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广发天天红A(000389)

广发天天红:更新招募说明书摘要(2018年6月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
广 发 天天红 发 起式货 币 市场基 金 
更 新 的招募 说 明书 摘要 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:广发基金管 理有限公司 
基金托 管人 :广发银行股 份有限公司 
时间: 二〇一八年六 月 



2 【 重要 提示】 本基金于2013 年10 月 10 日经中国证监会证监许可[2013]1287 号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募 说明 书经中 国证 监会核 准, 但中国 证监 会对本 基金 募集的 核准 ,并不 表明 其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金 投资 于证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动,投 资者 在投资 本 基金 前,需 充分 了解 本基金 的产品 特性 ,并 承担基 金投资 中出 现的 各类风 险,包 括: 因政 治、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影 响而形 成的系 统性 风险 ,个别 证券特 有的 非系 统性风 险,由 于基 金投 资人连 续大量 赎回 基金 产生的 流动性 风险 ,基 金管理 人在基 金管 理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。 本基金 为货 币市场 基金 ,其长 期平 均风险 和预 期收益 率低 于股票 型基 金、混 合型 基金和 债券型基金。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 4 月22 日, 有关财务数据截止日为 2018 年 3 月31 日,净值表现截止日为 2017 年12 月31 日(财务数据未经审计) 。


3 第一 部分


基 金管 理人 一、 概况 1、名称:广发基金管理有限公司 2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人:孙树明


5、设立时间:2003 年 8 月5 日


6、电话:020-83936666 全国统一客服热线 :95105828 7、联系人:段西军 8、注册资本:1.2688 亿元人民币


9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限公 司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135 %、15.763%、15.763 %、9.458%和 7.881 %的股权。 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员 孙树明先生: 董事长, 博士, 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限 公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发 信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长, 中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任 、主任等职务。 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员 4 会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总 经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理, 广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、 副总裁。 翟美卿女士: 董事, 硕士, 现任深圳香江控股股份有限公司董事长, 南方香江集团董事长、 总经理, 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员, 全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省 女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东 南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务 副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产 保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。


5 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任海尔施 生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复 旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA ) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席 ,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会 主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州 市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘 书。 吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司 信息技术部总经理,兼任广发基金 分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太 科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部 工程师。 刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金 管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管 理有限 公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理业务专业委员会委员, 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理,瑞元资本管理有限公司总经理。


6 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司 投资总监,广发聚祥灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元 资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核 委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理,广发聚富 开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫 享灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发聚丰混合型证券 投资基金基金经理。 段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生:副总经理,博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发基金管理有限 公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经 理、 金融工程部总经理 、 产品总监, 广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及 发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投 资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、广发集裕债券型证券投资 基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经 理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保 7 资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理 有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金。 4、基金经理 任爽女士,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广 发基金管理有限公司 固定收益部交易员兼任研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月16 日至2018 年3 月 20 日) 。现任广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2012 年12 月 12 日起任职) 、广发理财 7 天债券型证券投资基金基金经理(自 2013 年 6 月20 日起任职) 、 广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自 2013 年10 月22 日 起任职) 、广发天天利货币市 场基金基金经理(自 2014 年 1 月 27 日起任 职) 、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自 2014 年 5 月30 日起任职) 、 广发活期宝货币市场基金基金 经理 (自2014 年8 月 28 日起任职) 、 广发 聚泰混合型证券投资基金基金经理(自 2015 年6 月 8 日起任职) 、 广发稳鑫保本混合型证券投 资基金基金经理 (自 2016 年3 月21 日起任职) 、 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经 理 (自 2016 年11 月16 日起任职) 、 广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (自 2016 年 12 月2 日起任职) 、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年12 月9 日 起任职) 、 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 (自 2018 年3 月21 日起 任职) 。 温秀娟女士,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公 司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益 部研究员、投资经理、固定收益部副总经理。现任广发基金管理有限公司现金投资部总经理、 广发货币市场基金基金经理(自 2010 年4 月 29 日起任职) 、广发理财 30 天债券型证券投资基 金基金经理 (自2013 年1 月14 日起任职) 、 广发 理财7 天债券型证券投 资基金基金经理(自2013 年 6 月20 日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自 2013 年12 月2 日 起任职) 、广发活期宝货币市场基金基金经理(2014 年 8 月 28 日起 任职) 、广发添利交易型货 币市场基金基金经理(自 2016 年11 月22 日 起任职) 、广发天天红发起式货币市场基金基金经 理(自 2017 年10 月31 日起任职) 。 历任基金经理:谭昌杰,任职时间为 2013 年 10 月22 日至2017 年10 月30 日。 5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、 债券 投资部 总经理 谢军 先生 、现金 投资部 总经 理温 秀娟女 士、债 券投 资部 副总经 理代宇 女士 和固 8 定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成,张芊女士担任投委 会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


9 第 二部分


基 金托 管人 一 、基 本情况 名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:杨明生 成立时间:1988 年7月8日 组织形式:股份有限公司 注册资本:154亿人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文 号:中国证监会、中国 银监会《关于核准广东 发展银行证券投资 基金托管资格的批复》 ,证监许可[2009]363号 联系人:周小磊 联系电话: (010)65169562 广发银行股份有限公司 成立于1988 年 , 是 国 务 院 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立 的 我 国 首 批 股 份制商业银行之一, 总 部设于广东省广州市, 注册资本154亿元。 二 十多年来, 广发银行栉风 沐雨, 艰苦创 业, 以自 己不断 壮大的 发展 历程 ,见证 了中国 经济 腾飞 和金融 体制改 革的 每一 个脚印。 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 复 同 意 ( 银 监 复2016[232] 号 文 ) , 广 发 银 行 主 要 股 东 中 国人寿保险股份有限公司已于2016年8月29日完成与CITIGROUP INC. (花旗集团) 及IBM CREDIT LLC (IBM信贷 ) 的股份转让交易。 目前, 中国人寿持有广发银行约67.29亿股, 持股比例43.686% , 为广发银行单一最大股东。 截至2017 年12月31日 , 广 发 银 行 总 资 产20729.15 亿 元 、 总 负 债19590.69 亿 元 、 实 现 营 业 收入505.31 亿元 、拨 备 前利润291.61 亿 元。 据 英国《 银行 家》 杂志2017 年全 球银 行排 名,本 行按一级资本列第93位。 二、 主 要人员 情况


10 广发银行股份有限公司 总行设资产托管部,是 从事资产托管业务的职 能部门,内设客户 营销处 、保险 与期 货业 务处、 增值与 外包 业务 处、业 务运行 处、 内控 与综合 管理处 ,部 门全 体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 部门负责人蒋柯先生, 经济学硕士, 高级经济师, 从事托管工作十九年, 托管经验丰富。 曾担任 大型国 有商 业银 行资产 托管部 托管 业务 运作中 心副处 长、 全球 资产托 管处副 处长 、全 球资产 托管处 副处 长( 主持工 作)等 职务 。曾 被中国 证券业 协会 聘任 为证券 投资基 金估 值工 作小组组长。2015年1 月, 经中国证监 会核准 资格, 任广发银行资产 托管部副总经理, 现主持 部门工作。 三、 基 金托管 业务 经营情 况 广发银行股份有限公司 于2009 年5 月4 日 获 得 中 国 证 监 会 、 银 监 会 核 准 开 办 证 券 投 资 基 金 托管业务, 基金托管业 务批准文号: 证监许可[2009]363 号。 截至2017 年12 月末, 托管资产规 模23,188.47 亿元。 建立了一只优秀、 专业的托管业务团队, 保证了托管服务水准在行业的领 先地位 。建立 了完 善的 产品线 ,产品 涵盖 证券 投资基 金、基 金公 司客 户特定 资产管 理计 划、 证券公 司客户 资产 管理 计划、 保险资 金托 管、 股权投 资基金 、产 业基 金、信 托计划 、银 行理 财产品 、QDII 托管、 交 易资金 托管 、专项 资金 托管、 中介 资金托 管等 ,能为 托管 产品提 供全 面的托管服务。


11 第 三部分


相 关服 务机构 一 、基 金份额 发售 机构 本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基 金的开户、认购等业务: (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼 直销中心电话:020-89899073


传真:020-89899069


020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街 9 号楼11 层1101 单元 (电梯楼层12 层1201 单元) 电话:010-68083113 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易 投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ,具体 交易 细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 二 、注 册登记 人 名称: 广发基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室


12 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 法定代表人: 孙树明 电话:020-89899129 传真:020-89899175 联系人: 李尔华 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 广东广信君达律师事务所 住所: 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层 负责人 :王晓华 电话:020-37181333 传真:020-37181388 经办律师:王晓华 联系人:刘智、杨琳 四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼 法人代表: 曾顺福 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师:洪锐明、江丽雅 第 四部分


基 金的 名称 广发天天红发起式货币市场基金 第 五部分


基金 类型 货币市场基金


13 第 六部 分


基金 的 投资目 标 在严格 控制 风险、 保持 较高流 动性 的基础 上, 力争实 现稳 定的、 高于 业绩比 较基 准的投 资收益。 第 七部分


基 金的 投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、 期限在 1 年以内 (含 1 年) 的银行存款 (包括活期存款、 定期存款、 通知存款、 大 额存单等) 、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、 剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的债券、 非金融企业债务融资工具 (包括但不 限于短期融资券、超短期融资券、中期票据) 、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许货 币市场 基金 投资其 他金 融工具 ,基 金管理 人在 履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 第 八部 分 基 金的投 资策略 本基金 将在 深入研 究国 内外的 宏观 经济走 势、 货币政 策变 化趋势 、市 场资金 供求 状况的 基础上 ,分析 和判 断利 率走势 与收益 率曲 线变 化趋势 ,并综 合考 虑各 类投资 品种的 收益 性、 流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 (一)利率预期策略 影响利 率走 势的因 素很 多,影 响短 期利率 变动 的因素 更多 ,运行 方式 也更为 复杂 。基金 管理人将重点考察以下两个因素: 1、 中央银行、 财政部 等国家宏观经济管理部门的政策意图。 政府对金融市场运行的影响 非常深 远。国 家宏 观经 济管理 部门尤 其是 中央 银行对 经济运 行形 势的 判断及 采取的 应对 政策 是影响市场利率走势的关键因素之一。 2、 短期资金供求变化。 短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导 14 力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而 言, 本基金 管理 人将持 续跟 踪反映 国民 经济变 化的 宏观经 济指 标,对 国家 经济政 策进行深入分析, 进而对短期利率的变化态势做出及时反应。 重点关注的宏观经济指标包括: 国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 (二)期限配置策略 在短期 利率 期限结 构分 析的基 础上 ,根据 对投 资对象 流动 性和收 益性 的动态 考察 ,构建 合理期 限结构 的投 资组 合。从 组合总 的剩 余期 限结构 来看, 一般 说来 ,预期 利率上 涨时 ,将 适当缩 短组合 的平 均期 限;预 期利率 下降 时, 将在法 律法规 允 许 的范 围内适 当延长 组合 的平 均剩余期限。 (三)品种配置策略 在短期 利率 期限结 构分 析和品 种深 入分析 的基 础上, 进行 品种合 理配 置。当 预期 利率上 涨时, 可以增 加回 购资 产的比 重,适 度降 低债 券资产 的比重 ;预 期利 率下降 ,将降 低回 购资 产的比重,增加债券资产的比重。 (四)银行定期存款及大额存单投资策略 银行定 期存 款及大 额存 单是本 基金 的主要 投资 对象, 因此 ,银行 定期 存款及 大额 存单的 投资将 是本基 金关 注的 重点之 一。具 体而 言, 在组合 投资过 程中 ,本 基金将 在综合 考虑 成本 收益的 基础上 ,尽 可能 的扩大 交易对 手方 的覆 盖范围 ,通过 对这 些银 行广泛 、耐 心 而细 致的 询价, 挖掘出 利率 报价 较高的 多家银 行进 行银 行定期 存款及 大额 存单 的投资 ,在获 取较 高投 资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 (五)套利策略 在久期 控制 的基础 上, 本基金 管理 人将对 货币 市场的 各个 细分市 场进 行深入 研究 分析, 在严格 控制风 险和 保障 流动性 的前提 下, 寻找 跨市场 、跨期 限、 跨品 种的套 利投资 机会 ,以 期获得 更高的 收益 。当 然,由 于交易 机制 的限 制,目 前挖掘 套利 投资 机会的 投资方 法主 要是 用风险 相当, 但收 益更 高的品 种替代 收益 较低 的品种 ,或者 用收 益相 当,风 险较低 的品 种替 代风险较高的品种。 (六)流动 性管理策略 流动性 好是 货币市 场基 金的重 要特 征之一 。在 日常的 投资 管理过 程中 ,本基 金将 会紧密 关注申购/赎回现金流变化情况、 季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素, 建 15 立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而 言, 本基金 将综 合平衡 基金 资产在 流动 性资产 和收 益性资 产之 间的配 置比 例,通 过现金 留存、 银行 定期 存款提 前支取 、持 有高 流动性 券种、 正向 回购 、降低 组合久 期等 方式 提高基 金资产 整体 的流 动性, 也可采 用持 续滚 动投资 方法, 将回 购或 债券的 到期日 进行 均衡 等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 第 九部 分 基 金的业 绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 。


本基金 定位 为现金 管理 工具, 注重 基金资 产的 流动性 和安 全性, 因此 采用活 期存 款利率 (税后 )作为 业绩 比较 基准。 活期存 款利 率由 中国人 民银行 公布 ,如 果活期 存款利 率或 利息 税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。


如果今 后法 律法规 发生 变化, 或者 有其他 代表 性更强 、更 科学客 观的 业绩比 较基 准适用 于本基 金时, 经基 金管 理人和 基金托 管人 协商 一致后 ,本基 金可 以在 报中国 证监会 备案 后变 更业绩比较基准并及时公告。 第 十部 分 基 金的风 险收 益特 征 本基金 属于 货币市 场基 金,长 期风 险收益 水平 低于股 票型 基金、 混合 型基金 和债 券型基 金。 第 十一 部分 基金的 投资 组合 报告 本基金 管理 人董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗 漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 5 月 23 日复核了本 报告中 的财务 指标 、净 值表现 和投资 组合 报告 等内容 ,保证 复核 内容 不存在 虚假记 载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计 。 1 报告 期末 基金资 产组合 情况


16 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 9,975,269,830.38 54.97 其中:债券 9,975,269,830.38 54.97 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,499,100,400.00 19.28 其中:买断式回购的买 入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,571,562,336.04 25.19 4 其他资产 99,374,783.66 0.55 5 合计 18,145,307,350.08 100.00 2 报告 期债 券回购 融资情 况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.93 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,096,656,393.57 13.09 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 日融资 余额 占资产 净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 3 基金 投资 组合平 均剩余 期限 3.1 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况


17 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高值 85 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低值 30 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 3.2 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 22.29 13.09 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 10.56 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 50.28 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120天 3.12 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397天(含) 26.39 - 其中: 剩余存续期超过397天的 - -


18 浮动利率债 合计 112.64 13.09 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 328,666,405.41 2.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 478,653,169.79 2.99 其中:政策性金融债 478,653,169.79 2.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,801,478,169.27 11.24 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,366,472,085.91 45.98 8 其他 - - 9 合计 9,975,269,830.38 62.27 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5 报告 期末 按摊余 成本占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 111805047 18 建设银行 CD047 7,000,000.00 693,469,649.95 4.33


19 2 111810118 18 兴业银行 CD118 7,000,000.00 693,442,736.35 4.33 3 111809084 18 浦发银行 CD084 7,000,000.00 692,927,124.00 4.33 4 111811092 18 平安银行 CD092 7,000,000.00 685,300,087.80 4.28 5 111806064 18 交通银行 CD064 5,000,000.00 495,640,078.96 3.09 6 111821026 18 渤海银行 CD026 4,000,000.00 398,389,035.41 2.49 7 111816048 18 上海银行 CD048 4,000,000.00 398,089,547.33 2.48 8 111711518 17 平安银行 CD518 4,000,000.00 395,949,570.93 2.47 9 011800544 18 鄂交投 SCP001 3,000,000.00 300,009,078.61 1.87 10 111811061 18 平安银行 CD061 3,000,000.00 297,795,697.05 1.86 6“ 影 子定价 ” 与 “摊余 成本 法 ”确 定的 基金资 产净 值的偏 离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0968% 报告期内偏离度的最低值 0.0165% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0465% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。


20 7 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 投资 组合 报告附 注 8.1 基金计 价方 法说明 本基金 采用 “摊余 成本 法 ”计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按实 际利率 并考 虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 8.2 本 基金 投资的 前十名 证券 的发行 主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门 立案调 查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.3 其他各 项资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,758,044.05 4 应收申购款 59,616,739.61 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 99,374,783.66


21 第十 二 部分


基金 的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2017 年12 月31 日。 一、 本 报告期 基金 份额净 值收 益率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 1 .广 发天天 红货 币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013.10.22 -2013.12.3 1 1.1184% 0.0025% 0.0690% 0.0000% 1.0494% 0.0025% 2014.1.1-2 014.12.31 5.0884% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 4.7335% 0.0029% 2015.1.1-2 015.12.31 4.0042% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 3.6493% 0.0026% 2016.1.1-2 016.12.31 2.7277% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 2.3719% 0.0015% 2017.1.1-2 017.12.31 3.5357% 0.0042% 0.3549% 0.0000% 3.1808% 0.0042% 自基金合 同生效起 至今 17.5476% 0.0038% 1.4894% 0.0000% 16.0582% 0.0038% 2 .广 发天天 红货 币 B: 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


22 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 2015.12.15 -2015.12.3 1 0.1586% 0.0011% 0.0156% 0.0000% 0.1430% 0.0011% 2016.1.1-2 016.12.31 2.9753% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 2.6195% 0.0015% 2017.1.1-2 017.12.31 3.7846% 0.0042% 0.3549% 0.0000% 3.4297% 0.0042% 自基金合 同生效起 至今 7.0421% 0.0033% 0.7263% 0.0000% 6.3158% 0.0033% 本基金利润分配按日结转份额。 二 、自 基金合 同生 效以来 基金 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 变动 的比 较 广发天天红发起式货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年10 月22 日至 2017 年12 月31 日) 1 .广 发天天 红货 币 A:


23 2 .广 发天天 红货 币 B: 注:本基金于2015年12月15日增加B类份额。


24 第 十三 部分


基金 的费用 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的授信费用(如有) ; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E ×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E ×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 25 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25% , B 类基金份额的年销售服务费率为0.01% 。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E ×年销售服务费÷当年天数 H 为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为各类基金份额前一日的基金资产净值 基金销 售服 务费每 日计 提,按 月支 付 。由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送基金 销售 服务费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机 构,由 注册 登记 机构代 付给销 售机 构。 若遇法 定节假 日、 休息 日或不 可抗力 致使 无法 按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、费 用调整


基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 后,可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率、 基金托 管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基 金管 理费率 、基 金托管 费率 或基金 销售 服务费 率等 费率, 须召 开基金 份额 持有人 大会审 议;调 低基 金管 理费率 、基金 托管 费率 或基金 销 售服 务费 率等 费率, 无须召 开基 金份 额持有人大会。


26 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。


27 第 十四 部分对 招募 说明书 更新 部分的 说明 本基金 管理 人依据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理办 法》、 《证 券投 资基金 销售管 理办 法》 、《证 券投资 基金 信息 披露管 理办法 》及 其它 有关法 律法规 的要 求, 结合本 基金管 理人 对本 基金实 施的投 资管 理活 动,对 原广发 天天 红发 起式货币市场基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。 2. 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。 3. 在“ 第五 部分 相关 服务机 构” 部分, 更新 了直销 机构 、律师 事务 所及会 计师 事务所 的信息。 4. 在“第八部分 基金的投资”部分,更新了截至 2018 年 3 月 31 日 的基金投资组合报 告。 5. 在 “第九部分 基金的业绩” 部分, 对截至2017 年12 月31 日的基金业绩表现情况予 以更新。 6. 根据最新公告,对“第二十一部分 其他应披露事项”内容进行了更新。 7. 根据 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 , 在 “第一部分 绪言” 、 “第二部分 释义” 、 “ 第七部分 基金份额的申购、 赎回与转换” 、 “ 第八部分 基金的投资” 、 “第十一部分 基金资产估值” 、 “第十五部分 基金的信息披露” 、 “ 第十六部分 风险揭示” 、 “第十九部分 基金托管协议的内容摘要”部分,对相关内容进行了更新。 广发基金管理有限公司 二〇一八年六月五 日