申万菱信 基金 管 理 有限 公 司
申 万菱信 中小 板指数 证券 投资基 金
（LOF ）招 募说明 书（ 第 十二次 更新 ）
摘要
基 金管理人 ： 申万 菱信基金 管理 有限公司
基 金托管人 ： 中国 农业银行 股份 有限公司
二○ 一 八年 六月
本 基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
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【重要提示】
●
本基金 基金合同 已于 2012 年 5 月 8 日生效。 申万菱信中 小板指数 证券投资 基金
（LOF ） 由申万 菱信中小 板指数分 级证券投 资基金五 个 运作周年分 级运作期 届满转
换而成。根据《 基 金合同》的 相关规定， 原申万菱信 中小板指数分级 证券投资基
金分级运作期共 包含五个运作 周年。 分级 运作期结束 ，无需召开基金 份额持有人
大会，自动 转换为上 市开放式 基金（LOF）。 2017 年 5 月 8 日， 申万菱信 中小板
指数分级证券投 资基金分级运 作期结束， 申万菱信中 小板指数分级证 券投资基金
之稳健收益 类份额 （简称 “中 小板 A 份额” ） 、 申万 菱 信中小板指 数分级证 券投资
基金之积极 进取类份 额（简称 “中小板 B 份额” ） 按 照《基金合 同》约定 折算成
场内申万菱信中 小板指数分级 证券投资基 金之申万中 小板份额，基金 名称变更为
“申万菱信中小板指数证券投资基 金（LOF ） ” ，转换后，基金份额仅包括申万中
小板份额。 本基金已于 2017 年 5 月 9 日 完成基金 转 换，并已于 2017 年 5 月 10
日公告基金 份额转换 结果。
●
投资有 风险，投 资人申购 基金时应 认真阅读 招募 说明书。
●
基金的 过往业绩 并不预示 其未来的 表现。
●
本摘要 根据本基 金之基金 合同和基 金招募说 明书 编写， 并经中 国证监会 核准。 基
金合同是约 定基金当 事人之间 权利、 义务 的法律文 件 。 基金投资人 自依基金 合同
取得基金份 额， 即成为 基金份额 持有人和 本基金基 金 合同的当事 人， 其持有 基金
份额的行为 本身即表 明其对基 金合同的 承认和接 受， 并 按照 《中华 人民共和 国证
券投资基金法》 、 《 公开募集 证 券投资基金 运作管理办 法》 、基金合同及 其他有关
规定享有权 利、 承担义务。 基 金投资人 欲了解基 金份 额持有人的 权利和义 务， 应
详细查阅基 金合同。
●
本招募 说明书(更新)所载 内容截止 日为 2018 年5 月8 日，有关财务数 据和净值
表现截止日 为 2018 年3 月 31 日（财务 数据未经 审计 ） 。
申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
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目录
一、 基金管理人 ............................................................................................. 4
二、 基金托管人 ............................................................................................. 8
三、 相关服务机构 ......................................................................................... 9
四、 基金的名称 ........................................................................................... 34
五、 基金的类型 ........................................................................................... 34
六、 投资目标 ............................................................................................... 34
七、 投资范围 ............................................................................................... 34
八、 投资策略 ............................................................................................... 35
九、 业绩比较基准 ....................................................................................... 36
十、 风险收益特征 ....................................................................................... 36
十一、 基金投资组合报告 ............................................................................ 37
十二、 基金的业绩 ....................................................................................... 41
十三、 基金的费用与税收 ............................................................................ 44
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 ................................................... 47
申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
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一、 基金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信 基金管理有限公司
注册地址： 上海中山南路 100 号 11 层
办公地址： 上海中山南路 100 号 11 层
邮政编码：200010
法定代表人： 刘郎
成立时间：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003 】144 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：+86-21-23261188
联系人： 赵鹏
股本结构： 申万宏源证券有限公司 持有 67% 的股权 ，三菱 UFJ 信托银行株
式会 社持有 33% 的股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生， 董事长， 硕士研究生， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 东南大
学系副主任、副教授 。1994 年起从事 金融相 关工作，历任泰阳证 券有限责任公
司党委副书记、 总裁、 董事， 万联证券有限责任公司总裁、 董事， 广州城市职业
学院商学部主任， 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理， 申银万国证券股
份有限公司副总经理， 申万宏源证券有限公司副总经理。 现任申万菱信基金管理
有限 公司董事长 ，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长 。
朱敏杰先生，董事 ，硕士研究生 ，经济师。1988 年起从事证券相 关工作，申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
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先后任职于万国证券公司， 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限
公司副总经理。
张克均先生，董事 ，硕士研究生 。1990 年起 从事金融相关工作 ，曾任职于
兴业银行厦门分行、 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏 源证券有限公司总
经理助理。
铃木晃先生，董事，日本籍，大学学历。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 历任投资商品开发部副部长、 部长、 执
行官， 管理受托财产部门常务执行官、 副部门长， 现任受托财产副部门长、 资产
管理事业部副事业长。
川上丰先生，董事，日 本籍，大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产管理事
业部科长、次长、副部长等。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部
部长。
来肖贤先生， 董事， 硕士研究生 ， 中级经济师。 曾任申银万国证券股份有限
公司国际业务总部投 资分析师、部 门副经理等 。2004 年加入申万菱信 基金管理
有限公司， 曾任监察稽核总部副总监、 公司督察长、 公司副总经理， 现任公司总
经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行总行 、 韩国釜山
分行、 万事达卡国际组织、 FEXCO 国际商务等， 2012 年起任跨界创新平台 （COIN ）
创始人兼 CEO 。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经 济师。1969 年开始工作，1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教 ； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今在中 南大学任法学 院教授 ，中日经济法研究所 所长，中南大
学信托与信托法研究中心主任 ； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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金会信托法委员会副主席。
2、监事会成员
徐志斌先生， 监事会主席， 硕士研究生。 曾任 高盛集团环球控制部高级分析
师、 项目经理、 团队经理， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、 总监、 执行
董事， 高盛集团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、 高级业务总监、 负责人， 宏源证券股份有限公司副总经理， 申万宏
源证券有限公司副总经理 、首席风险官 ，现任申万宏源证券有限公司 党委委员、
副总经理 ， 兼任申银万国投资有限公司董事长、 申银万国创新投资有限公司 董事
长 。
糠信英树先生， 监事， 日本籍， 大学学历。 1988 年 4 月至今任职于三 菱 UFJ
信托银行株式会社（ 原三菱信托银行 ） ，曾任 职于人事部、资产运 用部、权益运
用部、投资企划部，现任受托财产企划部副部长兼资产管理事业室长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管 局、中金公司 、国泰基金 等公司。2013 年加入申 万菱信基
金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任综合办公室主任。
葛菲斐女士，职工 监事，大学本 科学历，2006 年加入申万菱信 基金管理有
限公司， 曾任职于行政管理总部， 主要从事行政管 理、 人力资源相关工作， 曾任
人力资源总部总监助理， 现任人力资源部负责人， 兼任申万菱信 （上海） 资产管
理有限公司监事。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研 究生。曾任职 于申银万国证 券股份有限公司。2003 年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张少华先生， 硕士研究生。 曾任职于申银万国 证券股份有限公司。 2003 年 1申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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月加入申万巴黎基金筹备组， 后正式加入申 万菱信基金管理有限公司， 历任风险
管理总部高级风险分析师、 总监， 基金投资管理总部基金经理、 副总监， 投资管
理总部总监、基金经理，现任公司副总经理。
张丽红女士， 硕士研究生。 曾任职于中国工商 银行股份有限公司， 申银证券
股份有限公司，申银 万国证券股份 有限公司。2004 年加入申万菱信基 金管理有
限公司， 历任财务管理总部总监、 首席财务官 兼财务管理总部总监， 现任公司副
总经理。
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004 年加入 申万菱信基金 管理有 限公司，曾任监察稽 核总部总监，
现任公司督察 长。
4、基金经理
袁英杰先生， 硕士研究生。 曾任职于兴业证券、 申银万国证券研究所等， 2013
年 05 月加入申万菱信基金管理有限公司， 曾任高级数量研究员， 基金经理助理，
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
基金、 申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分
级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证
军工指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证 券
投资基金(LOF) 基金 经 理， 现 任 申万 菱 信中 小 板指 数 证 券 投资 基 金（LOF ） 、申 万
菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、 申万 菱信中证 500 指数优选增强型证券
投资基金、 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合 型证券投资基金、 申万菱信智选一
年期定期开放混合型证券 投资基金、申万菱 信 中证 500 指 数增强型证券投 资基
金、 申万菱信价值优利混合型证券投资基金、 申万菱信价值优先混合型证券投资
基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金经理。
俞诚先生， 经济学学士。 2009 年起从事金融相关工作， 2009 年 08 月加入申
万菱信基金管 理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员，
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
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基金、 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基 金、 申万菱信深证成指分级证券投
资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资基金、申万菱信 中证军 工指数分级证券投资基金基金经
理， 现任申万菱信中小板指数证券投资基金 （LOF ） 、 申万菱信中证 500 指数增强
型证券投资基金、申万菱信价值 优享混合型证券投资基金基金经理。
龚丽丽女士，硕士研究生 。2011 年起从事 金 融相关工作，曾任华泰柏 瑞基
金研究员、专户经理、 基金经理等。2017 年 加入申万菱信基金，现 任申万菱信
中小板指数证券投资基金 （LOF ） 、 申万菱信中 证申万证券行业指数分级证券投资
基金、 申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金基金经理。
张少华先生，2012 年 5 月至 2015 年 12 月任本 基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管 投资的副总经理、 权益研究部
负责人、 权益投 资部负责人、 量化投资部负责人、 固定收益投资部负责人、 指数
与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 权益
研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核部负责人、 风险管理部负责人作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
三、相关服 务机构
（一）基金份额发售 机构
1、场外发售机构
（1）直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海 中山南路100 号11 层
法定代表人： 刘郎
电话：+86-21-23261188
传真：+86-21-23261199
联系人： 陈继红
客户服务 电话：400 880 8588 （免长途话费）或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
（2）代销机构
(1) 名称：中 国工商银行股 份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
传真：010 －66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2) 名称：中 国农业银行股 份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 名称：中 国建设银行股 份有限公司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
(4) 名称：交 通银行股份有 限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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(5) 名称：上 海浦东发展银 行股份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(6) 名称：中 国民生银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
(7) 名称：平 安银行股份有 限公司
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人：张莉
传真：021-50979507
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
(8) 名称：上 海农村商业银 行股份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8 号中融 碧玉蓝天15 －20、22－27 层
法定代表人： 冀光恒 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人： 李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
(9) 名称：南 京银行股份有 限公司
注册地址：南京市白下区淮海路50 号
办公地址：南京市白下区淮海路50 号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(10)名称： 国泰君安证券 股份有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上 海银行大厦29 楼
法定代表人： 杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
(11)名称： 中信建投证券 股份有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(12)名称： 国信证券股份 有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010 号国 际信托 大厦21 楼
法定代表人：何如
联系人： 周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(13)名称： 招商证券股份 有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(14)名称： 广发证券股份 有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5 、18、19、36、38、39、41、
42 、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网www.gf.com.cn
申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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(15)名称： 中信证券股份 有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信 证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(16) 名称： 中国银河证 券股份有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际 企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
(17)名称： 海通证券股份 有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话 ：400-8888-001(全国) ，021-95553 ，或拨打各 城市营业网点
咨询电话
公司网站：www.htsec.com
(18) 名称： 申万宏源证 券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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法定代表人： 李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(19)名称： 长江证券股份 有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
(20)名称： 安信证券股份 有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人： 王连志
传真：0755-82558355
联系人： 陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(21)名称： 国元证券股份 有限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人：凤良志 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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16
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777，95578
网址：www.gyzq.com.cn
(22) 名称： 华泰证券股份 有限公司
注册地址：南京市江东中路228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路228 号华泰 证券广场、 深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(23)名称： 中信证券(山东)有限责 任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(24)名称： 东吴证 券股份 有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5 号东吴证券大厦
法定代表人： 范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
17
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(25)名称： 信达证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(26)名称： 光大证券股份 有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
(27) 名称： 广州证券股 份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州国 际金融中心主塔19 层、20 层
办公地址： 广州市天河 区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、 20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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18
网址： www.gzs.com.cn
(28) 名称： 上海证券有 限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213 号 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
网址：www.962518.com
(29) 名称： 国联证券股份 有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街8 号7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(30) 名称： 浙商证券股 份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路1 号 黄龙世纪广场A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1 号黄 龙世纪广场A 座6、7 楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(31) 名称： 平安证券股份 有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超 大厦16-20 层 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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19
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层
法定代表 人：詹露阳
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com
(32) 名称： 东莞证券股份 有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼
法定代表人：张运勇
客户服务电话：95328
传真：0769-22115712
网址：http://www.dgzq.com.cn
(33) 名称： 华西证券股份 有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584 或400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
(34) 名称： 申万宏源西部 证券有限公 司
住所：新疆乌鲁木 齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
办公地址：新疆乌 鲁木齐市高新 区(新市区) 北 京南路 358 号大成国际 大厦
20 楼2005 室
法定代表人：韩志谦 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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20
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010 －88085195
网址：www.hysec.com
(35) 名称： 中泰证券股份 有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(36) 名称： 第一创业证券 股份有限公 司
住所：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行 大厦15-20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(37)名称： 中航证券有 限 公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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21
(38)名称： 西部证券股份 有限公司
注册地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(39) 名称： 中国国际金融 股份有限公 司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大 厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国 贸大厦2 座27 层及28 层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
(40)名称： 中山证券有限 责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(41)名称： 红塔证券股份 有限公司
注册地址：昆明市北京路155 号附 1 号红塔大 厦9 楼 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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22
办公地址：昆明市北京路155 号附 1 号红塔大 厦9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(42) 名称 ： 联讯证券股份 有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010 －2119660
网址：www.lxsec.com
(43) 名称： 国金证券股份 有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057 、028-86690058
传真号码：028-86690126
(44)名称： 华宝证券有限 责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100 号57 层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100 号57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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23
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(45) 名称： 华融证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号 中国人保寿险大厦12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(46)名称： 天风证券股份 有限公司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(47) 名称： 太平洋证券股 份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
办公地址： 北京市西城区北展北街9 号华远企 业号D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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24
网址：www.tpyzq.com
(48) 名称： 开源证券股份 有限公司
住所：西安市高新区锦业路1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
(49)名称： 深圳市新兰德 证券投资咨 询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
办公地址： 北京市西城区宣 武门外大街28 号 富卓大厦16 层
法定代表人： 杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(50)名称： 和讯信息科技 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22 号泛利 大厦10 层
法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(51)名称： 诺亚正行(上海)基金销 售投资顾问有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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25
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(51)名称： 深圳众禄基金 销售股份有 限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发 展银行大厦25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8 号HALO 广场4 楼
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网www.zlfund.cn ，基金买卖网www.jjmmw.com
(52)名称： 上海天天基金 销售有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(52)名称： 上海好买基金 销售有限公 司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯 国际大厦903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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26
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(53) 蚂蚁（ 杭州）基金销 售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室
办公地址：浙 江省杭州市西湖区万塘路18 号 黄龙时代广场B 座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(54)名称： 上海长量基金 销售投资顾 问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕 景国际B 座16 层
法定代表人： 单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(55)名称： 浙江同花顺基 金销售有限 公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1 号元 茂大厦903 室
法定代表人： 凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(56)名称： 北京展恒基金 销售股份有 限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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27
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电 新 闻大厦2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(57) 名称： 上海利得基金 销售有限公 司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
(58)名称： 宜信普泽投资 顾问（北京 ）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现 代城C 座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(59) 名称： 众升财富（北 京）基金销 售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号 楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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28
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
(60) 名称： 北京恒天明泽 基金销售有 限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39 号第一 上海中心C 座 6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(61) 名称： 一路财富（北 京）信息科 技股份有限 公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(62)名称： 北京钱景基 金销售有限公 司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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29
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(63) 名称： 上海联 泰资产 管理有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
(64) 名称： 上海汇付基 金销售有限公 司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号19 层
办公地址： 上海市宜山路 700 号普天信息产业 园 2 期 C5 栋汇付天下总部大
楼 2 楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
网址：www.chinapnr.com
（65 ）名称： 深圳富济财富 管理有限公 司 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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30
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03 、04
单位
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03 、04
单位
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
电话：0755-83999907-8814
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
(66) 名称： 上海陆金所 基金销售有限 公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(67) 名称： 大泰金石基金 销售有限公 司
住所：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体 中心现代五项馆2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方 纯一大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真： 021-20324199
网址：www.dtfunds.com
(68) 名称： 珠海盈米财富 管理有限公 司
住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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31
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(69) 北京肯 特瑞财富投资 管理有限公 司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东集团总部A 座17
层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
(70) 名称： 中民财富基金 销售（上海 ）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号07 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100 号17 层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736
网址：www.cmiwm.com
（71 ）北京汇 成基金销售有 限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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32
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（72 ）北京蛋 卷基金销售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A 座19 层
法定代表人： 钟斐斐
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（73 ）上海大 智慧基金销售 有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 单元
办公地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102、1103
单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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33
2、场内发售机构
（1）本基金的场内 发售机构为具 有基金代销 资格的深圳证券交易 所会员单
位 （具体名单可在深交所网站查询） 。
（2）本基金募集结 束前获得基金 代销资格的 深圳证券交易所会员 单位可新
增为本基金的场内发售机构 。
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址 ：北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17 号
邮政编码：100033
法定代表人： 周明
电话： 010-66210988 ，010-59378888
传真： 010-66210938
联系人：任瑞新
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址 ：上海市银城中路68 号时代金融中 心19 楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：安冬
经办律师： 吕红、安冬
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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34
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人： 赵钰
经办注册会 计师：薛竞 、赵钰
四、 基金的名称
本基金的名称： 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF ）
五、 基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式
六、 投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，实现对中小板指数的有效跟踪。
七、 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板及 其他经中国证监 会核准上 市的股票） 、债券以 及中国证监会
允许基金投资 的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份 股的比例不低于基金资产的
90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产 的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等 。 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
35
八、 投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
在标的指数成 份股发生变动、 增发 、 配股、 分 红 等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化 时， 由于交易成本、 交易制 度 、 个别成份股停牌或者流动性不
足 等原因导致 本基金无法及时完成投资组合同步调整 的情况下 ， 基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近标的指数的
表现。
1、资产配置策略
本基金 原则 上投 资于 中小板 指 数 成份 股和 备选 成份股 将不 低于 90% 的基金
资产，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 的 5% 。本基金将
根据市场的实际情况， 适当调整基金资产的配置比例， 以保证对标的指数的有效
跟踪。
本基金将 在 《基金合同》 生效之日起 3 个月的 时间内达到上述规定的投资比
例。
2、组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略
和逐步调整。
（1）确定目标组合 ：本基金管理 人根据完全 复制成份股权重的方 法确定目
标组合。
（2）确定建仓策略 ：本基金管理 人根据对成 份股流动性的分析， 确定合理
的建仓策略。
（3）逐步调整：通 过完全复制法 最终确定目 标组合之后，本基金 管理人在
规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3、组合管理策略
（1）定期调整 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
36
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定 期调整而进行相应的定期跟
踪调整。
（2）不定期调整
1）当成份股发生增 发、送配等情 况而影响成 份股在指数中权重的 行为时，
本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
2）根据本基金的申 购和赎回情况 ，对股票投 资组合进行调整，从 而有效跟
踪标的指数；
3）若个别成份股因 停牌、流动性 不足或法规 限制等因素，使得基 金管理人
无法按照其所占标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
九、 业绩比较基 准
本基金以中小板指数为标的指数。
业绩比较基 准为：95% ×中小板指数收益率+5% ×银行同业存款利率。
中小板指数，全称为中小企业 板价格指数，指 数代码为 399005 ，是中国多
层次证券市场的重要指数， 该指数于 2006 年 1 月 24 日正式发布， 兼具价值尺度
与投资标的的功能。
如果中小板指数被停止发布或由其他指数替代 或由于指数编制方法等重大
变更导致该指数不宜继续作为目标指数， 基金管理人可以依据维护投资者的合法
权益的原则， 在经基金托管人同意并履行适当程序后变更基金的标的指数和业绩
比较基准。
十、 风险收益特 征
在分级运作期内， 本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金 份额分级
的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 申万中小板份额为常规
指数基金份额， 具有预期风险较高、 预期收益 较高的特征， 其预期风险和预期收
益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；中小板 A 份额，则具申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
37
有预期风险低，预期收益低的特征；中小板 B 份额由于利用杠杆投资，则具有
预期风险高、预期收益高的特征。
分级运作 期结束 ，本基 金转换 为上 市开放 式基 金（LOF ） ， 具有预 期风险较
高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期 收益水平均高于货币市场基金、 债
券型基金和混合型基金。
十一、 基金投资组 合报告
本投资组合报告 所载数据截止日为 2018 年 3 月 31 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。
1 报 告期末基金 资产组合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 117,189,012.57 91.98
其中：股票 117,189,012.57 91.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,804,665.04 7.70
7 其他各项资产 416,950.88 0.33
8 合计 127,410,628.49 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合
2.1 报告 期末按行业 分类的境内 股票投资组合 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
38
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,235,461.38 0.98
B 采矿业 - -
C 制造业 81,040,301.75 64.05
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,488,466.97 2.76
F 批发和零售业 3,057,997.32 2.42
G 交通运输、仓储和邮政业 718,054.62 0.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,391,780.31 9.00
J 金融业 6,321,835.19 5.00
K 房地产业 1,551,352.71 1.23
L 租赁和商务服务业 4,254,180.18 3.36
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 557,924.14 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,738,880.00 1.37
R 文化、体育和娱乐业 1,832,778.00 1.45
S 综合 - -
合计 117,189,012.57 92.62
2.2 报告 期末按行业 分类的港股 通投资股票投资组 合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投资明
细 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
39
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比 例
（％）
1 002415 海康威视 188,751.00 7,795,416.30 6.16
2 002075 沙钢股份 256,809.00 5,333,922.93 4.22
3 002230 科大讯飞 57,427.00 3,493,284.41 2.76
4 002304 洋河股份 31,801.00 3,434,189.99 2.71
5 002168 深圳惠程 248,357.00 3,337,918.08 2.64
6 002027 分众传媒 249,978.00 3,222,216.42 2.55
7 002024 苏宁易购 196,816.00 2,769,201.12 2.19
8 002008 大族激光 50,132.00 2,742,220.40 2.17
9 002594 比亚迪 47,980.00 2,701,274.00 2.14
10 002475 立讯精密 102,665.00 2,482,439.70 1.96
4 报 告期末按债 券品种分类 的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前十名资产支持证
券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期末本基 金投资的股 指期货交易情 况说明 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
40
9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投 资股指期货 的 投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
10 报告期末本 基金投资的 国债期货交易 情况说明
10.1 本基金 投资国债期 货的投资政策
本基金本报告期未投资国债期货交易。
10.2 报告期 末本基金投 资的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
10.3 本基金 投资国债期 货的投资评价
本基金本报告期未投资国债期货交易。
11 投资组合报 告附注
11.1 本基金投资的前 十名证券的发 行主体本 期没有出现被监管 部门立案调
查的情形。本基金 投资的前十名 证券的发行主 体除分众传媒（002027.SZ ）外，
在报告编 制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
分众传媒于 2017 年 6 月 8 日发布了 “关于收 到证监会广东监管局警示函的
公告 ”。 经查明， 分众传媒存在部分临时报告信息未披露、 披露不及时、 不完整
等问题，证监会广东监管局为此对公司予以警示。
分众传媒为本基金的业绩基准 “中小板指数 ” 的成份股， 因为本基金为采用
完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品， 所以分众传媒受到监管机构警示的
情形不会影响本基金的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各 项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,688.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,297.50 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
41
5 应收申购款 393,964.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 416,950.88
11.4 报告期 末持有的处 于转股期的可 转换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期 末前十名股 票中存在流通 受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002075 沙钢股份 5,333,922.93 4.22 重大事项
2 002168 深圳惠程 3,337,918.08 2.64 重大事项
十二、 基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
（1）申万菱信中小板指数分级证券投资基金
阶段
基金份额
净值增长
率①
基金份
额净值
增长率
标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2012 年度
-8.60% 1.20% -11.06% 1.25% 2.46% -0.05%
2013 年度
15.20% 1.46% 16.80% 1.46% -1.60% 0.00% 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
42
2014 年度
8.16% 1.19% 9.30% 1.20% -1.14% -0.01%
2015 年度 51.21% 2.74% 51.15% 2.58% 0.06% 0.16%
2016 年度 -22.81% 1.78% -21.71% 1.70% -1.10% 0.08%
2017 年1
月1 日至
2017 年5
月8 日
-0.67% 0.78% -0.89% 0.78% 0.22% 0.00%
自基金合
同生效起
至2017 年
5 月8 日
32.03% 1.75% 33.17% 1.69% -1.14% 0.06%
（2）申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF ）
阶段
基金份
额净值
增长率
①
基金份
额净值
增长率
标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自 基金转
型 日 （2017
年5 月9
日 ）起至
2017 年12
月31 日
16.59% 0.90% 16.97% 0.91% -0.38% -0.01%
2018 年1 月
1 日至2018
年3 月31
-1.36% 1.40% -1.36% 1.43% 0.00% -0.03% 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
43
日
自基金转
型日 （2017
年5 月9
日）起至
2018 年3 月
31 日
15.00% 1.05% 15.38% 1.07% -0.38% -0.02%
注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但
不包括持有人认购或 交易基金的各项 费用（例 如：申购费、赎回费 等） ，计入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长 率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）申 万菱信中 小板指数 分级证券 投资基 金 累 计份额净值 增长率与 业 绩比较 基准收益
率的历史走 势对比图
（2012 年 5 月 8 日至 2017 年 5 月 8 日）
（2） 申万菱 信中小板 指数证 券投资基 金 （LOF） 累计份额净 值增长率 与业绩比 较基准收申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
44
益率的历史 走势对比 图
（2017 年 5 月 9 日至 2018 年 3 月 31 日 ）
十三、 基金的费用 与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用费；
4、基金上市费用；
5、 《基金合同》生效后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、 《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定 ， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
45
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、分级运作期内基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E× 年管理费率/ 当年天数，本基金年管理费率为 1.00%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发 送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日
期顺延。
2、分级运作期内基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E× 年托管费率/ 当年天数，本基金年托管费率为 0.22%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日
期顺延。
3、分级运作期到期 后，本基金将 转换为“申 万菱信中小板指数证 券投资基
金（LOF ） ” ， 基金管理费按前一日基金资产净 值的 0.65% 的年费率计提， 基金托
管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率 计提。 计算方法同上。 上述变更可
不经基金份额持有人大会决议， 在报中国证监会备案后， 提前在临时公告或更新
的招募说明书中予以说明。
4、基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用 费。 通常情况下， 指数使用费申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
招 募说 明书 更新 （摘 要）
46
按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H= E ×年指数使用费率/ 当年天数，本基金年指 数使用费率为 0.02%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
本基金 《基金合同》 生效之日所在季度的指数使用费， 按实际计提金额收取，
不设下限。 自 《基金合同》 生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用费收取下
限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万 元收取。
若季度指数使用费下限 （人民币 5 万元） 大于 按基金资产净值提取的季度指
数使用费（正常指数使用费） ，则超过部分（即：人民币 5 万元减 去该季度正常
指数使用费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。
指数使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 基金管理人和深圳证券信息有
限公司双方 自每季结束之日起 10 个工作日内确定该季度指数许可费金额。 基金
管理人应在每个季度结束后且收到 深 圳证 券 信息 有 限 公 司 的 有效商业发票后的
10 个工作日内向 深圳 证券信息有限 公司 支付 上一季度指数使用许 可费。 由基金
管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后从基金财产中一次性支
付给深圳证券信息有限公司。
5、上述“ （一）基金费用的种类”中 4-11 项费用，根据有关 法规及相应协
议的规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付 。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项
目。
四、基金税收 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
十四、对招 募说明书 本次更新 部分的 说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 公开募
集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其
它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合同》 生效后对本基金实施
的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1 、更新了重要提示 中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期；
2 、更新了 绪言中部分信息；
3 、新增了释义 中“ 流动性管理 规定”、“ 流动 性受限资产”、“ 摆动 定价机
制 ”的释义；
4 、更新了基金管理人的部分信息；
5 、更新了基金托管人的部分信息；
6 、更新了 相关服务机构 的部分信息；
7 、更新了 基金份额的申购与赎回 的部分信息；
8 、更新了投资范围的部分信息；
9 、更新了投资限制的部分信息；
10、更新 了投资组合报告，数据截止日期为 2018 年 3 月 31 日；
11、更新 了基金的业绩部分，数据截止日期为 2018 年 3 月 31 日；
12、更新了基金资产估值的部分信息；
13、更新了基金的信息披露的部分信息；
14、更新了风险揭示的部分信息；
15、更新了 基金合同的内容摘要 的部分信息；
16 、更新了 基金托管协议的内容摘要 的部分信 息；
17、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自 2017 年 11 月 9 日至
2018 年 5 月 8 日发布的有关公告。 申万 菱信 中小 板指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
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以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》 （ 更新） （正文）所载之详细资
料一 并阅读。
