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长城久兆(162010)

长城久兆:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告查看PDF公告

1 
 
关于以通 讯方式 召开 长 城久兆 中小板 300 指数分级证 券投资 基金 
基金份额 持有人 大会的 第一次 提示性 公告 
 
长城基金管 理有限公 司已于 2018 年 6 月 1 日在《 中 国 证券报 》 、 《上海 证券报》 、 《证 券
时 报 》 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn ) 及 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
(www.ccfund.com.cn ) 发布了 《 关于以通 讯方式召 开 长城久兆中 小板 300 指数分级 证券投
资基金基金 份额持有 人大会的 公告 》 。 为 了使本次 基金 份额持有人 大会顺利 召开, 现发 布关
于召开本次 会议的第 一次提示 性公告。 
一、召开会议基本情况 
为了更好地 满足广大 投资者的 需求, 根据 《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 (以下简
称 “ 《基金法》 ” ) 、 《公开 募集证 券投资基 金运作管 理办 法》 等法律法 规的规定 和 《 长城 久兆
中小板 300 指 数分级证 券投资基 金 基金合 同》 (以下 简称“ 《基金 合同》 ” ) 的有关规 定, 长
城久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金 (以下简称 “本基金” ) 的基金管 理人 长 城基 金管
理有限公司 (以 下简称 “基金 管理人” ) 经 与本基金 的 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公
司 (以下简称 “基金托 管人” ) 协 商一致, 决定以通 讯 方式召开本 基金的基 金份额持 有人大
会,审议本 基金转型 方案等相 关事宜, 将本基金 转型 为“ 长城中证500 指数 增强型证 券投
资基金 ” ,会 议的具体 安排如下 : 
1、会议召开 方式:通 讯方式 。 
2、 会议投票表决 起止时间: 自 2018 年6 月 5 日 起至2018 年7 月4 日17:00 止 (以本
公告指定的表决 票收件人收 到表决票时 间为准)基 金 份额持有人或其 代理人可通 过 专人送
交或邮寄方 式 送达至 以下地址 的下述收 件人。 
3、会议通讯 表决票的 寄达地点 : 
公证机关: 深圳市深 圳公证处 
收件人:丁 青松 、卢 润川 
联系地址: 深圳市福 田区深南 大道 4013 号兴业 银行 大厦 17 楼1706/1708 
联系电话:0755-83024185/0755-83024187 
邮政编码:518048 
请在信封表 面注明: “ 长 城久兆中 小板 300 指数分级 证 券投资基金 基金份额 持有人大 会
表决专用” 。 2 
 
投资人如有 任何疑问 ,可致电 本基金管 理人客户 服务 电话 400-8868-666 咨 询。 
二、会议审议事项 
《关于长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金 转 型有关事项 的议案》 (见 附件一) 。 
上述议案的 说明及基 金合同的 详细修订 内容详见 《 长 城久兆中小板 300 指数 分级证券
投资基金 转 型方案说 明书》 ( 附 件四) 。 
三、基金份额持有人大会的权益登记日 
本次大会的 权益登记 日为 2018 年6 月 5 日,即在 2018 年 6 月 5 日 下午深圳 证券交 易
所交易时间结束 后,在中国 证券登记结 算有限责任 公 司登记在册的本 基金全体基 金份额持
有人 (包括 久兆 300 份额、 中小 300A 份额与 中小 300B 份额 的基金份 额持有人 )或其授 权
的代理人 均 有权参加 本次基金 份额持有 人大会并 投票 表决。 
四、表决票的填写和寄交方式 
1、 本次会议表决 票见附件 二。 基金份 额持有人 可从相 关报纸上剪 裁、 复印或登 录本基
金管理人网 站(www.ccfund.com.cn)下 载并打 印表 决票。 
2、基金份额 持有人应 当按照表 决票的要 求填写 相关 内容,其中 : 
(1) 个人 投资者自 行投票的 , 需在表 决票上签 字, 并 提 供本人身份 证件正反 面复印件 ; 
(2) 机构投资者 自行投票 的, 需在表 决票上加 盖本机 构公章或经 授权的业 务公章 (以
下合称“公章” ) ,并提供加 盖公章的企 业法人营业执 照复印件(事业 单位、社会 团体或其
他单位可使 用加盖公 章的有权 部门的批 文、开户 证明 或登记证书 复印件等) ; 
(3) 合格境 外机构投 资者自行 投票的, 需在表决 票上 加盖本机构 公章 (如有 ) 或由授
权代表在表 决票上签 字 (如无公章 ) , 并提供该 授权代 表的有效身 份证件正 反面复印 件, 该
合格境外机构投 资者所签署 的授权委托 书或者证明 该 授权代表有权代 表该合格境 外机构投
资者签署表决票 的其他证明 文件,以及 该合格境外 机 构投资者的营业 执照、商业 登记证或
者其他有效 注册登记 证明复印 件和取得 合格境外 机构 投资者资格 的证明文 件的复印 件; 
(4) 个人投资者 委托他人 投票的, 应 由代理人 在表决 票上签字或 盖章, 并提供 个人投
资者身份证 件正反面 复印件, 以及填妥 的授权 委托书 原件 (详见 附件三) 。 如代理 人为个人 ,
还需提供代理人 的身份证件 正反面复印 件;如代理 人 为机构,还需提 供代理人的 加盖公章
的企业法人营业 执照复印件 (事业单位 、社会团体 或 其他单位可使用 加盖公章的 有权部门
的批文、开 户证明或 登记证书 复印件等) ; 
(5) 机构投资者 委托他人 投票的, 应 由代理人 在表决 票上签字或 盖章, 并提供 机构投
资者的加盖公章 的企业法人 营业执照复 印件(事业 单 位、社会团体或 其他单位可 使用加盖3 
 
公章的有权 部门的批 文、 开户证明 或登记证 书复印件 等) , 以及填妥的 授权委托 书原件 (详
见附件三) 。 如代理 人为个人 , 还需提 供代理人 的身 份 证件正反面 复印件; 如代理人 为机构,
还需提供代理人 的加盖公章 的企业法人 营业执照复 印 件(事业单位、 社会团体或 其他单位
可使用加盖 公章的有 权部门的 批文、开 户证明或 登记 证书复印件 等) ; 
(6) 合格境外机 构投资者 委托他 人投票的, 应 由代理 人在表决票 上签字或 盖章, 并提
供该合格境外机 构投资者的 营业执照、 商业登记证 或 者其他有效注册 登记证明复 印件,以
及取得合格境外 机构投资者 资格的证明 文件的复印 件 和填妥的授权委 托书原件( 详见附件
三) 。 如代理 人为个人, 还需提 供代理人 的身份证 件复 印件; 如代理 人为机构 , 还需提 供代
理人的加盖公章 的企业法 人 营业执照复 印件(事业 单 位、社会团体或 其他单位可 使用加盖
公章的有权 部门的批 文、开户 证明或登 记证书复 印件 等) 。 
(7) 以上各 项及本公 告正文全 文中的公 章、 批文、 开 户证明及登 记证书, 以 基金管理
人的认可为 准。 
3、 基金份额持 有人或其 代理人需 将填妥的 表决票和 所 需的授权委 托书等相 关文件在 前
述会议投票表决 起止时间内 ( 以本公告 指定的表决 票 收件人收到表决 票时间为准 )通过 专
人送交或邮 寄方式 送 达至以下 地址的下 述收件人 : 
公证机关: 深圳市深 圳公证处 
收件人:丁 青松 、卢 润川 
联系地址: 深圳市福 田区深南 大道 4013 号兴业 银行 大厦 17 楼1706/1708 
联系电话:0755-83024185/0755-83024187 
邮政编码:518048 
请在信封表 面注明: “ 长 城久兆中 小板 300 指数分级 证 券投资基金 基金份额 持有人大 会
表决专用” 。 
五、计票 
1、 本次通讯会议 的计票方 式为: 由基 金管理人 授权的 两名 监票人 在基金托 管人 ( 中国
建设银行股 份有限公 司 ) 授权代 表的监督 下于 2018 年7 月 5 日 进行计票, 并由公证 机关对
其计票过程 予以公证 。如基金 托管人经 通知但拒 绝到 场监督,不 影响计票 和表决结 果。 
2、本基金基 金份额持 有人所持 有的每份 基金份 额 ( 包括久兆 300 份额、中 小 300A 份
额与中小 300B 份额) 在各自份 额类别内 享有平等 表 决权。 
3、表决票效 力的认定 如下: 
(1) 表决票填写 完整清晰, 所提供文 件符合本 会议通 知规定, 且在截 止时间之 前送达4 
 
基金管理人委托 的公证机关 的,为有效 表决票;有 效 表决票按表决意 见计入相应 的表决结
果,其所代 表的基金 份额计入 出具书面 意见的基 金份 额持有人所 代表的基 金份额总 数。 
(2)如 表决 意见未填、 多填、 表 决意见模 糊不清、 无 法辨认或意 愿无法判 断或相互 矛
盾,但其他各项 符合会议通 知规定的, 视为弃 权表 决 ,其所代表的基 金份额计入 参加本次
基金份额持 有人大会 表决的基 金份额总 数 。 
(3) 如表决票上 的签字或 盖章部 分填写不 完整、 不清 晰的, 或未能提 供有效证 明基金
份额持有人身份 或代理人经 有效授权的 证明文件的 , 或未能在规定时 间之内送达 基金管理
人委托的公证机 关的,均为 无效表决票 ;无效表决 票 不计入参加本次 基金份额持 有人大会
表决的基金 份额总数 。 
(4) 基金份额持 有人重复 提交表 决票的, 如各 表决票 表决意见相 同, 则视为同 一表决
票;如各表 决票表决 意见不相 同,则按 如下原则 处理 : 
1) 送达时间不是 同一天的, 以最后送 达的填写 有效的 表决票 为准, 先 送达的表 决票视
为被撤回; 
2) 送达时 间为同一 天的, 视 为在同一 表决票上 作出了 不同表决意 见, 视为 弃权表决 票,
但计入出具 书面意见 的基金份 额持有人 所代表的 基金 份额总数; 
3) 送达时间按如 下原则确 定: 专人送 达的以实 际递交 时间为准, 邮寄 的以本公 告指定
的表决票收 件人收到 表决票时 间为准。 
六、决议生效条件 
1、 本人直接 出具书面 意见和授 权他人代 表出具 书面 意见的久兆 300 份额 、 中小 300A
份额及中小300B 份额 基 金份额持 有人所 代表的基 金份 额占权益登 记日各自 基金份额 的50%
以上; 
2、 《关于长 城久兆中 小板 300 指 数分级证 券投资基 金 转型有关事 项的议案 》须经出 席
会议的久兆 300 份 额、 中小 300A 份额 与 中小 300B 份额 的基金份 额持有人( 或其代理 人)各
自所持久 兆300 份额、 中小300A 份额与 中小300B 份额表决权的三 分之二以 上(含三分 之二)
通过方为有 效; 
3、 本次基金份 额持有人 大会决 议通过的 事项, 本基 金 管理人自通 过之日起 五日内报 中
国证监会备 案。 基金份 额持有 人大会决 定的事项 自表 决通过之日 起生效。 法 律法规另 有规
定的,从其 规定。 
七、二次召集基金份额持有人大会及二 次授权 
根据《基金 法》和《 长城久兆 中小板 300 指数分级 证 券投资 基金 基金合同 》的规定 ,5 
 
本次基金份额持 有人大会需 要 本人直接 出具书面意 见 和授权他人代表 出具书面意 见的久兆
300 份额 、中小 300A 份额与中小 300B 份额 基金份 额 持有人所代 表的基金 份额占权 益登记
日各自基金份额 的 50%以上 方可举行。 如果本次基 金 份额持有人大会 不符合前述 要求而不
能够成功召 开, 根据 《基金法 》 , 本基金管 理人可在 规 定时间内就 同一议案 重新召集 基金份
额持有人大会。 重新召开基 金份额持有 人大会时, 除 非授权文件另有 载明,本次 基金份额
持有人大会授权 期间基金份 额持有人作 出的各类授 权 依然有效,但如 果授权方式 发生变化
或者基金份 额持 有人重新作 出授权,则 以最新方式 或 最新授权为准, 详细说明见 届时发布
的重新召集 基金份额 持有人大 会的通知 。 
八、本次大 会相关机 构 
1、召集人: 长城基金 管理有限 公司 
联系地址: 深圳市福 田区益田 路 6009 号 新世界 商务 中心 40 层 
联系电话:0755-23982338 
客户服务电 话:400-8868-666 
网址:www.ccfund.com.cn 
2、基金托管 人: 中国 建设银行 股份有限 公司 
3、公证机关 :深圳市 深圳 公证 处 
4、见证律师 事务所: 上海市 通 力律师事 务所 
九、重要提 示 
1、请基金份 额持有人 在提交表 决票时, 充分考 虑邮 寄在途时间 ,提前寄 出表决票 。 
2、 根据相关法 律法规以 及深圳 证券交易 所业务规 则要 求, 本基金将 自 基金份 额持有人
大会计票之 日 (2018 年7 月 5 日) 开市起 停牌, 并 于 基金份额持 有人大会 决议生效 公告发
布日 10:30 复牌 (如基 金份额持 有人大会 决议生效 公 告发布日为 非交易日 ,则发布 日后首
个交易日开 市时复牌) 。 
3、 本次基金份 额持有 人大会相 关公告可 通过本公 司网 站 (www.ccfund.com.cn ) 查阅,
投资者如有 任何疑问 ,可致电 本公司客 户服务电 话 400-8868-666 咨询。 
4、本 公告 的 有关内容 由 长城基 金管理有 限公司 负责 解释。 
 
附件一: 《关 于 长城久 兆中小 板 300 指数 分级证 券投 资基金 转型 有关事项 的议案》 
附件二: 《 长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金 基金份额持 有人大会 通讯表决 票》 
附件三: 《授 权委托书 》 (样本 ) 6 
 
附件四: 《 长 城久兆中 小板 300 指数分级 证券投 资基 金 转型方案 说明书》 
 
 
长城基金管 理有限公 司 
2018 年 6 月4 日


7 附件一: 关于 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 转型 有关事项的议案 长城久兆中 小板 300 指数分级 证券投资 基金 基金 份额 持有人: 为了更好地 满足广大 投资者的 需求, 根据 《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《公开募 集证券投资 基金运作 管理办法 》和《 长 城久兆中 小板 300 指数分级 证券投资 基金 基金 合同》 有关规定, 基 金管理人 经与基金 托管人 中 国建设银 行 股份有限公 司 协商一 致, 提议对 长城久 兆中小板 300 指数分 级证券投 资基金 实 施转型。 长城 久兆中小板 300 指数 分级证券 投资基金 实施转型的 具体方案 详见附件 四 《 长城久兆 中小板 300 指数分级证 券投资 基金 转型 方案说明 书》 。 为实施长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金 转 型方案, 提议授 权基金管 理人办理 本次 长城久 兆中小板300 指数 分级证券 投资基金 转型 的有关具体 事宜, 包括但 不限于根 据市 场情况确定基金 转型各项工 作的具体时 间和方式, 并 根据现时有效的 法律法规的 要求、 《 长 城久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金 转型方 案说 明书》 和转型 后开放式 基金的特 征, 对 《 长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投 资基金 基 金合 同》进行修 改和补充 。 以上议案, 请予审议 。 长城基金管 理有限公 司 2018 年 6 月1 日 8 附件二: 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 基金份额 持有人大会通讯表决票 基金份额持 有人姓名 或名称: 证件号码( 身份证件 号/营业执 照号) : 基金账户号/ 证券账户 卡号: 持有基金份 额类别:


□久兆300 份额





□ 中小 300A 份额





□中小 300B 份额 审议事项 同意 反对 弃权 关于 长城久 兆中小 板300 指 数分级 证券投资 基金 转 型有关事项 的议案


基金份额持 有人/受托 人(代理 人)签字 或盖章 2018 年











日 说明: 1、请就审议事项 表示“同意 ” 、 “反对” 或“弃权” , 并在相应栏内画 “√” 。基金 份额 持有人必须选择 一种且只能 选择一种表 决意见。表 决 意见未填、多填 、表决意见 模糊不清、 无法辨认或 意愿无法 判断或相 互矛盾, 但其 他各项符 合会议通知 规定的, 视为 弃权表决, 其 所代表的基 金份额计 入参加本 次基金份 额持有人 大会 表决的基金 份额总数; 如 表决票上 的签 字或盖章部 分填写不 完整、 不清 晰的, 或未 能提供有 效证明基金 份额持有 人身份或 代理人经 有效授权的 证明文件 的, 或未 能 在规定时 间之内送 达 基金管理人 委托的公 证机关的, 均为无 效表决票, 无效表决 票不计入 参加本 次 基金份额 持有 人大会表决 的基金份 额总数。 2 、 同 一 基 金 份 额 持 有 人 拥 有 多 个 基 金 账 户 号/ 证 券 账 户 号 且 需 要 按 照 不 同 账 户 持 有 基 金 份 额分别行使表决权的, 应当填写基金账户号/ 证 券 账 户 号 , 其 他 情 况 可 不 必 填 写 。 此 处 空 白 、 多 填 、 错 填 、 无 法 识 别 等 情 况 的 , 将 被 默 认 为 代 表 此 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 长 城 久 兆 中 小 板300 指数分级证券投资基金全部份额(包括久兆 300 份 额 、 中 小300A 份额与中小 300B 份额) 。 3、 本表决票中 “证件 号码” , 指基 金份额持 有人 开立 持有 久兆300 份额的 基金账户 或在 证券交易所 买卖中小 300A 份额 、 中小 300B 份额时所 使用的证件 号码或该 证件号码 的更新。 4、 本表决票 可从基金 管理人网 站 (www.ccfund.com.cn ) 下载、 从 报纸上剪 裁、 复印或 按此格式打 印。


9 附件三: 授权委托书(样本) 兹全权委托











先生/ 女士或























机构代表本人 (或本机构 )参加 投票截止日为 2018 年7 月4 日的以 通讯方式 召开的 长城久兆中 小板 300 指数 分级证券 投资 基金 基金份 额持有人 大会, 并代 为全权行 使对所有 议 案的表决权。 授权有效 期自签署 日起至 本次基金份 额持有人 大会会议 结束之日 止。 表决意 见 以受托人的 表决意见 为准。 本授 权不得 转授权。 若 长城久兆中小 板 300 指数 分级证券投 资基金 在规 定时间内重新召 开审议相同议 案的 份额持有人 大会的, 本授权继 续有效。 持有基金份 额类别:


□久兆300 份额





□ 中小 300A 份额





□中小 300B 份额 委托人(签 字/ 盖章) : 委托人 证件 号码(身 份证件号 或营业执 照注册号 ) : 委托人 基金 账户号/证 券账户卡 号: 受托人(签 字/ 盖章) : 受托人 证件 号码(身 份证件号 或营业执 照注册号 ) : 委托日期:2018 年








日 附注: 1 、 以上授权 是基金份 额持有人 就其持有 的 长城 久兆 中小板 300 指 数分级证 券投资基 金 全部 份额 (包括 久兆 300 份额、中 小 300A 份 额与中 小 300B 份额) 向受 托人所 做授权。 2、本 授权委托书 中 “证件号 码” , 指基金份 额持有人 开立持有久兆 300 份额 的基金 账户 或在 证券交易所 买卖中小 300A 份额 、 中小 300B 份额时所 使用的证件 号码或该 证件号码 的更新。 3 、 此授权委 托书剪报 、复印或 按以上格 式自制 在填 写完整并签 字盖章后 均为有效 。


10 附件四: 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 转型方案 说明书 一、声明 1、为了更好地满 足广大投资 者的需求, 根据《中华 人民共和国证券 投资基金法》 、 《公 开募集证券投资 基金运作管 理办法》 、 《 公开募集开 放 式证券投资基金 流动性风险 管理规定》 和 《长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投 资基金基 金 合同》 (简称 “ 基金合同” ) 等有关 规定, 本基金管理 人 (长城基 金管理有 限公司) 经与基金 托 管人 (中国建 设银行股 份有限公 司) 协 商一致, 决定召 开基金份 额持有人 大会, 审议 《关于 长城久兆中 小板 300 指数分级 证券投资 基金转型有 关事项的 议案》 。 2、 本次 长城久兆 中小板 300 指数分 级证券投 资基金 ( 以下简称 “长城 久兆中小 板 300”) 转型方案 须 经出席会 议的 久兆300 份额、 中 小 300A 份 额与中小 300B 份额的 基金份额 持有人 ( 或其代理人)各自所 持久兆 300 份额、 中 小 300A 份 额 与中小 300B 份额表决 权的三分 之二以 上(含三分之 二)通过 ,存在无 法获得基 金份额持 有人 大会表决通 过的可能 。 3、基金份额持有 人大会表决 通过的决议 需依法报中 国证监会备案, 自表决通过 之日起 生效。 中国证 监会对本 次长城久 兆中小板300 转型 方 案所作的任 何决定或 意见, 均不 表明其 对本次转型 方案或基 金的价值 或投资者 的收益做 出实 质性判断或 保证。 二、长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基 金转型 方案概要 长城久兆中 小板 300 转型方案 的主要内 容如下: (一)更名 基金名称由 “长 城久兆中 小板 300 指数分级 证券投资 基金” 更名为 “长城 中证 500 指数 增强型证券 投资基金” (以下简 称“长城 中证 500 指 数增强”或 “本基金” ) 。 (二)取消 分级运作 机制 长城久兆中 小板 300 取消分级 运作机制 。 在基 金份额 持有人大会 审议通过 后, 中小 300A 份额 、 中小300B 份额 、久兆 300 份 额将根据 转型方 案的约定全 部转换为 长城中证 500 指数 增强份额, 因而也不 再设置基 金份额的 分级、折 算、 配对转换等 机制。 (三)终止 上市交易 长城久兆中 小板 300 目前上市 交易的份 额为 中小300A 份额以及中小 300B 份额, 长城久 兆中小板 300 取消分 级机制后, 中小 300A 份额 以及 中小 300B 份额 全部转换 为 非上市 的长城 中证 500 指 数增强份 额,不再 进行上市 交易。 11 (四)转型 选择期的 相关安排 本次持有人 大会决议 生效后, 长城 久兆中小 板 300 指 数分级证券 投资基金 将在转型 正式 实施前安排 不少于 20 个 交易日选 择期以供 基金份额 持有人做出 选择(如 赎回、转 换转出或 者卖出) ,具 体时间安 排详见基 金管理人 届时发 布的 相关公告。 在 《长城中证500 指数 增强型证 券投资 基金基金 合同 》 生效之前, 长城久兆 中小板 300 的场内基金 份额持有 人需提交 跨系统转 托管或赎 回申 请进行份额 的赎回。 未提 交跨系统 转托 管或赎回申 请的场内 份额持有 人所持有 的基金份 额仍 然保留 在其 资金账户 中。 选择期期间 ,久 兆 300 份额的申 购、赎回 、日常 转换 业务,以及 中小 300A 份额 与中小 300B 份额的交易 、配对转 换业务 照常办理 。基金份 额 持有人在长 城久兆中 小板 300 正式实 施转型前, 可 选择卖出 中小300A 份额、 中小 300B 份额 或赎回、 转 换转出久 兆 300 份 额。 对 于在选择期 内未作出 上述选择 的基金份 额持有人 ,其 持有的久 兆 300 份额、 中小 300A 份额 或 中小300B 份额 将根 据规则转 换成为长 城中证 500 指数增强份 额。 在选择期期 间, 由于久兆300 份额 需应对赎 回、 转换 转出等情况, 基 金管理人 将提请基 金份额持有人大 会审议在选 择期内豁免 长城久兆中小 板 300 基金合 同中约定的 投资组合比 例等限制, 并 授权基金 管理人据 此落实相 关事项及 可 根据实际情 况做相应 调整, 如可 暂停长 城久兆中小 板 300 的 申购、赎 回、日常 转换或调 整申 购、赎回、 日常转换 的方式及 限额等 。 (五)基金 份额的转 换业务 转型选择期 届满后, 基 金管理人 将确定份 额转换起 始 日( 假设该日 为 T 日),从 T 日起 开 始办理长城 久兆中小 板 300 的 各类基金 份额转换 成长 城中证 500 指数增强 基金份额 。 1、在 份额转 换起始日 (T 日) 日 终, 将中 小 300A 份 额 与中小 300B 份额转换 成久兆 300 份额的场内 份额 在份额转换 起始日(T 日)日终 ,以久 兆 300 份额 的 基金份额净 值为基准 ,中小 300A 份额、中 小 300B 份额 按照各自 的基金份 额参考净 值 转换成久 兆 300 份额的 场内份额 。中小 300A 份额 (或中 小 300B 份 额) 基 金份额持 有人持有 的转换后久 兆 300 份 额的场内 份额数取 整计算(最 小单位为 1 份) ,取整 后的余额 计入基金 财产。由于 基金份额 数取整计 算产生的 误差,基金份额 持有人将面 临基金资产 净值减小的风 险,对于持有份 额数较少的 中小 300A 份 额、中小 300B 份额持 有人,将 面临持有 的基金份 额转换后份 额数不足 一份而被 计入基金 财产的风险 。 份额转换计 算公式如 下: 中小300A ( 或中小 300B ) 的转 换比例= 份额转换 起始 日中小 300A (或中小 300B ) 的 基12 金份额参考 净值/份额 转换起始 日久兆 300 份额 的基 金份额净值 中小 300A (或中 小 300B )基金 份额持有 人持有的 转 换后久 兆 300 份额的场 内份额= 基 金份额持有 人持有的 转换前中 小 300A (或中 小 300B )的份额数 ×中 小 300A( 或中 小 300B) 的转换比例 2、在 T+5 日( 自T 日起 第 5 个工 作日 , 不 包含 T 日) 日终 , 将久兆300 份额的 场内份额 、 久兆 300 份 额的场外 份额转换 成长城中 证 500 指 数增 强基金份额 在中小300A 份额、 中小 300B 份额 按照各自 的基金份 额参考净值 转换成久 兆 300 份 额的 场内份额后, 在保持基 金资产净 值总额 不变的前 提下 ,T+5 日日终, 将久兆 300 份额 的场内 份额、久兆 300 份 额的场外 份额统一 转换为份 额净值 为 1.0000 元的长城 中证 500 指数增 强 份额。 基金份额 转换后, 长城 中证 500 指数增强 的份 额数保留到 小数点后2 位, 小数点 后第 3 位截位, 由 此产生的 计算误差 归入基金 资产。 由 于 基金份额数 取整计算 产生的误 差, 基金 份 额持有人 将面临基 金资产净 值减小的 风险。 份额转换的 计算公式 如下: 转换后长城 中证 500 指数增 强的份额 数=久兆300 份 额的场内份 额或久兆 300 份 额的场 外份额×T+5 日久兆 300 份额 的基金份 额净值/1.0000 转换后长城 中证 500 指数增强 的份额净 值为 1.0000 元。 (六)长城 中证 500 指数增强 型证券投 资基金 基 金合 同的生效 自长城久兆 中小 板 300 基金终止 上市时, 《长城中 证 500 指数 增强型证 券投资基 金 基金 合同》生效, 《长城久 兆中小板 300 指数分 级证券投 资基金基金 合同》同 日失效, 长城久兆 中小板 300 指数分级 证券投 资 基金正式 变更为长 城中 证 500 指数 增强型证 券投资基 金 。 长城中证500 指数增 强办理申 购、赎回 业务的时 间、 销售机构等 具体事项 将另行公 告 。 (七)基金 份额确权 登记规则 长城久兆中 小板 300 在履行相 应程序、 终 止上市后 转 型为长城中 证 500 指 数增强。 原 长 城久兆中小板 300 由中国 证券登记结 算有限责任公 司深圳证券登记 结算系统统 一变更登记 至长城基金 管理有限 公司注册 登记系统。 原 长城久兆 中小板 300 份额持有 人需要对 其持有的 基金份额进 行确认与 重新登记 后, 才能通过 其办理确 权业务的相 关销售机 构办理赎 回等业务 。 上述过程称 为“确权” 。 长城久兆中 小板 300 转型为长 城中证 500 指数增 强后 ,基金份额 确权登记 规则如下 : 1、已在长城 中证 500 指 数增强的 销售机构 开立长城 基金开放式 基金账户 的持有人 的确 权登记规则 13 已在长城中证 500 指数增强 的销售机构 开立长城基 金开放式基金账 户的持有人不 需要 办理其他手 续, 本公司自 动将长城 久兆中小 板 300 转 型而成的长 城中证 500 指数增 强的基金 份额按照如 下规则确 权登记到 其长城基 金开放式 基金 账户中: (1)有长城基金 开放式基金 直销账户的 ,优先将基 金份额确权登记 到持有人拥 有长城 基金其他基 金份额的 长城基金 开放式基 金直销账 户中 。 如 在直销机构 开立的长 城基金开 放式 基 金直 销账户 中有数 个账 户拥有 长城基 金其 他基金 份额 或者 全部账 户均没 有长 城基金 其他 基金份额, 优先 将基金份 额确权登 记到持有 人最近有 过交易或最 近开立的 长城基金 开放式基 金直销账户 中。 (2)没有长城基 金开放式基 金直销账户 的,基金份 额将确权登记到 持有人拥有 长城基 金其他基金 份额的长 城基金开 放式基金 代销账户 中。 如有数个长 城基金开 放式基金 代销账户 中拥有长城 基金其他 基金份额 或者全部 账户均没 有长 城基金其他 基金份额, 优 先将基金 份额 确权登记到 持有人最 近有过交 易或最近 开立的长 城基 金开放式基 金代销账 户中。 2、未在长城 中证 500 指 数增强的 销售机构 开立长城 基金开放式 基金账户 的持有人 的确 权登记规则 (1)未在长 城中证 500 指数增强 的销售机 构开立长 城基金开放 式基金账 户的持有 人须 到长城中证 500 指数 增强的销 售机构开 立长城基 金开 放式基金账 户, 具体开户 所需材料 以销 售机构的要 求为准。 (2)销售机构在 接受开户申 请时将对申 请人提交的 申请资料的准确 性、完整性 及表面 真实性、有 效性进行 核实,并 将持有人 的开户申 请数 据发送至登 记机构。 (3)在收到开户 申请的电子 数据后,登 记机构会对 持有人提供的信 息进行核对 ,核对 无误后即为 其确认登 记为长 城 中证 500 指数增强 基金 份额。 3、其他情形 以下情形需要办 理手工确权 ,持有人需 将确权资料邮 寄至长城基金管 理有限公司 审核, 审核通过后 方可办理 确权业务 : (1)由于持 有人基本 信息发生 变更等原 因导致 与长 城久兆中小板 300 退市 时中国证 券 登记结算有 限责任公 司深圳分 公司移交 的持有人 名册 中信息不相 符的。 (2)因继承 、捐赠或 其他司法 原因需进 行非交 易过 户的。 4、具体确权 业务规则 由基金管 理人根据 上述规 则制 定相应的细 则并公告 。 三、转型后“长城中证 500 指数增强型证券投 资基金 ”概要 (一)基金 类别 14 股票型证券 投资基金 (二)运作 方式 契约型、开 放式 (三)存续 期限 不定期 (四)基金 的投资 1、投资目标 以增强指数 化投资方 法跟踪目 标指数, 分 享中国经 济 的长期增长, 在严格控 制与目标 指 数偏离风险 的前提下, 力 争获得超 越目标指 数的投资 收益, 谋求基金 资产的长 期增值。 本基 金力争使日 均跟踪偏 离度的绝 对值不超 过0.5% ,年化跟踪误差 不超过7.75% 。 2、投资范围 本基金的投资范 围包括国内 依法发行上 市的股票(包 括主板、创业板 、中小板以 及其他 经中国证监 会允许基 金投资的 股票)、 债 券(包括 国债 、 央行票据、 地方政府 债、 金融 债、 企 业债、 公司债、 中小 企业 私募债、 次级债、 中 期票据 、 短期融资券、 超短期融 资券、 可 转换 债券(含可分 离交易可 转换债)、 可交换 债券等)、 资产 支持证券、 债 券回购、 银行存款(包括 协议存款、定期 存款及其他 银行存款)、 同业存单、 权证、股指期货 及法律法规 或中国证监 会允许基金 投资的其 他金融工 具(但须符 合中国 证监 会相关规定) 。 基金的投资组合 比例为: 本 基金的股票 资产投资比 例不低于基金资 产的 90%, 其中投 资于 中证500 指数成 份股 和备 选成份股 的资产不 低于 非现金基金 资产的 80% ; 每个交易 日日 终在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金后, 现金 或到期日在 一年以 内 的政府债 券的投资 比例合计不 低于基金 资产净值 的 5%, 本 基金所指 的 现金范围不 包括结算 备付金、 存 出保证 金、应收申 购款等资 金类别。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后, 可 以将其纳入 投资范围 。 3、投资策略 (1)资产配 置策略 本基金为增 强型指数 基金, 股票 投资以中 证 500 指 数 作为目标指 数。 除非因 为分红或 基 金持有人赎 回或申购 等原因, 本 基金将保 持相对稳 定 的股票投资 比例, 通过 运用深入 的基本 面研究及先 进的数量 化投资技 术, 控制与 目标指数 的 跟踪误差, 追 求适度超 越目标指 数的收 益。 15 (2)股票投 资策略 本基金股票投资 主要通过量 化模型,选 取预期相对基 准收益较好的股 票构建投资 组合, 在控制组合 跟踪误差 的基础上 ,力争获 取超越基 准的 业绩回报。 本基金基于 基金管理 人量化投 资研究平 台的研究 成果 , 采用量化多因 子股票模 型进行投 资。 多因子模型 基于 A 股 上市公司 的历史数 据, 借助 数量化的技 术手段, 寻找 对股票收 益有 预测性的指 标作为因 子, 通过回测 研究各个 因子的历 史表现, 寻找收 益稳定、 互补 性强的因 子对股票进 行综合评 分,根据 评分结果 精选各个 行业 的优质股票 构成组合 。 多因子模型 的因子来 源主要包 括基本面 因子、 市场交 易型因子、 预期 性因子等。 财 务因 子是考察根 据上市公 司的财务 数据和市 值等基本 信息 , 包括但不限于 市盈率、 市净 率、 市销 率、 净利润复 合增长率 、 营业收 入复合增 长率、 净 资 产收益率、 杠 杆率等; 市场交易 型因子 主要是分析 二级市场 行情交易 中的数据 , 包括但 不局 限于换手率、 波动率、 贝塔、 流 动性指 标等; 预期型 因子主要 是根据个 股的分析 师评级等 市 场情绪和预 测指标构 建, 是反映 了机构 投资者对于 上市公司 未来盈利 状况和股 价走势的 一致 性意见。 多因子模型 在组合层 面上, 根据 基准指数 的特点严 格 控制行业偏 离以及个 股偏离, 并 在 综合考虑预 期风险和 收益水平 基础上进 行组合权 重优 化, 力争有效跟 踪基准指 数的同时 获取 超额收益。 (3)债券投 资策略 本基金将根 据 “自上而 下” 对宏 观经济形 势、 财政 与 货币政策, 以 及债券市 场资金供 求 等因素的分 析,重点 参考基金 的流动性 管理需要 ,选 取流动性较 好的债券 进行配置 。 (4)资产支 持证券投 资策略


本基金将在 国内资产 证券化产 品具体政 策框架下, 通 过宏观经济、 提 前偿还率、 资 产池 结构及资产 池资产所 在行业景 气变化等 因素的研 究, 对个券进行 风险分析 和 价值评 估后选择 风险调整后 收益高的 品种进行 投资。 本基金 将严格控 制资产支持 证券的总 体投资规 模并进行 分散投资, 以降低流 动性风险 。 (5)中小企 业私募债 投资策略 与传统的信 用债券相 比, 中小企 业私募债 券由于以 非 公开方式发 行和转让, 普遍具有 高 风险和高收 益的显著 特点。 本基 金将运用 基本面研 究 , 结合公司财 务分析方 法对债券 发行人 信用风险进 行分析和 度量, 选择风 险与收益 相匹配的 更优品种进 行投资。 具体 为: ①研究债 券发行人的 公司背景、 产业发 展趋势、 行 业政策、 盈 利状况、 竞争 地位、 治 理结构等 基本面 信息, 分析企业 的长期运 作风险; ②运 用财务评 价体 系对债券发 行人的资 产流动性、 盈 利能 力、 偿债能力 、 成长能 力、 现金 流水平等 方面进行 综 合评价, 评估 发行人财 务风险; ③利用16 历史数据、 市场 价格以及 资产质量 等信息, 估算 私募 债券发行人 的违约率 及违约损 失率; ④ 考察债券发 行人的增 信措施, 如担 保、 抵押、 质押、 银 行授信、 偿债基 金、 有序偿债 安排等; ⑤综合上述 分析结果, 确 定信用利 差的合理 水平, 利 用市场的相 对失衡, 选择 具有投资 价值 的品种进行 投资。 (6)股指期 货投资策 略 本基金在进 行股指期 货投资时, 将 根据风险 管理原则 , 以套期保值为 主要目的, 采 用流 动性好、 交易活 跃的期货 合约, 通过对 证券市场 和期 货市场运行 趋势的研 究, 结合股指 期货 的定价模型 寻求其合 理的估值 水平, 与现 货资产进 行 匹配, 通过多 头或空头 套期保值 等策略 进行套期保 值操作。 多头套期保 值策略 本基金为指 数增强基 金, 当指数期 货大幅贴 水时, 可 采用多头套 期保值策 略, 即卖出部 分股票持仓 并买入指 数期货的 期货替代 现货策略。 持 有至基差收 敛, 赚取期 货与现货 指数的 价差,增强 指数。 基金管理人 将充分考 虑股指期 货的收益 性、 流动性 及 风险性特征, 运用股指 期货对冲 系 统性风险、 对冲特殊 情况下的 流动性风 险, 如 大额申购 赎回等; 利 用金融衍 生品的杠 杆作用, 以达到降低 投资组 合 的整体风 险的目的 。 (7)其他 未来, 随着市 场的发展 和基金管 理运作的 需要, 基金 管理人可以 在不改变 投资目标 的前 提下,遵循 法律法规 的规定, 相应调整 或更新投 资策 略,并在招 募说明书 更新中公 告。 4、 业绩比较 基准 本基金的业 绩比较基 准为: 中证500 指数收益 率 ×95%+ 银行活期存 款利率(税后)×5% 。 5、风险收益 特征 本基金为股 票型基金, 属 于较高风 险、 较高预期 收益 的基金品种, 其 预期风险 和预期收 益水平高于 混合型基 金、债券 型基金及 货币市场 基金 。 (五)收益 分配原则 本基金的收 益分配应 遵循下列 原则: 1、 在符 合有关基 金分红条 件的前提 下, 具 体分红 方案 见基金管理 人根据基 金运作情 况 届时不定期 发布的相 关分红公 告 ,若《 基金合同 》生 效不满 3 个 月可不进 行收益分 配; 2、 本基金收 益分配方 式分两种 : 现金分 红与红利 再投 资, 投资 人 可 选择现金 红利或 将 现金红利自 动转为基 金份额进 行再投资; 若投资 人 不 选择, 本基金 默认的收 益分配方 式是现17 金分红 ; 3、 基金 收益分配 后基金份 额净值不 能低于面 值; 即基 金收益分配 基准日的 基金份额 净 值减去每单 位基金份 额收益分 配金额后 不能低于 面值 ; 4、每一基金 份额享有 同等分配 权; 5、法律法规 或监管机 关另有规 定的,从 其规定 。 (六)基金 的费用 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.0%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H= E×1.0%÷ 当年天 数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费每日 计提,按月支 付 。由基金 托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数 据, 自动在月初 5 个工作日 内 、 按照指 定的账户 路径 进行资金支付 , 基金管理 人 无需再 出具 资金划拨指 令 。 若遇法 定节假 日、 休息日 等 , 支付 日 期顺延。 费用 扣划后, 基金管理 人应进 行核对,如 发现数据 不符,及 时联系基 金托管人 协商 解决。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.15% 的年 费率计提。 托管 费的计算 方法如 下 : H= E×0.15%÷ 当年天 数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日计提, 按月支付。 由基金托 管人根据 与 基金管理人 核对一致 的财务数 据, 自动在月初5 个工作 日内、 按照 指定的账 户路径进 行 资金支付, 基 金管理人 无需再出 具资金 划拨指令。 若 遇法定节 假日、 休 息日等, 支付日期 顺 延。 费用扣划 后, 基金 管理人应 进行核 对,如发现 数据不符 ,及时联 系基金托 管人协商 解决 。 3、 《基金合 同》生效 后的指数 许可使用 费 本 基金 需根据 与中 证指 数有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向中 证指 数有限 公 司支付指数 许可使用 费。 如上述 指数使用 许可协议 约 定的指数许 可使用费 的费率、 计 算方法 及其他相关 条款发生 变更, 本条款 将相应变 更, 而无 需召开基金 份额持有 人大会。 基金 管理 人应及时按 照 《信息披露 办法》 的规定 在指定媒 介进 行公告。 指数许 可使用费 自基金合 同生 效之日起从 基金资产 中计收。 18 指数许可使 用费按前 一日的基 金资产净 值的 0.0112% 的年费率计 提。 指数许可 使用费每 日计提,逐 日累计, 按季支付 。计算方 法如下: H=E ×0.0112% ÷当年 天数 H 为每日应 计提的指 数许可使 用费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金合同生 效日所在 季度的指 数许可使 用费, 按实际 计提金额收 取, 不设下限。 自 基金 合同生效日 所在季度 的下一个 季度起, 指 数许可使 用 费的收取下 限为每季 度 5 万元。 指数许 可使用费将 按照上述 指数使用 许可协议 的约定进 行支 付。 若遇法定节 假日、 公休日, 支 付日 期顺延 。 4、申购费用 本基金在申 购时收取 申购费用, 投资者可 以多次申 购 本基金, 适用 申购费率 按 每笔申 购 申请 分别计 算 。 本 基金 对通过 直销 柜台 申购的 养老 金客户 与除 此之 外的 其他 投资者 实施 差别 的申购 费 率。具体如 下: (1)申购费 率 申购金额( 含申购费) 申购费率 50 万元以下 1.2% 50 万元(含 )-200 万元 0.8% 200 万元(含 )-500 万元 0.4% 500 万元以上 (含) 每笔 1000 元 注:上述申 购费率适 用于除通 过本公司 直销柜台 申购 的养老金客 户以外的 其他投资 者 。 (2)特定申 购费率 申购金额( 含申购费) 申购费率 50 万元以下 0.24% 50 万元(含 )-200 万元 0.16% 200 万元(含 )-500 万元 0.08% 500 万元以上 (含) 每笔1000 元 注: 上述特定 申购费率 适用于通 过本公司 直销柜台 申 购本基金份 额的养老 金客户, 包 括 基本养老基金与 依法成立的 养老计划筹 集的资金及 其 投资运营收益形 成的补充养 老基金等,19 具体包括: 全国 社会保障 基金; 可以投 资基金的 地方 社会保障基 金; 企业年金 单一计划 以及 集合计划; 企业年金 理事会委 托的特定 客户资产 管理 计划;企业 年金养老 金产品。 如未来出现 经养老基 金监管部 门认可的 新的养老 基金 类型, 本公司在 法律法规 允许的前 提下可将其 纳入养老 金客户范 围。 申购费用在 投资人申 购基金份 额时收取, 不列入基 金 财产, 主要用 于本基金 的市场推 广、 销售、登记 等各项费 用。 5、赎回费用 本基金的赎 回费率随 基金份额 持有时间 的增加而 递减 ,具体费率 如下表所 示: 持续持有期(T) 赎回费率 T<7 天 1.5% 7 天≤T <365 天 0.5% 365 天≤T <730 天 0.25% T ≥730 天 0 赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担, 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收 取。对持续 持有期少于 30 天的基 金份额所 收取的赎 回费全额计 入基金财 产;对持 续持有期 长于 30 天( 含) 但少 于 92 天的 基金份额 所收取的 赎回 费的 75%计入 基金财 产, 其余 用于 支付 登记费和其 他必要的 手续费 ; 对持续持 有期长 于 92 天(含)但少 于 185 天的 基金份额 所收取 的赎回费的 50% 计入 基金财产 , 其余 用于支付 登记费 和其他必要 的手续费 ; 对持 续持有期 长 于 185 天( 含)的份额 所收取的 赎回费的25% 计入 基金 财产, 其余 用于 支付登记 费和其他 必要 的手续费 。 本基金转型前长 城久兆中小 板 300 指数 分级证券投 资基 金基金份额 持有人的基金 份额 持有期限将 计入其持 有本基金 基金份额 的持有期 限。 综上所述, 基金 管理人拟 提请基金 份额持有 人大会授 权基金管理 人按照现 时有效的 法律 法规的规定、 根据基金 份额持有 人大会决 议修订基 金 合同的内容。 修订后的 基金合同 需经基 金管理人和 基金托管 人盖章以 及双方法 定代表人 或授 权代表签章 ,报中国 证监会备 案。 四、基金管理人就转型方案相关事项的 说明 (一)长城 久兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金的 历史沿革 长城久兆中 小板300 指数分级证 券投资 基金 经2011 年9 月15 日中国证券监督管理 委员 会证监 许可[2011]1474 号 文核准募集 ,基金管理 人 为长城基金管理 有限公司,基 金托管人 为中国建设 银行股份 有限公司 。经中国 证监会书 面确 认, 《 长城久 兆中小板 300 指数分 级证20 券投资基金 基金合同 》于 2012 年1 月 30 日 生效 。 长城久兆中 小板 300 指数分级 证券投资 基金 将以 通讯 方式召开基 金份额持 有人大会, 审 议 《关于长 城久兆中 小板 300 指 数分级证 券投资基 金 转型有关事 项的议案》 , 若该议 案获得 基金份额持有人 大会通过,则 基金管理人 将 根据基金 份额持有人大会 的授权, 对 长城久兆中 小板 300 指 数分级证 券投资基 金 实施转 型, 长城久兆 中小板 300 指数分级 证券投资 基金 将由 指数分级证 券投资基 金 转型为 指数增强 基金, 基金 名 称相应变更 为 “长城中 证 500 指 数增强 型证券投资 基金” 。 (二)基金 转型有利 于保护份 额持有人 利益 长城久兆中小板 300 指数分 级证券投资 基金转型方 案是在与相关各 方进行广泛沟 通的 基础上制定 出的切实 可行的方 案。 中证 500 指数作 为A 股市场最具 代表性 的指数之 一, 已被 广大投资者 熟知, 因此, 作为 增强指数 基金的标 的指 数更容易被 投资者所 接受与运 用, 也可 以满足投资 者对投资 收益及交 易流动性 的诉求。 (三)基金 转型的可 行性 1、基金管理人具 有丰富的基 金转型运作 经 验,基金 管理人已成功操 作过基金久 富转型 为长城久富 核心成长 混合型证 券投资基 金 (LOF) 、 基 金久嘉转型 为长城久 嘉创新成 长灵活配 置混合型证 券投资基 金的封闭 式基金封 转开的工 作, 在基金转型 上积累了 较为丰富 的经验 。 2、基金转型 不存在法 律障碍 依据 《长城久 兆中小 板 300 指 数分级证 券投资基 金 基 金合同》 和 《 基金法》 的规定, 转 换基金运作 方式 须经 出席会议 的 久兆 300 份额、 中 小 300A 份额与中 小 300B 份额的基 金份额 持有人(或其 代理人) 各自所持 久兆 300 份额、 中小 300A 份额与中 小 300B 份 额表决权 的三分 之二以上( 含 三分之二)通过。 按照 基金份额 持有人大 会的决议, 并经 中国证监 会备案, 基金 可以转换基 金运作方 式。 因此, 长 城久兆中 小板 300 指数分级证 券投资基 金转换为 长城中证 500 指数增强 型证券 投资基金 不存在法 律障碍。 3、基金转型 不存在技 术障碍 长城久兆中 小板300 指 数分级证 券投资基 金转型为 长 城中证500 指 数增强型 证券投资 基 金, 基金登记 机构由中 国证券登 记结算有 限责任公 司 更换为长城 基金管理 有限公司。 基金终 止上市后, 将进 行基金份 额变更登 记。 深圳证券 交易 所、 中国证券登 记结算有 限责任公 司和 基金登记机 构已就变 更登记有 关事项进 行了充分 准备 , 技术可行。 因此, 基金 转型不存 在技 术障碍。 4、调整投资 目标、投 资范围和 投资策略 的可行 性 21 长城久兆中 小板 300 指数分级 证券投资 基金转型 之后 , 必须对原有基 金合同中 的有关内 容进行修订, 使 其在投资 目标、 投资范 围及其投 资组 合比例限制、 投 资策略等 方面符合 法律 法规的规定 。 5、授权基金 管理人修 订基金合 同的可行 性 基金管理人 将严格按 照基金份 额持有人 大会决议 以及 法律法规的 规定修订 基金合同。 修 订后的基金 合同需经 基金管理 人和基金 托管 人盖 章以 及双方法定 代表人或 授权代表 签章, 并 报中国证监 会备案。 五、基金转型的主要风险及预备措施 (一)持有 人大会不 能成功召 开的风险 根据 《基金法》 及基 金合同的 规定, 本次份 额持有人 大会需要本 人直接出 具书面意 见或 授权他人代 表出具书 面意见的 基金份额 持有人所 代表 的久兆 300 份额、 中小 300A 份额 与 中 小 300B 份额 占权益 登记日各 自基金份 额的 50% 以上 (含 50%) 方 可召开。 为防范本 次基 金份额持有 人大会不 符合上述 要求而不 能成功召 开, 基金管理人 将在会前 尽可能与 基金份额 持有人进行 预沟通, 争取更多 的持有人 参加基金 份 额 持有人大会 。 (二)转型 方案被基 金份额持 有人大会 否决的风 险 在设计转型 方案之前, 基金管理 人已对部 分基金份 额 持有人进行 了走访, 认 真听取了 基 金份额持有 人意见, 拟定 议案综合 考虑了基 金份额持 有人的要求。 议 案公告后, 基 金管理人 还将再次征 询意见。 如有 必要, 基金管 理人将根 据基 金份额持有 人意见, 对基 金转型方 案进 行适当的修 订, 并重新公 告。 基金管理 人可在必 要情 况下, 推迟基金 份额持有 人大会的 召开 时间。 (三)基金 转型开放 后遭遇大 规模赎回 的风险 为降低部分 基金份额 持有人在 基金开放 后大量赎 回对 基金平稳运 作的影响, 本 基金在转 型期间将 保 证投资组 合的流动 性,以应 对转型前 后可 能出现的较 大赎回, 降低净值 波动率 。 基金转型方 案公告后, 若出现基 金折价率 持续放大 或 基金净值剧 烈波动等 极端情况, 基 金管理人承 诺将根据 实际情况 ,加快转 型进程, 更早 开放基金的 日常赎回 业务。 六、基金合同修改内容 长城久兆中小板 300 指数分 级证券投资 基金基金合 同的 具体修改内 容 请参见本基 金管 理人网站(www.ccfund.com.cn )公布的 《长城 久兆 中小板 300 指 数分级证 券投资基 金基金 合同修订对 照表》 。