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华商大盘量化(630015)

华商大盘量化:更新招募说明书(2018年第1号)

 
 
 
华商大盘量化精选灵活配置混合型 
证券投资基金 
招募说明书(更新) 
 
(2018 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















基 金 管 理 人: 华商 基金 管理 有限 公司














基 金 托 管 人: 华夏 银行 股份 有限 公司 二 〇一 八年 五月 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 华 商 大盘 量 化精 选 灵活 配 置 混 合 型证 券 投资 基 金 招 募 说 明 书 【重要 提示 】 华商大 盘量化精选灵活配 置 混合型证券投资 基金 (以下简称 “ 本基 金” )于 2012 年 12 月 13 日 经中国证监会证监 许可 【1682 】号文 核准 募集 , 本基金基金合同 于 2013 年 4 月 9 日正式 生效。 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本基金 没有风险。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 基 金 管 理 人 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基金的 过往业绩并不预示 未来表现。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 对 认 购 基 金 的 意 愿 、 时华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 , 获 得 基 金 投 资 收 益 , 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理人在 基金管理实施过程 中产生的基金管理 风险, 本基金的特 定风险, 等等。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募说明 书及基金合同。 本招募 说明书所载内容截 止日为 2018 年 4 月 9 日, 有关财务数据 和 净值表 现截止日为 2017 年 12 月 31 日(财务 数据未经审计)。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 目


录 一、绪


言 ...................................................................................................................................... 1 二、释


义 ...................................................................................................................................... 1 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 7 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 18 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 21 六、 基金的募集 ............................................................................................................................ 56 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 56 八、基金份额的申购 与赎 回 ........................................................................................................ 57 九、基金的投资 ............................................................................................................................ 66 十、基金的财产 ............................................................................................................................ 80 十一、基金资产的估 值 ................................................................................................................ 81 十二、基金的收益与 分配 ............................................................................................................ 86 十三、基金的费用与 税收 ............................................................................................................ 87 十四、基金的会计与 审计 ............................................................................................................ 89 十五、基金的信息披 露 ................................................................................................................ 90 十六、风险揭示 ............................................................................................................................ 95 十七、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 .................................................................... 99 十八、基金合同的内 容摘 要 ...................................................................................................... 101 十九、基金托管协议 的内 容摘要 .............................................................................................. 122 二十、对基金份额持 有人 的服务 .............................................................................................. 141 二十一、其他应披露 事项 .......................................................................................................... 142 二十二、招募说明书 存放 及查阅方式 ...................................................................................... 145 二十三、备查文件 ...................................................................................................................... 145


1 一、绪


言 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法》 ”)、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ”)、 《证券投资基金销售管 理办法》 (以下简称 “ 《 销售办法》 ” ) 、 《 证券 投资基金信 息披露管理办法》 (以 下简称 “ 《信息披露 办 法》 ” ) 、 《公开募 集开 放式证券投资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 以 下 简 称 “ 《 流 动 性 风 险 规 定 》 ” ) 及 其 他 有 关 规 定 及《 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金合同 ” )编写。 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 , 投 资 人 在 作 出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 资 料 申 请 募 集 的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本 招 募 说 明 书 作出任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 ; 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和义务,应详细查阅 《基金合同 》。 二、释


义 在本 招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金 指 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 基金管理人 指华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 2 基金托管人 指华夏银行股份有限公司 基金合同 指《 华商大盘量化精选灵活配置 混合型 证券投资 基金基金合同》 及对基金合同的其任何有效修订 和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混合型 证 券 投 资 基 金 托管协议》及其任何有效修订和补充 招募说明书或本招募说明书 指《 华商大盘量化精选灵活配置 混合型 证券投资 基金招募说明书》及对该招募说明书定期更新 基金份额发售公告 指《 华商大盘量化精选灵活配置 混合型 证券投资 基金份额发售公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基 金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日 经第十一届全国人民代表 大会常务委员会第 三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时作出的修订 《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及 颁布机关对其不时作出的修订 《运作办法》 《流动性风险规定》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》及颁布机关对其不时作出的修订 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 3 动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的 修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/ 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 基金合同当事人 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金托管 人和基金份额持有人 个人投资者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金的自然人 机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于 在中国境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投资者 投资人 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的投资人 基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基 金份额, 办理基金份额 的申购、 赎回、 转换、 非 交易过户、转托管及定期定额投资等业务 销售机构 指华商基金管理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 4 理协议,代为办理基金销售业务的机构 直销机构 指华商基 金管理 有限公 司 代销机构 指符合《 销售办 法》和 中 国证监会 规定的 其他条 件 , 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务 代理协 议,代 为 办理基金 销售业 务的机 构 基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 登记业务 指基金登记、 存管、 过 户、 清算和结算业务, 具 体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金 份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 登记机构 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为华商 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司委托代为办理登记业务的机构 基金账户 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况的账户 基金合同生效日 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基 金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并 予以公告的日期 基金募集期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期间,最长不得超过 3 个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 5 工作日 指上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易 日 T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或 其他业务申请的 开放日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 开放日 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务 的工作日 开放 时间 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间 段 《业务规则》 指 《 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 , 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投 资人共同遵守 认购 指在基金募集期间内, 投资人申请购买基金份额 的行为 申购 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募 说明书的规定申请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 基金转换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管 理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 扣款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成扣款及基金申购申请的一种投资方式 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 6 巨额赎回 本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请 份 额 总 数 后 扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 元 指人民币元 基金收益 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖 证 券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入 及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基 金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 基金资产估值 流动性受限资产 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金 资产净值和基金份额净值的过程 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期 存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券, 因发行人债 务违约无法进行转让 或交易的债券等 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 不可抗力 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服 的客观事件。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 7 三、基 金管理人 (一)基金管理人概况 1.名称:华商基金管理有限公司 2.住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 3.办公地址:北京市西城区 平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 4.法定代表人:李晓安 5.成立时间:2005 年 12 月 20 日 6.注册资本:壹亿元 7.电话:010-58573600


传真:010-58573520 8.联系人:周亚红 9.股权结构 股东名称











出资比例 华龙证券股份有限 公司








46% 中国华电集团财务有限公司











34% 济钢集团有限 公司














20% 10.客户服务电话:010-58573300


400-700-8880 (免长途费) 11. 管 理基 金 情况 :目前 管 理华 商 领先 企业 混合 型 证券 投 资基 金、 华商 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 产 业 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 华 商 价 值 共 享灵活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 、 华商未来主题混合型证券投资基金、 华 商 稳 固 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 8 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 、华商保本 1 号 混合型证券 投 资 基 金 、 华 商 万 众 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 瑞 鑫 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 丰 利 增 强 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 润 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 元 亨 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商瑞 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 民 营 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华商研 究精选灵活配置混合型证券投资 基金、 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 、 华 商 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 上 游 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华商改 革创新股票型证券投资基金 。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 李晓安:董事长。男, 清华大学 EMBA 。现 任 甘肃金融控股集团有 限公司 董事长 , 华龙证券股份有限公司党委书记 、 董事长, 中国证券业协会副 监事长; 历任天水市信托投资公司副总经理、 总经理、 党委书记, 天水市财政局副局长、 局长、党组书记。 金 树 成 : 董 事 。 男 , 会 计 专 业 硕 士 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 总 经 理 , 党 委 副 书 记 ; 曾 就职于 华 鑫 国 际 信 托 有 限 公 司 ,任党 组 书 记 、 副 总 经 理 ; 中 国 华 电 集 团 公 司 , 历 任 资 产 部 风 险 管 理 处 处 长 、 审 计 部 主 任 师 、 财 务 与 风险管理部副主任; 中 央企业工委国有重点大型企业监事会, 副处级 专职监事; 武警水电指挥部后勤部企业管理局,会计师。 徐 亮 天 : 董 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 、 高 级 会 计 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 , 历 任 济 钢 集 团 有 限 公 司 财 务 处 处 长 、 副 处 长 , 济 南 钢 铁股份有限公司财务处处长、科员等职务。 韩 鹏 : 董 事 。 男 , 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 总 经 理 , 曾 就 职 于 甘 肃 经 济 管 理 干 部 学 院 、 兰 州 信 托 上 海 武 昌 路 营 业 部 、 闽 发 证 券 公 司 ,华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 9 历任华龙证券 股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。 徐国兴: 董事。 男, 工 商管理硕士。 现任华龙证券股份有限公司副总经理, 曾 就 职 于 招 商 银 行 兰 州 分 行 、 甘 肃 省 国 税 局 、 中 国 化 工 集 团 , 历 任 华 龙 证 券 股 份 有限公司委托投资部总经理、投资副总监。 刘 晖 : 董 事 。 男 , 大 专 学 历 , 经 济 师 。 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司副总经理、 党组成员; 曾就职于黑龙江省火电第二工程公司, 历任团委干事、 团 委 副 书 记 、 宣 传 副 部 长 、 办 公 室 副 主 任 、 党 总 支 书 记 ; 黑 龙 江 电 力 股 份 有 限 公 司 , 任 金 融 产 业 部 经 理 ; 黑 龙 江 龙 电 典 当 公 司 , 任 总 经 理 ; 华 信 保 险 经 纪 有 限公司,任副总经理、总经理。 梁 永 强 : 董 事 。 男 , 经 济 学 博 士 。 现 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 基 金 经 理 , 曾 就 职 于 华 龙 证 券 股份 有 限 公 司 , 历 任 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理部副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理。 曲 飞 : 独 立 董 事 。 男 , 硕 士 研 究 生 学 历 、 高 级 工 程 师 。 现 任 北 京 亿 路 特 通 新 材 料 有 限 公 司 董 事 长 , 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 , 南 京 长 江 第 三 大 桥 有 限 公 司 副 董 事 长 , 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 、 副 总 裁 ; 曾 就 职 于江苏盐城悦达集团、 亿阳集团经贸公司; 亿阳交通股份有限公司, 任副总裁、 总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。 马 光 远 : 独 立 董 事 。 男 , 经 济 学 博 士 。 现 任 北 京 中 视 旭 晨 文 化 传 媒 有 限 公 司 法 律 合 规 高 级 战 略 顾 问 , 中 央 电 视 台 财 经 评 论 员 。 曾 就 职 于 浙 江 省 嘉 兴 市 乡 镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 戚 向 东 : 独 立 董 事 。 男 , 本 科 学 历 , 研 究 员 、 高 级 会 计 师 。 现 已 退 休 , 曾 就 职 于 河 北 省 宣 化 钢 铁 公 司 , 任 管 理 干 部 ; 河 北 省 冶 金 工 业 厅 , 任 经 济 研 究 室 主任; 冶金工业部经济调节司, 任副司长; 国 家冶金局体改法规司, 任 副司长; 中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。 陈星辉:独立董事。男 ,北京大学 EMBA 。 现任立信会计师事务所 管理合 伙人; 曾就职于大信会计师事务所, 任副主任会计师; 湖北省体改委上市中心, 任副主任;三峡建行房地产公司,任财务经理。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 10 2.监事会成员 苏 金 奎 : 监 事 。 男 , 本 科 学 历 。 现 任 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 总 会 计 师 ; 曾 就 职 于 金 昌 市 农 业 银 行 、 化 工 部 化 工 机 械 研 究 院 、 上 海 恒 科 科 技 有 限 公 司 ; 历 任 华 龙 证 券 股份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 职 员 、 计 划 财 务 部 会 计 、 副 总 经理、总经理。 李 亦 军 : 监 事 。 女 , 会 计 专 业 硕 士 、 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 华 电 资 本 控 股 有 限 公 司 机 构 与 战 略 研 究 部 部 门 经 理 ; 曾 就 职 于 北 京 北 奥 有 限 公 司 、 中 进 会 计 师事务所 (后并入信永中和会计师事务所) 、 中瑞华恒会计师事务所; 历任华电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 门 经 理 , 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 企 业 融 资 部部门经理。 张 新 福 : 监 事 。 男 , 法 律 硕 士 、 高 级 经 济 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公 司 资 产 管 理 部 部 长 , 历 任 济 钢 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长 、 法 律 事 务 部 副 部 长 、 处 长 助理、科长。曾任山东钢铁股份有限公司济南分公司销售管理部副部长 。 3.总经理及其他高级管理人员 梁永强:董事、总经理。男,经济学博士。2004 年 7 月加入华商基金管理 公 司 筹 备 组 , 公 司 成 立 后 历 任 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 量 化 投 资 部 总 经 理 、 公 司 副 总 经 理 , 现 任 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 曾 就 职 于 华 龙 证券 股份有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员。 周亚红:督察长。女,经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理有限公 司, 曾任云南财经大学金融系副教授, 博时基金管理有限 公司研究员、 TA 主管、 产 品 设 计 师 、 渠 道 主 管 、 市 场 部 副 总 经 理 , 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 筹 ) 总经理助理等职务。 陆涛: 副总经理。 男, 大学本科。2006 年 5 月加入华商基金管理有限公司, 历 任 运 营 保 障 部 总 经 理 、 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 营 总 监 。 曾 任 裕 翔 科 技 有 限 责 任 公司系统管理员,博时基金管理有限公司高级系统管理员。 高 敏 : 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 深 圳 分 公 司 总 经 理 。 女 , 会 计 专 业 硕 士 。 2007 年 5 月加入华商 基金管理有限公司,2007 年 7 月至 2017 年 7 月担任综合 管 理 部 总 经 理 。 曾 任 兰 州 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 总 部 主 管 会 计 , 甘肃华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 11 金 信 会 计 师 事 务 所 审 计 主 管 , 兰 州 金 瑞 税 务 师 事 务 所 业 务 部 副 主 任 , 华龙证券 股份 有限公司计划财务总部 副总经理。 4.基金经理 王东旋, 男, 中国籍, 经济 学博士, 具有基金从业资格。2011年5月加入华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 师 ;2015 年3 月4 日至2015 年9 月8 日担任华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ;2015 年9 月9 日起 至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年9月 9 日至2017 年4 月26 日 担 任 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年9 月9 日至2017 年4 月26 日 担 任 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理;现任量化投资部总经理助理。 邓默, 男 , 中 国 籍 , 数 学 博 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。2015 年9 月9 日至2017 年4月26日担任本基金的基金经理。 费鹏,男,2013 年4月9日至2015年11月5日担任本基金的基金经理。 5.投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 梁 永 强 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证 券投资基金基金经理、投资决策委员会主席 。 梁 伟 泓 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 、 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 保 本 1 号混合型证券投资基金基金经理 。 周 海 栋 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、华商盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经理 。 李 双 全 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 12 理 、华商改革创新股票型证券投资基金 基金经理 。 邓 默 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 总 经 理 、 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 童 立 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 总 经 理 助 理 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金 基金经理。 高 兵 : 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证券投资基金基金经理。 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理 。 上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人职责 1.依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务 管理及人事管理等制度, 保证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分别记账,进行证券投资; 6.除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自 己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; 10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 13 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12.编制季度、半年度和年度基金报告 ; 13. 严 格按 照 《基 金法》 、 基金 合 同及 其他 有关 规 定, 履 行信 息披 露及 报 告 义务; 14.保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等, 除 《基金 法》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不 得 向他人泄露; 15. 按 照基 金 合同 的约定 确 定基 金 收益 分配 方案 , 及时 向 基金 份额 持有 人 分 配收益; 16. 依 据《 基 金法 》、基 金 合同 及 其他 有关 规定 召 集基 金 份额 持有 人大 会 或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18. 以 基金 管 理人 名义, 代 表基 金 份额 持有 人利 益 行使 诉 讼权 利或 者实 施 其 他法律行为; 19. 组 织并 参 加基 金财产 清 算小 组 ,参 与基 金财 产 的保 管 、清 理、 估价 、 变 现和分配; 20. 因 违反 基 金合 同导致 基 金财 产 的损 失或 损害 基 金份 额 持有 人合 法权 益 , 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基 金托 管 人违 反基金 合 同造 成 基金 财产 损失 时 ,应 为 基金 份额 持有 人 利 益向基金托管人追偿; 22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面 临解 散 、依 法被撤 销 或者 被 依法 宣告 破产 时 ,及 时 报告 中国 证监 会 并 通知基金托管人; 24.执行生效的基金份额持有人大会决议; 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依 照法 律 法规 为基金 的 利益 对 被投 资公 司行 使 股东 权 利, 为基 金的 利 益 行 使 因 基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 , 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 和 直 接 管 理; 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 14 1. 基 金 管 理人 承 诺 不从事 违 反 《 中华 人 民 共和国 证 券 法 》( 以 下 简称 “ 《证 券法》 ” ) 的行为, 并承 诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《证 券法》 行为的发生; 2.基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为, 并建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产 或者其他人财产混同于基金财产从证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:





(1)越权或违规经营;


(2)违反基金合同或托管协议;


(3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法 权益;


(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;


(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;


(6)玩忽职守、滥用职权;


(7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基金投资内容、基金投资计划等信息;


(8) 除按本公司制度 进行基金运作投资外, 直接或间接进行其它股票投资;


(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;


(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序;


(11)贬损同行,以提高自己;


(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;


(13)以不正当手段谋求业务发展;


(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;


(15)其它法律、行政法规禁止的行为。


4.基金管理人关于禁止行为的承诺 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 15 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发 行的股票或者债券; (6) 买卖与基金管理 人、 基金托管人有控股 关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9 ) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 投 资 不再受相关限制。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着敬业、 诚信和谨慎的原则为基 金份额持有人谋取最大利益; 2.不协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织 或个人进行证券交易, 不 利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; 3.不违反现行有效的法律、 法规、 规章、 基金合 同和中国证监会的有关规定, 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部风险控制制度 1.内部控制制度 (1) 内部控制的原则 1) 健全性原则: 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级 人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2) 有效性原则: 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内 控制度的有效执行。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 16 3) 独立性原则: 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 4) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5) 成本效益原则: 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2) 内部控制的主要内容 1) 控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础, 环境控 制包括管理思想、 经营 理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、 讨论、 检讨内控制度 , 组织内控设计并以身作则、 积 极 执 行 , 牢 固 树 立 诚 实 信 用 和 内 控 优 先 的 思 想 , 自 觉 形 成 风 险 管 理 观 念 ; 通 过 营 造 公 司 内 控 文 化 氛 围 , 增 进 员 工 风 险 防 范 意 识 , 使 其 贯 穿 于 公 司 各 部 分 、 岗位和业务环节。 ③ 董 事 会 负 责 公 司 内 部 控 制 基 本 制 度 的 制 定 和 内 控 工 作 的 评 估 审 查 , 对 公 司 建 立 有 效 的 内 部 控 制 系 统 承 担 最 终 责 任 ; 同 时 , 通 过 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 , 避 免 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生 , 建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④ 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运 行 机 制 , 包 括 民 主 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 、 高 效 严 谨 的 业 务 执 行 系 统 、 以 及 健 全 有 效 的 内 部 监 督 和 反馈系统。 ⑤ 建 立 科 学 的 聘 用 、 培 训 、 轮 岗 、 考 评 、 晋 升 、 淘 汰 等 人 事 管 理 制 度 , 严 格 制 定 单 位 业 绩 和 个 人 工 作 表 现 挂 钩 的 薪 酬 制 度 , 确 保 公 司 职 员 具 备 和 保 持 正 直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2) 风险评估 内 部 稽 核 人 员 定 期 评 估 公 司 风 险 状 况 , 范 围 包 括 所 有 可 能 对 经 营 目 标 产 生 负 面 影 响 的 内 部 和 外 部 因 素 , 评 估 这 些 因 素 对 公 司 总 体 经 营 目 标 产 生 影 响 的 程 度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3) 组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: ①第一层次风险控制 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 17 在 董 事 会 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 对 公 司 规 章 制 度 、 经 营 管 理 、 基 金 运 作 、 固 有 资 金 投 资 等 方 面 的 合 法 、 合 规 性 进 行 全 面 的 分 析 检 查 , 对 各 种 风 险 预 测报告进行审议,提出相应的意见和建议。 公 司 设 督 察 长 。 督 察 长 作 为 风 险 控 制 委 员 会 的 执 行 机 构 , 对 董 事 会 负 责 , 按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第 二 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 经 营 层 层 面 的 风 险 控 制 , 具 体 为 在 风 险 管 理 小 组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风 险 管 理 小 组 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分 析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投 资 决 策 委 员 会 研 究 并 制 定 基 金 资 产 的 投 资 策 略 , 对 基 金 的 总 体 投 资 情 况 提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监 察 稽 核 部 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 , 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 ③第三层次风险控制 第 三 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 各 部 门 对 自 身 业 务 工 作 中 的 风 险 进 行 的 自 我 检 查和控制。 公 司 各 部 门 根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4) 制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。 ① 内 部 控 制 制 度 包 括 内 部 控 制 大 纲 、 业 务 控 制 制 度 、 基 金 会 计 制 度 、 信 息 披露制度、监察稽核制度等。 ② 内 部 管 理 控 制 制 度 包 括 财 务 管 理 制 度 、 人 力 资 源 及 业 绩 考 核 制 度 、 行 政 管理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③ 业 务 控 制 制 度 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 销 售 管 理 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。 5) 信息与沟通 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 18 建 立 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 , 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道 , 保 证 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 , 保 证 信息及时送达适当的人员进行处理。 2.基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、 实施和维持内部控制制 度是本公司董事会及管 理层的 责任,董事会承担最终责任; (2) 上述关于内部控制的 披露真实、准确; (3) 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度。 四、基 金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:


华夏银行股份有限公司 住所:


北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005) 法定代表人:李民吉 成立时间: 1992 年 10 月 14 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 12,822,686,653 元人民币 批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[ 银 复(1992)391 号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号 联系人:郑鹏 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 2、主要人员情况 华 夏 银 行 资 产 托 管 部 内 设 市 场 一 室 、 市 场 二 室 、 风 险 与 合 规 管 理 室 和 运 营 室 4 个职能处室。 资产 托管部共有员工 37 人, 高管人员拥有硕士以 上学位或高 级职称。 3、基金托管业务经营情况 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 19 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会核准, 获得证券投资基金托管资格, 是 《证券投资基金 法》 和 《证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 管 理 办 法 》 实 施 后 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 第 一 家 银 行 。 自 成 立 以 来 , 华 夏 银 行 资 产 托 管 部 本 着 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 行 业 精 神 , 始 终 遵 循 “ 安 全 保 管 基 金 资 产 , 提 供 优 质 托 管 服 务 ” 的 原 则 , 坚 持 以 客 户 为中心的服务理念, 依托严格的内控管理、 先进的技术系统、 优秀的业务团队、 丰 富 的 业 务 经 验 , 严 格 履 行 法 律 和 托 管 协 议 所 规 定 的 各 项 义 务 , 为 广 大 基 金 份 额持有人和资产管理机构提供安全、 高效、 专 业的托管服务, 取得了优异业绩。 截至 2017 年 6 月末, 托管证券投资基金、 券商资产管理计划、 银行理财、 资产 支持专项计划、 股权投 资基金等各类产品合计 1,197 只, 托管规模 达到 24,559.27 亿元,同比增长 52.45% 。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定 , 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 , 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 , 保 证 基 金 资 产 的 安 全 完 整 , 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合法权益。 2、内部控制组织结构 风 险 管 理 委 员 会 负 责 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 , 总 行 审 计 部 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 部 内 部 专 门 设 置 了风险与合规管理室, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制的原则 (1) 合法性原则: 必 须符合国家及监 管部门的法律法规和各项制度并贯穿 于 托管业务经营管理活动的始终; (2) 完整性原则: 一 切业务、 管理活动的发生都必须有相应的规范程序和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 必 须 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 , 覆 盖 到 资 产托管部所有的部门、岗位和人员; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 20 (3) 及时性原则: 托 管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按 照 “ 内 控 优 先 ” 原 则 , 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 , 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章制度; (4) 审慎性原则: 必 须实现防范风险、 审慎经营, 保证基金财产的安全与 完整; (5) 有效性原则: 必 须根据国家政策、 法律及华夏银行经营管理的发展变 化 进 行 适 时 修 订 ; 必 须 保 证 制 度 的 全 面 落 实 执 行 , 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员的例外; (6) 独立性原则: 资 产托管部内部专门设置了风险与合规管理室, 配备了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 工 作 的职权和能力。 4、内部控制制度及措施 具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理办法、 实施细则、 岗位 职责、 业 务 操 作 流 程 等 , 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业资格; 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集 中控制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 , 账 户 资 料 严 格 保 管 , 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 专 门 设 置 业 务 操 作 区 , 封 闭 管 理 , 实 施 音 像 监 控 ; 指 定 专 人 负 责 受 托 资 产 的 信 息 披 露 工 作 , 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作 , 防 止 人 为 事 故 的 发 生 , 技 术 系 统完整、独立。 (三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 托 管 人 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 其 他 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规定, 对基金投资范围、 投资对象、 投资比例 、 融资比例、 基金投资 禁止行为、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托 管 人 报 酬 的 计 提 和 支付、基金收益分配、相关信息披 露等进行监督。 (1) 基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 其他 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 行 为 , 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 。 在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 21 (2 ) 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事 项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (3) 基金托管人发现基 金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国 证 监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 五、相 关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 办公地址:北京市西城区 平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2.代销机构: (1) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:李民吉 客服电话:95577 网址:http://www.hxb.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 22 (3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


法定代表人:蒋超良 联系人:滕涛 客服电话:95599


网址:www.abchina.com (4) 交通银行股份有限公司


注册地址:上海市银城中路188号


法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人: 王菁 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 中信银行股份有限公司 注册地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 法定代表人:常振明 联系人:郭伟 电话:010-65558888 传真:010-65550827 客服电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (6) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 23 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7) 乌鲁木齐银行 股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn (8) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.co (9) 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路288 号 办公地址:南京市中山路288 号 法定代表人:林复 联系人:刘晔


服务热线:400-88-96400 网址:www.njcb.com.cn (10) 温州银行股份有限公司 住所:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 客服电话:浙江省内96699,上海地 区962699 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 24 公司网址:www.wzbank.com.cn (11) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 客服电话:95528 网站:www.spdb.com.cn (12) 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号 法定代表人:王钧 联系人:陈妍宇 电话:0571-87219677 客服电话:400-88-96575 公司网址:www.zjtlcb.com (13) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 公司网址:www.drcbank.com (14) 河北银行股份有限公司 注册地址:石家庄市平安北大街28号 办公地址:石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 联系人:郑夏芳 电话:0311-67807030 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 25 传真:0311-88627027 客服电话:400-612-9999 网址:www.hebbank.com (15) 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市长风西街1号丽华大厦 办公地址:山西省太原市长风西街1号丽华大厦 法定代表人:阎俊生 联系人:杨瑞 客服电话:9510-5588 公司网址:www.jshbank.com (16) 华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客服热线:400-689-8888 、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com (17) 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强


联系电话:0571-85776114 传真:0571-86078823 联系人:李珊 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:0571-95548 (18) 浙商证券股份有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 26 注册地址:杭州市江干区五星路 201 号 办公地址:杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼 法定代表人:吴承根 电话:021-80108643 传真:021-80106010 联系人:陈姗姗 客服热线:95345 网址:www.stocke.com.cn (19) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:何耀


客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺、朱雅崴 客服电话:400-8888-666 、95521 网址:www.gtja.com (21) 申万宏源证券 有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 27 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:王叔胤 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (22) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 、400-8888-001 网址:www.htsec.com (23) 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西 国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618 ,95573 网址:www.i618.com.cn (24) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-83574087 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 、95551 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 28 网址:www.chinastock.com.cn (25) 中信建投证券 股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 开放式基金业务传真: (010)65182261 开放式基金清算传真: (010)65183880 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (26) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人:刘晓明 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com (27) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:郑慧 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (28) 财通证券股份有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 29 注册地点:杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201、501、502 、1103、 1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201、501、502 、1103、 1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:章力彬 联系电话:0571-87825100 传真:0571-87818329 客服电话:95336 ,4008696336 网址:www.ctsec.com


(29) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座505 法定代表人:林义相


电话:(010)66045182 传真:(010)66045518 联系人:谭磊 客服电话:(010 )66045678 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (30) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16—20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16—20层(518048) 法定代表人:刘世安


电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 30 (31) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦35层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人:王连志 开放式基金咨询电话:4008001001 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn (32) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 联系人:黄婵君 客服电话:95565 ?4008888111 网址:www.newone.com.cn (33) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室(邮编:830002 )


法定代表人:韩志谦 联系人:王叔胤 联系电话:010-88085858 客服电话:4008-000-562





网址:www.hysec.com (34) 信达证券股份有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 31 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081000 传真:010-63081344 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (35) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼


办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 ;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (36) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8层


办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7至10层


法定代表人:黄金琳 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 联系人:王虹 客服电话:96326 (福建省外请加拨 0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (37) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 32 法定代表人:王少华 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 客户服务电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (38) 东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22100155 服务热线:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (39) 国联证券股份有限公司 注册地址: 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人: 姚志勇 联系人: 祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (40) )华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层


办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 联系电话:021-20515589 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 33 传真:021-20515593 客服电话:4008209898 公司网址:www.cnhbstock.com (41) 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号


办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (42) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网站:www.95579.com


(43) 国融证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11 层(100031) 法定代表人:孔佑杰


联系人:陈文彬


客服电话:010-83991716 网址: www.rxzq.com.cn (44) 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 34 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (45) 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (46) 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (47) 长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市 思明区深田路46号深田国际大厦20F 法定代表人:王勇 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 35 客服电话:400-0099-886





公司网址:www.gwgsc.com (48) 国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 法定代表人:马跃进 联系人:俞驰 联系电话:0791-86283080 传真:0791-86281485 客服电话:4008222111 公司网址:www.gszq.com (49) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、范春艳 客服电话:95377 公司网址:www.ccnew.com (50) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 客服热线:95360 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 公司网站:www.nesc.cn (51) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 36 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1 座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服务电话: 95318 网址:www.hazq.com


(52) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号


法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人:牛孟宇 客户服务电话: 95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (53) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (54) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 (b)单 元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 37 电话:021-64339000 联系人:王逍 客服电话:4001099918 、021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (55) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951


联系人:童彩平 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (56) 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:梁微 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn (57) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691832 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 38 传真:021—20691861 联系人:黄辉 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (58) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (59) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F


法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (60) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 电话:0755-82026907 传真:0755-82026539 客户服务电话: 95532 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 39 网址:www.china-invs.cn (61) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客户服务电话: 95571 网址:www.foundersc.com (62) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室








办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号(杨树浦路 340 号)C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38509639 传真:021-38509777 联系人:徐诚 客户服务电话: 400 -821-5399 网址:www.noah-fund.com (63) 中期资产管理 有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号


办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 法定代表人:姜新 客户服务电话: 95162 网址: www.cifcofund.com (64) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 40 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (65) 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555133 联系人:汤漫川 客服电话:400-8888-993 网址:www.dxzq.net.cn (66) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 联系人:马林 客服电话: 400-818-8000 网址:www.myfund.com (67) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:黄妮娟 客服电话: 400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 41 (68) 众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:李招弟 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (69) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室








办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平





电话:0571-88911818


传真:0571-86800423 联系人:吴强 客户服务电话: 4008-773-772 网址:www.5ifund.com


(70) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服热线:95536 网址:www.guosen.com.cn 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 42 (71) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809


办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话: 010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (72) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人:段京璐 客服电话:400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com (73) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法人代表:王岩 联系人:胡明会 电话:010-59200855 传真:010-59200800 网址:www.tdyhfund.com 客服电话:400-819-9868 (74) 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 43 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法人代表:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (71) 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 公司网址:www.kysec.cn (72) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法人代表: 吴坚 联系人:张煜


电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服电话:95355 、4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (73) 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 16-17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法人代表: 丁益 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 44 联系人:金夏 电话: 0755-83516289 传真: 0755-83515567 客服电话:400-666-6888 公司网址: www.cgws.com (74) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:张彦 联系人:张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 公司网址:https:/8.jrj.com.cn (75) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层


法定代表人:胡伟 联系人: 陈铭洲 电话:18513699505 客服电话:400-618-0707


公司网址:www.hongdianfund.com (76) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 联系人:黄祎 电话: 021-63333389 传真:021-63333390 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 45 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com


(77) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:王骅 电话: 021-20324174 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (78) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (79) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203 室 法定代表人:肖雯


联系人:黄敏嫦


电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 46 (80) 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 公司网址:http://www.66zichan.com (81) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼 法定代表人:李淑慧 联系人:郭兆英 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 公司网址:www.hgccpb.com (82) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn (83) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:张晓辉 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 47 电话:0411-88891212-325 传真:0411-84396536 客户服务电话:4006411999 公司网址:www.haojiyoujijin.com (84) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:陈广浩 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-6500、400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (85) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司


注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人:钱昊旻 联系人: 孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网站:www.jnlc.com


(86) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 48 客服电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn


(87) 上海陆金所 基金销售 有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人: 鲍东华 联系人: 宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (88) 北京广源达信 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人: 齐剑辉 联系人:王英俊 电话:4006236060








传真:010-82055860 客服电话:4006236060 公司网址:www.niuniufund.com (89) 深圳金斧子 基金销售 有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼


办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞


电话:0755-29330502 传真:0755-26920530 客服电话:400-9302-888 公司网址:www.jfzinv.com 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 49 (90) 北京格上富信 基金销售 有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:张林 联系电话:010-65983311 客服电话:010-82350618 公司网址:www.igesafe.com (91) 上海万得 基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人: 姜吉灵 电话:021-51327185 传真:021-50710161


客服电话:400-821-0203 公司网址: www.520fund.com.cn (92) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新浪





总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 联系人: 付文红 电话:010-62676405 客服电话:010-62675369 公司网址:http://www.xincai.com (93) 上海云湾投资管理有限 公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 50 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人: 戴新装 联系人: 范泽杰 电话:021-20530186 、13917243813


传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com (94) 浙江金观诚 基金销售 有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团(锦昌大厦)13 楼 法人:蒋雪琦 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (95) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电话:400-804-8688 公司网址:www.keynesasset.com (96) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 51 法定代表人:李悦 联系人:张晔 电话:010-56642600 传真:010-56642623 客服电话:4007868868 公司网址:www.chtfund.com (97) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第七幢 23 层 1 层 4 号


办公地址:武汉市泛海国际 SOHO 城 7 栋 2301、2304


法人代表:陶捷 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (98) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 法定代表人:王伟刚 联系人: 丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com


(99) 大连网金 基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人:卜勇 联系人:于舒 联系电话: (0411 )3902 7828 传真: (0411) 3902 7835 客服电话:4000-899-100 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 52 公司网址:http://www.yibaijin.com/ (100) 天津国美基金销售有限公司 注 册 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层 202-124 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287061 传真:010-59287825 客户服务电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (101) 北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 联系人:朱翔宇 电话:15921710500 传真:010-87723200 客服电话:4001-500-882 公司网址:www.lanmao.com (102) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室 法定代表人: 王翔 联系人: 蓝杰 电话: 021-35385521 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 53 (103) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 电话:010-85650628 传真:010-65884788 客服电话:400-920-0022


公司网址:www..hexun.com (104) 济安财富基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人: 杨健 联系人:李海燕


电话:010-65309516-814 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (105) 北京蛋卷基金销售有限公司


注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-061-8518










































































公司 网址:https://www.danjuanapp.com (106) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 54 法定代表人:江卉


联系人: 江卉 电话:13141319110 传真:010-89189566 客服电话:95118





网址:http://fund.jd.com/


(107) 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址: 中国( 上海) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼


办公地址: 中国( 上海) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼


法定代表人: 胡燕亮


客户服务电话:021-50810673


网址: www.wacaijijin.com


(108) 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址: 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 迎 宾 大 道 1988 号 滨 海 浙 商 大 厦 公 寓 2-2413 室


办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层


法定代表人: 李修辞


联系人: 邵玉磊


电话:010-59013825


传真:010-59013707


客户服务电话:010-59013825


公司网址:www.wanjiawealth.com


(109) 上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表人:申健 联系人:付江 客服电话:021-20292031


公司网址:www.wg.com .cn 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 55 (110) 北京电盈基金销售有限公司 住所: 北京市朝阳区呼家楼( 京广中心)1 号楼 36 层 3603 室


办公地址: 北京市朝阳区呼家楼( 京广中心)1 号楼 36 层 3603 室


法定代表人: 程刚


联系人: 张旭


客服电话:400-100-3391


公司网址:www.bjdyfund.com (二)注册登记机构 名称:华商基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 电话:010-58573572 传真:010-58573580 联系人:马砚峰


网址:www.hsfund.com (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼


办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼


首席合伙人:李丹


电话:(021)23238888


传真:(021)23238800


华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 56 经办注册会计师:单峰、周祎


联系人:周祎 六、 基 金的募集 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2012]1682 号文核准募集,经中国证监会基金监管部基金部函[2013]117 号文确 认,自 2013 年 2 月 28 日至 2013 年 4 月 3 日向全社会公开募集。截止至 2013 年 4 月 3 日,基金募集工作已顺利结束。 本次募集有效认购总户数为 3,648 户。按照每份基金份额 1.00 元人民币计 算, 设立募集期间募集的有效份额为 381,550,754.93 份基金份额, 利息结转的基 金份额为 33,834.07 份基金份额, 两项合计共 381,584,589.00 份基金份额。 其 中, 华商基金管理有限公司员工持有的基金份额总额为 958,893.82 份( 含募集期利 息 结 转 的 份 额 ) , 占 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 总份额的 比例为 0.25% 。 七、基 金合同的生效 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 以 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 、 基 金 份 额 发 售 公告的有关规定, 本基 金募集结果符合有关条件, 本基金管理人于 2013 年 4 月 9 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认, 基金合同自该日起正 式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000 万 元 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 基 金 份 额 持 有 人 数 量连续20 个 工 作 日 达 不 到200 人,或连续20 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万 元 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 , 说 明 出 现 上 述 情 况 的 原 因 并提出解决方案 。 法律法规另有规定的,按其规定办理。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 57 八 、基 金份额的申购与赎 回 (一)申购和赎回场所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 。 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 , 并 予 以 公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开通电话、 传真或网上 等交易方式, 投资人可 以通过上述方式进行申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 , 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易所、 深圳证券交易所 的正 常交易日的交易时间, 但基金管理人根据 法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前 2 日依照 《信息披露办法 》 的有关规定在指定媒 体上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的 , 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 转 换 价 格 为 下 一 开放日基金份额申购、赎回 或转换 的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“ 未知价 ” 原则,即 申购、赎回价格以申请 当日收市后计算的基金 份额净华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 58 值为基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“ 先 进先出 ” 原则,即按照投 资人 认购、申购的先后次序 进行顺 序赎回。


基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人 申 购 基 金 份 额 时 , 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 , 投 资 人 交 付 款 项 , 申 购 申请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内 将赎回款项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 银 行 账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 时 , 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下,本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+ 2 日后( 包 括该日) 到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申购款项 本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据 《业务规则》 , 对 上述业 务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的费率 1.申购费率 申 购 采 用 前 端 收 费 模 式 , 投 资 人 缴 纳 申 购 费 用 时 , 按 单 次 认 购 金 额 采 用 比华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 59 例费率 , 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购 , 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 。 具 体 费率如下: 申购金额区间 申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元(含)以上 200 万元以下 1.2% 200 万元(含)以上 500 万元以下 0.8% 500 万元(含)以上 1000 元/ 笔 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各 项费用,不列入基金资产。 2.赎回费率 投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。 对持续持有期少于 7 日的投资 者 收取的赎回费全额计入基金财产 , 除此之外 赎回费总额的 25% 计入基金财产 ; 基金赎回费用 扣除计入基金财产部分 ,赎回费的其他部分用于支付登记费和必 要的手续费。 赎回费率 随赎回基金份额持有年份的增加而递减。 具体 费率如下: 持有基金份额期限 赎回费率 7 日以内 1.5% 7 日(含)以上 1 年以内 0.5% 1 年(含)以上 2 年以内 0.25% 2 年(含)以上 0% 3.基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、 赎回费率或 收 费 方 式 , 最 新 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 或 收 费 方 式 在 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 或 相 关 公 告 中 列 示 。 费 率 或 收 费 方 式 如 发 生 变 更 , 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收费方式开始实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒体上公告。 4. 基金管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交 易等) 等进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和基金赎回费率。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 60 (六)申购和赎回的 数额和 价格 1.申购和赎回的数额、余额的处理方式 (1) 在直销机构销售网点 首次申购的最低金额为 人民币 10.00 元,超过部分 不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币 10.00 元,超过 10.00 元的部 分 不 设 最 低 级 差 限 制 ; 已 在 直 销 机 构 销 售 网 点 有 认 购 基 金 记 录 的 基 金 投 资 人 不 受 首 次 申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 ; 在 代 销 机 构 销 售 网点首次申购的最低金额为人民币 10.00 元, 超过 10.00 元的部分不 设最低级差 限制;追加申购的最低金额为人民币 10.00 元 ,超过 10.00 元的部分 不设最低级 差限制; (2) 赎回的最低份额为 1.00 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分 基 金 份 额 赎 回 , 但 某 笔 赎 回 导 致 在 一 个 销 售 机 构 的 基 金 份 额 余 额 少 于 1.00 份 时,余额部分基金份额必须一并赎回; (3) 单个基金份额持有人 持有本基金的最低限额为 1.00 份; (4) 当接受申购申请对 存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申 购 等 措 施 , 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法权益,具体规定请参见 《招募说明书 (更新) 》 或相关公告; (5)基金管理人可根据 市场情况,在不损害基 金份额持有人权益的情 况下, 调 整 首 次 申 购 的 金 额 和 赎 回 的 份 额 的 数 量 限 制 , 调 整 前 基 金 管 理 人 必 须 依照 《信息披露办法》的有关规定 在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登 公告; (6) 申购份额、余额的 处理方式:申购的有效 份额为净申购金额除以 当日的 基 金 份 额 净 值 , 有 效 份 额 单 位 为 份 。 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; (7) 赎回金额的处理方 式:赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘 以当日 基 金 份 额 净 值 , 并 扣 除 相 应 的 赎 回 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均 按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由 此误差产生的收益或损失由基金财 产承担。 2.申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 61 申购份额的计算方式如下: 净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/T 日基金份额净值 例 : 某 投 资 人 投 资 10,000 元 申 购 本 基 金 , 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.050 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/ (1+1.5%)=9,852.22 元 申购费用=10,000 -9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份 即:投资人投资 10,000 元申购本基金,其对应费率为 1.5%,假设申购当日 基金份额净值为 1.050 元,则其可得到 9,383.07 份基金份额。 3.赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中: 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额× 赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为一年三个月,对 应的赎回费率为 0.25 %,假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元,则 其可得到的 赎回金额为: 赎回总额=10,000× 1.050=10,500 元 赎回费用=10,500× 0.25 %=26.25 元 赎回金额=10,500-26.25=10,473.75 元 即:投资人赎回本基金 1 万 份 基 金 份 额 , 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 1.050 元,则其可得到的赎回金额为 10,473.75 元。 4.T 日基金份额净值的计算 T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数。 T 日的基金份额净值在 当天收市后计算,精确到 0.001 元,小数点后 第 4 位 四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。


T 日 的 基金 份 额 净值 在当 天 收 市后 计 算, 并在 T +1 日 内 公 告。 遇特 殊 情华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 62 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (七)拒绝或暂停 申购的情形 发生下列情况时, 基金 管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 , 此时, 基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理 : 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂 停接 受 投资人的 申购申请 。当 前一估值 日基金资 产净 值 50% 以 上的资产 出 现无可参考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请 。 3、 证券交易所交易时 间非正常停市, 导致基 金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形 时 ,基金管理人应当根据有关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本金将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回款项 , 此 时 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 向 本 基 金 的 转出申 请 可 按 同 样 的 方 式处理 : 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂 停接 受 投资人的 赎回申请 或延 缓支付赎回 款 项。 当前 一估值日基 金资产 净值 50% 以上华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 63 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券交易所交易时 间非正常停市, 导致基 金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情 形 时 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 确 认 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 , 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 , 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 。


若出现上述第 4 项所 述情 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金 单个开放 日内 的基金份 额净赎回 申请( 赎回 申请份额 总数加 上基金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生 了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波动时, 基金管理 人在 当日接受 赎回 比例 不低 于上一开 放日基金 总份 额 10% 的 前 提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 64 的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ,投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。 部 分 顺 延 赎 回 不 受 单 笔 赎 回 最 低 份 额 的限制。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回,如基金管理人认为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 (4) 当基金发生巨额 赎回, 在单个基金份额 持有人超过上一开放日基金总 份额 30% 以上的赎 回 申请情形 下,基金 管理 人可以延 期办理 该 基金 份额持有人 的 赎回申 请。当办 理延 期赎回时 ,基金管 理人 对于其超 过基金总 份 额 30% 以上 部 分 的 赎 回 申 请 , 自 动 实 施 延 期 办 理 。 对 于 其 余 当 日 非 自 动 延 期 办 理 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 非 自 动 延 期 办 理 的 赎 回 申 请 量 占 非 自 动 延 期 办 理 的 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 延 期 部 分 如 选 择 取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招募说明书规定 的其他方式在 3 个交易日内 通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购 或赎回情况的, 基金管 理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如果发生暂停的时 间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开 放申购华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 65 或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在 指定媒体刊登基 金重新开放申购或 赎 回 的 公 告 , 并 在 重 新 开 始 办 理 申 购 或 赎 回 的 开 放 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 的 基 金份额净值 。 4、 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人可根据需要刊登 暂停公告 。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作 日 在 指 定 媒 体 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 , 并 在 重 新 开 放 申 购 或 赎回日公告最近一个开放日的 基金份额净值 。 5.当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。


(十一)基金转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 , 并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)基金的非交易过户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 , 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的投资人 ,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求 的划转主体 。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组 织 或 者 以 其 他 方 式 处 分 。办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件 的 非 交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 , 基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 66 另 行 规 定 。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基 金 账 户 或 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 基 金 份 额 所 产 生 的 权 益 一 并 冻 结 , 被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。 九、基 金的投资 ( 一) 投资目标 本 基 金 主 要 以 数 量 化 投 资 技 术 为 基 础 , 并 与 基 本 面 研 究 紧 密 结 合 , 充 分 发 挥 各 自 在 投 资 决 策 过 程 中 的 优 势 , 努 力 把 握 市 场 长 中 短 各 期 投 资 机 会 , 在 严 格 控制风险的前提下,实现基金资产的持续稳健增长 。 ( 二) 投资范围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% , 大盘股投资比例不低于股票 资产的 80% ,其中大盘股 是指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿 元。 债 券 、 权 证 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 和 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100% ,其中权 证占基金资产 净值的 0%-3% ,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,其 中现金不 包括 结算备付金 、存出 保证 金、应收申 购款等 ,股 指期货的投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 67 基金投资其他品种的, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入 投资范围。 基 金 因 所 持 有 股 票 价 格 的 变 化 而 导 致 大 盘 股 投 资 比 例 低 于 上 述 规 定 的 不 在 限 制之内, 但基金管理人应在合理期限内进行调整, 最长不超过 6 个月。 未来, 随 股 票 市 场 发 展 和 个 股 市 值 差 异 的 变 化 , 基 金 管 理 人 可 在 保 持 大 盘 风 格 的 前 提 下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。 ( 三) 投资策略 本基金坚持“ 自上而下 ” 的系统风险模型判定策略和 “ 自下而上” 的 股 票 投 资 策 略 相 结 合 的 原 则 , 并 辅 以 定 性 分 析 。 首 先 基 于 系 统 风 险 模 型 来 判 定 中 短 期 市 场 风 险 , 以 此 来 控 制 投 资 组 合 仓 位 和 采 用 股 指 期 货 择 时 对 冲 策 略 ; 结 合 量 化 股 票 分 析 系 统 来 选 择 股 票 , 并 辅 以 基 本 面 研 究 分 析 个 股 做 二 次 确 认 ; 对 于 模 型 所 选 出 的 并 得 到 基 本 面 研 究 支 持 的 股 票 , 再 对 其 进 行 技 术 形 态 和 统 计 指 标 分 析 来 做个股择时;最后对满足条件的股票进行投资。 1. 大类资产配置策略 利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险, 以此来控制仓位, 合 理 确 定 本 基 金 在 股 票 、 债 券 、 现 金 等 金 融 工 具 上 的 投 资 比 例 , 并 随 着 各 类 金 融 工 具 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化 , 适 时 动 态 地 调 整 各 金 融 工 具 的 投 资 比 例 。 在 严格控制风险的前提下,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。 我 们 从 多 个 维 度 对 市 场 系 统 风 险 进 行 相 应 的 量 化 判 别 , 考 量 的 维 度 主 要 包 括以下因素: (1) 宏观经济因素。 包括国际资本市场宏观经济数据的变化、 国内 CPI 和 PPI 的变化、 货币供给与需求水平的变化、 利率水平的变化以及市场对以上因素 的预期等; (2) 政策预期因素。 包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他 各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等; (3) 市场行业因素。 包括行业的盈利周期和环境的变化、 行业内主要上市 企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等; (4) 量化指标因素。 包括统计信息学角度出发的信息熵值 (Entropy ) 的变 化、 分形理论出发的市场模式 (pattern ) 的变 化、 金融物理学角度出发的金融泡 沫统计指标的变化、 市场微观结构出发的分析师一致预期分歧 的变化和趋势等。


华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 68 本 基 金 的 择 时 主 要 依 据 风 险 判 定 模 型 的 结 果 , 综 合 考 量 研 究 机 构 的 市 场 判 断 和 本 公 司 研 究 团 队 的 研 究 结 果 , 同 时 对 量 化 指 标 进 行 不 断 更 新 , 并 对 世 界 前 沿的量化技术进行分析和使用,以辅助基金管理人对市场的评判。 2. 股票投资策略 本基金采用“ 自下而上 ” 的量化投资系统选择股票, 并辅以 “ 定性” 的基 本面研 究 来 二 次 确 认 。 在 实 际 运 行 过 程 中 将 定 期 或 不 定 期 地 进 行 修 正 , 优 化 股 票 投 资 组合。 A. 本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略: (1) 多因子模型策略。 多因子模型 (Factor Model ) 在国际市场上已得到广 泛应用 , 根 据 中 国 资 本 市 场 的 实 际 情 况 , 本 公 司 的 金 融 工 程 团 队 开 发 的 多 因 子 模 型 的 因 子 主 要 包 括 公 司 基 本 面 信 息 、 市 场 一 致 预 期 和 微 观 价 格 数 据 等 。 在 不 同 的 市 场 环 境 下 , 选 股 逻 辑 会 有 不 同 的 侧 重 点 。 根 据 市 场 风 格 的 变 化 , 构 建 与 之 匹 配 的 因 子 , 并 主 动 调 整 因 子 权 重 , 使 多 因 子 模 型 能 够 及 时 跟 随 市 场 的 风 格 变 化 与 行 业 特 征 , 最 大 化 投 资 组 合 收 益 。 基 金 管 理 人 和 金 融 工 程 团 队 将 定 期 回 顾 所 有 因 子 的 表 现 情 况 , 定 期 调 整 因 子 权 重 , 适 时 剔 除 失 效 因 子 、 酌 情 纳 入 重 新 发 挥 作 用 的 有 效 因 子 或 者 由 市 场 上 新 出 现 的 投 资 逻 辑 归 纳 而 来 的 有 效 因 子 。 本 基 金 最 终 计 算 每 只 股 票 的 因 子 加 权 得 分 , 并 挑 选 出 总 得 分 最 高 的 若 干 只 个 股 构 建 投 资 组 合 。 每 隔 一 段 时 期 , 我 们 将 重 新 计 算 个 股 加 权 因 子 得 分 , 并 以 新 得 分 值 为 依 据 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 始 终 保 证 组 合 中 个 股 具 有 相 对 较 高 的 分 值。 (2) 个股统计分析策略 。 包括分析个股的各种 量价的微观结构与统计特性, 挖掘具有上涨潜质的个股,并应用这些统计特征对股票进行筛选。 (3) 统计套利策略。 统计套利策略将考虑宏观经济、 上市公司基本面、 市 场 对 股 票 的 估 值 等 多 种 因 素 , 对 股 票 的 投 资 价 值 进 行 统 计 评 估 , 充 分 利 用 市 场 中股票价格与价值的偏差,以获取长期持续的超额收益。 (4) 定向增发套利策 略。 定向增 发是指向特 定投资人非公开发行股票的融 资方式。 定向增发的股 票份额在锁定期内不得转让, 作为对其流通限 制的补偿, 定 向 增 发 的 股 票 通 常 会 折 价 发 行 。 定 向 增 发 套 利 策 略 按 照 分 散 化 投 资 原 则 , 投 资 于 多 个 定 向 增 发 项 目 以 分 散 非 系 统 性 风 险 , 同 时 利 用 股 指 期 货 套 期 保 值 , 以华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 69 获得由折价带来的超额收益。 (5) 事件驱动策略。 主要考虑重大政策事件的发布、 产业资本的变化、 公 司 股 东 和 高 管 的 增 减 持 、 公 司 股 票 的 高 送 转 等 事 件 因 素 , 利 用 量 化 研 究 方 法 分 析 这 些 因 素 对 未 来 股 价 变 化 和 时 间 周 期 的 影 响 , 以 获 得 由 事 件 引 发 带 来 的 个 股 超额收益。 B. 根据量化筛选出的个 股, 再 对其进行基本面的二次确认, 结合传统的价值 投 资 、 主 题 投 资 以 及 事 件 驱 动 投 资 等 方 法 加 以 印 证 确 认 。 具 体 来 说 , 股 票 投 资 分为以下三步: (1)建立初选股票池 本基金的初选股票池包括两部分; (a ) 基于总市值不低于 20 亿元或流通市值不低于 15 亿元筛选出的 大盘股; (b)基于量化股票择股模型来筛选的非大盘股。 (2)建立备选股票池 在 初 选 股 票 池 的 基 础 上 , 本 基 金 将 通 过 基 金 经 理 和 研 究 员 定 性 研 究 分 析 , 对 初 选 股 票 池 成 份 股 深 入 地 进 行 基 本 面 研 究 , 剔 除 掉 某 些 存 在 定 性 缺 陷 或 发 生 不利变化和事件的上市公司的股票, 从而进行 定性优选。 从优选得到 的 股票中, 本 基 金 再 次 分 析 其 技 术 形 态 和 各 项 统 计 指 标 , 最 后 确 定 备 选 股 票 池 。 进 入 备 选 股票池的股票一般具有如下特征: (a ) 通过“ 定性 ” 基本面 研究的二次确认, 备选股票所属行业竞争优势明显, 发 展 状 况 良 好 , 属 于 国 民 经 济 增 长 中 的 重 点 支 柱 行 业 , 或 受 国 家 政 策 鼓 励 扶 持 的优势行业,具有较强的核心竞争优势; (b) 通过量化模型和定性因素优选出的股票, 在量化模型指标、 基本面 (包 括估值、 盈利能力、 公 司的治理结构、 管理和产品、 生产经营状况等) , 以及技 术形态上,都具有更好的投资价值。 (3)投资组合管理 基 金 经 理 将 综 合 考 虑 量 化 模 型 的 判 断 结 果 和 研 究 团 队 的 建 议 , 把 握 市 场 时 机 和 个 股 流 动 性 情 况 , 建 立 投 资 组 合 , 并 根 据 市 场 系 统 风 险 判 定 模 型 和 中 线 量 化择时模型,定期或不定期地优化模型参数,动态优化投资组合。 C. 本 基金 的投 资 组合 中大 盘 股的 投 资比 例不 低于 股 票资 产 的 80% 。在行业华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 70 配置方面, 本基金以 “ 自上而下” 和“ 自下而上 ” 相结合的方式。 一方 面, 本基金首 先 关 注 宏 观 基 本 面 的 研 究 , 自 上 而 下 地 分 析 经 济 周 期 和 宏 观 经 济 、 政 策 方 向 、 行 业 周 期 与 轮 动 、 行 业 盈 利 环 境 等 因 子 的 变 化 , 同 时 结 合 市 场 情 绪 、 行 业 板 块 动 量 效 应 和 反 转 效 应 , 对 成 长 确 定 性 较 高 的 行 业 进 行 重 点 关 注 ; 其 次 深 入 研 究 上 市 公 司 在 行 业 中 的 地 位 、 核 心 竞 争 力 、 持 续 成 长 性 、 主 营 业 务 的 持 续 增 长 能 力 、 利 润 的 持 久 稳 定 性 、 市 场 营 销 能 力 、 财 务 健 康 度 、 管 理 层 治 理 水 平 及 潜 在 风 险 等 因 素 , 对 于 重 点 关 注 行 业 内 的 优 质 上 市 公 司 进 行 重 点 配 置 ; 另 一 方 面 , 本 基 金 根 据 量 化 择 股 模 型 , 对 筛 选 出 个 股 所 处 的 行 业 进 行 统 计 分 析 , 当 筛 选 出 的个股集中出现在某些行业时,将重点关注这些行业板块的投资机会。 3.债券投资策略 本 基 金 债 券 投 资 以 降 低 组 合 总 体 波 动 性 从 而 改 善 组 合 风 险 构 成 为 目 的 , 采 取 自 上 而 下 的 投 资 策 略 ; 在 资 本 市 场 日 益 国 际 化 的 背 景 下 , 通 过 研 判 债 券 市 场 风 险 收 益 特 征 的 国 际 化 趋 势 和 国 内 宏 观 经 济 景 气 周 期 引 发 的 债 券 收 益 率 的 变 化 趋 势 , 把 握 货 币 政 策 和 财 政 政 策 取 向 , 对 未 来 利 率 变 动 趋 势 和 债 券 市 场 投 资 环 境 做 出 科 学 、 合 理 判 断 ; 主 要 关 注 指 标 包 括 国 民 生 产 总 值 、 固 定 资 产 投 资 、 物 价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 本基金债券投资采用主动性投资策略, 主要包 括久期管理、 期限结构 配置、 个 券 信 用 风 险 管 理 等 策 略 , 通 过 持 有 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债、 可转债 (含分离债 ) 、 短期融资券、 回购 以及资产证券化产品和其他固定收 益 类 证 券 , 确 定 和 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 、 流 动 性 较 高 的 债 券 组 合 , 在 获 取 较 高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下: (1) 久期管理是根据 对宏观经济发展状况、 债券市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期,有效地控制整体债券资产利率风险。 (2) 期限结构配置是 在确定组合久期后, 针 对收益率曲线形态特征确定合 理的 组 合 期 限 结 构 , 包 括 采 用 集 中 策 略 、 两 端 策 略 和 梯 形 策 略 等 , 在 长 期 、 中 期和短期债券间进行动态调整,从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。 (3) 个券信用风险管 理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量, 根 据 发 债 主 体 的 各 方 面 经 营 状 况 进 行 评 估 , 确 定 发 行 人 信 用 状 况 , 以 此 作 为 品 种 选择的基本依据。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 71 4.股指期货投资策略 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 以 控 制 风 险 为 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 并 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 套 期 保 值 管 理 的 有关规定执行。 本 基 金 的 股 指 期 货 投 资 基 于 市 场 系 统 风 险 模 型 的 中 短 期 风 险 判 断 , 在 预 测 市 场 风 险 较 大 时 , 应 用 择 时 对 冲 策 略 , 即 在 保 有 股 票 头 寸 不 变 的 情 况 下 或 者 逐 步 降 低 仓 位 后 , 在 市 场 面 临 下 跌 时 择 机 卖 出 期 指 合 约 进 行 套 期 保 值 , 当 股 市 好 转之后再将期指合约空单平仓。 5.其他投资品种投资策略 权 证 投 资 策 略 : 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 进 行 权 证 投 资 。 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础 , 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上 , 追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 : 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 本 基 金 对 资 产 支 持 证 券 从 五 个 方 面 综 合 定 价 , 选 择 低 估 的 品 种 进 行 投 资 。 五 个 方 面 包 括 信 用 因 素 、 流 动 性因 素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 ( 四) 投资限制 1、组合限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 , 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 , 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 基 金 的 投 资 组合将遵循以下限制: (1) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证 券的 10%; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不展期;


华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 72 (6) 本基金的投资组合比例为: 股票 (包含 中小板、 创业板及其他经中国 证监会核 准上市的 股票 )投资比 例为基金 资产 的 0-95% ,其中大 盘 股投资比例 不低于股 票资产的 80% ;债 券、权证 、现金 、货币市 场工具和 资产 支持证券及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5 % -100%; (7) 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过 基金资产净值的 10 %; (8 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (9 ) 本 基 金 持有 的 同一( 指同一信用级别) 资产 支 持 证 券 的 比例 , 不得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的 0.5%; (14) 本基金投资流通 受限证券, 基金管理人 应根据中国证监会相关规定, 与 基 金 托 管 人 在 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 根 据 比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 , 防 范 流 动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基金资产净值的 10 %; (16 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券 、中期票据等; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 73 (17 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持有的股票总市值的 20%; 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 、 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ; (18) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20 %; (20) 本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5 %的现金或到期日在一年以内的政府债券 , 其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (21 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公司可流 通股票的 15% ;本 基金管理 人管理 的全部投 资组合持 有一 家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; (22 ) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值的 15% ,因证券 市 场波动、 上市公司 股票 停牌、基 金规模变 动等 基金管理人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受限资产的投资; (23 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范围保持一致; (24)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 、 估值、交割等事宜另行具体协商。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 履 行适当程序后,投资不再受相关限制。 除 上 述 第 (11 ) 、 (20 ) 、 (22 ) 、 (23 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 74 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管 人发行的股票或者债券; (6) 买卖与其基金管 理人、 基金托管人有控 股关系的股东或者与其基金管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9) 法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 如适用于本基 金,则本基金投资不再受相关限制。 ( 五) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是: 沪深 300 指数收益率× 55 %+上证国债指数收益率× 45% 本基金为 混合型 证券投 资基金, 股票投 资比例 为 0-95% ,因此 在业 绩比较 基准中股票投资部分权重为 55%,其余为债券投资部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、 沪深 300 指数编制合理、 透明、 运用广泛, 具有较强的代表性和权威性。 本基金的股票投资主要集中 在大盘股, 大盘股投资比例不低于股票资产的 80% 。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 75 沪深 300 指数成分股作为大盘股的代表,更加具有代表性。 2、 上证国债指数以国债为样本 , 按照发行量加权而成, 具有良好的债券市 场代表性。 因此,我们选取了沪深 300 指数作为股票 投资部分、上证国债指数作为债 券 投 资 部 分 的 比 较 基 准 。 如 果 今 后 上 述 基 准 指 数 停 止 计 算 编 制 或 更 改 名 称 , 或 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 , 或 市 场 中 出 现 更 适 用 于 本 基 金 的 比 较 基 准 指 数 , 本 基 金 可 以 在 征 得 基 金 托 管人同意后报中国证监会备案 后 变更业绩比较基准,并及时公告。 ( 六) 风险收益特征





本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 但 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 和 中 高 预 期 收益产品。 ( 七) 基金管理人代表基 金行使权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使 有关权利, 保护基金份额 持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 ( 八) 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (九)基金投资组合报告 本 基 金 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 及 中 国 证 监 会 的 其 他 规 定 中 关 于 投资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1.报告期末基金资产组合情况 截至2017 年12 月31 日, 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 资产净值为 909,383,656.17 元,份额净值为 1.543 元,累计份额净值为 2.223 元。 其投资组合情况如下: 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 564,365,452.25 61.61 其中: 股票


564,365,452.25 61.61 2 基金投 资 - - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 76 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


280,000,000.00 30.56 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


71,051,343.87 7.76 8 其他资 产


683,579.23 0.07 9 合计





916,100,375.35





100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合 2017 年 12 月 31 日 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 49,853,542.49 5.48 B 采矿业 78,723,020.82 8.66 C 制造业 279,011,849.67 30.68 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 9,676,000.00 1.06 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 21,612,827.88 2.38 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 34,112.55 0.00 J 金融业 18,709,970.00 2.06 K 房地产 业 16,664,077.87 1.83 L 租赁和 商务 服务 业 21,028,163.39 2.31 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 45,630,669.06 5.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 23,405,075.32 2.57 S 综合 - - 合计 564,365,452.25 62.06 2.2 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有 港股通 股票。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 77 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 2017 年 12 月 31 日 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600988 赤峰黄 金 6,898,300 44,425,052.00 4.89 2 600547 山东黄 金 1,099,999 34,297,968.82 3.77 3 002385 大北农 4,824,837 29,238,512.22 3.22 4 002038 双鹭药 业 910,174 28,188,088.78 3.10 5 600108 亚盛集 团 6,609,459 27,164,876.49 2.99 6 601952 苏垦农 发 1,900,000 26,847,000.00 2.95 7 600594 益佰制 药 2,616,787 26,743,563.14 2.94 8 600706 曲江文 旅 1,347,249 25,786,345.86 2.84 9 600316 洪都航 空 1,817,037 25,729,243.92 2.83 10 002020 京新药 业 2,099,918 24,128,057.82 2.65 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) - 股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) 106,320.00 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 78 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) -234,000.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 本 着 谨 慎 原 则 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 根 据 量 化 风 险 模 型 统 计 分 析 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本 基 金 的 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 影 响 不 大 , 符 合 本 基 金 的 投 资 政 策 和投资目标。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1 洪都航空公司于 2017 年 7 月 4 日收到上海 证券交易所对于洪都航空公 司 存 在 未 及 时 披 露 公 司 重 大 事 项 , 未 依 法 履 行 其 他 职 责 问 题 , 予 以 对 江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 、 时 任 董 事 长 宋 承 志 、 时 任 总 会 计 师 胡 焰 辉 及 时 任 董 事 会秘书邓峰予以通报批评的处分。 本 公 司 对 以 上 证 券 的 投 资 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 制 度 的 相 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 除 此 之 外 , 本 基 金 投 资 的 其 他 前 十 名 证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受 到公开谴责、处罚 。


11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成


2017 年 12 月 31 日 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 409,453.97 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 97,412.20 5 应收申 购款 176,713.06 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 79 8 其他 - 9 合计 683,579.23 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。


11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (十)基金净值表现 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (截止至 2017 年 12 月 31 日) 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 基金成 立日 至 2013/12/31 21.14% 1.27% -2.03% 0.75% 23.17% 0.52% 2014/01/01 至 2014/12/31 52.57% 1.17% 28.79% 0.67% 23.78% 0.50% 2015/01/01 至 2015/12/31 29.24% 2.99% 7.82% 1.37% 21.42% 1.62% 2016/01/01 至 2016/12/31 -8.41% 1.76% -4.38% 0.77% -4.03% 0.99% 2017/01/01 至 2017/12/31 3.91% 0.71% 11.92% 0.35% -8.01% 0.36% 2. 自 基金 合同 生 效以 来基 金 份额 累计 净 值增 长率 变 动及 其与 同 期业 绩比 较 基 准收益率变动的比较 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 80 注:① 基金 合同 生效 日 为2013 年 4 月 9 日。 ② 根据《 华商大盘 量化精选 灵活配 置混合型 证券投资 基金》 的规定, 本基金主 要投资 于 具有良 好流动性 的金融工 具,包 括国内依 法发行上 市的股 票(包含 中小板、 创业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ) 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资产 支持 证 券、 股 指期 货 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 , 但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定。 本 基金的 投资组合 比例为: 股票( 包含中小 板、创业 板及其 他经中国 证监会核 准上市 的股 票) 投 资比 例为 基金 资产 的 0-95% , 其 中流 动性 较好 的沪 深 300 指数 成份 股的 投资比 例不 低 于股票 资产 的80% 。 债券 、 权证 、 现 金 、 货币 市场 工 具、 资产 支持证 券及 法律 法规或 中国 证 监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100% ,其中权证占基金资产净值的 0%-3% , 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 保 持现 金或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值的 5% , 股指 期货 的投 资比例 依照 法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。 根据 基金 合同 的规 定,自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 基 金 各项资 产配置比 例需符合 基金合 同要求。 本基金在 建仓期 结束时, 各项资产 配置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 81 十、基 金的财产 ( 一) 基金资产总值 基 金 资 产 总 值 是 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 款 项以及其他资产的价值总和。 ( 二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 ( 三) 基金财产的账户 基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基 金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相独立。 ( 四) 基金财产的 保管和 处分 本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 处 分 外 , 基 金 财 产 不得被处分。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 , 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 , 不 得 与 其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十一、 基金资产的估值 ( 一) 估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 ( 二) 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 82 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整最近交易市价,确定公允价格; (2) 交易所上市实行 净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估 值日 没有交 易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收 盘价估值。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确定公允价格; (4) 交易所上市不存在 活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值; (2) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术 确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用 估值技术确定公允价值。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 83 4、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、 同一债券同时在两 个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场 分别估 值。 6、 股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。 估值当日无结算价, 且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通知对方,共同查明 原因,双方协商解决。 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的会计问题, 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一 致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 三) 估值对象 基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资产及负债。 ( 四) 估值程序 1、 基金份额净值是按 照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个 工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法 律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 84 人对外公布。 ( 五) 估值错误的处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及 时协 调 各 方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担; 由于估值错误责任 方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造 成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 , 确 保 估 值 错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方 对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失 负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利 的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但 估 值 错 误 责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) , 则 估值错误责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 85 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的 方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的 方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 ( 六) 暂停估值的情形 1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、 因不可抗力致使基金 管理人、 基金托管人无 法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 七) 基金净值的确认 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 86 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 ( 八) 特殊情况的处理 1、 基金管理人或基金 托管人按估值方法的 第 7 项进行估值时, 所 造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所 、 期货公司及登记机构 发送的数 据 错 误 , 或 国 家 会 计 政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基 金管理人 、 基金托管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十二、 基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基 金 利润 指 基金 利息 收入 、 投资 收 益、 公允 价值 变 动收 益 和其 他收 入扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额。 (二)基金可供分配利润 基 金 可供 分 配利 润指 截至 收 益分 配 基准 日基 金未 分 配利 润 与未 分配 利润 中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 4 次, 每 次基金收 益分配比 例不 低于收益 分配基准 日可 供分配利 润的 10% ; 若基金合同 生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 87 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基 金 收益 分 配方 案中 应载 明 截止 收 益分 配基 准日 的 可供 分 配利 润、 基金 收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基 金 红利 发 放日 距离 收益 分 配基 准 日( 即可 供分 配 利润 计 算截 至日 )的 时 间不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 , 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 。 红 利 再 投 资 的 计算方法,依照《业务规则》执行。 十三、 基金的费用与税收 ( 一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 88 9、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 ( 二) 基金费用计提方法 、计提标准和支付方式 1、基金管理人的基金管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计 算方法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 或不可抗 力 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计 算方法如下: H=E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 或 不 可 抗 力 等 , 支 付 日 期顺延。 上述“ (一)基金费用的种类中第 3-8 项费用” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 ( 三) 不列入基金费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 89 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 ( 四) 基金管理费、基金 托管费的调整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致 , 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 提 高 上 述 费 率 需 经 基金份额持有人大会决议通 过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前 在指定媒体上刊登公告。 ( 五) 基金税收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执行。 十四、 基金的会计与审计 ( 一) 基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、 本基金的会计年度 为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首 次募集 的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以 并入下一个 会计年度; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人 及基金 托管人各自 保留完整的会计账目、 凭证并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人 每月与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进 行核对 并书面确认。 ( 二) 基金的年度 审计 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 90 1、 基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管 人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 十五、 基金的信息披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组织。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 , 并保证所披露信息的真实性、准确性 和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 , 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下简称 “ 网站” ) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时 间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露 义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列 行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 ( 四 ) 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 , 以 中 文文本为准。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 91 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1 ) 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 , 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2 )基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项 , 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金 管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募 说明书摘要登载在指定媒体上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所 在地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体上; 基金管理人、 基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 , 并 在 披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、 《基金合同》生效公告 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 体 上 登 载 《 基 金合同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 92 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基 金合同》 、 招募说明书 等信息披露文件上载明基金份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 基 金 年 度 报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面报告方式。 基 金 持 续 运 作 过 程 中 , 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资产情况及其流动性风险分析 等 。 报告期内 出现单 一投资 者持有基 金份额 比例达 到或者超 过基金 总份 额 20% 的 情 形 , 为 保 障 其 他 投 资 者 的 权 益 , 基 金 管 理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 , 中 国 证 监 会 认 定 的 特华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 93 殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编 制临时 报 告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前 款 所 称 重 大 事 件 , 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产生重大影响的下列事件: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止《基金合同》 ; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14) 重大关联交易事项; (15) 基金收益分配事项; (16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18) 基金改聘会计师事务所; (19) 变更基金销售机构; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 94 (20) 更换基金登记机构; (21) 本基金开始办理申购、赎回; (22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23) 本基金发生巨额赎回并延期支付; (24) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26) 本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时; (27) 中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄 清 , 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监会。 9、基金份额持有人 大会决议 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 , 并予以公告。 10、中国证监会规定的其他信息。 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资政策和投资目标等。 (六)信息披露事务管理 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负 责 管理信息披露事务。 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息披露内容与格式准则的规定。 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 95 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 披 露 信 息 , 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应 当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以供公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力或其他 情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、 占基金相当比例的 投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人 为保障 基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 十六、 风险揭示 基 金 风 险 表 现 为 基 金 收 益 的 波 动 , 基 金 管 理 过 程 中 任 何 影 响 基 金 收 益 的 因 素 都 是 基 金 风 险 的 来 源 。 作 为 代 理 基 金 投 资 人 进 行 投 资 的 工 具 , 科 学 严 谨 的 风 险 管 理 对 于 基 金 投 资 管 理 成 功 与 否 至 关 重 要 。 因 此 在 基 金 管 理 过 程 中 , 对 风 险 的 识 别 、 评 估 和 控 制 应 贯 穿 基 金 投 资 管 理 的 全 过 程 。 基 金 的 风 险 按 来 源 可 以 分 为市场风险、管理风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 96 (一)市场风险 金 融 资 产 价 格 受 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影响,资产价格的变化导致基金收益水平变化,产生风险。 1、政策风险 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 和 证 券 市 场 监 管 政 策 等 国 家 政 策 的 变 化 对 证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。 2、利率风险 金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 价 格 及 利 息 收 益 的 变 动 , 同 时 直 接 影 响 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 水 平 。 基 金 投 资 于 股 票 和 债 券 , 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化的影响。 3、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 或 者 上 市 公 司 信 息 披 露 不 真 实 、 不 完 整 , 都 可 能 导 致 基 金 资产损失和收益变化。 4、通货膨胀风险 由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。 5、再投资风险 再 投 资 风 险 反 映 了 利 率 下 降 对 固 定 收 益 证 券 和 回 购 等 利 息 收 入 再 投 资 收 益 的 影 响 。 当 利 率 下 降 时 , 基 金 从 投 资 的 固 定 收 益 证 券 和 回 购 所 得 的 利 息 收 入 进 行再投资时,将获得比以前少的收益率。 6、法律风险 由 于 法 律 法 规 方 面 的 原 因 , 某 些 市 场 行 为 受 到 限 制 或 合 同 不 能 正 常 执 行 , 导致了基金资产损失的风险。 (二)管理风险 在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 , 会 影 响 其 对 信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 , 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 因 此 , 本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等因素影响基金收益水平。 (三)流动性风险 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 97 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金是混合型基金, 与此同时, 本基金严格控制 流动性受限资产 的投资比 例。 按 照 基 金 合 同 中 投 资 限 制 部 分 约 定 , 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市值合计 不得超过 基金 资产净值 的 15%,整体 资产流 动性状况 良好 ,可以满足 本基金的日常运作需求 。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 。 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 。 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 此外, 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额 赎回, 如基金管理人认为有必 要, 可暂停接受基金的 赎回申请; 已经接受的 赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日。 当 基 金 发 生 巨 额 赎 回 , 在 单 个 基 金 份 额 持 有 人 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 30% 以上的赎回申请情形下, 基金管理人可以延期办理 该基金份额持有人的 赎回 申请。当 办理延期 赎回 时,基金 管理人对 于其 超过基金 总份额 30% 以上部分的 赎 回 申 请 , 自 动 实 施 延 期 办 理 。 对 于 其 余 当 日 非 自 动 延 期 办 理 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 非 自 动 延 期 办 理 的 赎 回 申 请 量 占 非 自 动 延 期 办 理 的 赎 回 申 请 总 量 的比例,确定当日受理的赎回份额。 (3) 实施备用的流动 性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜 在影响 本 基 金 的 备 用 流 动 性 风 险 管 理 工 具 包 括 延 期 办 理 巨 额 赎 回 申 请 、 暂 停 接 受 赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等。 延 期 办 理 巨 额 赎 回 申 请 、 暂 停 接 受 赎 回 申 请 、 延 缓 支 付 赎 回 款 项 等 工 具 的 情形、 程序见本招募说明书 “八、 基金份额的申购 与赎回”之“ (八) 暂停赎回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 ” 和“ ( 九 ) 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 ” 的相关 规 定 。 若 本 基 金 延 期 办 理 巨 额 赎 回 申 请 , 投 资 者 被 延 期 办 理 的 基 金 份 额 将 面 临华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 98 基 金 份 额 净 值 波 动 的 风 险 并 对 投 资 者 资 金 安 排 形 成 影 响 。 若 本 基 金 暂 停 接 受 赎 回 申 请 , 投 资 者 将 面 临 无 法 赎 回 本 基 金 的 风 险 。 若 本 基 金 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 赎回款到账时间将延后,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日 的 投 资 者 , 费 率 为 1.5% 。短期赎回费由上 述投资者承担,在赎回 基金份额时收取,并全 额计入基 金财产。短期赎回费将增加持续持有期少于 7 天投资者的投资成本 ,对其可获 取得赎回款项造成不利影响。 暂停基金 估值适 用于前 一估值日 基金资 产净 值 50% 以 上的资 产出 现无可参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 的 情 形 , 届 时 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 , 将 暂 停 基 金 估 值 , 并 采 取 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 申 购 赎 回 申 请 的 措 施 。 若 本 基 金 暂 停 基 金 估 值 , 一 方 面 投 资 者 将 无 法 获 知 该 估 值 日 的 基 金 份 额 净 值 信 息 ; 另 一 方 面 基 金 将 延 缓 支 付 赎 回 款 项 或 暂 停 接 受 基 金 的 申 购 赎 回 申 请 。 延 缓 支 付 赎 回 款 项 可 能 影 响 投 资 者 的资金安排,暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。 (四)股指期货等金融衍生品投资风险


金 融 衍 生 品 是 一 种 金 融 合 约 , 其 价 值 取 决 于 一 种 或 多 种 基 础 资 产 或 指 数 , 其 评 价 主 要 源 自 于 对 挂 钩 资 产 的 价 格 与 价 格 波 动 的 预 期 。 投 资 于 衍 生 品 需 承 受 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 和 法 律 风 险 等 。 由 于 衍 生 品 通 常 具 有 杠 杆 效 应 , 价 格 波 动 比 标 的 工 具 更 为 剧 烈 , 有 时 候 比 投 资 标 的 资 产 要 承 担 更 高 的 风 险 。 并 且 由 于 衍 生 品 定 价 相 当 复 杂 , 不 适 当 的 估 值 有 可 能 使 基 金 资 产 面 临 损 失 风 险 。 股 指 期 货 采 用 保 证 金 交 易 制 度 , 由 于 保 证 金 交 易 具 有 杠 杆 性 , 当出现不利行情时, 股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股 指 期 货 采 用 每 日 无 负 债 结 算 制 度 , 如 果 没 有 在 规 定 的 时 间 内 补 足 保 证 金 , 按 规定将被强制平仓,可能给投资带来重 大损失。 (五)量化基金特有的风险 本 基 金 是 量 化 基 金 , 采 用 自 主 研 发 的 数 量 化 投 资 管 理 系 统 进 行 选 股 和 相 关 操作, 存在其特有的风险, 如风险判定模型判断有误、 择股模型筛选股票不当、 参数设立错误和系统运行所产生的风险 。 (六)其他风险 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 99 1、技术风险 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 , 可 能 导 致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 显 示 产 生 净 值 、 基 金 的 投 资 交 易 指 令 无 法 及 时 传 输 等 风险。 2、 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。 3、 金融市场危机、 行 业竞争、 代理机构违约、 托管行违约等超出基金管理 人 自 身 直 接 控 制 能 力 之 外 的 风 险 , 可 能 导 致 基 金 或 者 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 受 损。 十七 、 基金合同的变更、 终止与基金财产的 清算 ( 一) 《基金合同》的变 更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国 证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 ( 二) 《基金合同》的终 止事由 有下列情形之一的, 在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日 内成 立 清 算 小 组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 100 进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 ( 四) 清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基金财产清算剩余 资产的分配 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基金份额比例进行分配。 ( 六) 基金财产清算的公 告 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清 算小组进行公告。 ( 七) 基金财产清算账册 及文件的保存 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 101 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十八、 基金合同的内 容摘 要 A. 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利及义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《 运作 办法 》及 其他 有关 规定 ,基 金管 理人 的权 利包括 但不限于: (1)依法募集基金; (2 )自 《基 金合 同》 生效 之日 起, 根据 法律 法规 和《 基金 合同 》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《 基金 合同 》收 取基 金管 理费 以及 法律 法规 规定 或中 国证 监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《 基金 合同 》及 有关 法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托管 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、 更换 基金 销售 机构 ,对 基金 销售 机构 的相 关行 为进 行监 督和处 理; (9 )担 任或 委托 其他 符合 条件 的机 构担 任基 金登 记机 构办 理基 金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 102 实施其他法律行为; (15) 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所 、 证券经纪商或其他为 基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业 务规则; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根 据《 基金 法》 、 《 运作办 法》 及其 他有 关 规定, 基金 管理 人的 义 务包括 但不限于: (1 )依 法募 集基 金, 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定 的其 他机 构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4 )配 备足 够的 具有 专业 资格 的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健 全内 部风 险控 制、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人 事管 理等 制度, 保 证 所管 理的 基金 财产和 基 金管 理人 的财 产相互 独 立, 对所 管理 的不同 基 金分 别 管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适 当合 理的 措施 使计 算基 金份 额认 购、 申购 、赎 回和 注销 价格的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会 计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照《 基金 法 》 、 《基 金 合 同》 及其 他 有关规 定 ,履 行 信息 披 露 及报告义务; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 103 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 , 不向他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份 额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定召 集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相 关资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; (19) 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证 监会 并通知基金托管人; (20) 因违反 《基金合 同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人 按法律法规和 《基金合 同》 规定履行自己的义 务, 基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有人利益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管 理人 在募 集 期 间未 能达 到基 金的 备案 条件 , 《 基金 合同 》不能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 104 (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《 运作办 法》 及其 他有 关 规定, 基金 托管 人的 权 利包括 但不限于: (1 )自 《基 金合 同》 生效 之日 起, 依法 律法 规和 《基 金合 同》 的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基 金合 同》 约定 获得 基金 托管 费以 及法 律法 规规 定或 监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基 金管 理人 对本 基金 的投 资运 作, 如发 现基 金管 理人 有违 反《基 金 合 同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相 关市 场规 则, 为基 金开 设证 券账 户、 为基 金办 理证 券交 易资金 清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根 据《 基金 法》 、 《 运作办 法》 及其 他有 关 规定, 基金 托管 人的 义 务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专 门的 基金 托管 部门 ,具 有符 合要 求的 营业 场所 ,配 备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健 全内 部风 险控 制、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人 事管 理等 制度, 确 保 基 金 财 产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记 录等方面相互独立; (4) 除依 据《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他 有关规 定外 ,不 得利 用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 105 (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守 基金 商业 秘 密,除 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、 审查 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 、基 金份 额申 购、 赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计 报告、 季度、 半年度和 年度基金报告出具意见, 说明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基 金 合 同 》 规 定 的 行 为 , 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人 支付基金收益和 赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18) 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人利益向基金管理人追偿; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 106 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人的权力与义务 1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额 持有人大会; (5) 出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4) 缴纳基金认购、 申购、 赎回款项及法律法规和 《基金合同》 所 规定的 费用; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 107 B. 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 , 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 (根据法律法规的要求提高 该等报酬标准的除外) ; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8) 变更基金投资目标、 范围 或策略 (法律 法规、 中国证监会和基金合同 另有规定的除外) ;


(9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 就 同 一 事 项 书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、 以下情况可由基金 管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基 金份额 持有人大会: (1) 调低基金管理费 、 基金托管费和其他应 由基金或基金份额持有人承担 的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调 低赎回费率或调整收费方式; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 108 (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需 召开 基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定 外, 基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自 行召集。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书面决定之日起 60 日内召开。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项要求召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 代表基金份额 10% 以上 (含 10% )的基金份额 持有人有权自行召集,并至少提 前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 109 益登记日。 (三)召开基金份 额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指 定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管 理人, 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 , 不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 和 监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代 表 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 110 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形 式 在 表 决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通 讯 开 会 应 以 书 面 方 式 或 法 律法规和监管机关允许的其他方式 进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则 为 基 金 管 理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ; 基 金 托 管 人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授 权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上 述 第 (3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、 在法律法规和监管机关允许的情况下, 本基金亦可采用网络、 电话等其 他 非 现 场 方 式 由 基 金 份 额 持 有 人 对 其 代 表 进 行 授 权 或 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会,会议程序比照现场开会或通讯开会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 , 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 111 修改、 决定终止 《基金 合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容 进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 ( 七 ) 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大 会 的 基 金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 (含 50% )选举产生一 名基金份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管人拒 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的 效力。 会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 (或单位名称) 、 身 份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知 的表决 截止日期后 2 个工作 日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的 须以特别决华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 112 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 提 交 符 合 会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 , 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基金份额总数。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管 理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会 的主持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑 , 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 , 重 新 清 点 以 一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 , 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 113 2、通讯开会 在 通 讯 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权 代 表 ( 若 由 基 金 托 管 人 召 集 , 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ) 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中 国证监 会核准或者备案。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒体上公告。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人、基金托管人均有约束力。 C. 基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 4 次,每 次基金收 益分配比 例不 低于收益 分配基准 日可 供分配利 润的 10% ; 若基金合同 生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 2、 本基 金收 益分 配方 式分 两种 :现 金分 红与 红利 再投 资, 投资 人可 选择现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 114 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值不 能低 于面 值; 即基 金收 益分 配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例 、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截至日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 , 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 。 红 利 再 投 资 的 计 算方法,依照《业务规则》 执行。 D. 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按 照国 家有 关规 定 和《基 金合 同》 约定 , 可以在 基金 财产 中列 支 的其他华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 115 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理 费按前一 日基金资产净 值的 1.5% 年费率 计提。管理 费 的计算 方法如下: H =E× 1.5 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理 人向 基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 或 不 可 抗 力 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理 人向 基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 或 不 可 抗 力 等 , 支 付 日 期 顺延。 上述 “ (一)基金费用的种类中第 3-8 项费 用 ” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管 理人 和基 金 托管人 因未 履行 或未 完 全 履行 义务 导致 的费 用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 116 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其 他根 据相 关法 律 法规及 中国 证监 会的 有 关规定 不得 列入 基金 费 用的项 目。 E. 基金财产的投资 范围和投资限制 (一)投资范围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% 。 大盘股投资比例不低于股票 资产的 80% ,其中大盘股是指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿 元 。 债 券 、 权 证 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100% ,其中权 证占基金资产 净值的 0%-3% ,每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ,其 中现金不 包括 结算备付金 、存出 保证 金、应收申 购款等 ,股 指期货的投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基金投资其他品种的, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入 投资范围。 (二)投资限制 1、组合限制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 , 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 , 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 基 金 的 投 资 组合将遵循以下限制: (1) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10% ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3) 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证 券的 10% ; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 117 10% ; (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不展期; (6) 本基金的投资组合比例为: 股票 (包含 中小板、 创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% ; 其中 大盘股投资比例不 低于股票 资产的 80% ;债券、 权证、现 金、 货币市场 工具、资 产支 持证券及法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-100% ; (7) 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过 基金资产净值的 10% ; (8 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9 ) 本 基 金 持有 的 同一( 指同一信用级别) 资产 支 持 证 券 的 比例 , 不得 超 过 该资产支持证券规模的 10% ; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量; (13 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的 0.5% ; (14) 本基金投资流通 受限证券, 基金管理人 应根据中国证监会相关规定, 与 基 金 托 管 人 在 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 根 据 比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人 应 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 , 防 范 流 动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 118 基金资产净值的 10% ; (16 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值之和, 不得超过 基金 资产净值 的 95% ; 其 中,有价 证券指股 票、 债券(不含 到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等; (17 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持有的股票总市值的 20% ; 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 、 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况 等; (18) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (20) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 , 其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; (21 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 ( 包 括 开 放 式 基 金 以 及 处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 基 金 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (22 ) 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值的15%, 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限资产的投资; (23 ) 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 本 基 金 合 同 约 定 的 投 资范围保持一致; (24)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 清 算 、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 119 估值、交割等事宜另行具体协商。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 变 更 或 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 则 本 基 金 履 行适当程序后,投资不再受相关限制。 除上述第(11)、( 20 ) 、 (22)、( 23 ) 项 外 , 因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日 内进 行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金投 资的监督 与检查自本 《 基金合同》 生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管 人发行的股票或者债券; (6) 买卖与其基金管 理人、 基金托管人有控 股关 系的股东或者与其基金管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (9) 法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 如适用于本基 金,则本基金投资不再受相关限制。 F. 基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 1、 基金份额净值是按 照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 120 的, 从其规定。 每个工 作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 2、 基金管理人应每个 工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法 律法规 或 本 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管理人对外公布。 (二)基金资产净值的公告方式 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金 资 产 净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 G. 基金合同的终止与基金财产的清算 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决 议 通 过 的 事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额持有人大会决议通过的事项, 由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 经中 国证 监会 核准生 效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 121 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组 : 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成 立 清 算 小 组 , 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行基金清算。 2、 基金 财产 清算 小组 组成 :基 金财 产清 算小 组成 员由 基金 管理 人、 基金托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止 情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5 )聘 请会 计师 事务 所对 清算 报告 进行 外部 审计 ,聘 请律 师事 务所 对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 122 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算 小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 H. 争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议 , 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 , 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 , 仲 裁 地 点 为 北 京 , 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 各 方当事人具有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合 同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉 、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 I. 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销 售机构 的办公场所和营业场所查阅。 十九 、 基金托管协议的内 容摘要 (一) 基金托管协议当事人





1、基金管理人 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 成立时间:2005 年 12 月 20 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005 】160 号 注册资本:壹亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金管理业务;发起设立基金 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 123 存续期间:持续经营 电话: 010-58573600 2、基金托管人 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人: 李民吉 电话: (010)85238440 传真: (010)85238680 联系人:邓轼坡 成立时间:1992 年 10 月 14 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:10,685,572,211 元人民币 批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[ 银 复(1992)391 号] 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 结 汇 、 售 汇 业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督 A. 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资 范围为具 有良好流动性 的金融工 具,包括国内 依法发行 上市 的股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 的 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 124 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投 资于相关 法律、法规、 部门规章 及《基金合同 》禁止投 资的 投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约 定对下述基金 投融资比例进行监督: (1) 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约 定, 本基金的投资资产配置比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 投 资 比例为基金资产的 0-95% ,大盘股 投资比例不低于股票资产的 80% ,其中大盘 股是指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿元。 债券、 权证、 现金、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融工具占基金资产的 5%-100% , 其中权证占 基金资产净值的 0%-3% ,每个交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% , 其中现金不包括结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 , 股 指 期 货 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监管机构的规定执行。 基金因所持有 股票价格 的变化而导致 大盘股投 资比例低于上 述规定的 不在 限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过 6 个月以符合 上述比例限定,法律法规另有规定时,从其规定。 如法律法规或 监管机构 以后允许本基 金投资其 他品种,基金 管理人在 履行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 , 并 可 依 据 届 时 有 效 的 法 律 法 规 适 时 合 理 地调整投资范围。 (2) 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的 约定, 本基金投资组合遵循以 下投资限制:


a) 本基金持有一家上市 公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10% ; b) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; c) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10% ; d) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10% ; e) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 125 资产净值的 40% ;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不展期 ;


f) 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的 0-95% ; 其中 大盘股投资比例 不低 于股票 资产的 80% ,大盘股是指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿元 ; 债 券 、 权 证 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-100% ; g) 本基金投资于同一原 始权益人的各 类资产支 持证券的比例 ,不得超 过基 金资产净值的 10% ; h) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不 得超过基金资产净值的 20% ; i) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资 产支持证券规模的 10% ; j) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; k) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; l) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行 股票的总量; m) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5% ; n) 本 基 金 持 有 一 家公 司发 行 的 流 通 受限 证 券 ,其 市 值 不 得 超过 基 金 资产 净 值的 10% ;本基金 持 有的所有 流通受限 证券 ,其市值 不得超过 基金 资产净值的 15% ;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整; o) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基


金资产净值的 10% ; p) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不 得超过基 金资 产净值的 95% ;其 中 ,有价证 券指股票 、债 券(不含到 期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等; 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 126 q) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20% ; r) 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 、 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况等。 s) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; t) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; u) 本 基 金 每 个 交 易日 日终 在 扣 除 股 指期 货 合 约需 缴 纳 的 交 易保 证 金 后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 , 其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; v) 本基 金管理人 管理 的全部开放 式基金 (包 括开放式基 金以及 处于 开放期的定 期 开 放 基 金 ) 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; w) 本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%, 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 前 述 比 例 限 制 的 , 基 金 管 理 人 不 得 主 动 新 增 流 动 性 受 限 资 产 的 投资; x) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展 逆 回 购 交 易 的 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持一致; y) 法律法规、监管部 门或基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始 进行股指 期货投资之前 ,应与基 金托管人就股 指期货清 算、 估值、交割等事宜另行具体协商。 法律法规或监 管 部门变 更或 取消上述 限制,如 适用于本基金 ,则本基 金履 行适当程序后,投资不再受相关限制。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 127 除上述第 (2) 款第k)、 u)、 w)、 x) 项外, 由于证券、 期货市场波动、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 或 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 , 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定 的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督 与检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (5) 向基金管理人、 基 金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人 发行的股票或债券; (6) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《 基金合同》 规定禁止从事的其 他行为 。 如法律法规或 监管部门 取消上述禁止 性规定, 基金管理人在 履行适当 程序 后可不受上述规定的限制。 4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于 基金关 联投资限制进行监督。 根据法律法规 有关基金 禁止从事的关 联交易的 规定,基金管 理人和基 金托华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 128 管 人 应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 其 更 新 , 加 盖 公 章 并 书 面 提 交 , 并 确 保 所 提 供 的 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联 交 易 名 单 , 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及 时 发 送 基 金 托 管人,基金托管人于 2 个工作日内进行书面 回函确认已知名单的变更。如果基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循 了 监 督 流 程 , 基 金 管 理 人 仍 违 规 进 行 关 联 交 易 , 并 造成基金资产 损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人 发现基金 管理人与关联 交易名单 中列示的关联 方进行法 律法 规 禁 止 基 金 从 事 的 关 联 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 并 协 助 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施 阻 止 该 关 联 交 易 的 发 生 , 若 基 金 托 管 人 采 取 必 要 措 施 后 仍 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 , 基 金 托 管 人 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 对 于 交 易 所 场 内 已 成 交 的 违 规 关 联 交 易 , 基 金 托 管 人 应 按 相 关 法 律 法 规 和 交 易 所 规 则 的 规 定 进 行 结 算 , 同时向中国证监会报告。 5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 (1) 基金托管人按以下 方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向 基金托管 人提供符合法 律法规及 行业标准的银 行间市场 交易 对 手 的 名 单 , 并 按 照 审 慎 的 风 险 控 制 原 则 在 该 名 单 中 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基 金 管 理 人 应 定 期 或 不 定 期 对 银 行 间 市 场 现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名 单 进 行 更 新 , 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 提 前 书 面 通 知 基 金 托 管 人 , 基 金托管人于 2 个工作 日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到 基 金 托 管 人 书 面 确 认 后 , 被 确 认 调 整 的 名 单 开 始 生 效 , 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管 人发现基 金管理人与不 在名单内 的银行间市场 交易对手 进行 交 易 , 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 , 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交 易 并 造 成 基 金 资 产 损 失 的 , 基 金 托 管 人 不 承 担 责 任 , 发 生 此 种 情 形 时 , 基 金 托 管 人 有 权报告中国证监会。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 129 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在 银行间市 场进行现券买 卖和回购 交易时,需按 交易对手 名单 中 约 定 的 该 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 进 行 交 易 。 如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 方 式 进 行 交 易 时 , 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 与 交 易 对 手 重 新 确 定 交 易 方 式 , 经 提 醒 后 仍 未 改 正 时 造 成 基 金 资 产 损 失的,基金托管人不承担责任。 (3) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中 国 银 行 、 中 国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 , 基 金 管 理 人 在 通 知 基 金 托 管 人 后 , 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有 责 任 控 制 交 易 对 手 的 资 信 风 险 , 在 与 核 心 交 易 对 手 以 外 的 交 易 对 手 进 行 交 易 时 , 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 其 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 。 基 金 托 管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 , 审 核 交 易 对 手 是否在名单内列明。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银 行存款的 信用风险主要 包括存款 银行的信用等 级、存款 银行 的 支 付 能 力 等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名 单 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银 行 、 中 国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 , 本 基 金 投 资 除 核 心 存 款 银 行 以 外 的 银 行 存 款 出 现 由 于 存 款 银 行 信 用 风 险 而 造 成 的 损 失 时 , 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 , 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 。 基 金 管 理 人 在 通 知 基 金 托 管 人 后 , 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 对 于 核 心 存 款 银 行 名 单 进 行 调 整 。 基 金 托 管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 , 审 核 核 心 存 款 银 行 是 否在名单内列明。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于 规范基金投资非公开发行证券 行 为 的 紧 急 通 知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通知》等有关法律法规规定。 (2) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开 发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易证券 , 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 130 市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前, 向基金托管人提供经 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。 上 述 资 料 应 包 括 但 不 限 于 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应 至少于首 次执行投资指 令之前两 个工作日将上 述资料书 面发 至 基 金 托 管 人 , 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上述资料后两个工作日内,以书面或其 他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4) 基金投资流通受限证券前, 基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法 规 要 求 的 有 关 书 面 信 息 , 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发 行 证 券 数 量 、 发 行 价 格 、 锁 定 期 , 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 资 金 划 付 时 间 等 。 基 金 管 理 人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、 完 整 , 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管 人 , 保 证 基 金 托 管 人有足够的时间进行审核。 (5) 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法 规、 投资决策流程、 风险 控 制 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 , 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 。 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 , 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明 , 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等 备 查 资 料 的 权 利 。 否 则 , 基 金 托 管 人 有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 , 并 有 权 报 告 中 国 证监会。 如基金管理人 和基金托 管人无法达成 一致,应 及时上报中国 证监会请 求解 决。如果 基 金 托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 , 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 B. 基金 托管 人应 根据 有 关法 律法 规的 规定 及《 基金 合同 》的 约定 ,对 基金 资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 131 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进行监督 和核查。 C.基金 托管 人发 现基 金 管理人 的投 资运 作及 其 他运作 违反 《基 金法 》 、 《基 金合同》 、 基金托管协 议有关规定时, 应及时 以书面形式通知基金管理人限期纠 正 , 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一 个 工 作 日 及 时 核 对 , 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基 金托管人 有权随时对通 知事项进 行复查,督促 基金管理 人改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 有 义 务 要 求 基 金 管 理 人 赔 偿 因 其 违 反 《 基 金 合同》而致使投资者遭受的损失。 对 于 依 据 交 易 程 序 尚 未 成 交 的 且 基 金 托 管 人 在 交 易 前 能 够 监 控 的 投 资 指 令 , 基 金 托 管 人 发 现 该 投 资 指 令 违 反 关 法 律 法 规 规 定 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估 值完成后 方可获知的监 控指标或 依据交易程序 已经成交 的投 资 指 令 , 基 金 托 管 人 发 现 该 投 资 指 令 违 反 法 律 法 规 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的,应当立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应 积极配合 和协助基金托 管人的监 督 和核查,必 须在规定 时间 内 答 复 基 金 托 管 人 并 改 正 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发 现基金管 理人有重大违 规行为, 应立即报告中 国证监会 ,同 时书面通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无 正当理由 ,拒绝、阻挠 基金托管 人根据本协议 规定行使 监督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三) 基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对 基金托管 人履行托管职 责情况进 行核查,核查 事项包括 但不 限 于 基 金 托 管 人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 132 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发 现基金托 管人擅自挪用 基金财产 、未对基金财 产实行分 账管 理 、 无 故 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等违反 《基金法》 、 《基 金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时, 基金管理人应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 , 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 管 理 人 发 出 回 函 。 在 限 期 内 , 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 托 管 人 改 正 , 并 予 协 助 配 合 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发 现基金托 管人有重大违 规行为, 应立即报告中 国证监会 和银 行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应 积极配合 基金管理人的 核查行为 ,包括但不限 于:提交 相关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 , 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 管理人并改正。 基金托管人无 正当理由 ,拒绝、阻挠 基金管理 人根据本协议 规定行使 监督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四) 基金财产保管 A. 基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金 托管 人应 安全 保管 基金 财产 。未 经基 金管 理人 的正 当指 令, 不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金 托管 人对 所托 管的 不同 基金 财产 分别 设置 账户 ,与 基金 托管 人的其 他 业 务 和 其 他 基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立。 5、 对于 因基 金认 (申 )购 、基 金投 资过 程中 产生 的应 收财 产, 应由 基金管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 , 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 托 管 人 处 的 , 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 133 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 的 损 失 , 基 金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,对此不承担责任。 B. 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金管理 人 在 具 有 托 管 资 格 的 商 业 银 行 开 设 的 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 认 购 专 户 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 基 金 募 集 期 满 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 , 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 , 出 具 验 资 报 告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字 有 效 。 验 资 完 成 , 基 金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 , 基 金 托 管 人 在 收 到 资 金 当 日 出 具 确 认 文 件。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管 理人按 规定办理退款事宜。 C. 基金的银行账户的开立和管理 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 基金托管人以 该基金 的名义和 托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行存款。 该 账 户 的 开 设 和 管 理 由 基 金 托 管 人 承 担 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 , 均 需 通 过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基 金 的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂 行 条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》 以 及银行业监督管理机构的其他规定。 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、 及时核查 基金银行存款账户余额。 D. 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 134 任公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 书 面 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ; 亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 E. 债券托管账户的开立和管理 1、 《基金合同》 生效后 , 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 的 交 易 资 格 , 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ; 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自 营 账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、 基金 管理 人和 基金 托管 人应 一起 负责 为基 金对 外签 订全 国银 行间 国债市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人 保存副本。 F. 其他账户的开设和管 理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 时 , 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使 用 , 由 基 金 管 理 人 协 助 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 开 立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 G. 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其 中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公 司上 海分 公司/ 深圳分 公司 或 票 据营 业 中心的 代保 管库 。实 物 证券的 购买 和 转 让 , 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 , 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 基 金 托 管 人 对 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 或 保 管 的 证 券不承担保管责任。 H. 与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 135 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 , 以 便 基 金 管 理 人和基金托管人 至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业 务 章 的 合 同 传 真 件 , 未 经 双 方 协 商 或 未 在 合 同 约 定 范 围 内 , 合 同 原 件 不 得 转 移。 (五) 基金资产净值计算和会计核算 A. 基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留到小数点后 3 位, 小 数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入 基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 净 值 并 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 管 理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据 《基 金法 》 , 基金 管理 人计 算并 公告 基金 资产 净值 ,基 金托 管人 复核、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 双 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规定估值。 B. 基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、 债 券、 权证和银行存款本 息、 应收款项、 其它投 资等资华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 136 产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交 易所 上市 的有 价证 券( 包括 股票 、权 证等 ) , 以其 估值 日在 证券 交易所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近交易市价,确定公允价格; ② 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③ 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值,在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、 转增股、 配股 和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允 价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 137 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )全 国银 行间 债券 市场 交易 的债 券、 资产 支持 证券 等固 定收 益品 种,采 用估值技术确定公允价值。 (4 )因 持有 股票 而享 有的 配股 权, 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ,在 估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(5 )同 一债 券同 时在 两个 或两 个以 上市 场交 易的 ,按 债券 所处 的市 场分别 估值。


(6 )股 指期 货合 约按 照估 值当 日的 结算 价进 行估 值。 估值 当日 无结 算价, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7 )如 有确 凿证 据表 明按 上述 方法 进行 估值 不能 客观 反映 其公 允价 值的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估值。 (8) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新 增事项, 按国家最新规定估值。 C. 估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担, 基金管理人对 不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确认 后 公 告 的 , 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 , 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 , 由 基 金 管 理 人 与 基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误, 另一方当事人在采取了必要合理的措施后 仍 不 能 发 现 该 错 误 , 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造 成 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 由 提 供 错 误 信 息 的 当 事 人 一 方 负 责 赔 偿。 由于证券交易所、 期货公司及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 138 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 双方 应 本 着 勤 勉 尽 责 的 态 度 重 新 计 算 核 对 , 如 果 最 后 仍 无 法 达 成 一 致 , 应 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 为 准 对 外 公 布 , 由 此 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资 产 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 赔 偿 责 任 , 基 金 托 管 人 不 负 赔 偿 责任。 D. 基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效 后, 应按照双方约定的同一记 账 方 法 和 会 计 处 理 原 则 , 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 , 对 双 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 , 互 相 监 督 , 以 保 证 基 金 资 产 的 安 全 。 若 双 方 对 会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明 原 因 并 纠 正 , 保 证 双 方 平 行 登 录 的 账 册 记 录 完 全 相 符 。 若 当 日 核 对 不 符 , 暂 时 无法查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的 , 以 基 金 管 理 人 的账册为准。 E. 基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说 明 书 更 新 一 次 并 登 载 在 网 站 上 , 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个 工作日内完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告; 在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公 告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告, 在月度报告完成当日, 对报告加 盖公章后, 以双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复核; 基金托管人在 3 个工作日内进行复核, 并将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在 7 个 工 作 日 内 完 成 季 度 报 告 , 在 季 度 报 告 完 成 当 日 , 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 139 复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进 行复核,并将复核结果书面通知基 金管理人。 基金管理人在 30 日内完成半年度报告, 在半年报完成当日, 将有关 报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到 后 30 日内进行复核, 并将复核结 果书面通知基金管理人。 基 金管理人在 45 日 内完成年度报告, 在年 度报告完成 当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 45 日内复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 , 进 行 调 整 , 调 整 以 双 方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准 。 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印 鉴 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见 书 , 双 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之 前 就 相 关 报 表 达 成 一 致 , 基 金 管 理 人 有 权 按 照其编制的报表对外发布公告 ,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确 认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 基金合同生效不满 2 个月的, 可不用编制当期的季度报告、 半年度报告和年 度报告。 F. 暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价 值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (六) 基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包 括 《基 金合同》 生效日、 《基 金合同》 终止日、 基金 份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 140 须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额 持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ; 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 发 生日后十个工作日内提交。 基 金 托 管 人 以 电 子 版 形 式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 并 定 期 刻 成 光 盘 备份, 保存期限为 15 年。 基金托管人不得将 所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 (七) 争议解决方式 双 方 当 事 人 同 意 , 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 , 除 经 友 好 协 商 可 以 解 决 的 , 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 , 仲 裁 的 地 点 在 北 京 , 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 双 方 均 有 约 束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。 争 议 处 理 期 间 , 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基 金 份 额 持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八) 托管协议的变更和终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当 事人经协 商一致,可以 对协议的 内容进行变更 。变更后 的托 管 协 议 , 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 141 报中国证监会 核准或备案 后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,在履行适当程序后,本托管协议终止: (1) 《基金合同》终止; (2)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 二十、 对基金份额持有人 的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。 基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 , 增 加 或 变 更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如 下:





(一)资料发送





1、 注册登记人保 留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录 , 持有 人可通过本公司提供的网站、微信、APP等查询方式,快速获取交易信息 ;





2、基金管理人 根 据持有人账单订制 情况 向账单期内发生交 易或 账单期末仍 持有本公司基金份额的基金份额持有人以电子 邮件、 微信、APP等形 式定期或不 定 期 发 送 对 账 单 , 但 由 于 基 金 份 额 持 有 人 在 本 公 司 未 详 实 填 写 电 子 邮 箱 或 未 通 过微信绑定个人基金账户 导致基金管理人无法发送的除外;





3、其他相关的信息资料。 (二) 直销电子(网上交易、微信、APP )业务 本 基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 直 销 电 子 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金 管理人网站、 微信及APP可以办理基金认购、 申购、 赎回、 分红方式 修改、 账户 资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类业务。 (三) 红利再投资





本基金收益分配时, 基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金, 登 记 机 构 将 其 所 获 红 利 按 分 红 权 益 再 投 资 日 ( 具 体 以 届 时 的 分 红 公 告 为 准 ) 的 基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。





(四)定期定额投资 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 142





本 基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 人 提 供 普 通 定 期 定 额 投 资 计 划 和 网 上 直 销 智 能 定 投 服 务 , 投 资 人 可 以 通 过 固 定 的 渠 道 , 定 期 定 额 申 购 基 金 份 额 。 定 期 定 额 投 资 计划的有关规则另 行公告。





(五)在线客服





基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供在线交流咨询与留言服务。





(六)信息定制服务





本 基 金 管 理 人 通 过 手 机 短 信 、Email 、 微 信 、APP 等 方 式 为 定制 客户提 供 信 息服务 , 内 容 包 括 : 交 易 确 认 、 基 金 净 值 、 最 新 产 品 及 公 司 公 告 、 生 日 祝 福 等 信息。





(七)资讯服务





投 资 人 如 果 想 了 解 申 购 与 赎 回 的 交 易 情 况 、 基 金 账 户 余 额 、 基 金 产 品 与 服 务等信息,可拨打 基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站。 1、客户服务中心 电话热线:4007008880 (免长途费) ,010 -58573300 传真:010-58573737





2、公司网站 公司网址:www.hsfund.com 网上交易:https://trade.hsfund.com 电子信箱:services@hsfund.com 3、电子数据服务 微信公众号、APP 客户端:华商基金 (八)客户投诉和建议 受理服务 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 提 供 的 客 户 服 务 电 话 热 线 、 在 线 客 服 、 书 信 、 电 子 邮 件 、 传 真 等 渠 道 对 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 或 提 出 建议。 二十一 、其他应披露事项 ( 一 ) 在 本 基 金 存 续 期 内 , 本 基 金 管 理 人 的 内 部 机 构 设 置 、 职 能 划 分 可 能 会 发 生 变 化 , 职 能 也 会 相 应 地 做 出 调 整 , 但 不 会 影 响 本 基 金 的 投 资 理 念 、 投 资华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 143 目标、投资范围和投资运作。 ( 二 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 遵 守 《 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 等 有 关 规 定 ( 包 括 本 基 金 管 理 人 对 上 述 规 则 的 任 何 修 订 和 补 充) 。 上述规则由本基金管理人制定, 并由其解释与修改, 但规则的修改若实质 性 地 修 改 了 基 金 合 同 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 合 同 的 修 改 达 成 决 议。 本基金托管人不受 《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》 的限定。 ( 三 ) 本 招 募 说 明 书 将 按 中 国 证 监 会 有 关 规 定 定 期 进 行 更 新 ; 招 募 说 明 书 解释与基金合同不一致时,以基金合同为准。 (四)报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告: 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金开通 国金 证券 股份 有限 公司定 期定 额 投资业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 10 月 17 日 2


华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 大盘 量 化精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 2017 年第 三季 度报 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 10 月 25 日 3


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金新增 北京 电盈 基金 销售 有限公 司为 代 销机构 并开 通基 金转 换 、 定期定 额投 资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 11 月 13 日 4


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金参加 北京 电盈 基金 销售 有限公 司费 率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 11 月 13 日 5


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金参加 中原 证券 股份 有限 公司费 率优 惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 12 月 15 日 6


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金参加 中国 国际 金融 股份 有限公 司费 率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 12 月 22 日 7


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金参加 泰诚 财富 基金 销售 (大连) 有限 公 司费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 12 月 26 日 8


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金参加 交通 银行 股份 有限 公司费 率优 惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 12 月 29 日 9


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金参加 中国 工商 银行 股份 有限公 司费 率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 12 月 29 日 10


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 中国证 券报 、 上海 证券 报、 2017 年 12 月 29 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 144 金参加 浙商 银行 股份 有限 公司费 率优 惠 活动的 公告 证券时 报、 公司 网站 11


华商基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直 销系统 定投 费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 12 月 29 日 12


华商基 金管 理有 限公 司关 于资管 产品 征 收增值 税的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2017 年 12 月 30 日 13


华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 基金 2017 年年 末最 后一 日公 募 产品净 值公 告 公司网 站 2017 年 12 月 31 日 14


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 金参加 中国 农业 银行 股份 有限公 司费 率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2018 年 01 月 05 日 15


华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 新 增长城 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并 开通基 金转 换 、 定 期定 额 投资业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2018 年 01 月 17 日 16


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华商基 金管 理有 限公 司关 于华商 大盘 量 化精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 公司 网站 2018 年 03 月 28 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 145 2017 年年 度报 告 26


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2018 年 5 月 23 日