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1 
 
万 家 基 金 管 理 有限 公 司 
关于以通 讯 方 式召 开 万 家 瑞旭灵活 配 置 混 合 型 证券投资 基
金基金份 额 持 有人 大 会 的 第 一 次提 示 性 公告 
 
万家基金 管理有 限 公司（以 下 简称 “ 基金管理 人”） 已 于2018
年6 月4 日在 《中国 证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券 时报 》 和 万家
基金管理 有限公 司 网站（www.wjasset.com ）发 布了《 万 家基金管 理
有限公司 关于以 通 讯 方式召 开 万家 瑞 旭灵活配 置混合 型 证 券投 资 基
金 基金份 额 持有 人 大会的公 告》 。 为了 使本次基 金份 额 持 有人大会 顺
利召开， 现发布 万家 基金管理 有限公 司 关于以通 讯 方式 召 开 万家瑞 旭
灵活配置 混合型 证 券投资基金 基金 份 额持有人 大会的 第 一次提示 性
公告。 
一、召 开会 议基本情况 
根据 《中 华 人民共 和国 证券投 资基 金 法》 、 《公开 募集 证 券投资
基金运作 管理 办 法 》 等法律法 规和《 万家 瑞旭灵 活配置 混 合型 证券投
资 基金基 金合同》 （以下 简 称 “ 《基 金合同》 ” ） 的有 关 规定， 万家
瑞旭 灵活 配置混 合 型 证券投 资基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 的基金 管
理人万家 基金管 理 有限公司 （ 以下 简 称 “基金管 理人” ） 经与基金 托
管人 宁波 银 行股 份 有限公司 协商一 致， 决定以通 讯 方式 召 开本基金 的
基金份 额 持有人 大 会，会 议 的具体 安 排如下： 
1 、会议召开 方式： 通 讯方式 。 
2 、会议投票 表决起 止 时间：自2018 年6 月5 日起，至2018 年7 月62 
 
日17 ：00 止（以 基 金管理人 收到表 决 票 时间为 准）。 
3 、会议通 讯 表决票 的寄达地 点： 
基金管理 人：万 家 基金管理 有限公 司 
联系地址 ： 中国 （ 上海） 自 由 贸易 试验 区浦电 路360号陆家嘴投
资 大厦9 楼 
联系人： 马晓倩 
联系电话 ：021-38909769 
邮政编码 ：200122 
请在信封 表面注 明 ： “ 万家瑞旭 灵 活配 置混合型 证券投 资 基金 基
金份 额持 有人大 会 表决 专 用 ”。 
投资者 如 有任何 疑 问，可致 电 本基 金 管理人客 户服务电话95538
转6 或400-888-0800( 免长 途话费) 咨 询 。 
二、会 议审议 事项 
《关于万 家瑞旭 灵 活配置混 合型 证 券投 资基金 转型及 基 金合同
修改有关 事 项的 议 案 》（见 附件1 ） 
上述议 案 的内容 说 明请参见 《万家 瑞旭 灵活配置 混合型 证 券投 资
基金基金 合同修 改 方案 说 明 书》（ 见 附件4 ）。 
三、基 金份 额 持有人大会 的 权益登记日 
本次大会 的 权益登记日为2018 年6 月5 日， 即2018 年6 月5 日
交易 时 间 结 束 后 在 本 基 金 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 的 基 金 份 额 持
有人均有 权 参加 本 次基金份 额持有 人 大会并投 票表决 。 
四、表 决票的填写和寄交 方式 3 
 
1 、 本次会 议 表 决票 详见 附件2 。 基 金份 额 持有人 可从相 关 报纸 上
剪裁、复 印或登 录 本基金管 理人网 站 （www.wjasset.com ）下载并打
印表决票 。 
2 、 基金份 额持 有人 应当按照 表决票 的 要求填写 相关内 容， 其中： 
（1 ）个人持 有人自 行投票的 ，需在 表 决票上 签 字，并 提 供本人
身份 证件 正反面 复 印件； 
（2 ）机构持 有人自 行投票的 ，需在 表 决票上加 盖本机 构 公章或
经 授权的 业务公 章 （以下合称 “公章 ” ） ， 并提供 加盖 公章的 营 业执
照复印件 （ 事 业单 位、 社会 团 体或其 他 单 位可 使用加 盖 公章的有 权部
门 的批文 、开户证明或登 记 证书 复 印 件等）； 
（3 ）个人持 有人委 托他人投 票的， 应 由代理人 在表决 票 上 签字
或盖章， 并 提供被 代理的个 人投 资 者 身份 证 件 正反面 复 印件， 以及 填
妥的授 权 委托书 原 件（ 详见 附件3 ）。 如代理人 为个人 ， 还需提供 代
理人的身 份 证件 正 反面复印 件； 如代 理人 为 机 构， 还需 提供代理 人的
加盖公章 的 营业 执 照复印件 （ 事 业单 位、 社会 团 体或其 他 单位可 使用
加盖公章 的有 权 部 门 的批文 、开户证明或登记 证书 复 印 件等）； 
（4 ）机构持 有人委 托他人投 票的 ， 应 由代理人 在表决 票 上 签字
或盖章， 并 提供被 代理的机 构持有 人 加盖公章 的 营业 执 照复印件 （ 事
业单 位、 社 会 团体 或其他 单 位可使 用 加盖公章 的有 权 部 门的批文、 开
户证 明或 登 记证 书 复印件等 ） ， 以 及 填妥的授 权 委托 书 原件 （详见 附
件3 ） 。 如代理人 为 个人， 还 需提 供代理 人的身份 证 件正 反 面复印件 ；
如代理人 为 机构， 还 需提供 代理人 的 加盖公章 的 营业 执 照复印件 （ 事4 
 
业单 位、 社 会 团体 或其他 单 位可使 用 加盖公章 的有 权 部 门的批文、 开
户证 明或 登 记证 书 复印件等 ）。 
（5 ）以上各 项及本 公告全文 中的公 章 、批文、 开 户证 明 及登 记
证书 等， 以基金 管 理人的 认 可为准。 
3 、基金份 额 持有人 或其代理 人需将 填 妥的表决 票和所 需 的相关
文件于会 议 投票 表 决起止时间 内 （ 以本 基金管理 人收到 表 决票 时间 为
准） 通 过专 人送交 或 邮寄的 方式送 达 至基金管 理人的 联 系 地址， 并 请
在信封表 面注明： “ 万家瑞旭 灵活配 置 混合型 证 券投资 基金 基金份 额
持有人大 会表决 专 用”。 
五、计 票 
1 、本次通讯 会议 的 计票方式 为：由 基 金管理人 授 权的两名 监 督
员 在基金 托管人 （ 宁波银 行 股份有 限 公司）授 权 代表的 监 督下在 表决
截止日期 后 的下 一 个工作日 进行计 票， 并由公 证 机构对 其 计票过程予
以公 证。 如 基金托 管人 经 通 知但拒 绝 到场监督， 不影响 计 票和表 决 结
果 。 
2 、基金份额 持有人 所持每份 基金份 额 享有一票 表决 权 。 
3 、表决票效 力的 认 定如下： 
（1 ）表决票 填写完 整清晰， 所提供 文 件符合本 会 议通知规定，
且在截止 时间之 前 送达指定 联系地 址 的， 为 有效 表决票； 有效表决 票
按表决意 见计入相应 的表决 结果， 其所 代表的基 金份额计入参加本 次
基金份 额 持有人 大 会表决的 基金份 额总 数。 
（2 ）如表决 票上的 表决意 见 未选、多选 或无法 辨 认、 表 决意 见5 
 
模糊不清 或相互 矛 盾， 但其他 各 项符 合会 议通知 规定的， 视为 弃 权 表
决， 计入有 效表决 票， 并按 “ 弃 权” 计入对应 的表决 结 果， 其所代 表
的基金份 额计入 参 加本次 基金 份 额持有 人 大 会 表 决 的基金 份 额总 数。 
（3 ）如表决 票上的 签字或盖 章部分 填 写不完整 、不清 晰 的，或
未能提供 有效 证 明 持有人身 份或代 理 人 经有效 授 权 的 证 明文件的 ， 或
未能在截 止 时间 之 前送达指 定 联系 地 址的， 均 为 无效表 决票。 无效 表
决票不 计 入参加 本 次基金份 额持有 人 大会表决 的基金 份 额总数。 
（4 ）基金份 额持有 人重复提 交表决 票 的，如各 表决票 表 决意 见
相同， 则 视为 同 一 表决票； 如各表 决 票表决意 见不相 同 ， 则按如 下原
则处 理： 
①送达时间 不是 同 一天的， 以最后 送达 的填写有 效的表 决 票 为准，
先送达的 表决票 视为 被撤回 ； 
②送达时 间为 同 一 天的， 视为 在同 一表 决票上作 出了不 同 表决意
见 ， 视为弃 权 表决 票， 但 计 入 出具 书 面意见的 基金份 额 持有人所 代表
的基金份 额总数； 
③ 送达 时间按 如下原 则 确 定： 专 人送达 的以 实际递 交时间 为 准，
邮 寄的以 基金管 理 人收到的 时间为 准。 
六、决 议 生效条件 
1 、如提交有 效表决 票的基金 份 额持 有 人或其代 理人 所 持 有的基
金份 额不 小于在 权 益登记 日 基金 总 份 额的1/2 （含1/2 ） ， 则本次通 讯
开会 视为 有效； 
2 、本次议案如 经 提 交有效表 决票的 基 金份 额持 有人或 其 代理人6 
 
所 持表决 权 的二 分 之一以上 （ 含二分 之一） 同意 ， 则表 决通 过 ， 形 成
的大会决 议 有效 ； 
3 、基金份额 持有人 大会决 议 自表决 通 过 之日起 生效， 并 将由基
金管理人 自决 议 通 过 之日起5日内 报中国 证监 会 备案。 
七、二 次召集基金份 额持 有人大会及二次授 权 
根据 《中 华 人民 共和 国 证券投 资基金 法》 和 《基金 合同》 的 规 定，
提交有效 表决票 的 基金份 额 持有人 或 其代理人 所代表 的 基金份 额 需
要占本基 金在 权 益登 记日基 金 总份 额 的 二分之 一以上 （ 含 二分之一） ，
本次持有 人大会 方 可 举行。 如果本 次基 金份 额持 有人大 会 不符合前 述
要求而不 能 够成 功 召开， 根 据 《中 华 人民共和 国 证券投资基金法 》 和
《基金合 同》 的 规 定， 基金管 理人可 在 规定时间 内就 同 一 议案重 新召
集基金份 额 持有 人 大会。 
重新召开 基金份 额 持有人大 会 时 ， 除 非授 权文 件另有 载 明， 本次
基 金 份 额 持 有 人 大 会 授 权 期 间 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 作 出 的 各 类 授
权 依然有 效， 但 如果 授 权方式 发生 变 化 或者本基 金基金 份 额持有人 重
新作出授 权 ， 则以 最新方式 或最新 授 权为准， 详 细说 明 见届时发 布的
重新召集 基金份 额 持有人大 会的通 知 。 
 
八、本 次大会相关机构 
1 、召集人（ 基金管 理人）： 万家基 金 管理有限 公司 
2 、基金托管 人：宁波 银行股 份有限 公 司 
3 、公证机构 ：上海 市 东方公 证处 7 
 
4 、见证律 师 事务所： 上海市 通力律 师 事务 所 
 
九、重 要提示 
1 、 请基金份额 持有 人在提交 表决票 时， 充分考虑邮 寄在 途 时间，
提前寄出 表决票 。 
2 、《万家瑞旭 灵活 配置混合 型 证券投资基金基 金合同 》 的修改
稿及其他 本次基 金 份 额持有 人大会 有 关公告可 通 过 本 基 金管理人 网
站 查阅，投 资者 如 有任何疑 问，可 致 电本基金 管理人 客 户 服务电 话
95538 转6 或400-888-0800( 免长途话费) 咨询。 
3 、本公告的 有关内 容由万家 基金管 理 有限 公司 负责解 释 。 
 



8 
 
 
附件1 ：《关 于万家 瑞旭灵活 配置混 合 型 证券投 资基金 转 型及基金 合
同修改有 关事 项 的 议 案》 
附件2 ：《万 家 瑞旭 灵活配置 混合型 证 券投资基 金基金 份 额持有人 大
会表决票 》 
附件3 ：《授 权 委托 书 》 
附件4 ：《万 家 瑞旭 灵活配置 混合型 证 券投资基 金基金 合 同修改方 案
说 明书》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
万家基金 管理有 限 公司 
二 〇 一八年 六月 五 日 



9 
 
附件1 ： 
关 于 万 家 瑞 旭 灵活 配 置 混 合 型 证券投资 基金转 型及 基 金 合
同修改有关事 项的 议 案 
 
万家 瑞旭 灵活配 置 混合型 证 券投 资 基 金基金份 额持有 人 ： 
根据市场环 境 变 化， 为更好地 满足投 资者需求， 维护 基 金份 额持
有人利益 ， 根据 《中 华 人民共 和国 证 券投 资基金 法》 （ 以下 简称 “ 《 基
金法》 ” ） 、 《公开 募 集 证券投 资 基金 运 作管理 办 法》 （以下 简称 “ 《运
作 办法》 ” ） 等法律 法 规的 规 定和 《万 家 瑞旭灵 活配置 混 合型 证券投
资 基金基 金合同》 （以下 简 称 “ 《基 金合同》 ” ） 的有 关 规定， 万家
瑞旭 灵活 配置混 合 型 证券投 资基金 的 基金管理 人 （万 家基 金管理有 限
公司） 经与 基金托 管人 （ 宁波 银行股 份有限公 司） 协商 一致， 提 议 修
改万家瑞旭 灵活 配 置混合型 证券投 资 基金的基金 类别、 投 资范围、投
资 策略、 投 资比例 限制、 业绩 比 较基 准、 管理 费 率、 申 购费率等， 更
名 为“万 家沪深300 指数增 强 型证券投资基金 ” ，并根 据 现行有效 法
律法 规规 定和现 行 业务操作 实践对 基 金合同部 分条款 进 行修改， 具体
修改内容 参 见附件4 《万家瑞旭 灵活 配 置混合型 证券投 资 基金基金 合
同修改方 案 说明 书 》。 
为实施修 订本基 金 基金合同 的方案 ， 提 议 授权基 金管理 人 办理本
次修 订基 金合同 的 具体事宜 ， 包括 但不 限于根据 市 场情 况 确定 实施的
具体 时间、 根据 《万 家 瑞旭灵 活配置 混 合型 证券投 资基 金 基金合同 修
改方案 说 明 书》 相 关内容 对 本基金 基 金合同、 托管协议、 招募 说 明书10 
 
进 行修订 等。 
上述议案， 请 予 审议 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
万家基金 管理有 限 公司 
二 〇 一八年 六月 四 日 



11 
 
附件2 ： 
万家瑞旭 灵活配置混合型 证券投资基金 基金 份额持有人大会表 决票 
基金份 额持 有人 姓名 或名 称： 
基金份 额持 有人 证件 号码( 身份证 件号/营业
执照号) ： 
基金账 户号 ： 
 
 
 
受托人 姓名 或名 称： 受托人 证件 号码 （身 份证 件号/ 营业 执照 号） ： 




审议事 项 同意 反对 弃权 
《 关于 万家 瑞旭 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金转型 及基 金合 同修 改有 关事项 的议 案 》 



 
基金份 额持 有人/受 托人 签 字或盖 章



年月日 
说明： 请以 打 “ √” 方 式在 审议事 项后 注明 表决 意见 。 持有 人必 须选 择一 种且 只能选 择一 种
表决意 见 。 表 决意见 代表 基金份 额持 有人 所持 全部 基金份 额的 表决 意见 。 表 决意见 未选 、 多
选或无 法辨 认 、 表决 意见 模糊不 清或 相互 矛盾 ， 但 其他各 项符 合会 议通 知规 定的 ， 视 为弃 权
表决， 计入 有效 表决 票， 并按 “ 弃权 ” 计 入对 应的 表决结 果 。 表决 票上 的签 字或盖 章部 分填
写不完 整、 不清 晰的 ，或 未能提 供有 效证 明持 有人 身份或 代理 人经 有效 授权 的证明 文件 的 ，
或未能 在截 止时 间之 前送 达指定 联系 地址 的， 均为 无效表 决票 。 
“基金 账户 号” 仅指 持有 本基金 份额 的基 金账 户号 ， 同一 基金 份额 持有 人拥 有多个 此类 账户
且需要 按照 不同 账户 持有 基金份 额分 别行 使表 决权 的， 应 当填 写基 金账 户号； 其他情 况可 不
必填写 。 此 处空 白、 多填 、 错填 、 无 法识 别等 情况 的， 将 被默 认为 代表 此基 金份额 持有 人所
持有的 本基 金所 有份 额。 
 
 
 12 
 
附件3 ： 
授权委 托书 
 
兹委托先 生/ 女士/ 公司代表 本人 （或 本机构） 参 加投票 截止日为
2018 年 7 月 6 日的 以通讯方 式召开 的 万家瑞旭 灵活配 置 混合型证 券
投资基金 基金份 额 持有人大 会， 并 代为 全权行使 对所有 议 案的表决 权。
授 权 有 效 期 自 本 授 权 委 托 书 签 署 日 起 至 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 会
议结束之 日止。 表 决意见以 受托人 的 表决意见 为准。 本 授权不得 转授
权。 
若 万家瑞旭 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 规 定 时 间 内 重 新 召
开审议相 同议案 的 基金份额 持有人 大 会，本授 权继续 有 效。 
 
委托人签 字/ 盖章： 
委托人身 份证号 或 营业执照 号： 
委托人基 金账户 号 ： 
 
受托人签 字/ 盖章： 
受托人身 份证号 或 营业执照 号： 
 
 
委托日期 ：年月 日 
 13 
 
注： 
1 、 此授权委托书复印 或按以上格式自制 ，在填写完整并签 字盖章
后均有效 。 
2 、 同一基金份额持有 人拥有多个此类基 金账户且需要按照 不同账
户持有基金份额分 别授权的，应当填 写基金账户号，其 他情况
可不必填 写。 此处 出现空白 、 多 填 、 错 填、 无 法识别 等情 况的，
以上授权将被视为 是基金份额持有人 就其持有的本基金 全部份
额向 受托 人 所做 授 权。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
 
附件4 ： 
万家瑞旭 灵活配置混合型 证券投资基金基金 合同修改方案说明 书 
 
万家瑞旭 灵活配 置混 合 型 证券投资基金 （ 以 下 简 称 “本基 金 ”）
于2016 年09月26 日 成立并正 式运作， 万家基金 管理有 限 公司 （以下 简
称 “本基 金管理 人” ） 为 本基 金的管 理人 ， 宁波银 行股份 有限 公司 （以
下 简称“ 本基金 托 管人”） 为本基 金 的托管人 。 
为更好地 满足投 资 者需求， 维护基金份 额持有 人利益 ， 根据 《中
华 人民共 和国 证 券投 资基金 法》 、 《公 开募集 证 券投资 基 金运作管 理
办 法》 等法 律法 规 的 规定和 《 万家瑞旭 灵活配 置混合 型 证 券投 资 基金
基金合同 》的有 关 规 定， 本基 金 管理人 经 与 本基 金 托管人 协 商 一致 ，
决定召开 基金份 额 持有人大 会， 审议 《 关于万家 瑞旭灵 活 配置混合 型
证 券投资 基金转 型 及基金合 同修改 有 关事 项的 议 案》。 
本次 《 关 于万家 瑞旭 灵活配置 混合型 证 券投资基金 转型 及 基金合
同修改有 关事 项 的 议 案》 应 当经参 加大 会的基金 份 额持 有 人及其代 理
人所 对应 的基金 份 额 的 二分 之一以 上 （含二分之 一） 同意 通过方 为 有
效，故方 案存在 无 法 获得基 金份 额 持 有人大会 表决通 过 的可能。 
基金份额 持有人 大 会表决通 过 的事 项 须报 中国 证监会 备 案， 且基
金份 额持 有人大 会 决 议自表 决通 过 之 日起生效 。 中国 证监 会对本次 基
金份 额持 有人大 会 决 议的 备 案， 均不 表明其 对 本基金 的 投 资价值、市
场 前景或 投 资者 的 收益做出 实质 性 判 断或保 证 。 
一、 基金修 改要点 及 修改前后 对照 说明 15 
 
 变 更注 册前基 金 变 更注 册后基 金 
基 金名
称 
万家瑞旭灵活配置混合型 证
券投资基金 
万家沪深300 指数增 强型 证券投资基
金 
基 金类
型 
混合型 股 票型 
业 绩比
较 基准 
沪深300 指数收益率*50%＋
中证全债指数收益率*50% 
沪深 300 指数收益率*95% ＋ 一年期 人
民 币定 期存款 利率 （税后 ）*5% 
风 险收
益 特征 
本基金是混合型基金，风险
高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金，属
于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。 
本 基金 为股票 型基 金，其 预期 风险和
预 期收 益水平 高于 混合型 基金 、债券
型 基金 及货币 市场 基金。 
投 资目
标 
在严格控制风险并保持良好
流动性的基础上，本基金力
争获取高于业绩比较基准的
投资收益，追求基金资产的
长期、稳健、持续增值。 
本 基金 为指数 增强 型股票 基金 ，采取
量 化方 法进行 积极 的指数 组合 管理与
风 险控 制，在 力求 有效跟 踪标 的指数
基 础上 ，力争 在控 制本基 金净 值增长
率 与业 绩比较 基准 之间的 日均 跟踪偏
离 度的 绝对值 不超 过 0.5% 、年跟 踪误
差 不超 过 7.5% 的基础上 ，实 现超越 目
标 指数 的投资 收益 ，谋求 基金 资产的
长 期增 值。 
投 资范
围 
本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其
他中国证监会核准上市的股
票）、债券（包括国债、金
融债、央行票据、地方政府
债、企业债、公司债、可转
换公司债券、可交换债券、
中小企业私募债券、中期票
据、 证券公司短期公司债券、
资产支持证券、次级债、债
券回购、银行存款、货币市
场工具等）、权证、股指期
货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会
相关规定)。 
本 基金 主要投 资于 具有良 好流 动性的
金 融工 具，包 括标 的指数 的成 份股、
备 选成 份股、 其他 股票（ 包括 主板、
创 业板 、中小 板以 及其他 经中 国证监
会 允许 基金投 资的 股票） 、债 券（包
括 国债 、央行 票据 、地方 政府 债、金
融 债、 企业债 、公 司债、 公开 发行的
次 级债 、中小 企业 私募债 券、 中期票
据 、证 券公司 短期 公司债 券、 短期融
资 券、 超短期 融资 券、可 转换 债券、
可 交换 债券等 ）、 债券回 购、 银行存
款 、同 业存单 、资 产支持 证券 、金融
衍 生品 （包括 权证 、股指 期货 、国债
期 货、 股票期 权等 ）及法 律法 规或中
国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工
具 （但 须符 合中国 证监会 相关 规定 ） 。 
本 基金 可参与 融资 业务和 转融 通证券
出 借交 易。 
如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品 种，本基金在履行适当程
序后可将其纳入投资范围。 
投 资比 股票投资占基金资产的 本 基金 股票资 产占 基金资 产的 比例不16 
 
例 0%-95%。其中，基金持有全
部权证的市值不超过基金资
产净值的 3%；本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券；股指期
货、权证及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。 
低于80% ， 投资于 标的指 数成 份股及 其
备 选成 份股的 比例 不低于 非现 金基金
资 产的 80% 。 每个交 易日 日终 ， 在 扣除
股 票期 权、股 指期 货和国 债期 货合约
需 交纳 的交易 保证 金后， 保持 不低于
基 金资 产净值 5% 的现金 或者 到期日 在
一 年以 内的政 府债 券。其 中， 现金类
资 产不 包括结 算备 付金、 存 出保证 金、
应 收申 购款等 。 
投 资组
合 限制 
基金的投资组合应遵循以下
限制： 
（1） 本基金股票投资占基金
资产的0%-95%； 
（2） 本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值 5％的
现金或者到期日在一年以内
的政府债券； 
（3） 本基金持有一家公司发
行的证券，其市值不超过基
金资产净值的 10％； 
（4） 本基金管理人管理的全
部基金持有一家公司发行的
证券， 不超过该证券的 10％； 
（5）本基金持有的全部权
证，其市值不得超过基金资
产净值的 3％； 
（6） 本基金管理人管理的全
部基金持有的同一权证，不
得超过该权证的


 10％； 
（7） 本基金在任何交易日买
入权证的总金额，不得超过
上一交易日基金资产净值的
0.5％； 
（8） 本基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券
的比例，不得超过基金资产
净值的10 ％； 
（9） 本基金持有的全部资产
支持证券，其市值不得超过
基金资产净值的 20％； 
基金的投资组合应遵循以下限 制： 
（1） 本基 金投资 于股票 资产 的比例 不
低 于基 金资产 的 80% ， 投 资于 标的指 数
成 份股 及其备 选成 份股的 资产 不低于
非 现金 基金资 产的 80%； 
（2） 每个交 易日 日终在 扣除 股票期
权 、股 指期货 和国 债期货 合约 需交纳
的 交易 保证金 后， 保持不 低于 基金资
产 净值 5％的 现金 或者到 期日 在一年
以 内的 政府债 券， 其中， 现金 类资产
不 包括 结算备 付金 、存出 保证 金、应
收 申购 款等； 
（3） 本基金 参与 融资业 务， 在任何 交
易 日日 终，持 有的 融资买 入股 票与其
他 有价 证券市 值之 和，不 得超 过基金
资 产净 值的 95% ； 
（4） 本基金 在任 何交易 日日 终， 参 与
转 融通 证券出 借交 易的资 产不 得超过
基 金资 产净值 的 50% ， 证 券出 借的平 均
剩 余期 限不得 超过 30 天 ， 平 均剩余 期
限 按照 市值加 权平 均计算 ； 
（5） 本基金 持有 一家公 司发 行的证
券 ，其 市值不 超过 基金资 产净 值的
10 ％ ，但完 全按 照有关指 数的 构成比
例 进行 证券投 资的 基金品 种不 受此限
制； 
（6） 本基 金管理 人管理 的全 部基金 持
有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证
券的10 ％， 但完 全按照 有关 指数的 构
成 比例 进行证 券投 资的基 金品 种不受
此 限制 ； 
（7） 本基金 持有 的全部 权证 ， 其市 值
不 得超 过基金 资产 净值的 3％； 17 
 
（10） 本基金持有的同一(指
同一信用级别)资产支持证
券的比例，不得超过该资产
支持证券规模的 10％； 
（11）本基金管理人管理的
全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证
券合计规模的 10％； 
（12）本基金应投资于信用
级别评级为BBB 以上( 含BBB)
的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其
信用等级下降、不 再符合投
资标准，应在评级报告发布
之日起3 个月内予以全部卖
出； 
（13）基金财产参与股票发
行申购，本基金所申报的金
额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不
超过拟发行股票公司本次发
行股票的总量； 
（14）本基金进入全国银行
间同业市场进行债券回购的
资金余额不得超过基金资产
净值的40% ， 进入全国银行间
同业市场进行债券回购的最
长期限为 1 年，债券回购到
期后不得展期； 
（15）本基金总资产不得超
过基金净资产的 140%； 
（16）本基金若参与股指期
货交易，应当符合下列投资
限制： 
① 在任何交易日日终，持
有的买入股指 期货合约价
值，不得超过基金资产净值
的10%； 
② 本基金在任何交易日日
终，持有的买入期货合约价
值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的 95%；
其中，有价证券指股票、债
（8） 本基 金管理 人管理 的全 部基金 持
有 的同 一权证 ，不 得超过 该权 证的
10 ％； 
（9） 本基 金在任 何交易 日买 入权证 的
总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资
产 净值 的 0.5％； 
（10 ）本基 金投 资于同一 原始 权益人
的 各类 资产支 持证 券的比 例， 不得超
过 基金 资产净 值的 10％； 
（11 ）本基 金持 有的全部 资产 支持证
券 ，其 市值不 得超 过基金 资产 净值的
20 ％； 
（12） 本基 金持有 的同一( 指 同一信 用
级别) 资产支 持证 券的比 例， 不得 超过
该 资产 支持证 券规 模的 10 ％； 
（13 ）本基 金管 理人管理 的全 部基金
投 资于 同一原 始权 益人的 各类 资产支
持 证券 ，不得 超过 其各类 资产 支 持证
券 合计 规模的 10 ％； 
（14 ）本基 金应 投资于信 用级 别评级
为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证券 。
基 金持 有资产 支持 证券期 间， 如果其
信 用等 级下降 、不 再符合 投资 标准，
应 在评 级报告 发布 之日起 3 个 月内 予
以 全部 卖出； 
（15 ）基金 财产 参与股票 发行 申购，
本 基金 所申报 的金 额不超 过本 基金的
总 资产 ，本基 金所 申报的 股票 数量不
超 过拟 发行股 票公 司本次 发行 股票的
总 量； 
（16 ）本基 金进 入全国银 行间 同业市
场 进行 债券回 购的 资金余 额不 得超过
基 金资 产净值 的 40% ； 进 入全 国银行 间
同 业市 场进行 债券 回购的 最长 期限为
1 年， 债券回 购到 期后不 得展 期； 
（17 ）本基 金投 资于单只 中小 企业私
募 债的 市值， 不得 超过本 基金 资产净
值的10% ； 
（18 ）本基 金持 有单只证 券公 司短期
公 司债 券，其 市值 不得超 过本 基金资
产 净值 的 10 ％； 
（19 ）本基 金参 与股指期 货、 国债期
货 交易 ，需遵 循下 述投资 比例 限制： 
本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买18 
 
券（不含到期日在一年以内
的政府债券）、权证、资产
支持证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等； 
③ 本基金在任何交易日日
终，持有的卖出期货合约价
值不得超过基金持有的股票
总市值的 20%； 
④ 本基金所持有的股票市
值和买入、卖出股指期货合
约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票
投资比例的有关约定； 
⑤ 本基金在任何交易日内
交易（不包括 平仓）的股指
期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值
的20%； 
（17）本基金持有单只中小
企业私募债券，其市值不得
超过本基金资产净值的
10％； 
（18）本基金持有单只证券
公司短期公司债券，其市值
不得超过本基金资产净值的
10％； 
（19）法律法规及中国证监
会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
因证券市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当
在10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情
形除外。 
入 股指 期货合 约价 值不得 超过 基金资
产 净值 的 10% ； 本 基金在 任何 交易日 日
终 ，持 有的买 入股 指期货 及国 债期货
合 约价 值与有 价证 券市值 之和 ，不得
超 过基 金资产 净值 的 95% ， 其中 ， 有 价
证 券指 股票、 债券 （不含 到期 日在一
年 以内 的政府 债券 ）、权 证、 资产支
持 证券 、买入 返 售 金融资 产（ 不含质
押 式回 购）等 ；本 基金在 任何 交易日
终 ，持 有的卖 出股 指期货 合约 价值不
得 超过 基金持 有的 股票总 市值 的 20% ；
本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖
出 股指 期货合 约价 值，合 计（ 轧差计
算 ）占 基金资 产的 比例应 当符 合《基
金 合同 》关于 股票 投资比 例的 有关规
定 ； 本 基金 在任何 交易日 内交 易(不包
括 平仓)的股 指期 货合约 的成 交金额
不 得超 过上一 交易 日基金 资产 净值的
20% ； 
本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买
入 国债 期货合 约价 值，不 得超 过基金
资 产净 值的 15% ； 本基金 在任 何交易 日
日 终， 持有的 卖出 国债期 货合 约价值
不 得超 过基金 持有 的债券 总市 值的
30% ； 本基 金所持 有的债 券 （不 含到 期
日 在一 年以内 的政 府债券 ）市 值和买
入 、 卖 出国债 期货 合约价 值， 合计 （轧
差 计算 ）应当 符合 基金合 同关 于债券
投 资比 例的有 关约 定；本 基金 在任何
交 易日 内交易 （不 包括平 仓） 的国债
期 货合 约的成 交金 额不得 超过 上一交
易 日基 金资产 净值 的 30% ；



（20 ）本基 金参 与股票期 权交 易，应
当 符合 下列要 求； 基金因 未平 仓的期
权 合约 支付和 收取 的权利 金总 额不得
超 过基 金资产 净值 的 10% ； 开 仓卖出 认
购 期权 的，应 持有 足额标 的证 券；开
仓 卖出 认沽期 权的 ，应持 有合 约行权
所 需的 全额现 金或 交易所 规则 认可的
可 冲抵 期权保 证金 的 现金 等价 物；未
平 仓的 期权合 约面 值不得 超过 基金资
产 净值 的 20% 。 其中 ， 合 约面 值按照 行
权 价乘 以合约 乘数 计算； 
（21 ）本基 金基 金资产总 值不 得超过19 
 
基 金资 产净值 的 140% ； 
（22 ）本基 金管 理人管理 的全 部开放
式 基金 （包括 开放 式基金 以及 处于开
放 期的 定期开 放基 金）持 有一 家上市
公 司发 行的可 流通 股票， 不得 超过该
上 市公 司可流 通股 票的 15% ； 本 基金管
理 人管 理的全 部投 资组合 持有 一家上
市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过
该 上市 公司可 流通 股票的 30% ， 但 完全
按 照有 关指数 的构 成比例 进行 证券投
资 的基 金品种 不受 此限制 ； 
（23 ）本基 金主 动投资 于 流动 性受限
资 产的 市值合 计不 得超过 基金 资产净
值的15% ， 因 证券市 场波 动 、 上市 公司
股 票停 牌、基 金规 模变动 等基 金管理
人 之外 的因素 致使 基金不 符合 前述所
规 定比 例限制 的， 基金管 理人 不得主
动 新增 流动性 受限 资产的 投资 ； 
（24 ）本基 金与 私募类证 券资 管产品
及 中国 证监会 认定 的其他 主体 为交易
对 手开 展逆回 购交 易的， 可接 受质押
品 的资 质要求 应当 与基金 合同 约定的
投 资范 围保持 一致 ； 
（25 ） 法律法规及中国 证监会规定的
和 《基金合同》 约定的 其他投资限制。 
除 上述 第 （2） 、 （14 ） 、 （23 ） 、 （24 ）
项 外， 因证券、期货市 场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整， 但
中国证监会规定的特殊情形及法律法
规另有规定的除外。 
投 资策
略 
1、资产配置策略 
基金管理人在充分研究宏观
市场形势以及微观市场主体
的基础上，采取积极主动地
的投资管理策略，通过定性
与定量分析，对利率变化趋
势、债券收益率曲线移动方
向、信用利差等影响固定收
益投资品价格的因素进行评
估，对不同投资品种运用不
同的投资策略，并充分利用
本 基金 为增强 型指 数产品 ，在 标的指
数 成份 股权重 的基 础上根 据量 化模型
对 行业 配置及 个股 权重等 进行 主动调
整 ，力 争在控 制跟 踪误差 的基 础上获
取 超越 标的指 数的 投资收 益。 
1 、股 票投资 策略 
（1） 指数化 投资 策略 
本 基 金 将 运 用 指 数 化 的 投 资 方
法 ， 通 过 控 制 对 各 成 分 股 在 标 的 指 数
中 权 重 的 偏 离 ， 实 现 跟 踪 误 差 控 制 目
标 ，达 到对标 的指 数的跟 踪目 标。 20 
 
市场的非有效性，把握各类
套利的机会 。在信用风险可
控的前提下，寻求组合流动
性与收益的最佳配比，力求
持续取得达到或超过业绩比
较基准的收益。 
2、股票投资策略 
本基金主要投资具有较高成
长性且估值有吸引力的公司
股票。本基金从定性和定量
两个方面来把握投资对象的
特征： 
（1）定性方面 
具有良好的公司治理结构，
信息透明，注重公众股东利
益和投资人关系； 具有优秀、
较为稳定的管理层，管理规
范进取，能适应不断发展的
公司规模； 财务透明、 清晰，
资产质量及财务状况较好；
在生产、技术、市场、政策
环境等经营层面具有一方面
或几方面竞争优势；有清晰
的增长战略，并与其现有的
竞争优势相契合。 
（2）定量方面 
已具备历史成长性，历史每
股主营业务收入、 EPS 等财务
指标已具有增长性；未来成
长性持续，预期每股主营业
务收入增长率和预期 EPS 增
长率等指标高于行业平均水
平； 
为达精选之目的，本基金结
合定量分析和定性分析，构
建过滤模型来动态建立和维
护核心股票库，从而精选出
具有较高成长性且估值有吸
引力的公司股票进行投资布
局；同时将风险管理意识贯
穿于股票投资过程中，对投
资标的进行持续严格的跟踪
和评估。 
3、权证投资策略 
（2） 指数增 强策 略 
本基金股票投资组合的构建以多
因 子 模 型 为 基 础 框 架 ， 并 根 据 预 先 设
定 的 风 险 预 算 、 交 易 成 本 、 投 资 限 制
等 时机 情况的 需要 对沪深 300 指 数进
行 组 合 优 化 ， 力 求 获 得 长 期 稳 定 的 超
额 收 益 。 本 基 金 股 票 组 合 的 构 建 包 括
多 因 子 模 型 ， 风 险 控 制 模 型 和 投 资 组
合 优化 两个部 分。 
1 ）多 因子模 型 
多因子模型是一套通用的定量分
析 框 架 。 在 这 一 框 架 下 ， 股 票 收 益 可
分解为一系列因子收益及权重的组
合 。 多 因 子 模 型 致 力 于 寻 找 持 续 稳 健
的 超 额 收 益 因 子 ， 并 进 而 根 据 因 子 收
益 的 预 测 ， 形 成 股 票 超 额 收 益 的 预 测
结 果 。 本 基 金 根 据 国 内 证 券 市 场 的 实
际 情 况 ， 在 实 证 检 验 的 基 础 上 ， 寻 找
适 合 国 内 市 场 的 因 子 组 合 。 本 基 金 所
采用的多因子模型主要运用包括价
值 、 质 量 、 动 量 、 市 场 预 期 等 类 型 的
基 本 因 子 ， 并 将 根 据 市 场 状 态 的 变 化
和 因 子 研 究 的 更 新 结 论 ， 对 多 因 子 模
型 及 其 所 采 用 的 具 体 因 子 进 行 适 度 调
整 。 在 此 基 础 上 ， 基 金 管 理 人 将 根 据
市 场 环 境 的 变 化 ， 综 合 因 子 的 实 际 表
现 及 影 响 因 子 收 益 的 众 多 信 息 进 行 前
瞻 性 研 判 ， 适 时 调 整 各 因 子 类 别 的 具
体 组合 及权重 。 
2 ）风 险模型 
该模型控制投资组合对各类风险
因 子 的 敞 口 ， 包 括 基 金 规 模 、 资 产 波
动 率 、 行 业 集 中 度 等 ， 力 求 主 动 风 险
以 及跟 踪误差 控制 在目标 范围 内。 
3 ）投 资组合 优化 模型 
在形成股票投资组合的具体结构
时 ， 本基金 将采 取基于风 险预 算框架 、
结 合 交 易 成 本 控 制 的 投 资 组 合 优 化 模
型 。 具 体 而 言 ， 根 据 多 因 子 模 型 的超
额 收 益 预 测 结 果 ， 基 金 管 理 人 将 综 合
考 虑 股 票 超 额 收 益 预 测 值 、 投 资 组 合
整 体风 险水平 、 交 易成本 、 冲 击成 本、
流 动 性 以 及 投 资 比 例 限 制 等 因 素 ， 通
过 主 动 投 资 组 合 优 化 器 ， 构 建 风 险 调21 
 
本基金管理人将以价值分析
为基础，在采用权证定价模
型分析其合理定价的基础
上，充分考量 可投权证品种
的收益率、流动性及风险收
益特征，通过资产配置、品
种与类属选择，力求规避投
资风险、追求稳定的风险调
整后收益。 
4、普通债券投资策略 
在债券投资部分，本基金在
债券组合平均久期、期限结
构和类属配置的基础上，对
影响个别债券定价的主要因
素， 包括流动性、 市场供求、
信用风险、 票息及付息频率、
税赋、 含权等因素进行分析，
选择具有良好投资价值的债
券品种进行投资。 
5、 中小企业私募债券债券投
资策略 
本基金将综合运用类别资产
配置、久期管理、收益率曲
线、个券选择和利差定价管
理等策略，在严格遵守法律
法规和基金合同基础上，进
行中小企业私募债券的投
资。 
本基金将特别注重中小企业
私募债券的信用风险和流动
性管理，本着风险调整后收
益最大化的原则，确定中小
企业私募债券类资产的合理
配置比例，保证本金相对安
全和资产流动性，以期获得
长期稳定收益。在投资决策
过程中，将评估中小企业私
募债券的流动性对基金资产
流动性的影响，分散投资，
确保所投资的中小企业私募
债券具有适当的流动性；同
时密切关注影响中小企业私
募债券价值的因素，并进行
相应的投资操作。 
整 后的 最优投 资组 合。 
2 、债 券投资 策略 
本基金结合对未来市场利率预期
运 用 久 期 调 整 策 略 、 收 益 率 曲 线 配 置
策 略 、 债 券 类 属 配 置 策 略 、 利 差 轮 动
策 略 等 多 种 积 极 管 理 策 略 ， 通 过 严 谨
的 研 究 发 现 价 值 被 低 估 的 债 券 和 市 场
投 资 机 会 ， 构 建 收 益 稳 定 、 流 动 性良
好 的债 券组合 。



3 、 中小企业私募债券 债券投资策
略 
本 基 金 将 综 合 运 用 类 别 资 产 配
置 、 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选
择 和 利 差 定 价 管 理 等 策 略 ， 在 严 格 遵
守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 基 础 上 ， 进 行
中小企业私募债券的投资。 
本基金将特别注重中小企业私募
债 券 的 信 用 风 险 和 流 动 性 管 理 ， 本 着
风 险 调 整 后 收 益 最 大 化 的 原 则 ， 确 定
中 小 企 业 私 募 债 券 类 资 产 的 合 理 配 置
比 例 ， 保 证 本 金 相 对 安 全 和 资 产 流 动
性 ， 以 期 获 得 长 期 稳 定 收 益 。 在 投 资
决 策 过 程 中 ， 将 评 估 中 小 企 业 私 募 债
券的流动性对基金资产流动性的影
响 ， 分 散 投 资 ， 确 保 所 投 资 的 中 小 企
业 私 募 债 券 具 有 适 当 的 流 动 性 ； 同 时
密 切 关 注 影 响 中 小 企 业 私 募 债 券 价 值
的因素，并进行相应的投资操作。 
本基金将对中小企业私募债券进
行 深 入 研 究 ， 由 债 券 研 究 员 根 据 公 司
内 部 《 信 用 债 券 库 管 理 办 法 》 对 中 小
企 业 私 募 债 券 的 信 用 风 险 和 投 资 价 值
进行分析并 给 予 内 部 信 用 评 分 和 投 资
评 级 。 本 基 金 可 投 资 于 内 部 评 级 界 定
为 可 配 置 类 的 中 小 企 业 私 募 债 券 ； 对
于 内 部 评 级 界 定 为 风 险 规 避 类 的 中 小
企业私募债券，禁止进行投资。 
4 、 资产支持证券投资 策略 
资 产 支 持 证 券 的 定 价 受 市 场 利
率 、 发 行 条 款 、 标 的 资 产 的 构 成 及 质
量 、 提 前 偿 还 率 等 多 种 因 素 影 响 。 本
基 金 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观
分 析 的 基 础 上 ， 对 资 产 支 持 证 券 的 交
易 结 构 风 险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风22 
 
本基金将对中小企业私募债
券进行深入研究，由债券研
究员根据公司内部《信用债
券库管理办法》对中小企业
私募债券的信用风险和投资
价值进行分析并 给予内部信
用评分和投资评级。本基金
可投资于内部评级界定为可
配置类的中小企业私募债
券；对于内部评级界定为风
险规避类的中小企业私募债
券，禁止进行投资。 
6、资产支持证券投资策略 
本基金投资资产支持证券将
综合运用久期管理、收益率
曲线、个券选择和把握市场
交易机会等积极策略，在严
格遵守法律法规和基金合同
基础上，通过信用研究和流
动性管理，选择经风险调整
后相对价值较高的品种进行
投资，以期获得长期稳定收
益。 
7、 证券公司短期公司债券投
资策略 
本基金在对证券公司短期公
司债券特点和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的
基础上， 通 过考察利率水平、
票息率、付息频率、信用风
险及流动性等因素判断其债
券价值；采用多种定价模型
以及研究人员对证券公司基
本面等不同变量的研究确定
其投资价值。投资综合实力
较强的证券公司发行的短期
公司债券，获取稳健的投资
回报。 
8、股指期货投资策略 
在股指期货投资上，本基金
以避险保值和有效管理为目
标，在控制风险的前提下，
谨慎适当参与股指期货的投
资。本基金在进行股指期货
险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析 ， 采 取 包 括
收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、
预 期 利 率 波 动 率 策 略 等 积 极 主 动 的 投
资策略，投资于资产支持证券。 
5 、可 转换债 券投 资策略 
可转换债券（含可分离转债）兼
具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特
性,具 有抵御 下行 风险、 分享 股票 价格
上 涨 收 益 的 特 点 。 本 基 金 在 对 可 转 换
债 券 条 款 和 发 行 债 券 公 司 基 本 面 进 行
深 入 分 析 研 究 的 基 础 上 ， 利 用 可 转 换
债 券 定 价 模 型 进 行 估 值 分 析 ， 投 资 具
有 较 高 安 全 边 际 和 良 好 流 动 性 的 可 转
换 公司 债券， 获取 稳健的 投资 回报。 
6 、 证券公司短期公司 债券投资策
略 
本基金在对证券公司短期公司债
券 特 点 和 发 行 债 券 公 司 基 本 面 进 行 深
入 分 析 研 究 的 基 础 上 ， 通 过 考 察 利 率
水 平 、 票 息 率 、 付 息 频 率 、 信 用 风 险
及 流 动 性 等 因 素 判 断 其 债 券 价 值 ； 采
用 多 种 定 价 模 型 以 及 研 究 人 员 对 证 券
公 司 基 本 面 等 不 同 变 量 的 研 究 确 定 其
投 资 价 值 。 投 资 综 合 实 力 较 强 的 证 券
公 司 发 行 的 短 期 公 司 债 券 ， 获 取 稳 健
的投资回报。 
7 、衍 生产品 投资 策略 
（1） 权证投 资策 略 
权证为本基金辅助性投资工具。
权 证 的 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增
值 、 控 制 下 跌 风 险 、 实 现 保 值 和 锁 定
收 益。 
（2） 股指期 货投 资策略 
本基金将根据风险管理的原则，
以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性
好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 进 行 交
易 ， 以降低 股票 仓位调整 的交 易成本 ，
提 高 投 资 效 率 ， 从 而 更 好 地 实 现 投 资
目 标。 
（3） 国债期 货投 资策略 
本基金可基于谨慎原则，以套期
保值为目的 ， 运 用 国 债 期 货 对 基 本 投
资 组 合 进 行 管 理 ， 提 高 投 资 效 率 。 本
基 金 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的23 
 
投资中，将分析股指期货的
收益性、 流动性及风险特征，
主要选择流动性好、交易活
跃的期货合约，通过研究现
货和期货市场的发展趋势，
运用定价模型对其进行合理
估值，谨 慎利用股指期货，
调整投资组合的风险暴露，
及时调整投资组合仓位，以
降低组合风险、提高组合的
运作效率。 
国 债 期 货 合 约 ， 通 过 多 头 或 空 头 套 期
保 值等 策略进 行套 期保值 操作 。 
（4） 股票期 权投 资策略 
本基金将按照风险管理的原则，
选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 权 合 约
进 行 交 易 ， 以 对 冲 投 资 组 合 的 系 统 性
风 险 、 有 效 管 理 现 金 流 量 或 降 低 建 仓
或 调 仓 过 程 中 的 冲 击 成 本 等 。 本 基 金
将 结 合 投 资 目 标 、 比 例 限 制 、 风 险 收
益 特 征 以 及 法 律 法 规 的 相 关 限 定 和 要
求 ， 确 定 参 与 期 权 交 易 的 投 资 时 机 和
投 资比 例。 
（5） 本基 金将关 注其他 金融 衍生
产 品 的 推 出 情 况 ， 如 法 律 法 规 或 监 管
机 构 允 许 基 金 投 资 其 他 衍 生 工 具 ， 本
基 金 将 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管
机 构 的 规 定 ， 制 定 与 本 基 金 投 资 目 标
相 适 应 的 投 资 策 略 和 估 值 政 策 ， 在 充
分 评 估 衍 生 产 品 的 风 险 和 收 益 的 基 础
上 ，谨 慎地进 行投 资。 
8 、 融 资及 转融通 证券出 借业 务投
资 策略 
本基金在参与融资、转融通证券
出 借 业 务 时 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ，
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 和 比 例 内 、 风
险 可 控 的 前 提 下 ， 本 着 谨 慎 原 则 ， 参
与 融 资 和 转 融 通 证 券 出 借 业 务 。 参 与
融 资 业 务 时 ， 本 基 金 将 力 争 利 用 融 资
的 杠 杆 作 用 ， 降 低 因 申 购 造 成 基 金 仓
位 较 低 带 来 的 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟
踪 标 的 指 数 的 目 的 。 参 与 转 融 通 证 券
出 借 业 务 时 ， 本 基 金 将 从 基 金 持 有 的
融 券 标 的 股 票 中 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活跃的股票作为转融通出借交易对
象 ， 力 争 为 本 基 金 份 额 持 有 人 增 厚 投
资 收益 。 
9 、其 他 
未来，随着市场的发展和基金管
理 运 作 的 需 要 ， 基 金 管 理 人 可 以 在 不
改 变 投 资 目 标 的 前 提 下 ， 遵 循 法 律 法
规 的 规 定 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 相 应 调
整 或 更 新 投 资 策 略 ， 并 在 招 募 说 明 书
更 新中 公告。 
管 理费 0.60% 1.00% 24 
 
率 （年） 
销 售服
务 费（C
类） 
0.20% 0.40% 
标 的指
数 许可
使 用费 
- 
0.016% 
收 取下 限为每 季度 人民币 伍万 元
（50,000 元） 
A 类份 额
申 购费
率 
通过基金管理人的直销中心
申购本基金 的养老金客户： 
M＜100 万 0.06% 
100 万≤M＜300 万


0.04% 
300 万≤M＜500 万


 0.02% 
M≥500 万 每笔1,000 元 
 
除养老金客户外的其他投资
人： 
M＜100 万 0.60% 
100 万≤M＜300 万


0.40% 
300 万≤M＜500 万


 0.20% 
M≥500 万 每笔1,000 元 
通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 申 购 本 基
金 的养老金客户： 
M＜100 万 0.10% 
100 万≤M＜300 万


0.06% 
300 万≤M＜500 万


 0.02% 
M≥500 万 每笔1,000 元 
 
除养老金客户外的其他投资人 ： 
M＜100 万 1.00% 
100 万≤M＜300 万


0.60% 
300 万≤M＜500 万


 0.20% 
M≥500 万 每笔1,000 元 
C 类份 额
赎 回费
率 
N<30 天





0.5% 
N≥30 天








0 
N<7 天




















1.5% 
7 天≤N<30 天











0.5% 
N≥30 天0 
除了修改 以上主 要 部分之外 ， 另外 还根 据最新法 律法 规 及 相关要
求与 现行 业务操作实 践对 《 基金合 同 》 进 行了 修改， 详细 修改情 况 见
《基金合 同前后 文 对 照表》 。 
《基金合 同前后 文 对照表》 如下： 
章节 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基
金基金 合同 
万家沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金
基金合 同 
全文 投资人 投资者 
全文 媒体 媒介 
全文 书面表 决意 见 表决意见 
第一部
分前言 
一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原
则 
2 、订立本基金合同的依据是《中华人
民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称 “ 《 合 同
一、 订 立本 基金 合同 的目 的、 依 据和 原
则 
2 、订立本基金合同的依据是《中华人
民 共 和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称 “ 《 合 同25 
 
法》 ” ) 、 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金
法》( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”) 、 《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 ( 以 下简
称“ 《运作办法 》 ”) 、 《证券投资基金 销
售管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《 销售办 法》 ” ) 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 ( 以
下简称 “ 《 信息 披露 办法 》 ” ) 和其他 有关
法律法 规。 
 
法》 ” ) 、 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金
法》( 以 下简 称 “ 《基 金法》 ”) 、 《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 ( 以 下简
称“ 《运作办法 》 ”) 、 《证券投资基金 销
售管理 办法 》 ( 以 下简 称 “ 《 销售办 法》 ” ) 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 ( 以
下简称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公开 募
集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定 》 （以 下简 称 “ 《 流 动性风 险管 理
规定》 ” ）和 其他 有关 法律 法规。 
第一部
分前言 
三、 万家 瑞旭 灵活 配置 混 合型证 券投 资
基金由基金管理人依照《基金法》 、基
金合同 及其 他有 关规 定募 集， 并经 中国
证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证
监会”) 注册 。 
 
中国证 监会 对本 基金 募集 的注册 ， 并不
表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判 断或 保证 ， 也不 表 明投资 于本 基
金没有 风险 。 
 
 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、
谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，
但不保 证投 资于 本基 金一 定盈利 ， 也不
保证最 低收 益。 
三、 万家 沪深 300 指数 增 强型证 券投 资
基金由万家瑞旭灵活配置混合型证券
投资基 金转 型而 来 ， 万 家 瑞旭灵 活配 置
混合型证券投资基金由基金管理人依
照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规
定募集 ， 并经 中国 证券 监 督管理 委员 会
( 以下简 称“ 中国 证监 会”) 注册。 
中国证监会准予万家瑞旭灵活配置混
合型证 券投 资基 金变 更注 册为本 基金 ，
并不表明其对本基金的价值和收益做
出实质 性判 断或 保证 ， 也 不表明 投资 于
本基金 没有 风险 。 中国 证 监会 不 对基 金
的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或 者保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、
谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，
但不保 证投 资于 本基 金一 定盈利 ， 也不
保证最 低收 益。 
投资者 应当 认真 阅读 基金 合同 、 基 金招
募说明 书等 信息 披露 文件 ， 自 主判 断基
金的投 资价 值， 自主 做出 投资决 策， 自
行承担 投资 风险 。 
第二部
分释义 
1 、基金或本基金：指万家瑞旭灵活配
置混合 型证 券投 资基 金 
 
4、 基 金合 同、 《 基金 合同 》 或本 基金 合
同： 指 《 万家 瑞旭 灵活 配 置混合 型证 券
投资基 金基 金合 同 》 及 对 本基金 合同 的
任何有 效修 订和 补充 
5 、托管协议：指基金 管 理 人 与 基 金 托
管人就 本基 金签 订之 《 万 家瑞旭 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 及对
1、基 金或 本基 金： 指万 家 沪深 300 指
数增强 型证 券投 资基 金 ， 本基金 由万 家
瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转
型而来 
4、 基 金合 同、 《 基金 合同 》 或本 基金 合
同： 指 《 万家 沪深 300 指 数增强 型证 券
投资基 金基 金合 同 》 及 对 本基金 合同 的
任何有 效修 订和 补充 
5 、托管协议：指基金管理人与基金托
管人就 本基 金签 订之 《 万 家沪 深 300 指
数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》 及对26 
 
该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 
 
6 、招募说明书：指《万家瑞旭灵活配
置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书 》 及
其定期 的更 新 
7 、基金份额发售公告：指《万家瑞旭
灵活配置混合型证券投资基金基金份
额发售 公告 》 
9、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经
第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次 会议 通过 ， 2012 年 12 月 28 第十
一届全 国人 大常 委会 第 30 次会议 修订 ，
自 2013 年 6 月 1 日起 实 施的《 中华 人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 及 颁布 机关
对其不 时做 出的 修订 
10、 《销 售办 法》 ： 指 2013 年 2 月 17 日
中国证 券监 督管 理委 员会 第 28 次 主席
办公会 议修 订通 过 、 同 年 6 月 1 日实 施
的 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 及 颁
布机关 对其 不时 做出 的修 订 
11 、 《 信 息 披 露 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会
2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办
法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
12 、 《 运 作 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2014
年 7 月 7 日 颁布 、 同年 8 月 8 日 实施 的
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及 颁布 机关 对其 不时 做 出的 修订 
 
 
21、 基 金销 售业 务： 指 基 金管理 人或 销
售机构 宣传 推介 基金 ，发 售基金 份额 ，
办理基 金份 额的 申购 、 赎 回、 转 换、 非
交易过 户 、 转 托管 及定 期 定额投 资等 业
务。 
22、 销 售机 构： 指 万家 基 金管理 有限 公
司以及 符合 《销 售办 法》 和中国 证监 会
规定的 其他 条件 ， 取得 基 金销售 业务 资
格并与基金管理人签订了基金销售服
务代理 协议 ， 代为 办理 基 金销售 业务 的
机构 
24、 登 记机 构： 指 办理 登记 业务的 机构 。
该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 
6、招 募说 明书 ：指 《万 家 沪深 300 指
数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书 》 及
其定期 的更 新 
 
 
8 、 《 基 金 法 》 ： 指 《 中 华 人 民 共 和 国 证
券投资 基金 法 》 及 颁布 机 关对其 不时 做
出的修 订 
 
 
9 、 《 销 售 办 法 》 ： 指 《 证 券 投 资 基 金 销
售管理 办法 》 及颁 布机 关 对其不 时做 出
的修订 
 
10、 《 信息 披露 办法》 ： 指 《证券 投资 基
金信息 披露 管理 办法 》 及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订 
11 、 《 运作 办法》 ： 指 《 公 开募集 证券 投
资基金 运作 管理 办法 》 及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订 
12、 《 流动 性风 险管理 规定 》 ： 指 《 公开
募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规 定 》 及 颁布 机关 对 其不时 做出 的
修订 
21、 基 金销 售业 务： 指 基 金管理 人或 其
他销售 机构 宣传 推介 基金 ， 办 理基 金份
额的申 购、 赎回 、 转 换、 转托管 及定 期
定额投 资计 划等 业务 
 
22、 销 售机 构： 指 万家 基 金管理 有限 公
司以及 符合 《销 售办 法》 和中国 证监 会
规定的 其他 条件 ， 取得 基 金销售 业务 资
格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议 ，办 理基 金销 售业 务的机 构 
24、 登 记机 构： 指 办理 登记 业务的 机构 。
基金的登记机构为万家基金管理有限
公司或接受万家基金管理有限公司委
托代为 办理 登记 业务 的机 构 
26、 基 金交 易账 户： 指 销 售机构 为投 资
者开立 的 、 记 录投 资者 通 过该销 售机 构
办理申 购、 赎回 、 转 换、 转托管 及定 期27 
 
基金的登记机构为万家基金管理有限
公司 
26、 基 金交 易账 户： 指 销 售机构 为投 资
人开立 的 、 记 录投 资人 通 过该销 售机 构
买卖基金的基金份额变动及结余情况
的账户 
 
27、 基 金合 同生 效日： 指 基金募 集达 到
法律法 规规 定及 基金 合同 规定的 条件 ，
基金管理人向中国证监会办理基金备
案手续 完毕 ， 并获 得中 国 证监会 书面 确
认的日 期 
29、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之
日起至 发售 结束 之日 止的 期间 ， 最 长不
得超 过 3 个月 
32、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理
投资人 申购 、 赎回 或其 他 业务申 请的 开
放日 
33、T+n 日 ： 指自 T 日起第 n 个 工作 日
( 不包含 T 日) 
35、 开 放时 间： 指 开放 日基 金接受 申购 、
赎回或 其他 交易 的时 间段 
36、 《 业务 规则》 ： 指 《 万 家基金 管理 有
限公司开放式基金业务规则》 ，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资
基金登 记方 面的 业务 规则 ， 由 基金 管理
人和投 资人 共同 遵守 
 
37、 认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人
申请购 买基 金份 额的 行为 
39、 赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份
额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金 份额 兑换 为现 金的 行为 
40、 销 售服 务费 ： 指 从 C 类基金 份额 的
基金资 产中 计提 的， 用于 本 基金 C 类基
金份额 的市 场推 广、 销售 以 及 C 类基 金
份额持 有人 服务 的费 用 
41、 基 金份 额类 别： 指 本 基金根 据认 购
/ 申购费 用、 赎回费 用、 销 售服务 费收 取
方式的 不同 ， 将基 金份 额 分为不 同的 类
别， 各 基金 份额 类别 分别 设置代 码， 分
别计算和公告基金份额净值和基金份
定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结 余情 况的 账户 
27、 基 金合 同生 效日： 指 《 万家沪 深 300
指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同 》 生
效日， 原 《万 家瑞 旭灵 活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同 》自 同一日 终止 
 
 
31、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理
投资者 申购 、 赎回 或其 他 业务申 请的 工
作日 
32、T+n 日 ： 指自 T 日起第 n 个 工作 日
( 不包含 T 日) ，n 为自 然数 
34、 开 放时 间： 指 开放 日基 金接受 申购 、
赎回或 其他 业务 的时 间段 
35、 《业 务规 则》 ： 指万 家 基金管 理有 限
公司或接受万家基金管理有限公司委
托代为办理登记业务的机构的相关业
务规则 ， 是规 范基 金管 理 人所管 理的 开
放式证券投资基金登记方面的业务规
则，由 基金 管理 人和 投资 者共同 遵守 
 
37、 赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份
额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金
的行为 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 者通 过
有关销 售机 构提 出申 请 ， 约定每 期申 购
日、 申 购金 额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构
于每期约定申购日在投资者指定银行
账户内自动完成扣款及受理基金申购
申请的 一种 投资 方式 28 
 
额累计 净值 。 在 投资 人认 购/ 申购时 收取
认购/ 申 购费 用、 赎回 时收 取赎回 费用 ，
但不从本类别基金资产中计提销售服
务费的 ， 称 为 A 类 基金 份 额； 在 投资 人
认购/ 申 购 时 不 收 取 认 购/ 申 购 费 用 、 对
持有期 限少 于 30 日的 本 类别基 金份 额
的赎回 收取 赎回 费 ， 且 从 本类别 基金 资
产中计 提销 售服 务费 的， 称 为 C 类基 金
份额 
44、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过
有关销 售机 构提 出申 请 ， 约定每 期申 购
日、 扣 款金 额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构
于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请
的一种 投资 方式 
48、 基 金资 产 总 值： 指 基 金拥有 的各 类
有价证 券、 银行 存款 本息 、 基金 应收 申
购款及 其他 资产 的价 值总 和 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53、 不 可抗 力： 指 本合 同 当事人 不能 预
见、不 能避 免且 不能 克服 的客观 事 件 。 
44、 基 金资 产总 值： 指 基 金拥有 的各 类
有价证 券、 银行 存款 本息 、 基金 应收 款
项及其 他资 产的 价值 总和 
48、 流 动性 受限 资产： 指由 于法律 法规 、
监管 、 合 同或 操作 障碍 等 原因无 法以 合
理价格 予以 变现 的资 产 ， 包括但 不限 于
到期日 在 10 个交 易日 以 上的逆 回购 与
银行定 期存 款 （含 协议 约 定有条 件提 前
支 取 的 银 行 存 款 ） 、 停 牌 股 票 、 流 通 受
限的新 股及 非公 开发 行股 票、 资产 支持
证券 、 因 发行 人债 务违 约 无法进 行转 让
或交易 的债 券等 
49、 摆 动定 价机 制： 指 当 本基金 遭遇 大
额申购 赎回 时 ， 通 过调 整 基金份 额净 值
的方式 ， 将基 金调 整投 资 组合的 市场 冲
击成本分配给实际申购、赎回的投资
者， 从而 减少 对存 量基 金 份额持 有人 利
益的不 利影 响 ， 确 保投 资 者的合 法权 益
不受损 害并 得到 公平 对待 
50、 基 金份 额折 算： 指 基 金管理 人根 据
基金运 作的 需要 ， 在基 金 资产净 值不 变
的前提 下 ， 按 照一 定比 例 调整基 金份 额
总额及 基金 份额 净值 
52、 不 可抗 力： 指 本基 金 合同当 事人 不
能预见 、 不能 避免 且不 能 克服的 客观 事
件 
第三部
分基金
的基本
情况 
一、基 金名 称 
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基
金 
 
二、基 金的 类别 
混合型 证券 投资 基金 
 
四、基 金的 投资 目标 
本基金通过灵活运用资产配置策略及
多种股 票市 场、 债券 市场 投资策 略， 充
一、基 金名 称 
万家沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金 
 
二、基 金的 类别 
股票型 证券 投资 基金 
 
四、基 金的 投资 目标 
本基金 为指 数增 强型 股票 基金 ， 采 取量
化方法进行积极的指数组合管理与风
险控制 ， 在力 求有 效跟 踪 标的指 数基 础29 
 
分挖掘 潜在 的投 资机 会 ， 追求基 金资 产
长期稳 定增 值。 
 
五、基 金的 最低 募集 份额 总额 
本基金 的最 低募 集份 额总 额为 2 亿份。 
 
六、基 金份 额面 值和 认购 费用 
本基金 基金 份额 发售 面值 为人民 币 1.00
元。 
本基金 A 类 基 金份 额 的认 购 费 率 最高
不超 过 5% ，具体费率按招募说明 书的
规定执 行， 本基 金 C 类 基 金份额 不收 取
认购费 。 
 
八、基 金份 额的 类别 
本基金 根据 认购/ 申购 费用 、赎回 费用 、
销售服 务费 用收 取方 式的 不同 ， 将 基金
份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 在 投 资 人 认 购/
申购时 收取 认购/ 申购 费用 、 赎回 时收 取
赎回费 用 ， 但 不从 本类 别 基金资 产中 计
提销售 服务 费的 ，称 为 A 类基金 份额 ；
在 投 资 人 认 购/ 申 购 时 不 收 取 认 购/ 申购
费用、 对持 有期 限少 于 30 日的 本类 别
基金份 额的 赎回 收取 赎回 费， 且从 本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ， 称为
C 类 基金 份额 。 A 类 基金 分额 与 C 类基
金份额 合并 运作 。 
本基金A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 分
别设置 代码 。 由 于基 金费 用的不 同， 本
基金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金份 额将 分
别计算 基金 份额 净值 ，计 算公式 为： 
计算日某类基金份额净值＝该计算日
该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值/ 该 计 算
日发售 在外 的该 类别 基金 份额总 数。 
投 资 人 可 自 行 选 择 认 购/ 申 购 的 基 金 份
额类别 。 本基 金不 同基 金 份额类 别之 间
不得互 相转 换。 
本基金 份额 类别 的具 体设 置、 费率 水平
等由基 金管 理人 确定 ， 并 在招募 说明 书
中列明 。 在不 违反 法律 法 规规定 且对 已
有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的 情况 下 ， 基 金管 理 人在履 行适 当
上， 力争 在控 制本 基金 净 值增长 率与 业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值 不超 过 0.5% 、 年 跟 踪误差 不超 过
7.5% 的 基础 上， 实 现超 越 目标指 数的 投
资收益 ，谋 求基 金资 产的 长期增 值。 
 
 
 
 
 
 
 
六、基 金份 额的 类别 
本基金 将基 金份 额分 为不 同的 类 别 。 在
投资者 申购 基金 时收 取申 购费用 ， 并不
再从本类别基金资产中计提销售服务
费的基 金份 额 ， 称 为 A 类 基金份 额 ； 从
本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费 ， 并
不收取 申购 费用 的基 金份 额， 称为 C 类
基金份 额 。 相 关费 率的 设 置及费 率水 平
在招募 说明 书或 相关 公告 中列示 。 
本基金 两类 基金 份额 分别 设置代 码 ， 分
别公布基金份额净值和基金份额累计
净值。 
投资者在申购基金份额时可自行选择
基金份 额类 别 。 本 基金 不 同基金 份额 类
别之间的转换规定请见招募说明书和
相关公 告。 
基金管 理人 可根 据基 金实 际运作 情况 ，
在不违 反法 律法 规 、 基 金 合同的 约定 以
及对基金份额持有人利益无实质不利
影响的 情况 下 ， 经 与基 金 托管人 协商 一
致， 在 履行 适当 程序 后， 新增或 调整 基
金份额 类别 ， 或停 止现 有 基金份 额类 别
销售 ， 不 需召 开基 金份 额 持有人 大会 审
议。 30 
 
程序后 可以 增加 新的 基金 份额类 别 、 调
整现有 基金 份额 类别 的申 购费率 、 调低
赎回费 率或 变更 收费 方式 、 停 止现 有基
金份额 类别 的销 售等 ， 调 整实施 前基 金
管理人 需及 时公 告 ， 并 报 中国证 监会 备
案。 
第四部
分基金
份额的
发售 
 
一、基 金份 额的 发售 时间 、发售 方式 、
发售对 象 
1、发 售时 间 
自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超过 3
个月 ， 具 体发 售时 间见 基 金份额 发售 公
告。 
2、发 售方 式 
通过各销售机构的基金销售网点公开
发售 ， 各 销售 机构 的具 体 名单见 基金 份
额发售公告以及基金管理人届时发布
的增加 销售 机构 的相 关公 告。 
3、发 售对 象 
符合法律法规规定的可投资于证券投
资基金 的个 人投 资者 、 机 构投资 者和 合
格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资 人。 
二、基 金份 额的 认购 
1、认 购费 用 
本基金 A 类基 金份 额收 取 认购费 用，C
类基金 份额 不收 取认 购费 用。 本 基 金 A
类基金份额的认购费率由基金管理人
决定， 并在 招募 说明 书中 列示。 基金 认
购费用 不列 入基 金财 产 ， 认购费 率不 得
超过认 购金 额 的 5% 。 
2、募 集期 利息 的处 理方 式 
有效认购款项在募集期间产生的利息
将折算为基金份额归基金份额持有人
所有 ， 其 中利 息转 份额 以 登记机 构的 记
录为准 。 
3、基 金认 购份 额的 计算 
基金认购份额具体的计算方法在招募
说明书 中列 示。 
4、认 购份 额余 额的 处理 方 式 
认购份 额的 计算 保留 到小 数点 后 2 位，
删除 31 
 
小数 点 2 位 以后 的部 分四 舍五入 ， 由此
误差产生的收益或损失由基金财产承
担。 
三、基 金份 额认 购金 额的 限制 
1 、投资人认购时，需按销售机构规定
的方式 全额 缴款 。 
2 、基金管理人可以对每个基金交易账
户的单 笔最 低认 购金 额进 行限制 ， 具体
限制请 参看 招募 说明 书。 
3 、基金管理人可以对募集期间的单个
投资人 的累 计认 购金 额进 行限制 ， 具体
限制和 处理 方法 请参 看招 募说明 书。 
第四部
分基金
的 历史
沿革 
新增 万家沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金
由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资
基金转 型而 来。 
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基
金于 2015 年 8 月 17 日 经 中国证 监会 证
监许可[2015]1960 号文 准 予募集 注册 ，
并于 2016 年 4 月 8 日 获 得中国 证监 会
机构部 函[2016] 733 号 文 延期募 集备 案
的回函 ， 基金 管理 人为 万 家基金 管理 有
限公司 ， 基金 托管 人为 宁 波银行 股份 有
限公司 。 
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基
金自 2016 年 9 月 19 日至 2016 年 9 月
22 日 进行 公开 募集 ， 募 集 结束后 基金 管
理人向中国证监会办理备案手续。 《万
家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金
基金合 同》 于 2016 年 9 月 26 日生 效 。 
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基
金基金份额持有人大会以通讯方式召
开， 大 会于 XXXX 年 XX 月 XX 日表 决
通过了 《 关于 万家 瑞旭 灵 活配置 混合 型
证券投资基金转型及基金合同修改有
关 事 项 的 议 案 》 ， 同 意 变 更 万 家 瑞 旭 灵
活配置混合型证券投资基金的基金名
称、 基 金类 别、 投资 范围 、 投资 策略 等
内容并 相应 修订 基金 合同 。 自 XXXX 年
XX 月 XX 日起， 《 万家 瑞 旭灵活 配置 混
合型证券投资基金基金合同》失效且
《万家 沪深 300 指 数增 强 型证券 投资 基
金基金 合同 》同 日起 生效 。 32 
 
第五部
分基金
备 案 修
改为 
第五部
分基金
的存续 
一、基 金备 案的 条件 
本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个月
内， 在 基金 募集 份额 总额 不 少于 2 亿 份，
基金募 集金 额不 少于 2 亿 元人民 币且 基
金认购 人数 不少 于 200 人 的条件 下 ， 基
金管理人依据法律法规及招募说明书
可以决 定停 止基 金发 售， 并在 10 日内
聘请法 定验 资机 构验 资 ， 自收到 验资 报
告之日 起 10 日内 ，向 中 国证监 会办 理
基金备 案手 续。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金
管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金合
同》生 效； 否则 《基 金合 同》不 生效 。
基金管理人在收到中国证监会确认文
件的次 日 对 《基 金合 同》 生效事 宜予 以
公告 。 基 金管 理人 应将 基 金募集 期间 募
集的资 金存 入专 门账 户 ， 在基金 募集 行
为结束 前， 任何 人不 得动 用。 
二、 基金 合同 不能 生效 时 募集资 金的 处
理方式 
如果募 集期 限届 满 ， 未 满 足募集 生效 条
件，基 金管 理人 应当 承担 下列责 任： 
1 、以其固有财产承担因募集行为而产
生的债 务和 费用 ； 
2、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日 内返 还
投资人 已交 纳的 款项 ， 并 加计银 行同 期
存款利 息。 
3 、如基金募集失败，基金管理人、基
金托管 人及 销售 机构 不得 请求报 酬 。 基
金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构为 基
金募集支付之一切费用应由各方各自
承担。 
 
 
 
 
三、 基金 存续 期内 的基 金 份额持 有人 数
量和资 产规 模 
《基金 合同 》 生 效后， 基 金份额 持有 人
数量不 满 200 人或 者基 金 资产净 值低 于
5000 万元 的， 基金 管理 人 应当及 时报 告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、基 金份 额的 变更 登记 
基金合 同生 效后 ， 本基 金 登记机 构将 进
行本基金基金份额的更名以及必要信
息的变 更。 
 
二、 基金 存续 期内 的基 金 份额持 有人 数
量和资 产规 模 
《基金 合同 》 生 效后， 连 续二十 个工 作
日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情
形的 ， 基 金管 理人 应当 在 定期报 告中 予
以披露 ； 连续 六十 个工 作 日出现 前述 情
形的 ， 基 金管 理人 应当 向 中国证 监会 报
告并提 出解 决方 案， 如转 换运作 方式 、
与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ，
并召开 基金 份额 持有 人大 会进行 表 决 。 
法律法 规 、 监 管机 构或 基 金合同 另有 规
定时， 从其 规定 。 33 
 
中国证 监会 ；连 续 20 个 工作日 出现 前
述情形 的 ， 基 金管 理人 应 当在定 期报 告
中予以 披露 ；连 续 60 个 工作日 出现 前
述情形 的 ， 基 金管 理人 应 当向中 国证 监
会报告 并提 出解 决方 案 ， 如转换 运作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同
等， 并召 开基 金份 额持 有 人大会 进行 表
决。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
第六部
分基金
份额的
申购与
赎 回 
一、申 购和 赎回 场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构
进行 。 具 体的 销售 网点 将 由基金 管理 人
在招募 说明 书或 其他 相关 公告中 列明 。
基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构 ， 并 予以 公告。 基 金投资 人应 当
在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 
 
 
二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资人在开放日办理基金份额的申购
和赎回 ， 具体 办理 时间 为 上海证 券交 易
所、 深圳 证券 交易 所的 正 常交易 日的 交
易时间 ，但 基金 管理 人根 据法律 法规 、
中国证监会的要求或本基金合同的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券交 易
市场 、 证 券交 易所 交易 时 间变更 或其 他
特殊情 况 ， 基 金管 理人 将 视情况 对前 述
开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整 ， 但
应在实 施日 前依 照 《 信息 披露办 法》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
 
 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不
超过 3 个月 开始 办理 申购 ， 具 体业 务办
理时间 在申 购开 始公 告中 规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不
超过 3 个月 开始 办理 赎回 ， 具 体业 务办
一、申 购和 赎回 场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构
进行 。 具 体的 销售 机构 将 由基金 管理 人
在招募 说明 书或 其他 相关 公告中 列明 。
基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构 ， 并 予以 公告。 基 金投资 者应 当
在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 
 
二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资者在开放日办理基金份额的申购
和赎回 ， 具体 办理 时间 为 上海证 券交 易
所、 深圳 证券 交易 所的 正 常交易 日的 交
易时间 ， 基 金管 理人 根据 法律法 规、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定
公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券、 期
货交易 市场 、 证 券、 期 货 交易所 交易 时
间变更、其他特殊情况或根据业务需
要， 基金 管理 人将 视情 况 对前述 开放 日
及开放 时间 进行 相应 的调 整， 但应 在实
施前依 照 《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定
在指定 媒介 上公 告。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管理人可根据实际情况依法决定
本基金开始办理申购、赎回的具体日
期， 具 体业 务办 理时 间在 申购、 赎回 开
始公告 中规 定。 
 
 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基34 
 
理时间 在赎 回开 始公 告中 规定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基
金管理 人应 在申 购 、 赎 回 开放日 前依 照
《信息 披露 办法 》 的有 关 规定在 指定 媒
体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 
 
基金管理人不得在基金合同约定之外
的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎 回或 者转 换 。 投 资 人在基 金合 同
约定之 外的 日期 和时 间提 出申购 、 赎回
或转换 申请 且登 记机 构确 认接受 的 ， 其
基金份 额申 购 、 赎 回价 格 为下一 开放 日
基金份 额申 购、 赎回 的价 格。 
 
三、申 购与 赎回 的原 则 
1、 “ 未知 价 ” 原 则 ， 即申 购、 赎回 价格
以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基 准进 行计 算； 
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金
管理人 规定 的时 间以 内撤 销； 
 
4 、赎回遵循“先进先出”原则，即按
照投资 人认 购 、 申 购的 先 后次序 进行 顺
序赎回 ； 
 
5 、本基金的申购、赎回等业务，按照
中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务 规则 执行 。 若 相关 法律法 规、 中
国证监会或中国证券登记结算有限责
任公司 对申 购 、 赎 回业 务 等规则 有新 的
规定， 按新 规定 执行 。 
基金管理人可在法律法规允许的情况
下， 对 上述 原则 进行 调整 。 基金 管理 人
必须在 新规 则开 始实 施前 依照 《信 息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公
告。 
 
 
四、申 购与 赎回 的程 序



2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时 ， 必 须全 额交 付
金管理 人应 在申 购 、 赎 回 开放日 前依 照
《信息 披露 办法 》 的有 关 规定在 指定 媒
介上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 
基金管理人不得在基金合同约定之外
的日期 或者 时间 办理 基金 份额的 申购 、
赎回或 者转 换 。 投 资者 在 基金合 同约 定
之外的 日期 和时 间提 出申 购、 赎回 或转
换申请 且登 记机 构确 认接 受的 ， 其 基金
份额申 购 、 赎 回价 格为 下 一开放 日该 类
基金份 额申 购、 赎回 的价 格。 
 
三、申 购与 赎回 的原 则 
1、 “未 知价 ” 原 则， 即 任 一类基 金份 额
申购 、 赎 回价 格以 申请 当 日收市 后计算
的该类 基金 份额 净值 为基 准进行 计 算 ； 
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金
管理人 规定 的时 间以 内撤 销， 基金 销售
机构另 有规 定的 ， 以基 金 销售机 构的 规
定为准 ； 
4 、基金份额持有人赎回时，除指定赎
回外， 基金 管理 人按 先进 先出的 原则 ，
对该持有人账户在该销售机构托管的
基金份 额进 行处 理 ， 即 先 确认的 份额 先
赎回， 后确 认的 份额 后赎 回， 以 确定 所
适用的 赎回 费率 ； 
5 、本基金的申购、赎回等业务，按照
登记机 构的 相关 业务 规则 执行 。 若 相关
法律法 规 、 中 国证 监会 或 登记机 构对 申
购、 赎 回业 务等 规则 有新 的规定 ， 按 新
规定执 行。 
基金管理人可在不违反法律法规的情
况下， 对上 述原 则进 行调 整。 基 金管 理
人必须 在新 规则 开始 实施 前依照 《 信息
披露办 法 》 的 有关 规定 在 指定媒 介上 公
告。 
 
四、申 购与 赎回 的程 序 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资者 申购 基金 份额 时 ， 必须全 额交 付
申购款 项， 投资 者全 额交 付申购 款项 ，
申购申 请成 立 ； 登 记机 构 确认基 金份 额
时，申 购生 效。 35 
 
申购款 项， 投资 人交 付款 项， 申 购成 立；
本基金 登记 机构 确认 基金 份额时 ， 申购
生效 。 若 申购 资金 在规 定 时间内 未全 额
到账则 申购 不成 立， 若申 购不成 立， 申
购款项 将退 回投 资人 账户 ， 由 此产 生的
利息等 损失 由投 资人 自行 承担。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 ， 赎 回成
立； 本 基金 登记 机构 确认 赎回时 ， 赎 回
生效。 投资 人赎 回申 请成 功后， 基金 管
理 人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付 赎
回款项 。 遇证 券交 易所 或 交易市 场数 据
传输延 迟、 通讯 系统 故障 、 银行 数据 交
换系统故障或其它非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处
理流程 时 ， 赎 回款 项顺 延 至上述 影响因
素消除 后的 下一 个工 作日 划出 。 在 发生
巨额赎回或本基金合同载明的其他暂
停赎回 或延 迟支 付赎 回款 项的情 形时 ，
款项的支付办法参照本基金合同有关
条款处 理。 
 
3、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易时间结束前受理
有效申购和赎回申请的当天作为申购
或 赎回 申请日(T 日) ， 在正 常情 况下，
本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的
有效性 进行 确认 。 T 日 提交 的有效 申请 ，
投资人 可在 T+2 日后( 包括 该日) 到 销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成
功，则 申购 款项 退还 给投 资人。 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、申 购和 赎回 的数 量限 制 
1 、基金管理人可以规定投资人首次申
购和每次申购的最低金额以及每次赎
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 ， 赎 回成
立，登 记机 构确 认赎 回时 ，赎回 生效 。
基金份 额持 有人 赎回 申请 生效后 ， 基金
管理人将指示基金托管人在法律法规
规定的 期限 内支 付赎 回款 项。 如遇 交易
所或交 易市 场数 据传 输延 迟、 通讯 系统
故障 、 银 行数 据交 换系 统 故障或 其它 非
基金管理人及基金托管人所能控制的
因素影 响业 务处 理流 程 ， 则赎回 款项 的
支付时 间可 相应 顺延 。 在 发生巨 额赎 回
或本基金合同约定的其他暂停赎回或
延缓支 付赎 回款 项的 情形 时， 款项 的支
付办法 参照 本基 金合 同有 关条款 处 理 。 
基金管理人可以在法律法规和基金合
同允许 的范 围内 ， 对相 关 业务办 理时 间
进行调 整 ， 基 金管 理人 必 须在调 整实 施
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在
指定媒 介上 公告 。 
3、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易时间结束前受理
有效申购和赎回申请的当天作为申购
或 赎回 申请日(T 日) ， 在正 常情 况下，
本基金 登记 机构 在T+1 日内 对该 交易 的
有效性 进行 确认 。 T 日 提交 的有效 申请 ，
投资者应及时到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确
认情况 。 若 申购 不成 立或 无效， 则申 购
款项本 金退 还给 投资 者。 
销售机 构对 申购 、 赎回 申 请的受 理并 不
代表该 申请 一定 成功 ， 而 仅代表 销售 机
构确实 接收 到申 购、 赎回 申请。 申购 、
赎回申请的确认以登记机构的确认结
果为准 。 对 于申 请的 确认 情况， 投资 者
应及时 查询 并妥 善行 使合 法权利 。 
基金管理人在不违反法律法规的前提
下， 可 对上 述程 序规 则进 行调整 。 基 金
管理人 应在 新规 则开 始实 施前依 照 《信
息披露 办法 》 的有 关规 定 在指定 媒介 上
公告。 
 
五、申 购和 赎回 的数 量限 制 
1 、基金管理人可以规定投资者首次申
购和每次申购的最低金额以及每次赎36 
 
回的最 低份 额 ， 具 体规 定 请参见 招募 说
明书。 
2 、基金管理人可以规定投资人每个基
金交易 账户 的最 低基 金份 额余额 ， 具体
规定请 参见 招募 说明 书。 
3 、基金管理人可以规定单个投资人累
计持有 的基 金份 额上 限 ， 具体规 定请 参
见招募 说明 书。 
 
 
 
 
 
 
4 、基金管理人可在法律法规允许的情
况下 ， 调 整上 述规 定申 购 金额和 赎回 份
额的数 量限 制 。 基 金管 理 人必须 在调 整
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在
指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备 案 。 
 
六、 申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 
1 、本基金份额净值的计算，保留到小
数点 后 4 位， 小数 点后 第 5 位四舍 五入 ，
由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后
计算 ， 并 在 T+1 日内 公告 。 遇特殊 情况 ，
经中国 证监 会同 意 ， 可 以 适当延 迟计 算
或公告 。 
本基金A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 将
分别计 算基 金份 额净 值。 
 
2、 申购 份额 的计 算及 余额 的处理 方式 ：
本基金 申购 份额 的计 算详 见 《 招募 说明
书》 。 本基金 A 类 基金 份 额的申 购费 率
由基金 管理 人决 定 ， 并 在 招募说 明书 中
列示 。 申 购的 有效 份额 为 净申购 金额 除
以当日 的基 金份 额净 值 ， 有效 份 额单 位
为份， 上述 计算 结果 均按 四舍五 入法 ，
保留到 小数 点 后 2 位 ， 由 此产生 的收 益
或损失 由基 金财 产承 担。 
3 、赎回金额的计算及处理方式：本基
金赎回 金额 的计 算详 见 《 招募说 明书 》 ，
回的最 低份 额 ， 具 体规 定 请参见 招募 说
明书或 相关 公告 。 
2 、基金管理人可以规定投资者每个基
金交易 账户 的最 低基 金份 额余额 ， 具体
规定请 参见 招募 说明 书或 相关公 告。 
3 、基金管理人可以规定单个投资者累
计持有 的基 金份 额上 限 、 单日或 单笔 申
购金额 上限 ， 具体 规定 请 参见招 募说 明
书或相 关公 告。 
4 、基金管理人有权规定本基金的总规
模限额 ， 以及 单日 申购 金 额上限 和净 申
购比例 上限 ， 具体 请参 见 招募说 明书 或
相关公 告。 
5 、当接受申购申请对存量基金份额持
有人利 益构 成潜 在重 大不 利影响 时 ， 基
金管理人应当采取设定单一投资者申
购金额上限或基金单日净申购比例上
限、 拒 绝大 额申 购、 暂 停 基金申 购等 措
施， 切实 保护 存量 基金 份 额持有 人的 合
法权益 ， 具体 规定 请参 见 招募说 明书 或
相关公 告。 
6 、基金管理人可在不违反法律法规的
情况下 ， 调整 上述 规定 申 购金额 和赎 回
份额等 数量 限制 ， 或者 新 增基金 规模 控
制措施 。 基金 管理 人必 须 在调整 实施 前
依照 《 信息 披露 办法》 的 有关规 定在 指
定媒介 上公 告。 
 
六、 申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 
1、本 基金 分为 A 类和 C 类两类 基金 份
额，两 类基 金份 额单 独设 置基金 代码 ，
分别计 算 和 公告 基金 份额 净值 。 本 基金
各类基 金份 额净 值的 计算 ， 均 保留 到小
数点 后 4 位， 小数 点后 第 5 位四舍 五入 ，
由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后
计算 ， 并 在 T+1 日内 公告 。 遇特殊 情况 ，
基金管 理人 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
2、 申购 份额 的计 算及 余额 的处理 方式 ：
本基金申购份额的计算及余额的处理
方式详 见《 招募 说明 书》 。 本基金 A 类
基金份额的申购费率由基金管理人决37 
 
赎回金 额单 位为 元 。 本 基 金的赎 回费 率
由基金 管理 人决 定 ， 并 在 招募说 明书 中
列示 。 赎 回金 额为 按实 际 确认的 有效 赎
回份额乘以当日基金份额净值并扣除
相应的 费用 ， 赎 回金 额单 位为元 。 上 述
计算结 果均 按四 舍五 入法 ， 保 留到 小数
点后 2 位 ， 由 此产 生的 收 益或损 失由 基
金财产 承担 。 
4 、A 类 基 金 份额 的 申购费 用 由 投资 人
承担， 不列 入基 金财 产。C 类 基金 份额
不收取 申购 费用 。 
5 、赎回费用由赎回基金份额的基金份
额持有 人承 担 ， 在 基金 份 额持有 人赎 回
基金份 额时 收取 。针 对 A 类基金 份额 ，
对持续 持有 期少 于 30 日 的投资 人收 取
的赎回 费全 额计 入基 金财 产； 对持 续持
有期等 于或 长于 30 日、 少于 3 个月 的
投 资 人 收 取 的 赎 回 费 总 额 的 75% 计入
基金财 产； 对持 续持 有期 等于或 长于 3
个月但 少于 6 个月 的投 资 人收取 的赎 回
费总额 的 50% 计 入基 金财 产； 对 持续 持
有期等 于或 长 于 6 个 月的 投资人 ， 应当
将赎回 费总 额 的 25% 计入 基金财 产， 赎
回费的其余部分用于支付注册登记费
和其他 必要 的手 续费 。针 对 C 类份 额，
对持续 持有 期少 于 30 日 的投资 人收 取
的赎回 费全 额计 入基 金财 产； 对持 续持
有期为 30 天 以上 的投 资 人不收 取赎 回
费。 
6 、本基金的申购费用最高不超过申购
金额 的 5% ，赎回费用最高不超过 赎回
金额 的 5% 。本基金的申购费率、 申购
份额具 体的 计算 方法 、 赎 回费率 、 赎 回
金额具体的计算方法和收费方式由基
金管理 人根 据基 金合 同的 规定确 定 ， 并
在招募 说明 书中 列示 。 基 金管理 人可 以
在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方 式 ， 并 最迟 应于 新 的费率 或收 费
方式实 施日 前依 照 《 信息 披露办 法》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
 
 
 
定，并 在招 募说 明书 中列 示。 
 
 
3 、赎回金额的计算及处理方式：本基
金赎回金额的计算及处理方式详见招
募说明 书 。 本 基金 的赎 回 费率由 基金 管
理人决 定， 并在 招募 说明 书中列 示。 
 
 
4、本 基金 A 类基 金份 额 的申购 费用 由
申购 A 类基 金份 额的投 资 者承担 ， 主 要
用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 登记 等
各项费 用， 不列 入基 金财 产。 
5 、赎回费用由赎回基金份额的基金份
额持有 人承 担 ， 在 基金 份 额持有 人赎 回
基金份 额时 收取 。 赎回 费 用应根 据相 关
规定按 比例 归入 基金 财产 ， 具 体比 例见
招募说 明书 ， 其余 用于 支 付登记 费和 其
他必要 的手 续费 。 其中 对 持续持 有期 少
于 7 日 的投 资者 收取 不低 于 1.50%的赎
回费 并 全额 计入 基金 财产 。 
 
 
 
 
6、本 基金 A 类基 金份 额 的申购 费率 、
申购份 额具 体的 计算 方法 、 各 类基 金份
额的赎 回费 率 、 赎 回金 额 具体的 计算 方
法和收费方式由基金管理人根据基金
合同的 规定 确定 ， 并在 招 募说明 书中 列
示。 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约定 的
范围内 调整 费率 或收 费方 式， 并最 迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息 披露 办法 》 的有 关 规定在 指定 媒
介上公 告。 
 
7、 本基 金发 生大 额申 购或 赎回情 形时 ，
本基金 管理 人可 以采 用摆 动定价 机制 ，
以确保 基金 估值 的公 平性 ， 具 体处 理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部 门、 自律 规则 的规 定。 
8 、基金管理人可以在不违反法律法规38 
 
7 、基金管理人可以在不违反法律法规
规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况 制定 基金 促销 计划 ， 针 对以 特定
交易方 式（ 如网 上交 易、 电话交 易等 ）
等进行基金交易的投资人定期或不定
期地开 展基 金促 销活 动 。 在基金 促销 活
动期间 ， 按相 关监 管部 门 要求履 行必 要
手续后 ， 基金 管理 人可 以 适当调 低基 金
申购费 率和 基金 赎回 费率 。 
 
七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ， 基金 管 理人可 拒绝 或
暂停接 受投 资人 的申 购申 请： 
1、 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产
估值情 况时 ， 基金 管理 人 可暂停 接收 投
资人的 申购 申请 。 
3 、证券交易所、期货交易所交易时间
非正常 停市 ， 导致 基金 管 理人无 法计 算
当日基 金资 产净 值。 
4 、基金管理人认为接受某笔或某些申
购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有 人利 益时 。 
5 、基金资产规模过大，使基金管理人
无法找 到合 适的 投资 品种 ， 或 其他 可能
对基金 业绩 产生 负面 影响 ， 从 而损 害现
有基金 份额 持有 人利 益的 情形。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况 制定 基金 促销 计划 ， 针 对基 金投
资者定期和不定期地开展基金促销活
动。 在 基金 促销 活动 期间 ， 在对 现有 基
金份额持有人无实质不利影响的前提
下， 基金 管理 人可 以适 当 调低基 金销 售
费率， 或针 对特 定渠 道、 特定投 资群 体
开展有 差别 的费 率优 惠活 动。 
 
 
七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ， 基金 管 理人可 拒绝 或
暂停接 受投 资者 的申 购申 请： 
1、 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产
估值情 况时 。 
 
3 、本基金投资的证券、期货交易场所
非正常 停市 。 
 
4 、接受某笔或某些申购申请可能会影
响或损 害现 有基 金份 额持 有人利 益 时 。 
5 、基金资产规模过大，使基金管理人
无法找 到合 适的 投资 品种 ， 或 其他 可能
对基金 业绩 产生 负面 影响 ， 或 发生 其他
损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情 形 。 
6 、基金管理人、基金托管人、登记机
构、 销 售机 构、 支 付结 算 机构等 因异 常
情况导 致基 金销 售系 统 、 基金销 售支 付
结算系 统、 基金 登记 系统 、 基金 会计 系
统等无 法正 常运 行。 
7 、基金管理人接受某笔或者某些申购
申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额
总数的 50% ， 或者 有可 能 导致投 资者 变
相规避 前 述 50% 比例 要求 的情形 时。 
8 、当一笔新的申购申请被确认成功，
使本基金总规模超过基金管理人规定
的本基 金总 规模 上限 时 ； 或使本 基金 单
日申购金额或净申购比例超过基金管
理人规定的当日申购金额或净申购比
例上限 时 ； 或 该投 资者 累 计持有 的份 额39 
 
 
 
6 、法律法规规定或中国证监会认定的
其他情 形。 
发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂 停申 购
情形时 ， 基金 管理 人应 当 根据有 关规 定
在指定 媒体 上刊 登暂 停申 购公告 。 如果
投资人 的申 购申 请被 拒绝 ， 被 拒绝 的申
购款项 将退 还给 投资 人 。 在暂停 申购 的
情况消 除时 ， 基金 管理 人 应及时 恢复 申
购业务 的办 理。 
 
 
八、 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回款 项的 情
形 
发生下 列情 形时 ， 基金 管 理人可 暂停 接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支
付赎回 款项 。 
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产
估值情 况时 ， 基金 管理 人 可暂停 接收 投
资人的 赎回 申请 或延 缓支 付赎回 款 项 。 
3 、证券交易所、期货交易所交易时间
非正常 停市 ， 导 致 基金 管 理人无 法计 算
当日基 金资 产净 值。 
4 、连续两个或两个以上开放日发生巨
额赎回 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 、法律法规规定或中国证监会认定的
其他情 形。 
发生上 述情 形时 ， 基金 管 理人应 在当 日
报中国证监会备案，已确认的赎回申
请， 基 金管 理人 应足 额支 付； 如 暂时 不
超过单个投资者累计持有的份额上限
时； 或该 投资 者当 日申 购 金额超 过单 个
投资者 单日 申购 金额 上限 时； 或该 投资
者单笔申购金额超过单个投资者单笔
申购金 额上 限时 。 
9、 当前一估值日基金 资产净 值 50% 以
上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大 不确 定性 时 ， 经 与 基金托 管人 协
商确认 后 ， 基 金管 理人 应 当采取 暂停 接
受基金 申购 申请 的措 施。 
10、 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的
其他情 形。 
发生上 述第 1、2 、3 、5、6、9、10 项
情形之一且基金管理人决定暂停接受
申购申 请时 ， 基金 管理 人 应当根 据有 关
规定在 指定 媒介 上进 行公 告。 如果 投资
者的申 购申 请被 全部 或部 分拒绝 的 ， 被
拒绝的 申购 款项 本金 将退 还给投 资者 。
在暂停 申购 的情 况消 除时 ， 基 金管 理人
应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
 
八、 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回款 项的 情
形 
发生下 列情 形时 ， 基金 管 理人可 暂停 接
受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支
付赎回 款项 。 
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产
估值情 况时 。 
 
3 、本基金投资的证券、期货交易场所
非正常 停市 。 
 
4 、连续两个或两个以上开放日发生巨
额赎回 。 
5 、基金管理人、基金托管人、登记机
构、 销 售机 构、 支 付结 算 机构等 因异 常
情况导 致基 金销 售系 统 、 基金销 售支 付
结算系 统、 基金 登记 系统 、 基金 会计 系
统等无 法正 常运 行。 40 
 
能足额 支付 ， 应将 可支 付 部分按 单个 账
户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请 人， 未支 付部 分可 延期支 付， 并
以后续开放日的基金份额净值为依据
计算赎 回金 额 。 若 出现 上 述第 4 项所 述
情形， 按基 金合 同的 相关 条款处 理。 基
金份额持有人在申请赎回时可事先选
择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基 金管 理人
应及时 恢复 赎回 业务 的办 理并公 告。 
 
 
九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基金管 理人 可
以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎 回或 部分 延期 赎回 。 
（1 ）全额赎回：当基金管理人认为有
能力支 付投 资人 的全 部赎 回申请 时 ， 按
正常赎 回程 序执 行。 
（2 ）部分延期赎回：当基金管理人认
为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波 动时 ， 基金 管理 人 在当日 接受 赎
回比例不低于上一开放日基金总份额
的 10% 的 前 提下， 可对 其 余赎回 申请 延
期办理 。 对 于当 日的 赎回 申请， 应当 按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量
的比例 ， 确 定当 日受 理的 赎回份 额； 对
于未能 赎回 部分 ， 投资 人 在提交 赎回 申
请时可 以选 择延 期赎 回或 取消赎 回 。 选
择延期 赎回 的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放
日继续 赎回 ， 直 到全 部赎 回为止 ； 选 择
取消赎 回的 ， 当日 未获 受 理的部 分赎 回
申请将 被撤 销 。 延 期的 赎 回申请 与下 一
开放日 赎回 申请 一并 处理 ， 无 优先 权并
以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎 回金 额， 以此 类推 ， 直到 全部 赎
回为止 。 如投 资人 在提 交 赎回申 请时 未
作明确 选择 ， 投资 人未 能 赎回部 分作 自
动延期 赎回 处理 。 
 
6 、继续接受赎回申请可能会影响或损
害现有 基金 份额 持有 人利 益时。 
7、 当前一估值日基金 资产净 值 50% 以
上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大 不确 定性 时 ， 经 与 基金托 管人 协
商确认 后 ， 基 金管 理人 应 当采取 暂停 接
受基金赎回申请或延缓支付赎回款项
的措施 。 
8 、法律法规规定或中国证监会认定的
其他情 形。 
发生上 述情 形 （ 除上 述第 4 项外 ） 之 一
且基金管理人决定暂停接受基金份额
持有人赎回申请或延缓支付赎回款项
时，基 金管 理人 应报 中国 证监会 备案 ，
已确认 的赎 回申 请 ， 基 金 管理人 应足 额
支付； 如暂 时不 能足 额支 付， 应 将可 支
付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例 分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付 部分
可延缓 支付 。 若出 现上 述 第 4 项 所述 情
形， 按 基金 合同 的相 关条 款处理 。 基 金
份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日 可能 未获 受理 部分 予以撤 销 。 在
暂停赎 回的 情况 消除 时 ， 基金管 理人 应
及时恢复赎回业务的办理并依据相关
规定进 行公 告。 
 
九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基金管 理人 可
以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎 回、 部分 延期 赎回 或暂停 赎 回 。 
（1 ）全额赎回：当基金管理人认为有
能力支 付投 资者 的全 部赎 回申请 时 ， 按
正常赎 回程 序执 行。 
（2 ）部分延期赎回：当基金管理人认
为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波 动时 ， 基金 管理 人 在当日 接受 赎
回比例不低于上一开放日基金总份额
的 10% 的前 提下， 可对 其 余赎回 申请 延
期办理 。 若 进行 上述 延期 办理， 对于 单41 
 
 
 
 
（3） 暂停 赎回 ： 连 续 2 日 以上( 含 本数)
发生巨 额赎 回 ， 如 基金 管 理人认 为有 必
要， 可 暂停 接受 基金 的赎 回申请 ； 已 经
接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但 不得 超过 20 个 工 作日， 并应 当
在指定 媒体 上进 行公 告。 
 
3、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时 ， 基
金管理 人应 当通 过邮 寄 、 传真或 者招 募
说明书 规定 的其 他方 式在 3 个交 易日 内
通知基 金份 额持 有人 ， 说 明有关 处理 方
法，同 时在 指定 媒体 上刊 登公告 。 
 
十、 暂停 申购 或赎 回的 公 告和重 新开 放
申购或 赎回 的公 告 
1 、发生上述暂停申购或赎回情况的，
基金管理人当日应立即向中国证监会
备案 ， 并 在规 定期 限内 在 指定媒 体上 刊
登暂停 公告 。 
2、如 发生 暂停 的时 间为 1 日， 基金 管
理人应 于重 新开 放日 ， 在 指定媒 体上 刊
登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 ， 并公
布最 近 1 个 开放 日的 基金 份额净 值。 
3 、基金管理人可以根据暂停申购或赎
回的时 间， 依照 《信 息披 露办法 》 的 有
关规定 ， 最迟 于重 新开 放 日在指 定媒 体
上刊登 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 ； 也
可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开 放申 购或 赎回 的时 间， 届时 不再
另行发 布重 新开 放的 公告 。 
 
十三、 基金 的转 托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份
额在不 同销 售机 构之 间的 转托管 ， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转
托管费 。 
 
个基金份额持有人当日赎回申请超过
上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 50% 以 上 的 部
分， 基 金管 理人 有权 进行 延期办 理。 对
于其余当日非自动延期办理的赎回申
请， 应当 按单 个账 户非 自 动延期 办理 的
赎回申请量占非自动延期办理的赎回
申请总 量的 比例 ， 确定 当 日受理 的赎 回
份额； 对于 未能 赎回 部分 ， 投资 者在 提
交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回 。 选 择延 期赎 回的 ， 将自 动转 入
下一个 开放 日继 续赎 回 ， 直到全 部赎 回
为止； 选择 取消 赎回 的， 当日未 获受 理
的部分 赎回 申请 将被 撤销 。 延 期的 赎回
申请与 下一 开放 日赎 回申 请一并 处理 ，
无优先权并以下一开放日的该类基金
份额净 值为 基础 计算 赎回 金额 ， 以 此类
推， 直 到全 部赎 回为 止。 如投资 者在 提
交赎回 申请 时未 作明 确选 择， 投资 者未
能赎回 部分 作自 动延 期赎 回处理 。 部分
延期赎回可不受单笔赎回最低份额的
限制。 
（3 ） 暂停 赎回 ： 连续 2 个开 放日以 上( 含
本数) 发 生巨 额赎 回， 如 基 金管理 人认 为
有必要 ，可 暂停 接受 基金 的赎回 申请 ；
已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项 ，但 不得 超过 20 个工作 日， 并
应当依 据相 关规 定进 行公 告。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时 ， 基
金管理 人应 当通 过邮 寄 、 传真或 者招 募
说明书 规定 的其 他方 式在 3 个交 易日 内
通知基 金份 额持 有人 ， 说 明有关 处理 方
法，同 时依 据相 关规 定进 行公告 。 
 
十、 暂停 申购 或 赎 回的 公 告和重 新开 放
申购或 赎回 的公 告 
1 、发生上述暂停申购或赎回情况的，
基金管 理人 应依 据相 关规 定进行 公 告 。 
2 、基金管理人可以根据暂停申购或赎
回的时 间 ， 最 迟于 重新 开 放日在 指定 媒
介上刊 登重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ；
也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新 开放 申购 或赎 回的 时间 ， 届 时不42 
 
 
 
十四、 定期 定额 投资 计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定
额投资 计划 ， 具体 规则 由 基金管 理人 另
行规定 。 投资 人在 办理 定 期定额 投资 计
划时可 自行 约定 每期 扣款 金额 ， 每 期扣
款金额必须不低于基金管理人在相关
公告或更新的招募说明书中所规定的
定期定 额投 资计 划最 低申 购金额 。 
 
十五、 基金 的冻 结和 解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依
法要求 的基 金份 额的 冻结 与解冻 ， 以及
登记机 构认 可 、 符 合法 律 法规的 其他 情
况下的 冻结 与解 冻。 
再另行 发布 重新 开放 的公 告。 
 
 
 
十三、 基金 的转 托管 、质 押 
基金份额持有人可办理已持有基金份
额在不 同销 售机 构之 间的 转托管 ， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转
托管费 。 
在条件 许可 的情 况下 ， 基 金登记 机构 可
依据相 关法 律法 规及 其业 务规则 ， 办理
基金份 额质 押业 务 ， 并 可 收取一 定的 手
续费。 
 
十四、 定期 定额 投资 计划 
基金管理人可以为投资者办理定期定
额投资 计划 ， 具体 规则 由 基金管 理人 另
行规定 。 投资 者在 办理 定 期定额 投资 计
划时可 自行 约定 每期 申购 金额 ， 每 期申
购金额必须不低于基金管理人在相关
公告或更新的招募说明书中所规定的
定期定 额投 资计 划最 低申 购金额 。 
 
十五、 基金 份额 的冻 结和 解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依
法要求 的基 金份 额的 冻结 与解冻 ， 以及
登记机 构认 可 、 符 合法 律 法规的 其他 情
况下的 冻结 与解 冻。 
 
十六、 基金 份额 转让 
在符合法律法规规定且条件允许的情
况下 ， 基 金管 理人 可以 根 据相关 业务 规
则受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行
份额转 让的 申请 。 具体 由 基金管 理人 提
前发布 公告 。 
 
十七、 基金 份额 折算 
在对基金份额持有人利益无实质不利
影响的 前提 下 ， 基 金管 理 人经与 基金 托
管人协商一致，可对基金份额进行折43 
 
算，不需召开基金份额持有人大会审
议。 
 
十八、 当技 术条 件成 熟， 本基金 管理 人
在不违反法律法规且对基金份额持有
人利益 无实 质不 利影 响的 前提下 ， 经与
基金托 管人 协商 一致 ， 可 根据具 体情 况
对上述申购和赎回的安排进行补充和
调整 ， 或 者安 排本 基金 的 一类或 多类 基
金份额 在证 券交 易所 申购 和赎回 ， 或者
办理基 金份 额的 转让 、 过 户、 质 押等 业
务， 届时 无须 召开 基金 份 额持有 人大 会
审议但 须提 前公 告。 
第七部
分基金
合同当
事人及
权利义
务 
一、基 金管 理人 
（一） 基金管 理人 简况 
注册资 本： 壹亿 元 
经营范 围： 基金 募集 、 基 金销售 、 资 产
管理和 中国 证监 会许 可的 其他业 务 
联系人 ：兰 剑 
联系电 话：021-38909626 
（二） 基金管 理人 的权 利与 义务 
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 管理 人 的权利 包括 但
不限于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，
拒绝或 暂停 受理 申购 与赎 回申请 ； 
 
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被
投资公 司行 使股 东权 利 ， 为基金 的利 益
行使因基金财产投资于证券所产生的
权利；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ， 为 基
金的利 益依 法为 基金 进行 融资； 
（16） 在符 合有 关法 律、 法 规的前 提下 ，
制订和 调整 有关 基金 认购 、 申购、 赎回、
转换和 非交 易过 户的 业务 规则； 
 
 
 
一、基 金管 理人 
（一） 基金管 理人 简况 
注册资 本： 壹亿 元人 民币 
 
 
联系电 话：021-38909626 
（二） 基金管 理人 的权 利与 义务 
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 管理 人 的权利 包括 但
不限于 ： 
（1 ） 依法 募集 资金 ； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大
会； 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，
拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请； 
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被
投资公 司行 使相 关权 利 ， 为基金 的利 益
行使因基金财产投资于证券所产生的
权利；



（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提下 ， 为 基
金的利 益依 法进 行融 资； 
（16 ） 在符 合有 关法 律、 法 规的前 提下 ，
制订和 调整 有关 基金 申购 、 赎回、 转换、
定期定 额投 资计 划、 非交 易过户 、 转 托
管和收 益分 配等 业务 规则 ； 
（17 ） 在 不违 反法 律法 规 和监管 规定 且
对基金份额持有人利益无实质不利影44 
 
 
 
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 管理 人 的义务 包括 但
不限于 ： 
（1 ）依法募集基金，办理或者委托经
中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份 额的 发售 、 申 购、 赎回和 登记 事
宜； 
（3 ）自 《基 金合 同》生 效之 日起, 以诚
实信用 、 谨慎 勤勉 的原 则 管理和 运用 基
金财产 ； 
（5 ）建立健全内部风险控制、监察与
稽核、 财务 管理 及人 事管 理等制 度， 保
证所管理的基金财产和基金管理人的
财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分
别管理 ，分 别记 账， 进行 证券投 资； 
（6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产
为自己 及任 何第 三人 谋取 利益 ， 不 得委
托第三 人运 作基 金财 产； 
 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基 金
份额认 购、 申购、 赎回 和 注销价 格的 方
法符合 《基 金合 同》 等 法律 文件的 规定 ，
按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ，
确定基 金份 额申 购、 赎回 的价格 ； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组,
参与基 金财 产的 保管 、 清 理、 估 价、 变
现和分 配； 
（24 ） 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到
基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》 不 能 生
效， 基 金管 理人 承担 全部 募集费 用， 将
已募集资金并加计银行同期存款利息
在基金 募集 期结 束后 30 日内退 还基 金
认购人 ； 
 
二、基 金托 管人 
（一） 基金托 管人 简况 
住所 ： 中 国浙 江宁 波市 宁 南南 路 700 号 
成立时 间：1997 年 3 月 31 日 
注册资 本 ： 叁 拾贰 亿肆 仟 玖佰捌 拾贰 万
响的前提下，为支付本基金应付的赎
回、 交 易清 算等 款项， 基 金管理 人有 权
代表基金份额持有人以基金资产作为
质押进 行融 资； 
（18 ） 在 法律 法规 和本 基 金合同 规定 的
范围内 ， 在履 行适 当程 序 后决定 和调 整
基金的 相关 费率 结构 和收 费方式 ； 
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 管理 人 的义务 包括 但
不限于 ： 
（1 ）依法募集资金，办理或者委托经
中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（3 ）自《基金合同》生效之日起，以
诚实信 用 、 谨 慎勤 勉的 原 则管理 和运 用
基金财 产； 
（5 ）建立健全内部风险控制、监察与
稽核、 财务 管理 及人 事管 理等制 度， 保
证所管理的基金财产和基金管理人的
财产相 互独 立 ， 对 所管 理 的不同 基金 分
别管理 ，分 别记 账， 进行 证券投 资； 
（6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及其他 有关 规定 外 ， 不 得 利用基 金财 产
为基金 份额 持有 人以 外的 人谋取 利益 ，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金
份额申 购 、 赎 回和 注销 价 格的方 法符 合
《基金 合同 》 等 法律 文件 的规定 ， 按 有
关规定 计算 并公 告基 金资 产净值 ， 确定
基金份 额申 购、 赎回 的价 格； 
（18 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ，
参与基 金财 产的 保管 、 清 理、 估 价、 变
现和分 配； 
 
 
 
 
二、基 金托 管人 
（一） 基金托 管人 简况 
住所：中国浙江宁波市鄞州区宁东路
345 号 45 
 
捌仟肆 佰零 壹元 人民 币 
存续期 限： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、
中期和 长期 贷款 等 
（二） 基金托 管人 的权 利与 义务 
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 托管 人 的权利 包括 但
不限于 ： 
（4 ）根据相关市场规则，为基金开设
证券账 户、 资金 账户 等投 资所需 账户 ，
为基金 办理 证券 交易 资金 清算； 
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 托管 人 的义务 包括 但
不限于 ： 
（4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及其他 有关 规定 外 ， 不 得 利用基 金财 产
为自己 及任 何第 三人 谋取 利益 ， 不 得委
托第三 人托 管基 金财 产； 
 
（6 ）按规定开设基金财产的资金账户
和证券 账户 ， 按照 《 基金 合 同》 的约 定，
根据基 金管 理人 的投 资指 令， 及时 办理
清算、 交割 事宜 ； 
 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名
册； 
（15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及
其他有 关规 定 ， 召 集基 金 份额持 有人 大
会或配合基金份额持有人依法召集基
金份额 持有 人大 会； 
 
（21 ） 执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会
的决定 ； 
 
三、基 金份 额持 有人 
每份同类基金份额具有同等的合法权
益。 
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 份额 持 有人的 权利 包
括但不 限于 ： 
（3 ） 依 法申 请赎 回其 持有 的基金 份额 ； 
成立时 间：1997 年 04 月 10 日 
注册资 本 ： 伍 拾亿 陆仟 玖 佰柒拾 叁万 贰
仟叁佰 零伍 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
 
（二） 基金托 管人 的权 利与 义务 
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 托管 人 的权利 包括 但
不限于 ： 
（4 ）根据相关市场规则，为基金开设
证券账 户等 投资 所需 账户 ， 为 基金 办理
证券交 易资 金清 算； 
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 托管 人 的义务 包括 但
不限于 ： 
（4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及其他 有关 规定 外 ， 不 得 利用基 金财 产
为基金 份额 持有 人以 外的 人谋取 利益 ，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
（6 ） 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 、
证券账 户等 投资 所需 账户 ， 按照 《 基金
合同》 的约 定， 根 据基 金 管理人 的投 资
指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 ； 
（12 ） 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及
其他有 关规 定 ， 召 集基 金 份额持 有人 大
会或配 合基 金管 理人 、 基 金份额 持有 人
依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（21 ） 执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会
的决议 ； 
 
三、基 金份 额持 有人 
同一类别的每份基金份额具有同等的
合法权 益。 
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 份额 持 有人的 权利 包
括但不 限于 ： 
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基
金份额 ； 
（4 ）按照规定要求召开或召集基金份
额持有 人大 会； 46 
 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有
人大会 ； 
（8 ）对基金管理人、基金托管人、基
金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起 诉讼 或仲 裁； 
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 份额 持 有人的 义务 包
括但不 限于 ： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身
风险承 受能 力， 自行 承担 投资风 险； 
 
（4 ）交纳基金认购、申购款项及法律
法规和 《基 金合 同》 所规 定的 费 用； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会
的决定 ； 
（8 ）对基金管理人、基金托管人、基
金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起 诉讼 或仲 裁； 
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其
他有关 规定 ， 基金 份额 持 有人的 义务 包
括但不 限于 ： 
（1 ） 认真 阅读 并遵守 《基 金合同 》 、 招
募说明 书等 信息 披露 文件 ； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身
风险承 受能 力 ， 自 主判 断 基金的 投资 价
值， 自 主做 出投 资决 策， 自行承 担投 资
风险； 
（4 ）交纳基金申购款项及法律法规和
《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会
的决议 ； 
 
第八部
分基金
份额持
有人大
会 
基金份额持有人大会由基金份额持有
人组成 ， 基金 份额 持有 人 的合法 授权 代
表有权代表基金份额持有人出席会议
并表决 。 基金 份额 持有 人 持有的 每一 基
金份额 拥有 平等 的投 票权 。 本 基金 基金
份额持 有人 大会 不设 日常 机构。 
 
 
一、召 开事 由 
1、 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ，
应当召 开基 金份 额持 有人 大会： 
（1） 终止 《 基金 合同 》 （ 本基金 合同 另
有约定 的除 外） ； 
 
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的
报酬标 准； 
（12 ） 对 基金 当事 人权 利 和义务 产生 重
大影响 的其 他事 项； 
2 、以下情况可由基金管理人和基金托
管人协 商后 修改 ， 不需 召 开基金 份额 持
有人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（3 ）在法律法规和《基金合同》规定
的范围 内 ， 在 不影 响现 有 基金份 额持 有
人利益的前提下调整本基金的申购费
基金份额持有人大会由基金份额持有
人组成 ， 基金 份额 持有 人 的合法 授权 代
表有权代表基金份额持有人出席会议
并表决 。 基金 份额 持有 人 持有的 每一 基
金份额 拥有 平等 的投 票权 。 若 将来 法律
法规对基金份额持有人大会另有规定
的，以 届时 有效 的法 律法 规为准 。 
本基金份额持有人大会暂不设日常机
构。 
一、召 开事 由 
1、 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ，
应当召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 但 法律
法规 、 中 国证 监会 或基 金 合同另 有规 定
的除外 ： 
（1 ） 终止 《基 金合 同》 ； 
（5 ）调整基金管 理 人 、 基 金 托 管 人 的
报酬标 准或 提高 销售 服务 费率； 
（12 ） 对 基金 合同 当事 人 权利和 义务 产
生重大 影响 的其 他事 项； 
2 、以下情况可由基金管理人和基金托
管人协 商后 修改 ， 不需 召 开基金 份额 持
有人大 会： 
（1 ）调低全部或部分份额类别销售服
务费和 其他 应由 基金 承担 的费用 ； 
（3 ）在法律法规和《基金合同》规定47 
 
率、调 低赎 回费 率或 变更 收费方 式； 
 
（5 ）对《基金合同》的修改对基金份
额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉 及 《 基金 合同》 当 事人权 利义 务
关系发 生变 化； 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、会 议召 集人 及召 集方 式 
1 、除法律法规规定或《基金合同》另
有约定 外 ， 基 金份 额持 有 人大会 由基 金
管理人 召集 ； 
2 、基金管理人未按规定召集或不能召
集时， 由基 金托 管人 召集 ； 
3 、基金托管人认为有必要召开基金份
额持有 人大 会的 ， 应当 向 基金管 理人 提
出书面 提议 。 基金 管理 人 应当自 收到 书
面提议 之日 起 10 日内 决 定是否 召集 ，
并书面 告知 基金 托管 人 。 基金管 理人 决
定召集 的 ， 应 当自 出具 书 面决定 之日 起 
60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应当
由基金 托管 人自 行召 集。 
 
4、代 表基 金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）
的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开 基金 份额 持有 人大 会， 应当 向基
金管理 人提 出书 面提 议 。 基金管 理人 应
当自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定
是否召 集 ， 并 书面 告知 提 出提议 的基 金
份额持 有人 代表 和基 金托 管人 。 基 金管
理人决 定召 集的 ， 应当 自 出具书 面决 定
的范围内且在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的情况下调整本基金
全部或 部分 份额 类别 的申 购费率 、 调低
全部或部分份额类别赎回费率或变更
收费方 式； 
（5 ）对《基金合同》的修改对基金份
额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉 及 《 基金 合 同》 当 事人权 利义 务
关系发 生重 大变 化； 
（6 ）在法律法规和《基金合同》规定
的范围内且在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的情况下，基金管理
人、 基 金登 记机 构、 基金 销售机 构， 在
法律法规规定或中国证监会许可的范
围内调 整有 关申 购、 赎回 、 转换 、 定 期
定额投 资计 划、 基金 交易、 非交易 过户 、
转托管 、 转 让、 质押、 收 益分配 等业 务
规则； 
（7 ）在法律法规和《基金合同》规定
的范围内且在对基金份额持有人利益
无实质 不利 影响 的情 况下 ， 基 金推 出新
业务或 服务 ； 
（8 ）在法律法规规定和《基金合同》
约定范围内且在对基金份额持有人利
益无实 质不 利影 响的 情况 下， 新增 或调
整基金 份额 类别 、 停止 现 有基金 份额 类
别的销 售； 
 
二、会 议召 集人 及召 集方 式 
1 、除法律法规规定或《基金合同》另
有约定 外 ， 基 金份 额持 有 人大会 由基 金
管理人 召集 。 
2 、基金管理人未按规定召集或不能召
集时， 由基 金托 管人 召集 。 
3 、基金托管人认为有必要召开基金份
额持有 人大 会的 ， 应当 向 基金管 理人 提
出书面 提议 。 基金 管理 人 应当自 收到 书
面提议 之日 起 10 日内 决 定是否 召集 ，
并书面 告知 基金 托管 人 。 基金管 理人 决
定召集 的 ， 应 当自 出具 书 面决定 之日 起 
60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ， 应当
由基 金 托管 人自 行召 集 ， 并自出 具书 面48 
 
之日起 
60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
代表基 金份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基
金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的 ， 应
当向基 金托 管人 提出 书面 提议 。 基 金托
管人应 当自 收到 书面 提议 之日起 10 日
内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知提 出提 议
的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ；
基金托 管人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书
面决定 之日 起 60 日 内召 开 。 
 
四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会
方式或 通讯 开会 方式 召开 ， 会 议的 召开
方式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现场开会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人
出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出 席 ， 现 场开 会时 基 金管理 人和 基
金托管人的授权代表应当列席基金份
额持有 人大 会 ， 基 金管 理 人或托 管人 不
派代表 列席 的， 不影 响表 决效力 。 现 场
开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基
金份额 持有 人大 会议 程： 
 
（1 ）亲自出席会议者持有基金份额的
凭证 、 受 托出 席会 议者 出 具的委 托人 持
有基金份额的凭证及委托人的代理投
票授权委托证明符合法律法规、 《基金
合同》 和会 议通 知的 规定 ， 并且 持有 基
金份额的凭证与基金管理人持有的登
记资料 相符 ； 
（2 ）经核对，汇总到会者出示的在权
益登记 日持 有基 金份 额的 凭证显 示 ， 有
效的基金份额不少于本基金在权益登
记日基 金总 份额 的 1/2（含 1/2 ） 。若 到
会者在权益登记日代表的有效的基金
份额少于本基金在权益登记日基金总
份 额的 1/2 ， 召集 人可以在 原公 告的 基
金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个 月以
后、6 个 月以 内， 就原 定 审议事 项重 新
召集基 金份 额持 有人 大会 。 重 新召 集的
基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于
决定之 日起 60 日 内召 开 并告知 基金 管
理人， 基金 管理 人应 当配 合。 
4、代 表基 金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）
的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开 基金 份额 持有 人大 会， 应当 向基
金管理 人提 出书 面提 议 。 基金管 理人 应
当自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定
是否召 集 ， 并 书面 告知 提 出提议 的基 金
份额持 有人 代表 和基 金托 管人 。 基 金管
理人决 定召 集的 ， 应当 自 出具书 面决 定
之日起 60 日 内召 开； 基 金管理 人决 定
不 召 集 ， 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ）的基 金份额持有人仍认为有 必要
召开的 ， 应当 向基 金托 管 人提出 书面 提
议。 基金 托管 人应 当自 收 到书面 提议 之
日起 10 日内 决定 是否 召 集，并 书面 告
知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管 理人 ；基 金托 管人 决定召 集的 ，
应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召
开并告 知基 金管 理人 ， 基 金管理 人应 当
配合。 
 
四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会
方式、 通讯 开会 方式 或法 律法规 、 监 管
机构允 许的 其他 方式 召开 ， 会 议的 召开
方式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现场开会。由基金份额持有人本人
出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出 席 ， 现 场开 会时 基 金管理 人和 基
金托管人的授权代表应当列席基金份
额持有 人大 会 ， 基 金管 理 人或基 金托 管
人不派 代表 列席 的， 不影 响表决 效力 。
现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进
行基金 份额 持有 人大 会议 程： 
（1 ）亲自出席会议者持有的有关证明
文件 、 受 托出 席会 议者 出 示的委 托人 的
代理投票授权委托证明及有关证明文
件 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议
通知的 规定 ， 并与 基金 登 记机构 记录 相
符； 
 
（2 ）经核对，汇总到会者出示的在权49 
 
本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的 1/3
（含 1/3）。 
2 、通讯开会。通讯开会系指基金份额
持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人
指定的 地址 。 通讯 开会 应 以书面 方式 进
行表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时 ， 通讯开 会的 方
式视为 有效 ： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定
公布会 议通 知后 ， 在 2 个 工作日 内连 续
公布相 关提 示性 公告 ； 
（2 ）召集人按基金合同约定通知基金
托管人 （如 果基 金托 管人 为召集 人， 则
为基金 管理 人 ） 到 指定 地 点对书 面表 决
意见的 计票 进行 监督 。 会 议召集 人在 基
金托管 人（ 如果 基金 托管 人为召 集人 ，
则为基 金管 理人 ） 和公 证 机关的 监督 下
按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基 金托 管人
或基金管理人经通知不参加收取书面
表决意 见的 ，不 影响 表决 效力； 
（3 ）本人直接出具书面意见或授权他
人代表 出具 书面 意见 的 ， 基金份 额持 有
人所持有的基金份额不小于在权益登
记日基 金总 份额 的 1/2（含 1/2 ） 。若 到
会者在权益登记日代表的有效的基金
份额少于本基金在权益登记日基金总
份 额的 1/2 ， 召集 人可以在 原公 告的 基
金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个 月以
后、6 个 月以 内， 就原 定 审议事 项重 新
召集基 金份 额持 有人 大会 。 重 新召 集的
基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于
本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的 1/3
（含 1/3）； 
（4） 上述 第 （3） 项中 直 接出具 书面 意
见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书 面意 见的 代理 人 ， 同时提 交的 持
有基金 份额 的凭 证 、 受 托 出具书 面意 见
的代理人出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托
证明符合法律法规、 《基金合同》和会
益登记 日持 有基 金份 额的 凭证显 示 ， 有
效的基金份额不少于本基金在权益登
记日基 金总 份额 的二 分之 一 （ 含二 分之
一） 。 
 
 
 
 
2 、通讯开会。通讯开会系指基金份额
持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地
址。 通讯 开会 应以 书面 方 式或大 会公 告
载明的 其他 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时 ， 通讯开 会的 方
式视为 有效 ： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定
公布会 议通 知后 ， 在 2 个 工作日 内连 续
公布相 关提 示性 公告 ； 
（2 ）召集人按基金合同约定通知基金
托管人 （如 果基 金托 管人 为召集 人， 则
为基金 管理 人 ） 到 指定 地 点对表 决意 见
的计票 进 行 监督 。 会议 召 集人在 基金 托
管人 （ 如果 基金 托管 人为 召集人 ， 则 为
基金管 理人 ） 和公 证机 关 的监督 下按 照
会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的 表决 意见 ； 基金 托 管人或 基金 管
理人经 通知 不参 加收 取表 决意见 的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3 ）本人直接出具表决意见或授权他
人代表 出具 表决 意见 的 ， 基金份 额持 有
人所持有的基金份额不小于在权益登
记日基 金总 份额 的二 分之 一 （ 含二 分之
一） ； 
 
 
 
 
（4 ） 上述 第 （3） 项中 直 接出具 表决 意
见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表 决意 见的 代理 人 ， 同时提 交的 有
关证明 文件 、 受托 出具 表 决意见 的代 理50 
 
议通知 的规 定 ， 并 与基 金 登记注 册机 构
记录相 符； 
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备
案。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、表 决 
基金份额持有人所持每份基金份额有
一票表 决权 。 
基金份额持有人大会决议分为一般决
议和特 别决 议： 
1 、一般决议，一般决议须经参加大会
的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 二分 之一 以上 （含 二分之 一） 通
过方为 有效 ； 除 下 列第 2 项所规 定的 须
以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一 般决 议的 方式 通过 。 
2 、特别决议，特别决议应当经参加大
会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权 的三 分之 二以 上（ 含三分 之二 ）
通过方 可做 出。 转换 基金 运作方 式、 更
换基金管理人或者基金托管人、终止
《 基 金 合 同 》 、 与 其 他 基 金 合 并 以 特 别
决议通 过方 为有 效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进
行投票 表决 。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票
时有充 分的 相反 证据 证明 ， 否 则提 交符
人出示的委托人的代理投票授权委托
证明及有关证明文件符合法律法规、
《基金 合同 》 和 会议 通知 的规定 ， 并 与
基金登 记机 构记 录相 符。 
 
 
3 、重新召集基金份额持有人大会的条
件 
基金份额持有人大会应当有代表二分
之一 （ 含二 分之 一） 以 上 基金份 额的 持
有人参 加， 方可 召开 。 
参加基金份额持有人大会的持有人的
基金份 额低 于上 述规 定比 例的 ， 召 集人
可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时 间的 三个 月以 后、 六个月 以内 ，
就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大 会 。 重 新召 集的 基 金份额 持有 人
大会应当有代表三分之一（含三分之
一） 以 上基 金份 额的 持有 人参加 ， 方 可
召开。 
4 、 在不与法律法规冲突的前提下，基
金份额 持有 人大 会可 通过 网络 、 电 话或
其他方 式召 开 ， 基 金份 额 持有人 可以 采
用书面 、 网 络、 电话、 短 信或其 他方 式
进行表 决 ， 具 体方 式由 会 议召集 人确 定
并在会 议通 知中 列明 。 
5 、基金份额持有人授权他人代为出席
会议并表决的，授权方式可以采用书
面、 网络 、 电话 、 短信或 其他方 式 ， 具
体方式由会议召集人确定并在会议通
知中列 明。 
 
六、表 决 
基金份额持有人所持每份基金份额有
一票表 决权 。 
基金份额持有人大会决议分为一般决
议和特 别决 议： 
1 、一般决议，一般决议须经参加大会
的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 二分 之一 以上 （含 二分之 一） 通
过方为 有效 ； 除下 列第 2 项所规 定的 须
以特别决议通过事项以外的其他事项51 
 
合会议通知中规定的确认投资人身份
文件的 表决 视为 有效 出席 的投资 人 ， 表
面符合会议通知规定的书面表决意见
视为有 效表 决 ， 表 决意 见 模糊不 清或 相
互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出
具书面意见的基金份额持有人所代表
的基金 份额 总数 。 
基金份额持有人大会的各项提案或同
一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、 逐项 表决 。 
 
八、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应
当自通 过之 日起 5 日内 报 中国证 监会 备
案。 
基金份额持有人大会决定的事项自表
决通过 之日 起生 效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日
起 2 个 工作 日内 在指 定媒 体上公 告 。 如
果采用 通讯 方式 进行 表决 ， 在 公告 基金
份额持 有人 大会 决议 时 ， 必须将 公证 书
全文、 公证 机构、 公证 员 姓名等 一同 公
告。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 和基金 份额 持
有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的 决议 。 生效 的基 金 份额持 有人 大
会决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基 金管
理人、 基金 托管 人均 有约 束力。 
九、 本部 分关 于基 金份 额 持有人 大会 召
开事由 、 召 开条 件、 议事 程序、 表决 条
件等规 定 ， 凡 是直 接引 用 法律法 规或 监
管规则 的部 分 ， 如 将来 法 律法规 或监 管
规则修改导致相关内容被取消或变更
的， 基金 管理 人与 基金 托 管人协 商一 致
并提前 公 告 后 ， 可 直接 对 本部分 内容 进
行修改 和调 整 ， 无 需召 开 基金份 额持 有
人大会 审议 。 
均以一 般决 议的 方式 通过 。 
2 、特别决议，特别决议应当经参加大
会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权 的三 分之 二以 上（ 含三分 之二 ）
通过方可做出。除基金合同另有约定
外， 转 换基 金运 作方 式、 更换基 金管 理
人或者 基金 托管 人、 终止 《基金 合同》 、
本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为 有效 。 
基金份额持有人大会采取记名方式进
行投票 表决 。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非 在 计票
时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通 知
中规定的确认投资者身份文件的表决
视为有 效出 席的 投资 者 ， 表面符 合会 议
通知规 定的 表决 意见 视为 有效表 决 ， 表
决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决 ， 但应 当计 入出 具 表决意 见的 基
金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总 数 。 
基金份额持有人大会的各项提案或同
一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、 逐项 表决 。 
 
八、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应
当自通 过之 日起 5 日内 报 中国证 监会 备
案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通
过之日 起生 效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日
起 2 个 工作 日内 在指 定媒 介上公 告。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 和基金 份额 持
有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的 决议 。 生效 的基 金 份额持 有人 大
会决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基 金管
理人、 基金 托管 人均 有约 束力。 
 
 
九、 本部 分关 于基 金份 额 持有人 大会 召
开事由 、 召 开条 件、 议事 程序、 表决 条
件等规 定 ， 凡 是直 接引 用 法律法 规的 部52 
 
分， 如将 来法 律法 规修 改 导致相 关内 容
被取消 或变 更的 ， 基金 管 理人提 前公 告
后， 可直 接对 本部 分内 容 进行修 改和 调
整，无需召开基金份额持有人大会审
议。 
第九部
分基金
管理人 、
基金托
管人的
更换条
件和程
序 
二、 基金 管理 人和 基金 托 管人的 更换 程
序 
（一） 基金管 理人 的更 换程 序 
1 、提名：新任基金管理人由基金托管
人 或 由 单 独 或 合 计 持 有 10% 以 上 （ 含
10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 提名 ； 
2 、决议：基金份额持有人大会在基金
管理人 职责 终止 后 6 个 月 内对被 提名 的
基金管 理人 形成 决议 ， 该 决议需 经参 加
大会的基金份额持有人所持表决权的
三分之 二以 上 （ 含三 分之 二） 表 决通 过，
自表决 通过 之日 起生 效 ； 新任基 金管 理
人应当符合法律法规及中国证监会规
定资格 条件 ； 
4 、备案：基金份额持有人大会选任基
金管理 人的 决议 须报 中国 证监会 备 案 ； 
 
5 、公告：基金 管 理 人 更 换 后 ， 在 基 金
份额持 有人 大会 决议 生效 后依照 《 信息
披露办法》的有关规定在指定媒体公
告； 
6 、交接：基金管理人职责终止的，基
金管理人应妥善保管基金管理业务资
料， 及时 向临 时基 金管 理 人或新 任基 金
管理人 办理 基金 管理 业务 的移交 手续 ，
临时基金管理人或新任基金管理人应
及时接 收 。 新 任基 金管 理 人应与 基金 托
管人核 对基 金资 产总 值； 
7 、审计：基金管理人职责终止的，应
当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基 金财 产进 行审 计 ， 并将审 计结 果
予以公 告， 同时 报中 国证 监会备 案； 
 
（二） 基金托 管人 的更 换程 序 
1 、提名：新任基金托管人由基金管理
人 或 由 单 独 或 合 计 持 有 10% 以 上 （ 含
10% ） 基金 份额 的基 金持 有人提 名； 
二、 基金 管理 人和 基金 托 管人的 更换 程
序 
（一） 基金管 理人 的更 换程 序 
1 、提名：新任基金管理人由基金托管
人 或 由 单 独 或 合 计 持 有 基 金 总 份 额
10% 以 上（ 含 10% ）基 金 份额的 基金 份
额持有 人提 名； 
2 、决议：基金份额持有人大会在基金
管理人 职责 终止 后 6 个 月 内对被 提名 的
基金管 理人 形成 决议 ， 该 决议需 经参 加
大会的基金份额持有人所持表决权的
三分之 二以 上 （ 含三 分之 二） 表 决通 过，
自表决 通过 之日 起生 效 ； 新任基 金管 理
人应当符合法律法规及中国证监会规
定的资 格条 件； 
4 、备案：基金份额持有人大会更换基
金管理 人的 决议 须报 中国 证监会 备 案 ； 
5 、公告：基金管理人更换后，由基金
托管人在更换基金管理人的基金份额
持有人 大会 决议 生效 后 2 个工作 日内 在
指定媒 介公 告； 
6 、交接：基金管理人职责终止的，基
金管理人应妥善保管基金管理业务资
料， 及时 向临 时基 金管 理 人或新 任基 金
管理人 办理 基金 管理 业务 的移交 手续 ，
临时基金管理人或新任基金管理人应
及时接 收 。 临 时基 金管 理 人或新 任基 金
管理人应与基金托管人核对基金资产
总值和 净值 ； 
7 、审计：基金管理人职责终止的，应
当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基 金财 产进 行审 计 ， 并将审 计结 果
予以公 告， 同时 报中 国证 监会备 案， 审
计费用 在基 金财 产中 列支 ； 
（二） 基金托 管人 的更 换程 序 
1 、提名：新任基金托管人由基金管理
人 或 由 单 独 或 合 计 持 有 基 金 总 份 额53 
 
2 、决议：基金份额持有人大会在基金
托管人 职责 终止 后 6 个 月 内对被 提名 的
基金托 管人 形成 决议 ， 该 决议需 经参 加
大会的基金份额持有人所持表决权的
三分之 二以 上 （ 含三 分之 二） 表 决通 过，
自表决 通过 之日 起生 效 ； 新任基 金托 管
人应当符合法律法规及中国证监会规
定资格 条件 ； 
5 、公告：基金托管人更换后，由基金
管理人在基金份额持有人大会决议生
效后依 照 《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定
在指定 媒体 公告 ； 
6 、交接：基金托管人职责终止的，应
当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料 ， 及 时办 理基 金财 产 和基金 托管 业
务的移 交手 续 ， 新 任基 金 托管人 或者 临
时基金 托管 人应 当及 时接 收。 新任 基金
托管人与基金管理人核对基金资产总
值； 
7 、审计：基金托管人职责终止的，应
当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基 金财 产进 行审 计 ， 并将审 计结 果
予以公 告， 同时 报中 国证 监会备 案。 
 
 
（三 ） 基 金管 理人 与基 金 托管人 同时 更
换的条 件和 程序 。 
3 、公告：新任基金管理人和新任基金
托管人应在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效
后依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在
指定媒 体上 联合 公告 。 
 
三、 基 金管 理人、 基金 托 管人更 换条件
和程序 除应 符合 本部 分的 约定外 ， 还应
符合第 八部 分的 约定 。在 基金管 理人 、
基金托 管人 更换 事宜 中 ， 凡是直 接引 用
法律法 规或 监管 规则 的部 分， 如将 来法
律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消 或变 更的 ， 基金 管 理人与 基金 托
管人协 商一 致并 提前 公告 后， 可直 接对
相应内 容进 行修 改和 调整 ， 无 需召 开基
金份额 持有 人大 会审 议。 
10% 以 上（ 含 10% ）基 金 份额的 基金 份
额持有 人提 名； 
2 、决议：基金份额持有人大会在基金
托管人 职责 终止 后 6 个 月 内对被 提名 的
基金托 管人 形成 决议 ， 该 决议需 经参 加
大会的基金份额持有人所持表决权的
三分之 二以 上 （ 含三 分之 二） 表 决通 过，
自表决 通过 之日 起生 效 ； 新任基 金托 管
人应当符合法律法规及中国证监会规
定的资 格条 件； 
5 、公告：基金托管人更换后，由基金
管理人在更换基金托管人的基金份额
持有人 大会 决议 生效 后 2 个工作 日内 在
指定媒 介公 告； 
6 、交接：基金托管人职责终止的，应
当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料 ， 及 时办 理基 金财 产 和基金 托管 业
务的 移 交手 续 ， 新 任基 金 托管人 或者 临
时基金 托管 人应 当及 时接 收。 新任 基金
托管人或者临时基金托管人应与基金
管理人 核对 基金 资产 总值 和净值 ； 
7 、审计：基金托管人职责终止的，应
当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基 金财 产进 行审 计 ， 并将审 计结 果
予以公 告， 同时 报中 国证 监会备 案， 审
计费用 在基 金财 产中 列支 。 
（三 ） 基 金管 理人 与基 金 托管人 同时 更
换的条 件和 程序 
3 、公告：新任基金管理人和新任基金
托管人应在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效
后 2 个工作日内在指定媒介上联合公
告。 
 
三、 新任 基金 管理 人或 临 时基金 管理 人
接收基 金管 理业 务 ， 或 新 任基金 托管 人
或临时基金托管人接收基金财产和基
金托管 业务 前 ， 原 基金 管 理人或 原基 金
托管人 应继 续履 行相 关职 责， 并保 证不
做出对基金份额持有人的利益造成损
害的行 为 。 原 基金 管理 人 或基金 托管 人
在继续 履行 相关 职责 期间 ， 仍 有权 按照
本基金合同的规定收取基金管理费或54 
 
基金托 管费 。 
 
四、 本 部分 关于 基金 管理 人、 基 金托 管
人更换 条件 和程 序的 约定 ， 凡 是直 接引
用法律 法规 的部 分 ， 如 将 来法律 法规 修
改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ， 基金
管理人与基金托管人协商一致并提前
公告后 ， 可直 接对 相应 内 容进行 修改 和
调整 ， 无 需召 开基 金份 额 持有人 大会审
议。 
第十一
部分基
金份额
的登记 
一、基 金的 份额 登记 业务 
本基金 的登 记业 务指 本指 基金登 记 、 存
管、 过 户、 清算 和结 算业 务， 具 体内 容
包括投 资人 基金 账户 的建 立和管 理 、 基
金份额 登记 、 基 金销 售业 务的确 认、 清
算和结 算、 代理 发放 红利 、 建立 并保 管
基金份额持有人名册和办理非交易过
户等。 
 
二、基 金登 记业 务办 理机 构 
本基金的登记业务由基金管理人或基
金管理人委托的其他符合条件的机构
办理 。 基 金管 理人 委托 其 他机构 办理 本
基金登 记业 务的 ， 应与 代 理人签 订委 托
代理协 议 ， 以 明确 基金 管 理人和 代理 机
构在投 资人 基金 账户 管理 、 基 金份 额登
记、清 算及 基金 交易 确认 、发放 红利 、
建立并保管基金份额持有人名册等事
宜中的 权利 和义 务 ， 保 护 基金份 额持 有
人的合 法权 益。 
 
 
三、基 金登 记机 构的 权利 
基金登 记机 构享 有以 下权 利： 
1、取 得登 记费 ； 
2、建 立和 管理 投资 人基 金 账户； 
3 、保管基金份额持有人开户资料、交
易资料 、基 金份 额持 有人 名册等 ； 
4 、在法律法规允许的范围内，对登记
业务的 办理 时间 进行 调整 ， 并 依照 有关
规定于 开始 实施 前在 指定 媒体上 公 告 ； 
一、基 金份 额的 登记 业务 
本基金的登记业务指本基金登记、存
管、 过 户、 清算 和结 算业 务， 具 体内 容
包括投 资者 基金 账户 的建 立和管 理 、 基
金份额 登记 、 基 金销 售业 务的确 认、 清
算和结 算、 代理 发放 红利 、 建立 并保 管
基金份额持有人名册和办理非交易过
户等。 
 
二、基 金登 记业 务办 理机 构 
本基金的登记业务由基金管理人或基
金管理人委托的其他符合条件的机构
办理 。 基 金管 理人 委托 其 他机构 办理 本
基金登 记业 务的 ， 应与 代 理人签 订委 托
代理协 议 ， 以 明确 基金 管 理人和 代理 机
构在投 资者 基金 账户 管理 、 基 金份 额登
记、清 算及 基金 交易 确认 、发放 红利 、
建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交 易过 户等 事宜 中的 权利和 义务 ，
保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
 
三、基 金登 记机 构的 权利 
基金登 记机 构享 有以 下权 利： 
1、取 得登 记费 ； 
2、建 立和 管理 投资 者基 金 账户； 
3 、保管基金份额持有人开户资料、交
易资料 、基 金份 额持 有人 名册等 ； 
4 、在法律法规允许的范围内，制定和
调整登 记业 务相 关规 则 ， 并依照 有关 规
定于开 始实 施前 在指 定媒 介上公 告； 
5、 法律 法规 及中 国证 监会 规定的 和 《 基55 
 
5、 法律 法规 及中 国证 监会 规定的 和 《 基
金合同 》约 定的 其他 权利 。 
 
四、基 金登 记机 构的 义务 
基金登 记机 构承 担以 下义 务： 
3 、保持基金份额持有人名册及相关的
认购 、 申 购与 赎回 等业 务 记录持 续至 自
基金账 户销 户之 日 起 20 年 以上； 
 
4 、对基金份额持有人的基金账户信息
负有保 密义 务 ， 因 违反 该 保密义 务对 投
资人或 基金 带来 的损 失 ， 须承担 相应 的
赔偿责 任 ， 但 司法 强制 检 查情形 及法 律
法规及中国证监会规定的和《基金合
同》约 定的 其他 情形 除外 ； 
金合同 》约 定的 其他 权利 。 
 
四、基 金登 记机 构的 义务 
基金登 记机 构承 担以 下义 务： 
3 、妥善保存登记数据，并将基金份额
持有人 名称 、 身份 信息 及 基金份 额明 细
等数据 备份 至中 国证 监会 认定的 机构 。
其保存期限自基金账户销户之日起不
得少 于 20 年； 
4 、对基金份额持有人的基金账户信息
负有保 密义 务 ， 因 违反 该 保密义 务对 投
资者或 基金 带来 的损 失 ， 须承担 相应 的
赔偿责 任 ， 但 司法 强制 检 查情形 及法 律
法规及中国证监会规定的和《基金合
同》约 定的 其他 情形 除外 ； 
 
第十二
部分基
金的投
资 
一、投 资目 标 
本基金通过灵活运用资产配置策略及
多种股 票市 场、 债券 市场 投资策 略， 充
分挖掘 潜在 的投 资机 会 ， 追求基 金资 产
长期稳 定增 值。 
 
 
二、投 资范 围 
本基金的投资范围为具有良好流动性
的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的 
股票 （ 包括 中小 板、 创 业 板及其 他中 国
证监会核准上市的股票） 、债券（包括
国债 、 金 融债 、 央行 票据 、 地方政 府债 、
企业债 、 公 司债 、 可 转换 公司债 券、 可
交换债 券、 中小 企业 私募 债券、 中期 票
据、 证 券公 司短 期公 司债 券、 资 产支 持
证券、 次级 债、 债券 回购 、银行 存款 、
货 币 市 场 工 具 等 ） 、 权 证 、 股 指 期 货 以
及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具( 但 须 符 合 中 国 证 监
会相关 规定) 。 
 
 
 
如法律法规或监管机构以后允许基金
一、投 资目 标 
本基金 为指 数增 强型 股票 基金 ， 采 取量
化方法进行积极的指数组合管理与风
险控制 ， 在力 求有 效跟 踪 标的指 数基 础
上，力争实现超越目标指数的投资收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。 
 
二、投 资范 围 
本基金主要投资于具有良好流动性的
金融工 具， 包括 标的 指数 的成份 股、 备
选成份 股、 其他 股票 （包 括主板 、 创 业
板、 中小 板以 及其 他经 中 国证监 会允 许
基 金 投 资 的 股 票 ） 、 债 券 （ 包 括 国 债 、
央行票 据、 地方 政府 债、 金融债 、 企 业
债、 公 司债 、 公 开发 行的 次级债 、 中 小
企业私 募债 券、 中期 票据 、 证券 公司 短
期公司 债券 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资
券、可转换债券、可交换债券等） 、债
券回购 、 银 行存 款、 同业 存单、 资产 支
持证券 、 金 融衍 生品 （包 括权证 、 股 指
期货、 国债 期货 、 股 票期 权等） 及法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融 工具 （ 但须 符合 中 国证监 会相 关
规定） 。 
本基金可参与融资业务和转融通证券
出借交 易。 56 
 
投资其 他品 种 ， 基 金管 理 人在履 行适 当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。 
股票投 资占 基金 资产 的 0%-95% 。 其中，
基金持有全部权证的市值不超过基金
资产净值 的 3% ；本基金每个交易 日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金 后 ， 应 当保 持不 低 于基金 资产 净
值 5% 的现 金或者到期日在一年以 内的
政府债 券； 股指 期货、 权 证及其 他金 融
工具的投资比例符合法律法规和监管
机构的 规定 。 
 
三、投 资策 略 
1、资 产配 置策 略 
基金管理人在充分研究宏观市场形势
以及微 观市 场主 体的 基础 上， 采取 积极
主动地 的投 资管 理策 略 ， 通过定 性与 定
量分析 ， 对 利率 变化 趋势 、 债券 收益 率
曲线移 动方 向 、 信 用利 差 等影响 固定 收
益投资 品价 格的 因素 进行 评估 ， 对 不同
投资品 种运 用不 同的 投资 策略 ， 并 充分
利用市 场的 非有 效性 ， 把 握各类 套利 的
机会。 在信 用风 险可 控的 前提下 ， 寻 求
组合流 动性 与收 益的 最佳 配比 ， 力 求持
续取得达到或超过业绩比较基准的收
益。 
2、股 票投 资策 略 
本基金主要投资具有较高成长性且估
值有吸 引力 的公 司股 票 。 本基金 从定 性
和定量两个方面来把握投资对象的特
征： 
（1） 定性 方面 
具有良 好的 公司 治理 结构 ，信息 透明 ，
注重公 众股 东利 益和 投资 人关系 ； 具有
优秀、 较为 稳定 的管 理层 ， 管理 规范 进
取， 能 适应 不断 发展 的公 司规模 ； 财 务
透明、 清晰， 资产 质量 及财 务状况 较好 ；
在生产 、 技 术、 市场、 政 策环境 等经 营
层面具 有一 方面 或几 方面 竞争优 势 ； 有
清晰的 增长 战略 ， 并与 其 现有的 竞争 优
势相契 合。 
（2） 定量 方面 
如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其 他品 种 ， 本 基金 在 履行适 当程 序
后可将 其纳 入投 资范 围。 
本基金股票资产占基金资产的比例不
低于 80% ， 投 资于 标的 指 数成份 股及 其
备选成份股的比例不低于非现金基金
资产 的 80% 。 每个 交易 日 日终 ， 在 扣除
股票期 权 、 股 指期 货和 国 债期货 合约 需
交纳的 交易 保证 金后 ， 保 持不低 于基 金
资产净 值 5% 的现金或者到期日在 一年
以内的 政府 债券 ， 其 中， 现金类 资产 不
包括结 算备 付金 、 存 出保 证金、 应收 申
购款等 。 
 
三、投 资策 略 
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在 标的 指数
成份股权重的基础上根据量化模型对
行业配 置及 个股 权重 等进 行主动 调整 ，
力争在控制跟踪误差的基础上获取超
越标的 指数 的投 资收 益。 
1、股 票投 资策 略 
（1 ） 指数 化投 资策 略 
本基金 将运 用指 数化 的投 资方法 ， 通过
控制对各成分股在标的指数中权重的
偏离， 实现 跟踪 误差 控制 目标， 达到 对
标的指 数的 跟踪 目标 。 
（2 ） 指数 增强 策略 
本基金股票投资组合的构建以多因子
模型为 基础 框架 ， 并根 据 预先设 定的 风
险预算 、 交 易成 本、 投 资 限制等 时机 情
况 的 需 要 对 沪 深 300 指 数 进 行 组 合 优
化， 力 求获 得长 期稳 定的 超额收 益。 本
基金股 票组 合的 构建 包括 多因子 模型 ，
风险控制模型和投资组合优化两个部
分。 
1）多 因子 模型 
多因子模型是一套通用的定量分析框
架。 在 这一 框架 下， 股 票 收益可 分解 为
一系列 因子 收益 及权 重的 组合 。 多 因子
模型致力于寻找持续稳健的超额收益
因子， 并进 而根 据因 子收 益的预 测， 形
成股票 超额 收益 的预 测结 果。 本基 金根57 
 
已具备 历史 成长 性 ， 历 史 每股主 营业 务
收入、EPS 等 财务 指标 已 具有增 长性 ；
未来成 长性 持续 ， 预期 每 股主营 业务 收
入增长率和预期 EPS 增长 率 等 指 标 高
于行业 平均 水平 ； 
为达精 选之 目的 ， 本基 金 结合定 量分 析
和定性 分析 ， 构建 过滤 模 型来动 态建 立
和维护 核心 股票 库 ， 从 而 精选出 具有 较
高成长性且估值有吸引力的公司股票
进行投 资布 局 ； 同 时将 风 险管理 意识 贯
穿于股 票投 资过 程中 ， 对 投资标 的进 行
持续严 格的 跟踪 和评 估。 
3、权 证投 资策 略 
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础 ， 在
采用权证定价模型分析其合理定价的
基础上 ， 充分 考量 可投 权 证品种 的收 益
率、 流 动性 及风 险收 益特 征， 通 过资 产
配置、 品种 与类 属选 择， 力求规 避投 资
风险、 追求 稳定 的风 险调 整后收 益。 
4、普 通债 券投 资策 略 
在债券 投资 部分 ， 本基 金 在债券 组合 平
均久期、期限结构和类属配置的基础
上，对 影响 个别 债券 定价 的主要 因素 ，
包括流 动性 、 市 场供 求、 信用风 险、 票
息及付 息频 率、 税赋、 含 权等因 素进 行
分析 ， 选 择具 有良 好投 资 价值的 债券 品
种进行 投资 。 
6、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金投资资产支持证券将综合运用
久期管 理、 收益 率曲 线、 个券选 择和 把
握市场 交易 机会 等积 极策 略， 在严 格遵
守法律 法规 和基 金合 同基 础上 ， 通 过信
用研究 和流 动性 管理 ， 选 择经风 险调 整
后相对 价值 较高 的品 种进 行投资 ， 以期
获得长 期稳 定收 益。 
8、股 指期 货投 资策 略 
在股指 期货 投资 上 ， 本 基 金以避 险保 值
和有效 管理 为目 标 ， 在 控 制风险 的前 提
下， 谨 慎适 当参 与股 指期 货的投 资。 本
基金在 进行 股指 期货 投资 中， 将分 析股
指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 特征 ，
主要选 择流 动性 好 、 交 易 活跃的 期货 合
约， 通过 研究 现货 和期 货 市场的 发展 趋
据国内 证券 市场 的实 际情 况， 在实 证检
验的基 础上 ， 寻找 适合 国 内市场 的因 子
组合 。 本 基金 所采 用的 多 因子模 型主 要
运用包 括价 值、 质量 、 动 量、 市 场预 期
等类型 的基 本因 子 ， 并 将 根据市 场状 态
的变化 和因 子研 究的 更新 结论 ， 对 多因
子模型及其所采用的具体因子进行适
度调整 。 在 此基 础上， 基 金管理 人将 根
据市场 环境 的变 化 ， 综 合 因子的 实际 表
现及影响因子收益的众多信息进行前
瞻性研 判 ， 适 时调 整各 因 子类别 的具 体
组合及 权重 。 
2）风 险模 型 
该模型控制投资组合对各类风险因子
的敞口 ，包 括基 金规 模、 资产波 动率 、
行业集 中度 等 ， 力 求主 动 风险以 及跟 踪
误差控 制在 目标 范围 内。 
3）投 资组 合优 化模 型 
在形成 股票 投资 组合 的具 体结构 时 ， 本
基金将 采取 基于 风险 预算 框架 、 结 合交
易成本 控制 的投 资组 合优 化模型 。 具体
而言 ， 根 据多 因子 模型 的 超额收 益预 测
结果 ， 基 金管 理人 将综 合 考虑股 票超 额
收益预 测值 、投 资组 合整 体风险 水平 、
交易成 本、 冲击 成本、 流 动性以 及投 资
比例限 制等 因素 ， 通过 主 动投资 组合 优
化器，构建风险调整后的最优投资组
合。 
2、债 券投 资策 略 
本基金结合对未来市场利率预期运用
久期调 整策 略、 收益 率曲 线配置 策略 、
债券类 属配 置策 略 、 利 差 轮动策 略等 多
种积极 管理 策略 ， 通过 严 谨的研 究发 现
价值被 低估 的债 券和 市场 投资机 会 ， 构
建收益 稳定 、流 动性 良好 的债券 组合 。




4、资 产支 持证 券投 资策 略 
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发行
条款、 标的 资产 的构 成及 质量、 提前 偿
还率等 多种 因素 影响 。 本 基金将 在基 本
面分析 和债 券市 场宏 观分 析的基 础上 ，
对资产 支持 证券 的交 易结 构风险 、 信用
风险 、 提 前偿 还风 险和 利 率风险 等进 行58 
 
势，运 用定 价模 型对 其进 行合理 估值 ，
谨慎利 用股 指期 货 ， 调 整 投资组 合的 风
险暴露 ， 及 时调 整投 资组 合仓位 ， 以 降
低组合 风险 、提 高组 合的 运作效 率。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分析， 采取 包括 收益 率曲 线策略 、 信 用
利差曲 线策 略 、 预 期利 率 波动率 策略 等
积极主 动的 投资 策略 ， 投 资于资 产支 持
证券。 
5、可 转换 债券 投资 策略 
可转换 债券 （含 可分 离转 债） 兼 具权 益
类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 具有
抵御下 行风 险 、 分 享股 票 价格上 涨收 益
的特点 。 本基 金在 对可 转 换债券 条款 和
发行债券公司基本面进行深入分析研
究的基 础上 ， 利用 可转 换 债券定 价模 型
进行估 值分 析 ， 投 资具 有 较高安 全边 际
和良好 流动 性的 可转 换公 司债券 ， 获取
稳健的 投资 回报 。 
7、衍 生产 品投 资策 略 
（1 ） 权证 投资 策略 
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 。 权 证的
投资原 则为 有利 于基 金资 产增值 、 控制
下跌风 险 、 实现 保值 和锁 定收益 。 
（2 ） 股指 期货 投资 策略 
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期
保值为 目的 ， 主 要选 择流 动性好 、 交 易
活跃的 股指 期货 合约 进行 交易 ， 以 降低
股票仓 位调 整的 交易 成本 ， 提 高投 资效
率，从 而更 好地 实现 投资 目标。 
（3 ） 国债 期货 投资 策略 
本基金 可基 于谨 慎原 则 ， 以套期 保值 为
目的 ， 运 用国 债期 货对 基 本投资 组合 进
行管理 ， 提 高投 资效 率。 本基金 主要 采
用流动性好、交易活跃的国债期货合
约， 通过 多头 或空 头套 期 保值等 策略 进
行套期 保值 操作 。 
（4 ） 股票 期权 投资 策略 
本基金 将按 照风 险管 理的 原则 ， 选 择流
动性好、交易活跃的期权合约进行交
易， 以 对冲 投资 组合 的系 统性风 险、 有
效管理现金流量或降低建仓或调仓过
程中的 冲击 成本 等 。 本 基 金将结 合投 资
目标、 比例 限制、 风险 收 益特征 以及 法
律法规 的相 关限 定和 要求 ， 确 定参 与期
权交易 的投 资时 机和 投资 比例。 
（5 ）本基金将关注其他金融衍生产品59 
 
 
 
 
 
四、投 资限 制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ）本基金股票投资占基金资产的
0%-95% ； 
 
（2 ）本基金每个交易日日终在扣除股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 ， 应
当保持 不低 于基 金资 产净 值 5％的 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券； 
 
 
 
 
 
 
 
（3 ） 本 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ，
其市值 不超 过基 金资 产净 值的 10 ％； 
 
（4 ）本基金管理人管理的全部基金持
有一家 公司 发行 的证 券 ， 不超过 该证 券
的 10 ％； 
 
 
 
 
 
 
（14 ） 本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场
进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产 净值 的 40% ， 进 入 全国银 行间 同
业市场进行债券回购的最长期限为 1
年，债 券回 购到 期后 不得 展期； 
（15 ） 本 基金 总资 产不 得 超过基 金净 资
产的 140% ； 
的推出 情况 ， 如法 律法 规 或监管 机构 允
许基金 投资 其他 衍生 工具 ， 本 基金 将按
届时有效的法律法规和监管机构的规
定， 制定 与本 基金 投资 目 标相适 应的 投
资策略 和估 值政 策 ， 在 充 分评估 衍生 产
品的风 险和 收益 的基 础上 ， 谨 慎地 进行
投资。 
8 、 融资及转融通证券出借业务投资策
略 
本基金 在参 与融 资 、 转 融 通证券 出借 业
务时将 根据 风险 管理 的原 则， 在法 律法
规允许 的范 围和 比例 内 、 风险可 控的 前
提下， 本着 谨慎 原则， 参 与融资 和转 融
通证券 出借 业务 。 参 与融 资业务 时， 本
基金将 力争 利用 融资 的杠 杆作用 ， 降低
因申购造成基金仓位较低带来的跟踪
误差， 达到 有效 跟踪 标的 指数的 目的 。
参与转 融通 证券 出借 业务 时， 本基 金将
从基金持有的融券标的股票中选择流
动性好 、 交易 活跃 的股 票 作为转 融通 出
借交易 对象 ， 力争 为本 基 金份额 持有 人
增厚投 资收 益。 
9、其 他 
未来 ， 随 着市 场的 发展 和 基金管 理运 作
的需要 ， 基金 管 理 人可 以 在不改 变投 资
目标的 前提 下， 遵循 法律 法规的 规定 ，
在履行适当程序后相应调整或更新投
资策略 ，并 在招 募说 明书 更新中 公 告 。 
 
四、投 资限 制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ）本基金投资于股票资产的比例不
低于基 金资 产 的 80% ， 投 资于标 的指 数
成份股及其备选成份股的资产不低于
非现金 基金 资产 的 80% ； 
（2 ） 每 个交 易日 日终 在扣 除股票 期权 、
股指期货和国债期货合约需交纳的交
易保证 金后 ， 保持 不低 于 基金资 产净 值
5 ％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券 ， 其 中， 现 金类 资 产不包 括结 算
备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款 等 ； 60 
 
 
 
 
（16） 本基 金若 参与 股指 期货交 易， 应
当符合 下列 投资 限制 ： 
① 在 任何 交易 日日 终 ， 持有的 买入 股
指期货 合约 价值 ， 不得 超 过基金 资产 净
值的 10% ； 
② 本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的
买入期货合约价值与有价证券市值之
和， 不得 超过 基金 资产 净 值的 95%；其
中， 有 价证 券指 股票 、 债 券 （不 含到 期
日在一年以内的政府债券） 、权证、资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含
质押式 回购 ）等 ； 
③ 本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票 总市 值 的 20% ； 
④ 本基 金 所持 有的 股票 市值和 买入 、
卖出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计
算） 应当 符合 基金 合同 关 于股票 投资 比
例的有 关约 定； 
⑤ 本 基金 在任 何交 易日 内交易 （ 不包
括平仓 ） 的股 指期 货合 约 的成交 金额 不
得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3 ）本基金参与融资业务，在任何交
易日日 终 ， 持 有的 融资 买 入股票 与其 他
有价证 券市 值之 和 ， 不 得 超过基 金资 产
净值 的 95% ； 
（4 ）本基金在任何交易日日终，参与
转融通证券出借交易的资产不得超过
基金资 产净 值 的 50% ， 证 券出借 的平 均
剩余期 限不 得超 过 30 天 ，平均 剩余 期
限按照 市值 加权 平均 计算 ； 
（5 ） 本 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ，
其市值 不超 过基 金资 产净 值的 10 ％ ， 但
完全按照标的指数的构成比例进行证
券投资 的部 分不 受此 限制 ； 
（6 ）本基金管理人管理的全部基金持
有一家 公司 发行 的证 券 ， 不超过 该证 券
的 10 ％， 但完 全按 照标 的 指数的 构成 比
例进行 证券 投资 的部 分不 受此限 制； 
（16 ） 本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场
进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产 净值 的 40% ； 进 入 全国银 行间 同
业市场进行债券回购的最长期限为 1
年，债 券回 购到 期后 不得 展期； 
 
 
（17 ） 本 基金 投资 于单 只 中小企 业私 募
债的市 值 ， 不 得超 过本 基 金资产 净值 的
10% ； 
（19 ） 本基 金参 与股 指期 货、 国 债期 货
交易， 需遵 循下 述投 资比 例限制 ： 
本基金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 买入
股指期货合约价值不得超过基金资产
净 值 的 10% ； 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日
终， 持有 的买 入股 指期 货 及国债 期货 合
约价值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超过
基金资 产净 值 的 95% ， 其 中， 有价 证券
指股票 、 债 券 （不 含到 期 日在一 年以 内
的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、
买入返 售金 融资 产（ 不含 质押式 回购 ）
等； 本 基金 在任 何交 易日 终， 持 有的 卖
出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股 票总 市值 的 20% ； 本基金 所持 有
的股票 市值 和买 入 、 卖 出 股指期 货合 约
价值， 合计 （轧 差计 算） 占基金 资产 的61 
 
 
 
 
 
 
 
 
（17 ） 本 基金 持有 单只 中 小企业 私募 债
券， 其市 值不 得超 过本 基 金资产 净值 的
10％； 
（19 ） 法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和
《基金 合同 》约 定的 其他 投资限 制。 
 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金
规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易
日内进 行调 整 ， 但 中国 证 监会规 定的 特
殊情形 除外 。 
基金管理人应当自基金合同生效之日
起 6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合
基金合 同的 有关 约定 。 在 此期间 ， 基 金
的投资范围和投资策略应该符合基金
合同的 有关 约定 。 基金 托 管人对 基金 的
投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起 开始 。 
以上限 制中 ， 如为 法律 法 规或监 管部 门
的强制 性要 求 ， 法 律法 规 或监管 部门 取
消上述 限制 ， 如 适用 于本 基金， 基金 管
理人在 履行 适当 程序 后 ， 则本基 金投 资
不再受 相关 限制 。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益 ， 基
金财产 不得 用于 下列 投资 或者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担
保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院
证券监 督管 理机 构另 有规 定的除 外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出
比例应 当符 合 《 基金 合同 》 关于 股票 投
资比例 的有 关规 定 ； 本 基 金在任 何交 易
日内交易( 不包括平仓) 的 股指期货合约
的成交金额不得超过上一交易日基金
资产净 值 的 20% ； 
本基金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 买入
国债期 货合 约价 值 ， 不 得 超过基 金资 产
净 值 的 15% ； 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日
终， 持有 的卖 出国 债期 货 合约价 值不 得
超过基 金持 有的 债券 总市 值的 30%；本
基金所 持有 的债 券 （不 含 到期日 在一 年
以内的 政府 债券 ） 市 值和 买入、 卖出 国
债期货 合约 价值 ， 合 计 （ 轧差计 算） 应
当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约 定 ； 本 基金 在任 何 交易日 内交 易
（不包 括平 仓 ） 的 国债 期 货合约 的成 交
金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 30% ； 
（20 ） 本基 金参 与股 票期 权交 易 ， 应 当
符合下 列要 求 ； 基 金因 未 平仓的 期权 合
约支付和收取的权利金总额不得超过
基金资 产净 值 的 10% ； 开 仓卖出 认购 期
权的， 应持 有足 额标 的证 券； 开 仓卖 出
认沽期 权的 ， 应持 有合 约 行权所 需的 全
额现金或交易所规则认可的可冲抵期
权保证 金的 现金 等价 物 ； 未平仓 的期 权
合 约 面 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% 。其中 ，合约面值按照行权价 乘以
合约乘 数计 算； 
（21 ） 本 基金 基金 资产 总 值不得 超过 基
金资产 净值 的 140% ； 
（22 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 开放 式
基金 （包 括开 放式 基金 以 及处于 开放 期
的定期 开放 基金 ） 持有 一 家上市 公司 发
行的可 流通 股票 ， 不得 超 过该上 市公 司
可流通 股票 的 15% ； 本 基 金管理 人管 理
的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可 流通 股票 ， 不得 超 过该上 市公 司
可流通 股票 的 30% ， 但 完 全按照 标的 指
数的构成比例进行证券投资的部分不
受此限 制； 
（23 ） 本 基金 主动 投资 于 流动性 受限 资
产的市值合计不得超过基金资产净值62 
 
资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价
格及其 他不 正当 的证 券交 易活动 ； 
（7 ）依照法律法规有关规定，由中国
证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基 金托
管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与
其有重大利害关系的公司发行的证券
或者承 销期 内承 销的 证券 ， 或 者从 事其
他重大 关联 交易 的 ， 应 当 符合基 金的 投
资目标 和投 资策 略 ， 遵 循 持有人 利益 优
先原则 ， 防 范利 益冲 突， 建立健 全内 部
审批机 制和 评估 机制 ， 按 照市场 公平 合
理价格 执行 。 相关 交易 必 须事先 得到 基
金托管 人的 同意 ， 并按 法 律法规 予以 披
露。 重大 关联 交易 应提 交 基金管 理人 董
事会审 议 ， 并 经过 三分 之 二以上 的独 立
董事通 过 。 基 金管 理人 董 事会应 至少 每
半年对 关联 交易 事项 进行 审查。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如
适用于 本 基 金 ， 基 金管 理 人在履 行适 当
程序后，则本基金投资不再受相关限
制。 
 
 
 
 
 
 
五、业 绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指
数 收 益 率*50% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
*50% 
沪深 300 指数 是由 上海 和 深圳证 券市 场
中选 取 300 只 A 股 作为 样 本编制 而成 的
成份股 指数 ， 覆盖 了沪 深 市场六 成左 右
的市值 ， 具有 良好 的市 场 代表性 和市 场
流动性 。 沪深 300 指数 与 市场整 体表 现
具有较 高的 相关 性 ， 且 指 数历史 表现 强
于市场 平均 收益 水平 ， 具 有良好 的投 资
价值 。 该 指数 由中 证指 数 公司在 引进 国
际指数编制和管理经验的基础上编制
的 15% ， 因证 券市 场波 动 、 上 市公 司股
票停牌 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之
外的因素致使基金不符合前述所规定
比例限 制的 ， 基金 管理 人 不得主 动新 增
流动性 受限 资产 的投 资； 
（24 ） 本 基金 与私 募类 证 券资管 产品 及
中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展 逆回 购交 易的 ， 可 接受质 押品 的
资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保 持一 致； 
 
 
 
 
（25 ） 法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和
《基金 合同 》约 定的 其他 投资限 制。 
除 上 述 第 （2 ） 、 （14 ） 、 （23）、（ 24 ）项
外， 因 证券 、 期 货市 场波 动、 证 券发 行
人合并 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之
外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定 投资 比例 的 ， 基 金 管理人 应当 在
10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会
规定的特殊情形及法律法规另有规定
的除外 。 
基金管理人应当自基金合同生效之日
起 6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合
基金合 同的 有关 约定 。 上 述期间 ， 基 金
的投资 范围 、 投资 策略 应 当符合 基金 合
同的约 定 。 基 金托 管人 对 基金的 投资 的
监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。 
 
 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益 ， 基
金财产 不得 用于 下列 投资 或者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担
保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出63 
 
和维护 ， 编 制方 法的 透明 度高， 具有 独
立性 。 中 证全 债指 数是 中 证指数 公司 编
制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所 债券 市场 的跨 市场 债券指 数 ， 具
有很高 的代 表性 。 综合 考 虑基金 资产 配
置与市 场指 数代 表性 等因 素。 
本基金 选用 沪深 300 指 数 和中证 全债 指
数加权作为本基金的投资业绩比较基
准。 如 果今 后法 律法 规发 生变化 ， 或 者
有更权 威的 、 更能 为市 场 普遍接 受的 业
绩比较 基准 推出 ， 或者 是 市场上 出现 更
加适合 用于 本基 金的 业绩 基准时 ， 本基
金管理人可以依据维护投资人合法权
益的原 则 ， 在 与基 金托 管 人协商 一致 并
报中国 证监 会备 案后 ， 适 当调整 业绩 比
较基准 并及 时公 告 ， 而 无 需召开 基金 份
额持有 人大 会。 
 
六、风 险收 益特 征 
本基金 是混 合型 基金 ， 风 险高于 货币 市
场基金和债券型基金但低于股票型基
金， 属 于中 高风 险、 中 高 预期收 益的 证
券投资 基金 。 
资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价
格及其 他不 正当 的证 券交 易活动 ； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规
定禁止 的其 他活 动。 
3 、基金管理人运用基金财产买卖基金
管理人 、 基 金托 管人 及其 控股股 东、 实
际控制人或者与其有重大利害关系的
公司发行的证券或者承销期内承销的
证券， 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ，
应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ，
遵循基 金份 额持 有人 利益 优先原 则 ， 防
范利益 冲突 ， 建立 健全 内 部审批 机制 和
评估机制，按照市场公平合理价格执
行。 相关 交易 必须 事先 得 到基金 托管 人
的同意 ， 并 按法 律法 规予 以披露 。 重 大
关联交易应提交基金管理人董事会审
议， 并经 过三 分之 二以 上 的独立 董事 通
过。 基金 管理 人董 事会 应 至少每 半年 对
关联交 易事 项进 行审 查。 
4 、法律法规或监管部门取消上述组合
限制 、 禁 止行 为规 定或 从 事关联 交易 的
条件和 要求 ，本 基金 可不 受相关 限制 。
法律法 规或 监管 部门 对上 述组合 限制 、
禁止行为规定或从事关联交易的条件
和要求 进行 变更 的 ， 本 基 金可以 变更 后
的规定为准。经与基金托管人协商一
致， 基金 管理 人可 依据 法 律法规 或监 管
部门规定直接对基金合同上述相关内
容进行 变更 ， 该变 更无 须 召开基 金份 额
持有人 大会 审议 。 
 
五、业 绩比 较基 准 
沪深 300 指数 收益率*95% ＋一年期 人
民币定 期存 款利 率（ 税后 ）*5% 
沪深 300 指数 是在 上海 和 深圳证 券市 场
中选 取 300 只 A 股 作为 样 本编制 而成 的
成份股 指数 ， 覆盖 了沪 深 市场六 成左 右
的市值 ， 具有 良好 的市 场 代表性 和市 场
流动性 。 沪深 300 指数 与 市场整 体表 现
具有较 高的 相关 性 ， 且 指 数历史 表现 强
于市场 平均 收益 水平 ， 具 有良好 的投 资
价值。 64 
 
一年期人民币定期存款利率系中国人
民银行公布并执行的金融机构一年期
人民币 整存 整取 定期 存款 利率。 
如果指数编制单位停止计算编制以上
指数或 更改 指数 名称 、 或 今后法 律法 规
发生变 化、 或有 更适 当的 、 更能 为市 场
普遍接 受的 业绩 比较 基准 推出 、 或 市场
上出现更加适用于本基金的业绩比较
基准的 指数 时 ， 本 基金 管 理人可 以根 据
本基金 的投 资范 围和 投资 策略 ， 调 整基
金的业 绩比 较基 准 ， 但 应 在取得 基金 托
管人同 意后 报中 国证 监会 备案 ， 并 及时
公告 ， 无 须召 开基 金份 额 持有人 大会 审
议。 
 
 
 
 
六、风 险收 益特 征 
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期风 险和 预
期收益 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型基
金及货 币市 场基 金。 
第十三
部分基
金的财
产 
一、基 金资 产总 值 
基金资产总值是指购买的各类证券及
票据价 值 、 银 行存 款本 息 和基金 应收 的
申购基金款以及其他投资所形成的价
值总和 。 
一、基 金资 产总 值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有
价证券 、 银 行存 款本 息、 基金应 收款 项
及其他 资产 的价 值总 和。 
第十四
部分基
金资产
估值 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 股指 期货 、
债券和 银行 存款 本息 、 应 收款项 、 其 它
投资等 资产 及负 债。 
 
三、估 值方 法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ）交易所上市的有价证券（包括股
票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易
所挂牌 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 估值 日
无交易 的 ， 且 最 近 交易 日 后经济 环境 未
发生重大变化或证券发行机构未发生
影响证 券价 格的 重大 事件 的， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 同 业
存单、 衍生 工具 和银 行存 款本息 、 应 收
款项、 其它 投 资 等资 产及 负债。 
 
三、估 值方 法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ）交易所上市的股票、权证等，以
其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价 （收
盘价） 估值 ； 估 值日 无交 易的， 且最 近
交易日后经济环境未发生重大变化或
证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事 件的 ， 以 最近 交易 日的市 价 （ 收
盘价） 估值； 如最 近交 易 日后经 济环 境65 
 
易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的 ， 可参 考类 似投 资 品种的 现行 市
价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确 定公 允价 格。 
（2 ）交易所市场上市交易的固定收益
品种 （ 可转 换债 券、 资 产 支持证 券和 私
募 债 券 除 外 ） ， 选 取 估 值 日 第 三 方 估 值
机构提 供的 相应 品种 的净 价进行 估 值 。 
（3 ）交易所交易的可转换债券按估值
日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估值
日没有 交易 的 ， 且 最近 交 易日后 经济 环
境未发 生重 大变 化 ， 按 最 近交易 日债 券
收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 。 如 最近
交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ，
可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化 因素 ， 调 整最 近交 易市价 ， 确 定
公允价 格； 
（4 ）交易所上市不存在活跃市场的有
价证券 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 。
交易所上市的资产支持证券、私募债
券， 采 用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分
如下情 况处 理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发
的新股 ， 按估 值日 在证 券 交易所 挂牌 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 该 日无 交易
的， 以最 近一 日的 市价 （ 收 盘价 ） 估 值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股票、债
券和权证，采用估值技术确定公允价
值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量公 允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。 
（3 ）首次公开发行有明确锁定期的股
票， 同 一股 票在 交易 所上 市后， 按交 易
所上市 的同 一股 票的 估值 方法估 值 ； 非
公开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ， 按 监管
机构或行业协会有关规定确定公允价
值。 
 
发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类
似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价格 ； 
（2 ）交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益 品种 （可 转换 债券、 可交换 债券 、
资 产支持证券和中小企业私募债券除
外 ） ， 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应
品种当 日的 估值 净价 ； 
（3 ）对在交易所市场上市交易的可转
换债券 及可 交换 债券 ， 按 照每日 收盘 价
作为估 值全 价； 
（4 ）交易所市场挂牌转让的资产支持
证券、 中小 企业 私募 债券 ， 采用 估值 技
术确定 公允 价值 ， 在估 值 技术难 以可 靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估 值 。 
 
 
 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分
如下情 况处 理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发
的新股 ， 按估 值日 在证 券 交易所 挂牌 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 该 日无 交易
的， 以最 近一 日的 市价 （ 收 盘价 ） 估 值； 
（2 ）首次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债
券和权证，采用估值技术确定公允价
值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量公 允价 值
的情况 下， 按成 本估 值； 
（3 ）首次公开发行有明确锁定期的股
票， 同 一股 票在 交易 所上 市后， 按交 易
所上市 的同 一股 票的 估值 方法估 值 ； 非
公开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ， 按 监管
机构或行业协会有关规定确定公允价
值。 
3 、全国银行间债券市场交易的债券、
资产支 持证 券等 固定 收益 品种 ， 采 用估
值技术 确定 公允 价值 。 
4 、同一债券同时在两个或两个以上市
场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
5 、股指期货、国债期货合约一般以估66 
 
3 、全国银行间债券市场交易的债券、
资产支 持证 券等 固定 收益 品种 ， 以 第三
方估值 机构 提供 的价 格数 据估值 。 
4 、因持有股票而享有的配股权，从配
股除权 日起 到配 股确 认日 止， 如果 收盘
价高于 配股 价 ， 按 收盘 价 高于配 股价 的
差额估 值。 收盘 价等 于或 低于配 股价 ，
则估值 为零 。 
5 、中小企业私募债采用估值技术确定
公允价 值 ， 在 估值 技术 难 以可靠 计量 公
允价值 的情 况下 ，按 成本 估值。 
6 、股指期货合约按照结算价估值，如
估值日无结算价且最近交易日后经济
环境未 发生 重大 变化 ， 按 最近交 易日 结
算价估 值。 
7 、如有确凿证据表明按上述方法进行
估值不 能客 观反 映其 公 允 价值的 ， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人
商定后 ， 按最 能反 映公 允 价值的 价格 估
值。 
 
 
 
8 、相关法律法规以及监管部门有强制
规定的 ， 从 其规 定。 如有 新增事 项， 按
国家最 新规 定估 值。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 按估值 方法 的
第 7 项 进行 估值 时 ， 所 造 成的误 差不 作
为基金 份额 净值 错误 处理 。 
 
四、估 值程 序 
1 、基金份额净值是按照每个工作日闭
市后 ， 基 金资 产净 值除 以 当日基 金份 额
的余额 数量 计算 ， 精 确到 0.0001 元， 小
数点后 第五 位四 舍五 入 。 国家另 有规 定
的， 从其 规定 。 本基 金 A 类基金 份额 和
C 类基金份额将分别计算基金份额净
值。 
每个工作日计算基金资产净值及基金
份额净 值， 并按 规定 公告 。 
2 、基金管理人应每个工作日对基金资
产估值 。 但基 金管 理人 根 据法律 法规 或
值当日 结算 价进 行估 值 ， 估值当 日无 结
算价的 ， 且最 近交 易日 后 经济环 境未 发
生重大 变化 的 ， 采 用最 近 交易日 结算 价
估值。 
6 、本基金投资同业存单，按估值日第
三方估 值机 构提 供的 估值 净价估 值 ； 选
定的第三方估值机构未提供估值价格
的，按 成本 估值 。 
7 、本基金投资股票期权合约，按照相
关法律 法规 和监 管部 门的 规定估 值。 
8 、如有充分理由表明按上述方法进行
估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人
商定后 ， 按最 能反 映公 允 价值的 价格 估
值。 
9 、当本基金发生大额申购或者赎回情
形时 ， 基 金 管 理人 可以 采 用摆动 定价 机
制，以 确保 基金 估值 的公 平性。 
10、 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制
规定的 ， 从 其规 定。 如有 新增事 项， 按
法律法 规以 及监 管部 门最 新规定 估 值 。 
 
 
 
四、估 值程 序 
1 、各类基金份额净值是按照每个工作
日闭市 后 ， 各 类基 金资 产 净值除 以当 日
该类基 金份 额的 余额 数量 计算 ， 精 确到
0.0001 元， 小数 点后 第 5 位四舍 五入 。
国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 
基金管理人应每个工作日计算各类基
金资产 净值 及基 金份 额净 值， 并按 规定
公告。 
2 、基金管理人应每个工作日对基金资
产估值 。 但基 金管 理人 根 据法律 法规 或
本基金 合同 的规 定暂 停 估 值时除 外 。 基
金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将各 类基 金份 额净 值 结果发 送基 金
托管人 ， 经 基金 托管 人复 核无误 后， 由
基金管 理人 对外 公布 。 
 
五、估 值错 误的 处理 67 
 
本基金 合同 的规 定暂 停估 值时除 外 。 基
金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基 金份 额净 值结 果 发送基 金托 管
人， 经 基金 托管 人复 核无 误后， 由基 金
管理人 对外 公布 。 
 
五、估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、
适当 、 合 理的 措施 确保 基 金资产 估值 的
准确性 、 及 时性。 当基 金 份额净 值小 数
点后 4 位 以内(含第 4 位) 发生估值 错误
时，视 为 基 金份 额净 值 错 误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定
处理： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理
人或基 金托 管人 、 或 登记 机构、 或销 售
机构 、 或 投资 人自 身的 过 错造成 估值 错
误， 导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ， 过 错
的责任人应当对由于该估值错误遭受
损失当事人( “受损方”) 的直接损失按
下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限
于： 资 料申 报差 错、 数据 传输差 错、 数
据计算 差错 、 系 统故 障差 错、 下 达指 令
差错等 。 
4 、基金份额净值估值错误处理的方法
如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，
基金管 理人 应当 立即 予以 纠正 ， 通 报基
金托管 人 ， 并 采取 合理 的 措施防 止损 失
进一步 扩大 。 
（2 ）错误偏差达到基金份额净值的
0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托
管人并 报中 国证 监会 备案 ； 错 误偏 差达
到基金 份额 净值 的 0.5% 时 ， 基金 管理 人
应当公 告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关
另有规 定的 ，从 其规 定处 理。 
 
六、暂 停估 值的 情形 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、
适当 、 合 理的 措施 确保 基 金资产 估值 的
准确性 、 及 时性。 当基 金 份额净 值小 数
点后 4 位 以内(含第 4 位) 发生错 误时 ，
视为估 值错 误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定
处理： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理
人或基 金托 管人 、 或 登记 机构、 或销 售
机构 、 或 投资 者自 身的 过 错造成 估值 错
误， 导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ， 过 错
的责任人应当对由于该估值错误遭受
损失当事人( “受损方”) 的直接损失按
下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限
于： 资 料申 报差 错、 数据 传输差 错、 数
据计算 差错 、 系 统故 障差 错、 下 达指 令
差错等 。 
4 、基金份额净值估值错误处理的方法
如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，
基金管 理人 应当 立即 予以 纠正 ， 通 报基
金托管 人 ， 并 采取 合理 的 措施防 止损 失
进一 步 扩大 。 
（2 ）错误偏差达到该类基金份额净值
的 0.25% 时， 基金 管理 人 应当通 报基 金
托管人 并报 中国 证监 会备 案； 错误 偏差
达到该 类基 金份 额净 值的 0.50% 时 ，基
金管理 人应 当公 告 ， 通 报 基金托 管人 并
报中国 证监 会备 案。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机构
另有规 定的 ，从 其规 定处 理。 
 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基金投资所涉及的证券、期货交易
市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时 ； 
2 、因不可抗力致使基金管理人、基金
托管人 无法 准确 评估 基金 资产价 值 时 ； 
3、 当前一估值日基金 资产净 值 50% 以68 
 
1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇
法定节 假日 或因 其他 原因 暂停营 业 时 ； 
2 、因不可抗力致使基金管理人、基金
托管人 无法 准确 评估 基金 资产价 值 时 ； 
3 、占基金相当比例的投资品种的估值
出现重 大转 变 ， 而 基金 管 理人为 保障 投
资人的 利益 ，决 定延 迟估 值； 
4 、出现基金管理人认为属于紧急事故
的任何 情况 ， 导致 基金 管 理人不 能出 售
或评估 基金 资产 时； 
5 、中国证监会和基金合同认定的其它
情形。 
 
 
七、基 金净 值的 确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和
基金份 额净 值由 基金 管理 人负责 计算 ，
基金托 管人 负责 进行 复核 。 基 金管 理人
应于每个开放日交易结束后计算当日
的基金资产净值和基金份额净值并发
送给基 金托 管人 。 基金 托 管人对 净值 计
算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ，
由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 
上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大 不确 定性 时 ， 基 金 管理人 经与 基
金托管 人协 商一 致的 ； 
4 、法律法规、中国证监会和基金合同
认定的 其它 情形 。 
 
七、基 金净 值的 确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和
各类基金份额净值由基金管理人负责
计算， 基金 托管 人负 责进 行复核 。 基 金
管理人应于每个开放日交易结束后计
算当日的基金资产净值和各类基金份
额净值 并发 送给 基金 托管 人。 基金 托管
人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管 理人 ， 由基 金管 理 人对基 金净 值
予以公 布。 
 
八、特 殊情 况的 处理 
1 、基金管理人或基金 托 管 人 按 估 值 方
法的 第 7 项 进行 估值 时 ， 所造成 的误 差
不作为 基金 资产 估值 错误 处理。 
2 、由于不可抗力，或证券交易场所、
登记结算机构及存款银行等第三方机
构发送 的数 据错 误 ， 或 国 家会计 政策 变
更、 市场 规则 变更 等非 基 金管理 人与 基
金托管 人原 因 ， 基 金管 理 人和基 金托 管
人虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合 理的 措
施进行 检查 ， 但 未能 发现 错误的 ， 由 此
造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基 金管 理人
和基金 托管 人免 除赔 偿责 任。 但基 金管
理人 、 基 金托 管人 应当 积 极采取 必要 的
措施消 除或 减轻 由此 造成 的影响 。 
第十五
部分基
金费用
与税收 
一、基 金费 用的 种类 
1、基 金管 理人 的 管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、基 金的 销售 服务 费； 
4、 《基 金合 同》 生 效后 与 基金相 关的 信
息披露 费用 ； 
5、 《基 金合 同》 生 效后 与 基金相 关的 会
计师费 、律 师费 和诉 讼费 ； 
一、基 金费 用的 种类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、C 类基 金份 额的 销售 服 务费； 
4、标 的指 数许 可使 用费 ； 
5、 《基 金合 同》 生 效后 与 基金相 关的 信
息披露 费用 ； 
6、 《基 金合 同》 生 效后 与 基金相 关的 会69 
 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用； 
10、清 算费 用； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》
约定 ， 可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费
用。 
 
二、 基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支
付方式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.6% 年 费率 计提。 管 理费的 计算 方
法如下 ： 
H ＝E ×0.6% ÷当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月
月末， 按月 支付， 由基 金 管理人 向基 金
托管人 发送 基金 管理 费划 款指令 ， 基金
托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、 公休 假等,支付 日期 顺
延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.12% 的 年费 率计 提 。托管 费的 计
算方法 如下 ： 
H ＝E ×0.12% ÷当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月
月末， 按月 支付， 由基 金 管理人 向基 金
托管人 发送 基金 托管 费划 款指令 ， 基金
托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 取 。 若遇法 定节 假
日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。 
 
3、基 金的 销售 服务 费 
本基金 A 类 基 金份 额 不收 取 销 售 服务
计师费 、律 师费 、诉 讼费 和仲裁 费； 
7、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8、基 金的 证券 、期 货交 易 费用； 
9、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费 用 ； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》
约定 ， 可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费
用。 
二、 基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支
付方式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 1.00% 年 费率 计提 。 管理费 的计 算
方法如 下： 
H ＝E × 1.00% ÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月
月末， 按月 支付， 由基 金 管理人 向基 金
托管人 发送 基金 管理 费划 款指令 ， 基金
托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、 休息 日 或不可 抗力 致
使无法 按时 支付 的 ， 顺 延 至最近 可支 付
日支付 。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.12% 的 年费 率计 提 。托管 费的 计
算方法 如下 ： 
H ＝E × 0.12% ÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月
月末， 按月 支付， 由基 金 管理人 向基 金
托管人 发送 基金 托管 费划 款指令 ， 基金
托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 取 。 若遇法 定节 假
日、 休息 日或 不可 抗力 致 使无法 按时 支
付的， 顺延 至最 近可 支付 日支付 。 
3、基 金销 售服 务费 
本基金 A 类 基 金份 额 不收 取 销 售 服务70 
 
费，C 类 基金 份额 的销 售 服务费 年费 率
为 0.20% ， 销售 服务 费按 前一 日 C 类基
金份额 的基 金资 产净 值的 0.20% 年 费率
计提。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E ×0.20% ÷当 年天 数 
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服
务费 
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 
销售服 务费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基
金管理人向基金托管人发送销售服务
费划付 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月
首 日 起 3 个工作日内从基金资产中划
出， 由 登记 机构 代收， 登 记机构 收到 后
按相关合同规定支付给基金销售机构
等。 若 遇法 定节 假日、 公休 日等, 支付 日
期顺延 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4 －10
项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规
定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支 付 。 
费，C 类 基金 份额 的销 售 服务费 年费 率
为 0.40% 。本 基金 销售 服 务费将 专门 用
于本基金的销售与基金份额持有人服
务， 基金 管理 人将 在基 金 年度报 告中 对
该项费 用的 列支 情况 作专 项说明 。 
销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额基 金
资产净 值的 0.40% 年费 率 计提。 计算 方
法如下 ： 
H ＝E ×0.40% ÷当 年天 数 
H 为 C 类基金 份额每日 应计提的销 售
服务费 
E 为 C 类基 金份 额前一日 基金 资产 净
值 
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累 计至
每月月 末， 按月 支付， 由 基金管 理人 向
基金托 管人 发送 销售 服务 费划款 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个工 作日
内从基金财产中一次性支付给基金管
理人 ， 由 基金 管 理 人根 据 相关协 议支 付
给各销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的 ， 顺
延至最 近可 支付 日支 付。 
4、标 的指 数许 可使 用费 
本基金基金合同生效后的标的指数许
可使用费按照基金管理人与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议的
约定从 基金 财产 中支 付 。 指数许 可使 用
费的费 率、 具体 计算 方法 如下： 
H ＝E ×0.016% ÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费 
E 为 本基 金前 一日 的基 金 资产净 值 
标的指 数许 可使 用费 每日 计提 ， 逐 日累
计， 按 季支 付。 标 的指 数 许可使 用费 的
收 取 下 限 为 每 季 度 人 民 币 伍 万 元
（50,000 元 ） ， 计 费期 间不 足一季 度的 ，
根据实 际天 数按 比例 计算 。 
如果指数使用许可协议约定的指数许
可使用 费的 计算 方法 、 费 率和支 付方 式
等发生 调整 ， 本基 金将 采 用调整 后的 方
法或费 率计 算指 数许 可使 用费 。 基 金管
理人将在招募说明书更新或其他公告
中披露 基金 最新 适用 的方 法， 并于 新的71 
 
 
 
 
 
 
四、基 金税 收 
 
 
 
 
 
 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，
其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 
费率和计费方式生效前书面通知基金
托管人 。 
若遇法 定节 假日 、 休息 日 或不可 抗力 致
使无法 按时 支付 的 ， 顺 延 至最近 可支 付
日支付 。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 5 －11
项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规
定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支 付 。 
四、费 用调 整 
基金管理人和基金托管人协商一致并
履行适当程序后，可按照基金发展情
况， 并根 据法 律法 规规 定 和基金 合同 约
定针对全部或部分份额类别调整基金
管理费 率 、 基 金托 管费 率 或基金 销售 服
务费率 等相 关费 率。 
五、基 金税 收 
鉴于基 金管 理人 为本 基金 的利益 投资 、
运用基金财产过程中，可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务
人， 就 归属 于基 金的 投资 收益、 投资 回
报和/ 或 本金 承担 纳税 义务 。 因此 ， 本 基
金运营过程中由于上述原因发生的税
负， 仍 由本 基金 财产 承担 ， 届时 基金 管
理人与基金托管人可通过本基金财产
账户直 接缴 付 ， 或 划付 至 基金管 理人 账
户并由基金管理人依据税务部门要求
完成税 款申 报缴 纳。 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，
其纳税 义务 按届 时国 家税 收法律 、 法规
执行。 
第十六
部分基
金的收
益与分
配 
三、基 金收 益分 配原 则 
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利 润 的 90% ， 若 《 基 金合同 》 生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 
2 、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与 红利 再投 资 ， 投 资 人可选 择现 金
红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ； 
三、基 金收 益分 配原 则 
1、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可
不进行 收益 分配 ； 
2 、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与 红利 再投 资 ， 投 资 者可选 择现 金
红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金 份额 进行 再投 资 ， 且基金 份额 持
有人可 对 A 类、 C 类基 金 份额分 别选 择
不同的 分红 方式 ； 若 投资 者不选 择， 本
基金默 认的 收益 分配 方式 是现金 分 红 ； 
3 、基金收益分配后各类基金份额净值72 
 
3 、基金收益分配后基金份额净值不能
低于面 值 ； 即 基金 收益 分 配基准 日的 基
金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金 额后 不能 低于 面值 ； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5 、法律法规或监管机关另有规定的，
从其规 定。 
 
 
 
 
五、 收 益分 配方 案的 确定 、 公告 与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟
定， 并 由基 金托 管人 复核 ， 在 2 个工 作
日内在指定媒体公告并报中国证监 会
备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日
（即可 供分 配利 润计 算截 止日 ） 的 时间
不得超 过 15 个 工作 日。 
 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或
其他手 续费 用由 投资 人自 行承担 。 当投
资人的 现金 红利 小于 一定 金额 ， 不 足于
支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 ， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自 动转 为基 金份 额 。 红利再 投资 的
计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行。 
不能低 于面 值 ， 即 基金 收 益分配 基准 日
的各类基金份额净值减去该类每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面
值； 
4 、本基金同一类别的每一基金份额享
有同等 分配 权； 
5 、法律法规或监管机关另有规定的，
从其规 定。 
在不违 反法 律法 规 、 基 金 合同的 约定 以
及对份额持有人利益无实质性不利影
响的情 况下 ， 基金 管理 人 可调整 基金 收
益的分 配原 则和 支付 方式 ， 不 需召 开基
金份额 持有 人大 会审 议。 
 
五、 收 益分 配方 案的 确定 、 公告 与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟
定， 并 由基 金托 管人 复核 ， 依据 相关 规
定进行 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红利发放日距离收益分配基准日
（即可 供分 配利 润计 算截 止日 ） 的 时间
不得超 过 15 个 工作 日。 
 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或
其他手 续费 用由 投资 者自 行承担 。 当投
资者的 现金 红利 小于 一定 金额 ， 不 足以
支付银 行转 账或 其他 手续 费用时 ， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自 动转 为相 应类 别的 基金份 额 。 红
利再投 资的 计算 方法 ， 依 照 《业 务规 则》
执行。 
第十七
部分基
金的会
计与审
计 
一、基 金会 计政 策 
2、 基金 的会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1
日至 12 月 31 日 ； 基金 首 次募集 的会 计
年度按 如下 原则 ： 如 果 《 基金合 同》 生
效少 于 2 个 月 ， 可 以并 入 下一个 会计 年
度； 
7 、基金托管人每月与基金管理人就基
金的会 计核 算 、 报 表编 制 等进行 核对 并
以书面 方式 确认 。 
一、基 金会 计政 策 
2、 基金 的会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1
日至 12 月 31 日； 
 
 
7 、基金托管人每月与基金管理人就基
金的会 计核 算 、 报 表编 制 等进行 核对 确
认。 
第十八
部分基
一、本基金的信息披露应符合《基金
法》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息 披 露办法 》 、 《 基
一、本基金的信息披露应符合《基金
法》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息 披 露办法 》 、 《 基73 
 
金的信
息披露 
金合同 》及 其他 有关 规定 。 
 
 
二、信 息披 露义 务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理
人、 基 金托 管人、 召集 基 金份额 持有 人
大会的基金份额持有人等法律法规和
中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他
组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规
和中国 证监 会的 规定 披露 基金信 息 ， 并
保证所 披露 信息 的真 实性 、 准 确性 和完
整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证
监会规 定时 间内 ， 将应 予 披露的 基金 信
息通过中国证监会指定的媒体和基金
管理人 、 基 金托 管人 的互 联网网 站 （ 以
下 简 称 “ 网 站 ” ） 等 媒 介 披 露 ， 并 保 证
基金投 资人 能够 按照 《基 金合同 》 约 定
的时间和方式查阅或者复制公开披露
的信息 资料 。 
 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、
基金托 管协 议 
2 、基金招募说明书应当最大限度地披
露影响 基金 投资 人决 策的 全部事 项 ， 说
明基金 认购 、 申 购和 赎回 安排、 基金 投
资、 基 金产 品特 性、 风险 揭示、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容 。 《 基
金合同 》 生 效后， 基金 管 理人在 每 6 个
月结束 之日 起 45 日内 ， 更新招 募说 明
书并登 载在 网站 上 ， 将 更 新后的 招募 说
明书摘 要登 载在 指定 媒体 上； 基金 管理
人在公 告的 15 日 前向 主 要办公 场所 所
在地的中国证监会派出机构报送更新
的招募 说明 书 ， 并 就有 关 更新内 容提 供
书面说 明。 
3 、基金托管协议是界定基金托管人和
基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督 等活 动中 的权 利 、 义务关 系的 法
金合同 》 及 其他 有关 规定 。 相关 法律 法
规关于信息披露的披露方式、登载媒
介、 报 备方 式等 规定 发生 变化时 ， 本 基
金从其 最新 规定 。 
 
二、信 息披 露义 务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理
人、 基 金托 管人、 召集 基 金份额 持有 人
大会的基金份额持有人等法律法规和
中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他
组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规
和中国 证监 会的 规定 披露 基金信 息 ， 并
保证所 披露 信息 的真 实性 、 准 确性 和完
整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证
监会规 定时 间内 ， 将应 予 披露的 基金 信
息通过 中国 证监 会指 定媒 介披露 ， 并保
证基金 投资 者能 够按 照 《 基金合 同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披
露的信 息资 料。 
 
 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、
基金托 管协 议 
2 、基金招募说明书应当最大限度地披
露影 响 基金 投资 者决 策的 全部事 项 ， 说
明基金 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基
金产品 特性 、 风 险揭 示、 信息披 露及 基
金份额 持有 人服 务等 内容 。 《基 金合 同》
生效后 ， 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之
日起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并登 载
在网站 上 ， 将 更新 后的 招 募说明 书摘 要
登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 在公 告
的 15 日 前向 主要 办公 场 所所在 地的 中
国证监会派出机构报送更新的招募说
明书，并就有关更新内容提供书面说
明。 
3 、基金托管协议是界定基金托管人和
基金管理人在基金财产保管及基金运74 
 
律文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后 ， 基
金管理 人在 基金 份额 发售 的 3 日前 将基
金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载
在指定 媒体 上； 基金 管理 人、 基 金托 管
人应当将《基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议
登载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具
体事宜 编制 基金 份额 发售 公告 ， 并 在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体
上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管理人应当在收到中国证监会确
认文件 的次 日在 指定 媒体 上登载 《 基金
合同》 生效 公告 。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生 效后， 在 开始办 理基 金
份额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管理 人应 当
至少每周公告一次基金资产净值和基
金份额 净值 。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，
基金管 理人 应当 在每 个开 放日的 次日 ，
通过网 站 、 基 金份 额发 售 网点以 及其 他
媒介 ， 披 露开 放日 的基 金 份额净 值和 基
金份额 累计 净值 。 
基金管理人应当公告半年度和年度最
后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额 净值 。 基金 管理 人 应当在 前款 规
定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净
值、 基金 份额 净值 和基 金 份额累 计净 值
登载在 指定 媒体 上。 
 
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管理人应当在《基金合同》 、招募
说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购 、 赎回 价格 的计 算 方式及 有关 申
购、 赎 回费 率， 并 保证 投 资人能 够在 基
金份额发售网点查阅或者复制前述信
息资料 。 
（六） 基金 定期 报告， 包 括基金 年度 报
告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 
作监督 等活 动中 的权 利 、 义务关 系的 法
律文件 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（二） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生 效后， 在 开始办 理基 金
份额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管理 人应 当
至少每周公告一次基金资产净值和各
类基金 份额 净值 。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，
基金管 理人 应当 在每 个开 放日的 次日 ，
通过网 站 、 基 金份 额销 售 网点以 及其 他
媒介 ， 披 露开 放日 的各 类 基金份 额净 值
和基金 份额 累计 净值 。 
基金管理人应当公告半年度和年度最
后一个市场交易日基金资产净值和各
类基金 份额 净值 。 基金 管 理人应 当在 前
款规定 的市 场交 易日 的次 日， 将基 金资
产净值 、 各类 基金 份额 净 值和基 金份 额
累计净 值登 载在 指定 媒介 上。 
（三） 基 金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管理人应当在《基金合同》 、招募
说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额 申购 、 赎回 价格 的 计算方 式及 有
关申购 、 赎 回费 率， 并 保 证投资 者能 够
在基金份额销售网点查阅或者复制前
述信息 资料 。 
（四） 基金 定期 报告， 包 括基金 年度 报
告、基 金半 年度 报告 和基 金季度 报告 
如报告期内出现单一投资者持有基金
份 额 达 到 或 超 过 基 金 总 份 额 20% 的情
形， 为 保障 其他 投资 者的 权益， 基金 管
理人至 少应 当在 基金 定期 报告 “影 响投
资者决 策的 其他 重要 信息 ” 项 下披 露该75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（七） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义
务人应 当在 2 个工 作日 内 编制临 时报 告
书， 予 以公 告， 并 在公 开 披露日 分别 报
中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 备 案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指 可能对 基金 份
额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大 影响 的下 列事 件： 
7、基 金募 集期 延长 ； 
11 、 涉 及基 金管 理人 、 基 金财产 、 基 金
托管业 务的 诉讼 ； 
16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、
计提方 式和 费率 发生 变更 ； 
 
23、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支 付 ； 
24、 本基 金连 续发 生巨 额 赎回并 暂停 接
受赎回 申请 ； 
 
 
 
 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当
依法报 国务 院证 券监 督管 理机构 备案 ，
并予以 公告 。 
（十） 中小 企业 私募 债券 、 证券 公司 短
期公司 债券 投资 情况 公告 
基金管理人在本基金投资中小企业私
募债券 、 证券 公司 短期 公 司债券 后两 个
交易日 内 ， 应 在中 国证 监 会指定 媒体 登
载以上 债券 品种 投资 情况 公告 ， 披 露所
投资者 的类 别 、 报 告期 末 持有份 额及 占
比、 报告 期内 持有 份额 变 化情况 及本 基
金的特 有风 险 ， 中 国证 监 会认定 的特 殊
情形除 外。 
本基金 持续 运作 过程 中 ， 基金管 理人 应
当在基金年度报告和半年度报告中披
露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等 。 
（五） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义
务人应 当在 2 个工 作日 内 编制临 时报 告
书， 予 以公 告， 并 在公 开 披露日 分别 报
中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在 地的 中国 证监 会派 出机构 备 案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指 可能对 基金 份
额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大 影响 的下 列事 件： 
 
10、 涉 及基 金管 理业 务、 基金财 产、 基
金托管 业务 的诉 讼或 者仲 裁； 
15、 管 理费 、 托 管费、 销 售服务 费等 费
用计提标准、计提方式和费率发生变
更； 
22、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办 理 ； 
23、 本基 金连 续发 生巨 额 赎回并 暂停 接
受赎回 申请 ； 
25、 发 生涉 及本 基金 申购 、 赎回 事项 调
整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时； 
26、 基金 管理 人采 用摆 动 定价机 制进 行
估值； 
27、调 整基 金份 额类 别设 置； 
（七） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当
公告并 依法 报中 国证 监会 备案。 
 
（八） 中小 企业 私募 债券 、 证券 公司 短
期公司 债券 投资 情况 公告 
若本基 金投 资中 小企 业私 募债券 、 证券
公司短 期公 司债 券 ， 基 金 管理人 应在 本
基金投 资中 小企 业私 募债 券、 证券 公司76 
 
投资以 上债 券品 种的 名称 、 数量、 期限、
收益率 等信 息， 并在 季度 报告、 半年 度
报告 、 年 度报 告等 定期 报 告和招 募说 明
书 （更 新） 等 文件 中披 露 以上债 券品 种
的投资 情况 。 
（十一 ） 投 资股 指期 货、 资产支 持证 券
相关公 告 
基金管 理人 应当 在基 金季 度报告 、 基金
半年度 报告 、 基金 年度 报 告等定 期报 告
和招募 说明 书 （ 更新） 等 文件中 披露 股
指期货 、 资 产支 持证 券交 易情况 ， 包 括
投资政 策、 持仓 情况 、 损 益情况 、 风 险
指标等 ， 并 充 分 揭示 股指 期货、 资产 支
持证券交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信 息 。 
短期公 司债 券后 两个 交易 日内 ， 应 在中
国证监会指定媒介登载以上债券品种
投资情 况公 告 ， 披 露所 投 资以上 债券 品
种的名 称 、 数 量 、 期 限 、 收 益率等 信息 ，
并在季 度报 告、 半年 度报 告、 年 度报 告
等定期 报告 和招 募说 明书 （更新） 等文
件中披 露以 上债 券品 种的 投资情 况。 
（九） 股指 期货 投资 情况 公告 
若本基 金投 资股 指期 货 ， 基金管 理人 应
当在季 度报 告、 半年 度报 告、 年 度报 告
等定期 报告 和招 募说 明书 （更新） 等文
件中披 露股 指期 货交 易情 况， 包括 投资
政策、 持仓 情况 、 损 益情 况、 风 险指 标
等， 并充 分揭 示股 指期 货 交易对 基金 总
体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策 和投 资目 标等 。 
（十） 国债 期货 投资 情况 公告 
若本基 金投 资国 债期 货 ， 基金管 理人 应
当在季 度报 告、 半年 度报 告、 年 度报 告
等定期 报告 和招 募说 明书 （更新） 等文
件中披 露国 债期 货交 易情 况， 包括 投资
政策、 持仓 情况 、 损 益情 况、 风 险指 标
等， 并充 分揭 示国 债期 货 交易对 基金 总
体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策 和投 资目 标等 。 
（十一 ）资 产支 持证 券投 资情况 公告 
若本基 金投 资资 产支 持证 券， 基金 管理
人应当依法披露其所管理的证券投资
基金投 资资 产支 持证 券的 情况 ， 应 在基
金年报及半年报中披露其持有的资产
支持证 券总 额 、 资 产支 持 证券市 值占 基
金净资产的比例和报告期内所有的资
产支持 证券 明细 ； 应在 基 金季度 报告 中
披露其 持有 的资 产支 持证 券总额 、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和
报告期末按市值占基金净资产比例大
小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 
（十二 ）股 票期 权投 资情 况公告 
若本基 金投 资股 票期 权 ， 基金管 理人 应
当在季 度报 告 、 半 年度 报 告和年 度报 告
等 定期报告等文件中披露期权交易情
况， 包 括投 资政 策、 持仓 情况、 损益 情
况、 风 险指 标、 估值 方法 等， 并 充分 揭77 
 
 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中
国证监 会的 规定 和 《 基金 合同》 的约 定，
对基金 管理 人编 制的 基金 资产净 值 、 基
金份额 净值 、基 金份 额申 购赎回 价格 、
基金定期报告和定期更新的招募说明
书等公开披露的相关基金信息进行复
核、 审 查， 并 向基 金管 理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当在 指定 媒
体中选 择披 露信 息的 报刊 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定
媒体上 披露 信息 外 ， 还 可 以根据 需要 在
其他公 共媒 体披 露信 息 ， 但是其 他公 共
媒体不 得早 于指 定媒 体披 露信息 ， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应
当一致 。 
示期权交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。 
（十三 ） 参与 融资 及转 融 通证券 出借 交
易信息 披露 
基金管 理人 应当 在季 度报 告、 半年 度报
告、 年度 报告 等定 期报 告 和招募 说明 书
（更新 ） 等文 件中 披露 参 与融资 和转 融
通证券 出借 交易 情况 ，包 括投资 策略 、
业务开 展情 况、 损益 情况 、 风险 及其 管
理情况 等。 
（十四 ）中 国证 监会 规定 的其他 信 息 。 
 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中
国证监 会的 规定 和 《 基 金 合同》 的约 定，
对基金 管理 人编 制的 基金 资产净 值 、 各
类基金 份额 净值 、 基金 份 额申购 赎回 价
格、 基金 定期 报告 和定 期 更新的 招募 说
明书等公开披露的相关基金信息进行
复核、 审查， 并向 基金 管 理人出 具书 面
文件或 者盖 章确 认。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当在 指定 媒
介中选 择披 露信 息的 媒介 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定
媒介上 披露 信息 外 ， 还 可 以根据 需要 在
其他公 共媒 介披 露信 息 ， 但是其 他公 共
媒介不 得早 于指 定媒 介披 露信息 ， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应
当一致 。 
第十九
部分基
金合同
的变更 、
终止与
基金财
产的清
算 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或
本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通 过的 事项 的 ， 应 召 开基金 份额 持
有人大 会决 议通 过 。 对 于 可不经 基金 份
额持有 人大 会决 议通 过的 事项 ， 由 基金
管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并 报中 国证 监会 备案 。 
 
2 、关于《基金合同》变更的基金份额
持有人 大会 决议 生效 后方 可执行 ， 自决
议生效 后两 日内 在指 定媒 体公告 。 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或
本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决 议通 过的 事项 的 ， 应召开 基金 份
额持有 人大 会决 议通 过 。 对于法 律法 规
规定和基金合同约定可不经基金份额
持有人 大会 决议 通过 的事 项， 由基 金管
理人和 基金 托管 人同 意后 变更并 公告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
2 、关于《基金合同》变更的基金份额
持有人大会决议自表决通过之日起生
效， 自决 议生 效后 两个 工 作日内 在指 定78 
 
 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当
终止： 
3、 基金 资产净 值连 续 5 个 工作日 低 于 1
亿元 ， 基 金管 理人 有权 决 定终止 基金 合
同， 无 需召 开持 有人 大会 ， 届时 基金 管
理人将 发布 相关 公告 ； 
 
三、基 金财 产的 清算 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并
公告。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
 
 
四、清 算费 用 
清算费用是指基金财产清算小组在进
行基金清算过程中发生的所有合理费
用， 清算 费用 由基 金财 产 清算小 组优 先
从基金 财产 中支 付。 
媒介公 告。 
 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当
终止： 
 
 
 
三、基 金财 产的 清算 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（6 ）将基金财产清算报告报中国证监
会备案 并公 告； 
（7 ） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月， 但
因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺
延。 
 
四、清 算费 用 
清算费用是指基金财产清算小组在进
行基金清算过程中发生的所有合理费
用， 清算 费用 由基 金财 产 清算小 组优 先
从基金 剩余 财产 中支 付。 
第二十
部分违
约责任 
一、 基 金管 理人、 基金 托 管人在 履行 各
自职责 的过 程中 ， 违 反 《 基金法 》 等 法
律法规 的规 定或 者《 基金 合同》 约定 ，
给基金财产或者基金份额持有人造成
损害的 ， 应当 分别 对各 自 的行为 依法 承
担赔偿 责任 ； 因共 同行 为 给基金 财产 或
者基金 份额 持有 人造 成损 害的 ， 应 当承
担连带 赔偿 责任 ， 对 损失 的赔偿 ， 仅 限
于直接 损失 。 但 是发 生下 列情况 的， 当
事人可 以免 责： 
 
1、不 可抗 力； 
2 、基 金管理 人和/ 或 基金托 管人按 照当
时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为 或不 作为 而造 成的 损失等 ； 
3 、基金管理人由于按照基金合同规定
的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的 损失 等。 
一、 基 金管 理人、 基金 托 管人在 履行 各
自职责 的过 程中 ， 违 反 《 基金法 》 等 法
律法规 的规 定或 者《 基金 合同》 约定 ，
给基金财产或者基金份额持有人造成
损害的 ， 应当 分别 对各 自 的行为 依法 承
担赔偿 责任 ； 因共 同行 为 给基金 财产 或
者基金 份额 持有 人造 成损 害的 ， 应 当承
担连带 赔偿 责任 。 对 损失 的赔偿 ， 仅 限
于直接 损失 。 
但是如发生下列情况，当事人可以免
责： 
1、不 可抗 力； 
2 、基 金管理 人和/ 或 基金托 管人按 照届
时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为 或不 作为 而造 成的 损失等 ； 
3 、基金管理人由于按照基金合同规定
的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的 损 失 等。 79 
 
4 、基金托管人对于存放在基金托管人
之外的 委托 财产 的任 何损 失。 
5 、基于从第三方合法获得的信息及合
理信赖上述信息而操作导致财产的任
何损失 。 
第二十
一部分
争议的
处理和
适用的
法律 
各方当 事人 同意 ， 因 《基 金合同 》 而 产
生的或 与 《 基金 合同》 有关 的一切 争议 ，
如经友 好协 商未 能解 决的 ， 任 何一 方均
有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员 会 ， 按 照中 国国 际 经济贸 易仲 裁
委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对 各方 当事 人均 有约 束力。 
争议处 理期 间 ， 基 金合 同 当事人 应恪 守
各自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉、 尽责 地
履行基 金合 同规 定的 义务 ， 维 护基 金份
额持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
各方当 事人 同意 ， 因 《基 金合同 》 的 订
立、 内容 、 履 行 和解 释或 与 《基 金合 同》
有关的 一切 争议 ， 基金 合 同当事 人应 尽
量通过 协商 、 调 解途 径解 决， 如 经友 好
协商未 能解 决的 ， 任何 一 方均有 权将 争
议提交 上海 国际 经济 贸易 仲裁委 员会 ，
按照其 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ，
仲裁地 点为 上海 市 。 仲 裁 裁决是 终局 性
的并对 各方 当事 人具 有约 束力 。 仲 裁费
用由败 诉方 承担 ， 除非 仲 裁裁决 另有 决
定。 
争议处 理期 间 ， 各 方当 事 人应恪 守各 自
的职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽责 地履 行
基金合 同规 定的 义务 ， 维 护份额 持有 人
法权益 。 
《基金 合同 》 受 中国 法律 （为本 基金 合
同之目 的， 在此 不包 括香 港、 澳 门特 别
行政区 和台 湾地 区法 律） 管辖。 
第二十
二部分
基金合
同的效
力 
《基金 合同 》是 约定 基金 当事人 之间 、
基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律 文件 。 
1、 《基 金合 同》 经基 金管 理人、 基金 托
管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字或盖章并在募集结束后
经基金管理人向中国证监会办理基金
备案手 续 ， 并 经中 国证 监 会书面 确认 后
生效。 
《基金 合同 》 是约 定基 金 合同当 事人 之
间、 基金 与基 金合 同当 事 人之间 权利 义
务关系 的法 律文 件。 
1、 《基 金合 同》 经 《万 家 瑞旭灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 修 订而
来， 经 基金 管理 人、 基 金 托管人 双方 盖
章以及双方法定代表人或授权代表签
字或盖 章 。 万 家瑞 旭灵 活 配置混 合型 证
券投资基金基金份额持有人大会决议
通过， 自 XXXX 年 XX 月 XX 日 起， 《 万
家沪深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 基
金 合 同 》 生 效 ， 《 万 家 瑞 旭 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 同一 日起
失效。 
第二十
四部分
基金合
同内容
摘要 
相应修改 80 
 
注：基 于上 述修 改， 相应 调整基 金合 同相 应条 款以 及被引 用条 款的 顺序 、编 号。 
修改后的基金合同自 万家 瑞旭灵 活 配 置 混 合 型证 券投 资基金基金份额持 有人 大会的决
议公告 之日 起生 效 ； 本 基金 管理人 同时 对 《万 家瑞旭 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
和《万 家瑞旭 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 进行 相应 修改 。 
 
二、 基金管 理人就相关事 项的 说明 
（一） 万家 瑞旭灵活配置 混合型 证券投资基 金的 历史沿革 
万 家 瑞 旭 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 于2015 年8 月17 日经中
国证监会证监许可[2015]1960 号文准予募集注册，并于2016 年4 月8
日获得中 国证监 会 机构部函[2016] 733 号文延期 募集备 案 的回函， 基
金管理人 为万家 基 金管理有 限公司 ， 基 金托管人 为宁波 银 行股份有 限
公司。 
万家瑞旭 灵活配 置 混合型证 券投资 基 金自2016 年9 月19 日至2016
年9 月22日进行公开 募集，募 集结束 后 基金管理 人向中 国 证监会办 理
备案手续 。 《万 家瑞 旭灵活配 置混合 型 证券投资 基金基 金 合同》 于2016
年9 月26日生效。 
（二） 基金合同的生效 
自万家瑞旭 灵活 配 置混合型 证券投 资 基金基金 份额持 有 人大会
决议 公告 之日起 ， 《 万家 瑞旭 灵活配 置 混合型证 券投资 基 金基金合 同》
失效且 《 万 家沪深300 指数增强型 证券投 资基金基 金合同》 同 时生效。 
（三） 基金合同修改的可 行性 
1 、基金合同 修改事 项不存在 法律障 碍 
《基金法 》 第四 十 七条 规定 ： “基 金 份 额持有 人大会 由 全体基金
份 额持有 人 组成， 行使下列 职权： ……( 二) 决定修改 基 金合同的 重要81 
 
内容 …… ” 
《基金法 》 第八 十 六条 规定 ： “…… 基金份 额 持有人 大 会就 审议
事 项作出 决定， 应当 经 参加大 会的基 金 份 额 持有 人所持 表 决 权的二 分
之一以上 通 过； 但 是， 转换 基金的 运 作方式、 更 换 基 金 管理人或 者基
金托管人 、 提前 终 止基金合 同、 与 其 他基金合 并， 应 当 经参加大 会的
基金份 额 持有人 所 持表决 权 的三分 之 二以上通 过。 基 金 份 额持有人 大
会决定的 事 项， 应 当依法 报 国务院 证 券监 督管 理机构 备 案， 并予以 公
告。” 
《运作办 法》 第 四 十八条 规 定： “…… 基金份额持有 人 大会决定
的事 项自 表决通 过 之日起生 效。……” 
因此，本 基金基 金 合同修改 事 项不 存 在法律方 面的障 碍 。 
2 、基金合同 修改不 存在技 术 障碍 
基金合同 修改后 ， 本 基金在技 术系统 运 作上与基 金管理 人 管理的
其他同类 基金并 无 明显差异 ，因此 不 存在技术 操作上 的 障碍。 
三、 修改基 金合同的主要 风险 及预备措施 
（一） 修改基 金合同方案被基金 份 额持有人大会否 决的 风险 
在设计修 改方案 之 前， 基金管 理人 认 真听取了 相关意 见 ， 综合考
虑 了基金 份 额持 有 人的要求。 如有必 要， 基金管 理人将 根据基金 份 额
持有人意 见 ， 对 基 金合同修 改方案 进 行适当的 修 订 ， 并 重新公告 。 基
金管理人 可在必 要 情况下， 推 迟基金份 额 持有 人大会 的 召开 时间 。 
如持有人 大会未 能 成功召集 ， 则基 金管 理人可准 备二次 召 集持有
人大会。 如 修改基 金合同方 案未 获 得 基金份 额 持有人 大 会批准， 则 基82 
 
金管理人 将按照 有 关 规定向 基金份 额 持有人大 会重新 提 交方案。 
（二） 基金合 同修改前后的运作 风险 
基金管理 人将提 前 做好充分 的内部 沟 通及外部 沟通， 避免 基金合
同修改后 基金运 作 过 程中 出 现 相 关操作 风险、管 理 风险等运作风险 。