银华中债5年期金融债指数：更新招募说明书摘要（2018年第1号）查看PDF公告
更新招募说明书 摘要
银 华 中债-5 年期 国 债期 货 期限 匹 配金 融 债指 数
证 券 投资 基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2018 年第 1 号）
基 金管 理人 ：银 华基 金管 理股 份有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
更新招募说明书 摘要
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重 要提 示
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下简称 “ 中 国证监 会” ） 于2016 年 11 月23 日证
监许可 【2016 】2785 号 文 准予募 集注 册。
本基金 合同 生效 日 为 2017 年4 月17 日。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会注
册， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注 册， 并不 表明 其对本 基金 的风 险和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ， 也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 中 国证 监会不 对基 金的 投资 价值 及市场 前景 等作
出实质 性判 断或 者保 证。
证券投资 基金 （以下 简称 “基金” ）是一 种长期 投资 工具，其 主要 功能是 分散 投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资人购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基 金投 资所 带来 的损 失 。 投 资人应 当充 分了 解基 金定 期定额 投资 和零 存整 取等 储蓄方 式的 区
别。定 期定 额投 资是 引导 投资人 进行 长期 投资 、平 均投资 成本 的一 种简 单易 行的投 资方 式 。
但是定 期定 额投 资并 不能 规避基 金投 资所 固有 的风 险， 不 能保 证投 资人 获得 收益， 也不 是替
代储蓄 的等 效理 财方 式。
基金分 为股 票型 证券 投资 基金 、 混 合型 证券投 资基 金、 债券 型证 券投资 基金 、 货 币市 场
基金等 不同 类型 ， 投 资人 投资不 同类 型的 基金 将获 得不同 的收 益预 期， 也将 承担不 同程 度的
收益风 险。 一般 来说 ， 基 金的收 益预 期越 高， 投资 人承担 的收 益风 险也 越大 。 本基 金 为 债券
型基金 ， 属于 证 券市 场中 的较低 风险 品种 ， 其 长期 平均风 险和 预期 收益 率低 于股票 基金 、 混
合基金 ， 高于 货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 ， 主 要采 用抽 样复制 法跟 踪标的 指数 的 表
现， 具 有与 标的 指数、 以及 标的指 数所 代表 的 与5 年 期国债 期货 期限 匹配 的金 融债市 场相 似
的风险 收益 特征 。
本基金 按照 基金 份额 发售 面值 1.00 元 发售 ，在 市场 波动等 因素 的影 响下 ，基 金份额 净
值可能 低于 基金 份额 发售 面值。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承 担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 ， 包 括市场 风险 、 基 金运 作风 险、 其他 风 险以及 本基 金特
有的风 险等 。 巨 额赎 回风 险是开 放式 基金 所特 有的 一种风 险， 即当 单个 开放 日基金 的净 赎回
申请 （赎 回申 请份 额总 数加 上基金 转换 中转 出申 请份 额总数 后扣 除申 购申 请份 额总数 及基 金
转换中 转入 申请 份额 总数 后的余 额） 超过 前一 开放 日基金 总份 额的 百分 之十 时， 投 资人 将可
能无法 及时 赎回 持有 的全 部基金 份额 。
投资有 风险 ， 投资人 在进 行投资 决策 前 ， 请仔 细阅 读本招 募说 明书 、 基 金合 同等信 息 披
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露文件 ， 了 解本 基金 的风 险收益 特征 ， 并 根据 自身 的投资 目的 、 投 资期 限、 投资经 验、 资产
状况等 判断 基金 是否 和投 资人的 风险 承受 能力 相适 应。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保
证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益 。 当投 资人 赎回时 ， 所得 可能会 高于 或低于 投资 人 先
前所支 付的 金额 。 投 资人 应当认 真阅 读基 金合 同、 基金招 募说 明书 等信 息披 露文件 ， 自主 判
断基金 的投 资价 值， 自主 做出投 资决 策 ， 自行 承担 投资风 险 。 本 基金的 过往 业绩及 其净 值 高
低并不 预示 其未 来业 绩表 现。 基金 管理 人所 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 业绩 表
现的保 证。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ” 原 则， 在做 出投 资决策 后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 人自行 负担 。
投资人 应当 通过 基金 管理 人或具 有基 金销 售业 务资 格的其 他机 构购 买和 赎回 基金 ， 基 金
销售机 构名 单详 见本 招募 说明书 、本 基金 的基 金份 额发售 公告 以及 相关 公告 。
本招募 说明 书 （更新 ） 所 载内容 截止 日 为 2018 年4 月 17 日， 有关 财务 数据 和 净值表 现
截止日 为2018 年 3 月 31 日，所 披露 的投 资组 合为2018 年第 1 季度 的数 据（ 财务数 据未 经
审计） 。
一 、基 金管理 人概况 及主 要人 员情况
（一）基金管理人概 况
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦19 层
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号 东方广 场东 方经 贸城C2办 公楼15 层
法定代 表人 王珠林 设立日 期 2001年5月28 日
批 准 设 立 机
关
中国证 监会
批准设立文
号
中 国 证 监 会 证 监基 金 字[2001]7
号
组织形 式 股份有 限公 司 注册资 本 2.222 亿元 人民 币
存续期 间 持续经 营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年5 月28 日， 是经中 国证 监会 批准 （证 监基金 字
[2001]7 号 文） 设立 的全 国 性资产 管理 公司 。 公 司注 册资本 为 2.222 亿元 人民 币， 公 司的 股
权结构 为西 南证 券股 份有 限公司 （出 资比 例 44.10% ） 、 第一 创业 证券 股份 有限 公司 （ 出资 比
例26.10% ） 、东 北证 券股 份有限 公司 （出 资比 例18.90% ） 、山 西海 鑫实 业股 份 有限公 司（ 出
资比 例0.90% ） 、 杭州 银华 聚义投 资合 伙企 业 （ 有限 合伙） （出 资比 例 3.57% ） 、 杭州银 华致 信
投资合 伙企 业 （ 有限 合伙 ） （出资 比 例 3.20% ） 及杭 州 银华汇 玥投 资合 伙企 业 （ 有限合 伙） （出
资比 例3.22% ） 。公 司的 主 要业务 是基 金募 集、 基金 销售、 资产 管理 及中 国证 监会许 可的 其
他业务 。公 司注 册地 为广 东省深 圳市 。银 华基 金管 理有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年8 月
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9 日起 变更 为“ 银华 基金 管理股 份有 限公 司” 。
公司治 理结 构完 善， 经营 运作规 范 ， 能 够切实 维护 基金投 资人 的利 益。 公司 董事会 下 设
“战略 委员 会” 、 “风 险控 制委员 会” 、 “薪 酬与 提名 委员会 ” 、 “ 审计 委员 会” 四 个专业 委员 会，
有针对 性地 研究 公司 在经 营管理 和基 金运 作中 的相 关情况 ， 制 定相 应的 政策， 并充分 发挥 独
立董事 的职 能， 切实 加强 对公司 运作 的监 督。
公 司监 事会 由4 位监 事组 成， 主 要负 责检 查公 司的 财务以 及对 公司 董事 、 高 级管理 人员
的行为 进行 监督 。
公司具 体经 营管 理由 总经 理负责 ， 公 司根 据经 营运 作需要 设置 投资 管理 一部 、 投资 管理
二部 、 投 资管 理三 部、 量 化投资 部 、 境 外投 资部 、 养老金 投资 部 、FOF 投资 管 理部 、 研 究部、
市场营 销部、 机构 业务 部 、 养老 金业务 部、 交 易管 理部、 风 险管 理部、 产品 开发部、 运作 保
障部、 信息 技术 部、 互联 网金融 部、 战略 发展 部、 投资银 行部 、监 察稽 核部 、人力 资源 部 、
公司办 公室 、 行 政财 务部 、 内部 审计 部、 深圳 管理 部等 25 个 职能 部门， 并设 有北京 分公 司、
青岛分 公司 和上 海分 公司 。 此外， 公司 设立 投资 决策 委员会 作为 公司 投资 业务 的最高 决策 机
构， 同 时下 设 “ 主动 型 A 股投资 决策 、 固 定收 益投 资决策 、 量 化和 境外 投资 决策、 养老 金投
资决策 及基 金中 基金 投资 决策” 五个 专门 委员 会。 公 司投资 决策 委员 会负 责确 定公司 投资 业
务理念 、投 资政 策及 投资 决策流 程和 风险 管理 。
（二）主要人员情况
1. 基金 管理 人董 事、 监事 、经理 及其 他高 级管 理人 员
王珠林 先生 ： 董 事长 ， 经 济学博 士。 曾任 甘肃 省职 工财经 学院 财会 系讲 师， 甘肃省 证券
公司发 行部 经理 ，中 国蓝 星化学 工业 总公 司处 长， 蓝星清 洗股 份有 限公 司董 事、副 总经 理 、
董事会 秘书 ， 西 南证 券副 总裁， 中国 银河 证券 副总 裁， 西 南证 券董 事、 总裁 ； 还曾 先后 担任
中国证 监会 发行 审核 委员 会委员 、 中 国证 监会 上市 公司并 购重 组审 核委 员会 委员、 中国 证券
业协会 投资 银行 业委 员会 委员 、 重 庆市 证券期 货业 协会会 长 。 现 任公司 董事 长， 兼任 中国 上
市公司 协会 并购 融资 委员 会执行 主任 、 中 国退 役士 兵就业 创业 服务 促进 会副 理事长 、 中 证机
构间报 价系 统股 份有 限公 司董事 、 中 国航 发动 力股 份有限 公司 独立 董事 、 北 汽福田 汽车 股份
有限公 司独 立董 事、 财政 部资产 评估 准则 委员 会委 员。
钱龙海 先生 ： 董 事， 经济 学硕士 。 曾 任北 京京 放投 资管理 顾问 公司 总经 理助 理； 佛 山证
券有限 责任 公司 副总 经理 。 现任 第一 创业 证券 股份 有限公 司党 委书 记、 董事 、 总裁 ， 兼 任第
一创业 投资 管理 有限 公司 董事长 ， 第 一创 业摩 根大 通证券 有限 责任 公司 董事 ； 并任 中国 证券
业协会 第五 届理 事会 理事 ， 中国 证券 业协 会投 资银 行业务 委员 会第 五届 副主 任委员 ， 深 圳市
证券业 协会 副会 长。
李福春 先生 ：董 事， 中共 党员， 研究 生， 高级 工程 师。曾 任一 汽集 团公 司发 展部部 长 、
吉林省 经济 贸易 委员 会副 主任 、 吉 林省 发展和 改革 委员会 副主 任 、 长春 市副 市长 、 吉 林省 发
展和改 革委 员会 主任 、吉 林省政 府秘 书长 。现 任东 北证券 股份 有限 公司 董事 长、党 委 书 记 。
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吴坚先 生： 董事 ， 中 共党 员。 曾 任重 庆市 经济 体制 改革委 员会 主任 科员 ， 重 庆市证 券监
管办公 室副 处长 ，重 庆证 监局上 市处 处长 ，重 庆渝 富资产 经营 管理 集团 有限 公司党 委委 员 、
副总经 理 ， 重 庆东源 产业 投资股 份有 限公 司董 事长 ， 重 庆机 电股 份有限 公司 董事 ， 重 庆上 市
公司董 事长 协会 秘书 长 ， 西 南证券 有限 责任 公司 董事 ， 安诚财 产保 险股 份有 限公 司副董 事长 ，
重庆银 海融 资租 赁有 限公 司董事 长， 重庆 直 升 机产 业投资 有限 公司 副董 事长 ， 华融 渝富 股权
投资基 金管 理有 限公 司副 董事长 ， 西 南药 业股 份有 限公司 独立 董事 ， 西 南证 券股份 有限 公司
董事， 西南 证券 股份 有限 公司副 总裁 。 现 任西 南证 券股份 有限 公司 董事 、 总 裁、 党 委副 书记，
重庆股 份转 让中 心有 限责 任公司 董事 长， 西证 国际 投资有 限公 司董 事长 ， 西 证国际 证券 股份
有限公 司董 事会 主席 ，重 庆仲裁 委仲 裁员 ，重 庆市 证券期 货业 协会 会长 。
王立新 先生 ： 董 事， 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 国证 券投资 基金 行业 最早 的从 业者， 已从
业20 年。 他参 与创 始的 南 方基金 和目 前领 导的 银华 基金是 中国 优秀 的基 金管 理公司 。曾 就
读于北 京大 学哲 学系 、中 央党校 研究 生部 、中 国社 会科学 院研 究生 部、 长江 商学 院 EMBA 。
先后就 职于 中国 工商 银行 总行 、 中 国农 村发 展信 托投 资公司 、 南方 证券 股份 有限 公司基 金部 ；
参与筹 建南 方基 金管 理有 限公司 ， 并历 任南方 基金 研究开 发部 、 市场拓 展部 总监 。 现 任银 华
基金管 理股 份有 限公 司总 经理、 银华 财富 资本 管理 （北京 ） 有 限公 司董 事长 。 此外 ， 兼 任中
国基金 业协 会理 事、 香山 论坛发 起理 事、 秘书 长、 《 中国证 券投 资基 金年 鉴》 副主编 、北 京
大学校 友会 理事 、 北 京大 学企业 家俱 乐部 理事 、 北 京大学 哲学 系系 友会 秘书 长、 北京 大学 金
融校友 联合 会副 会长 。
郑秉文 先生 ： 独 立董 事， 经济学 博士 ， 教 授， 博士 生导师 ， 曾 任中 国社 会科 学院研 究生
院副院 长， 欧洲 所副 所长 ， 拉美 所所 长和 美国 所所 长。 现 任第 十三 届全 国政 协委员 ， 中 国社
科院世 界社 保研 究中 心主 任， 研 究生 院教 授、 博士 生导师 ， 政 府特 殊津 贴享 受者， 人力 资源
和社会 保障 部咨 询专 家委 员会委 员 ， 保 监会重 大决 策咨询 委员 会委 员， 在北 京大学 、 中国 人
民大学 、国 家行 政学 院、 武汉大 学等 十几 所大 学担 任客座 教授 。
刘星先 生： 独立 董事 ， 管 理学博 士， 重庆 大学 经济 与工商 管理 学院 会计 学教 授、 博 士生
导师、 国务 院 “政 府特 殊 津贴” 获得 者， 全 国先 进 会计 （ 教育） 工作 者， 中 国注册 会 计 师协
会非执 业会 员 。 现任 中国 会计学 会理 事 ， 中国 会计 学会对 外学 术交 流专 业委 员会副 主任 ， 中
国会计 学会 教育 分会 前任 会长， 中国 管理 现代 化研 究会常 务理 事， 中国 优选 法统筹 与经 济数
学研究 会常 务理 事。
邢冬梅 女士 ：独 立董 事， 法律硕 士， 律师 。曾 任职 于司法 部中 国法 律事 务中 心(后 更名
为信利 律师 事务 所) ，并 历 任北京 市共 和律 师事 务所 合伙人 。现 任北 京天 达共 和律师 事务 所
管理合 伙人 、金 融部 负责 人，同 时兼 任北 京朝 阳区 律师协 会副 会长 。
封和平 先生 ： 独 立董 事， 会计学 硕士 ， 中 国注 册会 计师。 曾任 职于 财政 部所 属中华 财务
会计咨 询公 司 ， 并历 任安 达信华 强会 计师 事务 所副 总经理 、 合伙 人， 普华 永 道会计 师事 务所
合伙人 、 北京 主管合 伙人 ， 摩 根士 丹利 中国区 副主 席； 还曾 担任 中国证 监会 发行审 核委 员 会
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委员、 中国 证监 会上 市公 司并购 重组 审核 委员 会委 员、 第 29 届 奥运 会北 京奥 组委财 务顾 问。
现任普 华永 道高 级顾 问， 北京注 册会 计师 协会 第五 届理事 会常 务理 事。
王芳女 士： 监事 会主 席， 西 南政法 大学 法学 硕士 及清 华五道 口金 融 EMBA 。 2000 年至 2004
年9 月 就职 于大 鹏证 券有 限责任 公司 法律 部 ，2004 年10 月至 今历 任第 一创 业 证券有 限责 任
公司首 席律 师、 法律 合规 部总经 理、 合规 总监 、 副 总裁。 现任 第一 创业 证券 股份有 限公 司常
务副总 裁、 合规 总监 。
李军先 生： 监事 ， 管 理学 博士。 曾任 四川 省农 业管 理干部 学院 教师 ， 西 南证 券股份 有限
公司成 都证 券营 业部 咨询 部分析 师、 高级 客户 经理 、 总经 理助 理、 业务 总监， 西南证 券股 份
有限公 司经 纪业 务部 副总 经理。 此外， 还曾 先后 担任 重庆市 国有 资产 监督 管理 委员会 统计 评
价处( 企业 监管 三处) 副处 长、 企 业管 理三 处副 处长、 企业管 理二 处处 长、 企业 管 理三处 处长 ，
并曾兼 任重 庆渝 富资 产经 营管理 集团 有限 公司 外部 董事 。 现 任西 南证 券股 份有 限公司 运营 管
理部总 经理 。
龚飒女 士： 监事 ， 硕 士学 历。 曾 任湘 财证 券有 限责 任公司 分支 机构 财务 负责 人， 泰 达荷
银基金 管理 有限 公司 基金 事业部 副总 经理 ， 湘 财证 券有限 责任 公司 稽核 经理 ， 交银 施罗 德基
金管理 有限 公司 运营 部总 经理。 现任 公司 运作 保障 部总监 。
杜永军 先生 ： 监 事， 大 专学 历。 曾 任五 洲大 酒店 财务 部主管 ， 北 京赛 特饭 店财 务部主 管、
主任、 经理 助理 、副 经理 、经理 。现 任公 司行 政财 务部总 监助 理。
周毅先 生： 副总 经理 。 硕 士学位 ， 曾 任美 国普 华永 道金融 服务 部部 门经 理、 巴克莱 银行
量化分 析部 副总 裁及 巴克 莱亚太 有限 公司 副董 事等 职，曾 任银 华全 球核 心优 选证券 投资 基
金、 银 华沪 深300 指 数证 券投资 基金 （LOF ） 及 银华 抗通胀 主题 证券 投资 基金 （LOF） 基金 经
理和公 司总 经理 助理 职务 。 现 任公 司副 总经理 ， 兼 任公司 量化 投资 总监 、 量 化投资 部总 监以
及境外 投资 部总 监、 银华 国际资 本管 理有 限公 司总 经理， 并同 时兼 任银 华深 证 100 指数 分级
证券投 资基 金、 银华 中 证800 等 权重 指数 增强 分级 证券投 资基 金基 金经 理职 务。
凌宇翔 先生 ： 副 总经 理， 工 商管理 硕士 。 曾 任职 于机 械工业 部、 西南 证券 有限 责任公 司；
2001 年起 任银 华基 金管 理 有限公 司督 察长 。现 任公 司副总 经理 。
杨文辉 先生 ， 督 察长， 法学 博士。 曾任 职于 北京 市水 利经济 发展 有限 公司 、 中 国证监 会。
现任银 华基 金管 理股 份有 限公司 督察 长， 兼任 银 华 财富资 本管 理 （ 北京 ） 有 限公司 董事 、 银
华国际 资本 管理 有限 公司 董事。
2. 本基 金基 金经 理
葛鹤军 ， 博 士研 究生。2008 年至2011 年 就职 于中 诚 信证券 评估 有限 公司 、 中 诚信国 际
信用评 级有 限公 司 。2011 年11 月加 盟银 华基 金管 理 有限公 司 ， 历 任研 究员 、 基 金经理 助理 。
现任投 资管 理三 部基 金经 理。 自2014 年 10 月8 日 起至 2016 年4 月25 日担 任 “银 华中 证成
长股债 恒定 组合 30/70 指 数证券 投资 基金 ”基 金经 理； 自 2014 年 10 月 8 日 至 2017 年 11
月 4 日兼 任 “ 银华 中证 中 票 50 指 数债 券型 证券 投资 基金（LOF）” 基 金经 理； 自 2014 年 10
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月8 日 起兼 任 “ 银华 信用 债券型 证券 投资 基金 （LOF ） ” 的 基金 经理； 自2015 年 4 月24 日起
兼任 “ 银华 泰利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ”基 金经理 ； 自 2015 年 5 月6 日起兼任 “银
华恒利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 基金经 理 ； 自 2015 年6 月17 日起 兼任 “ 银华 信用 双
利债券 型证 券投 资基 金” 基金经 理 ； 自2016 年 8 月 5 日起 兼任 “银 华通 利 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 ” 基金 经理 ； 自2016 年 12 月 5 日起 兼任 “银 华上证 5 年 期国 债指数 证券 投 资
基金” 、“ 银华 上证10 年 期 国债指 数 证 券投 资基 金 ” 基金经 理 ； 自 2017 年 4 月 17 日起 兼任
本 基金 及 “ 银 华中 债-10 年 期国债 期货 期限 匹配 金融 债指数 证券 投资 基金 ” 基金 经理 ； 自2017
年6 月1 日起兼任 “ 银华 中证 5 年期 地方 政府 债指 数证券 投资 基金 ” 基 金经 理 ；自2017 年
6 月 16 日起 兼任 “ 银华 中 证 10 年期 地方 政府 债指 数 证券投 资基 金 ” 基金 经理 ； 自 2017 年 6
月21 日起 兼任 “银 华中 债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 ”基 金经 理。
3. 公司 投资 决策 委员 会成 员
委员会 主席 ：王 立新
委员： 周毅 、王 华、 姜永 康、倪 明、 董岚 枫、 肖侃 宁、周 可彦 、李 晓星
王立新 先生 ：详 见主 要人 员情况 。
周毅先 生： 详见 主要 人员 情况。
王华先 生 ， 硕 士学位 ， 中 国注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾 任职 于西南 证券 有限责 任公
司。2000 年 10 月 加盟 银 华基金 管理 有限 公司 （ 筹） ， 先 后在 研究 策划 部 、 基 金经理 部工 作，
曾任银 华保 本增 值证 券投 资基金 、 银 华货 币市 场证 券投资 基金 、 银 华中 小盘 精选混 合型 证券
投资基 金、 银华 富裕 主题 混合型 证券 投资 基金 、 银 华回报 灵活 配置 定期 开放 混合型 发起 式证
券投资 基金 、 银 华逆 向投 资灵活 配置 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金、 银华优 质增 长混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 现任 公司 总经理 助理 、 投 资管 理一 部总监 、 投 资经理 及 A 股基
金投资 总监 。
姜永康 先生 ， 硕士 学位 。2001 年至 2005 年曾 就职 于 中国平 安保 险 （集 团 ） 股 份有限 公
司，历 任研 究员 、组 合经 理等职 。2005 年 9 月 加盟 银华基 金管 理有 限公 司， 曾任养 老金 管
理部投 资经 理职 务。 曾担 任银华 货币 市场 证券 投资 基金 、 银 华保 本增值 证券 投资基 金 、 银 华
永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 中证 转债 指数 增强分 级证 券投 资基 金、 银华增 强收 益债
券型证 券投 资基 金、 银华 永泰积 极债 券型 证券 投资 基金基 金经 理 。 现任 公司 总经理 助理 、 固
定收益 基金 投资 总监 及投 资管理 三部 总监 、 投 资经 理以及 银华 财富 资本 管理 （北 京） 有限 公
司董事 。
倪明先 生 ， 经 济学博 士 ； 曾在大 成基 金管 理有 限公 司从事 研究 分析 工作 ， 历 任债券 信用
分析师 、 债 券基 金助 理、 行业研 究员 、 股 票基 金助 理等职 ， 并 曾任 大成 创新 成长混 合型 证券
投资基 金基 金经 理职 务。2011 年 4 月加 盟银 华基 金 管理有 限公 司。 现任 投资 管理一 部副 总
监兼基金 经理 。曾任 银华 内需精选 混合 型证券 投资 基金（LOF ）基 金经 理。现 任银华核 心价
值优选 混合 型证 券投 资基 金、 银 华领 先策 略混 合型 证券投 资基 金、 银华 战略 新兴灵 活配 置定
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期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金、 银华 明择 多策 略定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、 银 华估
值优势 混合 型证 券投 资基 金和银 华稳 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。
董岚枫 先生 ， 博 士学 位； 曾任五 矿工 程技 术有 限责 任公司 高级 业务 员。2010 年10 月加
盟银华 基金 管理 有限 公司 ， 历任 研究 部助 理研 究员 、 行业 研究 员、 研究 部副 总监。 现任 研究
部总监 。
肖侃宁 先生 ， 硕 士研 究生， 曾在南 方证 券武 汉总 部任 投资理 财部 投资 经理 ， 天 同 （万 家）
基金管 理有 限公 司任 天 同180 指 数基 金、 天 同保 本基 金及万 家货 币基 金基 金经 理， 太 平养 老
保险股 份有 限公 司投 资管 理中心 任投 资经 理管 理企 业年金 ， 在长 江养 老保 险股 份有限 公司 历
任投资 管理 部副 总经 理、 总经理 、 投 资总 监、 公 司总 经理助 理 （ 分管 投 资 和研 究工作 ） 。2016
年8 月 加入 银华 基金 管理 股份有 限公 司， 现任 总经 理助理 。
周可彦 先生 ， 硕士学 位 。 历任中 国银 河证 券有 限公 司研究 员 ， 申 万巴黎 基金 管理有 限公
司高级 分析 师 ， 工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 高级 分析 师， 嘉实 基金 管理 有限 公司 高级分 析师 ，
曾担任 嘉实 泰和 价值 封闭 式基金 基金 经理 职务 ， 华 夏基金 管理 有限 公司 投资 经理， 天弘 基金
管理有 限公 司投 资部 总经 理， 曾 担任 天弘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 职务。2013 年 8
月加盟 银华 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 银华 富裕 主题混 合型 证券 投资 基金 、 银华 和谐 主题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 银华 沪港 深增 长股 票型证 券投 资基 金、 银华 瑞泰灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金及 银华 瑞和灵 活 配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
李晓星 先生 ，硕 士学 位，2006 年 8 月至 2011 年2 月 任职于ABB （ 中国 ）有 限 公司， 历
任运营 发展 部运 营顾 问、 集团审 计部 高级 审计 师等 职务。2011 年 3 月加 盟银 华基金 管理 有
限公司 ， 历 任行 业研 究员 、 基金 经理 助理 职务 ， 现 任投资 管理 一部 基金 经理 。 现任 银华 中小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金、 银 华盛 世精 选灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 明择
多策略 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 银华 估值 优势 混合型 证券 投资 基金 及银 华心诚 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
4. 上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。
二 、基金托管人
（一）基金托管人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
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联系人 ：郭 明
（二）主要人员情况
截至2017 年 末， 中国 工商 银行资 产托 管部 共有 员 工 230 人， 平均 年龄33 岁，95%以上
员工拥 有大 学本 科以 上学 历，高 管人 员均 拥有 研究 生以上 学历 或高 级技 术职 称。
（三）基金托管业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、基 本养 老保 险、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产
品体系 ， 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 ， 可以为 各类 客户提 供个 性 化
的托管 服务 。 截 至2017 年 末， 中 国工 商银 行共 托管 证券投 资基 金815 只 。 自2003 年 以来 ，
本行连 续十四 年获得 香港 《亚洲 货币》 、 英国 《全球 托管人》 、香港 《财 资》 、 美国《 环球金
融》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《 上海证 券报 》 等 境内 外权 威财经 媒体 评选 的 54 项 最 佳托管 银行 大
奖； 是 获得 奖项 最多 的国 内托管 银行 ， 优 良的 服务 品质获 得国 内外 金融 领域 的持续 认可 和广
泛好评 。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1. 直销 机构
（1） 银华 基金 管理 股份 有 限公司 北京 直销 中心
地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸 城 C2 办公 楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
（2） 银华 基金 管理 股份 有 限公司 网上 直销 交易 系统
网上交 易网 址 trade.yhfund.com.cn/etrading
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移动端 站点 请到本 公司 官方 网站 或各 大移动 应用 市场 下载 “银 华生利 宝” 手机
APP 或 关注 “银 华基 金” 官方微 信
客户服 务电 话 010-85186558 ，4006783333
投资人 可以 通过 基金 管理 人网上 直销 交易 系统 办理 本基金 的开 户和 认购 手续 ， 具体交 易
细则请 参阅 基金 管理 人网 站公告 。
2. 其他 销售 机构
基金管 理人 可根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法》 和基 金合 同等 的规 定， 选 择其
他符合 要求 的机 构销 售本 基金， 并及 时履 行公 告义 务。
（二）登记机构
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦19 层
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 东方 经贸 城 C2 办公 楼 15 层
法定代 表人 王珠林 联系人 伍军辉
电话 010-58163000 传真 010-58162824
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称 上海源 泰律 师事 务所
住所及 办公
地址
上海市 浦东 南 路 256 号华 夏银行 大 厦 14 层
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 021-51150298 传真 021-51150398
经办律 师 刘佳、 范佳 斐
（四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 北京 分所
住所及 办公 地址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸 城西 二办公 楼 8
层 10 室
法定代 表人 崔劲 联系人 于亚楠
电话 010-85207381 传真 010-85181218
经办注 册会 计师 文启斯 、杨丽
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四、基金的名称
银华中 债-5年期 国债 期货 期限匹 配金 融债 指数 证券 投资基 金
五、基金的类型：
债券型 证券 投资 基金
六、基金 的投资目标
本基金 通过 指数 化投 资， 力争实 现对 标的 指数 的有 效跟踪 ， 力 求 跟 踪偏 离度 以及跟 踪误
差 最小 化。
七 、投资 方向
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 券。 为了 更好 的实 现投资 目标 ， 本 基金 还可 以投资 于国
债、 央 行票 据、 政策 性金 融债、 债券 回购 、 银 行存 款、 现 金以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 建仓完 成后 ， 本 基金 投资 于债券 资产 的比 例不 低于 基金资 产的
80% ，其 中标的 指数 成份券 的比例不 低于 本基金 非现 金资产 的 80% ，现金 或者 到期日在 一年
以内的政 府债 券不低 于基 金资产净 值的 5%。其 中， 现金不包 括结 算备付 金、 存出保证 金、
应收申 购款 等。
八 、投资 策略
本基金 为指 数基 金， 采用 抽样复 制法 ， 主要以 标的 指数的 成份 券构 成为 基础 ， 综 合考 虑
跟踪效 果、 操作 风险 等因 素构成 组合 ， 并 根据 本基 金资产 规模 、 日 常申 购赎 回情况 、 市 场流
动性以 及债 券特 性、 交易 惯例等 情况 ，选 择合 适的 债券进 行投 资， 并对 投资 组合进 行优 化 ，
以保证 对标 的指 数的 有效 跟踪。
由于本 基金 资产 规模 、 日 常申购 赎回 情况 、 市 场流 动性 、 债 券交 易特性 及交 易惯例 等 因
素的影 响， 本基 金组 合中 个券权 重和 券种 与标 的指 数成份 券和 券种 间将 存在 差异。
在正常 市场 情况 下 ， 本 基金 力争本 基金 的净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超过 0.2% ，年跟 踪误 差不 超过 2%。 如因指 数编 制规 则或 其他 因素导 致跟 踪
偏离度 和跟 踪误 差超 过上 述范围 ， 基 金管 理人 应采 取合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟 踪误 差进
一步扩 大。
1 、资 产配 置策 略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中将 不低 于 80% 的非 现金资 产
投资于标 的指 数成份 券， 现金或者 到期 日在一 年以 内的政府 债券 不低于 基金 资产净 值 5% 。
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其中， 现金 不包 括结 算备 付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等。 基金 管理 人将 主要以 标的 指数
成 份券 为基 础， 综合 考虑 跟踪效 果、 操作 风险 、 投 资可行 性等 因素 构建 投资 组合， 并根 据基
金资产 规模 、 日常申 购赎 回情况 、 市场 流动性 以及 债券市 场交 易特 性等 情况 ， 对 投资 组合 进
行优化 调整 ，以 力争 实现 对标的 指数 的有 效跟 踪， 实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。
2 、债 券投 资策 略
本基金 通过 抽样 复制 法进 行指数 化投 资， 在力 求跟 踪误差 最小 化的 前提 下， 本基金 可采
取适当 方法 ， 如 “ 久期 匹配 ” 、 “比 例匹 配” 等 优化 策略 对基金 资产 进行 调整 ， 降 低交易 成本 ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ，尽 量缩 小跟 踪误 差。
（1） 债券 投资 组合 的构 建
本基金 在建 仓期 内， 将按 照标的 指数 各成 份券 构成 ， 并 综合 考虑 本基金 资产 规模 、 市 场
流动性 和交 易成 本等 因素 对其逐 步买 入 。 当 遇到 成份 券流动 性不 足 、 价 格严 重偏 离合理 估值 、
单 只 成 份 券 交易 量 不 符 合市 场 交 易 惯 例等 其 他 市 场因 素 及 预 期 标的 指 数 的 成份 券 即 将 调整
或其他 影响 指数 复制 的因 素时 ， 本 基金 可以根 据市 场情况 ， 结合 经验判 断 ， 对个券 权重 和券
种进行 适当 调整 ，以 期在 规定的 风险 承受 限度 之内 ，尽量 缩小 跟踪 误差 。
（2） 债券 投资 组合 的调 整
1 ）定 期调 整
本基金所构建的指数 化投 资组合将定期根据所 跟踪 的标的指数对其成份 券的 调整而进
行相应 调整 。
2 ）不 定期 调整
○ 1 当成份 券发 行量 变动 ，本 基金将 根据 标的 指数 的最 新构成 进行 相应 调整 ；
○ 2 本基金 处理 日常 申购 赎回 时， 资 金量 可能 无法 按照 标的指 数构 成交 易相 应成 份券。 本
基金将 综合 考虑 交易 规模 、 交易 惯例 和成 份券 的流 动性等 因素 ， 对 债券 投资 组合进 行动 态调
整；
○ 3 若成份券遇到 退市、流动 性不足、法规 限制或组合 优化需要等情 况，基 金管理人将 综
合考虑 跟踪 误差 最小 化和 投资者 利益 ，决 定部 分持 有现金 或买 入相 关的 替代 性组合 。
3 ）债 券投 资组 合的 优化
为 更好 地跟 踪指 数走 势 ， 组 合可采用 适 当方 法对 债券 投资组 合进 行整 体优 化调 整， 如 “ 久
期匹配 ” 、 “ 比例 匹配 ”等 。
○ 1 久期匹配
“久期 匹配 ”策 略是 指投 资组合 久期 与标 的指 数久 期基本 一致 ，即 满足 ：
Durationporfolio ≈Durationindex
其中， Durationporfolio 为 组 合的加 权平 均久 期， Durationindex 为指 数组 合的 加权 平 均久期 。
通过久 期匹 配， 在收 益率 曲线平 行移 动的 情况 下， 债券投 资组 合和 标的 指数 的走势 基本
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一致。
○ 2 比例匹配
“ 比例 匹配 ”主 要是 考虑 到不同 类型 债券 和不 同期 限债券 收益 率波 动情 况的 不一致 ， 表
现为隐 含税 率 、 信用 利差 和期限 利差 的变 动。 考虑 各类型 债券 权重 ， 力 争基 金组合 各类 型 债
券权重 与标 的指 数分 布相 匹配 ， 减 少类 型错配 的跟 踪误差 ； 考虑 各个期 限的 债券权 重 ， 力 争
基金组 合各 个期 限段 权重 与标的 指数 分布 相匹 配， 减少期 限利 差变 动造 成的 跟踪误 差。
（3） 其他 投资 策略
为了在 一定 程度 上弥 补基 金费用 ， 基 金管 理人 还可 以在控 制风 险的 前提 下， 使用其 他投
资策略 。 例 如， 基金 管理 人可以 利用 银行 间市 场与 交易所 市场 ， 或 债券 一、 二级市 场间 的套
利机会 进行 跨市 场套 利 ； 还可以 使用 事件 驱动 策略 ， 即通 过分 析重 大事 件发 生对投 资标 的定
价的影 响而 进行 套利 ； 也 可以使 用公 允价 值策 略， 即通过 对债 券市 场价 格与 模型价 格偏 离度
的研究 ，采取 相应的 增/ 减 仓操作 ；或运 用杠杆 原理 进行回 购交易 亦或结 合市 场走势 以及跟
踪偏离 度等 多方 面的 情况 市场采 用久 期偏 离策 略等 。
九、 基金的标的指数
中债-5 年 期国 债期 货期 限 匹配金 融债 指数
如标的 指数 更名 ， 经 与基 金托管 人协 商一 致， 基金 管理人 应调 整基 金名 称、 修改基 金 合
同并公 告， 但无 需召 开基 金份额 持有 人大 会。
十 、 业绩比较基准
95% × 中 债-5 年 期 国 债 期 货 期 限 匹 配 金 融 债 指 数 收 益 率+5% × 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后） 。
本基金以 中债-5 年期 国债 期货期限 匹配 金融债 指数 为标的指 数， 原则上 将不 低于 80%
的非现金 资产 投资于 中债-5 年期国 债期 货期限 匹配 金融债指 数成 份券， 选用 以上业绩 比较
基准可 以有 效评 估本 基金 投资组 合业 绩， 反映 本基 金的风 格特 点。
如果指数 编制 单位变 更或 停止中债-5 年 期国 债期货 期限匹配 金融 债指数 的编 制、发 布
或授权， 或中 债-5 年期国 债期货期 限匹 配金融 债指 数由其他 指数 替代、 或由 于指数编 制方
法的重大 变更 等事项 导致 本基金管 理人 认为中 债-5 年期国债 期货 期限匹 配金 融债指数 不宜
继续作 为标 的指 数， 或证 券市场 有其 他代 表性 更强 、 更 适合 投资 的指数 推出 时， 本基 金管 理
人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的原 则， 在履 行适 当程序 后变 更本 基金 的标 的指数 、 业 绩比
较基准 和基 金名 称。 其中 ， 若 变更 标的 指数对 基金 投资范 围和 投资 策略 无实 质性影 响 （包 括
但不限 于指数 编制单 位变 更、指 数更名 等事项 ） ，则 无需召 开基金 份额持 有人 大会， 基金管
理人应 与基 金托 管人 协商 一致后 ，报 中国 证监 会备 案并及 时公 告。
十一、风险收益特征
本基金 是债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金、 混合 型基金 ， 高
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于货币 市场 基金 ，属 于较 低风险 、较 低收 益的 品种 。
本基金 为指 数基 金， 主要 采用抽 样复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ， 具有与 标的 指数 、 以 及
标的指 数所 代表 的债 券市 场相似 的风 险收 益特 征。
十二、投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托管人中国工商 银 行股 份 有 限 公 司 根 据 本基 金合 同 规 定 复 核 了 本 报告 中的 财 务 指
标、 净值 表现 和投资 组合 报告等 内容 ， 保证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重 大
遗漏。
本投资 组合 报告 所 载 数据 截至 2018 年3 月31 日（ 财务数 据未 经审 计）
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
58,795,704.00 94.44
其中： 债券
58,795,704.00 94.44
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
1,000,000.00 1.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
955,689.87 1.54
8 其他资 产
1,507,554.51 2.42
9 合计
62,258,948.38
100.00
2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
2.2 报 告 期末 按行 业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
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3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 5,555,220.00 8.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 53,240,484.00 85.66
其中： 政策 性金 融债 53,240,484.00 85.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 58,795,704.00 94.60
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170212 17 国开 12 500,000 49,765,000.00 80.07
2 010303 03 国债 ⑶ 57,000 5,555,220.00 8.94
3 018002 国开 1302 34,040 3,475,484.00 5.59
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
更新招募说明书 摘要
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10. 投 资组 合报告 附注
10.1 本 基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 不存 在被监 管部 门立案 调查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
10.2 本 基金本 报告 期末 未持 有股票， 因此 本基 金不 存在投 资的 前十名 股票 超出
基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
10.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 793.66
2 应收证 券清 算款 500,929.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,005,771.27
5 应收申 购款 59.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,507,554.51
10.4 报 告 期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
10.5 报 告 期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
10.6 投 资 组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
十 三、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金 A 类基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
更新招募说明书 摘要
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2017 ．4.17 （基金
合同生效日）至
2017.12.31
-0.03% 0.07% -1.22% 0.09% 1.19% -0.02%
2018.1.1 至
2018.3.31
1.95% 0.11% 1.47% 0.10% 0.48% 0.01%
2017．4.17 （基金
合同生效日）至
2018.3.31
1.92% 0.08% 0.24% 0.09% 1.68% -0.01%
（二）本基金 C 类基金份额净值 增长率与业绩比较基准收益率比较表 ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2017 ．4.17 （基金
合同生效日）至
2017.12.31
-0.21% 0.06% -1.22% 0.09% 1.01% -0.03%
2018.1.1 至
2018.3.31
1.90% 0.11% 1.47% 0.10% 0.43% 0.01%
2017．4.17 （基金
合同生效日）至
2018.3.31
1.69% 0.08% 0.24% 0.09% 1.45% -0.01%
十 四、 基金的 费用
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、从C 类 基金 份额 的基 金 财产中 计提 的销 售服 务费 ；
4 、基 金的 指数 许可 使用 费 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、 审 计费、 律师 费和 诉讼 费、 仲裁费 等法
律费用 ；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金的 证券 交易 费用 ；
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 、证 券账 户开 户费 、银 行账户 维护 费；
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
更新招募说明书 摘要
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（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.26%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.26%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 或不 可抗 力等致 使无 法按 时支 付， 支付日 期 顺 延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.08% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.08% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日或 不可 抗力 等致 使无 法按时 支付 ，支 付日 期顺 延。
3 、本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类
基金份 额资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售 服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费
划付指令 ，经 基金托 管人 复核后于 次月 前 5 个工作 日内从基 金财 产中一 次性 支付给登 记机
构， 由登 记机 构代付 给各 个基金 销售 机构 。 若 遇法 定节假 日 、 公 休日或 不可 抗力等 致使 无 法
按时支 付， 支付 日期 顺延 。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。
销售服 务费 使用 范围 不包 括基金 募集 期间 的上 述费 用。
4 、指 数许 可使 用费
基金合 同生 效后,本 基金 指数 许可 使用 费 计 算方 法如 下：
本基金 基金 资产 净值 季度费 率 年度费 率
更新招募说明书 摘要
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10 亿 人民 币以 下（ 不包 括10
亿人民 币整 ）
1bp
(1)
4bp
10 亿-20 亿 人民 币之 间（ 包括
10 亿 人民 币整 ，不 包括 20 亿
人民币 整）
0.75bp 3bp
20 亿 人民 币以 上（ 包括 20 亿
人民币 整）
0.625bp 2.5bp
注： （1 ）1bp= 基 本点 数=1/10,000=0.01%
当前一 日的 基金 资产 净值 在 10 亿 元以 下（ 不包 括 10 亿元） ，指 数许 可使 用基 点费按 前
一日的 基金 资产 净值 的 0.04% 的 年费 率计 提。 指 数许 可使用 基点 费每 日计 算， 逐日累 计。 计
算方法 如下 ：
H=E×0.04% ÷当 年天 数
当前一 日的 基金 资产 净值 在 10 亿元至20 亿元 （包 括 10 亿元 ，不 包括20 亿 元） ， 指数
许可使 用基 点费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.03% 的年费 率计 提 。 指 数许 可 使用基 点费 每日
计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
当前一 日的 基金 资产 净值 在 20 亿 元以 上（ 包括 20 亿元） ，指 数许 可使 用基 点 费按前 一
日的基金 资产 净值 的 0.025% 的年费 率计 提。指 数许 可使用基 点费 每日计 算， 逐日累计 。计
算方法 如下 ：
H=E×0.025% ÷ 当年 天数
以上计 算公 式中 ：
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数许 可使 用费 每日 计算 ， 逐日 累计 ， 按 季支 付。 自 基金合 同生 效日 起， 由基 金管理 人
向基金 托管 人发 送基 金指 数许可 使用 费划 付指 令 ， 经基金 托管 人复 核后 ， 于 每年 1 月、4 月、
7 月、 10 月的 前十 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 上
一季度 的标 的指 数许 可使 用费。
若中央国债登记结算 有限 责任公司与基金管理 人对 指数许可使用费的费 率及 支付方式
另有约 定的 ，从 其最 新约 定。
上述“ （一 ）基 金费 用的 种 类”中 第 5 －11 项 费用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
更新招募说明书 摘要
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1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调整 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 此项 调整 需要基 金
份额持 有人 大会 决议 通过 。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 2 日前 在指 定媒介 上刊 登
公告。
十 五、对招募说明书 更新 部分的说明
银华 中债-5年 期国债期 货期限 匹配金融 债指数证 券投资 基金 招募 说明书依 据《中 华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定 》
及其它 有关 法律 法规 的要 求， 对 本基 金原 更新 招募 说明书 进行 了更 新， 并根 据本基 金管 理人
在本基 金成 立后 对本 基金 实施的 投资 经营 活动 进行 了内容 补充 和更 新， 主要 更新内 容 如 下 ：
1 、在“ 重要提 示”部 分， 修改了招 募说 明书内 容的 截止日期 及相 关财务 数据 的截止 日
期。
2 、在 “二 、释 义” 部分 ， 新增了 《流 动性 风险 管理 规定》 等相 关释 义。
3 、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分， 对基 金管 理人 的概 况及主 要人 员情 况进 行了 更新。
4 、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分， 对基 金托 管人 的相 关信息 进行 了更 新。
5 、在“ 八、基 金份额 的申 购与赎回 ”部 分，更 新了 根据《流 动性 风险管 理规 定》修 改
的相关 内容 。
6 、 在 “九 、 基金 的投 资” 部分， 更新 了根 据 《流 动 性风险 管理 规定 》 修 改的 相关内 容，
并更新 了最 近一 期的 投资 组合报 告。
7 、在 “十 、基 金的 业 绩 ” 部分， 更新 了截 至 2018 年3 月31 日的 基金 投资 业 绩。
8 、在“ 十二、 基金资 产估 值”部分 ，更 新了根 据《 流动性风 险管 理规定 》修 改的相 关
内容。
9 、在“ 十六、 基金的 信息 披露”部 分， 更新了 根据 《流动性 风险 管理规 定》 修改的 相
关内容 。
10 、在 “二 十、 基金 托管 协议的 内容 摘要 ” ， 更新 了 相关内 容。
更新招募说明书 摘要
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11 、在“ 二十 二、其 他应 披露事项 ” ，更 新了自 上次 更新招募 说明 书以来 涉及 本基金 的
重要公 告。
12 、对 部分 表述 进行 了更 新。
银华基 金管 理股 份有 限公 司
2018 年6月1 日
