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中欧骏盈货币A(001787)

中欧骏盈货币:中欧骏盈货币市场基金清算报告查看PDF公告

中欧骏盈货币市场基金清算报告
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告出具日期:2018年3月30日
报告公告日期:2018年6月21日
一、重要提示
中欧骏盈货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1826号《关于准予中欧骏盈货币市
场基金注册的批复》批准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《中欧骏盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
200,017,131.11元。经向中国证监会备案,《中欧骏盈货币市场基金基金合同》
于2015年12月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
200,017,131.11份基金份额,无认购资金利息结转的份额。本基金的基金管理
人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称
“兴业银行”)。
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《中欧骏盈货币市场基金基金合同》的有关规定于
2018年2月26日至2018年3月12日期间以通讯方式召开了本基金的基金份
额持有人大会,大会表决时间于2018年3月12日17:00 截止,审议《关于终
止中欧骏盈货币市场基金基金合同相关事项的议案》,本次基金份额持有人大
会于2018年3月13日表决通过了《关于终止中欧骏盈货币市场基金基金合同
相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2018年3月
14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊
登了《中欧基金管理有限公司关于中欧骏盈货币市场基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效公告》。本基金从2018年3月15日起进入清算程序,由本基金管理人中欧基金管
理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财
产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审
计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称:中欧骏盈货币市场基金。
基金简称:中欧骏盈货币A;中欧骏盈货币B。
基金代码:001787;001788。
2、基金运作方式:契约型、开放式
3、基金合同生效日:2015年12月24日
4、基金运作终止日:2018年3月14日。基金份额总额:中欧骏盈货币A 
20,728.56份;中欧骏盈货币B 53,214,071.98份。
5、投资目标:在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,
追求超越业绩比较基准的稳定收益。
6、投资策略:
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的
主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极
投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
(1)利率预期与目标剩余期限管理策略 
通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏
观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化
趋势。 
根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余
到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;
在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。 
(2)类属配置策略 
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、
收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 
(3)个券选择策略
在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、
信用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
(4)回购策略 
1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循
环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进
行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期
结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵
守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 
2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金
需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资
机会。 
(5)收益率曲线策略 
本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供
的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期
日,实现现金流的有效管理。 
(6)现金流管理策略 
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场
资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种
的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基
础上争取较高收益。
7、业绩比较基准:同期7天通知存款税后利率
8、风险收益特征:本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
9、基金管理人:中欧基金管理有限公司
10、基金托管人:兴业银行股份有限公司
三、基金最后运作日资产负债表(经审计)单位:人民币元
资产
最后运作日
2018年3月14日
资产:
银行存款
34,016,862.92
应收利息
42,440.68
买入返售金融资产
19,200,348.80
资产总计
53,259,652.40
负债和所有者权益
负债:
应付赎回款
42.37
应付管理人报酬
3,061.52
应付托管费
1,020.51
应付销售服务费
205.99
应付交易费用
2,675.68
其他负债
17,845.79
负债合计
24,851.86
所有者权益:
实收基金
53,234,800.54
未分配利润
-
所有者权益合计
53,234,800.54
负债和所有者权益总计
53,259,652.40
四、清盘事项说明
1、清算原因
本基金基金份额持有人大会通过《关于终止中欧骏盈货币市场基金基金合
同相关事项的议案》。
2、清算起始日
根据《中欧基金管理有限公司关于中欧骏盈货币市场基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效公告》,本基金于2018年3月15日起进入清算期,
故本基金清算起始日为2018年3月15日。
3、清算报表编制基础
本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资
基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额,并按预计结算金额计量负债。同时,
不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
五、清算情况
自2018年3月15日至2018年3月30日清算期间,基金财产清算小组对
本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具
体清算情况如下:
1、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,根据基金合同的规定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产
中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出
发,本基金的清算费用中10,000.27元由基金资产承担,其余由基金管理人代
为支付。
2、资产清算情况
截至本次清算期结束日(2018年3月30日),本基金清算期间产生的部
分应收活期存款利息尚未收回,根据基金管理人2018年2月7日发布的《中欧
基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧骏盈货币市场基金基金份额持有人
大会的公告》和2018年3月14日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧骏
盈货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》,为了提高清
算效率,及时向基金份额持有人分配剩余财产,基金管理人以自有资金对应收
利息进行垫付。各项资产清算情况如下:
(1)本基金最后运作日应收利息为人民币42,440.68元,其中应收活期存
款利息人民币33,225.26元已于2018年3月21日划入托管账户,应收银行间
质押式回购利息人民币9,169.50元已于2018年3月16日划入托管账户。应收
结算备付金利息人民币45.92元已于2018年3月21日划入托管账户。清算期
间共产生产生应收活期存款利息人民币1,554.23 元,其中人民币1,533.80元
已于2018年3月21日划入托管账户,剩余人民币20.37元于清算终止日前未
支付;应收银行间质押式回购利息人民币1,528.27元已于2018年3月16日划
入托管账户。(2)本基金最后运作日买入返售金融资产为人民币19,200,348.80元。全
部为银行间质押式回购,已于2018年3月16日划入托管账户。
3、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币42.37元,该款项已于
2018年3月15日支付。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币3,061.52元,该款项已
于2018年3月30日支付。
(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币1,020.51元,该款项已于
2018年3月30日支付。
(4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币205.99元,该款项已于
2018年3月30日支付。
(5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币2,675.68元,该款项已于
2018年3月29日和2018年3月30日支付。
(6)本基金最后运作日其他负债为人民币17,845.79元,其中预提审计费
用人民币10,000.27元,作为部分清算费用,已于2018年3月30日支付,预
提账户维护费人民币7,200.72元已于2018年3月29日支付。其中应付汇划费
用人民币644.80元在清算期间未支付,挂账在基金账户中。
4、本次清算期间的清算损益情况
单位:人民币元



项目 自2018 年3月15 日 至2018 年3月30 日 止清算期间 止 一、清算收益 存款利息收入(注1) 1,554.07 买入返售利息收入(注1) 1,528.27 清算收入小计 3,082.34 二、清算费用 - 清算费用小计(注2) -三、清算净收益 3,082.34 表中相关项目具体说明如下: (1)利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2018年3月15日至 2018年3月30日止清算期间的银行存款利息和买入返售金融资产利息(包括 基金管理人垫付资金本金产生的利息)。 (2)本次清算相关的清算费用由本基金和基金管理人共同承担。 5、截至本次清算期结束日的剩余财产情况 单位:人民币元


项目 金额 一、最后运作日2018年3月 14日基金净资产 53,234,800.54 加:清算期间净收益 3,082.34 减:基金赎回金额 53,214,093.62 二、2018年3月30日基金净资 产 23,789.26 截至本次清算期结束日2018年3月30日,本基金剩余财产为人民币 23,789.26元。清算起始日2018年3月14日至清算款划出日前一日的存款利 息亦属份额持有人所有,该部分利息将由基金管理人以自有资金先行垫付,基 金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出 具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件目录 1、备查文件目录 (1)《中欧骏盈货币市场基金2018年1月1日至2018年3月14日(基 金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》 (2)通力律师事务所关于《中欧骏盈货币市场基金清算报告》的法律意见 2、存放地点本基金管理人中欧基金管理有限公司办公地点——中国(上海)自由贸易 试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 中欧骏盈货币市场基金财产清算小组


二〇一八年三月三十日