资产 的赎 回费
以及基 金持 仓证 券价 格波 动等因 素， 也可 能会 影响 基金份 额净 值， 极端 情况 下可能 会造 成基
金份额 净值 的大 幅波 动。
B. 当发 生巨额 赎回 时 ， 根 据 《 基金 合同 》 的 约定 ， 基金管 理人 可 可 以根 据基 金当时 的资
产组合 状况 决定 部分 延期 办理赎 回或 暂停 接受 基金 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款 ， 投 资者 将
面临无 法及 时赎 回所 持有 基金份 额的 风险 。 若本 基金 发生巨 额赎 回且 发生 单一 投资者 的赎 回
申请超 过上 一开 放日 基金 总份额20% 以上 的 ， 基 金管 理人有 权采 取具 体措 施对 其进行 延期 办
理赎回 申请 ，该 投资 者可 能面临 当日 的部 分赎 回申 请被延 期办 理的 风险 。
（2 ）变 现风 险： 投资 组合 的变现 能力 较弱 所导 致基 金收益 变动 的风 险。 当 本 基金持有
的部分 证券 品种 交投 不活 跃、成 交量 不足 或是 处于 跌停板 时， 资产 变现 的难 度可能 会加 大 ，
若存在 证券 停牌 的情 形， 资产可 能难 以在 短时 间内 迅速变 现 。 或者 ， 由于 基 金持有 的某 种资
产集中 度过 高 ， 导致 难以 在短时 间内 迅速 变现 ， 有 可能导 致基 金的 净值 出现 损失 。 本 基金 主
要投资 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，其 中股 票投 资占基 金资 产的 比例 为90% －95% ，主 动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过该 基金 资产净 值的15% 。 股 票流 动 性较好 ， 存在
部分股 票品 种停 牌或 交投 不活跃 的情 况； 大部 分债 券品种 流动 性较 好， 存在 部分债 券品 种停
牌或是 企业 债、 资产 证券 化、 回 购等 品种 流动 性相 对较差 的情 况。 综上 所述 ， 本基 金拟 投资
市场 、 行 业及 资产的 流动 性良好 ， 流动 性风险 相对 可控 。 但 如果 市场短 时间 内发生 较大 变 化
或基金 赎回 量较 大， 可能 会影响 到基 金的 流动 性和 投资 收 益。
本基金 由基 金管 理人 作为 交易参 与人 通过 交易 单元 在证券 交易 所进 行证 券交 易。根 据
《证券 交易 资金 前端 风险 控制业 务规 则 》 等有 关规 定， 证券 交易 所、 证券 登 记机构 对交 易参
与人相 关交 易单 元的 全天 净买入 申报 金额 总量 实施 额度管 理 ， 并 通过 交易 所对 交易参 与人 实
施前端 控制 。 因 不可 抗力 、 意外 事件 、 技 术故 障、 重 大差错 等原 因导 致资 金前 端控制 出现 异
常的 ， 交 易所 、 证 券登 记 机构可 以采 取限 制交 易单 元交易 权限 等处 理措 施， 本基金 可能 因上
述业务 规则 而无 法完 成某 笔或某 些交 易， 进而 可能 会影响 到基 金的 流动 性， 亦有可 能导 致基
金的净 值出 现损 失。
为了控 制 流 动性 风险 ， 本 基金将 在坚 持分 散化 投资 和精选 个券 原则 的基 础上 ， 通过 一系
列风险 控制 措施 加强 对流 动性风 险的 跟踪 、防 范和 控制。 基金 管理 人经 与基 金托管 人协 商 ，
在确保 投资 者得 到公 平对 待的前 提下 ， 可 依照 法律 法规及 基金 合同 的约 定， 综合运 用各 类流摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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动性风 险管 理工 具， 对赎 回申请 等进 行适 度调 整， 作为特 定情 形下 基金 管理 人流动 性风 险管
理的辅 助措 施， 包括 但不 限于：
1 ）延期 办理 巨额 赎回 申请
具体措 施， 详见 招募 说明 书 “八 、 基 金份 额的 申购 、 赎回 与转 换” 中 “ （ 八 ） 巨额 赎回
的情形 及处 理方 式” 的相 关内容 。
2 ）暂停 接受 赎回 申请 或延 缓支付 赎回 款项
具体措 施， 详见 招募 说明 书 “八 、 基 金份 额的 申购 、 赎回 与转 换” 中 “ （九 ） 拒绝 或暂
停申购 、暂 停赎 回或 延缓 支付赎 回款 项的 情形 及处 理 ”的 相关 内容 。
3 ）收取 短期 赎回 费
本基金 对持 续持 有期 少于7 日的投 资者 收取 不低 于1.5% 的赎回 费， 并将 上述 赎 回费全 额
计入基 金财 产。 当投 资者 持有基 金的 期限 少于 一定 天数时 ，将 需承 担较 高的 基金赎 回 成 本 。
4 ）暂停 基金 估值
当本基 金发 生前 一估 值日 基金资 产净 值50% 以 上的 资产出 现无 可参 考的 活跃 市场价 格
且采用 估值 技术 仍导 致公 允价值 存在 重大 不确 定性 等暂停 基金 估值 的情 形时 ， 经与基 金托 管
人协商 确认 后， 基金 管理 人应当 暂停 基金 估值 ， 并 采取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停接 受基 金申
购赎回 申请 的措 施， 投资 者将面 临无 法及 时赎 回所 持有基 金份 额或 如期 进行 基金投 资的 风
险。
4 、操作 风险
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反 操作 规程 等引 致的 风险， 例如 ，越 权违 规交 易、会 计部 门欺 诈、 交易 错误、IT 系统
故障等 风险 。
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管
理人、 登记 机构 、销 售机 构 、证 券交 易所 、证 券登 记结算 机构 等等 。
5 、合规 性风 险
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。
6 、政策 变更 风险
因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等资 产管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 ， 使 基金或 投
资者利 益受 到影 响的 风险 ， 例如， 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关法 规的 修改 导致 基金 投资范 围变 化基 金管 理人 为调整 投资 组
合而引 起基 金净 值波 动的 风险等 。
7 、本基 金特 有的 风险
（1 ）目 标指 数回 报与 股票 市场平 均回 报偏 离的 风险
目标指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 ， 目 标指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
（2 ）目 标指 数波 动的 风险
目标指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ，导 致指 数波 动，从 而使 基金 收益 水平 相应发 生变 化 ，
产生风 险。 本基 金主 要投 资于深 证300 指 数成 份股 及 其备选 成份 股， 因此， 深 证300 指数 的市
场表现 直接 影响 本基 金的 业绩表 现， 当深 证300 指 数 收益率 下跌 时， 本基 金面 临基金 净值 与
深证300 指 数同 步下 跌的 风 险。
（3 ）基 金投 资组 合回 报与 目标指 数回 报偏 离的 风险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 目标 指数 的收益 率发 生偏 离：
A 、 基 金运 作过 程中 发生 各 种费用 及税 收， 而指 数编 制不考 虑费 用和 税收 ， 将 产生负 的
跟踪偏 离。
B 、指 数成 份股 派发 现金 红 利、基 金参 与新 股申 购等 因素将 产生 正的 跟踪 偏离 。
C 、 当目 标指 数调 整成 份股 构成 ， 或 成份 股公 司发 生 配股 、 增 发等 行为 导致 该 成份股 在
指数中 的权 重发 生变 化， 或目标 指数 变更 编制 方法 时， 基 金在 相应 的组 合调 整中可 能暂 时扩
大与目 标指 数的 构成 差异 ，而且 会产 生相 应的 交易 成本， 导致 跟踪 误差 扩大 。
D 、 投 资者 申购 、 赎 回可 能 带来一 定的 现金 流或 变 现 需求， 在遭 遇目 标指 数成 份股停 牌、
摘牌或 流动 性差 等情 形时 ， 基金 可能 无法 及时 调整 投资组 合或 承担 冲击 成本 ， 导致 跟踪 误差
扩大。
E 、 在基 金进 行指 数化 投资 过程中 ， 基金 管理 人的 管 理能力 ， 例如 跟踪 指数 的 水平 、 技
术手段 、买 入卖 出的 时机 选择等 ，都 会对 基金 收益 产生影 响， 从而 影响 基金 跟踪误 差。
F 、其 他因 素产生 的偏 离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制 ，基 金投 资组 合中 个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造
成的指 数跟 踪成 本较 大 ； 因 指数发 布机 构指 数编 制错 误等 ， 由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误 差 。
（4 ）投 资替 代风 险
因特殊 情况 （ 比如市 场流 动性不 足 、 个 别成份 股被 限制投 资等 ） 导致本 基金 无法获 得 足摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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够数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法 （如 买入 非成份 股等 ） 进 行适 当的 替
代，由 此可 能对 基金 产生 不利影 响。
（5 ）主 动增 强投 资的 风险
根据本 基金 的投 资策 略， 为了获 得超 越指 数的 投资 回报， 可以 在被 动跟 踪指 数的基 础上
进行一 些优 化调 整 ， 如 在一 定幅度 内减 少或 增强 成份 股的权 重 、 替 换或 者增 加一 些非成 份股 。
这种基 于对 基本 面的 深度 研究作 出优 化调 整投 资组 合的决 策 ， 最 终结 果仍 然存 在一定 的不 确
定性， 其投 资收 益率 可能 高于指 数收 益 率 但也 有可 能低于 指数 收益 率。
（6 ）本 基金 投资 股指 期货 的风险
本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ，主 要存 在以 下风 险：
A 、 基 差风 险： 股 指期 货的 标的指 数价 格与 期货 价格 之间的 价差 被称 为基 差。 基差风 险
是期货 市场 的特 有风 险之 一， 是 由于 期货 与现 货间 价差的 波动 ， 可 能影 响套 期保值 或套 利效
果，使 之发 生意 外损 益的 风险。
B 、 保证 金管 理风 险： 期货 交易采 用保 证金 制度 ， 保 证金账 户实 行当 日无 负债 结算制 度，
对资金 管理 要求 较高 。 保 证金预 留过 多会 导致 资金 运用效 率过 低 ， 减少 预期 收益 。 保 证金 不
足将存 在被 强行 平仓 的风 险， 从 而导 致 超 出预 期的 损失， 并使 得原 有的 投资 策略不 能得 以实
现。
C 、 杠杆 风险 ： 由于 期货 采 用保证 金交 易而 存在 杠杆 效应 ， 因 此放 大了 基金 财 产波动 幅
度。
D 、 合约 品种差 异造 成的 风险： 类似 的合 约品 种在 相同因 素的 影响 下， 价格 变动不 同 。
表现为 两种 情况： 1 ） 价格 变动的 方向 相反 ； 2 ） 价格 变动的 幅度 不同 。 类似 合 约品种 的价 格，
在相同 因素 作用 下变 动幅 度上的 差异 ，也 构成 了合 约品种 差异 的风 险。
E 、 流通 量风 险： 是指 因市 场缺乏 广度 或深 度， 可能 导致期 货合 约无 法及 时以 所希望 的
价格建 立或 了结 头寸 的风 险。
（8 ）本 基金 投资 资产 支持 证券的 风险
本基金 投资 范围 包括 资产 支持证 券 ， 尽 管基 金管 理人 本着谨 慎和 控制 风险 的原 则进行 投
资，但 仍面 临以 下风 险：
A 、 信 用风 险： 若 本基 金所 投资的 资产 支持 证券 之债 务人出 现违 约， 或在 交易 过程中 发
生交收 违约 ， 或由 于资 产支 持证券 信用 质量 降低 导致 证券价 格下 降 ， 可 能造 成基 金财产 损 失 。
B 、利 率风 险： 市场 利率 波 动会导 致资 产支 持证 券的 收益率 和价 格的 变动 ，一 般而言 ，
如果市 场利 率上 升， 本基 金持有 资产 支持 证券 将面 临价格 下降 、 本金损 失的 风险 ， 而 如果 市
场利率 下降 ，资 产支 持证 券利息 的再 投资 收益 将面 临下降 的风 险。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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C 、 流动 性风 险 ： 受 资产 支 持证券 市场 规模 及交 易活 跃程度 的影 响 ， 资 产支 持 证券可 能
无法在 同一 价格 水平 上进 行较大 数量 的买 入或 卖出 ，存在 一定 的流 动性 风险 。
D 、 提前 偿付 风险 ： 债务 人 可能会 由于 利率 变化 等原 因进行 提前 偿付 ， 从而 使 基金资 产
面临再 投资 风险 。
E 、 法 律风 险： 由 于法 律法 规方面 的原 因， 某些 市场 行为受 到限 制或 合同 不能 正常执 行，
导致基 金财 产的 损失 。
（9 ）本 基金 可能 因持 续规 模较小 或基 金持 有人 人数 不足等 原因 ，导 致基 金转 型、合 并
或终止 的风 险。
8 、法律 风险
由于交 易合 约在 法律 上无 效、 合约 内容 不符合 法律 的规定 ， 或者 由于税 制 、 破产制 度的
改变等 法律 上的 原因 ， 给 交易者 带来 损失 的可 能性 。 例 如 ， 在OTC （ 也称 为 柜台市 场 ） 的 交
易中， 主要 来自 两个 方面 ： 一是 合约 的不 可实 施性 ， 包括 合约 潜在 的非 法性 ， 对手 缺乏 进行
该项交 易的 合法 资格 ， 以 及现行 的法 律法 规发 生变 更而使 该合 约失 去法 律效 力等； 二是 交易
对手因 经营 不善 等原 因失 去清偿 能力 或不 能依 照法 律规定 对其 为清 偿合 约进 行平仓 交易 。
9 、其他 风险
（1 ）因 技术 因素 而产 生的 风险， 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ；
（2 ）因 基金 业务 快速 发展 而在制 度建 设、 人员 配备 、内控 制度 建立 等方 面不 完善而 产
生的风 险；
（3 ）因 人为 因素 而产 生的 风险， 如内 幕交 易、 欺诈 等行为 产生 的风 险；
（4 ）对 主要 业务 人员 如基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ；
（5 ）因 业务 竞争 压力 可能 产生的 风险 ；
（6 ）战 争、 自然 灾害 等不 可抗力 导致 基金 资产 遭受 损失产 生的 风险 ，以 及由 此致使 基
金的申 购和 赎回 不能 按正 常时限 完成 而产 生的 风险 ；
（7 ）其 他风 险。
（二） 声明
1 、本基 金未 经任 何一 级政 府、机 构及 部门 担保 。投 资人投 资于 本基 金， 须自 行承担 投
资风险 。
2 、除基 金管 理人 直接 办理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 基金 销售 机构 销售 ，基金 管
理人与 基金 销售 机构 都不 能保证 其收 益或 本金 安全 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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3 、本基 金法 律文 件投 资章 节有关 风险 收益 特征 的表 述是基 于投 资范 围、 投资 比例、 证
券市场 普遍 规律 等做 出的 概述性 描述 ，代 表了 一般 市场情 况下 本基 金的 长期 风险收 益特 征 。
销售机 构( 包括 基金 管理 人 直销机 构和 其他 销售 机构) 根据相 关法 律法 规对 本基 金进行 风险
评价， 不同 的销 售机 构采 用的评 价方 法也 不同 ， 因 此销售 机构 的风 险等 级评 价与基 金法 律文
件中风 险收 益特 征的 表述 可能存 在不 同 ， 投 资人 在购 买本基 金时 需按 照销 售机 构的要 求完 成
风险承 受能 力与 产品 风险 之间的 匹配 检验 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证本基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 本基 金的 过往业 绩及 其净值 高 低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。 基
金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “买 者自 负” 原则， 在做出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基
金净值 变化 引致 的投 资风 险，由 投资 者自 行负 担。
十八 、 基金合 同的 终止与 清算
（一） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ；
2. 基金管 理人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由， 不能 继续 担任基 金管 理人 的职 务， 而在6 个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务；
3. 基金托 管人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由， 不能 继续 担任基 金托 管人 的职 务， 而在6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务；
4. 中国证 监会 规定 的其 他情 况。
（二） 基金 财产 的清 算
1. 基金财 产清 算组
(1) 基 金合 同终 止时 ，成 立 基金财 产清 算组 ，基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2) 基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。
(3) 基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金财 产清 算程 序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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(1) 基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2) 基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3) 对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4) 对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6) 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7) 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8) 参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9) 公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10) 对 基金 剩余 财产 进行 分 配。
3. 清算费 用
清算费 用是 指基 金财 产 清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4. 基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
(1) 支 付清 算费 用；
(2) 交 纳所 欠税 款；
(3) 清 偿基 金债 务；
(4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。
5. 基金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后5 个工 作日 内由 基金 财产清 算
组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法 律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6. 基金财 产清 算账 册及 文件 的保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
十九、 基金合 同内 容摘要
以下内 容摘 自《 摩根 士丹 利华鑫 深证300 指数 增强 型 证券投 资基 金基 金合 同》 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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一、基 金管理 人、 基金托 管人和 基金份 额持 有人的 权利、 义务
( 一) 基金 管理 人的 权利 与义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为：
1. 自本基 金合 同生 效之 日起 ，依照 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 独立 运用 基金财
产；
2. 依照基 金合 同获 得基 金管 理费以 及法 律法 规规 定或 监管部 门批 准的 其他 收入 ；
3. 发售基 金份 额；
4. 依照有 关规 定行 使因 基金 财产投 资于 证券 所产 生的 权利；
5. 在符合 有关 法律 法规 的前 提下 ， 制 订和 调整 有关 基 金认购 、 申购 、 赎回 、 转 换、 定期
定额投 资 、 非 交易过 户 、 转托管 等业 务的 规则 ， 在 法律法 规和 本基 金合 同规 定的范 围内 决定
和调整 基金 的除 调高 托管 费率和 管理 费率 之外 的相 关费率 结构 和收 费方 式；
6. 根据本 基金 合同 及有 关规 定监督 基金 托管 人， 对于 基金托 管人 违反 了本 基金 合同或 有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 财产 、 其他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形， 应及 时呈 报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施 保 护基 金及 相关 当事 人的利 益；
7. 在基金 合同 约定 的范 围内 ，拒绝 或暂 停受 理申 购和 赎回申 请；
8. 在法律 法规 允许 的前 提下 ，为基 金的 利益 依法 为基 金进行 融资 、融 券；
9. 自行担 任或 选择 、 更 换注 册登记 机构 ， 获 取基 金份 额持有 人名 册， 并对 注册 登记机 构
的代理 行为 进行 必要 的监 督和检 查；
10. 选择、 更换 代销 机构 ， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ，对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ；
11. 选择、 更换 律师 事务 所 、会计 师事 务所 、证 券经 纪商或 其他 为基 金提 供服 务的外 部
机构；
12. 在基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ；
13. 依法召 集基 金份 额持 有 人大会 ；
14. 法律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为：
1. 依法募 集基 金， 办理 或者 委托经 中国 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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2. 办理基 金备 案手 续；
3. 自基金 合同 生效 之日 起， 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 财产 ；
4. 配备足 够的 具有 专业 资格 的人员 进行 基金 投资 分析 、 决策 ， 以 专业 化的 经营 方式管 理
和运作 基金 财产 ；
5. 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财 务管 理及 人事管 理等 制度 ， 保 证所 管理的 基
金财产 和基 金管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账 ， 进 行证 券
投资；
6. 除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产；
7. 依法接 受基 金托 管人 的监 督；
8. 计算并 公告 基金 资产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；
9. 采取适 当合 理的 措施 使计 算基金 份额 认购 、 申 购、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合
同等法 律文 件的 规定 ；
10. 按规定 受理 申购 和赎 回 申请， 及时 、足 额支 付赎 回款项 ；
11. 进行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
12. 编制中 期和 年度 基金 报 告 ；
13. 严格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
14. 保守基 金商 业秘 密， 不 得泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等， 除《 基金 法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
15. 按照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
16. 依据《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
17. 保存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ；
18. 以基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
19. 组织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ；
20. 因违反 基金 合同 导致 基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除；
21. 基金托 管人 违反 基金 合 同造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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管人追 偿；
22. 按规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料；
23. 面临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人；
24. 执行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
25. 不从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
26. 依照法 律法 规为 基金 的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ，为 基金 的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理；
27. 法律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
( 二) 基 金托 管人 的权 利与 义务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为：
1. 依基金 合同 约定 获得 基金 托管费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入；
2. 监督基 金管 理人 对本 基金 的投资 运作 ；
3. 自本基 金合 同生 效之 日起 ，依法 保管 基金 资产 ；
4. 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新任 基金 管理 人；
5. 根据本 基金 合同 及有 关规 定监督 基金 管理 人， 对于 基金管 理人 违反 本基 金合 同或有 关
法律法 规规 定的 行为 ， 对 基金资 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈报 中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ；
6. 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
7. 按规定 取得 基金 份额 持有 人名册 资料 ；
8. 法律法 规和 基金 合同 规定 的其他 权利 。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为：
1. 安全保 管基 金财 产；
2. 设立专 门的 基金 托管 部， 具有符 合要 求 的 营业 场所 ， 配备 足够 的、 合格 的熟 悉基金 托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜；
3. 对所托 管的 不同 基金 财产 分别设 置账 户， 确保 基金 财产的 完整 与独 立；
4. 除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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5. 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证；
6. 按规定 开设 基金 财产 的资 金账户 和证 券账 户；
7. 保守基 金商 业秘 密 ， 除 《 基金法 》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外 ， 在基金 信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ；
8. 对基金 财务 会计 报 告 、 中 期和年 度基 金报 告出 具意 见， 说 明基 金管 理人 在各 重要方 面
的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ；如 果基 金管理 人有 未执 行基 金合 同规定 的行 为 ，
还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ；
9. 保存基 金托 管业 务活 动的 记录、 账册 、报 表和 其他 相关资 料；
10. 按照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜；
11. 办理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项；
12. 复核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格；
13. 按照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作；
14. 按规定 制作 相关 账册 并 与 基金 管理 人核 对；
15. 依据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项；
16. 按照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持
有人大 会；
17. 因违反 基金 合同 导致 基 金财产 损失 ，应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免
除；
18. 基金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿；
19. 参加基 金财 产清 算小 组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ；
20. 面临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并 通 知基 金管 理人；
21. 执行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
22. 不从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
23. 建立并 保存 基金 份额 持 有人名 册；
24. 法律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
( 三) 基 金份 额持 有人 的权 利与义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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1. 分享基 金财 产收 益；
2. 参与分 配清 算后 的剩 余基 金财产 ；
3. 依法申 请赎 回其 持有 的基 金份额 ；
4. 按照规 定要 求召 开基 金份 额持有 人大 会；
5. 出席或 者委 派代 表出 席基 金份额 持有 人大 会， 对基 金份额 持有 人大 会审 议事 项 行使 表
决权；
6. 查阅或 者复 制公 开披 露的 基金信 息资 料；
7. 监督基 金管 理人 的投 资运 作；
8. 对基金 管理 人、 基金 托管 人、 基 金份 额发 售机 构损 害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 ；
9. 法律法 规和 基金 合同 规定 的其他 权利 。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为：
1. 遵守法 律法 规、 基金 合同 及其他 有关 规定 ；
2. 交纳基 金认 购、 申购 款项 及法律 法规 和基 金合 同所 规定的 费用 ；
3. 在持有 的基 金份 额范 围内 ，承担 基金 亏损 或者 基金 合同终 止的 有限 责任 ；
4. 不从事 任何 有损 基金 及其 他基金 份额 持有 人合 法权 益的活 动；
5. 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 ；
6. 返还在 基金 交易 过程 中因 任何原 因， 自基 金管 理人 及基金 管理 人的 代理 人、 基金托 管
人、代 销机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利；
7. 遵守注 册登 记机 构的 相关 交易及 业务 规则 ；
8. 法律法 规和 基金 合同 规定 的其他 义务 。
( 四) 本 基金 合同 当事 各方 的权利 义务 以本 基金 合同 为依据 ，不 因基 金财 产账 户名称 而
有所改 变。
二、基 金份额 持有 人大会 召集、 议事及 表决 的程序 和规则
( 一) 基金 份额 持有 人大 会由 基金份 额持 有人 组成 。 基 金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额
具有同 等的 投票 权， 其授 权代表 有权 根据 基金 份额 持有人 的授 权行 使表 决权 。
( 二) 召开 事由 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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1. 当出现 或需 要决 定下 列事 由之一 的， 经基 金管 理人 、基金 托管 人或 持有 基金 份额10%
以上( 含10% ， 下同) 的 基金 份额持 有人( 以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算， 下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会：
(1) 终 止基 金合 同；
(2) 转 换基 金运 作方 式；
(3) 变 更基 金类 别；
(4) 变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略；
(5) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(6) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(7) 提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除
外；
(8) 本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(9) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
(10) 法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。
2. 出现以 下情 形之 一的 ， 可 由基金 管理 人和 基金 托管 人协商 后修 改基 金合 同， 不需召 开
基金份 额持 有人 大会 ：
(1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2) 在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回
费率；
(3) 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4) 对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
( 三) 召集 人和 召集 方式
1. 除法律 法规 或本 基金 合同 另有约 定外 ， 基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集。 基 金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。
2. 基金托 管人 认为 有必 要召 开基金 份额 持有 人大 会的 ，应当 向基 金管 理人 提出 书面提
议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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基金管 理人 决定 召 集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开 ；基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。
3. 代表基 金份 额10% 以 上的 基金份 额持 有人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的， 应
当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起10 日 内决定 是否 召
集， 并书 面告 知提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金管 理人 决定召 集的 ， 应
当自出 具书 面决 定之 日起60 日内召 开 ； 基 金管 理人 决 定不召 集 ， 代 表基 金份 额10% 以上的 基
金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的， 应当 向基 金托 管人提 出书 面提 议。 基金 托管人 应当 自收
到书面 提议 之日 起10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金
管理人 ；基 金托 管人 决定 召集的 ，应 当自 出具 书面 决定之 日起60 日内 召开 。
4. 代表基 金份 额10% 以 上的 基金份 额持 有人 就同 一事 项要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ，
而基金 管理 人 、 基 金托 管 人都不 召集 的 ， 代 表基 金 份额10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前30 日 向 中国证 监会 备案 。
5. 基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的， 基 金管 理人 、 基 金托 管人应 当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。
( 四) 召开 基金 份额 持有 人大 会 的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
1. 基金份 额持 有人 大会 的召 集人( 以下 简称 “召 集人 ”) 负责选 择确 定开 会时 间、 地点、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 召 集人必 须于 会议 召开 日前30 日在指 定媒 体
公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容：
(1) 会 议召 开的 时间 、地 点 ；
(2) 会 议拟 审议 的主 要事 项 ；
(3) 会 议形 式；
(4) 议 事程 序；
(5) 有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ；
(6) 代 理投 票的 授权 委托 书 的内容 要求( 包 括但 不限 于 代理人 身份 、代 理权 限和 代理有 效
期限等) 、 送达 时间 和地 点 ；
(7) 表 决方 式；
(8) 会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
(9) 出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
(10) 召 集人 需要 通知 的其 他 事项。
2. 采用通 讯方 式开 会并 进行 表决的 情况 下， 由召 集人 决定通 讯方 式和 书面 表决 方式， 并摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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在会议 通知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机关 及其 联
系方式 和联 系人 、 书 面表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。 在法 律法 规或 监管机 构允 许的
情况下 ，也 可以 采用 网络 、电话 或其 他方 式进 行表 决或者 授权 他人 表决 。
3. 如召集 人为 基金 管理 人， 还应另 行书 面通 知基 金托 管人到 指定 地点 对书 面表 决 意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对书 面表
决意见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 份额 持有 人， 则 应另 行书 面通 知基 金管理 人和 基金
托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对
书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。
( 五) 基金 份额 持有 人出 席会 议的方 式
1. 会议方 式
(1) 基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会、 通讯方 式开 会及 法律 法规 、中国 证
监会允 许的 其他 方式 。
(2) 现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ，现场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 ， 如基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。
(3) 通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。
(4) 会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。
2. 召开基 金份 额持 有人 大会 的条件
(1) 现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
1) 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全 部有 效凭 证所 对应 的 基金份 额应
占权益 登记 日基 金总 份额 的50% 以上( 含50% ，下 同) ；
2) 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、 委 托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备 ， 到 会者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并且 持有 基金 份额 的凭 证与基 金管 理人 持有 的注 册登记 资料 相
符。
(2) 通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
1) 召 集人 按本 基金 合同 规 定公告 会议 通知 ；
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人( 分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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100
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督；
3) 召集 人在 监督 人和 公证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方 式收 取和 统计 基金份 额
持有人 的书 面表 决 意 见， 如基金 管理 人或 基金 托管 人经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力；
4) 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的50% 以 上；
5) 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 凭证 等文 件符 合法 律法规 、 基金 合同和 会议 通知的 规定 ， 并
与注册 登记 机构 记录 相符 。
( 六) 议事 内容 与程 序
1. 议事内 容及 提案 权
(1) 议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。
(2) 基 金管 理人 、 基金 托管 人、 单独 或合 并持 有权 益 登记日 本基 金总 份额10% 以上的 基金
份额持 有人 可以 在大 会召 集人发 出会 议通 知前 就召 开事由 向大 会召 集人 提交 需由基 金份 额
持有人 大会 审议 表决 的提 案。
(3) 大 会召 集人 应当 按照 以 下原则 对提 案进 行审 核：
关联性 。 大 会召 集人 对于 提案涉 及事 项与 基金 有直 接关系 ， 并 且不 超出 法律 法规和 基金
合同规 定的 基金 份额 持有 人大会 职权 范围 的， 应提 交大会 审议 ； 对于不 符合 上述要 求的 ， 不
提交基 金份 额持 有人 大会 审议。 如果 召集 人决 定不 将提案 提交 大会 表决 ， 应 当在该 次基 金份
额持有 人大 会上 进行 解释 和说明 。
程序性 。 大 会召 集人 可以 对提案 涉及 的程 序性 问题 做出决 定。 如将 其提 案进 行分拆 或合
并表决 ， 需征 得原提 案人 同意 ； 原 提案 人不同 意变 更的 ， 大 会主 持人可 以就 程序性 问题 提 请
基金份 额持 有人 大会 做出 决定， 并按 照基 金份 额持 有人大 会决 定的 程序 进行 审议。
(4) 单 独或 合并 持有 权益 登 记日基 金总 份额10 ％以 上 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持
有人大 会审 议表 决的 提案 ， 基金管 理人 或基 金托 管人 提交基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提
案， 未获 基金 份额持 有人 大会审 议通 过 ， 就同 一提 案再次 提请 基金 份额 持有 人大会 审议 ， 其
时间间 隔不 少于6 个月 。法 律法规 另有 规定 的除 外。
(5) 基 金份 额持 有人 大 会 的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后， 如果 需要 对原 有提 案进行 修
改， 应当 在基 金份 额持 有 人大会 召开 前30 日 及时 公 告。 否则 ， 会 议的 召开 日 期应当 顺延 并保
证至少 与公 告日 期有30 日 的间隔 期。
2. 议事程 序 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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101
(1) 现 场开 会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人 授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份额50% 以上 多数 选举产 生一 名
代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名( 或 单 位名称) 、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称) 等事项 。
(2) 通 讯方 式开 会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人 提前30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日期
后第2 个 工作 日在 公证 机关 及监督 人的 监督 下由 召集 人统计 全部 有效 表决 并形 成决议 。如 监
督人经 通知 但拒 绝到 场监 督，则 在 公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。
3. 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
( 七) 决议 形成 的条 件、 表决 方式、 程序
1. 基金份 额持 有人 所持 每一 基金份 额享 有平 等的 表决 权。
2. 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
(1) 一 般决 议
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人( 或 其代 理 人) 所 持表 决权 的50% 以 上 通过方 为
有效 ，除 下列(2) 所 规定 的 须以特 别决 议通 过事 项以 外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过 ；
(2) 特 别决 议
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人( 或 其代 理 人) 所 持表 决权 的三 分之 二 以上( 含
三分之 二) 通过 方为 有效 ； 涉及更 换基 金管 理人 、更 换基金 托管 人、 转换 基金 运作方 式、 终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。
3. 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应 当依 法报 中国 证 监会核 准或 者备 案， 并予 以 公告。
4. 采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 表面 符合法 律
法规和 会议 通知 规定 的书 面表决 意见 即视 为有 效的 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。
5. 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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6. 基金份 额持 有人 大会 的各 项 提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项
表决。
( 八) 计票
1. 现场开 会
(1) 如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ，则 基金 份额 持有 人大会 的
主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人中 推举 两名基 金份 额
持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。
(2) 监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点，由 大会 主持 人当 场公 布计票 结
果。
(3) 如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议， 可以 对投票 数进 行重 新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。
2. 通讯方 式开 会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ，则 大会 召集 人可自 行授 权3 名 监票 人进 行计票 ，并 由公 证机 关对 其计票 过程 予
以公证 。
( 九) 基金 份额 持有 人大 会决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式
1. 基金份 额持 有人 大会 通过 的一般 决议 和特 别决 议， 召集人 应当 自通 过之 日起5 日内报
中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出 具
无异议 意见 之日 起生 效。
2. 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基金 托管人 均
有约束 力。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会
决议。
3. 基金份 额持 有人 大会 决议 应自生 效之 日起2 日内 在指 定媒体 公告 。如 果采 用通 讯方式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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( 十) 法律 法规 或监 管部 门对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ，从 其规 定。
三、基 金合同 的变 更与终 止
( 一) 基金 合同 的变 更
1. 基金合 同变 更内 容对 基金 合同当 事人 权利 、 义 务产 生重大 影响 的， 应召 开基 金份额 持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。
(1) 转 换基 金运 作方 式；
(2) 变 更基 金类 别；
(3) 变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略；
(4) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(5) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(6) 提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但根 据适用 的相 关规 定提 高该 等报酬 标
准的除 外；
(7) 本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(8) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
(9) 法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监 会备 案：
(1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2) 在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回
费率；
(3) 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4) 对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
2. 关于变 更基 金合 同的 基金 份额持 有人 大会 决议 应报 中国证 监会 核准 或备 案， 并于中 国
证监会 核准 或出 具 无 异议 意见后 生效 执行 ， 并自 生效 之日起2 日内 在至 少一 种指 定媒体 公 告 。
( 二) 本基 金合 同的 终止 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ；
2. 基金管 理人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由， 不能 继续 担任基 金管 理人 的职 务， 而在6 个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务；
3. 基金托 管人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由， 不能 继续 担任基 金托 管人 的职 务， 而在6 个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务；
4. 中国证 监会 规定 的其 他情 况。
四、争议解 决方式
对于因 基金 合同 的订 立、 内 容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
五、基 金合同 存放 地和投 资者取 得基金 合同 的方式
基金合 同将 存放 于基 金管 理人所 在地 、 基金托 管人 所在地 ， 供公 众查阅 。 投 资人在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复制 件或 复印件 。
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。
二十 、 基金托 管协 议内容 摘要
一、基 金托管 协议 当事人
（一） 基金 管理 人
名称： 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号 嘉里 建设 广场 第二座 第17 层01-04 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路1 号 嘉里 建设 广场 第二座 第17 层
邮政编 码：518048 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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法定代 表人 ：YU HUA(于华)
成立日 期：2003 年3 月14 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 人民 币22,750 万 元
存续期 间：50 年
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1 号院1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ： 王 洪章
成立日 期：2004 年09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基 字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。
二、基 金托管 人对 基金管 理人的 业务监 督和 核查
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池， 以便 基金 托管 人运用 相关 技术 系统 ， 对 基金实 际投 资是
否符合 基金 合同 关于 证券 选择标 准的 约定 进行 监督 ，对存 在疑 义的 事项 进行 核查。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 资 产
支持证 券、 股指 期货 以及 法律法 规允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中 国证 监会 的相
关规定 ）。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督：
(1) 本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的10 ％；
(2) 本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3％；
(3) 本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40 ％；
(4) 股票 资产 占基 金资 产的 比例范 围 为90% －95% ， 其 中投资 于深 证300 指数 成 份股和 备
选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 的80% ； 除 股票 外的其 他资 产占 基金 资产 的比例 范围 为
5% －10% ；
(5) 本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10 ％；
(6) 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20％；
(7) 本 基金 持有 的同 一( 指同 一信用 级别) 资 产支 持证 券 的比例 ， 不得 超过 该资 产 支持证 券
规模的10 ％；
(8) 本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支
持证券 期间 ， 如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日起3 个月 内
予以全 部卖 出；
(9) 基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(10) 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的
0.5 ％；
(11) 保 持不 低于 基金 资产 净 值5 ％的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ， 其中 现金不
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ；
(12) 本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券， 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值的15% ；本摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的3% ；
(13) 本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值
的10% ；
(14) 本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值与 有价 证券 市值 之和, 不得超 过
基金资 产净 值的95% 。
其中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券） 、 权证 、 资产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等；
(15) 本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市
值的20% 。
本基金 管理 人应 当按 照中 国 金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ；
(16) 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 ， 合计 （轧 差 计算 ） 占 基
金资产 的比 例范 围为90%-95% ；
(17) 本 基金 在任 何交 易日 内 交易（ 不包 括平 仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值的20% ；
(18) 本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低
于基金 资产 净值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ，其 中现 金不 包括 结算备 付金 、
存出保 证 金 、应 收申 购款 等 ；
(19) 本 基金 管理 人管 理的 且 由本基 金托 管人 托管 的全 部开放 式基 金持 有一 家上 市公司 发
行的可 流通 股票 ， 不得 超 过该上 市公 司可 流通 股票 的15% ； 本基金 管理 人管 理 的且由 本基 金
托管人 托管 的全 部投 资组 合持有 一家 上市 公司 发行 的可流 通股 票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流
通股票 的30% ；
(20) 本 基金 主动 投资 于流 动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 该基 金资 产净 值的15% 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
不符合 前款 所规 定比 例限 制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资；
(21) 本 基金 与私 募类 证券 资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收、 费用 等事 宜另 行具 体协商 。
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。
除上述(8) 、(11) 、(18) 、(20) 、(21) 以外 ， 因 证券 或期 货 市场波 动、 上市 公司 合并 、基金
规模变 动 、 股 权分 置改 革中 支付对 价等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述
规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在10 个交 易日 内 进行调 整。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五章
第 （ 九） 条基 金投 资禁 止 行为进 行监 督 。 基金 托管 人通过 事后 监督 方式 对基 金管理 人基 金投
资禁止 行为 和关 联交 易进 行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ， 基 金管
理 人和 基金 托管 人应 事先 相互提 供与 本机 构有 控股 关系的 股东 、 与本 机构 有其 他重大 利害 关
系的公 司名 单及 有关 关联 方发行 的证 券名 单 。 基 金管 理人和 基金 托管 人有 责任 确保关 联交 易
名单的 真实 性、 准确 性、 完整性 ，并 负责 及时 将更 新后的 名单 发送 给对 方。
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易前3 个工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定 的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制 订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。
1. 本基金 投资 的受 限证 券须 为经中 国证 监会 批准 的非 公开发 行股 票、 公开 发行 股票网 下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。
2. 基金管 理人 投资 非公 开发 行股票 ， 应 制订 流动 性风 险处置 预案 并经 其董 事会 批准。 风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基金 流动 性
困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施， 以及 有关 异常 情况的 处置 。 基 金管 理人 应在首 次投 资流
通受限 证券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。
3. 本基金 投资 非公 开发 行股 票， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ：
（1 ）中 国证 监会 批准 发行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。
（2 ）非 公开 发行 股票 有关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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（3 ）非 公开 发行 股票 发行 人 与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。
（4 ）基 金拟 认购 的数 量、 价格、 总成 本、 账面 价值 。
4. 基金管 理人 应在 本基 金投 资非公 开发 行股 票后 两个 交易日 内， 在中 国证 监会 指定媒 体
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值， 以及 总成 本和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告， 予以 公告。
5. 基金托 管人 根据 有关 规定 有权对 基金 管理 人进 行以 下事项 监督 ：
（1 ）本 基金 投资 受限 证券 时的法 律法 规遵 守情 况。
（2 ）在 基金 投资 受限 证券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善
情况。
（3 ）有 关比 例限 制的 执行 情况。
（4 ）信 息披 露情 况。
6. 相关法 律法 规对 基金 投资 受限证 券有 新规 定的 ，从 其规定 。
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。
（七） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及 投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。
（八） 基金 管 理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。
（十 ） 基 金托 管人 发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。
三、基 金管理 人对 基金托 管人的 业务核 查
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合同 、 本 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应及 时核 对并 以书面 形式 给基 金管 理人 发出回 函， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ， 并
保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定期 限内 ， 基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为， 包括 但不限 于 ： 提 交
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ， 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并
改正。
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。
四、基 金财产 的保 管
（一） 基金 财产 保管 的原 则
1. 基金财 产应 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 固 有 财产。
2. 基金托 管人 应安 全保 管基 金财产 。
3. 基金托 管人 按照 规定 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 。
4. 基金托 管人 对所 托管 的不 同基金 财产 分别 设置 账户 ，确保 基金 财产 的完 整与 独立。
5. 基金托 管人 根据 基金 管理 人的指 令， 按照 基金 合同 和本协 议的 约定 保管 基金 财产， 如
有特殊 情况 双方 可另 行协 商解决 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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6. 对于因 为基 金投 资产 生的 应收资 产， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。
7. 除依据 法律 法规 和基 金合 同的规 定外 ，基 金托 管人 不得委 托第 三人 托管 基金 财产。
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资
1. 基金募 集期 间募 集的 资金 应存于 基金 管理 人在 基金 托管人 的营 业机 构开 立的 “基金 募
集专户 ”。 该账 户由 基金 管理人 开立 并管 理。
2. 基金募 集期 满或 基金 停止 募集时 ， 募 集的 基金 份额 总额、 基金 募集 金额 、 基 金份额 持
有人人 数符 合 《基 金法》 、 《运作 办法》 等有 关规 定后， 基 金管 理人 应将 属 于基金 财产 的全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内 ， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ， 出 具验 资报 告。 出 具的验 资报 告由 参加 验资 的2 名或2 名以
上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。
3. 若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件， 由 基金 管理 人按 规定 办理退 款
等事宜 。
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理
1. 基金托 管人 可以 基金 的名 义在其 营业 机构 开立 基金 的银行 账户 ， 并 根据 基金 管理人 合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。
2. 基金银 行账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开 立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。
3. 基金银 行账 户的 开立 和管 理应符 合银 行业 监督 管理 机构的 有关 规定 。
4. 在符合 法律 法规 规定 的条 件下， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资
产的支 付。
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理
1. 基金托 管人 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 上海 分公司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。
2. 基金证 券账 户的 开立 和使 用， 仅 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证 券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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113
3. 基金证 券账 户的 开立 和证 券账户 卡的 保管 由基 金托 管人负 责， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。
4. 基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 开立 结算 备付金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
5. 若中国 证监 会或 其他 监管 机构在 本托 管协 议订 立日 之后允 许基 金从 事其 他投 资品种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 在 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司开 立债 券托管 账户 ， 并 代表 基金 进行银 行间 市场
债券的 结算 。 基金 管理 人和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协
议。
（六） 其他 账户 的开 立和 管理
1. 因业务 发展 需要 而开 立的 其他账 户， 可以 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定， 由基金 托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。
2. 法律法 规等 有关 规定 对相 关账户 的开 立和 管理 另有 规定的 ，从 其规 定办 理。
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司/ 深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外，基 金管 理人 代表 基金 签署的 与基 金财 产有 关的 重大合 同包 括但 不限 于基 金年度 审计 合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止后15 年。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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五、基 金资产 净值 计算 与 复核
（一） 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基金 份额 净值 的计 算， 精 确到0.001
元，小 数点 后第4 位四 舍五 入，国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。
（二） 复核 程序
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人根 据规 定对 外公布 。
（三 ） 根 据有 关法 律法 规 ， 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就 与本 基金 有关的 会计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致意 见的， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。
六、基 金份额 持有 人名册 的 登记 与 保管
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保存 期不 少于15 年。 如不 能妥 善保 管， 则 按相关 法规 承担
责任。
在基金 托管 人要 求或 编 制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。
七、争 议解决 方式
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。
争议处 理期 间 ， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 受中 国法 律管 辖。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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八、托 管协议 的变 更与终 止
（一） 托管 协议 的变 更程 序
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形
1. 基金合 同终 止；
2. 基金托 管人 解散 、依 法被 撤销、 破产 或由 其他 基金 托管人 接管 基金 资产 ；
3. 基金管 理人 解散 、 依 法被 撤销、 破产 或由 其他 基金 管理人 接管 基金 管理 权；
4. 发生法 律法 规或 基金 合同 规定的 终止 事项 。
二十一 、对基 金份 额持有 人的服 务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人
的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下：
（ 一） 网 上交 易服 务
投资人 除通 过基 金管 理人 的直销 网点 和销售 机 构的 销售网 点办 理申 购、 赎回、 信息查 询
等业务 外， 还可 通过 基金 管理人 网站 （http://www.msfunds.com.cn ）享 受网 上 交易服 务。 具
体业务 规则 详见 本公 司网 站。
（ 二） 网上 查 询服 务
投资人 除通 过基 金管 理人 的 销售 机构 的销售 网 点查 询基金 持有 情况 之外 ， 还可 通过基 金
账号或 者身 份证 号码 和查 询密码 登陆 基金 管理 人 网 站（http://www.msfunds.com.cn ）“ 账户
查询” 栏目 ，可 享有 账户 查询、 信息 定制 、资 料修 改等多 项在 线服 务。
（ 三） 服务 产品 的定 制及 发送
投资人 可根 据个 人需 要， 通过基 金管 理人 客服 电话 、 网站 、 电 子邮 件、 短 信等 方式订 阅
或取消 对账 单服 务及 免费 定制信 息。 投资 人还 可通 过发送 邮件 、短 信进 行业 务咨询 。
1 、对账 单服 务： 基金 管理 人将按 照投 资人 需求 ，提 供电子 账单 （电 子邮 件、 短信） 、
纸质账 单 。 上 述账单 需投 资人通 过拨 打基 金管 理人 客服电 话 、 登 录基金 管理 人网站 、 发送 电
子邮件 或短 信等 方式 向基 金管理 人主 动定 制。 对账 单服务 发送 规则 如下 ：
（1 ）电 子账 单： 如投 资人 成功定 制电 子账 单（ 短信 或邮件 ）， 基金 管理 人将 在每月 初
五个工 作日 内发 送；
（2 ）纸 质账 单： 如投 资人 成功定 制纸 质账 单， 基金 管理人 将在 每季 度结 束后15 个工作摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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日内 ， 向 本季 度内 有交 易 的投资 人寄 送季 度纸 质对 账单 ； 每 年度 结束 后20 个 工作日 内 ， 基 金
管理人 向第 四季 度内 有交 易或年 度末 有余 额的 投资 人寄送 纸质 年度 对账 单。
2 、免费 定制 信息 ：投 资人 可定制 的信 息包 括： 基金 份额净 值、 基金 视窗 等信 息。基 金
管理人 可通 过邮 件或 短信 方式向 投资 人发 送所 定制 的信息 。
（ 四） 在线 客服 服务
投资人 可登 录基 金管 理人 网站 （www.msfunds.com.cn ） 通过 “ 在线 客服 ” 进 行 业务咨 询
或留言 。在 线客 服提 供基 金产品 信息 查询 、基 金业 务咨询 、服 务投 诉和 建议 等服务 。
在线客 服服 务时 间为 周一 至周五 上午9 ：00-11 ：00 ， 下午13 ：00-17 ：00 （节 假 日除外 ） 。
（ 五） 客户 服务 中心 电话 服务
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供7 ×24 小 时基 金净 值 信息、 账户 交易 情况 、基 金产品 与
服务等 信息 查询 。
客户服 务中 心 人 工座 席提 供 周一 至周 五 （ 节 假日 除 外） ， 每 天不 少于8 小时 的 座席服 务，
投资人 可通 过该 电话 查询 认购、 申购 和赎 回等 交易 情况、 基金 账户 余额 、 信 息定制 、 资 料修
改 、服 务投 诉 及 获得 其他 业务咨 询 等 专项 服务 。
（ 六） 客户 投诉 处理
投资人 可以 通过 拨打 基金 管理人 客户 服务 中心 电话 或以书 信、 传真 、电 子邮 件等方 式 ，
对 基金 管理 人 所 提供 的服 务提出 建议 或投 诉（ 具体 渠道见 以下 服务 联系 方式 ）。
对于工 作日 受理 的投 诉， 原则上 当日 回复 ，不 能当 日回复 的， 在3 个 工作 日内 回复。 对
于非工 作日 受理 的投 诉， 原则上 在顺 延的 第一 个工 作日回 复， 不能 及时 回复 的，在3 个工 作
日内回 复。
（ 七） 服务 联系 方式
基金管 理人 网址 ：http://www.msfunds.com.cn
客服电 子信 箱：services@msfunds.com.cn
全国统 一客 服电 话：400-8888-668 （免 长途 费）
传真： （0755 ）82990631
信件邮 寄地 址： 深圳 市福 田区中 心四 路1 号 嘉里 建设 广场第 二座 第17 层 摩根 士 丹利华 鑫
基金客 户服 务中 心
邮编：518048 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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二十二 、其他 应披 露事项
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
本关于 旗下 基金 调整 停牌 股票 “乐 视网”
估值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2017 年 11 月 16 日
2
本关于旗 下部分基金在大泰金石基 金销
售有限公 司开通基金定期定额投资 业务
并参与定 期定额投资申购费率优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 2017 年 12 月 22 日
3
本基金 招募 说明 书 （更 新 ） （2017 年第
2 号）
《上海 证券 报》 2017 年 12 月 28 日
4
本关于旗 下部分基金继续参与中国 工商
银行股份有限公司 2018 年定期定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 2017 年 12 月 30 日
5
本关于旗 下部分基金参与中国农业 银行
股份有限 公司申购及定期定额申购 费率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 2017 年 12 月 30 日
6
本关于旗 下部分基金参与交通银行 股份
有限公司 手机银行申购及定期定额 投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 2017 年 12 月 30 日
7
本关于旗 下基金所涉增值税征缴事 项的
公告
《上海 证券 报》 2017 年 12 月 30 日
8
本关于旗 下部分基金在上海利得基 金销
售有限 公司 开通 基金 转换 业务的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 1 月 9 日
9
本关于旗 下基金调整停牌股票“光 环新
网”估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 1 月 16 日
10 本基 金 2017 年 4 季度 报告 《上海 证券 报》 2018 年 1 月 22 日
11
本关于旗 下基金调整停牌股票中粮 地产
估值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 1 月 24 日
12
本关于旗 下部分基金在招商证券股 份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
《上海 证券 报》 2018 年 2 月 2 日
13
本关于旗 下基金调整流通受限股票 估值
方法的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 2 月 6 日
14
本关于旗 下基金参与北京展恒基金 销售
股份有 限公 司费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 2018 年 2 月 8 日 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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15
本关于 旗下 基金 调整 停牌 股票"*ST 华泽
" 估值 方法 的公 告
《上海 证券 报》 2018 年 2 月 24 日
16
本关于旗 下部分基金在方正证券股 份有
限公司、 中国民族证券有限责任公 司开
通基金定 期定额投资业务并参与定 期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 2018 年 3 月 2 日
17
本关于旗 下部分基金在上海利得基 金销
售有限公 司开通基金定期定额投资 业务
并参与定 期定额投资申购费率优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 2018 年 3 月 13 日
18
本关于调 整旗下部分开放式基金赎 回费
的公告
《上海 证券 报》 2018 年 3 月 24 日
19
本关于修 订旗下基金基金合同、托 管协
议条款 的公 告
《上海 证券 报》 2018 年 3 月 24 日
20 本基 金 2017 年 年度 报告 《上海 证券 报》 2018 年 3 月 29 日
21
本关于旗 下部分基金继续参与中国 工商
银行个人 电子银行申购费率优惠活 动的
公告
《上海 证券 报》 2018 年 3 月 31 日
22
本关于旗 下部分基金参与交通银行 股份
有限公司 手机银行申购及定期定额 投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 3 月 31 日
23
本关于旗 下基金增加上海挖财基金 销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
《上海 证券 报》 2018 年 4 月 4 日
24
本关于旗 下基金参与上海挖财基金 销售
有限公 司费 率 优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 4 月 4 日
25 本高级 管理 人员 变更 公告 《上海 证券 报》 2018 年 4 月 10 日
26 本高级 管理 人员 变更 公告 《上海 证券 报》 2018 年 4 月 14 日
27
本关于旗 下基金调整停牌股票“中 兴通
讯”估 值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 4 月 19 日
28 本基 金 2018 年 1 季度 报告 《上海 证券 报》 2018 年 4 月 21 日
29
本关于旗 下基金调整停牌股票万达 电影
估值方 法的 公告
《上海 证券 报》 2018 年 4 月 21 日
30
本关于旗 下基金增加上海基煜基金 销售
有限公司 为销售机构并参与费率优 惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 2018 年 4 月 23 日 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金
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31
本关于旗 下基金参与北京恒天明泽 基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 2018 年 4 月 27 日
32
本关于旗 下基金增加北京蛋卷基金 销售
有限公司 为销售机构并参与费率优 惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 2018 年 5 月 10 日
二十三 、招募 说明 书的存 放及查 阅方式
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售代 理人 的办 公场 所， 投资人 可在
办公时 间免 费查 阅 ； 投 资人 在支付 工本 费后 ， 可在 合理 时间内 取得 上述 文件 复制 件或复 印件 ，
但应 以 招募 说明 书正 本为 准。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。
投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 （http://www.msfunds.com.cn ）查 阅 和下载 招
募说明 书。
二十四 、备查 文件
（一） 中国 证监 会核 准本 基金募 集的 文件 ；
（二） 本基 金基 金合 同；
（三） 本基 金托 管协 议；
（四） 法律 意见 书；
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。
上述文 件存 放在 基金 管理 人的办 公场 所， 投资 人可 在办公 时间 免费 查阅 。
摩根士丹 利华鑫基金管理有限公 司
二〇一八 年六月二十 七日
