长信基金:长信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告
临时公 告 长 信基 金管 理有 限责 任公 司 关 于旗 下基 金投 资资 产支 持证 券的 公告 根据中国证监会 《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》 (证 监基金字[2006]93 号 )的规定 及 长 信基金 管 理有限责 任公 司 (以 下 简称 “本公 司 ”) 所管理的公开募集证券投资基金 (以下简称 “基金”) 的基金合同, 本公 司旗下基金及未来本公司发行的其他基金可以投资于在全国银行间债券市场或 证券交易所交易的资产支持证券。 根据 《证券投资基金法》 、 《 公开 募集证券投 资基金运作管理办法 》 、 基金合同、 招募说明书及相关法律法规的规定, 特制定 本公司旗下基金资产支持证券投资方案并公告如下: 一 、适 用范围 本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金, 包括本公告公布后 成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金。 二 、投 资策略 本公司旗 下基金 在严格 遵守法律 法规和 基金合 同的基础 上,根 据利率 风险、 信用风险 、流动 性风险 、违约风 险等变 化,在 对资产支 持证券 的基础 资产质量、 发行条款、 提前偿付风险等进行仔细研究和比较之后, 选择风险收益调整后相对 价值较高的资产支持证券进行投资, 并综合运用久期管理、 行业及地域分析、 信 用评级支持等策略进行组合管理。 同时将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资,以降低组合流动性风险。 三 、投 资限制 本公司管理基金投资于资产支持证券, 除了遵守各基金合同中已有的投资限 制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例与期 限的限制: 1、 单只证券投资基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的10%。 2、单只 证券投 资基金 投资于同 一原始 权益人 的各类资 产支持 证券的 比例, 不得超过该基金资产净值的10%。 临时公 告 3、单只 证券投 资基金 持有的全 部资产 支持证 券,其市 值不得 超过该 基金资 产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。 4、本公 司管理 的全部 证券投资 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 5、因市 场波动 、基金 规模变动 等基金 管理人 之外的因 素致使 证券投 资基金 投 资 资 产 支 持 证 券 不 符 合 第2 条和第3 条 规 定 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在10 个交 易日内调整完毕。 6、货币 市场 基金可 投 资于剩余 期限 在397 天 以内(含397 天 )的资 产支持证 券。 债券基金、 股票基金、 混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期 限, 依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。 浮动利率资产支持证 券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 7、本公 司上述 证券投 资基金投 资的资 产支持 证券须具 有评级 资质的 资信评 级机构进行持续信用评级。 货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级, 应不 低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。 其他类别的证券 投资基金投资于资产支持证券, 根据基金合同制订相应的证券信用级别限制, 若 基金合同未订明相应的证券信用级别限制, 投资的资产支持证券的信用评级则应 为BBB 以上(含BBB) 。 8、证券 投资基 金持有 资产支持 证券期 间,如 果其信用 等级下 降、不 再符合 投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。 9、法律 法规或 基金合 同对本公 司旗下 基金投 资资产支 持证券 的投资 限制有 特殊规定的,以法律法规或该基金基金合同的特殊规定为准。 四、 风 险控 制措施 本公司将在充分考量 各基金组合投资风格和流动性特点 的基础上 , 通过内部 信用评估、 投资授信控制、 投资交易监控等方法, 防范资产支持证券投资 可能面 临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 法 律 风 险 和 操 作 风 险 。 同时, 本公司将对资产支持证券 投资进行全程合规监控, 通过事前控制、 事 中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。 五 、信 息披露 方式 本公司将按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于证券投资 基金投临时公 告 资资产支持证券有关事项的通知》 、 本公司旗下基金基金合同、 招募说明书及其 他有关规定的要求, 及时、 充分披露所管理的基金投资资产支持证券的情况, 并 保证所披露信息的真实性、 准确性和完整性, 不得有虚假记载、 误导性陈述和重 大遗漏。 本公司将在基金年报及半年报中披露所持有的资产支持证券总额、 资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 本公司将在基金季度报告中披露所持有的资产支持证券总额、 资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排 序 的 前10 名资产支持证券明细。 六 、相 关提示 法律法规对上述事项另有规定时,从其规定执行。 本公司承 诺以恪 尽职守 、诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不向投资者保证最低收益。 投资者投资本公司旗下各 基金时, 应认真阅读各基金的基金合同、 招募说明书和上述资产支持证券投资方 案和风险控制措施。 敬请投资者关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值 波动在内的各项风险。 投资者 可通 过本 基金 管 理人的 网站 :www.cxfund.com.cn 或客 户服 务 电话: 400-700-5566了解详情。 特此公告。
长 信基金 管理 有限责 任公 司
2018 年6 月7日