大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
大成沪深 300 指数证券投资基金
更新招募说明书
2018 年第 1 期
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农业 银 行 股 份有 限 公 司
二 ○ 一 八 年 五 月
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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重 要提 示
大成沪 深300 指 数证 券投 资 基金（ 以下 简称 “ 本 基金 ” ）经中 国证 监会 证监 基金 字【2006 】24号文
核准募 集， 基金 合同 于2006 年4月6日 正式 生效 。
本基金 管理 人保 证更 新的 招募说 明书 的内 容真 实、 准 确、 完 整。 本 招募说 明书 经 中国证 监会 核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金 募 集的核 准， 并不表 明其 对 本基金 的价 值和 收益 做出 实质性 判断 或保 证， 也 不
表明投 资于 本基 金没 有风 险。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本更 新的招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新 的招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核。 所 载 内容截 止日 为2018年4月6 日 （其 中人 员变动 信
息以公 告日 为准 ） ， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为2017年12月31日 ， 本 报告中 所列 财务 数据 已经
审计。
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目录
一、绪 言 .......................................................................................................................................................... 1
二、释 义 .......................................................................................................................................................... 1
三、基 金管 理人 .............................................................................................................................................. 5
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................................ 17
五、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................................ 20
六、基 金合 同的 生效 .................................................................................................................................... 50
七、基 金的 申购 与赎 回 ................................................................................................................................ 50
八、基 金投 资 ................................................................................................................................................ 59
九、基 金业 绩 ................................................................................................................................................ 67
十、基 金的 融资 ............................................................................................................................................ 68
十一、 基金 财产 ............................................................................................................................................ 68
十二、 基金 资产 估值 .................................................................................................................................... 69
十三、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................................ 74
十四、 基金 费用 与税 收 ................................................................................................................................ 75
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................................ 78
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................................ 79
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................................ 82
十八、 基金 的终 止和 清算 ............................................................................................................................ 85
十九、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................................ 86
二十、 基金 托管 协议 内容 摘要 .................................................................................................................... 98
二十一 、基 金份 额持 有人 服务 .................................................................................................................. 103
二十二 、其 他应 披露 的事 项 ...................................................................................................................... 104
二十三 、对 招募 说明 书更 新部分 的说 明 .................................................................................................. 105
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ...................................................................................................... 106
二十五 、备 查文 件 ...................................................................................................................................... 106
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一 、绪 言
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏 ， 并对其 真实 性、
准确性 、完 整性 承担 法律 责任。
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 基 金管 理人 没有 委托 或授权 任何 其 他
人提供 未在 本招 募说 明书 中载明 的信 息， 或对 本招 募说明 书作 任何 解释 或者 说明。
本招募 说明 书根 据 《 大成 沪深300 指 数证 券投 资基 金 基金合 同》 编写 ， 并 经中 国 证监会 核准 。
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义务 的法 律 文件 。投 资者 取得 依基 金 合同所 发行 的基 金份
额， 即成 为基 金份 额持 有 人， 其持 有基 金份 额的 行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ， 并
按照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》（ 以下 简 称《 基金 法》 ）、 《 公 开 募集 证 券投 资基 金运
作管理 办法 》 （以 下简 称 《运 作管 理办 法》 ）、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （以 下简 称
《信息 披露 管理 办法 》 ） 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办法 》 （以 下简 称 《 销 售管理 办法 》 ） 、 《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定 》 （以 下简 称《 流动 性风 险 管理规 定 》） 基金 合
同及其 他有 关规 定享 有权 利、 承担 义务 ； 基金投 资 者欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务 ，应 详
细查阅 《大 成沪 深300 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 。
二 、释 义
在本招 募说 明书 中除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语具 有以下 含义 ：
基金或 本基 金 指大成 沪 深 300 指数 证券 投 资基 金
基金合 同 指 《大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 及 对基金 合同 的任 何修
改和补 充
招募说 明书 指《大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其定 期更 新
托管协 议 指 《大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 及 其任何 有效 修订 和补
充
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会
中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会
银行业 监管 机构 指中国 银监 会和/ 或中 国人 民银行 等国 家监 督管 理机 关
监管机 构 （关 ） 或相
关监管 机构 （关 ）
指中国 证监 会和/ 或中 国银 监会和/ 或中 国人 民银 行等 国家监 督管 理机 关 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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上交所 或上 证所 指上海 证券 交易 所
深交所 指深圳 证券 交易 所
交易所或证券交易
所
指上海 证券 交易 所和/ 或深 圳证券 交易 所等
交易所 业务 规则 指上海 证券 交易 所、 深 圳 证券交 易所 及其 附属 机构 所发布 的相 关业 务规
则、 操 作指 引或 其他 相关 规定， 有时 也可 指中 国证 券登记 结算 有限 责任
公司所 发布 的相 关业 务规 则、操 作指 引等 规定
交易所开放式基金
《业务 规则 》
指交易 所制 定的 关于 开放 式基金 各种 相关 业务 的业 务规则、 操作 指引 及
其他相 关规 定， 包括 但不 限于 2005 年 7 月 13 日深 圳证券 交易 所、2005
年 7 月 14 日上海 证券 交 易所分 别发 布并 于发 布日 起施行 的《 深圳 证券
交易所 开放 式基 金申 购赎 回业务 实施 细则 》 和 《 上 海证券 交易 所开 放式
基金认 购、 申购 、赎 回业 务办理 规则 》及 相应 修改 和补充
法律法 规 指中华 人民 共和 国现 时有 效并公 布实 施的 法律 、行 政法规 、行 政规 章、
部门规 章、 司法 解释 及规 范性文 件、 地方 法规 、 地 方规章 及规 范性 文件
以及对 于该 等法 律法 规的 不时修 改和 补充
《基金 法》 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》
《信托 法》 指《中 华人 民共 和国 信托 法》
《运作 管理 办法 》 指《公 开募 集 证 券投 资基 金运作 管理 办法 》
《销售 管理 办法 》 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》
《信息披露管理办
法》
指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》
《流动 性风 险管 理
规定》
指中国 证监 会2017 年8月31 日颁布 、 同 年10 月1日 实施 的 《公 开募 集开 放
式证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定》 及颁 布机 关 对其不 时做 出的 修 订
基金合 同当 事人 指受基 金合 同约 束， 根据 基金合 同享 有权 利并 承担 义务的 基金 管理 人、
基金托 管人 和基 金份 额持 有人
基金管 理人 指大成 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 指中国 农业 银行 股份 有限 公司
个人投 资者 指依据 中华 人民 共和 国有 关法律、 法规 及其 他有 关 规定可 以投 资于 证券
投资基 金的 自然 人
机构投 资者 指依据 中华 人民 共和 国有 关法律、 法规 及其 他有 关 规定在 境内 注册 登记
或经政 府有 关部 门批 准设 立的可 以投 资于 证券 投资 基金的 企业 法人、 事
业法人 、社 会团 体及 其他 组织
合格境外机构投资 指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及 相关 法律 法规大成沪深 300 指数证券投资基 金
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者 的规定 ，可 投资 于中 国境 内证券 的中 国境 外的 机构 投资者
投资者 指个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机 构投 资者 等的总 称
注册登 记业 务 指本基 金的 登记 、 存管 、 过户 、 清 算和 交收 等业 务 ， 具 体 内 容包 括份 额
持有人 基金 账户 管理 、 基 金份额 注册 登记 、 清算 、 基金交 易确 认 、 发 放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等
注册登 记机 构 指办理 本基 金注 册登 记业 务的机 构， 本 基金 的注 册 登记机 构为 中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司
注册登 记系 统 指注册 登记 机构 的开 放式 基金登 记结 算系 统
注册登 记业 务规 则 指注册 登记 机构 制定 的开 放式基 金注 册登 记业 务规 则
直销机 构 指大成 基金 管理 有限 公司
销售代理人或代销
机构
指符合中国证监会和/ 或其他相关监管机构有关规定并与基金管理人 签
订销售 服务 代理 协议 ， 代 为办理 本基 金的 认购 、 申 购、 赎 回和 其他 基金
业务的 机构， 场内 代销 机 构还可 以是 具有 开放 式基 金代销 资格 的交 易所
会员单 位
销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构
会员单 位 指由中 国证 监会 核准 的具 有开放 式基 金代 销资 格， 经相关 交易 所和 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司认可 的相 关交 易所 会员 单位
场内交 易系 统 指上海 证券 交易 所和/ 或深 圳证券 交易 所用 于开 放式 基金认 购、 申购 、 赎
回等业 务的 交易 系统
场外 指销售机构不通过交易所场内交易系统而通过自身的柜台或其他交易
系统进 行基 金份 额认 购、 申购和 赎回 等业 务的 场所
场内 指交易所会员单位作为代销机构通过交易所场内交易系统进行基金份
额认购 、申 购和 赎回 等业 务的场 所
销售场 所 指场外 销售 场所 和场 内销 售场所 ，分 别简 称场 外和 场内
基金合 同生 效日 指募集 期结 束后 本基 金达 到法定 的基 金备 案条 件， 基金管 理人 依据 有关
法律法 规向 中国 证监 会办 理基金 备案 手续 后， 中 国 证监会 书面 确认 之 日
基金合 同终 止日 指基金 合同 规定 的合 同终 止事由 出现 后， 按 照基 金 合同规 定的 程序 终止
基金合 同的 日期
基金存 续期 指基金 合同 生效 日至 基金 合同终 止日 的不 定期 期限
募集期 指自基 金份 额发 售之 日起 不超 过 3 个月
认购 指在本 基金 募集 期内 ，投 资者申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为
申购 指在基 金合 同生 效后 ，投 资者申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为
赎回 指在基 金合 同生 效后 ， 基 金份额 持有 人按 规定 的条 件和程 序， 向基 金管
理人申 请卖 出本 基金 基金 份额的 行为 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金转 换 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的任
一开放式基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其
他开放 式基 金基 金份 额的 行为
转托管 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的部
分或全 部本 基金 份额 在场 内不同 会员 单位 （营 业部 ） 之间进 行转 托管 （转
指 定） 、在 场外不 同销售 机构 之间 进行转 托管以 及在场 内和 场外之 间进
行跨市 场转 托管 的行 为
定期定 额投 资计 划 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日、 扣款 金额 及扣
款方式， 由销 售机 构于 每 期约定 扣款 日在 指定 银行 账户内 自动 完成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式
基金账 户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构
办理注 册登 记的 基金 份额 余额及 其变 动情 况的 账户
交易账 户 指销售 机构 为基 金投 资者 开立的 记录 其持 有的 由该 销售机 构办 理认 购、
申购、 赎回、 转换 及转 托 管等业 务的 基金 份额 余额 及其变 动情 况的 账 户
工作日 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日
开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等基 金业 务的 工作 日
日/ 月 指公历 日/ 月
T 日 指销售 机构 在规 定时 间受 理申购 、 赎 回、 基 金转 换 或其他 基金 交易 的申
请日
T ＋n 日 指自 T 日 起后 的第 n 个 工 作日（ 不包 括 T 日）
元 指人民 币元
基金收 益 指基金 投资 所得 股票 红利 、 股 息 、 债 券利 息 、 票 据 投资收 益 、 买 卖证 券
价差、 银行 存款 利息 以及 其他合 法收 益
基金财产总值或基
金资产 总值
指基金 所拥 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基 金应收 的申 购款 及其
他资产 的价 值总 和
基金财产净值或基
金资产 净值
指基金 财产 总值 扣除 负债 后的净 资产 值
基金资产估值或基
金财产 估值
指计算 评估 基金 财产 和负 债的价 值， 以确 定基 金财 产净值 的过 程
基金份额净值或基
金单位 净值
指计算日基金财产净值除以计算日发行在外的基金份额总数所得到的
基金份 额净 值
前端收 费模 式 或A 类
收费模 式（ 适用于 A
类基金 份额）
指 A 类 基金 份额 的收费 模 式。 即在 认 （ 申） 购本 基金 时直接 交纳 认 （申 ）
购费 ， 再 以扣 除认 （申 ） 购 费后的 净额 作为 认 （申 ） 购金额 的收 费模 式。
投资者 在本 基金 中， 每笔 认（申 ）购 只能 选 择 A 类 基金份 额或 者 B 类大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金份 额收 费模 式的 任一 种
后端收 费模 式或 B 类
收费模 式（ 适用 于 B
类基金 份额 ）
指 B 类基 金份 额的 收费 模 式。即 在认 （申 ）购 时不 交纳认 （申 ）购 费 ，
以认 （申） 购总 额直 接作 为认 （申） 购金 额， 但 赎 回时交 纳认 （ 申 ） 购
费的收 费模 式投 资者 在本 基金中 ， 每笔 认 （申 ） 购 只 能选 择 A 类 基金 份
额或 者 B 类基 金份 额收 费 模式的 任一 种
A 类 份额 、A 类 基金
份额 或A 类 基金 单位
指选择 本基 金前 端收 费模 式对应 的基 金份 额
B 类 份额 、B 类 基金
份额或 B 类 基金 单位
指选择 本基 金后 端收 费模 式对应 的基 金份 额
流动性 受限 资产 指由于 法律 法规 、 监 管、 合同或 操作 障碍 等原 因无 法以合 理价 格予 以变
现的资 产， 包 括但 不限 于 到期日 在 10 个 交易 日以 上的逆 回购 与银 行定
期 存款 （含协 议约定 有条件 提前 支取的 银行存 款） 、停 牌股 票、流 通受
限的新 股及 非公 开发 行股 票、 资 产支 持证 券、 因 发 行人债 务违 约无 法进
行转让 或交 易的 债券 等
更新的招募说明书
或公开 说明 书
指基金 合同 生效 后 每 6 个 月结束 之日 起 45 日 内公 告 的有关 基金 概要 、
基金投 资组 合、 基金 经营 业绩、 重要 变更 事项 和其 他按法 律规 定应 披 露
事项等 的对 招募 说明 书进 行更新 的说 明书
指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊、 互 联网网 站及 其他 媒 体
不可抗 力 指本合 同当 事人 无法 预见 、无法 抗拒 、无 法避 免且 在基金 合同 由基 金
托管人 、基 金管 理人 签署 之后发 生的 ，使 基金 合同 当事人 无法 全部 履
行或无 法部 分履 行基 金合 同的任 何事 件， 包括 但不 限于洪 水、 地震 及
其他自 然灾 害、 战争 、骚 乱、火 灾、 政府 征用 、没 收、法 律法 规变 化 、
突发停 电或 其他 突发 事件 、证券 交易 所非 正常 暂停 或 停止 交易 等
三 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
设立日 期：1999 年4 月12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例50% ）、 中国 银河 投资管 理有 限公
司（持 股比 例25% ） 、光 大证券 股份 有限 公司 （持 股比例25% ）三 家公 司。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生 ，董 事长 ，工 学 学士 。曾 任职 于共 青团 哈 尔滨市 委 、哈 尔滨 银行 股 份有限 公司 、 中
泰信托 有限 责任 公司 ；2007 年6月 ， 任哈 尔滨 银行 股 份有限 公司 执行 董事 ；2008 年8月 ， 任哈 尔滨
银行股 份有 限公 司董 事会 秘书； 2012 年4月 ， 任 哈尔 滨银行 股份 有限 公司 副董 事长； 2012 年11 月至
今，任 中 泰信 托有 限责 任公 司 监事 会主 席。2014 年12 月15 日 起任 大成 基金 管理有 限 公司 董事 长。
靳天鹏先 生， 副董 事长 ，国 际 法学 硕士 。1991 年7月至1993 年2月 ，任 职于 共青团 河 南省 委；
1993 年3月至12 月， 任职 于 深圳市 国际 经济 与法 律咨 询公司 ；1994 年1月至6月 ，任职 于深 圳市 蛇
口律师 事务 所；1994 年7 月至1997 年4 月， 任职 于蛇 口 招商港 务股 份有 限公 司；1997 年5 月至2015
年1月 ，先 后任 光大 证券 有 限责任 公司 南方 总部 研究 部研究 员， 南方 总部 机构 管理部 副总 经理 ，
光大证 券股 份有 限公 司债 券业务 部总 经理 助理 ，资 产管理 总部 投资 部副 总经 理（主 持工 作） ，法
律合规 部副 总经 理 ，零 售 交易业 务总 部副 总经 理 ；2014 年10 月 ，任 大成 基金 管 理有限 公司 公司 董
事；2015 年1月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副董 事长 。
罗登攀 先 生 ，董 事、 总经 理，耶 鲁大 学经 济学 博士 。具注 册金 融分 析师(CFA) 、金融 风险 管
理师 （FRM ）资格 ，国 家 “千 人计 划” 专家 。曾 任 毕马威 （KPMG ）法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金
融部资 深咨 询师 ，以 及SLCG 证券 诉讼 和咨 询公 司合 伙人；2009 年至2012 年， 任中国 证券 监督 管
理委员 会规 划委 专家 顾问 委员， 机构 部创 新处 负责 人；2013 年2月至2014 年10月，任 中信 并购 基
金管理 有限 公司 董事 总经 理，执 委会 委员 。2014 年11 月26 日起 任大 成基 金管 理 有限公 司总 经理 。
2015 年3 月 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限公 司董 事长 。
周雄先 生， 董事 ， 金融 学博 士， 北 京大 学光 华管 理学 院 高级管 理人 员工 商管 理硕 士 （EMBA），
上海市 黄浦 区政 协委 员 。1987 年8 月至1993 年4 月， 任 厦门大 学财 经系 教师 ；1993 年4月至1996 年8
月， 任华 夏证 券有 限公 司 厦门分 公司 经理 ；1996 年8 月至1999 年2月 ，任 人民 日 报社事 业发 展局 企
业管理 处副 处长 ；1999 年2 月至2018 年2月 任职 于中 泰 信托有 限责 任公 司 ，历 任 副总裁 、 总裁 ，现大成沪深 300 指数证券投资基 金
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为中泰 信托 有限 责任 公司 董事。
孙学林 先生 ， 董事 ，硕 士 研究生 。 具注 册会 计师 、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河 投资
管理有 限公 司党 委委 员 、 总 裁助理 ， 兼任 投 资 二部 总经 理兼行 政负 责人 、 投资 决策 委员会 副主 任 。
2012 年6 月 起， 兼任 镇江 银 河创业 投资 有限 公司 总经 理、投 资决 策委 员会 委员 。
黄隽女 士 ，独 立董 事， 经 济学博 士 。现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、博 士 生导师 ， 中国 人
民大学 艺术 品金 融研 究所 副所长 。
叶林先 生 ，独 立董 事， 法 学博士 。 现任 中国 人民 大 学法学 院教 授 、民 商法 教 研室主 任 ，博 士
研究生 导师 、国 家社 会科 学重点 基地 中国 民商 事法 律科学 研究 中心 兼职 教授 。
吉敏女 士 ，独 立董 事， 金 融学博 士 ，现 任东 北财 经 大学讲 师 ，教 研室 主任 ， 东北财 经大 学金
融学国 家级 教学 团队 成员 ，东 北财 经大 学开 发金 融 研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从事 金融 业产 业组
织结构 、 银行 业竞 争方 面 的研究 。 参与 两项 国家 自 然科学 基金 、 三项 国家 社 科基金 、 三项 教育 部
人文社 会科 学一 般项 目 、 多项省 级创 新团 队项 目 ， 并负责 撰写 项目 总结 报告 ，在 国内 财经 类期 刊
发表多 篇学 术论 文。
金李先 生 ，独 立董 事， 博 士。 现任 英国 牛津 大学 商 学院终 身教 职正 教授 （ 博 士生导 师 ）和 北
京大学 光华 管理 学院 讲席 教授（ 博士 生导 师） ，金 融 系联合 系主 任， 院长 助理 ，北京 大学 国家 金
融研究 中心 主任 。 曾在 美 国哈佛 大学 商学 院任 教十 多年 ，并 兼任 哈佛 大学 费 正清东 亚研 究中 心执
行理事 。
监事会 ：
许国平 先生 ， 监事 会主 席 ，中 国人 民大 学国 民经 济 学博士 。1987 年至2004 年 先后任 中国 人民
银行国 际司 处长 ，东 京代 表处代 表， 研究 局调 研员 ，金融 稳定 局体 改处 处长 ；2005 年6 月至2008
年1月 任中 央汇 金投 资有 限 责任公 司建 行股 权管 理部 主任；2005 年8 月至2016 年11 月 任中 国银 河金
融控股 有限 责任 公司 董事 、 副总 经理 、 党 委委员 ； 2007 年2 月至2016 年11 月任 中 国银河 投资 管理 有
限公司 董事 长 、总 裁、 党 委书记 ；2010 年6月至2014 年3月 兼任 北京 银河 吉星 创 业投资 有限 责任 公
司董事 长 ；2007 年1月至2015 年6 月任 中国 银河 证券 股 份有限 公司 董事 ；2014 年1 月至2017 年6月任
银河基 金管 理有 限公 司党 委书记 ；2014 年3月至2018 年1月 任银 河基 金管 理有 限 公司董 事长 （至
2017 年11 月） 及法 定代 表 人；2018 年3月 加入 大成 基 金管理 有限 公司 ，任 监事 会主席 。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年7月至1998年10月 任杭 州益 和电 脑公司 开发 部
软件工 程师 。 1998 年10 月至1999 年8 月任 杭州 新利 电 子技术 有限 公司 电子 商务 部高级 程序 员 。 1999
年8月 加入 大成 基金 管理 有 限公司 ，历 任信 息技 术部 系统开 发员 、金 融工 程部 高级工 程师 、监 察
稽核部 总监 助理 、 信息 技 术部副 总监 、 风险 管理 部 副总监 、 风险 管理 部总 监 ，现 任信 息技 术部 总大成沪深 300 指数证券投资基 金
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监。
吴萍女 士 ，职 工监 事， 文 学学士 ， 中国 注册 会计 师 协会非 执业 会员 。 曾任 职 于中国 农业 银行
深圳分 行、 日本 三和 银行 深圳分 行、 普华 永道 会计 师事务 所深 圳分 所。2010 年6月 加入 大成 基金
管理有 限公 司 ，历 任计 划 财务部 高级 会计 师 、总 监 助理 ，现 任计 划财 务部 副 总监 。2016 年10 月起
兼任大 成国 际资 产管 理有 限公司 董事 。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生， 副总 经理， 哈佛 大学公 共管 理硕 士。 曾任 深圳市 南山 区委 （政 府） 办 公室副 主任 ，
深圳市 广聚 能源 股份 有限 公司 副 总经 理兼 广聚 投资 控股公 司执 行董 事 、总 经 理， 深圳 市人 民政 府
国有资 产监 督管 理委 员会 副处长 、 处 长。 2014 年11 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司， 2015 年1 月起 任
公司副 总经 理。
温智敏 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职于美 国Hunton & Williams 国际律 师事 务
所纽约 州执 业律 师 。中 银 国际投 行业 务副 总裁 ， 香 港三山 投资 公司 董事 总经 理， 标准 银行 亚洲 有
限公司 董事 总经 理兼 中国 投行业 务主 管 。 2015 年4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司， 任首 席战 略官 ，
2015 年8 月 起任 公司 副总 经 理。2016 年10月 起兼 任大 成国际 资产 管理 有限 公司 董事。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。曾 任新 疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、新 疆精 河县 团
委副书 记 、新 疆精 河县 人 民政府 体改 委副 主任 、 新 疆精河 县八 家户 农场 党委 书记 、新 疆博 尔塔 拉
蒙古自 治州 团委 副书 记及 少工委 主任 、 江苏 省铁 路 发展股 份有 限公 司办 公室 主任 、江 苏省 铁路 发
展股份 有限 公司 控股 企业 及江苏 省铁 路实 业集 团有 限公司 控股 企业 负责 人、 中国华 闻投 资控 股 有
限公司 燃气 战略 管理 部项 目经理 。2005 年1月 加入 大 成基金 管理 有限 公司 ，历 任客户 服务 中心 总
监助理 、 市场 部副 总经 理 、上 海分 公司 副总 经理 、 客户服 务部 总监 兼上 海分 公司总 经理 、 公司 助
理总经 理，2015 年8 月起 任 公司副 总经 理。
谭晓冈 先生 ， 副总 经理 ， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾任 财政 部世 界银 行 司科长 ， 世界 银
行中国 执基 办技 术顾 问 ， 财政部 办公 厅处 长 ，全 国 社保基 金理 事会 办公 厅处 长、 海外 投资 部副 主
任。2016 年7月 加入 大成 基 金管理 有限 公司 ，2017 年2 月起任 公司 副总 经理 。
姚余栋 先生 ， 副总 经理 ， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。曾 任职 于原 国家 经贸 委 企业司 、 美国 花
旗银行 伦敦 分行 。 曾任 世 界银行 咨询 顾问 ， 国际 货 币基金 组织 国际 资本 市场 部和非 洲部 经济 学家 ，
原黑龙 江省 招商 局副 局长 ，黑 龙江 省商 务厅 副厅 长 ，中 国人 民银 行货 币政 策 二司副 巡视 员 ，中 国
人民银 行货 币政 策司 副司 长，中 国人 民银 行金 融研 究所所 长。2016 年9 月加 入 大成基 金管 理有 限
公司， 任首 席经 济学 家，2017 年2 月起 任公 司副 总经 理。
陈翔凯 先生 ， 副总 经理 ， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。 曾任 职于 广发 证券 海 南分公 司 ，平 安大成沪深 300 指数证券投资基 金
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保险集 团公 司 。曾 任华 安 财产保 险有 限公 司高 级投 资经理 ， 国投 瑞银 基金 管 理有限 公司 固定 收益
部总监 ， 招 商证 券资 产管 理有限 公司 副总 经理 。 2016 年11 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 2017 年2
月起任 公司 副总 经理 。
赵冰女 士 ，督 察长 ，清 华 大学工 商管 理硕 士 。曾 供 职于中 国证 券业 协会 资格 管理部 、 专业 联
络部 、基 金公 司会 员部 ， 曾任中 国证 券业 协会 分析 师委员 会委 员 、基 金销 售 专业委 员会 委员 。 曾
参与基 金业 协会 筹备 组的 筹备工 作。 曾先 后任 中国 证券投 资基 金业 协会 投教 与媒体 公关 部负 责 人 、
理财及 服务机 构部 负责 人。2017 年7月 加入 大成 基金管 理 有限 公司 ，2017 年8月起 任 公司 督察 长。
2．基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
张钟玉 女士 ， 会 计学 硕士 ， 证券 从业 年限 7 年。2010 年 7 月加 入大 成基 金管 理有限 公司 ， 历
任研究 部研 究员 、数 量投 资部数 量分 析师 。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14 日担 任大 成优 选
股票型 证券 投资 基金 （LOF ）和大成沪 深 300 指 数 证券投 资基 金基 金经 理助 理。2015 年 2 月 28
日至 2015 年 7 月 21 日 任 大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 7 月 22 日起 任
大成核 心双 动力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 2015 年 5 月 23 日 起任 深证 成 长 40 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成长 40 交 易型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金及 大成 中证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经理 。2015 年 8 月 26 日 起担 任大 成 沪深 300 指 数证 券
投资基 金基 金经 理。 具有 基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
苏秉毅 先生 ， 经济 学硕 士 ，证 券从 业年 限13 年。2004 年9月至2008 年5月 就职 于 华夏基 金管 理
有限 公司 基金 运作 部。2008 年 加入 大成 基金 管理 有限公 司 ，历 任产 品设 计师 、高 级 产品 设计 师、
基金经 理助 理、 基金 经理 。2012 年8 月28 日至2014 年1月23 日担 任大 成中 证500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。2014 年1月24 日至2014 年2月17 日 任大 成 健康产 业股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 。 2012 年2月9 日至2014 年9 月11 日 担任深 证成 长40 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金及 大成 深证 成长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金经 理。2012 年8 月24 日起 任
中证500 沪 市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金经 理。2013 年1月1 日至2015 年8月25 日 兼任 大成
沪深300 指 数证 券投 资基 金 基金经 理。2013 年2 月7 日 起任大 成中 证100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金基 金经 理 。2015 年6月5日起 任大 成深 证成 份交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。2015
年6月29 日 起担 任大 成中 证 互联网 金融 指数 分级 证券 投资基 金基 金经 理。2016 年3月4 日起 担任 大
成核心 双动 力混 合型 证券 投资基 金及 大成 沪深300 指 数证券 投资 基金 基金 经理 。 现任 数量 与指 数
投资部 副总 监。 具有 基金 从业资 格。 国籍 ：中 国
（2 ） 历任 基金 经理 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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历任基 金经 理姓 名 管理本 基金 时间
施永辉 2006 年4月6 日—2006 年5 月26日
杨丹 2006 年5月27 日 —2011 年6 月14日
胡琦 2011 年6月15 日 —2012 年12月31 日
苏秉毅 2013 年1月1 日—2015 年8 月25日
3．公 司投 资决 策委 员会
公司量 化投 资决 策委 员会 由6 名 成员 组成 ，设 量化 投 资决策 委员 会主 席1 名， 其 他委员5名。
名单如 下：
黎新平 ， 基金 经理 ，数 量 与指数 投资 部总 监 ，量 化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期货 投资 部
总监 ，量 化投 资决 策委 员 会委员 ； 苏秉 毅， 基金 经 理， 数量 与指 数投 资部 副 总监 ，量 化投 资决 策
委员会 委员 ； 冉凌 浩， 基 金经理 ， 量化 投资 决策 委 员会委 员 ；夏 高， 基金 经 理， 量化 投资 决策 委
员会委 员， 张钟 玉， 基金 经理， 量化 投资 决策 委员 会委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
（三 ） 基金 管理 人的 职责
按照《 基金 法》 ，基 金管 理人必 须履 行以 下职 责：
1．依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜；
2．办 理基 金备 案手 续；
3．对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4．按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5．进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6．编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7．计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8．办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9．召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10．保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11．以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12．国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（四 ） 基金 管理 人承 诺
1．基 金管 理人 承诺 严格 遵 守《证 券法 》， 并建 立健 全的内 部控 制制 度， 采取 有效措 施， 防大成沪深 300 指数证券投资基 金
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止违反 《证 券法 》行 为的 发生。
2．基 金管 理人 承诺 严格 遵 守《基 金法 》、 《运 作管 理办法 》， 建立 健全 的内 部控制 制度 ，
采取有 效措 施， 防止 以下 《基金 法》 、《 运作 管理 办法》 禁止 的行 为发 生：
（1 ） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2 ） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他行 为。
3．基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、 法
规及行 业规 范， 诚实 信用 、勤勉 尽责 ，不 从事 以下 活动：
（1 ） 越权 或违 规经 营；
（2 ） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3 ） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4 ） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国 证 监会 依法 监管；
（6 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7 ） 泄漏 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、基 金的 商业 秘密， 尚未 依法 公开 的基 金投资 内容 、
基金投 资计 划等 信息 ；
（8 ） 除按 本公 司制 度、 法 律法规 进行 基金 等投 资外 ，直接 或间 接进 行其 他股 票交易 ；
（9 ） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10）违 反证 券交 易场 所业 务 规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等 手段 操纵 市场 价格 ，扰 乱 市场 秩序 ；
（11 ） 故意 损害 基金 投资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ；
（12 ） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（13 ） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14 ） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分；
（15 ） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4．基 金经 理承 诺
（1 ） 依照 有关 法律 、法 规 和《基 金合 同》 的规 定， 本着谨 慎的 原则 为基 金份 额持有 人谋 取
最大利 益；
（2 ） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 代表 人、 受雇人 或任 何第 三人 谋取 利益； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3 ） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、 尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ；
（4 ） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（五 ） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ，促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ，保 障基 金 持有人 利益 ， 维
护公司 及公 司股 东的 合法 权益 ，依 据《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、《 证券 投 资基金 管理 公司 管理
办法 》、 《证 券投 资基 金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 等法 律法 规， 并结 合 公司实 际情 况 ，制 定
《大成 基金 管理 有限 公司 内部控 制大 纲》 。
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在充 分考 虑
内外部 环境 的基 础上 ， 通 过建立 组织 机制 、 运用 管 理方法 、 实施 操作 程序 与 控制措 施而 形成 的系
统。 公司 建立 科学 合理 、控 制 严密 、运 行高 效的 内部 控 制体 系， 制定 科学 完善 的 内部 控制 制度 。
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公 司管 理层对 内部 控 制
制度的 有效 执行 承担 责任 。
1．公 司内 部控 制的 总体 目 标
（1 ） 保证 公司 经营 运作 严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管 规则 ，自 觉形 成守法 经营 、
规范运 作的 经营 思想 和经 营理念 。
（2 ） 防范 和化 解经 营风 险 ，提高 经营 管理 效益 ，确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产的 安
全完整 ，实 现公 司的 持续 、稳定 、健 康发 展。
（3 ） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
2．公 司内 部控 制遵 循以 下 原则
（1 ） 健全 性原 则。 内部 控 制涵盖 公司 的各 项业 务、 各个部 门或 机构 和各 级人 员，并 包括 决
策、执 行、 监督 、反 馈等 各个环 节。
（2 ） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ，建 立合理 的内 控程 序， 维护 内控制 度的 有
效执行 。
（3 ） 独立 性原 则。 公司 各 机构、 部门 和岗 位职 责的 设置保 持相 对独 立， 公司 基金资 产、 自
有资产 与其 他资 产的 运作 相互分 离。
（4 ） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。
（5 ） 成本 效益 原则 。公 司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ，提 高经 济效益 ，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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3．公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则
（1 ） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 、法规 、规 章和 各项 规定 。
（2 ） 全面 性原 则。 内部 控 制制度 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ，不 得留 有制 度上的 空白 或
漏洞。
（3 ） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。
（4 ） 适时 性原 则。 随着 有 关法律 法规 的调 整和 公司 经营战 略、 经营 方针 、经 营理念 等内 外
部环境 的变 化进 行及 时的 修改或 完善 内部 控制 制度 。
4．内 部控 制的 基本 要素
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。
（1 ） 控制 环境 构成 公司 内 部控制 的基 础， 控制 环境 包括经 营理 念和 内控 文化 、公司 治理 结
构、组 织结 构、 员工 道德 素质等 内容 。
（2 ） 公司 管理 层牢 固树 立 内控优 先和 风险 管理 理念 ，培养 全体 员工 的风 险防 范意识 ，营 造
一个浓 厚的 内控 文化 氛围 ，保 证全 体员 工及 时了 解 国家法 律法 规和 公司 规章 制度 ，使 风险 意识 贯
穿到公 司各 个部 门、 各个 岗位和 各个 环节 。
（3 ） 健全 公司 法人 治理 结 构，充 分发 挥独 立董 事和 监事会 的监 督职 能， 禁止 不正当 关联 交
易、利 益输 送和 内部 人控 制现象 的发 生， 保护 投资 者利益 和 公 司合 法权 益。
（4 ） 公司 的组 织结 构体 现 职责明 确、 相互 制约 的原 则，各 部门 有明 确的 授权 分工， 操作 相
互独立 。 公司 建立 决策 科 学、 运营 规范 、管 理高 效 的运行 机制 ， 包括 民主 、 透明的 决策 程序 和管
理议事 规则 ，高 效、 严谨 的业务 执行 系统 ，以 及健 全、有 效的 内部 监督 和反 馈系统 。
（5 ） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ：
①各岗 位职 责明 确 ，有 详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各岗 位人 员在 上岗 前 均应知 悉并 以书
面方式 承诺 遵守 ，在 授权 范围内 承担 责任 。
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。
③公司 督察 长和 内部 监察 稽核部 门独 立于 其他 部门 ， 对内 部控 制制 度的 执行 情况实 行严 格 的
检查和 反馈 。
? 风险管 理部 主要 负责 对 投资组 合的 市场 风险 、流 动性风 险和 信用 风险 等进 行风险 测量 ，并
提出风 险调 整的 建议 ； 对 投资业 绩进 行评 价 ，包 括 整体表 现分 析 、业 绩构 成 分析以 及业 绩短 期和
长期持 续性 检验 ； 对将 要 展开的 新业 务和 创新 性产 品的投 资做 全面 的风 险评 估， 提出 风险 预警 等
工作。
（6 ） 建立 有效 的人 力资 源 管理制 度， 健全 激励 约束 机制， 确保 公司 各级 人员 具备与 其岗 位大成沪深 300 指数证券投资基 金
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要求相 适 应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。
（7 ） 建立 科学 严密 的风 险 评估体 系， 对公 司内 外部 风险进 行识 别、 评估 和分 析，及 时防 范
和化解 风险 。
（8 ） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。
①确保 股东 会 、董 事会 、 监事会 和管 理层 充分 了解 和履行 各自 的职 权 ，建 立 健全公 司授 权标
准和程 序， 保证 授权 制度 的贯彻 执行 。
②公司 各业 务部 门、 分支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。
③公司 重大 业务 的授 权采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。
④公司 适当 授权 ， 建立 授 权评价 和反 馈机 制 ，包 括 已获授 权的 部门 和人 员的 反馈和 评价 ， 对
已不适 用的 授权 及时 修改 或取消 授权 。
（9 ） 建立 完善 的资 产分 离 制度， 公司 资产 与基 金资 产、不 同基 金的 资产 之间 和其他 委托 资
产，实 行独 立运 作， 分别 核算。
（10）建 立科 学、 严格 的岗 位 分离 制度 ，明 确划 分各 岗 位职 责， 投资 和交 易、 交 易和 清算 、
基金会 计和 公司 会计 等重 要岗位 不得 有人 员的 重叠 。重要 业务 部门 和岗 位进 行物理 隔离 。
（11 ） 制订 切实 有效 的应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。
（12 ） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。
（13 ）建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ，对 公 司内部 控制 制度
的执行 情况 进行 持续 的监 督， 保证 内部 控制 制度 落 实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ， 并根 据
市场环 境、 新的 金融 工具 、新的 技术 应用 和新 的法 律法规 等情 况进 行适 时改 进。
5．内 部控 制的 主要 内容
（1 ） 公 司自觉 遵守 国家 有 关法律 法规 ， 按照 投资 管 理业务 的性 质和 特点 严格 制定管 理规 章、
操作流 程和 岗位 手册 ，明 确揭示 不同 业务 可能 存在 的风险 点并 采取 控制 措施 。
（2 ） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ：
①研究 工作 保持 独立 、客 观。
②建立 严密 的研 究工 作业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。
③ 建 立投 资对 象备 选库 制度 ， 根据 基金 合同 要求 ，在 充 分研 究的 基础 上建 立和 维 护备 选库 。
④建立 研究 与投 资的 业务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。
⑤建立 研究 报告 质量 评价 体系。
（3 ） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ：
① 严 格遵 守法 律法 规的 有关 规 定， 符合 基金 合同 所规 定 的投 资目 标、 投资 范围 、 投资 策略 、大成沪深 300 指数证券投资基 金
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投资组 合和 投资 限制 等要 求。
②健全 投资 决策 授权 制度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。
③投资 决策 有充 分的 投资 依据 ， 重 要投 资有 详细 的 研究报 告和 风险 分析 支持 ， 并 有决 策记 录 。
④建立 投资 风险 评估 与管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。
⑤建立 科学 的投 资管 理业 绩评价 体系 ， 包括 投资 组 合情况 、 是否 符合 基金 产 品特征 和决 策程
序、基 金绩 效归 属分 析等 内容。
（4 ） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ：
①基金 交易 实行 集中 交易 制度， 基金 经理 不得 直接 向交易 员下 达投 资指 令或 者直接 进 行 交 易 。
②建立 交易 监测 系统 、预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。
③交易 管理 部门 审核 投资 指令 ，确 认其 合法 、合 规 与完整 后方 可执 行 ，如 出 现指令 违法 违规
或者其 他异 常情 况， 应当 及时报 告相 应部 门与 人员 。
④公司 执行 公平 的交 易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。
⑤建立 完善 的交 易记 录制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。
⑥建立 科学 的交 易绩 效评 价体系 。
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。
（5 ） 建立 严格 有效 的制 度 ，防止 不正 当关 联交 易损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金投 资涉 及
关联交 易的 ，在 相关 投资 研究报 告中 特别 说明 ，并 报公司 投资 风险 控制 委员 会审议 批准 。
（6 ） 公司 在审 慎经 营和 合 法规范 的基 础上 力求 金融 创新。 在充 分论 证的 前提 下周密 考虑 金
融创新 品种 或业 务的 法律 性质 、操 作程 序、 经济 后 果等 ，严 格控 制金 融新 品 种、 新业 务的 法律 风
险和运 行风 险。
（7 ） 建立 和完 善客 户服 务 标准、 销售 渠道 管理 、广 告宣传 行为 规范 ，建 立广 告宣传 、销 售
行为法 律审 查制 度， 制定 销售人 员准 则， 严格 奖惩 措施。
（8 ） 制定 详细 的登 记过 户 工作流 程， 建立 登记 过户 电脑系 统、 数据 定期 核对 、备份 制度 ，
建立客 户资 料的 保密 保管 制度。
（9 ） 公司 按照 法律 、法 规 和中国 证监 会有 关规 定， 建立完 善的 信息 披露 制度 ，保证 公开 披
露的信 息真 实、 准确 、完 整、及 时。
（10 ） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。
（11 ）加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价 ， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对出 现
的失误 提出 处理 意见 ，并 追究相 关人 员的 责任 。
（12 ） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（13 ）根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、可 操作 性原 则， 严 格制定 信息 系统
的管理 制度 。
信 息 技术 系统 的设 计开 发符 合 国家 、金 融行 业软 件工 程 标准 的要 求， 编写 完整 的 技术 资料 ；
在实现 业务 电子 化时 ， 设 置保密 系统 和相 应控 制机 制， 并保 证计 算机 系统 的 可稽性 ， 信息 技术 系
统投入 运行 前， 经过 业务 、运营 、监 察稽 核等 部门 的联合 验收 。
（14 ）通 过严 格的 授权 制 度、 岗位 责任 制度 、门 禁 制度 、 内 外网 分离 制度 等 管理措 施 ，确 保
系统安 全运 行。
（15 ）计 算机 机房 、设 备 、网 络等 硬件 要求 符合 有 关标准 ， 设备 运行 和维 护 整个过 程实 施明
确的责 任管 理， 严格 划分 业务操 作、 技术 维护 等方 面的职 责。
（16 ）公 司软 件的 使用 充 分考虑 到软 件的 安全 性 、 可靠性 、 稳定 性和 可扩 展 性， 具备 身份 验
证、 访问 控制 、故 障恢 复 、安 全保 护、 分权 制约 等 功能 。信 息技 术系 统设 计 、软 件开 发等 技术 人
员不得 介入 实际 的业 务操 作。 用户 使用 的密 码口 令 定期更 换 ，不 得向 他人 透 露。 数据 库和 操作 系
统的密 码口 令分 别由 不同 人员保 管。
（17 ）对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ，保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准确 地
传递到 会计 等各 职能 部门 ；严 格计 算机 交易 数据 的 授权修 改程 序 ，并 坚持 电 子信息 数据 的定 期查
验制度 。建 立电 子信 息数 据的即 时保 存和 备份 制度 ，重要 数据 异地 备份 并且 长期保 存。
（18 ）信 息技 术系 统定 期 稽核检 查 ，完 善业 务数 据 保管等 安全 措施 ， 进行 排 除故障 、 灾难 恢
复的演 习， 确保 系统 可靠 、稳定 、安 全地 运行 。
（19 ）依 据《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、《 金融 企 业会计 制度 》 、《 证券 投 资基金 会计 核算
办法 》、 《企 业财 务通 则 》等 国家 有关 法律 、法 规 制订基 金会 计制 度 、公 司 财务制 度 、会 计工 作
操作流 程和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。
（20 ）明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ，禁 止需 要 相互监 督的 岗位
由一人 独自 操作 全过 程。
（21 ）以 基金 为会 计核 算 主体 ，独 立建 账、 独立 核 算， 保证 不同 基金 之间 在 名册登 记 、账 户
设置、 资金 划拨 、账 簿记 录等方 面相 互独 立。 基金 会计核 算与 公司 会计 核算 相互独 立。
（22 ） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。
①建立 凭证 制度 ， 通过 凭 证设计 、 登录 、传 递、 归 档等一 系列 凭证 管理 制度 ，确 保正 确记 载
经济业 务， 明确 经济 责任 。
②建立 账务 组织 和账 务处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。
③建立 复核 制度 ，通 过会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（23 ）采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值 时点
的价值 。
（24 ）规 范基 金清 算交 割 工作 ，在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算 ， 确保基 金资 产的
安全。
（25 ） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。
（26 ）制 订完 善的 会计 档 案保管 和财 务交 接制 度 ， 财会部 门妥 善保 管密 押 、 业务用 章 、支 票
等重要 凭据 和会 计档 案， 严格会 计资 料的 调阅 手续 ，防止 会计 数据 的毁 损、 散失和 泄密 。
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 办法 ， 自 觉遵 守国 家财 税 制度和 财经 纪律 。
（28 ）公 司设 立督 察长 ， 经董事 会聘 任 ，对 董事 会 负责 。督 察长 应当 经中 国 证监会 相关 派出
机构认 可后 方可 任职 。 根 据公司 监察 稽核 工作 的需 要和董 事会 授权 ， 督察 长 可以列 席公 司相 关会
议， 调阅 公司 相关 档案 ，就 内 部 控 制制 度的 执行 情况 独 立地 履行 检查 、评 价、 报 告、 建议 职能 。
督察长 定期 和不 定期 向董 事会报 告公 司内 部控 制执 行情况 ，董 事会 对督 察长 的报告 进行 审议 。
（29 ）公 司设 立监 察稽 核 部门 ，对 公司 管理 层负 责 ，开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察 稽核
部门的 独立 性和 权威 性。
（30 ）明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ，配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监察 稽
核人员 的专 业任 职条 件， 严格监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
（31 ）强 化内 部检 查制 度 ，通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ，确 保公 司各 项
经营管 理活 动的 有效 运行 。
（32 ）公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律 、法规 和 公司内 部控 制制
度的， 追究 有关 部门 和人 员的责 任。
6．基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 声明 书
（1 ） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。
（2 ） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。
四 、基 金托管 人
（一） 基本 情况
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中心 东座 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：贺 倩
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要组 成 部分,总 行设 在北 京。经 国 务院 批准 ，
中国农 业银 行整 体改 制为 中国农 业银 行股 份有 限公 司并于2009 年1 月15 日依 法 成立。 中国 农业 银
行股份 有限 公司 承继 原中 国农业 银行 全部 资产 、 负 债、 业务 、机 构网 点和 员 工。 中国 农业 银行 网
点遍布 中国 城乡 ， 成为 国 内网点 最多 、 业务 辐射 范 围最广 ， 服务 领域 最广 ， 服务对 象最 多 ，业 务
功能齐 全的 大型 国有 商业 银行之 一 。在 海外 ， 中国 农业银 行同 样通 过自 己的 努力赢 得了 良好 的 信
誉，每 年位 居《 财富 》世 界500 强企 业之 列。 作为 一 家城乡 并举 、联 通国 际、 功能齐 备的 大型 国
有商业 银行 ， 中国 农业 银行 一贯秉 承以 客户 为中 心的 经营理 念 ， 坚 持审 慎稳 健经 营、 可持 续发 展 ，
立足县 域和 城市 两大 市场 ，实 施差 异化 竞争 策略 ， 着力打 造 “伴 你成 长” 服 务品牌 ， 依托 覆盖 全
国的 分支 机构 、庞 大的 电子 化 网络 和多 元化 的金 融产 品 ，致 力为 广大 客户 提供 优 质的 金融 服务 ，
与广大 客户 共创 价值 、共 同成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服务 优 质， 业绩 突出 ，
2004 年 被英 国 《 全球 托管 人》 评 为中 国 “最 佳托 管银 行” 。 2007 年中国 农业 银行 通过了 美国SAS70
内部控 制审 计， 并获 得无 保留意 见的SAS70 审计 报 告。自2010 年起 中国 农业 银行连 续通 过托 管业
务国际 内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ， 表 明了 独立 公正 第三方 对中 国农 业银 行托 管服务 运作 流程 的
风险管 理 、内 部 控 制的 健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力 加强 能力 建设 ，品 牌声 誉进 一
步提升 ，在2010 年首 届“ ‘金牌 理财 ’TOP10 颁奖 盛典” 中成 绩突 出， 获“ 最佳托 管银 行” 奖。
2010 年 再次 荣获 《 首席 财 务官 》杂 志颁 发的 “最 佳 资产托 管奖 ” 。2012 年 荣 获第十 届中 国财 经风
云榜 “最 佳资 产托 管银 行” 称号 ； 2013年至2017 年 连 续荣获 上海 清算 所授 予的 “托 管银 行优 秀奖 ”
和中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司授 予的 “ 优秀 托 管机构 奖 ”称 号；2015 年、2016 年 荣获 中国 银
行业协 会授 予的 “ 养老 金 业务最 佳发 展奖 ” 称号 ； 2018 年荣 获中 国基 金报 授予 的公募 基金20 年 “ 最
佳基金 托管 银行 ”奖 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于1998 年5 月经 中 国证监 会和 中国 人民 银行 批准成 立，
2014 年 更名 为托 管业 务部/ 养老金 管理 中心 ， 内设 综合 管理部 、 业务 管理 部、 客户 一部 、 客 户二 部、
客户三 部、 客户 四部、 风险 合规部 、 产 品研 发与 信息 技术部 、 营 运一 部、 营 运二 部、 市 场营 销部 、
内控监 管部 、账 户管 理部 ，拥有 先进 的安 全防 范设 施和基 金托 管业 务系 统。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近240 名， 其中 具 有高级 职称 的专 家30 余名 ，服务 团队 成
员专业 水平 高 、业 务素 质 好、 服务 能力 强 ，高 级 管 理层均 有20 年以 上金 融从 业经验 和高 级技 术职
称，精 通国 内外 证券 市场 的运作 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止到2018 年3 月31 日， 中 国农业 银行 托管 的公 开募 集证券 投资 基金 共414只。
（ 二） 基金 托管 人的 内 部风险 控制 制度 说明
1、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营 、 规 范
运作、 严格 监察,确 保业 务 的稳健 运行,保 证基 金财 产 的安全 完整, 确 保有 关信 息 的真实 、准 确、 完
整、及 时, 保护 基金 份额 持 有人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风险管 理委 员会 总体 负责 中国农 业银 行的 风险 管理 与内部 控制 工作,对 托管 业 务风险 管理 和
内部控 制工 作进 行监 督和 评价。 托管 业务 部专 门设 置了风 险管 理处,配 备了 专 职内控 监督 人员 负责
托管业 务的 内控 监督 工作, 独立行 使监 督稽 核职 权。
3、内 部控 制制 度及 措施
具 备 系统 、完 善的 制度 控制 体 系， 建立 了管 理制 度、 控 制制 度、 岗位 职责 、业 务 操作 流程 ，
可以 保证 托管 业务 的规 范操 作 和顺 利进 行； 业务 人员 具 备从 业资 格； 业务 管理 实 行严 格的 复核 、
审核 、检 查制 度， 授权 工 作实行 集中 控制 ， 业务 印 章按规 程保 管 、存 放、 使 用， 账户 资料 严格 保
管， 制 约机 制严 格有 效； 业务操 作区 专门 设置 ， 封 闭管理,实 施音 像监 控； 业 务信息 由专 职信 息披
露人负 责, 防止 泄密 ；业 务 实现自 动化 操作 ，防 止人 为事故 的发 生， 技术 系统 完整、 独立 。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
基金托 管人 通过 参数 设置 将《 基金 法》 、《 运作 办 法》 、基 金合 同、 托管 协 议规定 的投 资比
例和禁 止投 资品 种输 入监 控系统 ， 每日 登录 监控 系 统监督 基金 管理 人的 投资 运作 ，并 通过 基金 资
金账户 、基 金管 理人 的投 资指令 等监 督基 金管 理人 的其他 行为 。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2、书 面警 示。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、资 金头 寸不足 等问 题， 以书 面方 式对基 金管 理
人进行 提示 ；
3、书 面报 告。 对投 资比 例 超标、 清算 资金 透支 以及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ，书面 提示 有
关基金 管理 人并 报中 国证 监会。
五、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
一．直 销机 构：
大成基 金管 理有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558（免 长途 固话 费）
大成基 金管 理有 限公 司在 深圳设 有投 资理 财中 心：
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
二．场外 代 销机 构
1、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客服电 话：95588
联系人 ：洪 渊 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系电 话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
2、中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：林 葛
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
3、中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
4、中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：王 嘉朔
电话： ：010 －66275654
传真：010-66275654
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
5、交 通银 行股 份有 限公 司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
6、招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ：李 建红
客服电 话：95555
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
7、上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：高 天、 虞谷 云
客服热 线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
8、兴 业银 行股 份有 限公 司
办公地 址： 福州 市五 一中 路元洪 大 厦 25 层
法定代 表人 ：高 建平
电话：021-52629999
传真：021-62569070
联系人 ：刘 玲 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客服电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
9、中 国光 大 银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：李 晓鹏
客服电 话：95595
联系人: 朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
10、中 国民 生银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 正义 路 4 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
客服电 话：95568
联系人 ：穆 婷
电话：010-58560666
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
11 、 北京 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：冯 丽华
联系人 ：孔 超
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客服电 话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
12、华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
客服电 话：95577
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李 慧
电话：010-85238441
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
13、广 发银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号
法定代 表人 ：董 建岳
客服电 话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
14、平 安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号
法定代 表人 ：谢 永林
电话：021-38637673
传真：0755-22197701
联系人 ：张 莉
客户服 务热 线：95511-3
网址：http://bank.pingan.com
15、宁 波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电 话： 96528 （ 宁波 、杭州 、南 京、 深圳 、苏 州、温 州） 、962528 （北 京 、上海 ）
网址：www.nbcb.com.cn
16、上 海农 村商 业银 行股 份有限 公司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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注册地 址： 上海 市浦 东 新 区浦东 大 道 981 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山东 二 路 70 号
法定代 表人 ：冀 光恒
客服电 话：021-962999 、400-696-2999
电话：021-61899999
传真：021-50105124
联系人 ：施 传荣
网址：www.shrcb.com
17、浙 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路 288 号
法定代 表人 ：沈 仁康
联系人 ：唐 燕
客户服 务热 线：95105665
电话：0571-87659056
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com
18、东 莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ：卢 国锋
联系人 ：吴 照群
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
19、杭 州银 行股 份有 限公 司
办公地 址： 杭州 庆春 路 46 号
法定代 表人 ：吴 太普
联系人 ：严 峻
联系电 话：0571-85108309
客服电 话：95398
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.hzbank.com.cn
20、汉 口银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市江 岸区 建设大 道 933 号
办公地 址： 注册 地址 ：武 汉市江 岸区 建设 大 道 933 号
法人代 表人 ：陈 新民
联系人 ：曾 武
电话：027-82656704
传真：027-82656213
客服电 话：4006-096-558
网址：http://www.hkbchina.com
21、江 苏银 行股 份有 限公 司
办公地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：夏 平
联系人 ：田 春慧
客服电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
22、长 沙银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 湖 南长 沙市 芙 蓉中 路 1 段 433 号
法定代 表人 ： 朱玉 国
电话：0731-84305627
传真：0731-89736273
联系人 ：吴 波
客服电 话：0731-96511
网址：www.cscb.cn
23、国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
大成沪深 300 指数证券投资基 金
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客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
24、中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
25、国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn
26、招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话： 95565
联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
27、广 发证 券股 份有 限公 司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
28、中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
29、中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：宋 卫刚
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
30、海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责）
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
31、申 万宏 源证 券有 限公 司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 或 4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
32、兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址 ： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉
电话： 021-38565547
联系人 ：乔 琳雪
网址： www.xyzq.com.cn
客户服 务电 话：95562
33、长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
34、安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：王 连志
客服电 话：4008 001 001 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
35、西 南证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 重庆 市渝 中区 临江支 路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：余 维佳
客服电 话：4008096096
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
网址：www.swsc.com.cn
36、湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
37、万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：王 鑫
联系电 话：020-38286651
客服电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
38、民 生证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座
法定代 表人 ：余 政
客服电 话：4006198888 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系人 ：赵 明
联系电 话：010-85127622
联系传 真：010-85127917
公司网 址：www.mszq.com
39、国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：蔡 咏
联系电 话：0551-2634400
客服电 话：400-888-8777、95578
联系人 ：李 蔡
电话：0551-2207114
传真：0551-2207965
网址：www.gyzq.com.cn
40、渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
41、华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
法定代 表人 ：周 易
客服电 话：4008-888-168、95597
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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42、山 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客服电 话：0351-8686868
联系人 ：郭 熠
电话：0351 －8686659
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
43、中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：杨 宝林
客服电 话：95548
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
44、信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
客服电 话：4008008899
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网 址：www.cindasc.com
45、方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：徐 锦福 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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电话：010-57398062
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
46、长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：杨 光裕
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
47、光 大证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：400-888-8788、95525
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
48、广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼
法定代 表人 ：邱 三发
客服电 话：95396
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
49、东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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法定代 表人 ：李 福春
客服电 话：95360
联系人 ：安 岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
网址：www.nesc.cn
50、南 京证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客服电 话：95386
联系人 ：石 健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
51、上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
客服电 话：021-962518 ，4008918918
联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
52、国 联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
法定代 表人 ：姚 志勇
客服电 话：4008885288
联系人 ：沈 刚
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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53、浙 商证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：张 智
电话：021-64716089
客服电 话：95345
网址：www.stocke.com.cn
54、平 安证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：曹 实凡
客服电 话：95511 转 8
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
55、华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
56、国 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
客服电 话：95563 （ 全国） 、0771-96100 （ 广西 ）
法定代 表人 ：刘 峻
联系人 ：覃 清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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57、财 富证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 、 400-88-35316
联系人 ：郭 磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
58、东 莞证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
客服电 话：0769-961130
联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
59、中 原证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
客服电 话：95377
联系人 ：程 月艳 、 李 盼盼 、党静
联系电 话:0371--69099882
联系传 真: 0371--65585899
网址：www.ccnew.com
60、国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客服电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.guodu.com
61、东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
62、中 银国 际证 券有 限责 任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：许 刚
客服电 话：4006208888
联系人 ：王 炜哲
电话：021-20328309
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
63、恒 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法人代 表： 庞介 民
客服电 话：0471-4961259
联系人 ：魏 巍
电话：0471-3953168
传真：0471-4930707
网址：www.cnht.com.cn
64、国 盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼
法定代 表人 ：徐 丽峰 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系人 ：周 欣玲
电话：0791-86281305 ；13803512671
传真：0791-86281305
网址：www.gsstock.com
65、华 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
客户服 务热 线：4008888818
联系人 ：金 达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
66、申 万宏 源西 部证 券有 限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
法定代 表人 ：韩 志谦
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人 ：李 巍
客服电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
67、中 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客服电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
68、世 纪证 券有 限责 任公 司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼
法定代 表人 ：姜 昧军
客服电 话：0755-83199599
联系人 ：袁 媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
69、第 一创 业证 券股 份有 限公司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座 25F
法人代 表： 刘学 民
电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
70、中 航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
法人代 表： 王宜 四
客户服 务热 线：4008866567
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
71、华 林证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市柳 梧新 区察 古大 道 1-1 君泰 国际 B 栋一 层 3 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 、6 楼
法定代 表人 ：林 立
客服电 话：400-188-3888
联系人 ：李 琳
电话：0755-82707857
传真：0755-23613751
网址：www.chinalions.com 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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72、华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
73、华 龙证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：韩 鹏
联系人 ：杨 晓天
联系电 话：0931-8784509
传真：0931-4890619
甘肃省 客服 电话 ：96668
网址：www.hlzqgs.com
74、中 国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
75、财 通证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 杭州 市杭 大 路 15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
客户联 系电 话：0571 －96336 （上 海地 区：962336 ）
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.ctsec.com
76、华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
网站：www.cfsc.com.cn
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
77、瑞 银证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：程 宜荪
电话：010-58328373
传真：010-58328748
联系人 ：冯 爽
客服电 话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
78、中 国中 投证 券有 限 责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
79、中 山证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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联系电 话：0755-82570586
客服电 话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn
80、国 融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古自 治区 呼和浩 特市 武川 县腾 飞大 道 1 号 4 楼
法定代 表人 ：张 智河
联系电 话：95385 、 400-660-9839
网址：www.grzq.com
81、联 讯证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
法人代 表： 徐刚
联系人 ：郭 晴
联系电 话：0752-2119391
客服电 话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
82、江 海证 券有 限公 司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-85863726
客服热 线：4006662288
联系人 ：周 俊
网址：www.jhzq.com.cn
83、九 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 南川工 业园 区创 业 路 108 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 30 号仰 山公 园东 一 门 2 号楼
法人代 表人 ：魏 先锋
电话：010-57672000
传真：010-57672296
统一客 服电 话：95305
84、国 金证 券股 份有 限公 司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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-43-
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
客服电 话：4006600109
联系人 ：刘 婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
客服电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
85、中 国民 族证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
法人代 表： 赵大 建
联系人 ：李 微
客服电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
86、华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区环球 金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客服电 话：400-820-9898
联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
87、爱 建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代 表人 ：钱 华
客服电 话：4001-962-502
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
88、华 融证 券股 份有 限公 司 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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-44-
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：李 慧灵
联系电 话：010-58315221
传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118 、400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
89、天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 湖 北省 武汉 市东 湖新技 术开 发区 关东 园 路 2 号高 科大 厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
联系电 话： （027 ）87618882 、(028) 86711410
传真： （027 ）87618863
网址：www.tfzq.com
90、大 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 大连 市中 山区 人民 路 24 号
办公地 址： 大连 市沙 河口 区会展 路 129 号 大连 期货 大厦 38-39 层
法定代 表人 ：李 红光
联系人 ：谢 立军
电话：0411-39991807
传真：0411-39673219
客户服 务热 线：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
91、宏 信证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼
法人代 表人 ：吴 玉明
客服电 话：4008366366
联系人 ：刘 文涛
电话：02886199765
传真：02886199533 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：http://www.hx818.com
92、天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话：010-66045678
联系人 ：尹 伶
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com
93、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科技园 4 栋 10 层 1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客服电 话：400-166-1188
94、和 讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
联系电 话：021-20835785
传真：021-20835879
客服电 话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
95、诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 ：汪 静波
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼
联系人 ：徐 诚
联系电 话：021-38509639 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网站：www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
96、深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
97、上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
98、蚂 蚁(杭州) 基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室
法人代 表： 陈柏 青
联系人 ：徐 昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
99、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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-47-
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
100 、 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼
法人代 表： 凌顺 平
联系人 ：林 海明
电话：0571-88911818-8580?
传真：0571-88911818-8002
客服电 话: 4008-773-772
网站地 址 ：www.5ifund.com
101 、 上海 利得 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 91 弄 61 号 1 幢 14 层
法定代 表人 ：李 兴春
传真：021-50583633
电话：021-50583533
客服电 话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
102 、 南京 苏宁 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：刘 汉青
客服电 话：95177
网址：https://www.snjijin.com/
103 、 北京 恒天 明泽 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉 盛中 心 30 层 3001 室
法定代 表人 ：周 斌
客服电 话：4008980618 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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网址：www.chtfund.com
104 、 北京 钱景 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 中关 村金 融大 厦（丹 棱 soho ）1008
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：魏 争
网站：www.qianjing.com
客服电 话：400-893-6885
105 、 上海 凯石 财富 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：4000178000
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.vstonewealth.com
106 、 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
联系人 ：宁 博宇
客服电 话：4008219031
网站：www.lufunds.com
107 、 珠海 盈米 财富 管理 有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
联系人 ：黄 敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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-49-
三．场 内代 销机 构
场内代 销机 构是 指具 有开 放式基 金代 销资 格 ，经 上 海证券 交易 所和 本基 金管 理人认 可的 ， 可
通过上海证 券交易所 场内 “ 上证基金通” 办理开放 式基 金的申购与 赎回业 务的会 员单位，详 见上海
证券交 易所 网站 （www.sse.com.cn）。
本基金 管理 人可 以根 据相 关法律 法规 要求 ， 选择 其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，并 及
时公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 27 号 投资 广场 23 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 27 号 投资 广场 23 层
法定代 表人 ：陈 耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人 ：朱 立元
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
律师事 务所 名称 ：通 力律 师事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 528 号上 海证 券大 厦南 塔 21 楼
经办律 师： 秦悦 民、 傅轶
电话：021-68818100
传真：021-68816880
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17层 01-12室
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永大楼17层01-12室
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话： （010 ）58153000、（ 0755）25028288
传真： （010 ）85188298、（ 0755）25026188
签章注 册会 计师 ：昌 华、 高鹤
联系人 ：昌 华 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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六 、基 金合同 的生 效
（一） 基金 合同 的生 效
根据相 关法 规和 《大 成沪 深300 指数 证券 投资 基金 基 金合同 》 的 有关 规定 ， 基 金 合同已 于2006
年4月6 日正 式生 效， 自基 金合同 生效 之日 起， 本基 金管理 人正 式开 始管 理本 基金。
（二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制
基金存 续期 内， 连续20个 工作日 出现 基金 份额 持有 人数量 不满200 人或 者基 金 资产净 值低 于
5000 万 元情 形的 ， 基金 管 理人应 当在 定期 报告 中予 以披露 ； 连续60 个 工作 日 出现前 述 情 形的 ， 基
金管理 人应 当向 中国 证监 会报告 并提 出解 决方 案 ， 如转换 运作 方式 或与 其他 基金合 并等 ， 并召 开
基金份 额持 有人 大会 进行 表决。
法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。
（三） 基金 类别 及存 续期 限
基金类 别： 股票 型指 数基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金存 续期 限： 不定 期
七 、基 金的申 购与 赎回
（一） 申购 与赎 回办 理的 场所
基金合 同生效后，投资 者可通过 场外和场内两种 方式办理 本基金的申购与 赎回等基金销售
业务。
1 ．场 外申 购与 赎回 的方 式 及场所
采用场 外方式时，投资 者可以通 过基金管理人的 直销网点 、代销机构的代 销网点及其他合
法方式 办理 本基 金的 申购 与赎回 业务 。
2 ．场 内申 购与 赎回 的方 式 及场所
采用场 内方式时，投资 者可以通 过具有开放式基 金代销资 格的交易所会员 单位的场内开放
式基金 销售 系统 办理 本基 金的申 购与 赎回 等业 务。
3 ． 投资 者应 当按 照销 售机 构办理 基金 销售 业务 的营 业场所 或按 销售 机构 提供 的合法 方 式 办
理本基 金的 申购 与赎 回等 业务。
本基金 管理人可以根据 实际情况 增减基金销售机 构、销售 网点或销售交易 平台，并予以公
告。
（二） 申购 与赎 回办 理的 时间
1 ．申 购、 赎回 的开 放 日 及 开放时 间 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
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本基金 为投资者办理申 购与赎回 等基金业务的时 间即开放 日为上海证券交 易所、深圳证券
交易所 等的 交易 日 。各 销 售机构 的具 体办 理时 间详 见招募 说明 书 、最 新的 更 新的招 募说 明书 或销
售机构 发布 的其 他公 告。
若出现 新的证券交易市 场或其他 特殊情况，基金 管理人将 视情况对前述开 放日进行相应的
调整 ，报 中国 证监 会备 案 ，并 由基 金管 理人 最迟 于 实施 前 2 日 内在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体
上公告 。
2 ．申 购的 开始 时间
本基金 已 于 2006 年 4 月 24 日正 式开 始办 理基 金场 外申购 业务 ，已 于 2006 年 4 月 26 日正
式开始 办理 基金 场内 申购 业务。 具体 业务 办理 时间 在申购 开始 公告 中列 明。
3 ．赎 回的 开始 时间
本基金 已 于 2006 年 4 月 24 日正 式开 始办 理基 金场 外赎回 业务 ，已 于 2006 年 4 月 26 日正
式开始 办理 基金 场内 赎回 业务。 具体 业务 办理 时间 在赎回 开始 公告 中列 明。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1 ． “ 未 知价 ” 原则 ， 即 基金 的申购 与赎 回价 格以 受理 申请当 日收 市后 计算 的基 金份额 净 值 为
基准进 行计 算；
2 ．“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请；
3 ． 当 日的 申购与 赎回 申请 可以在 当日 交易 结束 时间 前按照 基金 管理 人规 定的 条件撤 销，在
当日的 交易 时间 结束 后不 得撤销 ；
4 ． 基金 管理 人不 得在 基金 合同约 定之 外的 日期 或者 时间办 理基 金份 额的 申购 、 赎回。 投 资
者在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回申请 的 ，其 基金 份额 申 购、 赎回 价格 为下 一
办理基 金份 额申 购、 赎回 时间所 在开 放日 的价 格；
5 ． 基 金管 理人可 以根 据基 金运作 的实 际情 况， 在不 损害基 金份 额持 有人 实质 利益的 情 况 下
调整 上述 原则 ，但 最迟 应在 新 的原 则实 施前 2 日 内在 至 少一 种中 国证 监会 指定 媒 体上 予以 公告 。
（四） 申购 与赎 回的 数额 限制
1 ．申 购金 额的 限制
（1） 基金 投资 者场 外申 购 本基金 的最 低申 购金 额 为 1 元。
（2） 基金 投资 者场 内申 购 本基金 的最 低申 购金 额 为 1000 元， 同 时每 笔申 购金 额必须 是 100
的整数 倍， 并且 每笔 申购 最大不 超 过 99,999,900 元。
2 ．赎 回份 额的 限制
投 资者 场内 赎回 时， 可申请 将其 持有 的部 分或 全部基 金份 额赎 回， 并且 每笔赎 回最 大不 超
过99,999,999 份 基金 份额 。
3、 当接 受申 购申 请对 存量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时， 基 金管理 人应 当
采取设 定单 一投 资者 申购 金额上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、 拒绝 大额 申 购、 暂停 基金 申购 等大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
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措施， 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 具体请 参见 相关 公告 。
4． 本基 金管 理人 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下， 可根 据市场 情况 调 整申购 与赎 回
的 有 关数 额限 制， 报 中国证 监 会备 案， 调整 结 果于2日 内 在至 少一 种中 国 证监会 指 定的 报刊 上公
告。
（五） 申购 与赎 回的 程序
1 ．申 购与 赎回 申请 的提 出
基金投 资者须按销售机 构规定的 手续，在开放日 的业务办 理时间提出申购 或赎回等业务的
申请。
投资者 申购 本基 金， 须按 销 售机构 规定 的方 式全 额交 付申购 款项 ， 投 资者 提交 赎 回申请 时，
其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。
2 ．申 购与 赎回 申请 的确 认
投资 者 T 日提 交的 申购 、 赎回申 请 ， 注 册登 记机 构 在 T ＋1 日对 该交易 申请 的 有效性 进行 确
认， 在 T+2 日 后 （ 包括 该 日） 投资 者可 向销 售机 构 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 购与 赎回
的成交 情况 。
如基金 管理人接受某笔 或者某些 申购申请有可能 导致单一 投资者持有基金 份额的比例达到
或者超 过 50% ， 或 者 基 金 管理人 认为 可能 存在 变相 规避 50% 集 中度 限制 的情 形时， 基金 管理 人有
权对 该 单一 投资 者的 申请 全部或 部分 确认 失败 。 由此 ， 给 投资 者造 成的 损失 ， 有 投资人 自行 承 担 。
3 ．申 购与 赎回 申请 的款 项 支付
申购采 用全额交款方式 ，若申购 资金在规定时间 内未全额 到账则申购不成 功；申购不成功
或无效 ，款 项将 退回 投资 者账户 。
投资者 T 日 赎回 申请 成交 后，基 金管 理人 按规 定向 投资者 支付 赎回 款项 ，赎 回款项 最 迟 于
T ＋7 日内 从基 金托 管账 户 划出 ， 经 销售 机构 划往 投资 者银行 账户 。 在发 生巨 额赎 回或延 期支 付时 ，
款项的 支付 办法 按基 金合 同有关 规定 处理 。
4 ．投 资者 申购 、赎 回的 详 细程序 或手 续 ，以 到时 开放 申 购和 （或 ）赎 回的 相关 公 告为 准。
（六） 申购 费用 、赎 回费 用
1 ．申 购费 用
投资者 申购 本基 金时 只能 从 A 类和 B 类两 种收 费模 式中选 择一 个。 投资 者申 购本基 金 采用
全额缴 款的 申购 方式 。 关 于基金 收费 模式 的分 类与 基金份 额的 分类 ， 请 参见 本招募 说明 书 “ 基金 费
用与税 收 ” 章节 。
若选择 A 类 收费 方式 （前 端收费 模式 ） ， 则申 购费 率 最高不 超过 1.2% 。 申购 费 用系投 资者
申购基 金时 直接 交纳 的销 售费用 ， 用于 基金 的市 场 推广 、 销 售、 注册 登记 、 客 户服务 等各 项费 用，
不列入 基金 财产 。
若选 择 B 类收 费方 式 （后 端收费 模式 ） ， 在 申购 时无 须交纳 申购 费用 ， 投资 者 以其全 部申 购
金额申 购本 基金 ，但 需在 赎回时 交纳 申购 费用 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
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2 ．赎 回费 用
投资者 赎回 本基 金须 缴纳 赎回费 ； 本基 金赎 回费 率 最高不 超 过 0.5% 。 其中 对 持续持 有期 少
于 7 日 的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费 并全 额计 入基金 财产 。 具 体收 费模 式 参见本 基金 招募 说
明书 “ 基金 费用 与税 收 ” 章 节。
3 ． 基金 管理 人可 在不 违背 法律法 规规 定的 情形 下， 根据市 场情 况制 定基 金促 销计划， 定 期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动。
4. 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 对 已 在 本 公 司 直 销 中 心
办理账 户认 证手 续并 通过 本公司 直销 中心 申购 基金 的养老 金账 户进 行申 购费 率优惠 。 养 老金 账 户 ，
包括养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收益 形成 的补 充养老 基金 ， 包 括 全
国社会 保障 基金 、 可以 投 资基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单一 计划 以 及集合 计划 。 如将 来
出现经 养老 基金 监管 部门 认可的 新的 养老 基金 类型 ， 本公 司将 依据 规定 将其 纳入养 老金 账户 范 围 。
养老金 账户 申购 费率 优惠 的详细 实施 情况 ，请 见基 金管理 人发 布的 相关 业务 公告。
（七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式
1 ．基 金申 购份 额的 计算 ：
（1）A 类基 金份 额（ 前端 收费模 式）
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率）
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值
（2）B 类 基金 份额 （后 端 收费模 式）
申购份 额＝ 申购 金额/ 申购 日基金 份额 净值
（3 ） 说 明 ： 投资 者以 同样 的金额 申购 本基 金时 ， 选 择 B 类收 费模 式得 到的 申 购份额 将比 选
择 A 类 收费 模式 多，但 需 在赎回 时交 纳申 购费 。
2 ．基 金净 赎回 金额 的计 算 ：
（1）A 类基 金份 额（ 采用 前端收 费模 式）
赎回金 额＝ 赎回 份数× 申请 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
净赎回 金额= 赎回 金额 －赎 回费用
（2）B 类 基金 份额 （采 用 后端收 费模 式）
如果投 资者 在认 购时 选 择 B 类 基金 份额 ，则 净赎 回 金额的 计算 方法 如下 ：
赎回金 额＝ 赎回 份数× 申请 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
后端认 购费 用＝ 赎回 份数× 基金份 额面 值× 后 端认 购费 率
净赎回 金额= 赎回 金额 －赎 回费用 －后 端认 购费 用 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
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其中， 基金 份额 面值 为 1.00 元。
如果投 资者 在申 购时 选 择 B 类 基金 份额 ，则 净赎 回 金额的 计算 方法 如下 ：
赎回金 额＝ 赎回 份数× 申请 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
后端申 购费 用＝ 赎回 份数× 申购日 基金 份额 净值× 后端 申购费 率
净赎回 金额 ＝赎 回金 额－ 赎回费 用－ 后端 申购 费用
3 ．基 金份 额净 值的 计算 ：
申请日 （T 日） 的基 金份 额净值 在当 天交 易所 收市 后计算 ，并 在下 一交 易日 （T+1 日）公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 和公 告。
4 ．申 购份 额、 余额 的处 理 方式：
场外申 购时，申购的有 效份额为 按实际确认的申 购金额在 扣除相应的费用 （若有）后，以
申请当 日的 基金 份额 净值 为基准 计算 ， 四舍 五入 法 保留两 位小 数 ， 由 此引 起 的差额 计入 基金 财产 。
场 内申 购时 ，申 购的 有效份 额为 按实 际确 认的 申购 金 额在 扣除 相应 的费 用（若 有） 后， 以
申请当 日的 基金 份额 净值 为基准 计算 ，保 留到 整数 位，剩 余部 分折 回金 额返 回投资 者。
上述原 则 对 A 类 基金份 额 和 B 类基 金份 额均 适用 。
5．赎 回金 额的 处理 方式 ：
赎 回金 额为 按实 际确 认的有 效赎 回份 额以 当日 基金份 额净 值为 基准 计算 ，并扣 除相 应的 费
用，计 算结 果四 舍五 入法 保留两 位小 数， 由此 引起 的差额 计入 基金 财产 。
（八） 申购 与赎 回的 注册 登记
投资者 申购 基金 成功 后， 注册登 记机 构 在 T+1 日 为 投资者 办理 增加 权益 的登 记手续 ，投 资
者自 T+2 日 起有 权赎 回该 部分基 金。
投资者 赎回 基金 成功 后， 注册登 记机 构 在 T+1 日为 投资者 办理 扣除 权益 的登 记手续 。
基 金管 理人 或注 册登 记机构 等可 以在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 业务 规则 进
行调整 ，并 最迟 于开 始实 施前 2 日内 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 公告 。
（九） 基金 转换
1．定义
基金转 换是 指基 金份 额持 有人按 照基 金合 同或 基金 管理人 届时 有效 的业 务规 则将其 持有 的
任一开 放式 基金 的部 分或 全部基 金份 额转 换为 同一 基金管 理人 管理 的其 他开 放式基 金的 基金 份
额的行 为。
2． 适 用范 围
（1 ） 基金 转换 业务 限于 本 基金管 理人 管理 的开 放式 基金。
（2 ） 基金 转换 业务 适用 于 持有本 基金 管理 人管 理的 开放式 基金 的所 有基 金份 额持有 人， 包
括个人 投资 者、 机构 投资 者及合 格境 外机 构投 资者 等。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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3． 办 理时 间及 场所
（1 ）基金 合同 生效 后 ，在 确定基 金转 换开 始时 间后 ，基 金管 理人 最迟 于开 放 转换日 前2 日内
在至少 一种 中国 证监 会指 定媒体 上公 告。
（2 ） 投资 者应 当在 销售 机 构办理 基金 销售 业务 的营 业场所 或按 销售 机构 提供 的其他 方式 办
理基金 转换 。
4． 业 务规 则
基金转 换的 业务 规则 及费 率详见 本基 金开 放基 金转 换业务 公告 或其 他刊 登在 指定媒 体上 的
公告。
（十） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式
1． 巨 额赎 回的 认定
单个开 放日 基金 的净 赎回 申请份 额 （ 赎回 申请 总数 与基金 转换 申请 转出 份额 总数之 和扣 除 申
购申请 总数 及基 金转 换申 请转入 份额 总数 的余 额 ） 超过上 一日 基金 总份 额的10 ％时 ， 为巨额 赎回 。
2． 巨 额赎 回的 处理 方式
出现巨 额赎 回时 ， 基 金管 理人可 以根 据本 基金 当时 的资产 组合 状况 决定 接受 全额赎 回或 部 分
延期赎 回。
（1 ） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 兑付 投资 者的全 部赎 回申 请时 ，按 正常赎 回程 序
执行。
（2 ） 部分 延期 赎回 ：当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难， 或认 为兑付 投资 者
的赎回 申请 进行 的资 产变 现可能 使基 金财 产净 值发 生较大 波动 时， 基金 管理 人在当 日接 受赎 回 比
例不低 于上 一日 基金 总份 额10 ％ 的前 提下 ， 对其 余 赎回申 请予 以延 期办 理 。 对于当 日的 赎回 申请 ，
应当按 单个 基金 份额 持有 人申请 赎回 份额 占当 日申 请赎回 总份 额的 比例 ， 确 定该单 个基 金份 额 持
有人当 日办 理的 赎回 份额 ；当 日赎 回申 请中 未被 受 理部分 ， 除投 资者 在提 交 赎回申 请时 选择 将当
日未获 受理 部分 予以 撤销 者外 ，自 动延 迟至 下一 开 放日办 理 。依 照上 述规 定 转入下 一开 放日 的赎
回申请 不享 有赎 回优 先权 ， 并将 按该 下一 个开 放日 赎回申 请总 量确 定赎 回份 额及以 下一 个开 放 日
的基金 份额 净值 为准 计算 赎回金 额 ，以 此类 推， 直 到全部 赎回 为止 。 部 分 顺 延赎回 不受 单笔 赎回
最低份 额的 限制 。
若本基 金发 生巨 额赎 回且 发生单 个开 放日 内单 个基 金份额 持有 人申 请赎 回的 基金份 额占 前
一开放 日基 金总 份额 的比 例超过10% 时， 本基 金管 理人有 权对 该单 个基 金份 额持有 人超 过前 一开
放日基 金总 份额10% 的赎 回申请 实施 延期 赎回 ；对 该单个 基金 份额 持有 人占 前一开 放日 基金 总份
额10% 的赎 回申 请， 与当 日其他 赎回 申请 一起 ，按 上述（1） 或（2 ）方 式处 理。如 下一 开放 日，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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该单一 基金 份额 持有 人剩 余未赎 回部 分仍 旧超 出前 一开放 日基 金总 份额10% 的，继 续按 前述 规则
处理， 直至 该单 一基 金份 额持有 人单 个开 放日 内申 请赎 回 的基 金份 额占 前一 开放日 基金 总份 额 的
比例低 于10% 。
基金管 理人 在履 行适 当程 序后 ，有 权根 据当 时市 场 环境调 整前 述比 例和 办理 措施 ，并 在指 定
媒介上 进行 公告 。
开放式 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 的， 基金 管理 人应当 在3 个交 易日 内通 过 采用邮 寄、 传
真、 网站 或者 在至 少一 种 中国证 监会 指定 媒体 上予 以公告 的方 式通 知基 金份 额持有 人 ，说 明有 关
处理方 法。
本基金 连续 两个 开放 日以 上（ 含两 个开 放日 ）发 生 巨额赎 回 ，如 基金 管理 人 认为有 必要 ， 可
暂停接 受赎 回申 请 ；已 经 接受的 赎回 申请 可以 延缓 支付赎 回款 项 ，但 延期 期 限不得 超过20个 工作
日，并 应当 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 予以 公告。
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 、暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形及 处理
1． 在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 基金投 资者 的申 购申 请：
（1 ） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；
（2 ） 证券 交易 场所 在交 易 时间临 时停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 财产净 值；
（3 ） 基金 财产 规模 过大 ， 使相应 的基 金管 理人 无法 找到合 适的 投资 品种 ，或 可能对 基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人的 利益；
（4 ） 法律 、法 规规 定、 中 国证监 会认 定或 交易 所等 相关机 构认 为必 要的 其他 可暂停 申购 情
形；
（5 ） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 申购 。
（6 ） 基金 管理 人接 受某 笔 或者某 些申 购申 请有 可能 导致单 一投 资者 持有 基金 份额的 比例 达
到或者 超过50% ，或 者变 相规避50% 集中 度的 情形 时。
（7 ） 当前 一估 值日 基金 资 产净值50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活 跃市 场价 格且采 用估 值技
术仍导 致公 允价 值存 在重 大不确 定性 时 ，经 与基 金 托管人 协商 确认 后 ，基 金 管理人 应当 采取 暂停
接受基 金申 购申 请的 措施 。
（8 ）申请 超过 基金 管理 人 设定的 基金 总规 模 、单 日 净申购 比例 上限 、 单个 投 资者单 日或 单
笔申购 金额 上限 的。
发生上 述除（5 ） 、（6 ） 项暂停 申购 情形 时 ，基 金 管理人 应当 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒
体上刊 登暂 停申 购公 告 。 当发生 上述 第 （6）、（8 ）项 情形 时， 基金 管理 人 可以采 取比 例确 认等
方式对 该投 资人 的申 购申 请进行 限制 ， 基金 管理 人 有权拒 绝该 等全 部或 者部 分申购 申请 。 如果 法大成沪深 300 指数证券投资基 金
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律法规 、 监管 要求 调整 导 致上述 第 （6）、（8 ）项 内容取 消或 变更 的 ，基 金 管理人 在履 行适 当程
序后， 可修 改上 述内 容， 不需召 开基 金份 额持 有人 大会。
2． 基 金管 理人 拒绝 或暂 停 接受申 购的 方式 ：
（1 ） 根据 有关 法律 、法 规 、中国 证监 会的 规定 、基 金合同 及基 金管 理人 的业 务规则 ，拒 绝
接受、 暂停 接受 某笔 或 某 数笔申 购申 请；
（2 ） 拒绝 接受 、暂 停接 受 某个或 某数 个工 作日 的全 部申购 申请 ；
（3 ） 按比 例拒 绝接 受、 暂 停接受 某个 或某 数个 工作 日的申 购申 请；
（4 ） 本基 金拒 绝或 暂停 接 受申购 时， 与本 基金 相关 的基金 转换 也暂 停； 若恢 复接受 申购 ，
除非另 有公 告或 约定 ，相 应的基 金转 换也 恢复 。
3． 在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ：
（1 ） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；
（2 ） 证券 交易 场所 交易 时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值；
（3 ） 因市 场剧 烈波 动或 其 他原因 而出 现连 续巨 额赎 回，基 金管 理人 认为 有必 要暂停 接受 该
基金份 额的 赎回 申请 或转 出申请 ；
（4 ） 当 前一 估值 日基 金资 产净值 50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活 跃市 场价 格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商确 认后 ， 基 金管 理人 应
当采取 延缓 支付 赎回 款项 或暂停 接受 基金 赎回 申请 的措施 。
（5 ） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 在当 日向 中国 证监会 备案 。 已接 受的 赎 回申请 ， 基金 管
理人将 足额 支付 ； 如暂 时 不能支 付时 ， 可支 付部 分 将按每 个赎 回申 请人 已被 接受的 赎回 申请 量占
已接受 赎回 申请 总量 的 比 例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付的 部分 由基 金管 理人 按照发 生的 情况 制 定
相应的 处理 办法 在后 续开 放日予 以兑 付。
同时在 出现 上述 第（3） 款 的情形 时， 对已 接受 的赎 回申请 可延 期支 付赎 回款 项，最 长不 超
过正常 支付 时间20个 工作 日， 并在 中国 证监 会指 定 的一种 媒体 上予 以公 告 。 投资者 在申 请赎 回时
可事先 选择 将当 日可 能未 获受理 部分 予以 撤销 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 。
4． 基 金暂 停或 重新 开放 基 金申购 、赎 回的 公告
某 日 或某 段时 间内 ，基 金暂 停 全部 所有 的申 购、 赎回 申 请或 者按 比例 暂停 全部 所 有的 申购 、
赎回申 请 ，基 金管 理人 应 及时在 至少 一种 中国 证监 会指定 媒体 上予 以公 告 。 暂停期 间结 束 、基 金
重新开 放时 ，基 金管 理人 应当及 时公 告最 新的 基金 份额净 值， 并恢 复业 务的 办理。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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如果发 生暂 停的 时间 为一 日， 基 金管 理人 应于 重新 开放日 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体 上
刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ，并 公告 最近 一个工 作日 的基 金份 额净 值。
如果发 生暂 停的 时间 超过 一日但 少于 两周 ， 暂停 结 束基金 重新 开放 申购 或赎 回时 ，基 金管 理
人应提 前2 日内 在至 少一 种 中国证 监会 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回的公 告， 并在 重
新开放 申购 或赎 回日 公告 最近一 个工 作日 的基 金份 额净值 。
如果发 生暂 停的 时间 超过 两周 ， 暂 停期 间 ， 基 金管 理 人应每 两周 至少 重复 刊登 暂停公 告一 次；
暂停结 束基 金重 新开 放申 购或赎 回时 ，基 金管 理人 最迟应 提前2日 内在 至少 一 种中国 证监 会指 定
媒体上 连续 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 的公 告， 并在重 新开 放申 购或 赎回 日公告 最近 一个 工 作
日的基 金份 额净 值。
（十二 ）定 期定 额投 资计 划
定期定 额投 资计 划是 指投 资者通 过基 金管 理人 指定 的销售 机构 申请 ， 约定 每 期扣款 时间 、 扣
款金额 和扣 款方 式， 由指 定的销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣 款
和基金 申购 申请 的一 种长 期投资 方式 。
本基金 管理 人现 已开 通部 分代销 网点 为投 资者 提供 定期定 额投 资服 务 。具 体 业务规 则 ，详 见
基金管 理人 公告 及代 销机 构的规 定。
（十三 ）基 金份 额的 转托 管
本基金 份额 持有 人可 将其 持有的 部分 或全 部基 金份 额在场 内不 同会 员单 位 （ 营业部 ） 之间 进
行转托 管 （转 指定 ） 、在 场外不 同销 售机 构之 间进 行转托 管以 及在 场内 系统 和场外 系统 之间 进 行
跨市场 转 托 管。
在本基 金开 放申 购 、赎 回 后， 投资 者可 以申 请办 理 上述业 务 ；但 存在 质押 、 冻结基 金份 额或
其他特 殊情 形， 可能 影响 份额持 有人 权益 时， 其申 请不予 受理 。
本基金 转托 管的 具体 业务 按照注 册登 记机 构或 基金 管理人 等相 关机 构的 相关 规定办 理。
（十四 ）基 金份 额的 非交 易过户
1． 非 交易 过户 是指 不采 用 申购、 赎回 等基 金交 易方 式，将 一定 数量 的基 金份 额按照 一定 规
则从某 一投 资者 基金 账户 转移到 另一 投资 者基 金账 户的行 为， 本基 金非 交易 过户的 具体 业务 按 照
注册登 记机 构的 相关 规定 办理。
2． 其 他特 殊交 易业 务
在 相 关法 律法 规允 许的 条件 下 ，基 金管 理人 可以 办理 除 上述 业务 以外 的其 他特 殊 交易 业务 。
（十五 ）其 他情 形
基金账 户和 基金 份额 冻结 、解冻 的业 务， 由注 册登 记机构 办理 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 关 机 关 依 法 要 求 的 基 金 账 户 或 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 以 及
注册登 记机 构认 可的 其他 情况的 基金 账户 或基 金份 额的冻 结与 解冻 。 基 金账 户或基 金份 额被 冻 结
的， 被冻 结基 金份 额所 产 生的权 益一 并冻 结 ，法 律 法规 、中 国证 监会 或法 院 判决 、裁 定另 有规 定
的除外 。
当基金 份额 处于 冻结 状态 时， 基 金注 册登 记机 构或 其他相 关机 构应 拒绝 该部 分基金 份额 的 赎
回申请 、非 交易 过户 以及 基金的 转托 管。
八、基 金投 资
（一） 投 资 目标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实现指 数投 资偏 离度 和跟 踪误差 的最 小 化 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
（二） 投资 理念
本基金 以拟 合 、跟 踪沪 深 300 指 数为 原则 ， 进行 被 动式指 数化 长期 投资 ， 力 求获得 该指 数所
代表的 中国 证券 市场 的平 均收益 率 ，为 投资 者提 供 一个投 资沪 深 300 指 数的 有效投 资工 具 ，以 使
投资者 可以 分享 中国 经济 中长期 增长 的稳 定收 益。
（三） 投资 范围
本 基 金 主要 投资 于 具有 良好 流 动 性的 金融 工 具， 包括 沪 深 300 指数 成份 股 、备 选 成 份股 、
新 股 （一 级市 场初 次 发行或 增 发） 等， 现金 （ 不包括 结 算备 付金 、存 出 保证金 、 应收 申购 款等 ）
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 财产 净值的 5％ 。 本 基金 还可 以投资 于法 律法 规 及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 待金 融 衍生产 品推 出后 ， 本基 金 可以依 照法 律法 规或
监管机 构的 规定 运用 金融 衍生产 品进 行风 险管 理。
本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 原则 上不 低于 基金财 产净 值的 90% 。 除 非法律 法规 另 有
规定， 本基 金的 股票 投资 比例可 以提 高到 基金 财产 净值的 100 ％。
（四） 标的 指数
本基金 的标 的指 数是 沪 深 300 指 数。
如果沪 深 300 指数 被停 止 编制及 发布 ，或 沪 深 300 指数由 其他 指数 替代 （单 纯更名 除外 ） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 沪 深 300 指数 不宜继 续作 为标 的指 数， 本基金 管理 人可 以 依
据审慎 性原 则和 维护 基金 份额持 有人 合法 权益 的原 则变更 本基 金的 标的 指数 ； 并依 据市 场代 表 性 、
流动性 、与 原指 数的 相关 性等诸 多因 素选 择确 定新 的标的 指数 。
本基金 由于 上述 原因 变更 标的指 数 ，需 经基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 ， 在 报中国 证监 会核
准后， 应于 正式 实施 变更 前 2 日 内在 至少 一种 中国 证监会 指定 的媒 体上 予以 公告。
（五） 投资 策略
本基金 采用 被动 式 指 数投 资策略 。 原则 上 ，股 票投 资组合 的构 建主 要按 照标 的指数 的成 份 股
组成及 其权 重来 拟合 、 复 制标的 指数 ， 并原 则上 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应
调整。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ，或 因基 金 的申购 和赎 回等
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 （ 如股 权 分置改 革等 ） 导致 流
动性不 足时 ， 或因 其他 原 因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时 ，基 金管 理 人可以 对投 资组 合管
理进行 适当 变通 和调 整 ， 并辅之 以金 融衍 生产 品投 资管理 等 ，最 终使 跟踪 误 差控制 在限 定的 范围
之内。
1．决 策依 据
（1 ） 有关 法律 、法 规、 基 金合同 和标 的指 数等 的相 关规定 ；
（2 ） 经济 运行 态势 和证 券 市场走 势。
2．投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会负责 制定 基 金
投资方 面的 整体 投资 计划 与投资 原则 ； 决定 有关 指 数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决
策以及 重大 的单 项投 资决 策； 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 决策 ， 负责 投 资组合 的构 建 、调 整
和日常 管理 等工 作。
3．金 融衍 生产 品投 资管 理
本基金 若投 资金 融衍 生产 品， 则其 目的 主要 包括 ： 对冲某 些成 份股 的特 殊突 发风险 和某 些 特
殊 情 况下 的流 动性 风 险，以 及 适当 利用 金融 衍 生产品 组 合的 持有 收益 覆 盖一定 的 基金 固定 费用 ，
最终使 得基 金收 益率 尽可 能地贴 近所 跟踪 标的 指数 的收益 率。
本基金 投资 金融 衍生 产品 的投资 策略 主要 包括 ： 主 要采用 市场 公认 的多 种期 权定价 模型 对 权
证进行 定价 ， 作为 权证 投 资的价 值基 准 ；根 据权 证 对应公 司基 本面 的研 究估 值， 结合 权证 理论 价
值进行 权证 的趋 势投 资 ； 利用权 证衍 生工 具的 特性 ，基 金通 过权 证与 证券 的 组合投 资 ，来 达到 改
善组合 风险 收益 特征 的目 的， 包括 但不 限于 杠杆 交 易策略 、 看跌 保护 组合 策 略、 保护 组合 成本 策
略、获 利保 护策 略、 买入 跨式投 资策 略。
（六） 投资 组合 管理
1．投 资组 合 的 建立
基金管 理人 主要 按照 标的 指数的 成份 股组 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组合 ， 并根 据标 的 指
数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。
本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 原则 上不 低于 基金财 产净 值 的 90% 。 除 非法律 法规 另 有
规定， 本基 金的 股票 投资 比例可 以提 高到 基金 财产 净值 的 100 ％。
如因标 的指 数成 份股 调整 、股 票停 牌限 制 、股票 流 动性不 足 、基 金申 购或 赎 回等各 种基 金管
理人之 外的 因素 ， 致使 基 金无法 依指 数权 重购 买某 成份股 、 投资 不符 合前 述 规定比 例时 ， 基金 管
理人可 以根 据市 场情 况， 采取合 理措 施， 在合 理期 限内进 行适 当的 处理 和调 整。
本基金 依照 法律 法规 的规 定及基 金合 同的 约定 进行 指数化 投资 。 本 基金 对指 数的拟 合与 复 制 ，
在投资 股票 数量 上可 能与 指数成 份股 数量 有较 小偏 离， 但 应保 证投 资组 合收 益率与 指数 高度 相 关 ，
并寻求 跟踪 误差 和偏 离度 的最小 化。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2．投 资组 合的 管理
基金管 理人 通过 定期 分析 成份股 公司 行为 信息 、 标 的指数 变化 、 申购 赎回 情 况等因 素 ，利 用
数量化 分析 模型 ， 制定 并 将投资 组合 调整 到目 标组 合的最 优方 案 ，最 大限 度 地降低 跟踪 误差 ， 以
实现基 金的 投资 目标 。
3．投 资组 合调 整
本基金 为指 数型 基金 ， 基 金所构 建的 指数 化投 资组 合原则 上将 根据 标的 指数 成份股 及其 权 重
的变动 而进 行相 应调 整 。 同 时， 本基 金还 将根 据法 律法 规中的 投资 比例 限制 、 申购 赎回变 动情 况 、
新股增 发因 素等 变化 ， 对 基金投 资组 合进 行实 时调 整， 以保 证基 金净 值增 长 率与基 准指 数收 益率
之间的 高度 正相 关和 跟踪 误差最 小化 。
基 金 管理 人应 当自 基金 合同 生 效之 日起 6 个 月内 使基 金 的投 资组 合比 例符 合本 合 同的 约定 。
（1 ） 定期 调整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的
定期跟 踪调 整。
（2 ） 不定 期调 整
①与指 数相 关的 调 整
根据指 数编 制规 则 ，当 标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新 调整
时 ， 本基 金将 根据 标 的指数 在 股权 变动 公告 日 次日发 布 的临 时调 整决 定 及其需 调 整的 权重 比例 ，
进行相 应调 整。
②限制 性调 整
根据法 律法 规中 针对 基金 投资比 例的 相关 规定 ， 当 基金投 资组 合中 按标 的指 数权重 投资 的 股
票资产 比例 或个 股比 例超 过规定 限制 时 ，本 基金 将 对其进 行实 时的 被动 性卖 出调整 ， 并相 应地 对
其他资 产类 别或 个股 进行 微调， 以保 证基 金合 法规 范运行 。
③根据 申购 和赎 回情 况调 整
本基金 将根 据申 购和 赎回 情况对 股票 投资 组合 进行 调整 ，以 保证 基金 正常 运 行， 从而 有效 跟
踪标的 指数 ；
④其他 调整
针对我 国证 券市 场新 股发 行制度 的特 点 ，本 基金 将 参与一 级市 场新 股认 购 ， 由此得 到的 非成
份股将 在其 规定 持有 期之 后的一 定时 间以 内卖 出。
对个别 成份 股 ，若 其存 在 严重的 流动 性困 难 、或 者 财务风 险较 大 、或 者面 临 重大的 不利 的司
法诉讼 、 或者 有充 分而 合 理的理 由认 为其 被市 场操 纵等情 形时 ， 本基 金可 以 不投资 该成 份股 ， 而
用备选 股 、甚 至现 金来 代 替， 也可 以选 择与 其行 业 相近 、定 价特 征类 似或 者 收益率 相关 性较 高的
其他股票来 代替，即 采用 “ 用其他股票 或金融 衍生产 品等来进行 暂时替 代 ” 的方 法加以应对 ，并按
照如下 程序 构造 替 代 组合 ：
A 、 选择 跟踪 标的 指数 中 与被替 代股 票处 于同 一细 分行业 内的 股票 作为 备选 库； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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B 、 根据 被替 代股 票需 要的 替代时 间长 度来 确定 备选 库中股 票交 易数 据考 察区 间的长 度；
C 、利 用选 定考 察区间 的备 选股 票的 交易 数据 ，采用 一定 的 “ 冲 击成本 模型 ” 计 算每 个备 选股
票的冲 击成 本参 数；
D 、用考查期内 备选股票为基础组 合，以组合在考察期内与 被替代股票的日收益率序 列的相
关系数 最大 化为 优化 目标 ， 同时 考虑 到组 合交 易过 程的交 易成 本、 冲击 成本 的影响 ， 利 用 Matlab
的优化 函数 进行 优化 ，优 化结果 为组 合中 各股 票的 权重。
这样得 出的 优化 组合 能较 好的代 表被 替代 股票 的收 益率波 动情 况的 组合 。
4．投 资绩 效评 估
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ， 年跟 踪 误差不 超过 4% 。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应 采 取
合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一 步扩 大。
（七） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数。
如果沪 深 300 指数 被停 止 编制及 发布 ，或 沪 深 300 指数由 其他 指数 替代 （单 纯更名 除外 ） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 沪 深 300 指数 不宜继 续作 为业 绩比 较基 准， 本 基金 管理 人 可
以依据 审慎 性原 则和 维护 基金份 额持 有人 合法 权益 的原则 ，变 更本 基金 的业 绩比较 基准 。
本基金 由于 上述 原因 变更 业绩比 较基 准 ，基 金管 理 人需报 中国 证监 会核 准后 ，应 于正 式实 施
变更 前 2 日 内在 至少 一种 中国证 监会 指定 的媒 体上 予以公 告。
（八） 风险 收益 特征
本基金 为指 数基 金， 是风 险中等 、获 得证 券市 场平 均收益 率的 产品 。
（九） 投资 限制
基金财 产不 得用 于下 列投 资或者 活动 ：
（1 ） 承销 证券 ；
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4 ） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（5 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（6 ） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
运 用 基金 财 产买 卖基 金 管理 人 、 基金 托管 人 及其 控股 股 东 、实 际控 制 人或 者与 其 有 其他 重
大利害 管理 的公 司发 行的 证券或 承销 期内 承销 的证 券， 或者 从事 其他 重大 关 联交易 的 ，应 当遵 循
基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利益 冲突 ， 符合国 务院 证券 监督 管理 机构的 规定 ， 并履 行
信息披 露义 务。
（十） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券项 下权 利的原 则及 方法 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金管 理人 将按 照国 家有 关规定 代表 本基 金独 立行 使股东 权利 ， 保 护基 金份 额持有 人的利益。
基金管 理人 在代 表基 金行 使股东 或债 权人 权利 时应 遵守以 下原 则：
1．不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司或发 债公 司的 经营 管理 ；
2．有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ，有 利于 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。
（十一 ）基 金投 资组 合报 告（截 至 2017 年 12 月 31 日）
基 金 管理 人 的董 事会 及 董事 保 证本 报 告所 载资 料 不存 在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同规定 ， 于 2018 年 4 月 17 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误导 性陈 述
或者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据已经 审计 。
1． 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,881,792,078.28 91.69
其中： 股票
1,881,792,078.28 91.69
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
89,820,000.00 4.38
其中： 债券
89,820,000.00 4.38
资产支 持证 券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
77,912,707.88 3.80
8 其他资 产
2,863,215.83 0.14
9 合计
2,052,388,001.99 100.00
2 ．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,223,000.46 0.21
B 采矿业 59,204,548.77 2.89
C 制造业 741,504,909.16 36.20
D
电力、 热 力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
50,630,715.74 2.47
E 建筑业 71,536,161.63 3.49 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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F 批发和 零售 业 47,925,616.15 2.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 58,764,862.73 2.87
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
70,468,544.79 3.44
J 金融业 610,278,111.86 29.80
K 房地产 业 89,301,644.38 4.36
L 租赁和 商务 服务 业 24,107,031.12 1.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
12,314,831.46 0.60
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 9,902,598.00 0.48
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,179,090.92 0.64
S 综合 1,594,206.90 0.08
合计 1,864,935,874.07 91.06
（2） 期末 积极 投资 按行 业 分类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 15,448,163.32 0.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,341,616.55 0.07
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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合计 16,856,204.21 0.82
（3） 报告 期末 按行 业分 类 的港 股 通投 资股 票投 资组 合
无
3 ．期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明 细
（1） 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 601318 中国平 安 1,480,421 103,599,861.58 5.06
2 600519 贵州茅 台 76,193 53,143,855.57 2.59
3 600036 招商银 行 1,470,700 42,679,714.00 2.08
4 000333 美的集 团 649,908 36,024,400.44 1.76
5 601988 中国银 行 8,804,640 34,954,420.80 1.71
6 601328 交通银 行 5,082,808 31,564,237.68 1.54
7 601166 兴业银 行 1,856,915 31,548,985.85 1.54
8 000651 格力电 器 642,889 28,094,249.30 1.37
9 000858 五 粮 液 340,743 27,218,550.84 1.33
10 600016 民生银 行 3,044,455 25,542,977.45 1.25
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600666 奥瑞德 380,416 6,619,238.40 0.32
2 002129 中环股 份 489,287 5,621,907.63 0.27
3 600150 中国船 舶 101,489 2,503,733.63 0.12
4 300104 乐视网 334,400 1,307,504.00 0.06
5 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
4 ．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 89,820,000.00 4.39
其中： 政策 性金 融债 89,820,000.00 4.39
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 89,820,000.00 4.39 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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5 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名 的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170204 17 国开 04 900,000 89,820,000.00 4.39
6 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名 的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投资 。
7 ．期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投资 。
9 ．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10 ． 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1 ） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2 ） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11． 投资 组合 报告 附注
（1）报 告期 内基 金投资 的 前十名 证券 的发行 主体 无 被监管 部门 立案调 查的 ， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
（3） 报告 期末 其他 各项 资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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1 存出保 证金 139,871.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,336,597.16
5 应收申 购款 386,747.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,863,215.83
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
1） 期 末指 数投 资前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
2） 期 末积 极投 资前 五名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600666 奥瑞德 6,619,238.40 0.32 停牌
2 600150 中国船 舶 2,503,733.63 0.12 停牌
3 300104 乐视网 1,307,504.00 0.06 停牌
（6） 由于 四舍 五入 原因 ， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
九 、基 金业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚 实信 用 、谨 慎勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但 不保 证基 金
一定盈 利 ，也 不保 证最 低 收益 。基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。投 资 有风险 ， 投资 者在 做
出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 ：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2006.04.06-2006.12.31 68.66% 1.41% 85.01% 1.52% -16.35% -0.11%
2007.01.01-2007.12.31 133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12%
2008.01.01-2008.12.31 -64.77% 2.90% -65.95% 3.05% 1.18% -0.15%
2009.01.01-2009.12.31 90.08% 1.95% 96.71% 2.06% -6.63% -0.11%
2010.01.01-2010.12.31 -12.67% 1.51% -12.51% 1.58% -0.16% -0.07% 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2011.01.01-2011.12.31 -23.77% 1.22% -25.01% 1.30% 1.24% -0.08%
2012.01.01-2012.12.31 8.49% 1.20% 7.55% 1.28% 0.94% -0.08%
2013.01.01-2013.12.31 -5.51% 1.29% -7.65% 1.39% 2.14% -0.10%
2014.01.01-2014.12.31 49.51% 1.10% 51.66% 1.21% -2.15% -0.11%
2015.01.01-2015.12.31 7.99% 2.41% 5.58% 2.48% 2.41% -0.07%
2016.01.01-2016.12.31 -9.51% 1.36% -11.28% 1.40% 1.77% -0.04%
2017.01.01-2017.12.31 19.34% 0.59% 21.78% 0.64% -2.44% -0.05%
2006.04.06-2017.12.31 213.25% 1.73% 265.37% 1.82% -52.12% -0.09%
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变
动的比 较：
大成沪深 300 基金累计份 额净值增长率与同期 业绩 比较基准收益率的历 史走 势对比图
（2006 年 4 月 6 日至 2017 年 12 月 31）
注： 本基 金合 同规 定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
十 、基 金的融 资
本基金 可以 按照 国家 有关 规定进 行融 资。
十 一、 基金财 产
（一） 基金 财产 总值 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金财 产包 括基 金所 拥有 的各类 有价 证券 、 银行 存 款本息 、 基金 应收 的申 购 款及其 他资 产等
的价值 总和 。
（二） 基金 财产 净值
基金财 产净 值是 指基 金财 产总值 扣除 负债 后的 净资 产值。
（三） 基金 财产 的账 户
本基金 根据 相关 法律 法规 、规 范性 文件 开立 基金 专 用银行 存款 账户 以及 证券 账户 ，与 基金 管
理人 、基 金托 管人 、 基金 代销机 构和 基金 注册 登记 机构的 固有 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户 相
独立。
（四） 基金 财产 的保 管与 处分
1 ． 本 基金 财产 应 独立 于 基金 管 理人 、 基金 托管 人 、代 销 机构 和 注册 登记 机 构的 资 产， 并由
基金托 管人 保管 。
2 ． 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 代销 机 构和 注册 登 记机 构 以其 自 有的 财产 承 担法 律 责任 ，其
债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押或 其他 权利。
3 ． 基 金管 理人 、 基金 托 管人 因 基金 财 产的 管理 、 运作 或 者其 他 情形 而取 得 的财 产 和收 益，
归入基 金财 产。
4．除 依据 《 基金 法》 、 《运 作管理 办法 》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定处 分外 ， 本 基金财 产不 得
被处分 。
十 二、 基金资 产估 值
（一） 估值 目的
基金资 产的 估值 目的 是客 观、 准确 的反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 ， 并为 基
金份额 提供 计价 依据 。
（二） 估值 日
本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易场 所的 正常 营业 日。
（三） 估值 对象
基金依 法拥 有的 各类 有价 证券， 以及 应收 应付 款等 项目。
（四） 估值 原则
1 ． 对 存在 活跃 市 场的 投 资品 种 ，如 估 值日 有市 价 的， 应 采用 市 价确 定公 允 价值 ； 估值 日无
市价， 但最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化且 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重大 事 件
的，应 采用 最近 交易 市价 确定公 允价 值。
2 ． 对 存在 活跃 市 场的 投 资品 种 ，如 估 值日 无市 价 ，且 最 近交 易 日后 经济 环 境发 生 了重 大变
化或证 券发 行机 构发 生了 影响证 券价 格的 重大 事件 ， 使潜 在估 值调 整对 前一 估值日 的基 金资 产 净大成沪深 300 指数证券投资基 金
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值的影 响 在 0.25 ％以 上的 ，应 参考 类似 投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化 等因 素， 调整 最近 交易 市
价，确 定公 允价 值。
3 ． 当 投资 品种 不 再存 在 活跃 市 场， 且 其潜 在估 值 调整 对 前一 估 值日 的基 金 资产 净 值的 影响
在 0.25 ％以 上的,应 采用 市 场参与 者普 遍认 同， 且被 以往市 场实 际交 易价 格验 证具有 可靠 性的 估值
技术， 确定 投资 品种 的公 允价值 。
（五） 估值 方法
1．股 票估 值方 法：
（1 ） 上市 流通 股 票按 估 值日 其 所在 证 券交 易所 的 收盘 价 估值 ； 估值 日无 交 易， 且 最近 交易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ， 以最 近交 易日 的 收盘价 估值 ； 如果 估值 日 无交易 ， 且最 近交 易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 将参 考类 似投 资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ， 调整 最近 交
易日收 盘价 ，确 定公 允价 值进行 估值 。
（2 ） 未上 市股 票的 估值 ：
1 ） 首 次发 行未 上 市的 股 票， 采 用估 值 技术 确定 公 允价 值 ，在 估 值技 术难 以 可靠 计 量公 允价
值的情 况下 ，按 成本 价估 值；
2 ） 送 股、 转增 股 、配 股 和公 开 增发 新 股等 发行 未 上市 的 股票 ， 按估 值日 在 证券 交 易所 上市
的同一 股票 的市 价进 行估 值；
3 ） 首 次公 开发 行 有明 确 锁定 期 的股 票 ，同 一股 票 在交 易 所上 市 后， 按估 值 日在 证 券交 易所
上市的 同一 股票 的市 价进 行估值 ；
4 ） 非 公开 发行 的 且在 发 行时 明 确一 定 期限 锁定 期 的股 票 ，按 监 管机 构或 行 业协 会 有关 规定
确定公 允价 值。
（3 ） 在任 何情 况下 ， 基金管 理 人如 采用 本 项第 （1）－ （2 ）小 项规 定的 方 法对基 金 资产 进
行 估 值， 均应 被认 为采 用了 适 当的 估值 方法 。但 是， 如 果基 金管 理人 认为 按本 项 第（1） －（2 ）
小 项 规定 的方 法对 基 金资产 进 行估 值不 能客 观 反映其 公 允价 值的 ，基 金 管理人 可 根据 具体 情况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的 价 格估值 。
（4 ） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
2．债 券估 值方 法：
（1 ） 在证 券交 易 所市 场 挂牌 交 易实 行 净价 交易 的 债券 按 估值 日 收盘 价估 值 ；估 值 日没 有交
易， 且最 近交 易日 后经 济 环境未 发生 重大 变化 的 ， 按最近 交易 日的 收盘 价估 值； 如果 估值 日无 交
易， 且最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 ， 将参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因
素，调 整最 近交 易日 收盘 价，确 定公 允价 值进 行估 值。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2 ） 在证 券交 易 所市 场 挂牌 交 易未 实 行净 价交 易 的债 券 按估 值 日收 盘价 减 去债 券 收盘 价中
所含的 债券 应收 利息 得到 的净价 进行 估值 ； 估值 日 没有交 易 ，且 最 近 交易 日 后经济 环境 未发 生重
大变化 的 ，按 最近 交易 日 债券收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 估值 ； 如
果估值 日无 交易 ， 且最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ， 将参 考类 似 投资品 种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 日收 盘价 ，确 定公 允价值 进行 估值 。
（3 ） 首次 发行 未 上市 债 券采 用 估值 技 术确 定的 公 允价 值 进行 估 值， 在估 值 技术 难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。
（4 ） 交易 所以 大 宗交 易 方式 转 让的 资 产支 持证 券 ，采 用 估值 技 术确 定公 允 价值 ， 在估 值技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 。
（5 ）在 全 国银 行 间债 券 市场 交 易的 债 券、 资产 支 持证 券 等固 定 收益 品种 ， 采用 估 值技 术确
定公允 价值 。
（6 ） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值；
（7 ） 在任 何情 况下 ， 基金管 理 人如 采用 本 项第 （1）－ （6 ）小 项规 定的 方 法对基 金 资产 进
行 估 值， 均应 被认 为采 用了 适 当的 估值 方法 。但 是， 如 果基 金管 理人 认为 按本 项 第（1） －（6 ）
小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人在综 合考 虑市 场 成
交价 、市 场报 价、 流动 性 、收 益率 曲线 等多 种因 素 基础上 形成 的债 券估 值 ， 基金管 理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管 人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
（8 ） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
3．权 证估 值办 法：
（1 ） 基金 持有 的 权证 ， 从持 有 确认 日 起到 卖出 日 或行 权 日止 ， 上市 交易 的 权证 按 估值 日在
证券交 易所 挂牌 的该 权证 的收盘 价估 值 ；估 值日 没 有交易 ， 且最 近交 易日 后 经济环 境未 发生 重大
变化的 ， 按最 近交 易日 的 收盘价 估值 ； 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。
（2 ） 首次 发行 未 上市 的 权证 ， 采用 估 值技 术确 定 公允 价 值， 在 估值 技术 难 以可 靠 计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本估 值。
（3 ） 因持 有股 票 而享 有 的配 股 权， 以 及停 止交 易 、但 未 行权 的 权证 ，采 用 估值 技 术确 定公
允价值 进行 估值 。
（4 ） 在任 何情 况下 ， 基金管 理 人如 采用 本 项第 （1）－ （3 ）项 规定 的方 法 对基金 资 产进 行
估值 ，均 应被 认为 采用 了 适当的 估值 方法 。 但是 ， 如果基 金管 理人 认为 按本 项第 （1）－（3）项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ，基 金管 理人 可 根据具 体情 况 ，并 与大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金托 管人 商定 后， 按最 能反映 公允 价值 的价 格估 值。
（5 ） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
4．其 他有 价证 券等 资产 按 国家有 关规 定进 行估 值。
（六） 估值 程序
基金日 常估 值由 基金 管理 人进行 。 基金 财产 净值 由 基金管 理人 完成 估值 后 ， 将估值 结果 以书
面形式 报送 给基 金托 管人 ，基 金托 管人 按法 律法 规 、基 金合 同规 定的 估值 方 法、 时间 、程 序进 行
复核； 基金 托管 人复 核无 误后签 字返 回给 基金 管理 人。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。
（七） 估值 错误 的处 理方 法
1 ． 当 基金 财产 的 估值 导 致基 金 份额 净 值小 数点 后 四位 内 发生 差 错时 ，视 为 基金 份 额净 值估
值错误 。
基金管 理人 、 基金 托管 人 和注册 登记 机构 应采 取必 要、 适当 、 合理 的措施 确 保基金 财产 估值
的准确 性和 及时 性 。当 发 生估值 错误 时 ，基 金管 理 人应当 立即 予以 纠正 ， 并 采取合 理的 措施 防止
损失进 一步 扩大 。
2．差 错类 型
本基金 运作 过程 中 ， 如 果由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或注 册登 记机 构 、 或 代 理销售 机构 、
或投资 者自 身的 过错 造成 差错 ，导 致其 他当 事人 遭 受损失 的 ，过 错的 责任 人 应当对 由于 该过 错遭
受损失 的当 事人 （ “ 受损 方 ” ） 按下 述 “ 差错 处理 原则 ” 承担 赔偿 责任 并给 予赔偿 。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 ：资 料申 报差 错 、数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系统 故
障差错 、 下达 指令 差错 等 ；对 于因 技术 原因 引起 的 差错 ，若 系同 行业 现有 技 术水平 无法 预见 、 无
法避免 、无 法抗 拒， 则属 于不可 抗力 ，按 照下 述规 定执行 。
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不 可抗 力 原
因出现 差错 的当 事人 不对 其他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但因 该差 错取 得不 当得 利的当 事人 仍应 负 有
返还不 当得 利的 义务 。
3．差 错处 理原 则
（1 ） 差错 已发 生 ，但 尚 未给 当 事人 造 成损 失时 ， 差错 责 任方 应 及时 协调 各 方， 及 时进 行更
正， 因更 正差 错发 生的 费 用由差 错责 任方 承担 ； 由 于差错 责任 方未 及时 更正 已发生 的差 错 ，给 当
事人造 成损 失的 由差 错责 任方承 担 ；若 差错 责任 方 已经积 极协 调 ，并 且有 协 调义务 的当 事人 有足
够的时 间进 行更 正而 未更 正， 则其 应当 承担 相应 赔 偿责任 。 差错 责任 方应 对 更正的 情况 向有 关当
事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（2 ） 差错 的责 任 方对 可 能导 致 有关 当 事人 的直 接 损失 负 责， 不 对间 接损 失 负责 ， 并且 仅对
差错的 有关 直接 当事 人负 责，不 对第 三方 负责 。
（3 ） 因差 错而 获 得不 当 得利 的 当事 人 负有 及时 返 还不 当 得利 的 义务 。但 差 错责 任 方仍 应对
差错负 责， 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人的 利 益
损失（ “ 受损 方 ”）， 则 差错 责 任方 应赔 偿受 损 方的损 失 ，并 在其 支付 的 赔偿金 额 的范 围内 对获
得不当 得利 的当 事人 享有 要求支 付不 当得 利的 权利 ； 如果 获得 不当 得利 的当 事人己 经将 此部 分 的
不当得 利返 还给 受损 方， 则受损 方应 当将 其已 经获 得的赔 偿额 加上 已经 获得 的不当 得利 返还 的 总
和超过 其实 际损 失的 差额 部分支 付给 差错 责任 方。
（4 ） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。
（5 ） 差错 责任 方 拒绝 进 行赔 偿 时， 如 果因 基金 管 理人 过 错造 成 基金 财产 损 失时 ， 基金 托管
人应为 基金 的利 益向 基金 管理人 追偿 ， 如果 因基 金 托管人 过错 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 管理 人
应为基 金 的 利益 向基 金托 管人追 偿。 除基 金管 理人 和基金 托管 人之 外的 第三 方造成 基金 财产 的 损
失，并 拒绝 进行 赔偿 时， 由基金 管理 人负 责向 差错 方追偿 。
（6 ） 如果 出现 差 错的 当 事人 未 按规 定 对受 损方 进 行赔 偿 ，并 且 依据 法律 法 规、 基 金合 同或
其他规 定 ，基 金管 理人 自 行或依 据法 院判 决 、仲 裁 裁决对 受损 方承 担了 赔偿 责任 ，则 基金 管理 人
有权向 出现 过错 的当 事人 进行追 索， 并有 权要 求其 赔偿或 补偿 由此 发生 的费 用和遭 受的 损失 。
（7 ） 由于 证券 交 易所 或 登记 结 算公 司 发送 的数 据 错误 以 及不 可 抗力 因素 ， 基金 管 理人 和基
金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措施 进 行检查 ， 但 是 未能 发现 该 错误而 造成 的基 金财
产估值 错误 ， 基金 管理 人 、基 金托 管人 可以 免于 承 担赔偿 责任 。 基金 管理 人 和基金 托管 人应 当积
极采取 必要 的措 施消 除由 此造成 的影 响。
（8 ） 按法 律法 规和 监管 机 构规定 的其 他原 则处 理差 错。
4．差 错处 理程 序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
（1 ） 查明 差错 发生 的原 因 ， 列明 所有 的当 事人 ， 并 根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任方 。
（2 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估。
（3 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失。
（4 ） 根据 差错 处 理方 法 ，需 要 修改 基 金注 册登 记 机构 的 交易 数 据的 ，由 基 金注 册 登记 机构
进行更 正， 并就 差错 的更 正向有 关当 事人 进行 确认 。
（5 ） 基金 管理 人及 基金 托 管人基 金资 产净 值计 算错 误偏差 达到 或超 过基 金资 产净 值 0.25%时，
基金管 理人 应当 及时 通知 基金托 管人 并报 中国 证监 会； 错 误偏 差达 到基 金资 产净 值 0.5% 时， 基 金大成沪深 300 指数证券投资基 金
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管理人 应当 公告 、通 报基 金托管 人并 报中 国证 监会 备案。
（八） 暂停 估值 的情 形
1．本 基金 投资 涉及 的证 券 交易场 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2．因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时；
3、当前一估值日基金资产 净值 50% 以上的资产出现 无可参考的活跃市场价 格 且采用估值技
术仍导 致公 允价 值存 在重 大不确 定性 时， 经与 基金 托管人 协商 一致 的；
4、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。
（九） 特殊 情形 的处 理
由于证 券交 易所 及其 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 ，或 由于 其他 不可 抗力 原 因， 基金 管理 人
和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适当 、合 理的 措 施进行 检查 ， 但是 未能 发 现该错 误的 ， 由此 造
成的基 金财 产估 值错 误 ， 基金管 理人 、 基金 托管 人 可以免 除赔 偿责 任 。但 基 金 管理 人 、基 金托 管
人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。
基金管 理人 或基 金托 管人 按股票 估值 方法 的第 （3 ） 项、 债券 估值 方法 的第 （7 ）项 或权 证估
值方法 的第 （4 ）项 进行 估 值时， 所造 成的 误差 不作 为基金 资产 估值 错误 处理 。
（十） 基金 份额 净值 的确 认
基金份 额净 值的 计算 ， 精 确到 0.0001 元， 小数 点后 第五位 采用 四舍 五入 方法 ， 法律 法规 或监
管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
十 三、 基金收 益与 分配
（一） 基金 收益 的构 成
基金收 益包 括：
1．基 金投 资所 得红 利、 股 息、债 券利 息收 入、 票据 投资收 益；
2．买 卖证 券差 价收 入；
3．银 行存 款利 息收 入；
4．其 他合 法收 益。
因运用 基金 财产 带来 的成 本或费 用的 节约 计入 基金 收益。
（二） 基金 净收 益
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按照 有关 规定 可以 在基 金收益 中扣 除的 费用 后的 余额。
（三） 基金 收益 分配 原则
1．基 金收 益分 配应 当采 用 现金方 式。
基 金份 额持 有人 可以 事先选 择将 所获 分配 的现 金收益 ，按 照基 金合 同有 关基金 份额 申购 的大成沪深 300 指数证券投资基 金
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约定转 为基 金份 额 ；基 金 份额持 有人 事先 未做 出选 择的 ，基 金管 理人 应当 支 付现金 ； 本基 金默 认
的分红 方式 为现 金分 红。
2．每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
3．基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配。
4．基 金当 期出 现亏 损， 则 可不进 行收 益分 配。
5．基 金收 益分 配后 每基 金 份额净 值不 能低 于面 值。
6．在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益分 配每年 不超 过 6 次 ，成 立 不满 3 个 月，
收益可 不分 配。
7．基 金年 度收 益分 配比 例 不低于 基金 年度 已实 现收 益的 50 ％。
8．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
在 不影 响投 资者 实质 性利益 的情 况下 ，基 金管 理人可 酌情 调整 以上 基金 收益分 配原 则， 此
项调整 不需 要召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应于 实施 更改 前 2 日内 在至少 一种 中国 证 监
会 指定 报刊 上刊 登公 告。
（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告
基 金收 益分 配方 案中 载明基 金收 益的 范围 、基 金净收 益、 基金 收益 分配 对象、 分配 原则 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容。
基 金收 益分 配方 案由 基金管 理人 拟定 ，并 由基 金托管 人核 实后 确定 ，基 金管理 人应 在实 施
日前 2 日内 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 予以 公告， 并在 公开 披露 日报 中国证 监会 备案 。
（五） 收益 分配 中发 生的 费用
1．基 金份额 持有 人选 择将现 金 红利 进行 再投 资于 本基 金 时， 可免 收再 投资 的申 购 等费 用。
2． 基金 份额 持有 人选 择现 金分红 方式 时 ， 收 益分 配 时发生 的银 行转 账等 手续 费用由 基金 份
额持有 人自 行承 担。
十 四、 基金费 用与 税收
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1．与 基金 运作 相关 费用 列 示
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3 ） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（4 ） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ；
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6 ） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费；
（7 ） 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
2．与 基金 运作 相关 费用 计 提方法 、计 提标 准和 支付 方式 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的基 金管 理费 按基 金财产 净值 的 0.75% 年费 率计提 。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.75% 年 费率 计提 。计 算方法 如：
H ＝E ×0.75% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金财 产净 值
基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 管理费 划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法 定
节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
（2 ） 基金 托管 人的 基金 托 管费
本基金 的基 金托 管费 按基 金财产 净值 的 0.15% 年费 率计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.15% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 财产 净 值
基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 托管费 划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
（3 ） 本 条第 1 款第 3 至第 8 项 费用 由基 金托 管人 根据有 关法 规及 相应 协议 的规定 ， 按费 用
实际支 出金 额支 付， 列入 当期基 金费 用。
3．不 列入 基金 费用 的项 目
基金 管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。
基 金合 同生 效前 的相 关费用 ，包 括但 不限 于律 师费、 会计 师费 、验 资费 、信息 披露 费用 等
不得从 基金 财产 中列 支， 其他具 体不 得列 入基 金费 用的项 目依 据相 关法 律法 规执行 。
（二） 与基 金销 售等 相关 费用
本基金 分 为 A 类和 B 类两 种收费 模式 ，对 应 A 类和 B 类 两种 不同 的份 额。
A 类收费模式，即前端收 费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳认
（申） 购费 ，再 以扣 除认 （申） 购费 后的 净额 作为 认（申 ）购 金额 的收 费模 式。
B 类 收费 模式， 即后 端收 费模式 ， 指 在本 基金 中， 选 择在认 （申） 购时 不交 纳认 （申） 购 费 ，
以认（ 申） 购总 额直 接作 为认（ 申） 购金 额， 但在 赎回时 交纳 认（ 申） 购费 的收费 模式 。
本基金 因不 同的 收费 模式 而有两 类基 金份 额：A 类 基金份 额 和 B 类 基金 份额 。A 类 基金 份
额是选 择 A 类收 费方式 （ 前端收 费模 式） 的基 金份 额；B 类 基金 份额 是选 择 B 类 收费 方式 （后 端
收费模 式） 的基 金份 额。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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本 基金 将来 若增 加新 的收费 模式 ，对 应地 ，可 能会增 加新 的基 金份 额种 类，并 可能 需计 算
其新基 金份 额类 别的 基金 份额净 值。
此分类 对募 集期 的认 购行 为和基 金合 同 生 效后 的申 购行为 ，均 同样 适用 。
投资者 在认 （申 ）购 本基 金时， 每笔 认（ 申） 购只 能选 择 A 类或 B 类之 一种 。
1．基 金申 购（ 基金 合同 生 效后购 买本 基金 ）
投资者 申购 本基 金时 只能 从 A 类和 B 类两 种收 费模 式中选 择一 个。 投资 者申 购本基 金 采 用
全额缴 款的 申购 方式 。
（1 ）A 类收 费模 式： 前端 收费模 式
A 类 ：前 端收 费模 式
申购金 额 M 前端申 购费 率
M ＜50 万元 1.2%
50≤ M ＜200 万元 1.0%
200≤ M ＜500 万元 0.5%
M≥ 500 万元 每笔 1000 元
前端申 购费 用的 计算 方法 如下：
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率）
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额
申购费 用在 基金 申购 时从 申购金 额中 扣除 ， 不列 入 基金财 产 。 基 金申 购费 用 用于市 场推 广、
销售、 注册 登记 、客 户服 务等各 项费 用。
（2 ）B 类 收费 模式 ：后 端 收费模 式
B 类 ：后 端收 费方 式
持有期 限 T 后端申 购费 率
T ＜1 年 1.2%
1 年≤T ＜2 年 0.8%
2 年≤T ＜3 年 0.4%
T≥3 年 0
采用 B 类收 费模 式， 投资 者在申 购时 无须 支付 申购 费用， 但是 赎回 时需 交纳 申购费 用 。 后
端申购 费用 的计 算方 法如 下：
后端申 购费 用＝ 赎回 份数× 申购日 基金 份额 净值× 后端 申购费 率
2．基 金赎 回（ 对 A 类 基 金份额 和 B 类 基金 份额 均 适用）
本基金 赎回 费用 由基 金赎 回人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。
本基金 对持 续持 有基 金份 额少于 7 日 的投 资人 收取 的赎回 费， 将全 额计 入基 金财产 ； 对 持
续持有 基金 份额 长 于 7 日 （含 7 日） 的投 资人 收取 的赎回 费， 将不 低于 赎回 费总额 的 25%归入基
金财产 ， 本 基金 的赎 回费 率按持 有期 （T ）递 减， 持 有期超 过 2 年赎 回费 率则 为 0。
赎回费 率表 如下 ：
持有 期 T 适用的 赎回 费率 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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赎回费 率
T ＜7 日 1.5%
7 日≤T ＜1 年 0.5%
1≤ T ＜2 年 0.15%
T≥2 年 0%
注：1 年按 照 365 天 计算 ，2 年 按照 730 天计 算， 其余同 。
赎回费 用的 计算 方法 如下 ：
赎回费 用＝ 赎回 金额× 赎回 费率
3．基 金转 换
本 基金 转换 费用 详见 本基金 开放 转换 业务 公告 、最新 的更 新的 招募 说明 书或其 他刊 登在 指
定媒体 上的 公告 。
（三） 费率 调整
基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 实际 情况 分别 调整基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 相关 费
率。 调高 基金 管理 费率 和 基金托 管费 率 ，原 则上 须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议 ，除 非法 律法 规
另有规 定、 或基 金合 同另 有约定 、或 获得 监管 机关 的豁免 等。
基 金管 理人 等可 根据 市场情 况在 不违 背有 关法 律法规 之规 定和 基金 合同 之约定 的情 况下 调
整本基 金的 认购 费率 、 申 购费率 、 赎回 费率 等。 调 低前述 相关 费率 ， 或在 不 增加整 体费 率水 平的
情况下 改变 收费 模式 ，无 须召开 基金 份额 持有 人大 会。
若 将来 法律 法规 或监 管机构 许可 本基 金或 本类 型的基 金采 取持 续性 销售 服务费 模式 ，则 本
基金可 以依 法引 入持 续性 销售服 务费 收费 模式 ； 若 引入该 类收 费模 式 ，并 没 有增加 现有 投资 者的
费用负 担， 则无 须召 开基 金份额 持有 人大 会， 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的除外 。
基 金管 理人 或其 授权 或认可 的机 构， 在不 违背 相关法 律法 规之 规定 和基 金合同 之约 定的 情
况下， 有权 仅对 场外 或者 仅对场 内的 费率 结构 进行 调整。
费率的 调整 ，最 迟在 调整 生效 前 2 日 内在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒体 上公 告。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，应 按国 家法 律、法 规履 行其 纳税 义务 。
十 五、 基金的 会计 与审计
（一） 基金 会计 政策
1．基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2．基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。
3．会 计核 算制 度按 照国 家 有关会 计核 算制 度执 行。
4．本 基金 独立 建账 、独 立 核算。
5． 本基 金会 计责 任人 为基 金管理 人， 基金管 理人 也 可以 委 托具 有证 券从 业资 格的独 立的 会
计师事 务所 担任 基金 会计 ，但该 会计 师事 务所 不能 同时从 事本 基金 的审 计业 务。
6． 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭证 并进 行日 常的 会 计核算 ， 按照大成沪深 300 指数证券投资基 金
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有关规 定编 制基 金会 计报 表。
7． 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进行 核对 并 以书面 方式 确
认。
（二） 基金 审计
1． 本基 金管 理人 聘请 与基 金管理 人、 基金托 管人 相 互独立 的具 有证 券从 业资 格的会 计师 事
务所（ 或有 限公 司） 及其 注册会 计师 对本 基金 的年 度财务 报表 进行 审计 。
2． 会计 师事 务所 （或 有限 公司） 更换 经办 注册 会计 师， 应 事先 征得 基金 管理 人和基 金托 管
人的同 意， 并报 监管 机关 备案。
3． 基金 管理 人 （或 基金 托 管人 ） 认 为有 充足 理由 更 换会计 师事 务所 ， 须经 基 金托管 人 （或
基金管 理人 ） 同意 ，并 报 监管机 关备 案后 可以 更换 。更 换会 计师 事务 所（ 或 有限公 司 ）最 迟于 更
换前 2 日内 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体上 公告 。
十 六、 基金的 信息 披露
本基金 的信 息披 露按 照 《 基金法 》 、 《 运作 管理 办法 》 、 《信 息披 露管 理办 法》 及 其实施 准则 、
基金合 同及 其他 有关 规定 办理。
本基金 信息披露义务人 应当按照 法律、行政法规 和中国证 监会的规定披露 基金信息，并保
证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。
本基金 信息披露义务人 包括基金 管理人、基金托 管人、召 集基金份额持有 人大会的基金份
额持有 人等 法律 、行 政法 规和中 国证 监会 规定 的自 然人、 法人 和其 他组 织。
本基金 的信息披露义务 人应当在 中国证监会规定 的时间内 ，将应予以披露 的基金信息通过
中国证 监会 指定 的全 国性 报刊 （以 下简 称 “ 指定 报 刊 ” ）和 基金 管理 人、 基 金托管 人的 互联 网网
站（ 以下 简称 “网站 ” ） 等媒介 披露 ， 并保 证投 资 者能够 按照 基金 合同 约定 的时间 和方 式查 阅或
者 复制 公开 披露 的信 息资 料。
（一） 基金 募集 信息 披露
1 ． 基 金管 理人 按照 《基 金 法》 、 《 信息 披露 管理 办法 》 编制 基金 招募 说明 书， 基金募 集申 请
经中国 证监 会核 准后 ， 基 金管理 人在 本基 金份 额发 售前 3 天将 基金 招募 说明 书、 基金 合同 摘要 登
载在指 定报 刊和 网站 上 ； 基金管 理人 、 基金 托管 人 应当同 时将 基金 合同 、 基 金托管 协议 登载 在网
站上。
2 ． 基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体 事宜 编制 基金份 额发 售公 告， 并在 披露招 募 说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。
3 ．基 金管 理人 应当 在基 金 合同生 效的 次日 在指 定报 刊和网 站上 登载 基金 合同 生效公 告。
4 ．基 金合 同生 效后 ，基 金 管理人 应当 在 每 6 个 月结 束之日 起 45 日 内， 编制 更 新的招 募说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 报刊 上 。基 金 管理人 应当 在公 告的大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
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十五日 前向 中国 证监 会报 送更新 的招 募说 明书 ，并 就有关 更新 内容 提供 书面 说明。
（二） 基金 运作 信息 披露
基金管 理人和基金托管人应当按 照《基金法》 、 《信息披露 管理办法》及相关法律、 法规的
规 定 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 有 关 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 的 相 关 文 件 进 行 编 制 并 公 告 基
金运作 信息 ，同 时报 中国 证监会 备案 。
1 ．定 期报 告
（1） 年度 报告 ：基 金管 理 人应当 在每 年结 束之 日起 90 日 内， 编制完 成基 金年 度报告 ， 并
将年度 报告 正文 登载 于网 站上 ，将 年度 报告 摘要 登 载在指 定报 刊上 。 基金 年 度报告 的财 务会 计报
告应当 经过 审计 。
（2） 半年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 上半 年结 束之 日起 60 日 内， 编制 完成 基金半 年度 报
告，并 将半 年度 报告 正文 登载在 网站 上， 将半 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。
（3） 季度 报告 ：基 金管 理 人应当 在每 个季 度结 束之 日起 15 个 工作 日内 ，编 制完成 基金 季
度报告 ，并 将季 度报 告登 载在指 定报 刊和 网站 上。
（4） 基 金合 同生 效不 足两 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告、 半 年度报 告或 者
年度报 告 。基 金定 期报 告 应当在 公开 披露 的第 二个 工作日 ， 分别 报中 国证 监 会和基 金管 理人 主要
办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。报 备应 当采用 电子 文本 和书 面报 告两种 方式 。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其 他
投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该 投
资者的 类别 、 报告 期末 持 有份额 及占 比 、报 告期 内 持有份 额变 化情 况及 本基 金的特 有风 险 ，中 国
证监会 认定 的特 殊情 形除 外。
本 基 金 持 续运 作 过程 中, 应 当 在 基 金年 度 报告 和 半年 度 报 告 中披 露 基金 组 合资 产 情 况 及其
流动性 风 险 分析 等。
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会另有 规定 的， 从其 规定 。
2 ．基 金净 值公 告：
基金合 同生效后，在开 始办理基 金份额申购或者 赎回前， 基金管理人应当 至少每周公告一
次基金 财产 净值 和基 金份 额净值 。
在开始 办理基金份额申 购或者赎 回后，基金管理 人应当在 每个开放日的次 日，通过网站、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基金管 理人应当公告半 年度和年 度最后一个市场 交易日基 金财产净值和基 金份额净值。基
金管理 人应 当在 前款 规定 的市场 交易 日的 次日 ， 将 基金财 产净 值 、基 金份 额 净值和 基金 份额 累计
净值 登 载在 指定 报刊 和网 站上。
若本基 金因 收费 模式 差异 等原因 而有 多个 基金 份额 净值的 ，应 分别 计算 和公 告。
（三） 基金 临时 信息 披露
基金在 运作过程中发生 如下可能 对基金份额持有 人权益产 生重大影响的事 项时，基金管理大成沪深 300 指数证券投资基 金
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人等信 息披 露义 务人 须按 照法律 法规 及中 国证 监会 的有关 规定 及时 报告 并公 告：
1 ．基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2 ．终 止基 金合 同；
3 ．转 换基 金运 作方 式；
4 ．更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5 ．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6 ．基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7 ．基 金募 集期 延长 ；
8 ． 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管 部
门负责 人发 生变 动；
9 ．基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50 ％；
10 ．基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30 ％；
11 ． 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12 ．基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13 ．基 金管理人及其董 事、总经 理及其他高级管 理人员、 基金经理受到严 重行政处罚，基
金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚；
14 ．重 大关 联交 易事 项；
15 ．基 金收 益分 配事 项；
16．管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17 ．基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ；
18 ．基 金改 聘会 计师 事务 所；
19 ．变 更基 金份 额发 售机 构；
20 ．基 金更 换注 册登 记机 构；
21 ．开 放式 基金 开始 办理 申购、 赎回 ；
22 ．开 放式 基金 申购 、赎 回费率 及其 收费 方式 发生 变更；
23 ．开 放式 基金 发生 巨额 赎回并 延期 支付 ；
24 ．开 放式 基金 连续 发生 巨额赎 回并 暂停 接受 赎回 申请；
25 ．开 放式 基金 暂停 接受 申购、 赎回 申请 后重 新接 受申购 、赎 回；
26、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等其 他重 大事 项；
27 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（四） 澄清 公告
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金份 额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的， 相关 信息 披露义 务人 知悉 后应 当立 即对该 消息 进行 公 开
澄清， 并将 有关 情况 立即 报告中 国证 监会 及相 关的 证券交 易所 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（五） 信息 披露 事务 管理
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露 事务 。
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容与 格 式
准则的 规定 ； 特定 基金 信 息披露 事项 和特 殊基 金品 种的信 息披 露 ，应 当符 合 中国证 监会 相关 编报
规则的 规定 。
基金托 管人 应当 按照 相关 法律 、行 政法 规 、中国 证 监会的 规定 和基 金合 同的 约定 ，对 基金 管
理人编 制的 基金 财产 净值 、基 金份 额净 值 、基金 份 额申购 赎回 价格 、 基金 定 期报告 和定 期更 新的
招募说 明书 等公 开披 露的 相关基 金信 息进 行复 核 、 审查 ，并 向基 金管 理人 出 具书面 文件 或者 盖章
确认。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定报 刊和 网站 上披露 信息 外 ，还 可以 根 据需要 在其 他公
共媒体 披露 信息 ， 但是 其 他公共 媒体 不得 早于 指定 报刊和 网站 披露 信息 ， 并 且在不 同媒 介上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。
报告期内出现单一投资者 持有基金份额比例超 过 20% 的情形，基金管理人应 当在季度报告、
半年度 报告 、 年度 报告 等 定期报 告文 件中 披露 该投 资者的 类别 、 报告 期末 持 有份额 及占 比 、报 告
期内持 有份 额变 化情 况及 产品的 特有 风险 。
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应当 制
作工作 底稿 ，并 将相 关档 案至少 保存 到基 金合 同终 止后10 年。
（六） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
本基金 招募 说明 书 、基 金 合同 、定 期报 告公 告后 应 当分别 置于 基金 管理 人 、 基金托 管人 、 基
金销售 机构 的办 公场 所和 基金进 行场 内交 易的 交易 所，供 公众 查阅 、复 制。
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。
十 七、 风险揭 示
（一） 市场 风险
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投资 心理和 交 易制度 等各 种因
素的影 响会 产生 波动 ，从 而对本 基金 投资 产生 潜在 风险， 导致 基金 收益 水平 发生波 动。
1 ．政 策风 险
货币政 策 、财 政政 策、 产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，从 而
导致市 场价 格波 动， 影响 基金收 益而 产生 的风 险。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2 ．经 济周 期风 险
证 券市 场是 国民 经济 的晴雨 表， 而经 济运 行则 具有周 期性 的特 点。 随宏 观经济 运行 的周 期
性变化 ，基 金所 投资 于国 债与上 市公 司股 票的 收益 水平也 会随 之变 化， 从而 产生风 险。
3 ．利 率风 险
金融市 场利率的变化直 接影响着 国债的价格和收 益率，进 而影响金融债、 企业债的价格和
收益率 ， 同时 影响 债券 利 息的再 投资 。 同时 ，金 融 市场利 率的 变化 也影 响到 证券市 场资 金供 求关
系，并 在一 定程 度上 影响 上市公 司的 盈利 水平 。上 述变化 将直 接影 响本 基金 的收益 。
4 ．上 市公 司经 营风 险
上市公 司的经营状况受 多种因素 影响，如管理能 力、财务 状况、市场前景 、行业竞争、人
员素质 等都 会导 致公 司盈 利发生 变化 。 如果 基金 所 投资的 成长 型公 司经 营不 善， 成长 性不 足 ，导
致股票 价格 下跌 或股 息 、 红利减 少 ；如 果基 金所 投 资的价 值型 公司 基本 情况 继续恶 化 ，或 者没 有
出现预 计的 价值 回归 ，其 股票价 格可 能下 跌， 或股 息、红 利减 少， 给基 金的 投资带 来风 险。
5 ．购 买力 风险
基金收 益的一部分将通 过现金形 式来分配，而现 金可能因 为通货膨胀的影 响而使购买力下
降，从 而使 基金 的实 际投 资收益 下降 。
6 ．国 际竞 争风 险
随着中 国市场开放程度 的提高， 上市公司的发展 必然要受 到国际市场同类 技术或同类产品
公 司 的 强 有 力 竞 争 ， 部 分 上 市 公 司 有 可 能 不 能 适 用 新 的 行 业 形 势 而 业 绩 下 滑 。 尤 其 是 中 国 加 入
WTO 以后，中国境内公司将面临前所未有的市场竞争，上市公司在这些因素的影响下将存在 更
大不确 定性 。
（二） 管理 风险
1 ． 在 基金 管理运 作过 程中 ， 基金 管理 人的 知识 、 经 验、 判 断、 决策、 技能 等 ， 会影 响其 对
信息的 占有 以及 对经 济形 势、证 券价 格走 势的 判断 ，从而 影响 基金 收益 水平 。
2 ．基 金管 理人 和基 金托 管 人的管 理手 段 和管 理技 术等 因 素的 变化 也会 影响 基金 收 益水 平。
（三） 流动 性风 险
流动性 风险是指基金管 理人未能 以合理价格及时 变现基金 资产以支付投资 者赎回款项的风
险， 流动 性风 险管 理的 目标 则 是确 保基 金组 合资 产的 变 现能 力与 投资 者赎 回需 求 的匹 配与 平衡 。
（1） 基金 申购 、赎 回安 排
本基金 的申 购、 赎回 安排 详见本 招募 说明 书“ 七、 基金份 额的 申购 、赎 回与 转换” 章节 。
（2） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估
本基金 的投 资市 场主 要为 证券交 易所 、 全 国银 行间 债券市 场等 流动 性较 好的 规范交 易场 所 ，
主要投 资于 具有 良 好 流动 性的金 融工 具， 同时 本基 金基于 分散 投资 的原 则在 行业和 个券 方面 进 行
合理配 置， 综合 评估 在正 常市场 环境 下本 基金 的流 动性风 险适 中。
（3） 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金出 现巨额赎回情形 下，基金 管理人可以根据 基金当时 的资产组合状况 或巨额赎回份额
占比情 况决 定全 额赎 回或 部分延 期赎 回 。同 时 ，如 本基金 单个 基金 份额 持有 人在单 个开 放日 申 请
赎回基 金份 额超 过基 金总 份额一 定比 例以 上的 ， 基 金管理 人有 权对 其采 取延 期办理 赎回 申请 的 措
施。
（4） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响
在市场 大幅波动、流动 性 枯竭等 极端情况下发生 无法应对 投资者巨额赎回 的情形时，基金
管理人 将以 保障 投资 者合 法权益 为前 提 ，严 格按 照 法律法 规及 基金 合同 的规 定， 谨慎 选取 延期 办
理巨额 赎回 申请 、 暂停 接 受赎回 申请 、 延缓 支付 赎 回款项 、 收取 短期 赎回 费 、暂 停基 金估 值等 流
动性风 险管 理工 具作 为辅 助措施 。 对于 各类 流动 性 风险管 理工 具的 使用 ， 基 金管理 人将 依照 严格
审批 、审 慎决 策的 原则 ， 及时有 效地 对风 险进 行监 测和评 估 ，使 用前 经过 内 部审批 程序 并与 基金
托管人 协商 一致 。 在实 际 运用各 类流 动性 风险 管理 工具时 ， 投资 者的 赎回 申 请、 赎回 款项 支付 等
可能受 到相 应影 响 ，基 金 管理人 将严 格依 照法 律法 规及基 金合 同的 约定 进行 操作 ，全 面保 障投 资
者的合 法权 益。
（四） 本基 金有 关指 数投 资风险
1 ．标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并不能完全代 表整个股 票市场。标的指 数成份股 的平均回报率与 整个股票市场的
平均回 报率 可能 存在 偏离 。
2 ．标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成份股的价格 可能受到 政治因素、经济 因素、上 市公司经营状况 、投资者心理和
交易 制度 等各 种因 素的 影响 而 波动 ，导 致指 数波 动， 从 而使 基金 收益 水平 发生 变 化， 产生 风险 。
3 ．基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
（1） 由于 标的指 数调 整成 份股或 变更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟 踪 偏
离度与 跟踪 误差 。
（2） 由 于标 的指 数成 份股 发生配 股、 增发 等行 为导 致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 ，
使本基 金在 相应 的组 合调 整中产 生跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 。
（3） 成 份股 派发 现金 红利 、 新股 市值配 售收 益将 导 致基金 收益 率超 过标 的指 数收益 率， 产
生正的 跟踪 偏离 度。
（4） 由于 成份股 停牌 、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担 冲 击
成本而 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。
（5） 由 于基 金投 资过 程中 的证券 交易 成本， 以及 基 金管理 费和 托管 费的 存在 ， 使基金 投 资
组合与 标的 指数 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差。
（6） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ， 例 如跟 踪指 数的 水平、 技术 手
段、 买入 卖出 的时 机选 择 等， 都会 对本 基金 的收 益 产生影 响 ，从 而影 响本 基 金对标 的指 数的 跟踪大成沪深 300 指数证券投资基 金
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程度。
（7） 其 他因 素产 生的 偏离 。 如因 受到最 低买 入股 数 的限制， 基金 投资 组合 中 个别股 票的 持
有比例 与标 的指 数中 该股 票的权 重可 能不 完全 相同 ；因 缺乏 卖空 、 对冲 机制 及其他 工具 造成 的 指
数跟踪 成本 较大 ；因 基金 申购与 赎回 带来 的现 金变 动。
因指 数 发布 机构 指数 编制 错误等 ，由 此产 生跟 踪偏 离度与 跟踪 误差 。
4 ．标 的指 数变 更的 风险
尽管可 能性很小，但根 据基金合 同规定，如出现 变更标的 指数的情形，本 基金将变更标的
指数 。基 于原 标的 指数 的 投资政 策将 会改 变 ，投 资 组合将 随之 调整 ， 基金 的 收益风 险特 征将 与新
的标的 指数 保持 一致 ，投 资者须 承担 此项 调整 带来 的风险 与成 本。
（五） 其他 风险
1 ．因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险；
2 ． 因基 金业 务快 速发 展而 在制度 建设、 人员 配备、 内控制 度建 立等 方面 不完 善而产 生 的 风
险；
3 ．因 人为 因素 而产 生的 风 险，如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 潜在 风险 ；
4 ．对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 潜在风 险；
5 ．因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险；
6 ．其 他风 险。
十 八、 基金的 终止 和清算
（一） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
（1 ） 基金 合同 经基 金份 额 持有人 大会 表决 终止 的；
（2 ） 基金 管理 人职 责终 止 ，而 6 个月 内没 有新 基金 管理人 承接 其原 有职 责的 ；
（3 ） 基金 托管 人职 责终 止 ，而 6 个月 内没 有新 基金 托管人 承接 其原 有职 责的 ；
（4 ） 基金 合同 规定 的其 他 情况或 中国 证监 会规 定的 其他情 况。
（二） 基金 财产 的清 算
1．基 金财 产清 算组
（1 ） 基金 财产 清算 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 基金财 产清 算
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算组 并在 中国 证监 会的监 督下 进行 基金 财产 清算。
（2 ） 基 金财 产清 算组 组成 ： 基金 财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 具有 从事 相
关业务 资格 的注 册会 计师 、律 师以 及中 国证 监会 指 定的人 员组 成 。基 金财 产 清算组 可以 聘用 必要
的工作 人员 。
（3 ） 基 金财 产清 算组 职责 ： 基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管 、 清 理 、 估 价、 变现 和分
配。基 金财 产清 算组 可以 依法以 自己 的名 义进 行必 要的民 事活 动。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2．清 算程 序
（1 ） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产；
（2 ） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；
（3 ） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ；
（4 ） 公布 基金 财产 清算 公 告；
（5 ） 对基 金财 产进 行分 配 ；
（6 ） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意
见书；
（7 ） 将基 金财 产清 算报 告 报中国 证监 会备 案并 公告 。
3．清 算费 用
清 算费 用是 指基 金财 产清算 组在 进行 基金 财产 清算过 程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算费 用
由基金 财产 清算 组优 先从 基金财 产中 支付 。
4．基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配
基 金财 产清 算后 的全 部剩余 财产 扣除 基金 清算 费用后 如有 余额 ，按 基金 份额持 有人 持有 的
基金份 额比 例进 行分 配。
5．基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由基 金财 产清 算组 公告 ；基金 财 产 清
算过程 中的 有关 重大 事项 须及时 公告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律师 事务 所 出
具法律 意见 书后 报中 国证 监会备 案并 公告 。
6．清 算账 册及 文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
十 九、 基金合 同内 容摘要
（一） 基金 份额 持有 人的 权利和 义务
1．基 金份 额持 有人 的权 利
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
根 据 《基 金法 》 、 《 运作 管理 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金份 额持 有人 的权 利包 括 但不 限于 ：
（1 ） 按本 基金 合同 的规 定 分享基 金财 产收 益；
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3 ） 依法 转让 或申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；
（4 ） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5 ） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表大成沪深 300 指数证券投资基 金
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决权；
（6 ） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（7 ） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（8 ） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金销 售机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼；
（9 ） 法律 法规 、本 基金 合 同以及 依据 本基 金合 同制 定的其 他法 律文 件规 定的 其他权 利。
2．基 金份 额持 有人 的义 务
根 据 《基 金法 》 、 《 运作 管理 办 法》 及其 他有 关规 定， 基 金份 额持 有人 的义 务包 括 但不 限于 ：
（1 ） 遵守 基金 合同 ；
（2 ） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项， 承担 基金 合同 规定 的费用 ；
（3 ） 以其 对基 金的 投资 额 为限承 担基 金亏 损或 者终 止的有 限责 任；
（4 ） 不从 事任 何有 损本 基 金及其 他基 金份 额持 有人 合法利 益的 活动 ；
（5 ） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因， 自基 金管 理人、 基金 托管 人及 基金 管理人 的代 理
人处获 得的 不当 得利 ；
（6 ） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（7 ） 法律 法规 及本 基金 合 同以及 依据 本基 金合 同制 定的其 他法 律文 件规 定的 其他权 利。
（二） 基金 管理 人权 利及 义务
1．基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于：
（1 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，基 金管 理人 依照 法律 法规和 基金 合同 独立 管理 基金财 产；
（2 ） 根据 法律 法规 和本 基 金合同 的规 定决 定本 基金 的相关 费率 结构 和收 费方 式，获 得基 金
管理费 ， 收取 认购 费、 申 购费 、基 金赎 回手 续费 及 其他经 批准 或公 告的 合理 费用以 及法 律法 规规
定的其 他费 用；
（3 ） 依照 有关 规定 代表 基 金行使 因基 金财 产投 资于 证券所 产生 的权 利；
（4 ） 根据 法律 法规 和本 基 金合同 的规 定， 制订 、修 改并公 布有 关基 金募 集、 认购、 申购 、
赎回、 转托 管、 非交 易过 户、冻 结、 收益 分配 等方 面的业 务规 则；
（5 ） 根据 法律 法规 和本 基 金合同 规定 销售 基金 份额 ；
（6 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ，召 集基 金份 额持有 人大 会；
（7 ） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新任 基金 托管 人；
（8 ） 依据 法律 法规 合本 基 金合同 监督 基金 托管 人， 如认为 基金 托管 人违 反了 本基金 合同 或
国家有 关法 律规 定 ，并 对 基金财 产或 基金 份额 持有 人利益 造成 损失 的 ，应 呈 报中国 证监 会和 中国大成沪深 300 指数证券投资基 金
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银监会 ，以 及采 取其 他必 要措施 以保 护本 基金 及相 关基金 合同 当事 人的 利益 ；
（9 ） 选择 、委 托、 更换 基 金代销 机构 ，对 基金 代销 机构行 为进 行必 要的 监督 和检查 ；
（10 ） 在基 金合 同约 定的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购和 赎回 申请 ；
（11 ）依 照法 律法 规及 中 国证监 会的 规定 ，为 了基 金份额 持有 人的 利益 为基 金进行 融资 ；
（12 ） 依据 本基 金合 同的 规定， 决定 基金 收益 的分 配方案 ；
（13）以 基金 管理 人名 义， 代 表基 金份 额持 有人 利益 行 使诉 讼权 利或 者实 施其 他 法律 行为 ；
（14 ） 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构；
（15 ） 增加 或减 少交 易模 式；
（16）法 律法 规、 本基 金合 同 以及 依据 本基 金合 同制 订 的其 他法 律文 件所 规定 的 其他 权利 。
2．基 金管 理人 的义 务
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于：
（1 ） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续；
（2 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（3 ） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式管 理
和运作 基金 财产 ；
（4 ） 配备 足够 的专 业人 员 办理基 金份 额的 认购 、申 购和赎 回业 务或 委托 其他 机构代 理该 项
业务；
（5 ） 配备 足够 的专 业人 员 和相应 的技 术设 施进 行基 金的注 册登 记或 委托 其他 机构代 理该 项
业务；
（6 ） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理的 基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ，对 所管 理的 不同 基金分 别管 理， 分别 记账 ，进行 证券 投资 ；
（7 ） 除依 据 《基 金法》 、 本基金 合同 及其 他有 关规 定外 ，不 得利 用基 金财 产 为自己 及任 何第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ；
（8 ） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（9 ） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 本基 金
合同等 法律 文件 的规 定 ， 按 有关规 定计 算并 公告 基金 财产净 值 ， 确 定基 金份 额申 购、 赎回 的 价 格 ；
（10 ） 严格 按照 《基 金法 》 、本基 金合 同及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ；
（11 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不得 泄露 基金 投资 计划 、 投资 意向 等。 除 《 基金 法》 、 本基 金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外 ，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 得向 他人 泄露；
（12 ） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配收 益； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（13 ） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（14 ） 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理；
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
（16 ） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的记 录、 账册、 报表 和其 他相 关资 料；
（17 ） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ；
（18 ）确 保需 要向 基金 份 额持有 人提 供的 各项 文件 或资料 在规 定时 间内 发出 ；保 证投 资者 能
够按照 基金 合同 约定 的时 间和方 式 ，随 时查 阅到 与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 得到有 关资 料的 复印
件；
（19 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
（20 ）面 临解 散、 依法 被 撤销 、破 产或 者由 接管 人 接管其 资产 时 ，及 时报 告 中国证 监会 并通
知基金 托管 人；
（21 ）因 违反 本基 金合 同 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益， 应当 承担 赔
偿责任 ，其 过错 责任 不因 其退任 而免 除；
（22 ）因 基金 托管 人违 反 本基金 合同 造成 基金 财产 损失时 ， 应为 基金 份额 持 有人利 益向 基金
托管人 追偿 ；
（23）以 基金 管理 人名 义， 代 表基 金份 额持 有人 利益 行 使诉 讼权 利或 者实 施其 他 法律 行为 ；
（24 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（25 ） 不从 事任 何有 损于 本基金 及其 他基 金当 事人 利益的 活动 ；
（26 ） 编制 中期 和年 度基 金报告 ；
（27）法 律法 规、 本基 金合 同 以及 依据 本基 金合 同制 订 的其 他法 律文 件所 规定 的 其他 义务 。
（三） 基金 托管 人的 权利 和义务
1．基 金托 管人 的权 利
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于：
（1 ） 依照 本基 金合 同的 约 定获得 基金 托管 费；
（2 ） 监督 本基 金的 投资 运 作，如 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 投资 指令 违反 基金合 同或 有
关法律 法规 规定 的， 应拒 绝执行 ，立 即通 知基 金管 理人， 并及 时向 中国 证监 会报告 ；
（3 ） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 律法 规和 本基 金合同 的规 定保 管基 金财 产；
（4 ） 依据 法律 法规 和本 基 金合同 的规 定监 督基 金管 理人， 如认 为基 金管 理人 违反了 法律 法
规或本 基金 合同 规定 对基 金财产 、 其他 基金 合同 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的， 应及 时呈 报中 国大成沪深 300 指数证券投资基 金
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证监会 ，以 及采 取其 他必 要措施 以保 护本 基金 及相 关基金 合同 当事 人的 利益 ；
（5 ） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（6 ） 依照 法律 法规 及本 基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ；
（7 ） 法律 法规 、基 金合 同 以及依 据本 基金 合同 制定 的其他 法律 文件 所规 定的 其他权 利。
2．基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于：
（1 ） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则， 安全 保管 基金 财产；
（2 ） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉基 金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ；
（3 ） 建立 健全 内部 控制 、 监察与 稽核 、 财务 管理 及 人事管 理等 制度 ， 确保 基 金财产 的安 全，
保证 其 托管 的基 金财 产与 基金托 管人 自有 资产 以及 不同的 基金 财产 相互 独立 ； 对不 同的 基金 分 别
设置账 户 ，独 立核 算， 分 账管理 ， 保证 不同 基金 之 间在名 册登 记 、账 户设 置 、资 金划 拨、 账册 记
录等方 面相 互独 立；
（4 ） 除依 据 《基 金法》 、 本基金 合同 及其 他有 关规 定外 ，基 金托 管人 不得 委 托第三 人托 管基
金财产 ；
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6 ） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户， 按照本 基金 合同 的约 定， 根据基 金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ；
（7 ） 保守 基金 商业 秘密 。 除《 基金 法》 、基 金合 同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ，在 基金 信息
公开披 露前 应予 以保 密， 不得向 他人 泄露 ；
（8 ） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金财 产净 值、 基金份 额净 值及 基金 份额 申购、 赎回 价
格；
（9 ） 采取 适当 、合 理的 措 施，使 基金 份额 的认 购、 申购、 赎回 等事 项符 合基 金合同 等有 关
法律文 件的 规定 ；
（10 ）采 取适 当、 合理 的 措施 ，使 基金 管理 人用 以 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价
格的方 法符 合基 金合 同等 法律文 件的 规定 ；
（11 ）采 取适 当、 合理 的 措施， 使基 金投 资和 融资 的条件 符合 基金 合同 等法 律文件 的规 定；
（12 ） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（13 ）对 基金 财务 会计 报 告、 中期 和年 度基 金报 告 出具意 见 ，说 明基 金管 理 人在各 重要 方面
的运 作是 否严 格按 照本 基金 合 同的 规定 进行 ；如 果基 金 管理 人有 未执 行本 基金 合 同规 定的 行为 ，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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还应说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施；
（14 ）按 规定 保存 有关 基 金托管 业务 活动 的记 录 、 账册 、报 表和 其他 相关 资 料， 保存 基金 的
会计账 册、 报表 和记 录等15 年以 上；
（15 ） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（16 ） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（17 ） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项；
（18 ） 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配 合基 金份额 持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持 有
人大会 ；
（19 ） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作；
（20 ） 参加 基金 财产 清算 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配；
（21 ）面 临解 散、 依法 被 撤销 、破 产或 者由 接管 人 接管其 资产 时 ，及 时报 告 中国证 监会 和银
行监管 机构 ，并 通知 基金 管理人 ；
（22 ）基 金管 理人 因违 反 本基金 合同 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 托管 人应 为 基金向 基金 管理
人追偿 ；
（23 ）因 违反 本基 金合 同 导致基 金财 产的 损失 ， 应 承担赔 偿责 任 ，其 赔偿 责 任不因 其退 任而
免除；
（24 ） 不从 事任 何有 损本 基金及 基金 其他 当事 人利 益的活 动；
（25 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（26 ） 法律 法规 、本 基金 合同和 依据 本基 金合 同制 定的其 他法 律文 件所 规定 的其他 义务 。
（四） 基金 份额 持有 人大 会
1．召 开事 由
（1 ） 有以 下情 形之 一的 ， 应召开 基金 份额 持有 人大 会：
①修改 或终 止基 金合 同， 但基金 合同 另有 约定 或法 律法规 另有 规定 的除 外；
②转换 基金 运作 方式 ；
③提高 基金 管理 人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ，但 根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标准 的除
外；
④更换 基金 管理 人；
⑤更换 基金 托管 人；
⑥与其 他基 金合 并；
⑦基金 管理 人或 基金 托管 人要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ； 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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⑧变更 基金 类别 ；
⑨变更 基金 投资 目标 、范 围或策 略；
⑩变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ；
⑾法律 、法 规及 中国 证监 会规定 的其 他情 形。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致 使前 述 ① 至 ⑩ 项规定 被修 改 或
取消 ，则 本基 金可 相应 地 对该项 规定 进行 修改 或取 消， 该项 规定 之修 改或 取 消， 无须 召开 基金 份
额持有 人大 会， 但应 报证 券监管 机关 批准 或备 案。
（2 ） 有以 下情 形之 一的 ， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 ，无 需召 开基金 份额 持
有人大 会：
①调低 基金 管理 人、 基金 托管人 等相 关服 务机 构的 报酬标 准；
②在不 违背 相关 法律 法规 和本基 金合 同相 关约 定的 情况下 ， 变更 本基 金的 申 购费率 、 赎回 费
率等， 或变 更其 收费 模式 ；
③因法 律法 规发 生变 动而 确有必 要对 基金 合同 进行 修改；
④对基 金合 同的 修改 不涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性变 化；
⑤对基 金合 同的 修改 对基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
⑥按照 法律 法规 之规 定或 本基金 合同 相关 约定 或经 监管机 关认 可而 不需 要召 开基金 份额 持
有人大 会的 其他 情形 。
2．召 集方 式
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人 （ 以下 简称 “召集人 ” ） 负责 选择 确定 开会 时 间、 地 点、 方
式和权 益登 记日 。
（2 ） 在正 常情 况下 ，基 金 份额持 有人 大会 由基 金管 理人召 集， 基金 管理 人未 按规定 召集 或
者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。
（3 ） 基 金托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应 当向 基金 管理 人 提出书 面提 议。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内 决定 是否召 集 ，并 书面 告知 基 金托管 人 。基 金管 理
人决定 召集 的 ，应 当自 出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ；基 金管 理人 决定 不 召集 ，基 金托 管人 仍
认为有 必要 召开 的， 应当 自行召 集。
（4 ） 代表 基金 份额10 ％ 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持 有
人大会 的 ，应 当向 基金 管 理人提 出书 面提 议 。基 金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起10 日内 决定
是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。
基 金 管理 人决 定召 集的 ，应 当 自出 具书 面决 定之 日起60日内 召开 ；基 金管 理人 决 定不 召集 ，大成沪深 300 指数证券投资基 金
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代表基 金份 额10 ％以 上的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应 当向 基金 托管人 提出 书 面 提 议 。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金 份
额持有人 代表 和基 金管 理人 ； 基金 托管 人决 定召 集的 ， 应当 自出 具书 面决 定之 日 起60日内 召开 。
（5 ） 代表 基金 份额10% 以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人、 基金 托管 人都 不召集 的， 代表 基金 份额10% 以上 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集。 基
金份额 持有 人自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ，应 当至少 提前30日 向中 国证 监会备 案。
基 金 份额 持有 人依 法自 行召 集 基金 份额 持有 人大 会的 ， 基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 配合 ，
不得阻 碍、 干扰 。
3．通 知
（1 ） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 当至 少提 前30天 ，在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒
体上 公告 通知 ，会 议通 知应 报 中国 证监 会备 案。 基 金 份 额持 有人 大会 通知 至少 应 载明 以下 内容 ：
①会议 召开 的时 间、 地点 和会议 方式 ；
②会议 拟审 议的 主要 事项 、议事 程序 ；
③确定 有权 出席 基金 份额 持有人 大会 的基 金份 额持 有人的 权益 登记 日；
④代理 投票 授权 委托 书送 达时间 和地 点；
⑤会议 的表 决方 式；
⑥会务 常设 联系 人姓 名、 电话；
⑦与会 者需 要准 备或 履行 的文件 和手 续；
⑧召集 人认 为需 要通 知的 其他事 项。
（2 ） 采取 通讯 方式 开会 并 进行表 决的 情况 下， 由召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式， 并
在会议 通知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委 托的 公证机 关及 其联 系 方
式和联 系人 、 书面 表决 意 见的寄 交和 收取 方式 、 投 票表决 的截 止日 以及 表决 票的送 达地 址等 内容 。
（3 ） 如召 集人 为基 金管 理 人，还 应另 行书 面通 知基 金托管 人； 如召 集人 为基 金托管 人， 则
应另行 书面 通知 基金 管理 人； 如召 集人 为基 金份 额 持有人 ， 则应 另行 书面 通 知基金 管理 人和 基金
托管人 。
4．会 议召 开方 式
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 与通 讯方式 开会 。
现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 派其代 理人 出席 ， 现 场开 会时基 金管 理 人
和基金 托管 人的 授权 代表 应当出 席； 通讯 方式 开会 指按照 基金 合同 的相 关规 定以通 讯的 书面 方 式
进行表 决 。会 议的 召开 方 式由召 集人 确定 ， 但决 定 基金管 理人 更换 或基 金托 管人的 更换 、 转换 基大成沪深 300 指数证券投资基 金
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金运作 方式 和终 止基 金合 同事宜 必须 以现 场开 会方 式召开 基金 份额 持有 人大 会。
（1 ） 现场 开会 。
现场开 会并 符合 下列 条件 时，可 以进 行基 金份 额持 有人大 会议 程：
①由基 金份 额持 有人 本人 出席或 通过 授权 委派 其代 理人出 席， 基金 管理 人和 基金托 管人 的 授
权代表 应当 出席 。
②本人 出席 会议 者应 持有 本基金 份额 凭证 ， 受 托出 席会议 者应 出具 委托 人持 有本基 金份 额 的
凭证及 委托 人的 代理 投票 授权委 托书 符合 法律 法规 、本基 金合 同和 会议 通知 的规定 。
③经核 对 ，汇 总到 会者 出 示的在 权益 登记 日持 有基 金份额 的凭 证显 示 ，有 效 的基金 份额 不少
于本基 金在 权益 登记 日基 金总份 额的50％ （含50％ ） 。
（2 ） 通讯 方式 开会
通讯方 式开 会应 以书 面方 式进行 表决 。符 合以 下条 件的通 讯开 会有 效：
①召集 人应 按本 基金 合同 规定公 告会 议通 知， 在两 个工作 日内 在指 定媒 体上 连续公 布相 关 提
示性公 告；
②召集 人在 基金 托管 人 （ 如果基 金托 管人 为召 集人 ，则 为基 金管 理人 ）和 公 证机关 的监 督下
按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持 有人 的书 面表决 意见 ；
③直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的持 有
本基金 份额 的凭 证、 受托 出席会 议者 出具 的委 托人 持有本 基金 份额 的凭 证及 委托人 的代 理投 票 授
权委托 书应 符合 法律 、法 规、本 基金 合同 和会 议通 知的规 定。
本人直 接出 具书 面意 见或 授权他 人代 表出 具意 见的 基金份 额持 有人 所持 有的 基金份 额在 基
金权益 登记 日基 金总 份额 的50 ％ 以上 （含50％） 。
5．议 事内 容与 程序
（1 ） 议事 内容 及提 案权
① 议 事内 容为 关系 基金 份额 持 有人 利益 的重 大事 项， 如 修改 基金 合同 、提 前终 止 基金 合同 、
更换基 金管 理人 、 更换 基 金托管 人 、与 其他 基金 合 并、 转换 基金 运作 方式 、 提高基 金管 理人 或基
金托管 人报 酬以 及召 集人 认 为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。
②基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
③对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
关联性 。 提案 涉及 事项 与 本基金 有直 接关 系 ，并 且 不超出 法律 法规 和基 金合 同规定 的基 金份
额持有 人大 会职 权范 围的 ，应 提交 大会 审议 ；对 于 不符合 上述 要求 的 ，不 提 交基金 份额 持有 人大
会审议 。 如果 召集 人决 定 不将提 案提 交大 会表 决 ， 应当在 该次 基金 份额 持有 人大会 上进 行解 释和大成沪深 300 指数证券投资基 金
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说明。
程序性 。 大会 召集 人可 以 对提案 涉及 的程 序性 问题 作出决 定 。 如 将提 案进 行 分拆或 合并 表决，
需征得 原提 案人 同意 ； 原 提案人 不同 意变 更的 ， 召 集人可 以就 程序 性问 题提 请基金 份额 持有 人大
会作出 决定 ，并 按照 基金 份额持 有人 大会 决定 的程 序进行 审议 。
单独或 合并 持有 权益 登记 日基金 总份 额10 ％以 上的 基金份 额持 有人 提交 基金 份额持 有人 大
会审议 的提 案 ，以 及基 金 管理人 或基 金托 管人 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 表决的 提案 ， 未获 基
金份额 持有 人大 会审 议通 过， 就同 一提 案再 次提 请 基金份 额持 有人 大会 审议 的， 时间 间隔 不少 于
6 个月 。
（2 ） 议事 程序
①现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ， 基 金份额 持有 人大 会主 持人 为基金 管理 人授 权出 席会 议的代 表 ，在 基
金管理 人未 能主 持大 会的 情况下 ， 由基 金托 管人 授 权其出 席会 议的 代表 主持 ；如 果基 金管 理人 和
基金托 管人 均未 能主 持大 会， 则由 出席 大会 的基 金 份额持 有人 以所 代表 的基 金份额50％ 以上 （ 不
含50 ％） 多数 选举 产生 一名 基 金份 额持 有人 或其 代理 人 作为 该次 基金 份额 持有 人 大会 的主 持人 。
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第7款 规定 的程 序确 定和 公 布监票 人， 然
后由大 会主 持人 宣读 提案 ，经讨 论后 进行 表决 ，并 形成大 会决 议。
②通讯 方式 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，公 告会议 通知 时应 当同 时公 布提案 ，在 所通 知的 表决 截止日 期后2个
工作日 内统 计全 部有 效表 决，在 公证 机关 监督 下形 成决议 。
6．表 决
（1 ） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额有 一票 表决 权，基 金份 额持 有人 可以 委托代 理人 出
席基金 份额 持有 人大 会并 行使表 决权 。
（2 ） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
①一般 决议
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 所持 表决 权的50% 以 上（ 含50% ）通 过方为 有效 ；
除下列 ② 所 规定 的须 以特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。
②特别 决议
特别决 议须 经参 加大 会的 基金份 额持 有人 所持 表决 权的2/3 以上 （含2/3 ）通 过 方可做 出。 更
换基金 管理 人或 者基 金托 管人 、提 前终 止基 金合 同 、转 换基 金运 作方 式必 须 以特别 决议 通过 方为
有效。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3 ） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。
（4 ） 采取 通讯 方式 进行 表 决时， 符合 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 为有 效表 决。除 非在 计
票时有 充分 的相 反证 据证 明， 否则 符合 法律 法规 、 基金合 同和 会议 通知 的书 面表决 意见 为有 效 表
决； 表决 意见 模糊 不清 或 相互矛 盾的 为无 效表 决 ， 但应当 计入 出具 书面 意见 的基金 份额 持有 人所
代表的 基金 份额 总数 。
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、逐 项
表决。
（6 ） 基金 份额 持有 人大 会 不得就 未经 公告 的事 项进 行表决 。
7．计 票
（1 ） 现场 开会
①如大 会由 基金 管理 人或 基金托 管人 召集 ， 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始 后
宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人中 选举 两名 基金 份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监
督员共 同担 任监 票人 ； 如 大会由 基金 份额 持有 人自 行召集 ， 基金 份额 持有 人 大会的 主持 人应 当在
会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举3名 基金 份额 持有 人代 表 担任监 票人 ；
②监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 ；
③如果 会议 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 怀疑 ， 可 以对所 投票 数进 行重 新清 点； 如果 会议 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或者 基金 份额 持有 人的 代理人 对会 议主 持 人
宣布的 表决 结果 有异 议 ， 有权在 宣布 表决 结果 后立 即要求 重新 清点 ； 重新 清 点以一 次为 限 ，会 议
主持人 应当 于重 新清 点后 当场公 布重 新清 点结 果；
④计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证。
（2 ） 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计 票方 式为 ： 由大 会召 集人授 权的 两名 监督 员在 基金托 管人 授 权
代表 （ 如 果基 金托 管人 为 召集人 ， 则为 基金 管理 人 授权代 表 ）的 监督 下进 行 计票 ，并 由公 证机 关
对计票 过程 予以 公证 。
8．生 效与 公告
基金份 额持 有人 大会 表决 通过的 事项 ，召 集人 应当 自通过 之日 起5 日内 报中 国 证监会 核准 或
者备案 。 基 金份 额持 有人 大会决 定的 事项 自中 国证 监会依 法核 准或 者出 具无 异议意 见之 日 起 生 效 。
基 金 份额 持有 人 大会 决议自 生 效之 日起2 个工 作 日内在 至 少一 种中 国 证监 会指定 媒 体上 公告 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人和 基金 托管人 均有 法 律
约束力 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（五） 基金 合同 的变 更和 终止
1．基 金合 同的 变更
（1 ） 本基 金合 同的 变更 应 经基金 管理 人和 基金 托管 人同意 。
（2 ） 变更 基金 合同 应经 基 金份额 持有 人大 会决 议通 过并报 中国 证监 会批 准， 自批准 之日 起
生效 。但 如因 相应 的法 律 法规发 生变 动并 属于 本基 金合同 必须 遵照 进行 变更 的情形 ， 或者 基金 合
同的变 更不 涉及 基金 合同 当事人 权利 义务 关系 发生 变化， 或者 基金 合同 的变 更对基 金份 额持 有 人
利益无 实质 性不 利影 响， 按照法 律法 规之 规定 或本 基金合 同的 相关 约定 或经 监管机 关认 可而 不 需
要召开 基金 份额 持有 人大 会的其 他情 形 ，可 不经 基 金份额 持有 人大 会决 议 ， 而经基 金管 理人 和基
金托管 人同 意变 更后 公布 ，并报 中国 证监 会备 案。
（3 ） 除非 法律 法规 另有 规 定或本 基金 合同 另有 约定 ，以下 基金 合同 变更 事项 需召开 基金 份
额持有 人大 会：
①终止 基金 合同 ；
②转换 基金 运作 方式 ；
③提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准；
④更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
⑤基金 合同 约定 的其 他事 项。
2．基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
（1 ） 基金 合同 经基 金份 额 持有人 大会 表决 终止 的；
（2 ） 基金 管理 人职 责终 止 ，而在6个 月内 没有 新基 金 管理人 承接 其原 有职 责的 ；
（3 ） 基金 托管 人职 责终 止 ，而6 个月 内没 有新 基金 托 管人承 接其 原有 职责 的；
（4 ） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 情况 或监 管机 关规定 的其 他情 况。
（六） 争议 解决 方式
1．本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。
2．本 基金 合同 的当 事人 之 间因本 基金 合同 产生 的或 与本基 金合 同有 关的 争议 可首先 通过 友
好协商 解决 。 自一 方书 面 要求协 商解 决争 议之 日起60 日内 如果 争议 未能 以协 商 方式解 决 ，则 任何
一方有 权将 争议 提交 位于 北京的 中国 国际 经济 贸易 仲裁委 员会 根据 提交 仲裁 时该会 的届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的 ，对 仲裁 各方当 事人 均具 有约 束力 。
3．除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当 事 人继 续履行 。
（七） 基金 合同 存放 地及 投资者 取得 基金 合同 的方 式 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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基金合 同可 印制 成册 ， 供 投资者 在基 金管 理人 、 基 金托管 人 、销 售机 构办 公 场所和 基金 进行
场内交 易的 交易 所查 阅 ； 投资者 也可 复印 本基 金合 同等法 律文 件 ，但 若有 歧 义， 则应 以本 基金 合
同等法 律文 件的 正本 为准 。
二 十、 基金托 管协 议内容 摘要
（一） 托管 协议 当事 人
本基金 托管 协议 当事 人为
基金管 理人 ：大 成基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国农 业银 行股份 有限 公司
（二） 基金 托管 人与 基金 管理人 之间 的业 务监 督、 核查
1．基 金托 管人 对基 金管 理 人的业 务监 督、 核查
根 据 《基 金法 》 、 《 运作 管理 办 法》 、 《销 售管 理办 法 》 、 《 基金 合同 》和 有 关证 券法 规 的规 定，
基金托 管人 应对 基金 管理 人就基 金财 产的 投资 对象 、 基 金财 产的 投资 组合 比 例、 基金 财产 的核 算、
基金财 产净 值的 计算 、 基 金管理 人报 酬的 计提 和支 付、 基金 的申 购、 赎回 和 基金转 换等 业务 、 基
金收益 分配 等行 为的 合法 性、合 规性 进行 监督 和核 查。
（1 ） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有违 反 《 基金 法》 、 《运作 管理 办法 》 、 《 销售 管理办 法》 、 《基
金合同 》 和有 关法 律、 法 规规定 的行 为 ，应 及时 以 书面形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正 ，基 金管 理
人收到 通知 后应 及时 核对 确认并 以书 面形 式对 基金 托管人 发 出 回函 。 在限 期 内， 基金 托管 人有 权
随时对 通知 事项 进行 复查 ，督 促基 金管 理人 改正 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未 能
在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。
（2 ）基 金 托管 人发 现基 金管 理 人的 投资 指令 违 反《基 金 法》 、 《运 作管 理 办法 》 、 《 销售 管 理
办法》 、 《 基金 合同 》和 有 关法律 、 法规 规定 ，应 拒 绝执行 ， 立即 通知 基金 管 理人 ；并 及时 向中 国
证监会 报告 。
（3 ） 基金 托管 人 发现 基 金管 理 人依 据 交易 程序 已 经生 效 的指 令 违反 法律 、 行政 法 规和 其他
有关规 定， 或者 违反 《 基金 合同》 约定 的， 应 当立 即通 知基金 管理 人， 并及 时向 中国证 监会 报 告 。
（4 ） 基金 托管 人有 权利 并 有义务 行使 法律 法规 、 《 基 金合同 》 或本 托管 协议 赋 予、 给予 、规
定基金 托管 人应 有的 任何 及所有 权利 和救 济措 施， 以保护 基金 财产 的安 全和 基金合 同当 事人 的 利
益。 基金 管理 人因 违反 基金 合 同造 成基 金财 产损 失时 ， 基金 托管 人应 为基 金向 基 金管 理人 追偿 。
2．基 金管 理人 对基 金托 管 人的业 务监 督、 核查
根据 《基 金法》 、 《 运作 管 理办法 》 、 《销 售管 理办 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定 ，基 金管大成沪深 300 指数证券投资基 金
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理人就 基金 托管 人是 否及 时执行 基金 管理 人的 指令 、是 否将 基金 财产 和自 有 资产分 账管 理 、是 否
擅自动 用基 金财 产 、是 否 按时将 分配 给基 金份 额持 有人的 收益 划入 分红 派息 账户等 事项 ， 对基 金
托管人 进行 监督 和核 查。
（1 ） 基金 管理 人 定期 对 基金 托 管人 保 管的 基金 财 产进 行 核查 。 基金 管理 人 发现 基 金托 管人
未对基 金财 产实 行分 账管 理、 擅自 挪用 基金 财产 、 或因基 金托 管人 的其 他原 因而导 致基 金财 产 有
所灭失 、 减损 、 或处于 危 险状态 的 ，基 金管 理人 应 立即以 书面 的方 式要 求基 金托管 人予 以纠 正和
采取必 要的 补救 措施 。基 金管理 人有 义务 要求 基金 托管人 赔偿 基金 因此 所遭 受的损 失。
（2 ） 基金 管理 人发 现基 金 托管人 的行 为违 反 《基 金 法》 、 《运 作管 理办 法》 、 《 销售管 理办 法》 、
《基金 合同 》 和有 关法 律 、法 规的 规定 ，应 及时 以 书面形 式通 知基 金托 管人 限期纠 正 ，基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式对 基金 管理 人发出 回函 。 在限 期内 ， 基金管 理人 有权 随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正 。基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限
期内纠 正的 ，基 金管 理人 应报告 中国 证监 会。
（3 ）如基 金管 理人 认为 基 金托管 人的 作为 或不 作为 违反了 法律 法规 、 《 基金 合 同》 或本 托管
协 议 ，基 金管 理人 应 呈报相 关 监管 机构 ，有 权 利 并有 义 务行 使法 律法 规 、 《 基金 合 同》 或本 托管
协议赋 予 、给 予 、规定 的 基金管 理人 应有 的任 何及 所有权 利和 救济 措施 ， 以 保护基 金财 产的 安全
和基金 合同 当事 人的 利益 。基 金托 管人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，基 金管 理人 应为 基
金向基 金托 管人 追偿 。
3．基 金管 理人 和基 金托 管 人有义 务配 合和 协助 对方 依照本 协议 对基 金业 务执 行监督 、核 查
基金管 理人 或基 金托 管人 无正当 理由 ， 拒绝 、阻 挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取
拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 对 方进行 有效 监督 ， 情节 严 重或经 监督 方提 出警 告仍 不改正 的 ，监 督方 应
报告中 国证 监会 。
（三） 基金 财产 的保管
1．基 金财 产保 管的 原则
（1 ）基 金 财产 的保 管责 任， 由 基金 托管 人承 担 。基金 托 管人 将遵 守《 基 金法 》 、 《 信托 法 》 、
《运作 管理 办法 》 、 《销 售 管理办 法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 规定 ， 为基 金 份额持 有人 的最 大利
益处理 基金 事务 。 基金 托 管人保 证恪 尽职 守 ，依 照 诚实信 用 、勤 勉尽 责的 原 则， 谨慎 、有 效的 持
有并保 管基 金财 产。
（2 ） 基金 托管 人 应当 设 立专 门 的基 金 托管 部门 ， 具有 符 合要 求 的营 业场 所 ，配 备 足够 的、
合格的 熟悉 基金 托管 业务 的专职 人员 ， 负责 基金 财 产托管 事宜 ； 建立 健全 内 部风险 控制 制度 ， 对
负责基 金财 产托 管的 部门 和人员 的行 为进 行事 先 预 防和事 后监 督， 防范 和减 少风险 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（3 ） 基金 托管 人 应当 购 置并 保 持对 于 基金 财产 的 托管 所 必要 的 设备 和设 施 （包 括 硬件 和软
件） ， 并对 设备 和设 施进 行 维修、 维护 和更 换， 以保 持设备 和设 施的 正常 运行 。
（4 ） 除依 据《 信托 法》 、 《 基金法 》 、 《运 作管 理办 法》 、 《销 售管 理办 法》 、本 《 基金合 同 》及
其他有 关规 定外 ， 基金 托 管人不 得为 自己 及任 何第 三人谋 取利 益 ；基 金托 管 人违反 此义 务 ，利 用
基金财 产为 自己 及任 何第 三方谋 取利 益 ，其 所得 利 益归于 该基 金财 产 ；基 金 托管人 不得 将基 金财
产转为 其固 有财 产 ，不 得 将固有 资产 与基 金财 产进 行交易 ， 或将 不同 基金 财 产进 行 相互 交易 ； 违
背此 款规 定的 ，应 承担 相应 的 责任 ，包 括但 不限 于恢 复 相关 基金 财产 的原 状、 承 担赔 偿责 任等 。
（5 ） 基金 托管 人 保证 其 托管 的 基金 财 产与 基金 托 管人 自 有资 产 以及 不同 的 基金 财 产相 互独
立； 对不 同的 基金 分别 设 置账户 ， 独立 核算 ，分 账 管理 ，保 证不 同基 金之 间 在名册 登记 、 账户 设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 。
（6 ） 除依 据《 信托 法》 、 《 基金法 》 、 《运 作管 理办 法》 、 《销 售管 理办 法》 、本 《 基金合 同 》及
其他有 关规 定外 ，基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。
（7 ） 基金 托管 人 应安 全 、完 整 地保 管 基金 财产 ； 未经 基 金管 理 人的 合法 指 令， 不 得自 行运
用、处 分、 分配 基金 的任 何资产 。
2．基 金合 同生 效时 募集 资 金的验 证
基金募 集期 限届 满 ，具 备 基金备 案条 件 ，基 金管 理 人应将 募集 的全 部资 金及 其在募 集期 产生
的利息 存入 指定 的相 应验 资专户 ； 由 基金 管理 人聘 请具有 从事 相关 业务 资格 的会计 师事 务所 对 基
金进行 验资 ， 并出 具书 面 验资报 告 ，出 具的 验资 报 告应由 参加 验资 的 2 名以 上（ 含 2 名） 中国 注
册会计 师签 字有 效。
3．基 金的 银行 存款 账户 的 开设和 管理
（1 ） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 存款 账户 的开 设和管 理。
（2 ） 基金 托管 人 以本 基 金的 名 义在 其 营业 机构 开 设本 基 金的 银 行存 款账 户 。 本 基 金的 银行
预留印 鉴 ，由 基金 托管 人 保管和 使用 。 本基 金的 一 切货币 收支 活动 ， 包括 但 不限于 投资 、 支付 赎
回金额 、支 付基 金收 益、 收取申 购款 ，均 需通 过本 基金的 银行 账户 进行 。
（3 ） 本基 金银 行 存款 账 户的 开 立和 使 用， 限于 满 足开 展 本基 金 业务 的需 要 。基 金 托管 人和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行存款 账户 ； 亦 不得 使用 基金的 任何 银行 存 款
账户进 行与 本基 金相 关业 务无关 的活 动。
（4 ） 基金 银行 存款 账 户的管 理 应符 合《 中 华人 民共和 国 票据 法 》 、 《 人民 币银行 存 款账 户管
理办法 》 、 《现 金管 理暂 行条 例》 、 《中 国人 民银 行利 率管 理规定 》 、 《关 于大 额现 金支 付管理 的通 知》 、
《支付 结算 办法 》以 及其 他有关 规定 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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4．基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开设 和管 理
（1 ） 基金 托管 人 应当 代 表本 基 金， 以 基金 托管 人 和本 基 金联 名 的方 式在 中 国证 券 登记 结算
有限责 任公 司开 设专 门的 证券账 户。
（2 ） 本基 金证 券 账户 的 开立 和 使用 ， 限于 满足 开 展本 基 金业 务 的需 要。 基 金托 管 人和 基金
管理人 不得 出借 和未 经另 一方同 意擅 自转 让本 基金 的任何 证券 账户 ； 亦 不得 使用本 基金 的任 何 证
券账户 进行 与本 基金 相关 业务无 关的 活动 。
（3 ） 基金 托管 人 以自 身 法人 名 义在 中 国证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 开立 结 算备 付 金账 户，
用 于 办 理 基 金 托 管 人 所 托 管 的 包 括 本 基 金 在 内 的 相 关 基 金 在 交 易 所 进 行 证 券 投 资 所 涉 及 的 资 金
结算业 务。
（4 ） 基金 证券 账 户和 基 金托 管 人结 算 备付 金账 户 的开 设 和管 理 可以 根据 当 时市 场 的通 行做
法办理 或变 更， 而不 限于 上述关 于账 户开 设、 使用 的规定 。
（5 ） 在本 托管 协 议订 立 日之 后 ，本 基 金被 允许 从 事其 他 投资 品 种的 投资 业 务， 涉 及相 关账
户的开 设 、使 用的 ，若 无 相关规 定 ，则 基金 托管 人 应当比 照并 遵守 上述 关于 账户开 设 、使 用的 规
定或相 关法 律法 规、 业务 规则之 规定 办理 。
5． 国 债托 管专 户的 开设 和 管理
（1 ） 基金 合同 生 效后 ， 基金 管 理人 负 责以 基金 的 名义 申 请并 取 得进 入全 国 银行 间 同业 拆借
市场的 交易 资格 ， 并代 表 基金进 行交 易 ；基 金托 管 人负责 以基 金的 名义 在中 央国债 登记 结算 有限
责任公 司开 设银 行间 债券 市场债 券托 管账 户 ，并 代 表基金 进行 债券 和资 金的 清算 。在 上述 手续 办
理完毕 之后 ，由 基金 托管 人负责 向银 行监 管部 门进 行报备 。
（2 ） 基金 管理 人 和基 金 托管 人 同时 代 表基 金签 订 全国 银 行间 债 券市 场债 券 回购 主 协议 ，协
议正本 由基 金托 管人 保管 ，协议 副本 由基 金管 理人 保存。
6．基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 的保 管
实物证 券由 基金 托管 人存 放于托 管银 行的 保管 库， 但要与 非本 基金 的其 他实 物证券 分开 保 管 ；
也可存 入中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 或中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的代保 管库 。 保 管 凭
证由基 金托 管人 持有 。实 物证券 的购 买和 转让 ，由 基金托 管人 根据 基金 管理 人的指 令办 理。
7．与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件由 基金 托管 人、 基金管 理人 共 同
保管 。除 本协 议另 有规 定 外， 基金 管理 人在 代表 基 金签署 与基 金有 关的 重大 合同时 应保 证基 金一
方持有 两份 以上 的正 本， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持有 一份 正本 的原件 。
（四） 基金 财产 净值 计算 与复核 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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（1 ） 基金 财产 净 值是 指 基金 财 产总 值 减去 负债 后 的价 值 。基 金 份额 净值 是 指计 算 日基 金财
产净值 总额 除以 计算 日该 基金发 行在 外的 基金 份额 总份数 后的 数值 。
（2 ） 基金 管理 人应 每 工作日 对 基金 财产 估 值。 估值原 则 应符 合《 基 金合 同 》 、 《 证 券投 资基
金会计 核算 办法 》 及其 他 法律 、法 规的 规定 。用 于 基金信 息披 露的 基金 财产 净值和 基金 份额 净值
由基金 管理 人负 责计 算 ， 基金托 管人 复核 。 基金 管 理人应 于每 个工 作日 结束 后计算 得出 当日 的基
金份额 净值 ， 并在 盖章 后 以加密 传真 方式 发送 给基 金托管 人 。基 金托 管人 应 在收到 上述 传真 后马
上对净 值 计 算结 果进 行复 核， 并在 盖章 后以 加密 传 真方式 将复 核结 果传 送给 基金管 理人 。 如果 基
金托管 人的 复核 结果 与基 金管理 人的 计算 结果 存在 差异 ，且 双方 经协 商未 能 达成一 致 ，基 金管 理
人有权 按照 其对 基金 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人有 权将 相关 情况报 中国 证监 会 备
案。
（五） 基金 份额 持有 人名 册的保 管
基金份 额持 有人 名册 ， 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册 、基 金 权益登 记日 的基
金份额 持有 人名 册 、基 金 份额持 有人 大会 登记 日的 基金份 额持 有人 名册 、 每 月最后 一个 交易 日的
基金份 额持 有人 名册 等 ， 均由基 金管 理人 和基 金托 管人负 责并 分别 保管 ， 彼 此应及 时向 对方 提供
相关信 息。
基金管 理人 授权 其他 合格 机构担 任注 册登 记机 构时 ， 可委 托该 注册 登记 机构 承担基 金份 额 持
有人名 册的 持续 保管 义务 。注 册登 记机 构对 基金 份 额持有 人名 册的 保管 ， 按 国家法 律法 规及 证券
监督管 理部 门的 要求 执行 。
（六） 争议 解决 方式
基 金 管理 人 、基 金托 管 人之 间 因本 协 议产 生的 或 与本 协 议有 关 的争 议可 通 过友 好 协商 解 决，
但若自 一方 书面 提出 协商 解决争 议之 日起 60 日内 争议未 能以 协商 方式 解决 的，则 任何 一方 有 权
将争议 提交 位于 北京 的中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 根 据提 交仲 裁时 该会 的仲裁 规则 进行 仲 裁 。
仲裁裁 决是 终局 的 ，对 仲 裁各方 当事 人均 具有 约束 力。 除提 交仲 裁的 争议 之 外， 各方 当事 人仍 应
履行本 协议 的其 他规 定。
争议处 理期 间 ，双 方当 事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责 ，继 续忠 实 、勤 勉、 尽责 地
履行《 基金 合同 》和 托管 协议规 定的 义务 ，维 护各 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
（七） 托管 协议 的修 改与 终止
1 ． 本 协议 双方 当 事人 经 协商 一 致， 可 以对 协议 进 行修 改 。修 改 后的 新协 议 ，其 内 容不 得与
《基金 合同 》 的规 定有 任 何冲突 。 修改 后的 新协 议 如需报 有关 机关 批准 或备 案， 在办 理完 毕相 关
的批准 或备 案手 续后 生效 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
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2．发 生以 下情 况， 本托 管 协议终 止：
（1 ） 基金 或《 基金 合 同 》 终止；
（2 ） 本基 金更 换基 金托 管 人；
（3 ） 本基 金更 换基 金管 理 人；
（4 ） 发生 《基 金法》 、 《运 作管理 办法 》 、 《 销售 管理 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止 事 项 。
二 十一 、基金 份额 持有人 服务
对于基 金份 额持 有人 和潜 在投资 者 ，基 金管 理人 将 根据具 体情 况提 供一 系列 的服务 ， 并将 根
据基金 份额 持有 人的 需要 和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ：
（一） 客服 中心 电话服 务
投资者 拨打 基金 管理 人客 服热线400-888-5558 （国 内 免长途 话费 ）
可享有如下服务 ： A 、自助语音服务：提 供7 ×24 小时电话自助语音 的服务，可进行账户查询 、
基金净值 、基金 产品等 自 助查询服 务。 B 、人 工坐 席服务： 提供每 周五天, 每 天不少于8 小时 的人
工 坐 席服 务（ 法定 节 假日除 外 ） 。 投 资者 可以 通过 该热 线 获得 业务 咨询 、 基金账 户 查询 、交 易情
况查询 、服 务投 诉及 建议 、信息 定制 、资 料修 改等 专项服 务。
（二 ）综 合对 账单 服务
大成基 金按 季度 和年 度为 基金份 额持 有人 提供 综合 对账单 服务 ， 服
务 形 式包 括网 站自 助 查询、 电 子邮 件账 单、 手 机短信 账 单、 客服 热线 查 询、纸 质 对账 单邮 寄等 。
其中， 纸质 对账 单邮 寄仅 限70 岁 以上 持有 人、 或确 有需要 并已 订制 纸质 对账 单的持 有人 。
（ 三 ）财 经 汇资 讯服 务
大成 财 经汇 是 专为 大成 旗 下持 有 人提 供 的资 讯服 务 平台 ， 财经 汇提
供专业 、 独家 、 一手 的理 财资讯 。 投资 者可 登录 基 金管理 人网 站 （www.dcfund.com.cn ） 财经 汇平
台免费 使用 。
（四） 网站 自助 服务
基 金管理 人网 站 （www.dcfund.com.cn ） 为 投资 者提 供基 金账户 及交 易
情况查 询 、个 人资 料修 改 、手 机短 信和 电子 邮件 信 息定制 等自 助服 务 ，提 供 理财刊 物查 阅 、公 司
公 告 、热 点问 答、 市 场点评 等 信息 资讯 服务 。 同时， 网 站还 设有 电子 邮 箱服务 （ 客户 服务 邮箱 ：
callcenter@dcfund.com.cn ）和网 上在 线答 疑服 务。
（五 ）网 上交 易服 务
本 基金管 理人 已开 通个 人投 资者网 上交 易业 务 。个 人 投资者 通过 基金
管理人网站www.dcfund.com.cn 可 以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分 红
方式修 改 、账 户资 料修 改 、交 易密 码修 改、 交易 情 况查询 和账 户信 息查 询等 各类业 务 。其 中， 基
金定投 、转 换等 业务 的开 通时间 ，已 另行 公告 为准 。
（ 六）财 富俱 乐部
财 富俱 乐部是 为基 金份额 持有人 中的高 端（VIP ） 客户专 门设立 的服 务
体系， 将为 高端 （VIP ） 客 户提供 专项 的个 性化 服务 。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
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（ 七）投 资理 财中心
大成 基金 深 圳投 资理财 中心负 责所辖 区域 高端（VIP ） 客户的 柜台 式
服务工 作。
（ 八 ）客 户 投诉 建议 受 理服 务
投资 者可 以 通过 基金 管 理人 或 销售 机构 的 柜台 、 投资 理财
中心 、客 服热 线、 网站 在 线栏目 、 电子 邮件 及信 函 等渠道 进行 投诉 或提 出建 议。 对于 受理 的投 诉
或建议 ， 基金 管理 人承 诺 最迟 T+1 日 内给 予回 复 ； 不能及 时回 复的 ， 在约 定 的最晚 主动 联系 客户
时间内 告知 客户 。
二 十二 、其他 应披 露的事 项
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。
（二 ）最 近 3 年本 基金 管 理人 、基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任 何处
罚。
（三） 大成 沪 深 300 指数 证券基金 2017 年 10 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日发 布 的公告 ：
1.
2017 年 10 月 12 日《大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 上海 利得基 金销 售 有
限公司 为销 售机 构的 公告》。
2.
2017 年 10 月 27 日《 大成沪 深 300 指 数证 券基金 2017 年 三季 度报 告》。
3.
2017 年 11 月 21 日《 大成沪 深 300 指 数证 券基金 更新 招募 说明 书 （2017 年第 2 期） 》 、 《 大
成沪 深 300 指数 证券 基金 更新招 募说 明书 摘要 （2017 年第 2 期） 》。
4.
2017 年 12 月 8 日《 大成基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 部分 基金 增加 和耕 传承基 金销 售 有
限公司 为销 售机 构的 公告》。
5.
2017 年 12 月 12 日《大成基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金 增加 南京 苏宁基 金销 售 有
限公司 为销 售机 构的 公告》。
6.
2017 年 12 月 16 日《大成基 金 管 理有 限公 司 关 于旗下 部分 基金 增加 国盛 证券有 限责 任 公
司为销 售机 构的 公告》。
7.
2017 年 12 月 29 日《关于大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 暂停 大额 申购 （含 定期 定额 申
购）业 务的 公告》。
8.
2018 年 1 月 16 日《大 成基金 管理 有限 公司 关于 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 2017 年
度第 1 次分 红的 公告》。
9.
2018 年 1 月 19 日《关于大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 恢复 大额 申购 （含定 期定 额申
购）业 务的 公告》。
10.
2018 年 1 月 20 日《 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 2017 年 四季 度报 告》。 大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
-105-
11.
2018 年 3 月 6 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 旗下部 分基 金增 加广 发证 券股份 有限 公 司
为销售 机构 的公 告》。
12.
2018 年 3 月 10 日《大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开通 直 销 平台基 金转 换 业
务的公 告》。
13.
2018 年 3 月 17 日《大成基 金 管 理有 限公 司 关 于旗下 部分 基金 增加 北京 蛋卷基 金销 售 有
限公司 为销 售机 构的 公告》。
14.
2018 年 3 月 27 日《 大成沪 深 300 指数 证券 投 资基金 基金 合同 》 修 订前 后对照 表 》 、 《 大
成沪 深 300 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 、 《 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 托管协 议》。
15.
2018 年 3 月 31 日《 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告》。
16.
2018 年 4 月 3 日《 关 于大成 基金 管理 有限 公司 南京分 公司 办公 地址 变更 的公告》。
（ 四 ） 《招 募说 明 书》 与 本更 新 的招 募 说明 书内 容 若有 不 一致 之 处， 以本 更 新的 招 募说 明书
为准。
二 十三 、对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作
管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、《 公开 募集 开
放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理规 定》 及其 他有 关法律 法规 的要 求， 对 2017 年 11 月 21 日公 布
的《大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 更新 的招 募说 明书》 （2017 年 第 2 期 ） 进行了 补充 和更 新，
主要修 改内 容如 下：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 八、 基金 的投 资 ” 部 分。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 二、 其他 应披 露的 事 项 ” 。
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 三、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
大成沪深 300 指数证券投资基 金
更新招募说明 书
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二 十四 、招募 说明 书存放 及查 阅方式
本招募 说明 书和 基金 合同 存放在 基金 管理 人、 基金 托管人 、销 售机 构等 的办 公场所 和基 金
进行场 内交 易的 交易 所， 并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人等 的网 站上 。
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 ，也 可复 印本 招募说 明书 和
基金合 同等 ，但 若有 歧义 ，则应 以本 基金 招募 说明 书和基 金合 同等 的正 本为 准。
二 十五 、备查 文件
1． 中 国证 监会 核准 大成 沪 深300 指数 证券 投资 基金 募 集的文 件
2． 大 成沪 深300 指数 证券 投资基 金基 金合 同
3． 中 国证 券登 记结 算有 限 公司开 放式 基金 注册 登记 业务规 则
4． 大 成沪 深300 指数 证券 投资基 金托 管协 议
5． 大 成沪 深300 指数 证券 投资基 金登 记结 算服 务协 议
6． 法 律意 见书
7． 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
8． 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
9． 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 八年 五月 二十 一 日
