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鹏华中证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 
证券投资基金 
更新的招 募说明 书 




















基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
2018 年 6 月 



重 要 提示 
本基金经 2014 年 1 月 26 日中国 证券监督 管理委员 会下发的《 关于核准 鹏华中 证 800
非银行金融 指数分级 证券投资 基金募集 的批复》 （证 监许可[2014]149 号文） 注册，进 行募
集。根据相 关法律法 规，本基 金基金合 同已于 2014 年 5 月 5 日正式生效，基 金管理人 于该
日起正式开 始对基金 财产进行 运作管理 。 
基 金管 理人保 证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 招募说 明书 经中 国证监 会
注 册， 但中国 证监会 对本 基金募 集的注 册， 并不表 明其 对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ，投 资者在 投
资 本基 金前， 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ，充分 考虑 自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市
场 ，并承 担基 金投资 中出现 的 各类 风险 ，包括 但不限于 ：市场 风险 、管理 风险、 操作风 险 、
流 动性 风险、 信用风 险、 本基金 特有风 险（ 包括作 为指 数基 金的风 险、作 为上 市基金 的风
险和作为分 级基金的 风险）及 其他风险 ，等等。 
本基金单笔场内认购/ 申购金额不得低于 五万元。基 金的过往业绩并不预示其未来表现，
基金管理人 管理的其 他基金的 业绩并不 构成对本 基金 表现的保证 。 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证 基金 一定 盈利 ，也 不保 证最 低收 益。基 金管 理人 提醒 投资 人基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则 ，
在 投资 人作出 投资决 策后 ，基金 运营状 况与 基金 净 值变 化引 致的投 资风险 ，由 投资人 自行
承担。投资 有风险， 投资人在 投资本基 金前应认 真阅 读本基金的 招募说明 书和基金 合同。 
本 招募 说明书 与基 金托 管人相 关信 息更新 部分 已经 本基 金托 管人复 核。 本招 募说明 书
所载内容截 止日为 2018 年5 月 4 日，有 关财务数 据 和净值表现 截止日为 2018 年 3 月 31 日 
( 未经审计) 。 















目


 录 
一、绪 言 
二、释 义 
三、基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金份额的分级 
七、基金份额的净值计算 
八、基金的募 集与基金合同的生效 
九、基金份额的上市与交易 
十、基金份额的申购与赎回 
十一、基金的非交易过户、转托管、冻 结与解冻 
十二、基金份额的配对转换 
十三、基金的投资 
十四、基金的业绩 
十五、基金的财产 
十六、基金资产的估值 
十七、基金的收益分配 
十八、基金份额的折算 
十九、基金的费用与税收 
二十、基金的会计与审计 
二十一、基金的信息披露 
二十二、风险揭示 
二十三、基金的终止与清算 
二十四、基金合同的内容摘要 
二十五、基金托管协议的内容摘要 
二十六、对基金份额持有人的服务 
二十七、其他应披露事项 
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 
二十九、备查文件 一、绪 言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 证券 投资基 金运作 管理 办法》 （以下 简称 《运作 办法 》） 、《证 券投资 基金 销售管 理办
法 》（ 以下简 称《销 售办 法》） 、《证 券投 资基金 信息 披露 管理办 法》（ 以下 简称《 信息
披 露办 法》） 、《公 开募 集开放 式证券 投资 基金流 动性 风险 管理规 定》（ 以下 简称《 流动
性规定》）等有关法律法规的规定，以及《 鹏华中 证 800 证券保险指数分 级证券投资基金
基金合同》 （以下简 称基金合 同）的约 定编写。 
本招募说明 书阐述了 鹏华中证 800 证 券保险指 数分级 证券投资基 金（以下 简称 “ 本基金 ”
或 “ 基金 ” ） 的投 资目 标、 策略 、风 险、 费率 等与 投资人 投资 决策 有关 的必 要事 项， 投资 人
在做出投资 决策前应 仔细阅读 本招募说 明书。 
基 金管 理人承 诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并 对
其 真实 性、准 确性、 完整 性承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募说 明书所 载明 的资料 申请
募 集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何 其他人 提供 未在 本招募 说明书 中载 明的信 息，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 
本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ，并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是 约定 基
金 当事 人之间 权利、 义务 的法律 文件。 基金 投资人 自依 基金 合同取 得基金 份额 ，即成 为基
金 份额 持有人 和基金 合同 的当事 人，其 持有 基金份 额的 行为 本身即 表明其 对基 金合同 的承
认 和接 受，并 按照《 基金 法》、 基金合 同及 其他有 关规 定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资
人欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ，应详细 查阅 基金合同。 




二、释 义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1、基金或本 基金：指 鹏华中 证 800 证 券保险指 数分 级证券投资 基金 
2、基金管理 人：指鹏 华基金管 理有限公 司












3、基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司












4、基金合同 或本基金 合同：指 《鹏华中 证 800 证券 保险指数分 级证券投 资基金基 金合
同》及对本 基金合同 的任何有 效修订和 补充 5、托管协议 ：指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《鹏 华中证 800 证券保险 指
数分级证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任 何有效修订 和补充 
6、招募说明 书：指《 鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投资 基金招募 说明书》 及其
定期的更新 
7、基金份额 发售公告 ：指《鹏 华中证 800 证券保险 指数分级证 券投资基 金基金份 额发
售公告》 
8、法律法规：指 中 国现行有 效并公布实 施的法律、 行政法规、规范 性文件、司 法解释 、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9、《基金法 》：指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次
会议通过，自 2004 年 6 月 1 日 起实施， 并经 2012 年 12 月 28 日 第十一 届全国人 民代表大
会 常务 委员会 第三十 次会 议修订 的《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》及 颁布 机关对 其不
时做出的修 订 
10 、《销售 办法》： 指中国证 监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同 年 6 月 1 日实施的 《证
券投资基金 销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 
11 、《信息 披露办法 》：指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施 的
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 
12 、《运作 办法》： 指中国证 监会 2004 年 6 月 29 日 颁布、同 年 7 月 1 日实施的 《证
券投资基金 运作管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 
13 、《流动 性规定》 ：指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实 施的
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 
14 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
15 、银行业 监督管理 机构：指 中国人 民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 
16 、基 金合同 当事 人： 指受基 金合 同约束 ，根 据基 金合 同享 有权利 并承 担义 务的法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
17 、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
18 、机 构投资 者： 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的 、在 中华 人民共 和国 境内 合法登 记
并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 
19 、合 格境外 机构 投资 者：指 符合 《合格 境外 机构 投资 者境 内证券 投资 管理 办法》 及
相 关法 律法规 规定可 以投 资于在 中国境 内依 法募集 的证 券投 资基金 的中国 境外 的机构 投资
者 20 、投 资人： 指个 人投 资者、 机构 投资者 和合 格境 外机 构投 资者以 及法 律法 规或中 国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 
21 、基 金份额 持有 人： 指依基 金合 同和招 募说 明书 合法 取得 基金份 额的 投资 人，按 其
持有的基金 份额不同 ，可区分 为鹏华证 券保险份 额持 有人、鹏华 证保 A 份额持有人及 鹏华
证保 B 份额持 有人 
22 、基 金销售 业务 ：指 基金管 理人 或销售 机构 宣传 推介 基金 ，发售 基金 份额 ，办理 基
金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户、转托 管及 定期定额投 资等业务 
23 、销 售机构 ：指 鹏华 基金管 理有 限公司 以及 符合 《销 售办 法》和 中国 证监 会规定 的
其 他条 件，取 得基金 销售 业务资 格并与 基金 管理人 签订 了基 金销售 服务代 理协 议，代 为办
理基金销售 业务的机 构 
24 、场 外：通 过深 圳证 券交易 所交 易系统 外的 销售 机构 利用 其自身 柜台 或其 他交易 系
统 办理 本基金 基金份 额的 认购、 申购和 赎回 的场所 。通 过该 等场所 办理基 金份 额的认 购、
申购和赎回 也称为场 外认购、 场外申购 和场外赎 回 
25 、场 内：通 过具 有相 应业务 资格 的深圳 证券 交易 所会 员单 位利用 深圳 证券 交易所 交
易 系统 办理本 基金基 金份 额的认 购、申 购、 赎回和 上市 交易 的场所 。通过 该等 场所办 理基
金份额的认 购、申购 、赎回也 称为场内 认购、场 内申 购、场内赎 回 
26 、登 记业务 ：指 基金 登记、 存管 、过户 、清 算和 结算 业务 ，具体 内容 包括 投资人 基
金 账户的 建立 和管理 、基金 份额登 记、 基金销 售业务的 确认、 清算 和结算 、代理 发放红 利 、
建立并保管 基金份额 持有人名 册和办理 非交易过 户等 
27 、登 记机构 ：指 办理 登记业 务的 机构。 基金 的登 记机 构为 鹏华基 金管 理有 限公司 或
接 受鹏 华基金 管理有 限公 司委托 代为办 理登 记业务 的机 构， 本基金 的登记 机构 为中国 证券
登记结算有 限责任公 司 
28 、注 册登记 系统 ：指 中国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开放 式基金 登记 结算 系统， 登
记在该系统 的基金份 额也称为 场外份额 
29 、证 券登记 结算 系统 ：指中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 深圳分 公司 证券 登记结 算
系统，登记 在该系统 的基金份 额也称为 场内份额 
30 、基 金账户 ：指 登记 机构为 投资 人开立 的、 记录 其持 有的 、基金 管理 人所 管理的 基
金份额余额 及其变动 情况的账 户 
31 、基 金交易 账户 ：指 销售机 构为 投资人 开立 的、 记录 投资 人通过 该销 售机 构办理 认
购、申购、 赎回、转 换及转托 管等业务 而引起的 基金 份额变动及 结余情况 的账户 32 、标的指 数：指中 证 800 证券保险 指数 
33 、基金份 额：指鹏 华证券保 险份额、 鹏华证保 A 份 额和/ 或鹏华证 保 B 份额 
34 、鹏华证 券保险份 额：指鹏 华中证 800 证券 保险指 数分级证券 投资基金 之基础份 额 
35 、鹏华证 保 A 份额： 指鹏华中 证 800 证券保 险指数 分级证券投 资基金之 A 份额，即
低风险且预 期收益相 对较低的 稳健收益 类份额 
36 、鹏华证 保 B 份额：指 鹏华中 证 800 证券保 险指数 分 级证券投 资基金 之 B 份额，即
高风险且预 期收益相 对较高的 积极收益 类份额 
37 、基 金合同 生效 日： 指基金 募集 达到法 律法 规规 定及 基金 合同规 定的 条件 ，基金 管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
38 、基 金合同 终止 日： 指基金 合同 规定的 基金 合同 终止 事由 出现后 ，基 金财 产清算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 
38 、基 金募集 期： 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售 结束 之日 止的期 间， 最长 不得超过 
3 个月 
40 、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
41 、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
42 、T 日：指销售 机构在规 定时间受 理投资人 申购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
43 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
44 、开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
45 、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
46 、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为 
47 、上 市交易 ：指 基金 投资者 通过 深圳证 券交 易所 会员 单位 以集中 竞价 的方 式买卖 基
金份额的行 为 
48 、申 购：指 基金 合同 生效后 ，投 资人根 据基 金合 同和 招募 说明书 的规 定申 请购买 基
金份额的行 为 
49 、赎 回：指 基金 合同 生效后 ，基 金份额 持有 人按 基金 合同 和招募 说明 书规 定的条 件
要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 
50 、巨 额赎回 ：指 本基 金单个 开放 日，鹏 华证 券保 险份 额净 赎回申 请（ 赎回 申请总 数
加 上基 金转换 中转出 申请 份额总 数后扣 除申 购申请 总数 及基 金转换 中转入 申请 份额总 数后
的余额）超 过上一开 放日基金 总份额（ 包括鹏华 证券 保险份额、 鹏华证保 A 份额、鹏 华证
保 B 份额）的 10 ％ 51 、配对转 换：指鹏 华证券保 险份额与 鹏华证 保 A 份 额、鹏华证 保 B 份额 之间按约 定
的转换规则 进行转换 的行为， 包括基金 份额的分 拆和 合并 
52 、分拆：指基金份额持有人将其持有的鹏华 证券保 险份额按照 2 份鹏华证券保险 份
额对应 1 份 鹏华证 保 A 份额与 1 份鹏华证 保 B 份额 的 比例进行转 换的行为 
53 、合并： 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华证保 A 份额与鹏华 证保 B 份额按照 1 份
鹏华证保 A 份额 与 1 份鹏 华证保 B 份额对应 2 份鹏 华 证券保险份 额的比例 进行转换 的行为 
54 、折 算：指 在基 金份 额持有 人所 持基金 资产 净值 不变 的前 提下， 由基 金管 理人按 照
一定比例调整鹏华证 券保险份额净 值、鹏华证保 A 份额参考净值和/ 或鹏华 证保 B 份额 参
考净值，使 得基金份 额持有人 所持基金 份额相应 变化 的行为，包 括定期折 算和不定 期折算 
55 、定期折 算：指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 的行为 
56 、不定期 折算：指 当鹏华证 券保险份 额净值、 鹏华 证保 A 份额参考净值 和/ 或鹏华证
保 B 份额参考 净值满足 一定的条 件时，基 金管理 人进 行的基金份 额折算行 为 
57 、基 金转换 ：指 基金 份额持 有人 按照本 基金 合同 和基 金管 理人届 时有 效公 告规定 的
条 件， 申请将 其持有 基金 管理人 管理的 、某 一基金 的基 金份 额转换 为基金 管理 人管理 的其
他基金基金 份额的行 为 
58 、转 托管： 指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销 售机 构之 间实施 的变 更所 持基金 份
额销售机构 的操作， 包括系统 内转托管 和跨系统 转托 管 
59 、系 统内转 托管 ：指 投资者 将持 有的基 金份 额在 注册 登记 系统内 不同 销售 机构（ 网
点）之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单位（ 交易 单元）之间 进行转托 管的行为 
60 、跨 系统转 托管 ：指 投资者 将持 有的鹏 华证 券保 险份 额在 注册登 记系 统和 证券登 记
结算系统之 间进行转 托管的行 为 
61 、定 期定额 投资 计划 ：指投 资人 通过有 关销 售机 构提 出申 请，约 定每 期申 购日、 扣
款 金额 及扣款 方式， 由销 售机构 于每期 约定 扣款日 在投 资人 指定银 行账户 内自 动完成 扣款
及基金申购 申请的一 种投资方 式 
62 、元：指 人民币元 
63 、流 动性受 限资 产： 指由于 法律 法规、 监管 、合 同或 操作 障碍等 原因 无法 以合理 价
格予以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款（含
协 议约 定有条 件提前 支取 的银行 存款） 、停 牌股票 、流 通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、
资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 64 、摆 动定价 机制 ：指 当开放 式基 金遭遇 大额 申购 赎回 时， 通过调 整基 金份 额净值 的
方 式， 将基金 调整投 资组 合的市 场冲击 成本 分配给 实际 申购 、赎回 的投资 者， 从而减 少对
存量基金份 额持有人 利益的不 利影响， 确保投资 者的 合法权益不 受损害并 得到公平 对待 
65 、基 金收益 ：指 基金 投资所 得红 利、股 息、 债券 利息 、买 卖证券 价差 、银 行存款 利
息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 
66 、基 金资产 总值 ：指 基金拥 有的 各类有 价证 券、 银行 存款 本息、 基金 应收 申购款 及
其他资产的 价值总和 
67 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
68 、基 金份额 净值 ：指 每一份 基金 份额所 代表 的基 金资 产净 值，按 基金 份额 的不同 ，
可区分为鹏 华证券保 险份额净 值、鹏华 证保 A 份额净 值、鹏华证 保 B 份额净 值 
69 、基 金份额 参考 净值 ：指在 基金 份额净 值计 算的 基础 上， 根据《 基金 合同 》给定 的
计算公式得 到的基金 份额估算 价值，按 基金份额 的不 同，可区分 为鹏华证保 A 份额参 考净
值、鹏华证 保 B 份额参 考净值。 基金份额 参考净值 是对基金份 额价值的 一个估算 ，并不代
表基金份额 持有人可 获得的实 际价值 
70 、基 金资产 估值 ：指 计算评 估基 金资产 和负 债的 价值 ，以 确定基 金资 产净 值和基 金
份额净值的 过程 
71 、指 定媒体 ：指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息 披露 的报 刊、互 联网 网站 及其他 媒
体 
72 、不可抗 力：指本 合同当事 人不能预 见、不能 避免 且不能克服 的客观事 件 




三、基金 管理人 
（一）基金管理人概况 
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表 人：何如 
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6、电话：（0755）82021233








 传真： （0755）82021155 
7、联系人： 吕奇志 8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9、股权结构 ： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




（二）主要人员情况 
1、基金管理 人董事会 成员 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓召明先生 ，董事， 经济学博 士，讲师 ，国籍： 中国 。历任北京 理工大学 管理与经 济
学院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任科 员、中国 证监 会处长、南 方基金管 理有限公 司副总
经 理、中 国证 监会第 六、七 届发审 委委 员，现 任鹏华基 金管理 有限 公司总 裁、党 总支书 记 。 
孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会
主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券
交易所首任 行政总监 、香港深 业（集团 ）有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副
总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司
董事总裁, 国信证 券股份 有限公司 副总裁， 国信证券 股份有限公 司公司顾 问。 
Massimo Mazzini 先生 ，董事， 经济和商 学学士 。国 籍：意大利 。曾在安 达信
（Arthur Andersen MBA ）从事风险管理 和资产管 理 工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资 总监、东方 汇理资产 管理股份 有限公
司（CAAM SGR ） 投资副总 监、农业 信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative 
Investments Group ）国际执 行委员 会委员、 意大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资方 案部投资 总监 、Epsilon 资产管 理股份公 司（Epsilon SGR ）首 席执行官 ，欧利盛 资本股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）
首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 （Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）市场及业务 发展总监 。 
Andrea Vismara 先生， 董事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ） 东方汇 理资产管 理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法务部 、产品 开发部， 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作， 现在担任意 大利欧利 盛资本资 产管理
股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事 会秘书 兼任企业事 务部总经 理，欧利 盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡） 企业服 务部总经理 。 
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士研究生 ，国籍： 中国 。曾任深圳 市华为技 术有限公 司
定价中心经 理助理；2000 年 7 月起历 任国信证 券有 限责任公司 资金财务 总部业务 经理、外
派财务经理 、高级经 理、总经 理助理、 副总经理 、国 信证券股份 有限公司 人力资源 总部副
总经理、资 金财务总 部副总经 理；2015 年 6 月至今 任国信证券 股份有限 公司资金 财务总部
总经理。 
史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学
副教授，现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ，国务院特 殊津贴专 家，兼任 中国法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 
张元先生， 独立董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘
肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任，中 央金 融工作委员 会研究室 主任，中 国银监
会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央 国
债登记结算 有限责任 公司董事 长兼党委 书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债
登记结算有 限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负
责贷款管理 和运营， 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购；2007 年加入曼 达林投资 顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 
2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司
工作，曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事， 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事
长。 
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会
计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金
财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等， 现任国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 
SANDRO VESPRINI 先生，监事，工 商管理学 士，国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出
纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗 IMI 资
产管理 SGR 企 业经管部 、圣保 罗 财富管理 企业管控 部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管 理和投资 经 理，现任欧 利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负责人 。 
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜(深圳) 律师事务 所律
师；2011 年 7 月加盟鹏华基金管 理有限公 司，历任 监 察稽核部法 务主管， 现任监察 稽核部
总经理助理 。 
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金 管理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。 
刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年 10 月加入鹏华基金管理
有限公司， 现任首席 市场官兼 市场发展 部、北京 分公 司总经理。 
3、高级管理 人员情况 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓召明先生 ，董事， 总裁，经 济学博士 ，讲师， 国籍 ：中国。历 任北京理 工大学管 理
与经济学院 讲师、中 国兵器工 业总公司 主任科员 、中 国证监会处 长、南方 基金管理 有限公司副总经理 、中国证 监会第六 、七届发 审委委员 ，现 任鹏华基金 管理有限 公司总裁 、党总
支书记。 
高阳先生， 副总裁， 特许金融 分析师（CFA ），经 济 学硕士，国 籍：中国 。历任中 国
国际金融有 限公司经 理，博时 基金管理 有限公司 博时 价值增长基 金基金经 理、固定 收益部
总经理、基 金裕泽基 金经理、 基金 裕隆 基金经理 、股 票投资部总 经理，现 任鹏华基 金管理
有限公司副 总裁。 
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办
科员，中国 证监会办 公厅副处 级秘书， 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部
（实业投资 部）副主 任，并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委
专职委员， 现任鹏华 基金管理 有限公司 副总裁。 
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律
部监察稽核 经理，鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工
监事、督察 长， 现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁、 电子商务部 总经理。 
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副
所长、投资 部经理， 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理，易方 达基金管 理有限
公司信息技 术部总经 理助理， 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工
监事，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高永杰先生 ，督察长 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部， 中
国 证监会 办公 厅新闻 处干部 、秘书 处副 处级秘 书、发行 监管部 副处 长、人 事教育 部副处 长 、
处长，现任 鹏华基金 管理有限 公司督察 长 。 
韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科
员，全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员，南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、
固定收益部 总监，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总
经理。 






4 、 本基金基 金经理 
余斌先生， 国籍中国 ，经济学 硕士，11 年证券基 金从 业经验。曾 任职于招 商证券股 份
有限公司， 担任风险 控制部市 场风险分 析师；2009 年 10 月加盟鹏华基金 管理有限 公司，
历任机构理 财部大客 户经理、 量化投资 部量化研 究员 ，先后从事 特定客户 资产管理 业务产品设计 、量 化研究等 工作。2014 年 05 月担任鹏华信 息分级基金 基金经理 ，2014 年 05 月
担任鹏华证 券保险分 级基金基 金经理，2014 年 11 月担任鹏华国 防分级基 金基金经 理，
2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基 金经理，2015 年 05 月担任鹏华证券分 级基金基 金经
理，2015 年 06 月担任鹏华环保分级 基金基金 经理，2017 年 06 月担任鹏华空天一体军 工
指数（LOF ）基金基 金经理，2017 年 06 月担任鹏华量 化策略混合 基金基金 经理，2018 年
04 月担任鹏华地产分 级基金基 金经理。 余斌先生 具备 基金从业资 格。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金 基金经理 
2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金 基金经理 
2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基 金经理 
2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金 基金经理 
2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金 基金经理 
2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工 指数（LOF ）基金 基金经理 
2017 年 06 月担任鹏华量化策略混合 基金基金 经理 
2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金 基金经理 
本基金历任 的基金经 理： 
无 
5、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司 董 事、总裁 、党 总支书记。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
梁浩先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ，鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选
混合基金经 理。 
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投资副总监 。 6、上述人员之间均不存在近亲属关 系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集资金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的募
集、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、以 基金管 理人 名义 ，代表 基金 份额持 有人 利益 行使 诉讼 权利或 者实 施其 他法律 行
为； 
12 、中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金管理人的承诺 
1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金 法》、《销售办法》、《运作办
法 》、 《信息 披露办 法》 等法律 法规的 行为 ，并承 诺建 立健 全内部 控制制 度， 采取有 效措
施，防止违 法行为的 发生。 
2、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 
3、基金管理人承 诺加强人员 管理，强化 职业操守， 督促和约束员工 遵守国家有 关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； （3）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外， 直接或间接 进行其他 股票投资 ； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10） 违反证 券交 易所 业务规 则， 利用对 敲、 倒仓 等非 法手 段操纵 市场 价格 ，扰乱 市
场秩序； 
（11 ）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12 ）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ； 
（13 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15 ）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4、基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律法规和基 金合同的规 定，本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ； 
（3）不泄露在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密，尚未依 法公开的基 金投资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1）健全性原则 ：内部控制 应当包括公 司的各项业 务、 各个部门或 机构和各级 人员，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2）有效性原则 ：通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 ； （3）独立性原则 ：公司各机 构、部门和 岗位职责应 当保持相对独立 ，公司基金 资产、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； 
（5）成本效益原 则：公司运 用科学化的 经营管理方 法降低运作成本 ，提高经济 效益，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合规性 原则：基金 管理人内控 制度应当符 合国家法律、法 规、规章和 各项规
定； 
（2）全面性原则 ：内部控制 制度应当涵 盖基金管理 人经营管理的各 个环节，不 得留有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4）适时性原则 ：内部控制 制度的制定 应当随着有 关法律法规的调 整和基金管 理人经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
3、内部控制 体系 
（1）董事会下设 合规与风险 控制委员会 ，主要负责 制定基金管理人 风险控制战 略和控
制政策、协 调突发重 大风 险等 事项。 
（2）公司督察长 负责对基金 管理人各业 务环节合法 合规运作进行监 督检查，组 织、指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 
（3）公司经营管 理层、督察 长、监察稽 核部、公司 各部门总经理定 期召开会议 对各类
风 险予 以充分 的评估 和防 范，对 业务过 程中 潜在和 存在 的风 险进行 通报、 讨论 ，并及 时采
取防范和控 制措施。 
（4）监察稽核部 负责对基金 管理人各部 门的风险控 制情况进行检查 ，定期不定 期对业
务 部门 内部控 制制度 执行 情况和 遵循国 家法 律、法 规及 其他 规定的 执行情 况进 行检查 ，并
适时提出整 改建议。 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 
（6）员工：依照公司 “ 全面风险管理、全 员风险控制 ” 的理念，公司每个员工均负有 一
线 风险 控制职 责，负 责把 公司的 风险控 制理 念和措 施落 实到 每一个 业务环 节当 中，并 负有
把业务过程 中发现的 风险隐患 或风险问 题及时进 行报 告、反馈的 义务。 
4、内部控制 措施 （1）公司通过不 断健全法人 治理结构， 充分发挥独 立董事和监事会 的监督职能 ，力争
从 源头 上杜绝 不正当 关联 交易、 利益输 送和 内部人 控制 现象 的发生 ，保护 投资 人利益 和公
司合法权益 。 
（2）管理层牢固 树立了内控 优先的风险 管 理理念， 并着力培养全体 员工的风险 防范意
识 ，营造 浓厚 的风险 管理文 化氛围 ，保 证全体 员工及时 了解国 家法 律法规 和公司 规章制 度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 
（3）公司依据自 身经营特点 建立了包括 岗位自控、 相关部门和岗位 之间相互监 督制衡 、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 
（4）建立并不断 完善内部控 制体系及内 部控制制度 ：自成立来，公 司不断完善 内控组
织 架构 、控制 程序、 控制 措施以 及控制 职责 ，建立 健全 内部 控制体 系。通 过不 断地对 内部
控制制度进 行修订和 更新，公 司的内部 控制制度 不断 走 向完善。 
（5）建立健全各 项管理制度 和业务规章 ：公司建立 了包括投资管理 制度、基金 会计制
度 、信 息披露 制度、 监察 稽核制 度、信 息技 术管理 制度 、公 司财务 制度等 基本 管理制 度以
及 包括 岗位设 置、岗 位职 责、操 作流程 手册 在内的 业务 流程 、规章 等，从 基本 管理制 度和
业务流程上 进行风险 控制。 
（6）建立了岗位 分离、相互 制衡的内控 机制：公司 在岗位设置上采 取了严格的 分离制
度 ，实 现了基 金投资 与交 易、交 易与清 算、 公司会 计与 基金 会计等 业务岗 位的 分离制 度，
形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制， 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。 
（7）建立健全了 岗位责任制 ：公司通过 健全岗位责 任制使每位员工 都能明确自 己的岗
位职责和风 险管理责 任。 
（8）构建风险管 理系统：公 司通过建立 风险评估、 预警、报告、控 制以及监督 程序，
并 经过 适当的 控制流 程， 定期或 实时对 风险 进行评 估、 预警 、监督 ，从而 识别 、评估 和预
警 与公 司管理 及基金 运作 有关的 风险， 通过 明晰的 报告 渠道 ，对风 险问题 进行 层层监 督、
管理、控制 ，使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。 
（9）建立自动化 监督控制系 统：公司启 用了恒生交 易系统以及自行 开发的投资 指标监
控 系统 等计 算机 辅助 控制 系统 ，对 投资 比例 限制 、 “ 禁 止买 入股 票名 单 ” 、交 叉交 易等方 面
进行电子化 控制，有 效地防止 了运作风 险和操守 风险 。 
（10） 不断强 化投 资纪 律，严 格实 施股票 库制 度： 公司 不断 强化投 资纪 律， 加强集 体
决 策机 制，各 基金的 行业 配置比 例、基 金经 理个股 授权 、基 准仓位 等由投 资决 策委员 会决
定 。同 时，公 司建立 了严 格的股 票库制 度、 禁止和 限制 投资 股票制 度，并 由研 究小组 负责维 护， 所有股 票投资 必须 完全从 股票库 中选 择。公 司还 建立 了契约 风险评 估制 度，定 期对
各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险 。 
5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 
（1）基金管理人 确知建立、 实 施和维持 内部控制制 度是本公司董事 会及管理层 的责 任 ； 
（2）本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确； 
（3）本基金管理 人承诺根据 市场变化和 公司发展不 断完善内部控制 体系和内部 控制制
度。 
四、基金 托管人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称：中 国建设银 行) 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行成立于 1954 年 10 月， 是一家国 内领先 、国际知名 的大型股 份制商业 银
行，总部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港联 合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于
2007 年 9 月在上海 证券交易 所挂牌 上市( 股 票代码 601939) 。 






2017 年 6 月末，本 集团资 产总额 216,920.67 亿元 ， 较上年末增 加 7,283.62 亿 元， 增
幅 3.47% 。上半 年，本集 团实现利 润总额 1,720.93 亿元，较上 年同期增 长 1.30% ；净 利润
较上年同期 增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈 利水平实 现平稳增长 。 






 2016 年，本集团 先后获得国内 外知名机构授 予的 100 余项重要 奖项。荣获《 欧洲
货币》“2016 中国最佳银行 ”，《环球 金融》“2016 中国最佳消费者银 行”、“2016 亚太 区最 佳流动 性管理 银行 ”，《 机构投 资者 》“人 民币 国际 化服务 钻石奖 ”， 《亚洲 银行
家 》“ 中国最 佳大型 零售 银行奖 ”及中 国银 行业协 会“ 年度 最具社 会责任 金融 机构奖 ”。
本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名 ”中，以一级资本总额继续位列
全球第 2 ；在 美国《 财富》2016 年世 界 500 强 排名第 22 位。 
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处 、 基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托 管处、清算处、核算处、跨境托管运营
处、监督稽 核处等 10 个 职能处室 ，在上海 设有投资 托管服务上 海备份中 心，共有 员工 220
余人。自 2007 年起，托 管部连续 聘请外部 会计师事 务所对托管 业务进行 内部控制 审计，并
已经成为常 规化的内 控工作手 段。 
（二）主要 人员情况 
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设 银 行南 通分行、总行计划财务部、
信 贷经 营部任 职，并 在总 行公司 业务部 、投 资托管 业务 部、 授信审 批部担 任领 导职务 。其
拥有八年托 管从业经 历，熟悉 各项托管 业务，具 有丰 富的客户服 务和业务 管理经验 。 
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建 设 银行北京市分行国际部、营业部
并 担任 副行长 ，长期 从事 信贷业 务和集 团客 户业务 等工 作， 具有丰 富的客 户服 务和业 务管
理经验。 
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建 设银行总行投资部、委托代理部、
战 略客 户部， 长期从 事客 户服务 、信贷 业务 管理等 工作 ，具 有丰富 的客户 服务 和业务 管理
经验。 
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国 建 设银行总行会计部，长期从事托
管业务管理 等工作， 具有丰富 的客户服 务和业务 管理 经验。 
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建 设 银行总行国际业务部，长期从事
海 外机 构及海 外业务 管理 、境内 外汇业 务管 理、国 外金 融机 构客户 营销拓 展等 工作， 具有
丰富的客户 服务和业 务管理经 验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银 行 ，中国建设银行一直秉持“以客
户 为中 心”的 经营理 念， 不断加 强风险 管理 和内部 控制 ，严 格履行 托管人 的各 项职责 ，切
实 维护资 产持 有人的 合 法权 益，为 资产 委托人 提供高质 量的托 管服 务。经 过多年 稳步发 展 ，
中 国建设 银行 托管资 产规模 不断扩 大， 托管业 务品种不 断增加 ，已 形成包 括证券 投资基 金 、
社保基金、保险资金 、基本养老个人 账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务体系 ，是目前 国内托管 业务品种 最齐全的 商业 银行之一。 截至 2017 年 二季度末 ，中
国建设银行已托管 759 只 证券投资基金。中国建设 银行专业高效的托管服务能力和业务 水
平 ， 赢得 了业 内的 高度 认同 。中 国建 设银 行连 续 11 年 获 得《 全球 托管 人》 、《 财资 》、
《 环 球 金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 ——
QFII ”等奖项，并在 2016 年被《 环球金融 》评为中 国 市场唯一一 家“最佳 托管银行 ”。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关 托 管业务的法律法规、行业监管规
章 和本 行内有 关管理 规定 ，守法 经营、 规范 运作、 严格 监察 ，确保 业务的 稳健 运行， 保证
基 金财 产的安 全完整 ，确 保有关 信息的 真实 、准确 、完 整、 及时， 保护基 金份 额持有 人的
合法权益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全 行 风险管理与内部控制工作，对托
管 业务 风险控 制工作 进行 检查指 导。资 产托 管业务 部配 备了 专职内 控合规 人员 负责托 管业
务的内控合 规工作， 具有独立 行使内控 合规工作 职权 和能力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系， 建 立了管理制度、控制制度、岗位
职 责、业 务操 作流程 ，可以 保证托 管业 务的规 范操作和 顺利进 行； 业务人 员具备 从业资 格 ；
业 务管理 严格 实行复 核、审 核、检 查制 度，授 权工作实 行集中 控制 ，业务 印章按 规程保 管 、
存 放、 使用， 账户资 料严 格保管 ，制约 机制 严格有 效； 业务 操作区 专门设 置， 封闭管 理，
实 施音 像监控 ；业务 信息 由专职 信息披 露人 负 责， 防止 泄密 ；业务 实现自 动化 操作， 防止
人为事故的 发生，技 术系统完 整、独立 。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定， 监 督所托管基金的投资运作。利用
自 行开 发的“ 新一代 托管 应用监 督子系 统” ，严格 按照 现行 法律法 规以及 基金 合同规 定，
对 基金 管理人 运作基 金的 投资比 例、投 资范 围、投 资组 合等 情况进 行监督 。在 日常为 基金
投 资运 作所提 供的基 金清 算和核 算服务 环节 中，对 基金 管理 人发送 的投资 指令 、基金 管理
人对各基金 费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。 
（二）监督 流程 1. 每工 作日按 时通过 新一 代托管 应用监 督子系 统， 对各 基金投 资运 作比例 控制等 情 况
进 行监 控，如 发现投 资异 常情况 ，向基 金管 理人进 行风 险提 示，与 基金管 理人 进行情 况核
实，督促其 纠正，如 有重大异 常事项及 时报告中 国证 监会。 
2.收到基金管 理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。 
3. 根据 基金投 资运作 监督 情况， 定期编 写基金 投资 运作 监督报 告， 对各基 金投资 运 作
的合法合规 性和投资 独立性等 方面进行 评价，报 送中 国证监会。 
4. 通过 技术或 非技术 手段 发现基 金涉嫌 违规交 易， 电话 或书面 要求 基金管 理人进 行 解
释或举证， 并及时报 告中国证 监会。 
五、相关 服务机 构 
（一）


基金份额销售机构 
1、场外销售 机构 
（1）直销机 构 
1）鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
电话：（0755 ）82021233 
传真：（0755 ）82021155 
联系人：吕 奇志 
2）鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 
电话：（010 ）88082426 
传真：（010 ）88082018 
联系人：张 圆圆 
3）鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 
办公地址： 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B 
电话：（021 ）68876878 
传真：（021 ）68876821 
联系人：李 化怡 
4）鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座3305 室 电话：（027 ）85557881 
传真：（027 ）85557973 
联系人：祁 明兵 
5）鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 
办公地址： 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼07 单元 
电话：（020 ）38927993 
传真：（020 ）38927990 
联系人：周 樱 
（2 ）银行销售 机构 
1 ）北京银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 
法定代表人 ：张东宁 
联系人：张 喆 
客户服务电 话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
2 ）东莞农村商 业银行股 份有限公 司 
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
法定代表人 ：王耀球 
联系人：杨 亢 
客户服务电 话：961122 
网址：www.drcbank.com 
3 ）东莞银行股 份有限公 司 
注册地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
办公地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 法定代表人 ：卢国锋 
联系人：陈 幸 
客户服务电 话：4001196228 
网址：www.dongguanbank.cn 
4 ）江苏江南农 村商业银 行股份有 限公司 
注册地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 
办公地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 
法定代表人 ：陆向阳 
联系人：蒋 娇 
客户服务电 话：0519-96005 
网址：www.jnbank.com.cn 
5 ）交通银行股 份有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
法定代表人 ：牛锡明 
联系人：张 宏革 
客户服务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
6 ）平安银行股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
办公地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
法定代表人 ：谢永林 
联系人：张 莉 
客户服务电 话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
7 ）上海银行股 份有限公 司 注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
法定代表人 ：金煜 
联系人：汤 征程 
客户服务电 话：95594 
网址：www.bankofshanghai.com 
8 ）招商银行股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商银行 大厦 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商银行 大厦 
法定代表人 ：李建红 
联系人：邓 炯鹏 
客户服务电 话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
9 ）中国工商银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京复兴 门内大街 55 号 
办公地址： 北京复兴 门内大街 55 号 
法定代表人 ：易会满 
联系人：刘 秀宇



客户服务电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
10 ）中国建设银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
联系人：王 未雨 
客户服务电 话：95533 网址：www.ccb.com 
11 ）中国农业银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 69 号 
法定代表人 ：周慕冰 
联系人：邱 泽滨 
客户服务电 话：95599 
网址：www.abcchina.cn 
12 ）中国邮政储蓄 银行股份 有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
法定代表人 ：李国华 
联系人：王 硕 
客户服务电 话：95580 
网址：www.psbc.com 
（3 ）证券公司 销售机构 
1 ）安信证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 
客户服务电 话：95517 
网址：www.essence.com.cn 
2 ）长城证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人 ：丁益 
联系人：金 夏 
客户服务电 话：400-666-6888 
网址：www.cgws.com 
3 ）长江证券股 份有限公 司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江 证券大厦 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江 证券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
客户服务电 话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
4 ）大同证券有 限责任公 司 
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城中 央 21 层 
办公地址： 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心 12 层 
法定代表人 ：董祥 
联系人：薛 津 
客户服务电 话：4007-121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
5 ）第一创业证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大厦 20 楼 
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大厦 20 楼 
法定代表人 ：刘学民 
联系人：毛 诗莉 
客户服务电 话：95358 
网址：www.firstcapital.com.cn 
6 ）方正证券股 份有限公 司 注册地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦 24 楼 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 
法定代表人 ：高利 
联系人：丁 敏 
客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
7 ）光大证券股 份有限公 司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：何 耀 
客户服务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
8 ）广发证券股 份有限公 司 
注册地址： 广州市天 河北路 183 号大都会 广场 5 、7 、8 、17 、18 、19 、38-44 楼 
办公地址： 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号 618 室 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
客户服务电 话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
9 ）广州证券股 份有限公 司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号广州国 际金融 中心主塔 19 层、20 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号广州国 际金融 中心主塔 19 层、20 层 
法定代表人 ：邱三发 
联系人：梁 微 
客户服务电 话：95396 网址：www.gzs.com.cn 
10 ）国联证券股份 有限公司 
注册地址： 无锡市金 融一街 8 号 
办公地址： 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号 
法定代表人 ：姚志勇 
联系人：祁 昊 
客户服务电 话：95570 
网址：www.glsc.com.cn 
11 ）国泰君安证券 股份有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海银 行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
客户服务电 话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
12 ）国信证券股份 有限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信证券 大厦十六层 至二十六 层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
13 ）海通证 券股份 有限公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号 
法定代表人 ：周杰 联系人：赵 洋洋 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
14 ）恒泰证券股份 有限公司 
注册地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
办公地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
法定代表人 ：庞介民 
联系人：熊 丽 
客户服务电 话：4001966188 
网址：www.cnht.com.cn 
15 ）华融证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街 18 号中国 人 保寿险大厦 11 至 18 层 
法定代表人 ：祝献忠 
联系人：孙 燕波 
客户服务电 话：95390 
网址：www.hrsec.com.cn 
16 ）华泰证券股份 有限公司 
注册地址： 南京市江 东中路 228 号 
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证券 广 场 
法定代表人 ：周易 
联系人：庞 晓芸 
客户服务电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
17 ）华西证券股份 有限公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号华西 证券大厦 办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：谢 国梅 
客户服务电 话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
18 ）华鑫证券有限 责任公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b) 单元 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 
法定代表人 ：俞洋 
联系人：杨 莉娟 
客户服务电 话：95323/4001099918 （全国）/021 －32109999/029-68918888 
网址：www.cfsc.com.cn 
19 ）开源证券股份 有限公司 
注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都市之门 B 座 5 层 
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都市之门 B 座 5 层 
法定代表人 ：李刚 
联系人：袁 伟涛 
客户服务电 话：400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
20 ）联讯证券股份 有限公司 
注册地址： 惠州市江 北东江三 路 55 号广播电视新 闻 中心西面一 层大堂和 三、四层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 中路 2002 号中广核大 厦北楼 10 层 
法定代表人 ：徐刚 
联系人：彭 莲 
客户服务电 话：95564 
网址：www.lxsec.com 21 ）民生证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街 28 号民生 金 融中心 A 座 16-20 层 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 28 号民生 金 融中心 A 座 16-20 层 
法定代表人 ：冯鹤年 
联系人：韩 秀萍 
客户服务电 话：95376 
网址：www.mszq.com 
22 ）平安证券股份 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：曹实凡 
联系人：周 一涵 
客户服务电 话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
23 ）申万宏源证券 有限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 
客户服务电 话：95523/4008895523 
网址：www.swhysc.com 
24 ）天风证券股份 有限公司 
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路 2 号高科大厦 4 楼 
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路 99 号保利 广 场 A 座 37 楼 
法定代表人 ：余磊 
联系人：夏 旻 客户服务电 话：95391/4008005000 
网址：www.tfzq.com 
25 ）西部证券股份 有限公司 
注册地址： 西安市新 城区东新 街 232 号陕西信托大 厦 
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号陕西信托大 厦 16-17 层 
法定代表人 ：刘建武 
联系人：梁 承华 
客户服务电 话：95582 
网址：www.westsecu.com 
26 ）西南证券股份 有限公司 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
法定代表人 ：吴坚 
联系人：张 煜 
客户服务电 话：4008096096 、95355 
网址：www.swsc.com.cn 
27 ）湘财证券股份 有限公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
法定代表人 ：林俊波 
联系人：李 欣 
客户服务电 话：95351 
网址：www.xcsc.com 
28 ）信达证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 ：张志刚 
联系人：尹 旭航 
客户服务电 话：95321 
网址：www.cindasc.com 
29 ）兴业证券股份 有限公司 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号兴业证券 大 厦 
法定代表人 ：兰荣 
联系人：乔 琳雪 
客户服务电 话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
30 ）招商证券股份 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
31 ）中国国际金融 股份有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人 ：毕明建 （代） 
联系人：杨 涵宇 
客户服务电 话：4009101166 
网址：www.cicc.com.cn 
32 ）中国民族证券 有限责任 公司 注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古大 观 40-43 层 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 
法定代表人 ：何亚刚 
联系人：胡 创 
客户服务电 话：40088-95618 
网址：www.e5618.com 
33 ）中国银河证券 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企业 大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 
联系人：辛 国政 
客户服务电 话：4008-888-888 或 95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
34 ）中国中投证券 有限责任 公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号荣超商务中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 
法定代表人 ：高涛 
联系人：万 玉琳 
客户服务电 话：95532/4006008008 
网址：www.china-invs.cn 
35 ）中泰证券股份 有限公司 
注册地址： 济 南市市 中区经七 路 86 号 
办公地址： 上海市花 园石桥路 66 号东亚 银行金融 大 厦 18 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 客户服务电 话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
36 ）中信建投证券 股份有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：刘 畅 
客户服务电 话：95587/4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
37 ）中信证券股份 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓越时 代广场（二 期）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号中信证券 大 厦 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：郑 慧 
客户服务电 话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
38 ）中信证券（山 东）有限 责任公 司 
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号龙翔广场 东 座 5 层 
法定代表人 ：姜晓林 
联系人：刘 晓明 
客户服务电 话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn 
（4 ）期货公司 销售机构 
1 ）中信建投期 货有限公 司 注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大楼平 街 11-B ，名义层 11-A ，8-B4 ，9-B 、
C 
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大厦 11 楼 
法定代表人 ：彭文德 
联系人：刘 芸 
客户服务电 话：400-8877-780 
网址：www.cfc108.com 
2 ）中信期货有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓越时 代广场（二 期）北座 13 层 1301-
1305 、14 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓越时 代广场（二 期）北座 13 层 1301-
1305 、14 层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
客户服务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（5 ）第三方销 售机构 
1 ）北京蛋卷基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系人：戚 晓强 
客户服务电 话：4000-618-518 
网址：danjuanapp.com 
2 ）北京汇成基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层 1108 办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层 1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系人：熊 小满 
客户服务电 话：010-56282140 
网址：www.hcjijin.com 
3 ）北京肯特瑞 财富投资 管理有限 公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 
法定代表人 ：陈超 
联系人：江 卉 
客户服务电 话：95118 
网址：fund.jd.com 
4 ）北京新浪仓 石基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层 518 室 
办公地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总 部
科研楼 5 层 518 室 
法定代表人 ：李昭琛 
联系人：吴 翠 
客户服务电 话：010-62675369 
网址：www.xincai.com 
5 ）和讯信息科 技有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛利大 厦 10 层 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛利大 厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
联系人：于 扬 客户服务电 话：400-920-0022 
网址：licaike.hexun.com 
6 ）蚂蚁（杭州 ）基金销 售有限公 司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号 1 栋 202 室 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路 18 号黄龙 时 代广场 B 座 6F 
法定代表人 ：陈柏青 
联系人：韩 爱彬 
客户服务电 话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
7 ）南京苏宁基 金销售有 限公司 
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
法定代表人 ：刘汉青 
联系人：王 锋 
客户服务电 话：95177 
网址：www.snjijin.com 
8 ）诺亚正行（ 上海）基 金销售投 资顾问有 限公司 
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 
法定代表人 ：汪静波 
联系人：朱了 
客户服务电 话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
9 ）上海长量基 金销售投 资顾问有 限公司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 法定代表人 ：张跃伟 
联系人：张 佳琳 
客户服务电 话：400-089-1289 
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 
10 ）上海好买基金 销售有限 公司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903 ～906 室 
法定代表人 ：杨文斌 
联系人：王 诗玙 
客户服务电 话：400-700-9665 
网址：www.howbuy.com 
11 ）上海华夏财富 投资管理 有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层 
法定代表人 ：李一梅 
联系人：仲 秋玥 
客户服务电 话：400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com 
12 ）上海基煜基金 销售有限 公司 
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经 济发展
区） 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平金 融 大厦 1503 室 
法定代表人 ：王翔 
联系人：吴 鸿飞 
客户服务电 话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 13 ）上海陆金所资 产管理有 限公司 
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人 ：郭坚 
联系人：陈 铭洲 
客户服务电 话：400-821-9031 
网址：www.lu.com 
14 ）上海天天基金 销售有限 公司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号 3C 座 10 楼 
法定代表人 ：其实 
联系人：高 莉莉 
客户服务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
15 ）上海万得基金 销售有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区福山路 33 号 11 楼 B 座 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 明路 1500 号万得大厦 11 楼 
法定代表人 ：王廷富 
联系人：徐 亚丹 
客户服务电 话：400-821-0203 
网址：www.520fund.com.cn 
16 ）深圳众禄基金 销售股份 有限公 司 
注册地址： 深圳市罗 湖 区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 
办公地址： 深圳市罗 湖区笋岗 街道梨园 路物资控 股置 地大厦 8 楼 801



法定代表人 ：薛峰 
联系人：邓 爱萍 客户服务电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 
17 ）浙江同花顺基 金销售有 限公司 
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦 903 
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号同花 顺大楼 
法定代表人 ：凌顺平 
联系人：吴 强 
客户服务电 话：(0571)56768888 
网址：www.5ifund.com 
18 ）众升财富（北 京）基金 销售有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 浦项中心 A 座 9 层 04-08 
法定代表人 ：李招弟 
联系人：李 艳 
客户服务电 话：400-059-8888 
网址：www.zscffund.com 
19 ）珠海盈米财富 管理有限 公司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号 105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利 国际广 场南塔 12 楼 B1201-1203 
法定代表人 ：肖雯 
联系人：黄 敏嫦 
客户服务电 话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn



基 金管 理人可 根据 有关 法律法 规要 求，根 据实 情， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售本 基
金或变更上 述销售机 构，并及 时公告。 
2、场内发售 机构 （1）本基金的场 内发售机构 为具有基金 销售业务资 格的深圳证券交 易所会员单 位（具
体名单可在 深交所网 站查询） 。 
（2）本基金募集 结束前获得 基金销售资 格的深交所 会员单位可新增 为本基金的 场内发
售机构。 
（二）


注册登记机构



名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街 17 号 
联系电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
负责人：赵 亦清 
（三）


律师事务所 
名称：上海 通力律师 事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼 
法定代表人 ：俞卫锋 
办公室地址 ：上海市 银城中路 68 号时 代金融中 心 19 楼 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：陈 颖华 
经办律师： 黎明、孙 睿 
（四）


会计师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 507 单元 01 室 
法定代表人 ：李丹 
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏 佳亮 
经办会计师 ：许康玮 、陈熹


 
六、基金 份额的 分级 
（一）基金份额结构 
本基金的基 金份额包 括鹏华证 券保险份 额、鹏华 证保 A 份额、鹏华证保 B 份 额。根
据对基金财 产及收益 分配的不 同安排， 本基金的 基金 份额具有不 同的风险 收益特征 。 
鹏华证保 A 份额 与鹏华证 保 B 份额的 配比始终 保持 1 ：1 的比率 不变。 
（二）基金份额分级规则 
1、基金份额 的发售 
本 基金 通过 场外 和场 内两 种方 式公 开发售 。基 金份 额发 售结 束后 ，场 外认 购的 全部
份额将确认 为鹏华证 券保险份 额；场内 认购的份 额将 按照 1：1 的比 例确认为 鹏华证保 A
份额与鹏华 证保 B 份额 。 
2、基金份额 的申购赎 回 
本合同生效 后，鹏华 证券保险 份额接受 场外、场 内申 购和赎回， 鹏华证保 A 份 额与
鹏华证保 B 份 额不接受 单独申购 、赎回， 只能进 行上 市交易。 
3、基金份额 的配对转 换 
本合同生效 后，鹏华 证券保险 份额与鹏 华证保 A 份额 、鹏华证保 B 份 额之间可 以按
约定的规则 进行场内 份额配对 转换，包 括基金份 额的 分拆和合并 两种转换 行为。 
基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华 证券保险份额按照 2 份鹏华证
券保险份额 对应 1 份鹏华 证保 A 份额与 1 份鹏 华证 保 B 份额的比例进 行转换的 行为；基
金份额的合 并，指基 金份额持 有人将其 持有的鹏 华证 保 A 份额与鹏华证 保 B 份额按照 1
份鹏华证保 A 份额与 1 份 鹏华证保 B 份 额对应 2 份 鹏华证券保 险份额的 比例进行 转换的
行为。 
场 内份 额的 配对 转换 遵循 深圳 证券 交易所 、基 金登 记机 构的 最新 业务 规则 。场 外份
额通过跨系 统转托管 至场内后 ，方可按 照上述规 则进 行基金份额 配对转换 。 




七、基金 份额的 净值计 算 
（一）基金份额的净值计算规则 根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排 ，鹏华证 券保 险份额、鹏 华证保 A 份额 、鹏
华证保 B 份额 具有不同 的风险收 益特性， 体现为 不同 的净值计算 规则。 
1、鹏华证券保险份额 的基金份额净 值为净值计算 日 的基金资产净值除以 基金份额总
数，其中基 金份额总 数为鹏华 证券保险 份额、鹏 华证 保 A 份额、鹏华证保 B 份额的份额
数之和。 
2、鹏华证保 A 份 额的基金 份额净值 为鹏华证 保 A 份额的本金 及约定应 得收益之 和。
鹏华证保 A 份 额的约定 应得收益 依据鹏华 证保 A 份 额的约定年 基准收益 率和截至 净值计
算日鹏华证 保 A 份额应计 收益的天 数占当年 实际天数 的比例确定 。 
除基金合同 生 效日所 在年度外 ，鹏华证 保 A 份额的 约定年基准 收益率为 “同期银 行
人民币一年期定期存款利 率（税后）＋3 ％ ”，同期 银行人民币一年期定期 存款利率以当
年 1 月 1 日中国 人民银行 公布的金 融机构人 民币一 年期存款基 准利率为 准。基金 合同生
效日所在年 度，鹏华 证保 A 份额的年基准收 益率为 “基金合同 生效日中 国人民银 行公布
的 金融机构 人民币 一年期 存款基准 利率（ 税后）＋3％ ”。年基 准收益 均 以 1.00 元为 基
准进行计算 。 
在 本基 金的 基金 合同 生效 日所 在会 计年度 或存 续的 某一 完整 会计 年度 内， 若未 发生
《基金合同 》规定的 不定期份 额折算， 则鹏华证保 A 份额在净值计算日 应计收益 的天数
按 自基 金合 同生 效日 至净值 计算 日或 该会 计年 度年 初至 净值 计算 日的 实际 天数计 算； 若
发生《基金 合同》规 定的不定 期份额折 算，则鹏 华证 保 A 份额在净值计算日应 计收益的
天数应按照 最近一次 该会计年 度内不定 期份额折 算日 至净值计算 日的实际 天数计算 。 
3、每 2 份鹏华 证券保险 份额所对 应的基 金资产净 值 等于 1 份鹏华 证保 A 份额与 1 份
鹏华证保 B 份 额所对应 的基金资 产净值之 和。 
基金管理人 并不承诺 或保证鹏 华证保 A 份额 持有人 的约定应得 收益，如 在某一会 计
年度内本基 金资产出 现损失情 况下，鹏 华证保 A 份额持有人可 能会面临 无法取得 约定应
得收益甚至 损失本金 的风险。 
（二）








 基金份额的净值计算 
基 金管 理人 按照 基金 份额 的净 值计 算规则 依据 以下 公式 在各 自的 基金 份额 净值 计算
日分别计算 鹏华证券 保险份额 、鹏华证 保 A 份额、鹏 华证保 B 份额 的基金份 额净值。 
1、鹏华证券 保险份额 的基金份 额净值计 算 
设 T 日为鹏华证券保险份 额的基金份 额净值计算日 ，则鹏华证券保险 份额的基金份
额净值为：



其中，基金资产净 值是指 T 日收市后 基金资产总值 减去负债后的价值 ，基金份额总
数为 T 日鹏华证券 保险份额 、鹏华证 保 A 份额、鹏 华 证保 B 份额的 份额 数之 和。 
鹏华证券保 险份额净 值的计算 ，保留到 小数点后 3 位 ，小数点后第 4 位 四舍五入 ，
由此产生的 误差计入 基金财产 。 
T 日的鹏华证券保险 份额净值 在当天收 市后计算 ，并 在 T ＋1 日公告。如遇特殊 情况，
经中国证监 会同意， 可以适当 延迟计算 或公告。 
2、鹏华证保 A 份 额与鹏华 证保 B 份 额的基金 份额净 值计算 
设 T 日为鹏华证保 A 份额与鹏华证保 B 份额的基 金 份额净值计 算日，则 鹏华证保 A
份额和鹏华 证保 B 份额 的基金份 额净值为 ： 
 
 
其中， N 为 T 日当年 实际天数 ； t=min{自年初至 T 日，自基金 合同生效 日至 T 日，
自最近一次 会计年度 内份额折 算日至 T 日}； 为 T 日 鹏华证券保 险份额
净值； 为 T 日鹏华证保 A 份 额净值； 为 T 日鹏华证保
B 份额净值； R 为鹏华证 保 A 份额约定 年基准 收益率 。 
鹏华证 保 A 份额净值与鹏 华证 保 B 份额净值 的计算 ，均保留到 小数点 后 8 位， 小数
点后第 9 位 四舍五入 ，由此 产生的误 差计入基 金财产 。 
（三）基金份额参考净值的计算 
基金管理人 在基金份 额净值计 算的基础 上计算鹏 华证 保 A 份额与鹏华证保 B 份 额的
基 金份 额参 考净 值。 基金份 额参 考净 值是 对相 应基 金份 额价 值的 一个 估算 ，并不 代表 基
金份额持有 人可获得 的实际价 值。 
设 T 日为鹏华证保 A 份额与鹏 华证保 B 份额 的基金 份额参考净 值计算日 ，则鹏华 证
保 A 份额与鹏华 证保 B 份额 的基金份 额参考净 值为：



 
其中，N 为 T 日 当年实际 天数； t=min{自年初至 T 日，自基金 合同生效 日至 T 日，
自最近一次 会计年度 内份额折 算日至 T 日}； 为 T 日鹏华证券保 险份额
净值； 为 T 日鹏华证保 A 份 额参考净 值； 为 T 日鹏华
证保 B 份额参 考净值； R 为鹏华 证保 A 份额的 约定 年基准收益 率。 
鹏华证保 A 份额参 考净值 与鹏华证 保 B 份额参 考净 值的计算， 均保留到 小数点 后 3
位，小数点 后第 4 位 四舍五 入。 
T 日的鹏华证保 A 份额参考净值与 鹏华证保 B 份额 参考净值在 当天收市 后计算， 并
在 T ＋1 日公告。 如遇特殊 情况，经 中国证监 会同意 ，可以适当 延迟计算 或公告。 




八、基金 的募集 与基金 合同的 生效 
（一）基金的募集与基金合同的生效


 
本 基金 由基金 管理 人依 照《基 金法 》和其 他有 关法 律法 规， 以及基 金合 同的 规定， 经
中国证监会 2014 年 1 月 26 日证监许可[2014]149 号文注册。本基金募集期共募集
388,527,933.70 份基金份 额，其 中认购资 金利息折 合 75,376.58 份基金 份额。 有效认购 户
数为 4,311 户。 
本基金的基 金合同已 于 2014 年5 月 5 日 正式生 效。 
（二）基金运作方式和类型 
契约型开放 式，股票 型证券投 资基金 
（三）基金的存续期间 
不定期 
（四）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资金数 额 《基金合同 》生效后 ，基金份 额持有人 数量不 满 200 人或者基金 资产净值 低于 5000 万
元的，基金 管理人应 当及时报 告中国证 监会；连续 20 个工作日出 现前述 情形的， 基金管理
人应当向中 国证监会 说明原因 并报送解 决方案。 
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。 
九、基金 份额的 上市与 交易 
《 基金 合同》 生效 后， 在本基 金符 合法律 法规 和深 圳证 券交 易所规 定的 上市 条件的 情
况下，鹏华 证保 A 份额与鹏华证保 B 份 额分别在 深 圳证券交易 所上市与 交易。鹏 华证保 A
份额与鹏华 证保 B 份额 登记在证 券登记结 算系统 基金 份额持有人 深圳证券 账户下。 
本部分中， 如无特别 说明，本 基金或基 金份额特 指鹏 华证保 A 份额 与鹏华证 保 B 份额。 
（一）上市交易的地点 
深圳证券交 易所。 
（二）上市交易的时间 
鹏华证 保 A 份额与鹏华 证保 B 份额 于 2014 年 5 月 19 日开始 在深圳证 券交易所 上市 交
易。 
（三）上市交易的规则 
1、鹏华证保 A 份 额与鹏华 证保 B 份 额分别采 用不同 的交易代码 上市交易 ； 
2、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 交易日 的基 金份额参考 净值； 
3、本基金上 市交易的 其他规则 遵循《深 圳证券 交易 所交易规则 》及相关 规定。 
（四）上市交易的费用 
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 
（五）上市交易的行情揭示 
本 基金 在深圳 证券 交易 所挂牌 交易 ，交易 行情 通过 行情 发布 系统揭 示。 行情 发布系 统
同时揭示本 基金前一 交易日的 基金份额 参考净值 。 
（六）上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市 
本 基金 的停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市和 终止 上市 按照 深圳 证券交 易所 的相 关规定 执
行。 
（七）其他事项 相 关法 律法规 、中 国证 监会及 深圳 证券交 易所 对基 金上 市交 易的规 则等 相关 规定内 容
进 行调 整的， 本基金 《基 金合同 》相应 予以 修改， 且此 项修 改无须 召开基 金份 额持有 人大
会，并在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 




十、基金 份额的 申购与 赎回 
《 基金 合同》 生效 后， 鹏华证 券保 险份额 接受 投资 者的 场外 、场内 申购 与赎 回。场 外
认 购或 申购的 鹏华证 券保 险份额 登记在 注册 登记系 统基 金份 额持有 人深圳 开放 式基金 账户
下 ；场 内认购 或申购 的鹏 华证券 保险份 额登 记在 证 券登 记结 算系统 基金份 额持 有人深 圳证
券账户下。 
本 章中 ，如无 特别 说明 ，本基 金或 基金份 额特 指鹏 华证 券保 险份额 ，基 金份 额净值 特
指鹏华证券 保险份额 净值。 
本基金自 2014 年 5 月 9 日起 开始办理 鹏华证券 保险 份额的申购 与赎回业 务。 
（一）基金份额的场外申购与赎回 
1、申购和赎 回场所 
投 资者 办理本 基金 场外 申购、 赎回 业务的 场所 为基 金管 理人 的直销 网点 和基 金管理 人
委托的其它 销售机构 的销售网 点。 
基 金管 理人可 根据 情况 变更或 增减 销售机 构， 并予 以公 告。 基金投 资者 应当 在销售 机
构 办理基 金销 售业务 的营业 场所或 按销 售机构 提供的其 他方式 办理 基金份 额的申 购与赎 回。 
2、申购和赎 回的开放 日及时间 
本基金于 2014 年 5 月 9 日起每个 开放日开 放日常申 购、赎回、 转换和定 期定额投 资业
务。 
申 购和 赎回的 开放 日为证 券交 易所交 易日 （基金 管理人 公告 暂停申 购或 赎回时 除外 ），
投 资者 应当在 开放日 办理 申购和 赎回申 请。 开放日 的具 体业 务办理 时间见 基金 管理人 届时
发布的相关 公告。 
基 金管 理人不 得在 《基 金合同 》约 定之外 的日 期或 者时 间办 理基金 份额 的申 购、 赎回
或 者转 换。投 资者在 《基 金合同 》约定 之外 的日期 和时 间提 出申购 、赎回 或转 换申请 的，
其基金份额 申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申 购、赎回的 价格。 
若 出现 新的证 券交 易市 场或交 易所 交易时 间更 改或 实际 情况 需要， 基金 管理 人可对 申
购、赎回时 间进行调 整，但此 项调整应 在实施日 2 日 前在指定媒 体公告。 3、申购和赎 回的原则 
（1）“未知价” 原则，即申 购、赎回价 格以申请当 日收市后计算的 基金份额净 值为基
准进行计算 ； 
（2）“金额 申购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3）场外赎回遵 循“先进先 出”原则， 即按照投 资 者认购、申购、 转托管时基 金份额
登记的先后 次序进行 顺序赎回 ； 
（4）当日的场外 申购与赎回 申请可以在 基金管理人 规定的时间以内 撤销，场内 申购与
赎回申请可 以在深圳 证券交易 所规定的 时间以内 撤销 ； 
（5）场内申购与 赎回业务遵 循深圳证券 交易所、中 国证券登记结算 有限责任公 司的相
关业务规定 ； 
（6）基金管理人 可根据基金 运作的实际 情况并在不 影响基金份额持 有人实质利 益的前
提 下调 整上述 原则。 基金 管理人 必须在 新规 则开始 实施 前按 照《信 息披露 办法 》的有 关规
定在指定媒 体公告并 报中国证 监会备案 。 
4、申购和赎 回的程序 
（1）申购和 赎回的申 请方式



基 金投 资者必 须根 据基 金销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 业务办 理时 间向 基金销 售
机构提出申 购或赎回 的申请。 
投资者在申购本基金时须按销售 机构规定的方式备足 申购资金,投资者在提交赎回 申请
时，必须有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回的申 请无效而 不予成交 。 
（2）申购和 赎回申请 的确认 
T 日规定时间受理 的申请， 正常情况 下，基金 登记机 构在 T ＋1 日内为 投资者对 该交易
的 有效性 进行 确认， 在 T ＋2 日后（ 包括该 日） 投资者 可向销 售机 构或以 销售机 构规定 的
其他方式查 询申购与 赎回的成 交情况并 妥善行使 合法 权利。 
基 金销 售机构 对申 购申 请的受 理并 不代表 该申 请一 定成 功， 而仅代 表销 售机 构确实 接
收到申购申 请。申购 的确认以 基金登记 机构或基 金管 理公司的确 认结果为 准。 
（3）申购和 赎回的款 项支付 
申 购采 用全额 缴款 方式 ，若申 购资 金在规 定时 间内 未全 额到 账则申 购不 成功 ，若申 购
不成功或无 效，申购 款项将退 回投资者 账户，由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者 T 日赎回申请 成功后， 基金管理人 将通过基 金登记机构及其 相关基金销 售机构
在 T ＋7 日 （包括 该日 ）内将 赎回款 项划往 基金 份额持 有人账 户。 在发生 巨额赎 回的情 形
时，款项的 支付办法 参照《基 金合同》 的有关条 款处 理。 
5、申购与赎 回的数额 限制 
（1）投 资者通 过其他 销售机 构申购 本基金， 单笔最低 申购金 额 为 10 元( 含 申购费) 。
通过基金管理人直销中心申购本基金，首次 最低金额 为 100 万元，追加申购 单笔最低金额
为 1 万元（通过基金管理人 基金网上交易系统申购 本基金暂不受此限制）；各销售机构 可
根 据业 务情况 设置高 于或 等于本 公司设 定的 上述单 笔申 购最 低金额 ，如果 销售 机构业 务规
则规定的最 低单笔申 购金额高 于 10 元人民 币，以销 售机构的规 定为准。 投资者办 理相关业
务时，请遵 循销售机 构的具体 业务规定 。 
（2）投资人赎回 本基金份额 时，可申请 将其持有的 部分或全部基金 份额赎回； 账户最
低余额为 5 份基金份额，若 某笔赎回将导致投资人 在销售机构托管的单只基金份额余额 不
足 5 份时，该笔赎回业务应 包括账户内全部基金份 额，否则，剩余部分的基金份额将被 强
制赎回。 
（3）本基金 对单个投 资者累计 持有的基 金份额 不设 限制。 
（4）当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利益构 成潜在重大不利 影响时，基 金管理
人 应当 采取设 定单一 投资 者申购 金额上 限或 基金单 日净 申购 比例上 限、拒 绝 大 额申购 、暂
停基金申购 等措施， 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益， 具体请参 见相关公 告。 
（5）基金管理人 可根据市场 情况，在法 律法规允许 的情况下，调整 上述对申购 的金额
和 赎回 的份额 的数量 限制 ，基金 管理人 必须 在调整 生效 前依 照《信 息披露 办法 》的有 关规
定至少在一 家指定媒 体公告并 报中国证 监会备案 。 
6、申购费用 和赎回费 用 
（1）申购费 用 
本基金的场 外申购费 率最高不 超过申购 金额的 1.2 ％ ，且随投资 者申购金 额的增加 而减
少。投资者 可以多次 申购本基 金，申购 费率按每 笔申 购申请单独 计算。 
本基金场外 申购费率 如下表： 
申购金额 M （ 元） 申购费率 
M ＜100 万 1.2 ％ 100 万≤M ＜500 万 0.6% 
M ≥500 万 每笔 100 元 




申 购费 用由投 资者 承担 ，在申 购基 金份额 时收 取， 不列 入基 金财产 ，主 要用 于本基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 
（2）赎回费 用 
本基金的场 外赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 
本基金场外 赎回费率 如下表（1 年为 365 日） ： 
持有期限 Y 赎回费率 
Y ＜7 日 1.50% 
7 日≤Y ＜1 年 0.50 ％ 
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％ 
Y ≥2 年 0.00 ％ 
 赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担 ， 在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。本基金对 持续持有期 少于 7 日的 投资者收取 的赎回费全额计 入基金财产 ，对持续持
有期不少于 7 日的投 资者收 取的赎回 费总额的 25％ 应归入基金 财产，其 余用于支 付市场推
广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 
（3）基金管理人 可以根据《 基金合同》 的相关约定 调整费率或收费 方式，基金 管理人
最迟应于新 的费率或 收费方式 实施日前 2 个工 作日在 至少一家指 定媒体公 告。 
（4）当发生大额 申购或赎回 情形时，基 金管理人可 以采用摆动定价 机制，以确 保基金
估 值的 公平性 。具体 处理 原则与 操作规 范遵 循相关 法律 法规 以及监 管部门 、自 律规则 的规
定。 
（5）基金管理人 可以在不违 背法律法规 规定及《基 金合同》约定的 情形下根据 市场情
况 制定 基金促 销计划 ，针 对特定 地域范 围、 特定行 业、 特定 职业的 投资者 以及 以特定 交易
方 式（ 如网上 交易、 电话 交易等 ）等进 行基 金交易 的投 资者 定期或 不定期 地开 展基金 促销
活 动。 在基金 促销活 动期 间，按 相关监 管部 门要求 履行 相关 手续后 基金管 理人 可以适 当调
低基金申购 费率和基 金赎回费 率。 7、申购份额 与赎回金 额的计算 
（1）基金份 额净值的 计算 
T 日的基金份额净 值在当天 收市后计 算，并在 T ＋1 日内公告。 遇特殊情 况，经中 国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份 额净值的计算，保留到小数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍 五入， 由此产生 的误差计 入基金 财产。 
（2）申购份 额的计算 
基 金的 申购采 用“ 金额 申购” 方式 ，申购 金额 包括 申购 费用 和净申 购金 额， 计算公 式
如下： 
1）当申购费 用适用比 例费率时 ，申购份 额的计 算方 法为： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ）； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
2）当申购费 用为固定 金额时， 申购份额 的计算 方法 为： 
申购费用＝ 固定金额 
净认购金额 ＝申购金 额－申购 费用 
申购份数＝ 净申购金 额/ 申购当日 基金份额 净值。 
申 购的 有效份 额由 按实 际确认 的申 购金额 在扣 除相 应的 费用 后，以 当日 基金 份额净 值
为 基准 计算。 场外申 购份 额计算 结果保 留到 小数点 后两 位， 小数点 后两位 以后 的部分 四舍
五入，由此 产生的误 差计入基 金财产。 
例：某投资者在场外申购本基金 50,000 元，对应的 申购费率为 1.2 ％。假设申购当日
基金份额净 值为 1.386 元，则 可得到的 申购份额 为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋1.2 ％）＝49,407.11 元； 
申购费用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元； 
申购份额＝49,407.11 ／1.386 ＝35,647.27 份。 
即，若该投 资者在场 外申购本 基金 50,000 元，假 设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元，
则可得到基 金份额 35,647.27 份。 
（3）赎回金 额的计算 
基金的赎回采用 “份额赎回 ”方式， 赎回价格 以 T 日的基金份额净 值为基准 进行计算 ，
计算公式如 下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日基金份 额净值； 赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎 回金 额为实 际确 认的 有效赎 回份 额乘以 当日 基金 份额 净值 并扣除 相应 的费 用后的 余
额 。场 外赎回 金额计 算结 果保留 到小数 点后 两位， 小数 点后 两位以 后的部 分四 舍五入 ，由
此产生的误 差计入基 金财产。 
例 ：某投资 者在场外 赎回本 基 金 100,000 份 ，持有时间 为一年六 个月，对 应的赎 回费
率为 0.25％ 。假设赎 回当日基 金份额净 值为 1.483 元 ，则可得到 的赎回金 额为： 
赎回金额＝100,000 ×1.483 ＝148,300.00 元； 
赎回费用＝148,300.00 ×0.25％＝370.75 元； 
净赎回金额 ＝148,300.00 －370.75 ＝147,929.25 元。 
即 ，若该投 资者在场 外赎回 本基 金 100,000 份，持有时 间为一年 六个月， 假设赎 回当
日基金份额 净值为 1.483 元， 则可得 到 147,929.25 元。 
8、申购和赎 回的注册 登记 
投 资者 申购基 金成 功后， 基金 登记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 登记权 益并 办理注 册登 记
手续，投资 者自 T ＋2 日（ 含该日） 后有权赎 回该部 分基金份额 。 
投 资者 赎回基 金成 功后， 基金 登记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 办理扣 除权 益的注 册登 记
手续。 
基 金登 记机构 可以 在法 律法规 允许 的范围 内， 对上 述注 册登 记办理 时间 进行 调整， 但
不得实质影响投资者的合法权益，并最迟 于开始实施 前 3 个工作日在至少一家指 定媒体公
告。 
9、拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得暂 停或拒绝 基金 投资者的申 购申请： 
（1）不可抗 力的原因 导致基金 无法正常 运作；



（2）证券交 易场所在 交易时间 非正常停 市，导 致当 日基金资产 净值无法 计算； 
（3）发生本 合同规定 的暂停基 金资产估 值的情 况； 
（4）基金资产规 模过大，使 基金管理人 无法找到合 适的投资品种， 或可能对基 金业绩
产生负面影 响，从而 损害现有 基金份额 持有人的 利益 ； 
（5）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他可 暂停 申购的情形 ； 
（6）基金管理人 接受某笔或 者某些申购 申请有可能 导致单一投资者 持有基金份 额的比
例达到或者 超过 50% ，或者 变相规 避 50% 集中度的 情 形时； （7 ） 当前 一 估值 日 基金 资产 净 值 50% 以 上 的资 产 出现 无 可 参考 的活 跃 市场 价 格且 采
用 估值 技术仍 导致公 允价 值存在 重大不 确定 性时， 经与 基金 托管人 协商确 认后 ，基金 管理
人应当暂停 接受基金 申购申请 ； 
（8）基金管 理人认为 会有损于 现有基金 份额持 有人 利益的某笔 申购。 
发 生上述 第（1）、 （2 ）、（3）（4） 、（5）、 （7） 项暂停 申购 情形时 且基金 管理
人 决定 暂停申 购的， 基金 管理人 应当根 据有 关规定 在指 定媒 体上刊 登暂停 申购 公告。 如果
投 资人 的申购 申请被 全部 或部分 拒绝的 ，被 拒绝的 申购 款项 将退还 给投资 人。 在暂停 申购
的情况消除 时，基金 管理人应 及时恢复 申购业务 的办 理。 
10 、暂停赎 回或者延 缓支付赎 回款项的 情形及处 理方 式 
除 非出 现如下 情形 ，基 金管理 人不 得拒绝 接受 或暂 停基 金份 额持有 人的 赎回 申请或 者
延缓支付赎 回款项： 
（1）不可抗 力的原因 导致基 金 管理人不 能支付 赎回 款项； 
（2）证券交 易场所依 法决定临 时停市， 导致基 金管 理人无法计 算当日基 金资产净 值； 
（3）发生本 合同规定 的暂停基 金资产估 值的情 况； 
（4）因市场 剧烈波动 或其他原 因而出现 连续 2 个或 2 个以上开放日 巨额赎回 ，导致本
基金的现金 支付出现 困难； 
（5）当前一估值 日基金资产 净值 50% 以 上的资产出 现无可参考的活 跃市场价格 且采用
估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时，经 与基 金托 管人协 商确认 后， 基金管 理人
应当延缓支 付赎回款 项或暂停 接受基金 赎回申请 ； 
（6）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 
发 生上 述情形 时且 基金 管理人 决定 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项的 ，基 金管 理人应 在
当 日报 中国证 监会备 案， 已确认 的赎回 申请 ，基金 管理 人应 足额支 付；如 暂时 不能足 额支
付 ，应 将可支 付部分 按单 个账户 申请量 占申 请总量 的比 例分 配给赎 回申请 人， 未支付 部分
可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金 合同的相关条款处理。基金份额持有 人
在 申请 赎回时 可事先 选择 将当日 可能未 获受 理部分 予以 撤销 。在暂 停赎回 的情 况消除 时，
基金管理人 应及时恢 复赎回业 务的办理 并公告。 
11 、巨额赎 回的情形 及处理方 式 
（1）巨额赎 回的认定 
若本基金单个开放日内的鹏华证券保险 份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开 放日基金 总份额（ 包括鹏华 证券保险 份额 、鹏华证保 A 份额、鹏 华证保 B 份额）
的 10% ， 即认为是 发生了巨 额赎回。 
（2）巨额赎 回的处理 方式 
当 基金 出现巨 额赎 回时 ，基金 管理 人可以 根据 基金 当时 的资 产组合 状况 决定 全额赎 回
或部分延期 赎回。 
1）全额赎回：当 基金管理人 认为有能力 支付投资人 的全部赎回申请 时，按正常 赎回程
序执行。 
2）部分延期赎回 ：当基金管 理人认为支 付投资人的 赎回申请有困难 或认为因支 付投资
人 的赎 回申请 而进行 的财 产变现 可能会 对基 金资产 净值 造成 较大波 动时， 基金 管理人 在当
日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额（ 包括 鹏华证券保 险份额、 鹏华证保 A 份额、
鹏华证保 B 份额） 的 10% 的前提 下，可对 其余赎回 申请延期办 理。对于 当日的赎 回申请，
应 当按 单个账 户赎回 申请 量占赎 回申请 总量 的比例 ，确 定当 日受理 的赎回 份额 ；对于 未能
赎 回部 分，投 资人在 提交 赎回申 请时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎回 。选择 延期 赎回的 ，将
自 动转 入下一 个开放 日继 续赎回 ，直到 全部 赎回为 止； 选择 取消赎 回的， 当日 未获受 理的
部 分赎 回申请 将被撤 销。 延期的 赎回申 请与 下一开 放日 赎回 申请一 并处理 ，无 优先权 并以
下 一开 放日的 基金份 额净 值为基 础计算 赎回 金额， 以此 类推 ，直到 全部赎 回为 止。如 投资
人在提交赎 回申请时 未作明确 选择，投 资人未能 赎回 部分作自动 延期赎回 处理。 
3）暂停赎回 ：连 续 2 日以上( 含本 数) 发生 巨额赎回 ，如基金管 理人认为 有必要， 可暂
停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延 缓支付赎回款项，但不得超过


20


个
工作日，并 应当在指 定媒体上 进行公告 。 
4）若基金发生巨 额赎回，在 当日存在单 个基金份额 持 有人超过上一 开放日基金 总份额
（ 包 括 鹏 华 证 券 保 险 份 额 、 鹏 华 证 保 A 份 额 、 鹏 华 证 保 B 份 额 ）10% 以 上 的 赎 回 申 请
（ “大 额赎回 申请人 ”） 的情形 下，基 金管 理人可 以延 期办 理赎回 申请。 对其 他赎回 申请
人 （ “小 额 赎回 申请 人 ”） 和大 额 赎回 申请 人 10% 以 内 的赎 回 申请 在当 日 根据 前述 “1）
全额赎回”或“2 ）部分延期 赎回”的约 定方式办理 ，在仍可接受赎 回申请的范 围内对大额
赎回申请人超过 10% 的赎回申请按比例确认。对当 日未予确认的赎回申请进行延期办理。
对 于未 能赎回 部分， 基金 份额持 有人在 提交 赎回申 请时 可以 选择延 期赎回 或取 消赎回 。选
择 取消 赎回的 ，当日 未获 受理的 部分赎 回申 请将被 撤销 ；选 择延期 赎回的 ，当 日未获 受理
的 赎回 申请将 与下一 开放 日赎回 申请一 并处 理，无 优先 权并 以下一 开放日 的基 金份额 净值为 基础 计算赎 回金额 ，以 此类推 。如基 金份 额持有 人在 提交 赎回申 请时未 作明 确选择 ，基
金份额持有 人未能赎 回部分作 自动延期 赎回处理 。 
5）当出现巨额赎 回时，场内 赎回申请按 照深圳证券 交易所和中国证 券登记结算 有限责
任公司的相 应规则进 行处理。 
（3）巨额赎回的 公告：当发 生上述延期 赎回并延期 办理时，基金管 理人应当通 过邮寄 、
传真或者招募说明书规定的其他方式 在 3 个交易日 内通知基金份额持有 人，说明有关处 理
方法，同时 在指定媒 体上刊登 公告。 
12 、重新开 放申购或 赎回的公 告 
（1）发生上述暂 停申购或赎 回情况的， 基金管理人 当日应立即向中 国证监会备 案，并
在规定期限 内在指定 媒体上刊 登暂停公 告。 
（2）如发生 暂停的时 间为 1 日， 基金管理 人应于重 新开放日， 在指定媒 体上刊登 基金
重新开放申 购或赎回 公告，并 公布最近 1 个开 放日的 基金份额净 值。 
（3）如发生 暂停的时 间超过 1 日但少于 2 周 （含 2 周），暂停 结束，基 金重新开 放申
购 或赎 回时， 基金管 理人 依照有 关法律 法规 的规定 在指 定媒 体上刊 登基金 重新 开放申 购或
赎回公告， 并公布最 近 1 个 开放日的 基金份额 净值。 
（4）如发生 暂停的时 间超 过 2 周，暂停 期间，基 金 管理人应 每 2 周至少刊 登暂停公 告
1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，
基 金重 新开放 申购或 赎回 时，基 金管理 人依 照有关 法律 法规 的规定 在指定 媒体 上连续 刊登
基金重新开 放申购或 赎回公告 ，并公布 最近 1 个开放 日的基金份 额净值。 




（二）基金份额的场内申购与赎回 
1、申购和赎 回场所 
投 资者 办理本 基金 场内 申购业 务的 场所为 具有 基金 销售 业务 资格且 符合 深圳 证券交 易
所 有关 风险控 制要求 的深 圳证券 交易所 会员 单位， 办理 本基 金场内 赎回业 务的 场所为 具有
基金销售业 务资格的 深圳证券 交易所会 员单位。 
基 金投 资者应 当在 销售 机构办 理基 金销售 业务 的营 业场 所或 按销售 机构 提供 的其他 方
式办理基金 份额的申 购与赎回 。 
2、申购和赎 回的开放 日及时间 申 购和 赎回的 开放 日为 深圳证 券交 易所交 易日 （基 金管 理人 公告暂 停申 购或 赎回时 除
外 ）， 投资者 应当在 开放 日办理 申购和 赎回 申请。 开放 日的 具体业 务办理 时间 为深圳 证券
交易所交易 时间。 
基 金管 理人不 得在 《基 金合同 》约 定之外 的日 期或 者时 间办 理基金 份额 的申 购、赎 回
或 者转 换。投 资者在 《基 金合同 》约定 之外 的日期 和时 间提 出申购 、赎回 或转 换申请 的，
其基金份额 申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申 购、赎回的 价格。 
3、申购和赎 回的原则 
（1）“未知价” 原则，即申 购、赎回价 格以申请当 日收市后计算的 基金份额净 值为基
准进行计算 ； 
（2）“金额 申购、份 额赎回” 原则，即 申购以 金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3）当日的 场内申购 与赎回申 请可以在 深圳证 券交 易所规定的 时间以内 撤销； 
（4）场内申 购与赎回 业务遵循 深圳证券 交易所 、基 金登记机 构 的相关业 务规定； 
（5）基金管理人 可根据基金 运作的实际 情况并在不 影响基金份额持 有人实质利 益的前
提 下调 整上述 原则。 基金 管理人 必须在 新规 则开始 实施 前按 照《信 息披露 办法 》的有 关规
定在至少一 家指定媒 体公告并 报中国证 监会备案 。 
4、申购和赎 回的程序 
（1）申购和 赎回的申 请方式



基 金投 资者必 须根 据基 金销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 业务办 理时 间向 基金销 售
机构提出申 购或赎回 的申请。 
投资者在申购本基金时须按销售 机构规定的方式备足 申购资金,投资者在提交赎回 申请
时，必须有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回的申 请无效而 不予成交 。 
（2）申购和 赎回申请 的确认 
T 日规定时间受理 的申请， 正常情况 下，基金 登记机 构在 T ＋1 日内为 投资者对 该交易
的 有效性 进行 确认， 在 T ＋2 日后（ 包括该 日） 投资者 可向销 售机 构或以 销售机 构规定 的
其他方式查 询申购与 赎回的成 交情况并 妥善行使 合法 权利。 
基 金销 售机构 对申 购申 请的受 理并 不代表 该申 请一 定成 功， 而仅代 表销 售机 构确实 接
收到申购申 请。申购 的确认以 基金登记 机构或基 金管 理公司的确 认结果为 准。 
（3）申购和 赎回的款 项支付 
申 购采 用 全额 缴款 方式 ，若申 购资 金在规 定时 间内 未全 额到 账则申 购不 成功 ，若申 购
不成功或无 效，申购 款项将退 回投资者 账户，由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者 T 日赎回申请 成功后， 基金管理人 将通过基 金登记机构及其 相关基金销 售机构
在 T ＋7 日 （包括 该日 ）内将 赎回款 项划往 基金 份额持 有人账 户。 在发生 巨额赎 回的情 形
时，款项的 支付办法 参照《基 金合同》 的有关条 款处 理。 
5、申购与赎 回的数额 限制 
（1 ） 投 资 者 通过 深 圳 证券 交 易 所 会员 单 位 申购 本 基金 ， 单 笔 最 低申 购 金 额为 50,000
元； 
（2）当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利益构 成潜在重大不利 影响时，基 金管理
人 应当 采取设 定单一 投资 者申购 金额上 限或 基金单 日净 申购 比例上 限、拒 绝大 额申购 、暂
停基金申购 等措施， 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益， 具体请参 见相关公 告； 
（3）基金管理人 、深圳证券 交易所、基 金登记机构 可根据市场情况 ，在法律法 规允许
的 情况 下，调 整上述 对申 购的金 额和赎 回的 份额的 数量 限制 ，基金 管理人 必须 在调整 生效
前依照《信 息披露办 法》的有 关规定至 少在一家 指定 媒体公告并 报中国证 监会备案 。 
6、申购费用 和赎回费 用 
（1）申购费 用 
本基金的场 内申 购费 率自 2015 年 9 月 21 日起进行 调整，调整 后费率如 下表。投 资者
可以多次申 购本基金 ，申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。 
基金场内申 购费率： 
申购金额M（元） 申购费率 
M＜500 万 0 
M≥500 万


按笔收取， 每笔 100 元 




申 购费 用由投 资者 承担 ，在申 购基 金份额 时收 取， 不列 入基 金财产 ，主 要用 于本基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 
（2）赎回费 用 
本基金的场 内赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 
本基金场内 赎回费率 如下表： 
持有期限 Y 赎回费率 
Y ＜7 日 1.50% 
Y ≥7 日 0.50 ％ 赎 回费 用由赎 回基 金份 额的基 金份 额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份额 时
收取。本基金对 持续持有期 少于 7 日的 投资者收取 的赎回费全额计 入基金财产 ，对持续持
有期不少于 7 日的投 资者收 取的赎回 费总额的 25％ 应归入基金 财产，其 余用于支 付市场推
广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 
（3）基金管理人 可以根据《 基金合同》 的相关约定 调整费率或收费 方式，基金 管理人
最迟应于新 的费率或 收费方式 实施日前 2 个工 作日在 至少一家指 定媒体公 告。 
（4）当发生大额 申购或赎回 情形时，基 金管理人可 以采用摆动定价 机制，以确 保基金
估 值的 公平性 。具体 处理 原则与 操作规 范遵 循相关 法律 法规 以及监 管部门 、自 律规则 的规
定。 
（5）基金管理人 可以在不违 背法律法规 规定及《基 金合同》约定的 情形下根据 市场情
况 制定 基金促 销计划 ，针 对特定 地域范 围、 特定行 业、 特定 职业的 投资者 以及 以特定 交易
方 式（ 如网上 交易、 电话 交易等 ）等进 行基 金交易 的投 资者 定期或 不定期 地开 展基金 促销
活 动。 在基金 促销活 动期 间，按 相关监 管部 门要求 履行 相关 手续后 基金管 理人 可以适 当调
低基金申购 费率和基 金赎回费 率。 
7、申购份额 与 赎回金 额的计算 
（1）基金份 额净值的 计算 
T 日的基金份额净 值在当天 收市后计 算，并在 T ＋1 日内公告。 遇特殊情 况，经中 国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份 额净值的计算，保留到小数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍 五入， 由此产生 的误差计 入基金 财产。 
（2）申购份 额的计算 
基 金的 申购采 用“ 金额 申购” 方式 ，申购 金额 包括 申购 费用 和净申 购金 额， 计算公 式
如下： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ）； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
申 购的 有效份 额由 按实 际确认 的申 购金 额 在扣 除相 应的 费用 后，以 当日 基金 份额净 值
为 基准 计算。 场内申 购份 额计算 结果保 留到 整数位 ，小 数部 分舍弃 ，对应 的资 金返还 至投
资 者资 金账户 （返还 金额 计算结 果保留 到小 数点后 两位 ，小 数点后 两位以 后的 部分舍 弃，
余额计入基 金资产） 。 例：某投资 者在场内 申购本基金 50,000 元， 对应的 申购费率为 0 ％。 假设申 购当日基
金份额净值 为 1.386 元，则可 得到的申 购份额为 ： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋0 ％）＝50,000 元； 
申购费用＝50,000 －50,000 ＝0 元； 
申购份额（ 保留两位 ）＝50,000 ／1.386 ＝36,075.04 份； 
申购份额（ 实际）＝36,075 份； 
返还金额＝0.4 ×1.386 ＝0.55 元。 
即，若该投 资者在场 内申购本 基金 50,000 元，假 设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元，
则可得到基 金份额 36,075 份 ，申购资 金返还 0.55 元。 
（3）赎回金 额的计算 
基金的赎回采用 “份额赎回 ”方式， 赎回价格 以 T 日的基金份额净 值为基准 进行计算 ，
计算公式如 下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日基金份 额净值； 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎 回金 额为实 际确 认的 有效赎 回份 额乘以 当 日 基金 份额 净值 并扣除 相应 的费 用后的 余
额 。场 内赎回 金额计 算结 果保留 到小数 点后 两位， 小数 点后 两位以 后的部 分四 舍五入 ，由
此产生的误 差计入基 金财产。 
例：某投资 者在场内 赎回本基 金 100,000 份，持有时 间为 1 个 月，对应 的赎回费 率为
0.50 ％。假设 赎回当 日基金份 额净值为 1.383 元 ，则 可得到的赎 回金额为 ： 
赎回金额＝100,000 ×1.383 ＝138,300.00 元； 
赎回费用＝138,300.00 ×0.50％＝691.50 元； 
净赎回金额 ＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元。 
即，若该投 资者在场 内赎回本 基金 100,000 份，假 设 赎回当日基 金份额净 值为 1.383 元，
则可得到 137,608.50 元。 
8、其他 
有 关场 内拒绝 或暂 停申 购的情 形及 处理方 法、 暂停 赎回 或延 缓支付 赎回 款项 的情形 及
处 理方 式、巨 额赎回 的情 形及处 理方式 、重 新开放 申购 或赎 回的公 告、基 金的 转换、 定期
定 额投 资计划 等内容 请参 见基金 合同中 关于 “基金 份额 的场 内申购 与赎回 ”部 分的相 关规
定以及深圳 证券交易 所、基金 登记机构 的有关规 定， 并据此执行 。


 
（三）基金的转换 
基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及本 基金 合同 的规 定决 定开办 本基 金与 基金管 理
人 管理 的其他 基金之 间的 转换业 务，基 金转 换可以 收取 一定 的转换 费，相 关规 则由基 金管
理 人届 时根据 相关法 律法 规及本 基金合 同的 规定制 定并 公告 ，并提 前告知 基金 托管人 与相
关机构。 




（四）定期定额投资计划 
基 金管 理人可 以为 投资 人办理 定期 定额投 资计 划， 具体 规则 由基金 管理 人另 行规定 。
投 资人 在办理 定期定 额投 资计划 时可自 行约 定每期 扣款 金额 ，每期 扣款金 额必 须不低 于基
金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书中所规 定的 定期定额投 资计划最 低申购金 额。 




十 一 、基 金 的 非交 易 过户 、转 托管 、冻结 与 解冻 
（一）基金的非交易过户 
基 金的 非交易 过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐 赠和 司法 强制执 行等 情形 而产生 的
非 交易过 户以 及登记 机构认 可、符 合法 律法规 的其它非 交易过 户。 无论在 上述何 种情况 下 ，
接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。 
继 承是 指基金 份额 持有 人死亡 ，其 持有的 基金 份额 由其 合法 的继承 人继 承； 捐赠指 基
金 份额 持有人 将其合 法持 有的基 金份额 捐赠 给福利 性质 的基 金会或 社会团 体； 司法强 制执
行 是指 司法机 构依据 生效 司法文 书将基 金份 额持有 人持 有的 基金份 额强制 划转 给其他 自然
人 、法 人或其 他组织 。办 理非交 易过户 必须 提供基 金登 记机 构要求 提供的 相关 资料， 对于
符 合条 件的非 交易过 户申 请按基 金登记 机构 的规定 办理 ，并 按基金 登记机 构规 定的标 准收
费。 
（二）基金的转托管 
基 金份 额持有 人可 办理 已持有 基金 份额在 不同 销售 机构 之间 的转托 管， 基金 销售机 构
可以按照规 定的标准 收取转托 管费。本 基金的转 托管 包括系统内 转托管和 跨系统转 托管。 
1、系统内转 托管 （1）系统内转托 管是指基金 份额持有人 将持有的基 金份额在注册登 记系统内不 同销售
机 构（ 网点） 之间或 证券 登记结 算系统 内不 同会员 单位 （交 易单元 ）之间 进行 转托管 的行
为。 
（2）基金 份额登 记在注册登 记系统的基 金份额持有 人在变更办理鹏 华证保份额 赎回业
务的销售机 构（网点 ）时，须 办理已持 有鹏华证 保份 额的系统内 转托管。 
（3）基金份额登 记在证券登 记结算系统 的基金份额 持有人在变更办 理鹏华证保 份额场
内赎回或鹏 华证保 A 份 额与鹏华 证保 B 份 额上市交 易的会员单 位（交易 单元）时 ，须办理
已持有基金 份额的系 统内转托 管。 
2、跨系统转 托管 
（1）跨系统转托 管是指基金 份额持有人 将持有的鹏 华证保份额在注 册登记系统 和证券
登记结算系 统之间进 行转托管 的行为。 
（2）场内份额跨 系统转托管 至场外后， 持有期限将 重新计算，赎回 时按 变更后 的持有
期限计算适 用赎回费 率。 
（3）鹏华证 保份额跨 系统转托 管的具体 业务按 照基 金登记机构 的相关业 务规定办 理。 
3、基金管理人、 基金登记机 构或深圳证 券交易所可 视情况对上述规 定作出调整 ，并在
正式实施前 2 日在至 少一家 指定媒体 公告。 
（三）基金份额的冻结和解冻 
基 金登 记机构 只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金 份额 的冻 结与解 冻， 以及 登记机 构
认可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与解冻 。 




十二、基 金份额 的配对 转换 
基 金合 同生效 后， 基金 管理人 将为 场内基 金份 额持 有人 办理 基金份 额配 对转 换。基 金
份额的配对 转换是指 鹏华证券 保险份额 与鹏华证 保 A 份额、鹏华 证保 B 份 额之间的 转换，
包括基金份 额的分拆 与合并。 
鹏 华证 券保险 份额 的场 内份额 可以 直接申 请分 拆与 合并 ，场 外份额 通过 跨系 统转托 管
至场内后方 可申请分 拆与合并 。 
（一）配对转换场所 
基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 基 金投 资者应 当在 配对 转换业 务办 理机构 的营 业场 所或 按办 理机构 提供 的其 他方式 办
理 本基 金的份 额配对 转换 。深圳 证券交 易所 、基金 登记 机构 或基金 管理人 可根 据情况 变更
或增减该业 务的办理 机构，并 予以公告 。 
（二）配对转换的开放日及时间 
本基金已于2014 年5月19 日起开 通基金的 份额配 对转 换业务。 
份额配对转 换的业务 办理日为 深圳证券 交易所交 易日 （基金管理 人公告暂 停份额配 对
转换时除外 ），业务 办理时间 为上午9∶30-11∶30 和下午1∶00-3∶00 。 在此时间 之外不
办理份额配 对转换业 务。 
若 深圳 证券交 易所 交易 时间更 改或 实际情 况需 要， 基金 管理 人可对 配对 转换 业务的 办
理时间进行 调整，但 此项调整 应在实施 日 2 日 前在至 少一家指定 媒体公告 。 
（三）配对转换的原则 
1、配 对转换 以份额申 请； 
2、申请进行 分拆的鹏 华证券保 险份额的 场内份 额数 必须为偶数 ； 
3、申请进行 合并的鹏 华证保 A 份额与鹏 华证保 B 份额必须同 时配对申 请，且基 金份
额数必须为 整数且相 等； 
4、鹏华证券保险 份额的场外 份额如需申 请进行分拆 ，须跨系统转托 管为鹏华证 券保险
份额的场内 份额后方 可进行； 
5、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关业 务规 则。 
基 金管 理人、 基金 登记 机构或 深圳 证券交 易所 可视 情况 对上 述规定 作出 调整 ，并在 正
式实施前 2 日在至少 一家指 定媒体公 告。 
（四）配对转换的程序 
配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务 规 则，具体见 相关业务 公告。 
（五）暂停配对转换的情形 
1、深圳证券交易 所、基金登 记机构、配 对转换业务 办理机构因异常 情况无法办 理该业
务的情形； 
2、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形； 
3、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 
发 生上 述情形 之一 的， 基金管 理人 应当在 至少 一家 指定 媒体 刊登暂 停基 金份 额配对 转
换公告。 在 暂停 配对转 换的 情况 消除时 ，基 金管理 人应 及时 恢复 该业 务的办 理， 并依 照有关 规
定在至少一 家指定媒 体公告。 
（六）配对转换费用 
配 对转 换业务 的办 理机 构可对 该业 务的办 理酌 情收 取一 定的 费用， 具体 见相 关业务 公
告。 
（七）其他事项 
基 金管 理人、 深圳 证券交 易所 、基金 登记 机构有 权调整 上述 规则， 本基 金《基 金合 同》
将 相应 予以修 改，且 此项 修改无 须召开 基金 份额持 有人 大会 ，并在 本基金 更新 的招募 说明
书中列示。 
十三、基 金的投 资 
（一）投资目标 
紧 密跟 踪标的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最 小化 ，力 争将日 均跟 踪偏 离度控 制
在 0.35％以 内，年跟 踪误差控 制在 4％ 以内。 
（二）投资范围 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括 标的指数成份股及其备选成份股
（ 含中 小板、 创业板 股票 及其他 中国证 监会 核准上 市的 股票 ）、债 券、股 指期 货、权 证以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。 
基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及 其 备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90 ％，且 不低于非 现金基金 资产的 80% ； 每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需
缴 纳的 交易保 证金后 ，现 金或到 期日在 一年 以内的 政府 债券 的投资 比例不 低于 基金资 产净
值的 5％，其 中现金 不包括结 算备付金 、存出保 证金 、应收申购 款等。 
如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变更 的，以 变更 后的 比例 为准 ，本基 金的 投资 范围会 做
相应调整。 
（三）标的指数 
中证 800 证 券保险指 数



在出现以下 两种情况 时，基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数： 1 、 如 果 标的 指 数可 能 存在 的 不合 理 性导 致 其不 能 很好 地 反 映沪 深 两市 属 于非 银 行 金
融 行业 的公司 股票的 整体 走势， 或随着 中国 证券市 场的 进一 步发展 和完善 ，未 来出现 了更
合 理、 更具代 表性的 反映 该类股 票走势 的指 数时， 基金 管 理 人可在 履行适 当程 序后， 依法
变更本基金 的标的指 数。 
2 、 当 标的 指 数出 现 下列 问 题时 ， 基金 管理 人 可以 依据 维 护 投资 者 的合 法权 益 的原 则 ，
在履行适当 程序后， 依法变更 基金的标 的指数： 
（1 ） 上 海证 券 交易 所 或深 圳 证券 交 易所 停 止向 标 的指 数 供 应商 提 供标 的 指数 所 需 的
数据、限制 其从交易 所取得数 据或处理 数据的权 利； 
（2）标的指 数被上海 证券交易 所及深圳 证券交 易所 停止发布； 
（3）标的指 数由其他 指数替代 ； 
（4 ） 标 的指 数 供应 商 停止 编 辑、 计 算和 公 布标 的 指数 点 位 或停 止 对基 金 管理 人 的 标
的指数使用 授权； 
（5 ） 标 的指 数 由于 指 数编 制 方法 等 重大 变 更导 致 该指 数 不 宜继 续 作为 本 基金 的 标 的
指数； 
（6 ） 存 在针 对 标的 指 数或 标 的指 数 供应 商 的商 业 纠纷 或 法 律诉 讼 ，且 此 类纠 纷 或 诉
讼可能对标 的指数或 基金管理 人使用标 的指数的 能力 产生重大不 利影响。 
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的 实 质性变更，则基金管理人应就变
更 标的 指数召 开基金 份额 持有人 大会， 并报 中国证 监会 备案 。若标 的指数 变更 对基金 投资
无 实质 性影响 （包括 但不 限于标 的指数 供应 商变更 、指 数更 名等） ，则无 需召 开基金 份额
持有人大会 ，基金管 理人应在 取得基金 托管人同 意后 ，报中国证 监会备案 并公告。 
标的指数更换后，基金管理人可根据需要替换或删 除 基金名称中与原标的指数相关的
商号或字样 。 
（四）投资策略 
本 基金 采用被 动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在 标的 指数 中的基 准权 重构 建指数 化
投资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。 
当 预期 成份股 发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 或因 基金 的申购 和
赎 回等 对本基 金跟踪 标的 指数的 效果可 能带 来影响 时， 或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足
时 ，或 其他原 因导致 无法 有效复 制和跟 踪标 的指数 时， 基金 管理人 可以对 投资 组合管 理进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本 基金 力争鹏 华证 券保 险份额 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏离 度
不超过 0.35％ ，年跟踪误 差不超过 4 ％。如因指数 编制规则调整或 其他因素导 致跟踪偏离
度 和跟 踪误差 超过上 述范 围，基 金管理 人应 采取合 理措 施避 免跟踪 偏离度 、跟 踪误差 进一
步扩大。 
1、股票投资 策略 
（1）股票投 资组合的 构建 
本 基金 在建仓 期内 ，将 按照标 的指 数各成 份股 的基 准权 重对 其逐步 买入 ，在 力求跟 踪
误 差最 小化的 前提下 ，本 基金可 采取适 当方 法，以 降低 买入 成本。 当遇到 成份 股停牌 、流
动 性不 足等其 他市场 因素 而无法 依指数 权重 购买某 成份 股及 预期标 的指数 的成 份股即 将调
整 或其 他影响 指数复 制的 因素时 ，本基 金可 以根据 市场 情况 ，结合 研究分 析， 对基金 财产
进行适当调 整，以期 在规定的 风险承受 限度之内 ，尽 量缩小跟踪 误差。 
（2）股票投 资组合的 调整 
本 基金 所构建 的股 票投资 组合 将根据 标的 指数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整，
本 基金 还将根 据法律 法规 中的投 资比例 限制 、申购 赎回 变动 情况等 变化， 对其 进行适 时调
整 ，以 保证鹏 华证券 保险 份额净 值增长 率与 标的指 数收 益率 间的高 度正相 关和 跟踪误 差最
小 化。 基金管 理人将 对成 份股的 流动性 进行 分析， 如发 现流 动性欠 佳的个 股将 可能采 用合
理 方法寻 求替 代。由 于受到 各项持 股比 例限制 ，基金可 能不能 按照 成份股 权重持 有成份 股 ，
基金将会采 用合理方 法寻求替 代。 
1）定期调整 
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。 
2）不定期调 整 
根 据指 数编制 规则 ，当 标的指 数成 份股因 增发 、送 配等 股权 变动而 需进 行成 份股权 重
新调整时， 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整； 
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ； 
根 据法 律、法 规规 定， 成份股 在标 的指数 中的 权重 因其 它特 殊原因 发生 相应 变化的 ，
本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ，力 求降低跟踪 误差。 
2、债券投资 策略 
本 基金 可以根 据流 动性 管理需 要， 选取到 期日 在一 年以 内的 政府债 券进 行配 置。本 基
金 债券 投资组 合将采 用自 上而下 的投资 策略 ，根据 宏观 经济 分析、 资金面 动向 分析等 判断
未来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行个券 选择 。 3、股指期货 、权证等 投资策略 
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 
本 基金 投资股 指期 货将根 据风 险管理 的原 则，以 套期保 值为 目的， 主要 选择流 动性 好、
交 易活 跃的股 指期货 合约 。本基 金力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用， 降低申 购赎 回时现 金资
产 对投资 组合 的影响 及投资 组合仓 位调 整的交 易成本， 达到稳 定投 资组合 资产净 值的目 的。 
基 金管 理人将 建立 股指 期货交 易决 策部门 或小 组， 授权 特定 的管理 人员 负责 股指期 货
的 投资 审批事 项，同 时针 对股指 期货交 易制 定投资 决策 流程 和风险 控制等 制度 并报董 事会
批准。 
本 基金 通过对 权证 标的 证券基 本面 的研究 ，并 结合 权证 定价 模型及 价值 挖掘 策略、 价
差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平， 追求稳定的 当期收益 。 
（五）业绩比较基准 






中证 800 证券保险 指数收 益率×95 ％＋商业 银行活 期存款利率 （税后） ×5％ 
中证 800 证券 保险指数 从中证 800 指数样 本股中挑 选属于非银 行金融行 业的公司 股票
组 成样 本股， 可以综 合反 映沪深 两市属 于非 银行金 融行 业的 公司股 票的整 体走 势，同 时为
投资者提供 新的投资 标的。 
如 果今 后法律 法规 发生 变化， 或者 有更权 威的 、更 能为 市场 普遍接 受的 业绩 比较基 准
推 出， 或者是 市场上 出现 更加适 合用于 本基 金的业 绩基 准的 指数时 ，本基 金管 理人可 以在
取 得基 金托管 人同意 后变 更业绩 比较基 准， 不需要 召集 基金 份额持 有人大 会， 但需报 中国
证监会备案 并及时公 告。 









 （六）风险收益特征 
本 基金 属于股 票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市
场 基金 ，为证 券投资 基金 中较高 风险、 较高 预期收 益的 品种 。同时 本基金 为指 数基金 ，通
过跟踪标的 指数表现 ，具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华证保 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低风险且
预期收益相 对较低的 特征；鹏 华证 保 B 份额为积极 收益类份额 ，具有高 风险且预 期收益相
对较高的特 征。 









 （七）投资限制 









 1、组合 限制 
基金的投资 组合应遵 循以 下限 制： （1） 投资 于标的 指数 成份 股及其 备选 成份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值的 90 ％， 且
不低于非现 金基金资 产的 80% ； 
（2）每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金后， 保持不低于 基金资
产 净值 5％的 现金或 者到 期日在 一年以 内的 政府债 券， 其中 现金不 包括结 算备 付金、 存出
保证金、应 收申购款 等； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10% ； 
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（8）本基金持 有的同一( 指 同一信用级 别) 资产支持 证券的比例，不 得超过该资产 支持
证券规模的 10% ； 
（9）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10% ； 
（10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券。基金持
有 资产 支持证 券期间 ，如 果其信 用等级 下降 、不再 符合 投资 标准， 应在评 级报 告发布 之日
起 3 个月内 予以全部 卖出； 
（11） 本基金 进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资产 净
值的 40% ； 
（12） 本基金 在任 何交 易日日 终， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金资 产
净值的 10％； 
（13） 本基金 在任 何交 易日日 终， 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和， 不
得 超过 基金资 产净 值的 100 ％ 。其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在 一年 以内 的
政府债券） 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产（不含质 押式回购 ）等； 
（14） 本基金 在任 何交 易日日 终， 持有的 卖出 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的股 票
总市值的 20 ％； 
（15） 本基金 所持 有的 股票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值， 合计 （轧 差计算 ）
应当不低于 基金资产 净值的 90% ； （16） 本基金 在任 何交 易日内 交易 （不包 括平 仓） 的股 指期 货合约 的成 交金 额不得 超
过上一交易 日基金资 产净值的 20％； 
（17 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。
因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（18） 本基金 与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会 认定 的其 他主体 为交 易对 手开展 逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（19 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 
除上述第（2）、 （10）、（17）、（18 ）条外，因 证券市场波动、 上市公司合 并、基
金 规模 变动、 股权分 置改 革中支 付对价 等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 投资 比例不 符合
上述规定投 资比例的 ，基金管 理人应当 在 10 个 交易 日内进行调 整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
法 律法 规或监 管部门 取消 上述限 制，如 适用 于本基 金， 基金 管理人 在履行 适当 程序后 ，则
本基金投资 不再受相 关限制。 









 2、禁止 行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于 下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
法 律法 规或监 管部门 取消 上述禁 止性规 定， 如适用 于本 基金 ，基金 管理人 在履 行适当 程序
后，则本基 金投资不 再受相关 限制。 









 （八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权 人权利的处理原则及 方法 
1、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
2、有利于基 金资产的 安全与增 值； 3、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利，保护 基金份额持 有人的
利益； 
4、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 债权人权利，保 护基金份额 持有人
的利益。 
（九）基金的融资融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
（十）基金的投资组合报告（未经审计 ） 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。



基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 4 月18 日复
核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容，保 证复核内 容不存在 虚假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。



本报告中财 务资料未 经审计。



本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 03 月 31 日。



1、报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民 币元 ）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


1,069,097,785.73


93.34






 其中：股票


1,069,097,785.73


93.34



2


基金投资


-


-



3


固定收益投 资


-


-






 其中：债券


-


-






 
资产支
持证券



-


-



4


贵金属投资


-


-



5



金融衍生品 投
资



-


-



6



买入返售金 融
资产



-


-






 
其中：买断 式
回购的买入 返
售金融资产



-


-



7



银行存款和 结
算备付金合 计



60,674,017.46


5.30


8


其他资产


15,656,185.11


1.37



9


合计


1,145,427,988.30


100.00



2、报告期末按行业分类的股票投资 组合



（1 ）报告期末指数投资按行业分类 的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A



农、林、牧 、渔
业



-


-



B


采矿业


-


-



C


制造业


-


-



D



电力、热力 、燃
气及水生产 和供
应业



-


-



E


建筑业


-


-



F


批发和零售 业


-


-



G



交通运输、 仓储
和邮政业



-


-



H


住宿和餐饮 业


-


-



I



信息传输、 软件
和信息技术 服务
业



-


-



J


金融业


1,068,859,150.44


94.59



K


房地产业


-


-



L



租赁和商务 服务
业



-


-



M



科学研究和 技术
服务业



-


-



N



水利、环境 和公
共设施管理 业



-


-



O



居民服务、 修理
和其他服务 业



-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会 工作


-


-



R



文化、体育 和娱
乐业



-


-



S


综合


-


-



 
合计


1,068,859,150.44


94.59


（2 ）报告期末积极投资按行业分类 的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A



农、林、牧 、渔
业


-


-



B


采矿业


-


-



C


制造业


141,368.84


0.01



D



电力、热力 、燃
气及水生产 和供
应业


-


-



E


建筑业


-


-



F


批发和零售 业


26,402.87


0.00



G



交通运输、 仓储
和邮政业


36,659.62


0.00



H


住宿和餐饮 业


-


-



I



信息传输、 软件
和信息技术 服务
业


34,203.96


0.00



J


金融业


-


-



K


房地产业


-


-



L



租赁和商务 服务
业


-


-



M



科学研究和 技术
服务业


-


-



N


水利、环境 和公
共设施管理 业


-


-



O


居民服务、 修理
和其他服务 业


-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会 工作


-


-



R


文化、体育 和娱
乐业


-


-



S


综合


-


-



 
合计


238,635.29


0.02



（3 ）报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组 合



注：无。



3、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名股票投资明细


（1）指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1


601318


中国平安


2,693,117


175,887,471.27


15.57



2


600030


中信证券


6,079,700


112,960,826.00


10.00



3


601601


中国太保


2,428,057


82,383,974.01


7.29



4


600837


海通证券


6,250,564


71,818,980.36


6.36



5


601211


国泰君安


2,902,795


49,521,682.70


4.38



6


601688


华泰证券


2,522,975


43,496,089.00


3.85



7


000776


广发证券


2,286,165


37,675,999.20


3.33



8


601628


中国人寿


1,286,782


32,697,130.62


2.89



9


600999


招商证券


1,767,067


30,676,283.12


2.71



10


601336


新华保险


644,405


29,655,518.10


2.62



（2）积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前五名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产 净值比
例（％）



1


300504


天邑股份


3,062


57,596.22


0.01



2


600929


湖南盐业


5,696


44,542.72


0.00



3


002930


宏川智慧


2,467


36,659.62


0.00



4


300634


彩讯股份


2,058


34,203.96


0.00



5


603897


长城科技


1,595


28,167.70


0.00



4 、报告期末按债券品种分类的债券投资 组合



注：无。



5 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名债券投资明细



注：无。



6 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细



注：无。



7 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细



注：无。



8 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名权证投资明细



注：无。



9 、报告期末本基金投资的股指期货交易 情况说明



（1）报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明 细


注：无。



（2）本基金投资股指期货的投资政策



本 基金 投资股 指期货 将根 据风险 管理的 原则 ，以套 期保 值为 目的， 主要选 择流 动性好 、交
易 活跃 的股指 期货合 约。 本基金 力争利 用股 指期货 的杠 杆作 用，降 低申购 赎回 时现金 资产
对投资组合 的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本， 达到稳定投 资组合资 产净值的 目的。



10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明



（1）本期国债期货投资政策



本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。



（2）报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。



（3）本期国债期货投资评价



本基金基 金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。



11 、投资组合报告附注



（1 ）



中信证券



本 组合 投资的 前十 名证 券之一 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “中信 证
券”）于 2017 年 5 月 25 日公告 称，公司 日前收到 到中国证监 会《行政 处罚事先 告知书》
（处罚字[2017]57 号 ），主要 内容为： “2011 年 2 月 23 日，司 度（上海 ）贸易有 限公司
（ 以下 简称‘ 司度’ ）在 中信证 券开立 普通 证券账 户， 一直 未从事 证券交 易。 根据《 中信
证券股份有 限公司融 资融券业 务客户征 信授信实 施细 则》（2010 年 3 月 发布，沿 用至 2013
年 3 月 25 日， 以下简称 ‘《实施 细则》’ ）的规定 ，‘在公司 开户满半 年（试点 期间，开
户满 18 个月） ’为开立 信用账户 的条件之 一，中信 证券在司度 从事证券 交易时间 连续计算
不足半年的 情况下， 为司度提 供融资融 券服务， 于 2012 年 3 月 12 日为其开 立了信用 证券
账户。2012 年 3 月 19 日，中信 证券与司 度签订《 融资融券业 务合同》 ，致使司 度得以开
展 融券 交易。 《实施 细则 》由当 时中信 证券 信用交 易管 理部 负责人 宋成牵 头制 定，由 分管
副 总经理 笪新 亚签批 实施。 ”中信 证券 上述行 为违反了 《证券 公司 融资融 券业务 管理办 法 》
（证监会公告[2011]31 号 ），依据《 证 券公司监 督 管理条例》第八 十四条第（七 ）项的规
定，中国证监会拟决定：一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币
61,655,849.78 元，并处 人民币 308,279,248.90 元 罚款；二、 对笪新亚 、宋成给 予警告，
并分别处以 人民币 10 万元罚款 。



对 该股 票的投 资决 策程 序的说 明： 本基金 管理 人长 期跟 踪研 究中信 证券 ，认 为本次 行
政 处罚 对该证 券的投 资价 值不产 生重大 影响 。本基 金为 指数 基金， 为更好 地跟 踪标的 指数
和 控制 跟踪误 差，按 照成 份股权 重进行 配置 该证券 ，符 合指 数基金 的管理 规定 。该证 券的
投资已严格 执行内部 投资决策 流 程，符 合法律法 规和 公司制度的 规定。










招商证券


本 组合 投资的 前十 名证 券之一 的发 行主体 招商 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招商 证
券”）于 2017 年 4 月 29 日公告 ，收到中 国证券监 督管理委员 会深圳监 管局行政 监管措施
决定书（[2017]16 号）《 深圳证监局 关于对招商 证 券股份有限公司 采取责令改正 并暂停新
开立 PB 系统 账户 3 个月 措施的决 定》（以 下简称《 决定》）。 根据《决 定》内容 ：招商证
券 违反 了《证 券公司 监督 管理条 例》第 二十 七条第 一款 、第 二十八 条第一 款的 有关规 定，
反 映出 你公司 内部控 制存 在一定 缺陷。 根据 《证券 公司 监督 管 理条 例》第 七十 条规定 ，我
局决定对你 公司采取 责令改正 并暂停新 开户 PB 系 统 账户 3 个月的 行政监管 措施。你 公司应
对 PB 系统相 关业务开 展情况进 行全面自 查，并自 收 到本决定书 之日起 30 日内向我 局提交
自查整改报 告。



对 该股 票的投 资决 策程 序的说 明： 本基金 管理 人长 期跟 踪研 究招商 证券 ，认 为本次 行
政 处罚 对该证 券的投 资价 值不产 生重大 影响 。本基 金为 指数 基金， 为更好 地跟 踪标的 指数
和 控制 跟踪误 差，按 照成 份股权 重进行 配置 该证券 ，符 合指 数基金 的管理 规定 。该证 券的
投资已严格 执行内部 投资决策 流程，符 合法律法 规和 公司制度的 规定。






 
海通证券



本 组合 投资的 前十 名证 券之一 的发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “海通 证
券”）于 2017 年 5 月 23 日收到 中国证券 监督管理 委员会（以 下简称“ 证监会” ）行政处
罚事先告知书（ 处罚字【2017 】59 号 ）（以下简称 《告知书》）。 根据《告知 书》：海通
证券违反了《证 券公司融资 融券业务管 理办法》（证 监会公告【2011 】31 号） 第十一条的
规 定， 构成《 证券公 司监 督管理 条例》 第八 十四条 第（ 七） 项“未 按照规 定与 客户签 订业
务 合同 ，或者 未在与 客户 的业务 合同中 载入 规定的 必要 条款 ”所述 行为。 对于 海通证 券上
述 行为 直接负 责的主 管人 员为左 秀海， 其他 直接责 任人 员为 徐晓啸 、朱元 灏。 根据当 事人
违 法行 为的事 实、性 质、 情节与 社会危 害程 度，依 据《 证券 公司监 督管理 条例 》第八 十四
条 第 （ 七 ） 项 的 规 定 ， 我 会 拟 决 定 ： 一 、 责 令 海 通 证 券 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
509,653.15 元，并处罚 款 2,548,265.75 元； 二、 对左秀海、徐晓啸 、朱元灏给予 警告，
并分别处以 10 万元罚 款。



对 该股 票的投 资决 策程 序的说 明： 本基金 管理 人长 期跟 踪研 究海通 证券 ，认 为本次 行
政 处罚 对该证 券的投 资价 值不产 生重大 影响 。本基 金为 指数 基金， 为更好 地跟 踪标的 指数
和 控制 跟踪误 差，按 照成 份股权 重 进行 配置 该证券 ，符 合指 数基金 的管理 规定 。该证 券的
投资已严格 执行内部 投资决策 流程，符 合法律法 规和 公司制度的 规定。






 
本 基金 投资的 前十 名证 券的其 它证 券本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、或 在
报告编制日 前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。



（2）其他资产构成






 
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库



（3）其他资产构成



序 名称


金额（人民 币元）


号



1


存出保证金


161,037.47



2


应收证券清 算款


14,621,932.51



3


应收股利


-



4


应收利息


13,897.83



5


应收申购款


859,317.30



6


其他应收款


-



7


待摊费用


-



8


其他


-



9


合计


15,656,185.11



（4）报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细



注：无。



（5）报告期末指数投资前十名股票中存 在流通受限 情况的说明



注：无。



（6）报告期末积极投资前五名股票中存 在流通受限 情况的说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部 分的公
允



价值（元）



占基金资产 净
值比例（%）



流通受限情 况



说明



1


603897


长城科技


28,167.70


0.00


新股锁定



（7）投资组合报告附注的其他文字描述 部分



由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。







十四、基 金的业 绩 
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不保 证基金 一
定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投资 人在做 出投 资决策 前应
仔细阅读本 基金招募 说明书。 
基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 ： 
 
净值增长率 1 
净值增长率
标准差 2 
业绩比较基
准收益率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差 4 
1-3 2-4 
2014 年 5 月5 日（基 金合
同生效日） 至 2014 年12
月 31 日 
131.22% 2.26% 144.92% 2.26% -13.70% 0.00% 
2015 年 1 月1 日至 2015
年 12 月31 日 
-22.69% 3.07% -20.09% 3.08% -2.60% -0.01% 2016 年 1 月1 日至 2016
年 12 月31 日 
-12.85% 1.84% -13.91% 1.83% 1.06% 0.01% 
2017 年 1 月1 日至 2017
年 12 月31 日 
10.13% 0.90% 8.73% 0.90% 1.40% 0.00% 
2018 年 1 月1 日至 2018
年 3 月 31 日 
-8.77% 1.53% -8.67% 1.54% -0.10% -0.01% 
自基金合同 生效日至2018
年 3 月 31 日 
56.50% 2.13% 67.33% 2.13% -10.83% 0.00% 




十五、基 金的财 产 




（一）基金资产总值 
基 金资 产总值 是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银 行存 款本 息和基 金应 收的 申购基 金
款以及其他 投资所形 成的价值 总和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（三）基金财产的账户 
基 金托 管人根 据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基 金开 立资 金账户 、证 券账 户以及 投
资 所需 的其他 专用账 户。 开立的 基金专 用账 户与基 金管 理人 、基金 托管人 、基 金销售 机构
和基金登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
（四）基金财产的处分 
本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机构 的财产 ，并 由基 金托管 人
保管 。 基金管 理人、 基金 托管人 、基金 登记 机构和 基金 销售 机构以 其自有 的财 产承担 其自
身 的法 律责任 ，其债 权人 不得对 本基金 财产 行使请 求冻 结、 扣押或 其他权 利。 除依法 律法
规和《基金 合同》的 规定处分 外，基金 财产不得 被处 分。 
基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清
算 的， 基金财 产不属 于其 清算财 产。基 金管 理人管 理运 作基 金财产 所产生 的债 权，不 得与
其 固有 资产产 生的债 务相 互抵销 ；基金 管理 人管理 运作 不同 基金的 基金财 产所 产生的 债权
债务不得相 互抵销。 



十六、基 金资产 的估值 
（一）估值日 
本 基金 的估值 日为 本 基 金相关 的证 券交易 场所 的交 易日 以及 国家法 律法 规规 定需要 对
外披露基金 净值的非 交易日。 
（二）估值对象 
基 金所 拥有的 股票 、权证 、债 券和银 行存 款本息 、应收 款项 、其它 投资 等资产 及负债。 
（三）估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所上市 的有价证券 （包括股票 、权证等） ，以其估值日在 证券交易所 挂牌的
市 价（ 收盘价 ）估值 ；估 值日无 交易的 ，且 最近交 易日 后经 济环境 未发生 重大 变化或 证券
发 行机 构未发 生影响 证券 价格的 重大事 件的 ，以最 近交 易日 的市价 （收盘 价） 估值； 如最
近 交易 日后经 济环境 发生 了重大 变化或 证券 发行机 构发 生 影 响证券 价格的 重大 事件的 ，可
参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整 最近交易市 价，确定 公允价格 。 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近 交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化， 按最 近交易 日的 收盘 价估值 。如最 近交 易日后 经济
环 境发 生了重 大变化 的， 可参考 类似投 资品 种的现 行市 价及 重大变 化因素 ，调 整最近 交易
市价，确定 公允价格 。 
（3）交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应 收利 息得到 的净价 进行 估值； 估值日 没有 交易的 ，且 最近 交易日 后经济 环境 未发生 重大
变 化， 按最近 交易日 债券 收盘价 减去债 券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估
值 。如 最近交 易日后 经济 环境发 生了重 大变 化的， 可参 考类 似投资 品种的 现行 市价及 重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格。 
（4）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市 的资 产支持 证券， 采用 估值技 术确定 公允 价值， 在估 值技 术难以 可靠计 量公 允价值 的情
况下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股和配股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一股票 的估值方法 估值；
该日无交易 的 ，以最 近一日的 市价（收 盘价）估 值。 （2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同 一股 票的估 值方法 估值 ；非公 开发行 有明 确锁定 期的 股票 ，按监 管机构 或行 业协会 有关
规定确定公 允价值。 
3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、股指期货合约 ，以估值日 结算价估值 ；估值日无 结算价的，且最 近交易日后 经济环
境未发生重 大变化的 ，以最近 交易日的 结算价估 值。 
6、当发生大额申 购或赎回情 形时，基金 管理人可以 采用摆动定价机 制，以确保 基金估
值的公平性 。 
7、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
8、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关
法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原
因，双方协 商解决。 
根 据有 关法律 法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本
基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任， 因此， 就与 本基 金有关 的会计 问题 ，如经 相关
各 方在 平等基 础上充 分讨 论后， 仍无法 达成 一致的 意见 ，按 照基金 管理人 对基 金资产 净值
的计算结果 对外予以 公布。 
（四）估值程序 
基 金管 理人应 每个 工作 日对基 金资 产估值 。但 基金 管理 人根 据法律 法规 或本 基 金合 同
的 规定 暂停估 值时除 外。 基金管 理人每 个工 作日对 基金 资产 估值后 ，将基 金份 额净值 结果
发送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金 管理人对外 公布。 
（五）估值错误的处理 基 金管 理人和 基金 托管人 将采 取必要 、适 当、合 理的措 施确 保基金 资产 估值的 准确 性、
及时性。当 基金份额 净值小数 点后 3 位 以内(含第 3 位) 发生估值 错误时， 视为基金 份额净
值错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、估值错误 类型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记机 构、 或销 售机构 、
或 投资 人自身 的过错 造成 估值错 误，导 致其 他当事 人遭 受损 失的， 过错的 责任 人应当 对由
于 该估值 错误 遭受损 失当事 人( “受损 方”)的直 接损失 按下述 “估 值错误 处理原 则”给 予
赔偿，承担 赔偿责任 。 
上 述估 值错误 的主 要类 型包括 但不 限于： 资料 申报 差错 、数 据传输 差错 、数 据计算 差
错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 
2、估值错误 处理原则 
（1）估值错误已 发生，但尚 未给当事人 造成损失时 ，估值错误责任 方应及时协 调各方 ，
及 时进 行更正 ，因更 正估 值错误 发生的 费用 由估值 错误 责任 方承担 ；由于 估值 错误责 任方
未 及时 更正已 产生的 估值 错误， 给当事 人造 成损失 的， 由估 值错误 责任方 对直 接损失 承担
赔 偿责 任； 若 估值错 误责 任方已 经积极 协调 ，并且 有协 助义 务的当 事人有 足够 的时间 进行
更 正而 未更正 ，则其 应当 承担相 应赔偿 责任 。估值 错误 责任 方应对 更正的 情况 向有关 当事
人进行确认 ，确保估 值错误已 得到更正 。 
（2）估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责，不对间接损 失负责，并 且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误
责 任方 仍应对 估值错 误负 责。如 果由于 获得 不当得 利的 当事 人不返 还或不 全部 返还不 当得
利 造成其 他当 事人的 利益损 失( “受损 方”)，则 估值错 误责任 方应 赔偿受 损方的 损失， 并
在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内对 获得不 当得 利的当 事人 享有 要求交 付不当 得利 的权利 ；如
果 获得 不当得 利的当 事人 已经将 此部分 不当 得利返 还给 受损 方，则 受损方 应当 将其已 经获
得 的赔 偿额加 上已经 获得 的不当 得利返 还的 总和超 过其 实际 损失的 差额部 分支 付给估 值错
误责任方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
（5）估值错误责 任方拒绝进 行赔偿时， 如果因基金 管理人过错造成 基金资产损 失时，
基 金托 管人应 为基金 的利 益向基 金管理 人追 偿，如 果因 基金 托管人 过错造 成基 金资产 损失时 ，基 金管理 人应为 基金 的利益 向基金 托管 人追偿 。除 基金 管理人 和托管 人之 外的第 三方
造成基金资 产的损失 ，并拒绝 进行赔偿 时，由基 金管 理人负责向 差错方追 偿。 
（6）如果出现估 值错误的当 事人未按规 定对受损方 进行赔偿，并且 依据法律、 行政法
规 、《 基金合 同》或 其他 规定， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决、 仲裁裁 决对 受损方 承担
了 赔偿 责任， 则基金 管理 人有权 向出现 过错 的当事 人进 行追 索，并 有权要 求其 赔偿或 补偿
由此发生的 费用和遭 受的损失 。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估值错 误发生的原 因，列明所 有的当事人 ，并根据估值错 误发生的原 因确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿
损失； 
（4）根据估值错 误处理的方 法，需要修 改基金登记 机构交易数据的 ，由基金登 记机构
进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1）基金份额净 值计算出现 错误时，基 金管理人应 当立即予以纠正 ，通报基金 托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2）错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时，基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时 ，基金管理 人应当公 告。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（六）暂停估值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、占基金相当比 例的投 资品 种的估值出 现重大转变 ，基金管理人为 保障投资人 的利益 ，
决定延迟估 值； 
4 、 当 前一 估 值日 基 金资 产净 值 50% 以上 的 资产 出 现无 可 参 考的 活跃 市 场价 格 且采 用
估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时，经 与基 金托 管人协 商确认 后， 基金管 理人
应当暂停估 值； 5、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七）基金净值的确认 
用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值 由基 金管 理人负 责计 算， 基金托 管
人 负责 进行复 核。基 金管 理人应 于每个 开放 日交易 结束 后计 算当日 的基金 资产 净值和 基金
份 额净值 并发 送给基 金托管 人。基 金托 管人对 净值计算 结果复 核确 认后发 送给基 金管理 人 ，
由基金管理 人对基金 净值予以 公布。 
（八）特殊情况的处理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 7 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。



2、由于证券交易 所、登记结 算公司或标 的指数供应 商发送的数据错 误，有关会 计制度
变 化或 由于其 他不可 抗力 原因， 基金管 理人 和基金 托管 人虽 然已经 采取必 要、 适当、 合理
的 措施 进行检 查，但 是未 能发现 该错误 而造 成的基 金资 产净 值计算 错误， 基金 管理人 、基
金 托管 人可以 免除赔 偿责 任。但 基金管 理人 、基金 托管 人应 积极采 取必要 的措 施减轻 或消
除由此造成 的影响。 




十七、基 金的收 益分配 
（一）基金的利润构成 
基 金利 润指基 金利 息收 入、投 资收 益、公 允价 值变 动收 益和 其他收 入扣 除相 关费用 后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
（二）基金可供分配利润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数。 
（三）收益分配原则 
在存续期内 ，本基金 （包括鹏 华证券保 险份额、 鹏华 证保 A 份额、鹏华 证保 B 份额）
不进行收益 分配。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 



十八、基 金份额 的折算 
（一）定期份额折算 
在鹏华证保 A 份额、鹏 华证券保 险份额存 续期内 的每 个会计年度 （除基金 合同生效 日
所在会计年 度外）第 一个工作 日，本基 金将按照 以下 规则进行基 金的定期 份额折算 。 
1、基金份额 折算基准 日 
每个会计年 度第一个 工作日。 
2、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华证 保 A 份额、鹏 华证券保险 份额。 
3、基金份额 折算频率 
每年折算一 次。 
4、基金份额 折算方式 
鹏华证保 A 份额与 鹏华证保 B 份额按照 本招募说 明书 第七部分“ 基金份额 的净值 计 算 ”
进行基金份 额参考净 值计算， 对鹏华证 保 A 份额的约 定应得收益 进行定期 份额折算 。 
在基金份额 折算前与 折算后， 鹏华证保 A 份额 与鹏华 证保 B 份额的 份额配比 保持 1：
1 的比例。对于鹏 华证保 A 份额的约 定应得 收益，即 鹏华证保 A 份额每个 会计年 度 12 月
31 日基金 份额参 考净值超 出 1.000 元部分 ，将折算 为场内鹏华 证券保险 份额分配 给鹏华证
保 A 份额持有人 。鹏华证 券保险份 额持有人 持有的 每 2 份鹏华 证券保险 份额将 按 1 份鹏 华
证保 A 份额获得新增鹏 华证券保 险份额的 分配。持 有场外鹏华 证券保险 份额的基 金份额持
有 人将 按前述 折算方 式获 得新增 场外鹏 华证 券保险 份额 的分 配；持 有场内 鹏华 证券保 险份
额 的基 金份额 持有人 将按 前述折 算方式 获得 新增 场 内鹏 华证 券保险 份额的 分配 。经过 上述
份额折算， 鹏华证保 A 份额的基金 份额参考 净值调 整为 1.000 元，鹏 华证券保 险份额的 基
金份额净值 将相应调 整。 
每个会计年 度第一个 工作日为 基金份额 折算基准 日， 本基金将对 鹏华证 保 A 份额和鹏
华证券保险 份额进行 定期份额 折算。有 关计算公 式如 下： 
（1 ）鹏华证 保 A 份额 
定期份额折 算不改变 鹏华证保 A 份 额的份额 数，即 
 
其中， ：定期份额 折算前鹏 华证保 A 份额 的份额数 ， 
：定期份额 折算后鹏 华证保 A 份额 的份额数 。 
因持有鹏华 证保 A 份额而 新增的场 内鹏华证 券保险份 额的份额数 为 
 
其中， 
：定期份额 折算前鹏 华证保 A 份额 的份额数 ， 
：定期份额 折算前鹏 华证保 A 份额 的基金份 额参考净 值， 
：定期份额 折算前鹏 华证券保 险份额的 份额数， 
：定期份额 折算后鹏 华证券保 险份额的 基金份额 净值 ，计算公式 为 
 
定期份额折 算后的鹏 华证券保 险份额的 基金份额 净值 ，保留到小 数点后 3 位 ，小数点
后第 4 位四 舍五入， 由此产 生的误差 计入基金 财产。 
（2 ）鹏华证 保 B 份额 
定期份额折 算不改变 鹏华证保 B 份额的基 金份额 参考 净值及其份 额数，即 
 
 （3 ）鹏华证 券保险份 额 
定期份额折算后鹏华证券保险 份额的份额数等于定期 折算前鹏华证券保 险份额的份额
数与新增的 鹏华证券 保险份额 的份额数 之和，即 
 
鹏华证券保 险份额持 有人新增 的鹏华证 券保险份 额数 为 
 
其中， 
：定期份额 折算前鹏 华证保 A 份额 的基金份 额参考净 值， 
：定期份额 折算前鹏 华证券保 险份额的 份额数， 
： 定 期 份额 折算 后 鹏华 证 券保 险份 额 的基 金 份额 净值 ， 计 算公 式同
上。 
5、定期份额 折算示例 
假设本基金 成立后 第 2 个会计年 度第一个 工作日 为定 期份额折算 基准日， 鹏华证券 保
险份额当天 折算前资 产净值 为 8,659,000,000 元。当 天场外鹏华 证券保险 份额、场 内鹏华证
券保险份额 、鹏华证 保 A 份额、鹏 华证保 B 份 额的 份额数分别 为 55 亿 份、10 亿份 、20 亿
份、20 亿份。 前一个会 计年度 末每份鹏 华证保 A 份额资产净值为 1.065 元，且 未进行不 定
期份额折算 。 
定 期 份额 折 算的 对象 为基 准 日登 记在 册 的鹏 华证 保 A 份 额 和 鹏 华 证券 保险 份额 ， 即
20 亿份和 65 亿份 。 
（1 ）鹏华证 保 A 份额持有 人 
定期折算后 持有的鹏 华证保 A 份额 为 
 



定期份额折 算后鹏华 证券保险 份额的份 额净值为 
 
因持有鹏华 证保 A 份额而 新增的场 内鹏华证 券保险份 额的份额数 为 
 
鹏华证保 A 份额持有人在 定期折算 后总共持有 20 亿 份鹏华证保 A 份额，基金 份额净
值为 1.0000 元；新 增持有 100,000,000 份鹏华 证券保 险份额，基 金份额净 值为 1.300 元。 
（2）鹏华证 券保险份 额持有人 
鹏华证券保 险份额持 有人新增 的鹏华证 券保险份 额数 为 
 




鹏华证券保 险份额持 有人在定 期折算后 持有的鹏 华证 券保险份额 为











 （二）不定期折算 
除以上定期份额折算外，本基 金还将在以下两种情况 进行份额折算，即当鹏华证券保
险份额的基 金份额净 值达到 1.500 元时或当 鹏华证保 B 份额的基 金份额参 考净值跌 至 0.250
元时。 
1、基金份额 折算基准 日 
当达到不定 期折算条 件时，基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日。 
2、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华证 券保险份 额、 鹏华证保 A 份额、 鹏华证保 B 份
额。 
3、基金份额 折算频率 
不定期。 
4、基金份额 折算方式 
当达到不定 期折算条 件时，本 基金将分 别对鹏华 证券 保险份额、 鹏华证 保 A 份额、鹏
华证保 B 份额 进行份额 折算，份 额折算后 本基金将 确 保鹏华证保 A 份额 与鹏华证 保 B 份额
的比例为 1：1， 份额折算 后鹏华证 券保险份 额的基金 份额净值、 鹏华证 保 A 份额与鹏华证
保 B 份额的基 金份额参 考净值均 调整为 1.000 元。 
（1 ）当 鹏华 证券保险 份额的份 额净值达 到 1.500 元时 ，鹏华证券 保险份额 、鹏华证 保
A 份额、鹏华证 保 B 份额将 按照如下 公式进行 份额折 算： 
1）鹏华证保 A 份额 
① 份额折 算前鹏 华证保 A 份额的 份额数与 份额折算 后鹏华证保 A 份额 的份额数 相等 ，
即 
 
其中， ：不定期份 额折算前 鹏华证保 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华证保 A 份 额的份额 数。 
② 份额折 算前鹏 华证保 A 份额持 有人在份 额折算后 将持有鹏华 证保 A 份额与新 增场
内鹏华证券 保险份额 ，且所对 应的基金 资产净值 不变 。 
鹏华证保 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华证券 保险份额 的份额数为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 A 份 额的基金 份额参考 净值。 
2）鹏华证保 B 份额 
① 份额折算 前鹏华证 保 B 份额 的份额数 与份额折 算后 鹏华证保 B 份 额的份额 数相等 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算后 鹏华证保 B 份额的份 额数。 
② 份额折 算前鹏 华证保 B 份额持 有人在份 额折算后 将持有鹏华 证保 B 份额与新 增场
内鹏华证券 保险份额 ，且所对 应的基金 资产净值 不变 。 
鹏华证保 B 份 额持有人 新增的场 内鹏华证 券保险 份额 的份额数为 
 
其中， ：不定期份 额折算前 鹏华证保 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 B 份额的基 金份额 参考 净值。 
3）鹏华证券 保险份额 
鹏华证券保险份额持有人份额 折算前后所持有的鹏华 证券保险份额的资产净值不变。
场 外鹏 华证券 保险份 额持 有人份 额折算 后获 得新增 场外 鹏华 证券保 险份额 ，场 内鹏华 证券
保险份额持 有人份额 折算后获 得新增场 内鹏华证 券保 险份额。 
鹏华证券保 险份额持 有人不定 期份额折 算后的鹏 华证 券保险份额 的份额数 为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华证券 保险份额 的份额数 ， 
：不定期份 额折算前 鹏华证券 保险份额 的基金份 额净 值， 
：不定期份 额折算后 鹏华证券 保险份额 的份额数 。 
（2 ）当鹏华证保 B 份额的基金份额 参考净值跌 至 0.250 元时，鹏 华证券保险份额 、
鹏华证保 A 份额 、鹏华证 保 B 份额将 按照如下 公式进 行份额折算 ： 
1）鹏华证保 B 份额 
份额折算前 后鹏华证 保 B 份额所 对应的基 金资产 净值 不变，即 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 B 份额的基 金份额 参考 净值， ：不定期份 额折算后 鹏华证保 B 份额的份 额数。 
2）鹏华证保 A 份额 
① 份额折算 后鹏华证 保 A 份额与鹏 华证保 B 份额的 份额数保持 1 ：1 配 比，即 
 
 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华证保 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华证保 B 份额的份 额数。 
② 份额折 算前鹏 华证保 A 的持有 人在份额 折算后将 持有鹏华证保 A 份 额与新增 场内
鹏华证券保 险份额， 且所对应 的基金资 产净值不 变。 
鹏华证保 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华证券 保险份额 的份额数为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算前 鹏华证保 A 份 额的基金 份额参考 净值， 
：不定期份 额折算后 鹏华证保 A 份 额的份额 数。 
3）鹏华证券 保险份额 鹏华证券保险份额持有人份额 折算前后所持有的鹏华 证券保险份额的资产净值不变。
场 外鹏 华证券 保险份 额持 有人份 额折算 后获 得新增 场外 鹏华 证券保 险份额 ，场 内鹏华 证券
保险份额持 有人份额 折算后获 得新增场 内鹏华证 券保 险份额。 
鹏华证券保 险份额持 有人不定 期份额折 算后的鹏 华证 券保险份额 的份额数 为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华证券 保险份额 的份额数 ， 
：不定期份 额折算前 鹏华证券 保险份额 的基金份 额净 值， 
：不定期份 额折算后 鹏华证券 保险份额 的份额数 。 
5、不定期份 额折算示 例 
（1）鹏华证 券保险份 额的基金 份额净值 达到 1.500 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日，鹏华 证券保险 份额 的基金份额 净值、鹏 华证保 A 份
额与鹏华证 保 B 份额的 基金份额 参考净值 如下表所 示，折算后 ，鹏华证 券保险份 额的基金
份额净值、 鹏华证保 A 份额 与鹏华证 保 B 份额的 基 金份额参考 净值均调 整为 1.000 元，则
各持有鹏华 证券保险 份额、鹏 华证保 A 份额、鹏 华证 保 B 份额 10,000 份的 基金份额 持有 人
所持基金份 额的变化 如下表所 示： 




折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净
值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净
值 
份额数 
鹏华证券保 险份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏华证券保险份额 
鹏华证保 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏华证保 A 份额＋
280 份鹏华证券保险份额 
鹏华证保 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏华证保 B 份额＋10,440 份鹏华证券保险份额 
（2）鹏华证 保 B 份额 的基金份 额参考净 值达到 0.250 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日，鹏华 证券保险 份额 的基金份额 净值、鹏 华证保 A 份
额与鹏华证 保 B 份额的 基金份额 参考净值 如下表所 示，折算后 ，鹏华证 券保险份 额的基金
份额净值、 鹏华证保 A 份额 、鹏华证 保 B 份额的 基 金份额参考 净值均调 整为 1.000 元，则
各持有鹏华 证券保险 份额、鹏 华证保 A 份额、鹏 华证 保 B 份额 10,000 份的 基金份额 持有 人
所持基金份 额的变化 如下表所 示： 




折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净
值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净
值 
份额数 
鹏华证券保 险份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华证券保险份额 
鹏华证保 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
2,060 份鹏华证保 A 份额＋
8,220 份鹏华证券保险份额 
鹏华证保 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华证保 B 份额 




（三）基金份额折算余额的处理方法 
份 额折 算后场 外基 金份 额的份 额数 计算结 果保 留到 小数 点后 两位， 小数 点后 两位以 后
的 部分 舍弃， 余额计 入基 金财产 ；场内 基金 份额的 份额 数计 算结果 保留到 整数 位，余 额的
处理方法按 照深圳证 券交易所 或基金登 记机构的 相关 规则及有关 规定执行 。 
（四）基金份额折算期间的基金业务办 理 
为 保证 基金份 额折 算期间 本基 金的平 稳运 作，届 时基金 管理 人可根 据深 圳证券 交易 所、
基金登记机 构的相关 业务规定 暂停鹏华 证保 A 份额 与 鹏华证保 B 份额的上 市交易、 鹏华证
券保险份额 的申购与 赎回、鹏 华证券保 险份额与 鹏华 证保 A 份额、 鹏华证保 B 份额的 份额
配对转换等 相关业务 ，具体见 基金管理 人届时发 布的 相关公告。 
（五）基金份额折算结果的公告 
基 金份 额折算 结束 后，基 金管 理人应 按照 《信息 披露办 法》 在至少 一家 指定媒 体公 告，
并报中国证 监会备案 。 （六）特殊情形的处理 
若 在某 一会计 年度 最后 一个工 作日 发生《 基金 合同 》约 定的 本基金 不定 期份 额折算 的
情 形时 ，基金 管理人 本着 维护基 金份额 持有 人利益 的原 则， 可根据 具体情 况选 择按照 定期
份额折算的 规则或者 不定期份 额折算的 规则进行 份额 折算。 
（七）其他事项 
基 金管 理人、 深圳 证券交 易所 、基金 登记 机构有 权调整 上述 规则， 本基 金《基 金合 同》
将 相应 予以修 改，且 此项 修改无 须召开 基金 份额持 有人 大会 ，并在 本基金 更新 的招募 说明
书中列示。 




十九、基 金的费 用与税 收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ； 
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券交易费 用； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、证券账户 开户费用 、账户维 护费用； 
10 、基金的 上市费和 年费； 
11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本 基金的 管理费 按前一 日基金 资产净 值 的 1.00% 年费率 计提。 管理 费 的计算 方法如下： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 托管人 根据 与管 理人核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照 指定的账户路径进行资金支付，管理 人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休假 等，支付日 期顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本 基金的 托管费 按前一 日基 金资产 净值 的 0.22% 的年费 率计提 。托管 费的计 算方 法如
下： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 托管人 根据 与管 理人核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照 指定的账户路径进行资金支付，管理 人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休日 等，支付日 期顺延。 
3、标的指数 许可使用 费 
本基金的标的指数许可使用 费按前一日基金资 产净值 的 0.02 ％的年费率计提。标的指
数许可使用 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E ×0.02 ％÷当 年天数 
H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元
的，按 50,000 元计算） ，计费期 间不足一 季度的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个 工作
日 内从 基金财 产中一 次性 支付给 标的指 数供 应商。 若遇 法定 节假日 、公休 日等 ，支付 日期
顺延。 
标 的指 数供应 商根 据相 应指数 许可 协议变 更标 的指 数许 可使 用费率 和计 算方 式时， 基
金管理人需依照有关规定最迟于新的费率 和计费方式 实施日前 2 日在至少一家指 定媒体公
告。 
上述“一、基金费用的种 类中第 4－10 项费用”， 根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
基 金财 产投资 的相 关税 收，由 基金 份额持 有人 承担 ，基 金管 理人或 者其 他扣 缴义务 人
按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 








二十、基 金的会 计与审 计 
（一）基金的会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的 会计年度 按
如下原则： 如果《基 金合同》 生效少于 2 个月 ，可以 并入下一个 会计年度 ； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方
式确认。 
（二）基金的审计 
1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 须通报基金托管 人。更换会 计师事
务所需在 2 个工作日 内在指 定媒体公 告并报中 国证监 会备案。


 
二十一、 基金的 信息披 露 




（一）信息披露法律依据 
本 基金 的信息 披露 应符 合《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《信 息披露 办法 》、 《基金 合
同》及其他 有关规定 。 
（二）信息披露义务人 
本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 
本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会 的规 定披 露基金 信息 ，并 保证所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 
本 基金 信息披 露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间 内， 将应 予披露 的基 金信 息通过 中
国 证监 会指定 的媒体 和基 金管理 人、基 金托 管人的 互联 网网 站（以 下简称 “网 站”） 等媒
介 披露 ，并保 证基金 投资 者能够 按照《 基金 合同》 约定 的时 间和方 式查阅 或者 复制公 开披
露的信息资 料。 
（三）信息披露禁止行为 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四）信息披露形式 
本 基金 公开披 露的 信息 应采用 中文 文本。 如同 时采 用外 文文 本的， 基金 信息 披露义 务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以中文文 本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金招募 说明书、 《基金合 同》、基 金托管 协议 （1）《基金合同 》是界定《 基金合同》 当事人的各 项权利、义务关 系，明确基 金份额
持 有人 大会召 开的规 则及 具体程 序，说 明基 金产品 的特 性等 涉及基 金投资 者重 大利益 的事
项的法律文 件。 
（2）基金招募说 明书应当最 大限 度地披 露影响基金 投资者决策的全 部事项，说 明基金
认 购、 申购和 赎回安 排、 基金投 资、基 金产 品特性 、风 险揭 示、信 息披露 及基 金份额 持有
人服务等内 容。《基 金合同》 生效后， 基金管理 人在 每 6 个月结束 之日起 45 日内，更 新招
募 说明 书并登 载在网 站上 ，将更 新后的 招募 说明书 摘要 登载 在指定 媒体上 ；基 金管理 人在
公告的 15 日前 向主要办 公场所所 在地的中 国证监会 派出机构报 送更新的 招募说明 书，并就
有关更新内 容提供书 面说明。 
（3）基金托管协 议是界定基 金托管人和 基金管理人 在基金财产保管 及基金运作 监督等
活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 
基金募集申 请经中国证监会注册后，基金管理 人在基 金份额发售的 3 日前，将基金 招
募 说明 书、《 基金合 同》 摘要登 载在指 定媒 体上； 基金 管理 人、基 金托管 人应 当将《 基金
合同》、基 金托管协 议登载在 网站上。 
2、基金份额 发售公告 
基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基 金份 额发 售公告 ，并 在披 露招募 说
明书的当日 登载于指 定媒体上 。 
3、《基金合 同》生效 公告 
基 金管 理人应 当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日 在指 定媒 体上登 载《 基金 合同》 生
效公告。 
4、基金份额 上市交易 公告书 
鹏华证保 A 份 额与鹏华 证保 B 份 额获准在 深圳证券 交易所上市 交易的， 基金管理 人应
当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日，将基金 份额上市交易公告书登载于指定媒体 上 。 
5、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额参 考净 值 
《基金合同 》生效后 ，在鹏华 证保 A 份额 与鹏华证 保 B 份额开 始上市交 易前或鹏 华证
券 保险 份额开 始办理 申购 或者赎 回前， 基金 管理人 应当 至少 每周公 告一次 基金 资产净 值、
鹏华证券保 险份额的 基金份额 净值、鹏 华证保 A 份 额 与鹏华证保 B 份额的 基金份额 参考净
值。 
在鹏华证保 A 份额与鹏 华证保 B 份额开始 上市交易 后或鹏华证 券保险份 额开始办 理申
购 或者 赎回后 ，基金 管理 人应当 在每个 开放 日的次 日， 通过 网站、 基金份 额发 售网点 以及其 他媒 介，披 露开放 日鹏 华证券 保险份 额的 基金份 额净 值和 基金份 额累计 净值 、鹏华 证保
A 份额与鹏华证 保 B 份额的 基金份额 参考净值 和基金 份额累计净 值。 
基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交 易日 （自 然日） 基金 资产 净值、 鹏
华证券保险 份额的基 金份额净 值、鹏华 证保 A 份额 与 鹏华证保 B 份额的基 金份额参 考净值。
基 金管 理人应 当在前 款规 定的市 场交易 日（ 自然日 ）的 次日 ，将基 金资产 净值 、鹏华 证券
保险份额的 基金份 额 净值和基 金份额累 计净值、 鹏华 证保 A 份额与 鹏华证保 B 份额的 基金
份额参考净 值和基金 份额累计 净值登载 在指定媒 体上 。 
6、基金份额 申购、赎 回价格 
基 金管 理人应 当在 《基 金合同 》、 招募说 明书 等信 息披 露文 件上载 明鹏 华证 券保险 份
额 申购 、赎回 价格的 计算 方式及 有关申 购、 赎回费 率， 并保 证投资 者能够 在基 金份额 发售
网点查阅或 者复制前 述信息资 料。 
7、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ，编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上，将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒体 上 。 基金 年度报 告的财 务会 计报告 应当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒体上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的 ，基金管理人可以 不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报 告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报 中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 
基 金管 理人应 当在 半年 度报告 和年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及其 流动 性风险 分
析等。 
报 告期 内出现 单一 投资 者持有 基金 份额达 到或 超过 基金 总份 额（包 括鹏 华证 券保险 份
额、鹏华证 保 A 份额、鹏华证 保 B 份额）20% 的情 形，为保障 其他投资 者的权益 ，基金管
理 人至 少应当 在基金 定期 报告“ 影响投 资者 决策的 其他 重要 信息” 项下披 露该 投资者 的类
别、报告期 末持有份 额及占比 、报告期 内持有份 额变 化情况及产 品的特有 风险。 
8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应 当在 2 个工作日内编制临时报告书， 予
以 公告 ，并在 公开披 露日 分别报 中国证 监会 和基金 管理 人主 要办公 场所所 在地 的中国 证监
会派出机构 备案。 
前 款所 称重大 事件 ，是 指可能 对基 金份额 持有 人权 益或 者基 金份额 的价 格产 生重大 影
响的下列事 件： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管理人 的董事长、 总经理及其 他高级管理 人员、基金经理 和基金托管 人基金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10） 基金管 理人 、基 金托管 人基 金托管 部门 的主 要业 务人 员在一 年内 变动 超过百 分
之三十； 
（11 ）涉及 基金财产 、基金管 理业务、 基金托管 业务 的诉讼或者 仲裁； 
（12 ）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13） 基金管 理人 及其 董事、 总经 理及其 他高 级管 理人 员、 基金经 理受 到严 重行政 处
罚，基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚； 
（14 ）重大 关联交易 事 项； 
（15 ）基金 收益分配 事项； 
（16 ）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17 ）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18 ）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19 ）变更 基金销售 机构； 
（20 ）更换 基金登记 机构； 
（21 ）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22 ）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； （23 ）本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ； 
（24 ）本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ； 
（25 ）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（26 ）本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ； 
（27 ）本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换； 
（28 ）本基 金进行基 金份额折 算； 
（29 ）本基 金暂停上 市、恢复 上市或终 止上市； 
（30） 本基金 发生 涉及基 金申 购、赎 回事 项调整 或潜在 影响 投资者 赎回 等重大 事项时； 
（31 ）基金 管理人采 用摆动定 价机制进 行估值； 
（32 ）中国 证监会规 定的其他 事项。 
9、澄清公告 
在 《基 金合同 》存 续期 限内， 任何 公共媒 体中 出现 的或 者在 市场上 流传 的消 息可能 对
基 金份 额价格 产生误 导性 影响或 者引起 较大 波动的 ，相 关信 息披露 义务人 知悉 后应当 立即
对该消息进 行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国 证监会。 
10 、基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会备案， 并予以公 告。 
11 、中国证 监会规定 的其他信 息。 
若 本基 金投资 股指 期货 等金融 期货 ，基金 管理 人应 在季 度报 告、半 年度 报告 、年度 报
告 等定 期报告 和更新 的招 募说明 书等文 件中 披露金 融期 货交 易情况 ，包括 投资 政策、 持仓
情 况、 损益情 况、风 险指 标等， 并充分 揭示 金融期 货交 易对 基金总 体风险 的影 响以及 是否
符合既定的 投资政策 和投资目 标。 
（六）信息披露事务管理 
基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度， 指定专 人负 责管 理信息 披
露事务。 
基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基金 信息， 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容
与格式准则 的规定。 
基 金托 管人应 当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的 规定 和《 基金合 同》 的约 定，对 基
金 管理 人编制 的基金 资产 净值、 基金份 额净 值、基 金份 额参 考净值 、鹏华 证券 保险份 额申
购 赎回价 格、 基金定 期报告 和定期 更新 的招募 说明书等 公开披 露的 相关基 金 信息 进行复 核 、
审查，并向 基金管理 人出具书 面文件或 者盖章确 认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定媒 体上 披露 信息 外， 还可以 根据 需要 在其他 公
共 媒体 披露信 息，但 是其 他公共 媒体不 得早 于指定 媒体 披露 信息， 并且在 不同 媒介上 披露
同一信息的 内容应当 一致。 
为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告、 法律意 见书 的专 业机构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 




（七）信息披露文件的存放与查阅 
招 募说 明书公 布后 ，应当 分别 置备于 基金 管理人 、基金 托管 人和基 金销 售机构 的住 所，
供公众查阅 、复制。 
基 金定 期报告 公布 后， 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ，以 供公众 查
阅、复制。 




二十二、 风险揭 示 
本 基金 属于股 票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市
场 基金， 为证 券投资 基金中 较高预 期风 险、较 高预期收 益的品 种。 同时本 基金为 指数基 金 ，
通 过跟踪 标的 指数表 现，具 有与标 的指 数以及 标的指数 所代表 的公 司相似 的风险 收益特 征。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华证保 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低风
险且预期收 益相对较 低的特征 ；鹏华证 保 B 份额为 积极收益类 份额，具 有高风险 且预期收
益相对较高 的特征。 
本 基金 面临的 主要 风险 有市场 风险 、管理 风险 、操 作风 险、 流动性 风险 、信 用风险 、
本 基金特 有风 险（包 括作为 指数基 金的 风险、 作为上市 基金的 风险 和作为 分级基 金的风 险 ）
及其他风险 等。 
（一）市场风险 
证 券市 场价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理 和交 易制 度等各 种因 素的 影响， 导
致基金收益 水平变化 ，产生风 险，主要 包括： 
1、政策风险 
因国家宏观 政策发生 变化，导 致市场价 格波动而 产生 风险。 
2、经济周期 风 险 随 经济 运行的 周期 性变 化，证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化。 基金 投资 于上市 公
司的股票， 收益水平 也会随之 变化，从 而产生风 险。 
3、利率风险 
利 率的 波动会 导致 证券 市场价 格和 收益率 的变 动， 也影 响着 企业的 融资 成本 和利润 ，
基金收益水 平会受到 利率变化 的影响。 
4、汇率风险 
汇 率的 变化可 能对 国民 经济不 同部 门造成 不同 的影 响， 从而 导致基 金所 投资 的上市 公
司业绩及其 股票价格 发生波动 ，使得基 金的收益 产生 变化。 
5、上市公司 经营风险 
上 市公 司的经 营好 坏受多 种因 素影响 ，如 管理能 力、财 务状 况、市 场前 景、行 业竞 争、
人 员素 质等， 这些都 会导 致企业 的盈利 发生 变化。 如果 基金 所投资 的上市 公司 经营不 善，
其 股票 价格可 能下跌 ，或 者能够 用于分 配的 利润减 少， 使基 金投资 收益下 降。 虽然基 金可
以通过投资 多样化来 分散这种 非系统风 险，但不 能完 全规避。 
6、购买力风 险 
因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降，从 而使 基金的实际 收益下降 。 
（二）管理风险 
在 基金 管理运 作过 程中 基金管 理人 的知识 、经 验、 判断 、决 策、技 能等 ，会 影响其 对
信 息的 占有和 对经济 形势 、证券 价格走 势的 判断， 从而 影响 基金收 益水平 。因 此，本 基金
的 收益 水平与 基金管 理人 的管理 水平、 管理 手段和 管理 技术 等相关 性较大 。因 此 本基 金可
能因为基金 管理人的 因素而影 响基金收 益水平。 
（三）操作风险 
在 本基 金的投 资、 交易 、服务 与后 台运作 等业 务过 程中 ，可 能因为 技术 系统 的故障 或
差 错导 致投资 者的利 益受 到影响 。这种 风险 可能来 自基 金管 理人、 基金托 管人 、证券 交易
所、登记机 构及销售 代理机构 等。 
（四）流动性风险 
本 基金 属于开 放式 基金 ，在基 金的 所有开 放日 ，基 金管 理人 都有义 务接 受投 资者的 申
购 和赎 回。如 果基金 资产 不能迅 速转变 成现 金，或 者变 现为 现金时 使资金 净值 产生不 利的
影 响， 都会影 响基金 运作 和收益 水平。 尤其 是在发 生巨 额赎 回时， 如果基 金资 产变现 能力
差，可能会 产生基金 仓位调整 的困难， 导致流动 性风 险，可能影 响基金份 额净值。 
（1）拟投资 市场、行 业及资产 的流动性 风险评 估 本基金是一只股票型基金，投资于中证 800 证券保 险指数成份股及其备选成份股的比
例不低于基 金资产净 值的 90 ％，且不 低于非现 金基金 资产的 80% 。本 基金的标 的指数为 中
证 800 证券保 险指数， 该指数是 从中证 800 指数样 本股中挑选 属于非银 行金融行 业的公司
股 票组 成样本 股，可 以综 合反映 沪深两 市属 于非银 行金 融行 业的公 司股票 的整 体走势 ，标
的指数的成 份股及其 备选成份 股一般情 况下具有 较好 的流动性。 
（2）实施备 用的流动 性风险管 理工具的 情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响 
开 放式 基金要 随时 应对 投资人 的赎 回，如 果基 金资 产不 能迅 速转变 成现 金， 或者变 现
为 现金 时对基 金净值 产生 不利的 影响， 都会 影响基 金运 作和 收益水 平。尤 其是 在发生 巨额
赎回时，如 果基金资 产变现能 力差，可 能会产生 基金 仓位调整的 困难，导 致流动性 风险。 
基 金管 理人经 与基 金托 管人协 商， 将根据 法律 法规 及基 金合 同的约 定， 综合 运用各 类
流 动性 风险管 理工具 ，对 赎回申 请等进 行适 度调整 ，作 为特 定情形 下基金 管理 人流动 性风
险 管理 的辅助 措施， 包括 但不限 于延期 办理 巨额赎 回申 请、 暂停接 受赎回 申请 、延缓 支付
赎 回款项 、收 取短期 赎回费 、暂停 基金 估值、 摆动定价 机制及 中国 证监会 认定的 其他措 施 。
基 金管 理人实 施前述 备用 流动性 风险管 理工 具时， 投资 者可 能面临 无法及 时赎 回、无 法全
部赎回、或 赎回成本 相对较高 的风险。 
（3）巨额赎 回情形下 的流动性 风险管理 措施 
基 金管 理人已 建立 内部巨 额赎 回应对 机制 ，对基 金 巨额 赎回 情况进 行严 格的事 前监 测、
事 中管 控与事 后评估 。当 基金发 生巨额 赎回 时，基 金管 理人 需要根 据实际 情况 进行流 动性
评 估， 确认是 否可以 接受 所有赎 回申请 。当 发现现 金类 资产 不足以 支付赎 回款 项时， 需充
分 评估 基金组 合资产 变现 能力、 投资比 例变 动与基 金单 位份 额净值 波动的 基础 上，审 慎接
受 、确 认赎回 申请， 切实 保护存 量基金 份额 持有人 的合 法权 益。巨 额赎回 情形 下，基 金管
理 人可 以根据 基金当 时的 资产组 合状况 决定 全额赎 回、 部分 延期赎 回或暂 停赎 回。同 时，
如 本基 金单个 基金份 额持 有人在 单个开 放日 申请赎 回基 金份 额超过 上一开 放日 基金总 份额
（包括鹏华 证 券保险 份额、鹏 华证保 A 份额、鹏 华证 保 B 份额）10% 以上的 ，基金管 理人
可对其采取 延期办理 赎回申请 的措施。 
（五）信用风险 
基 金在 交易过 程发 生交 收违约 ，或 者基金 所投 资债 券之 发行 人出现 违约 、拒 绝支付 到
期本息，都 可能导致 基金资产 损失和收 益变化， 从而 产生风险。 
（六）投资本基金特有的风险 
1、作为指数 基金存在 的风险 （1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标 的指 数并不 能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数 成份 股的 平均回 报率 与整 个股票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。 
（2）标的指 数波动的 风险 
标 的指 数成份 股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因 素、 上市 公司经 营状 况、 投资者 心
理 和交 易制度 等各种 因素 的影响 而波动 ，导 致指数 波动 ，从 而使基 金收益 水平 发生变 化，
产生风险。 
（3）标的指 数变更的 风险 
尽 管可 能性很 小， 但根 据《基 金合 同》规 定， 如出 现变 更标 的指数 的情 形， 本基金 将
变 更标 的指数 。基于 原标 的指数 的投资 政策 将会改 变， 投资 组合将 随之调 整， 基金的 收益
风险特征将 与新的标 的指数保 持一致， 投资者须 承担 此项调整带 来的风险 与成本。 
（4）基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收 益率发生 偏离： 
1）由于标的指数 调整成份股 或变更编制 方法，使本 基金在相应的组 合调整中产 生跟踪
偏离度与跟 踪误差； 
2）由于标的指数 成份股发生 配股、增发 等行为导致 成份股在标的指 数中的权重 发生变
化，使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差； 
3）成份股派发现 金红利等将 导致基金收 益率超过标 的指数收益率， 产生正的跟 踪偏离
度； 
4）由于成份股停 牌、摘牌或 流动性差等 原因使本基 金无法及时调整 投资组合或 承担冲
击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差； 
5）由于基金投资 过程中的证 券交易成本 ，以及基金 管理费和托管费 的存在，使 基 金投
资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差； 
6）在本基金指数 化投资过程 中，基金管 理人的管理 能力，例如跟踪 指数的水平 、技术
手 段、 买入卖 出的时 机选 择等， 都会对 本基 金的收 益产 生影 响，从 而影响 本基 金对标 的指
数的跟踪程 度； 
7）其他因素，如 因受到最低 买入股数的 限制，基金 投资组合中个别 股票的持有 比例与
标 的指 数中该 股票的 权重 可能不 完全相 同； 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成的 指数
跟 踪成 本较大 ；因基 金申 购与赎 回带来 的现 金变动 ；因 指数 发布机 构指数 编制 错误等 ，由
此产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 2、作为上市 基金存在 的风险 
（1）暂停上 市或终止 上市的风 险 
在《基金合 同》生效 且本基金 符合上市 交易条件 后， 鹏华证保 A 份 额和鹏华 证保 B 份
额 在深 圳证券 交易所 挂牌 上市交 易。由 于上 市期间 可能 因信 息披露 导致基 金停 牌，投 资者
在停牌期间不能买卖基金,产生风 险；同时，可能因 上市后交易对手不足导致基金流动性风
险；另外， 当基金份 额持有人 将鹏华证 保 A 份额和 鹏 华证保 B 份 额通过份 额配对转 换转为
鹏 华证 券保险 份额并 转托 管至场 外后导 致场 内的基 金份 额或 持有人 数不满 足上 市条件 时，
本基金存在 暂停上市 或终止上 市的可能 。 
（2）基金份 额折溢价 的风险 
本基金鹏华 证保 A 份额 和鹏华证 保 B 份额 在证券交 易所的交易 价格可能 不同于基 金份
额净值,从而产生 折价或者溢 价的情况, 虽 然份额配对 转换套利机制设 计已将基金 份额折溢价
的风险降至 较低水平, 但是该制 度不能完 全规避该 风险 的存在。 
3、作为分级 基金存在 的风险 
（1）分级机 制风险 
本 基金 为指数 基金 ，通 过跟踪 标的 指数表 现， 具有 与标 的指 数以及 标的 指数 所代表 的
公 司相 似的风 险收益 特征 。但由 于本基 金存 在分拆 的两 类基 金份额 ，分级 机制 令两类 基金
份 额具 有不同 的风险 收益 特征， 从而带 来不 同于跟 踪标 的指 数的指 数基金 的风 险：鹏 华证
保 A 份额为稳 健收益类 份额，具 有低风险 且预期收 益 相对较低的 特征；鹏 华证保 B 份额为
积极收益类 份额，具 有高风险 且预期收 益相对较 高的 特征。 
（2）份额折 算风险 
1）本基金份额折 算时，投资 者所持基金 份额可能发 生变化，形成与 之前所持基 金份额
组合不同的 风险收益 特征，从 而产生风 险； 
2）本基金份额折 算时，场外 份额数保留 至小数点后 两位，场内份额 数保留至整 数位，
剩余部分舍 弃并计入 基金资产 。该尾差 处理原则 可能 给投资者带 来损失， 从而产生 风险； 
3）当投资者通过 不具有基金 销售业务资 格的深圳证 券交易所会员单 位买卖基金 份额时 ，
可能无法赎 回份 额折 算后新增 的基金份 额，从而 产生 风险。 
（3）配对转 换风险 
《 基金 合同》 生效 后， 在本基 金的 存续期 内， 基金 管理 人将 根据《 基金 合同 》的约 定
办理鹏华证 券保险份 额与鹏华 证保 A 份额 、鹏华证 保 B 份额之 间的配对 转换。配 对转换业
务的办理可 能改变鹏 华证保 A 份 额和鹏华 证保 B 份 额的市场供 求关系， 影响基金 份额的交易 价格 ，从而 产生风 险； 该业务 也可能 出现 暂停办 理或 申请 无法确 认的情 形， 从而产 生风
险。 
（4）基金的 收益分配 风险 
在 存续 期内， 本基 金将 不进行 收益 分配。 本基 金管 理人 将根 据基金 合同 的约 定对本 基
金的 A 份额和 B 份额实 施份额折 算。基金 份 额折算 后，如果出 现新增份 额的情形 ，投资者
可 通过 卖出或 赎回折 算后 新增份 额的方 式获 取投资 回报 ，但 是，投 资者通 过变 现折算 后的
新 增份 额以获 取投资 回报 的方式 并不等 同于 基金收 益分 配， 投资者 不仅须 承担 相应的 交易
成本，还可 能面临基 金份额卖 出或赎回 的价格波 动风 险。 
（七）其他风险 
战 争、 自然灾 害等 不可 抗力可 能导 致基金 管理 人、 基金 托管 人、证 券交 易所 、登记 机
构 及销 售代理 机构等 机构 无法正 常工作 ，从 而有影 响基 金的 申购和 赎回按 正常 时限完 成的
风险。 




二十三、 基金的 终止与 清算 
（一）基金合同的变更 
1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 合同约定应 经基金份额持有 人大会决议 通过的
事 项的 ，应召 开基金 份额 持有人 大会决 议通 过。对 于可 不经 基金份 额持有 人大 会决议 通过
的事项，由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告，并报中 国证监会 备案。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议自完成备案手 续后方可执 行，自
决议生效后 两日内在 指定媒体 公告。 
（二）本基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止 事 由之日起 30 个工作日内成立 清算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 
2、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ，分别计 算鹏 华证券保险 份额、鹏 华证保 A 份额、
鹏华证保 B 份额各自 的应计分 配比例， 并据此 向鹏华 证券保险份 额、鹏华 证保 A 份额 、鹏
华证保 B 份额 各自的基 金份额持 有人按其 持有的 基金 份额比例进 行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律 师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会 备案并 公告 。基 金财产 清算公 告于 基金财 产清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 




二十四、 基金合 同的内 容摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 利与义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ，基金份额持有 人的权利包 括但不
限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会； 
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理 人、基金托 管人、基金 服务机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法 》、《 运作 办法》及其 他有关规定 ，基金份额持有 人的义务包 括但不
限于： 
（1）认真阅 读并遵守 《基金合 同》； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 《基金合同 》所规定 的费用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原 因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 （二）基金 管理人的 权利与义 务 
1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ，基金管理人的 权利包括但 不限 于 ： 
（1）依法募 集资金； 
（2）自《基金合 同》生效之 日起，根据 法律法规和 《基金合同》独 立运用并管 理基金
财产； 
（3）依照《基金 合同》收取 基金管理费 以及法律法 规规定或中国证 监会批准的 其他费
用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托 管人，如认为基金托管人违反了
《 基金 合同》 及国家 有关 法律规 定，应 呈报 中国证 监会 和其 他监管 部门， 并采 取必要 措施
保护基金投 资者的利 益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；



（9）担任或委托 其他符合条 件的机构担 任基金登记 机构办理基金登 记业务并获 得《基
金合同》规 定的费用 ；



（10 ）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案；












（11 ）在《 基金合同 》约定的 范围内， 拒绝 或暂 停受 理申购与赎 回申请；



（12） 依照法 律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行 使股 东权 利，为 基金 的利 益行使 因
基金财产投 资于证券 所产生的 权利；












（13 ）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资、融 券；



（14） 以基金 管理 人的 名义， 代表 基金份 额持 有人 的利 益行 使诉讼 权利 或者 实施其 他
法律行为；












（15） 选择、 更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证 券经 纪商 或其他 为基 金提 供服务 的
外部机构；












（16） 在符合 有关 法律 、法规 的前 提下， 制订 和调 整有 关基 金认购 、申 购、 赎回、 转
换和 非交易 过户等业 务的业务 规则； 
（17 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ，基金管理人的 义务包括但 不限 于 ： （1）依法募集资 金，办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自《基金合 同》生效之 日起，以诚 实信用、谨 慎勤勉的原则管 理和运用基 金财 产 ； 
（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专业化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保证 所管理
的 基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立， 对所管 理的 不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进
行证券投资 ； 
（6）除依据《基 金法》、《 基金合同》 及其他有关 规定外，不得利 用基金财产 为自己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方法符合
《 基金 合同》 等法律 文件 的规定 ，按有 关规 定计算 并公 告基 金资产 净值、 基金 份额净 值、
基金份额参 考净值， 确定鹏华 证券保险 份额申购 、赎 回的价格； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11） 严格按 照《 基金 法》、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报告 义
务； 
（12） 保守基 金商 业秘 密，不 泄露 基金投 资计 划、 投资 意向 等。除 《基 金法 》、《 基
金合同》及 其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公 开披露前应 予保密， 不向他人 泄露； 
（13） 按《基 金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分配 基
金收益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（15） 依据《 基金 法》 、《基 金合 同》及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会或 配
合基金托管 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会； 
（16 ）按规定保 存基金财产 管理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； （17） 确保需 要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资 料在 规定 时间发 出， 并且 保证投 资
者 能够 按照《 基金合 同》 规定的 时间和 方式 ，随时 查阅 到与 基金有 关的公 开资 料，并 在支
付合理成本 的条件下 得到有关 资料的复 印件； 
（18） 组织并 参加 基金 财产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现和 分
配； 
（19） 面临解 散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产 时， 及时 报告中 国证 监会 并通知 基
金托管人； 
（20） 因违反 《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益时 ，
应当承担赔 偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
（21） 监督基 金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》 规定 履行 自己的 义务 ，基 金托管 人
违 反《 基金合 同》造 成基 金财产 损失时 ，基 金管理 人应 为基 金份额 持有人 利益 向基金 托管
人追偿； 
（22） 当基金 管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时， 应当 对第 三方处 理有 关基 金事务 的
行为承担责 任； 
（23） 以基金 管理 人名 义，代 表基 金份额 持有 人利 益行 使诉 讼权利 或 实 施其 他法律 行
为； 
（24） 基金管 理人 在募 集期间 未能 达到基 金的 备案 条件 ，《 基金合 同》 不能 生效， 基
金 管理 人承担 全部募 集费 用，将 已募集 资金 并加计 银行 同期 存款利 息在基 金募 集期结 束后
30 日内退 还基金认 购人； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（三）基金 托管人的 权利与义 务 
1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ，基金托管人的 权利包括但 不限 于 ： 
（1）自《基金合 同》生效之 日起，依法 律法规和《 基金合同》的规 定安全保管 基金财
产； 
（2）依《基金合 同》约定获 得基金托管 费以及法律 法规规定或监管 部门批准的 其他费
用； （3）监督基金管 理人对本基 金的投资运 作，如发现 基金管理人有违 反《基金合 同》及
国 家法 律法规 行为， 对基 金财产 、其他 当事 人的利 益造 成重 大损失 的情形 ，应 呈报中 国证
监会，并采 取必要措 施保护基 金投资者 的利益； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金 管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ，基金托管人的 义务包括但 不限 于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的 基金托管部 门，具有符 合要求的营 业场所，配备足 够的、合格 的熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，确保 基金财
产 的安 全，保 证其托 管的 基金财 产与基 金托 管人自 有财 产以 及不同 的基金 财产 相互独 立；
对 所托 管的不 同的基 金分 别设置 账户， 独立 核算， 分账 管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设
置、资金划 拨、账册 记录等方 面相互独 立； 
（4）除依据《基 金法》、《 基金合同》 及其他有关 规定外，不得利 用基金财产 为自己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人托管基 金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定开设 基金财产的 资金账户和 证券账户， 按照《基金合同 》的约定， 根据基
金管理人的 投资指令 ，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
（7）保守基金商 业秘密，除 《基金法》 、《基金合 同》及其他有关 规定另有规 定外，
在基金信息 公开披露 前予以保 密，不得 向他人泄 露； 
（8）复核、审查 基金管理人 计算的基金 资产净值、 基金份额净值、 基金份额参 考净值 、
鹏华证券保 险份额申 购、赎回 价格； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10） 对基金 财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度 基金 报告 出具意 见， 说明 基金管 理
人 在各 重要方 面的运 作是 否严格 按照《 基金 合同》 的规 定进 行；如 果基金 管理 人有未 执行
《基金合同 》规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是 否采取了适 当的措施 ； 
（11 ）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年 以上； 
（12 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； （13 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14） 依据基 金管 理人的 指令 或有关 规定 向基金 份额持 有人 支付基 金收 益和赎 回款项； 
（15） 依据《 基金 法》 、《基 金合 同》及 其他 有关 规定 ，召 集基金 份额 持有 人大会 或
配合基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
（16 ）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作； 
（17 ）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18） 面临解 散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产 时， 及时 报告中 国证 监会 和银行 监
管机构，并 通知基金 管理人； 
（19） 因违反 《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时， 应承 担赔 偿责任 ，其 赔偿 责任不 因
其退任而免 除； 
（20） 按规定 监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务，基 金
管 理人 因违反 《基金 合同 》造成 基金财 产损 失时， 应为 基金 份额持 有人利 益向 基金管 理人
追偿； 
（21 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《 基金合 同》 约定的其他 义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成，基 金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代
表基金份额 持有人出 席会议并 表决。基 金份额持 有人 大会的审议 事项应分 别由鹏华 证券保
险份额、鹏 华证保A 份额、鹏 华证保B 份 额的基金 份额 持有人独立 进行表决 。基金份 额持有
人持有的每 一基金份 额在其对 应的份额 类别内拥 有平 等的投票权 。 
（一）召开 事由 
1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： 
（1）终止《 基金合同 》； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式； 
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略； （9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（11 ）单独 或合计持 有鹏华证 券保险份 额、鹏华 证保A 份额、鹏华证保B 份 额各自基 金
份额10% 以上（含10% ） 基金份额 的基金份 额持有 人 （以基金管 理人收到 提议当日 的基金
份额计算， 下同）就 同一事项 书面要求 召开基金 份额 持有人大会 ； 
（12 ）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（13 ）法律 法规、《 基金合同 》或中国 证监会规 定的 其他应当召 开基金份 额持有人 大
会的事项。 
2、以下情况可由 基金管理人 和基金托管 人协商后修 改，不需召开基 金份额持有 人大 会 ： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律 法规和《 基金合同 》规定的 范围内 调整 本基金的申 购费率、 调低赎回 费率
或变更收费 方式； 
（4）因相应 的法律法 规、深圳 证券交易 所或登 记机 构的相关业 务规则发 生变动而 应当
对《基金合 同》进行 修改 ； 
（5）对《基 金合同》 的修改对 基金份额 持有人 利益 无实质性不 利影响或 修改不涉 及
《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 重大变化 ； 
（6）按照法 律法规和 《基金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 以外的其 他情
形。 
（二）会议 召集人及 召集方式 
1、除法律法 规规定或 《基金合 同》另有 约定外 ，基 金份额持有 人大会由 基金管理 人召
集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时，由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管 人认为有 必要召开 基金份额 持有人 大会 的，应当向 基金管理 人提出书 面提
议 。基金 管理 人应当 自收到 书面提 议之 日起10 日内决定 是否召 集， 并书面 告知基 金托管 人 。
基 金管理 人决 定召集 的，应 当自出 具书 面决定 之日起60 日内召 开； 基金管 理人决 定不召 集 ，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 由基金托 管人 自行召集。 
4、单独或合 计持有鹏 华证券保 险份额、 鹏华证 保A 份额、鹏华证 保B 份额各自 基金份
额10% 以 上（含10% ）的 基金份额 持有人就 同一事 项 书面要求召 开基金份 额持有人 大会，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自 收到书面提 议之日起10 日内决 定是否召 集，并 书面 告知提 出提议 的基金 份额 持有人 代表和基 金托管 人。 基金管 理人决 定召集 的 ，
应当自出具 书面决定 之日起60 日内召开 ；基金管 理人 决定不召集 ，单独或 合计持有 鹏华证
券保险份额 、鹏华证 保A 份额、鹏华 证保B 份额各 自基 金份额10% 以上（ 含10% ）的基金 份
额持有人仍 认为有必 要召开的 ，应当向 基金托管 人提 出书面提议 。基金托 管人应当 自收到
书面提议之 日起10日 内决定是 否召集， 并书面告 知提 出提议的基 金份额持 有人代表 和基金
管理人；基 金托管人 决定召集 的，应当 自出具书 面决 定之日起60 日内召开 。 
5、单独或合 计持有鹏 华证券保 险份额、 鹏华证 保A 份额、鹏华证 保B 份额各自 基金份
额10% 以 上（含10% ）的 基金份额 持有人就 同一事 项 要求召开基 金份额持 有人大会 ，而基
金 管 理 人、 基 金托 管 人都 不 召集 的 ，单 独 或合 计 持有 鹏 华 证券 保 险份 额 、鹏 华 证保A份额、
鹏华证保B 份额 各自基金 份额10% 以上（ 含10% ）的基 金份额持有 人有权自 行召集， 并至少
提前30 日报 中国证监 会备案。 基金份额 持有人依 法自 行召集基金 份额持有 人大会的 ，基金
管理人、基 金托管人 应当配合 ，不得阻 碍、干扰 。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、召开基金 份额持有 人大会， 召集人应 于会议 召开 前30日，在 指定媒体 公告。基 金份
额持有人大 会通知应 至少载明 以下内容 ： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委 托证明的 内容要求 （包括但 不限于 代理 人身份，代 理权限和 代理有效 期限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯 开会方式 并进行表 决的情况 下，由 会议 召集人决定 在会议通 知中说明 本次
基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、委 托的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、书
面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 
3、如召集人 为基金管 理人，还 应另行书 面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计
票进行监督 ；如召集 人为基金 托管人， 则应另行 书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意
见的计票进 行监督； 如召集人 为基金份 额持有人 ，则 应另行书面 通知基金 管理人和 基金托管人到指定 地点对表 决意见的 计票进行 监督。基 金管 理人或基金 托管人拒 不派代表 对表决
意见的计票 进行监督 的，不影 响表决意 见的计票 效力 。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式、通讯 开会 方式或法律 法规和监 管机关允 许
的其他方式 召开，会 议的召开 方式由会 议召集人 确定 。 
1、现场开会 。由基金 份额持有 人本人出 席或以 代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会，基 金管理
人或托管人 不派代表 列席的， 不影响表 决效力。 现场 开会同时符 合以下条 件时，可 以进行
基金份额持 有人大会 议程： 
（1）亲自出 席会议者 持有基金 份额的凭 证、受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、《 基 金合同》 和会议通 知的规
定，并且持 有基金份 额的凭证 与基金管 理人持有 的登 记资料相符 ； 
（2）经核对 ，汇总到 会者出示 的在权益 登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ，有效的 鹏华
证券保险份 额、鹏华 证保A 份额、鹏 华证保B 份额 各自 基金份额不 少于本基 金在权益 登记日
鹏华证券保 险份额、 鹏华证保A 份额 、鹏华证 保B 份额 各自基金总 份额的二 分之一（ 含二分
之一）。若 到会者在 权益登记 日代表的 有效的鹏 华证 券保险份额 、鹏华证 保A 份额、鹏华
证保B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日基 金鹏华证券保险份额、鹏华证保A 份额、
鹏华证保B 份额 各自总份 额的二分 之 一，召 集人可以 在原公告的 基金份额 持有人大 会召开
时间的3个月 以后、6 个月以内 ，就原定 审议事项 重新 召集基金份 额持有人 大会。重 新召集
的基金份额 持有人大 会到会者 在权益登 记日代表 的有 效的鹏华证 券保险份 额、鹏华 证保A
份额、鹏华 证保B 份额各 自基金份 额应不少 于本基金 在权益登记 日鹏华证 券保险份 额、鹏
华证保A 份额、鹏华 证保B 份额 各自基金 总份额的 三分 之一（含三 分之一） 。 
2、通讯开会 。通讯开 会系指基 金份额持 有人将 其对 表决事项的 投票以书 面形式在 表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在2个工 作日内连 续公布相 关
提示性公告 ； 
（2）召集人 按基金合 同约定通 知基金托 管人（ 如果 基金托管人 为召集人 ，则为基 金管
理人）到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督。 会议召集人 在基金托 管人（如 果基金
托管人为召 集人，则 为基金管 理人）和 公证机关 的监 督下按照会 议通知规 定的方式 收取基金份额持有 人的书面 表决意见 ；基金托 管人或基 金管 理人经通知 不参加收 取书面表 决意见
的，不影响 表决效力 ； 
（3）本人直 接出具书 面意见或 授权他人 代表出 具书 面意见的， 基金份额 持有人所 持有
的鹏华证券 保险份额 、鹏华证 保A 份额、鹏华 证保B 份 额各自基金 份额不小 于在权益 登记日
鹏华证券保 险份额、 鹏华证保A 份额 、鹏华证 保B 份额 各自基金总 份额的二 分之一（ 含二分
之一）；若 本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出 具书面意见 基金份额 持有人所 持有的
鹏华证券保 险份额、 鹏华证保A 份额 、鹏华证 保B 份额 各自基金份 额小于在 权益登记 日鹏华
证券保险份 额、鹏华 证保A 份额、鹏 华证保B 份额 各自 基金总份额 的二分之 一，召集 人可以
在原公告的 基金份额 持有人大 会召开时 间的3个 月以 后、6个月以 内，就原 定审议事 项重新
召集基金份 额持有人 大会。重 新召集的 基金份额 持有 人大会应当 有代表三 分之一（ 含三分
之一）以上 鹏华证券 保险份额 、鹏华证 保A 份额、鹏 华证保B 份额各 自基金份 额的持有 人直
接出具书面 意见或授 权他人代 表出具书 面意见； 
（4）上述第 （3）项 中直接出 具书面意 见的基金 份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面
意见的代理 人，同时 提交的持 有基金份 额的凭证 、受 托出具书面 意见的代 理人出具 的委托
人持有基金 份额的凭 证及委托 人的代理 投票授权 委托 证明符合法 律法规、 《基金合 同》和
会议通知的 规定，并 与基金登 记机构记 录相符。 
（五）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 ，如 《基金合同 》的重大 修改、决 定
终止《基金 合同》、 更换基金 管理人、 更换基金 托管 人、与其他 基金合并 、法律法 规及
《基金合同 》规定的 其他事项 以及会议 召集人认 为需 提交基金份 额持有人 大会讨论 的其他
事项。 
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ，对原有提 案的修改 应当在基 金
份额持有人 大会召开 前及时公 告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在 现场 开会的 方式 下，首 先由 大会主 持人 按照下 列第七 条规 定程序 确定 和公布 监票 人，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨论后 进行表决 ，并 形成大会决 议。大会 主持人为 基金管
理人授权出 席会议的 代表，在 基金管理 人授权代 表未 能主持大会 的情况下 ，由基金 托管人授权其出席 会议的代 表主持； 如果基金 管理人授 权代 表和基金托 管人授权 代表均未 能主持
大 会，则 由出 席大会 的基金 份额持 有人 和代理 人所持表 决权的 二分 之一以 上（含 二分之 一 ）
选举产生一 名基金份 额持有人 作为该次 基金份额 持有 人大会的主 持人。基 金管理人 和基金
托管人拒不 出席或主 持基金份 额持有人 大会，不 影 响 基金份额持 有人大会 作出的决 议的效
力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载明参加会 议人员姓 名（或单 位
名 称）、 身份 证明文 件号码 、持有 或代 表有表 决权的基 金份额 、委 托人姓 名（或 单位名 称 ）
和联系方式 等事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前30 日公 布提 案，在所通 知的表决 截止日期 后2
个工作日内 在公证机 关监督下 由召集人 统计全部 有效 表决，在公 证机关监 督下形成 决议。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份鹏华 证券保险 份额、鹏 华证 保A 份额、鹏华证保B 份额在其 对
应的份额类 别内有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、一般决议 ，一般决 议须经参 加大会的 鹏华证 券保 险份额、鹏 华证保A 份额、鹏 华证
保B 份额各自基 金份额的 基金份额 持有人或 其代理人 所持表决权 的二分之 一以上（ 含二分
之一）通过 方为有效 ；除下列 第2项所规 定的须 以特 别决议通过 事项以外 的其他事 项均以一
般决议的方 式通过。 
2、特别决议 ，特别决 议应当经 参加大会 的鹏华 证券 保险份额、 鹏华证保A 份额、 鹏华
证保B 份额各自 基金份额 的基金份 额持有人 或其代理 人所持表决 权的三分 之二以上 （含三
分之二）通 过方可做 出。转换 基金运作 方式、更 换基 金管理人或 者基金托 管人、终 止《基
金合同》、 本基金与 其他基金 合并以特 别决议通 过方 为有效。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时，除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ，否则提 交符合会 议
通知中规定 的确认投 资者身份 文件的表 决视为有 效出 席的投资者 ，表面符 合会议通 知规定
的书面表决 意见视为 有效表决 ，表决意 见模糊不 清或 相互矛盾的 视为弃权 表决，但 应当计
入出具书面 意见的基 金份额持 有人 所代 表的基金 份额 总数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、逐 项
表决。 （七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会 由基金管 理人或基 金托管人 召集， 基金 份额持有人 大会的主 持人应当 在会
议开始后宣 布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人 中选举两名 基金份额 持有人代 表与大
会召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人；如 大会 由基金份额 持有人自 行召集或 大会虽
然由基金管 理人或基 金托管人 召集，但 是基金管 理人 或基金托管 人未出席 大会的， 基金份
额持有人大 会的主持 人应当在 会议开始 后宣布在 出席 会议的基金 份额持有 人中选 举 三名基
金份额持有 人代表担 任监票人 。基金管 理人或基 金托 管人不出席 大会的， 不影响计 票的效
力。 
（2）监票人 应当在基 金份额持 有人表决 后立即 进行 清点并由大 会主持人 当场公布 计票
结果。 
（3）如果会 议主持人 或基金份 额持有人 或代理 人对 于提交的表 决结果有 怀疑，可 以在
宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 监票人应当 进行重新 清点，重 新清点
以一次为限 。重新清 点后，大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 
（4）计票过 程应由公 证机关予 以公证， 基金管 理人 或基金托管 人拒不出 席大会的 ，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会 的 情况下 ，计票方 式为：由 大会召集 人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授
权代表（若 由基金托 管人召集 ，则为基 金管理人 授权 代表）的监 督下进行 计票，并 由公证
机关对其计 票过程予 以公证。 基金管理 人或基金 托管 人拒派代表 对书面表 决意见的 计票进
行监督的， 不影响计 票和表决 结果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起5日内报中 国证监会 备案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 完成备案 手续之日 起生 效。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在指定媒体 上公告。 如果采用 通讯
方式进行表 决，在公 告基金份 额持有人 大会决 议 时， 必须将公证 书全文、 公证机构 、公证
员姓名等一 同公告。 
基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决
议。生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基金 份额 持有人、基 金管理人 、基金托 管人均
有约束力。 （九）本部 分关于基 金份额持 有人大会 召开事由 、召 开条件、议 事程序、 表决条件 等
规 定，凡 是直 接引用 法律法 规的部 分， 如将来 法律法规 修改导 致相 关内容 被取消 或变更 的 ，
基金管理人 提前公告 后，可直 接对本部 分内容进 行修 改和调整， 无需召开 基金份额 持有人
大会审议。 
三、基金收益分配原则、执行方法 
（一）基金 利润的构 成 
基金利润指基金利息收入、投 资收益、公允价值变动 收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
（二）基金 可供分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益 分配基准日基金未分配 利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
（三）基金 收益分配 原则 
在存续期内 ，本基金 （包括鹏 华证券保 险份额、 鹏华 证保 A 份额、鹏华 证保 B 份额）
不进行收益 分配。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
四、基金财产管理、运用相关费用的提 取、支付方式 与比例 
（一）基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ； 
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券交易费 用； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、证券账户 开户费用 、账户维 护费用； 
10 、基金的 上市费和 年费； 
11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费


本 基金的 管 理费 按前一 日基金 资产净 值 的 1.00% 年费率 计提。 管理费 的计算 方法如下： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基 金管 理费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 托管人 根据 与管 理人核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照 指定的账户路径进行资金支付，管理 人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休假 等，支付日 期顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本 基金的 托管费 按前一 日基 金资产 净值 的 0.22% 的年费 率计提 。托管 费的计 算方 法如
下： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基 金托 管费每 日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月 支付 ，由 托管人 根据 与管 理人核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照 指定的账户路径进行资金支付，管理 人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休日 等，支付日 期顺延。 
3、标的指数 许可使用 费 
本基金的标的指数许可使用 费按前一日基金资 产净值 的 0.02 ％的年费率计提。标的指
数许可使用 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E ×0.02 ％÷当 年天数 
H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元
的，按 50,000 元计算） ，计费期 间不足一 季度的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个 工作
日 内从 基金财 产中一 次性 支付给 标的指 数供 应商。 若遇 法定 节假日 、公休 日等 ，支付 日期
顺延。 
标 的指 数供应 商根 据相 应指数 许可 协议变 更标 的指 数许 可使 用费率 和计 算方 式时， 基
金管理人需依照有关规定最迟于新的费率 和计费方式 实施日前 2 日在至少一家指 定媒体公
告。 上述“一、基金费用的种 类中第 4－10 项费用”， 根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
基金财产投 资的相关 税收，由 基金份额 持有人承 担， 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人
按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资 范围 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括 标的指数成份股及其备选成份股
（ 含中 小板、 创业板 股票 及其他 中国证 监会 核准上 市的 股票 ）、债 券、股 指期 货、权 证以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。 
基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及 其 备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90 ％，且 不低于非 现金基金 资产的 80% ； 每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需
缴 纳的 交易保 证金后 ，现 金或到 期日在 一年 以内的 政府 债券 的投资 比例不 低于 基金资 产净
值的 5％，其 中现金 不包括结 算备付金 、存出保 证金 、应收申购 款等。 
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以变更后 的比 例为准，本 基金的投 资范围会 做
相应调整。 
（二）投资 限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： （1） 投资 于标的 指数 成份 股及其 备选 成份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值的 90 ％， 且
不低于非现 金基金资 产的 80% ； 
（2）每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金后， 保持不低于 基金资
产 净值 5％的 现金或 者到 期日在 一年以 内的 政府债 券， 其中 现金不 包括结 算备 付金、 存出
保证金、应 收申购款 等； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10% ； 
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（8）本基金持 有的同一( 指 同一信用级 别) 资产支持 证券的比例，不 得超过该资产 支持
证券规模的 10% ； 
（9）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10% ； 
（10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券。基金持
有 资产 支持证 券期间 ，如 果其信 用等级 下降 、不再 符合 投资 标准 ， 应在评 级报 告发布 之日
起 3 个月内 予以全部 卖出； 
（11） 本基金 进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资产 净
值的 40% ； 
（12） 本基金 在任 何交 易日日 终， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金资 产
净值的 10％； 
（13） 本基金 在任 何交 易日日 终， 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和， 不
得 超过 基金资 产净 值的 100 ％ 。其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在 一年 以内 的
政府债券） 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产（不含质 押式回购 ）等； 
（14） 本基金 在任 何交 易日日 终， 持有的 卖出 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的股 票
总市值的 20 ％； 
（15） 本基金 所持 有的 股票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值， 合计 （轧 差计算 ）
应当不低于 基金资产 净值的 90% ； （16） 本基金 在任 何交 易日内 交易 （不包 括平 仓） 的股 指期 货合约 的成 交金 额不得 超
过上一交易 日基金资 产净值的 20％； 
（17 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。
因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（18） 本基金 与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会 认定 的其 他主体 为交 易对 手开展 逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（19 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 
除上述第（2）、 （10）、（17）、（18 ）条外，因 证券市场波动、 上市公司合 并、基
金 规模 变动、 股权分 置改 革中支 付对价 等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 投资 比例不 符合
上述规定投 资比例的 ，基金管 理人应当 在 10 个 交易 日内进行调 整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同
的 有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
法 律法 规或监 管部 门取消 上述 限制， 如适 用于本 基金， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
法律法规或 监管部门 取消上述 禁止性规 定，如适 用于 本基金，基 金管理人 在履行适 当
程序后，则 本基金投 资不再受 相关限制 。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方 式 
（一）基金 资产净值 的计算方 法 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（二）基金 资产净值 、基金份 额净值和 基金份额 参考 净值的公告 方式 《基金合同 》生效后 ，在鹏华 证保 A 份额 与鹏华证 保 B 份额开 始上市交 易前或鹏 华证
券 保险 份额开 始办理 申购 或者赎 回前， 基金 管理人 应当 至少 每周公 告一次 基金 资产净 值、
鹏华证券保 险份额的 基金份额 净值、鹏 华证保 A 份 额 与鹏华证保 B 份额的 基金份额 参考净
值。 
在鹏华证保 A 份额与鹏 华证保 B 份额开始 上市交易 后或鹏华证 券保险份 额开始办 理申
购 或者 赎回后 ，基金 管理 人应当 在每个 开放 日的次 日， 通过 网站、 基金份 额发 售网点 以及
其 他媒 介，披 露开放 日鹏 华证券 保险份 额的 基金份 额净 值和 基金份 额累计 净值 、鹏华 证保
A 份额与鹏华证 保 B 份额的 基金份额 参考净值 和基金 份额累计净 值。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日（自然日 ）基金资 产净值、 鹏
华证券保险 份额的基 金份额净 值、鹏华 证保A 份额与 鹏华证保B 份额 的基金份 额参考净 值。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日（自然 日） 的次日，将 基金资产 净值、鹏 华证券
保险份额的 基金份额 净值和基 金份额累 计净值、 鹏华 证保A 份额与鹏华证 保B 份额的 基金份
额参考净值 和基金份 额累计净 值登载在 指定媒体 上。 
七、基金合同变更和终止的事由、程序 以及基金财产 清算方式 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的
事项的，应 召开基金 份额持有 人大会决 议通过。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过
的事项，由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告，并报中 国证监会 备案。 
2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议自完成备案手 续后方可执 行，自
决议生效后 两日内在 指定媒体 公告。 
（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金 托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止 事 由之日起 30 个工作日内成立 清算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 2、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保 管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金 清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算
费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ，分别计 算鹏 华证券保险 份额、鹏 华证保 A 份额、
鹏华证保 B 份额各自 的应计分 配比例， 并据此 向鹏华 证券保险份 额、鹏华 证保 A 份额 、鹏
华证保 B 份额 各自的基 金份额持 有人按其 持有的 基金 份额比例进 行分配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由
律 师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会 备案并 公告 。基 金财产 清算公 告于 基金财 产清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15年 以上。 
八、争议解决方式 各 方当 事人同 意， 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《 基金 合同 》有关 的一 切争 议，如 经
友 好协 商未能 解决的 ，应 提交中 国国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ，按照 中国国 际经 济贸易 仲裁
委 员会 届时有 效的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲裁 地点为 北京 市。 仲裁裁 决是终 局的 ，对各 方当
事人均有约 束力，仲 裁费用由 败诉方承 担。 
争 议处 理期间 ，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责 ，继 续忠 实、勤 勉、 尽责 地履行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
九、基金合同存放地和投资人取得基金 合同的方式 
基 金合 同可印 制成 册， 供投资 人在 基金管 理人 、基 金托 管人 、销售 机构 的办 公场所 和
营业场所查 阅。 




二十五、 基金托 管协议 的内容 摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立日期：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：田国立 成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
经 营范 围：吸 收公 众存 款；发 放短 期、中 期、 长期 贷款 ；办 理国内 外结 算； 办理票 据
承 兑与 贴现； 发行金 融债 券；代 理发行 、代 理兑付 、承 销政 府债券 ；买卖 政府 债券、 金融
债 券； 从事同 业拆借 ；买 卖、代 理买卖 外汇 ；从事 银行 卡业 务；提 供信用 证服 务及担 保；
代 理收 付款项 及代理 保险 业务； 提供保 管箱 服务； 经中 国银 行业监 督管理 机构 等监管 部门
批准的其他 业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（ 一） 基金托 管人 根据有 关法 律法规 的规 定及《 基金合 同》 的约定 ，对 基金投 资范 围、
投 资对 象进行 监督。 《基 金合同 》明确 约定 基金投 资风 格或 证券选 择标准 的， 基金管 理人
应 按照 基金托 管人要 求的 格式提 供投资 品种 池，以 便基 金托 管人运 用相关 技术 系统， 对基
金 实际 投资是 否符合 《基 金合同 》关于 证券 选择标 准的 约定 进行监 督，对 存在 疑义的 事项
进行核查。 
本 基金 投资范 围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包 括标 的 指 数成份 股及 其备 选成份 股
（ 含中 小板、 创业板 股票 及其他 中国证 监会 核准上 市的 股票 ）、债 券、股 指期 货、权 证以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
（ 二） 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基 金合 同》 的约定 ，对 基金 投资、 融
资比例进行 监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限 进行监督： 
1. 投资 于标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股的 比例不低 于基 金资 产净值 的 90 ％， 且不
低于非现金 基金资产 的80%；； 
2. 每个交易日日 终在扣除股 指期货合约 需缴纳的交 易保证金后，保 持不低于基 金资产
净值 5 ％的现 金或者 到期 日在一 年以内 的政 府债券 ，其 中现 金不包 括结算 备付 金、存 出保
证金、应收 申购款等 ； 
3. 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基金 资产 净值的 3％； 
4. 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 5. 本基 金投资 于同 一原 始权益 人的 各类资 产支 持证 券的 比例 ，不得 超过 基金 资产净 值
的 10％； 
6. 本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不得 超过 基金资产净 值的 20％； 
7. 本基 金持有 的同 一(指 同一 信用级 别) 资产 支持证 券的 比例 ，不得 超过 该资产 支持 证
券规模的 10 ％； 
8. 本基金应投资 于信用级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券 。基金持有 资产
支持证券期间， 如果其信用 等级下降、 不再符合投 资 标准，应在评级 报告发布之 日起 3 个
月内予以全 部卖出； 
9. 本基金进入全 国银行间同 业市场进行 债券回购的 资金余额不得超 过基金资产 净值的
40 ％； 
10.本基金持 有的所有 流通受限 证券，其 公允价 值不 得超过本基 金资产净 值的 15% ；本
基金持有的 同一流通 受限证券 ，其公允 价值不得 超过 本基金资产 净值的 10 %； 
11. 本基金在任何 交易日日终 ，持有的买 入股指期货 合约价值，不得 超过基金资 产净值
的 10%； 
12. 本基 金在任 何交 易日日 终， 持有 的买入 期货 合约价 值与 有价证 券市 值之 和, 不得 超
过基金资产净值 的 100% 。 其中，有价 证券指股票、 债券（不含到期 日在一年以 内的政府债
券）、权证 、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （不 含质押式回 购）等； 
13. 本基金在任何 交易日日终 ，持有的卖 出期货合约 价值不得超过基 金持有的股 票总市
值的 20%； 
14. 本基金所持有 的股票市值 和买入、卖 出股指期货 合约价值，合计 （轧差计算 ）应当
不低于基金 资产净值 的 90%； 
15. 本基金在任何 交易日内交 易（不包括 平仓）的股 指期货合约的成 交金额不得 超过上
一交易日基 金资产净 值的 20% ； 
本 基金 在开始 进行 股指期 货投 资之前 ，应 与基金 托管人 就股 指期货 开户 、清算 、估 值、
交收等事宜 另行具体 协商。 
16. 本基金主动投 资于流动性 受限资产的 市值合计不 得超过该基金资 产净值的 15% 。因
证 券市 场波动 、上市 公司 股票停 牌、基 金规 模变动 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基金 不符
合前述所规 定比例限 制的，基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资； 
17. 本基金与私募 类证券资管 产品及中国 证监会认定 的其他主体为交 易对手开展 逆回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致。 
如 果法 律法规 对上 述投 资组合 比例 限制进 行变 更的 ，以 变更 后的规 定为 准。 法律法 规
或监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金，则 本基 金投资不再 受相关限 制。 除上述第 2 、8 、16、17 条外，因 证券市场 波动、上 市公司合并 、基金规 模变动、 股权
分 置改 革中支 付对价 等基 金管理 人之外 的因 素致使 基金 投资 比例不 符合上 述规 定投资 比例
的，基金管 理人应当 在 10 个交 易日内进 行调整 。 
（ 三） 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基 金合 同》 的约定 ，对 本托 管协议 第
十五 条 第九款 基金投 资禁 止行为 进行监 督。 基金托 管人 通过 事后监 督方式 对基 金管理 人基
金投资禁止 行为进行 监督。 
（ 四） 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基 金合 同》 的约定 ，对 基金 管理人 参
与 银行 间债券 市场进 行监 督。基 金管理 人应 在基金 投资 运作 之前向 基金托 管人 提供符 合法
律 法规 及行业 标准的 、经 慎重选 择的、 本基 金适用 的银 行间 债券市 场交易 对手 名单， 并约
定 各交 易对手 所适用 的交 易结算 方式。 基金 管理人 应严 格按 照交易 对手名 单的 范围在 银行
间 债券 市场选 择交易 对手 。基金 托管人 监督 基金管 理人 是否 按事前 提供的 银行 间债券 市场
交 易对 手名单 进行交 易。 基金 管 理人可 以每 半年对 银行 间债 券市场 交易对 手名 单及结 算方
式 进行 更新， 新名单 确定 前已与 本次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚未 结算的 交易 ，仍应 按照
协 议进 行结算 。如基 金管 理人根 据市场 情况 需要临 时调 整银 行间债 券市场 交易 对手名 单及
结算方式的，应 向基金托管 人说明理由 ，并在与交 易 对手发生交易 前 3 个工作日 内与基金
托管人协商 解决。 
基 金管 理人负 责对 交易 对手的 资信 控制， 按银 行间 债券 市场 的交易 规则 进行 交易， 并
负 责解 决因交 易对手 不履 行合同 而造成 的纠 纷及损 失， 基金 托管人 不承担 由此 造成的 任何
法 律责 任及损 失。若 未履 约的交 易对手 在基 金托管 人与 基金 管理 人 确定的 时间 前仍未 承担
违 约责 任及其 他相关 法律 责任的 ，基金 管理 人可以 对相 应损 失先行 予以承 担， 然后再 向相
关 交易 对手追 偿。基 金托 管人则 根据银 行间 债券市 场成 交单 对合同 履行情 况进 行监督 。如
基 金托 管人事 后发现 基金 管理人 没有按 照事 先约定 的交 易对 手或交 易方式 进行 交易时 ，基
金托管人应 及时提醒 基金管理 人，基金 托管人不 承担 由此造成的 任何损失 和责任。 
（ 五） 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基 金合 同》 的约定 ，对 基金 管理人 投
资流通受限 证券进行 监督。 
基 金管 理人投 资流 通受 限证券 ，应 事先根 据中 国证 监会 相关 规定， 明确 基金 投资流 通
受 限证 券的比 例，制 订严 格的投 资决策 流程 和风险 控制 制度 ，防范 流动性 风险 、法律 风险
和 操作 风险等 各种风 险。 基金托 管人对 基金 管理人 是否 遵守 相关制 度、流 动性 风险处 置预
案以及相关 投资额度 和比例等 的情况进 行监督。 
1. 本基金投资的 受限证券与 上文所述的 流动性受限 资产并不完全一 致，须为经 中国证
监 会批 准的非 公开发 行股 票、公 开发行 股票 网下配 售部 分等 在发行 时明确 一定 期限锁 定期
的 可交 易证券 ，不包 括由 于发布 重大消 息或 其他原 因而 临时 停牌的 证券、 已发 行未上 市证
券、 回购 交易 中的质 押券等 流通受 限证 券。本 基金不投 资有锁 定期 但锁定 期不明 确的证 券。 本 基金 投资的 受限 证券 限于可 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司或 中央 国债 登记结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本 基金 投资的 受限 证券 应保证 登记 存管在 本基 金名 下， 基金 管理人 负责 相关 工作的 落
实 和协 调，并 确保基 金托 管人能 够正常 查询 。因基 金管 理人 原因产 生的受 限证 券登记 存管
问 题， 造成基 金托管 人无 法安全 保管本 基金 资产的 责任 与损 失，及 因受限 证券 存管直 接影
响本基金安 全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2. 基金 管理人 投资 非公 开发行 股票 ，应制 订流 动性 风险 处置 预案并 经其 董事 会批准 。
风 险处 置预案 应包括 但不 限于因 投资受 限证 券需要 解决 的基 金投资 比例限 制失 调、基 金流
动 性困 难以及 相关损 失的 应对解 决措施 ，以 及有关 异常 情况 的处置 。基金 管理 人应在 首次
投 资流通 受限 证券前 向基金 托管人 提供 基金投 资非公开 发行股 票相 关流动 性风险 处置预 案。 
基 金管 理人对 本基 金投 资受限 证券 的流动 性风 险负 责， 确保 对相关 风险 采取 积极有 效
的 措施 ，在合 理的时 间内 有效解 决基金 运作 的流动 性问 题。 如因基 金巨额 赎回 或市场 发 生
剧 烈变 动等原 因而导 致基 金现金 周转困 难时 ，基金 管理 人应 保证提 供足额 现金 确保基 金的
支 付结 算，并 承担所 有损 失。对 本基金 因投 资受限 证券 导致 的流动 性风险 ，基 金托管 人不
承 担任 何责任 。如因 基金 管理人 原因导 致本 基金出 现损 失致 使基金 托管人 承担 连带赔 偿责
任的，基金 管理人应 赔偿基金 托管人由 此遭受的 损失 。 
3. 本基 金投资 非公 开发 行股票 ，基 金管理 人应 至少 于投 资前 三个工 作日 向基 金托管 人
提 交有 关书面 资料， 并保 证向基 金托管 人提 供的有 关资 料真 实、准 确、完 整。 有关资 料如
有调整，基 金管理人 应及时提 供调整后 的资料。 上述 书面资料包 括但不限 于： 
（1）中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 
（2）非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 
（3）非公开发行 股票发行人 与中国证券 登记结算有 限责任公司或中 央国债登记 结算有
限责任公司 签订的证 券登记及 服务协议 。 
（4）基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账面 价值 。 
4. 基金 管理人 应在 本基 金投资 非公 开发行 股票 后两 个交 易日 内，在 中国 证监 会指定 媒
体 披露 所投资 非公开 发行 股票的 名称、 数量 、总成 本、 账面 价值， 以及总 成本 和账面 价值
占基金资产 净值的比 例、锁定 期等信息 。 
本 基金 有关投 资受 限证券 比例 如违反 有关 限制规 定，在 合理 期限内 未能 进行及 时调 整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 5. 基金托管 人根据有 关规定有 权对基金 管理人进 行以 下事项监督 ： 
（1）本基金 投资受限 证券时的 法律法规 遵守情 况。 
（2）在基金投资 受限证券管 理工作方面 有关制度、 流动性风险处置 预案的建立 与完善
情况。 
（3）有关比 例限制的 执行情况 。 
（4）信息披 露情况。 
6. 相关法律 法规对基 金投资受 限证券有 新规定的 ，从 其规定。 
（ 六） 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基 金合 同》 的约定 ，对 基金 资产净 值
计 算、 各类基 金份额 的基 金份额 净值或 基金 份额参 考净 值计 算、应 收资金 到账 、基金 费用
开 支及 收入确 定、基 金收 益分配 、相关 信息 披露、 基金 宣传 推介材 料中登 载基 金业绩 表现
数据等进行 监督和核 查。 
（ 七） 基金托 管人 发现 基金管 理人 的上述 事项 及投 资指 令或 实际投 资运 作违 反法律 法
规 、《 基金合 同》和 本托 管协议 的规定 ，应 及时以 电话 提醒 或书面 提示等 方式 通知基 金管
理 人限 期纠正 。基金 管理 人应积 极配合 和协 助基金 托管 人的 监督和 核查。 基金 管理人 收到
书 面通 知后应 在下一 工作 日前及 时核对 并以 书面形 式给 基金 托管人 发出回 函， 就基金 托管
人 的疑 义进行 解释或 举证 ，说明 违规原 因及 纠正期 限， 并保 证在规 定期限 内及 时改正 。在
上 述规 定期限 内，基 金托 管人有 权随时 对通 知事项 进行 复查 ，督促 基金管 理人 改正。 基金
管 理人对 基金 托管人 通知的 违规事 项未 能在限 期内纠正 的，基 金托 管人应 报告中 国证监 会。 
（ 八） 基金管 理人 有义 务配合 和协 助基金 托管 人依 照法 律法 规、《 基金 合同 》和本 托
管 协议 对基金 业务执 行核 查。对 基金托 管人 发出的 书面 提示 ，基金 管理人 应在 规定时 间内
答 复并 改正， 或就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或举 证； 对基 金托管 人按照 法律 法规、 《基
金 合同 》和本 托管协 议的 要求需 向中国 证监 会报送 基金 监督 报告的 事项， 基金 管理人 应积
极配合提供 相关数据 资料和制 度等。 
（ 九） 若基金 托管 人发 现基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、行政 法
规 和其 他有关 规定， 或者 违反《 基金合 同》 约定的 ，应 当立 即通知 基金管 理人 ，由此 造成
的损失由基 金管理人 承担。 
（ 十） 基金托 管人 发现 基金管 理人 有重大 违规 行为 ，应 及时 报告中 国证 监会 ，同时 通
知 基金 管理人 限期纠 正， 并将纠 正结果 报告 中国证 监会 。基 金管理 人无正 当理 由，拒 绝、
阻 挠对 方根据 本托管 协议 规定行 使监督 权， 或采取 拖延 、欺 诈等手 段妨碍 对方 进行有 效监
督，情节严 重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的， 基金托管人 应报告中 国证监会 。 
三、基金管理人对基金托管人的 业务核 查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 进 行核查，核查事项包括基金托管
人 安全 保管基 金财产 、开 设基金 财产的 资金 账户和 证券 账户 、复核 基金管 理人 计算的 基金
资 产净 值、基 金份额 净值 和基金 份额参 考净 值、根 据基 金管 理人指 令办理 清算 交收、 相关
信息披露和 监督基金 投资运作 等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财 产 、未对基金财产实行分账管理、
未 执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨 指令、 泄露 基金 投资信 息等违 反《 基金法 》、
《 基金 合同》 、本协 议及 其他有 关规定 时， 应及时 以书 面形 式通知 基金托 管人 限期纠 正。
基 金托 管人收 到通知 后应 及时核 对并以 书面 形式给 基金 管理 人发出 回函， 说明 违规原 因及
纠 正期 限，并 保证在 规定 期限内 及时改 正。 在上述 规定 期限 内，基 金管理 人有 权随时 对通
知 事项 进行复 查，督 促基 金托管 人改正 。基 金托管 人应 积极 配合基 金管理 人的 核查行 为，
包 括但 不限于 ：提交 相关 资料以 供基金 管理 人核查 托管 财产 的完整 性和真 实性 ，在规 定时
间内答复基 金管理人 并改正。 
（ 三） 基金管 理人 发现 基金托 管人 有重大 违规 行为 ，应 及时 报告中 国证 监会 ，同时 通
知 基金 托管人 限期纠 正， 并将纠 正结果 报告 中国证 监会 。基 金托管 人无正 当理 由，拒 绝、
阻 挠对 方根据 本协议 规定 行使监 督权， 或采 取拖延 、欺 诈等 手段妨 碍对方 进行 有效监 督，
情节严重或 经基金管 理人提出 警告仍不 改正的， 基金 管理人应报 告中国证 监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1.基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 
2.基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3.基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账户 和证 券账户。 
4.基金托管 人 对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保 管 基金财产，如有特殊情况双方可
另 行协 商解决 。基金 托管 人未经 基金管 理人 的指令 ，不 得自 行运用 、处分 、分 配本基 金的
任 何资 产（不 包含基 金托 管人依 据中国 结算 公司结 算数 据完 成场内 交易交 收、 托管资 产开
户银行扣收 结算费和 账户维护 费等费用 ）。 
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管 理 人负责与有关当事人确定到账日
期 并通 知基金 托管人 ，到 账日基 金财产 没有 到达基 金账 户的 ，基金 托管人 应及 时通知 基金
管 理人 采取措 施进行 催收 。由此 给基金 财产 造成损 失的 ，基 金管理 人应负 责向 有关当 事人
追偿基金财 产的损失 ，基金托 管人对此 不承担任 何责 任。 
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金 托 管人不得委托第三人托管基金财
产。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基 金 托管人的营业机构开立的“基金
募集专户” 。该账户 由基金管 理人开立 并管理。 
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份 额 总额、基金募集金额、基金份额
持 有人 人数符 合《基 金法 》、《 运作办 法》 等有关 规定 后， 基金管 理人应 将属 于基金 财产
的 全部 资金划 入基金 托管 人开立 的基金 银行 账户， 同时 在规 定时间 内，聘 请具 有从事 证券
相 关业 务资格 的会计 师事 务所进 行验资 ，出 具验资 报告 。出 具的验 资报告 由参 加验资 的 2
名或 2 名以 上中国注 册会计师 签字方为 有效。 
3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生 效 的条件，由基金管理人按规定办
理退款等事 宜。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基 金 的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基 金 业务 的需要。基金托管人和基金
管 理人 不得假 借本基 金的 名义开 立任何 其他 银行账 户； 亦不 得使用 基金的 任何 账户进 行本
基金业务以 外的活动 。 
3.基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机构的有关 规定。 
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以 通 过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基金 托管人 在中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司上 海分 公司 、深圳 分公 司为 基金开 立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2. 基金 证券账 户的 开立 和使用 ，仅 限于满 足开 展本 基金 业务 的需要 。基 金托 管人和 基
金 管理 人不得 出借或 未经 对方同 意擅自 转让 基金的 任何 证券 账户， 亦不得 使用 基金的 任何
账户进行本 基金业务 以外的活 动。 
3. 基金 证券账 户的 开立 和证券 账户 卡的保 管由 基金 托管 人负 责，账 户资 产的 管理和 运
用由基金管 理人负责 。 
4. 基金 托管人 以基 金托 管人的 名义 在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司开 立结 算备付 金
账 户， 并代表 所托管 的基 金完成 与中国 证券 登记结 算有 限责 任公司 的一级 法人 清算工 作，
基 金管 理人应 予以积 极协 助。结 算备付 金、 结算互 保基 金、 交收价 差资金 等的 收取按 照中
国证券登记 结算有限 责任公司 的规定执 行。 
5. 若中 国证监 会或 其他 监管机 构在 本托管 协议 订立 日之 后允 许基金 从事 其他 投资品 种
的 投资 业务， 涉及相 关账 户的开 立、使 用的 ，若无 相关 规定 ，则基 金托管 人比 照上述 关于
账户开立、 使用的规 定执行。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银 行 、银行间市场登记结算机构的有
关 规定 ，在银 行间市 场登 记结算 机构开 立债 券托管 账户 ，持 有人账 户和资 金结 算账户 ，并
代 表基 金进行 银行间 市场 债券的 结算。 基金 管理人 和基 金托 管人共 同代表 基金 签订全 国银
行间债券市 场债券回 购主协议 。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法 律 法规和《基金合同》的规定，由
基金托管人 负责开立 。新账户 按有关规 定使用并 管理 。 
2.法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基 金财 产投资 的有 关实 物证券 、银 行存款 开户 证实 书等 有价 凭证由 基金 托管 人存放 于
基 金托 管人的 保管库 ，也 可存入 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司、 中国证 券登 记结算 有限
责任公司上海分 公司/深圳分 公司或票据 营业中心的 代保管库，保管 凭证由基金 托管人持有 。
有 价凭 证的购 买和转 让， 由基金 管理人 和基 金托管 人共 同办 理。基 金托管 人对 由基金 托管
人以外机构 实际有效 控制的资 产不承担 保管责任 。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与 基金 财产有 关的 重大 合同的 签署 ，由基 金管 理人 负责 。由 基金管 理人 代表 基金签 署
的 、与 基金财 产有关 的重 大合 同 的原件 分别 由基金 管理 人、 基金托 管人保 管。 除本协 议另
有 规定 外，基 金管理 人代 表基金 签署的 与基 金财产 有关 的重 大合同 包括但 不限 于基金 年度
审 计合 同、基 金信息 披露 协议及 基金投 资业 务中产 生的 重大 合同， 基金管 理人 应保证 基金
管 理人 和基金 托管人 至少 各持有 一份正 本的 原件。 基金 管理 人应在 重大合 同签 署后及 时以
加 密方 式将重 大合同 传真 给基金 托管人 ，并 在三十 个工 作日 内将正 本送达 基金 托管人 处。
重大合同的 保管期限 为《基金 合同》终 止后 15 年。 
五、基金资产净值计算与复核 
基 金资 产净值 是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值 。基 金份 额净值 是指 每一 份基金 份
额 所代 表的基 金资产 净值 。基金 管理人 按照 《基金 合同 》中 约定的 基金份 额的 净值计 算规
则计算鹏华 证券保险 份额、鹏 华证保 A 份额、鹏 华证 保 B 份额的基 金份额净 值，并 在基金
份额净值计 算的基础 上计算鹏 华证保 A 份额与鹏 华证 保 B 份额的基 金份额参 考净值 。基金
份 额参 考净值 是对相 应基 金份额 价值的 一个 估算， 并不 代表 基金份 额持有 人可 获得的 实际
价值。 
鹏华证券保 险份额净 值的计算 ，保留到 小数点后 3 位 ，小数点后 第 4 位四舍 五入， 由
此产生的误 差计入基 金财产。 鹏华证保 A 份额参 考净 值、鹏华证 保 B 份额参 考净值 的计算，均保留到小 数点后 3 位，小数 点后第 4 位四舍五 入。 鹏华证保 A 份 额净值 、鹏华证 保 B 份
额净值的计 算，均保 留到小数 点后 8 位 ，小数点 后 第 9 位四舍五 入，由此 产生的 误差计入
基金财产。 
基 金管 理人应 每工 作日 对基金 资产 估值。 估值 原则 应符 合《 基金合 同》 、《 证券投 资
基 金会 计核算 办法》 及其 他法律 、法规 的规 定。用 于基 金信 息披露 的基金 资产 净值和 基金
份 额净 值由基 金管理 人负 责计算 ，基金 托管 人复核 。基 金管 理人应 于每个 工作 日交易 结束
后 计算 当日的 基金份 额资 产净值 并以双 方认 可的方 式发 送给 基金托 管人。 基金 托管人 对净
值 计算 结果复 核后以 双方 认可的 方式发 送给 基金管 理人 ，由 基金管 理人对 基金 净值 予 以公
布。 
根 据《 基金法 》， 基金 资产净 值计 算和基 金会 计核 算的 义务 由基金 管理 人承 担。基 金
管 理人计 算并 公告基 金资产 净值， 基金 托管人 复核、审 查基金 管理 人计算 的基金 资产净 值 。
因 此， 本基金 的会计 责任 方是基 金管理 人， 就与本 基金 有关 的会计 问题， 如经 相关各 方在
平 等基 础上充 分讨论 后， 仍无法 达成一 致的 意见， 按照 基金 管理人 对基金 资产 净值的 计算
结 果对 外予以 公布。 法律 法规以 及监管 部门 有强制 规定 的， 从其规 定。如 有新 增事项 ，按
国家最新规 定估值。 
因 此， 就与本 基金 有关 的会计 问题 ，本基 金的 会计 责任 方是 基金管 理人 ，如 经相关 各
方 在平 等基础 上充分 讨论 后，仍 无法达 成一 致的意 见， 按照 基金管 理人对 基金 资产净 值的
计算结果对 外予以公 布。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基 金份 额持有 人名 册至 少应包 括基 金份额 持有 人的 名称 和持 有的基 金份 额。 基金份 额
持 有人 名册由 基金注 册登 记机构 根据基 金管 理人的 指令 编制 和保管 ，基金 管理 人和基 金托
管人应分别 保管基金 份额持有 人名册， 保存期不 少于 15 年。如不能 妥善保管 ，则按 相关法
规承担责任 。 
在 基金 托管人 要求 或编制 半年 报和年 报前 ，基金 管理人 应将 有关资 料送 交基金 托管 人，
不 得无 故拒绝 或延误 提供 ，并保 证其的 真实 性、准 确性 和完 整性。 基金托 管人 不 得将 所保
管的基金份 额持有人 名册用于 基金托管 业务以外 的其 他用途，并 应遵守保 密义务。 
七、争议解决方法 
因 本协 议产生 或与 之相 关的争 议， 双方当 事人 应通 过协 商、 调解解 决， 协商 、调解 不
能 解决的 ，任 何一方 均有权 将争议 提交 中国国 际经济贸 易仲裁 委员 会，仲 裁地点 为北京 市 ，
按 照中 国国际 经济贸 易仲 裁委员 会届时 有效 的仲裁 规则 进行 仲裁。 仲裁裁 决是 终局的 ，对
当事人均有 约束力， 仲裁费用 由败诉方 承担。 争 议处 理期间 ，双 方当 事人应 恪守 基金管 理人 和基 金托 管人 职责， 各自 继续 忠实、 勤
勉 、尽责 地履 行《基 金合同 》和本 托管 协议规 定的义务 ，维护 基金 份额持 有人的 合法权 益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
八、托管协议的变更与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
本 协议 双方当 事人 经协 商一致 ，可 以对协 议进 行修 改。 修改 后的新 协议 ，其 内容不 得
与《基金合 同》的规 定有任何 冲突。基 金托管协 议的 变更报中国 证监会备 案后生效 。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1. 《基金合 同》终止 ； 
2. 基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ； 
3. 基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权； 
4. 发生法律 法规或《 基金合同 》规定的 终止事项 。 




二十六、 对基金 份额持 有人的 服务 
基 金管 理人承 诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服 务。 以下 服务内 容， 由基 金管理 人
在 正常 情况下 向投资 者提 供，基 金管理 人可 根据实 际业 务情 况以及 基金份 额持 有人的 需要
和市场的变 化，不断 完善并增 加和修改 服务项目 。



一、营销创 新及网上 交易服务



为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。



在 营销 渠道创 新方 面， 本基金 管理 人大力 发展 基金 电子 商务 ，并已 开通 基金 网上交 易
系统，投资者可 登陆本基金 管理人的网 站（www.phfund.com ） ，更加方便 、快捷地办 理基
金 交易 及信息 查询等 已开 通的各 项基金 网上 交易业 务。 同时 ，投资 者可关 注鹏 华基金 官方
微信账号（微信号:penghuajijin) ，快速实现净值查询 功能，绑定个人账户之后，还可实现
账 户查 询功能 和交易 功能 。基金 管理人 也将 不断努 力完 善现 有技术 系统和 销售 渠道， 为投
资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。



二、信息定 制服务



投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com ）、短信平台、呼叫中心（400-
6788-999；0755-82353668 ）等渠道 提交信息定 制申 请，在申请获基金 管理人确认 后，基金
管理人将通过信 件、手机短 信、E-MAIL 等方式为客 户发送所定制的 信息。信件 定制的内容
为 季度 纸质对 账单， 手机 短信可 定制的 信息 包括： 月度 短信 账单、 公司最 新公 告、持 有基金 周末 净值等 ；邮件 定制 的信息 包括： 鹏友 会周刊 、电 子对 账单等 信息。 基金 管理人 将根
据业务发展 需要和实 际情况， 适时调整 发送的定 制信 息内容。



三、在线咨 询服务



投 资者 可通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯 工具进行 业务咨询 ，基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务， 在工作时
间内有专人 在线提供 咨询服务 。



四、客户服 务中心（CALL-CENTER ）电话服务



呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时基 金账户
余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐 席服务（重大法定节假日除外），
投 资者 可以通 过该热 线获 得业务 咨询、 信息 查询、 服务 投诉 、信息 定制、 资料 修改等 专项
服务 。



五、客户投 诉受理服 务



投 资者 可以通 过直 销和 销售机 构网 点柜台 、基 金管 理人 设置 的投诉 专线 、呼 叫中心 人
工热线、书 信、电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。



电 话、 电子邮 件、 书信 、网络 在线 是主要 投诉 受理 渠道 ，基 金管理 人设 专人 负责管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，
由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。







二 十 七、 其他 应披 露 事项 
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 信息 披露办 法 》等 相关 法律法 规规定 的内 容与格 式进 行披 露，并 至少在 一种 指定媒 体上
公告。 













公告内容 报纸 日期 
鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金可能发生 不定期份 额折算的 提示公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年11 月 11
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年11 月 14
日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年11 月 16
日 
鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金可能发生 不定期份 额折算的 提示公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年11 月 18
日 
鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金可能发生 不定期份 额折算的 提示公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年11 月 22
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于终 止投资者 通过
淘宝直销平 台或支付 宝支付账 户开立的 本公
司直销交易 账户在本 公司网上 直销系统 办理
基金赎回业 务的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年11 月 24
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下基 金对
账单服务形 式的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年11 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 12
日 
鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金更新的招 募说明书 摘要 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 16
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整流通受 限股
票估值方法 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 26
日 
鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金定期份额 折算的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 27
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国邮政 储蓄银行 网上银行 和手机银 行基
金申购费率 优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国农业 银行个人 网银和掌 上银行基 金申
购费率优惠 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国工商 银行“2018 倾心回 馈”基金 定投
优惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下证券投 资基
金适用《关 于明确金 融、房地 产开发、 教育
辅助服务等 增值税政 策的通知 》等规范 性文
件的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金
申购费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与东莞农村 商业银行 股份有限 公司手机 银行
基金认/申购 费率优惠 活动的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2017 年12 月 30
日 
鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金办理定期 份额折算 业务期间 证保 A 份 额停
复牌的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月3 日 鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金定期份额 折算前收 盘价调整 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月4 日 
鹏华中证 800 证券保 险指数分 级证券投 资基
金定期份额 折算结果 及恢复交 易的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月4 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国国际 金融股份 有限公司 申购费率 优惠
活动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月12
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月17
日 
2017 年第四 季度报告 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月22
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与湘财证券 股份有限 公司申购 （含定期 定额
申购）费率 优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月24
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月24
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金在
上海华信证 券有限责 任公司开 展基金转 换费
率优惠活动 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年1 月30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年2 月3 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年2 月6 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年2 月7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年2 月8 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年2 月10
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告






《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年3 月10
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告






《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年3 月21
日 
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合同 的公
告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年3 月23
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
2018 年3 月24
日 报》 
2017 年年度 报告摘要 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年3 月29
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与东莞农村 商业银行 股份有限 公司手机 银行
基金认/申购 费率优惠 活动的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年3 月31
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海万 得投
资顾问有限 公司为旗 下部分基 金销售机 构的
公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月4 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中信建投 证券股份 有限公司 申购（含 定期
定额申购） 费率优惠 活动的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月9 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月11
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月14
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月18
日 
2018 年第一 季度报告 《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月21
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月24
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上海基 煜基
金销售有限 公司为旗 下部分基 金销售机 构的
公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年4 月27
日 
上述披露事 项的披露 期间自 2017 年 11 月 5 日至 2018 年 5 月 4 日 止。







二 十 八、 招募 说明 书 的存 放及 查阅 方式 
本 招募 说明书 按相 关法 律法规 ，存 放在基 金管 理人 、基 金销 售机构 等的 办公 场所， 投
资 人可 在办公 时间免 费查 阅；也 可在支 付工 本费后 在合 理时 间内获 取本招 募说 明书复 制件
或 复印 件，但 应以招 募说 明书正 本为准 。投 资人也 可以 直接 登录基 金管理 人的 网站进 行查
阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 



二 十 九、 备查 文件 
（一）备查文件包括： 
1、《关于核 准鹏华中 证 800 非 银行金融 指数分 级证 券投资基金 募集的批 复》 
2、《鹏华中 证 800 证券保险 指数分级 证券投资 基金 基金合同》 
3、《鹏华中 证 800 证券保险 指数分级 证券投资 基金 托管协议 》 
4、法律意见 书 
5、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
6、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
（二）备查文件的存放地点和投资人查 阅方式： 
1、存放地点 ：《基金 合同》、 《托管协 议》存 放在 基金管理人 和基金托 管人处； 其余
备查文件存 放在基金 管理人处 。 
2 、 查 阅方 式: ：投 资 人可 在营 业 时间 免 费到 存 放地 点查 阅 ， 也可 按工 本 费购 买 复印件。 






















鹏华基金管理有限公司 
2018 年 6 月