华宝 可转 债 债券 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘 要
2018 年 第 1 号
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：招商银行 股份有限公司
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重 要提 示
本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 ［2011 ］130 号的 核准 ，进 行募 集。
基金管 理人 保证 《华宝 可 转债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ( 以 下简 称 “ 招募说 明书 ” 或 “本
招募说 明书 ”) 的内 容真 实 、 准 确 、 完 整。 本招 募说 明书经 中国 证监 会核 准 ， 但中国 证监 会对 本基 金
募集的 核准 ， 并不 表明 其 对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ， 也 不表明 投资 于本 基金 没
有风险 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基 金
前， 需 充分 了解 本基 金的 产品特 性， 并承 担基 金投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因 整体 政治 、 经 济 、
社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 ， 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 ， 由 于基
金投资 人连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风险， 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理
风险。
本基金 以可 转债 为主 要投 资对象 ， 该类 债券 的流 动 性较差 ， 可能 会影 响基 金 构建投 资组 合和 及
时实现 资产 变现 。 本基 金 可能对 部分 看好 的可 转债 进行集 中投 资和 长期 持有 ， 因 流动 性、 交易 价格
波 动等原因 ，基金净 值可能 发生短期 波动。可 转债正 股价格的 波动可能 会影响可 转债的内 在价值 ，
从而影 响其 市场 价格 ， 导 致收益 的不 确定 性 。 另 外 ， 作 为债 券基 金的 持有 人 ， 投 资者 还要 承担 债券
发行人 出现 违约 引起 的信 用风险 等等 。
投 资者在进 行投资 决策前， 请仔细阅 读本基 金的《招 募说明书 》及《 基金合同 》 ，并 根据自 身
的投 资 目的 、投 资期 限、 投资经 验、 资产 状况 等判 断基金 是否 和投 资人 的风 险承受 能力 相适 应。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证投 资于
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本 摘要根据 《基金 合同》和 招募说明 书编写 ，经基金 托管人审 核，并 经中国证 监会核准 。 《 基
金合同》 是约 定基 金当 事 人之间 权利、 义务 的法 律 文件。 投 资人 自取 得依 《 基金合 同 》 所 发售 的基
金份额 ， 即 成为 基金 份额 持有人 和 《 基金 合同 》 当 事 人， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对 《 基
金合 同》的承 认和接受，并按 照《基金 法》 、 《运作办法 》 、 《基金合同 》及其他有 关规定享 有权利 、
承担义 务； 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅《 基金合 同》 。
本 招募说 明书 摘要 所载内容 截止日 为2018 年4 月27 日， 有关财 务数据和 净值表现 数据截 止日为
2018年3月31 日 ，财 务数 据 未经审 计 。
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一、 基金合同生效日
本基金 基金 合同 生效 日：2011 年 4 月 27 日
二、 基金管理人
( 一) 基金管 理人 概况
基金管 理人 ： 华 宝基 金管 理有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏 ）
成立日 期：2003 年 3 月 7 日
注册资 本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
联系人 ：章希
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 49% 的股 份。
( 二) 主要人 员情 况
1、董 事会 成员
孔祥清 先生 ， 董 事长 ， 硕 士， 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计财 部资 金处 主办 、 主 管、 副 处长 ， 宝 钢
集团财 务有 限公 司总 经理 。 现 任华 宝基 金管 理有 限 公司董 事长 、 华宝 投资 有 限公司 副总 经理 、 法兴
华宝汽 车租 赁 （上 海） 有 限公司 董事 长 、 华 宝信 托 有限责 任公 司董 事 、 华 宝 都鼎 （上 海） 融资 租赁
有限公 司董 事长 、中 国太 平洋保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 董事 。
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析
师，Acthop 投资 公司 财务 总监。2003 年5 月加 入华 宝基金 管理 有限 公司 ， 先 后担任 公司 营运 总监 、
董事会 秘书 、副 总经 理， 现任华 宝基 金管 理有 限公 司总经 理。
Michael Martin 先生 ，董 事，博 士。 曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理 ；第 一 波
士顿银 行董 事总 经理 ；瑞 银证券 董事 总经 理；Brooklyn NY Holdings 总裁 ；现 任美国 华平 投资 集团
全球执 行委 员会 成员 、全 球金融 行业 负责 人、 董 事 总经理 ，美 国 Financial Engines 董 事、 加拿 大
DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董 事。
周朗朗 先生 ， 董 事， 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一波 士 顿 （加 拿大） 分析 师； 花 旗银行 （香 港） 投 3
资银行 部分 析师 ； 现任 美 国华平 集团 中国 金融 行业 负责人 、 董事 总经 理， 华 融资产 管理 股份 有限 公
司董事 ，上 海灿 谷投 资管 理咨询 服务 有限 公司 董事 。
胡光先 生 ， 独 立董 事， 硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子 中国 集
团法律 顾问 、上 海市 邦信 阳律师 事务 所合 伙人 。现 任上海 胡光 律师 事务 所主 任、首 席合 伙人 。
尉安宁 先生 ， 独 立 董事 ， 博士 。 曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 ， 中 国社 会科 学 院经济 研究 所助 理
研究员 ， 世界 银行 农业 经 济学家 ， 荷兰 合作 银行 东 北亚区 食品 农业 研究 主管 ， 新 希望 集团 常务 副总
裁， 比利 时富 通银 行中 国 区 CEO 兼上 海分 行行 长 ， 山东亚 太中 慧集 团董 事长 。 现 任上 海谷 旺投 资管
理有限 公司 董事 长。
陈志宏 先生 ， 独立 董事 ， 硕士 。 曾 任毕 马威 会计 师 事务所 合伙 人 、 普 华永 道 会计师 事务 所合 伙
人,苏 黎世 金融 服务 集团 中 国区董 事长,华 彬国 际投 资 （集团 ）有 限公 司高 级顾 问。
（2） 监事 会成 员
朱莉丽 女士， 监事， 硕士 。 曾就职 于美 林投 资银 行 部、 德意 志银 行投 资银 行 部； 现任 美国 华平
集团执 行董 事。
杨莹女 士， 监事， 本科。 曾在三 九集 团、 中国平 安 保险 （ 集团） 股份 有限 公 司、 永 亨银 行 （中
国）有 限公 司、 中国 民生 银行工 作， 现任 华宝 投资 有限公 司风 控合 规部 总经 理。
贺桂先 先生 ， 监事 ， 本 科 。 曾 任华 宝信 托投 资有 限 责任公 司研 究部 副总 经理 ； 现 任华 宝基 金管
理有限 公司 营运 副总 监。
王 波先生 ，监事， 硕士。曾 任上海 证券报记 者；现任 华宝基 金管理有 限公司市 场总监 兼战略
策划部 总经 理。
（3） 总经 理及 其他 高级 管 理人员
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。
向辉先 生 ， 副 总经 理， 硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、 在 长 盛基金 管理 有限 公
司市场 部任 职。2002 年加 入华宝 基金 公司 参与 公司 的筹建 工作 ，先 后担 任公 司清算 登记 部总 经理 、
营运副 总监 、营 运总 监, 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
欧江洪 先生， 副总 经理， 本科。 曾 任宝 钢集 团财 务 部主办、 宝钢 集团 成本 管 理处主 管 、 宝 钢集
团 办公室（ 董事会办 公室） 主管/ 高级秘书 、宝钢集团 办公厅秘 书室主任 、华宝投 资有限公 司总 经
理助理 兼 行 政人 事部 总经 理、 党委 组织 部部 长， 党 委办公 室主 任 、 董 事会 秘 书等职 务 。 现 任华 宝基
金管理 有限 公司 副总 经理 。
李 慧勇先生 ，副总 经理，硕 士。曾在 上海申 银万国证 券研究所 有限公 司担任董 事总经理/所长 4
助理/ 研究 执行 委员 会副 主 任/首 席分 析师 的职 务。 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
刘月华 先生 ， 督 察长 ， 硕 士 。 曾在 冶金 工业 部、 国家 冶 金工业 局、 中国 证券 业协 会等单 位工 作。
现任华 宝基 金管 理有 限公 司督察 长。
2、 本 基金 基金 经理
李栋梁 先生 ， 硕士 ， 拥 有 CFA 资 格。 曾在 国联 证券 有 限责任 公司 、 华宝 信托 有 限责任 公司 和太
平资产 管理 有限 公司 从事 固定收 益的 研究 和投 资 ，2010 年9 月 加入 华宝 基金 管理有 限公 司 ， 历 任债
券分析 师 、 基 金经 理助 理 ，2011 年6 月 起担 任华宝 宝康债 券投 资基 金基 金经 理，2014 年10 月起 兼
任华宝 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 10 月起 兼任 华宝 新机 遇灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 （LOF）和 华宝 新价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ，2016 年 4 月 起兼 任华宝
宝鑫纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理，2016 年5 月起 任固 定 收益部 副总 经理 ，2016
年6 月 起兼 任华宝 可 转债 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 2016 年 9 月 起兼 任 华宝新 活力 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理，2016 年 12 月 起兼 任 华宝 新 起点 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经
理，2017 年1 月起 兼任 华宝 新动 力一 年定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ，2017 年2
月兼任 华宝 新飞 跃灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 2017 年 3 月兼 任 华宝新 回报 一年 定期 开
放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华宝 新 优 选 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2017
年6 月 兼任 华宝 新优 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
3 、固 定收 益投 资决 策委 员 会成员
刘自强 先生 ， 投资 总监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 高端制 造股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 、 华 宝国策 导向 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华宝 未 来主导 产业 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
陈昕先 生 ， 固 定收 益部 总 经理 、 华 宝现 金宝 货币 市 场基金 、 华宝 现金 添益 交 易型货 币市 场基 金
基金经 理。
李栋梁 先生 ， 固定 收益 部 副总经 理 、 华 宝 宝 康债 券 投资基 金 、 华 宝增 强收 益 债券型 证券 投资 基
金 、华宝宝 鑫纯债一 年定期 开放债券 型证券投 资基金 、华宝可 转债债券 型证券投 资基金基 金经理 、
华宝新 起点 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金、 华宝 新 动力一 年定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、
华宝新 飞跃 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 华宝 新 回报一 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 、 华 宝新
优选一 年定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华宝 新 优享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经
理。
（三） 基金 管理 人职 责
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基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1 ．依法 募集本 基金，办 理或 者委托经 中国证 监会认定 的其他机 构代为 办理基金 份额的发 售、
申购、 赎回 和登 记事 宜；
2 ．办 理本 基金 备案 手续 ；
3 ．对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 ．按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 ．进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 ．编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7 ．计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 ．办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 ．召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 ．保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 ．以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12. 中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1. 基金管理 人将遵 守《基金 法》 、 《证 券法》等 法律法 规的相关 规定， 并建立健 全内部控 制制
度，采 取有 效措 施， 防止 违法违 规行 为的 发生 。
2. 基金 管理 人不 从事 下列 行为：
将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ；
不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ；
利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益；
向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ；
依照法 律、 行政 法规 有关 规定， 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 行为 。
3. 基金 经理 承诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益 ；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ；
（3）不 泄漏在 任职期间 知悉 的有关证 券、基 金的商业 秘密、尚 未依法 公开的基 金投资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ；
（4） 不以任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度
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1 ．风 险管 理体 系
本基金 在运作过程中面 临的风险 主要包括市场风 险、信用 风险、流动性风 险、操作 风险、合
规性风 险、 信誉 风险 和事 件风险 （如 灾难 ） 。
针对上 述各 种风 险， 本公 司建立 了一 套完 整的 风险 管理体 系， 具体 包括 以下 内容：
（1） 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目 标， 设 置相 应的 组 织机构 、 建 立清
晰的责 任线 路和 报告 渠道 、配备 适当 的人 力资 源、 开发适 用的 技术 支持 系统 等内容 。
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3 ） 分 析风 险 。 检 查存 在的 控制措 施 ， 分 析风 险发 生的 可能性 及其 引起 的后 果并 将风险 归 类 。
（4） 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 ， 既 有定 性的 度量手 段， 也有 定量 的度 量手段 。 定 性的
度量 是把风险水 平划分为若干 级别，每一 种风险按其发 生的可能性 与后果的严重 程度分别进入 相
应的级 别。 定量 的方 法则 是设计 一些 风险 指标 ，测 量其 数 值的 大小 。
（5） 处 理风 险。 将风 险水 平与既 定的 标准 相对 比， 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定 标准 范围
以内 的风险，控 制相对宽松一 点，但仍加 以定期监控， 以防其超过 预定标准；而 对较为严重的 风
险， 则制定适当 的控制措施； 对于一些后 果可能极其严 重的风险， 则除了严格控 制以外，还准 备
了相应 的应 急处 理措 施。
（6） 监 视与 检查 。 对 已有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视， 并定 期评 价其 管理 绩效， 在必 要时
结合新 的需 求加 以改 变。
（7） 报 告与 咨询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统， 使公 司股东 、 公 司董 事会、 公 司高级 管理 人员
及监管 部门 及时 而有 效地 了解公 司风 险管 理状 况， 并寻求 咨询 意见 。
2 ．内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内 部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级 岗位 ， 并渗透 到决 策、
执行、 监督 、反 馈等 各个 环节；
有效性 原则。通过设置 科学清晰 的操作流程，结 合程序控 制，建立合理的 内控程序 ，维护内
部控制 制度 的有 效执 行；
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗位 ，
各部门 和岗 位在 职能 上保 持相对 独立 性； 公司 固有 财产、 各项 委托 基金 财产 、 其他资 产分 离运 作，
独立进 行；
相互制 约原则。内部部 门和岗位 的设置必须权责 分明、相 互制约，并通过 切实可行 的相互制
衡措施 来消 除内 部控 制中 的盲点 ；
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防火墙 原则。公司基金 管理、交 易、清算登记、 信息技术 、研究、市场营 销等相关 部门，应
当在 物理上和制 度上适当隔离 ；对因业务 需要必须知悉 内幕信息的 人员，应制定 严格的批准程 序
和监督 防范 措施 ；
成本效 益原 则 。 公 司应 当充 分发挥 各部 门及 每位 员工 的工作 积极 性 ， 尽 量降 低经 营运作 成本 ，
保证以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果；
合法合 规性原则。公司 内控制度 应当符合国家法 律、法规 、规章制度和各 项规定， 并在此基
础上遵 循国 际和 行业 的惯 例制订 ；
全面性 原则。内部控制 制度必须 涵盖公司经营管 理的各个 环节，并普遍适 用于公司 每一位员
工，不 留有 制度 上的 空白 或漏洞 ；
审慎性 原则。公司内部 控制的核 心是风险控制， 内部控制 制度的制订要以 审慎经营 、防范和
化解风 险为 出发 点；
适时性 原则 。 内 部控 制制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并且 必须 随着 公司 经营 战略、 经营 方针 、
经营 理念等内部 环境的变化和 国家法律法 规、政策制度 等外部环境 的改变及时进 行相应的修改 或
完善。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内部风 险控制要求不相 容职务分 离、建立完善的 岗位责任 制和规范的岗位 管理措施 、建立完
整的信 息资 料保 全系 统、 建立授 权控 制制 度、 建立 有效的 风险 防范 系统 和快 速反应 机制 。
内部风 险控制的内容包 括投资管 理业务控制、市 场管理业 务控制、信息披 露控制、 信息技术
系统控 制、 会计 系统 控制 、档案 管 理 控制 、建 立保 密制度 以及 内部 稽核 控制 等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察长，督察长 由公司总 经理提名，董事 会聘任， 并应当经全体独 立董事同 意。督察
长的任 免须 报中 国证 监会 核准。
督察长 应当定期或者不 定期向全 体董事报送工作 报告，并 在董事会及董事 会下设的 相关专门
委员 会定期会议 上报告基金及 公司运作的 合法合规情况 及公司内部 风险控 制情况 。督察长发现 基
金及 公司运作中 存在问题时， 应当及时告 知公司总经理 和相关业务 负责人，提出 处理意见和整 改
建议 ，并监督整 改措施的制定 和落实；公 司总经理对存 在问题不整 改或者整改未 达到要求的， 督
察长应 当向 公司 董事 会、 中国证 监会 及相 关派 出机 构报告 。
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度
监察 稽核部和风险 管理部依据 公司的内部控 制制度，在 所赋予的权限 内，按照所 规定的程 序
和适当 的方 法， 进行 公正 客观的 检查 和评 价。
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监察稽 核部和风险管理 部负责调 查评价公司内控 制度的健 全性、合理性； 负责调查 、评价公
司有 关部门执行 公司各项规章 制度的情况 ；评价各项内 控制度执行 的有效性，对 内控制度的缺 失
提出 补充建议； 进行日常风险 监控工作； 协助评价基金 财产风险状 况； 负责包括 基金经理离任 审
查在内 的各 项内 部审 计事 务等 。
3 ．基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部合 规控 制。
三、 基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2、发 展概 况
招商银 行成 立于1987 年4 月8日， 是我 国第 一家 完全 由 企业法 人持 股的 股份 制商 业银行 ， 总行 设
在 深圳。自 成立以来 ，招商 银行先后 进行了三 次增资 扩股，并 于2002 年3月 成功地 发行了15 亿A股，
4月9日 在上 交所 挂牌 （ 股 票代码：600036 ） ， 是 国 内第一 家采 用国 际会 计标 准上市 的公 司 。2006 年
9 月又成功 发行了22 亿H股，9月22 日 在香港联 交所挂牌交 易（股票 代码：3968 ），10月5 日行使H股
超 额配售 ，共发 行了24.2 亿H股 。截至2018 年3 月31日 ，本集 团总资 产62,522.38 亿元人 民币， 高级
法下资 本充 足率15.51% ， 权重法 下资 本充 足率12.79% 。
2002 年 8 月， 招商 银行 成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为资 产托 9
管部， 下设 业务 管理 室、 产品管 理室 、业 务营 运室 、稽核 监察 室、 基金 外包 业务 室 5 个 职能 处室 ，
现有员 工81 人。 2002 年11 月， 经 中国 人民 银行 和中 国 证监会 批准 获得 证券 投资 基金托 管业 务资 格，
成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行 ；2003 年 4 月 ， 正式 办理 基金 托 管业务 。 招商 银行 作为
托管业 务资 质最 全的 商业 银行 ， 拥 有证 券投 资基 金 托管 、 受 托投 资管 理托 管 、 合 格境 外机 构投 资者
托管 （QFII ） 、 合格 境内 机构投 资者 托管 （QDII ） 、 全国 社会 保障 基金托 管 、 保险 资金 托管、 企业
年金基 金托 管等 业务 资格 。
招商银 行确 立 “ 因势 而变、 先您所 想” 的托 管理 念和 “ 财富所 托、 信守 承诺” 的托 管核心 价值 ，
独创 “6S 托管银 行” 品牌 体系， 以 “ 保护 您的 业务 、 保护 您的 财富 ” 为 历史 使命， 不断 创新 托管 系
统、服 务和 产品 ：在 业内 率先推 出“ 网上 托管 银行 系统” 、托 管业 务综 合系 统和“6 心” 托管 服 务
标准 ， 首 家发 布私 募基 金 绩效分 析报 告 ， 开 办国 内 首个托 管银 行网 站 ， 成 功 托管国 内第 一只 券商 集
合资产 管理 计划 、第 一只 FOF、 第一 只信 托资 金计 划 、第一 只股 权私 募基 金、 第一家 实现 货币 市场
基金赎 回资 金T+1 到账 、 第一只 境外 银 行 QDII 基 金 、 第一只 红 利 ETF 基金、 第一只 “1+N ” 基金 专
户理财 、 第一 家大 小非 解 禁资产 、 第一 单 TOT 保 管 ， 实 现从 单一 托管 服务 商 向全面 投资 者服 务机 构
的转变 ，得 到了 同业 认可 。
招商银行资产托管业 务 持续稳健发展， 社会影 响力不断提升,四度 蝉联 获 《财资》 “中
国最佳托管专业银行” 。2016 年 6 月招商银行 荣膺 《财资》 “中国最 佳托管银行奖” ， 成
为国内唯一获奖项国 内 托管银行； “托管通” 获得国内 《银行家》2016 中国金融创新 “十
佳金融产品创新奖” ；7 月荣膺 2016 年中国 资产 管理 【金贝奖】 “最佳 资产托管银行” ；
2017 年 6 月再度荣膺《 财资》“中国最佳托 管 银行奖”, “全功能 网 上托管银行 2.0”荣
获 《银行家》2017 中国 金融创新 “十佳金融产 品创新奖” ；8 月荣膺国 际财经权威媒体 《 亚
洲银行家》 “中国年度 托 管银行奖” ， 2018 年1 月 获得中央国债登记结 算 有限责任公司 “2017
年 度 优 秀 资 产 托 管 机 构 ” 奖 项 ， 同 月 招 商 银 行 “ 托 管 大 数 据 平 台 风 险 管 理 系 统 ” 荣 获
2016-2017 年度银监会 系统“金点子” 方案一 等奖，以及中央 金融团 工委、全国金融 青联
第五届“双提升”金 点 子方案二等奖；3 月招 商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金托管
银行”奖。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ， 本 行董 事长 、 非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。 英 国东 伦敦 大
学工商 管理 硕士 、 吉林 大 学经济 管理 专业 硕士 ， 高 级经济 师 。 招 商局 集团 有 限公司 董事 长 ， 兼 任招
商局国 际有 限公 司董 事会 主席 、 招 商局 能源 运输 股份 有限公 司董 事长 、 中国 国际 海运集 装箱 （ 集团 ）
股份有 限公 司董 事长、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资 本投 资有限 责任 公司 董事 长 。 10
曾任中 国远 洋运 输 （ 集团） 总公司 总裁 助理 、 总 经济 师、 副 总裁， 招商 局集 团有 限公司 董事 、 总 裁 。
田惠宇 先生 ， 本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美国 哥伦 比
亚大学 公共 管理 硕士 学位 ，高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历 任上海 银行 副行 长、
中国建 设银 行上 海市 分行 副行长 、 深圳 市分 行行 长、 中国建 设银 行零 售业 务总 监兼北 京市 分行 行 长 。
王良先 生， 本行 副行 长， 货币银 行学 硕士 ，高 级经 济师。1991 年至 1995 年 ，在中 国科 技国 际
信托投 资公 司工 作 ； 1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ， 历任招 商银 行北 京分 行展 览路支 行 、 东 三环 支行
行长助 理、 副行 长、 行长 、 北京 分行 风险 控制 部总 经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月， 历任 北京 分
行行长 助理 、 副行 长 ； 2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ， 任北京 分行 党委 书记 、 副 行长 （主 持工 作） ； 2008
年 6 月至 2012 年 6 月， 任 北京分 行行 长、 党委 书记 ；2012 年 6 月至 2013 年 11 月， 任招 商银 行总
行行长 助理 兼北 京分 行行 长、 党 委书 记； 2013 年 11 月至 2014 年 12 月， 任招 商银行 总行 行长 助理 ；
2015 年 1 月起 担任 本行 副 行长；2016 年 11 月起 兼 任本行 董事 会秘 书。
姜然女 士 ， 招 商银 行资 产 托管部 总经 理 ， 大 学本 科 毕业 ， 具 有基 金托 管人 高 级管理 人员 任职 资
格。 先 后供 职于 中国 农业 银行黑 龙江 省分 行， 华商 银行， 中国 农业 银行 深圳 市分行 ， 从 事信 贷管 理 、
托管工 作。2002 年9 月加 盟招商 银行 至今 ， 历 任招 商银行 总行 资产 托管 部经 理、 高 级经 理、 总 经理
助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之 一， 具 有 20 余 年银 行信 贷及 托
管专业 从业 经验 。 在托 管 产品创 新 、 服 务流 程优 化 、 市 场营 销及 客户 关系 管 理等领 域具 有深 入的 研
究和丰 富的 实务 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2018 年3 月31 日， 招商 银 行股 份有 限公 司累 计托 管364 只开 放式 基金 。
(四) 托管 人的 内部 控制 制 度
1、 内部控 制目 标
确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管制度 ， 自觉 形成 守法 经 营、 规范 运作 的经
营思想 和经 营理 念 ； 形 成 科学合 理的 决策 机制 、 执 行机制 和监 督机 制 ， 防 范 和化解 经营 风险 ， 确保
托管业 务的 稳健 运行 和托 管资产 的安 全完 整 ； 建 立 有利于 查错 防弊 、 堵塞 漏 洞、 消除 隐患 ， 保 证业
务稳健 运行 的风 险控 制制 度， 确保 托管 业务 信息 真 实、 准确 、 完 整、 及时 ； 确保内 控机 制 、 体 制的
不断改 进和 各项 业务 制度 、流程 的不 断完 善。
2、 内部控 制组 织结 构
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ：
一级风 险防 范是 在招 商银 行总行 层面 对风 险进 行预 防和控 制；
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二级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 设立 稽核 监察 室，负 责部 门内 部风 险预 防和控 制；
三级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 在设 置专 业岗 位时 ， 遵 循内 控制 衡原 则 ， 监 督制 衡的 形式
和方式 视业 务的 风险 程度 决定。
3、 内部控 制原 则
（1 ）全 面性原 则。内部 控制 覆盖各项 业务过 程和操作 环节、覆 盖所有 室和岗位 ，并由全 体人
员参与 。
（2 ）审 慎性原 则。托管 组织 体系的构 成、内 部管理制 度的建立 均以防 范风险、 审慎经营 为出
发点， 体现 “内 控优 先” 的要求 ， 以 有效 防范 各种 风险作 为内 部控 制的 核心 。
（3） 独立 性原 则。 招商 银 行资产 托管 部各 室 、 各岗 位职责 保持 相对 独立 ， 不 同托管 资产 之间 、
托管资 产和 自有 资产 之间 相互分 离 。 内 部控 制的 检查 、 评 价部 门独 立于 内部 控制 的建立 和执 行部 门 。
（4 ）有 效性原 则。 内部 控制 具有高度 的权威 性，任何 人不得拥 有不受 内部控制 约束的权 利，
内部控 制存 在的 问题 能够 得到及 时的 反馈 和纠 正。
（5 ）适 应性原 则。 内部 控制 适应招商 银行托 管业务风 险管理的 需要， 并能够随 着托管业 务经
营战略 、 经营 方针 、 经 营 理念等 内部 环境 的变 化和 国家法 律 、 法 规、 政策 制 度等外 部环 境的 改变 及
时进行 修订 和完 善。
（6） 防 火墙 原则。 招商银 行资产托 管部配 备独立 的 托管业务 技术系 统， 包括 网络系统、 应
用系统、 安全防 护系统 、 数据备份 系统。
（7） 重 要性 原则 。 内 部控 制在实 现全 面控 制的 基础 上， 关 注重 要托 管业 务事 项和高 风险 领 域 。
（8 ）制 衡性原 则。内部 控制 能够实现 在托管 组织体系 、机构设 置及权 责分配、 业务流程 等方
面形成 相互 制约 、相 互监 督，同 时兼 顾运 营效 率。
4、 内部控 制措 施
（1） 完善 的制 度建 设。 招 商银行 资产 托管 部从 资产 托管业 务操 作流 程 、 会计 核算 、 资 金清 算、
岗 位管理、 档案管理 和信息 管理等方 面制定一 系列规 章制度， 保证资产 托管业务 科学化、 制度化 、
规范化 运作 。
（2） 经 营风 险控 制。 招商 银行资 产托 管部 制定 托管 项目审 批、 资金 清算 与会 计核算 双人 双岗 、
大额资 金 专 人跟 踪、 凭证 管理等 一系 列完 整的 操作 规程， 有效 地控 制业 务运 作过程 中的 风险 。
（3 ）业 务信息 风险控制 。招 商银行资 产托管 部在数据 传输和保 存方面 有严格的 加密和备 份措
施， 采用 加密 、 直 连方 式 传输数 据 ， 数 据执 行异 地 实时备份， 所 有的 业务 信 息须经 过严 格 的 授权 方
能进行 访问 。
（4 ）客 户资料 风险控制 。招 商银行资 产托管 部对业务 办理过程 中形成 的客户资 料，视同 会计 12
资料保 管。 客户 资料 不得 泄露， 有关 人员 如需 调用 ，须经 总经 理室 成员 审批 ，并做 好调 用登 记。
（5） 信息 技术 系统 风险 控 制。 招商 银行 对信 息技 术 系统管 理实 行双 人双 岗双 责、 机房24 小时
值班并 设置 门禁 管理 、 电 脑密码 设置 及权 限管 理 、 业务网 和办 公网 、 托管 业 务网与 全行 业务 网双 分
离制度 ， 与外 部业 务机 构实 行防火 墙保 护 ， 对 信息 技术 系统采 取两 地三 中心 的应 急备份 管理 措施 等，
保证信 息技 术系 统的 安全 。
（6 ）人 力资源 控制。招 商银 行资产托 管部 通 过建立良 好的企业 文化和 员工培训 、激励机 制、
加强人 力资 源管 理及 建立 人才梯 级队 伍及 人才 储备 机制， 有效 的进 行人 力资 源管理 。
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有关 法律
法规的 规定 及基 金合 同、 托管协 议的 约定 ， 对 基金 投资范 围、 投资 比例 、 投 资 组合等 情况 的合 法性 、
合规性 进行 监督 和核 查。
在为基 金投 资运 作所 提供 的基金 清算 和核 算服 务环 节中， 基 金托 管人 对基 金 管理人 发送 的投 资
指令 、 基 金管 理人 对各 基 金费用 的提 取与 支付 情况 进行检 查监 督 ， 对 违反 法 律法规 、 基金 合同 的指
令拒绝 执行 ，并 立即 通知 基金管 理人 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有
关规定 ， 或者 违反 基金 合 同约定 ， 及时 以书 面形 式 通知基 金管 理人 进行 整改 ， 整 改的 时限 应符 合法
律法规 及基 金合 同允 许的 调整期 限。 基 金管 理人 收 到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式向 基金 托
管人发 出回 函并 改正 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的 ， 基 金托 管人
应报告 中国 证监 会。
四、 相关服务机构
（一） 基金份 额发 售机 构
1、直 销机 构：
（1） 直销 柜台
本公司 在上 海开 设直 销柜 台。
办公 地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
邮政编 码：200120
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50988055
（2） 直销e 网金
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投资者 可以 通过 本公 司直销 e 网金 网 上交 易系 统办 理本基 金的 申购 、 赎回 、 转换 等 业务 ， 具体
交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。直销 e 网金 网址 ：www.fsfund.com 。
2 、代 销机 构：
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系电 话：95588
客户电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
（2） 中国 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼
注册地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
联系电 话：95566
客户电 话：95566
公司网 址：www.boc.cn
（3） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 ：王 洪章
客户电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
（4） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
联系电 话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
客户电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（5） 招商 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
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注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
联系电 话：0755 －83198888
客户电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（6） 兴业 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 中山 大厦
法定代 表人 ：高 建平
联系电 话：95561 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
客户电 话：95561 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 址：http://www.cib.com.cn
（7）中 国 民生 银行 股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市西 城区 西绒线 胡 同 28 号天 安国 际 办公楼
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：王 志刚
联系电 话：010-58560666
传真：010-57092611
客户电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（8） 渤海 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦
法定代 表人 ：李 伏安
联系人 ：王 星
联系电 话：400-888-8811
客户电 话：95541
公司网 址：www.cbhb.com.cn
（9） 江苏 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟
客户电 话：96098 ，40086-96098
公司网 址：www.jsbchina.cn
（10） 平安 银行 股份 有限 公司
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办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：戴 青
客户电 话：95511-3
公司网 址：bank.pingan.com
（11 ）上 海浦 东发 展银 行 股份有 限公 司
办公地 址： 中国 ?上 海市 中 山东一 路 12 号
注册地 址： 中国 ?上 海市 中 山东一 路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：周 志杰
联系电 话：021-61618888
传真：021-63604196
客户电 话：95528
公司网 址：www.spdb.com.cn
（12） 中信 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
联系人 ：王 晓琳
客户电 话：95558
公司网 址：bank.ecitic.com
（13） 安信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 号楼 9 层
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：杨 天枝
联系电 话：0755-82558323
传真：0755-82558355
客户电 话：4008-001-001
公司网 址：www.essence.com.cn
（14） 渤海 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 天津 市南 开区 云际道 立达 公 寓 F 座渤海 证券
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：王 春峰
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联系人 ：王 星
联系电 话：022-28451922
传真：022-28451958
客户电 话：4006515988
公司网 址：http://www.ewww.com.cn
（15） 长城 证券 股份 有限 公司
办公 地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16-17 层
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
联系电 话：021-62821733
客户电 话：0755-33680000 、400 6666 888
公司网 址：www.cgws.com
（16） 长江 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：崔 少华
联系人 ：奚 博宇
联系电 话：027-65799999
传真：027-85481900
客户电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（17） 德邦 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市福 山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢 9 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：刘 熠
联系电 话：862168761616-8507
传真：862168767981
客户电 话：400-8888-128
公司网 址：www.tebon.com.cn
（18） 东北 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
注册地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 ：李 福春
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联系人 ：安 岩岩
联系电 话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客户电 话：95360
公司网 址：www.nesc.cn
（19） 东方 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号东 方国 际金 融广 场 2 号楼 21-29 层
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：黄 静
联系电 话：021-63325888
传真：021-63326729
客户电 话：95503
公司网 址：www.dfzq.com.cn
（20） 东海 证券 股份 有限 公司
办公 地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦
联系电 话：021-20333910
传真：021-50498825
客户电 话：95531 ；400-8888-588
公司网 址：www.longone.com.cn
（21） 东吴 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 东吴 证券 大厦
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：郭 晶晶
联系电 话：0512-62938521
传真：0512-62938527
客户电 话：95330
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（22） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 3 楼
18
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：姚 巍
联系电 话：021 －22169999
传真：021 －22169134
客户电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
（23） 广发 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
注册地 址： 广州 市 黄 埔区 中新广 州知 识城 腾飞 一 街 2 号 618 室
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
联系电 话：95575
客户电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 址：www.gf.com.cn
（24） 国都 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：王 少华
联系人 ：李 弢
联系电 话：400-818-8118
客户电 话：400-818-8118
公司网 址：www.guodu.com
（25） 中国 国际 金融 股份 有限公 司
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：吕 卓
联系电 话：010-65051166
传真：010-65058065
客户电 话：400-910-1166
公司网 址：www.cicc.com
（26） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
19
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：钟 伟镇
联系电 话：021-38032284
传真：021-38670666
客户电 话：95521
公司网 址：www.gtja.com
（27） 国信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
联系电 话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
客户电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（28） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 合肥 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
联系电 话：95578
客户电 话：4008888777 或 95578
公司网 址：www.gyzq.com.cn
（29） 海通 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 广东 路 689 号
注册地 址： 上海 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：周 杰
联系人 ：李 楠
联系电 话：021 －23219000
客户电 话：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话
公司网 址：www.htsec.com
（30） 恒泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
邮编：010010
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法 定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：王 旭华
客户电 话：400-196-6188
公司网 址：www.cnht.com.cn
（31） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
邮编：830002
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
联系电 话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客户电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
（32） 华安 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 0327 室
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：章 宏韬
联系电 话：0551-65161666
传真：0551-65161600
客户电 话：95318
公司网 址：www.hazq.com
（33） 华宝 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
邮编：200120
法定代 表人 ：陈 林
联系电 话：021-68777222
传真：021-68777822
客户电 话：400-820-9898 ，021-38929908
公司网 址：www.cnhbstock.com
（34） 华福 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
21
客户电 话：96326 （ 福建 省 外请加 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（35） 华泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：马 艺卿
联系电 话：025-83389093
客户电 话：95597
公司网 址： www.htsc.com.cn
（36） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市松 北区 创新 三 路 833 号
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：姜 志伟
传真：0451-82337279
客户电 话：0451-82337279
公司网 址：www.jhzq.com.cn
（37） 民生 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-20 层
注册 地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-20 层
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：韩 秀萍
联系电 话：010-85127609
传真：010-85127917
客户电 话：400-619-8888
公司网 址：www.mszq.com
（38） 平安 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：刘 世安
联系人 ：周 驰
传真：0755-82435367
客户电 话：95511-8
22
公司网 址：www.stock.pingan.com
（39） 山西 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：韩 笑
联系电 话：0351 －8686659
传真：0351 －8686619
客户电 话：400-666-1618 、95573
公司网 址：www.i618.com.cn
（40） 上海 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大 厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
联系人 ：邵 珍珍
联系电 话：021-53686888
传真：021-53686100 ，021-53686200
客户电 话：021-962518
公司网 址：www.962518.com
（41） 申万 宏源 证券 有限 公司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 楼
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
邮编：200031
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
联系电 话：021-33388211
传真：021-33388224
客户电 话：95523 、4008895523
公司网 址： www.swhysc.com
（42） 西南 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
23
联系电 话：400-809-6096
传真：023-63786212
客户电 话：400-8096-096 、95355
公司网 址：www.swsc.com.cn
（43） 信达 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院 1 号 楼信达 金融 中心
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：付 婷
联系电 话：010-63081493
传真：010-63081344
客户电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
（44） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 ：杨 华辉
客户电 话：95562
公司网 址：www.xyzq.com.cn
（45） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 中国 北京 西城 区金融 大 街 35 号国 际企 业 大厦 C 座
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：辛 国政
联系电 话：010-66568292
客户电 话：95551 、400-8888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（46） 招商 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 39 —45 层
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 39 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 婵君
联系电 话：0755-82943666
传真：0755-82943227
客户电 话：4008895565 或 95565
公司网 址：www.newone.com.cn
24
（47） 中航 证券 有限 公司
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：孙 超
联系电 话：0791-86768681
传真：0791-86789414
客户电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（48） 中泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 66 号 东亚 银 行金融 大 厦 18 层
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
联系电 话：021-20315290
传真：021-20315125
客户电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn
（49） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18-21 层 及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
注册地 址： 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中 心 A 座第 04 层、18-21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系电 话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户电 话：95532 或 400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
（50） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：许 梦园
客户电 话：400-8888-108 、95587
公司网 址：www.csc108.com
25
（51） 中信 期货 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场（二 期） 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场（二 期） 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：刘 宏莹
联系电 话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户电 话：400-990-8826
公司网 址：www.citicsf.com
（52） 中信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
注册地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：王 一通
联系电 话：010-6083888
传真：010-60833739
客户电 话：95548
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（53） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层
注册 地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 ：姜 晓林
联系人 ：刘 晓明
联系电 话：0531 －89606165
传真：0532-85022605
客户电 话：95548
公司网 址：www.zxwt.com.cn
（54） 中银 国际 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 31 楼
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：宁 敏
联系人 ：李 鹏
联系电 话：400-620-8888
传真：021-50372474
26
客户电 话：4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话
公司网 址：www.bocichina.com
（55） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室
客户电 话：400-700-9665
公司网 址：www.ehowbuy.com
（56） 和讯 信息 科技 有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
客户电 话：400-920-0022
公司网 址：www.licaike.com
（57） 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司
客户电 话：400-817-5666
（58） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 488 号太 平金 融大 厦 1503 室
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室
法定代 表人 ：王 翔
客户电 话：400-820-5369
公司网 址：www.jiyufund.com.cn
（59） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座 7 层
客户电 话：400-166-1188
公司网 址：http://8.jrj.com.cn
（60） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
办公地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
客户电 话：4000988511
公司网 址：http://kenterui.jd.com
（61） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
客户电 话：4000-466-788
公司网 址：www.66zichan.com
（62） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
客户电 话：4008219031
公司网 址：www.lufunds.com
27
（63） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
办公地 址： 上海 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼
客户电 话：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
（64） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F
联系电 话：4000-776-123
客户电 话：4000-776-123
公司网 址：http://www.fund123.cn/
（65） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
客户电 话：95177
公司网 址：www.snjijin.com
（66） 深圳 腾元 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 卓越 世纪 中 心 1 号楼 1806-1810
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 卓越 世纪 中 心 1 号楼 1806-1810
法定代 表人 ：曾 革
联系人 ：杨 苗苗
联系电 话：0755-33376922
客户电 话：4006-877-899
公司网 址：www.tenyuanfund.com
（67） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
客户电 话：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（68） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
联系人 ：张 丽琼
客户电 话：4008-773-772
公司网 址：www.5ifund.com
（69） 上海 挖财 金融 信息 服务有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01、02、03 室
客户电 话：021-50810673
公司网 址： www.wacaijijin.com
28
（70） 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
客户电 话：400-821-0203
（71） 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研楼 5
层 518 室
客户电 话：010-62675369
公司网 址：www.xincai.com
（72） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
客户电 话：400-6099-200
公司网 址：www.yixinfund.com
（73） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
客户电 话：400-684-0500
公司网 址：www.ifastps.com.cn
（74） 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
客户电 话：400-600-0030
公司网 址：www.bzfunds.com
（75） 深圳 众禄 基金 销售 股份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 801
联系电 话：400-678-8887
客户电 话：400-678-8887
公司网 址：www.zlfund.cn
（76） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
客户电 话：020-89629099
公司网 址：www.yingmi.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求选 择其 他机 构代理 销售 基金 ，并 及时 公告。
（二） 注册登 记机 构： 华宝 基金 管理有 限公 司 （ 同上 ）
（三） 律师事 务所 和经 办律 师
29
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ： 俞 卫锋
联系电 话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 会计师 事务 所和 经办 注册 会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：张 勇
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 张勇
五、 基金的名称
本 基金 名称 ：华宝 可 转债 债券型 证券 投资 基金
六、 基金的类型
本 基金 类型 ： 契 约型 开放 式
七、 基金的投资 目标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 主 要通 过 对可转 债的 投资 ， 力争 为 基金份 额持 有人 创
造稳定 的当 期收 益和 长期 回报。
30
八、基金的 投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市 的A 股股 票 （包 括中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资产 支持 证券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ， 但需 符合 中国 证 监会的 相关 规定 。 如法
律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后 ， 可以 将其 纳入 投资
范围。
本基金 所投 资的 固定 收益 类资产 包括 ： 国债 、 央行票 据、 金融 债 、 公 司债 、 企 业 债、 可转 债 （含
分离交 易可 转债）、 短 期 融资券 、 资产 支持 证券 、 银行存 款 、 债 券回 购等 。 本基金 投资 于上 述固 定
收益类 资产 的比 例不 低于 基金资 产的 80% ， 其中 投 资于 可 转债 （含 分离 交易 可转债 ）的 比例 不低 于
固定收 益类 资产 的80% 。
本基金 不可 直接 从二 级市 场买入 股票 、 权证 等权 益 类资产 ， 但可 以参 与一 级 市场新 股申 购或 增
发新股 ， 并可 持有 因可 转 债转股 所形 成的 股票 、 因 所持股 票所 派发 的权 证以 及因投 资分 离交 易可 转
债而产 生的 权证 等 。 因 上 述原因 持有 的 股 票和 权证 等资产 ， 本基 金应 在其 可 交易 （即 不受 锁定 期等
任何交 易限 制） 之日 起的 三个月 内卖 出。 该部 分权 益类资 产的 投资 比例 不高 于基金 资产 的 20% 。
本基金 持有 现金 （ 不包 括 结算备 付金 、 存出 保证 金 、 应 收申 购款 等） 或者 到 期日在 一年 以内 的
政府债 券合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
九、基金的 投资策略
1．资 产配 置策 略
本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ，其 中投 资于 可 转债（含 分 离交 易
可转债 ）的 比例 不低 于固 定收益 类资 产 的 80% ， 投 资于权 益类 资产 的比 例不 高于基 金资 产 的 20% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 采用 自上 而下 的宏 观投资 策略 ， 通过 对国 内 外宏观 经济 状况 、 市场 利 率走势 、 市场 资金
供求情 况 ， 以 及证 券市 场 走势 、 信 用风 险情 况、 风 险预算 和有 关法 律法 规等 因素的 综合 分析 ， 深度
剖析投 资者 对各 类资 产市 场的预 期与 共识 ， 预判 各 类资产 市场 的趋 势与 可能 的拐点 ， 根据 其风 险收
益比 ， 在 固定 收益 类资 产 和权益 类资 产之 间进 行动 态灵活 配置 ， 确定 或调 整 各类资 产的 最优 配置 比 31
例和整 个组 合的 风 险 水平 。
在 股票 市场 处于 相对 高位 、 预 期下 跌风 险加 大的 情 况下 ， 本 基金 将加 大对 固 定收益 类资 产的 投
资， 以便 在大 盘下 跌时 提 供较好 的下 方风 险保 护 ； 在股票 市场 处于 相对 低位 ， 预 期市 场出 现反 转的
可能性 加大 时， 本基 金将 逐渐加 大对 权益 类资 产的 投资， 以获 取新 股上 涨所 带来的 收益 。
固定收 益类 资产 中 ， 本 基 金将主 要通 过大 类资 产配 置、 分类 资产 配置 自上 而 下进行 债券 投资 管
理，以 达到 稳定 收益 和充 分流动 性的 投资 目标 。
大类资 产配 置主 要是 通过 对宏观 经济 趋势 、 金融 货 币政策 和利 率趋 势的 判断 对可转 债 （含 分离
交易可 转债 ）和 其他 普通 债券进 行选 择配 置， 同时 也在银 行间 市场 、交 易所 市场进 行选 择配 置。
分 类资产配 置主要 通过分析 债券市场 变化、 品种间相 对价值变 化、债 券供求关 系变化等 因素 ，
结合各 债券 品种 的风 险收 益比 、 流 动性 水平 等指 标 ， 采 取主 动管 理的 投资 策 略， 定期 和不 定期 地对
投资组 合类 属资 产配 置进 行优化 ，以 寻求 风险 、收 益、流 动性 之间 的最 佳平 衡。
2. 债 券投 资策 略
（1） 可转 债投 资策 略
可转债 是上 市公 司发 行的 一种特 殊的 债券 ， 债券 在 发行的 时候 规定 了到 期转 换的价 格 ， 债 权人
可以根 据市 场行 情把 债券 转换成 股票 ， 也可 以把 债 券持有 到期 归还 本金 并获 得利息 。 可转 债的 投资
人具有 在一 定条 件下 转股 和回售 的权 利， 因 此其 理 论价值 应当 等于 作为 普通 债券的 基础 价值 加上 可
转换公 司债 内含 期权 价值 ， 是 一种 既具 有债 性， 又 具有股 性的 混合 债券 产品 ， 具 有抵 御价 格下 行风
险，分 享股 票价 格上 涨收 益的特 点。
可转债 的理 论价 值应 为纯 债券部 分的 价值 和可 转债 的嵌入 期权 价值 之和。 可 转债纯 债价 值的 大
小主要由债券年利息、贴现率、距离到期时间和市场利率来决定。嵌入期权价值可使用
Black-Scholes 模型 或二 叉树模 型来 计算 。
本基金 将采 用定 性 （ 行业 地位、 竞争 优势 、 公 司治 理、 产 能、 创新 能力、 财 务状况 等） 与定 量
（PB、PE 、PEG 、PS、净 资产 收益率、 预测未来 两年主 营业务利 润复合增 长率等 ）相结合 的方法 来
构建可 转债 投资 组合 ， 重 点投资 价值 被市 场低 估 、 发债公 司具 有较 好发 展潜 力、 基础 股票 具有 较高 32
上升预 期的 个券 品种 。 首 先， 比较 可转 债的 市场 价 格和根 据量 化模 型测 算出 的理论 价值 ， 初选 价值
被低估 的个 券 ； 在 此基 础 上， 对发 债公 司的 基本 面 及正股 的市 场情 况进 行分 析， 加大 对行 业发 展前
景良好 、发 债公 司具 有较 大增长 潜力 或正 股 有 着较 高上涨 预期 的可 转债的 投资 。
在转股 期内 ， 可根 据可 转债 正股价 格相 对转 股价 格所 处的不 同区 间 ， 分 别采 取不 同的投 资策 略：
当正 股 价格 远低 于转 股价 格时 ， 可 转债 的市 价逐 步 接近其 债券 价值 ， 本基 金 可持有 可转 债以 获得 稳
定的投 资收 益 ， 同 时把 握 可能的 转股 价格 修正 对期 权价值 的提 升所 带来 的机 会； 当正 股价 格在 转股
价格附 近波 动 ， 本 基金 可 重点投 资正 股基 本面 较好 、 未 来股 价有 较大 上升 空 间的可 转债 ； 当正 股价
格远高 于转 股价 格时 ， 可 转债价 格波 动的 特征 与正 股的波 动日 益趋 近 。 本 基 金将密 切关 注正 股股 价
的走向 和赎 回条 款的 满足 程度 ， 力 争在 满足 赎回 触 发条件 前 ， 及 时地 将可 转 债转换 成股 票或 直接 在
二级市 场卖 出可 转债 ，以 规避赎 回风 险。
分离交 易可 转债 ， 是认 股 权证和 公司 债的 组合 产品 ， 该 种产 品中 的公 司债 和 认股权 证可 在上 市
后分别 交易 ， 即发 行时 是 组合在 一起 的 ， 而 上市 后 则自动 拆分 成公 司债 和认 股权证 。 分离 交易 可转
债与普 通可 转债 的本 质区 别在于 债券 与期 权可 分离 交易 ： 分 离交 易可 转债 的 投资者 在行 使了 认股 权
利后 ， 其 债权 依然 存在 ， 仍可持 有到 期归 还本 金并 获得利 息 ； 而 普通 可转 债 的投资 者一 旦行 使了 认
股权利 ，则 其债 权就 不复 存在了 。
本基金 将通 过权 证估 值模 型计算 认股 权证 的价 值 ， 通过信 用分 析 、 利 率及 流 动性分 析 ， 估 算纯
债部分 的投 资价 值， 并在 结合两 者的 基础 上， 综合 研判， 积极 参与 分离 交易 可转债 的投 资。
本基金 不从 二级 市场 买入 权 证， 因 认购 分离 交易 可 转债 所 获得 的认 股权 证自 可交易 之日 起三 个
月内全 部卖 出。 分离 交易 可转债 上市 后分 离出 的公 司债的 投资 按照 普通 债券 投资策 略进 行管 理。
（2） 普通 债券 投资 策略
本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择方 法构建 债券 投资 组
合。
首先 ， 本 基金 将密 切关 注 国内外 宏观 经济 走势 与我 国财政 、 货币 政策 动向 ， 预测未 来利 率变 动
走势， 自上 而下 地确 定投 资组合 的久 期。
其 次，债券 投资组 合的构建 与调整是 一个自 下而上的 过程，需 综合评 价各券收 益率、波 动性 、 33
到 期期限、 票息、赋 税条件 、流动性 、信用等 级以及 债券持有 人结构等 决定债券 价值的影 响因素 。
同时 ， 本 基金 将运 用系 统 化的定 量分 析技 术和 严格 的投资 管理 制度 等方 法管 理风险 ， 通过 久期 、 平
均信用 等级 、 个券 集中 度 等指标 ， 将组 合的 风险 控 制在合 理的 水平 。 在此 基 础上 ， 通 过各 种积 极投
资策略 的实 施， 追求 组合 较高的 回报 。主 要运 用的 策略有 ：
1）久 期策 略
基于对 宏观 经济 环境 的深 入研究 ， 预期 未来 市场 利率 的变化 趋势 ， 结合 基金 未来 现金流 的分 析，
确定投 资组 合平 均剩 余期 限。 如果 预测 未来 利率 将 上升 ， 则 可以 通过 缩短 组 合平均 剩余 期限 的办 法
规避利 率风 险 ， 相 反， 如 果预测 未来 利率 下降 ， 则 延长组 合平 均剩 余期 限 ， 赚取利 率下 降带 来的 超
额回报 。
2）收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 策略 是根 据收 益曲线 的非 平行 移动 调整 资产组 合 ， 将 预期 到的 变 动资本 化 。 其 中有
三种方 式可 以选 择 ： 子 弹 策略是 将偿 还期 限高 度集 中于收 益率 曲线 上的 某一 点； 哑铃 策略 是将 偿还
期限集 中于 曲线 的两 端 ， 即重点 投资 于期 限较 短的 债券和 期限 较长 的债 券 ， 弱化中 期债 的投 资；而
梯形策 略是 当收 益率 曲线 的凸起 部分 均匀 分布 时， 集中投 资于 这几 个凸 起部 分所在 年期 的债 券 。
3）利 差策 略
基于不 同债 券市 场板 块间 利差而 在组 合中 分配 资产 的方法 。 收益 率利 差包 括 信用利 差 、 可 提前
赎回和 不可 提前 赎回 证券 之间的 利差 等表 现形 式 。 信用利 差存 在于 不同 债券 市场 ， 如 国债 和企 业债
利 差、国债 与金融债 利差、 金融债和 企业债利 差等,可 提前赎回 和不可提 前赎回证 券之间的 利差 形
成的原 因是 基于 利率 预期 的变动 。
4）骑 乘策 略
当债券 收益 率曲 线比 较陡 峭时 ， 也 即相 邻期 限利 差 较大时 ， 可以 买入 期限 位 于收益 率曲 线陡 峭
处的债 券 ， 也 即收 益率 水平 处于相 对高 位的 债券 ， 随着 持有期 限的 延长 ， 债券 的剩 余期限 将会 缩短 ，
债券的 收益 率水 平将 会较 投资期 初有 所下 降 ， 对 应 的将是 债券 价格 的走 高 ， 而这一 期间 债券 的涨 幅
将会高 于其 他 期 限的 债券 ，以此 来获 取一 定 的 价差 收益。
34
5）信 用分 析策 略
国债和 央行 票据 是以 国家 税收信 用作 为担 保 ， 信 用 风险几 乎为 零 。 而 对于 企 业债 、 公 司债 、 金
融债等 品种 ， 其发 行人 的 信用等 级是 存在 差异 的 。 本基金 将根 据深 入分 析债 券发行 人所 处行 业发 展
前景、 发展 状况 、 市 场地 位 、 财务 状况 、 管 理水 平和 债 务水平 等因 素， 评价 债券 发行人 的信 用风 险，
并根据 特定 债券 的发 行契 约，评 价债 券的 信用 级别 ，确定 债券 的信 用风 险。
6）息 差策 略
当回购 利率 低于 某只 债券 的收益 率时 ， 通过 回购 融 资投资 于该 债券 ， 等该 债 券的收 益兑 现后 再
弥补回 购融 资成 本 ， 这 样 可以赚 取两 者间 的利 差收 益。 息差 策略 实际 上也 就 是杠杆 放大 策略 ， 进行
放大策 略时 ， 必须 考虑 回 购资金 成本 与债 券收 益率 之间的 关系 。 本基 金将 选 择适当 的杠 杆比 率 ， 谨
慎实施 息差 策略 ，以 提高 投资组 合收 益水 平。
（3） 资产 支持 证券 投资 策 略
资 产 支 持 证 券 是 指 将 缺 乏 流 动 性 但 可 预 测 未 来 现 金 流 的 资 产 组 成 资 产 池 并 以 资 产 池 所 产 生 的
现金流 作为 偿付 基础 的证 券品种 。 本基 金通 过深 入 分析市 场利 率 、 支 持资 产 的构成 及质 量 、 发 行条
款、提 前偿 还率 、违 约率 等，评 估资 产支 持证 券的 内在价 值， 并进 行谨 慎投 资。
3. 新 股申 购策 略
本 基金将依 靠公司 投研系统 ，对新股 进行深 入分析， 确定股票 内在价 值，结合 市场估值 水平 ，
来预测 上市 价格 ， 同时 考 虑市场 利率 水平 及股 票中 签率 ， 综 合评 估新 股的 投 资价值 ， 谨慎 参与 新股
申购 ， 获 取股 票一 级市 场 与二级 市场 的价 差收 益 ， 申购所 得的 股票 在其 可交 易之日 起三 个月 内全 部
卖出。
4. 投资 决策 程序
（1） 研究 部负 责投 资研 究 和分析
宏 观研究人 员通过 研究经济 形势、经 济政策 （货币政 策、财政 政策、 区域政策 、产业政 策等 ）
等，撰 写宏 观研 究报 告， 就基金 的 资 产配 置 提 出建 议。
35
债券研 究人 员在 预测 未来 利率走 势的 基础 上 ， 研 究 债券的 收益 率 、 风 险特 征 和久期 ， 对债 券品
种的类 别配 置及 个券 投资 提出具 体建 议。
行业研 究人 员根 据数 量化 模型及 对新 股基 本面 的考 察，确 定 对 股票 的投 资建 议。
（2） 量化 投资 部 负 责跟 踪 数量分 析模 型
量化投 资部 实时 跟踪 数量 分析模 型 ， 定 期将 对债 券 和股票 的分 析结 果提 交给 研究部 、 基金 经理
和投资 决策 委员 会。
（3） 投资 决策 委员 会负 责 投资决 策
投 资决策委 员会定 期 和不定 期 召开会 议， 根 据研究部 、 量化投 资部 和 投资管理 部提交的 报告 ，
就基金 重大 战略 ，包 括组 合 资产 配置 、债 券组 合久 期、债 券类 别配 置等 做 出 决策。
（4） 基金 经理 负责 投资 执 行
基 金经理在 公司研 究团队和 风险评估 小组的 协助与支 持下，向 投资决 策委员会 提交投资 计划 ，
并在 投 资决 策委 员会 确定 的范围 内， 构建 和调 整投 资组合 ， 向 交易 部下 达投 资指令 。
（5） 绩效 评估
绩效评 估 人 员利 用相 关工 具对基 金的 投资 风格 、 投 资风险 进行 评估 ， 测算 经 风险调 整后 的投 资
绩效， 并对 业绩 贡献 进行 分析。
（6） 内部 控制
内部控 制委 员会 、 督察 长 、 副 总经 理、 内控 审计 风 险管理 部负 责内 控制 度的 制定 ， 并 检查 执行
情况。
十、基金的业绩比较 基准
中信标 普可 转债 指数 收益 率×70%+ 上 证国 债指 数收 益率×30% 。
中信标 普可 转债 指数 由中 信标普 指数 公司 推出， 最 大限度 地 涵 盖了 在上 海证 券交易 所和 深圳 证 36
券交易 所上 市的 可转 债 ， 市场覆 盖面 广 、 代 表性 高 。 上 证国 债指 数 以 上海 证 券交易 所上 市的 所有 固
定利率 国债 为样 本 ， 按 照 国债发 行量 加权 而成 。 该 指数反 映了 中国 债券 市场 整体变 动情 况 。 本 基金
认为， 该业 绩比 较基 准能 较好地 反映 本基 金的 风险 收益特 征。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ， 或
者 是市场上 出现更加 适合用 于本基金 的业绩基 准的指 数时，本 基金可以 在取得基 金托管人 同意后 ，
报中国 证监 会备 案， 并及 时公告 ，但 不需 要召 开基 金份额 持有 人大 会。
十一、基金的风险 收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 和 股票 型基金 ， 高于 货币
市场基 金 。 本 基金 重点 配 置可转 债 （含 分离 交易 可 转债 ） ， 在债 券型 基金 中 属于风 险水 平相 对较 高
的投资 产品 。
十二、基金的投资组 合报 告
本基金 的投 资组 合报 告所 载的 数据 截至 2018 年 3 月 31 日 ，本 报告 中所 列财务 数 据未 经审 计。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
40,971,022.20 87.98
其中： 债券
40,971,022.20 87.98
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,477,433.52 3.17
8 其他资 产
4,121,259.33 8.85
9 合计
46,569,715.05 100.00
2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
37
（1 ） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
（2） 报告 期末 按行 业分 类 的港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,087,217.40 2.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,225,200.00 3.14
其中： 政策 性金 融债 1,225,200.00 3.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 38,658,604.80 99.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,971,022.20 105.17
5、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113011 光大转 债 70,600 7,658,688.00 19.66
2 128024 宁行转 债 45,000 5,171,400.00 13.27
3 113013 国君转 债 43,480 4,704,536.00 12.08
4 123006 东财转 债 20,000 2,459,200.00 6.31
5 110038 济川转 债 15,000 1,806,600.00 4.64
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
38
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 未投 资国 债期 货
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 未投 资国 债期 货
10 、投 资组 合报 告附 注
（1） 可转 债基 金截 至 2018 年3 月 31 日 持仓 前十 名 证券中 的东 财转 债（123006 ）发 行主 体东
方财富 （300059) 于2017 年 6 月12 日受 到云 南证 监 局警告 。因 其昆 明南 屏街 营业部 存在 聘用 不符
合任职 条件 的人 员担 任证 券经纪 人以 及投 资顾 问服 务方式 不规 范的 情况。 对 公司出 具警 示函 并要 求
其完善 内部 管理 制度 ，加 强经纪 人管 理工 作， 并提 交书面 整改 报告 。
可转债 基金 截 至2018 年3 月31 日持 仓前 十名 证券 中 的辉丰 转债 （128012 ） 发 行主体 辉丰 股份
（002496) 于2018 年3 月29 日 被环 保部 门立 案调 查 。因华 通化 学涉 嫌违 规修 改生产 工艺 ； 偷 排废
水被关 停等 问题 。对 公司 进行调 查。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析， 认为 上述 处分 不 会对公 司的 投资 价
值构成 实质 性影 响 ， 因 此 本基金 管理 人对 上述 证券 的投资 判断 未发 生改 变 。 报告期 内 ， 本 基金 投资
的前十 名证 券的 其余 八名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查 或在 本报 告编制 日前 一年 内受
到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
（2） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 票投 资。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,575.98
2 应收证 券清 算款 3,976,640.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 99,638.98
5 应收申 购款 32,403.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,121,259.33
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
39
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113011 光大转 债 7,658,688.00 19.66
2 113013 国君转 债 4,704,536.00 12.08
3 132004 15 国盛 EB 1,581,135.10 4.06
4 128012 辉丰转 债 1,230,060.00 3.16
5 113010 江南转 债 1,038,300.00 2.67
6 113008 电气转 债 1,006,100.00 2.58
7 127003 海印转 债 953,180.76 2.45
8 127004 模塑转 债 944,100.00 2.42
9 113009 广汽转 债 584,698.40 1.50
10 128013 洪涛转 债 551,460.00 1.42
11 132006 16 皖新 EB 396,600.00 1.02
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
十三、基金的业绩
基金业 绩截 止日 为2018 年3 月31 日， 所列 数据 未 经审计 。
1、 净 值增 长率 与同 期比 较 基准收 益率 比较:
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011/04/27-2011/12/31 -10.10% 0.52% -7.93% 0.45% -2.17% 0.07%
2012/01/01-2012/12/31 5.72% 0.34% 4.22% 0.25% 1.50% 0.09%
2013/01/01-2013/12/31 2.73% 0.95% 0.31% 0.45% 2.42% 0.50%
2014/01/01-2014/12/31 62.96% 1.43% 39.14% 0.74% 23.82% 0.69%
2015/01/01-2015/12/31 -26.22% 3.00% -14.57% 2.20% -11.65% 0.80%
2016/01/01-2016/12/31 -16.82% 0.61% -6.39% 0.49% -10.43% 0.12%
2017/01/01-2017/12/31 -6.59% 0.37% -0.56% 0.33% -6.03% 0.04%
2018/01/01-2018/03/31 -1.28% 0.79% 3.04% 0.59% -4.32% 0.20%
40
2011/04/27-2018/03/31 -9.96% 1.36% 9.75% 0.95% -19.71% 0.41%
2 、自基 金合同 生效以来 基金 累计份额 净值增 长率变动 及其与同 期业绩 比较基准 收益率变 动的
比较 ：
华宝 可 转债 债券 型 证 券投 资基金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2011 年4 月27 日至 2018 年 3 月 31 日）
注： 按 照基 金合 同规 定, 自 基金成 立日 期 的 6 个月 内 达到规 定的 资产 组合,截至 2011 年 10 月 27
日,本 基金 已达 到合 同规 定 的资产 配置 比例 。
十四、基金的费用
(一) 与基 金运 作有 关的 费 用
1、 基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用；
（4） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费；
（7） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（8） 依法 可以 在基 金财 产 中列支 的 其 他费 用。
2、 上述基金费用由基金管 理人在法律规定的范围内 参照公允的市场价格确定 ，法律法规另有 41
规定时 从其 规定 。
3、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的1.3% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×1.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
（3） 除管 理费 和托 管费 之 外的基 金费 用 ， 由 基金 托管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的规 定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
4、 不 列入 基金 费用 的项 目
基金合 同生 效前 的律 师费 、 会 计师 费和 信息 披露 费 用不得 从基 金财 产中 列支 。 基 金管 理人 与基
金托管 人因 未履 行或 未完 全履行 义务 导致 的费 用支 出或基 金财 产的 损失， 以 及处理 与基 金运 作无 关
的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。
5、 基 金管 理费 和基 金托 管费的 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 此 项调 整 不需要 基金 份额
持有人 大会 决议 通过 。基 金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施 日2 日 前在 指定 媒体上 刊登 公告 。
6、 基 金税 收
基金 和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
（二） 与基 金有 关的 销售 费用
42
1、 申 购费 与赎 回费
1 ） 本基 金采用 前端收费 模式 收取基金 申购费 用。投资 者可以多 次申购 本基金 ， 申购费率 按每
笔申购 申请 单独 计算 。 本 基金的 申购 费率 表如 下：
申购金 额 申购费 率
500 万 （含 ）以 上 每笔 1000 元
大于等 于 200 万 ，小 于 500 万 0.2%
大于等 于 100 万 ，小 于 200 万 0.4%
大于等 于 50 万 ，小 于100 万 0.6%
50 万 以下 0.8%
申 购费 用 由 投资 人承 担 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 注册 登记 等各
项费用 。
2） 本基 金的 最高 赎回 费率 不超 过 5％ ， 赎回 费随 基金 持有时 间的 增加 而递 减 。 本基金 的赎 回费
率表如 下：
持有时 间 赎回费率
7 天以 内 1.5%
7 天以 上（ 含 7 天）-两 年 以内 0.5%
两年以 上（ 含两 年） 0%
赎回费 用由赎回基金份 额的基金 份额持有人承担 ， 在基金 份额持有人赎回 基金份额 时收取。
对于收 取的 持续 持有 期少 于 7 日 的投 资者 的赎 回费 ， 基 金管 理人 将其 全额 计 入基金 财产 。 对于 收取
的持续 持有 期大 于等 于 7 日的投 资者 的赎 回费 ， 不 低于 赎 回费 总额 的 25% 应 归基金 财产 ， 其余 用于
支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 。
3 ） 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ， 并 最迟 应 于新的 费率 或收
费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。
4 ） 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促
销计划 ， 针对 以特 定交 易 方式( 如网 上交 易、 电话 交 易等) 等进 行基 金交 易的 投 资人定 期或 不定 期地
开展基 金促 销活 动 。 在 基 金促销 活动 期间 ， 按相 关 监管部 门要 求履 行必 要手 续后 ， 基 金管 理人 可以
适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。
2 、申 购份 额与 赎回 金额 的 计算方 式
1）申 购份 额的 计算
43
净申购 金额 ＝ 申 购金 额/[1+ 申购 费率]
申购费 用 ＝ 申购 金额 - 净 申购金 额
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值
申购份 额计 算结 果 保 留到 小数点 后 2 位， 小 数点 后 两位以 后的 部分 舍去 ， 由 此产生 的误 差计 入
基金财 产 。 其他 计 算结 果 均按四 舍五 入方 法 ， 保 留 到小数 点后 两位 ， 由此 产 生的 收 益或 损失 由基 金
财产承 担 。
例：某 投资 者 T 日投资 40,000 元人 民币 申购 本基 金 的基金 份额 ，其 对应 的申 购费率 为 0.8% ，
T 日本 基金 份额 净值 为1.0695 元 人民 币， 则其 可得 到的基 金份 额计 算如 下：
净申购 金额 ＝40,000/(1+0.8%) ＝39,682.54 元
申购费 用＝40,000 －39,682.54 ＝317.46 元
申购份 额＝39,682.54/1.0695＝37,103.82 份
即投资 者投 资40,000 元 人 民币申 购本 基金 ，可 得 到37,103.82 份基 金份 额。
2）赎 回金 额的 计算
本基金 的净 赎回 金额 为赎 回金额 扣减 赎回 费用 。其 中，
赎回总 额= 赎回 份额 × 赎 回 当日 基 金份 额净 值
赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回 费率
净赎回 金额=赎 回总 额－ 赎 回费用
各计算结果均按照四舍五 入方法，保留小数点后两 位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，
产生的 收益 归基 金财 产所 有。
例： 某投 资者T 日 赎回 其 持有的 本基 金 2000 份基 金 份额 ，T 日本 基金 份额 净 值为 1.0917 元人
民币， 持有 时间 为一 年三 个月， 对应 的赎 回费 率 为0.5% ， 则其 可得 到的 净赎 回金额 计算 如下 ：
赎回总 金额 ＝2000 ×1.0917 ＝2183.4 元
赎回费 用＝2183.4 ×0. 5% ＝10.92 元
净赎回 金额 ＝2183.4 －10.92 ＝2172.48 元
即投资 者赎 回其 持有 的本 基金 2000 份基 金份 额， 可 得到净 赎回 金 额2172.48 元。
十 五、 《招募说明书》 更新 部分的说明
根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、《 公开募 集 证 券投资基 金运
作管理 办法 》(以 下简 称 《 运作办 法》) 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 《 销售 办法 》)、
《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》(以下简 称《信息披 露办法》)及其 他有关规定,华宝 基金管 理 44
有限公 司对《 华宝 可 转债 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》作 如下 更新 ：
1、根 据《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 更新 了相 关内 容。
2 、 基金名 称修 改为 “华 宝可 转债债 券型 证券 投资 基金 ” 。
3 、 “三、 基金 管理 人” 更新 了 基金 管理 人的 相关 信息 。
4、 “四 、基 金托 管 人 ”更 新了 基 金托 管人 的相 关信 息 。
5、 “ 五、 相关 服务 机构 ”更新 了 本 基金 代销 机构 的相关 信息 。
6、 “ 九、 与基 金管 理人 管理的 其它 基金 转换 ”更 新了 本 基金 与其 他基 金转 换 的相 关内容 。
7、 “十 、基 金的 投资 ”更新 了本 基金 截至 2018 年3 月31 日的 基金 的投 资组 合 报告。
8、 “十 一、 基金 的业 绩” 更新了 本基 金截至 2018 年3 月31 日的 基金 业绩 数 据。
9、 “二 十 三 、其 他应 披露 事项” 对本 报告 期内 的相 关公告 作了 信息 披露 。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。
华宝基 金管 理有 限公 司
2018 年6 月6 日
