对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华治理(160611)

鹏华治理:更新招募说明书摘要(2018年6月)查看PDF公告

 















鹏华优质 治理混 合型证券 投资基 金 (LOF ) 更新的招 募说明 书摘要























基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 2018 年 6 月





重要提示 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF )由普润证券投资基金及普华证券投资基金转 换运作方式而成。依据中国证监会 2007 年 4 月 10 日证监基金字[2007] 100 号文核准的普 润证券投资基金份额持有人大会决议及中国证监会 2007 年 4 月 10 日证监基金字[2007] 101 号文 核准 的 普华 证券 投 资基 金份 额 持有 人大 会决 议, 普 润证 券投 资 基金 及普 华证 券投 资基 金由 封闭 式 基金 转为 开放 式基 金 、调 整存 续 期限 、终 止 上市 、调 整投 资目 标 、范 围和 策略 、修 订基 金合 同, 并 更名 为“ 鹏华 优质 治 理股 票型 证券 投资 基 金(LOF ) ”。 自 2007 年 4 月 25 日起,由《普润证券投资基金基金合同》及《普华证券投资基金基金合同》修 订而成的《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF )基金合同》生效。2015 年 8 月 3 日, “鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)”基金类别由股票型证券投资基金变更为混合 型证券投资基金,基金名称变 更为“鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)”,并相应 修订基金合同部分条款。 基金 管理 人保 证本 招募 说 明书 的内 容真 实、 准 确、 完整 。本 招募 说 明书 经中 国证 监会 核准 ,但 中国 证 监会 对本 基金 集中 申 购的 核准 , 并不 表明 其 对本 基金 的价 值和 收 益作 出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基 金投 资于 证券 市场 , 基金 净值 会因 为证 券 市场 波动 等因 素产 生 波动 ,投 资者 在投 资本 基金 前, 应 全面 了解 本基 金的 产 品特 性, 充 分考 虑自 身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场, 并承 担基 金 投资 中出 现的 各类 风 险, 包括 : 因整 体政 治 、经 济、 社会 等环 境 因素 对证 券价 格产 生影 响 而形 成的 系统 性风 险 ,个 别证 券 特有 的非 系 统性 风险 ,由 于基 金 投资 者连 续大 量赎 回基 金 产生 的流 动性 风险 , 基金 管理 人 在基 金管 理 实施 过程 中产 生的 基 金管 理风 险,本基金的特定风险,等等。 基金 的过 往业 绩并 不预 示 其未 来表 现。 基金 管 理人 管理 的其 他基 金 的业 绩并 不构 成对 本基金表现的保证。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利 ,也 不保 证最 低收 益 。基 金管 理 人提 醒投 资 者基 金投 资的 “买 者 自负 ”原 则, 在投 资者 作 出投 资决 策后 ,基 金 运营 状况 与 基金 净值 变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资者 自行 承担 。投 资 有风 险, 投资 者在 投 资本 基金 前 应认 真阅 读 本基 金的 招募 说明 书 和基 金合 同,并根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 4 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日 (未经审计) 。 一、 基金 管 理人 (一)基金管理人 概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755 )82021233








传真:(0755 )82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情 况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济 学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总 经理 、中 国证 监 会第 六、 七 届发 审委 委 员, 现任 鹏华 基金 管 理有 限公 司 总裁 、党 总 支书 记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA )从事风险 管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR )首席执行官,欧利盛资本股份公 司(Eurizon Capital S.A. )(卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方汇理资产管理 股份有限公司(CAAM SGR )法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司 定价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外 派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副 总经理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部 总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债 登记结算有 限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾 问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰 女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资 产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作 、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理 有限公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信 证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理 与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总 支书记。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA ),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国 际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部 总经理,现任鹏华基金管理有 限公司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专 职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司 副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中 国证 监会 办公 厅 新闻 处干 部 、秘 书处 副 处级 秘书 、发 行监 管 部副 处长 、 人事 教育 部 副处 长、 处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。 韩亚庆先生,副总经理 ,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 郑川江先生,国籍中国,经济学硕士,9 年证券基金从业经验。历任鹏华基金管理有 限公司研究员,长城证券研究所研究员、所长助理;2015 年 2 月加盟鹏华基金管理有限公 司,任职于研究部,从事行业研究工作。2015 年 06 月担任鹏华环保产业股票基金基金经 理,2016 年 01 月至 2017 年 03 月担任鹏华健康环保混合基金基金经理,2016 年 06 月担任 鹏华动力增长混合(LOF )基金基金经理,2017 年 04 月至 2017 年 09 月担任鹏华新能源产 业混合基金基金经理,2017 年 07 月担任鹏华优质治理混合(LOF )基金基金经理。郑川江 先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2015 年 06 月担任鹏华环保产业股票基金基金经理 2016 年 01 月至 2017 年 03 月担任鹏华健康环保混合基金基金经理 2016 年 06 月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理 2017 年 04 月至 2017 年 09 月担任鹏华新能源产业混合基金基金经理 本基金历任的基金经理: 2007 年 04 月至 2007 年 08 月














程世杰先生 2007 年 04 月至 2009 年 10 月














杨靖先生 2007 年 08 月至 2009 年 01 月














张卓先生 2007 年 08 月至 2009 年 10 月














顾少华先生 2009 年 10 月至 2014 年 07 月














谢可先生 2014 年 07 月至 2015 年 12 月














张戈先生 2015 年 02 月至 2017 年 03 月














吴印先生 2015 年 12 月至 2017 年 07 月














胡东健先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金 托 管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


成立时间:1984 年 1 月 1 日


法定代表人:易会满


注册资本:人民币 35,640,625.71 万元


联系电话:010-66105799


联系人:郭明


(二)主要人员情况


截至 2017 年末,中国工商银行资产托管部共有员工 230 人,平均年龄 33 岁,95% 以 上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。


(三)基金托管业务经营情况


作为 中国 大陆 托 管服 务的 先行 者, 中国 工 商银 行自 1998 年在 国内 首家 提供 托管 服务 以来 ,秉 承“ 诚 实信 用、 勤勉 尽责 ” 的宗 旨, 依 靠严 密科 学 的风 险管 理和 内部 控 制体 系、 规范 的管 理模 式 、先 进的 营运 系统 和 专业 的服 务 团队 ,严 格 履行 资产 托管 人职 责 ,为 境内 外广 大投 资者 、 金融 资产 管理 机构 和 企业 客户 提 供安 全、 高 效、 专业 的托 管服 务 ,展 现优 异的市场形象和 影响 力。 建立 了国 内 托管 银行 中 最丰 富、 最 成熟 的产 品线 。拥 有 包括 证券 投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资 产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的 托管 产品 体 系, 同时 在国 内率 先 开展 绩效 评 估、 风险 管 理等 增值 服务 ,可 以 为各 类客 户提供个性化的托管服务。截至 2017 年末,中国工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以 来, 本行 连 续十 四年 获 得香 港《 亚洲 货 币》 、英 国 《全 球托 管 人》 、香 港《 财 资》 、美 国《 环 球金 融》 、内 地《 证 券时 报》 、 《上 海证 券 报》 等境 内外 权威 财 经媒 体评 选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内 外金融领域的持续认可和广泛好评。


(四 ) 基金 托 管人 的内 部 控制 制度


中国工商银行资产托管部自成 立以来,各项业务飞 速发展,始终保持在 资产托管行业 的优 势地 位。 这 些成 绩的 取得 ,是 与 资产 托管 部 “一 手抓 业 务拓 展, 一手 抓内 控 建设 ”的 做法 是分 不开 的 。资 产托 管部 非常 重 视改 进和 加 强内 部风 险 管理 工作 ,在 积极 拓 展各 项托 管业 务的 同时 , 把加 强风 险防 范和 控 制的 力度 , 精心 培育 内 控文 化, 完善 风险 控 制机 制, 强 化 业 务项 目 全过 程 风 险管 理 作为 重 要工 作 来做 。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、 2012 、2013 、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 ( 审 计 标准 第70 号 ) 审 阅后 ,2015年、2016 年 中 国工 商 银行 资 产 托管 部 均通 过ISAE3402 (原SAS70 )审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对 我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证 明中国工商银 行 托 管服 务 的风 险控 制 能力 已经 与 国际 大型 托管 银 行接 轨, 达 到国 际先 进 水平 。目 前 , ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。


1、内部风险控制目标


保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。


2、内部风险控制组织结构


中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国 工商银行稽核监察部门(内 控合 规部 、内 部 审计 局) 、 资产 托管 部 内设 风险 控制 处及 资 产托 管部 各 业务 处室 共 同组 成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监 督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人 员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。


3、内部风险控制原则


(1 )合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿 于托管业务经营管理活动 的始终。


(2 )完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制 约; 监督 制约 应 渗透 到托 管 业务 的全 过 程和 各个 操作 环节 , 覆盖 所有 的 部门 、岗 位 和人 员。


(3 )及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控 优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。


(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。


(5 )有 效 性原 则 。内 控 制度 应根 据国 家 政策 、 法律 及经 营管 理 的需 要 适时 修改 完善 , 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。


(6 )独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员 必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行 部门。


4、内部风险控制措施实施


(1 )严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位 职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采 取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理 独立、网络独立。


(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定 者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现 内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。


(3 )人事控制。资产托管部严 格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向 的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。


(4 )经 营 控制 。 资产 托 管部 通过 制定 计 划、 编 制预 算等 方法 开 展各 种 业务 营销 活动 、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。


(5 )内 部 风险 管 理。 资 产托 管部 通过 稽 核监 察 、风 险评 估等 方 式加 强 内部 风险 管理 , 定期或不定期地 对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施,排查风险隐患。


(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线 路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。


(7 )应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、 应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加 接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随 机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力 在发生灾难的情况下两个小时内恢复业 务。


5、资产托管部内部风险控制情况


(1 )资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的 直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、 稳定地发展。


(2 )完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员 工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风 险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围 内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向 多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不 同岗位相互制衡的组织结构。


(3 )建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防 范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管 部已 经建 立了 一 整套 内部 风 险控 制制 度 ,包 括: 岗位 职责 、 业务 操作 流 程、 稽核 监 察制 度、 信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相 互制约机制。


(4 )内 部 风险 控制 始终 是托 管部 工作 重点 之一 ,保 持 与业 务发 展同 等地 位。 资产 托 管业 务是 商业 银 行新 兴的 中间 业务 , 资产 托管 部 从成 立之 日 起就 特别 强调 规范 运 作, 一直 将建 立一 个系 统 、高 效的 风险 防范 和 控制 体系 作 为工 作重 点 。随 着市 场环 境的 变 化和 托管 业务 的快 速发 展 ,新 问题 、新 情况 不 断出 现, 资 产托 管部 始 终将 风险 管理 放在 与 业务 发展 同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 。


五、 基 金托 管 人对 基金 管 理人 运作 基金 进 行监 督的 方 法和 程序


根据《基金法》、基金合同、 托管协议和有关基金 法规的规定,基金托 管人对基金的 投资 范围 和投 资 对象 、基 金投 融资 比 例、 基金 投 资禁 止行 为 、基 金参 与银 行间 债 券市 场、 基金 资产 净值 的 计算 、基 金份 额净 值 计算 、应 收 资 金到 账、 基金 费用 开支 及收 入 确定 、基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、 基金 宣 传推 介材 料 中登 载基 金 业绩 表现 数据 等进 行 监督 和核 查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。


基金托管人发现基金管理人违 反《基金法》、基金 合同、基金托管协议 或有关基金法 律法 规规 定的 行 为, 应及 时以 书面 形 式通 知基 金 管理 人限 期 纠正 ,基 金管 理人 收 到通 知后 应及 时核 对, 并 以书 面形 式对 基金 托 管人 发出 回 函确 认。 在 限期 内, 基金 托管 人 有权 随时 对通 知事 项进 行 复查 ,督 促基 金管 理 人改 正。 基 金管 理人 对 基金 托管 人通 知的 违 规事 项未 能在限期内纠正的,基金 托管人应报告中国证监会。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理 人限期纠正。


三、 相关 服 务机 构 (一)直销机构 1、鹏华基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕奇志 网址:www.phfund.com.cn 2、鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:李筠 3、鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 电话:(021 )58825962 传真:(021 )68876821 联系人:李化怡 4、鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦I 座 3305 室 电话:(027 )-85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁明兵 5、鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周樱 (二) 其 他 销 售 机构 1、银行销售机构: 1)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:张东宁 联系人:张喆 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 2)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com 3)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市东风东路 713 号 办公地址:北京市东城区东长安街甲 2 号 法定代表人:杨明生 联系人:陈泾渭 网址:www.cgbchina.com.cn 4)杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 客户服务电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn 5)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号


办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号


法定代表人:李民吉 联系人:董金 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 6)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 7)交通银行股份有限公司 注册 地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 8)洛阳银行股份有限公司 注册地址:河南洛阳洛龙区开元大道 256 号 办公地址:河南洛阳洛龙区开元大道 256 号 法定代表人:王建甫 联系人:李亚洁 客户服务电话:96699 网址: www.bankofluoyang.com.cn 9)南京银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市玄武区中山路 288 号 办公地址:江苏省南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人:胡昇荣 客户服务电话:40088-96400 网址:www.njcb.com.cn 10)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客户服务电话:96528 (上海、北京地区 962528 ) 网址:www.nbcb.com.cn 11)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 12)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:唐苑 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 13)厦门银行股份有限公司 注册地址:厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦 办公地址:厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦 法定代表人:吴世群 联系人:刘冬阳 客户服务电话:400-858-8888 网址: www.xmccb.com 14)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 15)浙江民泰商业银行股份有限公司 注册地址:温岭市三星大道 168 号 办公地址:温岭市三星大道 168 号 法定代表人:江建法 联系人:刘兴龙 客户服务电话:4008896521 网址:www.mintaibank.com 16)浙商银行股份有限公司 注册地址:中国杭州市庆春路 288 号 办公地址:中国杭州市庆春路 288 号 法定代表人:沈仁康 联系人:沈崟杰 客户服务电话:95527 网址:www.czbank.com 17)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京复兴门内大街 55 号 办公地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇


客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 18)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 联系人:穆欣欣 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 19)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 20)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn


21)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 联系人:邱泽滨 客户服务电话:95599 网址:www.abcchina.cn 22)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 法定代表人:李庆萍 联系人:迟卓 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com 2、证券公司销售机构: 1)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸 易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼 法定代表人:钱华 联系人:王冠昌 客户服务电话:4001-962-502 网址:www.ajzq.com 2)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 3)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 4)财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心 36 层 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭静 客户服务电话:95317 网址:www.cfzq.com 5)财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501 、502 、1103 、1601-1615 、 1701-1716 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501 、502 、1103 、1601-1615 、 1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:陶志华 客户服务电话:95336 网址:www.ctsec.com 6)长城国瑞证券有限公司 注册地址:厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F 法定代表人:王勇 联系人:邱震 客户服务电话:400-0099-886 网址:www.gwgsc.com 7)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 8)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电 话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 9)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 10)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 11)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn 12)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 客户服务电话:95531/400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 13)东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 法定代表人:陈照星(代) 联系人:李荣 客户服务电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn 14)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 客户服务电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 15)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 客户服务电话:95309 网址:www.dxzq.net 16)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 17)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 18)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7 、8、17、18 、19 、38-44 楼 办公地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn 19)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 20)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 21)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 22)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8 号 办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 23)国融证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号4 楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层 法定代表人:张智河 联系人:郭一非 客户服务电话:95385 网址:http://www.grzq.com 24)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 25)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 26)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 27)红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附1 号 办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附1 号 法定代表人:况雨林 联系人:刘晓明 客户服务电话:400-871-8880 网址:www.hongtastock.com 28)华安证券股份有限公司 注册地址:安 徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 联系人:范超 客户服务电话:95318 网址:www.hazq.com 29)华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人:陈林 联系人:胡星煜 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 30)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 客户服务电话:95547( 福建省外电信、联通用户暂加拨 0593-95547) 网址:www.hfzq.com.cn 31)华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际B 栋一层3 号 办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦6 楼 法定代表人:林立 联系人:胡倩 客户服务电话:400-188-3888 网址:www.chinalin.com 32)华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 客户服务电话:95368 网址:www.hlzq.com 33)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 34)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 35)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 36)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918 (全国)/021 -32109999/029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 37)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人:孙名扬 联系人:姜志伟 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 38)金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦4 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 客户服务电话:400-8888-228 网址:www.jyz.cn 39)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 40)联讯证券股份有限公司 注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 客户服务电话:95564 网址:www.lxsec.com 41)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 42)平安证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 43)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 客户服务电话:4008-918-918 网址:www.shzq.com 44)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 45)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 客户服务电话:4008323000 网址:www.csco.com.cn 46)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:夏旻 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 47)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座 18 、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场E 座 12 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 客户服务电话:4008888133 网址:www.wlzq.com.cn 48)五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元 法定代表人:赵立功 联系人:马国栋 客户服务电话:4001840028 网址:www.wkzq.com.cn 49)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 50)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 客户服务电话:4008096096 、95355 网址:www.swsc.com.cn 51)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 52)新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 网址:www.xsdzq.cn 53)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 54)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:乔琳雪 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 55)银泰证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 法定代表人:黄冰 联系人:林文宇 客户服务电话:4008-505-505/0755-28810131 网址:www.ytzq.net 56)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 57)浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座 办公地址:杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼8 楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈姗姗 客户服务电话:95345 网址:www.stocke.com.cn 58)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国 门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 59)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 法定代表人:何亚刚 联系人:胡创 客户服务电话:40088-95618 网址:www.e5618.com 60)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn 61)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第 4、18 层 至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客户服务电话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 62)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:何志华 客户服务电话:95335 网址:www.avicsec.com 63)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com 64)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 65)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人: 刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 66)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 67)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 3、期货公司销售机构: 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B ,名 义 层 11-A,8-B4 ,9- B、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 4、第三方销售机构: 1)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号5 层 5122 室 办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号5 层 5122 室 法定代表人:黄永伟 联系人:侯仁凤 客户服务电话:400-786-8868 网址:www.chtfund.com 3)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 客户服务电话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 4)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部A 座 17 层 法定代表人:陈超 联系人:江卉 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 5)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 客户服务电话:4008188000 网址:www.myfund.com


6)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于扬 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 8)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 10)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 11)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 12)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 13)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 14)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:马令海 联系人:邓 洁 客户服务电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 16)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801


法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 17)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 505 室 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 客户服务电话:010-66045678 网址:www.jjm.com.cn/ 18)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 客户服务电话:(0571)56768888 网址:www.5ifund.com 19)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼A 座9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 客户服务电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com 20)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基金 管理 人可 根据 有关 法 律法 规要 求, 根据 实 情, 选择 其他 符合 要 求的 机构 代理 销售 本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 (三)注册登记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 (四)律师事务所


名称:北京市德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 法定代表人:王丽 办公室地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大 厦 B 座十二层 联系电话:010-65232180 65269781 传真:010-65232181 联系人:徐芳 经办律师:陈静茹、苏文静 (五)会计师事务 所


名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏佳亮 经办会计师:许康玮、陈熹 四、 基金 的 名称 本基金名称:鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF ) 五、 基金 运 作方 式及 类型


六、 基金 的 投资 目标 投资 于具 有相 对完 善的 公 司治 理结 构和 良好 成 长性 的优 质上 市公 司 ,为 基金 份额 持有 人谋求长期、稳定的资本增值。 七、 基金 的 投资 方向 本基 金的 投资 范围 为具 有 良好 流动 性的 金融 工 具, 包括 国内 依法 发 行的 各类 股票 、债 券、 权证 、资 产 证券 化产 品以 及中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其他 金融 工具 。如 有 投资 需要 可参 与有 价值 的 新股 配售 和增 发。 其 中股 票的 主 要投 资方 向 为具 有相 对完 善的 公 司治 理结 构 和 良好 成 长性 的优 质 上市 公司 的 股票 ,该 部分 股 票的 投资 比 例不 低于 基 金股 票资 产 的 80%。 本基金股票资产占基金资产的比例为 60% ~95%,债券资产占基金资产的比例为 0~35% , 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%,现金或到期日在 1 年期以 内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 法律 法规 或中 国证 监会 以 后允 许基 金投 资的 其 他金 融工 具或 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后, 可 以将 其纳 入投 资范 围 。如 法律 法 规或 中国 证 监会 变更 投资 品种 的 比例 限制 的, 基金 管理 人 可相 应调 整 本基 金的 投 资比 例上 限规 定, 不 需经 基金 份 额 持有 人大 会审 议。 八、 基金 的 投资 策略 本基金采取“自上而下 ”的资产配置和“自下而上 ” 的选股策略相结合的主动投资 管理策略。 1、整体资产配置策略 本基 金主 要根 据宏 观经 济 、政 策环 境、 利率 走 势、 市场 技术 指标 、 市场 资金 构成 及流 动性 情况 ,运 用 定性 和定 量相 结合 的 分析 手段 , 对证 券市 场 现阶 段的 系统 性风 险 以及 未来 一段 时期 内各 大 类资 产的 风 险和 预期 收 益率 进行 分析 评估 , 并据 此制 定 本基 金股 票 、债 券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、行业配置策略 本基 金的 行业 配置 将以 经 济周 期的 不同 阶段 , 不同 行业 或产 业的 发 展所 呈现 出的 差异 性以 及不 同行 业 分享 经济 增长 所呈 现 出的 差异 性 作为 配置 的 出发 点, 重点 投资 于 具有 竞争 优势和比较竞争优势的行业。 行业配置的主要步骤为: (1)通过以下分析,确定行业相对投资价值 1)宏观 经济 分 析: 分析 宏 观经 济周 期对 行业 发 展的 影响 ,确 定宏 观 经济 变量 的变 动对 不同行业的影响程度; 2)行业景气趋势分析:立足全球视野,在深度分析和评估全球/区域行业效应后,对国 内行业发展趋势和发展环境进行分析,判断行业或产品的增长前景; 3)优势行业的发展模式分析; 4)行业的财务状况分析。 (2)确定行业配置比例和行业调整比例:基金经理根据对各行业投资时机的判断,结 合行 业研 究小 组 的行 业评 估报 告和 行 业配 置建 议 ,制 定基 金 股票 投资 的行 业配 置 策略 以及 行业配置的调整策略,确定基金在一定时期内的行业布局。 3、个股选择策略 本基 金遵 循“ 自下 而上 ” 的个 股选 择策 略, 主 要投 资于 具有 相对 完 善的 公司 治理 结构 和良 好成 长性 的 优质 上市 公司 的股 票 。除 此以 外 ,本 基金 还 将高 度重 视和 跟踪 那 些过 去基 本面 情况 差但 现 在已 有明 显好 转的 上 市公 司股 票 ,深 入分 析 其基 本面 发生 转变 的 根本 性原 因, 同时 采用 多 种价 值评 估办 法 多角 度地 对其 进 行投 资价 值 分析 ,甄 选出 那些 基 本面 已得 到改善,同时具有潜在高盈利增长趋势的个股作为投资对象。 本基金个股选择的步骤如下: (1)股票所属上市公司的治理结构评估 本基 金将 通过 定性 和定 量 相结 合的 方式 对股 票 所属 上市 公司 的治 理 结构 中影 响公 司价 值较 大的 一系 列 治理 机制 进行 综合 评 估, 所评 估 的内 容既 包 括内 部治 理机 制, 也 包括 外部 治理机制。 内部治理机制的评估主要考查以下四个方面: 1)


董事 会的 治理 机制 :如 董事 会中 独 立董 事的 比 例、 公司 董事 长是 否和 公 司的 最高 管理者(CEO )相分离、公司的最高管理者(CEO )是否 控制或部分控制了董事会 等; 2)


管理 层和 董事 会的 薪酬 机制 :如 管 理层 和董 事 会的 薪酬 机制 和激 励约 束 机制 是否 能确保管理层以股东利益最大化为目标; 3)


股权 结构 :如 公司 主要 股东 的分 散 程度 如何 、 股权 结构 是否 过于 集中 、 控股 股东 是否过大、企业是否拥有母公司、母公司对子公司的干预控制程度与支持力度如 何、是否国有控股等; 4)


股东 权益 保护 条款 :如 公司 章程 等 行为 规范 文 件中 是否 规定 重大 事项 须 由股 东大 会通过;是否允许累计投票;是否为小股东质疑控股股东提供渠道等; 5)


财务 信息 披露 和透 明度 :公 司管 理 者是 否及 时 、充 分和 准确 地提 供及 公 开披 露公 司经营状况、财务状况和外部经营环境等相关信息。 外部治理机制的评估主要考查以下两个方面: 1)


企业 控制 权市 场机 制: 一个 活跃 的 企业 控制 权 的竞 争市 场对 有效 分配 资 源至 关重 要; 2)


法制 基础 和中 小投 资者 权益 保护 机 制: 是否 有 比较 严格 的监 督条 例和 健 全的 法律 体系使得中小投资者的权益得到较好的保护。 为了 对上 市公 司的 治理 水 平科 学地 、综 合地 进 行定 量评 估, 我公 司 还将 借助 “利 华公 司治 理研 究中 心 ”的 “上 市公 司治 理 结构 综合 评 估系 统” 对 上市 公司 的综 合治 理 水平 进行 评估和排名。 通过 对上 市公 司治 理 结构 的定 性和 定量 评估 , 筛选 出具 有治 理水 平 相对 较高 的股 票, 并以此作为本基金股票投资的选择对象。 (2)历史成长性股票筛选 个股 是否 具有 良好 的历 史 成长 性是 本基 金个 股 选择 的重 要考 量因 素 之一 。本 基金 将主 要借 助于 我公 司 的股 票历 史成 长性 评 估系 统对 按 上述 步骤 筛 选出 来的 股票 的历 史 成长 性进 行评 估和 排名 , 并由 此筛 选出 具有 良 好的 历史 成 长性 股票 。 其中 历史 成长 性评 估 系统 中成 长性排名的方法是借鉴新华富时 600 成长指数中的有关成长性排名的方法构建的,但构建 中所选取的指标却是不尽相同的 7 个指标,包括 4 个价值因子指标和 3 个成长因子指标。 价值 因子 指标 分 别是 净资 产与 市值 比 率(B/P )、 每股 盈利/ 每股 市价 (E/P )、 年 现金 流/ 市值(cashflow-to-price )以及销售收入/ 市值(S/P );成长因子分别是 ROE (1-红利支 付率)、过去 2 年每股收益复合增长率以及过去2 年主营业务收入复合增长率。 (3)成长性股票筛选 对按 上述 步骤 筛选 出来 的 股票 ,行 业研 究小 组 会从 影响 股票 所属 上 市公 司未 来的 成长 性和 持续 盈利 增 长潜 力的 各个 方面 进 行综 合评 估 ,其 中“ 未 来两 年的 预期 主营 业 务收 入复 合增长率 ”以 及“ 未来 两 年的 预期 每 股收 益复 合增 长率 ”将 是研 究 员评 估股 票 的“ 成长 性潜力 ”的主要考量指标。具体而言,主要包括以下两个方面: 1)


行业因素 这主 要从 企业 的市 场空 间、 行业 景 气周 期以 及行 业成 长 的推 动力 等方 面加 以考 察, 重点 关注 那些 企业 收入 主要 来源 所在 行业 市 场空 间巨 大, 远未 饱和 ,消 费需 求持 续增 长; 企业 所属 行业 处入 发展 期或 成熟 期 前期 ,或 行业 正从 衰退 中复 苏; 企业 所属 行业 的成 长性 对企 业的 盈利 有明 显地 推 动力 (由 于企 业在 市场 、产 品结 构、 技术 、原 料等 方面 的差 异, 行业 成长 对不 同 行业 具有 不同 的推 动力 )的 上市 公司 中的股票。 2)


企业因素 这主要从以下几个方面加以考虑: (a)





规模:企业规模尚有发展潜力,未来成长空间巨大 ; (b)





产 能: 企 业可 加 大投 入 ,不 断扩 大 产能 , 并有 配 套的 销 售能 力 和市 场 空间 ; (c)





创 新: 包括 技 术创 新 、产 品 创新 、 制度 创 新和 管 理创 新企 业 。企 业 创新 投 入较大、创新能力较强,新产品、高技术含量产品的收入比例不断提高; (d)





竞 争优 势: 相 比竞 争 对手 而 言, 企 业有 难 以模 仿 的竞 争优 势 ,如 在 资源 、 技术、人才、销售网络等方面的优势等,借此优势,企业可不断提高市场 占有率; (e)





管 理: 企 业内 部 具有 较 大的 可 挖掘 潜力 , 可通 过 提高 管 理水 平 ,降 低 成本 ; (f)





购 并: 企业 内 部有 潜 在发 生 重组 、 购并 的 可能 性 或机 会, 重 组、 购 并后 可 极大地提升企业的盈利能力,且购并实现的可能性较大。 (4)股票的价值评估 本基 金对 按上 述步 骤筛 选 出来 的股 票将 进一 步 地进 行价 值评 估。 针 对不 同的 股票 其所 属行 业特 点的 不 同, 本基 金将 采取 不 同的 股票 估 值模 型, 同 时本 基金 将立 足全 球 视野 ,在 综合 考虑 股票 历 史的 、国 内的 、国 外 的估 值水 平 的基 础上 , 对企 业进 行相 对价 值 评估 ,甄 选价值相对低估的个股作为本基金的投资对象。 4、债券投资策略 本基 金的 债券 投资 采用 久 期控 制下 的主 动投 资 策略 ,本 着风 险收 益 匹配 最优 、兼 顾流 动性 的原 则确 定 债券 各类 属资 产的 配 置比 例。 在 个券 选择 上 ,本 基金 综合 运用 利 率预 期、 收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。 5、权证投资策略 本基 金将 权证 看作 是辅 助 性投 资工 具, 其投 资 原则 为有 利于 基金 资 产增 值, 有利 于加 强基金风险控制。 本基 金在 权证 投资 中将 对 权证 标的 证券 的基 本 面进 行研 究, 同时 综 合考 虑权 证定 价模 型、 市场 供求 关 系、 交易 制度 设计 等 多种 因素 对 权证 进行 定 价, 主要 运用 的投 资 策略 为: 杠 杆 交易 策 略、 对冲 保 底组 合投 资 策略 、保 底套 利 组合 投资 策 略、 买入 跨 式投 资策 略 、 Delta 对冲策略等。 6、投资决策程序 (1)决策依据 (a)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定; (b)国家宏观经济环境及其对证券市场的影响; (c)货币政策的变化; (d)利率走势与通货膨胀预期; (e)地区及行业发展状况; (f)上市公司价值发现; (g)国内及国际著名研究机构的研究报告。 (2)决策程序


本基 金的 投资 主要 参照 以 下流 程进 行运 作, 在 有效 控制 投资 风险 的 前提 下, 为基 金份 额持有人谋求长期、稳定的资本增值: (a)行业研究员通过自身研究以及借助外部研究机构的研究成果,形成宏观、策略方 面的研究报告,为基金资产配置提供决策支持。 (b)投 资决 策委 员会 依 照基 金经 理 提供 的投 资组 合建 议 书审 定投 资 原则 与方 向, 即确 定股票、 债券和现金等大类资产之间的配置比例。 (c)金融工程研究员借助公司的《上市公司治理结构综合评估系统》定期或不定期的 提交 上市 公司 治 理结 构综 合评 估的 数 量化 分析 报 告, 同时 借 助公 司的 《股 票成 长 性评 估系 统》定期提交有关股票成长性的数量化分析报告,作为决策支持。 (d)行业研究员通过个股的财务评级、所处行业的定位分析 、市场和经济环境分析等 途径 ,对 上市 公 司成 长性 和盈 利性 以 及投 资价 值 的各 个方 面 进行 综合 评估 ,自 下 而上 地筛 选出 具有 相对 完 善的 公司 治理 结构 和 良好 成长 性 的优 质上 市 公司 ,并 以此 作为 本 基金 股票 投资的备选股票。 (e)本基金的行业配置以行业景气预测为基础,结合对产业政策、行业相关特征指标 和财 务指 标的 分 析, 对行 业进 行综 合 评价 ,行 业 研究 小组 将 定期 提交 行业 景气 预 测报 告和 行业配置建议。 (f)基金经理及助理依据行业研究小组的投资建议报告,再结合自己对市场时机的判 断,确定行业配置比例以及个股权重,构建股票投资组合,再通过 Barra Aegis 风险管理 系统的优化分析以及基金经理小组的判断对组合作进一步的调整优化。 (g)固定收益部与基金经理在充分考虑基金投资的安全性和基金资产的高流动性的前 提下,构建债券组合。 (h)交易室按有关交易规则执行交易指令,并将有关信息反馈给基金经理。 (i)金融工程研究员负责对基金持仓的品种进行风险监控、风险预警以及投资业绩评 估。 (j)金融工程师定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理提供基金业绩评估报告, 基金 经理 对于 投 资决 策委 员 会和 风险 管 理人 员认 为具 有较 大 风险 的投 资 品种 拟定 改 进方 案, 并必须在规定的时间内调 整投资组合。 (k)监察稽核部对投资流程的合法合规性进行监控。 九、 基金 的 业绩 比较 基准 本基金业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×75% +中证综合债指数收益率×25% 在合 理的 市场 化利 率基 准 推出 等客 观情 况的 影 响下 ,基 金管 理人 可 根据 投资 目标 和投 资策 略, 确定 变 更业 绩比 较 基准 ,此 项 变更 无须 召开 基金 份 额持 有人 大 会, 但应 及 时公 告。 本公司于 2008 年 12 月 31 日公布了《鹏华基金管理有限公司修改旗下部分基金基金合同中 “业绩比较基准”定义的公告》,自 2009 年 1 月 1 日起,将本基金的业绩比较基准修改为 上述基准。 沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股 指数,是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。该指数市场代 表性 强, 指数 编 制方 法透 明、 样本 股 票调 整规 则 清晰 ,并 可 作为 今后 金融 工具 创 新和 发展 的重要参照指数,因此本基金选择沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准。 中证 综合 债指 数具 有以 下 特征 。其 一, 债券 的 信用 类别 覆盖 更加 全 面, 该指 数的 样本 券除 国债 、金 融 债、 企业 债以 外, 还 包括 央行 票 据和 短期 融 资券 。其 二, 债券 的 期限 构成 更加宽泛,该指数的样本券对剩余期限的要求由“1 年以上”调整 为“1 月以上”。该指数 的久 期较 全债 指 数有 较大 幅度 下降 , 同时 样本 构 成也 更加 匹 配投 资者 的资 产组 合 。因 此, 中证综合债指数比较适用于做基金债券资产的业绩基准。 如果 今后 法律 法规 发生 变 化, 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业绩 基准 的 股票 指数 时, 本基 金 可以 在报 中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、 基金 的 风险 收益 特征 本基 金属 于混 合型 基金 , 其预 期的 风险 和收 益 高于 货币 市场 基金 、 债券 基金 ,低 于股 票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 十一、基金 的投 资组 合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年4 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日。


1、报告期末基金资 产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例 (% )


1


权益投资


676,098,558.83


70.19





其中:股票


676,098,558.83


70.19


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-





其中:债券


-


-





资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-





其中:买断式回购的买入 返售金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金合 计


286,145,087.94


29.71


8


其他资产


960,199.93


0.10


9


合计


963,203,846.70


100.00


2、报告期末按行业 分类的股票投资组合


(1 )报 告期 末按 行 业分 类的 境内 股票 投资 组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


69,930,900.00


7.47


C


制造业


356,719,237.00


38.08


D


电力、热力、燃气及水生 产和供应业


16,553,639.90


1.77


E


建筑业


-


-


F


批发和零售业


26,402.87


-


G


交通运输、仓储和邮政业


190,326.72


0.02


H


住宿和餐饮业


-


-


I


信息传输、软件和信息技 术服务业


145,703,028.58


15.55


J


金融业


951,469.18


0.10


K


房地产业


273,836.34


0.03


L


租赁和商务服务业


246,357.80


0.03


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施管 理业


57,023,086.20


6.09


O


居民服务、修理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


-


-


R


文化、体育和娱乐业


28,480,274.24


3.04


S


综合


-


-


合计


676,098,558.83


72.17


(2 )报 告期 末按 行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合


注:无。


3、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量 (股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1


000968


蓝焰控股


4,299,900


54,694,728.00


5.84


2


300170


汉得信息


2,802,688


49,775,738.88


5.31


3


300388


国祯环保


1,877,966


39,249,489.40


4.19


4


600309


万华化学


1,036,544


36,372,328.96


3.88


5


300047


天源迪科


2,050,400


32,806,400.00


3.50


6


002013


中航机电


2,648,168


30,612,822.08


3.27


7


002304


洋河股份


276,000


29,805,240.00


3.18


8


600487


亨通光电


745,705


28,135,449.65


3.00


9


002637


赞宇科技


2,973,292


26,759,628.00


2.86


10


600779


水井坊


594,479


25,336,694.98


2.70


4、报告期末按债券 品种分类的债券投资组合


注:无。


5、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细


注:无。


6、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细


注:无。


7、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细


注:无。


8、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细


注:无。


9、报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明


(1 )报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。


(2 )本 基金 投资 股 指期 货的 投资 政策


本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。


10、报告期末本基金 投资的国债期货交易情况说明


(1 )本 期国 债期 货 投资 政策


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(2 )报 告期 末本 基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细


注:本 基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(3 )本 期国 债期 货 投资 评价


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


11、投资组合报告附 注


(1 )


万华化学


事件:2016 年 9 月 20 日 17 时 22 分,万华化学集团股份有限公司烟台工业园在大修 停车 处 理过 程中 ,MDI ( 二苯 基甲 烷二 异 氰酸 酯) 装置 光化 工 序一 台 12.1 立方 米粗 MDI (以下简称粗 M)缓冲罐发生爆炸,造成 4 人死亡、4 人受伤,直接经济损失 573.62 万元。 详细内容参见公司已发布的临 2016-38 号、 临 2016-39 号、 临 2016-43 号、 临 2016-45 号、 临 2016-48 号、临 2016-49 号公告。


事故 发生 后, 烟台 市政 府 成立 了由 市安 监局 、 监察 局、 公安 局、 总 工会 、质 监局 、开 发区管委等部门、单位参加的万华化学集 团股份有限公司烟台工业园 “9.20 ”较大爆炸事 故调查组,同时邀请市检察院派员参加,并聘请了 6 名省市化工行业专家组成专家组,开 展事故调查工作。


调查结果:公司 2017 年 7 月 6 日发布公告,烟台市人民政府批复了《万华化学集团股 份有限公司烟台工业园“9.20 ”较大爆炸事故调查报告》,相关情况如下:


一、事故原因和性质


(一 )事 故直 接原 因:DAM 管线 进料 手动 球阀 限位 板损 坏 导致 阀门 未关 严, 且仪 表操 作人员没有按操作规程将 DAM 管线远程开关阀关闭,造成 DAM 误入反应系统,与系统中粗 M 反应生成缩聚脲和缩二脲。缩聚脲和缩二脲进入粗 M 缓冲罐,在高温(200℃)下催化粗 M 自聚反应,生成碳化二亚胺(CDI )和二氧化碳(CO2)。粗 M 自聚产生的高粘度聚合物 以及脲类物质将粗 M 缓冲罐出料口、进料口、两根压力平衡管堵塞。随着聚合反应的持续 发生,粗 M 缓冲罐内 CO2 量不断增多,压力逐渐升高,最终超压爆炸。


(二)事故间接原因


1.工艺 管理 不 到位 。 操作 规程 中规 定停 车时 应 关闭 远程 切断 阀, 但 实际 操作 中将 远程 切断 阀作 为紧 急 切断 阀使 用 ,停 车操 作 时仅 关闭 流量 调节 阀 和现 场手 动 切断 阀; 当 班班 长、 工序 主管 、工 艺 工程 师、 装置 经理 等 各级 管理 人 员均 未纠 正 仪表 操作 工未 按操 作 规程 关闭 远程切断阀的行为。


2.生产 异常 情 况处 置不 得 当。 操作 人员 及生 产 管理 人员 均未 能及 时 发现 系统 温度 、液 位、流量等参数异常;在对粗 M 缓冲罐异常情况处置过程中,现场人员发现本次异常与以 往不同,未意识到可能存在的风险,未及时向有关部门报告,未停止作业、撤离人员。


3.不了解脲类物质对 MDI 缩聚的催化机理。 本次事故之前,未对脲类物质 对 MDI 缩聚 的催化机理进行过科学研究,无法预见 DAM 误入系统导致脲类催 化 MDI 自聚反应引发的严 重后果。


(三 )事 故性 质: 经调 查认 定: 万 华化 学集 团股 份有 限 公司 “9.20 ”爆 炸事 故是 一起 较大生产安全责任事故。


二、事故人员伤亡和经济损失及对周边影响


(一)事故造成的人员伤亡和直接经济损失:本次事故造成 4 人死亡,4 人受伤;直 接经济损失 573.62 万元。


(二 )事 故对 周边 的破 坏 情况 :从 事故 现场 看 ,无 危险 化学 品液 体 和气 体泄 漏, 未发 生火 灾, 企业 环 境监 测组 和市 区两 级 环保 部门 对 事故 周边 区 域 进行 了 环境 检测 , 未检 出污 染物,事故未造成次生灾害。


三、 责任 认定 及处 理: 根 据烟 台市 人民 政府 批 复的 《万 华化 学集 团 股份 有限 公司 烟台 工业园“9.20 ”较大爆炸事故调查报告》的建议,公司对 9 名相关责任人给予相应责任追 究, 包括 解除 劳 动合 同、 撤职 、留 厂 查看 、降 级 、记 过、 警 告等 处分 ;烟 台市 安 监局 对万 华化 学集 团股 份有 限公 司 负责 人处 上 一年 收入 40% 的罚 款, 对万 华化 学 集团 股份 有限 公司 处以 80 万元罚款。


四、 事故 整改 措施 :严 格 工艺 纪律 管理 ,对 重 要和 风险 高的 操作 实 行确 认制 ,加 强工 艺纪 律检 查, 及 时发 现并 严 肃处 理违 反 操作 规程 的行 为 ;加 强异 常情 况 和开 停车 作 业管 理, 进一 步修 订生 产 异常 应急 处置 操作 法 ,设 备、 设 施等 发生 异 常情 况应 及时 采取 有 效措 施, 并及 时按 程序 报 告有 关管 理人 员, 协 调有 关岗 位 及时 处理 ; 加强 阀门 等安 全部 件 的全 程管 理,建立实行重要阀门开关确认制度,确保规范操作;进一步加强 MDI 生产的反应机理研 究, 将有 关研 究 结果 纳入 生产 技术 文 件中 ,进 一 步优 化工 艺 参数 和操 作规 程, 采 取可 靠措 施确保工艺安全。


公司 将认 真吸 取事 故教 训 ,进 一步 加强 安全 管 理, 切实 提高 各级 管 理人 员和 员工 的安 全意识和责任心,确保公司安全、持续、稳定运行。


对该 证券 的投 资决 策程 序 的说 明: 本基 金管 理 人长 期跟 踪研 究该 公 司, 认为 公司 本次 的安 全事 故对 公 司长 期价 值并 不产 生 实质 性影 响 。上 述通 告 对该 公司 债券 的投 资 价值 不产 生重 大影 响。 该 证券 的投 资已 执行 内 部严 格的 投 资决 策流 程 ,符 合法 律法 规和 公 司制 度的 规定。


本基 金投 资的 前十 名证 券 的其 它证 券本 期没 有 发行 主体 被监 管部 门 立案 调查 的、 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。


(2)


本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库


(3)其 他资 产构 成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


602,688.99


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


35,942.03


5


应收申购款


321,568.91


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


960,199.93


(4)报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


注:无。


(5)报 告期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允


价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1


600309


万华化学


36,372,328.96


3.88


重大事项


(6)投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十二 、基 金 的业 绩 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金财 产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利, 也不 保 证最 低收 益。 基金 的 过往 业绩 并 不代 表其 未 来表 现。 投资 有风 险 ,投 资人 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基 金基 金合 同生 效以 来 的投 资业 绩与 同期 基 准的 比较 如下 表所 示 (本 报告 中所 列财 务数据未经审计): 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2007 年 05 月 15 日(基 金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日 44.90% 1.79% 31.53% 1.71% 13.37% 0.08% 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 -53.07% 2.26% -53.42% 2.28% 0.35% -0.02% 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 75.48% 1.66% 67.59% 1.54% 7.89% 0.12% 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 -6.57% 1.43% -8.46% 1.19% 1.89% 0.24% 2011 年 1 月 1 日至 2011 -21.70% 1.20% -18.00% 0.98% -3.70% 0.22% 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 4.65% 1.15% 6.95% 0.96% -2.30% 0.19% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 1.80% 1.29% -5.48% 1.05% 7.28% 0.24% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 6.97% 1.00% 40.36% 0.91% -33.39% 0.09% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 16.78% 2.25% 7.71% 1.86% 9.07% 0.39% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -13.43% 1.51% -7.69% 1.05% -5.74% 0.46% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 -8.57% 0.81% 16.11% 0.48% -24.68% 0.33% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 03 月 31 日 -7.15% 1.34% -1.90% 0.88% -5.25% 0.46% 自基金合同生效日至 2018 年 03 月 31 日 -14.62% 1.54% 23.83% 1.35% -38.45% 0.19% 十三 、基 金 的费 用与 税收 (一)基金费用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的信息披露费用; 4、基金合同生效后的会计师费和律师费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计 提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E ×1.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 管 理人 向基 金托 管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产 净值 的 2.5 ‰的 年费 率 计提 。托 管费 的计 算方 法如 下: H=E ×2.5 ‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 管 理人 向基 金托 管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核 后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第 3 -7 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)与基金销售 有关的费用 1、集中申购费 投资 者在 集中 申购 期内 可 以多 次申 购基 金份 额 ,但 申购 资金 一旦 交 付, 撤销 申请 不予 接受。本基金份额的发售面值为人民币一元。投资者申购采用全额缴款的申购方式。 投资 者申 购需 缴纳 申购 费 用。 申购 费率 按申 购 金额 采用 比例 费率 , 投资 者在 一天 之内 如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 场外集中申购的适用费率如下: 集中申购金额(M, 含申购费) 费率 M <100 万 1.2% 100 万≤ M<500 万 1.0% 500 万≤ M <1000 万 0.8% M ≥1000 万 1000 元/笔 计算公式: 净申购金额= 申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=(净申购金额+利息)/ 基金份额面值 申购 资金 集中 申购 期间 的 利息 ,在 基金 集中 申 购期 结束 后折 算成 基 金份 额, 归投 资者 所有 ,其 中利 息 计算 以注 册登 记人 的 记录 为准 。 对于 办理 场 外集 中申 购的 投资 者 ,申 购份 数的 计算 以四 舍 五入 的方 法 保留 小数 点 后两 位, 由此 误差 产 生的 损失 或 收益 归入 基 金资 产。 2、日常申购费 本基 金申 购费 用由 基金 申 购人 承担 , 不列 入基 金财 产。 本 基金 申购 费 用在 申购 时交 纳。 本基 金对 通过 直销 柜台 申 购的 养老 金客 户与 除 此之 外的 其他 投资 者 实施 差别 的申 购费 率。 养老 金客 户指 基本 养老 基 金与 依法 成立 的养 老 计划 筹集 的资 金及 其 投资 运营 收益 形成 的补 充养 老基 金 ,包 括全 国社 会保 障 基金 、可 以 投资 基金 的 地方 社会 保障 基金 、 企业 年金 单一 计划 以及 集 合计 划。 如将 来出 现 经养 老基 金 监管 部门 认 可的 新的 养老 基金 类 型, 基金 管理 人可 在招 募 说明 书更 新时 或发 布 临时 公告 将 其纳 入养 老 金客 户范 围, 并按 规 定向 中国 证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表: 申购金额(M, 含 申购 费) 特定申购费率 M <100 万 0.6% 100 万≤ M<500 万 0.6% 500 万≤ M<1000 万 0.6% M ≥1000 万 1000 元/笔


其他投资者申购本基金基金份额的申购费率费率如下表: 申购金额(M, 含 申购 费) 申购费率 M <100 万 1.5% 100 万≤ M<500 万 1.2% 500 万≤ M<1000 万 1.0% M ≥1000 万 1000 元/笔 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 计算公式: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值 本基 金的 申购 份额 由申 购 金额 扣除 申 购费 用后 除以 申购 申 请当 日的 基 金份 额净 值确 定。 对于 办理 场内 申 购的 投资 者, 申购 份 数的 计算 采 用截 尾法 保 留至 整数 位, 剩余 部 分对 应的 资金 将返 回至 投 资者 资金 帐户 。对 于 办理 场外 申 购的 投资 者 ,申 购份 数的 计算 以 四舍 五入 的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金财产。 3、转换费


本基金已于 2007 年 7 月 18 日开通转换业务,根据中国证券监督管理委员会《开放式 证券 投资 基金 费 用管 理规 定》 的最 新 相关 规定 , 具体 转换 费 率和 相关 业务 规则 的 最新 规定 请见本 公司发布的相关公告。 4、日常赎回费 本基金的场外赎回费率按持有期限逐渐递减,具体费率如下: 持有期限(Y) 场外赎回费率 Y <7 日 1.5% 7 日≤Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y ≥2 年 0 本基金的场内赎回费率按持有期限逐渐递减,具体费率如下: 持有期限(Y) 场内赎回费率 Y <7 日 1.5% Y ≥7 日 0.5% 计算公式: 赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 本基 金的 赎回 金额 由赎 回 份额 乘以 赎 回申 请当 日的 基金 份 额净 值扣 除 赎回 费用 后确 定。 赎回 金额 计量 单 位为 人民 币 元, 赎回 金 额保 留到 小数 点后 两 位, 小数 点 后第 三位 四 舍五 入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回费用由赎回申请人承担,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费的 25% 归入相关基金资 产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。 (四)不列入基金 费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致 的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)费用调整 基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后, 可根 据 基金 发展 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金 托管费率等相关费率。 调高 基金 管理 费率 、基 金 托管 费率 等费 率, 须 召开 基金 份额 持有 人 大会 审议 ;调 低基 金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站 上公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四 、对 招 募说 明书 更新 部分 的说 明


本基 金管 理人 根据 《中 华 人民 共和 国证 券投 资 基金 法》 、《 公开 募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售 管理 办法 》 、《 证券 投 资基 金信 息披 露管 理 办法 》及 其它 有关 法律 法 规的 规定 ,结 合本 基 金管 理人 对 本基 金实 施 的投 资管 理活 动, 对 本基 金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重 要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止 日期。 2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第十一部分 基金投资”部分内容进行了更新。 6、在“第十二部分 基金业绩”部分内容进行了更新。 7、在“第二十三部分 对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。 8、在“第二十四部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。 9、因基金合同变更,对相关章节的内容进行了更新。








鹏华基金管理有限公司 2018 年 6 月