鹏 华 丰 腾 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
2018 年 6 月
重 要提 示
本基金 经 2016 年 9 月 9 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《关 于准 予鹏 华丰 腾债券 型
证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 注 册 ， 进 行 募 集 。 根 据 相 关 法 律 法 规 ， 本 基 金 基 金 合 同 已 于
2016 年10 月 27 日 正式 生 效，基 金管 理人 于该 日起 正式开 始对 基金 财产 进行 运作管 理。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市 场 基 金 ， 为 证 券投 资基 金 中 具 有 较 低 风 险收 益特 征 的 品 种 。 本 基 金投 资于 证 券 市 场 ，
基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资人在投资本基金前 ，应 全面了解本基
金的产品特性，充分 考虑 自身的风险承受能力 ，理 性判断市场，并承担 基金 投资中出现的
各类风险，包括但不 限于 ：系统性风险、非系 统性 风险、管理风险、流 动性 风险、本基金
特定风 险及 其他 风险 等。
本基金投资范围包括中小 企业私募债，中小企业私 募债券的流动性风险在于 该类债券
采取非公开方式发行 和交 易，由于不公开资料 ，外 部评级机构一般不对 这类 债券进行外部
评级，可能会降低市 场对 该类债 券 的 认 可 度 ，从 而影 响 该 类 债 券 的 市 场流 动性 。 中 小 企 业
私募债券的信用风险 在于 该类债券发行主体的 资产 规模较小、经营的波 动性 较大，同时，
各类材料（包括招募 说明 书、审计报告）不公 开发 布，也大大提高了分 析并 跟踪发债主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与 基金 净 值 变 化 引 致 的 投资 风险 ， 由 投 资 人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募说 明书和基金合
同。 本招募说明 书已经 本基金 托管人复核 。本招 募说明 书所载内容 截止日 为 2018 年 4 月
26 日 ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为2018 年3 月 31 日（ 未经 审计 ）。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传 真： （0755）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官， 欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管 理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事 务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况 何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4、本 基金 基金 经理
刘太阳 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士，12 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 中国 农业 银行金 融
市场部 高级 交易 员， 从事 债券投 资交 易工 作；2011 年 5 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限公 司， 从
事债券 研究 工作 ，担 任固 定收益 部研 究员 。2012 年09 月至 2018 年04 月担 任 鹏华纯 债债
券基金 基金 经理 ，2012 年12 月至 2015 年04 月担 任 鹏华月 月发 短期 理财 债券 基金基 金经
理，2013 年 04 月至2018 年 04 月担 任鹏 华丰 利债 券 （LOF ）基 金基 金经 理，2013 年 05 月
担任鹏 华实 业债 基金 基金 经理，2015 年 03 月 担任 鹏华丰 盛债 券基 金基 金经 理，2016 年02
月至2018 年 03 月担 任鹏 华弘盛 混合 基金 基金 经理 ，2016 年 08 月 担任 鹏华 丰收债 券基 金
基金经 理，2016 年 08 月 担任鹏 华双 债保 利债 券基 金基金 经理 ，2016 年08 月至 2017 年09
月担任 鹏华 丰安 债券 基金 基金经 理，2016 年 08 月 担任鹏 华丰 达债 券基 金基 金经理 ，2016
年09 月至2018 年 04 月 担 任鹏华 丰恒 债券 基金 基金 经理，2016 年 10 月 担任 鹏华丰 禄债 券
基金基 金经 理，2016 年 10 月担 任鹏 华丰 腾债 券基 金基金 经理 ，2016 年11 月担任 鹏华 丰盈
债券基 金基 金经 理，2016 年 12 月担 任鹏 华普 泰债 券 基金基 金经 理，2016 年 12 月担 任鹏 华
丰惠债 券基 金基 金经 理，2017 年02 月担 任鹏 华安 益 增强混 合基 金基 金经 理，2017 年03 月
担任鹏 华丰 享债 券基 金基 金经理 ，2017 年03 月担 任鹏华 丰玉 债券 基金 基金 经理，2017 年
03 月至 2017 年12 月担 任 鹏华丰 嘉债 券基 金基 金经 理，2017 年03 月至2018 年 04 月担 任
鹏华丰 康债 券基 金基 金经 理，2017 年04 月担 任鹏 华丰瑞 债券 基金 基金 经理 ，2017 年 06 月
担任鹏 华丰 源债 券基 金基 金经理 ，2017 年06 月至2018 年03 月担 任鹏 华丰 玺 债券基 金基
金经理 。刘 太阳 先生 具备 基金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2012 年 09 月至2018 年 04 月担 任鹏 华纯 债债 券基 金基金 经理
2012 年 12 月至2015 年 04 月担 任鹏 华月 月发 短期 理财债 券基 金基 金经 理
2013 年 04 月至2018 年 04 月担 任鹏 华丰 利债 券（LOF ）基 金基 金经 理
2013 年 05 月担 任鹏 华实 业债基 金基 金经 理
2015 年 03 月担 任鹏 华丰 盛债券 基金 基金 经理
2016 年 02 月至2018 年 03 月担 任鹏 华弘 盛混 合基 金基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 收债券 基金 基金 经理 2016 年 08 月担 任鹏 华双 债保利 债券 基金 基金 经理
2016 年 08 月至2017 年 09 月担 任鹏 华丰 安债 券基 金基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 达债券 基金 基金 经理
2016 年 09 月至2018 年 04 月担 任鹏 华丰 恒债 券基 金基金 经理
2016 年 10 月担 任鹏 华丰 禄债券 基金 基金 经理
2016 年 11 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华普 泰债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华安 益增强 混合 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 享债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 玉债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月至2017 年 12 月担 任鹏 华丰 嘉债 券基 金基金 经理
2017 年 03 月至2018 年 04 月担 任鹏 华丰 康债 券基 金基金 经理
2017 年 04 月担 任鹏 华丰 瑞债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华丰 源债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月至2018 年 03 月担 任鹏 华丰 玺债 券基 金基金 经理
刘涛先 生， 国籍 中国 ，理 学硕士 ，5 年证 券基 金从 业经验 。2013 年4 月加 盟 鹏华基 金
管理有 限公 司， 从事 债券 投资研 究工 作， 担任 固定 收益部 债券 研究 员。2016 年 05 月担 任
鹏华丰 融定 期开 放债 券基 金基金 经理 ，2016 年05 月担任 鹏华 国企 债债 券基 金基金 经理 ，
2016 年11 月担 任鹏 华丰 禄债券 基金 基金 经理 ，2017 年 02 月至 2017 年09 月 担任鹏 华丰 安
债券基 金基 金经 理，2017 年 02 月担 任鹏 华丰 达债 券 基金基 金经 理，2017 年 02 月担 任鹏 华
丰恒债 券基 金基 金经 理，2017 年02 月担 任鹏 华丰 腾 债券基 金基 金经 理，2017 年 05 月担 任
鹏华丰 瑞债 券基 金基 金经 理，2017 年05 月担 任鹏 华普天 债券 基金 基金 经理 ，2018 年 03 月
担任鹏 华弘 盛混 合基 金基 金经理 ，2018 年03 月担 任鹏华 实业 债基 金基 金经 理。刘 涛先 生
具备基 金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2016 年 05 月担 任鹏 华丰 融定期 开放 债券 基金 基金 经理 2016 年 05 月担 任鹏 华国 企债债 券基 金基 金经 理
2016 年 11 月担 任鹏 华丰 禄债券 基金 基金 经理
2017 年 02 月至2017 年 09 月担 任鹏 华丰 安债 券基 金基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华丰 达债券 基金 基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华丰 恒债券 基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华丰 瑞债券 基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华普 天债券 基金 基金 经理
2018 年 03 月担 任鹏 华弘 盛混合 基金 基金 经理
2018 年 03 月担 任鹏 华实 业债基 金基 金经 理
本基金 历任 的基 金经 理：
无
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
(一) 基金托 管人 概况
1. 基本情 况
名称： 中国 民生 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国民生 银行 ”）
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 ：洪 崎
成立时 间：1996 年2 月7 日
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字 ［2004 ］101 号
组织形 式： 其他 股份 有限 公司（ 上市 ）
注册资 本：28,365,585,227 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
电话：010-58560666
联系人 ：罗 菲菲
中国民生银行是我国首家 主要由非公有制企业入股 的全国性股份制商业银行 ，同时又
是严格按照《公司法 》和 《商业银行法》建立 的规 范的股份制金融企业 。多 种经济成份在
中国金融业的涉足和 实现 规范的现代企业制度 ，使 中国民生银行有别于 国有 银行和其他商
业 银 行 ， 而 为 国内 外 经 济界 、 金 融 界 所 关注 。 中 国民 生 银 行 成 立 二十 年 来 ，业 务 不 断 拓 展，
规模不 断扩 大， 效益 逐年 递增， 并保 持了 快速 健康 的 发展 势头 。
2000 年 12 月 19 日 ，中 国 民生银 行 A 股股 票（600016 ）在 上海 证券 交易 所挂 牌 上市 。
2003 年 3 月 18 日， 中国 民生银 行 40 亿可 转换 公 司债券 在上 交所 正式 挂牌 交易。2004 年
11 月 8 日，中 国民 生银 行通过 银行 间债 券市 场成 功发行 了 58 亿 元人 民币 次级债 券， 成 为
中国第 一家 在全 国银 行间 债券市 场成 功私 募发 行次 级债券 的商 业银 行。2005 年 10 月 26 日，
民生银行成功完成股 权分 置改革，成为国内首 家完 成股权分置改革的商 业银 行，为中国资
本市场 股权 分置 改革 提供 了成功 范例 。 2009 年 11 月 26 日，中 国民 生银 行在香 港交 易 所
挂牌上 市。
中国民生银行自上市以来 ，按照“团结奋进，开拓 创新，培育人才；严格管 理，规范
行为，敬业守法；讲 究质 量，提高效益，健康 发展 ”的经营发展方针， 在改 革发展与管理
等方面进行了有益探 索， 先后推出了“大集中 ”科 技平台、“两率”考 核机 制、“三卡”
工程、独立评审制度 、八 大基础管理系统、集 中处 理商业模式及事业部 改革 等制度创新，
实现了低风险、快增 长、 高效益的战略目标， 树立 了充满生机与活力的 崭新 的商业银行形
象。
2013 年度, 民 生 银 行 荣 获中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中 国 优 秀 股 权
和创业 投资 中介 机构 “最 佳资金 托管 银行 ”及 由 21 世纪传 媒颁 发的 2013 年 PE/VC 最 佳金
融服务 托管 银行 奖。
2013 年荣 获中 国内 部审 计 协会民 营企 业内 部审 计优 秀企业 。
在第八届“21 世 纪 亚 洲 金融 年 会 ” 上 ， 民 生 银 行 荣 获 “2013 ?亚洲最佳投资金 融服务
银行” 大奖 。
在“2013 第 五届 卓越 竞争 力金融 机构 评选 ”中 ，民 生银行 荣获 “2013 卓 越竞 争力品 牌
建设银 行” 奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013 ）》中，民生银行荣获 “中国
企业上市公司社会责 任指 数第一名”、“中国 民营 企业社会责任指数第 一名 ”、“中国银
行业社 会责 任指 数第 一名 ”。
在 2013 年第十 届中国最 佳企业公民 评选中， 民生 银行荣获“2013 年度中 国 最佳企业
公民大 奖” 。
2013 年还 获得 年度 品牌 金 博奖“ 品牌 贡献 奖” 。
2014 年获 评中 国银 行业 协 会“最 佳民 生金 融奖 ”、 “年度 公益 慈善 优秀 项目 奖”。
2014 年 荣获 《亚 洲企 业管 治》“ 第四 届最 佳投 资者 关系公 司” 大奖 和“2014 亚洲企 业
管治典 范奖 ”。
2014 年 被英国 《金融时 报 》、《博鳌 观察》 联合授 予“亚洲贸 易金融 创新服 务”称 号 。
2014 年 还荣 获《 亚洲 银行 家》“ 中国 最佳 中小 企业 贸易金 融银 行奖 ”， 获得 《21 世纪
经济报道》颁发的“ 最佳 资产管理 私 人 银 行 ”奖 ，获 评 《 经 济 观 察 》 报“ 年度 卓 越 私 人 银
行”等 。
2015 年 度，民生 银行在 《 金融理财》 举办的 2015 年度金融理 财金貔 貅奖评 选中荣获
“金牌 创新 力托 管银 行奖 ”。
2015 年 度，民生 银行荣获 《EUROMONEY 》2015 年度 “中国最佳 实物黄金 投资 银行”称
号。
2015 年 度，民生 银行连 续 第四次获评 《企业 社会责 任蓝皮书（2015） 》“中 国银行业
社会责 任发 展指 数第 一名 ”。
2015 年度 ，民 生银 行在 《 经济观 察报 》主 办 的 2014-2015 年 度中 国卓 越金 融 奖评选 中
荣获“ 年度 卓越 创新 战略 创新银 行” 和“ 年度 卓越 直销银 行” 两项 大奖 。
2016 年 度， 民生 银行 荣 获 2016 胡 润中 国新 金融 50 强和 2016 中国 最具 创新 模式新 金
融企业 奖。
2、主 要人 员情 况
杨春萍：女，北京大学本 科、硕士。资产托管部副 总经理。曾就职于中国投 资银行总
行，意大利联合信贷 银行 北京代表处，中国民 生银 行金融市场部和资产 托管 部。历任中国
投资银行总行业务经 理， 意大利联合信贷银行 北京 代表处代表，中国民 生银 行金融市场部
处长、资产托管部 总经 理助 理 、 副 总 经 理 等 职务 。具 有 近 三 十 年 的 金 融从 业经 历 ， 丰 富 的
外资银 行工 作经 验， 具有 广阔的 视野 和前 瞻性 的战 略眼光 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2004 年 7 月 9 日获 得 基金托 管资 格， 成为 《中 华人民 共
和国证券投资基金法 》颁 布后首家获批从事基 金托 管业务的银行。为了 更好 地发挥后发优
势，大力发展托管业 务， 中国民生银行股份有 限公 司资产托管部从成立 伊始 就本着充分保
护 基 金 持 有 人 的利 益 、 为客 户 提 供 高 品 质托 管 服 务的 原 则 ， 高 起 点地 建 立 系统 、 完 善 制 度、组织人 员。 资产 托管 部目 前共有 员 工 64 人 ，平 均 年龄 36 岁，100% 员工 拥 有大学 本科 以上
学历，80% 以上 员工 具有 硕 士以上 文凭 。基 金业 务人 员 100% 都 具有 基金 从业 资 格。
中国 民生银行坚 持以客户需求 为导向，秉 承“诚信、严 谨、高效、 务实”的经营 理念，
依托丰 富的 资产 托管 经验 、专业 的托 管业 务服 务和 先进的 托管 业务 平台 ，为 境内外 客户 提
供安全 、准 确、 及时 、高 效的专 业托 管服 务。 截 至2018 年3 月31 日， 中国 民生银 行已 托
管183 只证 券投 资基 金。 中国民 生银 行 于 2007 年 推 出“托 付民 生· 安享 财富 ”托管 业务 品
牌，塑 造产 品创 新、 服务 专业、 效益 优异 、流 程先 进、践 行社 会责 任的 托管 行形象 ，赢 得
了业界 的高 度认 可和 客户 的广泛 好评 ，深 化了 与客 户的战 略合 作。 自 2010 年 至今， 中国 民
生银行 荣获 《金 融理 财》 杂志颁 发的 “最 具潜 力托 管银行 ”、 “最 佳创 新托 管银行 ”、
“金牌 创新 力托 管银 行” 奖和“ 年度 金牌 托管 银行 ”奖， 荣获 《21 世 纪经 济 报道》 颁发 的
“最佳 金融 服务 托管 银行 ”奖。
(二) 基金托 管人 的内 部控 制制 度
1. 内部风 险控 制目 标
强化内部管理，保障国家 的金融方针政策及相关法 律法规贯彻执行，保证自 觉合规依
法 经 营 ， 形 成 一个 运 作 规范 化 、 管 理 科 学化 、 监 控制 度 化 的 内 控 体系 ， 保 障业 务 正 常 运 行，
维护基 金份 额持 有人 及基 金托管 人的 合法 权益 。
2. 内部风 险 控 制组 织结 构
中国民生银行股份有限公 司基金托管业务内部风险 控制组织结构由中国民生 银行股份
有限公司审计部、资 产托 管部内设风险监督中 心及 资产托管部各业务中 心共 同组成。总行
审计部对各业务部门 风险 控制工作进行指导、 监督 。资产托管部内设独 立、 专职的风险监
督中心，负责拟定托 管业 务风险控制工作总体 思路 与计划，组织、指导 、协 调、监督各业
务中心 风险 控制 工作 的实 施。各 业务 中心 在各 自职 责范围 内实 施具 体的 风险 控制措 施。
3. 内部风 险控 制原 则
(1) 全面性 原则： 风险控 制 必须覆盖资 产托管 部的所 有中心和岗 位，渗 透各项 业务过程
和业务环节；风险控 制责 任应落实到每一业务 部门 和业务岗位，每位员 工对 自己岗位职责
范围内 的风 险负 责。
(2) 独立性 原则： 资产托 管 部设立独立 的风险 监督中 心，该中心 保持高 度的独 立性和权
威性， 负责 对托 管业 务风 险控制 工作 进行 指导 和监 督。
(3) 相互制 约原则 ：各中 心 在内部组织 结构的 设计上 要形成一种 相互制 约的机 制，建立
不同岗 位之 间的 制衡 体系 。
(4) 定性和 定量相 结合原 则 ：建立完备 的风险 管理指 标体系，使 风险管 理更具 客观性和
操作性 。 (5) 防火墙 原则 ： 托管部 自 身财务与 基金财务 严格分 开；托管 业务日常 操作部 门与行政 、
研发和 营销 等部 门严 格分 离。
4. 内部风 险控 制制 度和 措施
(1) 制度建 设：建 立了明 确 的岗位职责 、科学 的业务 流程、详细 的操作 手册、 严格的人
员行为 规范 等一 系列 规章 制度。
(2) 建 立健 全的 组织 管理 结 构：前 后台 分离 ，不 同部 门、岗 位相 互牵 制。
(3) 风险识 别与评 估：风 险 监督中心指 导业务 中心进 行风险识别 、评估 ，制定 并实施风
险控制 措施 。
(4) 相 对独 立的 业务 操作 空 间：业 务操 作区 相对 独立 ，实施 门禁 管理 和音 像监 控。
(5) 人员管 理：进 行定期 的 业务与职业 道德培 训，使 员工树立风 险防范 与控制 理念，并
签订承 诺书 。
(6) 应急预 案：制 定完备 的 《应急预案 》，并 组织员 工定期演练 ；建立 异地灾 备中心，
保证业 务不 中断 。
5. 资产托 管部 内部 风险 控制
中国民生银行股份有限公 司从控制环境、风险评估 、控制活动、信息沟通、 监控等五
个方面 构建 了托 管业 务风 险控制 体系 。
(1) 坚持风 险管理 与业务 发 展同等重要 的理念 。托管 业务是商业 银行新 兴的中 间业务，
中国民生银行股份有 限公 司资产托管部从成立 之日 起就特别强调规范运 作， 一直将建立一
个系统、高效的风险 防范 和控制体系作 为 工 作重 点。 随 着 市 场 环 境 的 变化 和托 管 业 务 的 快
速发展，新问题新情 况不 断出现，中国民生银 行股 份有限公司资产托管 部始 终将风险管理
放在与 业务 发展 同等 重要 的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
(2) 实施全 员风险 管理。 完 善的风险管 理体系 需要从 上至下每个 员工的 共同参 与，只有
这样，风险控制制度 和措 施才会全面、有效。 中国 民生银行股份有限公 司资 产托管部实施
全员风险管理，将风 险控 制责任落实到具体业 务中 心和业务岗位，每位 员工 对自己岗位职
责范围 内的 风险 负责 。
(3) 建立分 工明确 、相互 牵 制的风险控 制组织 结构。 托管部通 过 建立纵 向双人 制，横向
多中心 制的 内部 组织 结构 ，形成 不同 中心 、不 同岗 位相互 制衡 的组 织结 构。
(4) 以制度 建设作 为风险 管 理的核心。 中国民 生银行 股份有限公 司资产 托管部 十分重视
内部控制制度的建设 ，已 经建立了一整套内部 风险 控制制度，包括业务 管理 办法、内部控
制制度、员工行为规 范、 岗位职责及涵括所有 后台 运作环节的操作手册 。以 上制度随着外
部环境 和业 务的 发展 还会 不断增 加和 完善 。
(5) 制度的 执行和 监督是 风 险控制的关 键。制 度执行 比编写制度 更重要 ，制度 落实检查
是风险控制管理的有 力保 证。中国民生银行股 份有 限公司资产托管部内 部设 置专职风险监督中心，依照有关法 律规 章，定期对业务的运 行进 行稽核检查。总行审 计部 也不定期对资
产托管 部进 行稽 核检 查。
(6) 将先进 的技术 手段运 用 于风险控制 中。在 风险管 理中，技术 控制风 险比制 度控制风
险更加可靠，可将人 为不 确定因素降至最低。 托管 业务系统需求不仅从 业务 方面而且从风
险控制 方面 都要 经过 多方 论证， 托管 业务 技术 系统 具有较 强的 自动 风险 控制 功能。
(三) 基金托 管人 对基 金管 理人 运作基 金进 行监 督的 方法 和程序
根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同和有关 法律法规的规定，对基金 的投资对
象、基金资产的投资 组合 比例、基金资产的核 算、 基金资产净值的计算 、基 金管理人报酬
的计提和支付、基金 托管 人报酬的计提和支付 、基 金申购资金的到账和 赎回 资金的划付、
基金收 益分 配等 行为 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。
基金托管人发现基金管理 人的违反《基金法》、《 运作办法》、基金合同和 有关法律
法规规定的行为，应 及时 以书面形式通知基金 管理 人限期纠正，基金管 理人 收到通知后应
及时核对确认并以书 面形 式对基金托管人发出 回函 。在限期内，基金托 管人 有权随时对通
知事项进行复查，督 促基 金管理人改正。基金 管理 人对基金托管人通知 的违 规事项未能在
限期内 纠正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。
基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，应立 即报告中国证监会，同时 通知基金
管理人 限期 纠正 。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆 （3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座3305 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1）江 苏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市秦 淮区 中华 路 26 号
办公地 址： 南京 市秦 淮区 中华 路 26 号
法定代 表人 ：夏 平
客户服 务电 话：95319
网址：www.jsbchina.cn
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号 深圳 国际 商会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如 办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：闵 齐双
经办律 师： 闵齐 双、 王德 森
四、会 计师 事务 所
名称： 瑞华 会计 师事 务所
住所： 北京 市东 城区 永定 门西滨 河 路 8 号院 7 号楼 中海地 产广 场西 塔 5-11 层
法定代 表人 ：顾 仁荣
办公室 地址 ：广 东省 深圳 市福田 区益 田 路 6001 号 太 平金融 大 厦 8-10 层
联系电 话：+86(10)88095588 +86 （755 ）88999233
传真：+86(10)88091190
联系人 ：邢 向宗
经办会 计师 ：邢 向宗 、邹 菁
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华丰 腾债 券型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 债券 型基 金 六、基 金的投资目标
在严格控制风险的基础上 ，通过利差分析和对利率 曲线变动趋势的判断，提 高资金流
动性和 收益 率水 平， 力争 取得超 越基 金业 绩比 较基 准的收 益。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市 交易的国
债、金融债、企业债 、公 司债、央行票据、地 方政 府债、中期票据、短 期融 资券、可分离
交 易 可 转 债 的 纯债 部 分 、资 产 支 持 证 券 、中 小 企 业私 募 债 、 次 级 债、 同 业 存单 、 债 券 回 购、
银行存款等固定收益 类品 种以及法律法规或中 国证 监会允许基金投资 的其 他金 融 工 具 （ 但
须符合中国证监会的 相关 规定）。本基金不投 资于 股票、权证等权益类 资产 ，也不投资于
可转换 债券 （可 分离 交易 可转债 的纯 债部 分除 外） 、可交 换债 券。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ，现 金 或 到
期日在一 年以内的 政府债 券的投资 比例不低 于基金 资产净值 的 5%， 其中现 金 不包括结 算备
付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
本基金债券投资将主要采 取久期策略，同时辅之以 信用利差策略、收益率曲 线策略、
收益率利差策略、息 差策 略、债券选择策略等 积极 投资策略，在严格控 制风 险的基础上，
通过利差分析和对利 率曲 线变动趋势的判断， 提高 资金流动性和收益率 水平 ，力争取得超
越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
1、资 产配 置策 略
在资产配置方面，本基金 通过对宏观经济形势、经 济周期所处阶段、利率曲 线变化趋
势和信用利差变化趋 势的 重点分析 ， 比 较 未 来一 定时 间 内 不 同 债 券 品 种和 债券 市 场 的 相 对
预期收益率，在基金 规定 的投资比例范围内对 不同 久期、信用特征的券 种及 债券与现金之
间进行 动态 调整 。
2、久 期策 略 本基金将主要采取久期策 略，通过自上而下的组合 久期管理策略，以实现对 组合利率
风险的有效控制。为 控制 风险，本基金采用以 “目 标久期”为中心的资 产配 置方式。目标
久期的设定划分为两 个层 次：战略性配置和战 术性 配置。“目标久期” 的战 略性配置由投
资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。
“目标久期”的战术 性配 置由基金经理根据市 场短 期因 素 的 影 响 在 战 略性 配置 预 先 设 定 的
范 围 内 进 行 调 整。 如 果 预期 利 率 下 降 ， 本基 金 将 增加 组 合 的 久 期 ，直 至 接 近目 标 久 期 上 限，
以较多地获得债券价 格上 升带来的收益；反之 ，如 果预期利率上升，本 基金 将缩短组合的
久期， 直至 目标 久期 下限 ，以减 小债 券价 格下 降带 来的风 险。
3、收 益率 曲线 策略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的依据 之一，本基金将据此调整 组合长、
中、短期债券的搭配 。本 基金将通过对收益率 曲线 变化的预测, 适 时 采用 子弹 式 、 杠 铃 或
梯形策 略构 造组 合， 并进 行动态 调整 。
4、骑 乘策 略
本基金将采用骑乘策略增 强组合的持有期收益。这 一策略即通过对收益率曲 线的分析 ，
在可选的目标久期区 间买 入期限位于收益率曲 线较 陡峭处右侧的债券。 在收 益率曲线不变
动的情况下，随着其 剩余 期限的衰减，债券收 益率 将沿着陡峭的收益率 曲线 有较大幅的下
滑，从而获得较高的 资本 收益；即使收益率曲 线上 升或进一步变陡，这 一策 略也能够提供
更多的 安全 边际 。
5、息 差策 略
本基金将利用回购利率低 于债券收益率的情形，通 过正回购将所获得的资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
6、债 券选 择策 略
根据单个债券到期收益率 相对于市场收益率曲线的 偏离程度，结合信用等级 、流动性 、
选择权条款、税赋特 点等 因素，确定其投资价 值， 选择定价合理或价值 被低 估的债券进行
投资。
7、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，与 中小企业私募债券承销券 商紧密合
作，合理合规合格地 进行 中小企业私募债券投 资。 本基金在投资过程中 密切 监控债券信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
8、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组 合管理，
并根据信用风险、利 率风 险和流动性风险 变 化积 极调 整 投 资 策 略 ， 严 格遵 守法 律 法 规 和 基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
中债总 指数 收益 率
中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 并 在 中 国 债 券 网 （www.chinabond.com.cn ）
公开发布，具有较强 的权 威性和市场影响力； 该指 数样本券涵盖央票、 国债 和政策性金融
债，能较好地反映债 券市 场的整体收益。本基 金是 债券型基金，主要投 资于 固定收益类金
融工具 ，为 此， 本基 金选 取中债 总指 数作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人与
基金托管人协商一致 后可 以在报中国证监会备 案以 后变更业绩比较基准 并及 时公告，但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 较低 风险 收益 特征的 品种 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承 担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 4 月18 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 03 月31 日。
1、报告期末基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资 - - 3
固定收 益投 资 1,937,352,500.00 95.52
其中： 债券 1,937,352,500.00 95.52
资产支 持证 券 - -
4
贵金属 投资 - -
5
金融衍 生品 投资 - -
6
买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
57,731,782.56 2.85
8
其他资 产 33,211,604.59 1.64
9
合计 2,028,295,887.15 100.00
2、报告期末按行业 分类的 股票投资组合
（1 ）报告期末按行 业分类 的境内股票投资组合
注：无 。
（2 ）报告期末按行 业分类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
注：无 。
4、报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
39,772,000.00 1.96
2
央行票 据 - -
3
金融债 券
145,509,500.00 7.18
其中： 政策 性金 融债
145,509,500.00 7.18
4
企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,325,769,000.00 65.40
6
中期票 据
80,712,000.00 3.98
7
可转债 （可 交换 债） - -
8
同业存 单
345,590,000.00 17.05
9
其他
- -
10
合计 1,937,352,500.00 95.57
5、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111812045
18 北 京银 行
CD045
3,000,000 296,730,000.00 14.64
2 071800003 18 中信 1,800,000 180,342,000.00 8.90 CP001
3 011759060
17 京 汽股
SCP001
1,600,000 160,944,000.00 7.94
4 041756015
17 中 节能
CP001
1,400,000 140,658,000.00 6.94
5 041800041
18 汇金
CP001
1,100,000 110,396,000.00 5.45
6、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、报告期末本基金 投资的 国债期货交易情况说 明
（1 ）本期国债期货 投资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2 ）报告期末本基 金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3 ）本期国债期货 投资评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
10 、投资组合报告附注
（1 ）
中信证 券
2015 年， 公司曾公 告收到中 国证监会 调查通知 书（稽 查总队调 查通字 153121 号） ，
该次调查的范围是公 司在 融资融券业务开展过 程中 ，存在违反《证券公 司监 督管理条例》
第八十四条“未按照 规定 与客户签订业务合同 ”规 定之嫌。行为违反了 《证 券公司融资融
券 业 务 管 理 办法 》 （ 证监会 公 告[2011]31 号 ） 第十一 条 “ ， 依 据《 证 券 公司监 督 管 理 条 例》
第八十四 条第（七 ）项的 规定，中 国证监会 拟决定 ：1 、责令 中信证 券改正， 给予警告 ， 没
收违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元， 并处 人民 币 308,279,248.90 元罚 款；2 、 对笪新 亚、 宋
成给予 警告 ，并 分别 处以 人民 币 10 万元 罚款 。中 信 资本实 力强 ，处 罚金 额较 少，对 信用 资
质影响 不大 。
本基金投资的前十名证券 的其它证券本期没有发行 主体被监管部门立案调查 的、或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的证 券。 （2 ）
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金 -
2
应收证 券清 算款 -
3
应收股 利 -
4
应收利 息 33,211,604.59
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 33,211,604.59
（4）报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5）报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6）投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩如 下表 所示 ：
净值增 长
率1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率 3
业绩比 较基
准收益 率标
准差 4
1-3 2-4
2016 年10 月 27 日 （基
金合同 生效 日） 至2016
年12 月 31 日
-0.30% 0.06% -2.40% 0.22% 2.10% -0.16%
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
3.36% 0.02% -1.19% 0.09% 4.55% -0.07%
2018 年1 月 1 日至 2018
年03 月 31 日
1.22% 0.02% 2.16% 0.07% -0.94% -0.05%
自基金 合同 生效 日至
2018 年03 月 31 日
4.30% 0.03% -1.48% 0.11% 5.78% -0.08% 十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《基金 合同》生 效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费、仲 裁费、诉 讼费、 公证费 和
认证费 ；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如 下 ：
H＝E×0.30% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计 提，按 月支付。由 基金管 理人于 次月首日 起 3 个 工作日 内 向基金托
管人发送 基金管理 费划付 指令，经 基金托管 人复核 后于 3 个 工作日 内从基 金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。
若遇法定节假日、休息日 或不可抗力等致使无法按 时支付的，顺延至最近可 支付日支
付。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H＝E×0.10% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费 每日计 提，按 月支付。由 基金管 理人于 次月首日 起 3 个 工作日 内 向 基金托
管人发送 基金托管 费划付 指令，经 基金托管 人复核 后于 3 个 工作日 内从基 金 财产中一 次性
支付给 基金 托管 人。
若遇法定节假日、休息日 或不可抗力等致使无法按 时支付的，顺延至最近可 支付日支
付。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －9 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费 率
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年
金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投 资人申购基金份额时收取 。投资人在一天之内如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销 售、登记
等各项 费用 。
2、赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y＜7 天 1.5% 7 天≤Y ＜1 年 0.1%
Y≥1 年 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的100% 归入基 金财 产。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基 金财产投资的相关税收 ，由基金份额持有人承担 ，基金管理人或者其他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。
5、在 “第 七部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6、在 “第 八部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。 7、在 “第 九部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
8、在 “第 二十 部分 对基 金 份额持 有人 的服 务” 部分 内容进 行了 更新 。
9、在 “第 二十 一部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
10、因 基金 合同 变更 ，对 相关章 节的 内容 进行 了更 新。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 6 月
