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中金绝对收益(001059)

中金绝对收益:更新招募说明书摘要(2018年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书摘要 
 
(2018 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:中 金基金管 理有限公司 
基金托 管人:中国建设银 行股份有限公司 
 
 
二 〇 一 八年六月 
 
 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
1 
 
重要提 示 
 
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称 “ 本 基金 ” )
的募集申请于 2015 年 1 月 28 日经中国证券 监督管理委员会(以下简称 “ 中国证
监会 ” ) 证监许可[2015]144 号 《关于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金注册的批复》 注册, 并于 2015 年 4 月 21 日经中国证监会证券基
金机构监管部部函[2015]1048 号 《关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金备案确认的函》 备案。 本基金的基金合同于 2015 年 4 月 21 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没
有风险。 中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保
证。 
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投
资人根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 本基金为
特殊的混合型基金, 通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险, 实现基金
资产的保值增值。 因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。 本
基金以市场中性策略为主要投资策略, 通过量化选股和同时构建多头与空头进行
对冲的方式实现策略, 因此除面临市场风险、 信用风险、 流动性风险、 管理风险、
操作风险、 技术风险、 合规性 风险、 税负增加风险等一般混合型基金风险外, 还
包括本基金特有的风险。 首先, 本基金的市场 中性策略不能确保完全剥离股票市
场的系统 性风险 ;其次 ,本基金 的主要 投资工 具股指期 货还可 能引发 基差风险、
杠杆风险、 保证金不足风险、 平仓风险、 对手方风险等; 若本基金在开放期发生
了巨额赎回, 基金管理人有可能采取部分延缓支付的措施以应对巨额赎回, 因此
在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时获得赎回款项的风险。 
投资有风险, 投资人在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同信息披露文件, 全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性, 自主判断
基金的投资价值, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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资决策。 
本基金 以定期开放方式运作, 即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期
之间定期开放的运作 方 式。本基金根据认/ 申 购金额适用不同的认/ 申购费率,根
据持有期限适用不同的赎回费率。 
基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则, 在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的
过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽 职 守、诚实信用、谨慎 勤 勉的原则管理和运用 基 金财
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本更新招募说明书已经本基金
托管人复 核。本 更新招 募说明书 所载内 容截止 日为2018年4月20 日, 有关财务数
据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计) 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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一、基 金管理人 
( 一 ) 基金管 理人 概况 
名称:中金基金管理有限公司 
住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层 
法定代表人: 林寿康 
成立时间:2014 年 2 月 10 日 
批准设立机关:中国证券监督管理委员会 
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97 号 
组织形式:有限责任公司 
注册资本:2.5 亿元人民币 
存续期间: 持续经营 
联系人: 张显 
联系电话:010-63211122 
公司的股权结构如下: 
股东名称 持股比例 
中国国际金融 股份有限公司 100% 
 
( 二 ) 主要人 员情 况 
1、基金管理人董事会成员 
林寿康先生, 董事长, 货币经济学博士。 历任国际货币基金组织国际部经济
学家; 香港金融管理局货币管理部高级经理; 德意志银行 (香港) 新兴市场部经
济学家; 中国信达资产管理公司国际部副主任。 现任中国国际金融股份有限公司
投资管理委员会主席、董事总经理。 
孙菁女士, 董事, 管理学硕士。 历任中国国际金融股份有限公司资本市场部
副总经理、 公司管理部副总经理、 运营支持部执行总经理及负责人等职务。 现任
中金基金管理有限公司总经理。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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黄劲峰先生, 董事, 机械工程专业学士。 历任英国毕马威会计师事务所 (英
国及香港) 审计、 核算见习生、 副经理, 经理 等职务; 香港汇丰银行资本市场财
务经理、 货币及 外汇市 场财务经 理职务 ;高盛 (亚洲) ,高盛 集团( 日本东京)
固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、 权益类产品财务控制负责人、 日
本产品财务控制负责人、 香港财务控制负责人、 执行董事等职务; 北京高华证券
有限责任公司中后台协调、 风险管理岗位; 高盛 (亚洲) 有限责任公司资产管理
部亚太区首席营运官、 亚太 (除日本) 首席营运官、 产品研发主管和董事总经理
职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。 
陈刚先生, 董事, 法学博士。 历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究
人员; 北京世泽律师事务所律师; 中国国际金融有限公司合规律师、 中国国际金
融 (香港) 有限公司合规律师、 中金美国证券有限公司法律部负责人; 厚朴香港
投资咨询有限公司法律合规事务负责人。 陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国
法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。 
赵璧先生, 董事, 经济学硕士。 历任中国国际金融股份有限公司投资银行部
经理; 中信产业基金管理有限公司投资经理。 现任中金基金管理有限公司总经理
助理。 
李永先生 ,董事 ,工商 管理硕士 。历任 中国人 保资产管 理有限 公司交 易员、
风险监控员、 投资经理; 中国人寿资 产管理有限公司养老金及机构业务部投资经
理、 固定收益团队负责人、 固定收益部投资经理、 高级投资经理、 一级团队负责
人; 中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、 自有资金投资委员会
委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。 
张龙先生, 独立董事, 博士。 历任内蒙康隆能源有限公司总经理, 现任中宝
睿信投资有限公司董事长。 
张春先生, 独立董事, 经济学和决策科学博士。 历任美国明尼苏达大学卡尔
森管理学院金融系终身教授; 中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、 系主任、
副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。 
颜 羽 女 士 , 独立 董 事 ,经 济 法 硕 士 、EMBA 硕 士 。 历 任 云南 政 法 干部 管 理
学院教师; 四通集团条法部法律咨询副主任; 海问律师事务所证券业务律师; 嘉中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。 
2、基金管理人监事 
夏静女士, 执行监事, 数学系理学硕士。 历任普华永道 (深圳) 咨询有限公
司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理; 中国国际金融股份有限公司公司
稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。 
3、基金管理人高级管理人员 
林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。 
孙菁女士,总经理。简历同上。 
李永先生,副总经理。简历同上。 
李虹女士 ,督察 长,法 学硕士。 历任美 国众达 律师事务 所北京 代表处 律师;
中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。 李虹女士是美国纽约州执业律
师并具有中国法律职业资格。 
4、本基金基金经理 
本基金存续期间,基金经理由李云琪先生变更为魏孛先生。 
李云琪先生, 工学硕士。 历任摩根士丹利信息技术 (上海) 有限公司固定收
益部分析员、 经理; 中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、 高级经理。 现
任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。李云琪先生自 2017 年 3 月
28 日起不再担任本基金的基金经理。 
魏孛先生, 香港大学统计博士。 历任北京尊嘉资产管理有限公司量化策略研
究员,现 任中金 基金管 理有限公 司量化 公募投 资部副总 经理。 魏孛先 生自 2017
年 3 月 28 日担任本基金的基金经理。 
5、投资决策委员会成员 
李永先生,工商管理硕士,简历同上。 
郭党钰先生, 工商管理硕士。 历任宁波镇海炼化投资经理; 华泰证券项目经
理; 德恒证券高级经理; 华策投资有限公司投资副总经理; 招商基金管理有限公
司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。 
石玉女士, 管理学硕士。 历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、 固定
收益研究员; 中国 国际金融股份有限公司高级研究员、 投资经理助理、 投资经理。中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。 
魏孛先生,统计博士。简历同上。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
二、基 金托管人 
( 一 ) 基金托 管人 概况 
名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 
住所:北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人:田国立 
成立时间:2004 年 09 月 17 日 
组织形式:股份有限公司 
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间:持续经营 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 
联系人:田青 
联系电话:(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行, 总部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股
票代码 939) ,于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。 
2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62
亿元, 增幅 3.47% 。 上 半年, 本集团实现利润总额 1,720.93 亿元, 较上年同期 增
长 1.30% ; 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元, 盈利水平实现平稳增
长。 
2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》 “ 2016 中国最佳银行” , 《环球金融》 “ 2016 中国最佳消费者银行 ” 、
“ 2016 亚太区最佳流动性管理银行 ” , 《机构投 资者》 “ 人民币国际化 服务钻石奖 ” ,中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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《亚洲银行家》 “ 中国最 佳 大 型 零 售 银行 奖 ” 及 中 国 银 行 业 协会 “ 年度 最 具 社 会 责
任金融机构奖 ” 。 本集 团在英国 《银行家》2016 年“ 世界银行 1000 强排名 ” 中, 以
一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22
位。 
中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资 产 市场 处、 理财 信托股 权 市场 处、QFII 托 管 处 、养 老金 托管 处、清 算 处、 核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个 职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 
(二)主要人员情况 
纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划
财务部、 信贷经营部任职, 并 在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部
担任领导职务。 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户
服务和业务管理经验。 
龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。 
郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委
托代理部、 战略客户部, 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作, 具有丰富的
客户服务和业务管理经验。 
黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行 总行会计部, 长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
原玎,资 产托管 业务部 副总经理 ,曾就 职于中 国建设银 行总行 国际业 务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
(三)基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉
持 “ 以客户为中心” 的经 营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管
服务。 经过多年稳 步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种
不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账户、
(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务
品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759
只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业
内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得 《全球托管人》 、 《财资》 、 《环球金
融》 “ 中国最佳托管银行 ” 、“ 中国最佳次托管 银行 ” 、“ 最佳托管专家 —— QFII ” 等
奖项 ,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “ 最佳托管银行 ” 。 
 
三、相 关服务机构 
 
( 一 ) 基金份 额发 售机构 
1、直销机构 
(1 )直销柜台 
名称: 中金基金管理有限公司 
住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层 
法定代表人: 林寿康 
电话:010-63211122 
传真:010-66159121 
联系人: 张显 
客户服务电话:400-868-1166 
公司网站:www.ciccfund.com 
(2 )网上直销 
交易系统 :中金基金网上 直销系统 
直销系统网址 :https://trade.ciccfund.com/etrade 
2、其他销售机构 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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(1 )中国建设银行股份有限公司 
住所:北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人:王洪章 
客户服务电话:95533 
网址:www.ccb.com 
联系人:王琳 
(2 )中国国际金融股份有限公司 
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人:丁学东 
电话:010-65051166 
传真:010-65058065 
联系人:杨涵宇 
网址:www.cicc.com.cn 
(3 )国信证券股份有限公司 
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人:何如 
联系人:周杨 
电话:0755-82130833 
传真:0755-82133952 
客服电话:95536 
网址:www.guosen.com.cn 
(4 )中泰证券有限公司 
注册地址:山东省济南市经七路 86 号 
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 
法定代表人:李玮 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 
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联系人:吴阳 
电话:0531-68889155


传真:0531-68889185


客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (5 )平安银行股份有限公司 客服电话:95511 转 3 网址:bank.pingan.com (6 )中国光大银行股份有限公司 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com (7 )上海陆金所资产管理有限公司 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com (8 )华西证券股份有限公司 注册地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 电话:028-86135991 传真:028-86157275 公司网站:www.hx168.com.cn 客服电话:95584 (9 )北京虹点基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 网址:https://www.hongdianfund.com/ 电话:010-85643600 (10 )交通银行股份有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 11 地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (11 )中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566


网址:www.boc.cn (12 )平安证券有限责任公司 地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:周一涵 客服电话:95511 转 8 网址:stock.pingan.com (13 )北京恒天明泽基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 法定代表人:李悦 客服电话:4007868868 网址:www.chtfund.com (14 )北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (15 )武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (16 )中国中投证券有限责任公司 客服电话:400-600-8008 、95532 网址:http://www.china-invs.cn 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 12 (17 )上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹 口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗屿 电话:021-20613999 传真:021-68596919 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (18 )上海万得投资管理有限公司 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn


(19 )上海联泰资产管理有限公司 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com (20 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话:95118


网址:http://fund.jd.com


(21 )银河证券股份有限公司 客服电话: 95551 网站: http://www.chinastock.com.cn/ (22 )上海基煜基金销售有限公司 客服电话:4008-205-369


网址:https://www.jiyufund.com.cn/ (23 )和讯信息科技有限公司 客服电话:400-920-0022 网址:http://www.licaike.com (24 )北京蛋卷基金销售有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 13 客服电话:4000618518 网址:http://danjuanapp.com/ (25 )上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-991-8918 网址:http://fund.eastmoney.com (26 )通华财富(上海)基金销售有限公司 客服电话:95156 网址:https://www.tonghuafund.com (27 )洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 客服电话:4006706863 网址:www.hongtaiwealth.com (28 )北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 客服热线:400-819-9868 网站:www.tdyhfund.com (29 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话: 4000-766-123 网站: www.fund123.cn (30 )北京植信基金销售有限公司


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(31 )南京苏宁基金销售有限公司 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更 或增减 销售 机构的公告。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 14 ( 二 ) 登记机 构 名称: 中金基金管理有限公司 住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层 法定代表人: 林寿康 电话:010-63211122 传真:010-66155573 联系人: 白娜 ( 三 ) 出具法 律意 见书的 律师 事务所 名称 :上海市通力律师事务所 住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师: 吕红安冬 联系人: 安冬 ( 四 ) 审计基 金财 产的会 计师 事务所 名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址: 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 执行事务合伙人: 邹俊 电话:010-85085000 传真:010-85185111 签章注册会计师: 程海良、李砾 联系人: 程海良 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 15 四、基 金的 名称 中金基金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。 五 、基 金 的 类型 与运作方 式 ( 一) 基金的 类型 混合型发起式证券投资基金。 ( 二) 基金的 运作 方式 契约型 , 本基金以定期开放方式运作, 即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 六、基 金的投资 目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险, 寻求基金资产 的长期稳健增值,以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。 七、基 金的投资方向 本基金投资于依法发行或上市的股票、 债券等金融工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。 具体包括: 股票 (包含中小板、 创业板及 其他经中 国证监 会核准 上市的股 票) 、 股指期 货、权证 、债券 (国债 、金融债、 企业(公 司)债 、次级 债、可转 换债券 (含可 分离交易 可转债 ) 、央 行票据、短 期融资券 、超短 期融资 券、中期 票据等 ) 、资 产支持证 券、债 券回购 、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证 监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。 其中: 权益类空头头寸的价值是中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 16 指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类 空头工具价值的合计值; 权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、 买入 股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终, 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 封闭期内的每 个交易日日终, 持有的买入期货合 约 价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100% 。其中,有价证券 指股票、 债券( 不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支 持证券、 买入 返售金融资产( 不含质押式回购) 等。 开放期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基 金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5% 。在封闭期内,本基金不受上述 5% 的限制 ;其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等 。 本基金不受中国证监会 《证券投资基金参与股指期货交易指引》 第五条第 (一) 项、第(三)项、第(五)项及 第(七)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种 (包括但不限于期权、 收 益互换等) 的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和 风险收益特征并控制风险的前提下, 经与基金托管人协商一致后, 参与融资融券 业务、 转融通业务及投资其他品种, 以提高投资效率及进行风险管理。 届时基金 参与融资融券、 转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行。 八、基 金的投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险, 力争实现 基金资产长期稳定的绝对回报。 其中, 市场中 性策略包括量化选股策略和期货对 冲策略两大策略。 ( 一) 量化选 股 本基金的 量化选 股模型 在注重基 本面研 究的同 时,结合 多种统 计量化 策略,中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 17 主要包括多因子模型和统计套利模型。 (1 )多因子模型 本基金的多因子选股策略秉承价值投资和技术投资相结合的理念, 不但将可 能影响股价并且具有经济意义的基本面指标纳入因子汇总, 包括盈利能力、 价值、 成长性、 规模等 基本面 因子;同 时也关 注市场 短期的波 动指标 ,包括 交易活动、 持仓量、 成交量 、 期现 价差、 不同期限的动量 趋势, 强弱指标、 超买 超卖、 反转 概率等技术因子。 通过对因子的量化分析和综合评价, 精选最能代表这些因子的 个股构建多头组合。 (2 )统计套利模型 本基金通过对股票大量数据的回溯研究, 用量化统计分析工具找出市场内部 个股之间的稳定性关系, 估计其概率分布并确定该分布的极端区域。 由于市场进 入这些极端区域后价格关系不能长久维持, 可以借由计算机快速捕捉市场进入这 些极端区域的机会, 挑选历史上大概率跑赢市场的股票进行组合, 试图以较高的 成功概率进场套利。 统计套利是将套利建立 在 对历史数据进行统计分析的基础之 上,估计 相关变 量的概 率分布, 并结合 基本面 数据进行 分析用 以指导 套利交易。 相比于无风险套利, 统计套利增加风险, 但是可获得的套利机会将多于无风险套 利。 (3 )事件驱动模型 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件 的数据检测, 获取事件影响所带来的超额投资回报。 事件驱动模型的 “ 事件” 是指 具有较为明确的时间和内容, 能够对部分 投资人 的投资行为产生一定的影响, 从 而决 定股价短期波动的因素。 ( 二) 期货对 冲策 略 本基金的期货对冲策略包含了对冲策略、期 现套利策略和择时策略。 (1 )对冲策略 本基金将按照现货头寸和股票特性, 使用量化方法剥离并测算整体的市场风 险,进而动态调整期货对冲的数量,以达到对冲市场风险。 (2 )期现套利策略 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 18 当期货合约的基差变化达到一定要求时, 本基金进行期现头寸的调整, 赚取 基差收益;当期货合约跨期基差合理时进行期货换仓,获得跨期套利收益。 (3 )择时策略 通过对历史数据的研究, 给出对市场涨跌判断的择时信号, 根据信号的强弱 增加或减少整体的仓位, 或者增减用于 对冲的股指期货合约的头寸。 择时依据包 括长期的宏观经济指标、 市场资金面等基本面信息, 中期的市场情绪和指数的形 态,以及短期技术指标超买超卖判断下一步涨跌走势。 (4 )其 他对冲 工具的 运用,基 金经理 会实时 关注市场 的发展 和新对 冲工具 的出现,适时运用其他的对冲工具进行合理对冲。 ( 三) 其他策 略 (1 )债券投资策略 在债券投资方面, 本基金将深入研究国民经济运行状况、 货币市场及资本市 场资金供求关系, 采取利率策略、 信用策略、 相对价值策略以及正逆回购进行杠 杆操作等积极投资策略, 在严格控制风险的前提下, 发掘和利用市场失衡提供的 投 资机会,实现组合增值。 (2 )衍生品投资策略 在严格遵守证监会及相关法律法规规定和控制基金下行风险的前提下, 本基 金将合理利用股指期货、 权证等衍生品工具, 通 过量化方法挖掘可能的套利机会。 在严格控制风险的基础上,提高基金资产的投资收益。 基金管理人建立 了股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并 经董事会批准。 九、基 金的 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率。 在 每 个封 闭期 首日 至下一 个 开放 期的 最后 一日, 上 述 “ 一 年期 银行 定期 存 款 收益率 ” 指当 封闭 期首 日(若 为首 个封 闭期 , 则为基 金合 同生 效日 ) 中国人 民银中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 19 行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。 如果相关法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 经基金管理人与基金托管人协商, 本基金可以在报中国证监会备 案后变更业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人大会。 十、风 险收益特征 本基金为特殊的混合型基金, 通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风 险, 实现基金资产的保值增值。 因此相对股票型基金和一般的混合型 基金其预期 风险较小。 十一、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 基金托管人根据本基金合同规定, 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 21,507,491.53 30.92 其中:股票 21,507,491.53 30.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 20 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 28.75 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 23,785,646.95 34.19 8 其他资产 4,276,502.52 6.15 9 合计 69,569,641.00 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 58,820.50 0.09 B 采矿业 836,411.92 1.21 C 制造业 13,182,901.41 19.11 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 399,004.31 0.58 E 建筑业 826,245.08 1.20 F 批发和零售业 1,760,346.82 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 557,654.39 0.81 H 住宿和餐饮业 6,832.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 892,924.86 1.29 J 金融业 162,124.88 0.23 K 房地产业 1,426,545.74 2.07 L 租赁和商务服务业 226,321.19 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 21 N 水利、环境和公共设施管理 业 613,333.02 0.89 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 44,746.68 0.06 Q 卫生和社会工作 12,884.18 0.02 R 文化、体育和娱乐业 472,444.77 0.68 S 综合 27,949.78 0.04 合计 21,507,491.53 31.17 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600666 奥瑞德 67,840 1,180,416.00 1.71 2 002384 东山精密 14,249 370,331.51 0.54 3 002002 鸿达兴业 52,399 332,209.66 0.48 4 600094 大名城 40,699 294,660.76 0.43 5 600079 人福医药 18,064 281,075.84 0.41 6 600516 方大炭素 10,228 271,042.00 0.39 7 300266 兴源环境 11,500 229,885.00 0.33 8 600284 浦东建设 23,216 214,051.52 0.31 9 002366 台海核电 7,900 208,955.00 0.30 10 600580 卧龙电气 23,691 208,006.98 0.30 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 22 本报告期末,本基金未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末,本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末,本基金未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末,本基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC1806 IC1806 -16 -19,183,360.00 -291,891.20 - 公允价值变动总额合计(元) -291,891.20 股指期货投资本期收益(元) 1,204,888.98 股指期货投资本期公允价值变动(元) 5,911.02 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲, 并通过量化模型, 寻找 最优的股指期货对冲工具构建整个组合, 从而剥离现货组合的系统性风险, 仅保 留现货组合相对于期货组合的超额收益, 力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳 健的正向收益。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本期国债期货投资政策 本报告期末,本基金无国债期货投资。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 23 本报告期末,本基金无国债期货投资。 (3 )本期国债期货投资评价 本报告期末,本基金无国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 (1 ) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 12. 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,057,460.48 2 应收证券清算款 223,801.50 3 应收股利 - 4 应收利息 -4,759.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,276,502.52 13. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 14. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 600666 奥瑞德 1,180,416.00 1.71 重大资产重组 2 002384 东山精密 370,331.51 0.54 重大资产重组 3 002002 鸿达兴业 332,209.66 0.48 重大资产重组 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 24 4 300266 兴源环境 229,885.00 0.33 重大资产重组 5 002366 台海核电 208,955.00 0.30 重大资产重组 15. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ( 一) 本报告期基金份额 净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 2015 年 4 月 21 日 (基金合同生效 日)至 2015 年 12 月 31 日 4.50% 0.29% 1.55% 0.01% 2.95% 0.28% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -2.20% 0.17% 1.49% 0.00% -3.69% 0.17% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 -0.98% 0.24% 1.46% 0.00% -2.44% 0.24% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 0.79% 0.27% 0.35% 0.00% 0.44% 0.27% 基金合同生效日 起至 2018 年 3 月 31 日 2.00% 0.23% 4.93% 0.01% -2.93% 0.22% (二) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 25 准收益率变动的比较 十三、 基金的费用与税收 ( 一) 与基金 运作 有关的 费 用 1、 基金费用的种类 (1 )基金管理人的管理费; (2 )基金托管人的托管费; (3 ) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4 ) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (5 )基金份额持有人大会费用; (6 )基金的证券、期货交易费用; (7 )基金的银行汇划费用; (8 )基金相关账户的开户及维护费用; 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 26 (9 )按 照国家 有关规 定和《基 金合同 》约定 ,可以在 基金财 产中列 支的其 他费用。 2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1 )基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理 费之和。 其中, 基金管 理人的基 本管理 费和基 金管理人 的附加 管理费 计提方法、 计提标准和支付方式如下: A 、基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 基本管理 费的计算方法如下: H =E× 1.00%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金基本管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金基 本管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的 账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数 据不符,及时联系基金托管人协商解决。 B 、基金管理人的附加 管理费 1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ①符合基金收益分配条件; ② 附 加管 理费 是在 每一封 闭 期的 最后 一个 工作日 计 算并 计提 。按 照 “新高法 原则 ” 提取投资收益的 10% 作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费 前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、 以往 开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者, 基金管理人才能收取附加管理 费。 提取评价日:每个基金封闭期的最后一个工作日。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 27 2)附加管理费的计算方法和提取 在每个提取评价日, 在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下, 附加管 理费的计算方法为: 附加管理费 = ( ?? ?? ? ?? ?? ) × 10% × ?? ?? 其中: ?? ?? 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值; ?? ?? 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、 以往开放期期间最高基金份 额累计净值和 1 的孰高者,其中首次封闭期的 ?? ?? 为 1; ?? ?? 为提取评价日的基金总份额数。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作 日内、 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进 行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 (2 )基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费 的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公 休日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3-9 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期 费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 二 ) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 28 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 ( 三 ) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十四、 对招募说明书更新 部分的说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理 办法》 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 12 月 5 日刊登的 本基金更新招募说明书 进行了更新, 并根据本基金管理人对本基金实施的投资经 营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分更新了相关内容; 2、在“绪言”部分更新了相关内容; 3、在“释义”部分更新了相关内容; 4、在“第三部分基金管理人” 部分更新了相关内容 ; 5、在“ 第五部 分相关 服务机构 ”中, 增加了 部分销售 机构并 更新了 相关服 务机构的内容; 6、在“第八部分基金份额的申购与赎回”部分更新了相关内容; 7、 在“第九部分基金的投资”中 ,更新了投资范围; 8、 在“第九部分基金的投资”中 ,更新了投资限制; 9、 在“第九部分基金的投资”中, 更新 了“基金投资组合报告”内容; 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(2018 年第 1 号) 29 10、更新 了“第十部分基金的业绩” ,相关数据内容截止时间为 2017 年 12 月 31 日; 11 、在“ 第十二部分基金资产的估值 ”中,更新了暂停估值的情形; 12、在“ 第十六 部分基金的信息披露”中,更新了相关内容; 13、在“ 第十七 部分风险揭示”中,更新了相关内容; 14、在“ 第二十 部分托管协议的内容摘要”中,更新了相关内容; 15、在“第二十二部分其他应披露事项”中,更新了 其 他 应 当 披 露 的 事 项 。 中金基金管理有限公司 2018 年 6 月 5 日