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深证红利交易型开放式指数证券投资基金 
更新的招募说明书 
（2018 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：工 银瑞信 基金管 理有限 公 司 
基金托管 人：中 国农业 银行股 份有限 公 司 
 
 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































更 新的 招募 说明 书 



 
1 
重 要 提示 
本基金经中 国证券监 督管理委 员会2010 年6 月13 日证 监许可 ﹝2010 ﹞808号 文核准募 集。
本基金基金 合同于2010 年11 月5日 生效。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确、 完 整。 本招募说明 书经中国 证监会核
准， 但中国证 监会对本 基金募集 的核准， 并 不表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 
投资有风险， 投资者投 资本基金 份额时应 认真阅读 本 招募说明书， 全面认识 本基金产 品
的风险收益 特征， 应充 分考虑投 资者自 身的风险 承受 能力， 并对投 资基金的 意愿、 时 机、 数
量等投资行 为作出独 立决策 。 基金管 理人提醒 投资者 基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在投资 者
作出投资决 策后，基 金运营状 况与基金 净值变化 导致 的投资风险 ，由投资 者自行负 担。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动， 投 资者在投 资
本基金前， 应全 面了解本 基金的产 品特性， 理性 判断 市场， 并承担基 金投资中 出现的各 类风
险， 包括： 因 政治、 经 济、 社会 等环境因 素对证券 价 格产生影响 而形成的 系统性风 险、 个别
证券特有的 非系统性 风险、 基金 管理人在 基金管理 实 施过程中产 生的基金 管理风险、 本基金
的特定风险 等等。 本基金 属于股票 型基金， 风险 与收 益高于混合 基金、 债券基 金与货币 市场
基金。 本基金 为指数型 基金， 采 用完全复 制策略， 跟 踪标的指数 市场表现， 目标为获 取市场
平均收益，是股 票基金中处 于中等风险 水平的基金 产 品。本基金初始 募集净值1元 。在市场
波动因素影 响下，本 基金净值 可能低于 初始面值 ，本 基金投资者 有可能出 现亏损。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
基金管理人 管理的其 它 基金的 业绩并不 构成对本 基金 业绩表现的 保证。 基金管 理人依照
恪尽职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉 的原则管 理和运用 基 金财产， 但不 保证基金 一定盈利 ， 也不
保证最低收 益。 
本招募说明 书所载内 容截止日 为2018年5 月4日， 有关 财务数据和 净值表现 数据截止 日为
2018年3月31 日（财务 数据未经 审计） 。 本招募说 明书 已经基金托 管人复核 。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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目


录 
一、绪言............................................................................................................... 1 
二、释义............................................................................................................... 1 
三、基金管理人 ................................................................................................... 6 
四、基金托管人 ................................................................................................. 14 
五、相关服务机构 ............................................................................................. 16 
六、基金的 募集 ................................................................................................. 21 
七、基金合同的生效 ......................................................................................... 22 
八、基金份额的交易 ......................................................................................... 22 
九、基金份额的申购与赎回 .............................................................................. 24 
十、基金的投资 ................................................................................................. 32 
十一、基金的业绩 ............................................................................................. 41 
十二、基金的财产 ............................................................................................. 42 
十三、基金财产的估值 ..................................................................................... 43 
十四、基金的收益与分配 .................................................................................. 49 
十五、基金的费用与税收 .................................................................................. 51 
十六、基金的会计与审计 .................................................................................. 53 
十七、基金的信息披露 ..................................................................................... 53 
十八、基金的风险揭示 ..................................................................................... 58 
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 62 
二十、基金合同的内容摘要 .............................................................................. 65 
二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................................................. 65 
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................................................. 65 
二十三、其他应披露事项 .................................................................................. 66 
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .............................................................. 66 
二十五、备查 文件 ............................................................................................. 66 
附件一 ................................................................................................................ 68 
附件二 ................................................................................................................ 87 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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一 、 绪言 
《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说 明 书》 （以下简称 “ 本招募说明书 ” 或
“ 招募说明书 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金 法》 （以下简称 “ 《基金 法》” ） 、 《证券
投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证
券投资基金流动 性风险管理 规定》 （以下 简称 “《流 动性风险规定》 ” ）及其他 有关法律法
规以及 《深证 红利交易 型开放式 指数证 券投资基 金基 金合同》 （以 下简称 “ 基金合 同 ” ） 编写。 
本招募说明 书阐述了 深证红利 交易型开 放式指数 证券 投资基金的 投资目标、 策略、 风险、
费率等与投 资者投资 决策有关 的全部必 要事项， 投资 者在作出投 资决策前 应仔细阅 读本招募
说 明书。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并对 其
真实性、准 确性、完 整性承担 法律责任 。 
本基金根据 本招募说 明书所载 明的资料 申请募集。 本 招募说明书 由工银瑞 信基金管 理有
限 公司 解释。 本基金 管理 人没有 委托或 授权 任何其 他人 提供 未在本 招募说 明书 中载明 的信
息，或对本 招募说明 书作任何 解释或者 说明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、 义务的 法律文件。 基 金投资者 自依 基金合同取 得基金份 额， 即成为基 金份
额持有人和 基金合同 的当事人， 其 持有基金 份额的行 为本身即表 明其对基 金合同的 承认和接
受，并按照《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承担义 务。基金投 资者欲了解
基金份额持 有人的权 利和义务 ，应详细 查阅基金 合同 。 
二 、 释义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1、基金或本 基金：指 深证红利 交易型开 放式指 数证 券投资基金 
2、基金管理 人：指工 银瑞信基 金管理有 限公司 
3、基金托管 人：指中 国农业银 行股份有 限公司 
4、基金合同或本 基金合同： 指《深证红 利交易型开 放式指数证券投 资基金基金 合同》
及对本基金 合同的任 何有效修 订和补充 
5、托 管协议：指 《深证红利 交易型开放 式指数证券 投资基金托管协 议》及对该 托管协深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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议的任何有 效修订和 补充 
6、招募说明书： 指《深证红 利交易型开 放式指数证 券投资基金招募 说明书》， 及其定
期的更新 
7、基金份额 发售公告 ：指《深 证红利交 易型开 放式 指数证券投 资基金份 额发售公 告》 
8、法律法规：指 中国现行有 效并公布实 施的法律、 行政法规、司法 解释、部门 规章、
地方性法规、 地 方政府规 章和其他 对基金合 同当事人 有约束力的 规范性文 件及对该 等法律法
规不时作出 的修订 
9、 《证券法》 ： 指 2005 年 10 月 27 日经第 十届全国 人民代表大 会常务委 员会第十 八 次
会议通过， 2014 年 8 月 31 日 第十二届 全国人 民代表大 会常务委员 会第十次 会议修订， 自 2014
年 8 月 31 日 起实施的 《中华人 民共和国 证券法 》及 颁布机关对 其不时做 出的修订 
10 、《基金 法》：指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次
会议通过，2012 年 12 月 28 日第 十一届全 国人民代 表大会常务 委员会第 三十次会 议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起 实施， 并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届全 国人民代 表大会常 务委员会
第十四次会议 《全国人民 代表大会 常务委员会 关于修 改< 中华人民共 和国港口 法> 等七部法
律的决定》 修 改 的《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 
11 、 《 销售办法 》 ： 指中国证 监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同 年 6 月 1 日实施的 《证券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 
12 、 《信息披 露办法》 ： 指中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同 年 7 月 1 日 实施的 《 证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及对其 不时作出 的修 订 
13 、 《流动 性风险规 定》：指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实施
的《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规 定》及颁布 机关对其 不时做出 的修订 
14 、《运作 办法》 ： 指中国证 监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日 实施的《 公开
募集证券投 资基金运 作管理办 法》及对 其不时作 出的 修订 
15 、 中国： 指 中华人民 共和国， 就本基金 合同而言 ， 不包括香港 特别行政 区、 澳门 特别
行政区和台 湾地区 
16 、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
17 、中国银 监会：指 中国银行 保险监督 管理委员 会 
18 、 基金合同当 事人： 指受基 金合同约 束， 根据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
19 、个人投 资者：指 符合法律 法规规定 的条件可 以投 资证券投资 基金的自 然人 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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20 、 机构投 资 者： 指符合 法律法规 规定可以 投资证券 投资基金的 在中国境 内注册登 记或
经政府有关 部门批准 设立的机 构 
21 、 合格境外 机构投资 者： 指符 合 《合格 境外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及 其
他相关法律 法规的可 投资于中 国境内证 券的中国 境外 的机构投资 者 
22 、 基金投资 者： 指个 人投资者 、 机构投 资者、 合格 境外机构投 资者及法 律法规或 中国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者的合 称 
23 、基金份 额持有人 ：指依据 基金合同 和招募说 明书 合法取得基 金份额的 基金投资 者 
24 、深交所 《业务细 则》：指 《深圳证 券交易所 交易 型开放式指 数基金业 务实施细 则 》 
25 、 交易型开放 式指数证 券投资基 金： 指 《深圳证券 交易所交易 型开放式 指数基金 业务
实施细则》 定 义的 “ 交易型 开放式指 数基金 ” ， 即是 指 经依法募集 的， 以跟踪 特定证券 指数为
目标的开放 式基金， 其基 金份额用 组合证券 进行申购 、 赎回， 并在深圳证 券交易所 上市交 易 
26 、联接基金：指将绝大多数基 金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似， 紧密
跟踪标的指 数表现, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化, 采用开放 式运作 的基金 
27 、 发售代理 机构： 指 符合 《销 售办法》 和中国证 监 会规定的其 他条件， 由 基金管 理人
指定的代理 本基金发 售业务的 机构 
28 、发售协 调人：指 基金管理 人指定的 协调本基 金发 售等工作的 代理机构 
29 、 申购赎回 代理券商 ： 指符合 《销售办 法》 和中 国 证监会规定 的其他条 件， 由基 金管
理人指定的 办理本基 金申购、 赎回业务 的证券公 司， 又称为代办 证券公司 
30 、代销机 构：指发 售代理机 构和/ 或申购 赎回代理 券 商 
31 、直销机 构：指工 银瑞信基 金管理有 限公司 
32 、销售机 构：指直 销机构和/ 或 代销机构 
33 、基金销 售网点： 指直销机 构的直销 中心和/ 或代 销 机构的代销 网点 
34 、 登记结算业 务： 指 《中国证券 登记结算 有限责任 公司关于深 圳证券交 易所上市 的交
易型开放式 指数基金 登记结算 业务实施 细则》 定 义基 金登记、 存管 、 过户、 清算和结 算业务 
35 、登记结 算机构： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司 
36 、 基金账户 ： 指登记 结算机构 为基金投 资者开立 的 、 记录其持有 的、 基金 管理人所 管
理的基金份 额余额及 其变动情 况的账户 
37 、 基金合同 生效日： 指 基金募集 期结束后 达到法律 法规规定及 基金合同 约定的备 案条
件， 基金管理 人聘请法 定机构验 资并向中 国证监会 办 理基金备案 手续完毕， 并收到其 书面确
认的日期 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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38 、 基金募集 期： 指自 基金份额 发售之日 起至发售 结 束之日止的 期间， 最长 不得超 过 3
个月 
39 、存续期 ：指基金 合同生效 至 终止之 间的不定 期期 限 
40 、工作日 ：指深圳 证券交易 所的正常 交易日 
41 、日：指 公历日 
42 、月：指 公历月 
43 、T 日：指销售机 构在规定 时间受理 基金投资 者有 效申请工作 日 
44 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 
45 、开放日 ：指为基 金投资者 办理基金 份额申购 、赎 回或其他业 务的工作 日 
46 、 认购： 指在本基 金募集期 内购买基 金份额的 行为 ， 投资者可以现 金或股票 方式申请
认购 
47 、 申购： 指 基金合同 生效后， 投资者按 本基金合 同 规定的条件， 以申购赎 回清单规 定
的对价向基 金管理人 购买基金 份额的行 为 
48 、 赎回： 指 基金合 同 生效后， 基金份额 持有人按 本 基金合同规 定的条件， 要求基金 管
理人购回基 金份额， 以取得申 购赎回清 单所规定 对价 的行为 
49 、 申购赎回清 单： 指由基金 管理人编 制的用以 公告 申购对价、 赎回 对价等信 息的文 件 
50 、 申购对价： 指投 资者申购 基金份额 时， 按基金合 同和招募说 明书规定 应交付的 组合
证券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 
51 、 赎回对价： 指投 资者赎回 基金份额 时， 基金管理 人按基金合 同和招募 说明书规 定应
交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价 
52 、 标的指数： 指深圳证 券交易所 编制并发 布的深证 红利价格指 数及其未 来可能发 生的
变更 
53 、 完全复制法： 指 一种构建 跟踪指数 的投资组 合的 方法。 通过购买 标的指数 中的所有
成份证券， 并 且按照每 种成份证 券在标的 指数中的 权 重确定购买 的比例， 以 达到复制 指数的
目的 
54 、 最小申购 赎回单位 ： 指本基 金申购份 额、 赎回 份 额的最低数 量， 投资者 申购或赎 回
的基金份额 应为最小 申购赎回 单位的整 数倍 
55 、 现金替代 ： 指申购 或赎回过 程中， 投 资者按基 金 合同和招募 说明书的 规定， 用于 替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金 
56 、 现金差额： 指最小申 购赎回单 位的资产 净值与按 当日收盘价 计算的最 小申购赎 回单深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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位中的组合 证券市值 和现金替 代之差； 投资 者申购或 赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根据
最小申购赎 回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基 金份额数计 算 
57 、 预估现金 部分： 指为 便于计算 基金份额 参考净值 及申购赎回 代理券商 预先冻结 申请
申购或赎回 的投资者 的相应资 金，由基 金管理人 计算 并公布的现 金数额 
58 、 基金份额 参考净值 ： 指在交 易时间内 ， 申购赎 回 清单中的组 合证券 （含 预估现金 部
分）实时市 值，简称 IOPV 
59 、元：指 人民币元 
60 、 基金收益 ： 指基金 投资所得 红利、 股 息、 债券 利息 、 买卖证券价 差、 银行 存款利息 、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和 费用的节 约 
61 、收益评 价日：指 基金管理 人计算本 基金净值 增长 率与标的指 数增长率 差额之日 
62 、 基金累计 报酬率： 指 收益评价 日基金份 额净值与 基金份额折 算日折算 后的基金 份额
净值之比减 去 100% 
63 、 标的指数 同期累计 报酬率： 指 收益评价 日标的指 数收盘值与 基金份额 折算日标 的指
数收盘值之 比减去 100% 
64 、 基金资产 总值： 指 基金拥有 的各类有 价证券、 银 行存款本息、 基金应收 申购款及 其
他资产的价 值总和 
65 、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
66 、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数的数 值 
67 、 基金资产估 值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值， 以确定基金 资产净值 和基金份
额净值的过 程 
68 、 指定媒体： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒 体 
69 、 不可抗力 ： 指本基 金合同当 事人不能 预见、 不 能 避免且不能 克服， 且在 本基金合 同
签署之日后 发生的， 使 本基金合 同当事人 无法全部 或 部分履行本 基金合同 的任何事 件， 包括
但不限于洪 水、 地震及 其他自 然灾害、 战 争、 骚乱 、 火灾、 政府征 用、 没收 、 法律法 规变化、
突发停电或 其他突发 事件、证 券交易所 非正常暂 停或 停止交易 
70 、 流动性受 限资产： 指由于法 律法规、 监管 、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价格
予以变现的 资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交易 日以上的逆 回购与银 行定期存 款 （含 协
议约定有条件提 前支取的银 行存款） 、停 牌股票、流 通受限的新股及 非公开发行 股票、资产
支持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让或交 易的 债券等 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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三 、 基金 管理 人 
（一）基金 管理人概 况 
名称：工银 瑞信基金 管理有限 公司 
住所：北京 市西城区 金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801 、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号 新盛大厦 A 座 6-9 层 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：郭特华 
成立日期：2005 年 6 月 21 日 
批准设立机 关：中国 证监会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字 【2005 】93 号 





















中国 银监会银 监复【2005 】105 号 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元人 民币 
联系人：朱 碧艳 
联系电话：400-811-9999 
股权结构： 中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80% ；瑞士信贷银行股份有
限公司占公 司注册资 本的 20% 。 
存续期间： 持续经营 
（二）主要 人员情况 
1、董事会成 员 
尚军先生， 董事长， 中国工商 银行战略 管理与投 资者 关系部资深 专家、专 职派出董 事。
复旦大学工 商管理（ 国际）硕 士，高级 经济师。 历任 中国工商银 行河南郑 州分行团 委书记、
国际部副总 经理， 河南 分行国际 部副总 经理、 储蓄 处 处长、 国际业 务处处长 ， 河南分 行副行
长、党委委 员，陕西 分行党委 书记、行 长等职务 。 
Michael Levin 先 生， 董 事， 瑞士 信贷 董事 总经 理 、亚 太 地区 资产 管理 主管 。 Levin
先生负责制 定和指导 亚太区资 产管理战 略 ， 包括销售 、 产品和合作伙 伴关系。 他还 与机构和
私人银行密 切合作， 以 提供资 产管理投 资解决方 案。 在 2011 年 8 月加入瑞 士信贷之 前， 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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Levin 先 生是 AsiaCrest Capital 的 首席执行 官，AsiaCrest Capital 是一家位 于香港的 对
冲基金 FoF。 再之前， 他曾在 Hite Capital 和英仕 曼 集团担任投 资组合经 理。Levin 先生也
是 Metropolitan Venture Partners 的联 合创始人 。 他在流动和 非流动性 另类投资 行业拥
有超过 20 年的经验 。Levin 先生 毕业于美 国宾夕法 尼亚大学沃 顿商学院 ，并获得 经济学理
学士学位。 
郭特华女士 ， 董事， 博士 ， 现任 工 银瑞信 基金管理 有 限公司总经 理， 兼任工 银瑞信资 产
管理 （国际） 有限公司 董事长。 历任中国 工商银行 总 行商业信贷 部、 资金计 划部副 处长， 中
国工商银行 总行资产 托管部处 长、副总 经理。 
王一心女士 ， 董事， 高 级经济师 ， 中国工 商银行战 略 管理与投资 者关系部 高级专家、 专
职董事。 历任 中国工商 银行专 项融资部 （ 公司业务 二 部、 营业部） 副总经理 ； 中国工 商银行
营业部 历任 副处长、 处长；中 国工商银 行总行 技术 改造信贷部 经理。 
王莹女士， 董 事， 高级 会计师， 中国工商 银行战略 管 理与投资者 关系部高 级专家、 专 职
派出董事， 于2004 年11 月获得国 际内审协 会注册 内 部 审计师 （Certified Internal Auditor) 
资格证书。 历 任中国工 商银行国 际业务部 外汇清算 处 负责人， 中国 工商银行 清算中心 外汇清
算处负责人、 副处长， 中国工商 银行稽核 监督局外 汇 业务稽核处 副处长、 处 长， 中国 工商银
行内部审计 局境外机 构审计处 处长，工 行悉尼分 行内 部审计师、 风险专家 。 
田国强先生 ， 独立董事 ， 经济学 博士 ， 上 海财经大 学 经济学院院 长， 上海财 经大学高 等
研究院院长， 美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。 首批中组部 “ 千人计划 ”
入选者及其 国家特聘 专家， 首批 人文社会 科学长 江 学 者讲座教授， 曾任上海 市人民政 府特聘
决策咨询专 家，中 国留美经 济学会会 长（1991-1992）。2006 年 被《华 尔街电讯 》列为 中国
大陆十大最 具影响力 的经济学 家之一。 主要 研究领域 包括经济理 论、 激励机制 设计、 中国经
济等。



葛蓉蓉女士， 独立董事 ， 管理学 博士， 高 级经济师。2017 年12 月起 担任北京 创新伙伴 教
育科技公司监事 。2005年3月至2017 年12 月任职于中 央汇金投资有限 公司，曾任 汇金公司股
权监事、 银行 一部副主 任 （董事 总经理） 。2001年9 月至2005 年3月 任职于中 国证监会 发行监
管部。1998年8月至2001 年9 月任大鹏证 券公司（北京 ）研究部副研究 员。1994年7 月至1998
年8月在北京 工业大学 经济管理 学院担任 讲师。 
Alan H Smith 先生，独立董事，法 学学士， 香港太平 绅士，香港 律师公会 律师。历 任云
顶香港有限 公司副董 事长， 怡富控 股有限公 司董事长 ， 香港大学法律 专业讲师 ， 恒 生指数顾
问委员会委 员 ， 香港医院 管理局公 积金计划 受托人 ， 香港证监会 程序复检 委员会委 员 ， 香港深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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政府经济顾 问委员会 发展局成 员 ， 香港联合 交易所新 市场发展工 作 小组主 席，曾 被 《亚洲金
融》杂志评 为 “ 年度银行 家 ” 。 
2、监事会成 员 
郑剑锋先生 ， 监事 ， 金融学 科 学双硕 士。2005 年 12 月起， 郑剑 锋先生任 职于中国 工商
银行监事会 办公室， 先后 担任综合 管理处处 长、 监督 专员和监事 会办公室 副主任， 主要 负责
风险、内控 及董事高 管履职的 监督检查 工作。2014 年 6 月起，郑剑锋先 生被任 命为中国 工
商银行战略 管理与投 资者关系 部集团派 驻子公司 董监 事办公室高 级专家、 专职派出 董事。 
黄敏女士， 监事 ，金 融学学士 。黄敏女 士于 2006 年 加入 Credit Suisse Group ( 瑞士信贷
集团) ，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区
执行首席运 营官，资 产管理大 中国区首 席运营官, 现任 资产管理中 国区负责 人。 
洪波女士， 监事， 硕士。ACCA 非执业会员 。2005 年至 2008 年任 安永华明 会计师事 务
所高级审计员；2008 年至 2009 年任 民生证券有限 责任公司监察稽 核总部业务主 管；2009
年 6 月加入 工银瑞信 法律合规 部，现任 内控稽核 部 总 监。 
倪莹女士， 监事，硕 士。2000 年至 2009 年任职 于中 国人民大学 ，历任副 科长、科 长，
校团委副书 记。 2009 年至 2011 年 就职于北 京市委教 工委， 任干部处 副调研员。 2011 年加入
工银瑞信战 略发展部 ，现任 战 略发展部 总监。 
章琼女士， 监 事， 硕士 。2001年至2003 年 任职于富 友 证券财务部；2003 年至2005 年任 职
于银河基金 ，担任注 册登记专 员。2005 年加入工 银瑞 信运作部， 现任运作 部总监。 
3、高级管理 人员 
郭特华女士 ，总经理 ，简历同 上。 
朱碧艳女士， 硕士， 国 际注册内 部审计师 ， 现任工 银 瑞信基金管 理有限公 司督察长， 兼
任工银瑞信投资 管理有限公 司监事。1997 －1999 年 中国华融信托投 资公司证券 总部经理，
2000 －2005 年中国华 融资产管 理公司投 资银行部 、证 券业务部高 级副经理 。 
杜海涛先生， 硕 士， 现任工银 瑞信基金 管理有限 公司 副总经理兼 研究部总 监， 兼任工银
瑞信资产管 理 （国际 ） 有限 公司董事 ，1997 年7 月至2002 年 9 月 ， 任职 于长城证 券有限责
任公司，历 任职员、 债券（金 融工程） 研究员；2002 年 10 月至 2003 年 5 月， 任职于 宝盈
基金管理有 限公司， 历任研 究员、 基 金经理助 理；2003 年 6 月至 2006 年 3 月， 任 职于招商
基金管理有 限公司， 历任研究 员、基金 经理。2006 年 加入工银瑞 信基金管 理有限公 司。 
赵紫英女士， 博士， 现 任工银瑞 信基金管 理有限公 司 副总经理，1989 年8 月至 1993 年
5 月，任职于中 国工商银 行海淀 支行，从 事国际业 务 ；1993 年6 月至 2002 年 4 月 ，任职于深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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9 
中国工商银行北 京 市分行国 际业务部， 历任综合科科 长、国际业务部 副总经理；2002 年 5
月至 2005 年 6 月，任职 于中国工 商银行牡 丹卡中心 ，历任市场 营销部副 总经理、 清算部副
总经理。2005 年加入 工银瑞信 基金管理 有限公司 。 
郝炜先生， 硕 士， 现任工 银瑞信 基金管理 有限公司 副总 经理， 兼任工 银瑞信资 产管理 （ 国
际） 有限公 司董事 ， 工银瑞 信投资管 理有限公 司董事 。2001 年4 月至 2005 年 6 月 ， 任职 于
中国工商银 行资产托 管部。2005 年加入 工银瑞信 基金 管理有限公 司。 
4、本基金基 金经理 
赵栩先生，10 年证券从 业经验 ；2008 年加 入工银瑞 信，曾任风 险管 理部 金融工程 分析
师，现任指 数投资中 心投资部 副总监，2011 年 10 月 18 日至今担 任工银上 证央企 ETF 基金
基金经理；2012 年10 月 9 日 至今担任 工银深证 红利ETF 基金基金 经理；2012 年 10 月9 日
至今担任工 银深证红 利 ETF 连 接基金基 金经理， 2015 年 7 月 9 日 至今担 任工银瑞 信中证环
保产业指数 分级基金 基金经理 ，2015 年 7 月 9 日至 今担任工银 瑞信中证 新能源指 数分级基
金基金经理 ，2017 年 12 月 25 日 至今担任 工银瑞信 创业板交易 型开放式 指数证券 投资基金
基金经理；2018 年3 月 21 日至今 担任工银 瑞信创业 板交易型开 放式指数 证券投资 基金联接
基金基金经 理。 
本基金历任 基金经理 ： 
樊智先生：2010 年 11 月 5 日至 2011 年7 月 14 日管 理本基金。 
何江先生：2011 年 5 月 25 日至 2014 年10 月 21 日管 理本基金。 
5、投资决策 委员会成 员 
郭特华女士 ，简历同 上。 
杜海涛先生 ，投资决 策委员会 主任，简 历同上。 
宋炳珅先生，14 年证 券从业经 验； 曾任 中信建投 证券 有限公司研 究员；2007 年加入 工
银瑞信， 现任 权益投资 总监。2012 年2 月 14 日至 今 ， 担任工银瑞 信添颐债 券型证券 投资基
金基金经理 ；2013 年1 月18 日 至今，担 任工银双 利 债券基金基 金经理；2013 年 1 月 28 日
至 2014 年 12 月 5 日， 担任工银 瑞信 60 天理财债 券 型基金基金 经理；2014 年 1 月20 日至
今，担任工 银瑞信红 利混合型 证券投资 基金基金 经理 ；2014 年 1 月 20 日至2017 年 5 月 27
日，担任工 银瑞信核 心价值混 合型证券 投资基金 基金 经理；2014 年 10 月 23 日至今， 担任
工银瑞信研 究精选股 票型基金 基金经理 ；2014 年 11 月 18 日至今， 担任工银 医疗保健 行业
股票型基金 基金经理 ；2015 年 2 月 16 日至 2017 年 12 月 22 日，担任 工银战略 转型主题 股
票基金基金 经理；2017 年 4 月 12 日至今， 担任工银 瑞信中国制 造 2025 股票型证 券投资基深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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10 
金基金经理 。 
欧阳凯先生，16 年证 券从业经 验； 曾任 中海基金 管理 有限公司基 金经理；2010 年加 入
工银瑞信， 现 任固定收 益投资总 监。2010 年 8 月 16 日至今， 担任 工银双利 债券型基 金基金
经理，2011 年 12 月 27 日至 2017 年 4 月21 日担 任 工银保本混 合基金基 金经理，2013 年 2
月7 日至2017 年2 月6 日担任 工银保 本2 号 混合型发 起式基金( 自2016 年2 月19 日起变 更
为工银瑞信 优质精选 混合型证 券投资基 金) 基金 经理 ，2013 年 6 月 26 日至 2018 年 2 月 27
日，担任工 银瑞信保 本 3 号混 合型基金 基金经 理, 2013 年 7 月 4 日至 2018 年 2 月 23 日，
担任工银信 用纯债两 年定期开 放基金基 金经理，2014 年9 月 19 日 起至今担 任工银新 财富灵
活配置混合 型基金基 金经理，2015 年5 月26 日起至 今担任工银 丰盈回报 灵活配置 混合型基
金基金经理 。 
黄安乐先生 ，15 年证券 从业经验 ；先后在 天相投 资顾 问有限公司 担任研究 员，国信 证
券经济研究所担 任资深分析 师，国信证 券资产管理总 部担任投资经理 、研究员；2010 年加
入工银瑞信 ，现任权 益投资总 监。2011 年 11 月 23 日至今，担 任工银瑞 信主题策 略混合型
证券投资基 金基金经 理； 2013 年9 月23 日 至今 ， 担任 工银瑞信精 选平衡基 金基金经 理； 2014
年 10 月22 日至 2017 年10 月9 日， 担任 工银高端 制 造行业股票 型基金基 金经理；2015 年 4
月 28 日至 2018 年 3 月 2 日，担任工银新 材料新能 源行业股票 型基金基 金经理；2016 年 1
月 29 日至 今，担任 工银瑞信 国家战略 主题股票 型基 金基金经理 ；2017 年 4 月 21 日至 今，
担任工银瑞 信互联网 加股票型 证券投资 基金基金 经理 ；2018 年3 月28 日至今 ， 担任工 银瑞
信中小盘成 长混合型 证券投资 基金基金 经理。 
李剑峰先生 ，15 年证券 从业经验 ；曾任中 央国债 登记 结算有限责 任公司业 务经理、 高
级副经理；2008 年加入工 银瑞信，曾 任固定收益研 究员，现任固定 收益投资总 监兼养老金
投资中心总 经理。 
郝康先生，20 年证券从 业经验； 先后在澳 大利亚 首源 投资管理公 司担任基 金经理， 在
联和运通投 资顾问管 理公司担 任执行董 事， 在工银 瑞 信担任国际 业务总监， 在工银瑞 信资产
管理（国际）有 限公司担任 副总经理；2016 年加入 工银瑞信基金管 理有限公司 ，现任权益
投资总监， 兼任工银 瑞信（国 际）投资 总监，2016 年 12 月 30 日至今 ，担任 工银瑞信 沪港
深股票型证 券投资基 金基金经 理；2017 年 11 月 9 日 至今， 担 任工银瑞 信沪港深 精选灵活 配
置混合 型证 券投资基 金基金经 理。 
上述人员之 间均不存 在近亲属 关系。 
（三）基金 管理人的 职责 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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11 
1. 依法募集基金，办理或者委托 经国务院证券监督 管理机构认定的其他机构代为 办理
基金份额的 发售、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2. 办理基金 备案手续 ； 
3. 对所管理 的不同基 金资产分 别管理、 分别记账 ，进 行证券投资 ；



4. 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配收益； 
5. 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告； 
6. 编制中期 和年度基 金报告；



7. 计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎 回价格； 
8. 办理与基 金资产管 理业务活 动有关的 信息披露 事项 ；



9. 召集基金 份额持有 人大会； 
10. 保存基金 资产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11. 以 基 金 管 理 人 名义 ， 代 表基 金 份 额 持有 人 利 益 行使 诉 讼 权 利 或 者实 施 其 他 法律 行
为；



12. 国务院证 券监督 管理机构 规定的其 他职责。 
（四）基金 管理人承 诺 
1．本基金管理人 将根据基金 合同的规定 ，按照招募 说明书列明的投 资目标、策 略及限
制等全权处 理本基金 的投资。 
2．本基金管理人 不从事违反 《证券法》 的行为，并 建立健全内部控 制制度，采 取有效
措施，防止 违反《证 券法》行 为的发生 。 
3．本基金管理人 不从事违反 《基金法》 的行为，并 建立健全内部控 制制度，采 取有效
措施，保证 本基金财 产不用于 下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外； 
（5）向基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖基金 管理人、基金托 管人发行的 股票或
者债券； 
（6）买卖与基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或者与基金 管理人、基 金托管
人有其他重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期 内承销的证 券； 
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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12 
（8）依照法 律、行政 法规有关 规定，由 中国证 监会 规定禁止的 其他活动 ； 
（9）法律法规或 监管部门取 消上述限制 ，如适用于 本基金，则本基 金投资不再 受相关
限制。 
4、 本基金管理人 将加强人 员管理， 强 化职业操 守， 督 促和约束员 工遵守国 家有关法 律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 行为： 
（1）将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金财 产从 事证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份 额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）其它法 律法规以 及 国务院 证券监督 管理机 构 禁 止的行为。 
5、基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律、法规和 基金合同的 规定，本着 谨慎的原则为基 金份额持有 人谋取
利益。 
（2）不利用职务 之便为自己 、被代理人 、被代表人 、受雇人或任何 其他第三人 谋取不
当利益。 
（3）不泄漏在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密以及尚未 依法公开的 基金投
资内容、基 金投资计 划等信息 。 
（4）不以任 何形式为 除基金管 理人以外 的其他 组织 或个人进行 证券交易 。 
（五）基金 管理人的 内部控制 制度 
1、内部控制 的原则 
（1）健全性原则 。内部控制 应当包括公 司的各项业 务、各个部门或 机构和各级 人员，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节。 
（2）有效性原则 。通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 。 
（3）独立性原则 。基金管理 人各机构、 部门和岗位 职责应当保持相 对独立，基 金管理
人基金资产 、自有资 产、其他 资产的运 作应当分 离。 
（4）相互制 约原则。 基金管理 人内部部 门和岗 位的 设置应当权 责分明、 相互制衡 。 
（5）成本效益原 则。基金管 理人运用科 学化的经营 管理方法降低运 作成本，提 高经济
效益，以合 理的控制 成本达到 最佳 的内 部控制效 果。 
2、内部控制 的主要内 容 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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13 
（1）控制环 境 
董事会下设 公司治理 与风险控 制委员会 ，负责对 公司 治理结构进 行定期的 评估、检 验，
提出对公司 治理结构 的修改和 完善方案， 对 公司经营 管理和基金 投资业务 进行风险 管理和合
规性控制， 对 公司内部 稽核审计 工作结果 进行审查 和 监督并向董 事会报告； 董事会下 设资格
审查与薪酬 委员会， 负责 对股东推 荐的董事 人选资格 、 高级管理人员 资格、 独立董 事资格进
行审查，拟 定董事、 监事、高 级管理人 员薪酬和 激励 政策，报股 东会或董 事会批准 。 
公司管理层 在总经理 领导下， 认 真执行董 事会确定 的 内部控制战 略， 为 了有 效贯彻公 司
董事会制定 的经营方 针及发展 战略， 总经 理下设执 行 委员会， 负责 公司 日常 经营管理 活动中
的重要决策， 执行委员 会下设 投 资决策委 员会和风 险 管理委员会， 就基金投 资和风险 控制等
发表专业意 见及建议 ，投资决 策委员会 是基金的 最高 投资决策机 构 。 
公司设立督 察长， 对董事 会负责， 主要 负责对公 司内 部控制的合 法合规性、 有 效性和合
理性进行审 查 ，发现 重大风险 事件时向 公司董事 会和 中国证监会 报告。 
（2）风险评 估 
a ）董事 会下属的 公司治理 与风险控 制委员会 和督察 长对公司内 外部风险 进行评估 ； 
b) 执 行委 员会 下 属的 风险 管 理委 员 会负 责对 公 司 经 营管 理 中的 重 大突 发 性事 件和 重 大
危机情况进 行评估， 制 定危机处 理方案并 监督实施； 负责对基金 投资和运 作中的重 大问题和
重大事项进 行风险评 估； 
c) 各级部门负 责对职责 范围内的 业务所面 临的风险 进 行识别和评 估。 
（3）控制活 动 
控制活动包 括自我控 制、 职 责分离 、 监察稽 核、 实 物 控制、 业 绩评价 、 严格授 权、 资 产
分离等政策 、程序或 措施。 
控制活动体 现为：自 我控制以 各岗位的 目标责任 制为 基础，是内 部控制的 第一道防 线。
在公司内部 建立科学、 严格的岗 位分离 制度、 授权 制 度、 资产分离 制度等， 在相关部 门和相
关岗位之间 建立重要 业务处理 凭据传递 和信 息沟 通制 度， 后续部门及 岗位对前 一部门及 岗位
负有监督责 任， 使相互 监督制衡 的机制成 为内部控 制 的第二道防 线。 充分发 挥督察长 和 内控
稽核 部对各 岗位、 各部 门、 各机 构、 各项 业务全面 监 察稽核作用， 建立内部 控制的第 三道防
线。 
（4）信息与 沟通 
公司建立双 向的信息 交流途径， 形 成了自上 而下的信 息传播渠道 和自下而 上的信息 呈报
渠道。 通过建 立有效的 信息交流 渠道， 保证 了公司员 工及各级管 理人员可 以充分了 解与其职深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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14 
责相关的信 息， 并及时送 达适当的 人员进行 处理。 公 司根据组织 架构和授 权制度， 建立 了清
晰的业务报 告系统。 
（5）内部监 控 
内部监控由 公司 治理 与风险控 制委员会、 督察长、 风 险管理委员 会和 内控 稽核 部等 部门
在各自的职 权范围内 开展。 本公 司设立了 独立于各 业 务部门的 内 控稽核 部， 其中监察 稽核人
员履行内部 稽核职能， 检查、 评 价公司内 部控制制 度 合理性、 完备 性和有效 性， 监督 公司内
部控制制度 的执行情 况， 揭示公司 内部管理 及基金运 作中的风险， 及 时提出改 进意见， 促进
公司内部管 理制度有 效地执行 。 
3、基金管理 人关于内 部控制的 声明 
（1） 基金管理 人确知建 立、 实施 和维持内 部控制制 度 是本公司董 事会及管 理层的责 任； 
（2）上述关 于内部控 制的披露 真实、准 确； 
（3）本公司 承诺将根 据市 场环 境的变化 及公司 的发 展不断完善 内部控制 制度。 
四 、 基金 托管 人 
1、基本情况 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司（简 称中国农 业银 行） 
住所：北京 市东城区 建国门内 大街 69 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街28 号凯 晨世 贸中心东座 
法定代表人 ：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机 关和批准 设立文号 ：中国银 监会银监 复[2009]13 号 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元 人民币 
存续期间： 持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：贺 倩 
中国农业银行股 份有限公司 是中国金融 体系的重要组 成部分, 总行设在 北京。经国 务院
批准， 中国农 业银行整 体改制为 中国农业 银行股 份有 限公司并 于2009 年1 月15 日依法 成立。
中国农业银 行股份有 限公司承 继原中国 农业银行 全部 资产、负债 、业务、 机构网点 和员工。深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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15 
中国农业银 行网点遍 布中国城 乡，成为 国内网点 最多 、业务辐射 范围最广 ，服务领 域最广，
服务对象最 多， 业务功能 齐全的大 型国有商 业银行之 一。 在海外， 中国农 业银行同 样通过自
己的努力赢 得了良好 的信誉， 每年位居 《财富》 世界500 强企业之 列。作 为一家 城 乡并举、
联通国际、 功 能齐备的 大型国有 商业银行， 中国农业 银 行一贯秉承 以客户为 中心的经 营理念，
坚持审慎稳 健经营、 可 持续发展 ， 立足县 域和城市 两 大市场， 实施 差异化竞 争策略， 着力打
造 “伴你成长 ” 服务品 牌， 依托 覆盖全国 的分支机 构 、 庞大的电子 化网络和 多元化的 金融产
品，致力为 广大客户 提供优质 的金融服 务，与广 大客 户共创价值 、共同成 长。 
中国农业银 行是中国 第一批开 展托管业 务的国内 商业 银行， 经验丰富， 服 务优质， 业绩
突出，2004 年被英国 《 全球托管 人》 评为 中国 “最 佳 托管银行” 。2007 年中 国农业银 行通过
了美国 SAS70 内部 控制审 计 ，并获得 无保留意 见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中 国农业
银行连续通 过托管业 务国际内 控标准 （ISAE3402 ） 认 证， 表明了独立 公正第三 方对中国 农业
银行托管服 务运作流 程的风险 管理、 内部 控制的健 全 有效性的全 面认可。 中 国农业银 行着力
加强能力建 设， 品牌声 誉进一步 提升， 在 2010 年首 届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁 奖盛典” 中 成
绩突出，获“最 佳托管银行 ”奖。2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最佳资产
托管奖” 。2012 年荣获第 十届中国 财经风云 榜“最佳 资产托管银 行”称号 ；2013 年至 2017
年连续荣获 上海清算 所 授予的 “ 托管银行 优秀奖” 和 中央国债登 记结算有 限责任公 司授予的
“优秀托管 机构奖” 称号；2015 年、2016 年荣获中 国银行业协 会授予的 “养老金 业务最佳
发展奖”称 号；2018 年荣获中 国基金报 授予的公 募基 金 20 年“最 佳基金托 管银行” 奖。 
中国农业银 行证券投 资基金托 管部 于 1998 年5 月经 中国证监会 和中国人 民银行批 准成
立，2014 年更名 为托管 业务部/养 老金管理 中心， 内 设综合管理 部、 业务管理 部、 客户一 部、
客户二部 、 客户三 部、 客 户四部 、 风险合 规部、 产品 研发与信息 技术部 、 营运一 部、 营 运二
部、 市场 营销部 、 内控 监管部 、 账户管 理部 ， 拥有先 进 的安全防范 设施和基 金托管业 务系统。 
2、主要人员 情况 
中国农业银 行托管业 务部现有 员工 近 240 名，其 中具 有高级职称 的专 家 30 余名，服 务
团队成员专 业水平高 、业务素 质好、服 务能力强 ，高 级管理层均有 20 年以上 金融从业 经验
和高级技术 职称，精 通国内外 证券市场 的运作。 






3、基金 托管业务 经营情况 






截止到2018 年3 月31 日 ，中国农 业银行托 管的 公开募集证 券投资基 金共 414 只。 
 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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16 
五 、 相关 服务 机构 
（一）基金 份额销售 机构 
1、申购赎回 代理证券 公司 
（1）国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 中国（上 海） 自由 贸易试验 区商城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
电话：021 －38676666 
传真：021 －38670161 
客户服务电 话：400-8888-666 /95521 
网址：www.gtja.com 
（2）国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周杨 
电话：0755-82130833 
传 真：0755-82133952 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（3）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38—45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38－45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
电话：0755-82960223 
传真：0755-82943636 
客户服务电 话：95565 、4008888111 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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17 
网址：www.newone.com.cn 
（4）光大证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海 市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ： 薛峰 
联系人：刘 晨 
电话：021 －22169081 
传真：021 －22169134 
客户服务电 话：4008888788 、95525 
网址：www.ebscn.com 
（5）山西证 券股份有 限公司 
注册地址： 太原市府 西街 69 号 山西国际 贸易中 心东 塔楼 
办公地址： 太原市府 西街 69 号 山西国际 贸易中 心东 塔楼 
法定代表人 ：侯巍 
联系人：郭 熠 
电话：0351 －8686659 
传真：0351 －8686619 
客户服务电 话：4006661618 
网址：www.i618.com.cn 
（6）广发证 券股份有 限公司 
注册地址： 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号 618 室 
办公地址： 广 东省广州 天河北路 大都会广 场 5、18、19 、36、38、39、41、42、43 、44
楼 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
电话：020 －87555888 
传真：020 －87555305 
客户服务电 话：95575 或致电 各地营业 网点 
网址： http://www.gf.com.cn 
（7）红塔证 券股份有 限公司 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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18 
地址：云南 省昆明市 北京路 155 号附 1 号红塔大 厦 9 楼 
法定代表人 ：况雨林 
客服电话：0871-3577946 
联系人: 高国 泽 
电话：0871-3577942 
（8）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市淮 海中路 98 号 
办公地址： 上海市广 东路 689 号海通证 券大厦 
法定代表人 ：王开国 
联系人：金 芸、李笑 鸣 
电话：021 －23219275 
传真：021 －63602722 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
（9）中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 山东省济 南市经十 路 20518 号 
办公地址： 山东省济 南市经七 路 86 号 23 层 
法定代表人 ： 李玮 
联系人：吴 阳 
电话：0531 －81283938 
传真：0531 —81283900 
客户服务电 话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（10 ）华福 证券有限 责任公司 
注册地址： 福州市五 四路 157 号新天地 大厦 7、8 层 
办公地址： 福州市五 四路 157 号新天地 大厦 7 至 10 层 
法定代表人 ：黄金琳 
联系人：张 腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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19 
客户服务电 话：96326 （福建省 外请先 拨 0591） 
网址：www.hfzq.com.cn 
（11 ）中信建投 证券股份 有限公司 
注 册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门内大街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：权 唐 
电话：010 －85130588 
传真：010 －65182261 
客户服务电 话：4008888108 
网址：http://www.csc108.com/ 
（12 ）平安 证券 股份 有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ： 刘世安 
联系人：周驰 
电话：021-38643230 
传真：021-58991896 
客户服务电 话：95511-8 
网址：http://stock.pingan.com 
（13 ）西南 证券股份 有限公司 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西 南证券大 厦 
法定代表人 ：余维佳 
联系人：张 婷 
电话：023-63786220 
传真：023-63786212 
客户服务电 话：4008096096 
网址：www.swsc.com.cn 
（14 ）中信 证券股份 有限公司 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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20 
注册地址： 深圳市深 南路 7088 号招商银 行大厦 A 层 
办公地址： 北京朝阳 区新源南 路 6 号京 城大厦 
法定代表人 ：王东明 
联系人：陈 忠 
电话：010 －84588888 
传真：010 －84865560 
客户服务电 话：010-84588888 
网址：http://www.cs.ecitic.com 
(15) 华泰证券 股份有限 公司



注册地址： 南 京市江东中路228 号



办公地址： 南 京市建邺区江 东中路228 号华泰证券广 场、 深圳市福田区深 南大道4011
号港中旅大厦18 楼



法定代表人 ： 周易



联系人：庞 晓芸



电话：0755-82492193



传真：0755-82492962 （深圳 ） 
客户服务电 话：95597



网址：http://www.htsc.com.cn/



（16 ）中国 银河证券 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2－6 层 
法定代表人 ：陈 共炎 联系人： 田薇 
电话：010 —66568430 
传真：010 —66568990 
客户服务电 话：4008888888 
网址：http://www.chinastock.com.cn/ 
2、二级市场 交易代理 证券公司 
包括具有经 纪业务资 格及深圳 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司。 
3、基金管理人可 根据有关法 律法规，选 择其他符合 要求的机构销售 本基金，并 及时公
告。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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21 
（二）登记 结算机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司



地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明



联系人：崔 巍 
电话：010-59378856



传真：010-59378907



（三）律师 事务所及 经办律师 
名


称：北 京德恒律 师事务 所 
住


所：北 京市西城 区金融街 19 号富凯 大厦 B 座十 二层 
办公地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦 B 座 十二层 
负责人：王 丽 
电


话： （010 ）66575888 
传


真： （010 ）65232181 
经办律师： 徐建军、 王莹 
（四）会计 师事务所 及经办注 册会计师 
名


称：普 华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙 ） 
住


所：上 海市浦东 新区陆家 嘴环路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 
法定代表人 ：杨绍信 
经办注册会 计师：许 康玮、吴 海霞 
联系电话： （021）23238888 
传


真： （021 ）23238800 
联系人：吴 海霞 
六 、 基金 的募 集 
（一）基金 募集的依 据 
本基金由基金管 理人依照《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《 销售办法》 、基金 合同及其他 法律
法规的有关规 定募集。本 基金募集 申请已经 中国证监 会2010 年6月13日 证监许可[2010] 808
号文核准。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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22 
（二）基金 类型 
股票型指数 基金。 
（三）基金 的运作方 式 
交易型、开 放式。 
（四）标的 指数 
深证红利价 格指数。 
（五）基金 存续期间 
不定期。 
七 、 基金 合同 的生 效 
（一）基金 合同生效 
本基金基金合同于2010 年11 月5日起正式生 效。 自基 金合同生效之日起，本 基金管理人
正式开始管 理本基金 。 
（二）基金 存续期内 的基金份 额持有人 数量和资 产规 模 
基金合同生效后 的存续期内， 基金份额持 有人数量不 满 200 人或者 基金资产净值 低于
5000 万元 ， 基金管 理人应当 及时报告 中国证 监会； 基 金份额持有 人数量连 续 20 个工 作日达
不到 200 人， 或连续 20 个工作 日基金资 产净值低 于 5000 万元， 基 金管理人 应当向中 国证监
会说明出现 上述情况 的原因并 提出解决 方案。 
八 、 基金 份额 的交 易 
（一）上市 交易的时 间和地点 
本基金于 2014 年 1 月 11 日在深证 证券交 易所上市 交 易。 
（二）上市 交易 的规 则 
基金份额在 深圳证券 交易所的 上市交易 需遵照 《深 圳 证券交易所 交易规则》 、 《深圳证 券
交易所证券 投资基金 上市规则》 、深交所 《业务 细则 》等有关规 定。包括 但不限于 ： 
1、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 工作日 基金 份额净值； 
2、本基金实 行价格涨 跌幅限制 ，涨跌幅 比例为 10% ，自上市首 日起实行 ； 
3、本基金买 入申报数 量为 100 份或其整 数倍， 不足 100 份的部分 可以卖出 ； 
4、本基金申 报价格最 小变动单 位为 0.001 元； 
5、本基金可 适用大宗 交易的相 关规则。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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（三）暂停 上市交易 
基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的，深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易，
并报中国证 监会备案 ： 
1、不再具备 本条第（ 一）款规 定的上市 条件； 
2、违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 
4、深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
（四）终止 上市交易 
基金份额上 市交易后， 有 下列情形 之一的， 深圳 证券 交易所可终 止基金的 上市交易， 并
报中国证监 会备案： 
1、 自暂停 上市之日 起半年内 未能消除 暂停上市 原因 的； 
2、 基金合 同终止； 
3、 基金份 额持有人 大会决定 提前终止 上市； 
4、基金合同 约定的终 止上市的 其他情形 ； 
5、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人应当 在收到深圳 证券交易所终 止基金上市 的决定之日起 2 个工作日内 发布
基金份额终 止上市公 告。 
（五）基金 份额参考 净值（IOPV ）的计算与 公告 
基金管理人 在每一交 易日开市 前向深圳 证券交易 所提 供当日的申 购赎回清 单， 深圳证券
交易所在开 市后根据 申购赎回 清单和组 合证券内 各只 证券的实时 成交数据， 计 算并发布 基金
份额参考净 值（IOPV ） ，供投资者交 易、申购 、赎回 基金份额时 参考。



1、 基金份额 参考净值 计算公式 为：



基金份额参 考净值＝ （申 购赎回清 单中必须 用现金替 代的替 代金 额＋申购 赎回清单 中可
以用现金替代成份证券的数 量与最新成交价相乘 之 和+ 申购赎回清单中禁止 用现金替代成
份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单 中的预估现金部分）/ 最小申购赎回单
位对应的基 金份额。



2、 基金份额 参考净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位。



3、 基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算 公式 ，并予以公 告。



 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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24 
九 、 基金 份额 的申 购 与赎 回 
( 一) 申 购和赎回 场所 
投资者应当 在申购赎 回代理券 商办理基 金申购、 赎回 业务的营业 场所或按 申购赎回 代理
券商提供的 其他方式 办理本基 金的申购 和赎回。 
基金管理人 在开始申 购、 赎回业 务前公告 申购赎回 代 理券商的名 单， 并可依 据实际情 况
增加或减少 申购赎回 代理券商 。 
( 二) 申 购和赎回 的开放日 及时间 
1、开放日及 开放时间 
投资者可办 理申购、 赎 回等业务 的开放日 为深圳证 券 交易所的交 易日， 开放 时间为上 午
9:30-11:30 和下 午 1:00-3:00。 但基金管 理人根据 法律 法规、 中国证监 会的要求 或本基金 合同
的规定公告 暂停申购 、赎回时 除外。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但 应在实施 日前 依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 
2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
本基金自 2011 年 1 月 11 日 起开始办 理日常申 购、赎 回业务。 
( 三) 申 购与赎回 的原则 
1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申请 。 
2、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
4、申购、赎 回应遵守 深交所《 业务细则 》的规 定。 
5、基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益的情况 下可更改上述原 则，但应在 新的原
则实施前依 照有关规 定在指定 媒体上予 以公 告。 
( 四) 申 购与赎回 的程序 
1、申购和赎 回的申请 
投资者必须 按申购赎 回代理券 商规定的 手续， 在开放 日的开放时 间提出申 购或赎回 的申
请。 
投资者在提 交申购申 请时须根 据申购赎 回清单备 足相 应数量的股 票和现金， 投 资者在提
交赎回申请 时须持有 足够的基 金份额余 额和现金 。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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25 
2、申购和赎 回申请的 确认 
投资者申购 、赎回申 请在受理 当日进行 确认。如 投资 者未能提供 符合要求 的申购对 价，
则 申购 申请失 败。如 投资 者持有 的符合 要求 的基金 份额 不足 或未能 根据要 求准 备足额 的现
金，或本基 金投资组 合内不具 备足额的 符合要求 的赎 回对价，则 赎回申请 失败。 
3、 申购和赎 回的清算 交收与登 记 
投资者 T 日申 购、赎回 成功后 ，登记结 算机构 在 T 日收市后为 投资者办 理基组合 证券
的清算交收 以及基金 份额、现 金替代等 的清算，在 T+1 日办理基 金份额、 现金替代 等的交
收以及现金 差额的清 算，在 T+2 日办理现 金差额的 交收，并将 结果发送 给申购赎 回代理券
商、基金管 理人和基 金托管人 。如果登 记结算机 构在 清算交收时 发现不能 正常履约 的情形，
则依据 《中国证 券登记结 算有限责 任公司关 于深圳证 券交易所的 交易型开 放式指数 基金登记
结算业务实 施细则》 的有关规 定进行处 理。 
登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内， 对清算 交 收和 登记的 办理时间、 方式进行 调
整，并最迟 于开始实 施日的 3 个工作日 前在指定 媒体 公告。 
( 五) 申 购与赎回 的数额限 制 
投资者申购、 赎回的基 金份额需 为最小 申购、 赎回 单 位的整数倍。 本基金最 小申购、 赎
回单位为 50 万 份，基金 管理人有 权对其进 行调整， 并在调整前 依照《信 息披露办 法》的有
关规定在至 少一种中 国证监会 指定的信 息披露媒 体公 告。 
当接受申购 申请对存 量基金份 额持有人 利益构成 潜在 重大不利影 响时， 基金管 理人应当
采取设定单 一投资者 申购份额 上限或基 金单日净 申购 比例上限、 拒 绝大额申 购、 暂停基 金申
购等措施， 切实保护 存量基金 份额持有 人的合 法 权益 ，具体规定 请参见相 关公告。 
（六）申购 和赎回的 对价、费 用及其用 途 
1、申购对价、赎 回对价根据 申购赎回清 单和投资者 申购、赎回的基 金份额数额 确定。
申购对价是 指投资者 申购基金 份额时应 交付的组 合证 券、现金替 代、现金 差额及其 他对价。
赎回对价是 指投资者 赎回基金 份额时， 基金管理 人应 交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、
现金差额及 其他对价 。 
2、申购赎回 清单由基 金管理人 编制。T 日的申购赎 回清单在当 日深圳证 券交易所 开市
前公告。 T 日的基金 份额净值 在当天收 市后计 算， 并 在 T+1 日公告， 计 算公式为 计算日 基金
资产净值除 以计算日 发售在 外 的基金份 额总数。 如遇 特殊情况， 可以适当 延迟计算 或公告，
并报中国证 监会备案 。申购赎 回清单的 内容与格 式见 本基金招募 说明书。 
3、投资者在申购 或赎回基金 份额时，申 购赎回代理 券商可按照不超 过申购或赎 回份额深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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0.5% 的标 准收取佣 金，其中 包含证券 交易所 、登记结 算机构等收 取的相关 费用。 
（七）申购 、赎回清 单的内容 与格式



1、申购、赎 回清单的 内容 
T 日申购、赎回清单 公告内容 包括最小 申购、赎 回单 位所对应的 组合证券 、现金替 代、
T 日预估现金差额、T-1 日现金差 额、基金 份额净值 及其他相关 内容。 
2、组合证券 相关内容 
组合证券是 指 本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购、 赎回 清单将公 告最小申
购、赎回单 位所对应 的各成份 证券名称 、证券代 码及 数量。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中， 投资 者按基金 合同 和招募说明 书的规定， 用 于替代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资者的申 购、 提高基金 运作的效
率， 基金管理 人在制定 具体的现 金替代方 法时遵循 公 平及公开的 原则， 以保 护基金份 额持有
人利益为出 发点，并 进行及时 充分的信 息披露。 
（1）现金替 代分 为 3 种 类型： 禁止现金 替代（标 志 为 “ 禁止 ” ）、 可以现金 替代（ 标志
为 “ 允许 ” ）和 必须现金 替代（ 标志为 “ 必须 ” ）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可 以现 金替代 是指 在申 购基金 份额 时，允 许使 用现 金作 为全 部或部 分该 成份 证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
① 适用情形： 可 以现金替 代的证券 一般是由 于停牌等 原因导致投 资者无法 在申购时 买入
的证券。 
② 替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量× 该 证券经除 权调整 的 T-1 日收盘价× (1 ＋现 金替代保 证金率) 
对于使用现 金替代的 证券， 基金 管理人需 在证券恢 复 交易后买入， 而实际买 入价格加 上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作， 基金管理 人在申购 赎回清
单中预先确 定现金替 代保证金 率， 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入
该部分证券 的实际成 本， 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额； 如果 预先收取 的金额低 于基金
购入该部分 证券的实 际成本， 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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③ 替代金额 的处理程 序 
T 日，基金管理人在 申 购、赎 回清单中 公布现金 替代 保证金率， 并据此收 取替代金 额。
在 T 日后被替代的 成份证券 有正常交 易的 2 个交易日 （简称为 T+2 日 ）内，基 金管理人 将
以收到的替 代金额买 入被替代 的部分证 券。T ＋2 日日终，若已 购入全部 被替代的 证券，则
以替代金额 与被替代 证券的实 际购入成 本 （包括买入 价格与交易 费用） 的差额， 确 定基金应
退还投资者 或投资者 应补交的 款项； 若未 能购入全 部 被替代的证 券， 则以替 代金额与 所购入
的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按照 T+2 日收 盘价计算的 未购入的 部分被替 代证券价
值的差额， 确定基金 应退还投 资者或投 资者应补 交的 款项。 
特 例情况 ： 若自 T 日起 ， 深圳证 券交易所 正常交易 日 已达到 20 日 而该证券 正常交易 日
低于 2 日， 则以 替代金额 与所购入 的部分被 替代证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计 算的 未购入 的部分 被替 代证券 价值的 差额 ，确定 基金 应退 还投资 者或投 资者 应补交 的款
项。 
T+2 日后第 1 个工作 日（若在 特例情况 下，则为 T 日 起第 21 个交易 日），基 金管理 人
将应退款和 补款的明 细数据发 送给登记 结算机构， 登 记结算机构 办理现金 替代多退 少补资金
的清算； T ＋2 日 后第 2 个 工作日( 若在特 例情况下, 则为 T 日起第 22 个交 易日) ， 登记 结算机
构办理现金 替代多退 少补资金 的交 收。 
④ 替代限制： 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误 差， 基金管理 人可规定 投资者使 用
可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算
公式为： 
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n 。 
（3）必须现 金替代 
① 适用情形： 必须现金 替代的证 券一般是 由于标的 指 数调整将被 剔除， 或基 金管理人 出
于保护持有 人利益原 则等原因 认为有必 要实行必 须现 金替代的成 份证券。 
② 替代金额： 对 于必须现 金替代的 证券， 基金管 理人 将在申购、 赎回 清单中公 告替代的
一定数量的 现 金， 即 “ 固定 替代金额 ” 。 固 定替代金 额 的计算方法 为申购、 赎 回清单中 该证券
的数量乘以 其经除权 调整的 T-1 日 收盘价。 
4、预估现金 差额相关 内容 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并 在 T 日申购 赎回清单中 公布的当 日现金差 额的
估计值，预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
预估现金差 额的计算 公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－( 申购赎回清单中必须
用现金替代 的固定替 代金额＋ 申购赎回 清单中可 以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日 经除
权调整的前 收盘价乘 积之和＋ 申购赎回 清单中禁 止用 现金替代成 份证券的 数 量与 T 日 经除
权调整的前 收盘价乘 积之和) 
其中， T 日经除权 调整的前 收盘价由 深圳证券 交易所 提供。 另外 ， 若 T 日为基金 分红除
息日， 则 计算公式 中的 “T-1 日最小申 购赎回单 位的基 金资产净值 ” 需扣 减相应的 收益分配 数
额。预估现 金差额的 数值可能 为正、为 负或为零 。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日的 申购、赎 回清单中 公告，其 计算公式为 ： 
T 日现金差额＝T 日最小申 购、 赎 回单位 的基金资 产 净值－ （ 申购 、 赎回 清单中必 须用
现金替代的 固定替代 金额＋申 购、赎回 清单中可 以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日 收盘
价相乘之和+ 申购、 赎回清单 中 禁止用 现金替代 成份 证券的数量 与 T 日收盘价相乘 之和） 。 
T 日投资者申购、赎回基 金份额时 ，需按 T+1 日公告 的 T 日现金差额进行资金的清 算
交收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在投资者 申 购时， 如现金 差额为正 数， 则投 资
者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如现 金 差额为负数， 则投资者 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在投资 者赎回时， 如 现金 差额为正数， 则 投资者将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金， 如现 金差额为 负数， 则投 资者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6、申购、赎 回清单的 格式



申购、赎回 清单的格 式 举例如 下：



基本信息



最新公告日 期


2010-9-6 
基金名称


深证红利交 易型开放 式指数基 金



基金管理公 司名称


工银瑞信基 金管理有 限公司



基金代码


159905 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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标的指数代 码 399324 
 
2010 年 09 月 03 日信息内容



现金差额（ 单位: 元）


￥-5,822.48 
最小申购、 赎回单位 资产净值 （单位: 元）


￥373,190.48 
基金份额净 值（单位:元）


￥0.7464 
 
2010 年 09 月 06 日信息内容



预估现金差 额（单位:元）


￥-2,361.48 
最小申购、 赎回单位 （单位: 份）


500,000 
T 日最小申购赎回单 位分红金 额 （单位： 元） 无 
是否需要公 布 IOPV


是



是否允许申 购 是



是否允许赎 回 是



可以现金替 代比例上 限


25% 
 
成份股信息内容



证券代码


证券简称 证券数量


现金替代
标志 
可以现金替
代保证金率 
固定替代
金额



000002 万


科Ａ 6100 允许 10%


 
000012 南


玻Ａ


必须


 9084.000 
000021 长城开发 400 允许 10%


 
000022 深赤湾Ａ 100 禁止


 
000027 深圳能源 500 允许 10%



000039 中集集团 600 允许 10%


 
000060 中金岭南 700 允许 10%


 
000063 中兴通讯 1000 允许 10%


 
000088 盐 田 港 300 允许 10%


 
000089 深圳机场 500 允许 10%


 
000402 金 融 街 1700 允许 10%


 
000488 晨鸣纸业 600 允许 10%


 
000511 银基发展 700 允许 10%


 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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30 
000527 美的电器 1300 允许 10%


 
000528 柳





工 300 允许 10%



000539 粤电力Ａ 500 允许 10%


 
000541 佛山照明 400 允许 10%


 
000550 江铃汽车 100 允许 10%



000559 万向钱潮 400 允许 10%


 
000568 泸州老窖 500 允许 10%


 
000630 铜陵有色 400 允许 10%


 
000652 泰达股份 700 允许 10%


 
000667 名流置业 1200 允许 10%


 
000690 宝新能源 900 允许 10%


 
000709 河北钢铁 2800 允许 10%


 
000726 鲁


泰Ａ 300 允许 10%


 
000778 新兴铸管 700 允许 10%


 
000792 盐湖钾肥 300 允许 10%


 
000800 一汽轿车 600 允许 10%


 
000807 云铝股份 400 允许 10%


 
000825 太钢不锈 1500 允许 10%


 
000869 张


裕Ａ 100 允许 10%


 
000895 双汇发展 200 允许 10%


 
000898 鞍钢股份 1000 允许 10%


 
000900 现代投资 200 允许 10%


 
000933 神火股份 400 允许 10%


 
000937 冀中能源 300 允许 10%


 
000959 首钢股份 800 允许 10%


 
000983 西山煤电 1100 允许 10%


 
002142 宁波银行 800 允许 10%



 
（八）暂停 申购、赎 回的情形


深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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31 
发生下列情 况时，基 金管理人 可暂停接 受基金投 资者 的申购、赎 回申请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法接 受申购、 赎回； 
2、 因特 殊原因 （如深 圳证券 交易所决 定临时停 市） ， 导致基金管 理人无法 计算当日 基金
资产净值； 
3、基金管理 人开市前 未公布申 购赎回清 单； 
4、根据基金 合同、基 金招募说 明书的约 定暂停 申购 、赎回； 
5、发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值的 情况 ； 
6、深圳证券 交易所、 登记结算 机构等因 异常情 况无 法办理申购 、赎回； 
7、 当前一 估值日 基金资产 净值 50% 以上的 资产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 基金管理 人应当
采取延缓支 付赎回对 价或暂停 接受基金 申购赎回 申请 的措施； 
8、某笔或某些申 购申请超过 基金管理人 设定的单日 净申购比例上限 、单一投资 者单日
或单笔申购 份额上限 的； 
9、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或中 国证监 会认 定的其他情 形。 
由于技术系 统设置原 因， 在发生 暂停申购 或赎回的 情 形之一时， 本 基金的申 购和赎回 可
能同时暂停 。 
发生上述情 形之一时 （除第 8 项 外） ，基金 管理人应 在当日报中 国证监会 备案，并 及时
公告。 已接受 的赎回申 请， 基金 管理人应 当足额兑 付 。 在暂停申购 、 赎回的 情 况消除 时， 基
金管理人应 及时恢复 申购、赎 回业务的 办理，并 予以 公告 。 
( 九) 集合申购 与其他服 务 
在条件允许 时， 基金管 理人 可开 放集合申 购， 即允许 多 个投资者集 合其持有 的组合证 券，
共同构成最 小申购、 赎回单位 或其整数 倍，进行 申购 。 
在条件允许 时， 基金管 理人也可 采取其 他合理的 申购 、 赎回方式， 并于新的 申购、 赎 回
方式开始执 行前的至 少三个工 作日予以 公告。 
根据投资需 要 （如变更标 的指数） 或为 提高交易 便利 ， 基金管理人可 向登记结 算机构申
请办理基金 份额折算 与变更登 记。 基金份 额折算由 基 金管理人办 理， 并由登 记结算机 构进行
基金份额的 变更登记。 折 算后的基 金份额净 值与折算 日标的指数 收盘值的 对应关系 参见届时
的公告和招 募说明书 的定期更 新。 对基金份 额折算后 的基金份 额 持有人持 有的基金 份额保留
到整数位（小数 部分舍去， 舍去部分计 入基金财产） ，由此产生的误 差归入基金 资产。基金
份额折算的 具体方法 参见招募 说明书。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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32 
基金份额折 算后， 本基金 的基金份 额总额与 基金份额 持有人持有 的基金份 额数额将 发生
调整， 但调整 后的基金 份额持有 人持有的 基金份额 占 基金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金
份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响。 基 金份额折算 后， 基金份 额持有人 将按照
折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务。 基金管理 人 应就其具体 事宜进行 必要公告， 并通知
基金托管人 。 
基金管理人 指定的代 理机构可 依据本基 金合同 开 展其 他服务， 双方需 签订书面 委托代理
协议，并报 中国证监 会备案。 
( 十) 基 金的非交 易过户等 其他业务 
登记结算机 构可依据 其业务规 则， 受理基金 份额的非 交易过户、 冻结 与解冻等 业务， 并
收取一定的 手续费用 。 
十 、 基金 的投 资 
(一) 投资目 标 
紧密跟踪标 的指数， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差的 最 小化， 力争实 现与标的 指数表现 相
一致的长期 投资收益 。 
(二) 投资理 念 
运用指数化 投资， 跟踪深 证红利股 票指数， 有望 在有 效分散风险 的基础上， 以 低成本和
较低的风险 获得良好 长期投资 回报。 
(三) 投资范 围 
本基金主要投资 于标的指数 成份股票、 备选成份股 票 、一级市场新发 股票、债券 、权证
以及中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融工具。 法律 法规或监管 机构以后 允许基金 投资的其
他品种， 基金 管理人在 履行适当 程序后， 可以将其 纳 入投资范围。 其中， 基 金投资于 标的指
数成份股票 及备选成 份股票的 比例不低 于基金资 产净 值的90%。 
(四) 投资策 略 
本基金采取 完全复制 策略， 跟踪 标的指数 的表现， 即 按照标的指 数的成份 股 票的构 成及
其权重构建 基金股票 投资组合 ， 并根据标 的指数成 份 股 票 及其权 重的变动 进行相应 调整。 基
金投资于标 的指数成 份股票及 备选成份 股票的比 例不 低于基金资 产净值的90%。 
在一般情形 下， 本基金将 根据标的 指数的成 份股票的 构成及其权 重构建股 票资产投 资组
合，但在特 殊情况下 ，本基金 可以选择 其它证券 或证 券组合对标 的指数中 的股票加 以替换，
这些情况包 括但不限 于以下情 形： （1） 法 律法规的 限 制； （2） 标的 指数成份 股流动性 严重不深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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33 
足； （3） 标的 指数的成 份股票长 期停牌； （4 ） 其它合 理原因导致 本基金管 理人对标 的指数的
跟踪构成严 重制约 等 。 
在正常情况 下， 本基金 对标的指 数的跟踪 目标是： 力 争使得基金 日收益率 与业绩比 较基
准日收益率 偏离度的 年度平均 值不超过0.1% ，偏 离度 年化标准差 不超过2% 。 
1、股票资产 日常投资 组合管理 
（1）投资组 合的建立 
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为三步： 确 定 目标组合、 确 定建仓策 略和组合 调
整。 
1）确定目标 组合：根 据复制标 的指数成 份股及 其权 重的方法确 定目标组 合。 
2）确定建仓策略 ：根据对成 份股流动性 、公司行为 等因素的分析， 确定合理的 建仓策
略。 
3）组合调整：根 据复制法确 定目标组合 之后，在合 理时间内采用适 当的手段调 整实际
组合直至达 到跟踪指 数要求。 
（2）投资组 合日常管 理 
1）根据标的指数 构成及权重 ，结合基金 当前持有的 证券组合及其比 例，制作下 一交易
日基金的申 购赎回清 单并公告 。 
2）将基金持有的 证券组 合构 成与标的指 数进行比较 ，制定目标组合 构成及权重 ，确定
合理的交易 策略。 
3）实施交易 策略，以 实现基金 最优组合 结构。 
（3）标的指 数成份股 票定期调 整 
根据标的指 数的编制 规则及调 整公告， 在 指数成份 股 调整生效前， 分析并确 定组合调 整
策略， 及时进行 投资组合 的优化调 整， 减少流动 性冲 击， 尽量减少标 的指数成 份股变动 所带
来的跟踪偏 离度和跟 踪误差。 
（4）成份股 公司信息 的日常跟 踪与分析 
跟踪标的指数成 份股公司信 息（如：股 本变化、分红 、配股、增发、 停牌、复牌 等） ，
以及成份股 公司其他 重大信息， 分析这些 信息对指 数 的影响， 并根 据这些信 息确定基 金的申
购赎回清单 以及基金 的每日交 易策略。 
（5）标的指 数成份股 票临时调 整 
在标的指数 成份股票 调整周期 内， 若出现 成份股票 临 时调整的情 形， 本基金 管理人将 密
切关注样本 股票的调 整，并及 时制定相 应的投资 组合 调整策略。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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34 
（6）申购赎 回情况的 跟踪与分 析 
跟踪本基金 申购和赎 回信息， 结合 基金的现 金头寸管 理， 分析其对组 合的影响， 制 定交
易策略以应 对基金的 申购赎回 。 
（7）跟踪偏 离度的监 控与管理 
基金经理每 日跟踪基 金组合与 标的指数 表现的偏 离度 。 每月末、 季度 末定期分 析基金的
实际组合与 标的指数 表现的累 计偏离度、 跟 踪误差变 化情况 及其 原因、 现金控 制情况、 标的
指 数成 份股调 整前后 的操 作以及 成份股 未来 可能发 生的 变化 等，并 优化跟 踪偏 离度管 理方
案。 
2、其他金融 工具投资 策略 
本基金基于 流动性管 理的需要， 本基金可 以投资于 期 限在一年期 以下的国 家债券、 央 行
票据和政策 性金融债， 债 券投资的 目的是保 证基金资 产流动性， 有效 利用基金 资产， 提高基
金资产的投 资收益。 
在法律法规 许可时， 本基金可 基于谨慎 原则运用 权证 等相关金融 衍生工具 对基金投 资
组合进行管 理， 以提高投 资效率， 管理 基金投资 组合 风险水平， 以更 好地实现 本基金的 投资
目标。本基 金管理人 运用上述 金融衍生 工具必须 是 出 于追求基金 充分投资 、减少交 易成本、
降低跟踪误 差的目的， 不 得应用于 投机交易 目的， 或 用作杆杠工 具放大基 金的投资。 本 基金
投资于各种 衍生工具 的比例不 超过基金 资产净值 的 10% 。 
(五） 标的 指数和业 绩比较基 准 
本基金的标 的指数为 深证红利 价格指数 。 
本基金股票资产 跟踪的标的 指数为深证 红利价格指数 （简称“深红利 P” ，当前代 码为
399324 ） 。深证 红利价格指 数是由深圳 证券交易所委 托深圳证券信息 有限公司编 制并发布的
市场指数， 它 的成份股 选自在深 圳证券交 易所上市 的 具有稳定分 红历史、 较 高分红比 例且流
动性较有保 证的 40 只 股票组成 ， 成份股 每年调整 一次 。 深证红利价 格指数成 份股数量 适中、
股息回报率 高、 规模和流 动性较好， 适 宜作为投 资标 的和指数衍 生工具的 基础。 深证红 利价
格指数样本 股包括众 多成熟的 绩优股或 分红能力 较强 的成长股， 整 体市场表 现良好， 指 数回
报率自基日 以来在各 指数中名 列前茅。 
本基金的业 绩比较基 准为：本 基金标的 指数 
如果指数发 布机构变 更或者停 止上述标 的指数编 制及 发布， 或者上述 标的指数 由其它指
数代替， 本基 金管理人 可以依据 维护基金 份额持有 人 合法权益的 原则， 进行 适当的程 序变更
本基金的标 的指数 ， 并同 时更换本 基金的基 金名称与 业绩比较基 准。 其中， 若 标的 指数变更深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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35 
涉及本基金 投资范围 或投资策 略的实质 性变更， 则基 金管理人应 就变更标 的指数召 开基金份
额持有人大会， 并 在通过之 日起 5 日内 报中国证监 会核准或者备案 且在指定媒 体上刊登公
告 。若标的 指数变更 对基金投 资无实质 性影响( 包括 但不限于编 制机构变 更、指数 更名等)，
则无需召开 基金份额 持有人大 会， 基金管 理人应在 取 得基金托管 人同意后， 报中国证 监会备
案。 并应至 少提前 30 个工作日 在中国证 监会指 定的 信息披露媒 体上刊登 公告。 
（六）风险 收益特征 
本基金属于 股票型基 金， 风险与收 益高于混 合基金、 债券基金与 货币市场 基金。 本基金
为指数基金， 主 要采用完 全复制策 略， 跟踪标的 指数 市场表现， 是股 票基金中 处于中等 风险
水平的基金 产品。 
(七) 投资限 制 
基金管理人 运用基金 财产进行 证券投资 ，遵守下 列限 制： 
1、本基金投 资于标的 指数成份 股、备选 成份股 的比 例不低于基 金资产净 值的 90％； 
2、本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额，不 超过 上一交易日 基金资产 净值的 0.5% ，
基金持有的全部 权证的市值 不超过基金 资产净值的 3% ，基金管理人管 理的全部基 金持有同
一权证的比 例不超过 该权证的10%。法 律法规或 中国 证监会另有 规定的， 从其规定 ； 
3、本基金财产参 与股票发行 申购，所申 报的 金额不 得超过本基金的 总资产，所 申报的
股票数量不 得超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总 量； 
4、 本基金主动投 资于流动性 受限资产的 市值合计不 得超过基金资产 净值的 15% ；因证
券市场波动、 上市公司 股票停牌、 基金规模 变动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合前
款所规定比 例限制的 ，基金管 理人不得 主动新增 流动 性受限资产 的投资 ； 
5、本基金与私募 类证券资管 产品及中国 证监会认定 的其他主体为交 易对手开展 逆回购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
6、如果法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资股票 指数期货 及其它 金融衍生工 具时，
投资比例遵 从法律法 规和监管 机构的规 定； 
7、法律法规 及中国证 监会规定 的其他限 制； 
如果法律法 规对本基 金合同约 定投资组 合比例限 制进 行变更的， 以变更后 的规定为 准。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制，如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 3 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定。 除上述 第 4 和5 项 外， 因证 券市场波 动 、 上市公司合 并、 基金 规模变动 等基金
管理人之外 的因素致 使基金投 资比例不 符合上述 投资 比例的，基 金管理人 应当在 10 个 交易深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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36 
日内进行调 整。 
(八) 禁止行 为 
依照 《基金法 》 及 《运 作办法》 等法律法 规的规定， 基金财产不 得用于下 列投资或 者活
动：



1．承销证券 ； 
2．向他人贷 款或者提 供担保； 
3．从事承担 无限责任 的投资； 
4．买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
5．向其基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖其基 金管理人、基金 托管人发行 的股票
或者债券； 
6．买卖与其基金 管理人、基 金托管人有 控股关系的 股东或者与其基 金管理人、 基金托
管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券； 
7．从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动 ； 
8．依照法律 、行政法 规有关规 定，由国 务院证 券监 督管理机构 规定禁止 的其他活 动。 
如果法律法 规或监管 部门取消 上述限制 的，履行 适当 程序后，本 基金不受 上述限制 。 
(九) 基金管 理人代表 基金行使 股东权利 的处理 原则 及方法 
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利，保护 基金份额持 有人的
利益； 
2、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4、不通过关联交 易为自身、 雇员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何
不当利益。 
(十) 基金的 融资、融 券 
本基金可以 根据有关 法律法规 和政策的 规定进行 融资 、融券。 
（十一 ）基 金的投资 组合报告 
本投资组合 报告期为2018 年 1 月 1 日起 至 3 月31 日 止（财务数 据未经审 计） 。 
1.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%） 
1 权益投资 831,893,171.76 98.06 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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37 
 其中：股票 831,893,171.76 98.06 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证 券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品 投资 - - 
6 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和 结算备付 金合计 16,458,595.56 1.94 
8 其他资产 10,727.74 0.00 
9 合计 848,362,495.06 100.00 
 注：1 、股 票投资项 含可退替 代款估值 增值。 
2 、由于四舍 五入的原 因金额占 基金总资 产的比 例分 项之和与合 计可能有 尾差。 
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股 票投资组合 
代
码 
行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 3,004,052.48 0.35 
C 制造业 556,244,103.86 65.64 
D 
电力、 热力、 燃 气及水生 产和
供应业 
5,719,631.00 0.67 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件 和信息技 术服
务业 
10,076,495.00 1.19 
J 金融业 123,058,137.03 14.52 
K 房地产业 133,651,230.39 15.77 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、 环境和公 共设施管 理业 - - 
O 居民服务、 修理 和其他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 831,753,649.76 98.14 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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38 
注：1、合计 项不含可 退替代款 估值增值 ；



2 、由于四舍 五入的原 因公允价 值占基金 资产净 值的 比例分项之 和与合计 可能有尾 差。 
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股 票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金 资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采掘业 - - 
C 制造业 68,658.42 0.01 
D 
电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 
交通运输、 仓储和邮 政
业 
36,659.62 0.00 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和信 息
技术服务业 
34,203.96 0.00 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施
管理业 
- - 
O 居民服务、 修理和其 他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 139,522.00 0.02 
注：由于四 舍五入的 原因公允 价值占基 金资产净 值的 比例分项之 和与合计 可能有尾 差。



1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票 投资组合 
无。 
 
 
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细 
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（ 股） 公允价值（ 元） 
占基金资产 净
值比例（％ ） 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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39 
1 000333 美的集团 2,374,033 129,456,019.49 15.28 
2 000651 格力电器 2,491,325 116,843,142.50 13.79 
3 000002 万科 A 2,112,585 70,327,954.65 8.30 
4 000858 五粮液 967,731 64,218,629.16 7.58 
5 000001 平安银行 4,401,205 47,973,134.50 5.66 
6 000063 中兴通讯 1,249,881 37,683,912.15 4.45 
7 002304 洋河股份 289,938 31,310,404.62 3.69 
8 000776 广发证券 1,586,435 26,144,448.80 3.08 
9 002142 宁波银行 1,193,051 22,703,760.53 2.68 
10 001979 招商蛇口 1,018,560 22,204,608.00 2.62 
 
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前五名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产 净
值比例（％ ） 
1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01 
2 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00 
3 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00 
4 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00 
 
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合


 
本基金本报 告期末未 持有债券 。



1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细 
本基金本报 告期末未 持有债券。 
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。






1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细 
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细 
本基金本报 告期末未 持有权证 。 
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 
 
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细 
本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 ，也无期 间损 益。 
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本报告期内 ，本基金 未运 用股 指期货进 行投资。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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40 
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 
1.10.1 本期国债期货投资政策 
本报告期内 ，本基金 未运用国 债期货进 行投资。 
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细 
本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 ，也无期 间损 益。 
1.10.3 本期国债期货投资评价 
本报告期内 ，本基金 未运用国 债期货进 行投资。 
1.11 投资组合报告附注 
1.11.1


 本基金投资的前十名证券的发行主体 本期未出现被 监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 
1.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合 同规定的备选 股票库。 
1.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 6,932.79 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 3,794.95 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 10,727.74 
 
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明 
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的 说明 
 无。 
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的 说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分
的公允价值
(元) 
占基金资产
净值比例
（%） 
流通受限情 况说
明 
1 002931 锋龙股份 11,062.20 0.00 新股流通受 限 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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41 
 
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
无。 
十 一 、基 金的 业绩 
基金管理人 承诺以恪 尽职守、 诚实 信用、 勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 财产， 但不保
证基金一定 盈利， 也不向 投资者保 证最低收 益。 基金 的过往业绩 并不代表 其未来表 现。 投资
有风险，投 资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金 的招募说明 书。 
1、本基金合 同生效日为 2010 年 11 月 5 日，基金合 同生效以来 （截至 2018 年 3 月 31
日）的投资 业绩及同 期基准的 比较如下 表所示： 
阶段 净值增长率 ① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基 准
收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2010.11.5-2010.12.31 0.35% 0.59% -5.45% 1.97% 5.80% -1.38% 
2011 年 -31.14% 1.37% -31.48% 1.38% 0.34% -0.01% 
2012 年 5.20% 1.43% 4.00% 1.44% 1.20% -0.01% 
2013 年 -4.55% 1.46% -5.66% 1.47% 1.11% -0.01% 
2014 年 55.32% 1.34% 52.53% 1.36% 2.79% -0.02% 
2015 年 15.61% 2.62% 14.44% 2.68% 1.17% -0.06% 
2016 年 -6.54% 1.35% -6.61% 1.45% 0.07% -0.10% 
2017 年 49.20% 1.01% 46.80% 1.01% 2.40% 0.00% 
2018.1.1-2018.3.31 -4.51% 1.70% -4.49% 1.71% -0.02% -0.01% 
自基金合同 生效起至 今 65.87% 1.57% 45.26% 1.63% 20.61% -0.06% 
2、本基金合 同生效以 来基金累 计净值增 长率与 同期 业绩比较基 准收益率 变动的比 较： 
（2010年11 月5 日至2018 年3 月31日） 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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42 
 
注：1、本基 金基金合 同于 2010 年 11 月 5 日生效。 
2、根据基金 合同规定 ，本基金 建仓期 为 3 个月 。截 至 本报告期 末，本基 金的投资 符合
基金合同 关 于投资范 围及投资 限制的规 定： 本 基金投 资于标的指 数成份股 票及备选 成份股票
的比例不低 于基金资 产净值的 90% 。 
十 二 、基 金的 财产 
(一) 基金资 产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 应收款项 以及其他 资
产的价值总 和。 
(二) 基金资 产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的金 额。 
(三) 基金财 产的账户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以基金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资金
的结算备付 金账户， 以 基金托管 人和本基 金联名的 方 式开立基金 证券账户， 以本基金 的名义
开立银行间 债券托管 账户。 开立的 基金专用 账户与基 金管理人、 基金 托管人、 基金 销售机构深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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43 
和登记结算 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
(四) 基金财 产 的处分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基 金托管人 和代销机 构 的固有财产， 并由基金 托管人保 管。
基金管理人、 基金托管 人因基金 财产的管 理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基
金财产。 基金管 理人、 基金托 管人可以 按基金合 同的 约定收取管 理费、 托管费 以及其他 基金
合同约定的 其他费用。 基 金管理人、 基 金托管人 以其 自有财产承 担法律责 任， 其债权人 不得
对基金财产 行使请求 冻结、扣 押和其他 权利。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
基金财产的 债权， 不得与 基金管理 人、 基 金托管 人固 有财产的债 务相抵销； 不 同基金财
产的债权债 务，不得 相互抵销 。 
除依据《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定处分外 ，基金财产不得 被处分。非 因基金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 
十 三 、基 金财 产的 估 值 
（一）估值 目的 
基金资产的 估值目的 是客观、 准 确地反映 基金相关 金 融资产的公 允价值， 并 为基金份 额
提供计价依 据。 
（二）估值 日 
本基金的估 值日为相 关的证券 交易场所 的正常营 业日 ， 以及国家法律 法规规定 需要对外
披露基金净 值的非营 业日。 
（三）估值 对象 
基金依法拥 有的股票 、债券、 权证及其 他基金资 产。 
（四）估值 方法 
1、股票估值 方法：



（1 ）上市股 票的估值 ： 
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日无 交易的， 且 最近交易
日后经济环 境未发生 重大变化， 以 最近交易 日的收盘 价估值； 如果估 值日无交 易， 且最近交
易日后经济 环境发生 了重大变 化的， 将参 考类似投 资 品种的现行 市价及重 大变化因 素， 调整
最近交易日 收盘价， 确定公允 价值进行 估值。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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44 
（2）未上市 股票的估 值： 
① 首次发行未上 市的股票， 采用估值技 术确定公允 价值，在估值技 术难以可靠 计量公
允价值的情 况下，按 成本价估 值； 
② 送股、转增股 、配股和公 开增发新股 等发行未上 市 的股票，按估 值日在证券 交易所
上市的同一 股票的市 价进行估 值； 
③ 首次公开发行 有明确锁定 期的股票， 同一股票在 交易所上市后， 按估值日在 证券交
易所上市的 同一股票 的市价进 行估值； 
④ 非公开发行的 且在发行时 明确一定期 限锁定期的 股票，按监管机 构或行业协 会有关
规定确定公 允价值。 
（3）在任何情况 下，基金管 理人如采用 本项第（1） －（2）小项规定 的方法对基 金资
产进行估值， 均应被认 为采用了 适当的 估值方法。 但 是， 如果基金 管理人认 为按本项 第 （1）
－（2）小项规定 的方法对基 金资产进行 估值不能客 观反映其公允价 值的，基金 管理人可根
据具 体情况 ，并与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
（4）国家有 最新规定 的，按其 规定进行 估值。 
2、债券估值 方法： 
（1）在证券交易 所市场挂牌 交易实行净 价交易的债 券按估值日收盘 价估值；估 值日没
有交易的， 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 ， 按最近交易日 的收盘价 估值； 如果估
值日无交易， 且最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的， 将参考 类似投资 品种的现 行市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易日收盘 价，确定 公允 价值进行估 值。 
（2）在证券交易 所市场挂牌 交易未实行 净价交易的 债券按估值日收 盘价减去债 券收盘
价中所含的 债 券应收 利息得到 的净价进 行估值； 估 值 日没有交易 的， 且最近 交易日后 经济环
境未发生重 大变化， 按最 近交易日 债券收盘 价减去债 券收盘价中 所含的债 券应收利 息得到的
净价估值； 如果 估值日无 交易， 且最近 交易日后 经济 环境发生了 重大变化 的， 将参考类 似投
资品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易日 收盘价，确 定公允价 值进行估 值。









（3）首次发行未 上市债券采 用估值技术 确定的公允 价值进行估值， 在估值技术 难以可
靠计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 。 
（4）交易所以大 宗交易方式 转让的资产 支持证券， 采用估值技术确 定公允价值 ，在估
值技术 难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。 
（5）在全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定收益 品种，采用 估值技
术确定公允 价值。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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45 
（6）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
（7）在任何情况 下，基金管 理人如采用 本项第（1） －（6）小项规定 的方法对基 金资
产进行估值， 均应被认 为采用了 适当的 估值方法。 但 是， 如果基金 管理人认 为按本项 第 （1）
－（6）小项规定 的方法对基 金资产进行 估值不能客 观反映其公允价 值的，基金 管理人在综
合考虑市场 成交价、 市 场报价、 流动性、 收益率曲 线 等多种 因素 基础上形 成的债券 估值， 基
金管理人可 根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最 能反映公允 价值的价 格估值。 
（8）国家有 最新规定 的，按其 规定进行 估值。 
3、权证估值 办法： 
（1）基金持有的 权证，从持 有确认日起 到卖出日或 行权日止，上市 交易的权证 按估值
日在证券交 易所挂牌 的该权证 的收盘价 估值； 估值 日 没有交易的， 且最近交 易日后经 济环境
未发生重大 变化， 按最 近交易日 的收盘价 估值； 如最 近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化的，
可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调 整最近交易 市价，确 定公允价 格。 
（2）首次发行未 上市的权证 ，采 用估值 技术确定公 允价值，在估值 技术难以可 靠计量
公允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）因持有股票 而享有的配 股权，以及 停止交易、 但未行权的权证 ，采用估值 技术确
定公允价值 进行估值 。 
（4）在任何情况 下，基金管 理人如采用 本项第（1） －（3）项规定的 方法对基金 资产
进行估值，均应 被认为采用 了适当的估 值方法。但 是 ，如果基金管理 人认为按本 项第（1）
－（3）项规定的 方法对基金 资产进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可根据
具体情况， 并与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
（5）国家有 最新规定 的，按其 规定进 行 估值。 
4、其他有价 证券等资 产按国家 有关规定 进行估 值。 
（五）估值 程序 
基金日常估 值由基金 管理人进 行。 基金份 额净值由 基 金管理人完 成估值后， 将估值结 果
以书面形式 报给基金 托管人， 基 金托管人 按基金合 同 规定的估值 方法、 时间、 程序进行 复核，
基金托管人 复核无误 后签章返 回给基金 管理人， 由基 金管理人依 据本基金 合同和有 关法律法
规的规定予 以公布。 月末、年 中和年末 估值复核 与基 金会计账目 的核对同 时进行。 
（六）估值 错误的处 理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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46 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、差错类型 
本基金运作 过程中， 如果 由于基金 管理人或 基金托管 人或登记结 算机构或 代销机构 或投
资者自身的 过错造成 差错， 导致 其他当事 人遭受损 失 的， 差错的责 任人应当 对由于该 差错遭
受损失的当 事人（ “ 受损方” ）按下述 “差错处 理原 则 ” 给予赔 偿，承担 赔偿责任 。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资 料申报差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、 系
统故障差错、 下 达指令差 错等； 对于因 技术原因 引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水平 不能
预见、不能 避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。 
由于不可抗 力原因造 成投资者 的 交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不可抗
力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因该差错 取得不当 得利的当 事人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2、差错处理 原则 
（1）差错已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，差 错责任方应及时 协调各方， 及时进
行更正， 因更 正差错发 生的费用 由差错责 任方承担； 由于差错责 任方未及 时更正已 产生的差
错， 给当事人 造成损失 的， 由差 错责任方 承担； 若 差 错责任方已 经积极协 调， 并且有 协助义
务的当事人 有足够的 时间进行 更正而未 更正， 则其 应 当承担相应 赔偿责任。 差错责任 方应对
更正的情况 向有关当 事 人进行 确认，确 保差错已 得到 更正； 
（2）差错的责任 方对可能导 致有关当事 人的直接损 失负责，不对间 接损失负责 ，并且
仅对差错的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责； 
（3）因差错而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的义务 。但差错责 任方仍
应对差错负 责。 如果由于 获得不当 得利的当 事人不返 还或不全部 返还不当 得利造成 其他当事
人的利益损 失， 则差错 责任方应 赔偿受损 方的损失， 并在其支付 的赔偿金 额的范围 内对获得
不当得利的 当事人享 有要求交 付不当得 利的权利； 如 果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分
不当得利返 还给受损 方， 则受损方 应当将其 已经获得 的赔偿额加 上已经获 得的不当 得利返还
的总和超过 其实际损 失的差额 部分支付 给差错责 任方 ； 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式； 
（5）差错责任方 拒绝进行赔 偿时，如果 因基金管理 人的行为造成基 金财产损失 时，基
金 托管 人应为 基金的 利益 向基金 管理人 追偿 ，如果 因基 金托 管人的 行为造 成基 金财产 损失
时， 基金管理 人应为基 金的利益 向基金托 管人追偿。 基金管理人 和托管人 之外的第 三方造成
基金财产的 损失，并 拒绝进行 赔偿时， 由基金管 理人 负责向差错 方追偿； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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47 
（6）如果出现差 错的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿，并且依 据 法律法规、 基金合
同或其他规 定， 基金管理 人自行或 依据法院 判决、 仲 裁裁决对受 损方承担 了赔偿责 任， 则基
金管理人有 权向有责 任的当事 人进行追 索， 并有权要 求其赔偿或 补偿由此 发生的费 用和遭受
的损失； 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 
3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差错发 生的原因， 列明所有的 当事人，并 根据差错发生的 原因确定差 错的责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的 责任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差错处 理的方法， 需要修改基 金登记结算 机构交易数据的 ，由基金登 记结算
机构进行更 正，并就 差错的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 
（1）当基金 份额净值 小数点 后 4 位以内 （含 第 4 位 ）发生差错 时，视为 基金份额 净值
错误； 基金份 额净值出 现错误时 ， 基金管 理人应当 立 即予以纠正， 通报基金 托管人， 并采取
合理的措施 防止损失 进一步扩 大； 当 错误达到 或超过 基金份额净 值的 0.25% 时， 基金管理 人
应当及时通知基 金托管人并 报中国证监 会；错误偏差 达到基金份额净 值的 0.5% 时，基 金管
理人应当公 告、 通报基金 托管人并 报中国证 监会备案 ； 当发生净值计 算错误时， 由 基金管理
人负责处理， 由 此给基金 份额持有 人和基金 造成损失 的， 应由基金管 理人先行 赔付， 基金管
理人按差错 情形，有 权向其他 当事人追 偿。



（2）当基金份额 净值计算差 错给基金和 基金份额持 有人造成损失需 要进行赔偿 时，基
金 管理 人和基 金托管 人应 根据实 际情况 界定 双方承 担的 责任 ，经确 认后按 以下 条款进 行赔
偿：



① 本基金的基金 会计责任方 由基金管理 人担任，与 本基金有关的会 计问题，如 经双方
在平等基础 上充分讨 论后， 尚不能 达成一致 时， 按基 金会计责任 方的建议 执行 ， 由此给 基金
份额持有人 和基金造 成的损失 ，由基金 管理人负 责赔 付；



② 若基金管理人 计算的基金 份额净值已 由基金托管 人复核确认后公 告，而且基 金托管
人未对计算 过程提出 疑义或要 求基金管 理人书面 说明 ， 份额净值出错 且造成基 金份额持 有人
损失的， 应根 据法律法 规的规定 对投资者 或基金支 付 赔偿金， 就实 际向投资 者或基金 支付的深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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48 
赔偿金额， 其中基金 管理人承 担 50%， 基金托管 人承 担 50% ； 
③ 如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值 的计 算结果， 虽然多 次重新计 算和核对 ，
尚不能达成 一致时， 为 避免不能 按时公布 基金份额 净 值的情形， 以 基金管理 人的计 算 结果对
外公布，由 此给基金 份额持有 人和基金 造成的主 要损 失，由基金 管理人负 责赔付；



④ 由于基金管理 人提供的信 息错误（包 括但不限于 基金申购或赎回 金额等）， 进而导
致基金份额 净值计算 错误而引 起的基金 份额持有 人和 基金的损失 ，由基金 管理人负 责赔付。 
（3）基金管理人 和基金托管 人由于各自 技术系统设 置而产生的净值 计算尾差， 以基金
管理人计算 结果为准 。 
（4） 前述内容如 法律法规 或者监 管部门另 有规定的， 从其规定。 如果 行业有通 行做法，
双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 
（七）暂停 估值的情 形 
1、基金投 资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2、 因不可抗力 或其他情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3、当前一估值日 基金资产净 值 50% 以上 的资产出现 无可参考的活跃 市场价格且 采用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商一致的， 基金管理 人应当
暂停基金估 值； 
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其他情 形。 
（八）基金 净值的确 认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个工作日 交易结束 后将当日的 净值 计算 结果发送 给基金托
管人。 基金托 管人对净 值计算结 果复核确 认后发送 给 基金管理人， 由基金管 理人依据 本基金
合同和有关 法律法规 的规定对 基金净值 予以公布 。 
基金份额净 值的计算 精确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四舍五 入。国家 另有规定 的，
从其规定。 
（九）特殊 情形的处 理 
1、 基金管 理人或基 金托管人 按股票 估值方法 的第 （3 ） 项、 债券估值 方法的第 （7 ） 项、
权证估值方 法的第（4 ）项进行 估值时， 所造成 的误 差不作为基 金资产估 值错误处 理。 
2、由于证券交易 所及登记结 算公司发送 的数据错误 ，有关会计制度 变化或由于 其他不
可抗力原因， 基金管 理 人和基金 托管人 虽然已经 采取 必要、 适当、 合理的措 施进行检 查， 但
是未能发现 该错误而 造成的基 金份额净 值计算错 误， 基金管理人、 基金托管 人可以免 除赔偿深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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49 
责任。但基 金管理人 、基金托 管人应积 极采取必 要的 措施消除由 此造成的 影响。 
十 四 、基 金的 收益 与 分配 
(一) 收益分 配原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1、本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2、基金收益 分配采用 现金方式 ； 
3、当基金累 计报酬率 超过同期 标的指数 累计报 酬率 达到 1%以上 时，可进 行收益分 配； 
4、本基金以使收 益分配后基 金份额净值 增长率尽可 能贴近标的指数 同期增长率 为原则
进行收益分 配。在符 合上述基 金收益分 配条件的 前提 下，本基金 收益每年 最多分配6 次； 
5、基于本基金的 性质和特点 ，本基金收 益分配不须 以弥补亏损为前 提，收益分 配后基
金份额净值 有可能低 于面值； 
6、若基金合 同生效不 满 3 个月 则可不进 行收益 分配 ； 
7、法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定。 
(二) 基金收 益分配数 额的确定 原则 
1、在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 累计报 酬率 、标的指数 同期累计 报酬率。 
基 金累 计报酬 率为 收益 评价日 基金 份额净 值与 基金 份额 折 算 日折算 后的 基金 份额净 值
之比减去 1 乘以 100% ； 标的指数 同期累计 报酬率为 收益评价日 标的指数 收盘价与 基金份额
折算日标的 指数收盘 价之比减 去 1 乘以100% 。 
基金管理人 将以此计 算截至收 益评价日 基金超过 标的 指数的超额 收益率， 即超 额收益率
= 基金累计报 酬率－标 的指数同 期累计报 酬率。 
当超额收益 率超过 1% 时，基金 管理人有 权进行收 益分 配。 
2、 计算截至基 金收益评 价日本 基金的可 分配收益， 并 根据前述原 则确定收 益分配比 例。 
3、每基金份额的 应分配收益 为上述基金 的可分配收 益乘以收益分配 比例，计算 基金收
益分配金额 ，然后除 以基金收 益评 价日 发售在外 的基 金份额总额 ，保留小 数点后 4 位,第 5
位舍去。 
（三）收益 分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明基金 收益分 配对象、 分 配 原则、 分配时 间、 分配数 额及比例 、
分配方式等 内容。 
（ 四 ）收益 分配的时 间和程序 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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1、 基金 收益分配 方案由基 金管理人 拟订， 由基金 托管 人 对相关数 据进行复 核 ， 依 照 《 信
息披露办法 》的有关 规定在指 定媒体上 公告并 报 中国 证监会备案 ； 
2、基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 的时间 不得 超过 15 个工 作日； 
3、 在收益 分配方 案公布后， 基金管理人 依据具体方 案的规定 就支付 的现金红利 向基金
托管人发送 划款指令 ，基金托 管 人按照 基金管理 人的 指令及时进 行分红资 金的划付 。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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十 五 、基 金的 费用 与 税收 
(一) 基金费 用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后的 信息披露 费用； 
4、基金上市 费及年费 ； 
5、基金收益 分配中发 生的费用 ； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律 师费 ； 
8、基金的证 券交易费 用； 
9、基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
10 、标的指 数许可使 用费； 
11 、按照国 家有关规 定可以在 基金财产 中列支的 其他 费用。 
(二) 上述基 金费用由 基金管理 人在法律 法规规定 的 范 围内按照合 理价格确 定， 法律法规
另有规定时 从其规定 。 
(三) 基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 
1、基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下，基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下： 
H＝ E×年管 理费率 ÷ 当年天数 ，本基金 年管理费 率为0.5% 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
2、基金托 管 人的托管 费 
在通常情况 下，基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下： 
H＝ E×年托 管费率 ÷ 当年天数 ，本基金 年托管费 率为0.1% 
H 为每日应计 提的基 金托管费 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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E 为前一日基 金资产 净值 
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3、标的指数 许可使用 费 
在通常情况 下， 基金标 的指数许 可使用费 按前一日 基 金资产净值 的年费率 计提。 计算 方
法如下： 
H＝ E×标的 指数许可 使用费年 费率 ÷当 年天数， 根据 基金管理人 与标的指 数供应商 签订
的相应指数 许可协议 的规定， 本基金标 的指数许 可使 用费年费率 为 0.03% 
H 为每日应计 提的基 金标的指 数许可使 用费 
E 为前一日基 金资产 净值 
自基金合同 生效之日 起， 基金标的 指数许可 使用费每 日计提， 按季支 付。 根据基金 管理
人与标的指 数供应商 签订的相 应指数许 可协议的 规定 ， 标的指数许可 使用费的 收取下限 为每
季 （自然季度） 人 民币 50,000 元， 当季 标的指数 许可 使用费不足 50,000 元 的， 按照 50,000
元支付。 由基 金管理人 向基金托 管人发送 基金标的 指 数许可使用 费划付指 令， 经基金 托管人
复核后于每 年 1 月，4 月，7 月，10 月首日 起 3 个工 作日内将上 季度标的 指数许可 使用费从
基金财产中 一次性支 付，若遇 法定节假 日、休息 日， 支付日期顺 延。 
4、除管理费和托 管费之外的 基金费用由 基金托管人 根据其他有关法 律法规及相 应协议
的规定，按 费用支出 金额支付 ，列入或 摊入当期 基金 费用。 
(四) 不列入 基金费用 的项目 
基 金管 理人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金募 集期间所 发生的
信息披露费、 律 师费和会 计师费以 及 其他费 用不从基 金财产中支 付， 基金收取 认购费的， 可
以从认购费 中列支。 
(五) 基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金发展情 况调 整基金管理 费率和基 金托管费 率。
降低基金管 理费率和 基金托管 费率， 无须 召开基金 份 额持有人大 会。 基金管 理人必须 依照有
关规定最迟 于新的费 率实施日 前 2 日在 指定媒体 上刊 登公告。 
(六) 基金税 收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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十 六 、基 金的 会计 与 审计 
(一) 基金的 会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2、本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3、本基金 的 会计核算 以人民币 为记账本 位币， 以人 民币元为记 账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 分别保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、 基金托管人 定期与基 金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
(二) 基金的 审计 
1、基金管理人聘 请具有从事 证券相关业 务资格的会 计师事务所及其 注册会计师 对本基
金年度财务 报表及其 他规定事 项进行审 计。 会计师 事 务所及其注 册会计师 与基金管 理人、 基
金托管人相 互独立。 
2、 会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事 先征 得基金管理 人同意。 
3、 基金管理人(或基金 托管人) 认为有充 足理由更 换会 计师事务所， 经基金托 管人(或基
金管理人) 同意， 并报中国证 监会备案后 可以更换。 基金管理人应当 依据有关规 定在指定媒
体上公告。 
十 七 、基 金的 信息 披 露 
( 一) 本基金的信息披露 应符合《基金 法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同及
其他有关规 定。 
( 二) 信 息披露义 务人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织 。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保 证所披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披露的 基金信息 通过中国
证监会指定 的全国性 报刊 （以下 简称 “ 指定报 刊 ” ） 和 基金管理人、 基金托管 人的互联 网网站深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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（以下简称 “ 网站 ” ） 等媒介 披露， 并保证基 金投资者 能够按照基 金合同约 定的时间 和方式查
阅或者复制 公开披露 的信息资 料。 
( 三) 本 基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信 息 ，不得有下 列行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 份额 销售机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
( 四) 本 基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。 如 同时 采用外文文 本的 ， 基金信 息披露义
务人应保证 两种文本 的内容一 致。两种 文本发生 歧义 的，以中文 文本为准 。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
( 五) 公 开披露的 基金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、招募说明 书、基金 合同、托 管协议 
基金募集申 请经中国 证监会核 准后， 基金 管理人在 基 金份额发售 3 日前， 将 招募说明 书、
基金合同摘 要登载在 指定报刊 和网站上； 基 金管理人 、 基金托管人应 当将基金 合同、 托管协
议登载在网 站上。 
(1) 招募说明书是基金向 社会公开发 售时对基 金情况 进行说明的法律 文件，应 当最大限
度地披露对 基金投资 者作出投 资决策有 重大影响 的全 部事项， 说明 基金认购、 申购和赎 回安
排、 基金投资 、 基金产 品特性、 风险揭示 、 信息披 露 及基金份额 持有人服 务等内容 。 本基金
合同生效后， 基金管理 人在每 6 个月结束 之日起 45 日 内， 更新招募 说明书并 登载在网 站上，
将更新后的 招募说明 书 摘要登 载在指定 报刊上； 基金 管理人在公 告的 15 日前 向中国证 监会
报送更新的 招募说明 书，并就 有关更新 内容提供 书面 说明。 
(2) 基金合同是界定基金 合同当事人 的各项权 利、义 务关系，明确基 金份额持 有人大会
召 开的 规则及 具体程 序， 说明基 金产品 的特 性等涉 及基 金投 资者重 大利益 的事 项的法 律文
件。 
(3) 托管协议是界定基金 托管人和基 金管理人 在基金 财产保管及基金 运作监督 等活动中
的权利、义 务关系的 法律文件 。 
2、基金份额 发售公告 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 报刊和网 站上 。 
3、基金合同 生效公告 
基金管理人 应当在本 基金合同 生效的次 日在指定 报刊 和网站上登 载基金合 同生效公 告。 
4、基金开始 申购、赎 回公告 
基金管理人 应于申购 开始日、 赎回开始 日前 2 日 在指 定报刊和网 站上公告 。 
5、基金份额 上市交易 公告书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的， 基 金管理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个 工作
日前，将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指定报 刊和 网站上。 
6、基金资产 净值、基 金份额净 值和基金 份额累 计净 值公告 
本基金合同 生效后， 在 开始办理 基金份额 申购或者 赎 回前， 基金管 理人应当 至少每周 公
告一次基金 资产净值 和基 金份 额净值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
申购赎回代 理机构以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 款规定的 最后一个 市场交易 日的 次日， 将基金 资产净值、 基金份额 净值
和基金份额 累计净值 登载在指 定报刊和 网站上。 
7、申购赎回 清单 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基 金管理人 应当在每个 开放日， 通过 网站、 申
购赎回代理 机构以及 其他媒介 公告当日 的申购赎 回清 单。 
8、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ，编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载于网 站上， 将年 度报告摘 要登载在 指定报刊 上 。 基金年度报 告的财务 会计报告 应当经
过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定报刊上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 报刊和网 站上。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基 金管理 人 可以不编 制 当期季度报 告、 半年度 报告或者 年
度报告。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日， 分别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场
所所在地中 国证监会 派出机构 备案。 
基金持续运 作过程中， 应 当在基金 年度报告 和半年度 报告中披露 基金组合 资产情况 及其
流动性风险 分析等。 
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%
的情形， 为保障 其他投资 者的权益， 基 金管理人 至少 应当在基金 定期报告 “影 响投资者 决策
的其他重要 信息” 项下披 露该投资 者的类别、 报 告期 末持有份额 及占比、 报告 期内持有 份额
变化情况及 产品的特 有风险， 中国证监 会认定的 特殊 情形除外。 
9、临时报告 
本基金发生 重大事件 ，有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ，予以公 告，
并 在公 开披露 日分别 报中 国证监 会和基 金管 理人主 要办 公场 所所在 地中国 证监 会派出 机构
备案。 
前款所称重 大事件， 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的下列事件 ： 
(1) 基 金份额持 有人大会 的召开； 
(2) 终 止基金合 同； 
(3) 转 换基金运 作方式； 
(4) 更 换基金管 理人、基 金托管人 ； 
(5) 基 金管理人 、基金托 管人的法 定名称、 住所发生 变 更； 
(6) 基 金管理人 股东及其 出资比例 发生变更 ； 
(7) 基 金募集期 延长； 
(8) 基金管理人的董事长 、总经理及 其他高级 管理人 员、基金经理和 基金托管 人基金托
管部门负责 人发生变 动； 
(9) 基 金管理人 的董事在 一年内变 更超过 50% ； 
(10) 基 金管理人 、基金托 管人基金 托管部门 的主要 业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
(11) 涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼； 
(12) 基 金管理人 、基金托 管人受到 监管部门 的调查 ； 
(13) 基 金管理人 及其董事 、总经理 及其他高 级管理 人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
(14) 重 大关联交 易事项； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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57 
(15) 基 金收益分 配事项； 
(16) 管 理费、托 管费等费 用计提标 准、计提 方式和 费 率发生变更 ； 
(17) 基 金份额净 值计价错 误达基金 份额净 值 0.5% ； 
(18) 基 金改聘会 计师事务 所； 
(19) 变 更基金份 额发售代 理机构； 
(20) 基 金更换登 记结算机 构； 
(21) 本 基金开始 办理申购 、赎回； 
(22) 本 基金申购 、赎回费 率及其收 费方式发 生变更 ； 
(23) 本 基金暂停 接受申购 、赎回申 请； 
(24) 本 基金暂停 接受申购 、赎回申 请后重新 接受申 购 、赎回申请 ； 
(25) 基 金变更标 的指数； 
(26) 基 金暂停上 市、 恢复 上市或终 止上市； 
(27) 基 金推出新 业务或服 务； 
(28) 发 生涉及基 金申购、 赎回事项 调整或潜 在影响 投 资者赎回等 重大事项 时； 
(29) 中 国证监会 规定的其 他事项。 
10 、澄清公 告 
在本基金合 同存续期 限内， 任何公 共媒体中 出现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即对该消
息进行公开 澄清，并 将有关情 况立即报 告中国证 监会 。 
11 、基金份额持 有人大会 决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会核准或 者备案， 并予以公 告。
召开基金份 额持有人 大 会的， 召集人应 当至少提 前 30 日公告基金 份额持有 人大会的 召开时
间、会议形 式、审议 事项、议 事程序和 表决方式 等事 项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会， 基金管理人、 基金托管 人对基金 份
额持有人大 会决定的 事项不依 法履行信 息披露义 务的 ，召集人应 当履行相 关信息披 露义务。 
12 、中国证 监会规定 的其他信 息。 
( 六) 信 息披露事 务管理 
基金管理人、 基金托管 人应当建 立健全信 息披露管 理 制度， 指定专 人负责管 理信息披 露
事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息， 应 当符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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58 
格式准则的 规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国 证监会的 规 定和基金合 同的约定， 对基金管 理
人编制的基 金资产净 值、 基金份 额净值、 基金份额 申 购、 赎回价格 、 基金定 期报告和 定期更
新的招募说 明书等公 开披露的 相关基金 信息进行 复核 、 审查， 并向基 金管理人 出具书面 文件
或者盖章确 认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定报 刊中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人、 基金托管 人除依法 在指定媒 体和基金 管 理人网站上 披露信息 外， 还可以 根
据需要在其 他公共媒 体披露信 息， 但是其他 公共媒体 不得早于指 定媒体和 基金管理 人网站披
露信息，并 且在不同 媒介上披 露同一信 息的内容 应当 一致 。 
( 七) 信 息披露文 件的存放 与查阅 
基金合同、 托 管协议、 招募说明 书或更新 后的招募 说 明书、 年度报 告、 半年 度报告、 季
度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件 在编制完 成后 ，应当分别 置备于基 金管理人 所在地、
基金托管人 所在地， 供公 众查阅， 投资 者在支付 工本 费后， 可在合理 时间内取 得上述文 件复
制件或复印 件。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 
十 八 、基 金的 风险 揭 示 
本基金投资 过程中面 临的主要 风险包括 ETF 基金的特 定风险和基 金的常规 风险。 
A ．ETF 基金的特定风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
2、标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产生
风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与目标指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标的指 数调整成份 股或变更编 制方法，使 本基金在相应的 组合调整中 产生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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（2）由于 标的指 数成份股发 生配股、增 发等行为导 致成份股在标的 指数中的权 重发生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 
（3） 成份股派 发现金红 利、 新股 市值配售 收益将导 致 基金收益率 超过标的 指数收益 率，
产生正的跟 踪偏离度 。 
（4）由于成份股 停牌、摘牌 或流动性差 等原因使本 基金无法及时调 整投资组合 或承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（5）由于基金投 资过程中的 证券交易成 本，以及基 金管理费和托管 费的存在， 使基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（6）在本基金指 数化投资过 程中，基金 管理人的管 理能 力，例如跟 踪指数的水 平、技
术手段、 买入卖 出的时机 选择等， 都会 对本基金 的收 益产生影响， 从 而影响本 基金对标 的指
数的跟踪程 度。 
（7）其他因素产 生的偏离。 如因受到最 低买入股数 的限制，基金投 资组合中个 别股票
的持有比例 与标的指 数中该股 票的权重 可能不完 全相 同； 因缺乏卖 空、 对冲机 制及其他 工具
造成的指数 跟踪成本 较大； 因基 金申购与 赎回带来 的 现金变动； 因 指数发布 机构指数 编制错
误等，由此 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
4、标的指数 变更的风 险 
尽管可能性 很小， 但根据 基金合同 规定， 如出现 变更 标的指数的 情形， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标 的指数 的投资政 策将会改 变， 投资 组合将随之 调整， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致， 投资者须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。 
5、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽 管本 基金将 通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级 市场 交易 价格的 折溢 价控 制在一 定
范围内， 但基 金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多 因素影响， 存 在不同于 基金份额 净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。 
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风 险 
证券交易所 在开市后 根据申购、 赎回清单 和组合证 券 内各只证券 的实时成 交数据， 计 算
并发布参考 基金份额 净值 （IOPV ） ， 供投资者交易、 申购、 赎回基金 份额时参 考。IOPV 与
实时的基金 份额净值 可能存在 差异，IOPV 计算可能 出现错误， 投资者若 参考 IOPV 进行投
资决策可能 导致损失 ，需投资 者自行承 担。 
7、退市风险 
因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市， 或被基金份 额持有人 大会决议 提前深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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60 
终止上市， 导致基金 份额不能 继续进行 二级市场 交易 的风险。 
B ．基金的常规 风险 
1、投资组合 的风险 
投资组合的 风险主要 包括市场 风险、信 用风险、 流动 性风险等。 
（1）市场风 险 
证券市场价 格因受各 种因素的 影响而引 起的波动， 将 使本基金资 产面临潜 在的风险， 本
基金的市场 风险来源 于基金股 票资产、 债券资产 和金 融衍生品市 场价格的 波动。影 响股票、
债券和金融 衍生品市 场价格波 动的风险 包括但不 限于 以下多种风 险因素： 
I 、政策风险 
货币政策、 财政 政策、 产业政 策等国家 宏观经济 政策 的变化导致 证券市场 价格波动， 影
响基金收益 而产生风 险。 
II 、经济周期风险 
经济运行具 有周期性 的特点， 证 券市场的 收益水平 受 到宏观经济 运行状况 的影响， 也 呈
现周期性变 化， 基金投资 于债券与 上市公司 的股票， 其收益水平 也会随之 发生变化， 从 而产
生风险。 
III 、利率风险 
金融市场利 率的波动 会导致股 票市场及 债券市场 的价 格和收益率 的变动， 同时 直接影响
企业的融资 成本和利 润水平。 基金投资 于股票和 债券 ，其收益水 平会受到 利率变化 的影响，
从而产生风 险。 
IV 、通货膨胀风险 
基金持有人 的收益将 主要通过 现金形式 来分配， 如 果 发生通货膨 胀， 现金的 购买力会 下
降，从而影 响基金的 实际收益 。 
V 、上市公司经营风 险 
上市公司的 经营受多 种因素影 响。 如果基 金所投资 的 上市公司经 营不善， 其 股票价格 可
能下跌， 或者能 够用于分 配的利润 减少， 使基金 投资 收益下降。 虽然 本基金可 通过分散 化投
资减少这种 非系统性 风险，但 并不能完 全消除该 种风 险。 
VI 、债券收益率曲线变动 的风险 
债券收益率 曲线变动 风险是指 与收益率 曲线非平 行移 动有关的风 险， 单一的久 期指标并
不能充分反 映这一风 险的存在 。 
VII 、再投资风险 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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61 
市场利率下 降将影响 固定收益 类证券利 息收入的 再投 资收益率， 这与 利率上升 所带来的
价格风险互 为消长。 
（2）信用风 险 
债券发行人 出现违约、 拒绝支付 到期本息， 或由于债 券发行人信 用质量降 低导致债 券价
格下降的风 险，信用 风险也包 括证券交 易对手因 违约 而产生的证 券交割风 险。 
（3）流动性 风险 
因市场交易 量不足， 导致 证券不能 迅速、 低成本 地转 变为现金的 风险。 流动性 风险还包
括由于本基 金出现投 资者大额 赎回， 致使本 基金没有 足够的现金 应付基金 赎回支付 的要求所
引致的风险 。 
2、管理风险 
在基金管理 运作过程 中， 基金管 理人的研 究水平、 投 资 管理水平直 接影响基 金收益水 平，
如果基金管 理人对经 济形势和 证券市场 判断不准 确、 获取的信息 不全、投 资操作出 现失误，
都会影响基 金的收益 水平。 
基金管理人、 基 金托管人 等相关当 事人的业 务发展状 况、 人员配备、 管理 水平与内 部控
制等对基金 收益水平 存在影响。 因 业务扩张 过快、 行 业内过度竞 争、 对主要业 务人员过 度依
赖等可能会 产生影响 投资者利 益的风险 。 
3、合规性风 险 
合规性风险 是指本基 金的投资 运作不符 合相关法 律、 法规的规定 和基金合 同的要求 而带
来的风险。 
4、操作风险 
基金运作过 程中， 因内部 控制存在 缺陷或者 人为因素 造成操作失 误或违反 操作规程 等引
致的风险， 例如，越 权违规交 易、会计 部门欺诈 、交 易错误等风 险。 
在本基金的 投资、 交易、 服务 与后台运 作等业务 过程 中， 可能因为技 术系统的 故障或差
错导致投资 者的利益 受到影响 。这种风 险可能来 自基 金管理人、 基金托管 人、证券 交易所、
登记结算机 构及销售 代理机构 等。 
5、其他风险 
战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能 导致基金
资产的损失。 金 融市场危 机、 行业竞争、 代 理商违约 等超出基金 管理人自 身直接控 制能力之
外的风险， 可能导致 基金或者 基金份额 持有人利 益受 损。 
6、本基金主 要的流动 性风险及 风险管理 方法说 明 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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62 
（1）基金申 购、赎回 安排 
本基金将加 强对开放 式基金申 购环节的 管理， 在当接 受申购申请 对存量基 金份额持 有人
利益构成潜 在重大不 利影响时， 基 金管理人 将采取设 定单一投资 者申购份 额上限或 基金单日
净申购比例 上限、 拒绝大 额申购、 暂停 基金申购 等措 施对基金规 模予以控 制， 切实保护 存量
基金份额持 有人的合 法权益。 
（2）流动性 风险评估 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股票及 备选成份 股票 ， 其整体流动 性 在中国股 票市场中
处于较 高 的 水平， 因此在 正常市场 环境下本 基金的流 动性风险较 低。 但在特殊 情况下， 本基
金仍可能出 现流动性 不足的情 况， 基金管理 人将根据 不同的情况 采取相应 的流动性 风险管理
措施，防范 风险 。 
（3）实施备 用的流动 性风险管 理工具的 情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响 
本基金可能 实施备用 的流动性 风险管理 工具， 以更 好 地应对流动 性风险。 基 金管理人 经
与基金托管 人协商， 在 确保投资 者得到公 平对待的 前 提下， 可依照 法律法规 及基金合 同的约
定， 综合运用各 类流动性 风险管理 工具， 对赎回 申请 等进行适度 调整， 作为特 定情形下 基金
管理人流动 性 风险管 理的辅助 措施， 包 括但不限 于：1 ） 暂停接受赎 回申请；2） 延缓支 付赎
回款项； 3 ）暂停基 金估值。 
 
当基金管理 人实施流 动性风险 管理工具 时， 可能对 投 资者具有一 定的潜在 影响， 包括 但
不限于不能 申购本基 金、 赎回申请 不能确认 或者赎回 款项延迟到 账和无法 及时获得 基金的净
值数据等。 提示投资 者了解自 身的流动 性偏好、 合理 做好投资安 排。 
十 九 、基 金合 同的 变 更、 终止 与基 金财产 的 清算 
( 一) 基 金合同的 变更 
1、下列涉及到基 金合同内容 变更的事项 应召开基金 份额持有人大会 并经基金份 额持有
人大会决议 同意： 
(1) 转 换基金运 作方式； 
(2) 变 更基金类 别； 
(3) 变 更基金投 资目标、 投资范围 或投资策 略； 
(4) 变 更基金份 额持有人 大会议事 程序； 
(5) 更 换基金管 理人、基 金托管人 ； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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63 
(6) 提高基金管理人、基 金托管人的 报酬标准 。但根 据法律法规的要 求提高该 等报酬标
准的除外； 
(7) 本 基金与其 他基金的 合并； 
(8) 对基金合同当事人权 利、义务产 生重大影 响，需 召开基金份额持 有人大会 的变更基
金合同等其 他事项； 
(9) 法 律法规、 基金合同 或中国证 监会规定 的其他情 形 。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 经修订的 基金合 同 ，并报中 国证监会 备案 ： 
(1) 调 低基金管 理费率、 基金托管 费率和其 他应由基 金 承担的费用 ； 
(2) 因 相应的法 律法规发 生变动并 属于基金 合同必 须 遵照进行变 更的情形 ； 
(3) 基 金合同的 变更并不 涉及本基 金合同当 事人权 利 义务关系发 生变化的 ； 
(4) 因 为当事人 名称、 住所、 法定代表 人变更 ， 当事 人分立、 合并等原 因导致基 金合同
内容必须作 出相应变 动的； 
(5) 基 金合同的 修改对基 金份额持 有人利益 无实质 性 不利影响的 ； 
(6) 经中国证监会允许， 基金管理人 、交易所 和登记 结算机构在法律 法规、基 金合同规
定的范围内 调整有关 基金认购 、申 购、 赎回、交 易、 转托管、非 交易过户 等业务的 规则； 
(7) 按照法律法规、基金 合同和中国 证监会规 定不需 要召开基金份额 持有人大 会的其他
情形的。 
2、关于变更基金 合同的基金 份额持有人 大会决议经 中国证监会核准 或备案，并 经中国
证监会核准 或出具无 异议意见 之日起生 效。 基金管理 人应在上述 基金份额 持有人大 会决议生
效后 2 日内 在指定媒 体上公告 。 
( 二) 基 金合同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金管理人承 接的； 
3、基金托 管 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金托管人承 接的； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
( 三) 基 金财产的 清算 
1、基金财产 清算小组 
(1) 基金合同终止后，成 立基金清算 小组，基 金清算 小组在中国证监 会的监督 下进行基深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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金清算。 
(2) 基金清算小组成员由 基金管理人 、基金托 管人、 具有从事证券相 关业务资 格的注册
会计师、律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基金 清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 
(3) 基金清算小组负责基 金财产的保 管、清理 、估价 、变现和分配。 基金清算 小组可以
依法进行必 要的民事 活动。 
2、基金财产 清算程 序 
(1) 基 金合同终 止后，发 布基金财 产清算公 告； 
(2) 基 金合同终 止时，由 基金清算 小组统一 接管基金 财 产； 
(3) 对 基金财产 进行清理 和确认； 
(4) 对 基金财产 进行估价 和变现； 
(5) 制 作清算报 告； 
(6) 聘 请会计师 事务所对 清算报告 进行审计 ； 
(7) 聘 请律师事 务所对清 算报告出 具法律意 见书； 
(8) 将 基金清算 结果报告 中国证监 会； 
(9) 公 布基金清 算报告； 
(10) 对 基金剩余 财产进行 分配。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金清 算小组在 进行基金 清算过程 中发 生的所有合 理费用， 清算 费用由基
金清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支 付清算费 用； 
(2) 交 纳所欠税 款； 
(3) 清 偿基金债 务； 
(4) 按 基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项规定清 偿前，不 分配给基 金份额持有 人。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金清 算小
组公告；清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 小组 报中国证监 会备案并 公告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 




二 十 、基 金合 同的 内 容摘 要 
基金合同的 内容摘要 见附件一 。 
二 十 一、 基金 托管 协 议的 内容 摘要 
基金托管协 议的内容 摘要见附 件二。 
二 十 二、 对基 金份 额 持有 人的 服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 以下是主要 的服务内 容 （基金管
理人将根据 基金份额 持有人的 需要和有 关情况， 增加 或修改这些 服务项目） ：



（一）客户 服务热线 电话 
1、自助服务 ： 
客户服务中 心提供每 天24 小时 的自动语 音服务。 投 资 人可自助进 行账户信 息、 基金份 额、
基金净值、 基金对账 单、最新 公告的查 询等 操作 。 
2、人工服务 ：



本公司提供每天24 小时的人工服务。全国统一客户 服务电话为400-811-9999 （免长途
费） ，客户服 务传真：010-66583100 。 
（二）资讯 服务 
公司为定制 资讯服务 的投资人 ，提供电 子邮件、 手机 短信形式的 资讯服务 。 
投资人可通 过拨打公 司客户服 务电话或 登录公司 网站 在服务定制 栏目中定 制此项服 务。 
（三）在线 客户服务 
本公司网站 设置了 “ 在线客 服 ” 、 信箱 留言等栏 目， 投 资人可以通 过在线服 务渠道开 展相
关 咨 询 ， 在 线 客 服 服 务 时 间 为 每 天 24 小 时 。 客 户 服 务 电 子 邮 箱 地 址 为 ：
customerservice@icbccs.com.cn 。 
（四）关于 网站服务 
公司网站为 客户提供 账户查询、 产品信 息查询、 公 告 信息查询、 基 金资讯、 投资策略 报
告、交易状 态及申购 赎回清单 查询、微 博/ 微信/ 网站 活动参与和 交流等内 容的服务 。 
（五）客户 意见、建 议或投诉 处理 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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投资人可以 通过本公 司热线电 话、 电子邮箱、 传 真、 在线客服等 渠道对基 金管理人 和销
售机构提出 意见、建 议或投诉 。 
（六）如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解 的内容，请联系本公司客户服务电
话。请确保 投资前， 您/ 贵机构已 经全面理 解了本招 募 说明书。 
二 十 三、 其他 应披 露 事项 
1. 工银瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 乐 视 网 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ， 
2017-11-16 ； 
2. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告 ，


 
2017-12-21 ； 
3. 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 旗下 公开 募集 证券投资 基金 缴纳 增值 税的 公告 ， 
2017-12-30 ； 
4. 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 基金 直销 电子 自助交易 业务 新增 银联 通部 分银 行
卡及费率优 惠的公告 ，2018-01-10 ； 
5. 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 深证 红利 交易 型开放式 指数 证券 投资 基金 修改 基
金合同、托 管协议有 关条款的 公告，2018-03-24 ； 
6. 工银瑞信基 金管理有 限公司关 于副总经 理变更的 公告 ，2018-04-09 ； 
7. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中 兴 通 讯 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ，



2018-04-19 。 
二 十 四、 招募 说明 书 存放 及查 阅方 式 
本基金招募 说明书存 放在基金 管理人的 办公场所 和营 业场所， 投资 者可免费 查阅。 在支
付工本费后 ，可在合 理时间内 取得上述 文件的复 制件 或复印件。 
基金管理人 保证文本 的内容与 公告的内 容完全一 致。 
二 十 五、 备查 文件 
（一）中国 证监会核 准深证红 利交易型 开放式指 数证 券投资基金 募集的文 件 
（二） 《深证 红利交易 型开放式 指数证 券 投资基 金基 金合同》 
（三） 《证券 登记及服 务协议》 及附加协 议 
（四） 《深证 红利交易 型开放式 指数证券 投资基 金托 管协议》 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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（五）法律 意见书 
（六）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（七）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
以上第（一）至（六）项备查文件存放在基金管理人 办公场所、营业场所，第（七）
项文件存放 于基金托 管人的办 公场所。 基 金投资者 在 营业时间可 免费查阅， 在支付工 本费后，
可在合理时 间内取得 上述文件 的复制件 或复印件 。



 
工银瑞信基 金管理有 限公司 
二〇一八 年 六月 十五 日 
 
 



深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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附件一 ： 基金合同摘要 
一、基金合同 当事人的权利与义务 
( 一) 基 金份额持 有人 
投资者自依 基金合同、 招 募说明书 取得基金 份额即成 为基金份额 持有人和 基金合同 当事
人， 直至其不 再持有本 基金的基 金份额， 其 持有基金 份额的行为 本身即表 明其对基 金合同的
完全承认和 接受。 基金份 额持有人 作为基金 合同当事 人并不以在 基金合同 上书面签 章或签字
为必要条件 。 
 ( 二) 基金管理 人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
1、自本基金合同 生效之日起 ，依照有关 法律法规和 本基金合同的规 定独立运用 基金财
产； 
2、依照合同 获得基金 管理费以 及法律法 规规定 或监 管部门批准 的其他收 入； 
3、根据法律 法规和基 金合同之 规定销售 基金份 额； 
4、根据法律 法规和基 金合同的 规定制定 基金收 益分 配方案； 
5、依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所 产生 的权利； 
6、在符合有关法 律法规和本 基金合同的 前提下，制 订和调整有关基 金认购、申 购、赎
回、 非交易过户、 转 托管等业 务的规则， 决 定基金的 除调高托管 费和管理 费之外的 费率结构
和收费方式 ； 
7、根据本基金合 同及有关规 定监督基金 托管人，对 于基金托管人违 反了本基金 合同或
有关法律法 规规定的 行为， 对基金 财产、 其他基 金当 事人的利益 造成重大 损失的情 形， 应及
时呈报中国 证 监会和 银行业监 督管理机 构， 并采取必 要措施保护 基金及相 关基金当 事人的利
益； 
8、在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理 申购 、赎回申请 ； 
9、自行担任基金 登记结算机 构或选择、 更换登记结 算机构，并对登 记结算机构 的代理
行为进行必 要的监督 和检查； 
10 、 选择、 更 换代销机 构， 并依 据销售代 理协议和 有 关法律法规， 对其行为 进行必要 的
监督和检查 ； 
11 、在基金托管 人更换时 ，提名新 的基金 托管人； 
12 、依法召 集基金份 额持有人 大会； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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13 、以基金 管理人名 义代表基 金份额持 有人利益 行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
14 、 选择、 更 换律 师事 务所、 会 计师事务 所、 证券经 纪商或其他 为基金提 供服务的 外部
机构； 
15 、根据国 家有关规 定，在法 律法规允 许的前提 下， 以基金的名 义依法为 基金融资 ； 
16 、法律法 规、基金 合同以及 依据基金 合同制定 的其 它法律文件 规定的其 他权利。 
 ( 三) 基金管理 人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经由中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的
发售、申购 、赎回和 登记结算 事宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4、配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5、建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立， 对 所管理的 不同基金财 产分别管 理， 分别记账， 进
行证券投资 ； 
6、 除依 据 《基 金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7、依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回对价； 
9、采取适当合理 的措施使计 算基金份额 认购价格以 及申购、赎回对 价的方法符 合基金
合同等法律 文件的规 定； 
10 、 按规定受理 基金份额 的申购和 赎回申请， 及 时、 足额交付投 资者申购 之基金份 额或
赎回之对价 ； 
11 、进行基金会 计核算并 编制基金 财务会 计报告； 
12 、编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
13 、严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14 、保守基金商 业秘密，不 得泄露基金 投资计划、投 资意向等。除《 基金法》 、基 金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不得向 他人泄露 ； 
15 、按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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70 
16 、依据《基金 法》 、基金合 同及其他有 关规定召集 基金份额持有人 大会或配合 基金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
17 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
18 、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
19 、组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20 、 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有人 合法权益， 应当承担 赔
偿责任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
21 、 基金 托管 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应为基金份 额持有人 利益向基 金托
管人追偿； 
22 、按规定 向基金托 管人提供 基金份额 持有人名 册资 料； 
23 、建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
24 、 面临解散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
25 、执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
26 、不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事人 利益 的活动； 
27 、 依照法律 法规为基 金的利益 对被投资 公司行使 股 东权利， 为基 金的利益 行使因基 金
财产投资于 证券所产 生的权利 ，不谋求 对上市公 司的 控股和直接 管理； 
28 、法律法规、 基金合同规定 的以及中国 证监会要求 的其他义务。 ( 四) 基金托管 人的
权利。 
（四）基金 托管人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 
1、依照基金 合同的约 定获得基 金托管费 ； 
2、监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
3、自本基金合同 生效之日起 ，依照法律 法规和基金 合同、托管协议 的规定保管 基金财
产； 
4、在基金管 理人更换 时，提名 新任基金 管理人 ； 
5、根据本基金合 同及有关规 定监督基金 管理人，对 于基金管理人违 反本基金合 同或有
关法律法规 规定的行 为， 对基金财 产、 其他基金 合同 当事人的利 益造成重 大损失 的 情形， 应
及时呈报中 国证监会 ，并采取 必要措施 保护基金 及相 关基金合同 当事人的 利益； 
6、依法提议 召开或召 集基金份 额持有人 大会； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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71 
7、按规定取 得基金份 额持有人 名册； 
8、法律法规 规定的其 他权利。 
 ( 五) 基金托管 人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
1、以诚实信 用、勤勉 尽责的原 则安全保 管基金 财产 ； 
2、设立专门的基 金托管部， 具有符合要 求的营业场 所，配备足够的 、合格的熟 悉基金
托管业务的 专职人员 ，负责基 金财产托 管事宜； 
3、建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，确保 基 金财产
的安全， 保证 其托管的 基金财产 与基金托 管人自有 财 产以及不同 的基金财 产相互独 立； 对所
托管的不同 基金财产 分别设置 账户，独 立核算， 分账 管理，保证 不同基金 之间在名 册登记、
账户设置、 资金划拨 、账册记 录等方面 相互独立 ； 
4、 除依 据 《基 金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外， 不 得为自己及 任何第三 人谋取利 益，
不得委托第 三人托管 基金财产 ； 
5、保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6、 按规定 开设基 金财产的 资金账户 和证券账 户,按照 基金合同的 约定， 根据基金 管理人
的投资指令 ，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
7、 保守基金 商业秘密 。 除 《基金 法》 、 基 金合同及 其 他有关规定 另有规定 外， 在基 金信
息公开披露 前应予保 密，不得 向他人泄 露； 
8、对基金财务会 计报告、季 度、半年度 和年度基金 报告出具意见， 说明基金管 理人在
各重要方面 的运作是 否严格按 照基金合 同的规定 进行 ； 如果基金管理 人有未执 行基金合 同规
定的行为， 还应当说 明基金托 管人是否 采取了适 当的 措施； 
9、保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表 和其 他相关资料 不少于 15 年； 
10 、按照基 金合同的 约定，根 据基金管 理人的投 资指 令，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
11 、办理与基金 托管业务 活动有关 的信息 披露事项 ； 
12 、复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净值 ； 
13 、按照规 定监督基 金管理人 的投资运 作； 
14 、按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
15 、依 据基金 管理 人的 指令或 有关 规定向 基金 份额 持有 人支 付基金 收益 和交 付赎回 对
价； 
16 、 按照规定召 集基金份 额持有人 大会或配 合基金份 额持有人依 法自行召 集基金份 额持深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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有人大会； 
17 、 因违反基金 合同导致 基金财产 损失， 应承担 赔偿 责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免
除； 
18 、 按规定监 督基金管 理人按照 法律法规 规定和基 金 合同履行其 义务， 基金 管理人因 违
反基金合同 造成基金 财产损失 时， 应为 基金向基 金管 理人追偿； 
19 、根据本 基金合同 和托管协 议规定建 立并保存 基金 份额持有人 名册； 
20 、参加基 金财产清 算组，参 与基金财 产的保管 、清 理、估价、 变现和分 配； 
21 、 面临解散 、 依法被 撤销、 破 产或者由 接管人接 管 其资产时， 及 时报告中 国证监会 和
中国银监会 ，并通知 基金管理 人； 
22 、执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
23 、不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事人 利益 的活动； 
24 、法律法 规、基金 合同规定 的以及中 国证监会 要求 的其他义务 。 
 ( 六) 基金份额 持有人的 权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1、分享基金 财产收益 ； 
2、参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3、依法转让 或者申请 赎回其持 有的基金 份额； 
4、按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
5、出席或者委派 代表出席基 金份额持有 人大会，对 基金份额持有人 大会审议事 项行使
表决权； 
6、查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7、监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8、对基金管 理人、基 金托管人 、代销机 构损害 其合 法权益的行 为依法提 起诉讼； 
9、法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
( 七) 基 金份额持 有人的义 务 
根据《基金 法 》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
1、遵守法律 法规、基 金合同及 其他有关 规定； 
2、交付基金 认购、申 购对价及 缴纳法律 法规、 基金 合同和招募 说明书规 定的费用 ； 
3、 在持有 的基金份 额范围内 ，承担基 金亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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4、不从事任 何有损基 金及其他 基金份额 持有人 合法 权益的活动 ； 
5、执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
6、遵守基金管理 人、基金托 管人及基金 销售机构和 登记结算机构的 相关交易及 业务规
则； 
7、返还在基金交 易过程中因 任何原因， 自基金管理 人、基金托管人 、代销机构 以及其
他基金份额 持有 人处 获得的不 当得利； 
8、法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
（八） 基金合 同当事各 方的权利 义务以基 金合同为 依 据， 不因基金 财产账户 名称而有 所
改变。 
二、基金份额持有人大会 
（一） 基金份 额持有人 大会由基 金份额持 有人组成。 基金份额持 有人持有 的每一基 金份
额具有同等 的投票权 。 
本 基金 联接基 金的 基金 份额持 有人 可以凭 所持 有的 联接 基金 份额出 席或 者委 派代表 出
席本基金的 份额持有 人大会并 参与表决 ，其持有 的享 有表决权的 基金份额 数和表决 票数为，
在本基金基 金份额持 有人大会 的权益登 记日， 联接基 金持有本基 金份额的 总数乘以 该持有人
所持有的联 接基金份 额占联接 基金总份 额的比例， 计 算结果按照 四舍五入 的方法， 保 留到整
数位。 
联 接基 金的基 金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表 联接 基金 的全体 基金 份额 持有人 以
本基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权， 但可接 受联接基金 的特定基 金份额持 有人的委
托 以联 接基金 的基金 份额 持有人 代理人 的身 份出席 本基 金的 基金份 额持有 人大 会并参 与表
决。 
联 接基 金的基 金管 理人 代表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份额 持
有人大会的， 须先遵照 联接基金 基金合同 的约定召 开 联接基金的 基金份额 持有人大 会， 联接
基金的基金 份额持有 人大会决 定提议召 开或召集 本基 金份额持有 人大会的， 由 联接基金 的基
金管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提议召 开或 召集本基金 份额持有 人大会。 
（二）召开 事由 
1.当出现或需 要决定 下列事由 之一的， 经基金管 理人 、 基金托管 人或持有 基金份 额 10%
以上(“ 以上 ” 含本数 ，下同) 的基金 份额持有 人( 以 基金 管理人收到 提议当日 的基金份 额计算，
下同) 提议 时，应当 召开基 金份额持 有人大会 ： 
(1) 终 止基金合 同； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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(2) 转 换基金运 作方式； 
(3) 变 更基金类 别； 
(4) 变 更基金投 资目标、 投资范围 或投资策 略； 
(5) 变 更基金份 额持有人 大会议事 程序； 
(6) 更 换基金管 理 人、基 金托管人 ； 
(7) 提高基金管理人、基 金托管人的 报酬标准 。但根 据法律法规的要 求提高该 等报酬标
准的除外； 
(8) 本 基金与其 他基金的 合并； 
(9) 终 止基金上 市，但因 基金不再 具备上市 条件而被 深 圳证券交易 所终止上 市的除外 ； 
(10) 对 基金合同 当事人权 利、义务 产生重大 影响的 其 他事项； 
(11) 法律 法规、基 金合同或 中国证监 会规定的 其他情 形。 
2.出现以下情 形之一 的， 可 由基金管 理人和基 金托管 人协商后修 改， 不 需召开基 金份额
持有人大会 ： 
(1) 调 低基金管 理费率、 基金托管 费率和其 他应由基 金 承担的费用 ； 
(2) 因 相应的法 律法 规发 生变动并 属于基金 合同必须 遵 照进行变更 的情形； 
(3) 基 金合同的 变更并不 涉及本基 金合同当 事人权利 义 务关系发生 变化的； 
(4) 因为当事人名称、住 所、法定代 表人变更 ，当事 人分立、合并等 原因导致 基金合同
内容必须作 出相应变 动的； 
(5) 基 金合同的 修改对基 金份额持 有人利益 无实质性 不 利影响的； 
(6) 经中国证监会允许， 基金管理人 、交易所 和登记 结算机构在法律 法规、基 金合同规
定的范围内 调整有关 基金认购 、申购、 赎回、交 易、 转托管、非 交易过户 等业务的 规则； 
(7) 按照法律法规、基金 合同和中国 证监会规 定不需 要召开基金份额 持有人 大 会的其他
情形的。 
( 三) 召 集人和召 集方式 
1、除法律法规或 本基金合同 另有约定外 ，基金份额 持有人大会由基 金管理人召 集。基
金管理人未 按规定召 集或者不 能召集时 ，由基金 托管 人召集。 
2、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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3、代表基金 份额 10% 以上 的基金份 额持有人 认为有 必 要召开基 金份额持 有人大会 的，
应当向基金 管理人提 出书面提 议。基金 管理人应 当自 收到书面提 议之日起 10 日内决定 是否
召集，并书 面告知提 出提议的 基金份额 持有人代 表和 基金托管人 。基金管 理人决定 召集的，
应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开； 基金管理 人决定不召 集， 代表基金 份额 10% 以上
的基金份额 持有人仍 认为有必 要召开的， 应当向基 金 托管人提出 书面提议。 基金托管 人应当
自收到书面 提议之日起 10 日内决 定是否召 集，并书 面告知提出 提议的基 金份额持 有人代表
和基金管理 人；基金 托管人决 定召集的 ，应当自 出具 书面决定之 日起 60 日 内召开。 
4、代 表基金 份额 10% 以 上的基金 份额持有 人就同一 事 项要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人有权自
行召集基金 份额持有 人大会， 但应当至 少提前 30 日 向中国证监 会备案。 
5、基金份额持有 人依法自行 召集基金份 额持有人大 会的，基金管理 人、基金托 管人应
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
( 四) 召 开基金份 额持有人 大会的通 知时间、 通知内 容 、通知方式 
1 、基金 份额持 有人大 会的召 集人( 以 下简称 “ 召集人 ”) 负责 选择 确定开 会时间、 地点 、
方式和权益 登记日。 召开基金 份额持有 人大会， 召集 人必 须于会 议召开日前 30 日在指 定媒
体公告和基 金管理人 网站公告 。基金份 额持有人 大会 通知须至少 载明以下 内容： 
(1) 会 议召开的 时间、地 点和出席 方式； 
(2) 会 议拟审议 的主要事 项； 
(3) 会 议形式； 
(4) 议 事程序； 
(5) 有 权出席基 金份额持 有人大会 的权益登 记日； 
(6) 授 权委托证 明的内容 要求( 包括但不 限于代理 人身 份、代理权 限和代理 有效期限 等) 、
送达时间和 地点； 
(7) 表 决方式； 
(8) 会 务常设联 系人姓名 、电话； 
(9) 出 席会议者 必须准备 的文件和 必须履行 的手续； 
(10) 召 集人需要 通知的其 他事项。 
2、采用通讯方式 开 会并进行 表决的情况 下，由召集 人决定通讯方式 和书面表决 方式，
并在会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取 的具体通讯 方式、 委托的 公证机关 及其
联系方式和 联系人、 书面表达 意见的寄 交的截止 时间 和收取方式 。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对书面表 决意见
的计票进行 监督； 如召 集人为基 金托管人， 则应另行 书面通知基 金管理人 到指定地 点对书面
表决意见的 计票进行 监督； 如召 集人为基 金份额持 有 人， 则应另行 书面通知 基金管理 人和基
金托管人到 指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督 。 基金管理人或 基金托管 人拒不派 代 表
对书面表决 意见的计 票进行监 督的，不 影响计票 和表 决结果。 
( 五) 基 金份额持 有人出席 会议的方 式 
1、会议方式 
(1) 基 金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会和 通 讯方式开会 。 
(2) 现场开会由基金份额 持有人本人 出席或通 过授权 委托证明委派其 代理人出 席，现场
开会时基金 管理人和 基金托管 人的授权 代表应当 出席 ， 基金管理人或 基金托管 人拒不派 代表
出席的，不 影响表决 效力。 
(3) 通 讯方式开 会指按照 本基金合 同的相关 规定以通 讯 的书面方式 进行表决 。 
(4) 会议的召开方式由召 集人确定， 但决定基 金管理 人更换或基金托 管人更换 、终止基
金合同 的事 宜必须以 现场开会 方式召开 基金份额 持有 人大会。 
2、召开基金 份额持有 人大会的 条件 
(1) 现 场开会方 式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行： 
1) 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭
证所对应的 基金份额 应占权益 登记日基 金总份额 的 50% 以上； 
2) 亲 自出 席会 议 的基 金份 额 持有 人 出具 的身 份 证明 及持 有 基金 份 额的 凭 证和 受托 出 席
会议者出具 的代理人 身份证明、 委 托人持有 基金份额 的凭证及授 权委托证 明等文件 符合有关
法 律法 规和基 金合同 及会 议通知 的规定 ，并 且持有 基金 份额 的凭证 与登记 结算 机构记 录相
符。 
未能满足上 述条件的 情况下 ， 则召集 人可另行 确定并 公告重新开 会的时间( 至少 应在 25
个工作日后) 和地点 ，但确 定有权出 席会议的 基金份额 持有人资格 的权益登 记日不变 。 
(2) 通 讯开会方 式 
在同时符合 以下条件 时，通讯 会议方可 举行： 
1) 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公
告； 
2) 召集人在基 金托管人( 如果基金 托管人为召 集人，则 为基金管理人) 和公证机 关的监督深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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下按照会议 通知规定 的方式收 取和统计 基金份额 持有 人的书面表 决意见， 基金 管理人或 基金
托管人经通 知拒不参 加收取和 统计书面 表决意见 的， 不影响表决 效力； 
3) 本 人直 接出 具 书面 意见 或 授权 他 人代 表出 具 书面 意见 的 基金 份 额持 有 人所 代表 的 基
金份额应占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以 上； 
4) 直接出 具书面意 见的基金 份额持有 人或受托 代表他 人出具书面 意见的代 表， 同 时提交
的 持有 基金份 额的凭 证和 受托出 席会议 者出 具的委 托人 持有 基金份 额的凭 证和 授权委 托证
明等文件符 合法律法 规、基金 合同和会 议通知的 规定 ，并与登记 结算机构 记录相符 。 
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间( 至少应
在 25 个工作 日后) ，且确定 有权出席 会议的基 金份额 持有人资格 的 权益登 记日不变 。 
( 六) 议 事内容与 程序 
1、议事内容 及提案权 
(1) 议 事内容为 本基金合 同规定的 召开基金 份额持有 人 大会事由所 涉及的内 容。 
(2) 基金管 理人、基金 托管人、单 独或合并持 有权益登 记日本基金总份 额 10% 以上的基
金 份额 持有人 可以在 大会 召集人 发出会 议通 知前就 召开 事由 向大会 召集人 提交 需由基 金份
额持有人大 会审议表 决的提案 。 
(3) 对 于基金份 额持有人 提交的提 案，大会 召集人应 当 按照以下原 则对提案 进行审核 ： 
关联性。 大会 召集人对 于基金份 额持有人 提案涉及 事 项与基金有 直接关系， 并且不超 出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额 持 有人大会 职权 范围的， 应提 交大会审 议； 对于不 符合
上述要求的， 不提交基 金份额持 有人大会 审议。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
程序性。 大会 召集人可 以对基金 份额持有 人的提案 涉 及的程序性 问题作出 决定。 如将 其
提案进行分 拆或合并 表决， 需征得 原提案人 同意； 原 提案人不同 意变更的， 大 会主持人 可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 作出决定， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进
行审议。 
(4) 单独或 合并持有权 益登记日基 金总份额 10% 以上 的基金份额持有 人提交基金份 额 持
有人大会审 议表决的 提案、 基金管 理人或基 金托管人 提交基金份 额持有人 大会审议 表决的提
案， 未获基金份 额持有人 大会审议 通过， 就同一 提案 再次提请基 金份额持 有人大会 审议， 其
时间间隔不 少于 6 个 月。法律 法规另有 规定的除 外。 
(5) 基金份额持有人大会 的召集人发 出召开会 议的通 知后，如果需要 对原有提 案进行修
改，应当最 迟在基金 份额持有 人大会召 开日前 30 日 公告。否则 ，会议的 召开日期 应当顺延深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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并保证至少 与公告日 期有 30 日 的间隔期 。 
2、议事程序 
(1) 现 场开会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项 ，
确定和公布 监票人， 然后 由大会主 持人宣读 提案， 经 讨论后进行 表决， 经合法 执业的律 师见
证后形成大 会决议。 
大会由基金 管理人授 权代表主 持。 在基金 管理人授 权 代表未能主 持大会的 情况下， 由 基
金托管人授 权代表主 持； 如果基 金管理人 和基金托 管 人授权代表 均未能主 持大会， 则 由出席
大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为
该次基金份 额持有人 大会的主 持人。 基金管 理人和基 金托管人不 出席或主 持基金份 额持有人
大会，不影 响基金份 额持有人 大会作出 的决议的 效力 。 
召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载 明 参加会议人 员姓名( 或单位 名称) 、
身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数 量、 委托人姓名( 或单位 名称) 等事项。 
(2) 通 讯方式开 会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期第 2 个工 作日在公 证机构和 基金托管 人( 如 果基金托 管人为召集 人， 则为 基金管理 人)监督
下由召集人 统计全部 有效表决 并形成决 议， 基金管理 人或基金托 管人经通 知拒不参 加收取和
统计书面表 决意见的 ，不影响 表决效力 。 
3、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 
( 七) 决 议形成的 条件、表 决方式、 程序 
1、 基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等 的表 决权。 
2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议： 
(1) 一 般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50% 以上通过方为
有效， 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决议通 过事项以 外 的其他事项 均以一般 决议的方 式通过； 
(2) 特 别决议 
特 别决 议须经 出席 会议 的基金 份额 持有人 及代 理人 所持 表决 权的三 分之 二以 上通过 方
为有效； 更换 基金管理 人、 更换 基金托管 人、 转换 基 金运作方式、 终止基金 合同必须 以特别
决议通过方 为有效。 
3、基金份额持有 人大会决定 的事项，应 当依法 报中 国证监会核准， 或者备案， 并予以深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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公告。 
4、采取通讯方式 进行表决时 ，除非在计 票时有充分 的相反证据证明 ，否则表面 符合法
律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的 表决， 表决意见 模糊不清 或相互矛 盾的
视为弃权表 决，但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额 持有人所代 表的基金 份额总数 。 
5、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。 
6、基金份额持有 人大会的各 项提案或同 一项提案内 并列的各项议题 应当分开审 议、逐
项表决。 
( 八)计票 
1、现场开会 
(1) 如基金份额持有人大 会由基金管 理人或基 金托管 人召集，则基金 份额持有 人大会 的
主 持人 应当在 会议开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持 有人 和代理 人中推 举两 名基金 份额
持有人代表 与大会召 集人授权 的一名监 督员共同 担任 监票人； 如大会 由基金份 额持有人 自行
召集或大会 虽然由基 金管理人 或基金托 管人召集， 但 是基金管理 人或基金 托管人未 出席大会
的， 基金份额持 有人大会 的主持人 应当在会 议开始后 宣布在出席 会议的基 金份额持 有人和代
理人中推举 3 名基金 份额持有 人担任监 票人。 基金 管 理人或基金 托管人不 出席大会 的， 不影
响计票的效 力及表决 结果。 
(2) 监票人应当在基金份 额持有人表 决后立即 进行清 点，由大会主持 人当场公 布计票结
果。 
(3) 如会议主持人对于提 交的表决结 果有怀疑 ，可以 对投票数进行重 新清点； 如会议主
持人未进行 重新清点， 而 出席会议 的基金份 额持有人 或代理人对 会议主持 人宣布的 表决结果
有异议， 其有 权在宣布 表决结果 后立即要 求重新清 点 ， 会议主持人 应当立即 重新清点 并公布
重新清点结 果。重新 清点仅限 一次。 
(4) 计 票过程应 由公证机 关予以公 证。 
2、通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票 方式为： 由 大会召集 人授权的两 名监督员 在基金托 管人
授权代表( 如果基金 托管人 为召集人 ， 则 为基金管 理人 授权代表) 的监督下 进行计 票， 并由公
证机关对其 计票过程 予以公证。 基金管理 人或基金 托 管人不派代 表监督计 票的， 不影 响计票
效力及表决 结果。 但基 金管理人 或基金托 管人应当 至 少提前两个 工作日通 知召集人， 由召集
人邀请无直 接利害关 系的第三 方担任监 督计票人 员。 
( 九) 基 金份额持 有人大会 决议报中 国证监会 核准或 备 案后的公告 时间、方 式 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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1、基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别 决议 ，召集人应 当自通过 之日起 5 日内
报中国证监会核准或者备案。关于本章第( 二) 条所规定的第(1)-(9) 项召开事由的基金份额持
有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准生 效后 方可执 行， 关于 本章 第( 二) 条所 规定 的第(10) 、(11)
项召开 事由 的基金份 额持有人 大会决议 经中国证 监会 核准或出具 无异议意 见后方可 执行。 
2、生效的基金份 额持有人大 会决议对全 体基金份额 持有人、基金管 理人、基金 托管人
均有约束力。 基金管理 人、 基金托 管人和基 金份额持 有人应当执 行生效的 基金份额 持有人大
会的决定。 
3、基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 个工 作日内在指 定媒体公 告。 
4、如果采用通讯 方式进行表 决，在公告 基金份额持 有人大会决议时 ，必须将公 证书全
文、公证机 关、公证 员姓名等 一同公告 。 
（十）法律 法规或中 国证监会 对基金份 额持有人 大会 另有规定的 ，从其规 定。 
三、基金管理人、 基金托管人的更换条 件和程序 
( 一) 基 金管理人 的更换 
1、基金管理 人的更换 条件 
有下列情形 之一的， 经中国证 监会核准 ，基金管 理人 职责终止： 
(1) 基 金管理人 被依法取 消其基金 管理资格 的； 
(2) 基 金管理人 解散、依 法撤销或 依法宣告 破产； 
(3) 基 金管理人 被基金份 额持有人 大会解任 ； 
(4) 法 律法规和 基金合同 规定的其 他情形。 
2、基金管理 人的更换 程序 
更换基金管 理人必须 依照如下 程序进行 ： 
(1) 提名： 新任基金管 理人由基金 托管人或者 由单独或 合计持有基金总 份额 10% 以上的
基金份额持 有人提名 ； 
(2) 决 议：基金 份额持有 人大会 在 原任基金 管理人职 责 终止后 6 个月内对被 提名的新 任
基金管理人 形成决议 ，新任基 金管理人 应当符合 法律 法规及中国 证监会规 定的资格 条件； 
(3) 核准：新任基金管理 人产生之前 ，由中国 证监会 指定临时基金管 理人，更 换基金管
理人的基金 份额持有 人大会决 议应经中 国证监会 核准 生效后方可 执行； 
(4) 交接：原任基金管理 人职责终止 的，应当 妥善保 管基金管理业务 资料，及 时办理基
金管理业务 的移交手 续，新任 基金管理 人应当及 时接 收，并与基 金托管人 核对基金 财产； 
(5) 审计：原任基金管理 人职责终止 的，应当 按照法 律法规规定聘请 会计师事 务所对基深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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81 
金财产 进行 审计， 并将审 计结果予 以公告， 同时 报中 国证监会备 案； 审计费用 在基金财 产中
列支； 
(6) 公告：基金管理人更 换后，由基 金托管人 在获得 中国证监会核准 后 依照有 关规定在
指定媒体上 公告； 
(7) 基金名称变更：基金 管理人退任 后，应原 任基金 管理人要求，本 基金应替 换或删除
基金名称中 与原任基 金管理人 有关的名 称字样。 
( 二) 基 金托管人 的更换 
1、基金托管 人的更换 条件 
有下列情形 之一的， 经中国证 监会核准 ，基金托 管人 职责终止： 
(1) 基 金托管人 被依法取 消其基金 托管资格 的； 
(2) 基 金托管人 解散、依 法撤销或 依法宣布 破产； 
(3)基金 托管人 被基金份 额持有人 大会解任 ； 
(4) 法 律法规和 基金合同 规定的其 他情形。 
2、基金托管 人的更换 程序 
(1) 提名： 新任基金托 管人由基金 管理人或者 由单独或 合计持有基金总 份额 10% 以上的
基金份额持 有人提名 ； 
(2) 决议： 基金份 额持有 人大 会在原 任基金 托管人 职责终 止后6个 月内对 被提名 的新任 基金
托管人形 成决议 ，新任 基金托 管人应 当符合 法律法 规及 中国证监 会规定 的资格 条件； 
(3) 核准：新任基金托管 人产生之前 ，由中国 证监会 指定临时基金托 管人，更 换基金托
管人的基金 份额持有 人大会决 议应经中 国证监会 核准 生效后方可 执行； 
(4) 交接：原任基金托管 人职责终止 的，应当 妥善保 管基金财产和基 金托管业 务资料，
及时与新任 基金托管 人办理基 金财产和 托管业务 移交 手续，新任 基金托管 人应当及 时接收，
并与基金管 理人核对 基金财产 ； 
(5) 审计：原任基金托管 人职责终止 的，应当 按照规 定聘请会计师事 务所对基 金财产进
行审计，并 予以公告 ，同时报 中国证监 会备案； 审计 费用从基金 财产中列 支； 
(6) 公告：基金托管人更 换后，由基 金管理人 在获得 中国证监会核准 后依照有 关规定在
指定媒体上 公告。 
( 三) 基 金管理人 与基金托 管人同时 更换 
1、提名 ：如 果基金管 理人和基 金托管人 同时更换 ， 由单 独或合 计持有基 金总份额 10%
以上的基金 份额持有 人提名新 的基金管 理人和基 金托 管人； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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2、基金管理 人和基金 托管人的 更换分别 按上述 程序 进行； 
3、公告：新任基 金管理人和 新任基金托 管人应在更 换基金管理人和 基金托管人 的基金
份额持有人 大会决议 获得中国 证监会核 准后依照 有关 规定在指定 媒体上联 合公告。 
( 四) 新 基 金 管 理 人 接 受 基 金 管 理 业 务 或 新 基 金 托 管 人 接 受 基 金 财 产 和 基 金 托 管 业 务
前 ，原 任基金 管理人 或原 任基金 托管人 应依 据法律 法规 和基 金合同 的规定 继续 履行相 关职
责，并保证 不对基金 份额持有 人的利益 造成损害 。 
四、基金托管 
基金财产由基 金 托管人保管 。基金管理 人应与基金托 管人按照《基金 法》 、基金合 同及
有关规定订 立《深证 红利交易 型开放式 指数证券 投资 基金托管协 议》 。 
订立托管协 议的目的 是明确基 金托管人 与基金管 理人 之间在基金 份额持有 人名册登 记、
基金财产的 保管、 基金 财产的管 理和运作 及相互监 督 等相关事宜 中的权利 义务及职 责， 确保
基金财产的 安全，保 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
五、基金合同的变更、终止与基金财产 的清算 
( 一) 基 金合同的 变更 
1、下列涉及到基 金合同内容 变更的事项 应召开基金 份额持有人大会 并经基金份 额持有
人大会决议 同意： 
(1) 转 换基金运 作方式 ； 
(2) 变 更基金类 别； 
(3) 变 更基金投 资目标、 投资范围 或投资策 略； 
(4) 变 更基金份 额持有人 大会议事 程序； 
(5) 更 换基金管 理人、基 金托管人 ； 
(6) 提高基金管理人、基 金托管人的 报酬标准 。但根 据法律法规的要 求提高该 等报酬标
准的除外； 
(7) 本 基金与其 他基金的 合并； 
(8) 对基金合同当事人权 利、义务产 生重大影 响，需 召开基金份额持 有人大会 的变更基
金合同等其 他事项； 
(9) 法 律法规、 基金合同 或中国证 监会规定 的其他情 形 。 
但出现下列 情况时， 可 不经基金 份额持有 人大会决 议 ， 由基金管理 人和基金 托管人同 意
变更后公布 经修 订的 基金合同 ，并报中 国证监会 备案 ： 
(1) 调 低基金管 理费率、 基金托管 费率和其 他应由基 金 承担的费用 ； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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(2) 因 相应的法 律法规发 生变动并 属于基金 合同必 须 遵照进行变 更的情形 ； 
(3) 基 金合同的 变更并不 涉及本基 金合同当 事人权 利 义务关系发 生变化的 ； 
(4) 因 为当事人 名称、 住所、 法定代表 人变更 ， 当事 人分立、 合并等原 因导致基 金合同
内容必须作 出相应变 动的； 
(5) 基 金合同的 修改对基 金份额持 有人利益 无实质 性 不利影响的 ； 
(6) 经中国证监会允许， 基金管理人 、交易所 和登记 结算机构在法律 法规、基 金合同规
定的范围内 调整有关 基 金认购 、申购、 赎回、交 易、 转托管、非 交易过户 等业务的 规则； 
(7) 按照法律法规、基金 合同和中国 证监会规 定不需 要召开基金份额 持有人大 会的其他
情形的。 
2、关于变更基金 合同的基金 份额持有人 大会决议经 中国证监会核准 或备案，并 经中国
证监会核准 或出具无 异议意见 之日起生 效。 基金管理 人应在上述 基金份额 持有人大 会决议生
效后 2 日内 在指定媒 体上公告 。 
( 二) 基 金合同的 终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金管理人承 接的； 
3、基金托管 人职责终 止，而 在 6 个月内 没有新 的基 金托管人承 接的； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
( 三) 基 金财产的 清算 
1、基金财产 清算小组 
(1) 基金合同终止后，成 立基金清算 小组，基 金清算 小组在中国证监 会的监督 下进行基
金清算。 
(2) 基金清算小组成员由 基金管理人 、基金托 管人、 具有从事证券相 关业务资 格的注册
会计师、律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基金 清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 
(3) 基金清算小组负责基 金财产的保 管、清理 、估价 、变现和分配。 基金清算 小组可以
依法进行必 要的民事 活动。 
2、基金财产 清算程序 
(1) 基 金合同终 止后，发 布基金财 产清算公 告； 
(2) 基 金合同终 止时，由 基金清算 小组统一 接管基金 财 产； 
(3) 对 基金财产 进行清理 和确认； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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(4) 对 基金财产 进行估价 和变现； 
(5) 制 作清算报 告； 
(6) 聘 请会计师 事务所对 清算报告 进行审计 ； 
(7) 聘 请律师事 务所对清 算报告出 具法律意 见书； 
(8) 将 基金清算 结果报告 中国证监 会； 
(9) 公 布基金清 算报告； 
(10) 对 基金剩余 财产进行 分配。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金清 算小组在 进行基金 清算过程 中发 生的所有合 理费用， 清算 费用由基
金清算小组 优先从基 金财 产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支 付清算费 用； 
(2) 交 纳所欠税 款； 
(3) 清 偿基金债 务； 
(4) 按 基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项规定清 偿前，不 分配给基 金份额持有 人。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于基金合 同终止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金清 算小
组公告；清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 小组 报中国证监 会备案并 公告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
六、基金份额的登记结算 
( 一) 本 基金的登 记结算机 构为中国 证券登记 结算有 限 责任公司。 基金管理 人应与登 记结
算机构签订 委托代理 协议， 以明 确双方的 权利和义 务 ， 保护投资者 和基金份 额持有人 的合法
权益。 
( 二) 登 记结算机 构享有如 下权利： 
1、建立和管 理投资者 基金份额 账户； 
2、取得登记 结算费； 
3、保管基金 份额持有 人开户资 料、交易 资料、 基金 份额持有人 名册等； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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4、在法律法规允 许的范围内 ，对登记结 算业务的办 理时间进行调整 ，并依照有 关规定
在指定媒体 上公告； 
5、法律法 规 规定的其 他权利。 
( 三) 登 记结算机 构承担如 下义务： 
1、配备足够 的专业人 员办理本 基金的登 记结算 业务 ； 
2、 严格按照法 律法规、 《 中国证券 登记结算 有限责任 公司关于深 圳证券交 易所上市 的交
易型开放式 指数基金 登记结算 业务实施 细则》 和基金 合同规定的 条件办理 基金的登 记结算业
务； 
3、保存基金 份额持有 人名册及 相关的申 购、赎 回等 业务记录 15 年以上； 
4、对基金份额持 有人的基金 账户信息负 有保密义务 ，因违反该保密 义务对投资 者或基
金造成的损 失，须承 担相应的 赔偿责任 ，但司法 强制 检查情形除 外； 
5、按基金合 同和招募 说明书规 定为投资 者 办理 非交 易过户等业 务提供其 他必要服 务； 
6、接受基金 管理人的 监督； 
7、法律法规 规定的其 他义务。 
七、违约责任 
( 一) 基 金管理人 、 基金 托管人在 履行各自 职责的 过程 中， 违反 《基金 法》 规 定或者本 基
金合同约定， 给基金财 产或者基 金份额持 有人造成 损 害的， 应当分 别对各自 的行为依 法承担
赔偿责任； 因 共同行为 给基金财 产或者基 金份额持 有 人造成损害 的， 应当承 担连带赔 偿责任。
但是发生下 列情况的 ，当事人 可以免责 ： 
1、不可抗力 ； 
2、 基金管理 人和/ 或基金 托管人按 照有效的 法律法规 或中国证监 会的规定 作为或不 作为
而造成的损 失等； 
3、基金管 理人由 于按照基金 合同规定的 投资原则行 使或不行使其投 资权而造成 的损失
等。 
( 二) 基 金合同当 事人违反 基金合同 ， 给 其他当事 人造成 经济损失的 ， 应当 承担赔 偿责任。
在发生一方 或多方违 约的情况 下，基金 合同能继 续履 行的，应当 继续履行 。 
( 三) 本 基金合同 当事一方 造成违约 后，其他 当事方 应 当采取适当 措施防止 损失的扩 大；
没有采取适 当措施致 使损失扩 大的， 不得 就扩大的 损 失要求赔偿。 守约方因 防止损失 扩大而
支出的合理 费用由违 约方承担 。 
( 四) 因 当事人之 一违约而 导致其他 当事人损 失的， 基 金份额持有 人应先于 其他受损 方获深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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得赔偿。 
( 五) 由 于不可抗 力， 基金管 理人和基 金托管人 虽然已 经采取必要、 适 当、 合理的 措施进
行检查， 但是未 能发现该 错误的， 由此 造成基金 财产 或基金投资 者损失， 基金 管理人和 基金
托管人可以 免除赔偿 责任。 但基金 管理人和 基金托管 人应当积极 采取必要 的措施消 除由此造
成的影响。 
八、争议的处理 
对于因基金 合同的订 立、 内容、 履行和 解释或与 基金 合同有关的 争议， 基金合 同当事人
应尽量通过 协商、 调解 途径解决 。 不愿或 者不能通 过 协商、 调解解 决的， 任 何一方均 有权将
争议提交中 国国际经 济贸易仲 裁委员会， 按 照中国国 际经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁
规则进行仲 裁。仲裁 地点为北 京市。仲 裁裁决是 终局 的，对当事 人均有约 束力。 
争议处理期 间， 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 适用中华 人民共和 国法律并 从其解释 。 
九、基金合同的效力 
基金合同是 约定基金 当事人之 间、基金 与基金当 事人 之间权利义 务关系的 法律文件 。 
( 一) 本 基金 合 同 经 基金 管 理 人 和基 金 托 管人 加 盖 公 章以 及 双 方 法 定 代表 人 或 法定 代 表
人授权的代 理人签字， 在 基金募集 结束， 基金备 案手 续办理完毕， 并 获中国证 监会书面 确认
后生效。 基金合 同的有效 期自其生 效之日起 至该基 金 财产清算结 果报中国 证监会批 准并公告
之日止。 
( 二) 本 基金合同 自生效之 日起对包 括基金管 理人、 基 金托管人和 基金份额 持有人在 内的
基金合同各 方当事人 具有同等 的法律约 束力。 
( 三) 本 基金合同 正本一式 六份 ， 除上报 相关监管 部门 两份外 ， 基金管 理人和基 金托管人
各持有两份 。每份均 具有同等 的法律效 力。 
( 四) 本 基金合同 可印制成 册，供基 金投资者 在基金 管 理人、基金 托管人办 公场所查 阅。
基金合同条 款及内容 应以 基金 合同正本 为准。 
十、其它事项 
基金合同如 有未尽事 宜，由基 金合同当 事人各方 按有 关法律法规 和规定协 商解决。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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附件二 ： 基金托管 协议摘要 
一、托管协 议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：工银 瑞信基金 管理有限 公司 
住所：北京 市西城区 金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801 、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 
法定代表人 ：郭特华 
设立日期： 2005 年 6 月 21 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基金 字【2005】93 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元人 民币 
存续期限： 持续经营 
联系电话：400-811-9999 （ 二）基金 托管人 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内 大街 69 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街 28 号凯 晨世 贸中心东座 
邮政编码：100031 
法定代表人 ： 周慕冰 
成立时间：2009 年 1 月 15 日 
基金托管资 格批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]23 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本：32,479,411.7 万元人民 币 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 吸收 公众存款； 发放短期、 中期、长期贷 款；办理国内外 结 算；办理 票据
承兑与贴现 ； 发行 金融债券 ； 代理 发行、 代理兑付 、 承销政府债 券； 买 卖政府债 券、 金 融债
券； 从事同业 拆借； 买卖、 代理买 卖外汇； 结 汇、 售 汇； 从事银行 卡 业务； 提 供信用证 服务
及担保；代 理收付款 项及代理 保险业务 ；提供保 管箱 服务；代理 资金清算 ；各类汇 兑业务；
代理政策性 银行、 外国 政府和国 际金融 机构贷款 业务 ； 贷款承诺； 组织或参 加银团贷 款； 外深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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汇存款； 外汇贷款 ； 外汇 汇款； 外汇借款 ； 发行 、 代 理发行、 买卖或代 理买卖股 票以外的 外
币有价证券； 外汇票据 承兑和 贴现； 自营 、 代客外 汇 买卖； 外币兑 换； 外汇 担保； 资 信调查、
咨询、 见证业 务； 企业 、 个人财 务顾问服 务； 证券 公 司客户交易 结算资金 存管业务 ； 证券投
资基金托管 业务； 企业年 金托管业 务； 产业投资 基金 托管业务； 合格 境外机构 投资者境 内证
券投资托管 业务； 代理 开放式 基金业务； 电话银行 、 手机银行、 网 上银行业 务； 金融 衍生产
品交易业务 ；经国务 院银行业 监督管理 机构等监 管部 门批准的其 他业务。 
二、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资范 围、 投资
对象进行监 督。 基金合 同明确约 定基金投 资风格或 证 券选择标准 的， 基金管 理人应按 照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池和交 易对手库， 以 便基金托管 人运用相 关技术系 统， 对基
金实际投资 是否符合 基金合同 关于证券 选择标准 的约 定进行监督， 对 存在疑义 的事项进 行核
查。 
本基金以深 证红利价 格指数成 份股、 备选 成份股为 主 要投资对象， 把全部或 接近全部 的
基金资产用 于跟踪标 的指数的 表现， 正常 情况下指 数 化投资比例， 即投资于 标的指数 成份股
和备选成份股的资产比例，不低于基金资产净值的 90% 。此外，为更好地实现投资目标，
本基金也可 少量投资 于新股、 债 券及中国 证监会允 许 基金投资的 其它金融 工具。 如因 标的指
数成份股调 整、 基金份额 申购、 赎回清 单内现金 替代 、 现金差额等因 素导致基 金投资比 例不
符合上述标 准的，基 金管理人 将在 10 个交 易日内进 行调整。法 律法规或 监管机构 日后允许
本基金投资 的其他品 种，基金 管理人在 履行适当 程序 后，可以将 其纳入投 资范围。 
（二） 基金托 管人根据 有关法律 法规的 规定及基 金合 同的约定， 对 基金投资 、 融资、 融
券比例进行 监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限 进行监督： 
1、本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额，不 超过 上一交易日 基金资产 净值的 0.5% ，
基金持有的 全部权证 的市值不 超过基金 资产净值 的 3% ， 基 金管理人 管理的全 部基金持 有同
一权证的比 例不超过 该权证的 10% 。 法律法 规或中国 证监会另有 规定的， 从其规定 ； 
2、本基金财产参 与股票发行 申购，所申 报的金额不 得超过本基金的 总资产，所 申报的
股票数量不 得超过拟 发行股票 公司本次 发 行股票 的总 量； 
3、 本基金主动 投资于流 动性受限 资产的市 值合计不 得超过基金 资产净值 的 15% ； 因证
券市场波动、 上市公司 股票停牌、 基金规模 变动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合前
款所规定比 例限制的 ，基金管 理人不得 主动新增 流动 性受限资产 的投资； 
4、本基金与私募 类证券资管 产品及中国 证监会认定 的其他主体为交 易对手开展 逆回购深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
5、如果法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资股票 指数期货及其它 金融衍生工 具时，
投资比例遵 从法律法 规和监管 机构的规 定； 
6、 法律法 规 及中国证 监会规定 的其他限 制； 
除上述第 3 和 4 项外， 因证券市 场波动、 上市公司 合 并、 基金规模 变动、 标 的指数成 分
股调整、 基金申 购或赎回 带来现金 等非本基 金管理人 的因素致使 基金投资 组合不符 合上述规
定的投资比 例的，基 金管理人 应当在 10 个交易 日内 进行调整。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 3 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定 。法律法 规或监管 部门另有 规定的， 从其 规定。 
上述投资组 合限制条 款中， 若属 法律法规 的强制性 规 定， 则当法律 法规或监 管部门取 消
上述限制， 在履行适 当程序后 ，本基金 投资可不 受上 述规定限制 。 
基 金托管人 对基金投 资的监督 和检查自 基金合同 生效 之日起开始 。 
（三） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 本协议第 十五条第 九
项基金投资 禁止行为 进行监督。 基 金托管人 通过事后 监督方式对 基金管理 人基金投 资禁止行
为和关联交 易进行监 督。 根据法 律法规有 关基金禁 止 从事关联交 易的规定， 基金管理 人和基
金托管人相 互提供与 本机构有 控股关系 的股东、 与本 机构有其他 重大利害 关系的公 司名单及
有关关联方 交易证券 名单。 基金 管理人和 基金托管 人 有责任确保 关联交易 名单的真 实性、 准
确性、完整 性，并负 责及时将 更新后的 名单发送 给对 方。 
若 基金 托管人 发现 基金 管理人 与关 联交易 名单 中列 示的 关联 方进行 法律 法规 禁止基 金
从事的关联 交易时， 基金 托管人应 及时提醒 并协助基 金管理人采 取必要措 施阻止该 关联交易
的发生， 如基 金托管人 采取必要 措施后仍 无法阻止 关 联交易发生 时， 基金托 管人有权 向中国
证监会报告。 对于基金 管理人已 成交的关 联交易， 基 金托管人事 前无法阻 止该关联 交易的发
生，只能进 行事后结 算，基金 托管人不 承担由此 造成 的损失，并 向中国证 监会报告 。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督 。基金管 理人应在 基金投资 运作 之前向 基金 托管人提 供经慎重 选择的、
本基金适用 的银行间 债券市场 交易对手 名单， 并约 定 各交易对手 所适用的 交易结算 方式。 基
金托管人监 督基金管 理人是否 按事前提 供的银行 间债 券市场交易 对手名单 进行交易。 基 金管
理人可以每 半年对银 行间债券 市场交易 对手名单 进行 更新， 如基金管 理人根据 市场情况 需要
临时调整银 行间债券 市场交易 对手名单， 应向基金 托 管人说明理 由， 在与交 易对手发 生交易
前 3 个工作 日内与基 金托管人 协商解决。 基金管理 人 收到基金托 管人书面 确认后， 被 确认调深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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整的名单开 始生效， 新 名单生效 前已与本 次剔除的 交 易对手所进 行但尚未 结算的交 易， 仍应
按照 协议进 行结算。 基 金管理人 负责对交 易对手的 资 信控制， 按银 行间债券 市场的交 易规则
进行交易， 基 金托管人 则根据银 行间债券 市场成交 单 对合同履行 情况进行 监督， 但不 承担交
易对手不履 行合同造 成的损失。 如 基金托管 人事后发 现基金管理 人没有按 照事先约 定的交易
对手或交易 方式进行 交易时， 基 金托管人 应及时提 醒 基金管理人， 基金托管 人不承担 由此造
成的任何损 失和责任 。 
（五）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
如 果基 金管理 人未 经基 金托管 人的 审核擅 自将 不实 的业 绩表 现数据 印制 在宣 传推介 材
料上，则基 金托管人 对此不承 担任何责 任，并将 在发 现后立即报 告中国证 监会。 
（六） 基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投资 指令或实际 投资运作 中违反法 律法
规和基金合 同的规定， 应及时以 书面形式 通知基金 管 理人限期纠 正。 基金管 理人应积 极配合
和协助基金 托管人的 监督和核 查。 基金管理 人收到通 知后应在下 一工作日 及时核对 并以书面
形式给基金 托管人发 出回函， 就 基金托管 人的疑义 进 行解释或举 证， 说明违 规原因及 纠正期
限， 并 保 证在规定 期限内及 时改正 。 在上 述规定期 限 内, 基金托管 人有权 随时对通 知事项进
行复查, 督促 基金管 理人改正。 基 金管理人 对基金托 管人通知的 违规事项 未能在限 期内纠正
的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。 基金托 管人发现 基金管理人 依据交易 程序已经 生效的投
资指令违反 法律、 行政法 规和其他 有关规定， 或 者违 反基金合同 约定的， 应当 立即通知 基金
管理人，并 报告中国 证监会。 
（七） 基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示 ， 基金管理人 应在规定 时间内答 复并改
正， 或就基 金 托管人的 疑义进行 解释或举 证； 对基金 托管人按照 法规要求 需向中国 证监会报
送基金监督 报告的事 项，基金 管理人应 积极配合 提供 相关数据资 料和制度 等。 
（八） 基金托管 人发现基 金管理人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金管理人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 协议规定 行使监督 权， 或采取拖 延、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督， 情 节严
重或经基金 托管人提 出警告仍 不改正的 ，基金托 管人 应报告中国 证监会。 
三、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
（一） 基金管 理人对基 金托管人 履行 托管 职责情况 进 行核查， 核查 事项包括 基金托管 人深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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安全保管基 金财产、 开 设基金财 产的资金 账户和证 券 账户、 复核基 金管理人 计算的基 金资产
净值和基金 份额净值、 根据基金 管理人指 令办理清 算 交收、 相关信 息披露和 监督基金 投资运
作等行为。 
（二） 基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财产 、 未对基金财产 实行分账 管理、 未
执行或无故延迟 执行基金管 理人资金划 拨指令、泄 露 基金投资信息等 违反《基金 法》 、基金
合同、 本协议及 其他有关 规定时， 应及 时以书面 形式 通知基金托 管人限期 纠正。 基金托 管人
收到通知后 应在下一 工作日及 时核对并 以书面形 式给 基金管理人 发出 回函， 说 明违规原 因及
纠正期限， 并保 证在规定 期限内及 时改正。 在上 述规 定期限内， 基金 管理人有 权随时对 通知
事项进行复 查, 督促 基金托管 人改正 。 基金托 管人应 积极配合基 金管理人 的核查行 为， 包 括
但不限于： 提 交相关资 料以供基 金管理人 核查托管 财 产的完整性 和真实性， 在规定时 间内答
复基金管理 人并改正 。 
（三） 基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金托管人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金托管人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 协议规定 行使监督 权， 或采取拖 延、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督 ， 情 节严
重或经基金 管理人提 出警告仍 不改正的 ，基金管 理人 应报告中国 证监会。 
四、基金财 产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、基金托管人应 安全保管基 金财产。未 经基金管理 人依据合法程序 作出的合法 合规指
令，基金托 管人不得 自行运用 、处分、 分配基金 的任 何财产。 
3、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 
4、基金托管人对 所托管的不 同基金财产 分别设置账 户，与基金托管 人的其他业 务和其
他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ，确保基 金财 产的完整与 独立。 
5、基 金托管人根 据基金管理 人的指令， 按照基金合 同和本协议的约 定保管基金 财产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6、对于因为基金 认（申）购 、投资产生 的应收资产 ，应由基金管理 人负责与有 关当事
人确定到账 日期并通 知基金托 管人， 到账 日基金财 产 没有到达基 金账户的， 基金托管 人应及
时通知基金 管理人采 取措施进 行催收。 由 此给基金 财 产造成损失 的， 基金托 管人履行 及时通
知义务后对 此不承担 任何责任 。 
7、除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1、基金募集期满 或基金停止 募 集时，募 集的基金份 额总额、基金募 集金额、基 金份额
持有人人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办法》 等有关规 定 后， 基金管理 人应将募 集到的全 部资金
划入基金托 管人为基 金开立的 基金资金 账户， 网下股 票认购所募 集到的股 票划入以 基金托管
人和基金联 名方式开 立的证券 账户下， 同 时在规定 时 间内， 聘请具 有从事证 券相关业 务资格
的会计师事 务所进行 验资， 出具 验资报告。 出具的验 资报告由参 加验资的 2 名或 2 名以上中
国注册会计 师签字方 为有效。 基金托管 人在收到 资金 和股票当日 出具确认 文件。 
2、若基金募集期 限届满，未 能达到基金 合同生效的 条件，由基金管 理人按规定 办理退
款和募集股 票解冻的 事宜，基 金托管人 应提供充 分协 助。 
（三）基金 资金账户 的开立和 管理 
1、基金托管 人应负责 本基金的 资金账户 的开设 和管 理。 
2、 基金托管 人可以本 基金的名 义在其营 业机构开 设 本基金的资 金账户， 并 根据基金 管
理人合法合 规的指令 办理资金 收付。 本基 金的银行 预 留印鉴由基 金托管人 保管和使 用。 本基
金的一切货 币收支活 动， 包括但 不限于投 资、 支付 或收 取现金差额、 支付或收 取现金替 代款、
支付或收取 现金替代 款的多退 少补、支 付基金收 益， 均需通过本 基金的资 金账户进 行。 
3、基金资金账户 的开立和使 用，限于满 足开展本基 金业务 的需要。 基金托管人 和基金
管理人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得使用基 金的任何 账户进行 本基
金业务以外 的活动。 
4、基金资金 账户的开 立和管理 应符合相 关法律 法规 的有关规定 。 
5、在符合法律法 规规定的条 件下，基金 托管人可以 通过基金托管人 专用账户办 理基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1、基金托管人在 中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司、深圳 分公司为基 金开立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2、基金证券账户 的开立和使 用，限于满 足开展本基 金业务的需要。 基金托管人 和基金
管理 人不得 出借或未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户， 亦不 得使用基 金的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
3 、 基金 托管人 以自 身法人 名义 在中国 证券 登记结 算有 限责 任公司 开立 结算备 付金 账
户， 并代表所 托管的基 金完成与 中国证券 登记结算 有 限责任公司 的一级法 人清算工 作， 基金
管 理人 应予以 积极协 助。 结算备 付金的 收取 按照中 国证 券登 记结算 有限责 任公 司的规 定执深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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行。 
4、基金证券账户 的开立和证 券账户卡的 保管由基金 托管人负责，账 户资产的管 理和运
用由基金管 理人负责 。 
5、在本托管协议 生效日之后 ，本基金被 允许从事其 他投资品种的投 资业务，涉 及相关
账户的开设、 使用的， 按有关规 定开设、 使用并管 理 ； 若无相关规 定， 则基 金托管人 应当比
照并遵守上 述关于账 户开设、 使用的规 定。 
（五）投资 人申购或 赎回时现 金替代、 现金差额 的查 收与划付 
基金托管人 应根据注 册登记机 构的交收 指令办理 本基 金因申购、 赎回产生 的现金替 代、
现金差额的 结算。现 金替代的 退款和补 款由基金 管理 人负责办理 。 
（六）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基金管 理人负责 以基金的 名义申请 并取得进入 全国银行 间同业拆 借市
场的交易资 格， 并代表基 金进行交 易； 基金托管 人根 据中国人民 银行、 中央国 债登记结 算有
限责任 公司 的有关规 定， 在中央 国债登记 结算有限 责 任公司开立 债券托管 与结算账 户， 并代
表基金进行 银行间市 场债券的 结算。 基金管 理人和基 金托管人同 时代表基 金签订全 国银行间
债券市场债 券回购主 协议。 
（七）其他 账户的开 立和管理 
1、因业务发展需 要而开立的 其他账户， 可以根据法 律法规和基金合 同的规定， 在基金
管理人和基 金托管人 商议后由 基金托管 人负责开 立。 新账户按有 关规则使 用并管理 。 
2、法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管 理另 有规定的， 从其规定 办理。 
（八）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券、 银 行定期存 款存单等 有价凭证由 基金托管 人负责妥 善保
管， 保管凭证由 基金托管 人持有。 实物 证券的购 买和 转让， 由基金托 管人根据 基金管理 人的
指令办理。 属 于基金托 管人实际 有效控制 下的实物 证 券在基金托 管人保管 期间的损 坏、 灭失，
由此产生的 责任应由 基金托管 人承担。 基金 托管人对 托管人以外 机构实际 有效控制 的证券不
承担保管责 任。 
（九）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
由基金管理 人代表基 金签署的、 与基金有 关的重大 合 同的原件分 别由基金 管理人、 基 金
托管人保管。 除协议另 有规定外， 基金管理 人在代表 基金签署与 基金有关 的重大合 同时应保
证 基金 一方持 有两份 以上 的正本 ，以便 基金 管理人 和基 金托 管人至 少各持 有一 份正本 的原
件。重大合 同的保管 期限为基 金合同终 止后 15 年。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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五、基金资 产净值计 算和会计 核算 
（一）基金 资产净值 的计算及 复核程序 
1、基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元， 小 数点后第 五位四舍 五入， 由 此产生的 误 差计入基金 财产。 国家 另有规定 的， 从
其规定。 
每工作日计 算基金资 产净值及 基金份额 净值，并 按规 定公告。 
2、复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值 后， 将基金 份额净值及 基金份额 累计净值 结果
发送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金 管理人对外 公布。 
（二）基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 
1、估值对象 
基金依法拥 有的股票 、债券、 权证及其 他基金资 产。 
2、估值方法 
（1）股票估 值方法： 
1）上市股票 的估值： 
上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值； 估值日无 交易的， 且 最近交易
日后经济环 境未发生 重大变化， 以 最近交易 日的收盘 价估值； 如果估 值日无交 易， 且最近交
易日后经济 环境发生 了重大变 化的， 将参 考类似投 资 品种的现行 市价及重 大变化因 素， 调整
最近交易日 收 盘价， 确定公允 价值进行 估值。 
2）未上市股 票的估值 。 
① 首次发行 未上市的 股票， 采用 估值技术 确定公允 价 值， 在估值技 术难以可 靠计量公 允
价值的情况 下，按成 本价估值 ；



② 送股、 转增股、 配 股和增发 等方式发 行的股票， 按 估值日在证 券交易所 上市的同 一股
票的市价进 行估值； 
③ 首次公开 发行有明 确锁定期 的股票， 同 一股票在 交 易所上市后， 按估值日 在证券交 易
所上市的同 一股票的 市价进行 估值； 
④ 非公开发 行的且在 发行时明 确一定期 限锁定期 的股 票， 按监管机构 或行业协 会有关规
定确定公允 价值。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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3） 在任何 情况下 ， 基金管 理人如采 用本项第 1）－2 ） 小项规定 的方法对 基金资产 进行
估值，均应被认 为采用了适 当的估值方 法。但是， 如 果基金管理人认 为按本项 第 1）－2）
小项规定的 方法对基 金资产进 行估值不 能客观反 映其 公允价值的， 基 金管理人 可根据具 体情
况，并与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公允价 值的 价格估值； 
4）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（2）债券估 值办法： 
1） 在证券交易所 市场挂牌交 易实行净价 交易的债券 按估值日收盘价 估值；估值 日没有
交易的， 且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按最近交易 日的收盘 价估值； 如果 估值
日无交易， 且 最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化 的， 将参考类 似投资品 种的现行 市价及
重大变化因 素，调整 最近交易 日收盘价 ，确定公 允价 值进行估值 。 
2） 在证券交易所 市场挂牌交 易未实行净 价交易的债 券按估值日收盘 价减去债券 收盘价
中所含的债 券应收利 息得到的 净价进行 估值； 估值 日 没有交易的， 且最近交 易日后经 济环境
未发生重大 变化， 按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中所 含的债券 应收利息 得到的净
价估值； 如果估 值日无交 易， 且最近交 易日后经 济环 境发生了重 大变化的， 将 参考类似 投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 日收 盘价，确定 公允价值 进行估值 。 
3） 首次发行未上 市债券采用 估值技术确 定的公允价 值进行估值，在 估值技术难 以可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。 
4）交易所以大宗 交易方式转 让的资产支 持证券，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本进 行后 续计量。 
5） 在全国银行间 债券市场交 易的债券、 资产支持证 券等固定收益品 种，采用估 值技术
确定公允价 值。 
6）同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
7) 在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－6 ）小项规定的方法对基金资产进行
估值，均应被认 为采用了适 当的估值方 法。但是， 如 果基金 管理人认 为按本项 第 1） －6）
小项规定的 方法对基 金资产进 行估值不 能客观反 映其 公允价值的， 基 金管理人 在综合考 虑市
场成交价、 市 场报价、 流动性、 收益率曲 线等多种 因 素基础上形 成的债券 估值， 基金 管理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
8） 国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（3）权证估 值方法： 
1) 基金持 有的权证 ， 从持 有确认日 起到卖出 日或行权 日止， 上市 交易的权 证按估值 日在深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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证券交易所 挂牌的该 权证的收 盘价估值； 估值日没 有 交易的， 且最 近交易日 后经济环 境未发
生重大变化， 按 最近交易 日的收盘 价估值 ； 如最 近交 易日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可
参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整 最近交易市 价，确定 公允价格 。 
2) 首次发 行未上市 的权证 ， 采用估 值技术确 定公允价 值， 在估值 技术难以 可靠计量 公允
价值的情况 下，按成 本估值。 
3) 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定
公允价值进 行估值。 
4） 在任何 情况下 ， 基金管 理人如采 用本项第 1） －3 ） 项规定的 方法对基 金资产进 行估
值，均应被认为 采用了适当 的估值方法 。但是，如 果 基金管理人认为 按本项第 1 ）－3）项
规定的方法 对基金资 产进行估 值不 能客 观反映其 公允 价值的，基 金管理人 可根据具 体情况，
并与基金托 管人商定 后，按最 能反映公 允价值的 价格 估值。 
5）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。 
（4）其他有 价证券等 资产按国 家有关规 定进行 估值 。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
3、特殊情形 的处理 
基金管理人 、基金托 管人按股 票估值方 法的第 3 ） 项 、债券估值 方法的第 7 ）项、权 证
估值方法的 第 4 ）项 进行估值 时，所造 成的误差 不作 为 基金份额 净值错误 处理。 
（三）基金 份额净值 错误的处 理方式 
（1）当基金 份额净值 小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生差错时 ，视为基 金份额净 值错
误； 基金份额 净值出现 错误时， 基金管理 人应当立 即 予以纠正， 通 报基金托 管人， 并 采取合
理的措施防 止损失进 一步扩大 ； 错误 偏差达到 或超过 基金份额净 值的 0.25% 时 ， 基金管 理公
司应当及时 通知基金 托管人并 报中国证 监会； 错误偏 差达到基金 份额净值 的 0.50% 时， 基 金
管理人应当 公告、 通报基 金托管人 并报中国 证监会备 案； 当发生净值 计算错误 时， 由基金管
理人负责处 理， 由此给基 金份额持 有人和基 金造成损 失 的， 应由基金 管理人先 行赔付， 基金
管理人按差 错情形， 有权向其 他当事人 追偿。 
（2）当基金份额 净值计算差 错给基金和 基金份额持 有人造成损失需 要进行赔偿 时，基
金 管理 人和基 金托管 人应 根据实 际情况 界定 双方承 担的 责任 ，经确 认后按 以下 条款进 行赔
偿： 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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① 本基金的 基金会计 责任方由 基金管理 人担任。 与 本 基金有关的 会计问题， 如经双方 在
平等基础上 充分讨论 后， 尚不能达 成一致时， 按 基金 会计责任方 的建议执 行， 由此给基 金份
额持有人和 基金造成 的 损失， 由基金管 理人负责 赔付 。 
② 若基金管 理人计算 的基金份 额净值已 由基金托 管人 复核确认后 公告， 而且基 金托 管人
未对计算过 程提出疑 义或要求 基金管理 人书面说 明， 份额净值出 错且造成 基金份额 持有人损
失的， 应根据 法律法规 的规定对 投资者或 基金支付 赔 偿金， 就实际 向投资者 或基金支 付的赔
偿金额， 其 中基金管 理人承担 50% ， 基金托 管人承担 50% 。 
③ 如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值的 计算 结果，虽然 多次重新 计算和核 对，
尚不能达成 一致时， 为 避免不能 按时公布 基金份额 净 值的情形， 以 基金管理 人的计算 结果对
外公布，由 此给基金 份额持有 人和基金 造成的主 要损 失，由基金 管理人负 责赔付。 
④ 由于基金管理 人提供的信 息错误（包 括但不限于基 金申购或赎回金 额等） ，基金 托管
人在采取必 要的措施 后仍不能 发现该错 误， 进而导致 基金份额净 值计算错 误而引起 的基金份
额持有人和 基金的损 失，由基 金管理人 负责赔付 。 
（3）由于证券交 易所及登记 结算公司发 送的数据错 误，有关会计制 度变化或由 于其他
不可抗力原 因，基金 管理人和 基金托管 人虽然已 经采 取必要、适 当、合理 的措施进 行检查，
但是未能发 现该错误 而造成的 基金份额 净值计算 错误 ， 基金管理人、 基金托管 人可以免 除赔
偿责任。但 基金管理 人、基金 托管人应 积极采取 必要 的措施消除 由此造成 的影响。 
（4）基金管理人 和基金托管 人由于各自 技术系统设 置而产生的净值 计算尾差， 以基金
管理人计算 结果为准 。 
（5）前述内容如 法律法规或 监管机关另 有规定的， 从其规定处理。 如果行业有 通行做
法，双方当 事人应本 着平等和 保护基金 份额持有 人利 益的原则进 行协商。 
（四）暂停 估值与公 告基金份 额净值的 情形 
（1）基金投 资所涉及 的证券交 易所遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
（2）因不可抗力 或其他情形 致使基金管 理人、基金 托管人无法准确 评估基金资 产价值
时； 
（3） 当前 一估值 日基金资 产净值 50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商一 致 的， 基金管 理人应
当暂停基金 估值； 
（4）中国证 监会和基 金合同认 定的其他 情形。 
（五）基金 会计制度 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（六）基金 账册的建 立 
基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。 基金管理 人独立地 设置、 记录
和保管本基 金的全套 账册。 基金 托管人按 规定制作 相 关账册并与 基金管理 人核对。 若 基金管
理人和基金 托管人对 会计处理 方法存在 分歧， 应以 基 金管理人的 处理方法 为准。 若当 日核对
不符， 暂时无 法查找到 错账的原 因而影响 到基金资 产 净值的计算 和公告的， 以基金管 理人的
账册为准。 
（七）基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 
1、财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。 
2、报表复核 
基金管理人 在报表或 定期报告 完成当日， 对报表盖 章 后， 以加密传 真方式或 双方书面 商
定的其他方 式将有关 报表提供 基金托管 人复核。 基 金 托管人在复 核过程中， 发现相关 各方的
报表存在不 符时， 基金管 理人和基 金托管人 应共同查 明原因， 进行调 整， 调整以相 关各方认
可的账务处 理方式为 准。 核对无 误后， 基金 托管人在 基金管理人 提供的报 告上加盖 托管业务
部业务专用 章， 或者出 具加盖托 管业务部 业务专用 章 的复核意见 书， 相关各 方各自留 存一份。 
3、财务报 表 的编制与 复核时间 安排 
（1）报表的 编制 
基金管理人 应当在每 月结束后 5 个工作 日内完成 月度 报表的编制； 在 每个季度 结束之日
起 15 个工作 日内完成 基金季度 报告的编 制； 在上半 年 结束之日起 60 日内完 成基金半 年度报
告的编制； 在每年结 束之日起 90 日内完成 基金年度 报告的编制 。基金年 度报告的 财务会计
报告应当经 过审计。 基金 合同生效 不足两个 月的， 基 金管理人可 以不编制 当期季度 报告、 半
年报或者年 度报告。 
（2）报表的 复核 
基金管理人 应及时完 成报表编 制， 将有关 报表提供 基 金托管人复 核； 基金托 管人在复 核
过程中， 发现 双方的报 表存在不 符时， 基 金 管理人 和基 金托管人应 共同查明 原因， 进行 调整，
调整以国家 有关规定 为准。 
基金管理人 应留足充 分的时间， 便于基金 托管人复 核 相关报表及 报告。 半年 报复核时 间
为 15 个工作 日， 年报复核 时间为 20 个工作 日。 基金 托管人复核 完毕， 应出具 相应的复 核确
认书。 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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（八）基金 管理人应 每周向基 金托管人 提供基金 业绩 比较基准的 基础数据 和编制结 果。 
六、基金份 额持有人 名册的保 管 
本基金的基 金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的 基金份额持 有人名册， 包 括基金合
同 生效 日、基 金合同 终止 日、基 金权益 登记 日、基 金份 额持 有人大 会权益 登记 日、每 年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基金份额 持有人名 册。基金 份额持有人 名册的内 容至少应 包括持有
人的名称和 持有的基 金份额。 
基金份额持 有人名册 由注册登 记机构编 制，由基 金管 理人审核并 提交基金 托管人保 管。
基金托管人 有权要求 基金管理 人提供任 意一个交 易日 或全部交易 日的基金 份额持有 人名册，
基金管理人 应及时提 供，不得 拖延或拒 绝提供。 
基金管理人 应及时向 基金托管 人提交基 金份额持 有人 名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份 额持有人 名册应于 下月前十 个工作日 内提 交； 基金合同 生效日、 基 金合同终 止日
等涉及到基 金重要事 项日期的 基金份额 持有人名 册应 于发生日后 十 个工作 日内提交 。 
基金管理人 和基金托 管人应妥 善保管基 金份额持 有人 名册，保存 期限为 15 年 。基金托
管人不得将 所保管的 基金份额 持有人名 册用于基 金托 管业务以外 的其他用 途， 并应遵守 保密
义务。 若基金 管理人或 基金托管 人由于自 身原因无 法 妥善保管基 金份额持 有人名册， 应按有
关法规规定 各自承担 相应的责 任。 
七、争议解 决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一 方均有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委员 会， 仲裁地点 为北京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲 裁。 仲 裁裁决是 终局的， 对 当事
人均有约束 力。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金 托管人职责， 各自继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议适用 中华人民 共和国法 律并从其 解释。 
八、托管协 议的变更 、终止与 基金财产 的清算 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协议 进行修改 。 修改后的新协 议， 其内容不 得与
基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准后生 效。 
（二）基金 托管协议 终止的情 形 
1、本基金合 同终止； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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100 
2、基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3、基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 
4、发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 
(1) 基金合同终止后，成 立基金清算 小组，基 金清算 小组在中国证监 会的监督 下进行基
金清算。 
(2) 基金清算小组成员由 基金管理人 、基金托 管人、 具有从事证券相 关业务资 格的注册
会计师、律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基金 清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 
(3) 在基金财产清算过程 中，基金管 理人和基 金 托管 人应各自履行职 责，继续 忠实、勤
勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务， 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 
(4) 基金清算小组负责基 金财产的保 管、清理 、估价 、变现和分配。 基金清算 小组可以
依法进行必 要的民事 活动。 
2、基金财产 清算程序 
(1) 基 金合同终 止后，发 布基金财 产清算公 告； 
(2) 基 金合同终 止时，由 基金清算 小组统一 接管基金 财 产； 
(3) 对 基金财产 进行清理 和确认； 
(4) 对 基金财产 进行估价 和变现； 
(5) 编 制清算报 告； 
(6) 聘 请会计师 事务所对 清算报告 进行审计



(7) 聘 请律师事 务所对清 算报告出 具 法律意 见书； ； 
(8) 将 基金清算 结果报告 中国证监 会； 
(9) 公 布基金清 算公告； 
(10) 对 基金剩余 财产进行 分配。 
3、清算费用 
清算费用是 指基金清 算小组在 进行基金 清算过程 中发 生的所有合 理费用， 清算 费用由基
金清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
4、基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支 付清算费 用； 
(2) 交 纳所欠税 款； 深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金












































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(3) 清 偿基金债 务； 
(4) 按 基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项规定清 偿前，不 分配给基 金份额持有 人。 
5、基金财产 清算的公 告 
基金财产清算公 告于基金合 同终 止并报中 国证监会备 案后 5 个工作日 内由基金清 算小
组公告；清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 小组 报中国证监 会备案并 公告。 
6、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。