鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明 书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2018 年 6 月 重要提示
本基金经 2014 年 9 月 17 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证国防
指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]969 号文）注册，进行募集。根据相
关法律法规，本基金基金合同已于 2014 年 11 月 13 日生效，基金管理人于该日起正式开始
对基金财产进行运作管理。
基金 管理 人保 证本 招募 说明 书的 内 容真 实、 准确 、完 整。 本招 募说 明书 经 中国 证监 会
注册 ，但 中国 证监 会对 本 基金 募集 的注 册， 并 不表 明其 对本 基金 的 价值 和收 益作 出实 质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基 金投 资于 证券 市场 ，基 金净 值 会因 为证 券市 场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者在 投
资本 基金 前， 应全 面了 解 本基 金的 产品 特性 ， 充分 考虑 自身 的风 险 承受 能力 ，理 性判 断市
场， 并承 担基 金投 资中 出 现的 各类 风 险， 包括 但不 限于 ： 市场 风险 、 管理 风险 、操 作风 险、
流动 性风 险、 信用 风险 、 本基 金特 有风 险（ 包 括作 为指 数基 金的 风 险、 作为 上市 基金 的风
险和作为分级基金的风险）及其他风险，等等。
本基金单笔场内认购/ 申购 金 额不 得低 于五 万元 。 基金 的过 往业 绩并 不预 示其 未来 表现 ，
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信 用、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产， 但不 保
证基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。基 金管 理人 提醒 投资 人基 金投 资的 “ 买者自负 ” 原则，
在投 资人 作出 投资 决策 后 ，基 金运 营状 况与 基 金 净值 变 化引 致的 投 资风 险， 由投 资人 自行
承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招 募说 明书 与基 金托 管人 相关 信 息更 新部 分已 经本 基金 托管 人复 核。 本 招募 说明 书
所载内容截止日为 2018 年 5 月 12 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31
日 ( 未经审计)。
目
录
一、绪 言
二、释 义
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金份额的分 级
七、基金份额的净 值计算
八、基金的募 集与 基金 合同 的生 效
九、基金份额的上 市与交易
十、基金份额的申 购与赎回
十一、基金的非交 易过户、转托管、冻结与解冻
十二、基金份额的 配对转换
十三、基金的投资
十四、基金的业绩
十五、基金的财产
十六、基金资产的 估值
十七、基金的收益 分配
十八、基金份额的 折算
十九、基金的费用 与税收
二十、基金的会计 与审计
二十一、基金的信 息披露
二十二、风险揭示
二十三、基金的终 止与清算
二十四、基金合同 的内容摘要
二十五、基金托管 协议的内容摘要
二十六、对基金份 额持有人的服务
二十七、其他应披 露事项
二十八、招募说明 书的存放及查阅方式
二十九、备查文件
一、绪 言
本 招 募 说明 书依 据 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资基 金 法》 （ 以下 简 称《 基金 法 》） 、
《公 开募 集证 券投 资基 金 运作 管理 办法 》（ 以 下简 称《 运作 办法 》 ）、 《证 券投 资基 金销
售管 理办 法》 （以 下简 称 《销 售办 法》 ）、 《 证券 投资 基金 信息 披 露管 理办 法》 （以 下简
称《 信息 披露 办法 》） 、 《公 开募 集开 放式 证 券投 资基 金流 动性 风 险管 理规 定》 （以 下简
称《 流动 性规 定》 ）等 有 关法 律法 规的 规定 ， 以及 《鹏 华中 证国 防 指数 分级 证券 投资 基金
基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。
本招 募 说明 书阐 述了 鹏华 中证 国防 指数 分级 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” 或 “ 基
金 ” ）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人 投资决策有关的必要事项，投资人在做出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金 管理 人承 诺本 招募 说明 书不 存 在任 何虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗漏 ，并 对
其真 实性 、准 确性 、完 整 性承 担法 律责 任。 本 基金 是根 据本 招募 说 明书 所载 明的 资料 申请
募集 的。 本基 金管 理人 没 有委 托或 授权 任何 其 他人 提供 未在 本招 募 说明 书中 载明 的信 息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招 募说 明书 根据 本基 金的 基金 合 同编 写， 并经 中国 证监 会注 册。 基金 合 同是 约定 基
金当 事人 之间 权利 、义 务 的法 律文 件。 基金 投 资人 自依 基金 合同 取 得基 金份 额， 即成 为基
金份 额持 有人 和基 金合 同 的当 事人 ，其 持有 基 金份 额的 行为 本身 即 表明 其对 基金 合同 的承
认和 接受 ，并 按照 《基 金 法》 、基 金合 同及 其 他有 关规 定享 有权 利 、承 担义 务。 基金 投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏华中证国防指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证国防指数分级证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏华中证国防指数分级证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会
16、基 金合 同 当事 人： 指受 基金 合 同约 束， 根据 基金 合同 享有 权利 并承 担 义务 的法 律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机 构投 资 者： 指依 法可 以投 资 证券 投资 基金 的、 在中 华人 民共 和国 境 内合 法登 记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合 格境 外 机构 投资 者： 指符 合 《合 格境 外机 构投 资者 境内 证券 投资 管 理办 法》 及
相关 法律 法规 规定 可 以投 资于 在中 国境 内依 法 募集 的证 券投 资基 金 的中 国境 外的 机构 投资
者
20、投 资人 ： 指个 人投 资者 、机 构 投资 者和 合格 境外 机构 投资 者以 及法 律 法规 或中 国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基 金份 额 持有 人： 指依 基金 合 同和 招募 说明 书合 法取 得基 金份 额的 投 资人 ，按 其
持有的基金份额不同，可区分为鹏华国防份额持有人、鹏华国防 A 份额持有人及鹏华国防
B 份额持有人
22、基 金销 售 业务 ：指 基金 管理 人 或销 售机 构宣 传推 介基 金， 发售 基金 份 额， 办理 基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销 售机 构 ： 指鹏 华 基金 管理 有 限公 司以 及符 合《 销售 办法 》和 中国 证 监会 规定 的
其他 条件 ，取 得基 金销 售 业务 资格 并与 基金 管 理人 签订 了基 金销 售 服务 代理 协议 ，代 为办
理基金销售业务的机构
24、场 外： 通 过深 圳证 券交 易所 交 易系 统外 的销 售机 构利 用其 自身 柜台 或 其他 交易 系
统办 理本 基金 基金 份额 的 认购 、申 购和 赎回 的 场所 。通 过该 等场 所 办理 基金 份额 的认 购、
申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
25、场 内： 通 过具 有相 应业 务资 格 的深 圳证 券交 易所 会员 单位 利用 深圳 证 券交 易所 交
易系 统办 理本 基金 基金 份 额的 认购 、申 购、 赎 回和 上市 交易 的场 所 。通 过该 等场 所办 理 基
金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
26、登 记业 务 ：指 基金 登记 、存 管 、过 户、 清算 和结 算业 务， 具体 内容 包 括投 资人 基
金账 户的 建立 和管 理、 基 金份 额登 记 、基 金销 售业 务的 确 认、 清算 和 结算 、代 理发 放红 利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登 记机 构 ：指 办理 登记 业务 的 机构 。基 金的 登记 机构 为鹏 华基 金管 理 有限 公司 或
接受 鹏华 基金 管理 有限 公 司委 托代 为办 理登 记 业务 的机 构， 本基 金 的登 记机 构为 中国 证券
登记结算有限责任公司
28、注 册登 记 系统 ：指 中国 证券 登 记结 算有 限责 任公 司开 放式 基金 登记 结 算系 统，登
记在该系统的基金份额也称为场外份额
29、证 券登 记 结算 系统 ：指 中国 证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 证 券登 记结 算
系统，登记在该系统的基金份额也称为场内份额
30、基 金账 户 ：指 登记 机构 为投 资 人开 立的 、记 录其 持有 的、 基金 管理 人 所管 理的 基
金份额余额及其变动情况的账户
31、基 金交 易 账户 ：指 销售 机构 为 投资 人开 立的 、记 录投 资人 通过 该销 售 机构 办理 认
购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、标的指数：指中证国防指数
33、基金份额：指鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额和/ 或鹏华国防 B 份额 34、鹏华国防份额：指鹏华中证国防指数分级证券投资基金之基础份额
35、鹏华国防 A 份额：指鹏华中证国防指数分级证券投资基金之 A 份额，即低风险且
预期收益相对较低的稳健收益类份额
36、鹏华国防 B 份额：指鹏华中证国防指数分级证券投资基金之 B 份额，即高风险且
预期收益相对较高的积极收益类份额
37、基 金合 同 生效 日： 指基 金募 集 达到 法律 法规 规定 及基 金合 同规 定的 条 件， 基金 管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
38、基 金合 同 终止 日： 指基 金合 同 规定 的基 金合 同终 止事 由出 现后 ，基 金 财产 清算 完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基 金募 集 期： 指自 基金 份额 发 售之 日起 至发 售结 束之 日止 的期 间， 最 长不 得超 过
3 个月
40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日)
44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
47、上 市交 易 ：指 基金 投资 者通 过 深圳 证券 交易 所会 员单 位以 集中 竞价 的 方式 买卖 基
金份额的行为
48、申 购： 指 基金 合同 生效 后， 投 资人 根据 基金 合同 和招 募说 明书 的规 定 申请 购买 基
金份额的行为
49、赎 回： 指 基金 合同 生效 后， 基 金份 额持 有人 按基 金合 同和 招募 说明 书 规定 的条 件
要求将基金份额兑换为现金的行为
50、巨 额赎 回 ：指 本基 金单 个开 放 日， 鹏华 国防 份额 净赎 回申 请（ 赎回 申 请总 数加 上
基金 转换 中转 出申 请份 额 总 数后 扣 除申 购申 请 总数 及基 金转 换中 转 入申 请份 额总 数后 的余
额）超过上一开放日基金总份额（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额）
的 10 ％
51、配对转换：指鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额之间按约定的转
换规则进行转换的行为，包括基金份额的分拆和合并 52、分拆：指基金份额持有人将其持有的鹏 华国防份额按照 2 份鹏华国防份额对应 1
份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额的比例进行转换的行为
53、合并：指基金份额持有人将其持有的鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额按照 1 份
鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额对应 2 份鹏华国防份额的比例进行转换的行为
54、折 算： 指 在基 金份 额持 有人 所 持基 金资 产净 值不 变的 前提 下， 由基 金 管理 人按 照
一定比例调整鹏华国防份额净值、鹏华国防 A 份额参考净值和/ 或鹏华国防 B 份额参考净值，
使得基金份额持有人所持基金份额相应变化的行为，包括定期折算和不定期折算
55、定期折算：指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为
56、不定期折算：指当鹏华国防份额净值、鹏华国防 A 份额参考净值和/ 或鹏华国防 B
份额参考净值满足一定的条件时，基金管理人进行的基金份额折算行为
57、基 金转 换 ：指 基金 份额 持有 人 按照 本基 金合 同和 基金 管理 人届 时有 效 公告 规定 的
条件 ，申 请将 其持 有基 金 管理 人管 理的 、某 一 基金 的基 金份 额转 换 为基 金管 理人 管理 的其
他基金基金份额的行为
58、转 托管 ： 指基 金份 额持 有人 在 本基 金的 不同 销售 机构 之间 实施 的变 更 所持 基金 份
额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
59、系 统内 转 托管 ：指 投资 者将 持 有的 基金 份额 在注 册登 记系 统内 不同 销 售机 构（ 网
点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为
60、跨 系统 转 托管 ：指 投资 者将 持 有的 鹏华 国防 份额 在注 册登 记系 统和 证 券登 记结 算
系统之间进行转托管的行为
61、定 期定 额 投资 计划 ：指 投资 人 通过 有关 销售 机构 提出 申请 ，约 定每 期 申购 日、 扣
款金 额及 扣款 方式 ，由 销 售机 构于 每期 约定 扣 款日 在投 资人 指定 银 行账 户内 自动 完成 扣款
及基金申购申请的一种投资方式
62、元：指人民币元
63、流 动性 受 限资 产： 指由 于法 律 法规 、监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无 法以 合理 价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议 约定 有条 件提 前支 取 的银 行存 款） 、停 牌 股票 、流 通受 限的 新 股及 非公 开发 行股 票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等
64、摆 动定 价 机制 ：指 当开 放式 基 金遭 遇大 额申 购赎 回时 ，通 过调 整基 金 份额 净值 的
方式 ，将 基金 调整 投资 组 合的 市场 冲击 成本 分 配给 实际 申购 、赎 回 的投 资者 ，从 而减 少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 65、基 金收 益 ：指 基金 投资 所得 红 利、 股息 、债 券利 息、 买卖 证券 价差 、 银行 存款 利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
66、基 金资 产 总值 ：指 基金 拥有 的 各类 有价 证券 、银 行存 款本 息、 基金 应 收申 购款 及
其他资产的价值总和
67、基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基 金份 额 净值 ：指 每一 份基 金 份额 所代 表的 基金 资产 净值 ，按 基金 份 额的 不同 ，
可区分为鹏华国防份额净值、鹏华国防 A 份额净值、鹏华国防 B 份额净值
69、基 金份 额 参考 净值 ：指 在基 金 份额 净值 计算 的基 础上 ，根 据《 基金 合 同》 给定 的
计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为鹏华国防 A 份额参考净
值、鹏华国防 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算，并不代
表基金份额持有人可获得的实际价值
70、基 金资 产 估值 ：指 计算 评估 基 金资 产和 负债 的价 值， 以确 定基 金资 产 净 值和基金
份额净值的过程
71、定 期折 算 期间 ：第 一个 定期 折 算期 间指 基金 合同 生效 日至 基金 合同 生 效日 之后 最
近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12 月 1 日至下一会计
年度的 11 月 30 日
72、指 定媒 介 ：指 中国 证监 会指 定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 、互 联网 网 站及 其他 媒
介
73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、 基金 管理 人
（一）基金管理人 概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155
7、联系人：吕奇志
8、注册资本：人民币 1.5 亿元 9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情 况
1、基金管理人董事会成员
何如 先生 ，董 事长 ，硕 士， 高级 会 计师 ，国 籍： 中国 。历 任中 国电 子器 件 公司 深圳 公
司副 总会 计师 兼财 务处 处 长、 总会 计师 、常 务 副总 经理 、总 经理 、 党委 书记 ，深 圳发 展银
行行 长助 理、 副行 长、 党 委委 员、 副董 事长 、 行长 、党 委副 书记 ， 现任 国信 证券 股份 有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召 明先 生， 董事 ，经 济学 博士 ， 讲师 ，国 籍： 中国 。历 任北 京理 工大 学 管理 与经 济
学院 讲师 、中 国兵 器工 业 总公 司主 任科 员、 中 国证 监会 处长 、南 方 基金 管理 有限 公司 副总
经 理、 中国 证 监会 第六 、 七届 发审 委 委员 ，现 任鹏 华基 金 管理 有限 公 司总 裁、 党总 支书 记。
孙煜 扬先 生， 董事 ，经 济学 博士 ， 国籍 ：中 国。 历任 贵州 省政 府经 济体 制 改革 委员 会
主任 科员 、中 共深 圳市 委 政策 研究 室副 处长 、 深圳 证券 结算 公司 常 务副 总经 理、 深圳 证券
交易 所首 任行 政总 监、 香 港深 业（ 集团 ）有 限 公司 助理 总经 理、 香 港深 业控 股有 限公 司副
总经 理、 中国 高新 技术 产 业投 资管 理有 限公 司 董事 长兼 行政 总裁 、 鹏华 基金 管理 有限 公司
董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。
Massimo Mazzini 先 生 ， 董 事 ， 经 济 和 商 学 学 士 。 国 籍 ： 意 大 利 。 曾 在 安 达 信
（Arthur Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公
司（CAAM SGR ） 投 资 副 总 监 、 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（ Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资方案部投资总监、Epsilon 资 产 管 理 股 份 公 司
（Epsilon SGR ） 首席 执行 官 ，欧 利盛 资 本股 份公 司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）首席 执 行官 和总 经理 。现 任意 大利 欧利 盛 资本 资产 管理 股份 公司 （Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师
事务 所担 任 律师 ， 先后 在 法国 农业 信贷 集 团（Credit Agricole Group ）东方汇理资产管理
股 份 有 限 公 司 （ CAAM SGR ） 法 务 部 、 产 品 开 发 部 ， 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会秘书兼任 企业事务部总经理，欧利盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）企业服务部总经理。
周中 国先 生， 董事 ，会 计学 硕士 研 究生 ，国 籍： 中国 。曾 任深 圳市 华为 技 术有 限公 司
定价中心经理助理；2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外
派财 务经 理、 高级 经理 、 总经 理助 理、 副总 经 理、 国信 证券 股份 有 限公 司人 力资 源总 部副
总经理、资金财务总部副总经理；2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部
总经理。
史际 春先 生， 独立 董事 ，法 学博 士 ，国 籍： 中国 。历 任安 徽大 学讲 师、 中 国人 民大 学
副教 授， 现任 中国 人民 大 学法 学院 教授 、博 士 生导 师， 国务 院特 殊 津贴 专家 ，兼 任中 国法
学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元 先生 ，独 立董 事， 大学 本科 ， 国籍 ：中 国。 曾任 新疆 军区 干事 、秘 书 、编 辑， 甘
肃省 委研 究室 干事 、副 处 长、 处长 、副 主任 ， 中央 金融 工作 委员 会 研究 室主 任， 中国银监
会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国
债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债
登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻 女士 ，独 立董 事， 工商 管理 硕 士， 国籍 ：中 国。 曾任 中国 进出 口银 行 副处 长， 负
责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾
问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞 先生 ，监 事会 主席 ，研 究生 学 历， 国籍 ：中 国。 曾在 中农 信公 司、 正 大财 务公 司
工作 ，曾 任鹏 华基 金管 理 有限 公司 董事 、监 事 ，现 任深 圳市 北融 信 投资 发展 有限 公司 董事
长。 陈冰 女士 ，监 事， 本科 学历 ，国 籍 ：中 国。 曾任 国信 证券 股份 有限 公司 资 金财 务部 会
计、 上海 营业 部财 务科 副 科长 、资 金财 务部 财 务科 副经 理、 资金 财 务部 资金 科经 理、 资金
财务 部主 任会 计师 兼科 经 理、 资金 财务 部总 经 理助 理、 资金 财务 总 部副 总经 理等 ，现 任国
信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI 先生，监事，工商管 理学士，国籍 ：意大利。先后 在米兰军医院出
纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机 和变速器平台管控管理团队 工作、圣保罗 IMI 资
产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负责人。
于丹 女 士， 职 工监 事 ，法 学硕 士 ，国 籍 ：中 国。 历 任北 京 市金 杜( 深圳) 律师 事务 所律
师；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限 公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部
总经理助理。
郝文 高先 生， 职工 监事 ，大 专学 历 ，国 籍： 中国 。历 任深 圳奥 尊电 脑有 限 公司 证券 基
金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理
有限公司，现任登记结算部总经理。
刘嵚 先生 ，职 工监 事， 管理 学硕 士 ，国 籍： 中国 。历 任毕 马威 （中 国） 管 理顾 问公 司
咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加入鹏华基金管理
有限公司，现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3、高级管理人员情况
何如 先生 ，董 事长 ，硕 士， 高级 会 计师 ，国 籍： 中国 。历 任中 国电 子器 件 公司 深圳 公
司副 总会 计师 兼财 务处 处 长、 总会 计师 、常 务 副总 经理 、总 经理 、 党委 书记 ，深 圳发 展银
行行 长助 理、 副行 长、 党 委委 员、 副董 事长 、 行长 、党 委副 书记 ， 现任 国信 证券 股份 有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召 明先 生， 董事 ，总 裁， 经济 学 博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。 历任 北京 理 工大 学管 理
与经 济学 院讲 师、 中国 兵 器工 业总 公司 主任 科 员、 中国 证监 会处 长 、南 方基 金管 理有 限公
司副 总经 理、 中国 证监 会 第六 、七 届发 审委 委 员， 现任 鹏华 基金 管 理有 限公 司总 裁、 党总
支书记。 高阳先生，副总裁， 特许金融分析师（CFA ），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国
际金 融有 限公 司经 理， 博 时基 金管 理有 限公 司 博时 价值 增长 基金 基 金经 理、 固定 收益 部总
经理 、基 金裕 泽基 金经 理 、基 金裕 隆基 金经 理 、股 票投 资部 总经 理 ，现 任鹏 华基 金管 理有
限公司副总裁。
邢彪 先生 ，副 总裁 ，工 商管 理硕 士 、法 学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任 中国 人 民大 学校 办
科员 ，中 国证 监会 办公 厅 副处 级秘 书， 全国 社 保基 金理 事会 证券 投 资部 处长 、股 权资 产部
（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委
专职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏 先生 ，副 总裁 ，经 济学 硕士 ， 国籍 ：中 国。 历任 博时 基金 管理 有限 公 司监 察法 律
部监 察稽 核经 理， 鹏华 基 金管 理有 限公 司监 察 稽核 部副 总经 理、 监 察稽 核部 总经 理、 职工
监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波 先生 ，副 总裁 ，管 理学 博士 ， 国籍 ：中 国。 历任 深圳 经济 特区 证券 公 司研 究所 副
所长 、投 资部 经理 ，南 方 基金 管理 有限 公司 渠 道服 务二 部总 监助 理 ，易 方达 基金 管理 有限
公司 信息 技术 部总 经理 助 理， 鹏华 基金 管理 有 限公 司总 裁助 理、 机 构理 财部 总经 理、 职工
监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永 杰先 生， 督察 长， 法学 硕士 ， 国籍 ：中 国。 历任 中共 中央 办公 厅秘 书 局干 部， 中
国证 监会 办公 厅新 闻处 干 部、 秘书 处 副处 级秘 书、 发行 监 管部 副处 长 、人 事教 育部 副处 长、
处长，现任鹏华基金管理有限公司督察长。
韩亚 庆先 生， 副总 经理 ，经 济学 硕 士。 国籍 ：中 国。 历任 国家 开发 银行 资 金局 主任 科
员， 全国 社保 基金 理事 会 投资 部副 调研 员， 南 方基 金管 理有 限公 司 固定 收益 部基 金经 理、
固定 收益 部总 监， 现任 鹏 华基 金管 理有 限公 司 副总 裁、 固定 收益 投 资总 监、 固定 收益 部总
经理。
4、本基金基金经理
余斌先生，国籍中国，经济学硕士，11 年证券基金从业经验。曾任职于招商证券股份
有限公司 ，担任风险控制部市场风险分析师；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任 机构 理财 部大 客户 经 理、 量化 投资 部量 化 研究 员， 先后 从事 特 定客 户资 产管 理业 务产
品设计、量化研究等工作。2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金基金经理，2014 年 05 月
担任 鹏 华证 券 保险 分级 基 金基 金经 理，2014 年 11 月担 任鹏 华 国防 分级 基 金基 金经 理，2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理，2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经
理，2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工
指数（LOF ）基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理，2018 年
04 月担任鹏华地产分级基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金基金经理
2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理
2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理
2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理
2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经理
2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数（LOF ）基金基金经理
2017 年 06 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理
2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金基金经理
本基金历任的基金经理：
无
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩 先生 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司 研究 部总 经理 ，鹏 华新 兴产 业混 合、 鹏 华研 究精 选
混合基金经理。
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人 的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募
集、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以 基金 管 理人 名义 ，代 表基 金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施 其他 法律 行
为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人 的承诺
1、基 金管 理人 承 诺不 从事 违反 《 证券 法》 、《 基 金法 》、 《销 售 办法 》、 《运 作办
法》 、《 信息 披露 办法 》 等法 律法 规的 行为 ， 并承 诺建 立健 全内 部 控制 制度 ，采 取有 效措
施，防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法 权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10 ）违 反证 券交 易所 业务 规则 ， 利用 对敲 、倒 仓等 非法 手段 操纵 市场 价 格， 扰乱 市
场秩序；
（11 ）贬损同行，以提高自己；
（12 ）在公开 信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（13 ）以不正当手段谋求业务发展；
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人 的内部控制制度
1、内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学 化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定；
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞；
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的 修改或完善。
3、内部控制体系
（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项。
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指
导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告。
（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类
风险 予以 充分 的评 估和 防 范， 对业 务过 程中 潜 在和 存在 的风 险进 行 通报 、讨 论， 并及 时采
取防范和控制措施。
（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进 行检查，定期不定期对业
务部 门内 部控 制制 度执 行 情况 和遵 循国 家法 律 、法 规及 其他 规定 的 执行 情况 进行 检查 ，并
适时提出整改建议。
（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。
（6）员工：依照公司 “ 全面 风险 管 理、 全员 风险 控制 ” 的 理念 ，公 司每 个员 工均 负有 一
线风 险控 制职 责， 负责 把 公司 的风 险控 制理 念 和措 施落 实到 每一 个 业务 环节 当中 ，并 负有
把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争
从源 头上 杜绝 不正 当关 联 交易 、利 益输 送和 内 部人 控制 现象 的发 生 ，保 护投 资人 利益 和公
司合法权益。 （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意
识， 营造 浓厚 的风 险管 理 文化 氛围 ， 保证 全体 员工 及时 了 解国 家法 律 法规 和公 司规 章制 度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、
督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。
（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组
织架 构、 控制 程序 、控 制 措施 以及 控制 职责 ， 建立 健全 内部 控制 体 系。 通过 不断 地对 内部
控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。
（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、 信息 披露 制度 、监 察 稽核 制度 、信 息技 术 管理 制度 、公 司财 务 制度 等基 本管 理制 度以
及包 括岗 位设 置、 岗位 职 责、 操作 流程 手册 在 内的 业务 流程 、规 章 等， 从基 本管 理制 度和
业务流程上进行风险控制。
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制： 公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度， 实现 了基 金投 资与 交 易、 交易 与清 算、 公 司会 计与 基金 会计 等 业务 岗位 的分 离制 度，
形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗
位职责和风险管理责任。
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，
并经 过适 当的 控制 流程 ， 定期 或实 时对 风险 进 行评 估、 预警 、监 督 ，从 而识 别、 评估 和预
警与 公司 管理 及基 金运 作 有关 的风 险， 通过 明 晰的 报告 渠道 ，对 风 险问 题进 行层 层 监督、
管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系 统等 计 算机 辅助 控制 系统 ，对 投资 比例 限制 、 “ 禁 止买 入股 票名 单 ” 、交 叉 交易 等方 面
进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险。
（10 ）不 断强 化投 资纪 律， 严格 实 施股 票库 制度 ：公 司不 断强 化投 资纪 律 ，加 强集 体
决策 机制 ，各 基金 的行 业 配置 比例 、基 金经 理 个股 授权 、基 准仓 位 等由 投资 决策 委员 会决
定。 同时 ，公 司建 立了 严 格的 股票 库制 度、 禁 止和 限制 投资 股票 制 度， 并由 研究 小 组负责
维护 ，所 有股 票投 资必 须 完全 从股 票库 中选 择 。公 司还 建立 了契 约 风险 评估 制度 ，定 期对
各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
四、 基金 托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市 西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票 代 码 601939) 。
2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增
幅 3.47% 。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30% ；净利润
较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲
货币》“2016 中国 最佳 银行 ”， 《环 球金 融》 “2016 中国 最佳 消 费者 银行 ”、 “2016 亚
太区最佳流动 性管 理银 行 ”， 《机 构投 资者 》 “人 民币 国际 化服 务 钻石 奖” ，《 亚洲 银行
家》 “中 国最 佳大 型零 售 银行 奖” 及中 国银 行 业协 会“ 年度 最具 社 会责 任金 融机 构奖 ”。本集团在英国《银行家》2016 年“ 世 界银 行 1000 强排名”中，以一 级资本总额继续位列
全球第 2 ；在美国《财富》2016 年世界 500 强排 名 第 22 位。
中国建设银行总行设资产托 管业务部，下设综 合处、基金市场处 、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处 、核算处、跨境托管运营
处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220
余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并
已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经 理，曾先后在中国 建设银行南通分行 、总行计划财务部、
信贷 经营 部任 职， 并在 总 行公 司业 务部 、投 资 托管 业务 部、 授信 审 批部 担任 领导 职务 。其
拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总 经理，曾就职于中 国建设银行北京市 分行国际部、营业部
并担 任副 行长 ， 长期 从事 信贷 业务 和集 团客 户 业务 等工 作， 具有 丰 富的 客户 服务 和业 务管
理经验。
郑绍平，资产托管业务部副 总经理，曾就职于中 国建设银行总行投 资部、委托代理部、
战略 客户 部， 长期 从事 客 户服 务、 信贷 业务 管 理等 工作 ，具 有丰 富 的客 户服 务和 业务 管理
经验。
黄秀莲，资产托管业务部副 总经理，曾就职于 中国建设银行总行 会计部，长期从事托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总 经理，曾就职于中 国建设银行总行国 际业务部，长期从事
海外 机构 及海 外业 务管 理 、境 内外 汇业 务管 理 、国 外金 融机 构客 户 营销 拓展 等工 作， 具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资 基金托管业务的商 业银行，中国建设 银行一直秉持“以客
户为 中心 ”的 经营 理念 ， 不断 加强 风险 管理 和 内部 控制 ，严 格履 行 托管 人的 各项 职责 ，切
实维 护资 产持 有人 的合 法 权益 ，为 资 产委 托人 提供 高质 量 的托 管服 务 。经 过多 年稳 步发 展，
中国 建设 银行 托管 资产 规 模不 断扩 大 ，托 管业 务品 种不 断 增加 ，已 形 成包 括证 券投 资基 金、
社保 基金 、保 险资 金 、基 本 养老 个人 账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业 年金 等产 品 在内 的托
管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商 业银行之一。截至 2017 年二季度末，中
国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业 高效的托管服务能力和业务水平， 赢得 了 业内 的高 度认 同。 中国 建设 银行 连 续 11 年获 得《 全球 托 管人 》、 《财 资》 、
《 环 球金 融 》“ 中国 最 佳托 管银 行 ”、 “ 中国 最佳 次 托管 银行 ” 、“ 最佳 托 管专 家——
QFII ”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设 银行严格遵守国家 有关托管业务的法 律法规、行业监管规
章和 本行 内有 关管 理规 定 ，守 法经 营、 规范 运 作、 严格 监察 ，确 保 业务 的稳 健运 行， 保证
基金 财产 的安 全完 整， 确 保有 关信 息的 真实 、 准确 、完 整、 及时 ， 保护 基金 份额 持有 人的
合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内 控管理委员会，负 责全行风险管理与 内部控制工作，对托
管业 务风 险控 制工 作进 行 检查 指导 。资 产托 管 业务 部配 备了 专职 内 控合 规人 员负 责托 管业
务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体 系，建立了管理制 度、控制制度、岗位
职责 、业 务操 作流 程， 可 以保 证托 管 业务 的规 范 操作 和顺 利进 行； 业 务人 员具 备从 业资 格；
业务 管理 严格 实行 复核 、 审核 、检 查 制度 ，授 权工 作实 行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、
存放 、使 用， 账户 资料 严 格保 管， 制约 机制 严 格有 效； 业务 操作 区 专门 设置 ，封 闭管 理，
实施 音像 监控 ；业 务信 息 由专 职信 息披 露人 负 责， 防止 泄密 ；业 务 实现 自动 化操 作， 防止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法 规和基金合同的约 定，监督所托管基 金的投资运作。利用
自行 开发 的“ 新一 代托 管 应用 监督 子系 统” ， 严格 按照 现行 法 律法 规以 及基 金合 同规 定，
对基 金管 理人 运作 基金 的 投资 比例 、投 资范 围 、投 资组 合等 情况 进 行监 督。 在日 常为 基金
投资 运作 所提 供的 基金 清 算和 核算 服务 环节 中 ，对 基金 管理 人发 送 的投 资指 令、 基金 管理
人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程 1. 每工作日按时通过 新一代托 管应用监督 子系统， 对各基金投 资运作比 例控制等情况
进行 监控 ，如 发现 投资 异 常情 况， 向基 金管 理 人进 行风 险提 示， 与 基金 管理 人进 行情 况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3. 根据基金投资运作 监督情况 ，定期编写 基金投资 运作监督报 告，对各 基金投资运作
的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4. 通过技术或非技术 手段发现 基金涉嫌违 规交易， 电话或书面 要求基金 管理人进行解
释或举证，并及时报告中国证监会。
五、 相关 服务 机 构
（一）
基金份额销售机构
1、场外销售机构
（1）直销机构
1）鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155
联系人：吕奇志
2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室
电话：（010 ）88082426
传真：（010 ）88082018
联系人：张圆圆
3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李化怡
4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦I 座 3305 室
电话：（027 ）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁明兵
5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
电话：（020 ）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周樱
（2 ）银行销售机构
1 ）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：张东宁
联系人：张喆
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
2 ）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
法定代表人：王耀球
联系人：杨亢
客户服务电话：961122
网址：www.drcbank.com
3 ）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
4 ）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
联系人：蒋娇
客户服务电话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
5 ）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
6 ）南京银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人：胡昇荣
客户服务电话：40088-96400
网址：www.njcb.com.cn
7 ）平安银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号 办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
8 ）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
客户服务电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
9 ）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
10）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京复兴门内大街 55 号
办公地址：北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
联系人：刘秀宇
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn 11）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
联系人：王未雨
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
12）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清
联系人：陈洪源
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
13）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
14）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：李庆萍
联系人：迟卓 客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（3 ）证券公司销售机构
1 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn
2 ）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
3 ）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
4 ）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务电话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
5 ）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
6 ）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
法定代表人：高利
联系人：丁敏
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
7 ）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com 8 ）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
联系人：梁微
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
9 ）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
10）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
11）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺 客户服务电话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
12）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
13）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：赵洋洋
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
14）恒泰证券股份有限公司
注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客户服务电话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
15）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人：祝献忠
联系人：孙燕波
客户服务电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
16）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
17）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b) 单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
客户服务电话：95323/4001099918 （全国）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
18）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
客户服务电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
19）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：冯鹤年
联系人：韩秀萍
客户服务电话：95376
网址：www.mszq.com
20）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：曹实凡
联系人：周一涵
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
21）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
22）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：夏旻
客户服务电话：95391/4008005000 网址：www.tfzq.com
23）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦
办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com
24）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
客户服务电话：4008096096 、95355
网址：www.swsc.com.cn
25）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
26）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林 联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
27）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：毕明建（代）
联系人：杨涵宇
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
28）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人：何亚刚
联系人：胡创
客户服务电话：40088-95618
网址：www.e5618.com
29）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客户服务电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
30）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
客户服务电话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
31）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
32）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
33）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧 客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
34）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（4 ）期货公司销售机构
1 ）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B ，名义层 11-A ，8-B4 ，9-B 、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
客户服务电话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2 ）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305 、14 层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305 、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com
（5 ）第三方销售机构
1）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客户服务电话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
法定代表人：黄永伟
联系人：侯仁凤
客户服务电话：400-786-8868
网址：www.chtfund.com
3）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代 表人：王伟刚
联系人：熊小满
客户服务电话：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
4）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超
联系人：江卉
客户服务电话：95118
网址：fund.jd.com
5）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市 海淀区东北旺 西路中关村软 件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市 海淀区东北旺 西路中关村软 件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
6）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
客户服务电话：4008188000
网址：www.myfund.com
7）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝 外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于扬
客户服务电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com
8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
9）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：刘汉青
联系人：王锋
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
10）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
联系人：朱了
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
11）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟 联系人：张佳琳
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
12）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
13）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
14）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
15）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：陈铭洲
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lu.com
16）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
17）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
18）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人：马令海
联系人：邓洁
客户服务 电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn
19）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
联系人：邓爱萍
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
20）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人：林义相
联系人：谭磊
客户服务电话：010-66045678
网址：www.jjm.com.cn/
21）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
客户服务电话：(0571)56768888
网址：www.5ifund.com
22）中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室
办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 B301-305
法定代表人：许欣 联系人：屠帅颖
客户服务电话：400-700-9700
网址：www.qiangungun.com
23）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
客户服务电话：400-059-8888
网址：www.zscffund.com
24）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金 管理 人 可根 据有 关法 律法 规 要求 ，根 据实 情， 选择 其他 符合 要求 的 机构 销售 本
基金或变更上述销售机构，并及时公告。
2、场内发售机构
（1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具
体名单可在深交所网站查询）。
（2）本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发
售机构。
（二）
登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明
办公室地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话：010-50938782
传真：010-50938907
负责人：赵亦清
（三）
律师事务所
名称：广东嘉得信律师事务所
住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
法定代表人：闵齐双
办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
联系电话：（0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人：闵齐双
经办律师：闵齐双、崔卫群
（四）
会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
法定代表人：李丹
办公室地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：魏佳亮
经办会计师：许康玮、陈熹
六、 基金 份额 的 分级
（一）基金份额结 构
本基金的基金份额包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额。根据对
基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。
鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的配比始终保持 1：1 的比率不变。
（二）基金份额分 级规则 1、基金份额的发售
本基 金通 过场 外和 场内 两种 方式 公 开发 售。 基金 份额 发售 结束 后， 场外 认 购的 全部 份
额将确认为鹏华国防份额；场内认购的份额将按照 1：1 的比例确认为鹏华国防 A 份额与
鹏华国防 B 份额。
2、基金份额的申购赎回
基金 合同 生效 后， 鹏华 国防 份额 接 受场 外、 场内 申购 和赎 回， 但不 上市 交 易； 鹏华 国
防 A 份额与鹏华国防 B 份额不接受单独申购、赎回，只能进 行上市交易。
3、基金份额的配对转换
基金合同生效后，鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额之间可以按约定
的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。
基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持 有的鹏华国防份额按照 2 份场内鹏华国防
份额对应 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的
合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额按照 1 份鹏华国防
A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额对应 2 份场内鹏华国防份额的比例进行转换的行为。
场内 份额 的配 对转 换遵 循深 圳证 券 交易 所、 基金 登记 机构 的最 新业 务规 则 。场 外份 额
通过跨系统转托管至场内后，方可按照上述规则进行基金份额配对转换。
七、 基金 份额 的 净值 计 算
（一）基金份额的 净值计算规则
根据对基金财产和收益分配的不同安排，鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防
B 份额具有不同的风险收益特性，体现为不同的净值计算规则。
1、鹏华国防份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其
中基金份额总数为鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额的份额数之和。
2、鹏华国防 A 份额的基金份额净值为鹏华国防 A 份额的本金及约定应得收益之和。
鹏华国防 A 份额的约定应得收益依据鹏华国防 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算
日鹏华国防 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定。
除基金合同生效日所在年度外，鹏华国防 A 份额的约定年基准收益率为“同期银行人
民币一年期定期存款利率（税后）＋3％”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1
月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基 准利率为准。基金合同生效日所在年度，鹏华国防 A 份额的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机
构人民 币一 年期 存款 基准 利率 （税 后） ＋3 ％” 。年 基准 收益 均以 1.00 元为基准进行计算。
鹏华国防 A 的份额净值在净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日起至第 1 个基
金份 额折 算日 期间 、或 自 上一 个基 金份 额折 算 日（ 定期 折算 日或 不 定期 折算 日） 后的 下一
个日历日起至下一个基金份额折算日期间的实际天数累加计算。
3、每 2 份鹏华国防份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国
防 B 份额所对应的基金资产净值之和。
基金管理人并不承诺或保证鹏华国防 A 份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年
度内本基金资产出现损失情况下，鹏华 国防 A 份额持有人可能会面临无法取得约定应得收
益甚至损失本金的风险。
（二）
基金份额的净值计算
基金 管理 人按 照基 金份 额的 净值 计 算规 则依 据以 下公 式在 各自 的基 金份 额 净值 计算 日
分别计算鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额的基金份额的净值。
1、鹏华国防份额的基金份额净值计算
设 T 日为鹏华国防份额的基金份额净值计算日，则鹏华国防份额的基金份额净值为：
其中，基金资产净值是指 T 日收市后基金资产总值减去负债后的价值，基金份额总数
为 T 日鹏华国防份额、鹏华国 防 A 份额、鹏华国防 B 份额的份额数之和。
鹏华国防份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。
T 日的鹏华国防份额净值在当天收市后计算，并在 T ＋1 日公告。如遇特殊情况，经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额净值计算
设 T 日为鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额净值计算日，则鹏华国防 A 份
额和鹏华国防 B 份额的基金份额净值为：
其中， N 为 T 日当年实际天数；t=min{自年初至 T 日，自基金合同生效日至 T 日，自
最 近 一 次 会计 年 度 内份 额 折 算日 至 T 日} ； 为 T 日鹏 华 国 防份 额 净 值；
为 T 日鹏华国防 A 份额净值； 为 T 日鹏华国防 B 份额净值；
R 为鹏华国防 A 份额约定年基准收益率。
鹏华国防 A 份额净值与鹏华国防 B 份额净值的计算，均保留到小数点后 8 位，小数点
后第 9 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（三）基金份额参 考净值的计算
基金管理人在基金份额净值计算的基础上计算鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基
金份 额参 考净 值。 基金 份 额参 考净 值是 对相 应 基金 份额 价值 的一 个 估算 ，并 不代 表基 金份
额持有人可获得的实际价值。
设 T 日为鹏华国防 A 份额 与鹏 华国 防 B 份额的基金份额参考净值计算日，则鹏华国防
A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值为：
其中，N 为 T 日当年实际天数； t=min{自年初至 T 日，自基金合同生效日至 T 日，自
最 近 一次 会计 年度 内 份额 折算 日至 T 日} ； 为 T 日 鹏华 国 防份 额净 值；
为 T 日鹏华国防 A 份额参考净值； 为 T 日鹏华国防 B 份
额参考净值； R 为鹏华国防 A 份额的约定年基准收益率。
鹏华国防 A 份额参考净值与鹏华国防 B 份额参考净值的计算，均保留到小数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍五入。
T 日的鹏华国防 A 份额参考净值与鹏华国防 B 份额参考净值在当天收市后计算，并在
T ＋1 日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、 基金 的募 集 与基 金 合同 的 生效
( 一) 基金的募集和基金合 同的生效
本基 金由 基金 管理 人依 照《 基金 法 》和 其他 有关 法律 法规 ，以 及基 金合 同 的规 定， 经
中国证监会 2014 年 9 月 17 日证监许可[969] 号文注册。本基金募集期共募集 395,821,603.87
份基金份额，其中认购资金利息折合 148,822.73 份基金份额。有效认购户数为 4,434 户。
本基金的基金合同已于 2014 年 11 月 13 日正式生效。
（二） 基金 的运 作 方式 和类 型
契约型开放式，股票型证券投资基金
（三）基金的存续 期间
不定期
（四）基金存续期 内的基金份额持有人数量和资金数额
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
九、 基金 份额 的 上市 与 交易
《基 金合 同》 生效 后， 在本 基金 符 合法 律法 规和 深圳 证券 交易 所规 定的 上 市条 件的 情
况下，鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 分别 在深 圳证 券交 易所 上市 与交 易。 鹏华 国防 A
份额与鹏华国防 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。
本部分中，如无特别说明，本基金或基金份额特指鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额。
（一）上市交易的 地点
深圳证券交易所。
（二）上市交易的 时间
鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额于 2014 年 12 月 5 日开始在深圳证券交易所上市交
易。
（三）上市交易的 规则
1、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易；
2、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额参考净值；
3、本基金上市 交易的其他规则遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 （四）上市交易的 费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
（五）上市交易的 行情揭示
本基 金在 深圳 证券 交易 所挂 牌交 易 ，交 易行 情通 过行 情发 布系 统揭 示。 行 情发 布系 统
同时揭示本基金前一交易日的基金份额参考净值。
（六）上市交易的 停复牌、暂停上市、恢复上市
本基 金的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复 上市 和终 止上 市按 照深 圳证 券交 易所 的 相关 规定 执
行。
（七）其他事项
相关 法律 法规 、中 国证 监会 及深 圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相 关规 定内 容
进行 调整 的， 本基 金《 基 金合 同》 相应 予以 修 改， 且此 项修 改无 须 召开 基金 份额 持有 人大
会，并在本基金更新的招募说明书中列示。
十、 基金 份额 的 申购 与 赎回
《基 金合 同》 生效 后， 鹏华 国防 份 额接 受投 资者 的场 外、 场内 申购 与赎 回 。场 外认 购
或申 购的 鹏华 国防 份额 登 记在 注册 登记 系统 基 金份 额持 有人 深圳 开 放式 基金 账户 下； 场内
认购或申购的鹏华国防份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。
本章 中， 如无 特别 说明 ，本 基金 或 基金 份额 特指 鹏华 国防 份额 ，基 金份 额 净值特指鹏
华国防份额净值。
自 2014 年 11 月 19 日起开始办理鹏华国防份额的申购与赎回业务。
（一）基金份额的 场外申购与赎回
1、申购和赎回场所
投资 者办 理本 基金 场外 申购 、赎 回 业务 的场 所为 基金 管理 人的 直销 网点 和 基金 管理 人
委托的其他销售机构的销售网点。
基金 管理 人可 根据 情况 变更 或增 减 销售 机构 ，并 予以 公告 。基 金投 资者 应 当在 销售 机
构办 理基 金销 售业 务的 营 业场 所或 按 销售 机构 提供 的其 他 方式 办理 基 金份 额的 申购 与赎 回。
2、申购和赎回的开放日及时间
本基金于 2014 年 11 月 19 日起每个开放日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资
业务。 申购 和赎 回的 开放 日为 证 券交 易所 交易 日（ 基金 管理 人 公告 暂停 申购 或赎 回 时除 外） ，
投资 者应 当在 开放 日办 理 申购 和赎 回申 请。 开 放日 的具 体业 务办 理 时间 见基 金管 理人 届时
发布的相关公告。
基金 管理 人不 得在 《基 金合 同》 约 定之 外的 日期 或者 时间 办理 基金 份额 的 申购 、赎 回
或者 转换 。投 资者 在《 基 金合 同》 约定 之外 的 日期 和时 间提 出申 购 、赎 回或 转换 申请 的，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
若出 现新 的证 券交 易市 场或 交易 所 交易 时间 更改 或实 际情 况需 要， 基金 管 理人可对申
购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。
3、申购和赎回的原则
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（3）场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购、跨系统转托管时基
金份额登记的先后次序进行顺序赎回；
（4）当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，场内申购与
赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销；
（5）场内申购与 赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务规定；
（6）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前
提下 调整 上述 原则 。基 金 管理 人必 须在 新规 则 开始 实施 前按 照《 信 息披 露办 法》 的有 关规
定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
4、申购和赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
基金 投资 者必 须根 据基 金销 售机 构 规定 的程 序， 在开 放日 的业 务办 理时 间 向基 金销 售
机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须 按销售机构规定 的方式备足申购资 金, 投资者在提交赎回申请
时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
（2）申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T ＋1 日内为投资者对该交易
的有效性进行确认，在 T ＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其
他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。
基金 销售 机构 对申 购申 请的 受理 并 不代 表该 申请 一定 成功 ，而 仅代 表销 售 机构 确实 接
收到申购申请。申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
（3）申购和赎回的款项支付
申购采用 全额 缴款 方式 ，若 申购 资 金在 规定 时间 内未 全额 到账 则申 购不 成 功， 若申 购
不成功或无效，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金份额登记机构及其相关基金销售
机构在 T ＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情
形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
5、申购与赎回的数额限制
（1）投资者通过其他销售机构申购本基金， 单笔最低申购金额为 10 元（含申购费）。
通过基金管理人直销中心申购本基金，首次 最低金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额
为 1 万元（通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金 暂不受此限制）；各销售机构可
根据 业务 情况 设置 高于 或 等于 本公 司设 定的 上 述单 笔申 购最 低金 额 ，如 果销 售机 构业 务规
则规定的最低单笔申购金额高于 10 元人民币，以销售机构的规定为准。投资者办理相关业
务时，请遵循销售机构的具体业务规定。
（2）投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最
低余额为 0.01 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额
不足 0.01 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额 ，否则，剩余部分的基金份额将
被强制赎回。
（3）本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设限制。
（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理
人应 当采 取设 定单 一投 资 者申 购金 额上 限或 基 金单 日净 申购 比例 上 限、 拒绝 大额 申购 、暂
停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
（5）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额
和赎 回的 份额 的数 量限 制 ，基 金管 理人 必须 在 调整 生效 前依 照《 信 息披 露办 法》 的有 关规
定至少在一家指定媒介公告并报中 国证监会备案。
6、申购费用和赎回费用 （1）申购费用
本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的 1.2％，且随投资者申购金额的增加而减
少。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率如下表：
申购金额 M （元） 申购费率
M ＜100 万 1.20 ％
100 万≤M ＜500 万 0.60%
M ≥500 万 每笔 100 元
申购 费用 由投 资者 承担 ，在 申购 基 金份 额时 收取 ，不 列入 基金 财产 ，主 要 用于 本基 金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2）赎回费用
本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。
本基金场外赎回费率如下表（1 年为 365 日）：
持有期限 Y 赎回费率
Y ＜7 日 1.50%
7 日≤Y ＜1 年 0.50 ％
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％
Y ≥2 年 0.00 ％
赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基金 份 额持 有人 承担 ，在 基金 份额 持有 人赎 回 基金 份额 时
收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 费全额计入基金财产，对持续持
有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25％应归入基金财产，其余用于支付市场推
广、注册登记费和其他必要的手续费。
（3）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人
最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介公告。
（4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值 的公 平性 。具 体处 理 原则 与操 作规 范遵 循 相关 法律 法规 以及 监 管部 门、 自律 规则 的规
定。 （5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情
况制 定基 金促 销计 划， 针 对特 定地 域范 围、 特 定行 业、 特定 职业 的 投资 者以 及以 特定 交易
方式 （如 网上 交易 、电 话 交易 等） 等进 行基 金 交易 的投 资者 定期 或 不定 期地 开展 基金 促销
活动 。在 基金 促销 活动 期 间， 按相 关监 管部 门 要求 履行 相关 手续 后 基金 管理 人可 以适 当调
低基金申购费率和基金赎回费率。
7、申购份额与赎回金额的计算
（1）基金份额净值的计算
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T ＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 基金份额净值的计算，保留到小 数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（2）申购份额的计算
基金 的申 购采 用“ 金额 申购 ”方 式 ，申 购金 额包 括申 购费 用和 净申 购金 额 ，计 算公 式
如下：
1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）；
申购费用＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值。
2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：
申购费用＝固定金额
净认购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值。
申购 的有 效份 额由 按实 际确 认的 申 购金 额在 扣除 相应 的费 用后 ，以 当日 基 金份 额净 值
为基 准计 算。 场外 申购 份 额计 算结 果保 留到 小 数点 后两 位， 小数 点 后两 位以 后的 部分 四舍
五入，由此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者在场外申购本基金 50,000 元，对应的申购费率为 1.20％。假设申购当日
基金份额净值为 1.386 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000 ／（1 ＋1.20 ％）＝49,407.12 元；
申购费用＝50,000 －49407.12 ＝592.88 元；
申购份额＝49407.12 ／1.386 ＝35647.27 份。 即，若该投资者在场外申购本基金 50,000 元，假设申购当日基金份额净值为 1.386 元，
则可得到基金份额 35647.27 份。
（3）赎回金额的计算
基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价 格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，
计算公式如下：
赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值；
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用。
赎回 金额 为实 际确 认的 有效 赎回 份 额乘 以当 日基 金份 额净 值并 扣除 相应 的 费用 后的 余
额。 场外 赎回 金额 计算 结 果保 留到 小数 点后 两 位， 小数 点后 两位 以 后的 部分 四舍 五入 ，由
此产生的误差计入基金财产。
例： 某投 资者 在 场外 赎回 本基 金 100,000 份，持有时间为一 年六个月， 对应的赎回费
率为 0.25 ％。假设赎回当日基金份额净值为 1.483 元，则可得到的赎回金额为：
赎回金额＝100,000 ×1.483 ＝148,300.00 元；
赎回费用＝148,300.00 ×0.25 ％＝370.75 元；
净赎回金额＝148,300.00 －370.75 ＝147,929.25 元。
即， 若该 投资 者 在场 外赎 回本 基金 100,000 份， 持有 时间 为 一年 六个 月 ，假 设赎 回当
日基金份额净值为 1.483 元， 则可 得 到 147,929.25 元。
8、申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后，基金登记机构在 T ＋1 日为投资者登记权益并办理注册登记手
续，投资者自 T ＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎 回基金成功后，基金登记机构在 T ＋1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手
续。
基金 登记 机构 可以 在法 律法 规允 许 的范 围内 ，对 上述 注册 登记 办理 时间 进 行调 整， 但
不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开 始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒介公
告。
9、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
（4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；
（6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时；
（7）当 前一 估值 日基 金 资产 净 值 50% 以上 的 资产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价格 且采
用估 值技 术仍 导致 公允 价 值存 在重 大不 确定 性 时， 经与 基金 托管 人 协商 确认 后， 基金 管理
人应当暂停接受基金申购申请；
（8）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述第（1）、（2 ）、（3） 、（4） 、（5 ）、 （7 ）项 暂 停申 购情 形时 且基 金管
理人 决定 暂停 申购 的， 基 金管 理人 应当 根据 有 关规 定在 指定 媒介 上 刊登 暂停 申购 公告 。如
果投 资人 的申 购申 请被 全 部或 部分 拒绝 的， 被 拒绝 的申 购款 项将 退 还给 投资 人。 在暂 停申
购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
10、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非 出现 如下 情形 ，基 金管 理人 不 得拒 绝接 受或 暂停 基金 份额 持有 人的 赎 回申 请或 者
延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的 原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
（4）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回，导致本
基金的现金支付出现困难；
（5）当 前一 估值 日基 金 资产 净 值 50% 以上 的 资产 出 现无 可 参考 的 活跃 市场 价格 且采
用估 值技 术仍 导致 公允 价 值存 在重 大不 确定 性 时， 经与 基金 托管 人 协商 确认 后， 基金 管理
人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情 形。
发生 上述 情形 时且 基金 管理 人决 定 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款 项的 ，基 金 管理 人应 在
当日 报中 国证 监会 备案 ， 已确 认的 赎回 申请 ， 基金 管理 人应 足额 支 付； 如暂 时不 能足 额支
付， 应将 可支 付部 分按 单 个账 户申 请量 占申 请 总量 的比 例分 配给 赎 回申 请人 ，未 支付 部分
可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎 回时 可事 先选 择 将当 日可 能未 获受 理 部分 予以 撤销 。在 暂 停赎 回的 情况 消除 时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
11、巨额赎回的情形及处理方式
（1）巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的 鹏华 国 防份 额净 赎回 申请( 赎回 申请 份 额总 数加 上基 金转 换中
转出申请份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余 额) 超过
上一开放日基金总份额（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额 ） 的 10% ，
即认为是发生了巨额赎回。
（2）巨额赎回的处理方式
当基 金出 现巨 额赎 回时 ，基 金管 理 人可 以根 据基 金当 时的 资产 组合 状况 决 定全 额赎 回
或部分延期赎回。
1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程
序执行。
2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的 赎回 申请 而进 行的 财 产变 现可 能会 对基 金 资产 净值 造成 较大 波 动时 ，基 金管 理人 在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏
华国防 B 份额）的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应
当按 单个 账户 赎回 申请 量 占赎 回申 请总 量的 比 例， 确定 当日 受理 的 赎回 份额 ；对 于未 能赎
回部 分， 投资 人在 提交 赎 回申 请时 可以 选择 延 期赎 回或 取消 赎回 。 选择 延期 赎回 的， 将自
动转 入下 一个 开放 日继 续 赎回 ，直 到全 部赎 回 为止 ； 选 择取 消赎 回 的， 当日 未获 受理 的部
分赎 回申 请将 被撤 销。 延 期的 赎回 申请 与下 一 开放 日赎 回申 请一 并 处理 ，无 优先 权并 以下
一开 放日 的基 金份 额净 值 为基 础计 算赎 回金 额 ，以 此类 推， 直到 全 部赎 回为 止。 如投 资人
在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3）暂停赎回：连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂
停接受基金的赎回申请；已经 接受的赎回申请可以 延缓支付赎回款项， 但不得超过
20
个
工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额
（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额）10% 以上的赎回申请（“大额
赎回 申请 人” ）的 情形 下 ，基 金管 理人 可以 延 期办 理赎 回申 请。 对 其他 赎回 申请 人（ “小
额赎 回申 请 人” ） 和大 额赎 回申 请 人 10% 以内 的 赎回 申请 在当 日 根据 前述 “1） 全额 赎回 ”或“2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人
超过 10% 的赎回申请按比例确认。对当日未 予确认的赎回申请进行 延期办理。对于未能赎
回部 分， 基金 份额 持有 人 在提 交赎 回申 请时 可 以选 择延 期赎 回或 取 消赎 回。 选择 取消 赎回
的， 当日 未获 受理 的部 分 赎回 申请 将被 撤销 ； 选择 延期 赎回 的， 当 日未 获受 理的 赎回 申请
将与 下一 开放 日赎 回申 请 一并 处理 ，无 优先 权 并以 下一 开放 日的 基 金份 额净 值为 基础 计算
赎回 金额 ，以 此类 推。 如 基金 份额 持有 人在 提 交赎 回申 请时 未作 明 确选 择， 基金 份额 持有
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
5）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司的相应规则进行处理。
（3）巨额赎回的公告：当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、
传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交 易日 内通 知 基金 份额 持有 人， 说明 有关 处理
方法，同时在指定媒介上刊登公告。
12、重新开放申购或赎回的公告
（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并
在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
（2）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金
重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
（3）如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新开放申
购或 赎回 时， 基金 管理 人 依照 有关 法律 法规 的 规定 在指 定媒 介上 刊 登基 金重 新开 放申 购或
赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
（4）如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告
1 次。当连续暂停时间超过 2 个月 的， 基金 管 理人 可以 调整 刊登 公 告的 频率 。暂 停结 束，
基金 重新 开放 申购 或赎 回 时， 基金 管理 人依 照 有关 法律 法规 的规 定 在指 定媒 介上 连续 刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
（二）基金份额的 场内申购与赎回
1、申购和赎回场所
投资 者办 理本 基金 场内 申购 业务 的 场所 为具 有基 金销 售业 务资 格且 符合 深 圳证 券交 易
所有 关风 险控 制要 求的 深 圳证 券交 易所 会员 单 位， 办理 本基 金场 内 赎回 业务 的场 所为 具有
基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。 基金 投资 者应 当在 销售 机构 办理 基 金销 售业 务的 营业 场所 或按 销售 机构 提 供的 其他 方
式办理基金份额的申购与赎回。
2、申购和赎回的开放日及时间
申购 和赎 回的 开放 日为 深圳 证券 交 易所 交易 日（ 基金 管理 人公 告暂 停申 购 或赎 回时 除
外） ，投 资者 应当 在开 放 日办 理申 购和 赎回 申 请。 开放 日的 具体 业 务办 理时 间为 深圳 证券
交易所交易时间。
基金管理人不 得在 《基 金合 同》 约 定之 外的 日期 或者 时间 办理 基金 份额 的 申购 、赎 回
或者 转换 。投 资者 在《 基 金合 同》 约定 之外 的 日期 和时 间提 出申 购 、赎 回或 转换 申请 的，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3、申购和赎回的原则
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（3）当日的场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销；
（4）场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、基金登记机 构的相关业务规定；
（5）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前
提下 调整 上述 原则 。基 金 管理 人必 须在 新规 则 开始 实施 前按 照《 信 息披 露办 法》 的有 关规
定在至少一家指定媒介公告并报中国证监会备案。
4、申购和赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
基金 投资 者必 须根 据基 金销 售机 构 规定 的程 序， 在开 放日 的业 务办 理时 间 向基 金销 售
机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须 按销售机构规定 的方式备足申购资 金, 投资者在提交赎回申请
时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效 而不予成交。
（2）申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T ＋1 日内为投资者对该交易
的有效性进行确认，在 T ＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其
他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利。
基金 销售 机构 对申 购申 请的 受理 并 不代 表该 申请 一定 成功 ，而 仅代 表销 售 机构 确实 接
收到申购申请。申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 （3）申购和赎回的款项支付
申购 采用 全额 缴款 方式 ，若 申购 资 金在 规定 时间 内未 全额 到账 则申 购不 成 功， 若申 购
不成功或无效，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金份额登记机构及其相关基金销售
机构在 T ＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情
形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
5、申购与赎回的数额限制
（1）投 资者 通 过深 圳 证券 交易 所 会员 单 位申 购 本基 金 ，单 笔 最低 申 购金 额为 50,000
元；
（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理
人应 当采 取设 定单 一投 资 者申 购金 额上 限或 基 金单 日净 申购 比例 上 限、 拒绝 大额 申购 、暂
停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；
（3）基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构可根据市场情况，在法律法规允许
的情 况下 ，调 整上 述对 申 购的 金额 和赎 回的 份 额的 数量 限制 ，基 金 管理 人必 须在 调整 生效
前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。
6、申购费用和赎回费用
（1）申购费用
本基金的场内申 购费率自 2015 年 9 月 21 日起进行调整，调整后费率如下表，投资者
可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
基金场内申购费率：
申购金额 M（元） 申购费率
M ＜500 万 0
M≥500 万
按笔收取，每笔 100 元
申购 费用 由投 资者 承担 ，在 申购 基 金份 额时 收取 ，不 列入 基金 财产 ，主 要 用于 本基 金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2）赎回费用
本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。
本基金场内赎回费率如下表：
持 有期 限 Y 赎 回费 率 Y ＜7 日 1.50%
Y ≥7 日 0.50 ％
赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基金 份 额持 有人 承担 ，在 基金 份额 持有 人赎 回 基金 份额 时
收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回 费全额计入基金财产，对持续持
有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25％应归入基金财产，其余用于支付市场推
广、注册登记费和其他必要的手续费。
（3）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人
最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介公告。
（4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值 的公 平性 。具 体处 理 原则 与操 作规 范遵 循 相关 法律 法规 以及 监 管部 门、 自律 规则 的规
定。
（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情
况制 定基 金促 销计 划， 针 对特 定地 域范 围、 特 定行 业、 特定 职业 的 投资 者以 及以 特定 交易
方式 （如 网上 交易 、电 话 交易 等） 等进 行基 金 交易 的投 资者 定期 或 不定 期地 开展 基金 促销
活动 。在 基金 促销 活动 期 间， 按相 关监 管部 门 要求 履行 相关 手续 后 基金 管理 人可 以适 当调
低基金申购费率和基金赎回费率。
7、申购份额与 赎回金额的计算
（1）基金份额净值的计算
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T ＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 基金份额净值的计算，保留到小 数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（2）申购份额的计算
基金 的申 购采 用“ 金额 申购 ”方 式 ，申 购金 额包 括申 购费 用和 净申 购金 额 ，计 算公 式
如下：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）；
申购费用＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值。
申购 的有 效份 额由 按实 际确 认的 申 购金 额在 扣除 相应 的费 用后 ，以 当日 基 金份 额净 值
为基 准计 算。 场内 申购 份 额计 算结 果保 留到 整 数位 ，小 数部 分舍 弃 ，对 应的 资金 返还 至投资者 资金 账户 （返 还金 额 计算 结果 保留 到小 数 点后 两位 ，小 数点 后 两位 以后 的部 分舍 弃，
余额计入基金资产）。
例：某投资者在场内申购本基金 50,000 元，对应的申购费率为 0％。假设申购当日基
金份额净值为 1.386 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000 ／（1 ＋0％）＝50,000 元；
申购费用＝50,000 －50,000 ＝0 元；
申购份额（保留两位）＝50,000 ／1.386 ＝36,075.04 份；
申购份额（实际）＝36,075 份；
返还金额＝0.4 ×1.386 ＝0.55 元。
即，若该投资者在场内申购本基金 50,000 元，假设申购当日基金份额净值为 1.386 元，
则可得到基金份额 36,075 份， 申购 资金 返 还 0.55 元。
（3）赎回金额的计算
基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，
计算公式如下：
赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值；
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用。
赎回 金额 为实 际确 认的 有效 赎回 份 额乘 以当 日基 金份 额净 值并 扣除 相应 的 费用 后的 余
额。 场内 赎回 金额 计算 结 果保 留到 小数 点后 两 位， 小数 点后 两位 以 后的 部分 四舍 五入 ，由
此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者在场内赎回本基金 100,000 份，持有时间为 1 个月，对应的赎回费率为
0.50 ％。假设赎回当日基金份额净值为 1.383 元，则可得到的赎回金额为：
赎回金额＝100,000 ×1.383 ＝138,300.00 元；
赎回费用＝138,300.00 ×0.50 ％＝691.50 元；
净赎回金额＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元。
即，若该投资者在场内赎回本基金 100,000 份，假设赎回当日基金份额净值为 1.383 元，
则可得到 137,608.50 元。
8、其他
有关 场内 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及 处理 方法 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款 项的 情形 及
处理 方式 、巨 额赎 回的 情 形及 处理 方式 、重 新 开放 申购 或赎 回的 公 告、 基金 的转 换、 定期定额 投资 计划 等内 容请 参 见基 金合 同中 关于 “ 基金 份额 的场 内申 购 与赎 回” 部分 的相 关规
定以及深圳证券交易所、基金登记机构的有关规定，并据此执行。
（三）基金的转换
基金 管理 人可 以根 据相 关法 律法 规 以及 本基 金合 同的 规定 决定 开办 本基 金 与基 金管 理
人管 理的 其他 基金 之间 的 转换 业务 ，基 金转 换 可以 收取 一定 的转 换 费， 相关 规则 由基 金管
理人 届时 根据 相关 法律 法 规及 本基 金合 同的 规 定制 定并 公告 ，并 提 前告 知基 金托 管人 与相
关机构。
（四）定期定额投 资计划
基金 管理 人可 以为 投资 人办 理定 期 定额 投资 计划 ，具 体规 则由 基金 管理 人 另行 规定 。
投资 人在 办理 定期 定额 投 资计 划时 可自 行约 定 每期 扣款 金额 ，每 期 扣款 金额 必须 不低 于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十一 、基 金的 非 交易 过 户、 转 托管 、 冻结 与解 冻
（一）基金的非交 易过户
基金 的非 交易 过户 是指 基金 登记 机 构受 理继 承、 捐赠 和司 法强 制执 行等 情 形而 产生 的
非交 易过 户以 及登 记机 构 认可 、符 合 法律 法规 的其 它非 交 易过 户。 无 论在 上述 何种 情况 下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承 是指 基金 份额 持有 人死 亡， 其 持有 的基 金份 额由 其合 法的 继承 人继 承 ；捐 赠指 基
金份 额持 有人 将其 合法 持 有的 基金 份额 捐赠 给 福利 性质 的基 金会 或 社会 团体 ；司 法强 制执
行是 指司 法机 构依 据生 效 司法 文书 将基 金份 额 持有 人持 有的 基金 份 额强 制划 转给 其他 自然
人、 法人 或其 他组 织。 办 理非 交易 过户 必须 提 供基 金登 记机 构要 求 提供 的相 关资 料， 对于
符合 条件 的非 交易 过户 申 请按 基金 登记 机构 的 规定 办理 ，并 按基 金 登记 机构 规定 的标 准收
费。
（二）基金的转托 管
基金 份额 持有 人可 办理 已持 有基 金 份额 在不 同销 售机 构之 间的 转托 管， 基 金销 售机 构
可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售
机构 （网 点） 之间 或证 券 登记 结算 系统 内不 同 会员 单位 （交 易单 元 ）之 间进 行转 托管 的行
为。
（2）基金份额登记 在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理鹏华国防份额赎回业
务的销售机构（网点）时，须办理已持有鹏华国防份额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理鹏华国防份额场
内赎回或鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额上市交易的会员单位（交易单元）时，须办理
已持有基金份额的系统内转托管。
2、跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的鹏华国防份额在注册登记系统和证券
登记结算系统之间进行转托管的行为。
（2）场内份额跨系统转托管至场外后，持有期限将重新计算，赎回时按变更后的 持有
期限计算适用赎回费率。
（3）鹏华国防份额跨系统转托管的具体业务按照基金登记机构的相关业务规定办理。
3、基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在
正式实施前 2 日在至少一家指定媒介公告。
（三）基金份额的 冻结和解冻
基金 登记 机构 只受 理国 家有 权机 关 依法 要求 的基 金份 额的 冻结 与解 冻， 以 及登 记机 构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十二 、基 金份 额 的配 对 转换
基金 合同 生效 后， 基金 管理 人将 为 场内 基金 份额 持有 人办 理基 金份 额配 对 转换 。基 金
份额的配对转换是指鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额之间的转换，包括
基金份额的分拆与合并。
鹏华 国防 份额 的场 内份 额可 以直 接 申请 分拆 与合 并， 场外 份额 通过 跨系 统 转托 管至 场
内后方可申请分拆与合并。
（一）配对转换场 所
基金份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金 投资 者应 当在 配对 转换 业务 办 理机 构的 营业 场所 或按 办理 机构 提供 的 其他 方式 办
理本 基金 的份 额配 对转 换 。深 圳证 券交 易所 、 基金 登记 机构 或基 金 管理 人可 根据 情况 变更
或增减该业务的办理机构，并予以公告。
（二）配对转换的 开放日及时间
本基金已于 2014 年 12 月 5 日起开通基金的份额配对转换业务。
份额 配对 转换 的业 务办 理日 为深 圳 证券 交易 所交 易日 （基 金管 理人 公告 暂 停份 额配 对
转换时除外），业务办理时间为上午 9 ∶30-11∶30 和下午 1∶00-3∶00。在此时间之外不
办理份额配对转换业务。
若深 圳证 券交 易所 交易 时间 更改 或 实际 情况 需要 ，基 金管 理人 可对 配对 转 换业 务的 办
理时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在至少一家指定媒介公告。
（三）配对转换的 原则
1、配对转换以份额申请；
2、申请进行分拆的鹏华国防份额的场内份额数必须为偶数；
3、申请进行合并的鹏华国防 A 份额与鹏华国 防 B 份额必须同时配对申请，且基金份
额数必须为整数且相等；
4、鹏华国防份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为鹏华国防份额的场
内份额后方可进行；
5、配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金 管理 人、 基金 登记 机构 或深 圳 证券 交易 所可 视情 况对 上述 规定 作出 调 整， 并在 正
式实施前 2 日在至少一家指定媒介公告。
（四）配对转换的 程序
配对转换的程序遵循届时相关机构发布的相关业务规则，具体见相关业务公告。
（五）暂停配对转 换的情形
1、深圳证券交易所、基金登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理该 业
务的情形；
2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形；
3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生 上述 情形 之一 的， 基金 管理 人 应当 在至 少一 家指 定媒 介刊 登暂 停基 金 份额 配对 转
换公告。 在暂 停配 对转 换的 情况 消除 时， 基 金管 理人 应及 时恢 复该 业务 的办 理， 并 依照 有关 规
定在至少一家指定媒介公告。
（六）配对转换费 用
配对 转换 业务 的办 理机 构可 对该 业 务的 办理 酌情 收取 一定 的费 用， 具体 见 相关 业务 公
告。
（七）其他事项
基金 管理 人、 深圳 证券 交 易所 、基 金登 记机 构有 权调 整 上述 规则 ，本 基金 《 基金 合同 》
将相 应予 以修 改， 且此 项 修改 无须 召开 基金 份 额持 有人 大会 ，并 在 本基 金更 新的 招募 说明
书中列示。
十三 、基 金的 投 资
（一）投资目标
紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏 离 度和 跟踪 误差 最小 化， 力争 将日 均跟 踪 偏离 度控 制
在 0.35 ％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
（二）投资范围
本基 金投 资范 围为 具有 良好 流动 性 的金 融工 具， 包括 标的 指数 成份 股及 其 备选 成份 股
（含 中小 板、 创业 板股 票 及其 他中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ）、 债 券、 股指 期货 、权 证以
及 法 律法 规 或中 国证 监 会允 许基 金 投资 的 其它 金融 工 具（ 但须 符 合中 国证 监 会的 相关 规
定）。
如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基 金投 资其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围。
基金 的投 资组 合比 例为 ：投 资于 标 的指 数成 份股 及其 备选 成份 股的 比例 不 低于 基金 资
产净值的 90％，且不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳 的交 易保 证金 后， 现 金或 到期 日在 一年 以 内的 政府 债券 的投 资 比例 不低 于基 金资 产净
值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果 法律 法规 对该 比例 要求 有变 更 的， 以变 更后 的比 例为 准， 本基 金的 投 资范 围会 做
相应调整。
（三）标的指数
中证国防指数
在出现以下两种情况时： 1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两市属于国防产业的
公司 股票 的整 体走 势， 或 随着 中国 证券 市场 的 进一 步发 展和 完善 ， 未来 出现 了更 合理 、更
具代 表性 的反 映该 类股 票 走势 的指 数时 ，基 金 管理 人可 在履 行适 当 程序 后， 依法 变更 本基
金的标的指数。
2、当标的指数出现下列问题时，基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，
在履行适当程序后，依法变更基金的标的指数：
（1）上海证券交易所或深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数
据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利；
（2）标的指数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布；
（3）标的指数由其他指数替代；
（4）标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的
指数使用授权；
（5）标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指
数；
（6）存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼，且此类纠纷或诉讼
可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。
基金 管理 人可 以依 据审 慎原 则， 在 充分 考虑 基金 份额 持有 人利 益及 履行 适 当程 序的 前
提下 ，更 换本 基金 的标 的 指数 、业 绩比 较基 准 和投 资对 象， 并依 据 市场 代表 性、 流动 性、
与原 标的 指数 的相 关性 等 诸多 因素 选择 确定 新 的标 的指 数， 而无 需 召开 基金 份额 持有 人大
会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
标的 指数 更换 后， 基金 管理 人可 根 据需 要替 换或 删除 基金 名称 中与 原标 的 指数 相关 的
商号或 字样。
（四）投资策略
本基 金采 用被 动式 指数 化投 资方 法 ，按 照成 份股 在标 的指 数中 的基 准权 重 构建 指数 化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预 期成 份股 发生 调整 或成 份股 发 生配 股、 增发 、分 红等 行为 时， 或因 基 金的 申购 和
赎回 等对 本基 金跟 踪标 的 指数 的效 果可 能带 来 影响 时， 或因 某些 特 殊情 况导 致流 动性 不足
时， 或其 他原 因导 致无 法 有效 复制 和跟 踪标 的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基 金力 争鹏 华国 防份 额净 值增 长 率与 同期 业绩 比较 基准 之间 的日 均跟 踪 偏离 度不 超
过 0.35 ％，年跟踪误差不超过 4％。 如因 指数 编制 规 则调 整或 其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和
跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应 采取 合 理措 施避 免跟 踪偏 离 度、 跟踪 误差 进一 步扩
大。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基 金在 建仓 期内 ，将 按照 标的 指 数各 成份 股的 基准 权重 对其 逐步 买入 ， 在力 求跟 踪
误差 最小 化的 前提 下， 本 基金 可采 取适 当方 法 ，以 降低 买入 成本 。 当遇 到成 份股 停牌 、流
动性 不足 等其 他市 场因 素 而无 法依 指数 权重 购 买某 成份 股及 预期 标 的指 数的 成份 股即 将调
整或 其他 影响 指数 复制 的 因素 时， 本基 金可 以 根据 市场 情况 ，结 合 研究 分析 ，对 基金 财产
进行 适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基 金所 构建 的股 票投 资 组合 将根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 而进 行 相应 调整 ，
本基 金还 将根 据法 律法 规 中的 投资 比例 限制 、 申购 赎回 变动 情况 ， 对其 进行 适时 调整 ，以
保证 鹏华 国防 份额 净值 增 长率 与标 的指 数收 益 率间 的高 度正 相关 和 跟踪 误差 最小 化。 基金
管理 人将 对成 份股 的流 动 性进 行分 析， 如发 现 流动 性欠 佳的 个股 将 可能 采用 合理 方法 寻求
替代 。由 于受 到各 项持 股 比例 限制 ，基 金可 能 不能 按照 成份 股权 重 持有 成份 股， 基金 将会
采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据 指数 编制 规则 ，当 标的 指数 成 份股 因增 发、 送配 等股 权变 动而 需进 行 成份 股权 重
新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据 法律 、法 规规 定， 成份 股在 标 的指 数中 的权 重因 其它 特殊 原因 发生 相 应变 化的 ，
本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基 金可 以根 据流 动性 管理 需要 ， 选取 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券进 行 配置。本基
金债 券投 资组 合将 采用 自 上而 下的 投资 策略 ， 根据 宏观 经济 分析 、 资金 面动 向分 析等 判断
未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基 金投 资股 指期 货将 根 据风 险管 理的 原则 ，以 套期 保 值为 目的 ，主 要选 择 流动 性好 、
交易 活跃 的股 指期 货合 约 。本 基金 力争 利用 股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降低 申购 赎回 时现 金资
产对 投资 组合 的影 响及 投 资组 合仓 位 调整 的交 易成 本， 达 到稳 定投 资 组合 资产 净值 的目 的。
基金 管理 人将 建立 股指 期货 交易 决 策部 门或 小组 ，授 权特 定的 管理 人员 负 责股 指期 货
的投 资审 批事 项， 同时 针 对股 指期 货交 易制 定 投资 决策 流程 和风 险 控制 等制 度并 报董 事会
批准。
本基 金通 过对 权证 标的 证券 基本 面 的研 究， 并结 合权 证定 价模 型及 价值 挖 掘策 略、 价
差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
（五）业绩比较基 准
中证国防指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
中证国防指数从中证全指样本空间内挑选出三类公司：1 ）隶属于国防工业系统下的十
大集团公司旗下的上市公司；2）十大集团公司以外的为国家武装力量提供武器装备的上市
公司；3）与军方有实际的装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司，以综合反映沪深
两市属于国防产业的公司股票的整体走势，同时为投资者提供新的投资标的。
如果 今后 法律 法规 发生 变化 ，或 者 有更 权威 的、 更能 为市 场普 遍接 受的 业 绩比 较基 准
推出 ，或 者是 市场 上出 现 更加 适合 用于 本基 金 的业 绩基 准的 指数 时 ，本 基金 管理 人可 以在
取得 基金 托管 人同 意后 变 更业 绩比 较基 准， 不 需要 召集 基金 份额 持 有人 大会 ，但 需报 中国
证监会备案并及时公告。
（六）风险收益特征
本基 金属 于股 票型 基金 ，其 预期 的 风险 与收 益高 于混 合型 基金 、债 券型 基 金与 货币 市
场基金，为证 券投 资基 金 中较 高风 险、 较高 预 期收 益的 品种 。同 时 本基 金为 指数 基金 ，通
过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华国防 A 份额为稳健收益类份额，具有低风
险且预期收益相对较低的特征；鹏华国防 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收
益相对较高的特征。
（七）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制： （1）投 资于 标的 指数 成份 股及 其 备选 成份 股的 比例 不低 于基 金资 产净 值 的 90％，且
不低于非现金基金资产的 80% ；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5 ％的 现金 或者 到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券， 其中 现金 不 包括 结算 备付 金、 存出
保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ；
（5） 本基 金在 任 何交 易日 买入 权 证的 总金 额， 不 得超 过上 一交 易 日基 金资 产净 值的
0.5% ；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10% ；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（8）本 基金 持有 的 同一( 指同 一信 用 级别) 资产 支持 证券 的比 例， 不得 超过 该资 产支 持
证券规模的 10% ；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有
资产 支持 证券 期间 ，如 果 其信 用等 级下 降、 不 再符 合投 资标 准， 应 在评 级报 告发 布之 日起
3 个月内予以全部卖出；
（11 ）基 金财 产参 与股 票发 行申 购 ，本 基金 所 申报 的 金额 不超 过本 基金 的 总资 产， 本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（13 ）本 基金 进入 全国 银行 间同 业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过 基金 资产 净
值的 40% ；
（14 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超 过基 金资 产
净值的 10 ％；
（15 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入期 货合 约价 值与 有价 证券 市 值之 和， 不
得超 过基 金资 产净 值的 100 ％。 其中 ，有 价证 券指 股票 、 债券 （不 含到 期日 在 一年 以内 的
政府债券）、权证、资产支持证 券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （16 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不 得超 过基 金 持有 的股 票
总市值的 20％；
（17 ）本 基金 所持 有的 股票 市值 和 买入 、卖 出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算 ）
应当不低于基金资产净值的 90% ；
（18 ）本 基金 在任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ）的 股指 期货 合约 的成 交 金额 不得 超
过上一交易日基金资产净值的 20％；
（19 ）本 基金 投资 流通 受限 证券 ， 基金 管理 人应 事先 根据 中国 证监 会相 关 规定 ，与 基
金托 管人 在本 基金 托管 协 议中 明确 基金 投资 流 通受 限证 券的 比例 ， 根据 比例 进行 投资 。基
金管 理人 应制 订严 格的 投 资决 策流 程和 风险 控 制制 度， 防范 流动 性 风险 、法 律风 险和 操作
风险等各种风险；
（20 ）本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不 得超过该基金资产净 值的 15% 。
因证 券市 场波 动、 上市 公 司股 票停 牌、 基金 规 模变 动等 基金 管理 人 之外 的因 素致 使基 金不
符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21 ）本 基金 与私 募类 证券 资管 产 品及 中 国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易 对手 开展 逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2 ）、（10 ）、（20 ）、（21 ）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基
金规 模变 动、 股权 分置 改 革中 支付 对价 等基 金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金投 资比 例不 符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比 例符 合基 金合 同
的 有关 约定 。 期间 ，本 基 金的 投资 范围 、投 资 策略 应当 符合 基金 合 同的 约定 。基 金托 管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 限制 ，如 适用 于本 基金 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律 法规 或监 管部 门取 消上 述禁 止 性规 定， 如适 用于 本基 金， 基金 管理 人 在履 行适 当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（八）基金的融资 融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
（九）基金的投资 组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日。
1、报告期末基金资 产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
7,370,084,538.15
93.41
其中：股票
7,370,084,538.15
93.41
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支
持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投
资
-
-
6
买入返售金融
资产
-
-
其中：买断式
回购的买入返
售金融资产
-
-
7
银行存款和结
算备付金合计
462,227,006.29
5.86
8
其他资产
57,521,094.97
0.73
9
合计
7,889,832,639.41
100.00
2、报告期末按行业 分类的股票投资组合
（1 ）报 告期 末指 数 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
7,266,653,286.52
92.59
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
103,192,616.34
1.31
G
交通运输、仓储
和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务
业
-
-
M
科学研究和技术
服务业
-
-
N
水利、环境和公
共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理
和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱
乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
7,369,845,902.86
93.90
（2 ）报 告期 末积 极 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
141,368.84
0.00
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
26,402.87
0.00
G
交通运输、仓储
和邮政业
36,659.62
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
34,203.96
0.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务
业
-
-
M
科学研究和技术
服务业
-
-
N
水利、环境和公
共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理
和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱
乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
238,635.29
0.00
（3 ）报 告期 末按 行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
注：无。
3、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
（1 ）指 数投 资按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
600893
航发动力
23,347,897
659,811,569.22
8.41
2
000768
中航飞机
38,268,572
657,454,066.96
8.38
3
002179
中航光电
11,603,526
502,432,675.80
6.40
4
600038
中直股份
9,086,654
439,339,720.90
5.60
5
002013
中航机电
34,688,655
401,000,851.80
5.11
6
600879
航天电子
49,386,138
392,125,935.72
5.00
7
600482
中国动力
14,692,534
367,019,499.32
4.68
8
600118
中国卫星
14,694,861
338,716,546.05
4.32
9
000547
航天发展
27,375,939
291,553,750.35
3.71
10
600435
北方导航
23,183,148
257,564,774.28
3.28
（2 ）积 极投 资按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（％）
1
300504
天邑股份
3,062
57,596.22
0.00
2
600929
湖南盐业
5,696
44,542.72
0.00
3
002930
宏川智慧
2,467
36,659.62
0.00
4
300634
彩讯股份
2,058
34,203.96
0.00
5
603897
长城科技
1,595
28,167.70
0.00
4、报告期末按债券 品种分类的债券投资组合
注：无。
5、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细
注：无。
6、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细
注：无。
8、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细
注：无。
9、报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
注：无。
（2 ）本 基金 投资 股 指期 货的 投资 政策
本基 金投 资股 指期 货将 根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保 值为 目的 ， 主要 选择 流动 性好 、交
易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指 期货 的杠 杆作 用， 降 低申 购赎 回时 现金 资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
10、报告期末本基金 投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本 期国 债期 货 投资 政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2 ）报 告期 末本 基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3 ）本 期国 债期 货 投资 评价
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、投资组合报告附 注
（1 ）
本基 金投 资的 前十 名证 券中 本期 没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或 在报 告编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2 ）
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（3）其 他资 产构 成
序
号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
780,615.64
2
应收证券清算款
49,732,220.68
3
应收股利
-
4
应收利息
112,811.57
5
应收申购款
6,895,447.08
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
57,521,094.97
（4）报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：无。
（5）报 告期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
1）报 告期 末指 数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：无。
2）报 告期 末积 极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允
价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1
603897
长城科技
28,167.70
0.00
新股锁定
（6）投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四 、基 金的 业 绩
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ，但 不 保证 基金 一
定盈 利。 基金 的过 往业 绩 并不 代表 其未 来表 现 。投 资有 风险 ，投 资 人在 做出 投资 决策 前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示
净值增长率
1
净值增长
率标准差
2
业绩比较
基准收益
率 3
业绩比较
基准收益
率标准差
4
1-3 2-4
2014 年 11 月 13 日（基金
合同生效日）至 2014 年 12
月 31 日
-0.75% 2.62% 7.24% 2.98% -7.99% -0.36%
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
23.19% 3.74% 37.02% 3.62% -13.83% 0.12%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
-21.18% 2.22% -20.03% 2.09% -1.15% 0.13%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
-19.59% 1.40% -19.16% 1.41% -0.43% -0.01%
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
3 月 31 日
1.46% 1.94% 1.19% 1.74% 0.27% 0.20%
自基金合同生效日至 2018
年 3 月 31 日
-21.39% 2.59% -3.88% 2.51% -17.51% 0.08%
十五 、基 金的 财 产
（一）基金资产总 值
基金 资产 总值 是指 购买 的各 类证 券 及票 据价 值、 银行 存款 本息 和基 金应 收 的申 购基 金
款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的 账户
基金 托管 人根 据相 关法 律法 规、 规 范性 文件 为本 基金 开立 资金 账户 、证 券 账户 以及 投
资所 需的 其他 专用 账户 。 开立 的基 金专 用账 户 与基 金管 理人 、基 金 托管 人、 基金 销售 机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的 处分
本基 金财 产独 立于 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金销 售机 构的 财产 ，并 由 基金 托管 人
保管 。基 金管 理人 、基 金 托管 人、 基金 登记 机 构和 基金 销售 机构 以 其自 有的 财产 承担 其自
身的 法律 责任 ，其 债权 人 不得 对本 基金 财产 行 使请 求冻 结、 扣押 或 其他 权利 。除 依法 律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解 散、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等 原因 进行 清
算的 ，基 金财 产不 属于 其 清算 财产 。基 金管 理 人管 理运 作基 金财 产 所产 生的 债权 ，不 得与
其固 有资 产产 生的 债务 相 互抵 销； 基金 管理 人 管理 运作 不同 基金 的 基金 财产 所产 生的 债权
债务不得相互抵销。
十六 、基 金资 产 的估 值
（一）估值日
本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的证 券交 易场 所的 交易 日以 及国 家法 律法 规 规定 需要 对
外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金 所拥 有的 股票 、权 证 、债 券和 银行 存款 本息 、应 收 款项 、其 它投 资等 资 产及 负债 。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价 （收 盘价 ）估 值； 估 值日 无交 易的 ，且 最 近交 易日 后经 济环 境 未发 生重 大变 化或 证券
发行 机构 未发 生影 响证 券 价格 的重 大事 件的 ， 以最 近交 易日 的市 价 （收 盘价 ）估 值； 如最
近交 易日 后经 济环 境发 生 了重 大变 化或 证券 发 行机 构发 生影 响 证券 价格 的重 大事 件的 ，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交 易日 后经 济环 境未 发 生重 大变 化， 按最 近 交易 日的 收盘 价估 值 。如 最近 交易 日后 经济
环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种 的现 行市 价及 重大 变 化因 素， 调整 最近 交易
市价，确定公允价格。
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收 利息 得到 的净 价进 行 估值 ；估 值日 没有 交 易的 ，且 最近 交易 日 后经 济环 境未 发生 重大
变化 ，按 最近 交易 日债 券 收盘 价减 去债 券收 盘 价中 所含 的债 券应 收 利息 得到 的净 价进 行估
值。 如最 近交 易日 后经 济 环境 发生 了重 大变 化 的， 可参 考类 似投 资 品种 的现 行市 价及 重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的 资产 支持 证券 ，采 用 估值 技术 确定 公允 价 值， 在估 值技 术难 以 可靠 计量 公允 价值 的情
况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；
该日无交易的，以 最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一 股票 的估 值方 法估 值 ；非 公开 发行 有明 确 锁定 期的 股票 ，按 监 管机 构或 行业 协会 有关
规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基 金管 理人 或基 金托 管人 发现 基 金估 值违 反基 金合 同订 明的 估值 方法 、 程序 及相 关
法律 法规 的规 定或 者未 能 充分 维护 基金 份额 持 有人 利益 时， 应立 即 通知 对方 ，共 同查 明原
因，双方协商解决。
根据 有关 法律 法规 ，基 金资 产净 值 计算 和基 金会 计核 算的 义务 由基 金管 理 人承 担。 本
基金 的基 金会 计责 任方 由 基金 管理 人担 任， 因 此， 就与 本基 金有 关 的会 计问 题， 如经 相关
各方 在平 等基 础上 充分 讨 论后 ，仍 无法 达成 一 致的 意见 ，按 照基 金 管理 人对 基金 资产 净值
的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数
量计算，精确到 0.001 元， 小数 点后 第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的 规定 暂停 估值 时除 外 。基 金管 理人 每个 工 作日 对基 金资 产估 值 后， 将基 金份 额净 值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的 处理
基金 管理 人和 基金 托管 人 将采 取必 要、 适当 、合 理的 措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确性 、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基 金运 作过 程中 ，如 果由 于基 金 管理 人或 基金 托管 人、 或登 记机 构、 或 销售 机构 、
或投 资人 自身 的过 错造 成 估值 错误 ，导 致其 他 当事 人遭 受损 失的 ， 过错 的责 任人 应当 对由
于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的直接损失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述 估值 错误 的主 要类 型包 括但 不 限于 ：资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计算 差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚 未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时 进行 更正 ，因 更正 估 值错 误发 生的 费用 由 估值 错误 责任 方承 担 ；由 于估 值错 误责 任方
未及 时更 正已 产生 的估 值 错误 ，给 当事 人造 成 损失 的， 由估 值错 误 责任 方对 直接 损失 承担
赔偿 责任 ；若 估值 错误 责 任方 已经 积极 协调 ， 并且 有协 助义 务的 当 事人 有足 够的 时间 进行
更正 而未 更正 ，则 其应 当 承担 相应 赔偿 责任 。 估值 错误 责任 方应 对 更正 的情 况向 有关 当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对 第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任 方仍 应对 估值 错误 负 责。 如果 由于 获得 不 当得 利的 当事 人不 返 还或 不全 部返 还不 当得
利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) ，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付 的赔 偿金 额的 范围 内 对获 得不 当得 利的 当 事人 享有 要求 交付 不 当得 利的 权利 ；如 果获
得不 当得 利的 当事 人已 经 将此 部分 不当 得利 返 还给 受损 方， 则受 损 方应 当将 其已 经获 得的
赔偿 额加 上已 经获 得的 不 当得 利返 还的 总和 超 过其 实际 损失 的差 额 部分 支付 给估 值错 误责
任方。
（4）估值错误调整 采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，
基金 托管 人应 为基 金的 利 益向 基金 管理 人追 偿 ，如 果因 基金 托管 人 过错 造成 基金 资产 损失
时， 基金 管理 人应 为基 金 的利 益向 基金 托管 人 追偿 。除 基金 管理 人 和托 管人 之外 的第 三方
造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法
规、 《基 金合 同》 或其 他 规定 ，基 金管 理人 自 行或 依据 法院 判决 、 仲裁 裁决 对受 损方 承担
了赔 偿责 任， 则基 金管 理 人有 权向 出现 过错 的 当事 人进 行追 索， 并 有权 要求 其赔 偿或 补偿
由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值 的 情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当 前 一估 值日 基金 资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现 无可 参 考的 活 跃市 场价 格且 采用
估值 技术 仍导 致公 允价 值 存在 重大 不确 定性 时 ，经 与基 金托 管人 协 商确 认后 ，基 金管 理人
应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的 确认
用于 基金 信息 披露 的基 金资 产净 值 和基 金份 额净 值由 基金 管理 人负 责计 算 ，基 金托 管
人负 责进 行复 核。 基金 管 理人 应于 每个 开放 日 交易 结束 后计 算当 日 的基 金资 产净 值和 基金
份额 净值 并发 送给 基金 托 管人 。基 金 托管 人对 净值 计算 结 果复 核确 认 后发 送给 基金 管理 人，
由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情况的 处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误，有关会计制度
变化 或由 于其 他不 可抗 力 原因 ，基 金管 理人 和 基金 托管 人虽 然已 经 采取 必要 、适 当、 合理
的措 施进 行检 查， 但是 未 能发 现该 错误 而造 成 的基 金资 产净 值计 算 错误 ，基 金管 理人 、基
金托 管人 可以 免除 赔偿 责 任。 但基 金管 理人 、 基金 托管 人应 积极 采 取必 要的 措施 减轻 或消
除由此造成的影响。 十七 、基 金的 收 益分 配
（一）基金的利润 构成
基金 利润 指基 金利 息收 入、 投资 收 益、 公允 价值 变动 收益 和其 他收 入扣 除 相关 费用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分 配利润
基金 可供 分配 利润 指截 至收 益分 配 基准 日基 金未 分配 利润 与未 分配 利润 中 已实 现收 益
的孰低数。
（三）收益分配原 则
在存续期内，本基金（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额）不进
行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
十八 、基 金份 额 的折 算
（一）定期份额折 算
在鹏华国防 A 份额、鹏华国防份额存续期内的每个会计年 度 12 月第一个工作日，本
基金 将按 照以 下规 则进 行 基金 的定 期份 额折 算 。第 一个 定期 折算 期 间指 基金 合同 生效 日至
基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度
的 12 月 1 日至下一会计年度 的 11 月 30 日。
1、基金份额折算基准日
正常情况下，基金份额定期折算日为每个会计年度 12 月第一个工作日。但定期折算日
前 15 日（含）内发生过不定期折算的，则该年度可不进行定期折算。若基金管理人在前述
情况 下决 定不 进行 定期 折 算的 ，基 金管 理人 应 按信 息披 露办 法的 规 定在 至少 一家 指定 媒介
上公告不进行定期折算的提示性公告。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华国防 A 份额、鹏华国防份额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次（可不进行定期折算的除外）。
4、基金份额折算方式
鹏华国防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份额按照本招募说明书第七部分“基金份额的净值计算”
进行基金份额参考净值计算，对鹏华国防 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后，鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的份额配比保持 1：1
的比例。对于鹏华国防 A 份额的约定应得收益，即鹏华国防 A 份额每个会计年度 11 月 30
日基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内鹏华国防份额分配给鹏华国防 A 份
额持有人。鹏华国防份额持有人持有的每 2 份鹏华国防份额将按 1 份鹏华国防 A 份额获得
新增 鹏华 国防 份额 的分 配 。持 有场 外鹏 华国 防 份额 的基 金份 额持 有 人将 按前 述折 算方 式获
得新 增场 外鹏 华国 防份 额 的分 配； 持有 场内 鹏 华国 防份 额的 基金 份 额持 有人 将按 前述 折算
方式获得新增场内鹏华国防份额的分配。经过上述份额折算，鹏华国防 A 份额的基金份额
参考净值调整为 1.000 元，鹏华国防份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华国防 A 份
额和鹏华国防份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：
（1）鹏华国防 A 份额
定期份额折算不改变鹏华国防 A 份额的份额数，即
其中，
：定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数，
：定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份 额数。
因持有鹏华国防 A 份额而新增的场内鹏华国防份额的份额数为
其中，
：定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数，
：定期份额折算前鹏华国防 A 份额的基金份额参考净值，
：定期份额折算前鹏华国防份额的份额数，
：定期份额折算后鹏华国防份额的基金份额净值，计算公式为
定期份额折算后的鹏华国防份额的基金份额 净值，保留到小数点后 3 位，小数点后第
4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（2）鹏华国防 B 份额
定期份额折算不改变鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值及其份额数，即
（3）鹏华国防份额
定期 份额 折算 后鹏 华国 防份 额的 份 额数 等于 定期 折算 前鹏 华国 防份 额的 份 额数 与新 增
的鹏华国防份额的份额数之和，即
鹏华国防份额持有人新增的鹏华国防份额数为
其中，
：定期份额折算前鹏华国防 A 份额的基金份额参考净值，
：定期份额折算前鹏华国防份额的份额数，
：定期份额折算后鹏华国防份额的基金份额净值，计算公式同上。
5、定期份额折算示例
假设本基金成立后第 2 年 12 月的第一个工作日为定期份额折算基准日，鹏华国防份额
当天折算前资产净值为 8,659,000,000 元。当天场外鹏华国防份额、场内鹏华国防份额、鹏
华国防 A 份额 、鹏 华国 防 B 份额的份额数分别为 55 亿份、10 亿份、20 亿份、20 亿份。前
一个会计年度末每份鹏华国防 A 份额资产净值为 1.065 元，且未进行不定期份额折算。
定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华国防 A 份额 和 鹏华 国防 份额 ，即 20 亿
份和 65 亿份。 （1）鹏华国防 A 份额持有人
定期折算后持有的鹏华国防 A 份额为
定期份额折算后鹏华国防份额的份额净值为
因持有鹏华国防 A 份额而新增的场内鹏华国防份额的份额数为
鹏华国防 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份鹏华国防 A 份额，基金份额净
值为 1.0000 元； 新增 持 有 100,000,000 份鹏华国防份额，基金份额净值为 1.300 元。
（2）鹏华国防份额持有人
鹏华国防份额持有人新增的鹏华国防份额数为
鹏华国防份额持有人在定期折算后持有的鹏华国防份额为
（二）不定期折算 除以 上定 期份 额折 算外 ，本 基金 还 将在 以下 两种 情况 进行 份额 折算 ，即 当 鹏华 国防 份
额的基金份额净值达到 1.500 元时或当鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时。
1、基金份额折算基准日
当达到不定期折算条件时，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
2、基金份额折 算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额。
3、基金份额折算频率
不定期。
4、基金份额折算方式
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国
防 B 份额 进行 份额 折算 ，份 额折 算后 本基 金将 确保 鹏华 国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的比
例为 1：1，份额折算后鹏华国防份额的基金份额净值、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额
的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
（1）当鹏华国防份额的份额净值达到 1.500 元时，鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、
鹏华国防 B 份额将按照如下公式进行份额折算：
1）鹏华国防 A 份额
① 份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数与份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数相等，
即
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数，
：不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数。
② 份额折算前鹏华国防 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防 A 份额与新增场
内鹏华国防份额，且所对应的基金资产净值不变。
鹏华国防 A 份额持有人新增的场内鹏华国防份额的份额数为
其中， ：不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的基金份额参考净值。
2）鹏华国防 B 份额
① 份额折算前鹏华国防 B 份额的份额数与份额折算后鹏华国防 B 份额的份额数相等
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防 B 份额的份额数，
：不定期份额折算后鹏华国防 B 份额的份额数。
② 份额折算前鹏华国防 B 份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防 B 份额与新增场内
鹏华国防份额，且所对应的基金资产净值不变。
鹏华国防 B 份额持有人新增的场内鹏华国防份额的份额数为
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防 B 份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值。
3）鹏华国防份额
鹏华 国防 份额 持有 人份 额折 算前 后 所持 有的 鹏华 国防 份额 的资 产净 值不 变 。场 外鹏 华
国防 份额 持有 人份 额折 算 后获 得新 增场 外鹏 华 国防 份额 ，场 内鹏 华 国防 份额 持有 人份 额折
算后获得新增场内鹏华国防份额。
鹏华国防份额持有人不定期份额折算后的鹏华国防份额的份额数为
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华国防份额的基金份额净值， ：不定期份额折算后鹏华国防份额的份额数。
（2）当鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时，鹏华国防份额、鹏华国
防 A 份额、鹏华国防 B 份额将按照如下公式进行份额折算：
1）鹏华国防 B 份额
份额折算前后鹏华国防 B 份额所对应的基金资产净值不变，即
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防 B 份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值，
：不定期份额折算后鹏华国防 B 份额的份额数。
2）鹏华国防 A 份额
① 份额折算后鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的份额数保持 1 ：1 配比，即
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数，
：不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数，
：不定期份额折算后鹏华国防 B 份额的份额数。
② 份额折算前鹏华国防 A 的持有人在份额折算后将持有鹏华国防 A 份额与新增场内
鹏华国防份额，且所对应的基金资产净值不变。
鹏华国防 A 份额持有人新增的场内鹏华国防份额的份额数为
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的基金份额参考净值，
：不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数。
3）鹏华国防份额
鹏华 国防 份额 持有 人份 额折 算前 后 所持 有的 鹏华 国防 份额 的资 产净 值不 变 。场 外鹏 华
国防 份额 持有 人份 额折 算 后获 得新 增场 外鹏 华 国防 份额 ，场 内鹏 华 国防 份额 持有 人 份额折
算后获得新增场内鹏华国防份额。
鹏华国防份额持有人不定期份额折算后的鹏华国防份额的份额数为
其中，
：不定期份额折算前鹏华国防份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华国防份额的基金份额净值，
：不定期份额折算后鹏华国防份额的份额数。
5、不定期份额折算示例
（1）鹏华国防份额的基金份额净值达到 1.500 元
设在本基金的不定期份额折算日，鹏华国防份额的基金份额净值、鹏华国防 A 份额与
鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华国防份额的基金份额净值、
鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元，则各持有鹏华
国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的
变化如下表所示：
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净值
份额数
份额净值/
份额参考净值
份额数
鹏华国防份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏华国防份额
鹏华国防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份鹏华国防 A 份额＋280 份鹏华国防份额
鹏华国防 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份鹏华国防 B 份额
＋10,440 份鹏华国防份额
（2）鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元
设在本基金的不定期份额折算日，鹏华国防份额的基金份额净值、鹏华国防 A 份额与
鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华国防份额的基金份额净值、
鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元，则各持有鹏华
国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基金份额的
变化如下表所示：
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净值
份额数
份额净值/
份额参考净值
份额数
鹏华国防份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华国防份额
鹏华国防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
2,060 份鹏华国防 A 份额
＋8,220 份鹏华国防份额
鹏华国防 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华国防 B 份额
（三）基金份额折 算余额的处理方法
份额 折算 后场 外基 金份 额的 份额 数 计算 结果 保留 到小 数点 后两 位， 小数 点 后两 位以 后
的部 分舍 弃， 余额 计入 基 金财 产； 场内 基金 份 额的 份额 数计 算结 果 保留 到整 数位 ，余 额的
处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。
（四）基金份额折 算期间的基金业务办理
为保 证基 金份 额折 算期 间 本基 金的 平稳 运作 ，届 时基 金 管理 人可 根据 深圳 证 券交 易所 、
基金登记机构的相关业务规定暂停鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的上市交易、鹏华国
防份额的申购与赎回、鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额的份额配对转换
等相关业务，具体见基金 管理人届时发布的相关公告。
（五）基金份额折 算结果的公告
基金 份额 折算 结束 后， 基 金管 理人 应按 照《 信息 披露 办 法》 在至 少一 家指 定 媒介 公告 ，
并报中国证监会备案。
（六）特殊情形的 处理 若在 某一 会计 年度 最后 一个 工作 日 发生 《基 金合 同》 约定 的本 基金 不定 期 份额 折算 的
情形 时， 基金 管理 人本 着 维护 基金 份额 持有 人 利益 的原 则， 可根 据 具体 情况 选择 按照 定期
份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
（七）其他事项
基金 管理 人、 深圳 证券 交 易所 、基 金登 记机 构有 权调 整 上述 规则 ，本 基金 《 基金 合同 》
将相 应予 以修 改， 且此 项 修改 无须 召开 基金 份 额持 有人 大会 ，并 在 本基 金更 新的 招募 说明
书中列示。
十九 、基 金的 费 用与 税 收
（一）基金费用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券 账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费和年费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计 提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方 法如 下：
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 管理 费每 日计 算， 逐日 累计 至 每月 月末 ，按 月支 付， 由托 管人 根据 与 管理 人核 对
一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定 的账户路径进行资金支付，管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费
本基 金的 托管 费 按前 一日 基金 资产 净 值的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管费 的计 算方 法如
下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计 算， 逐日 累计 至 每月 月末 ，按 月支 付， 由托 管人 根据 与 管理 人核 对
一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定 的账户路径进行资金支付，管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可 使用费按前一日 基金资产净值的 0.02 ％的 年 费率 计提 。标 的指
数许可使用费的计算方法如下：
H ＝E ×0.02 ％÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理
人向基金 托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作
日内 从基 金财 产中 一次 性 支付 给标 的指 数供 应 商。 若遇 法定 节假 日 、公 休日 等， 支付 日期
顺延。
标的 指数 供应 商根 据相 应指 数许 可 协议 变更 标的 指数 许可 使用 费率 和计 算 方式 时， 基
金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计 费方式实施日前 2 日在至少一家指定媒介公
告。
上述 “ 一、 基金 费用 的 种类 中第 4－10 项费用 ” ，根据有关法规及 相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金 费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金 财产 投资 的相 关税 收， 由基 金 份额 持有 人承 担， 基金 管理 人或 者其 他 扣缴 义务 人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
二十 、基 金的 会 计与 审 计
（一）基金的会计 政策
1、基金 管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二）基金的审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
二十 一、 基金 的 信息 披 露
（一）信息披露法 律依据
本基 金的 信息 披露 应符 合《 基金 法 》、 《运 作办 法》 、《 信息 披露 办法 》 、《 基金 合
同》及其他有关规定。 （二）信息披露义 务人
本基 金信 息披 露义 务人 包括 基金 管 理人 、基 金托 管人 、召 集基 金份 额持 有 人大 会的 基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基 金信 息披 露义 务人 按照 法律 法 规和 中国 证监 会的 规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所 披
露信息的真实性、准确性和完整性。
本基 金信 息披 露义 务人 应当 在中 国 证监 会规 定时 间内 ，将 应予 披露 的基 金 信息 通过 中
国证 监会 指 定的 媒介 和基 金管 理人 、基 金托 管人 的互 联网 网站 （以 下简 称 “ 网站 ” ）等媒介
披露 ，并 保证 基金 投资 者 能够 按照 《基 金合 同 》约 定的 时间 和方 式 查阅 或者 复制 公开 披露
的信息资料。
（三）信息披露禁 止 行为
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）信息披露形 式
本基 金公 开披 露的 信息 应采 用中 文 文本 。如 同时 采用 外文 文本 的， 基金 信 息披 露义 务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的 基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额
持有 人大 会召 开的 规则 及 具体 程序 ，说 明基 金 产品 的特 性等 涉及 基 金投 资者 重大 利益 的事
项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购 、申 购和 赎回 安排 、 基金 投资 、基 金产 品 特性 、风 险揭 示、 信 息披 露及 基金 份额 持有
人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招
募说 明书 并登 载在 网站 上 ，将 更新 后的 招募 说 明书 摘要 登载 在指 定 媒介 上； 基金 管理 人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就
有关更新内容提供书面说明。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管 理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说 明书 、《 基金 合同 》 摘要 登载 在指 定媒 介 上； 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 将《 基金
合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发 售公告
基金 管理 人应 当就 基金 份额 发售 的 具体 事宜 编制 基金 份额 发售 公告 ，并 在 披露 招募 说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金 管理 人应 当在 收到 中国 证监 会 确认 文件 的次 日在 指定 媒介 上登 载《 基 金合 同》 生
效公告。
4、基金份额上市交易公告书
鹏华国防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应
当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日，将基金份额上市 交易公告书登载于指定媒介上。
5、基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值
《基金合同》生效后，在鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额开始上市交易前或鹏华国
防份 额开 始办 理申 购或 者 赎回 前， 基金 管理 人 应当 至少 每周 公告 一 次基 金资 产净 值、 鹏华
国防份额的基金份额净值、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值。
在鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额开始上市交易后或鹏华国防份额开始办理申购或
者赎 回后 ，基 金管 理人 应 当在 每个 开放 日的 次 日， 通过 网站 、基 金 份额 发售 网点 以及 其他
媒介，披露开放日鹏华国防份额的基金份额净值和基金份额累计净值、鹏华国防 A 份额与
鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值和基金份额累计净值。
基金 管理 人应 当公 告半 年度 和年 度 最后 一个 市场 交易 日 基金 资 产净 值、 鹏 华国 防份 额
的基金份额净值、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应
当在 前款 规定 的市 场交 易 日的 次日 ，将 基金 资 产净 值、 鹏华 国防 份 额的 基金 份额 净值 和基
金份额累计净值、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值和基金份额累计
净值登载在指定媒介上。
6、基金份额申购、赎回价格 基金 管理 人应 当在 《基 金合 同》 、 招募 说明 书等 信息 披露 文件 上载 明鹏 华 国防 份额 申
购、 赎回 价格 的计 算方 式 及有 关申 购、 赎回 费 率， 并保 证投 资者 能 够在 基金 份额 发售 网点
查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告，包 括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登 载于 网站 上， 将年 度 报告 摘要 登载 在指 定 媒介 上。 基金 年度 报 告的 财务 会计 报告 应当
经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编 制当期季度报告 、半年度报告
或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国 证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
基金 管理 人应 当在 半年 度报 告和 年 度报 告中 披露 基金 组合 资产 情况 及其 流 动性 风险 分
析等。
报告 期内 出现 单一 投资 者持 有基 金 份额 达到 或超 过基 金总 份额 （包 括鹏 华 国防 份额 、
鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额）20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人
至少 应当 在基 金定 期报 告 “影 响投 资者 决策 的 其他 重要 信息 ”项 下 披露 该投 资者 的类 别、
报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
8、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人 应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予
以公 告， 并在 公开 披露 日 分别 报中 国证 监会 和 基金 管理 人主 要办 公 场所 所在 地的 中国 证监
会派出机构备案。
前款 所称 重大 事件 ，是 指可 能对 基 金份 额持 有人 权益 或者 基金 份额 的价 格 产生 重大 影
响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式； （4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10 ）基 金管 理人 、基 金托 管人 基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变 动超 过百 分
之三十；
（11 ）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13 ）基 金管 理人 及其 董事 、总 经 理及 其他 高级 管理 人员 、基 金经 理受 到 严重 行政 处
罚，基金托管人 及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大关联交易事项；
（15 ）基金收益分配事项；
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18 ）基金改聘会计师事务所；
（19 ）变更基金销售机构；
（20 ）更换基金登记机构；
（21 ）本基金开始办理申购、赎回；
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23 ）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（24 ）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25 ）本基金暂停接受申 购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26 ）本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请；
（27 ）本基金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换；
（28 ）本基金进行基金份额折算；
（29 ）本基金在该会计年度 12 月第一个工作日不进行定期折算（如若在定期折算日前
15 日（含）内发生过不定期折算的，则该年度可不进行定期折算）； （30 ）本基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
（31 ）本 基金 发生 涉及 基 金申 购、 赎回 事项 调整 或潜 在 影响 投资 者赎 回等 重 大事 项时 ；
（32 ）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（33 ）中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在《 基金 合同 》存 续期 限内 ，任 何 公共 媒介 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的 消息 可能 对
基金 份额 价格 产生 误导 性 影响 或者 引起 较大 波 动的 ，相 关信 息披 露 义务 人知 悉后 应当 立即
对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
11、中国证监会规定的其他信息。
若本 基金 投资 股指 期货 等金 融期 货 ，基 金管 理人 应在 季度 报告 、半 年度 报 告、 年度 报
告等 定期 报告 和更 新的 招 募说 明书 等文 件中 披 露金 融期 货交 易情 况 ，包 括投 资政 策、 持仓
情况 、损 益情 况、 风险 指 标等 ，并 充分 揭示 金 融期 货交 易对 基金 总 体风 险的 影响 以及 是否
符合既定的投资政策和投资目标。
（六）信息披露事 务管理
基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立 健全 信息 披露 管理 制度 ，指 定专 人负 责 管理 信息 披
露事务。
基金 信息 披露 义务 人公 开披 露基 金 信息 ，应 当符 合中 国证 监会 相关 基金 信 息披 露内 容
与格式准则的规定。
基金 托管 人应 当按 照相 关法 律法 规 、中 国证 监会 的规 定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对 基
金管 理人 编制 的基 金资 产 净值 、基 金份 额净 值 、基 金份 额参 考净 值 、鹏 华国 防份 额申 购赎
回价 格、 基金 定期 报告 和 定期 更新 的招 募说 明 书等 公开 披露 的相 关 基金 信息 进行 复核 、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在 指定 媒介 上披 露信 息外 ，还 可以 根据 需 要在 其他 公
共媒 介披 露信 息， 但是 其 他公 共媒 介不 得早 于 指定 媒介 披露 信息 ， 并且 在不 同媒 介上 披露
同一信息的内容应当一致。
为基 金信 息披 露义 务人 公开 披露 的 基金 信息 出具 审计 报告 、法 律意 见书 的 专业 机构 ，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 （七）信息披露文 件的存放与查阅
招募 说明 书公 布后 ，应 当 分别 置备 于基 金管 理人 、基 金 托管 人和 基金 销售 机 构的 住所 ，
供公众查阅、复制。
基金 定期 报告 公布 后， 应当 分别 置 备于 基金 管理 人和 基金 托管 人的 住所 ， 以供 公众 查
阅、复制。
二十 二、 风险 揭 示
本基 金属 于股 票型 基金 ，其 预期 的 风险 与收 益高 于混 合型 基金 、债 券型 基 金与 货币 市
场基 金， 为证 券投 资基 金 中较 高预 期 风险 、较 高预 期收 益 的品 种。 同 时本 基金 为指 数基 金，
通过 跟踪 标的 指数 表现 ， 具有 与标 的 指数 以及 标的 指数 所 代表 的公 司 相似 的风 险收 益特 征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华国防 A 份额为稳健收益类份额，具有低风
险且预期收益相对较低的特征；鹏华国防 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收
益相对较高的特征。
本基 金面 临的 主要 风险 有市 场风 险 、管 理风 险、 操作 风险 、流 动性 风险 、 信用 风险 、
本基 金特 有风 险（ 包括 作 为指 数基 金 的风 险、 作为 上市 基 金的 风险 和 作为 分级 基金 的风 险）
及其他风险等。
（一）市场风险
证券 市场 价格 受到 经济 因素 、政 治 因素 、投 资心 理和 交易 制度 等各 种因 素 的影 响， 导
致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险
因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经 济运 行的 周期 性变 化， 证券 市 场的 收益 水平 也呈 周期 性变 化。 基金 投 资于 上市 公
司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
利率 的波 动会 导致 证券 市场 价格 和 收益 率的 变动 ，也 影响 着企 业的 融资 成 本和 利润 ，
基金收益水平会受到利率变化的影响。
4、汇率风险
汇率 的变 化可 能对 国民 经济 不同 部 门造 成不 同的 影响 ，从 而导 致基 金所 投 资的 上市 公
司业绩及其股票价格发生波动，使得基金的收益产生变化。 5、上市公司经营风险
上市 公司 的经 营好 坏受 多 种因 素影 响， 如管 理能 力、 财 务状 况、 市场 前景 、 行业 竞争 、
人员 素质 等， 这些 都会 导 致企 业的 盈利 发生 变 化。 如果 基金 所投 资 的上 市公 司经 营不 善，
其股 票价 格可 能下 跌， 或 者能 够用 于分 配的 利 润减 少， 使基 金投 资 收益 下降 。虽 然基 金可
以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
6、购买力风险
因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
（二）管理风险
在基 金管 理运 作过 程中 基金 管理 人 的知 识、 经验 、判 断、 决策 、技 能等 ， 会影 响其 对
信息 的占 有和 对经 济形 势 、证 券价 格走 势的 判 断， 从而 影响 基金 收 益水 平。 因此 ，本 基金
的收 益水 平与 基金 管理 人 的管 理水 平、 管理 手 段和 管理 技术 等相 关 性较 大。 因此 本基 金可
能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
（三）操作风险
在本 基金 的投 资、 交易 、服 务与 后 台运 作等 业务 过程 中， 可能 因为 技术 系 统的 故障 或
差错 导致 投资 者的 利益 受 到影 响。 这种 风险 可 能来 自基 金管 理人 、 基金 托管 人、 证券 交易
所、登记机构及销售代理机构等。
（四）流动性风险
本基 金属 于开 放式 基金 ，在 基金 的 所有 开放 日， 基金 管理 人都 有义 务接 受 投资 者的 申
购和 赎回 。如 果基 金资 产 不能 迅速 转变 成现 金 ，或 者变 现为 现金 时 使资 金净 值产 生不 利的
影响 ，都 会影 响基 金运 作 和收 益水 平。 尤其 是 在发 生巨 额赎 回时 ， 如果 基金 资产 变现 能力
差，可能会产生基 金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基 金是 一只 股票 型基 金， 投资 于 中证 国防 指数 成份 股及 其备 选成 份股 的 比例 不低 于
基金资产净值的 90％，且不低于非现金基金资产的 80% 。本基金的标的指数为中证国防指
数，该指数是从中证全指样本空间内挑选出三类公司：1 ）隶属于国防工业系统下的十大集
团公司旗下的上市公司；2 ）十大集团公司以外的为国家武装力量提供武器装备的上市公司；
3）与军方有实际的装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司，以综合反映沪深两市属
于国防产业 的 公司 股票 的 整体 走势 ，标 的指 数 的成 份股 及其 备选 成 份股 一般 情况 下具 有较
好的流动性。
（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 开放 式基 金要 随时 应对 投资 人的 赎 回， 如果 基金 资产 不能 迅速 转变 成现 金 ，或 者变 现
为现 金时 对基 金净 值产 生 不利 的影 响， 都会 影 响基 金运 作和 收益 水 平。 尤其 是在 发生 巨额
赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。
基金 管理 人经 与基 金托 管人 协商 ， 将根 据法 律法 规及 基金 合同 的约 定， 综 合运 用各 类
流动 性风 险管 理工 具， 对 赎回 申请 等进 行适 度 调整 ，作 为特 定情 形 下基 金管 理人 流动 性风
险管 理的 辅助 措施 ，包 括 但不 限于 延期 办理 巨 额赎 回申 请、 暂停 接 受赎 回申 请、 延缓 支付
赎回 款项 、收 取短 期赎 回 费、 暂停 基 金估 值、 摆动 定价 机 制及 中国 证 监会 认定 的其 他措 施。
基金 管理 人实 施前 述备 用 流动 性风 险管 理工 具 时， 投资 者可 能面 临 无法 及时 赎回 、无 法全
部赎回、或赎回成本相对较高的风险。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金 管理 人已 建立 内部 巨 额赎 回应 对机 制， 对基 金巨 额 赎回 情况 进行 严格 的 事前 监测 、
事中 管控 与事 后评 估。 当 基金 发生 巨额 赎回 时 ，基 金管 理人 需要 根 据实 际情 况进 行流 动性
评估 ，确 认是 否可 以接 受 所有 赎回 申请 。当 发 现现 金类 资产 不足 以 支付 赎回 款项 时， 需充
分评 估基 金组 合资 产变 现 能力 、投 资比 例变 动 与基 金单 位份 额净 值 波动 的基 础上 ，审 慎接
受、 确认 赎回 申请 ，切 实 保护 存量 基金 份额 持 有人 的合 法权 益。 巨 额赎 回情 形下 ，基 金管
理人 可以 根据 基金 当时 的 资产 组合 状况 决定 全 额赎 回、 部分 延期 赎 回或 暂停 赎回 。同 时，
如本 基金 单个 基金 份额 持 有人 在单 个开 放日 申 请赎 回基 金份 额超 过 上一 开放 日基 金总 份额
（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额）10% 以上的，基金管理人可对
其采取延期办理赎回申请的措施。
（五）信用风险
基金 在交 易过 程发 生交 收违 约， 或 者基 金所 投资 债券 之发 行人 出现 违约 、 拒绝 支付 到
期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。
（六）投资本基金 特有的风险
1、作为指数基金存在的风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的 指数 并不 能完 全代 表整 个股 票 市场 。标 的指 数成 份股 的平 均回 报率 与 整个 股票 市
场的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数变更的风险 尽管 可能 性很 小， 但根 据《 基金 合 同》 规定 ，如 出现 变更 标的 指数 的情 形 ，本 基金 将
变更 标的 指数 。基 于原 标 的指 数的 投资 政策 将 会改 变， 投资 组合 将 随之 调整 ，基 金的 收益
风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差；
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
3）成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离
度；
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段 、买 入卖 出的 时机 选 择等 ，都 会对 本基 金 的收 益产 生影 响， 从 而影 响本 基金对标的指
数的跟踪程度；
7）其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与
标的 指数 中该 股票 的权 重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空 、对 冲机 制 及其 他工 具造 成的 指数
跟踪 成本 较大 ；因 基金 申 购与 赎回 带来 的现 金 变动 ；因 指数 发布 机 构指 数编 制错 误等 ，由
此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
2、作为上市基金存在的风险
（1）暂停上市或终止上市的风险
在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后，鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份
额在 深圳 证券 交易 所挂 牌 上市 交易 。由 于上 市 期间 可能 因信 息披 露 导致 基金 停牌 ，投 资者
在停牌期间 不能买卖基金, 产生 风 险； 同时 ，可 能因 上市 后交 易对 手不 足导 致基 金流 动性 风
险；另外，当基金份额持有人将鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额通过份额配对转换转为
鹏华 国防 份额 并转 托管 至 场外 后导 致场 内的 基 金份 额或 持有 人数 不 满足 上市 条件 时， 本基
金存在暂停上市或终止上市的可能。 （2）基金份额折溢价的风险
本基金鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份
额净值, 从而产生折价或者溢价的情况, 虽然份额配对转换套利机制设计已将基金份额折溢价
的风险降至较低水平, 但是该制度不能完全规避该风险的存在。
3、作为分 级基金存在的风险
（1）分级机制风险
本基 金为 指数 基金 ，通 过跟 踪标 的 指数 表现 ，具 有与 标的 指数 以及 标的 指 数所 代表 的
公司 相似 的风 险收 益特 征 。但 由于 本基 金存 在 分拆 的两 类基 金份 额 ，分 级机 制令 两类 基金
份额 具有 不同 的风 险收 益 特征 ，从 而带 来不 同 于跟 踪标 的指 数的 指 数基 金的 风险 ：鹏 华国
防 A 份额 为稳 健收 益类 份额 ，具 有低 风险 且预 期收 益相 对较 低的 特征 ；鹏 华国 防 B 份额为
积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
（2）份额折算风险
1）本基金份额折算时，投资者所持基金份额可能发生变化，形成与之前所持基金份额
组合不同的风险收 益特征，从而产生风险；
2）本基金份额折算时，场外份额数保留至小数点后两位，场内份额数保留至整数位，
剩余部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失，从而产生风险；
3）当投资者通过不具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位买卖基金份额时，
可能无法赎回份额折算后新增的基金份额，从而产生风险。
（3）配对转换风险
《基 金合 同》 生效 后， 在本 基金 的 存续 期内 ，基 金管 理人 将根 据《 基金 合 同》 的约 定
办理鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额之间的配对转换。配对转换业务的
办理可能改变鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额的市场供求关系，影响基金份额的交易价
格，从而产生风险；该业务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形，从而产生风险。
（七）其他风险
战争 、自 然灾 害等 不可 抗力 可能 导 致基 金管 理人 、基 金托 管人 、证 券交 易 所、 登记 机
构及 销售 代理 机构 等机 构 无法 正常 工作 ，从 而 有影 响基 金的 申购 和 赎回 按正 常时 限完 成的
风险。
二十 三、 基金 的 终止 与 清算
（一）基金合同的 变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事 项的 ，应 召开 基金 份 额持 有人 大会 决议 通 过。 对于 可不 经基 金 份额 持有 人大 会决 议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
（二）本基金合同 的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的 ；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的 清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同 》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业务 资格 的 注册 会计 师、 律师 以 及中 国证 监会 指定 的 人员 组成 。基 金财 产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 （四）清算费用
清算 费用 是指 基金 财产 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生的 所有 合理 费 用， 清算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清 算剩余资产的分配
依据 基金 财产 清算 的分 配方 案， 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基 金财 产清 算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华
国防 B 份额各自的应计分配比例，并据此向鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B
份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清 算的公告
清算 过程 中的 有关 重大 事项 须及 时 公告 ；基 金财 产清 算报 告经 会计 师事 务 所审 计并 由
律师 事务 所出 具法 律意 见 书后 报中 国证 监会 备 案并 公告 。基 金财 产 清算 公告 于基 金财 产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清 算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十 四、 基金 合 同的 内 容摘 要
一、基金份额持有 人、基金管理人和基金托管人的权利 与义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后 的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6） 依据 《基 金 合同 》及 有关 法 律规 定监 督基 金 托管 人， 如认 为 基金 托管 人违 反了
《基 金合 同》 及国 家有 关 法律 规定 ，应 呈报 中 国证 监会 和其 他监 管 部门 ，并 采取 必要 措施
保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定 基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ）依 照法 律法 规为 基金 的利 益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ，为 基金 的 利益 行使 因
基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
（14 ）以 基金 管理 人的 名义 ，代 表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或 者实 施其 他
法律行为；
（15 ）选 择、 更换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券 经纪 商或 其他 为基 金 提供 服务 的
外部机构；
（16 ）在 符合 有关 法律 、法 规的 前 提下 ，制 订和 调整 有关 基金 认购 、申 购 、赎 回、 转
换和非交易过户等业务的业务规则；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基 金财 产和 基金 管理 人 的财 产相 互独 立， 对 所管 理的 不同 基金 分 别管 理， 分别 记账 ，进
行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取 适当 合 理的 措施 使计 算 基金 份额 认购 、 申购 、赎 回和 注 销价 格的 方法 符合
《基 金合 同》 等 法律 文件 的规 定， 按有 关规 定 计算 并公 告基 金资 产 净值 、基 金份 额净 值、
基金份额参考净值，确定鹏华国防份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （11 ）严 格按 照《 基金 法》 、《 基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披 露及 报告 义
务；
（12 ）保 守基 金商 业秘 密， 不泄 露 基金 投资 计划 、投 资意 向等 。除 《基 金 法》 、《 基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13 ）按 《基 金合 同》 的约 定确 定 基金 收益 分配 方案 ，及 时向 基金 份额 持 有人分配基
金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ）依 据《 基金 法》 、《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有 人大 会或 配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17 ）确 保需 要向 基金 投资 者提 供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并 且保 证投 资
者能 够按 照《 基金 合同 》 规定 的时 间和 方式 ， 随时 查阅 到与 基金 有 关的 公开 资料 ，并 在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算 小 组， 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、估 价 、变 现和 分
配；
（19 ）面 临解 散、 依法 被撤 销或 者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监 会并 通知 基
金托管人；
（20 ）因 违反 《基 金合 同》 导致 基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合 法权 益时 ，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ）监 督基 金托 管人 按法 律法 规 和《 基金 合同 》规 定履 行自 己的 义务 ， 基金 托管 人
违反 《基 金合 同》 造成 基 金财 产损 失时 ，基 金 管理 人应 为基 金份 额 持有 人利 益向 基金 托管
人追偿；
（22 ）当 基金 管理 人将 其义 务委 托 第三 方处 理时 ，应 当对 第三 方处 理有 关 基金 事务 的
行为承担责任；
（23 ）以 基金 管理 人名 义， 代表 基 金份 额持 有人 利益 行使 诉讼 权利 或实 施 其他 法律 行
为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到 基金的备案条 件，《基金合 同》不能生效，
基金 管理 人承 担全 部募 集 费用 ，将 已募 集资 金 并加 计银 行同 期存 款 利息 在基 金募 集期 结束
后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家 法律 法规 行为 ，对 基 金财 产、 其他 当事 人 的利 益造 成重 大损 失 的情 形， 应呈 报中 国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的 安全 ，保 证其 托管 的 基金 财产 与基 金托 管 人自 有财 产以 及不 同 的基 金财 产相 互独 立；
对所 托管 的不 同的 基金 分 别设 置账 户， 独立 核 算， 分账 管理 ，保 证 不同 基金 之间 在账 户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户， 按照《基金合同》的约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值、
鹏华国防份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ）对 基金 财务 会计 报告 、季 度 、半 年度 和年 度基 金报 告出 具意 见， 说 明基 金管 理
人在 各重 要方 面的 运作 是 否严 格按 照《 基金 合 同》 的规 定进 行； 如 果基 金管 理人 有未 执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ）依 据基 金管 理人 的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持 有人 支付 基金 收益 和 赎回 款项 ；
（15 ）依 据《 基金 法》 、《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定， 召集 基金 份额 持 有人 大会 或
配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18 ）面 临解 散、 依法 被撤 销或 者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监 会和 银行 监
管机构，并通知基金管理人；
（19 ）因 违反 《基 金合 同》 导致 基 金财 产损 失时 ，应 承担 赔偿 责任 ，其 赔 偿责 任不 因
其退任而免除；
（20 ）按 规定 监督 基金 管理 人按 法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的 义务 ，基 金
管理 人因 违反 《基 金合 同 》造 成基 金财 产损 失 时， 应为 基金 份额 持 有人 利益 向基 金管 理人
追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有 人大会召集、议事及表决的程序和规 则
基金 份额 持有 人大 会由 基金 份额 持 有人 组成 ，基 金份 额持 有人 的合 法授 权 代表 有权 代
表基 金份 额持 有人 出席 会 议并 表决 。基 金份 额 持有 人大 会的 审议 事 项应 分别 由鹏 华国 防份
额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人
持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人，但因涉及本基金与其它基金合并的除外；
（4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外）；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的
除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管 理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份
额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份
额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ）法 律法 规、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他 应当 召开 基金 份 额持 有人 大
会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当
对《基金合同》进行修改；
（6） 对《 基金 合 同》 的修 改对 基 金份 额持 有人 利 益无 实质 性不 利 影响 或修 改不 涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金 托管 人仍 认为 有必 要 召开 的， 应当 由基 金 托管 人自 行召 集， 并 自出 具书 面决 定之 日起
60 日内召开并告知基金管 理人，基金管理人应当配合。
4、单独或合计持有鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份额
10% 以上（含 10% ）的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 书面 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会， 应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集， 并书 面告 知提 出提 议 的基 金份 额持 有人 代 表和 基金 托管 人。 基 金管 理人 决定 召集 的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有鹏华国
防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额
持有人仍 认为 有必 要召 开 的， 应当 向基 金托 管 人提 出书 面提 议。 基 金托 管人 应当 自收 到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
5、单独或合计持有鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份额
10% 以上（含 10% ）的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会， 而基 金
管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华
国防 B 份额各自基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管
理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于 会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表 决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金 份额 持有 人大 会所 采 取的 具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机 关及 其 联系 方式 和联 系人 、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进 行监 督； 如召 集人 为 基金 托管 人， 则应 另 行书 面通 知基 金管 理 人到 指定 地点 对表 决意
见的 计票 进行 监督 ；如 召 集人 为基 金份 额持 有 人， 则应 另行 书面 通 知基 金管 理人 和基 金托
管人 到指 定地 点对 表决 意 见的 计票 进行 监督 。 基金 管理 人或 基金 托 管人 拒不 派代 表对 表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金 份额 持有 人大 会可 通过 现场 开 会方 式、 通讯 开会 方式 或法 律法 规和 监 管机 关允 许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场 开会 时基 金管 理人 和 基金 托管 人的 授权 代 表应 当列 席基 金份 额 持有 人大 会， 基金 管理
人或 托管 人不 派代 表列 席 的， 不影 响表 决效 力 。现 场开 会同 时符 合 以下 条件 时， 可以 进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的 凭证 及委 托人 的代 理 投票 授权 委托 证明 符 合法 律法 规、 《 基金 合同 》和 会议 通知 的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的鹏华
国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏
华国防份额、鹏华国 防 A 份额 、鹏 华国 防 B 份额 各自 基 金总 份额 的二 分 之一 （含 二分 之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B
份额各自基金份额少于本基金在权益登记日鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B
份额 各自 基金 总份 额的 二 分之 一， 召集 人可 以 在 原公 告 的基 金份 额 持有 人大 会召 开时 间的3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金
份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华
国防 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、
鹏华国防 B 份额各自基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有 效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日 内连续公布相
关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人 ）到 指定 地点 对书 面 表决 意见 的计 票进 行 监督 。会 议召 集人 在 基金 托管 人（ 如果 基金
托管 人为 召集 人， 则为 基 金管 理人 ）和 公证 机 关的 监督 下按 照会 议 通知 规定 的方 式收 取基
金份 额持 有人 的书 面表 决 意见 ；基 金托 管人 或 基金 管理 人经 通知 不 参加 收取 书面 表决 意见
的，不影响表决效力；
（3 ）本 人直 接 出具 书 面意 见 或授 权 他人 代 表出 具 书面 意 见的 ， 基金 份 额持 有 人所 持
有的鹏华国 防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份额不小于在权益登记日
鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金总份额的二分之一（含二分之
一） ；若 本人 直接 出具 书 面意 见或 授权 他人 代 表出 具书 面意 见基 金 份额 持有 人所 持有 的鹏
华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份额小于在权益登记日鹏华国防
份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开 时间的 3 个月以后、6 个月 以内 ，就 原定 审议 事项 重新 召集
基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基 金份 额持 有人 大会 应 当有 代表 三 分之 一（ 含三 分之 一）
以上鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额各自基金份额的持有人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上 述第 （3）项 中 直接 出具 书面 意见 的基 金份 额 持有 人或 受托 代表 他 人出 具书 面
意见 的代 理人 ，同 时提 交 的持 有基 金份 额的 凭 证、 受托 出具 书面 意 见的 代理 人出 具的 委托
人持 有基 金份 额的 凭证 及 委托 人的 代理 投票 授 权委 托证 明符 合法 律 法规 、《 基金 合同 》和
会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（五）议事 内容与程序
1、议事内容及提案权 议事 内容 为关 系基 金份 额持 有人 利 益的 重大 事项 ，如 《基 金合 同》 的重 大 修改 、决 定
终 止 《基 金 合同 》、 更 换基 金管 理 人、 更 换基 金托 管 人、 与其 他 基金 合并 、 法律 法规 及
《基 金合 同》 规定 的其 他 事项 以及 会议 召集 人 认为 需提 交基 金份 额 持有 人大 会讨 论的 其他
事项。
基金 份额 持有 人大 会的 召集 人发 出 召集 会议 的通 知后 ，对 原有 提案 的修 改 应当 在基 金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现 场开 会的 方式 下， 首 先由 大会 主持 人按 照下 列第 七 条 规定 程 序确 定和 公 布监 票人 ，
然后 由大 会主 持人 宣读 提 案， 经讨 论后 进行 表 决， 并形 成大 会决 议 。大 会主 持人 为基 金管
理人 授权 出席 会议 的代 表 ，在 基金 管理 人授 权 代表 未能 主持 大会 的 情况 下， 由基 金托 管人
授权 其出 席会 议的 代表 主 持； 如果 基金 管理 人 授权 代表 和基 金托 管 人授 权代 表均 未能 主持
大会 ，则 由出 席大 会的 基 金份 额持 有 人和 代理 人所 持表 决 权的 二分 之 一以 上（ 含二 分之 一）
选举 产生 一名 基金 份额 持 有人 作为 该次 基金 份 额持 有人 大会 的主 持 人。 基金 管理 人和 基金
托管 人拒 不出 席或 主持 基 金份 额持 有人 大会 ， 不影 响基 金份 额持 有 人大 会作 出的 决议 的效
力。
会议召集人 应 当制 作出 席会 议人 员 的签 名册 。签 名册 载明 参加 会议 人员 姓 名（ 或单 位
名称 ）、 身份 证明 文件 号 码、 持有 或 代表 有表 决权 的基 金 份额 、委 托 人姓 名（ 或单 位名 称）
和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督 下由 召集 人统 计全 部有 效表 决， 在公 证机 关监 督下 形成 决议 。
（六）表决
基金份额持有人所持每份鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额在其对应
的份额类别内有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议 ，一 般决 议须 经 参加 大会 的 鹏华 国防 份额 、鹏 华国 防 A 份 额、 鹏华 国防
B 份 额各 自基 金 份额 的基 金份 额持 有人 或 其代 理人 所 持表 决权 的 二分 之一 以 上（ 含二 分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。
2、特 别决 议， 特 别决 议应 当 经参 加大 会 的鹏 华国 防份 额、 鹏华 国 防 A 份额、鹏华国
防 B 份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分
之二 ）通 过方 可做 出。 除 本基 金合 同另 有约 定 的， 转换 基金 运作 方 式、 更换 基金 管理 人或
者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他 基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除非 在 计票 时有 充分 的相 反证 据证 明， 否则 提 交符 合会 议
通知 中规 定的 确认 投资 者 身份 文件 的表 决视 为 有效 出席 的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知 规定
的书 面表 决意 见视 为有 效 表决 ，表 决意 见模 糊 不清 或相 互矛 盾的 视 为弃 权表 决， 但应 当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金 份额 持有 人大 会的 各项 提案 或 同一 项提 案内 并列 的各 项议 题应 当分 开 审议 、逐 项
表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开 始后 宣布 在出 席会 议 的基 金份 额持 有人 和 代理 人中 选举 两名 基 金份 额持 有人 代表 与大
会召 集人 授权 的一 名监 督 员共 同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额 持 有人 自行 召集 或大 会虽
然由 基金 管理 人或 基金 托 管人 召集 ，但 是基 金 管理 人或 基金 托管 人 未出 席大 会的 ，基 金份
额持 有人 大会 的主 持人 应 当在 会议 开始 后宣 布 在出 席会 议的 基金 份 额持 有人 中选 举三 名基
金份 额持 有人 代表 担任 监 票人 。基 金管 理人 或 基金 托管 人不 出席 大 会的 ，不 影响 计票 的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进 行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布 表决 结果 后立 即对 所 投票 数要 求进 行重 新 清点 。监 票人 应当 进 行重 新清 点， 重新 清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会 在通 讯开 会的 情况 下， 计票 方式 为 ：由 大会 召集 人授 权的 两名 监督 员在 基 金托 管人 授
权代 表（ 若由 基金 托管 人 召集 ，则 为基 金管 理 人授 权代 表） 的监 督 下进 行计 票， 并由 公证
机关 对其 计票 过程 予以 公 证。 基金 管理 人或 基 金托 管人 拒派 代表 对 书面 表决 意见 的计 票进
行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日 内在 指定 媒介 上公 告。 如果 采用 通
讯方 式进 行表 决， 在公 告 基金 份额 持有 人大 会 决议 时， 必须 将公 证 书全 文、 公证 机构 、公
证员姓名等一同公告。
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份 额持 有人 应当 执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会的 决
议。生效 的基 金份 额持 有 人大 会决 议对 全体 基 金份 额持 有人 、基 金 管理 人、 基金 托管 人均
有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定 ，凡 是直 接引 用法 律 法规 的部 分 ，如 将来 法律 法规 修 改导 致相 关 内容 被取 消或 变更 的，
基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
三、基金收益分配 原则、执行方法
（一）基金利润的构成
基金 利润 指基 金利 息收 入、 投资 收 益、 公允 价值 变动 收益 和其 他收 入扣 除 相关 费用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。
（二）基金可供分配利润
基金 可供 分配 利润 指截 至收 益分 配 基准 日基 金未 分配 利润 与未 分配 利润 中 已实 现收 益
的孰低数。
（三）基金收益分配原则
在存续期内，本基金（包括鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额）不进
行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、基金财产管理 、运用相关费用的提取、支付方式与 比例
（一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费和年费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方 法如 下：
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 管理 费每 日计 算， 逐日 累计 至 每月 月末 ，按 月支 付， 由托 管人 根据 与 管理 人核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付，管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基 金的 托管 费 按前 一日 基金 资产 净 值的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管费 的计 算方 法如
下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计 算， 逐日 累计 至 每月 月末 ，按 月支 付， 由托 管人 根据 与 管理 人核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付，管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可 使用费按前一日 基金资产净值的 0.02 ％的 年 费率 计提 。标 的指
数许可使用费的计算方法如下：
H ＝E ×0.02 ％÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理
人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作
日内 从基 金财 产中 一次 性 支付 给标 的指 数供 应 商。 若遇 法定 节假 日 、公 休日 等， 支付 日期
顺延。
标的 指数 供应 商根 据相 应指 数许 可 协议 变更 标的 指数 许可 使用 费率 和计 算 方式 时， 基
金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计 费方式实施日前 2 日在至少一家指定媒介公
告。
上述“一、基金费用的种类中第 4 －10 项费 用” ，根 据 有关 法规 及相 应协 议规 定， 按
费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投 资方向和投资限制
（一）投资范围
本基 金投 资范 围为 具有 良好 流动 性 的金 融工 具， 包括 标的 指数 成份 股及 其 备选 成份 股
（含 中小 板、 创业 板股 票 及其 他中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ）、 债 券、 股指 期货 、权 证以及 法 律法 规 或中 国证 监 会允 许基 金 投资 的 其它 金融 工 具（ 但须 符 合中 国证 监 会的 相关 规
定）。
如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基 金投 资其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围。
基金 的投 资组 合比 例为 ：投 资于 标 的指 数成 份股 及其 备选 成份 股的 比例 不 低于 基金 资
产净值的 90％，且不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳 的交 易保 证金 后， 现 金或 到期 日在 一年 以 内的 政府 债券 的投 资 比例 不低 于基 金资 产净
值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做
相应调整。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）投 资于 标的 指数 成份 股及 其 备选 成份 股的 比例 不低 于基 金资 产净 值 的 90％，且
不低于非现金基金资产的 80% ；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5 ％的 现金 或者 到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券， 其中 现金 不 包括 结算 备付 金、 存出
保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ；
（5） 本基 金在 任 何交 易日 买入 权 证的 总金 额， 不 得超 过上 一交 易 日基 金资 产净 值的
0.5% ；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净
值的 10% ；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（8）本 基金 持有 的 同一( 指同 一信 用 级别) 资产 支持 证券 的比 例， 不得 超过 该资 产支 持
证券规模的 10% ；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持
有资 产支 持证 券期 间， 如 果其 信用 等级 下降 、 不再 符合 投资 标准 ， 应在 评级 报告 发布 之日
起 3 个月内予以全部卖出；
（11 ）基 金财 产参 与股 票发 行申 购 ，本 基金 所申 报的 金额 不超 过本 基金 的 总资 产， 本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（13 ）本 基金 进入 全国 银行 间同 业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过 基金 资产 净
值的 40% ；
（14 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超 过基 金资 产
净值的 10 ％；
（15 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入期 货合 约价 值与 有价 证券 市 值之 和， 不
得超 过基 金资 产净 值的 100 ％。 其中 ，有 价证 券指 股票 、 债券 （不 含到 期日 在 一 年以内的
政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不 得超 过基 金 持有 的股 票
总市值的 20％；
（17 ）本 基金 所持 有的 股票 市值 和 买入 、卖 出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算 ）
应当不低于基金资产净值的 90% ；
（18 ）本 基金 在任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ）的 股指 期货 合约 的成 交 金额 不得 超
过上一交易日基金资产净值的 20％；
（19 ）本 基金 投资 流通 受限 证券 ， 基金 管理 人应 事先 根据 中国 证监 会相 关 规定 ，与 基
金托 管人 在本 基金 托管 协 议中 明确 基金 投资 流 通受 限证 券的 比例 ， 根据 比例 进行 投资 。基
金管 理人 应制 订严 格的 投 资决 策流 程和 风险 控 制制 度， 防范 流动 性 风险 、法 律风 险和 操作
风险等各种风险；
（20 ）本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不 得超过该基金资产净 值的 15% 。
因证 券市 场波 动、 上市 公 司股 票停 牌、 基金 规 模变 动等 基金 管理 人 之外 的因 素致 使基 金不
符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21 ）本 基金 与私 募类 证券 资管 产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易 对手 开展 逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2 ）、（10 ）、（20 ）、（21 ）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基
金规 模变 动、 股权 分置 改 革中 支付 对价 等基 金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金投 资比 例不 符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比 例符 合基 金合 同
的有 关约 定。 期间 ，本 基 金的 投资 范围 、投 资 策略 应当 符合 基金 合 同的 约定 。基 金托 管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 限制 ，如 适用 于本 基金 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
六、基金资产净值 的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）基金资产净值、基金份额净值和基金份额参考净值的公告方式
《基金合同》生效后，在鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额开始上市交易前 或鹏华国
防份 额开 始办 理申 购或 者 赎回 前， 基金 管理 人 应当 至少 每周 公告 一 次基 金资 产净 值、 鹏华
国防份额的基金份额净值、鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值。
在鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额开始上市交易后或鹏华国防份额开始办理申购或
者赎 回后 ，基 金管 理人 应 当在 每个 开放 日的 次 日， 通过 网站 、基 金 份额 发售 网点 以及 其他媒介，披露开放日鹏华国防份额的基金份额净值和基金份额累计净值、鹏华国防 A 份额与
鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（自然日）基金资产 净值、鹏
华国防份额的基金份额净值、鹏华国防A 份额与鹏华国防B 份额的基金份额参考净值。基金
管理人应当在前款规定的市场交易日（自然日）的次日，将基金资产净值、鹏华国防份额
的基金份额净值和基金份额累计净值、鹏华国防A 份额与鹏华国防B 份额的基金份额参考净
值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同变更 和终止的事由、程序以及基金财产清 算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同 》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业务 资格 的 注册 会计 师、 律师 以 及中 国证 监会 指定 的 人员 组成 。基 金财 产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基 金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算 费用 是指 基金 财产 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生的 所有 合理 费 用， 清算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据 基金 财产 清算 的分 配方 案， 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基 金财 产清 算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华
国防 B 份额各自的应计分配比例，并据此向鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B
份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算 过程 中的 有关 重大 事项 须及 时 公告 ；基 金财 产清 算报 告经 会计 师事 务 所审 计并 由
律师 事务 所出 具法 律意 见 书后 报中 国证 监会 备 案并 公告 。基 金财 产 清算 公告 于基 金财 产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方 当事 人同 意， 因《 基金 合同 》 而产 生的 或与 《基 金合 同》 有关 的一 切 争议 ，如 经
友好 协商 未能 解决 的， 应 提交 中国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员会 ，按 照 中国 国际 经济 贸易 仲裁
委员 会届 时有 效的 仲裁 规 则进 行仲 裁。 仲裁 地 点为 北京 市。 仲裁 裁 决是 终局 的， 对各 方当
事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议 处理 期间 ，基 金合 同当 事人 应 恪守 各自 的职 责， 继续 忠实 、勤 勉、 尽 责地 履行 基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放 地和投资人取得基金合同的方式
基金 合同 可印 制成 册， 供投 资人 在 基金 管理 人、 基金 托管 人、 销售 机构 的 办公 场所 和
营业场所查阅。
二十 五、 基金 托 管协 议 的内 容 摘要
一、托管协议当事 人
（一）基金管理人
名称：鹏华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
邮政编码：518048
法定代表人：何如
成立日期：1998 年 12 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]31 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营 经营 范围 ：吸 收公 众存 款； 发放 短 期、 中期 、长 期贷 款； 办理 国内 外结 算 ；办 理票 据
承兑 与贴 现； 发行 金融 债 券； 代理 发行 、代 理 兑付 、承 销政 府债 券 ；买 卖政 府债 券、 金融
债券 ；从 事同 业拆 借； 买 卖、 代理 买卖 外汇 ； 从事 银行 卡业 务； 提 供信 用证 服务 及担 保；
代理 收付 款项 及代 理保 险 业务 ；提 供保 管箱 服 务； 经中 国银 行业 监 督管 理机 构等 监管 部门
批准的其他业务。
二、基金托管人对 基金管理人的业务监督和核查
（一 ）基 金托 管人 根据 有 关法 律法 规的 规定 及《 基金 合 同》 的约 定， 对基 金 投资 范围 、
投资 对象 进行 监督 。《 基 金合 同》 明确 约定 基 金投 资风 格或 证券 选 择标 准的 ，基金管理人
应按 照基 金托 管人 要求 的 格式 提供 投资 品种 池 ，以 便基 金托 管人 运 用相 关技 术系 统， 对基
金实 际投 资是 否符 合《 基 金合 同》 关于 证券 选 择标 准的 约定 进行 监 督， 对存 在疑 义的 事项
进行核查。
本基 金投 资范 围为 具有 良好 流动 性 的金 融工 具， 包括 标的 指数 成份 股及 其 备选 成份 股
（含 中小 板及 创业 板股 票 及其 他中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ）、 债 券、 股指 期货 、权 证以
及 法 律法 规 或中 国证 监 会允 许基 金 投资 的 其它 金融 工 具（ 但须 符 合中 国证 监 会的 相关 规
定）。
如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基 金投 资其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围。
（二 ）基 金托 管人 根据 有关 法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》的 约定 ，对 基 金投 资、 融
资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、投 资于 标 的指 数成 份股 及其 备 选成 份股 的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90 ％，且不
低于非现金基金资产的 80% ；
2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产
净值 5％的 现 金或 者到 期 日在 一年 以内 的政 府 债券 ，其 中现 金不 包 括结 算备 付金 、存 出保
证金、应收申购款等；
3、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
4、本基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该
权证的 10% ；
5 、本基金在任何交 易日买入权证 的总金额，不 得超过上一交易 日基金资产净 值的
0.5% ； 6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10% ；
7、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
8、本基金持有的同 一( 指同 一信 用级 别) 资产 支持 证券 的 比例 ，不 得超 过该 资产 支持 证
券规模的 10% ；
9、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
10、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资
产支 持证 券期 间， 如果 其 信用 等级 下降 、不 再 符合 投资 标准 ，应 在 评级 报告 发布 之日 起 3
个月内予以全部卖出；
11、基 金财 产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总 资产 ，本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12、基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
13、本 基金 进 入全 国银 行间 同业 市 场进 行债 券回 购的 资金 余额 不得 超过 基 金资 产净 值
的 40% ；
14、本 基金 在 任何 交易 日日 终， 持 有的 买入 股指 期货 合约 价值 ，不 得超 过 基金 资产 净
值的 10％；
15、本 基金 在 任何 交易 日日 终， 持 有的 买入 期货 合约 价值 与有 价证 券市 值 之和 ，不 得
超过 基金 资产 净值 的 100 ％。 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债 券（ 不含 到期 日在 一 年以 内的 政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
16、本 基金 在 任何 交易 日日 终， 持 有的 卖出 期货 合约 价值 不得 超过 基金 持 有的 股票 总
市值的 20 ％；
17、本 基金 所 持有 的 股 票市 值和 买 入、 卖出 股指 期货 合约 价值 ，合 计（ 轧 差计 算） 应
当不低于基金资产净值的 90% ；
18、本 基金 在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的股 指期 货合 约的 成交 金 额不 得超 过
上一交易日基金资产净值的 20 ％；
19、本 基金 投 资流 通受 限证 券， 基 金管 理人 应事 先根 据中 国证 监会 相关 规 定， 与基 金
托管 人在 本基 金托 管协 议 中明 确基 金投 资流 通 受限 证券 的比 例， 根 据比 例进 行投 资。 基金
管理 人应 制订 严格 的投 资 决策 流程 和风 险控 制 制度 ，防 范流 动性 风 险、 法律 风险 和操 作风
险等各种风险。 20、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不 得超过该基金资产净 值的 15% 。
因证 券市 场波 动、 上市 公 司股 票停 牌、 基金 规 模变 动等 基金 管理 人 之外 的因 素致 使基 金不
符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
21、本 基金 与 私募 类证 券资 管产 品 及中 国证 监会 认定 的其 他主 体为 交易 对 手开 展逆 回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 2、10、20、21 条外，因证券市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、股
权分 置改 革中 支付 对价 等 基金 管理 人之 外的 因 素致 使基 金投 资 比例 不符 合上 述规 定投 资比
例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比 例符 合基 金合 同
的有 关约 定。 期间 ，本 基 金的 投资 范围 、投 资 策略 应当 符合 基金 合 同的 约定 。基 金托 管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 限制 ，如 适用 于本 基金 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
则本基金投资不再受相关限制。
（三 ）基 金托 管人 根据 有关 法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》的 约定 ，对 本 托管 协议 第
十五 条第 九款 基金 投资 禁 止行 为进 行监 督。 基 金托 管人 通过 事后 监 督方 式对 基金 管理 人基
金投资禁止行为进行监督。
（四 ）基 金托 管人 根据 有关 法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》的 约定 ，对 基 金管 理人 参
与银 行间 债券 市场 进行 监 督。 基金 管理 人应 在 基金 投资 运作 之前 向 基金 托管 人提 供符 合法
律法 规及 行业 标准 的、 经 慎重 选择 的、 本基 金 适用 的银 行间 债券 市 场交 易对 手名 单， 并约
定各 交易 对手 所适 用的 交 易结 算方 式。 基金 管 理人 应严 格按 照交 易 对手 名单 的范 围在 银行
间债 券市 场选 择交 易对 手 。基 金托 管人 监督 基 金管 理人 是否 按事 前 提供 的银 行间 债券 市场
交易 对手 名单 进行 交易 。 基金 管理 人可 以每 半 年对 银行 间债 券市 场 交易 对手 名单 及结 算方
式进 行更 新， 新名 单确 定 前已 与本 次剔 除的 交 易对 手所 进行 但尚 未 结算 的交 易， 仍应 按照
协议 进行 结算 。如 基金 管 理人 根据 市场 情况 需 要临 时调 整银 行间 债 券市 场交 易对 手名 单及
结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在 与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金
托管人协商解决。
基金 管理 人负 责对 交易 对手 的资 信 控制 ，按 银行 间债 券市 场的 交易 规则 进 行交 易， 并
负责 解决 因交 易对 手不 履 行合 同而 造成 的纠 纷 及损 失， 基金 托管 人 不承 担由 此造 成的 任何
法律 责任 及损 失。 若未 履 约的 交易 对手 在基 金 托管 人与 基金 管理 人 确定 的时 间前 仍未 承担违约 责任 及其 他相 关法 律 责任 的， 基金 管理 人 可以 对相 应损 失先 行 予以 承担 ，然 后再 向相
关交 易对 手追 偿。 基金 托 管人 则根 据银 行间 债 券市 场成 交单 对合 同 履行 情况 进行 监督 。如
基金 托管 人事 后发 现基 金 管理 人没 有按 照事 先 约定 的交 易对 手或 交 易方 式进 行交 易时 ，基
金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五 ）基 金托 管人 根据 有关 法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》的 约定 ，对 基 金管 理人 投
资流通受限证券进行监督。
基金 管理 人投 资流 通受 限证 券， 应 事先 根据 中国 证监 会相 关规 定， 明确 基 金投 资流 通
受限 证券 的比 例， 制订 严 格的 投资 决策 流程 和 风险 控制 制度 ，防 范 流动 性风 险、 法律 风险
和操 作风 险等 各种 风险 。 基金 托管 人对 基金 管 理人 是否 遵守 相关 制 度、 流动 性风 险处 置预
案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1. 此处的流通受限证券与上述 流动性受限资 产并不完全一 致，须为经 中国证监会批准
的非 公开 发行 股票 、公 开 发行 股票 网下 配售 部 分等 在发 行时 明确 一 定期 限锁 定期 的可 交易
证券 ，不 包括 由于 发布 重 大消 息或 其他 原因 而 临时 停牌 的证 券、 已 发行 未上 市证 券、 回购
交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基 金投 资的 受限 证券 限于 可由 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司或 中央 国 债登 记结 算
有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基 金投 资的 受限 证券 应保 证登 记 存管 在本 基金 名下 ，基 金管 理人 负责 相 关工 作的 落
实和 协调 ，并 确保 基金 托 管人 能够 正常 查询 。 因基 金管 理人 原因 产 生的 受限 证券 登记 存管
问题 ，造 成基 金托 管人 无 法安 全保 管本 基金 资 产的 责任 与损 失， 及 因受 限证 券存 管直 接影
响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2. 基金 管理 人 投资 非 公开 发 行股 票 ，应 制 订流 动 性风 险 处置 预 案并 经 其董 事 会批 准。
风险 处置 预案 应包 括但 不 限于 因投 资受 限证 券 需要 解决 的基 金投 资 比例 限制 失调 、基 金流
动性 困难 以及 相关 损失 的 应对 解决 措施 ，以 及 有关 异常 情况 的处 置 。基 金管 理人 应在 首次
投资 流通 受限 证券 前向 基 金托 管人 提 供基 金投 资非 公开 发 行股 票相 关 流动 性风 险处 置预 案。
基金 管理 人对 本基 金投 资受 限证 券 的流 动性 风险 负责 ，确 保对 相关 风险 采 取积 极有 效
的措 施， 在合 理的 时间 内 有效 解决 基金 运作 的 流动 性问 题。 如因 基 金巨 额赎 回或 市场 发生
剧烈 变动 等原 因而 导致 基 金现 金周 转困 难时 ， 基金 管理 人应 保证 提 供足 额现 金确 保基 金的
支付 结算 ，并 承担 所有 损 失。 对本 基金 因投 资 受限 证券 导致 的流 动 性风 险， 基金 托管 人不承担 任何 责任 。如 因基 金 管理 人原 因导 致本 基 金出 现损 失致 使基 金 托管 人承 担连 带赔 偿责
任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3. 本基 金投 资 非公 开 发行 股 票， 基 金管 理 人应 至 少于 投 资前 三 个工 作 日向 基 金托 管人
提交 有关 书面 资料 ，并 保 证向 基金 托管 人提 供 的有 关资 料真 实、 准 确、 完整 。有 关资 料如
有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4. 基金 管理 人 应在 本 基金 投 资非 公 开发 行 股票 后 两个 交 易日 内 ，在 中 国证 监 会指 定媒
介披露所 投资 非公 开发 行 股票 的名 称、 数量 、 总成 本、 账面 价值 ， 以及 总成 本和 账面 价值
占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基 金有 关投 资受 限证 券 比例 如违 反有 关限 制规 定， 在 合理 期限 内未 能进 行 及时 调整 ，
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
（2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6. 相关法律法规对基金投资 受限证券有新规定的，从其规定。
（六 ）基 金托 管人 根据 有关 法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》的 约定 ，对 基 金资 产净 值
计算 、各 类基 金份 额的 基 金份 额净 值或 基金 份 额参 考净 值计 算、 应 收资 金到 账、 基金 费用
开支 及收 入确 定、 基金 收 益分 配、 相关 信息 披 露、 基金 宣传 推介 材 料中 登载 基金 业绩 表现
数据等进行监督和核查。
（七 ）基 金托 管人 发现 基金 管理 人 的上 述事 项及 投资 指令 或实 际投 资运 作 违反 法律 法
规、 《基 金合 同》 和本 托 管协 议的 规定 ，应 及 时以 电话 提醒 或书 面 提示 等方 式通 知基 金管
理人 限期 纠正 。基 金管 理 人应 积极 配合 和协 助 基金 托管 人的 监督 和 核查 。基 金管 理人 收到
书面 通知 后应 在下 一工 作 日前 及时 核对 并以 书 面形 式给 基金 托管 人 发出 回函 ，就 基金 托管人的 疑义 进行 解释 或举 证 ，说 明违 规原 因及 纠 正期 限， 并保 证在 规 定期 限内 及时 改正 。在
上述 规定 期限 内， 基金 托 管人 有权 随时 对通 知 事项 进行 复查 ，督 促 基金 管理 人改 正。 基金
管理 人对 基金 托管 人通 知 的违 规事 项 未能 在限 期内 纠正 的 ，基 金托 管 人应 报告 中国 证监 会。
（八 ）基 金管 理人 有义 务配 合和 协 助基 金托 管人 依照 法律 法规 、《 基金 合 同》 和本 托
管协 议对 基金 业务 执行 核 查。 对基 金托 管人 发 出的 书面 提示 ，基 金 管理 人应 在规 定时 间内
答复 并改 正， 或就 基金 托 管人 的疑 义进 行解 释 或举 证； 对基 金托 管 人按 照法 律法 规、 《基
金合 同》 和本 托管 协议 的 要求 需向 中国 证监 会 报送 基金 监督 报告 的 事项 ，基 金管 理人 应积
极配合提供相关数据资料和制度等。
（九 ）若 基金 托管 人发 现基 金管 理 人依 据交 易程 序已 经生 效的 指令 违反 法 律、 行政 法
规和 其他 有关 规定 ，或 者 违反 《基 金合 同》 约 定的 ，应 当立 即通 知 基金 管理 人， 由此 造成
的损失由基金管理人承担。
（十 ）基 金托 管人 发现 基金 管理 人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中 国证 监 会， 同时 通
知基 金管 理人 限期 纠正 ， 并将 纠正 结果 报告 中 国证 监会 。基 金管 理 人无 正当 理由 ，拒 绝、
阻挠 对方 根据 本托 管协 议 规定 行使 监 督权 ，或 采取 拖延 、欺 诈等 手 段妨 碍对 方进 行有 效监
督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对 基金托管人的业务核查
（一 ）基 金管 理人 对基 金托 管人 履 行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包 括基 金托 管
人安 全保 管基 金财 产、 开 设基 金财 产的 资金 账 户和 证券 账户 、复 核 基金 管理 人计 算的 基金
资产 净值 、基 金份 额净 值 和基 金份 额参 考净 值 、根 据基 金管 理人 指 令办 理清 算交 收、 相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二 ）基 金管 理人 发现 基金 托管 人 擅自 挪用 基金 财产 、未 对基 金财 产实 行 分账 管理 、
未执行或无故 延迟 执行 基 金管 理人 资金 划拨 指 令、 泄露 基金 投资 信 息等 违反 《基 金法 》、
《基 金合 同》 、本 协议 及 其他 有关 规定 时， 应 及时 以书 面形 式通 知 基金 托管 人限 期纠 正。
基金 托管 人收 到通 知后 应 及时 核对 并以 书面 形 式给 基金 管理 人发 出 回函 ，说 明违 规原 因及
纠正 期限 ，并 保证 在规 定 期限 内及 时改 正。 在 上述 规定 期限 内， 基 金管 理人 有权 随时 对通
知事 项进 行复 查， 督促 基 金托 管人 改正 。基 金 托管 人应 积极 配合 基 金管 理人 的核 查行 为，
包括 但不 限于 ：提 交相 关 资料 以供 基金 管理 人 核查 托管 财产 的完 整 性和 真实 性， 在规 定时
间内答复基金管理人并改正。
（三 ）基 金管 理人 发现 基金 托管 人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中 国证 监 会， 同时 通
知基 金托 管人 限期 纠正 ， 并将 纠正 结果 报告 中 国证 监会 。基 金托 管 人无 正当 理由 ，拒 绝、阻挠 对方 根据 本协 议规 定 行使 监督 权， 或采 取 拖延 、欺 诈等 手段 妨 碍对 方进 行有 效监 督，
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保 管
（一）基金财产保管的原则
1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2. 基金托管人应安全保管基金财产。
3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5. 基金 托管 人 按照 《 基金 合 同》 和 本协 议 的约 定 保管 基 金财 产 ，如 有 特殊 情 况双 方可
另行 协商 解决 。基 金托 管 人未 经基 金管 理人 的 指令 ，不 得自 行运 用 、处 分、 分配 本基 金的
任何 资产 （不 包含 基金 托 管人 依据 中国 结算 公 司结 算数 据完 成场 内 交易 交收 、托 管资 产开
户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6. 对于 因为 基 金投 资 产生 的 应收 资 产， 应 由基 金 管理 人 负责 与 有关 当 事人 确 定到 账日
期并 通知 基金 托管 人， 到 账日 基金 财产 没有 到 达基 金账 户的 ，基 金 托管 人应 及时 通知 基金
管理 人采 取措 施进 行催 收 。由 此给 基金 财产 造 成损 失的 ，基 金管 理 人应 负责 向有 关当 事人
追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
7. 除依 据法 律 法规 和 《基 金 合同 》 的规 定 外， 基 金托 管 人不 得 委托 第 三人 托 管基 金财
产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金 募集 期 间募 集 的资 金 应存 于 基金 管 理人 在 基金 托 管人 的 营业 机 构开 立 的“ 基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管 理。
2. 基金 募集 期 满或 基 金停 止 募集 时 ，募 集 的基 金 份额 总 额、 基 金募 集 金额 、 基金 份额
持有 人人 数符 合《 基金 法 》、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基金 管 理人 应将 属于 基金 财产
的全 部资 金划 入基 金托 管 人开 立的 基金 银行 账 户， 同时 在规 定时 间 内， 聘请 具有 从事 证券
相关 业务 资格 的会 计师 事 务所 进行 验资 ，出 具 验资 报告 。出 具的 验 资报 告由 参加 验资 的 2
名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3. 若基 金募 集 期限 届 满， 未 能达 到 《基 金 合同 》 生效 的 条件 ， 由基 金 管理 人 按规 定办
理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理 1. 基金 托管 人 可以 基 金的 名 义在 其 营业 机 构开 立 基金 的 银行 账 户， 并 根据 基 金管 理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2. 基金 银行 账 户的 开 立和 使 用， 限 于满 足 开展 本 基金 业 务的 需 要。 基 金托 管 人和 基金
管理 人不 得假 借本 基金 的 名义 开立 任何 其他 银 行账 户； 亦不 得使 用 基金 的任 何账 户进 行本
基金业务以外的活动。
3. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4. 在符 合法 律 法规 规 定的 条 件下 ， 基金 托 管人 可 以通 过 基金 托 管人 专 用账 户 办理 基金
资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1. 基金托管 人 在中 国 证券 登 记结 算 有限 责 任公 司 上海 分 公司 、 深圳 分 公司 为 基金 开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2. 基金 证券 账 户的 开 立和 使 用， 仅 限于 满 足开 展 本基 金 业务 的 需要 。 基金 托 管人 和基
金管 理人 不得 出借 或未 经 对方 同意 擅自 转让 基 金的 任何 证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的 任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金 证券 账 户的 开 立和 证 券账 户 卡的 保 管由 基 金托 管 人负 责 ，账 户 资产 的 管理 和运
用由基金管理人负责。
4. 基金 托管 人 以基 金 托管 人 的名 义 在中 国 证券 登 记结 算 有限 责 任公 司 开立 结 算备 付金
账户 ，并 代表 所托 管的 基 金完 成与 中国 证券 登 记结 算有 限责 任 公司 的一 级法 人清 算工 作，
基金 管理 人应 予以 积极 协 助。 结算 备付 金、 结 算互 保基 金、 交收 价 差资 金等 的收 取按 照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5. 若中 国证 监 会或 其 他监 管 机构 在 本托 管 协议 订 立日 之 后允 许 基金 从 事其 他 投资 品种
的投 资业 务， 涉及 相关 账 户的 开立 、使 用的 ， 若无 相关 规定 ，则 基 金托 管人 比照 上述 关于
账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《基 金合 同》 生效 后， 基金 托管 人 根据 中国 人民 银行 、银 行间 市场 登记 结 算机 构的 有
关规 定， 在银 行间 市场 登 记结 算机 构开 立债 券 托管 账户 ，持 有人 账 户和 资金 结算 账户 ，并
代表 基金 进行 银行 间市 场 债券 的结 算。 基金 管 理人 和基 金托 管人 共 同代 表基 金签 订全 国银
行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理 1. 因业 务发 展 需要 而 开立 的 其他 账 户， 可 以根 据 法律 法 规和 《 基金 合 同》 的 规定 ，由
基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金 财产 投资 的有 关实 物证 券、 银 行存 款开 户证 实书 等有 价凭 证由 基金 托 管人 存放 于
基金 托管 人的 保管 库， 也 可存 入中 央国 债登 记 结算 有限 责任 公司 、 中国 证券 登记结算有限
责任公司上海分公司/ 深圳 分公 司或 票据 营业 中心 的 代保 管库 ，保 管凭 证由 基金 托管 人持 有。
有价 凭证 的购 买和 转让 ， 由基 金管 理人 和基 金 托管 人共 同办 理。 基 金托 管人 对由 基金 托管
人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基 金财 产有 关的 重大 合同 的签 署 ，由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代 表基 金签 署
的、 与基 金财 产有 关的 重 大合 同的 原件 分别 由 基金 管理 人、 基金 托 管人 保管 。除 本协 议另
有规 定外 ，基 金管 理人 代 表基 金签 署的 与基 金 财产 有关 的重 大合 同 包括 但不 限于 基金 年度
审计 合同 、基 金信 息披 露 协议 及基 金投 资业 务 中产 生的 重大 合同 ， 基金 管理 人应 保证 基金
管理 人和 基金 托管 人至 少 各持 有一 份正 本的 原 件。 基金 管理 人应 在 重大 合同 签署 后及 时以
加密 方式 将重 大合 同传 真 给基 金托 管人 ，并 在 三十 个工 作日 内将 正 本送 达基 金托 管人 处。
重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。
五、基金资产净值 计算与复核
基金 资产 净值 是指 基金 资产 总值 减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 每 一份 基金 份
额所 代表 的基 金资 产净 值 。基 金管 理人 按照 《 基金 合同 》中 约定 的 基金 份额 的净 值计 算规
则计算鹏华国防份额、鹏华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额的基金份额净值，并在基金份额
净值计算的基础上计算鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值。基金份额
参考 净值 是对 相应 基金 份 额价 值的 一 个估 算， 并不 代表 基 金份 额持 有 人可 获得 的实 际价 值。
鹏华国防份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。鹏华国防 A 份额参考净值、鹏华国防 B 份额参考净值的计算，均
保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。鹏华国防 A 份额净值、鹏华国防 B 份额
净值的计算，均保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的误差计入基
金财产。
基金 管理 人应 每工 作日 对基 金资 产 估值 。估 值原 则应 符合 《基 金合 同》 、 《证 券投 资
基金 会计 核算 办法 》及 其 他法 律、 法规 的规 定 。用 于基 金信 息披 露 的基 金资 产净 值和 基金份额 净值 由基 金管 理人 负 责计 算， 基金 托管 人 复核 。基 金管 理人 应 于每 个工 作日 交易 结束
后计 算当 日的 基金 份额 资 产净 值并 以双 方认 可 的方 式发 送给 基金 托 管人 。基 金托 管人 对净
值计 算结 果复 核后 以双 方 认可 的方 式发 送给 基 金管 理人 ，由 基金 管 理人 对基 金净 值予 以公
布。
根据 《基 金法 》， 基金 资产 净值 计 算和 基金 会计 核算 的义 务由 基金 管理 人 承担 。基 金
管理 人计 算并 公告 基金 资 产净 值， 基 金托 管人 复核 、审 查 基金 管理 人 计算 的基 金资 产净 值。
因此 ，本 基金 的会 计责 任 方是 基金 管理 人， 就 与本 基金 有关 的会 计 问题 ，如 经相 关各 方在
平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意 见， 按照 基金 管理 人 对基 金资 产净 值的 计算
结果 对外 予以 公布 。法 律 法规 以及 监管 部门 有 强制 规定 的， 从其 规 定 。如 有 新增 事项 ，按
国家最新规定估值。
因此 ，就 与本 基金 有关 的会 计问 题 ，本 基金 的会 计责 任方 是基 金管 理人 ， 如经 相关 各
方在 平等 基础 上充 分讨 论 后， 仍无 法达 成一 致 的意 见， 按照 基金 管 理人 对基 金资 产净 值的
计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有 人名册的登记与保管
基金 份额 持有 人名 册至 少应 包括 基 金份 额持 有人 的名 称和 持有 的基 金份 额 。基 金份 额
持有 人名 册由 基金 注册 登 记机 构根 据基 金管 理 人的 指令 编制 和保 管 ，基 金管 理人 和基 金托
管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法
规承担责任。
在基 金托 管人 要求 或编 制 半年 报和 年报 前， 基金 管理 人 应将 有关 资料 送交 基 金托 管人 ，
不得 无故 拒绝 或延 误提 供 ，并 保证 其的 真实 性 、准 确性 和完 整性 。 基金 托管 人不 得将 所保
管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方法
因本 协议 产生 或与 之相 关的 争议 ， 双方 当事 人应 通过 协商 、调 解解 决， 协 商、 调解 不
能解 决的 ，任 何一 方均 有 权将 争议 提 交中 国国 际经 济贸 易 仲裁 委员 会 ，仲 裁地 点为 北京 市，
按照 中国 国际 经济 贸易 仲 裁委 员会 届时 有效 的 仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是终 局的 ，对
当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理 期间 ，双 方当 事人 应恪 守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责， 各自 继 续忠 实、 勤
勉、 尽责 地履 行《 基金 合 同》 和本 托 管协 议规 定的 义务 ， 维护 基金 份 额持 有人 的合 法权 益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变 更与终止 （一）托管协议的变更程序
本协 议双 方当 事人 经协 商一 致， 可 以对 协议 进行 修改 。修 改后 的新 协议 ， 其内 容不 得
与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1. 《基金合同》终止；
2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3. 基金管 理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4. 发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十 六、 对基 金 份额 持 有人 的 服务
基金 管理 人承 诺为 基金 份额 持有 人 提供 一系 列的 服务 。以 下服 务内 容， 由 基金 管理 人
在正 常情 况下 向投 资者 提 供， 基金 管理 人可 根 据实 际业 务情 况以 及 基金 份额 持有 人的 需要
和市场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。
一、营销创新及网上交易服务
为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
在营 销渠 道创 新方 面， 本基 金管 理 人大 力发 展基 金电 子商 务， 并已 开通 基 金网 上交 易
系统，投资者可登陆 本基金管理人 的网站（www.phfund.com ），更加方便、快捷地办理基
金交 易及 信息 查询 等已 开 通的 各项 基金 网上 交 易业 务。 同时 ，投 资 者可 关注 鹏华 基金 官方
微信 账 号（ 微信 号:penghuajijin) ，快 速实 现 净值 查询 功能 ， 绑定 个人 账 户之 后， 还可 实现
账户 查询 功能 和交 易功 能 。基 金管 理人 也将 不 断努 力完 善现 有技 术 系统 和销 售渠 道， 为投
资者提供更加多样化的交易方式和手段。
二、信息定制服务
投 资 者 可 以 通 过基 金 管 理 人网 站 （www.phfund.com ）、 短 信 平 台、 呼 叫 中 心（400-
6788-999 ；0755-82353668 ）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金
管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容
为季 度纸 质对 账单 ，手 机 短信 可定 制的 信息 包 括： 月度 短信 账单 、 公司 最新 公告 、持 有基
金周 末净 值等 ；邮 件定 制 的信 息包 括： 鹏友 会 周刊 、电 子对 账单 等 信息 。基 金管 理人 将根
据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。
三、在线咨询服务
投资 者可 通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官 方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时
间内有专人在线提供咨询服务。
四、客户服务中心（CALL-CENTER ）电话服务
呼叫中心（400-6788-999、0755-82353668 ）自动语音系统提供每周 7× 24 小时基金账户
余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供 工作日 8 ：30－21：00 的坐 席服 务（ 重大 法定 节假 日除 外） ，
投资 者可 以通 过该 热线 获 得业 务咨 询、 信息 查 询、 服务 投诉 、信 息 定制 、资 料修 改等 专项
服务。
五、客户投诉受理服务
投资 者可 以通 过直 销和 销售 机构 网 点柜 台、 基金 管理 人设 置的 投诉 专线 、 呼叫 中心 人
工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
电话 、电 子邮 件、 书信 、网 络在 线 是主 要投 诉受 理渠 道， 基金 管理 人设 专 人负 责管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。 现场投诉和意见簿 投诉是补充投诉渠道，
由各销售机构受理后反馈 给本基金管理人跟进处理。
二十 七、 其 他应 披露 事项
本 基 金 的其 他应 披 露事 项 将严 格 按照 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 、《 销售 办 法》 、
《信 息披 露办 法》 等相 关 法律 法规 规定 的内 容 与格 式进 行披 露， 并 至少 在一 种指 定媒 体上
公告。
公告内容 报纸 日期
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 11 月 14
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 11 月 16
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 终止 投 资者 通 过
淘 宝 直 销平 台 或支 付 宝支 付 账户 开 立的 本 公
司 直 销 交易 账 户在 本 公司 网 上直 销 系统 办 理
基金赎回业务的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 11 月 24
日
鹏 华 中 证国 防 指数 分 级证 券 投资 基 金定 期 份
额折算的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 11 月 28
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 调整 旗 下基 金 对
账单服务形式的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 11 月 30
日 鹏 华 中 证国 防 指数 分 级证 券 投资 基 金办 理 定
期份 额折 算 业务 期间 国防 A 份额 停复 牌的 公
告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 4
日
鹏 华 中 证国 防 指数 分 级证 券 投资 基 金定 期 份
额折算结果及恢复交易的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 5
日
鹏 华 中 证国 防 指数 分 级证 券 投资 基 金定 期 份
额折算前收盘价调整的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 5
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 12
日
鹏 华 中 证国 防 指数 分 级证 券 投资 基 金更 新 的
招募说明书摘要
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 23
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 调整 流 通受 限 股
票估值方法的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 26
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 参
与 中 国 邮政 储 蓄银 行 网上 银 行和 手 机银 行 基
金申购费率优惠活动的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 28
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 参
与中 国工 商 银行 “2018 倾心 回 馈” 基 金定 投
优惠活动的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 28
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 证 券投 资 基
金 适 用 《关 于 明确 金 融、 房 地产 开 发、 教 育
辅 助 服 务等 增 值税 政 策的 通 知》 等 规范 性 文
件的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 30
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 参
与 交 通 银行 股 份有 限 公司 手 机银 行 渠道 基 金
申购费率优惠活动的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 30
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 参
与 东 莞 农村 商 业银 行 股份 有 限公 司 手机 银 行
基金认/申购费率优惠活动的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2017 年 12 月 30
日
鹏 华 中 证国 防 指数 分 级证 券 投资 基 金之 鹏 华
国防 A 份额年度约定年基准收益率的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 1 月 2 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 参
与 中 国 国际 金 融股 份 有限 公 司申 购 费率 优 惠
活动的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 1 月 12
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 1 月 17
日
2017 年第四季度报告 《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 1 月 22
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 1 月 24
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 在 《证 券时 报》 、《 中国 2018 年 1 月 30上 海 华 信证 券 有限 责 任公 司 开展 基 金转 换 费
率优惠活动的公告
证券 报》 、《 上海 证券
报》
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 2 月 3 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 2 月 6 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 2 月 7 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 2 月 8 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 2 月 10
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 3 月 10
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 3 月 21
日
关于 鹏华 旗 下 139 只 基金 修改 基金 合 同的 公
告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 3 月 23
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 3 月 24
日
2017 年年度报告摘要 《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 3 月 29
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 参
与 东 莞 农村 商 业银 行 股份 有 限公 司 手机 银 行
基金认/申购费率优惠活动的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 3 月 31
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 增加 上 海万 得 投
资 顾 问 有限 公 司为 旗 下部 分 基金 销 售机 构 的
公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 4 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 部 分基 金 参
与 中 信 建投 证 券股 份 有限 公 司申 购 （含 定 期
定额申购）费率优惠活动的公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 9 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 11
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 14
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 18
日 2018 年第一季度报告 《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 21
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 24
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 增加 上 海基 煜 基
金 销 售 有限 公 司为 旗 下部 分 基金 销 售机 构 的
公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 4 月 27
日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 调整 旗 下部 分 基
金 单 笔 最低 转 换份 额 和账 户 最低 余 额限 制 的
公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 5 月 9 日
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金持 有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证 券时 报》 、《 中国
证券 报》 、《 上海 证券
报》
2018 年 5 月 9 日
上述披露事项的披露期间自 2017 年 11 月 13 日至 2018 年5 月 12 日止。
二十 八、 招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式
本招 募说 明书 按相 关法 律法 规， 存 放在 基金 管理 人、 基金 销售 机构 等的 办 公场 所， 投
资人 可在 办公 时间 免费 查 阅； 也可 在支 付工 本 费后 在合 理时 间内 获 取本 招募 说明 书复 制件
或复 印件 ，但 应以 招募 说 明书 正本 为准 。投 资 人也 可以 直接 登录 基 金管 理人 的网 站进 行查
阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十 九、 备 查文 件
（一）备查文件包 括：
1、《关于核准鹏华中证国防指数分级证券投资基金募集的批复》
2、《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》
3、《鹏华中证国防指数分级证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
（二）备查文件的 存放地点和投资人查阅方式： 1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投 资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
鹏华基金管理有限 公司
2018 年 6 月
