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华 泰 柏瑞 基 金管 理 有限 公 司 
 
华 泰 柏瑞 沪深 300 交 易 型开 放式 指 数 证 券 投资 基 金 
更新的 招 募 说明 书 
2018 年第 1 号 
 
 
 
 
 
基金管理 人：华 泰 柏瑞基金 管理有 限 公司 
基金托管 人：中 国 工商银行 股份有 限 公司 
二零一 八 年六月 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
华泰柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 
重要提 示 
华泰柏瑞沪 深 300 交易 型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）根
据2012 年3 月23 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 《关于核
准华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金 募集的批复》 （证监
许可 【2012】392 号）和 2012 年 3 月 27 日《关于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金募集时间安排的确认函》 （ 基金部函 【2012 】191 号） 的核准， 进
行募集。 本基金的基金合同于 2012 年 5 月4 日正式生效。 
华泰柏瑞基金管理有限 公司（以下简称 “基金 管理人”或“管理人” 或“本公
司” ）保证招募说明书 的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中 国证监会核准 ，
但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对本基金的价值和收 益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买
者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值 变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。 
本基金投资于证券市场 ，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波 动，投资
者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，并承担 基金投资中出现的各类 风险，包括：因政治、 经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的 非系统性风险、
由于基金 投资者 连续大 量赎回基金产生的流动 性风险、基金管理人在 基金管理实施
过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 
本基金是跟踪沪 深 300 指数 的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险
包括：标的指数回报与 股票市场平均回报偏离 的风险、标的指数波动 的风险、基金
投资组合回报与标的指 数回报偏离的风险、标 的指数变更的风险、基 金份额二级市
场交易价格折溢价的风险、参 考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险 、退补现金替代方式的 风险、基金份
额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风 险、 管理风险与操作风 险、 技术风险、
不可抗力等等。 
投资者申购的基金份额 当日可卖出，当日未卖 出的基金份额在份额交 收成功之
前不得卖出和赎回 ； 即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申
购 当日未卖出的 基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出
和赎回。 因此为投资者 办理申购业务的代理券 商 若发生交收违约，将 导致投资者不
能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 
投资者投资本基金时需具有上海证券交 易所 A 股账户或基金账户。其中， 上海
证券交易所 基金账户只 能进行基金的现金认购 和二级市场交易， 如投 资者需要使用
沪 深 300 指数成份股中 的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、
赎回，则应开立上 海证券交易所 A 股账户；如 投资者需要使 用沪深 300 指数成份股
中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股
账户。 
投资者认购 （或申购） 本基金时应认真阅读本 基金的招募说明书和基 金合同。
基金管理人建议投资者 根据自身的风险收益偏 好，选择适合自己的基 金产品，并且
中长期持有。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本更新招募说明书所载内容截止 日为 2018 年5 月3 日， 有关财务和 业绩表现数
据截止日为2018 年3 月31 日，财务和业绩表现数 据未经审计。 
本基金托管人中国 工商 银行股份有限公司已对 本次更新的招募说明书 中的投资
组合报告和业绩表现进行了复核确认。 华泰柏瑞沪深300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书 （更新） 
 
目 录 
一、绪言 ............................................................. 1 
二、释义 ............................................................. 2 
三、基金管理人 ....................................................... 8 
四、基金托管人 ...................................................... 18 
五、相关服务机构 .................................................... 23 
六、基金的募集 ...................................................... 41 
七、基金合同的生效 .................................................. 49 
八、基金份额折算与变更登记 .......................................... 51 
九、基金份额的交易 .................................................. 53 
十、基金份额的申购赎回 .............................................. 55 
十 一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务 ........................ 73 
十 二、基金的投资 .................................................... 74 
十 三、基金的业绩 .................................................... 86 
十 四、基金的财产 .................................................... 88 
十 五、基金财产的估值 ................................................ 90 
十 六、基金的收益与分配 .............................................. 96 
十 七、基金的费用与税收 .............................................. 98 
十 八、基金的会计与审计 ............................................. 101 
十 九、基金的信息披露 ............................................... 102 
二十 、基金的风险揭示 ............................................... 109 
二十 一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 113 
二十 二、基金合同的内容摘要 ......................................... 116 
二十 三、基金托管协议的内容摘要 ..................................... 143 
二十 四、对基金份额持有人的服务 ..................................... 162 
二十 五、其他应披露事项 ............................................. 163 
二十 六、招募说明书存放及查阅方式 ................................... 164 
二十 七、备查文件 ................................................... 165 
 华泰柏瑞沪深300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书 （更新） 
1 
一、 绪言 
本招募说明书依据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《 基金法》 ” ）、
《 公开募集证券投资基 金运作管理办法》 （以 下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资基
金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称 “ 《流动性风险规定》 ”) 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《 华泰柏瑞 沪深 300 交易型
开放式指数 证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者 重大遗漏,
并对其真实性、准确性 、完整性承担法律责任 。本基金是根据本招募 说明书所载明
的资料申请募集的。本 基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未 在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基 金的基金合同编写，并 经中国证监会核准。基 金合 同是
约定基金当事人之间权 利、义务的法律文件。 基金 投资者自依基金合 同取得基金份
额，即成为基金份额持 有人和本基金合同的当 事人，其持有基金份额 的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金 投资者欲了解基金份额 持有人的权利和义务， 应详细查阅基
金合同。 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 本基金合 同和其他有关法律法规规定募集，
并经中国证监会核准。 中国证监会对本基金募 集的核准，并不表明其 对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
2 
二、 释义 
本招募说明书 中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
 
本合同、 《基金合同》 《华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金
基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 
中国 中华人民共和国(仅为 《基金合同》 目的不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 
法律法规 中 国 现 时 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规
章及规范性文件 
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法 》 
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 
《流动性风险规定》 指中国证监会 2017 年8 月31 日颁布、 同年10 月1 日
实 施 的 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 
元 中国法定货币人民币元 
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的 华泰柏瑞 沪深 300 交易型
开放式指数 证券投资基金 
沪深 300ETF 联接基金


 华泰柏瑞 基金管理有限公司管理的 华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 
招募说明书














 《华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金
招募说明书》 ， 即用于 公开披露本基金的基金管理人及
基 金 托 管 人 、 相 关 服 务 机 构 、 基 金 的 募 集 、 基 金 合 同
的 生 效 、 基 金 份 额 的 交 易 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 、
基 金 的 投 资 、 基 金 的 业 绩 、 基 金 的 财 产 、 基 金 资 产 的华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
3 
估 值 、 基 金 收 益 与 分 配 、 基 金 的 费 用 与 税 收 、 基 金 的
信 息 披 露 、 风 险 揭 示 、 基 金 的 终 止 与 清 算 、 基 金 合 同
的 内 容 摘 要 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 、 对 基 金 份 额
持 有 人 的 服 务 、 其 他 应 披 露 事 项 、 招 募 说 明 书 的 存 放
及 查 阅 方 式 、 备 查 文 件 等 涉 及 本 基 金 的 信 息 ， 供 基 金
投 资 者 选 择 并 决 定 是 否 提 出 基 金 认 购 或 申 购 申 请 的 要
约邀请文件，及其定期的更新 
托管协议 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 签 订 的 《 华 泰 柏 瑞 沪深 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 其 任 何
有效修订和补充 
发售公告 《华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金
基金份额发售公告》 
中国证监会 中国证券监督管理委员会 
银行监管机构 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授 权 的
机构 
基金管理人 华泰柏瑞 基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金份额持有人 根 据 《 基 金 合 同 》 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金 基 金 份
额的投资者 
基金代销机构 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 取
得 基 金 代 销 业 务 资 格 ， 并 与 基 金 管 理 人 签 订 基 金 销 售
与 服 务 代 理 协 议 ， 代 为 办 理 本 基 金 发 售 、 申 购 、 赎 回
和其他基金业务的代理机构 
销售机构 基金管理人及基金代销机构 
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 
交易型开放式指数证券投资基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金
业务实施细则》 定义的 “交易型开放式指数基金” ， 简
称“ETF” 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
4 
上证所《业务细则》 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细
则》 
基金注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 也 称 为 登 记 结 算 机
构 
注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易 
所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 》定义的 
基金份额的登记、托管和结算业务 
《基金合同》当事人 受 《 基 金 合 同 》 约 束 ， 根 据 《 基 金 合 同 》 享 受 权 利 并
承 担 义 务 的 法 律 主 体 ， 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
和基金份额持有人 
个人投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基
金的自然人 
机构投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在
中 国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立
的 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 和 其 他 组
织 
合格境外机构投资者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》
及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的
证券投资基金的中国境外的 基金管理机构、 保 险公司、
证券公司以及其他资产管理机构 
投资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法
律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
其他投资者的总称 
基金合同生效日 基金募集 达 到 法 律 规 定 及 《 基 金 合 同 》约定 的 条 件 ，
基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 备 案 手
续，获得中国证监会书面确认之日 
募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 
基金存续期 《基金合同》生效后合法存 续的不定期之期间 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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日/天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
T+n 日 自T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 
发售 在 本 基 金 募 集 期 内 ， 销 售 机 构 向 投 资 者 销 售 本 基 金 份
额的行为 
申购 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 ， 向 基 金 管
理 人 购 买 基 金 份 额 的 行 为 。 本 基 金 的 日 常 申 购 自 《 基
金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理 
赎回 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 ， 向 基 金 管
理 人 卖 出 基 金 份 额 的 行 为 。 本 基 金 的 日 常 赎 回 自 《 基
金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理 
申购、赎回清单 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价
等信息的文件 
组合证券 标的指数所包含的全部或部分证券 
申购对价 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 ， 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规
定 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对
价 
赎回对价 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和 招
募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、 现 金替代、
现金差额及其他对价 
标的指数 中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数及其未
来可能发生的变更 
完全复制法 一 种 跟 踪 指 数 的 方 法 。 通 过 购 买 标 的 指 数 中 的 所 有 成
份 证 券 ， 并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
6 
确 定 购 买 的 比 例 以 构 建 指 数 组 合 ， 达 到 复 制 指 数 的 目
的 
现金替代 申购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书
的 规 定 ， 用 于 替 代 组 合 证 券 中 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的
现金 
现金差额 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 当 日 收 盘 价 计 算
的 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代
之 差 ； 投 资 者 申 购 、 赎 回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差
额 根 据 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 、 申 购 或
赎回的基金份额数计算 
最小申购、赎回单位 申 购 份 额 、 赎 回 份 额 的 最 低 数 量 ， 投 资 者 申 购 、 赎 回
的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
基 金 份 额 参 考净 值








中 证 指 数有 限 公 司 在交 易 时 间 内 根据 申 购 、赎 回 清 单
和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 由 证 券
交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 
预 估 现 金 部分














为 便 于计 算 份 额参 考净 值 及 申 购赎 回 代 理券商 预 先 冻
结 申 请 申 购 、 赎 回 的 投 资 者 的 相 应 资 金 ， 由 基 金 管 理
人计算并公布的现金数额 
指定交易

















 《上海证券交易所指 定交易 实施细则 》 中定义的 “指定
交易” 
基金份额折算 建 仓 结 束 后 ， 基 金 管 理 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定 将 投 资
者的基金份额进行变更登记的行为 
基金收益 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 证券投资收益、
证 券 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变动、 银 行 存 款 利 息 以 及 其
他收入 
收益评价日 基 金 管 理 人 计 算 累 计 报 酬 率 与 标 的 指 数 累 计 报 酬 率 差
额之日 
基金累计报酬率 收益评价日 基金份 额 净 值 与 基 金 份 额 折 算 日 基 金 份 额华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
7 
净值之比减去 100% 
标的指数同期累计报酬率 收益评价日标的指数收 盘值与基金份额折算日 标的
指数收盘值之比减去 100% 
基金资产总值 基 金 所 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和
本 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值
总和 
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
流动性受限资产 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法
以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 ， 包 括 但 不 限 于 到 期 日 在
10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流通受限
的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支 持 证 券 、 因 发 行 人
债务违约无法进行转让或交易的债券等 
基金资产估值 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净
值的过程 
货币市场工具 现金； 一年以内(含一年)的银行定期存款、 大额存单；
剩 余 期 限 在 三 百 九 十 七 天 以 内( 含 三 百 九 十 七 天) 的债
券 ； 期 限 在 一 年 以 内( 含一年) 的 债 券 回 购 ； 期 限 在 一
年以内( 含一年) 的 中 央 银 行 票 据 ； 中 国 证 监 会 、 中 国
人民银行认可的其他具有良好流动性的 金融工具 
指定媒体 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网
网站 
不可抗力

















 本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克 服的客观事
件。 
 
 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
8 
三、 基 金管理 人 
（ 一） 基金管 理人 概况 
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号
17 层 
法定代表人： 贾波 
成立日期：2004 年11 月18 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号 
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：贰亿元人民币 
存续期间：持续经营 
联系人：汪莹白 
联系电话：400-888-0001，（ 021）38601777 
股权结构： 柏瑞投资有限责任公司 （原 AIGGIC）49%、 华泰证券股 份有限公司
49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。 
（ 二） 主要人 员情 况 
1、董事会成员 
贾波先生： 董事长， 学士， 曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年7 月至2016
年11 月在华泰证券工作， 历任经纪业务总部技术主办、 零售客户服务总部地区经理、
南宁双拥路营业部总经理、 南京长江路营业部总经理、 企划部副总经理(主持工作)、
北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华 泰柏瑞基金管
理有限公司。 
翟军先生：董事，学士 ，曾任职于江苏省国际 信托投资公司、信泰证 券，2009华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
9 
年 9 月进入华泰证券工 作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总
经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。 
Rajeev Mittal 先生：董事，学士，1992 年加入美国国际集团，2009 至 2011
年担任柏瑞投资（欧洲 分公司）总经理，新兴 市场投资主管，全球固 定收益研究团
队主管和行政总裁（欧 洲分公司） 。2011 年至 今担任柏瑞投资亚洲有 限公司业务行
政总裁 （亚洲， 日本除 外） 、 总经理、 新兴市 场投资总管， 全球固定收益研究团队主
管。 
杨智雅女士：董事，硕 士，曾就职于升强工业 股份有限 公司，华之杰 国际商业
顾问有限公司，1992 年4 月至1996 年 12 月任AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司
管理部经理，1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管
理部经理、资深经理、协理，2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问
股份有限公司副总经理、 总经理、 董事长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投
资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 
韩勇先生：董事，博士 ，曾任职于君安证券有 限公司、华夏证券有限 公司和中
国证券监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总
经理。2011 年10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 
杨科先生： 独立董事， 学士，2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010
年至今任该律师事务所合伙人。 
李亦宜女士： 独立董事 ， 硕士， 曾任职于 Lazard & Co. 旧金山办事处以及 Lazard 
Asia 香港办事处，2010 年至2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management 
Limited 董事。2002 年至今历任Argyle Street Management Limited 基金经理、执
行董事，2006 年至今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。 
文光伟先生：独立董事，博士，1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系
助教、会计系讲师、中 国人民大学商学院会计 系副教授、硕士生导师 ，1989 年 12
月至 1991 年 6 月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大
学退休。 
沈志群先生： 独立董事， 学士，1978 年至1987 年先后在中国建筑科学研究院、
国家建 委政策研究室、 国家建设部经济研究所从事研究工作， 任研究 室副主任， 1987华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
10 
年至1997 年先后任国家计委投资研究所研究室主任、 所长助理、 副 所长 （副司级） ，
1997 年任国家计委宏观经济研究院科研部主任（正司级） ，2000 年任国家计委（国
家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限
公司（宏观院下属）总经理。2014 年退休，现任中国投资协会副会长 。 
2、监事会成员 
吴海云女士：监事长， 硕士，于香港银行与资 产管理业拥有丰富经验 。曾任汇
丰环球投资管理财务部 副总裁，以及曾在富国 银行，瑞银全 球资产管 理，瑞信私人
银行， 东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。2017 年6 月起任柏瑞投资财务总
监 –亚洲（日本及台湾除外） 。 
刘晓冰先生：监事， 二十三年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司 ，曾任无
锡解放西路营业部总经 理助理、副总经理、总 经理，无锡永乐路营业 部负责人，无
锡城市中心营业部总经 理，无锡分公司总经理 等职务。现任华泰证券 股份有限公司
苏州分公司总经理。 
柳 军 先 生 ： 监 事 ， 硕 士 ，2000-2001 年 任 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 ，
2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助 理。2009 年 6
月起任华泰柏瑞 （原友 邦华泰） 上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年
10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、
华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。2012 年 5 月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 沪 深
300ETF 基金及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基 金基金经理。2015 年 2 月起任指数投资
部总监。2015 年 5 月 起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金
的基金经理。2018 年3 月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏
瑞锦利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏 瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金
的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。 
童辉先生：监事，硕士 。1997-1998 年任上海 众恒信息产业有限公司 程序员，
1998-2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004 年 4 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监 。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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3、总经理及其他高级管理人员 
韩勇先生：总经理， 博 士，曾任职于 君 安 证券有 限 公 司 、 华 夏 证 券有限 公 司 和
中国证券监督管理委员 会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副
总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司。 
王溯舸先生： 副总经理， 硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、
副总经理，2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 
陈晖女士：督察长，硕 士，1993-1999 年任江 苏证券有限责任公司北 京代表处
代表，1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 
房伟力先生： 副总经理， 硕士,1997-2001 年就职于上海证券交易所登记结算公
司，2001-2004 年任华安基金管理有限公司部门总监，2004-2008 年5 月任华泰柏瑞
基金管理有限公司总经理助理。 
田汉卿女士： 副总经理 。曾在美国巴克莱全球 投资管理有限公司（BGI ）担任
投资经理， 2012 年8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013 年 8 月起任华泰柏
瑞量化增强 混合 型证券投资基金的基金经理， 2013 年10 月起任公司副总经理 ， 2014
年12 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年3
月起任华泰柏瑞量化先 行 混合型证券投资基金 的基金经理和华泰柏瑞 量化驱动灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理 ，2015 年6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置
混合型证券投资基金的 基金经理和华泰柏瑞量 化绝对收益策略定期开 放混合型发起
式证券投资基金的基金经理 ，2016 年5 月起任 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理 ，2017 年3 月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理 ，2017 年 5 月起 任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2017 年9 月起任华 泰柏瑞量化阿尔 法灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理 ，2017 年 12 月起任华 泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理 。本科与研究生毕业于 清华大学, MBA 毕业于 美国加州大学
伯克利分校哈斯商学院。 
高山先生，副总经理， 博士。2001.5-2013.7 任职于全国社会保障基 金理事会
投资部， 任处长；2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 本科毕业于山东大学
经济管理学院，硕士毕 业于中国人民银行研究 生部，博士毕业于财政 部财政科学研华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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究所研究生部。 
董元星先生， 副总经理 ， 博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本 （纽 约 ） 债券交
易员，2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年8 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏 瑞稳健收益债
券型证券投资基金的基金经理。2014 年 2 月 起任总经理助理。2015 年12 月起任公
司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大学 STERN 商学院金融学博士。 
程安至先生，副总经理 ，硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海 市分行信
贷经理，2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加
入华泰柏瑞基金管理有 限公司，任总经理助理。2015 年 12 月起任公 司副总经理。
本科毕业于华东师范大学国际金融专业， 硕士 毕业于上海财经大学国民经济学专业，
EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。 
4、本基金基金经理 
柳军先生： 简历同上。 
历任本基金基金经理： 
张娅女士，2012 年5 月4 日至2015 年6 月12 日任本基金基金经理。 
5、权益投资决策委员会成员 
主席：总经理韩勇先生； 
成员：副总经理王溯舸 先生；副总经理高山先 生；副总经理田汉卿女 士；投资
部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生；研究部副总监李磊先生。 
列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
（ 三） 基金管 理人 的职责 
1、 依法募集基金， 办理 或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、 自基 金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
建立健全内部风险控制 、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度， 保证所管理的华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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基金财产和基金管理人 的财产相互独立， 对所 管理的不同基金财产分 别管理、分别
记账，进行证券投资； 
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配收
益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回 对价 ； 按规定受理申购
和赎回申请，及时、 足 额支付投资者申购之基 金份额或赎回之对价 ； 采取适当合理
的措施使计算开放式基 金份额认购、申购、赎 回 对价的方法符合基金 合同等法律文
件的规定； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、依据《基金法》 、基 金合同及其他有关规定 召集基金份额持有人大 会或配合
基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理 业务活动的记录、账册 、报表、代表基金签订 的重大合
同及其他相关资料； 
11、以基金管理人名义 ，代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者 实施其他
法律行为； 
12、组织并参加基金财 产清算小组，参与基金 财产的保管、清理、估 价、变现
和分配； 
13、中国证监会规定的其他职责。 
（ 四） 基金管 理人 的承诺 
1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和
中国证监会的有关规定 ，建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防 止违反现行有
效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2、 本基金管理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 及有关法
律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、 本基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规
定，泄漏在任职期间知 悉的有关证券、基金的 商业秘密，尚未依法公 开的基金投资
内容、基金投资计划等信息； 
（8） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱
市场秩序； 
（9）贬损同行，以抬高自己； 
（10）以不正当手段谋求业务发展； 
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1） 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏在任职期间 知悉的有关证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金投华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度 
1、内部控制的原则 
（1） 健全性原则。 内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位， 并渗透到各项
业务 过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 
（2） 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内
控制度的有效执行； 
（3） 独立性原则。 公司 在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、
部门和岗位，各机构、 部门和岗位职能上保持 相对独立。内部控制的 检查评价部门
必须独立于内部控制的建立和执行部门； 
（4） 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置应权责分明、 相互制衡， 消除
内部控制中的盲点； 
（5） 防火墙原则。 公 司基金资产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离， 基金
投资研究、决策、执行 、清算、评 估等部门和 岗位，应当在物理上和 制度上适当隔
离，以达到风险防范的目的； 
（6） 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
董事会下设风险管理与 审计委员会，全面负责 公司的风险管理、风险 控制和财
务监控，审查公司的内 控制度，并对重大关联 交易进行审计；董事会 下设薪酬、考
核与资格审查委员会， 对董事、总经理、督察 长、财务总监和其他高 级管理人员的
候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格， 制定董事、 监事、
总经理、 督察长、 财务总监、 其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 
公司管理层在总经理领 导下，认真执行董事会 确定的内部控制战略， 为了有效
贯彻公司董事会制定的 经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会 和风险控制委华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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员会，就 基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。 
公司设立督察长，对董 事会负责，主要负责对 公司内部控制的合法合 规性、有
效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公司风险控制人员定期 评估公司风险状况，范 围包括所有能对经营目 标产生负
面影响的内部和外部因 素，评估这些因素对公 司总体经营目标产生影 响的程度及可
能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）控制活动 
控制活动包括自我控制 、职责分离、监察稽核 、实物控制、业绩评价 、严格授
权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。 
自我控制以各岗位的目 标责任制为基础，是内 部控制的第一道防线。 在公司内
部建立科学、严格的岗 位分离制度，在相关部 门和相关岗位之间建立 重要业务处理
凭据传递和信息沟通制 度，后续部门及岗位对 前一部门及岗位负有监 督责任，使相
互监督制衡的机制成为 内部控制的第二道防线 。充分发挥督察长和法 律监察部对各
岗位、 各部门、 各机构 、 各项业务全面监察稽核作用， 建立内部控制的第三道防线。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部办公自 动化信息系统与业务汇 报体系，形成了自上而 下的信息
传播渠道和自下而上的 信息呈报渠道。通过建 立有效的信息交流渠道 ，保 证了公司
员工及各级管理人员可 以充分了解与其职责相 关的信息，并及时送达 适当的人员进
行处理。 
（5）内部监控 
内部监控由公司风险管 理与审计委员会、督察 长、风险控制委员会和 法律监察
部等部门在各自的职权范围内开展。 本公司设 立了独立于各业务部门的法律监察部，
其中监察稽核人员履行 内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度 合理性、完备
性和有效性，监督公司 内部控制制度的执行情 况，揭示公司内部管理 及基金运作中
的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1） 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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的责任； 
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度 。 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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四 、基 金托管 人 
（ 一） 基金托 管人 基本情 况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
（ 二） 主要人 员情 况 
截至2017 年末，中国 工商银行资产托管部共有员工 230 人，平均年 龄 33 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人 员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。 
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况 
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银 行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来，秉承“诚实 信用、勤勉尽责”的宗 旨，依靠严密科学的风 险管理和内部
控制体系、规范的管理 模式、先进的营运系统 和专业的服务团队，严 格履行资产托
管人职责，为境内外广 大投资者、金融资产管 理机构和企业客户提供 安全、高效、
专业的托管服务，展现 优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银 行中最丰富、
最成熟的产品线。拥有 包括证券投资基金、信 托资产、保险资产、社 会保障基金、
基本养老保险、 企业年 金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基金、 证券公司集
合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划 、商业银行信贷资产证 券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系， 同时在
国内率先开展绩效评估 、风险管理等增值服务 ，可以为各类客户提供 个性化的托管华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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服务。 截至2017 年末， 中国工商银行共托管证券投资基金 815 只。 自2003 年以来，
本行连续十四年获得 香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环
球金融》 、内地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最
佳托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管 银行，优良的服务品质 获得国内外金
融领域的持续认可和广泛好评。 
（ 四） 基金托 管人 的内部 控制 制度 
中国工商银行资产托管 部自成立以来，各项业 务飞速发展，始终保持 在资产托
管行业的优势地位。这 些成绩的取得，是与资 产托管部“一手抓业务 拓展，一手抓
内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，
在积极拓展各项托管业 务的同时 ，把加强风险 防范和控制的力度，精 心培育内控文
化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继 2005、
2007 、2009、2010 、2011 、2012、2013 、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和
安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年、2016
年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 （原 SAS70）审阅，迄今已第十次获得
无保留意见的控制及有 效性报告，表明独立第 三方对我行托管服务在 风险管理、内
部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控
制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国 际先进水平。 目前，ISAE3402 审阅已
经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守 国家有关法律法规和行 业监管规则，强化和建 立守法经
营、规范运作的经营思 想和经营风格，形成一 个运作规范化、管理科 学化、监控制
度化的内控体系；防范 和化解经营风险，保证 托管资产的安全完整； 维护持有人的
权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管 业务内部风险控制组织 结构由中国工商银行稽 核监察部
门 （内控合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处
室共同组成。总行稽核 监察部门负责制定全行 风险管理政策，对各业 务部门风险控华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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制工作进行指导、监督 。资产托管部内部设置 专门负责稽核监察工作 的内部风险控
制处，配备专职稽核监 察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法 律规章，对业
务的运行独立行使稽核 监察职权。各业务处室 在各自职责范围内实施 具体的风险控
制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监 管机构的监管要求， 并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2） 完整性原则。 托管 业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约；监督制约应渗 透到托管业务的全过程 和各个操作环节，覆盖 所有的部门、
岗位和人员。 
（3） 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “内
控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 
（4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。 
（5） 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管 理的需要适时修改
完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6） 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控制
人员必须相对独立，适 当分离；内控制度的检 查、评价部门必须独立 于内控制度的
制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确的
岗位职责、科学的业务 流程、详细的操作手册 、严格的人员行为规范 等一系列规章
制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、 环境独立、 人员独立、
业务制度和管理独立、网络独立。 
（2） 高层检查。 主管行 领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者，要求 下级部门及时报告经营 管理情况和特别情况， 以检查资产托
管部在实现内部控制目 标方面的进展，并根据 检查情况提出内部控制 措施，督促职
能管理部门改进。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（3） 人事控制。 资产 托管部严格落 实岗位责任制， 建立 “自控防线 ” 、 “互控防
线” 、 “监控防线”三道 控制防线，健全绩效考 核和激励机制，树立“ 以人为本”的
内控文化，增强员工的 责任心和荣誉感，培育 团队精神和核心竞争力 。并通过进行
定期、 定向的业务与职 业道德培训、 签订承诺 书， 使员工树立风险防 范与控制理念。 
（4） 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务， 从而有效地控制和配置 组织资源，达到资源利 用和效益最大
化目的。 
（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部风险
管理，定期或不定期地 对业务运 作状况进行检 查、监控，指导业务部 门进行风险识
别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基于数
据、应用、操作、环境 四个层面的完备的灾难 恢复方案，并组织员工 定期演练。为
使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演 练标准，从最初的按照 预订时间演练
发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾难的 情
况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总经
理的直接领导下，依照 有关法律规章，全面贯 彻落实全程监控思想， 确保资产托管
业务健康、稳定地发展。 
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与，只 有这样，风险控制制度 和措施才会全面、有效 。资产托管部
实施全员风险管理，将 风险控制责任落实到具 体业务部门和业务岗位 ，每位员工对
自己岗位职责范围内的 风险负责，通过建立纵 向双人制、横向多部门 制的内部组织
结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力，华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责 、 业 务操作流程、
稽核监察制度、信息披 露制度等，覆盖所有部 门和岗位，渗透各项业 务过程，形成
各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。 资
产托管业务是商业银行 新兴的中间业务，资产 托管部从成立之日起就 特别强调 规范
运作，一直将建立一个 系统、高效的风险防范 和控制体系作为工作重 点。随着市场
环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题、 新情况不断出现，资产 托管部始终将
风险管理放在与业务发 展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管 业务生存和发
展的生命线。 
（ 五 ） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 
根据 《基金法》 、 基金合同、 托管协议和有关基金法规的规定， 基金托管人对基
金的投资范围和投资对 象、基金投融资比例、 基金投资禁止行为、基 金参与银行间
债券市场、基金资产净 值的计算、基金份额净 值计算、应收资金到账 、基金费用开
支及收 入确定、基金收 益分配、相关信息披露 、基金宣传推介材料中 登载基金业绩
表现数据等进行监督和 核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自 基金合同生效
之后六个月开始。 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有关基
金法律法规规定的行为 ，应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正 ，基金管理人
收到通知后应及时核对 ，并以书面形式对基金 托管人发出回函确认。 在限期内，基
金托管人有权随时对通 知事项进行复查，督促 基金管理人改正。基金 管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会 ，同时通
知基金管理人限期纠正。 
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五 、相 关服务 机构 
（ 一） 一级代 办券 商 
1）安信证券股份有限公司



注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元



办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层 
法定代表人：王连志 
联系人：陈剑虹 
电话： （0755 ）82825551 
传真： （0755 ）82558355 
客服电话：400-800-1001 
公司网址：www.essence.com.cn 
2）财通证券股份有限公司 
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 
办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 
法定代表人：沈继宁 
联系人： 夏吉慧



电话： （0571 ）87925129 
传真： （0571 ）87818329 
客服电话：96336（浙江）,400-869-6336（全国） 
公司网址：www.ctsec.com 
3）长城证券股份有限公司



注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
办公地址：广东 省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
法定代表人：黄耀华 
联系人：高峰 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
24 
电话： （0755 ）83516094 
传真： （0755 ）83515567 
客服电话： （0755）33680000、400-6666-888 
公司网址：www.cgws.com 
4）长江证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
联系人：奚博宇 
电话： （021 ）61118795 
传真： （021 ）68751151 
客服电话：95579 或4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
5）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市生态大街 6666 号 
办公地址：长春市生态大街 6666 号 
法定代表人：李福春 
联系人：安岩岩 
电话：0431-85096517 
传真：0431-85096795 
客服电话：95360 
公司网址：www.nesc.cn 
6）东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼21-29 层 
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼21-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：胡月茹 
电话： （021 ）63325888 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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25 
传真： （021 ）63327888 
客服电话：95503 
公司网址：www.dfzq.com.cn 
7）东海证券股份有限公司



注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场18 层



办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦



法定代表人：赵俊



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：王一彦 
客服电话：95531；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



8）东吴证券股份有限公司 
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：吴永敏 
联系人：方晓丹 
电话： （0512 ）65581136 
传真： （0512 ）65588021 
客服电话：400-860-1555 或96288 
公司网址：www.dwzq.com.cn 
9）方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦22-24 层 
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦22-24 层 
法定代表人：雷杰 
联系人：郭军瑞 
电话： （0731 ）85832503 
传真： （0731 ）85832214 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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26 
客服电话：95571 
公司网址：www.foundersc.com 
10）光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：周洁瑾 
电话： （021 ）22169999 
传真： （021 ）22169134 
客服电话：95525 
公司网址：www.ebscn.com 
11）广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19 、36、38、39、41、
42 、43、44 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话： （020 ）87555888 
传真： （020 ）87555305 
客服电话：95575 
公司网址：www.gf.com.cn 
12）国都证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 
法定代表人：常喆 
联系人：黄静 
电话：(010 ）84183333 
传真： （010 ）84183311-3389 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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27 
客服电话：400-818-8118 
公司网址：www.guodu.com 
13）国金证券股份有限公司 
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号6、16、17 楼 
法定代表人：冉云 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
电话：028-86690057、028-86690058 
传真：028-86690126 
客服电话：95310 
公司网址：www.gjzq.com.cn 
14）国联证券股份有限公司 
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号 
办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号 
法定代表人：雷建辉 
联系人：沈刚 
电话： （0510 ）82831662 
传真： （0510 ）82833217 
客服电话：95570 
公司网址：www.glsc.com.cn 
15）国盛证券有限责任公司 
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号 
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4，15 楼 
法定代表人：裘强 
联系人：刘方 
电话： （0791 ）6273972 
传真： （0791 ）6288690 
客服电话： （0791）6285337 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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16）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法定代表人：杨德红 
联系人： 芮敏棋 
电话： （021 ）38676666 
传真： （021 ）38670666 
客服电话：95521 
公司网址：www.gtja.com 
17）国信证券股份有限公司 
注册地址： 广东省深圳 市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层 
办公地址： 广东省深圳 市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层 
法定代表人：何如 
联系人：周杨 
电话： （0755 ）82130833 
传真： （0755 ）82133952 
客服电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
18）国元证券股份有限公司 
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 
法定代表人：凤良志 
联系人：李蔡 
电话： （0551 ）2207939 
传真： （0551 ）2645709 
客服电话：95578 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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29 
公司网址：www.gyzq.com.cn 
19）海通证券股份有限公司 
注册地址： 上海市淮海中路98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
电话： （021 ）23219000 
传真： （021 ）23219100 
联系人：金芸、李笑鸣 
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
公司网址：www.htsec.com 
20）恒泰证券股份有限公司 
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 
法定代表人: 庞介民 
联系人：扬子莹 
电话： （0471 ）4974437 
客服电话： （0471）4961259 
公司网址：www.cnht.com.cn 
21）申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 35 号大成国际大厦 20
楼2005 室 
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 
法定代表人：韩志谦 
联系人：王怀春 
电话：0991-2307105 
传真：0991-2301802 
客服电话：400-800-0562 
公司网址：www.swhysc.com 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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22）华宝证券有限责任公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 
法定代表人：陈林 
联系人：刘闻 川 
电话：68778790 
传真：68777992 
客服电话：4008209898 
公司网址：www.cnhbstock.com 
23）华泰证券股份有限公司 
注册地址：南京市江东中路 228 号 
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场、深圳市福田区深南大
道4011 号港中旅大厦 18 楼 
法定代表人：周易 
联系人：庞晓云 
电话： 025-883389093 
传真：0755-82492962（深圳） 
客服电话：95597 
公司网址：www.htsc.com.cn 
24）华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦28 层 A01、B01（b)单元 
办公地址：上海市肇家浜路 750 号 
法定代表人：俞洋 
联系人：陈敏 
电话： （021 ）64316642 
传真： （021 ）64333051 
客服电话： 400-109-9918、021－32109999、029-68918888 
公司网址：www.cfsc.com.cn 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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25）平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层（518048） 
法定代表人：谢永林 
联系人：石静武 
电话： （021 ）38631117 
传真： （021 ）58991896 
客服电话：95511*8 
公司网址：stock.pingan.com



26）中泰证券股份有限公司 
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 
办公地址：山东省济南市经七路 86 号23 层 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
客服电话：95538 
公司网址：www.zts.com.cn 
27）山西证券股份有限公司 
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
联系人：郭熠 
电话： （0351 ）8686659 
传真： （0351 ）8686619 
客服电话：400-666-1618、（ 0351）95573 
公司网址：www.i618.com.cn 
28）上海证券有限责任公司 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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注册地址：上海市西藏中路 336 号 
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 
法定代表人：龚德雄 
联系人：许曼华 
电话：021-53686888 
传真：021-53686100，021-53686200 
客服电话：021-962518 
公司网址：www.962518.com 
29）申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 
法定代表人：李梅 
联系人：黄莹 
电话： （021 ）33389888 
传真： （021 ）33388224 
客服电话：95523 或4008895523 
公司网址：www.swhysc.com 
30）天风证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园 路2 号高科大厦 4 楼 
办公地址：中国武汉武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼 
法定代表人：余磊 
联系人：崔成 
电话：027-87610052 
传真：027-87618863 
客服电话：400-800-5000 
公司网址：www.tfzq.com 
31）西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 
法定代表人：吴坚 
联系人：张煜 
电话： （023 ）63786141 
传真： （023 ）63810422 
客服电话：400-809-6096 
公司网址：www.swsc.com.cn 
32）湘财证券有限责任公司 
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦12 楼 
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦12 楼 
法定代表人：林俊波 
联系人：钟康莺 
电话： （021 ）68634518 
传真： （021 ）68865680 
客服电话：400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com 
33）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：尹旭航 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：95321 
公司网址：www.cindasc.com 
34）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福建省福州市湖东路 268 号 
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 楼 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
34 
法定代表人：兰荣 
联系人：夏中苏 
电话： （0591 ）38281963 
客服电话：400-888-8123 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
35）招商证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层 
办公地址：广东 省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
电话： （0755 ）82960223 
传真： （0755 ）82960141 
客服电话：95565 
公司网址：www.newone.com.cn 
36）浙商证券股份有限公司 
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座 6-7 楼 
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座 6-7 楼 
法定代表人：吴承根 
联系人：张梦莹 
电话： （021 ）64718888 
传真： （0571 ）87901913 
客服电话： （0571）95345 
公司网址：www.stocke.com.cn 
37）中国民族证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦A 座6-9 层 
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦A 座6-9 层 
法定代表人：赵大建 
联系人：李微 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
35 
电话： （010 ）59355941 
传真： （010 ）66553791 
客服电话：400-889-5618 
公司网址：www.e5618.com 
38）中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
联系人：宋明 
电话： （010 ）66568450 
传真： （010 ）66568990 
客服电话：400-888-8888 
公司网址:www.chinastock.com.cn 
39）中国国际金融股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 
法定代表人： 丁学东 
联系人：杨涵宇 
电话： （010 ）6505 1166 - 6493 
传真： （010 ）8567 9535 
客服电话：410-910-1166 
公司网址：www.cicc.com.cn 
40）中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21
层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层 
法定代表人：高涛 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
36 
联系人：刘毅 
电话： （0755 ）82023442 
传真： （0755 ）82026539 
客服电话：95532 
公司网址：www.china-invs.cn 
41）中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市安立路 66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
电话：400-8888-108 
传真： （010 ）65182261 
客服电话：400-888-8108 
公司网址：www.csc108.com



42）中信证券(山东)有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第20 层 
办 公 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层
(266061) 
法定代表人：杨宝林 
联系人：赵艳青 
电话： （0532 ）85022326 
传真： （0532 ）85022605 
客服电话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 
43）中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
37 
联系人：郑慧 
电话：010-60838888 
传真：010-60836029



客服电话：95548 
公司网址：www.cs.ecitic.com 
44）中原证券股份有限公司 
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 
法定代表人：菅明军 
联系人：程月艳、范春艳 
电话： （0371 ）69099882 
传真： （0371 ）65585899 
客服电话：95377 
公司网址：www.ccnew.com 
45）华创证券有限责任公司 
注册地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 
办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 
法定代表人：陶永泽 
联系人：李宁 
电话： （021 ）60762732 
客服电话：0851-960872



公司网址：www.hczq.com 
46）首创证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号 
法定代表人：吴涛 
联系人：刘宇 
电话： （010 ）59366070 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
38 
传真：(010)59366281 
客服电话：400-620-0620 
公司网址：www.sczq.com.cn 
47）西藏东方财富证券股份有限公司 
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 
办公地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 
法定代表人：贾绍君 
联系人：王钧 
电话： （021 ）36533017 
传真： （021 ）36533017



客服电话：400-881-1177 
公司网址：www.xzsec.com 
48）中山证券有限责任公司 
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层。 
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座15 楼 
法定代表人：黄扬录 
联系人：罗艺琳 
电话：0755- 82570586 
传真：0755-82960582 
客服电话：4001-022-011 
公司网址：www.zszq.com 
49）宏信证券有限责任公司 
注册地址：四川省成都市锦江区人民南路 2 段18 号川信大厦 10 楼 
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路 2 段18 号川信大厦 10 楼 
法定代表人：吴玉明 
联系人：郝俊杰 
电话：028-86199278 
传真：028-86199079 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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39 
客服电话：4008366366 
公司网址：www.hxzq.cn 
50）江海证券有限公司 
注册地址：哈尔滨香坊区赣水路 56 号 
办公地址：哈尔滨香坊区赣水路 56 号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：周俊 
电话：0451-85863726 
传真：0451-82337279 
客服电话：400-666-2288 
公司网址：www.jhzq.com.cn 
51）大同证券有限责任公司 
注册地址： 大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层



办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心A 座12、13 层 
法定代表人： 董祥 
联系人： 薛津 
电话：0351-4130322 
传真：0351-7219891 
客服电话：400-712-1212 
公司网址：http://www.dtsbc.com.cn 
 
（ 二） 注册登 记机 构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：金颖 
联系人：郑奕莉 
电话： （021 ）58872935 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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40 
传真： （021 ）68870311 
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和16 楼 
负责人：韩炯 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
经办律师：秦悦民、王利民 
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师 
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
住所：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 
法定代表人：杨绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
经办注册会计师： 单峰、曹阳 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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六、 基 金的募 集 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其
他有关规定，并经 2012 年3 月23 日中国证 监会《关于核准 华泰柏瑞 沪深300 交易
型开放式指数 证券投资基金 及联接基金 募集的批复》 （证监许可 【2012】392 号）核
准募集。 
（ 一） 基金类 型 
股票型指数证券投资基金 
（ 二） 基金存 续期 
不定期 
（ 三） 募集方 式和 销售场 所 
本基金通过基金管理人 的直销和华泰证券 股份 有限公司 等代销机构的 销售网点
公开发售。 
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 
网上现金认购是指投资 者通过基金管理人指定 的发售代理机构用上海 证券交易
所网上系统以现金进行的认购。 
网下现金认购是指投资 者通过基金管理人及其 指定的发售代理机构以 现金进行
的认购。 
网下股票认购是指投资 者通过基金管理人 及其 指定的发售代理机构以 股票进行
的认购。 
具体销售名单、销售机 构联系方式以及发售方 案以发售公告为准，请 投资者就
募集和认购的具体事宜仔细阅读《 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放式指 数 证券投资基
金基金份额发售公告》 。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（ 四） 募集期 限 
本基金自2012 年4 月5 日至2012 年4 月26 日公开发售 。 根据 《运作办法》 的
规定，如果本基金在上 述时间段内未达到基金 合同生效的法定条件、 或基金管理人
根据市场情况需要延长 基金份额发售的时间， 本基金可继续销售，但 募集期自基金
份额发售之日起最长不超过 3 个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。 
（ 五） 募集对 象 
符合法律法规规定的个 人投资者、机构投资者 及合格境外机构投资者 ，以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 
（ 六） 募集规 模 
本基金的募集份额总额应不少于2 亿份， 基金募集金额应不少于2 亿元人民币。 
（ 七） 基金的 面值 
本基金基金 份额初始面值为人民币 1.00 元。 
（ 八） 投资人 对基 金份额 的认 购 
1、认购时间安排 
本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。 
本基金自2012 年4 月5 日至2012 年4 月26 日进行发售。 其中， 网下 现金发售
的日期为 2012 年 4 月 5 日至 2012 年 4 月 26 日，网上现金发售 的日期为 2012 年 4
月24 日至2012 年4 月26 日，网下股票发售的日期为 2012 年 4 月24 日至2012 年
4 月26 日。 
如果在此期间未达到本 招募说明书第七条第（ 一）款规定的基金备案 条件，基
金可在募集期限内继续 销售，直到达到基金备 案条件。基金管理人也 可根据基金销
售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 
2、认购开户 
投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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或基金账户。 
1）如投资者需新开立证券账户，则应注意： 
① 基金账户只能进行基金的二级市场交易 ； 如投资者需要使用沪深 300 指数成
份股中的上海证券交易 所上市股票参与网下股 票认购或基金的申购、 赎回，则应开
立上海证券交易所 A 股 账户；如投资者需要使用沪深 300 指数成份股 中的深圳证券
交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 
② 开户当日无法办理指定交易， 建议投资者 在进行认购前至少 2 个工作日办理
开户手续。 
2）如投资者已开立证券账户，则应注意： 
① 如投资者未办理指 定交易或指定交易在不 办理本基金发售业务的 证券公司，
需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 
② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购， 建 议投资者在
进行认购的1 个工作日前办理指定交易或转指定 交易手续。 
3、认购费用 
认购费用由投资者承担，不超过认购份额的 1%，认购费率如下表所示： 
认购份额M（份） 认购费率 
M < 50 万 1.0% 
50 万≤M <100 万 0.5% 
M≥100 万 1000 元/次 
基金管理人办理网下现 金认购 和网下股票认购 时 按照上表所示费率收 取认购费
用。发售代理机构办理 网上现金认购、网下现 金认购、网下股票认购 时可参照上述
费率结构，按照不高于 1.0%的标准收取一定的佣金。 
认购费将用于支付募集 期间会计师费、律师费 、注册登记费、销售费 及市场推
广等支出，不计入基金资产。 
4、网上现金认购 
1） 认购时间 ：2012 年4 月 24 日至 2012 年4 月26 日上午 9:30—11:30 和下午
1:00 —3:00。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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2） 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者， 认购以基金份额申请， 认购
佣金、认购金额的计算公式为： 
认购佣金＝认购份额×佣金比率 
认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率） 
认购佣金由发售代理机 构在投资者认购确认时 收取，投资者需以现金 方式交纳
认购佣金。 
3） 认购限额： 网上现金认购以基金份额申请。 单一账户每笔认购份额需为 1,000
份或其整数倍， 最高不得超过 99,999,000 份。 投资者应以上海证券账户认购， 可以
多次认购，累计认购份额不设上限。 
4） 认购申请： 投资者在认购本基金时， 需按发售代理机构的规定， 备足认购资
金，办理认购手续。网 上现金认购申请提交后 ，投资者可以在当日交 易时间内撤销
指定的认购申请。 
5） 清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请， 由该发售代理
机构冻结相应的认购资 金，登记结算机构进行 清算交收，并将有效认 购数据发送发
售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的 认购资金划往
其预先开设的基金募集专户。 
6） 认购确认： 在募集期结束后 3 个工作日之后， 投资者可通过其办理认购的销
售网点查询认购确认情况。 
5、网下现金认购 
1）认购时间：2012 年 4 月 5 日至 2012 年 4 月 26 日，具体业务办 理时间由基
金管理人及其指定发售代理机构确定。 
2）认购金额和利息折算的份额的计算： 
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者， 认购以基金份额申请， 认购费用、
认购金额的计算公式为： 
认购费用＝认购份额×认购费率 
认购金额＝认购份额×（1＋认购费率） 
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值 
其中： 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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认购费用由基金管理人 在投资者认购确认时收 取，投资者需 以现金方 式交纳认
购费用。 
通过发售代理机构进行 网下现金认购的认购金 额的计算：同通过发售 代理机构
进行网上现金认购的认购金额的计算。 
3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。 
投资者以上海证券账户 通过发售代理机构办理 网下现金认购的，每笔 认购份额
须为 1,000 份或其整数 倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购
份额须在5 万份以上（含 5 万份） 。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上 限 。 
4） 认购手续： 投资者在认购本基金时， 需按销售机构的规定， 到销售网点办理
相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 
5）清算交收： 
T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2 日内进行
有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 4 个工 作日将汇总的
认购款项及其利息划往 基金管理人预先开设的 基金募集专户。其中， 认购款项利息
将折算为基金份额归投资者所有。 
T 日通过发售代理机构 提交的网下现金认购申 请，由该发售代理机构 冻结相应
的认购资金。在网下现 金认购的最后一个工作 日，各发 售代理机构将 每一个投资者
账户提交的网下现金认 购申请汇总后，通过上 海证券交易所上网定价 发行系统代该
投资者提交网上现金认 购申请。之后，登记结 算机构进行清算交收， 并将有效认购
数据发送发售协调人， 发售协调人将实际到位 的认购资金划往其预先 开设的基金募
集专户。 其中，认购款项不计利息。 
6） 认购确认： 在募集期结束后 3 个工作日之后， 投资者可通过其办理认购的销
售网点查询认购确认情况。 
6、网下股票认购 
1） 认购时间：2012 年4 月24 日至 2012 年4 月26 日， 具体业务办理时间由指
定发售机构确定。 
2） 认购限额： 网下股票认购以 单只股票股数申报， 用以认购的股票必须是沪深
300 指数成份股和 已公告的备选成份股 （具体名单以发售公告为准） 。 单只股票最低华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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认购申报股数为 1,000 股，超过1,000 股的部 分须为 100 股的整数倍 。投资者应以
A 股 账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 
3） 认购手续： 投资者在认购本基金时， 需按销售机构的规定， 到销售网点办理
认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 
4）特殊情形 
（1）已公告的将被调出沪深 300 指数的成份股不得用于认购本基金。 
（2） 限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交
易量、价格波动及其他 异常情况，决定是否对 个股认购规模进行限制 ，并在网下股
票认购日前至少 3 个工 作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一
般不超过50 只。 
（3） 临时拒绝个股认购： 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数
量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 
5） 清算交收： 每日日终， 发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇
总发送给基金管理人， 网下股票认购最后一日 ，基金管理人初步确认 各成份股的有
效 认购数量。登记结算 机构根据基金管理人提 供的确认数据将投资者 账户内相应的
股票进行冻结。基金募 集期结束后，基金管理 人根据发售机构提供的 数据计算投资
者应以基金份额方式支付的 认购费用\佣金， 并从投资者的认购份额中扣除， 为发售
机构增加相应的基金份 额。登记结算机构根据 基金管理人提供的投资 者净认购份额
明细数据进行投资者认 购份额的初始登记，并 根据基金管理人确认的 认购申请股票
数据， 按照交易所和登 记结算机构的规则和流 程，最终 将投资者申请 认购的股票过
户到基金的证券账户。 
6）认购份额 的计算公式： 
投资者的认 购份额 ＝
?
?
n
i 1
(第 i 只股票 在网下 股 票认购期最 后一日 的均 价×有
效认购数量)/1.00



其中， 
（1）i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票， 如投资者仅提交了 1 只股票的
申请，则i=1，i ≦300。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（2） “第i 只股票在网 下股票认购期最后一日的均价 ”由基金管理人根据证券
交易所的当日行情数据 ，以该股票的总成交金 额除以总成交股数计算 ，以四舍五入
的方法保留小数点后两 位。若该股票在当日停 牌或无成交，则以同样 方法计算最近
一个交易日的均价作为计算价格。 
若某一股票在网下股票 认购期最后一日至登记 结算机构进行股票过户 日的冻结
期间发生除息、送股（ 转增） 、配股等权益变动 ，则由于投资者获得 了相应的权益，
基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： 
①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 
②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+ 每股送股比例） 
③ 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配 股 价 × 配 股 比 例 ）/
（1+每股配股比例） 
④送股且配股：调整后 价格=（网下股票认购 期最后一日均价+配股 价 ×配股比
例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） 
⑤除息、送股且配股： 调整后价格=（网下股 票认购期最后一日均价+配股价×
配股比例-每股现金股利或股息）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例） 
（3） “有效认购数量 ” 是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股
数。其中， 
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 
 
q
max
为限制认购规模的 单只个股最高可确认的 认购数量，Cash 为网 上现金认购
和网下现金认购的 合计 申请数额，pjqj 为 除限制 认 购 规 模 的 个 股和 基金 管 理 人 全 部
或部分临时拒绝的个股 以外的其他个股在网下 股票认购期最后一日均 价和认购申报
数量乘积，w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日沪深 300 指数中的
权重（认购期间如有沪深 300 指数调整公告， 则基金管理人根据公告调整后的成份
股名单以及沪深 300 指 数编制规则计算调整后的沪深 300 指数构成权 重，并以其作
为计算依据） ，p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 
如果投资者申报的个股 认购数量总额大于基金 管理人可确认的认购数 量上限，华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 
②若某一股票 在网下股 票认购期最后一日至登 记结算机构进行股票过 户日的冻
结期间发生司法执行， 基金管理人将根据登记 结算机构发送的解冻数 据对投资者的
有效认购数量进行相应调整。 
（ 九） 募集资 金及 利息的 处理 
1、 基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不
得动用。 
2、基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。 
3、对于用于认购 本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。 
（ 十） 募集结 果 
本基金募集工作已于 2012 年4 月 26 日顺利 结束。经普华永道中天会计师事务
所有限公司验资， 本次募集的有效净认购金额为 32，967,336,606.00 元人民币， 折
合基金份额32，967,336,606.00 份； 认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利
息共计 1,297,269.00 元人民币，折合基金份额 1,297,269.00 份。 本次募集的场内
资金和场外资金已 均于2012 年5 月3 日全额划入本基金在基金托管人中国 工商银行
股份有限公司开立的基金托管专户。






本次募集有效认购户数为 65,654 户，按照每 份基金份额发售面值 1.00 元人民
币计算， 本次募集 资金 及其产生的利息结转的基金份额共计 32,968,633,875.00 份，
已分别计入各基金份额 持有人的基金账户，归 各基金份额持有人所有 。按照有关法
律规定，本基金募集期 间的信息披露费、会计 师费、律师费以及其他 费用，不从基
金财产中列支。 
根据《基金法》 、 《运作 办法》和《基金合同》 、 《招募说明书 》的有关 规定，本
基金募集符合有关条件 ，本基金管理人已向中 国证监会办理完毕基金 备案手续，并
于2012 年5 月4 日获确认， 基金合同自该日起正式生效。 基金合同生效之日起， 本
基金管理人正式开始管理本基金。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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七 、基 金合同 的生 效 
（ 一） 基 金备 案的条 件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基 金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金 份额持有人的人数不少于200 人的条件下，
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在 10 日内聘请法
定验资机构验资， 自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案 条件的，自基金管理人 办理完毕基金备案手续 并取得 中
国证监会书面确认之日起， 《基金合同》 生效； 否则 《基金合同》 不生效。 基金管理
人在收到中国证监会确 认文件的次日对《基金 合同》生效 事宜予以公 告。基金管理
人应将基金募集期间募 集的资金存入专门账户 ，在基金募集行为结束 前，任何人不
得动用。 
《基金合同》生效时， 认购款项在募集期内产 生的利息将折合成基金 份额归投
资者所有。 
（ 二） 基 金合 同不能 生效 时募集 资金 的处理 方式 
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者已缴纳的款项，并加计银行同期
存款利息。 同时将已冻结的股票解冻。 
（ 三） 基 金存 续期内 的基 金份额 持有 人数量 和资 产规模 
《基金合同》生效 后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于
5,000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 连续 20 个工作日出现前述情
形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（ 四） 基金合 同的 生效 
本基金的基金合同已于 2012 年5 月 4 日正式生效。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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八 、基 金份额 折算 与变更 登记 
（ 一） 基金份 额折 算的时 间 
基金合同生效后，基金 管理人应逐步调整实际 组合直至达到跟踪指数 要求，此
过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 
基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 
（ 二） 基金份 额折 算的原 则 
基金份额折算由基金管理人办理， 并由登记结 算机构进行基金份额的变更登记。
折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 
基金份额折算后，本基 金的基金份额总额与基 金份额持有人持有的基 金份额数
额将发生调整，但调整 后的基金份额持有人持 有的基金份额占基金份 额总额的比例
不发生变化。基金份额 折算对基金份额持有人 的权益无实质性影响。 基金份额折算
后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金 管理人可延迟办理基金份额折算。 
（ 三） 基金份 额折 算的方 法 
1、基金份额折算程序与计算公式 
1）基金管理人确定基金份额折算日（T 日） ，并提前公告。 
2）T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y，并
与基金托管人进行核对。 
3） 假设T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000， 基金
份额折算比例的计算公式为： 
折算比例=（X/Y）/（I/1000） ，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 
4） 基金管理人根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行折
算，折算后的基金份额 采取四舍五入的方法保 留到整数位，加总得到 折算后的基金
份额总额。基金管理人 将折算后的各基金份额 持有人持有的基金份额 数据发送给登华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 
5） 登记结算机构根据基 金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的
变更登记。 
6） 基金管理人、 基金托管人根据折算后的基金份额总额， 进行相应的会计处理，
计算T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。 
7）T+1 日， 基金管理人公告折算比例及折算 后的基金份额净值。 投资者可以在
其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 
2、基金份额折算的举例 
假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份 ，基金份额折算日的基金资产净
值为3,127,000,230.95 元， 折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份， 当日标的
指数收盘值为3,891.06。 
1 ） 折 算 比 例 ＝ （3,127,000,230.95/3,013,057,000 ）/(3891.06/1000) ＝
0.26671819 
2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×0.26671819＝1,334 
（ 四） 基金份 额折 算结果 
本基金的基金份额折算日为 2012 年 5 月 11 日。当日沪深 300 指数收盘值为
2636.92 点，基金资产净值为 32,248,721,369.34 元，折算前基金份额总额为
32,968,633,875.00 份，折算前基金份额净值为 0.978 元。 
根据基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.37094933 ， 折算后基金份额总
额为12,229,687,690.00 份，折算后基金份额净值为 2.637 元。 
本基金管理人已根据上 述折算比例，对各基金 份额持有人认购的基金 份额进行
了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2012 年 5 月14 日进行
了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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九、 基 金份额 的交 易 
（ 一） 基金份 额上 市 
基金合同生效后，具备 下列条件的，基金管理 人可依据《上海证券交 易所证券
投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于 2 亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1,000 人； 
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金上市前，基金管理 人应与上海证券交易所 签订上市协议书。基金 获准在上
海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日 发布基金上市
交易公告书。 
（ 二） 基金份 额的 上市交 易 
本基金基金份额在上海 证券交易所的上市交易 需遵照《上海证券交易 所交易规
则》 、 《上海证券交易所 证券投资基金上市规则 》 、 《上海证券交易所交 易型开放式指
数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于： 
1、基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 
2、基金实行价格涨跌幅限制 ，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行； 
3、基金买入申报数量为 100 份或其整数倍，不足 100 份的部分可以卖出； 
4、基金申报价格最小 变动单位为 0.001 元； 
5、基金可适用大宗交易的相关规则。 
本基金已于 2012 年 5 月28 日正式上市交易 ，具体情况详见基金管理人相关公
告。 
（ 三） 终止上 市交 易 
基金份额上市交易后， 有下列 情形之一的， 上 海证券交易所可终止基 金的上市
交易，并报中国证监会备案： 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定 提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日
内发布基金终止上市公告。 
若因上述1、3、4、5 项 等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的，本基金将 由交易型开放式基金变 更为 跟踪标的指数的非 上市开放式指
数基金。 
（ 四） 基金份 额参 考净值 的计 算与公 告 
基金管理人在每一交易 日开市前公告当日的申 购、赎回清单， 中证指 数有限公
司 在开市后根据申购、 赎回清单和组合证券内 各只证券的实时成交数 据，计算基金
份额参考净值 （IOPV ） ， 并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对
外发布， 仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝（ 申购、赎回清单中必须 现金替代的替代金额 ＋ 申购、赎
回清单中退补 现 金替代 成份证券的数量与最新 成交价相乘之和＋申购 、赎回清单中
可以 现金替代成份证券 的数量与最新成交价相 乘之和＋申购、赎回清 单中禁止 现金
替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、 赎回清单中的预估现金部分）/
最小申购、赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十 、基 金份额 的申 购赎回 
（ 一） 申购与 赎回 办理的 场所 
投资者应当在申购赎回 代理券商的营业场所按 申购赎回代理券商提供 的方式办
理基金的申购和赎回。 
本基金管理人将在开始 申购、赎回业务前公告 申购赎回代理券商的名 单。并可
依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 
（ 二） 申购与 赎回 办理的 时间 
1、开放日及开放时间 
上海证券交易所和深圳 证券交易所开放交易的 工作日为本基金申购、 赎回等业
务的开放日。 开放时间为上午 9:30-11:30 和下午1:00-3:00， 在此时间之外不办理
基金份额的申购、赎回。 
若上海证券交易所和深 圳证券交易所变更交易 时间或出现其他特殊情 况，基金
管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 
2、申购与赎回的开始时间 
本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理 申购。 
本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理赎回。 
基金管理人应于申 购开始日、赎回开始日前至少 3 个工作日在至少一 种中国证
监会指定的信息披露媒体公告。 
（ 三） 申购和 赎回 的数额 限制 
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 
本基金最小申购、赎回 单位为 90 万份，基金 管理人有权对其进行更 改，并在
更改前至少3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 
（ 四） 申购与 赎回 的原则 
1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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2、 基金的申购对价、 赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购、赎回应遵守 《上海证券交易所交易 型开放式指数基金业务 实施细则》
和《 中国证券登记结算 有限责任 公司关于上海 证券交易所交易型开放 式 基金登记结
算业务实施细则 》的规定。 
5、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。 基金管
理人最迟须于新规则开始实施日前 3 个工作日 在至少一种中国证监会指定的信息披
露媒体公告。 
（ 五） 申购与 赎回 的程序 
1、申购和赎回申请的提出 
投资者须按申购赎回代 理券商规定的手续，在 开放日的业务办理时间 向申购赎
回代理机构提出申购、赎回的申请。 
投资者申购本基金时， 须根据申购、赎回清单 备足相应数量的股票和 现金。投
资者提交赎回申请时， 必须持有足够的基金份 额余额和现金；否则所 提交的申购、
赎回的申请无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认与通知 
基金投资者申购、赎回 申请在受理当日进行确 认。如投资者未能提供 符合要求
的申购对价，则申购申 请失败。如投资者持有 的符合要求的基金份额 不足或未能根
据要求准备足额的现金 ，或本基金投资组合内 不具备足额的符合要求 的赎回对价，
则赎回申请失败。投资 者可在申请当日通过其 办理申购、赎回的销售 网点查询确认
情况。 
投资者申购的基金份额 当日可卖出，当日未卖 出的基金份额在份额交 收成功之
前不得卖出 和赎回 ； 即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申
购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出
和赎回。 投资者赎回获得的股票当日可卖出 。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中 涉及的基金份额、组合 证券、现金替代、现金 差额及其华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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他对价的 清算交收适用 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、《 中
国证券登记结算有限责 任公司关于上海证券交 易所交易型开放式基金 登记结算业务
实施细则 》和参与各方 相关协议的有关规定， 对于本基金的申购业务 采用净额结算
和逐笔全额结算相结合 的方式，其中上交所上 市的成份股的现金替代 、申购当日并
卖出的基金份额及对应 的深交所上市的成份股 的现金替代采用净额结 算，申购当日
未卖出的基金份额及对 应的深交所上市的成份 股的现金替代采用逐笔 全额结算；对
于本基金的赎回业务采 用净额结算和代收代付 相结合的方式，其中上 交所上市的成
份股的现金替代采用净 额结算，深交所上市的 成份股的现金替代采用 代收代付；本
基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 
投资者 T 日申购成功后 ， 注册登记 机构在 T 日 收市后办理 上交所上市的成份股
交收与申购当日卖出基金份额的交收登记 以及现金替代的清算 ；在 T+1 日办理现金
替代 的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记 以及现金差额的清算； 在 T+2 日
办理 现金差额的交收， 并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金管理 人和基金托管
人 。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 
投资者 T 日 赎回成功后 ，注册登记 机构在 T 日 收市后办理 上交所上市的成份股
交收与基金份额的注销 以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市 的成份股现
金替代的交收以及现金差额的清算； 在 T+2 日 办理 现金差额的交收， 并将结果发送
给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人 。基金管理人 不迟于 T+3 日办理赎
回的深交所 上市 的成份股现金替代的交付 。 
如果登记结算机构 和基 金管理人 在清算交收时 发现不能正常履约的情 形，则依
据 《上海证券交易所交 易型开放式指数基金业 务实施细则》 、 《 中国证 券登记结算有
限责任公司关于上海证 券交易所交易型开放式 基金登记结算业务实施 细则 》和参与
各方相关协议 的有关规定进行处理。 
登记结算机构 和基金管 理人 可在法律法规允许 的范围内，对 申购与赎 回的程序
进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在 至少一种中国证监会指定的信息披露
媒体公告。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（ 六） 申购、 赎回 的对价 、费 用 
1、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差
额及其他对价。赎回对 价是指基金份额持有人 赎回基金份额时，基金 管理人应交付
的组合证券、现金替代 、现金差额及其他对价 。申购对价、赎回对价 根据申购、赎
回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 
2、T 日的基金份额净值 在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公式为计算
日基金资产净值除以计 算日发售在外的基金份 额总数。如遇特殊情况 ，可以适当延
迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3、 申购对价、 赎回对价根据申购、 赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数
额确定。申购、赎回清 单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单 在当日上海证
券交易所开市前公告。 
4、投资者在申购或赎 回基金份额时，申购赎 回代理券商可按照不超 过 0.5%的
标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
（ 七） 申购、 赎回 清单的 内容 与格式 
1、申购、赎回清单的内容 
T 日申购、赎回清单公 告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合 证券内各
成份证券数据、 现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、 基金份额净值及其
他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标 的指数所包含的全部或 部分证券。申购、赎回 清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎 回过程中，投资者按基 金合同和招募说明书的 规定，用
于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
1）现金替代分为 4 种 类型：禁止现金替代（标志为 “禁止 ”） 、可以现金替代
（标志为 “允许 ”） 、 必 须 现金替代 （标志为 “ 必须”）和 退补 现金替 代 （标志为 “ 退
补”）。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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禁止现金替代 适用于上 交所 上市的成份股， 是 指在申购、赎回基金份 额时，该
成份证券不允许使用现金作为替代。 
可以现金替代 适用于上 交所 上市的成份股， 是 指在申购基金份额时， 允许使用
现金作为全部或部分该 成份证券的替代，但在 赎回基金份额时，该成 份证券不允许
使用现金作为替代。 
必须现金替代 适用于所有 成份股， 是指在申购 、赎回基金份额时，该 成份证券
必须使用固定现金作为替代。 
退补现金替代 适用于深 交所 上市的成份股， 是 指在申购、赎回基金份 额时，该
成份证券必须使用现金 作为替代 ，根据基金管 理人买卖情况，与投资 者进行退款或
补款 。 
2）可以现金替代 
①适用情形：可以现金 替代的证券一般是由于 停牌等原因导致投资者 无法在申
购时买入的证券。目前仅适用于沪深 300 指数中的上交所股票。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券 参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 
其中， “参考 价格”的确定原则为： 
（i）该证券正常交易时，采用最新成交价； 
（ii）该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格； 
（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； 
（iv）该证券停牌且当 日无成交时，采用前一 交易日收盘价（考虑当 日的除权
除息等因素） 。 
如果上海证券交易所参 考价格确定原则发生变 化，以上海证券交易所 通知规定
的参考价格为准。 
收取现金替代溢价的原 因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人 需在证券
恢复交易后买入，而实 际买入价格加上相关交 易费用后与申购时的最 新价格可能有
所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎 回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高 于基金购入该部分证券 的实际成本，
则基金管理人将退还多 收取的差额；如果预先 收取的金额低于基金购 入该部分证券华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申 购、赎回清单中公布现 金替代溢价比例，并据 此收取替
代金额。 
在 T 日后被替代的成份 证券有正常交易的 2 个 交易日（简称为 T+2’日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T＋2’日日终，若已购 入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代 证券的实
际购入成本（包括买入 价格与交易费用）的差 额，确定基金应退还投 资者或投资者
应补交的款项；若未能 购入全部被替代的证券 ，则以替代金额与所购 入的部分被替
代证券实际购入成本加 上按照 T+2’日收盘价 计算的未购入的部分被 替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起， 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常
交易日低于 2 日，则以 替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
最近一次收盘价计算的 未购入的部分被替代 证 券价值的差额，确定基 金应退还投资
者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至T+2’日（若在特例情况下，则为 T 日起 第 20 个交
易日）期间发生除息、送股（转增） 、配股等权益 变动，则进行相应调整。 
T+2’日后第 1 个工作日 （若在特例情况下， 则为 T 日起第 21 个交易日） ， 基金
管理人将应退款和补款 的明细及汇总数据发送 给相关申购赎回代理券 商和基金托管
人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
④替代限制：为有效控 制基金的跟踪偏离度和 跟踪误差，基金管理人 可规定投
资者使用可以现金替代 的比例合计不得超过申 购基金份 额资产净值的 一定比例。现
金替代比例的计算公式为： 
现金替 代比 例（%）＝ 
?
?
n
i 1
第 i 只 替代 证券 的数 量× 该证券 参考 价格 
×100%



申购基 金份 额× 参考 基金 份额净 值



 
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考基华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为
准。 
3）必须现金替代 
①适用情形：必须现金 替代的证券一般是由于 标的指数调整，即将被 剔除的成
份证券以及处于停牌的股票。 
②替代金额：对于必须 现金替代的证券，基金 管理人将在申购、赎回 清单中公
告替代的一定数量的现金， 即 “固定替代金额 ”。 固定替代金额的计算方法为申购、
赎回清单中该证券的数量乘以其 调整后 T 日开盘参考价。 
4）退补现金替代 
①适用情形： 退补现金替代的证券目前仅适用于沪深 300 指数中深交所股票。 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整 后T 日开 盘参考价× （1+现金替
代溢价比例） ； 
赎回的替代金额＝替代证券数量× 该证券调整后T 日开 盘参考价×（1-现金替
代 溢价比例） 。 
③替代金额的处理程序 
对退补现金替代而言， 申购时收取现金替代溢 价的原因是，对于使用 现金替代
的证券，基金管理人将 买入该证券，实际买入 价格加上相关交易费用 后与该证券 调
整后 T 日开盘参考价 可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中
预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的 金额高于基金
购入该部分证券的实际 成本，则基金管理人将 退还多收取的差额；如 果预先收取的
金额低于基金购入该部 分证券的实际成本，则 基金管理人将向投资者 收取欠缺的差
额。 
对退补现金替代而言， 赎回时扣除现金替代溢 价的原因是，对于 使用 现金替代
的证券，基金管理人将 卖出该证券，实际卖出 价格扣除相关交易费用 后与该证券调
整后 T 日开盘参考 价可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中
预先确定现金替代溢价 比例，并据此 支付 替代 金额。如果预先支付的 金额低于基金
卖出该部分证券的实际 收入，则基金管理人将 退还少支付的差额；如 果预先支付的华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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金额高于基金卖出该部 分证券的实际收入，则 基金管理人将向投资者 收取 多支付的
差额。 
其中，调整后 T 日开盘 参考 价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券
的调整后开盘参考价确定。 
基金管理人将自 T 日起 在收到申购交易确认 后按照“时间优先 、实时申报”的
原则依次买入申购被替 代的部分证券，在收到 赎回交易确认后按照“ 时间优先 、实
时申报 ”的原则依次卖 出赎回被替代的部分证 券。T 日未完成的交易 ，基金管理人
在 T 日后被替代的成份 证券有正常交易的 2 个 交易日（简称为 T+2’日）内完成上
述交易。 
时间优先的原则为： 申购赎回方向相同的， 先确认成交者优先于后确认成交者。
先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 
实时申报的原则为：基 金管理人在 深交所连续 竞价期间，根据收到的 上交所申
购赎回确认记录，在技 术系统允许的情况下实 时向深交所申报被替代 证券的交易指
令。 
T 日基金管理人按照“ 时间优先”的原则依次 与申购投资者确定基金 应退还投
资者或投资者应补交的 款项，即按照申购时间 顺序，以替代金额与被 替代证券的依
次实际购入成本（包括 买入价格与交易费用） 的差额，确定基金应退 还申购投资者
或申购投资者应补交的 款项；按照“时间优先 ”的原则依次与赎回投 资者确定基金
应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照 赎回时间顺序，以替代 金额与被替代
证券的依次实际卖出收 入（卖出价格扣除交易 费用）的差额，确定基 金应退还赎回
投资者或赎回投资者应补交的款项。 
对于 T 日因停牌或流 动性不足等原因 未购入 和未卖出的被替代的部 分证券，T
日后基金管理人可以继 续进行被替代证券的买 入和卖出，按照前述原 则确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。 
T+2 ’ 日日终， 若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际
购入成本（包括买入价 格与交易费用）的差额 ，确定基金应退还申购 投资者或申购
投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代 的证券，则以替代金额 与所购入的部
分被替代证券实际购入 成本（包括买入价格与 交易费用）加上按照 T+2’日收盘价华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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计算的未购入的部分被 替代证券价值的差额， 确定基金应退还申购投 资者或申购投
资者应补 交的款项。 
T+2 ’ 日日终， 若已卖出全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际
卖出收入（卖出价格扣 除交易费用）的差额， 确定基金应退还赎回投 资者或赎回投
资者应补交的款项；若 未能卖出全部被替代的 证券，以替代金额与所 卖出的部分被
替代证券实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费 用）加上按照 T+2’日 收盘价计算的
未卖出的部分被替代证 券价值的差额，确定基 金应退还赎回投资者或 赎回投资者应
补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常
交易日低于 2 日，则以 替代金额与所购入的部分被替代证券实 际购入成本（包括买
入价格与交易费用）加 上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被 替代证券价值
的差额，确定基金应退 还申购投资者或申购投 资者应补交的款项，以 替代金额与所
卖出的部分被替代证券 实际卖出收入（卖出价 格扣除交易费用）加上 按照最近一次
收盘价计算的未卖出的 部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还 赎回投资者或
赎回投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至 T+2’日期间发生除息、送股（转增） 、配股等权益
变动 ，则进行相应调整。



T+2’ 日后第 1 个工作日， 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给
相关申购赎 回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内
完成。 
4、预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指为便 于计算基金份额参考净 值及申购赎回代理券商 预先冻结
申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回
清单中必须 现金替代的 固定替代金额＋申购、 赎回清单中 退补 现金替 代成份证券的
数量与 该证券调整 后T 日开盘参考价相乘之和＋申购、 赎回清单中 可以 现金替代成
份证券的数量与 该证券 调整 后 T 日开盘 参考 价相乘之和+申购、赎 回清单中禁止 现华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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金替代成份证券的数量与 该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 
其中， 该证券调整 后T 日开 盘参考 价主要根据中证指数公司提供的标的指数成
份证券的调整后开盘参考价确定。 另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中
的 “T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净 值 ”需扣减相应的收益 分配数额。预
估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 
5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中
必须现金替代的固定替 代金额＋申购、赎回清 单中退补 现金替代成份 证券的数量与
T 日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以 现金替代成份证券的数量与 T 日收盘
价相乘之和+申购、 赎回 清单中禁止 现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和） 
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额 进行资金
的清算交收。 
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投 资者申购时， 如现金差 额为正数，
则投资者应根据其申购 的基金份额支付相应的 现金，如现金差额为负 数，则投资者
将根据其申购的基金份 额获得相应的现金；在 投资者赎回时，如现金 差额为正数，
则投资者将根据其赎回 的基金份额获得相应的 现金，如现金差额为负 数，则投资者
应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购、赎回清单的格式 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期 2012-2-1 
基金名称 沪深300 交易型开放式指数 证券投资基金 
基金管理公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 
一级市场基金代码 510301 
2012 年1 月 31 日信息内容 
现金差额（单位:元） ￥-13,585.95 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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最小申购、 赎回单位资 产净值 （单位:元） ￥2,217,841.05 
基金份额净值（单位:元） ￥2.464 
2012 年2 月 1 日信息内容 
预估现金部分（单位:元） ￥-13,585.95 
现金替代比例上限 30%



是否需要公布IOPV


是 
最小申购、赎回单位（单位:份） 900,000



申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回 
成份股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 固定替 代金 额 
000001 深发展 Ａ 1200 退补 10% 19,968.00 
000002 万科Ａ 4500 退补 10% 34,425.00 
000009 中国宝 安 500 必须


 6,450.00 
000012 南


玻Ａ 600 退补 10% 5,928.00 
000021 长城开 发 300 退补 10% 1,614.00 
000024 招商地 产 300 退补 10% 5,529.00 
000027 深圳能 源 400 退补 10% 2,492.00 
000039 中集集 团 400 退补 10% 5,616.00 
000059 辽通化 工 300 退补 10% 2,589.00 
000060 中金岭 南 700 退补 10% 6,678.00 
000061 农 产 品 300 退补 10% 3,216.00 
000063 中兴通 讯 900 退补 10% 13,320.00 
000069 华侨城 Ａ 1300 退补 10% 9,698.00 
000100 TCL 集团 3200 退补 10% 6,496.00 
000157 中联重 科 2100 退补 10% 19,131.00 
000338 潍柴动 力 400 退补 10% 13,560.00 
000401 冀东水 泥 300 退补 10% 5,355.00 
000402 金 融 街 1100 退补 10% 6,633.00 
000422 湖北宜 化 200 退补 10% 3,766.00 
000423 东阿阿 胶 200 退补 10% 8,076.00 
000425 徐工机 械 400 退补 10% 6,400.00 
000527 美的电 器 900 退补 10% 11,502.00 
000528 柳工 300 退补 10% 4,197.00 
000538 云南白 药 100 退补 10% 4,888.00 
000559 万向钱 潮 400 退补 10% 2,324.00 
000562 宏源证 券 300 退补 10% 3,558.00 
000568 泸州老 窖 300 退补 10% 11,133.00 
000581 威孚高 科 200 退补 10% 6,398.00 
000623 吉林敖 东 300 退补 10% 6,741.00 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
66 
000625 长安汽 车 900 退补 10% 3,753.00 
000629 攀钢钒 钛 1300 退补 10% 8,814.00 
000630 铜陵有 色 300 退补 10% 6,003.00 
000651 格力电 器 900 退补 10% 16,380.00 
000680 山推股 份 300 退补 10% 2,814.00 
000686 东北证 券 100 退补 10% 1,372.00 
000709 河北钢 铁 2500 退补 10% 7,475.00 
000718 苏宁环 球 400 退补 10% 2,080.00 
000728 国元证 券 500 退补 10% 4,545.00 
000729 燕京啤 酒 300 退补 10% 3,972.00 
000758 中色股 份 200 退补 10% 3,978.00 
000768 西飞国 际 600 退补 10% 4,626.00 
000776 广发证 券 400 退补 10% 9,880.00 
000778 新兴铸 管 400 退补 10% 2,712.00 
000780 平庄能 源 200 退补 10% 2,334.00 
000783 长江证 券 800 退补 10% 6,280.00 
000792 盐湖股 份 300 退补 10% 9,765.00 
000800 一汽轿 车 400 退补 10% 3,620.00 
000807 云铝股 份 400 退补 10% 2,240.00 
000825 太钢不 锈 1100 退补 10% 4,235.00 
000839 中信国 安 400 退补 10% 2,744.00 
000858 五 粮 液 900 退补 10% 28,791.00 
000869 张


裕Ａ 100 退补 10% 9,280.00 
000876 新 希 望 200 退补 10% 3,400.00 
000878 云南铜 业 300 退补 10% 5,295.00 
000895 双汇发 展 100 退补 10% 6,498.00 
000898 鞍钢股 份 900 退补 10% 4,122.00 
000933 神火股 份 500 退补 10% 5,420.00 
000937 冀中能 源 300 退补 10% 5,640.00 
000960 锡业股 份 200 退补 10% 4,288.00 
000961 中南建 设 200 退补 10% 1,680.00 
000968 煤气化 100 退补 10% 1,515.00 
000969 安泰科 技 200 退补 10% 3,208.00 
000983 西山煤 电 700 退补 10% 11,179.00 
000999 华润三 九 200 退补 10% 3,120.00 
002001 新和成 200 退补 10% 3,854.00 
002007 华兰生 物 100 退补 10% 2,312.00 
002024 苏宁电 器 2000 退补 10% 17,400.00 
002038 双鹭药 业 100 退补 10% 2,674.00 
002069 獐子岛 100 退补 10% 2,238.00 
002073 软控股 份 300 退补 10% 4,143.00 
002092 中泰化 学 400 退补 10% 3,136.00 
002106 莱宝高 科 200 退补 10% 3,230.00 
002122 天马股 份 300 退补 10% 2,049.00 
002128 露天煤 业 200 退补 10% 2,892.00 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
67 
002142 宁波银 行 500 退补 10% 4,845.00 
002146 荣盛发 展 300 退补 10% 2,421.00 
002155 辰州矿 业 200 退补 10% 4,870.00 
002202 金风科 技 700 退补 10% 5,782.00 
002244 滨江集 团 200 退补 10% 1,342.00 
002299 圣农发 展 200 退补 10% 2,750.00 
002304 洋河股 份 100 退补 10% 12,777.00 
002310 东方园 林 100 退补 10% 7,497.00 
002344 海宁皮 城 100 退补 10% 2,064.00 
002378 章源钨 业 100 退补 10% 2,450.00 
002385 大北农 100 退补 10% 2,885.00 
002399 海普瑞 100 退补 10% 2,404.00 
002405 四维图 新 100 退补 10% 1,887.00 
002415 海康威 视 100 退补 10% 3,698.00 
002422 科伦药 业 100 退补 10% 3,945.00 
002431 棕榈园 林 100 退补 10% 2,160.00 
002493 荣盛石 化 100 退补 10% 1,888.00 
002498 汉缆股 份 100 退补 10% 1,404.00 
002500 山西证 券 200 退补 10% 1,308.00 
002594 比亚迪 100 退补 10% 2,375.00 
002603 以岭药 业 100 退补 10% 3,192.00 
600000 浦发银 行 5200 允许 10%


 
600005 武钢股 份 1900 允许 10%


 
600008 首创股 份 500 允许 10%


 
600009 上海机 场 500 允许 10%


 
600010 包钢股 份 1200 允许 10%


 
600015 华夏银 行 1600 允许 10%


 
600016 民生银 行 10600 允许 10%


 
600019 宝钢股 份 2500 允许 10%


 
600026 中海发 展 300 允许 10%


 
600028 中国石 化 1900 允许 10%


 
600029 南方航 空 1000 允许 10%


 
600030 中信证 券 3200 允许 10%


 
600031 三一重 工 1400 允许 10%


 
600036 招商银 行 5800 允许 10%


 
600037 歌华有 线 300 允许 10%


 
600048 保利地 产 1700 允许 10%


 
600050 中国联 通 4000 允许 10%


 
600058 五矿发 展 200 允许 10%


 
600062 双鹤药 业 200 允许 10%


 
600066 宇通客 车 200 允许 10%


 
600068 葛洲坝 1000 允许 10%


 
600085 同仁堂 300 允许 10%


 
600089 特变电 工 1200 允许 10%


 
600096 云天化 100 允许 10%


 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
68 
600098 广州控 股 300 允许 10%


 
600100 同方股 份 700 允许 10%


 
600104 上汽集 团 1000 允许 10%


 
600108 亚盛集 团 700 允许 10%


 
600109 国金证 券 100 允许 10%


 
600111 包钢稀 土 300 允许 10%


 
600115 东方航 空 1100 允许 10%


 
600118 中国卫 星 200 允许 10%


 
600123 兰花科 创 200 允许 10%


 
600125 铁龙物 流 400 允许 10%


 
600132 重庆啤 酒 100 允许 10%


 
600143 金发科 技 400 允许 10%


 
600150 中国船 舶 200 允许 10%


 
600151 航天机 电 200 允许 10%


 
600153 建发股 份 600 允许 10%


 
600160 巨化股 份 200 允许 10%


 
600161 天坛生 物 100 允许 10%


 
600166 福田汽 车 700 允许 10%


 
600169 太原重 工 500 允许 10%


 
600170 上海建 工 200 允许 10%


 
600177 雅戈尔 600 允许 10%


 
600183 生益科 技 300 允许 10%


 
600188 兖州煤 业 300 允许 10%


 
600196 复星医 药 500 允许 10%


 
600208 新湖中 宝 900 允许 10%


 
600216 浙江医 药 100 允许 10%


 
600219 南山铝 业 500 允许 10%


 
600221 海南航 空 600 允许 10%


 
600252 中恒集 团 400 允许 10%


 
600256 广汇股 份 500 允许 10%


 
600259 广晟有 色 100 允许 10%


 
600266 北京城 建 200 允许 10%


 
600267 海正药 业 100 允许 10%


 
600271 航天信 息 300 允许 10%


 
600276 恒瑞医 药 300 允许 10%


 
600307 酒钢宏 兴 400 允许 10%


 
600309 烟台万 华 500 允许 10%


 
600316 洪都航 空 200 允许 10%


 
600320 振华重 工 800 允许 10%


 
600331 宏达股 份 400 允许 10%


 
600348 阳泉煤 业 600 允许 10%


 
600352 浙江龙 盛 500 允许 10%


 
600362 江西铜 业 400 允许 10%


 
600369 西南证 券 400 允许 10%


 
600372 中航电 子 100 允许 10%


 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
69 
600376 首开股 份 300 允许 10%


 
600380 健康元 200 允许 10%


 
600383 金地集 团 2100 允许 10%


 
600395 盘江股 份 200 允许 10%


 
600406 国电南 瑞 300 允许 10%


 
600415 小商品 城 600 允许 10%


 
600418 江淮汽 车 400 允许 10%


 
600428 中远航 运 400 允许 10%


 
600432 吉恩镍 业 200 允许 10%


 
600456 宝钛股 份 100 允许 10%


 
600481 双良节 能 200 允许 10%


 
600489 中金黄 金 500 允许 10%


 
600497 驰宏锌 锗 300 允许 10%


 
600498 烽火通 信 100 允许 10%


 
600500 中化国 际 300 允许 10%


 
600508 上海能 源 100 允许 10%


 
600516 方大炭 素 300 允许 10%


 
600518 康美药 业 700 允许 10%


 
600519 贵州茅 台 200 允许 10%


 
600528 中铁二 局 300 允许 10%


 
600535 天士力 100 允许 10%


 
600546 山煤国 际 100 允许 10%


 
600547 山东黄 金 300 允许 10%


 
600549 厦门钨 业 100 允许 10%


 
600550 天威保 变 300 允许 10%


 
600582 天地科 技 200 允许 10%


 
600583 海油工 程 900 允许 10%


 
600585 海螺水 泥 900 允许 10%


 
600588 用友软 件 200 允许 10%


 
600595 中孚实 业 400 允许 10%


 
600598 北大荒 300 允许 10%


 
600600 青岛啤 酒 200 允许 10%


 
600635 大众公 用 600 允许 10%


 
600642 申能股 份 1300 允许 10%


 
600649 城投控 股 500 允许 10%


 
600655 豫园商 城 500 允许 10%


 
600660 福耀玻 璃 700 允许 10%


 
600664 哈药股 份 400 允许 10%


 
600674 川投能 源 200 允许 10%


 
600690 青岛海 尔 800 允许 10%


 
600694 大商股 份 100 允许 10%


 
600703 三安光 电 300 允许 10%


 
600718 东软集 团 300 允许 10%


 
600737 中粮屯 河 200 允许 10%


 
600739 辽宁成 大 600 允许 10%


 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
70 
600741 华域汽 车 500 允许 10%


 
600770 综艺股 份 200 允许 10%


 
600779 水井坊 200 允许 10%


 
600783 鲁信创 投 100 允许 10%


 
600795 国电电 力 3600 允许 10%


 
600804 鹏博士 600 允许 10%


 
600808 马钢股 份 1100 允许 10%


 
600809 山西汾 酒 100 允许 10%


 
600811 东方集 团 600 允许 10%


 
600812 华北制 药 400 允许 10%


 
600832 东方明 珠 700 允许 10%


 
600837 海通证 券 3800 允许 10%


 
600839 四川长 虹 1700 允许 10%


 
600859 王府井 100 允许 10%


 
600863 内蒙华 电 300 允许 10%


 
600873 梅花集 团 300 允许 10%


 
600875 东方电 气 300 允许 10%


 
600879 航天电 子 300 允许 10%


 
600881 亚泰集 团 900 允许 10%


 
600887 伊利股 份 700 允许 10%


 
600893 航空动 力 300 允许 10%


 
600895 张江高 科 400 允许 10%


 
600900 长江电 力 2300 允许 10%


 
600970 中材国 际 200 允许 10%


 
600971 恒源煤 电 100 允许 10%


 
600997 开滦股 份 300 允许 10%


 
600999 招商证 券 1100 允许 10%


 
601001 大同煤 业 300 允许 10%


 
601006 大秦铁 路 2800 允许 10%


 
601009 南京银 行 1000 允许 10%


 
601018 宁波港 1200 允许 10%


 
601088 中国神 华 1500 允许 10%


 
601098 中南传 媒 300 允许 10%


 
601099 太平洋 200 允许 10%


 
601101 昊华能 源 200 允许 10%


 
601106 中国一 重 1200 允许 10%


 
601111 中国国 航 800 允许 10%


 
601117 中国化 学 900 允许 10%


 
601118 海南橡 胶 400 允许 10%


 
601158 重庆水 务 400 允许 10%


 
601166 兴业银 行 3500 允许 10%


 
601168 西部矿 业 900 允许 10%


 
601169 北京银 行 2000 允许 10%


 
601179 中国西 电 800 允许 10%


 
601186 中国铁 建 1400 允许 10%


 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
71 
601216 内蒙君 正 100 允许 10%


 
601233 桐昆股 份 100 允许 10%


 
601258 庞大集 团 200 允许 10%


 
601268 二重重 装 200 允许 10%


 
601288 农业银 行 9600 允许 10%


 
601299 中国北 车 1600 允许 10%


 
601318 中国平 安 1600 允许 10%


 
601328 交通银 行 10700 允许 10%


 
601333 广深铁 路 1300 允许 10%


 
601369 陕鼓动 力 200 允许 10%


 
601377 兴业证 券 200 允许 10%


 
601390 中国中 铁 2400 允许 10%


 
601398 工商银 行 7200 必须


30,960.00 
601519 大智慧 100 允许 10%


 
601558 华锐风 电 200 允许 10%


 
601600 中国铝 业 1300 允许 10%


 
601601 中国太 保 1500 允许 10%


 
601607 上海医 药 400 允许 10%


 
601618 中国中 冶 2300 允许 10%


 
601628 中国人 寿 700 允许 10%


 
601666 平煤股 份 600 允许 10%


 
601668 中国建 筑 7000 允许 10%


 
601688 华泰证 券 800 必须


 6,664.00 
601699 潞安环 能 400 允许 10%


 
601717 郑煤机 200 允许 10%


 
601718 际华集 团 500 允许 10%


 
601727 上海电 气 900 允许 10%


 
601766 中国南 车 1800 允许 10%


 
601788 光大证 券 600 允许 10%


 
601808 中海油 服 300 允许 10%


 
601818 光大银 行 5700 允许 10%


 
601857 中国石 油 1700 允许 10%


 
601866 中海集 运 1100 允许 10%


 
601888 中国国 旅 100 允许 10%


 
601898 中煤能 源 900 允许 10%


 
601899 紫金矿 业 3700 允许 10%


 
601918 国投新 集 300 允许 10%


 
601919 中国远 洋 1100 允许 10%


 
601933 永辉超 市 100 允许 10%


 
601939 建设银 行 4500 允许 10%


 
601958 金钼股 份 500 允许 10%


 
601988 中国银 行 3300 允许 10%


 
601989 中国重 工 2100 允许 10%


 
601991 大唐发 电 900 允许 10%


 
601992 金隅股 份 300 允许 10%


 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
72 
601998 中信银 行 1300 允许 10%


 
（ 八） 暂停申 购、 赎回的 情形 
在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请： 
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回； 
2、 上海证券交易所或深圳证券交易所决定临时停市， 导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值； 
3、 当前一估值日基金 资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人 协商确认后，
基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施； 
4、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 
发生上述情形之一的， 基金管理人应当在当日报中国证监会备案， 并及时公告。
已接受的赎 回申请， 基 金管理人应当足额兑付 。在暂停申购、赎回的 情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。 
（ 九） 集合申 购与 其他服 务 
在条件允许时，基金管 理人可开放集合申购， 即允许多个投资者集合 其持有的
组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在条件允许时，基金管 理人也可采取其他合理 的申购方式，并于新的 申购方式
开始执行前的至少三个工作日予以公告。 
基金管理人指定的代理 机构可依据基金合同开 展其他服务，双方需签 订书面委
托代理协议，并报中国证监会备案。 
（ 十） 其他 
基金管理人 可在法律法 规 允许的范围内， 在不 影响基金份额持有人实 质利益 的
前提下， 根据市场情况 对上述申购和赎回的安 排进行补充和调整，最 迟应在新的申
购赎回安排实施三个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告 。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
73 
十 一、 基金的 非交 易过户 、冻 结、质 押及 其他业 务 
注册登记机构可依据其 业务规则，受理基金份 额的非交易过户、冻结 与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
74 
十二 、 基金的 投资 
（ 一） 投资目 标 
紧密跟踪标的指数 表现 ，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 本基 金 力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。 
（ 二） 投资范 围 
本基金以标的指数成份 股、备选成份股为主要 投资对象。此外，为更 好地实现
投资目标，本基金可少 量投资于新股(一级市 场初次发行或增发)、 债券、权证、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
本基金根据相关法律法 规或中国证监会要求履 行相关手续后，还可以 投资于法
律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 
本基金投资标的指数成 份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值 的 95%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
（ 三） 投资理 念 
本基金的投资管理将遵 循指数化投资理念， 以 对沪深市场 具有良好的 全面代表
性的沪深 300 指数作为 标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化， 为投资者带来良好的长 期投资回报的同时，满 足投资者多样
化的投资需求。 
（ 四） 投资策 略 
本基金主要采取完全复 制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其 权重构建
基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及 其权重的 变动进行相应 调整。但在因
特殊情况（如流动性不 足）导致无法获得足够 数量的股票时，基金管 理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 
特殊情况包括但不限于 以下情形： （1）法律法 规的限制； （2）标的指 数成份股
流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长 期停牌； （4）其它合理 原因导致本基华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
75 
金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约 等。 
本基金投资股指期货将 根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，对 冲系统性
风险和某些特殊情况下 的流动性风险等，主要 采用流动性好、交易活 跃的股指期货
合约，通过多头或空头 套期保值等策略进行套 期保值操作。本基金力 争利用股指期
货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易 成本和跟踪误差，达到 有效跟踪标的
指数的目的。 
1、决策依据 
有关法律、法规、基 金 合同和标的指数的相关 规定是基金管理人运用 基金财产
的决策依据。 
2、投资管理体制 
本基金管理人实行投资 决策委员会领导下的基 金经理团队制。投资决 策委员会
负责决定有关指数重大 调整的应对决策、其他 重大组合调整决策以及 重大的单项投
资决策；基金经理决定 日常指数跟踪维护过程 中的组合构建、调整决 策以及每日申
购、赎回清单的编制决策。 
3、投资程序 
研究、决策、组合构建 、交易、评估、组合维 护的有机配合共同构成 了本基金
的投资管理程序。严格 的投资管理程序可以保 证投资理念的正确执行 ，避免重大风
险的发生。 
（1） 研究： 依托公司整体研 究平台， 数量分析师整合外部信息以及券商等外部
研究力量的研究成果开 展指数跟踪、成份股公 司行为等相关信息的搜 集与分析、流
动性分析、误差及其归 因分析等工作，撰写研 究报告，作为基金投资 决策的重要依
据。 
（2） 投资决策： 投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告， 定期召开或
遇重大事项时召开投资 决策会议，决策相关事 项。基金经理根据投资 决策委员会的
决议，每日进行基金投资管理的日常决策。 
（3） 组合构建： 根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理以完全复制指数成份
股权重方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离 度最小化的前提下，基 金经理 将采取
适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
76 
（4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职 责 。 
（5） 投资绩效评估： 数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提
供相关报告。绩效评估 能够确认组合是否实现 了投资预期、组合误差 的来源及投资
策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6） 组合监控与调整： 基金经理将跟踪标的指数 变动， 结合成份股基本面情况、
流动性状况、基金申购 和赎回的现金流量情况 以及组合投资绩效评估 的结果，对投
资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金 份额持有人利益的前提 下有权根据环境变化和 实际需要
对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 
（ 五） 投资组 合管 理 
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基金 将以全部或接近全部的基金资产，
按照标的指数的权重比 例分散投资于各成份股 。正常情况下，本基金 的股票投资不
低于基金资产净值的 95%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资
比例。此后，如因标的 指数 成份股调整导致基 金不符合这一投资比例 的，基金管理
人将在10 个交易日内进行调整。 
正常情况下本基金将采 用完全复制法，严格按 目标指数的个股权重构 建投资组
合。但在少数特殊情况 下基金经理将配合使用 优化方法作为完全复制 法的补充，以
更好达到复制指数的目标。 
1、投资组合的建立 
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步 ：确定目标组合、确定建仓策略
和逐步调整。 
（1） 确定目标组合： 基 金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 
（2） 确定建仓策略： 基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析， 确
定合理的建仓策略。 
（3） 逐步调整： 通过完全复制法最终确定目标组合之后， 基金管理人在规定时
间内采用适 当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
2、每日投资组合管理 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
77 
（1）成份股公司行为 信息的跟踪与分析：跟 踪标的指数成份股公司 行为（如：
股本变化、分红、停牌 、复牌等）信息，以及 成份股公司其他重大信 息，分析这些
信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。 
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数编制方法的变化， 确定指数变化是
否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其对
组合的影响。 
（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理分析实际组合与目标组
合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。 
（5） 组合调整： ①利用数量化分析模型， 找出将实际组合调整到目标组合的最
优方案，确定组合交易 计划。②如发生成份股 变动、成份股公司合并 及其他重大事
项，应提请投资决策委 员会召开会议，决定基 金的操作策略。③调整 组合，达到目
标组合的持仓结构。 
（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础， 考虑 T 日将会发生的上市公司
变动 等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。 
3、定期投资组合管理策略 
（1）每季度进行基 金收益评估 
基金管理人每季度定期 对基金相对标的指数的 超额收益率进行一次评 估，基金
收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上， 方可
对超额收益部分 进行分配； 
本基金将根据基金收益 评估的结果和支付要求 ，及时检查组合中现金 的比例，
进行现金支付的准备。 
（2）每月进行基金费用支付 
每月末，本基金将根据 基金合同中基金管理费 、基金托管费等的支付 要求，及
时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。 
（3）成份股更新 
当成份股发生更新时， 本基金将根据标的指数 的编制规则及调整公告 ，并依据
投资决策委员会的决策 ，在指数成份股调整生 效前，分析并确定组合 调整策略，尽华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
78 
量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
（4）定期投资组合监控 
每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告； 
每季末，基金经理团队 将根据评估报告，向投 资决策委员会提交本基 金的投资
运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明： 
对该季的投资操作、基 金组合状况以及跟踪误 差进行基本陈述，并重 点对出现
较大跟踪偏离的情况予以说明； 
现金控制情况； 
成份股更新 期的策略； 
成份股未来变化预测等。 
投资决策委员会将根据 本基金的投资运作季报 ，对下一阶段的投资操 作提出建
议和指导。 
在正常市场情况下，本 基金日均跟踪偏离度（ 剔除成份股分红因素） 的绝对值
不超过0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪
误差进一步扩大。 
（ 六） 标的指 数 
本基金的标的指数为 沪深300 指数。 
沪深 300 指数是指由中 证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格 指数。如
果指数发布机构变更或 者停止上述标的指数编 制及发布，或者上述标 的指数由其它
指数代替，本基金管理 人可以依据维护基金份 额持有人合法权益的原 则， 进行适当
的程序变更本基金的标 的指数 ，并同时更换本 基金的基金名称与业绩 比较基准。 其
中，若标的指数变更涉 及本基金投资范围或投 资策略的实质性变更， 则基金管理人
应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并在通过之日起 5 日内 报 中国证监会
核准或者 备案且在指定 媒体上刊登公告 。若标 的指数变更对基金投资 无实质性影响
(包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ，则无需召开基金份额 持有人大会，基
金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备案 ， 并应至少提前 30 个工作华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 
（ 七） 业绩比 较基 准 
本基金的业绩比较基准 为标的指数。本基金标 的指数变更的 ，相应更 换基金名
称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 
（ 八） 风险收 益特 征 
本基金属于股票型基金 中的指数型基金，股票 最低仓位为 95%，并采 用完全复
制的被动式投资策略： 一方面，相对于 混合型 基金 、债券型基金 与货 币市场基金而
言，其风险和收益较高 ，属于股票型基金中高 风险、高收益的产品； 另一方面，相
对于采用抽样复制的指 数型基金而言，其风险 和收益特征将更能与标 的指数保持基
本一致。 
（ 九） 投资限 制 
1、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 ； 
（7） 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行
为。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适 当程序后
可不受上述规定的限制 。 
 
2、投资组合限制 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
80 
本基金的投资组合将遵循以下限制：



（1） 本基金进入全国银 行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到
期后不展期； 
（2）本基金财产参与 股票发行申购，所申报 的金额不得超过本基金 的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（3）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
（4） 本基金投资于股指期货的， 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约
价值，不得超过基金资 产净值的 10%；在任何 交易日日终，持有的买 入期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净 值的 100%，其中，有 价证券指股票、
债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资
产（不含质押式回购） 等；基金在任何交易日 日终，持有的卖出期货 合约价值不得
超过基金持有的股票总 市值的 20%；在任何交 易日内交易（不包括平 仓）的股指期
货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资 产净值的 20%；每个交 易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
（5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值
的0.5%， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 基金管理人管理的
全部基金持有同一权证 的比例不超过该权证 的 10%。法律法规或中 国证监会另有规
定的，遵从其规定； 
（6 ） 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所 规定比例限制的，本基 金管理人不得主动新增 流动性受限资
产的投资； 
（7） 本基金与私募类证 券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接 受质押品的资质要求应 当与基金合同 约定的投 资范围保持一
致； 
（8）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定， 履行适当程序后，本基 金不受上华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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述规定的限制。 
由于证券市场波动、上 市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外 的原因导
致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到 标准 ，上述第（6） 、 （7 ）项除外。法律法规另 有规定的从其
规定。 
（ 十） 基金管 理人 代表基 金行 使所投 资证 券产生 权利 的处理 原则 及方法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额持
有人的利益； 
4、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利， 保护基金份额
持有人的利益。 
（ 十一 ）基金 的融 资融券 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 
（ 十二 ） 基金 投资 组合报 告 
投资组合报告截止日为 2018 年3 月 31 日。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 22,122,749,465.85 99.46 
 其中： 股票 22,122,749,465.85 99.46 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 1,363,177.80 0.01 
 其中： 债券 1,363,177.80 0.01 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,289,287.14 0.45 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
82 
8 其他资 产 18,707,470.97 0.08 
9 合计 22,243,109,401.76 100.00 
 注： 上述 股票 投资 包括 可 退替代 款估 值增 值。 
 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 46,111,023.34 0.21 
B 采矿业 697,274,527.34 3.14 
C 制造业 8,747,994,199.09 39.45 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
603,555,487.73 2.72 
E 建筑业 827,055,073.30 3.73 
F 批发和 零售 业 473,228,449.66 2.13 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 678,771,473.98 3.06 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 
911,943,991.57 4.11 
J 
金融业 
7,318,645,384.80 33.01 
K 
房地产 业 
1,161,676,998.74 5.24 
L 
租赁和 商务 服务 业 
270,376,520.26 1.22 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
97,921,807.99 0.44 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
101,851,439.63 0.46 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
166,395,457.97 0.75 
S 综合 
19,926,642.45 0.09 
 合计 22,122,728,477.85 99.78 
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。


 
2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注：无。 
 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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83 
1 601318 中国平 安 21,203,774 1,384,818,479.94 6.25 
2 600519 贵州茅 台 1,042,595 712,738,793.90 3.21 
3 600036 招商银 行 20,170,078 586,747,569.02 2.65 
4 000333 美的集 团 8,876,873 484,055,884.69 2.18 
5 000651 格力电 器 9,417,072 441,660,676.80 1.99 
6 601166 兴业银 行 24,403,346 407,291,844.74 1.84 
7 600016 民生银 行 46,203,411 369,165,253.89 1.66 
8 600887 伊利股 份 11,890,738 338,767,125.62 1.53 
9 601328 交通银 行 53,710,362 331,930,037.16 1.50 
10 000002 万


科Ａ 9,500,902 316,285,027.58 1.43 
注：上 述股 票价 值不 包括 可退替 代估 增。 
 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 1,363,177.80 0.01 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 1,363,177.80 0.01 
 
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 113019 玲珑转 债 13,110 1,363,177.80 0.01 
 
6、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
2）本基金投资股指期货的投资政策 
注：本基金本报告期未投资股指期货。 
 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
1）本期国债期货投资政策 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
3）本期国债期货投资评价 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
11、投资组合报告附注 
1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
2） 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 
3）其他资产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 1,666,472.33 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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2 应收证 券清 算款 16,788,207.20 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 26,764.24 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 226,027.20 
8 其他 - 
9 合计 18,707,470.97 
 
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十 三、 基金 的 业绩 
基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。基金的 过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险， 投资者在做出
投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
下述基金业绩指标不包 括持有人认购或交易基 金的各项费用，计入费 用后实际
收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2018 年 3 月31 日。 
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
成立 至2012 年
12 月 31 日 
-5.03% 1.19% -6.26% 1.20% 1.23% -0.01% 
2013 年 -5.80% 1.39% -7.65% 1.40% 1.85% -0.01% 
2014 年 53.39% 1.20% 51.66% 1.21% 1.73% -0.01% 
2015 年 7.10% 2.46% 5.58% 2.48% 1.52% -0.02% 
2016 年 -9.63% 1.39% -11.28% 1.40% 1.65% -0.01% 
2017 年 23.14% 0.63% 21.78% 0.64% 1.36% -0.01% 
过去三 个月 -3.36% 1.17% -3.28% 1.18% -0.08% -0.01% 
 
2、基金的收益分配情况 
年度 每10 份基 金份 额分 红数 （ 元） 备注 
2012 0.33



2013 0.48



2014 0.35



2015 0.51



2016 0.55



2017 0.46



合计 2.68



 
3、 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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注：1、图示日期为 2012 年5 月4 日至2018 年3 月31 日。



2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期， 截至报告
期末本基金的各项投资 比例已达到基金合同第 十三部分（二）投资范 围中规定的比
例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95％。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十四 、 基金的 财产 
（ 一） 基金资 产总 值 
基金资产总值是指购买 的各类证券及票据价值 、银行存款本息和基金 应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、结算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、权证投资及其估值调整； 
9、其他投资及其估值调整； 
10、其他资产等。 
（ 二） 基金资 产净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三） 基金财 产的 账户 
本基金以基金托管人的 名义开立资金结算账户 和托管专户用于 基金的 资金结算
业务，并以基金托管人 和本基金联名的方式开 立基金证券账户、以本 基金的名义开
立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户 与基金管理人、
基金托管人、基金代销 机构和基金注册登记机 构自有的财产账户以及 其他基金财产
账户相独立。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（ 四） 基金财 产的 保管及 处分 
本基金财产独立于基金 管理人、基金托管人和 基金代销机构的财产， 并由基金
托管人保管。基金管理 人、基金托管人不得将 基金财产归入其固有财 产；基金管理
人、基金托管人因基金 财产的管理、运用或其 他情形而取得的财产和 收益，归入基
金财产。基金管理人、 基金托 管人、基金注册 登记机构和基金代销机 构以其自有的
财产承担其自身的法律 责任，其债权人不得对 本基金财产行使请求冻 结、扣押或其
他权利。除依法律法规和 基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生 的债务相
互抵消； 基金管理人管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十五 、 基金财 产的 估值 
（ 一） 估值目 的 
基金资产估值的目的是 客观、准确地反映基金 资产是否保值、增值， 依据经基
金资产估值后确定的基 金资产净值而计算出的 基金份额净值，是计算 基金申购与赎
回 对价的基础。 
（ 二） 估值日 
本基金的估值日为相关 的证券交易场所的正常 营业日以及国家法律法 规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。 
（ 三） 估值对 象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
（ 四） 估值方 法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有 价证券（包括股票、权 证等） ，以其估值日在 证券交易所
挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的 ，且最近交易日后经济 环境未发生重
大变化，以最近交易日 的市价（收盘价）估值 ；如最近交易日后经济 环境发生了重
大变化的，可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最 近交易市价，
确定公允价格。 
（2） 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值， 估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按 最近交易日的收盘价估 值。如最近交
易日后经济环境发生了 重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价 及重大 变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3） 交易所上市未实行 净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的 净价进行估值；估值日 没有交易的，且最近交 易日后经济环华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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境未发生重大变化，按 最近交易日债券收盘价 减去债券收盘价中所含 的债券应收利
息得到的净价进行估值 。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的 ，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交
易所上市的资产支持证 券，采用估值技术确定 公允 价值，在估值技术 难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2）首次公开发行未 上市的股票、债券和权 证，采用估值技术确定 公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所
上市的同一股票的市价 （收盘价）估值；非公 开发行有明确锁定期的 股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、 因持有股票而享有的配股权， 从配股除权日起到配股确认日止， 如果收盘价
高于配股价，按收盘价 高于配股价的差额估值 。收盘价等于或低于配 股价，则估值
为零。 
4、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值
技术确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值 。 
6、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国
家最新规定估值。 
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查
基金管理人计算的基金 资产净值。因此，就与 本基金有关的会计问题 ，如经相关各
方在平等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理 人对基金资产
净值的计算结果对外予以公布。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（ 五） 估值程 序 
基金日常估值由基金管 理人进行。基金管理人 完成 估值后，将估值结 果加盖业
务公章以书面形式加密 传真至基金托管人，基 金托管人按法律法规、 基金合同规定
的估值方法、时间、程 序进行复核，复核无误 后在基金管理人传真的 书面估值结果
上加盖业务公章返回给 基金管理人；月末、年 中和年末估值复核与基 金会计账目的
核对同时进行。 
就与本基金有关的会计 问题，如经基金管理人 与托管人在平等基础上 充分讨论
后，仍无法达成一致的 意见，按照基金管理人 对基金资产净值的计算 结果对外予以
公布。 
（ 六） 暂停估 值的 情形 
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时 ； 
2、因不可抗力 或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 当前一估值日基金 资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人 协商一致的，
基金管理人应当暂停基金估值； 
4、中国证监会认定的其他情形。 
（ 七） 基金份 额净 值的确 认 
用于基金信息披露的基 金份额净值由基金管理 人负责计算，基金托管 人进行复
核。基金管理人应于每 个工作日交易结束后计 算当日的基金份额净值 并发送给基金
托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人， 由基金管理人
对基金份额净值 予以公布。



基金份额净值的计算精 确到 0.0001 元，小数 点后 第五位四舍五入。 国家另有
规定的，从其规定。 
（ 八） 估值错 误的 处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入 。当估值华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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或份额净值计价错误实 际发生时，基金管理人 应当立即纠正，并采取 合理的措施防
止损失进一步扩大。当 错误 达到或超过基金资 产净值的 0.25% 时，基 金管理人应报
中国证监会备案； 当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公
告，并报中国证监会备 案。因基金估值错误给 投资者造成损失的，应 先由基金管理
人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如 果由于基金管理人或基 金托管人、或注册登记 机构、或
代理销售机构、或投资 者自身的过错造成差错 ，导致其他当事人遭受 损失的，过错
的责任人应当对由于该 差错遭受损失的当事人 （ “受损方”）按下述 “差错处理原
则 ”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包 括但不限于：资料申报 差错、数据传输差错、 数据计算
差错、系统故障差错、 下达指令差错等；对于 因技术原因引起的差错 ，若系同行业
现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒 ， 则属不可抗力， 按照 下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成 投资者的交易资料灭失 或被错误处理或造 成其 他差错，
因不可抗力原因出现差 错的当事人不对其他当 事人承担赔偿责任，但 因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1）差错已发生，但 尚未给当事人造成损失 时，差错责任方应及时 协调各方，
及时进行更正，因更正 差错发生的费用由差错 责任方承担；由于差错 责任方未及时
更正已产生的差错，给 当事人造成损失的由差 错责任方承担；若差错 责任方已经积
极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时 间进行更正而未更正， 则其应当承担
相应赔偿责任。差错责 任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认， 确保差错已得
到更正 。 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责
任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利 的当事人不返还或不全 部返还不当得华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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利造成其他当事人的利 益损失（ “受损方 ”） ，则差错责任方应赔偿 受损方的损失，
并在其支付的赔偿金额 的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交 付不当得利的
权利；如果获得不当得 利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方
应当将其已经获得的赔 偿额 加上已经获得的不 当得利返还的总和超过 其实际损失的
差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，
基金托管人应为基金的 利益向基金管理人追偿 ，如果因基金托管人过 错造成基金资
产损失时，基金管理人 应为基金的利益向基金 托管人追偿。除基金管 理人和托管人
之外的第三方造成基金 资产的损失，并拒绝进 行赔偿时，由基金管理 人负责向差错
方追偿。 
（6） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律、 行政
法规、 基金合同 或其他 规定，基金管理人自行 或依据法院判决、仲裁 裁决对受损方
承担了赔偿责任，则基 金管理人有权向出现过 错的当事人进行追索， 并有权要求其
赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确定差
错的责任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3） 根据差错处理原则 或当事人协商的方法由差错的责任方进行 更正和赔偿损
失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记机构的交易数据的， 由基金
注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5） 基金管理人及基金 托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的
0.25% 时， 基金管理人应当报告中国证监会； 基金管理人及基金托管人基金份额净值
计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基 金管理人应当公告并报中国证监会备华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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案。 
（ 九） 特殊情 形的 处理 
1、 基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理； 
2、 由于证券交易所及其登记 结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原
因，基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施 进行检查，但
是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估 值错误，基金管理人和 基金托管人可
以免除赔偿责任。但基 金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措 施消除由此造
成的影响。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十 六、 基金 的 收益 与分配 
（ 一） 收益分 配原 则 
1、基金收益分配采用现金方式； 
2、每一基金份额享有同等分配权； 
3、 基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估， 基
金收益评价日核定 的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上， 方
可对超额收益进行分配； 
4、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提， 收
益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值； 
5 、 基 金 收 益 分 配 比 例 为 收 益 评 价 日 符 合 上 述 基 金 分 红 条 件 的 基 金 超 额 收 益 的
100%，自基金合同生效日起不满 3 个月可不进 行收益分配，基金收益分配每年至多
4 次； 
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 
（ 二） 基金收 益分 配数额 的确 定原则 
1、 在收益评价日， 基金管理人计算基金累计报酬率、 标的指数同期累计报酬率。 
基金累计报酬率为收益 评价日基金份额净值与 基金份额折算日基金份 额净值之
比减去1 乘以100% ； 标 的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金
份额折算日标的指数收盘价之比减去 1 乘以100%。 
基 金 管 理 人 将 以 此 计 算 截 至 收 益 评 价 日 基 金 超 过 标 的 指 数 的 收 益 率=基金累计
报酬率－标的指数同期累计报酬率 
截至收益评价日基金超过标的指数的 超额收益= （基金累计报酬率－标 的指数同
期累计报酬率）×收益 评价日发行在外的基金 份额总额×基金份额折 算日基金份额
净值。 
2、 每基金份额的应分配 收益为上述确定的基金 超额收益数额除以收益评价日 发
行在外的基金份额总额，保留小数点后 3 位，第4 位舍去。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（ 三 ） 收益分 配方 案 
基金收益分配方案中应 载明基金 超额 收益、基 金收益分配对象、分配 时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。 
（ 四 ） 收益分 配方 案的确 定与 公告 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在至
少一家指定媒体及基金管理人网站 公告 并报中国证监会备案。 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十七 、 基金的 费用 与税收 
（ 一） 基金运 作费 用 
1、基金费用的种类 
（1）基金管理人的管理费； 
（2）基金托管人的托管费； 
（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
（5）基金份额持有人大会费用； 
（6）基金的证券交易费用； 
（7）基金的银行汇划费用； 
（8）基金上市费及年费；



（9）基金的注册登记费；



（10）基金收益分配中发生的费用； 
（11）指数使用费； 
（12）按照国家有关规 定和《基金合同》约定 ，可以在基金财产中列 支的其他
费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
 
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1）基金管理人的管理费



本基金的管理费 按前一 日 基金资产净值的 0.50%年费率计提。 管理费 的 计算方
法如下： 
H＝E×0.50%÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工 作日内从基金
财产 中一次性支付给基金管理人 。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 
（2）基金托管人的托管费 
本基金的托管费按 前一 日 基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管 费的 计算
方法如下： 
H＝E×0.10% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理 人向基金
托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工 作日内从基金
财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 
（3）指数使用费 
本 基 金 的 指 数 使 用 费 即 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ， 收 取 标 准 为 基 金 资 产 净 值 的
0.03% ，许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍 （5）万元（即不足 5 万元部分
按照5 万元收取） 。 在通常情况下， 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的
0.03% 的年费率计提。计算方法如下： 
H=E×0.03% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的指数许可使用基点费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数使用费每日计算 ， 逐日累计至每季度末， 按季支付， 由基金管理 人向基金
托管人发送指数使用 费划款指令， 基金托管人 复核后于次季前 10 个工作日内从基金
财产中一次性支 付给中证指数有限公司。 若遇法定节假日、 公休日 等,支付日期顺延。 
上述一、基金费用 的种 类 中的其他 费用，根据 有关法规及相应协议规 定 ，按费
用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
3、不列入基金费用的项目 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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下列费用不列入基金费用： 
（1） 基金管理人和基金 托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失； 
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（3） 《基金合同》 生效 前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用； 
（4） 其他根据相关法律 法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
4、费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据 基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理费率、基 金托管费率等费率，须 召开基金份额持有人大 会审议；
调低 基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒体和基金管理
人网站上公告。 
（ 二） 基金销 售费 用 
本基金认购费的费率水 平、计算公式、收取方 式和使用方式请详见本 招募说明
书 “六、基金的募集 ”中“（八）投资人对基金份额的认购 ” 中的相关规定。 
本基金申购费、赎回费 的费率水平、收取方式 和使用方式请详见本招 募说明书
“ 十、基金份额的申购 赎回”中的“（六）申 购 、赎回的对价、 费用 ”中的相关规
定。 
（ 三） 基金税 收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十 八、 基金 的 会计 与审计 
（ 一） 基金会 计政 策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月31 日； 基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果 基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计
核算，按照 有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以
书面方式确认。 
（ 二） 基金年 度审 计 
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、 会计师事务所更换经办注册会计师， 应事先征得基金管理人和基金托管人同
意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会
计师事务所需在 2 日内 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会
备案。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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十 九、 基金 的 信息 披露 
（ 一） 
本基金的信息披露应符 合《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合
同》及其他有关规定。 
（ 二） 信息披 露义 务人 
本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息，并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内，将应予披露的 基金信息
通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基 金托管人的互联网网站 （以下简称 “网
站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。 
（ 三） 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（ 四） 
本基金公开披露的信息 应采用中文文本。如同 时采用外文文本的，基 金信息披
露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币元。 
（ 五） 公开披 露的 基金信 息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将
基金招募说明书、 《基金合 同》 摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上； 基金管理
人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（1） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说
明基金认购、申购和赎 回安排、基金投资、基 金产品特性、风险揭示 、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后， 基金管理人在每 6 个月结束之日
起45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指
定媒体上； 基金管理人 在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构报送更新的招募说明书，并就有关更新 内容提供书面说明。 
（2） 《基金合同》是界 定《基金合同》当事人 的各项权利、义务关系 ，明确基
金份额持有人大会召开 的规则及具体程序，说 明基金产品的特性等涉 及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。 
（3） 基金托管协议是界 定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告， 并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 
3、 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在《基 金合同》生效的次日在 指定媒体和基金管理人 网站上登
载《基金合同》生效公告。 
4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3 个工作日
将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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104 
基金份额进行折算并由 注册登记机构完成基金 份额的变更登记后，基 金管理人
将在3 个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
5、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的 3 个工作日前在指定 报刊及网站
上公告。 
6、基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交 易所上市交易的，基金 管理人应当在基金份额 上市交易
3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
7、基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生效后， 在开始办理基金份额申 购或者赎回前，基金管 理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申 购或者赎回后，基金管 理人应当在每个开放日 的次日，
通过网站、基金份额发 售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额 净值和基金份
额累计净值。 
基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产 净值 和基金份
额净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交 易日的次日，将基金资 产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
8、基金份额申购、赎回对价 
基金管理人应当在 《 基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回对价 的计算方 式及有关申购、赎回费 率，并保证投资者能够 在基金份额发
售网点查阅或者复制前述信息资料。 
9、申购、赎回清单 
在开始办理基金份额申 购或者赎回之后，基金 管理人应当在每个开放 日，通过
网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
10、基金定 期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年度
报告正文登载于网站上 ，将年度报告摘要登载 在指定媒体上。基金年 度报告的财务
会计报告应当经过审计。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将
半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基 金季度报告，
并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管 理 人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国 证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 和书面报告两
种方式。 
如报告期内出现单一投 资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20% 的情形，
为保障其他投资者利益 ，基金管理人至少应当 在定期报告“影响投资 者决策的其他
重要信息”项下披露该 投资者的类别、报告期 末持有份额及占比、报 告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险。 
本基金持续运作过程中 ，应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基 金组合资
产情况及其流动性风险分析等。 
11、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报 告书，予
以公告，并在公开披露 日分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场 所所在地的中
国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产生
重大影响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开； 
（2）终止《基金合同》 ； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）更换基金管理人、基金托管人； 
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7）基金募集期延长； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（8） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动； 
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10）基金管理人、基 金托管人基金托管部门 的主要业务人员在一年 内变动超
过百分之三十； 
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13）基金管理人及其 董事、总经理及其他高 级管 理人员、基金经理 受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14）重大关联交易事项； 
（15）基金收益分配事项； 
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18）基金改聘会计师事务所； 
（19）变更基金销售机构； 
（20）更换基金注册登记机构； 
（21）本基金开始办理申购、赎回； 
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； 
（25）中国证监会规定的其他事项。 
12、澄清公告 
在《基金合同》存续期 限内，任何公共媒体中 出现的或者在市场上流 传的消息
可能对基金份额价格产 生误导性影响或者引起 较大波动的，相关信息 披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
13、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决 定的事项，应当依法报 国务院证券监督管理机 构核准或
者备案， 并予以公告。 召开基金份额持有人大会的， 召集人应当至少提前 40 日公告华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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107 
基金份额持有人大会的 召开时间、会议形式、 审议事项、议事程序和 表决方式等事
项。 
基金份额持有人依法自 行召集基金份额持有人 大会，基金管理人、基 金托管人
对基金份额持有人大会 决定的事项不依法履行 信息披露义务的，召集 人应当履行相
关信息披露义务。 
14、中国证监会规定的其他信息。 
 
（ 六） 信息披 露事 务管理 
基金管理人、基金托管 人应当建立健全信息披 露管理制度，指定专人 负责管理
信息披露事务。 
基金信息披露义务人公 开披露基金信息，应当 符合中国证监会相关基 金信息披
露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监 会的规定和 《基金合同 》 的约定，
对 基金管理人编制的基 金资产净值、基金份额 净值、基金份额申购赎 回对价 、基金
定期报告和定期更新的 招募说明书等公开披露 的相关基金信息进行复 核、审查，并
向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管 人除依法在指定媒体和 基金管理人网站上披露 信息外，
还可以根据需要在其他 公共媒体披露信息，但 是其他公共媒体不得早 于指定媒体和
基金管理人网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容 应当一致。 
为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见 书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
（ 七） 信息披 露文 件的存 放与 查阅 
招募说明书公布后，应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售机构
的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管 理人和基金托管人的住 所，以供华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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公众查阅、复制。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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二十 、 基金的 风险 揭示 
（ 一） 标的指 数回 报与股 票市 场平均 回报 偏离的 风险 
标的指数并不能完全代 表整个股票市场。标的 指数成份股的平均回报 率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
（ 二） 标的指 数波 动的风 险 
标的指数成份股的价格 可能受到政治因素、经 济因素、上市公司经营 状况、投
资者心理和交易制度等 各种因素的影响而波动 ，导致指数波动，从而 使基金收益水
平发生变化，产生风险。 
（ 三） 基金投 资组 合回报 与标 的指数 回报 偏离的 风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1、 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中产
生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2、 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重
发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3、 成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的跟踪
偏离度。 
4、 由于成份股停牌、 摘 牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或
承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5、 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在， 使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6、 在本基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的水平 、
技术手段、买入卖出的 时机选择等，都会对本 基金的收益产生影响， 从而影响本基
金对标的指数的跟踪程度。 
7、 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个别华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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股票的持有比例与标的 指数中该股票的权重可 能不完全相同；因缺乏 卖空、对冲机
制及其他工具造成的指 数跟踪成本较大；因基 金申购与赎回带来的现 金 变动；因指
数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（ 四） 标的指 数变 更的风 险 
尽管可能性很小，但根 据基金合同规定，如出 现变更标的指数的情形 ，本基金
将变更标的指数。基于 原标的指数的投资政策 将会改 变，投资组合将 随之调整，基
金的收益风险特征将与 新的标的指数保持一致 ，投资者须承担此项调 整带来的风险
与成本。 
（ 五） 基金份 额二 级市场 交易 价格折 溢价 的风险 
尽管本基金将通过有效 的套利机制使基金份额 二级市场交易价格的折 溢价控制
在一定范围内，但基金 份额在证券交易所的交 易价格受诸多因素影响 ，存在不同于
基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
（ 六） 参考 IOPV 决 策和 IOPV 计 算 错误 的风险 
中证指数有限公司 在开 市后根据申购、赎回清 单和组合证券内各只证 券的实时
成交数据，计算基金份 额参考净值（IOPV ） ， 并 将计算结果向 上海证 券交易所发送，
由 上海证券交易所 对外 发布， 仅供投资者交易 、申购、赎回基金份额 时参考。IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误， 投资者若参考 IOPV
进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
（ 七） 退市风 险 
因本基金不再符合证券 交易所上市条件被终止 上市，或被基金份额持 有人大会
决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（ 八） 投资者 申购 失败的 风险 
本基金的申购、赎回清 单中，可能仅允许对部 分成份股使用 现金替代 ，且设置
现金替代比例上限，因 此，投资者在进行申购 时，可能存在因个别成 份股涨停、临华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
投资者申购当日未卖出 的基金份额在交收成功 后方可卖出和赎回。 因此 为投资
者办理申购业务的代理 券商 如发生交收违约， 将导致投资者不能及时 、足额获得申
购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 
（ 九） 投资者 赎回 失败的 风险 
投资者在提出赎回申请 时，如基金组合中不具 备足额的符合条件的赎 回对价，
可能导致赎回失败的情形。 
基金管理人可能根据成 份股市值规模变化等因 素 调整最小申购、赎回 单位，由
此可能导致投资者按原 最小申购、赎回单位申 购并持有的基金份额， 可 能无法按照
新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
（ 十） 退补现 金替 代方式 的风 险 
本基金在申购赎回环节 新增了“退补现金替代 ”方式，该方式不同于 现有其他
现金替代方式， 可能给 申购和赎回投资者带来 价格的不确定性，从而 间接影响本基
金二级市场价 格的折溢 价水平。极端情况下， 如果使用“退补现金替 代”证券的权
重增加，该方式带来的 不确定性可能导致本基 金的二级市场价格折溢 价处于相对较
高水平。 
基金管理人不对 “时间 优先、 实时申报” 原则 的执行效率做出任何承诺和保证，
现金替代退补款的计算 以实际成交价格和基金 招募说明书的约定为准 。若因技术系
统、通讯链路或其他原 因导致基金管理人无法 遵循“时间优先、实时 申报”原则对
“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 
（ 十一 ）基金 份额 赎回对 价的 变现风 险 
本基金赎回对价主要为 组合证券，在组合证券 变现过程中，由于市场 变化、部
分成份股流动性差等因 素，导致投资者变现后 的价值与赎回时赎回对 价的价值有差
异，存在变现风险。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（ 十二 ）第三 方机 构服务 的风 险 
本基金的多项 服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
1、 申购赎回代理券商因多种原因 （包括但不限于技术故障、 资格丧失、 额度限
制等原因） ， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止， 由此影响对投资者申
购赎回服务的风险。 
2、 登记结算机构可能调整结算制度， 如实施货银对付制度， 对投资者基金份额、
组合证券及资金的结算 方式发生变化，制度调 整可能给投资者带来 交 易方式调整 的
风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
3、 证券交易所、 登记结算机构、 基金托管人 、 申购赎回代理券商 及其他代理机
构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 
（ 十三 ）管理 风险 与操作 风险 
基金管理人、基金托管 人等相关当事人的业务 发展状况、人员配备、 管理水平
与内部控制等对基金收 益水平存在影响。因业 务扩张过快、行业内过 度竞争、对主
要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当事人在业务各环 节操作过程中，可能因 内部控制存在缺陷或者 人为因素
造成操作失误或违反操 作规程等引致风险，例 如，申购、赎回清单编 制错误、越权
违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 
（ 十四 ）技术 风险 
在本基金的投资、交易 、服务与后台运作等业 务过 程中，可能因为技 术系统的
故障或差错导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基金 管理人、基金
托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。 
（ 十五 ）不可 抗力 
战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。 基金管理人、
基金托管人、证券交易 所、登记结算机构和销 售代理机构等可能因不 可抗力无法正
常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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二十 一 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（ 一） 基金合 同的 变更 
1、以下变更 基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人；



（2）更换基金托管人； 
（3） 转换基金运作方式 （法律法规、 基金合同 和中国证监会另有规定的除外） ； 
（4） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 ， 但根据法律法规的要求提高该
等报酬标准的除外 ； 
（5）变更基金类别； 
（6） 变更基金投资目标、 范围或策略 （法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会召开程序； 
（9）终止基金合同 ； 
（10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
但出现下列情况时，可 不经基金份额持有人大 会决议，由基金管理人 和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和 基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费
率； 
（4）因相应的法律法规发生 变动而应当对 基金合同进行修改； 
（5）对 基金合同 的修改 对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
基金合同 当事人权利义务关系发生变化； 
（6） 除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。 
2、 关于 基金合同 变更的 基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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执行，自 基金合同 生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 
（ 二） 基金合 同的 终止 
有下列情形之一的， 基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金
托管人承接的； 
3、基金合同 约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
基金合同终止后，基金 管理人和基金托管人有 权依照《基金法》 、 《运 作办法》 、
《销售办法》 、 基金合同及其他有关法律法规的规 定， 行使请求给付报酬、 从基金资
产中获得补偿的权利。 
（ 三） 基金财 产的 清算 
基金合同终止， 应当按 法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 
1、基金财产清算小组：自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清
算小组， 基金管理人组 织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律 师以及中国证监会指定 的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同 终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（ 四） 清 算费 用 
清算费用是指基金财产 清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合 理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五） 基金财 产清 算剩余 资产 的分配 
依据基金财产清算的分 配方案，将基金财产清 算后的全部剩余资产扣 除基金财
产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后 ，按基金份额持有人持 有的基金份额
比例进行分配。 
基金财产按下列顺序清偿： 
1、支付清算费用； 
2、交纳所欠税款； 
3、清偿基金债务； 
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 1、2、3 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（ 六） 基金财 产清 算的公 告 
清算过程中的有关重大 事项须及时公告；基金 财产清算报告经会计师 事务所审
计并由律师事务所出具 法律意见书后报中国证 监会备案并公告。基金 财产清算公告
于 基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（ 七） 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
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二 十 二、基 金 合 同的内容 摘要 
一、 基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 
1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括
但不限于： 
（1） 分享基金财产收益； 
（2） 参与分配清算后的剩余基金财产 ； 
（3） 依法申请赎回 或卖出其持有的基金份额 ； 
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ； 
（5） 出席或者委派代表出席基金 份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权 ； 
（6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7） 监督基金管理人的投资运作 ； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼； 
（9） 法律法 规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括
但不限于： 
（1） 遵守《基金合同》 ； 
（2） 缴纳基金认购、申购 对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（3） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或 者 《基金合同》 终止的 有
限责任； 
（4） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益的活动； 
（5） 返还在基金交易过程中因任何原因， 自基金管理人、 基金托管人及代销
机构处获得的不当得利； 
（6） 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（7） 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》约 定的其他义务。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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3、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但不
限于： 
（1） 依法募集基金； 
（2） 自 《基金合同》 生效之 日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并
管理基金财产； 
（3） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用； 
（4） 销售基金份额； 
（5） 召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人
违反了《基金合同》及 国家有关法律规定，应 呈报中国证监会和其他 监管部门，并
采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择、 委托、 更换基金代销机构， 对基金代销机构的相关行为进行监督
和处理；



（9） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注 册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11） 在《基金合同》约定的范围 内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 在符合有关法律 法规和 《基金合同》 的 前提下， 制订和调整 《 业务规则》 ，
决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；



（13）依照法律法规为 基金的利益对被投资公 司行使股东权利，为基 金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（14） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 融券；



（15）以基金管理人的 名义，代表基金份额持 有人的利益行使诉讼权 利或者实
施其他法律行为；



（16）选择、更换律师 事务所、会计师事务所 、证券经纪 商或其他为 基金提供
服务的外部机构；


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（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
4、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不
限于： 
（1） 依法募集基金， 办理 或 者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、 赎回和登记事宜;如认 为基金代销机构违反《 基金合同》 、基
金销售与服务代理协议 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其 他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（2） 办理 基金备案手续； 
（3） 自《基金合同》生效之 日起, 以 诚 实 信 用 、 谨慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运用
基金财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互 独立,对所管理的不同 基金分别管理，
分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据《基金法》 、 《基 金合同》及其他有关规 定外, 不 得 利 用 基 金 财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7） 依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回 对价的方法符合
《基金合同》等法律文 件的规定，按有关规定 计算并公告基金资产净 值，确定基金
份额申购、赎回的 对价； 
（9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10） 编制半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按照 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法 》 、
《基金合同》及其他有 关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前应 予保密，不向
他人泄露； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配基金收益； 
（14） 按规定受理申购与赎回申请， 及时、 足额支付投资者申购之基金份额或
赎回之对价 ； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且 保
证投资者能够按照《基 金合同》规定的时间和 方式，随时 查阅到与基 金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并参加基金财产清 算小组, 参 与 基 金 财 产的 保 管 、 清 理 、 估 价 、变
现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权
益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人 按法律法规和《基金合 同》规定履行自己的义 务，基金
托管人违反《基金合同 》造成基金财产损失时 ，基金管理人应为基金 份额持 有人利
益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应 当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基 金财产或基金份额持有 人利益受到损
失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 
（23）以基金管理人名 义，代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或 实施其他
法律行为；



（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效，
基金管理人承担全部募 集费用，将已募集资金 并加计银行同期存款利 息在基金募集
期结束后30 日内退还基金认购人， 同时将已 冻结的股票解冻 ； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（26）建立并保存基金 份额持有人名册 ，定期 或不定期向基金托管人 提供基金
份额持有人名册 ； 
（27） 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》约 定的其他义务。 
5、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不
限于： 
（1） 自 《基金合同》 生效之 日起， 依法律法规和 《 基金合同》 的规定安全保
管基金财产； 
（2） 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他收入； 
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基金
合同》 及国家法律法规 行为， 对基金财产、 其 他当事人的利益造成重大损失的 情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分
公司和深圳分公司开设证券账户； 
（5） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 
（6） 以基金的名义在中央国 债登记结算有限公司开 设 银行间债券托管账户 ，
负责基金 投资债券 的后台匹配及资金的清算； 
（7） 提议召开或召集基金份额持有人大 会； 
（8） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
6、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不
限于： 
（1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营 业场所， 配备足够的、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保基金财产的安全，保 证其托管的基金财产与 基金托管人自有财产以 及不同的基金华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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财产相互独立；对所托 管的不同的基金分别设 置账户，独立核算，分 账管理，保证
不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 《基 金合同 》 及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值； 
（9） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人在各重要方面 的运作是否严格按照《 基金合同》的规定进行 ；如果基金管
理人有未执行《基金合 同》规定的行为，还应 当说明基金托管人是否 采取了适当的
措施； 
（11） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12） 建立并保存基金份额 持有人名册 ； 
（13） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和
赎回 对价； 
（15） 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召
集基金份额持有人大会； 
（16） 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分
配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《 基金合同》 导 致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基 金合同》造成基金财产 损失时，应为基金利益 向基金管理人
追偿； 
（21） 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（22） 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》约 定的其他义务。 
 
二、 基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由 基金份额持有人或基金 份额持有人的合法授权 代表共同
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
鉴于本基金和本基金的联接基金（即 “华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证
券投资基金联接基金 ” ，以下简称“联接基金 ”）的相关性，联接基 金的基金份额
持有人可以凭所持有的 联接基金的份额直接参 加或者委派代表参加本 基金的基金份
额持有人大会表决。在 计算参会份额和计票时 ，联接基金基金份额持 有人持有的享
有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基 金基金份额持有人大会的权益登记日，
联接基金持有本基金份 额的总 数乘以该基金份 额持有人所持有的联接 基金份额占联
接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基金的基金管理人 不应以联接基金的名义 代表联接基金的全体基 金份额持
有人以本基金的基金份 额持有人的身份行使表 决权，但可接受联接基 金的特定基金
份额持有人的委托以联 接基金的基金份额持有 人代理人的身份出席本 基金的基金份
额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人 代表联接基金的基金份 额持有人提议召开或召 集本基金
份额持有人大会的，须 先遵照联接基金基金合 同的约定召开联接基金 的基金份额持
有人大会，联接基金的 基金 份额持有人大会决 定提议召开或召集本基 金份额持有人
大会的，由联接基金的 基金管理人代表联接基 金的基金份额持有人提 议召开或召集
本基金份额持有人大会。 
（一）召开事由 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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1、 当出现或需要决定下列事由之一的， 经基金管理人 、 基金托管人或持有基金
份额 10% 以上 （ 含 10% ， 下同 ） 的基金份额持 有人 （以基金管理人收 到提议当日的
基金份额计算，下同 ）提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4） 转换基金运作方式 （法律法规、 基金合同 和中国证监会另有规定的除外） ； 
（5） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 ， 但根据法律法规的要求提高该
等报酬标准的除外 ； 
（6）变更基金类别 ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 变更基金投资目标、 范围或策略 （法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序 ； 
（10）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（11） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有
人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费 ； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内 调整本基金的申购费率、 调低赎
回费率 ； 
（4）因相应的法律法规发生 变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对 《基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6） 除按照法律法规和 《基金合同》 规定应当召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。 
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（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管
理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出
书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集 ，基金托管人仍认为有 必要召开的，应当 由基 金托管人 自行
召集。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会 ， 应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理 人应当自收到
书面提议 之日起 10 日内决定是否召集， 并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向 基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自 收到书面提议
之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额 持有人大会，而 基金管理人、基金托管 人都不召集的，单独或 合计代表基金
份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国
证监会备案。基金份额 持有人依法自行召集基 金份额持有人大会的， 基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益登
记日。 
 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天，在至 少一家指定华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效
期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定通讯方式和书面
表决方式，并在会议通 知中说明本次基金份额 持有人大会所采取的具 体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督 ；如召集人为基金托管 人，则应另行书面通知 基金管理人到
指定地点对书面表决意 见的计票进行监督；如 召集人为基金份额持有 人，则应另行
书面通知基金管理人和 基金托管人到指定地点 对书面表决意见的计票 进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计 票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。 
 
（四）基金份额持有人出席 会议的 方式 
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会议的召开方式由 会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金份 额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出
席， 现场开会时基金管 理人和基金托管人的授权代表应当 列席 基金份额持有人大会 ，
基金管理人或托管人 拒 不派代表列席的，不影 响表决效力 。现场开会 同时符合以下
条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的 凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示， 有效
的基金份额 不少 于本基金在权益登记日基金总 份额的50%（含 50%） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人 按 《基金合同》 规定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告； 
（2） 召集人按基金合同规定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为
基金管理人）到指定地 点对书面表决意见的计 票进行监督。 会议召集 人 在基金托管
人 （如果基金托管人为 召集人，则为基金管理 人） 和公证机关的监督 下按照会议通
知规定的方式收取基金 份额持有人的书面表决 意见； 基金托管人或基 金管理人经通
知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力 ； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人
所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%） ； 
（4）上述第（3）项中 直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代 表他人出
具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份 额的凭证、受托 出具书 面意见的代理
人 出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托书 符合法律法规、
《基金合同》和会议通 知的规定 ，并与基金登 记注册机构记录相符， 并且委托人出
具的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定 ； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进行表决 时，除非在计票时有充 分的相反证据证明，否 则提交符
合会议通知中规定的确 认投资者身份文件的表 决视为有效出席的投资 者；表面符合
法律法规和会议通知规 定的书面表决意见即视 为有效的表决，表决意 见模糊不清或
相互矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具书 面意见的基金份额持有 人所代表的基
金份额总数。 
 
（五）议事内容与程序 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同 》 的重 大修改 、
决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并 、 法律
法规及《基金合同》规 定的其他事项 以及 会议 召集人认为需提交基金 份额持有人大
会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% （含10%）
以上的基金份额持有人 可以在大会召集人发出 会议通知前向大会召集 人提交需由基
金份额持有人大会审议 表决的提案；也可以在 会议通知发出后向大会 召集人提交临
时提案，临时提案应当在大会召开日 至少 35 天前提交召集人 并由召集人公告。 
基金份额持有人大会的 召集人发出召集会议的 通知后，对原有提案的 修改应当
在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有 人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人 、基金托管人和 基金份 额持有人 提交的临时提 案 进行审
核， 符合条件的 应当在大会召开日 30 天前公告。 大会召集人应当按照以下原则对提
案进行审核： 
（1） 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系， 并且不超出法
律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人 大会职权范围的，应提 交大会审议；
对于不符合上述要求的 ，不提交基金份额持有 人大会审议。如果召集 人决定不将基
金份额持有人提案提交 大会表决，应当在该次 基金份额持有人大会上 进行解释和说
明。 
（2） 程序性。 大会召 集人可以对提案涉及的程序性问题 做 出决定。 如将提案进
行分拆或合并表决，需 征得原提案人同意；原 提案人不同意变更的， 大会主持人可
以就程序性问题提请基 金份额持有人大会 做出 决定，并按照基金份额 持有人大会决
定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% （含10%） 以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会 审议表决的提案，或基 金管理人或基金托管人 提交基金份额
持有人大会审议表决的 提案，未获基金份额持 有人大会审议通过，就 同一提案再次
提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另有规定除外。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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基金份额持有人大会的 召集人发出召开会议的 通知后，如果需要对原 有提案进
行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 否则， 会议的召开日期
应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照 下列第七 条 规定程序确 定和公布
监票人，然后由大会主 持人宣读提案，经讨论 后进行表决，并形成大 会决议。大会
主持人为基金管理人授 权出席会议的代表，在 基金管理人 授权代表 未 能主持大会的
情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表 主持；如果基金管理人 授权代表和基
金托管人 授权代表 均未 能主持大会，则由出席 大会的基金份额持有人 和代理人所持
表决权的50%以上 （含 50%） 选举 产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。 基金管 理人和基金托管人 拒不 出席或主持基金份额持 有人大会，不
影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或
单位名称） 、 身份证号码、 住所地址、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名
（或单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案 ， 在所通知的表决截止
日期 后 2 个工作日内在 公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ，在公证机关监
督下形成决议。 
 
（六）表决 
本基金的基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议 须经参加大会的基金份额持有人 或其代理人 所持表决权
的50%以上 （含50% ） 通过方为有效； 除下列 第2 项所规定的须以特别决议通过事项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议 应当经参加大会的基金份额持有人 或其代理人所持表决华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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权的三分之二 以上（含 三分之二）通过方可 做 出。转换基金运 作方式 、更换基金管
理人或者基金托管人、终止 《基金合同 》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决 时， 除非在计票时有充 分的相反证据证明，提 交符合会
议通知中规定的确认投 资者身份文件的表决视 为有效出席的投资者， 符合会议通知
规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的 各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当 分开审议、
逐项表决。 
 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持 有人 和代理人中选举两 名基金份额持
有人代表与大会召集人 授权的一名监督员共同 担任监票人；如大会由 基金份额持有
人自行召集 或大会虽然 由基金管理人或基金托 管人召集，但是基金管 理人或基金托
管人未出席大会的 ，基 金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后 宣布在出席会
议的基金份额持有人中 选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。 基 金管理人或基
金托管人 拒不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金 份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。 
（3）如果会议主持人 或基金份额持有人 或代 理人 对于提交的表决结 果有怀疑，
可以在宣布表决结果后 立即对所投票数 要求进 行重新清点 。监票人应 当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公 证机关予以公证,基金 管理人或基金托管人拒 不出席大会
的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为：由大会召 集人授权的两名监督员 在基金托华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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管人授权代表 （若由基 金托管人召集，则为基 金 管理人授权代表 ）的 监督下进行计
票，并由公证机关对其 计票过程予以公证。 基 金管理人或基金托管人 拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决 效力。 
 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监会核
准或者备案。 
基金份额持有人大会的 决议自中国证监会依法 核准或者出具无异议意 见之日起
生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在至少一 家指定媒体及基
金管理人网站上 公告。 如果采用通讯方式进行 表决，在公告基金份额 持有人大会决
议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管 人和基金份额持有人应 当执行生效的基金份额 持有人大
会的决议。 
生效的基金份额持有人 大会决议对全体基金份 额持有人、基金管理人 、基金托
管人均有约束力。 
 
（九）其他 
法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
 
三 、基 金收益 分配 原则、 执行 方式 
（一）基金收益分配原则 
1、基金收益分配采用现金方式； 
2、每一基金份额享有同等分配权； 
3、 基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估， 基
金收益评价日核定 的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上， 方
可对超额收益进行分配； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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4、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收
益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值； 
5 、 基 金 收 益 分 配 比 例 为 收 益 评 价 日 符 合 上 述 基 金 分 红 条 件 的 基 金 超 额 收 益 的
100%，自基金合同生效日起不满 3 个月可不进 行收益分配，基金收益分配每年至多
4 次； 
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 
 
（二）基金收益分配数额的确定原则 
1、 在收益评价日， 基金管理人计算基金累计报酬率、 标的指数同期累计报酬率。 
基金累计报酬率为收益 评价日基金份额净值与 基金份额折算日基金份 额净值之
比减去1 乘以100% ； 标 的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金
份额折算日标的指数收盘价之比减去 1 乘以100%。 
基 金 管 理 人 将 以 此 计 算 截 至 收 益 评 价 日 基 金 超 过 标 的 指 数 的 收 益 率=基金累计
报酬率－标的指数同期累计报酬率 
截至收益评价日基金超过标的指数的 超额收益= （基金累计报酬率－标 的指数同
期累计报酬率）×收益 评价日发行在外的基金 份额总额×基金份额折 算日基金份额
净值。 
2、 每基金份额的应分配 收益为上述确定的基金 超额收益数额除以收益评价日 发
行在外的基金份额总额，保留小数点后 3 位，第4 位舍去。 
 
（三）收益分配方案 
基金收益分配方案中应 载明基金 超额 收益、基 金收益分配对象、分配 时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。 
 
（四）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在至
少一家指定媒体 及基金管理人网站公告 并报中国证监会备案。 
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四 、与 基金财 产管 理、运 用有 关费用 的提 取、支 付方 式与比 例 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、基金上市费及年费；



9、基金的注册登记费；



10、基金收益分配中发生的费用； 
11、指数使用费； 
12、按照国家有关规定 和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支 的其他费
用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费 的计算方
法如下： 
H＝E×0.50% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管 费的计算
方法如下： 
H＝E×0.10% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理 人向基金
托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3、指数使用费 
本 基 金 的 指 数 使 用 费 即 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ， 收 取 标 准 为 基 金 资 产 净 值 的
0.03% ，许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍 （5）万元（即不足 5 万元部分
按照5 万元收取） 。 在通常情况下， 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的
0.03% 的年费率计提。计算方法如下： 
H=E×0.03% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的指数许可使用基点费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数使用费每日计算 ， 逐日累计至每季度末， 按季支付， 由基金管理 人向基金
托管人发送指数使用 费划款指令， 基金托管人 复核后于次季前 10 个工作日内从基金
财产中一次性支 付给中证指数有限公司。 若遇法定节假日、 公休日 等,支付日期顺延。 
上述一、基金费用的种 类中 的其他 费用，根据 有关法规及相应协议规 定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托 管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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3、 《基金合同》生效前 的相关费用，包括但不 限于验资费、会计师和 律师费、
信息披露费用等费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目 。 
（四）费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据 基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理费率、基 金托管费率等费率，须 召开基金 份额持有人大 会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒体和基金管理
人网站上公告。 
五 、基 金财产 的投 资方向 和投 资限制 
1、投资方向 
本基金以标的指数成份 股、备选成份股为主要 投资对象。此外，为更 好地实现
投资目标，本基金可少 量投资于新股(一级市 场初次发行或增发)、 债券、权证、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
本基金根据相关法律法 规或中国证监会要求履 行相关手续后，还可以 投资于法
律法规或中国证监会未来 允许基金投资的其它金融工具。 
本基金投资标的指数成 份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值 的 95%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
2、投资限制 
（1）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1）承销证券； 
2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5）向基金管理人、基金托管人出资； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
7） 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 
 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适 当程序后
可不受上述规定的限制 。 
（2）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制：



1） 本基金进入全国银行 间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期
后不展期； 
2） 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产， 所
申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
3）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
4） 本基金投资于股指期货的， 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价
值，不得超过基金资产 净值的 10%；在任何交 易日日终，持有的买入 期货合约价值
与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值 的 100%，其中，有价 证券指股票、债
券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产
（不含质押式回购）等 ；基金在任何交易日日 终，持有的卖出期货合 约价值不得超
过基金持有的股票总市 值的 20%；在任何交易 日内交易（不包括平仓 ）的股指期货
合约的成交金额 不得超 过上一交易日基金资产 净值的 20%；每个交易 日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 基金管理人管理的全
部基金持有同一权证的 比例不超过该权证的 10% 。法律法规或中国证 监会另有规定
的，遵从其规定； 
6）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定， 履行适当程序后，本基 金不受上
述规定的限制。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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由于证券市场波动、上 市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外 的原因导
致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 
六 、基 金资产 净值 的计算 方法 和公告 方式 
（一）估值目的 
基金资产估值的目的是 客观、准确地反映基金 资产是否保值、增值， 依据经基
金资产估值后确定的基 金资产净值而计算出的 基金份额净值，是计算 基金申购与赎
回 对价的基础。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相关 的证券交易场所的正常 营业日以及国家法律法 规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。 
（三）估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
（四）估值程序 
基金日常估值由基金管 理人进行。基金管理人 完成估值后，将估值结 果加盖业
务公章以书面形式加密传真至基金托管人， 基金托管人按法律法规、 《基金合同》 规
定的估值方法、时间、 程序进行复核，复核无 误后在基金管理人传真 的书面估值结
果上加盖业务公章返回 给基金管理人；月末、 年中和年末估值复核与 基金会计账目
的核对同时进行。 
 
（五）估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有 价证券（包括股票、权 证等） ，以其估值日在 证券交易所
挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的 ，且最近交易日后经济 环境未发生重
大变化，以最近交易日 的市价（收盘价）估值 ；如最近交易日后经济 环境发生了重
大变化的，可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最 近交易市价，华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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确定公允价格。 
（2） 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值， 估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按 最近交易日的收盘价估 值。如最近交
易日后经济环境发生了 重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价 及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3） 交易所上市未实行 净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的 净价进行估值；估值日 没有交易的，且最近交 易日后经济环
境未发生重大变化，按 最近交易日债券收盘价 减去债券收盘价中所含 的债券应收利
息得到的净价进行估值 。如最近交易日后经济 环境 发生了重大变化的 ，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交
易所上市的资产支持证 券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术 难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2）首次公开发行未 上市的股票、债券和权 证， 采用估值技术确定 公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所
上市的同一股票的市价 （收盘价）估值；非公 开发行有明确锁定期的 股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、 因持有股票而享有的配股权， 从配股除权日起到配股确认日止， 如果收盘价
高于配股价，按收盘价 高于配股价的差额估值 。收盘价等于或低于配 股价，则估值
为零。 
4、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值
技术确定公允价值。 
5、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值 。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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6、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国
家最新规定估值。 
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查
基金管理人计算的基金 资产净值。因此，就与 本基金有关的会计问题 ，如经相关各
方在平等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理 人对基金资产
净值的计算 结果对外予以公布。 
 
（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入 。当估值
或份额净值计价错误实 际发生时，基金管理人 应当立即纠正，并采取 合理的措施防
止损失进一步扩大。当 错误达到或超过基金资 产净值的 0.25% 时，基 金管理人应报
中国证监会备案； 当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公
告，并报中国证监会备 案。因基金估值错误给 投资者造成损失的，应 先由基金管理
人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
 
（七）公告方式 
《基金合同》生效后， 在开始办理基金份额申 购或者赎回前，基金管 理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申 购或者赎回后，基金管 理人应当在每个开放日 的次日，
通过网站、基金份额发 售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额 净值和基金份
额累计净值。 
基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值 和基金份
额净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交 易日的次日，将基金资 产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
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七 、 《基 金合 同》解 除和 终止 的事由 、程 序以 及 基金 财产清 算方 式 
（一） 《基金合同》的变更 
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人；



（2）更换基金托管人； 
（3） 转换基金运作方式 （法律法规、 基金合同 和中国证监会另有规定的除外） ； 
（4） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 ， 但根据法律法规的要求提高该
等报酬标准的除外 ； 
（5）变更基金类别； 
（6） 变更基金投资目标、 范围或策略 （法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会召开程序； 
（9）终止《基金合同》 ； 
（10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
但出现下列情况时，可 不经基金份额持有人大 会决议，由基金管理人 和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎
回费率； 
（4）因相应的法律法规发生 变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对 《基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权 利义务关系发生变化； 
（6） 除按照法律法规和 《基金合同》 规定应当召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。 
2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后
方可执行， 自 《基金合 同》 生效之日起在至少 一家指定媒体及基金管理人网站公告。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（二） 《基金合同》的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金
托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定 的其他情况。 
 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日内成
立清算小组，基金管理 人组织基金财产清算小 组并在中国证监会的监 督下进行基金
清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律 师以及中国证监会指定 的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（四）清算费用 
清算费用是指基金财产 清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合 理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分 配方案，将基金财产清 算后的全部剩余资产扣 除基金财
产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后 ，按基金份额持有人持 有的基金份额
比例进行分配。 
 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大 事项须及时公告；基金 财产清算报告经会计师 事务所审
计并由律师事务所出具 法律意见书后报中国证 监会备案并公告。基金 财产清算公告
于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行
公告。 
 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托 管人保存15 年以上。 
 
八 、争 议解决 方式 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或 与 《基金合同》 有关的 一切争议，
如经友好协商未能解决 的，应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会根据 该会当时有效
的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京，仲裁 裁决是终局性的并对各 方当事人具有
约束力，仲裁费由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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九 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》正本一式 六份，除上报有关监管 机构一式二份外，基金 管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
《基金合同》 可印制成 册 ，供投资者在基金管 理人、基金托管人、代 销机构的
办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本 费购买 《基金合同》 复 制件或复印件，
但内容应以《基金合同》正本为准。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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二 十三 、基金 托管 协议的 内容 摘要 
（ 一） 托管协 议当 事人 
1、基金管理人（或简称 “管理人” ） 
名称：华泰柏瑞 基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号
17 层 
法定代表人： 贾波 
成立时间：2004 年11 月18 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字【2004】178 号 
注册资本： 贰亿元人民币 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
存续期间： 持续经营 
电话： （021 ）38601777



传真： （021 ）38601799



联系人：陈晖 
 
2、基金托管人（或简称 “托管人” ） 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人： 易会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人：赵会军 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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注册资本： 人民币35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文 号：国务院《关于中国 人民银行专门行使中央 银行职能
的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围：办理人民币 存款、贷款、同业拆借 业务；国内外结算；办 理票据承
兑、贴现、转贴现、各 类汇兑业务；代理资金 清算；提供信用证服务 及担保；代理
销售业务；代理发行、 代理承销、代理兑付政 府债券；代收代付业务 ；代理证券投
资基金清算业务 （银证转账） ； 保险代理业务； 代理政策性银行、 外国政府和国际金
融机构贷款业务；保管 箱服务；发行金融债券 ；买卖政府债券、金融 债 券；证券投
资基金、企业年金托管 业务；企业年金受托管 理服务；年金账户管理 服务；开放式
基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨询、 见证业务； 贷款承诺；
企业、 个人财务顾问服 务； 组织或参加银团贷 款； 外汇存款； 外汇贷 款； 外币兑换；
出口托收及进口代收； 外汇票据承兑和贴现； 外汇借款；外汇担保； 发行、代理发
行、买卖或代理买卖股 票以外的外币有价证券 ；自营、代客外汇买卖 ；外汇金融衍
生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机银行业务； 办理结汇、 售汇业务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
 
（ 二） 基金托 管人 对 基金 管理 人的业 务监 督和核 查 
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
（1） 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金 融工具： 本基金以标的 指数成份股、备选成份 股为主要
投资对象。 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于新股(一级市场初次
发行或增发)、 债券、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。本基金根 据相关法律法规或中国 证监会要求履行相关手 续后，还可以
投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 
本基金不得投资于 相关 法律、法规、部门规章 及《基金合同》禁止投 资的投资华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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工具 。 
（2） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投
融资比例进行监督： 
1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金投资标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于 基金资产净值的 95%， 因法律法规的规定而受 限制的情形除
外。 
因基金规模或市场变化 等因素导致投资组合不 符合上述规定的，基金 管理人应
在合理的期限内调整基金的投资组合， 以符合上述比例限定。 法律法规另有规定时，
从其规定。 
如法律法规或监管机构 以后允许本基金投资其 他品种，基金管理人在 履行适当
程序后，可以将其纳入 投资范围，并可依据届 时有效的法律法规适时 合理地调整投
资范围。 
2） 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金投资组合遵循以下投资
限制：



I、 本基金进入全国银行 间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期
后不展期； 
II、本基金财产参与股 票发行申购，所申报的 金额不得超过本基金的 总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
III、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
IV、本基金投资于股指 期货的，在任何交易日 日终，持有的买入股指 期货合约
价值，不得超过基金资 产净值的 10%；在任何 交易日日终，持有的买 入期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净 值的 100%，其中，有 价证券指股票、
债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资
产（不含质押式回购） 等；基金在任何交易日 日终，持有的卖出期货 合约价值不得
超过基金持有的股票总 市值的 20%；在任何交 易日内交易（不包括平 仓）的股指期
货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资 产净值的 20%；每个交 易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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V、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 基金管理人管理的全
部基金持有同一权证的 比例不超过该权证的 10% 。法律法规或中国证 监会另有规定
的，遵从其规定； 
VI 、 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所 规定比例限制的，本基 金管理人不得主动新增 流动性受限资
产的投资； 
VII、 本基金与私募类证 券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接 受质押品的资质要求应 当与基金合 同约定的投 资范围保持一
致； 
VIII、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定， 履行适当程序后，本基 金不受上
述规定的限制。 
由于证券市场波动、上 市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外 的原因导
致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整，以达到标准 ，上述第 VI 、VII 项除外。法律法规另有规定的从其规
定。 
除投资资产配置外，基 金托管人对基金的投资 的监督和检查自本基金 合同生效
之日起开始。 
3）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券市场波动、上 市公司合并 或基金规模 变动等基金管理人之外 的原因 导
致的投资组合 不符合 上述约定的比例， 不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易
日 内进行调整，以达到 规定的投资比例限制要求 ，上述第 VI 、VII 项 除外 。法律法
规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅 变动的情况下，至少提前 2 个工作日
正式向基金托管人发函 说明基金可能 变动 规模 和公司应对措施，便于 托管人实施交
易监督。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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4）本基金可 以按照国家的有关规定进行融资融券。 
5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
（3） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
1）承销证券； 
2）向他人贷款或提供担保； 
3）从事可能使基金 承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金 份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发行的
股票或债券； 
6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金 管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8） 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当 程序后可
不受上述规定的限制 。 
（4） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关联
投资限制进行监督。 
根据法律法规有关基金 禁止从事的关联交易的 规定，基金管理人和基 金托管人
应事先相互提供与本机 构有控股关系的股东或 与本机构有其他重大利 害关系的公司
名单及其更新，加盖公 章并书面提交，并确保 所提供的关联交易名单 的真实性、完
整性、全面性。基金管 理人有责任保管真实、 完整、全面的关联交易 名单，并负责
及时更新该名单。名单 变更后基金管理人应及 时发送基金托管人，基 金托管人于 2
个工作日内进行回函确 认已知名单的变更。 如 果基金托管人在运作中 严格遵循了监
督流程，基金管理人仍 违规进行关联交易，并 造成基金资产损失的， 由基金管理人
承担责任。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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若基金托管人发现基金 管理人与关联交易名单 中列示的关联方进行法 律法规禁
止基金从事的关联交易 时，基金托管人应及时 提醒并协助基金管理人 采取必要措施
阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必 要措施后仍无法阻止关联交易发生时，
基金托管人有权向中国 证监会报告。对于交易 所场内已成交的违规关 联交易，基金
托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
（5） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。 
1） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的 约定对于基金管理人
参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基金托管 人提供符合法律法规及 行业标准的银行间市场 交易对手
的名单，并按照审慎的 风险控制原则在该名单 中约定各交易对手所适 用的交易结算
方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内 回函确认收到该名单。基金管理人应
定期或不定期对银行间 市场现券及回购交易对 手的名单进行更新，名 单中增加或减
少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请，基金托管人于 2 个工作日
内回函确认收到后，对 名单进行更新。基金管 理人收到基金托管人书 面确认后，被
确认调整的名 单开始生 效，新名单生效前已与 本次剔除的交易对手所 进行但尚未结
算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基 金管理人与不在名单内 的银行间市场交易对手 进行交易，
应及时提醒基金管理人 撤销交易，经提醒后基 金管理人仍执行交易并 造成基金资产
损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。 
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
基金管理人在银行间市 场进行现券买卖和回购 交易时，需按交易对手 名单中约
定的该交易对手所适用 的交易结算方式进行交 易。如果基金托管人发 现基金管理 人
没有按照事先约定的有 利于信用风险控制的交 易方式进行交易时，基 金托管人应及
时提醒基金管理人与交 易对手重新确定交易方 式，经提醒后仍未改正 时造成基金资
产损失的，基金托管人不承担责任。 
3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、
中国建设银行、中国农 业银行和交通银行，基 金管理人与基金托管人 协商一致后，华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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可以根据当时的市场情 况调整核心交易对手名 单。基金管理人有责任 控制交易对手
的资信风险，在与核心 交易对手以外的交易对 手进行交易时，由于交 易对手资信风
险引起的损失先由基金 管理人承担，其后有权 要求 相关责任人进行赔 偿，如果基金
托管人在运作中严格遵 循了上述监督流程，则 对于由于交易对手资信 风险引起的损
失，不承担赔偿责任。 
（6）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存款的 信用风险主要包括存款 银行的信用等级、存款 银行的支
付能力等涉及到存款银 行选择方面的风险。本 基金核心存款银行名单 为中国工商银
行、中国银行、中国建 设银行、中国农业银行 和交通银行，本基金投 资除核心存款
银行以外的银行存款出 现由于存款银行信用风 险而造成的损失时，先 由基金管理人
负责赔偿，之后有权要 求相关责任人进行赔偿 ，如果基金托管 人在运 作过程中遵循
上述监督流程，则对于 由于存款银行信用风险 引起的损失，不承担赔 偿责任。基金
管理人与基金托管人协 商一致后，可以根据当 时的市场情况对于核心 存款银行名单
进行调整。 
（7）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
1） 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券行为的
紧急通知》 、 《关于基金 投资非公开发行股票等 流通受限证券有关问题 的通知》等有
关法律法规规定。 
2） 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股
票、 公开发行股票网下 配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可 交易证券,不包
括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的 证券、已发行未上市证 券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。 
3） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人提供经基金管
理人董事会批准的有关 基金投资流通受限证券 的投资决策流程、风险 控制制度。基
金投资非公开发行股票 ，基金管理人还应提供 基金管理人董事会批准 的流动性风险
处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资 流通受限证券的投资额 度和投资比例
控制情况。 
基金管理人应至少于首 次执行投资指令之前两 个工作日将上述资料书 面发至基华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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金托管人，保证基金托 管人有足够的 时间进行 审核。基金托管人应在 收到上述资料
后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
4） 基金投资流通受限证券前， 基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要
求的有关书面信息，包 括但不限于拟发行证券 主体的中国证监会批准 文件、发行证
券数量、发行价格、锁 定期，基金拟认购的数 量、价格、总成本、总 成本占基金资
产净值的比例、已持有 流通受限证券市值占资 产净值的比例、资金划 付时间等。基
金管理人应保证上述信 息的真实、完整，并应 至少于拟执行投资指令 前两个工作日
将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的 时间进行审核。 
5） 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、 投资决策流程、 风险控制制
度、流动性风险处置预 案情况进行监督，并审 核基金管理人提供的有 关书面信息。
基金托管人认为上述资 料可能导致基金出现风 险的，有权要求基金管 理人在投资 流
通受限证券前 就该风险 的消除或防范措施进行 补充书面说明，并保留 查看基金管理
人风险管理部门就基金 投资流通受限证券出具 的风险评估报告等备查 资料的权利。
否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，
基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和 基金托 管人无法达成一致，应 及时上报中国证监会请 求解决。
如果基金托管人 切实履 行监督职责 ，则不承担 任何责任。 如果基金托 管 人没有切实
履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
2、 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金资产
净值计算、基金份额净 值计算、应收资金到账 、基金费用开支及收入 确定、基金收
益分配、相关信息披露 、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据 等进行监督和
核查。 
3、 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基金合
同》 、 基金托管协议及其他有关规定 时， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
基金管理人收到通知后 应在下一个工作日及时 核对，并以书面形式向 基金托管人发
出回函，进行解释或举证。 
在限期内，基金托管人 有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理 人改正。
基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金 托管人应报告华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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中国证监会。基金托管 人有义务要求基金管理 人赔偿因其违反《基金 合同》而致使
投资者遭受的损失。 
基金托管人发现基金管 理人的投资指令违反关 法律法规规定或者违反 《基金合
同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管 理人依据交易程序已经 生效的投资指令违反法 律、行政
法规和其他有关规定， 或者违反《基金合同》 约定的，应当立即通知 基金管理人，
并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的监 督和核查，必须在规定 时间内答
复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进 行解释或举证，对基金 托管人按照法
规要求需向中国证监会 报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合 提供相关数据
资料和制度等。 
基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会 ，同时通
知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由 ，拒绝、阻挠基金托管 人根据本协议规定行使 监督权，
或采取拖延、欺诈等手 段妨碍基金托管人进行 有效监督，情节严重或 经基金托管人
提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
（ 三） 基金财 产保 管 
1、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2） 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
（5） 对于因基金认 （ 申） 购、 基金投资过程 中产生的应收财产， 应由基金管理
人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金 托管人，到账日基金财 产没有到达基华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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金托管人处的，基金托 管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收 。由此给基金
造成损失的，基金管理 人应负责向有关当事人 追偿基金的损失，基金 托管人对此不
承担责任。 
2、募集资金的验证 
募集期内销售机构按销 售与服务代理协议的约 定，将认购资金划入 基 金管理人
在具有托管资格的商业 银行开设的 华泰柏瑞 基 金管理有限公司基金认 购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符 合《基金法》 、 《运作办 法》等有关规定后，由 基金管理人聘
请具有从事证券业务资 格的会计师事务所进行 验资，出具验资报告， 出具的验资报
告应由参加验资的 2 名 以上（含 2 名）中国注 册会计师签字有效。验资完成，基金
管理人应将募集的 属于 本基金财产的全部资金 划入基金托管人为基金 开立的资产托
管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届 满， 未能达到《基金合同》 生效的条件，由基金管 理人按规
定办理退款事宜。 
3、基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管 人的名义在其营业机构 开设资产托管专户，保 管基金的
银行存款。该资产托管 专户是指基金托管人在 集中托管模式下，代表 所托管的基金
与中国证券登记结算有 限责任公司进行一级结 算的专用账户。该账户 的开设和管理
由基金托管人承担。本 基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管 人的资产托管
专户进行。 
资产托管专户的开立和 使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金 托管人和
基金管理人不得假借本 基金的名义开立其他任 何银行账户；亦不得使 用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应 符合 《人民币银行结算 账户管理办法》 、 《现金 管理暂行
条例》 、 《人民币利率管 理规定》 、 《利率管理暂 行规定》 、 《支付结算办 法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。 
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管 人和本基金联名的方式 在中国证券登记结算有 限公司上华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人 以基金托管 人的名义在中国证券登 记结算有限责任公司上 海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和 使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金 托管人和
基金管理人不得出借和 未经对方同意擅自转让 基金的任何证券账户； 亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
5、债券托管账户的开立和管理 
（1） 《基金合同》生效 后，基金管理人负责以 基金的名义申请并取得 进入全国
银行间同业拆借市场的 交易资格，并代表基金 进行交易；基金托管人 负责以基金的
名义在中央国债登记结 算有限责任公司开设银 行间债 券市场债券托管 自营账户，并
由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
（2） 基金管理人和基金 托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场
回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
6、其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合同》
约定的其他投资品种的 投资业务时，如果涉及 相关账户的开设和使用 ，由基金管理
人协助托管人根据有关 法律法规的规定和《基 金合同》的约定，开立 有关账户。该
账户按有关规则使用并管理。 
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期 存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实 物证券由基金托管人存 放于基金托管人的保管 库；其中
实物证券也可存入中央 国债登记结算有限责任 公司或中国证券登记结 算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由
基金托管人根据基金管 理人的指令办理。属于 基金托管人实际有效控 制下的实物证
券在基金托管人保管期 间的损坏、灭失，由此 产生的责任应由基金托 管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
8、与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金 签署的与基金有关的重 大合同的原件分别应由 基金托管
人、基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金 签署与基金有华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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154 
关的重大合同时应保证 基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理 人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日 内通过专人送
达、挂号邮寄等安全方 式将合同原件送达基金 托管人处。合同原件应 存放于基金管
理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
 
（ 四） 基金资 产净 值计算 与复 核 
1、基金资产净值的计算 
（1）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净 值是指基金 资产总值减去负债后的 价值。基金份额净值是 指计算日
基金资产净值除以该计 算日基金份额总份额后 的数值。基金份额净值 的计算保留到
小数点后4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金管理人应每工作日 对基金资产估值。估值 原则应符合《基金合同 》 、 《证券
投资基金会计核算办法 》及其他法律、法规的 规定。用于基金信息披 露的基金资产
净值和基金份额净值由 基金管理人负责计算， 基金托管人复核。基金 管理人应于每
个工作日交易结束后计 算当日的基金份额资产 净值并以加密传真方式 发送给基金托
管人。基金托管人对净 值计算结果复核后，签 名、盖章并以加密传真 方式传送给基
金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查
基金管理人计算的基金 资产净值。因此，本基 金的会计责任方是基金 管理人，就与
本基金有关的会计问题 ，如经相关各方在平等 基础上充分讨论后，仍 无法达成一致
的意见，按照基金管理 人对基金资产净值的计 算结果对外予以公布法 律法规以及监
管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
基金资产净值计算和基 金会计核算的义务由基 金管理人承担。因此， 就与本基
金有关的会计问题，本 基金的会计责任方是基 金管理人，如经相关各 方在平等基础
上充分讨论后，仍无法 达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产 净值的计算结
果对外予以公布。 
2、基金资产估值方法 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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（1）估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
（2）估值方法 
本基金的估值方法为： 
1）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值 ；估值日无交易的，且 最近交易日后经济环境 未发生重大变
化，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如 最近交易日后经济环境 发生了重大变
化的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交 易市价，确定
公允价格。 
②交易所上市实行净价 交易的债券按估值日收 盘价估值，估值日没有 交易的，
且最近交易日后经 济环 境未发生重大变化，按 最近交易日的收盘价估 值。如最近交
易日后经济环境发生了 重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价 及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
③交易所上市未实行净 价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价 中所含的
债券应收利息得到的净 价进行估值；估值日没 有交易的，且最近交易 日后经济环境
未发生重大变化，按最 近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的 债券应收利息
得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的， 可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
④交易所上市不存在活 跃市场的有价证券，采 用估值技术确定公允价 值。交易
所上市的资产支持证券 ， 采用估值技术确定公 允价值，在估值技术难 以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。 
2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
①送股、转增股、配股 和公开增发的新股，按 估值日在证券交易所挂 牌的同一
股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
②首次公开发行未上市 的股票、债券和权证， 采用估值技术确定公允 价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
③首次公开发行有明确 锁定期 的股票，同一股 票在交易所上市后，按 交易所上华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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市的同一股票的市价 （ 收盘价） 估值；非公开 发行有明确锁定期的股 票， 按监管机
构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3） 因持有股票而享有的配股权， 从配股除权日起到配股确认日止， 如果收盘价
高于配股价，按收盘价 高于配股价的差额估值 。收盘价等于或低于配 股价，则估值
为零。 
4） 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值
技术确定公允价值。 
5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值 。 
6） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国
家最新规定估值。 
3、估值差错处理 
因基金估值错误给投资 者造成损失的应先由基 金管理人承担，基金管 理人对不
应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金管理人计算的基 金资产净值、基金份额 净值已由基金托管人复 核确认后
公告的，由此造成的投 资者或基金的损失，应 根据法律法规的规定对 投资者或基金
支付赔偿金，就实际向 投资者或基金支付的赔 偿金额，由基金管理人 与基金托管人
按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由于一方当事人提供的 信息错误，另一方当事 人在采取了必要合理的 措施后仍
不能发现该错误，进而 导致基金资产净值、基 金份额净值计算错误造 成投资者或基
金的损失，以及由此造 成以后交易日基金资产 净值、基金份额净值计 算顺延错误而
引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可 抗力原因，
基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行 检查，但是未
能发现该错误的，由此 造成的基金资产估值错 误，基金管理人和基金 托管人可以免
除赔偿责任。但基金管 理人和基金托管人应当 积极采取必要的措施消 除由此造成的
影响。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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当基金管理人计算的基 金资产净值与基金托管 人的计算结果不一致时 ，相关各
方应本着勤勉尽责的态 度重新计算核对，如果 最后仍无法达成一致， 应以基金管理
人的计算结果为准对外 公布，由此造成的损失 以及因该交易日基金资 产净值计算顺
延错误 而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 
4、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管 人在《基金合同》生效 后，应按照相关各方约 定的同一
记账方法和会计处理原 则，分别独立地设置、 登录和保管本基金的全 套账册，对相
关各方各自的账册定期 进行核对，互相监督， 以保证基金资产的安全 。若双方对会
计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的 账目存在不符的，基金 管理人和基金托管人必 须及时查
明原因并纠正，保证相 关各方平行登录的账册 记录完全相符。若当日 核对不符，暂
时无法查找到错账的原 因而 影响到基金资产净 值的计算和公告的，以 基金管理人的
账册为准。 
5、基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报 表的编制，
应于每月终了后 5 个工作日内完成。 
在 《基金合同》 生效后每六个月结束之日起 45 日内， 基金管理人对招募说明书
更新一次 并登载在网站 上，并将更新后的招募 说明书摘要登载在指定 媒体上。 基金
管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告； 在会计年度
半年终了后 60 日内完 成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度
报告编制并公告。 
基金管理人 在月度报表 完成当日，对报表加盖 公章后，以加密传真方 式将有关
报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个 工作日内进行复核，并将复核结果及
时书面通知基金管理人 。基金管理人在季度报 告完成当日，将有关报 告提供基金托
管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内 进行复核，并将复核结果书面通知基
金管理人。基金管理人 在半年报完成当日，将 有关报告提供基金托管 人复核，基金
托管人在收到后 30 日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人
在 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 后 45华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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日内复核，并将复核结 果书面通知基金管理人。 
基金托管人在复核过程 中，发现相关各方的报 表存在不符时，基金管 理人和基
金托管人应共同查明原 因，进行调整，调整以 相关各方认可的账务处 理方式为准。
核对无误后，基金托管 人在基金管理人提供的 报告上加盖业务印鉴 或 者出具加盖托
管业务部门公章的复核 意见书 ，相关各方各自 留存一份。 如果基金管 理人与基金托
管人不能于应当发布公 告之日之前就相关报表 达成一致，基金管理人 有权按照其编
制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会 计报告、半年报告或年 度报告复核完毕后，需 盖章确认
或 出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日 ，分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
 
（ 五） 基金份 额持 有人名 册的 登记与 保管 
基金管理人和基金托管 人须分别妥善保管的基 金份额持有人名册，包 括《基金
合同》生效日、 《基金 合同》终止日、基金份 额持有人大会权利登记 日、每年 6 月
30 日、12 月 31 日的基 金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由 基金的基金注册登记机 构根据 基金管理人的指 令编制和
保管， 基金管理人和基 金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金
合同》生效日、 《基金 合同》终止日、基金份 额持有人大会权利登记 日、每年 6 月
30 日、 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的 基金份额持有
人名册应于下月前十个 工作日内提交； 《基金 合同》生效日、 《基金 合同》终止 日等
涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成 光盘备份，华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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保存期限为15 年。 基金 托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托 管人由于自身原因无法 妥善保管基金份额持有 人名册，
应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
 
（ 六） 适用法 律和 争议解 决方 式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与 本协议有关的一切争议 ，除经友
好协商可以解决的，应 提交中国国际经济贸易 仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁
规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，
仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，相关各 方当事人应恪守基金管 理人和基金托管人职责 ，继续忠
实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》和托管协 议规定的义务，维护基 金份额持有人
的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
 
（ 七） 托管协 议的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
1、托管协议的变更与终止 
（1）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协 商一致，可以对协议的 内容进行变更。变更后 的托管协
议，其内容不得与《基 金合同》的规定有任何 冲突。基金托管协议的 变更报中国证
监会核准后生效。 
（2）基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
1） 《基金合同》终止； 
2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理 权 ； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































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4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
2、基金财产的清算 
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算 小组并在中国证监会的 监督下进行基
金清算。 
（2） 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照
《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
（3） 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管
人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（4）基金财产清算小 组职责：基金财产清算 小组负责基金财产的保 管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（5）基金财产清算程序：



1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变现； 
4）基金清算组作出清算报告； 
5）会计师事务所对清算报告进行审计； 
6）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
7）将基金清算结果报告中国证监会； 
8）公布基金清算公告； 
9）对基金财产进行分配。 
（6）清算费用 ： 
清算费用是指基金清算 小组在进行基金清算过 程中发生的所有合理费 用，清算
费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
（7）基金财产按下列顺序清偿： 
1）支付清算费用； 
2）交纳所欠税款； 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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3）清偿基金债务； 
4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 1）－3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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二 十四 、对基 金份 额持有 人的 服务 
对本基金份额持有人的 服务主要由基金管理人 、发售代理机构、申购 赎回代理
券商提供。 
基金管理人提供的主要服务内容如下： 
1、电话呼叫中心 
呼叫中心自动语音系统提供每周7 天、 每天24 小时的自动语音服务 和查询服务，
客户可通过电话收听最 新 公告信息、基金 份额 净值 信息等。同时，呼 叫中心提供工
作日9：00－17：30 的人工服务。 
电话呼叫中心电话：400 －888－0001 （免长途 费） ，或 021-38784638 ，按“0 ”
可转人工坐席 。 传真：021-50103016 
 
2、网上客户服务中心 
网上客户服务为投资人 提供查询服务、资讯服 务以及相互交流的平台 。登录网
站后，投资人可以查询 基金相关信息；并可根 据不同的客户分类，享 受不同的资讯
服务；投资人还可以查询热点问题及其解答，并提交投诉和建议。 
公司网址：www.huatai-pb.com 
 
3、客户投诉处理 
投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、 客户服务中心自动 语音留言、
呼叫中心人工坐席、书 信、电子邮件、传真等 渠道对基金管理人和销 售机构所提供
的服务进行投诉。投资 人还可 以通过代销机构 的服务电话对该代销机 构提供的服务
进行投诉。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
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二十 五 、其他 应披 露事项 
本基金及基金管理人的有关公告（自 2017 年 11 月4 日至 2018 年 5 月3 日） ，
下列公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人公司网站： 
公 告内 容 披 露时 间 
华泰柏 瑞沪深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 2018 年第 1 季度
报告 
2018-04-21 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 基金 投资 资产 支持 证券的 公告 2018-04-02 
华泰柏 瑞沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告 2018-03-28 
华泰柏 瑞沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年年 度报 告
摘要 
2018-03-28 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗 下 54 只 证券 投 资基金 修改 基金 合
同和托 管协 议的 公告 
2018-03-23 
华泰柏 瑞沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 增加一 级交 易商 的
公告 
2018-02-10 
华泰柏 瑞沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年四 季度 报
告 
2018-01-22 
华泰柏 瑞沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 收益分 配公 告 2018-01-17 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 实施 增值 税政策 的公 告 2017-12-30 
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方
法的公 告 
2017-12-26 
华泰柏 瑞沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 更新的 招募 说明 书
（正文 ）2017 年第 2 号 
2017-12-16 
华泰柏 瑞沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 更新的 招募 说明 书
（ 摘要 ）2017 年第 2 号 
2017-12-16 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 华泰 柏瑞 沪 深 300 交易型 开放 式指 数
证券投 资基 金及 旗下 其他 基金估 值调 整情 况的 公告 
2017-12-11 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
164 
二十 六 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
本招募说明书存放在基 金管理人、基金托管人 及基金代销机构住所， 投资者可
在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印 件。基 金管理人和基金 托管人保证其
所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 
 
 华泰柏瑞 沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金


















































 招募说明书（更新 ） 
 
165 
二 十 七、备 查文 件 
（一）中国证监会核准 华泰柏瑞沪深 300 交易 型开放式指数 证券投资基金募集
的文件； 
（二） 《华泰柏瑞 沪深300 交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 ； 
（三） 《华泰柏瑞 沪深300 交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 ； 
（四）法律意见书； 
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照； 
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照； 
（七）中国证监会要求的其他文件。 
备查文件存放地点为基 金管理人、基金托管人 的住所；投资者如需了 解详细的
信息，可在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 




 
华泰柏瑞 基金管理有限公司 
二 ○一八年六月十五日