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500原料:更新招募说明书摘要(2018年第1号)查看PDF公告

中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
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中证 500 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘要 
(2018 年第 1 号) 
 
基金管 理人 : 南 方基 金管 理股份 有限 公司 
基金托 管人 : 中 国农 业银 行股份 有限 公司 
截止日:2018 年 04 月 16 日 
重要提 示 
本基金 经中 国证 监 会 2014 年 4 月 15 日证 监许 可[2014]409 号 文注 册募 集, 并 于 2015
年4 月 16 日正 式合 同生 效 。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 ,
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 , 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证,也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投资
本基金 前 , 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 , 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 并承担 基金 投 资
中出现 的各 类风 险, 包括 : 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系
统性风 险, 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 , 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管
理风险 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中 证500 原材 料指 数的交 易型 开放 式基 金, 投资本 基金 可能
遇到的 风险还 包括: 标的 指数回 报与股 票市场 平均 回报偏 离的风 险、标 的指 数波动 的风险 、
基金投 资组 合回 报与 标的 指数回 报偏 离 的 风险 、 标 的指数 变更 的风 险、 基金 份额二 级市 场交
易价格 折溢 价的 风险 、 参 考 IOPV 决 策和IOPV 计算 错误的 风险 、 退市风 险 、 投资人 申购 失败
的风险 、 投资 人赎 回失 败的 风险 、 退 补现 金替 代方 式的 风险 、 基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险、
第三方 机构 服务 的风 险、 管理风 险与 操作 风险 、 技 术风险 、 不 可抗 力等 等。 本基金 被动 跟踪
标的指 数 “ 中证500 原材 料指数 ” , 因此, 本基 金的 业绩表 现与 中 证 500 原材 料指数 的表 现
密切相 关。 同时 , 本 基金 为股票 型基 金, 其长 期平 均风险 和预 期收 益率 高于 混合型 基金 、 债
券型基 金、 及货 币市 场基 金。 
投资人 申购 的基 金份 额当 日可 卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和赎 回; 即在 目前 结算 规则下 ,T 日申 购的 基金 份额当 日可 卖出 ,T 日申 购当日 未卖 出的
基金份 额,T+1 日不 得卖 出和赎 回,T+1 日交 收成 功后 T+2 日 可卖 出和 赎回 。因此 为投 资人
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 , 将 导致 投资人 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额, 投资 人的 利益可 能受 到影 响。 
投资人 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 交易 所A 股账 户或基 金账 户。 其中, 上海 证券交 易
所基金 账户 只能 进行 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易, 如投 资人 需要 使用 中 证 500 原材 料指
数成份 股中 的上 海 证 券交 易所上 市股 票参 与网 下股 票认购 或基 金的 申购 、 赎 回, 则 应开 立上中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
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海证券 交易 所A 股账 户 ; 如 投资人 需要 使用 中 证 500 原材料 指数 成份 股中 的深 圳证券 交易 所
上市股 票参 与网 下股 票认 购,则 还应 开立 深圳 证券 交易 所 A 股 账户 。 
投资有风 险, 投资人 在投 资本基金 之前 ,请仔 细阅 读本基金 的招 募说明 书和 基金合同 ,
全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性, 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市
场, 谨慎 做出 投资 决策 。 基 金的过 往业 绩并 不预 示其 未来表 现 。 基 金管 理人 承诺 以恪尽 职守 、
诚实信 用 、 谨 慎勤勉 的原 则管理 和运 用基 金财 产, 但不保 证基 金一 定盈 利, 也不向 投资 人 保
证最低 收益 。 基 金管 理人 提醒投 资人 基金 投资 的 “ 买者自 负” 原则 , 在 投资 人作出 投资 决策
后, 基金 运营 状况 、 基 金 份额上 市交 易价 格波 动与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险 , 由 投资 人
自行负 责。 
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写。 基金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义
务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为基 金份 额持 有人和 本基 金合
同的当 事人 , 其持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 , 并 按照 《基 金
法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务。 基金 投 资人欲 了解 基
金份额 持有 人的 权利 和义 务,应 详细 查阅 基金 合同 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2018 年 4 月 16
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2018 年3 月31 日( 未经 审计 )。 
§ 1 基金管理人 
1.1 基金 管理人 概况 
名称: 南方 基金 管理 股份 有限公 司 
住所及 办公 地址 :深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 
成立时 间:1998 年3 月6 日 
法定代 表人 :张 海波 
注册资 本:3 亿 元人 民币 
电话: (0755 )82763888 
传真: (0755 )82763889 
联系人 :常 克川 
1998 年, 南 方基 金管 理有 限公司 经中 国证 监会 证监 基字[1998]4 号 文批 准, 由 南方证 券
有限公司 、厦 门国际 信托 投资公司 、广 西信托 投资 公司共同 发起 设立。2000 年,经中 国证
监会证 监基 金字[2000]78 号文批 准进 行了 增资 扩股 , 注册资 本达 到1 亿元 人民 币。 2005 年,
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增 资扩股 ,注 册资 本 达 1.5 亿元人 民币 。
2014 年公 司进 行增 资扩 股 ,注册 资本 金 达3 亿 元人 民币。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
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2018 年 1 月, 公司 整体 变 更设立 为南 方基 金管 理股 份有限 公司 。注 册资 本金 3 亿元 人
民币。 目前 股权 结构 :华 泰证券 股份 有限 公司 45% 、深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、厦 门国
际信托 有限 公 司15% 及兴 业证券 股份 有限 公 司 10% 。 
1.2 主要 人员情 况 
1.2.1 董 事会 成员 
张海波 先生 , 董 事长 , 工 商管理 硕士 , 中 国籍 。 曾 任职中 共江 苏省 委农 工部 至助理 调研
员, 江 苏省 人民 政府 办公 厅调研 员, 华泰 证券 总裁 助理、 投资 银行 部总 经理 、 投资 银行 业务
总监兼 投资 银行 业务 管理 总部总 经理 , 华泰 证券 副总 裁兼华 泰紫 金投 资有 限责 任公司 董事 长 、
华泰金 融控 股 (香 港) 有 限公司 董事 长、 华 泰证 券 (上海) 资产 管理有 限公 司董事 长。 现 任
南方基 金管 理股 份有 限公 司党委 书记 、董 事长 。 
王连芬 女 士 , 董 事, 金融 专业硕 士, 中国 籍。 曾任 职赛格 集团 销售 , 深 圳投 资基金 管理
公司投 资一 部研 究室 主任 , 大 鹏证 券经 纪业务 部副 总经理 、 深圳 福虹路 营业 部总经 理 、 南 方
总部总 经理 、 总 裁助 理, 第一证 券总 裁助 理, 华泰 联合证 券深 圳华 强北 路营 业部总 经理 、 渠
道服务 部总 经理 、 运 营中 心总经 理、 零售 客户 部总 经理、 执行 办主 任、 总裁 助理。 现任 华泰
证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼深 圳分 公司 总经 理。 
张辉先 生, 董事 , 管 理学 博士, 中国 籍。 曾任 职北 京东城 区人 才交 流服 务中 心、 华 晨集
团上海 办事 处 、 通商 控股 有限公 司 、 北 京联创 投资 管理有 限公 司干 部, 华泰 证券资 产管 理 总
部 高级 经理 、 证券投 资部 投资策 划员 、 南通姚 港路 营业部 副总 经理 、 上 海瑞 金一路 营业 部 总
经理、 证券投 资部副 总经 理、综 合事务 部总经 理。 现任华 泰证券 股份有 限公 司董事 会秘书 、
人力资 源部 总经 理兼 党委 组织部 长。 
冯青山 先生 , 董 事, 工 学学 士, 中 国籍。 曾任 职陆 军第124 师 工兵 营地 爆连 副连 职排长 、
代政治 指导 员、 师政 治部 组织科 正连 职干 事, 陆军 第 42 集团 军政 治部 组织 处 副营职 干事 , 驻
香港部 队政 治部 组织 处正 营职干 事, 驻澳 门部 队政 治部正 营职 干事 , 陆 军第163 师 政治 部宣
传科副 科长(正 营职) , 深 圳市纪 委教 育调 研室 主任 科员、 副处 级纪 检员 、 办 公厅副 主 任 、 党
风廉政 建设 室主 任。 现任 深圳市 投资 控股 有限 公司 董事、 党委 副书 记、 纪委 书记, 深圳 市投
控资本 有限 公司 监事 。 
李平先 生, 董事 , 工 商管 理硕士 , 中 国籍 。 曾 任职 深圳市 城建 集团 办公 室文 秘、 董 办文
秘, 深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 (信 访办 ) 高 级主管 、 企 业三 部高 级主 管。 现 任深 圳市
投资控 股有 限公 司金 融发 展部副 部长 ,深 圳市 城市 建设开 发( 集团 )公 司董 事。 
李自成 先生 , 董 事, 近 现代 史专业 硕士 , 中 国籍。 曾任 职厦门 大学 哲学 系团 总支 副书记 ,
厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理, 厦门 国际中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
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信托投 资有 限公 司副 总经 理、 工会 主席 、 党 总支 副 书记 。 现 任厦 门国际 信托 有限公 司党 总支
副书记 、总 经理 。 
王斌先 生, 董事 , 临 床医 学博士 , 中 国籍 。 曾 任职 安徽泗 县人 民医 院临 床医 生, 瑞 金医
院主治 医师 , 兴 业证 券研 究所医 药行 业研 究员 、 总 经理助 理、 副总 监、 副总 经理。 现任 兴业
证券研 究所 总经 理。 
杨小松 先生 , 董 事, 经济 学硕士 , 中 国注 册会 计师 , 中国 籍。 曾任 职德 勤国 际会计 师行
会计专 业翻 译, 光大 银行 证券部 职员 ,美 国 NASDAQ 实习职 员, 证监 会处 长、 副主任 ,南 方
基金管 理有 限公 司督 察长 。 现 任南 方基 金管理 股份 有限公 司总 裁 、 党委 副书 记, 南方 东英 资
产管理 有限 公司 董事 。 
姚景源 先生 , 独 立董 事, 经济学 硕士 , 中 国籍 。 曾 任职国 家经 委副 处长 , 商 业部政 策研
究室副 处长 、 国 际合 作司 处长、 副司 长, 中国 国际 贸易促 进会 商业 行业 分会 副会长 、 常 务副
会长, 国内 贸易 部商 业发 展中心 主任 , 中 国商 业联 合会副 会长 、 秘 书长 , 安 徽省政 府副 秘书
长, 安 徽省 阜阳 市政 府市 长, 安 徽省 统计 局局 长、 党组书 记, 国家 统计 局总 经济师 兼新 闻发
言人。 现任 国务 院参 事室 特约研 究员 ,中 国经 济 50 人论坛 成员 ,中 国统 计学 会副会 长。 
李心丹 先生 , 独 立董 事, 金融学 博士 , 国 务院 特殊 津贴专 家, 中国 籍。 曾任 职东南 大学
经济管 理学院 教授, 南京 大学工 程管理 学院院 长。 现任南 京大学- 牛津 大学金 融创新 研究院
院长、 金融 工程 研究 中心 主任, 南京 大学 创业 投资 研究与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、 博 士生
导师 , 中 国金 融学 年会 常务 理事 , 江 苏省 资本 市场 研究 会会长 , 江苏 省科 技创 新协 会副会 长 。 
周锦涛 先生 , 独 立董 事, 工 商管理 博士 , 法 学硕 士, 香 港证券 及投 资学 会杰 出资 深会员 。
曾任职 香港 警务 处( 商业 罪 案调查 科) 警务 总督 察, 香 港证券 及期 货专 员办 事处 证券主 任, 香
港证券 及期 货事 务监 察委 员会法 规执 行部 总监 。现 任香港 金融 管理 局顾 问。 
郑建彪 先生, 独立 董事, 经济学 硕士, 工商 管理 硕 士, 中国 注册 会计 师, 中 国籍。 曾 任
职北京 市财 政局 干部 , 深 圳蛇口 中华 会计 师事 务所 经理 , 京 都会 计师事 务所 副主任 。 现任 致
同会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 管理 合伙人 , 中 国证监 会第 三届 上市 公司 并购重 组专 家咨
询委员 会委 员。 
周蕊女 士, 独 立董 事, 法 学硕士 , 中 国 籍。 曾 任职 北京市 万商 天勤 ( 深圳) 律师事 务 所
律师 , 北 京市 中伦 (深 圳) 律师事 务所 律师 , 北京 市 信利 (深 圳) 律师 事务 所律 师、 合伙 人。
现任金 杜律 师事 务所 合伙 人, 全 联并 购公 会广 东分 会会长 , 广 东省 律师 协会 女律师 工作 委员
会副主 任, 深圳 市中 小企 业改制 专家 服务 团专 家, 深圳市 女企 业家 协会 理事 。 
1.2.2 监 事会 成员 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
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吴晓东 先生, 监事 会主 席 , 法律 博士, 中国籍 。 曾 任职中 国证 监会 副处 长、 处长, 华 泰
证券合 规总 监, 华泰 联合 证券副 总裁 、 党 委书 记、 董事长 。 现 任南 方基 金管 理股份 有限 公司
监事会 主席 、南 方股 权投 资基金 管理 有限 公司 董事 长。 
舒本娥 女士 , 监 事, 大学 本科学 历, 中国 籍。 曾任 职熊猫 电子 集团 公司 财务 处处长 , 华
泰证券 计划 资金 部副 总经 理、 稽 查监 察部 副总 经理 、 总经 理、 计划 财务 部总 经理。 现任 华泰
证券股 份有 限公 司财 务总 监, 华 泰联 合证 券有 限责 任公司 监事 会主 席, 华泰 长城期 货有 限公
司副董 事长 ,华 泰瑞 通投 资管理 有限 公司 董事 。 
姜丽花 女士 , 监 事, 大学 本科学 历, 高级 会计 师, 中国籍 。 曾 任职 浙江 兰溪 马涧米 厂主
管会计 , 浙江 兰溪纺 织机 械厂主 管会 计 , 深圳 市建 筑机械 动力 公司 会计 , 深 圳市建 设集 团 计
划财务 部助 理会 计师 , 深 圳市建 设投 资控 股公 司计 划财务 部高 级会 计师 、 经 理助理 , 深圳 市
投 资控 股有 限公 司计 划财 务部经 理 、 财 务预算 部副 部长 、 考 核分 配部部 长 。 现任深 圳市 投资
控股有 限公 司财 务部 部长 、 深 圳经 济特 区房 地产 ( 集 团) 股份 有限 公司 董事 、 深 圳市建 安 (集
团)股 份有 限公 司董 事。 
王克力 先生 , 监 事, 船舶 工程专 业学 士, 中国 籍。 曾任职 厦门 造船 厂技 术员 , 厦门 汽车
工业公 司总 经理 助理 , 厦 门国际 信托 有限 公司 国际 广场筹 建处 副主 任, 厦信 置业发 展公 司总
经理 、 投 资部 副经理 、 自 有资产 管理 部副 经理 职务 。 现 任厦 门国 际信托 有限 公司投 资发 展部
总经理 。 
林红珍 女士 , 监 事, 工商 管理硕 士, 中国 籍。 曾任 职厦门 对外 供应 总公 司会 计, 厦 门中
友贸易 联合 公司 财务 部副 经理, 厦门 外供 房地 产开 发公司 财务 部经 理, 兴业 证券计 财部 财务
综合组 负责 人 、 直属 营业 部财务 部经 理 、 计划 财务 部经理 、 风险 控制部 总经 理助理 兼审 计 部
经理、 风险管 理部 副总 监 、 稽核 审计部 副总 监、 风 险管理 部副 总经 理 (主 持 工作) 、 风险 管
理部总 经理。 现任兴 业证 券财务 部、资 金运营 管理 部总经 理,兴 证期货 管理 有限公 司董事 ,
兴业创 新资 本管 理有 限公 司监事 。 
张德伦 先生 , 职 工监 事, 企业管 理硕 士学 历, 中国 籍。 曾 任职 北京 邮电 大学 副教授 , 华
为技术 有限 公司 处长 , 汉 唐证券 人力 资源 管理 总部 总经理 , 海王 生物人 力资 源总监 , 华信 惠
悦咨询 公司 副总 经理 、 首 席顾问 。 现任 南方基 金管 理股份 有限 公司 党委 组织 部部长 、 人力 资
源部总 经理 、执 行董 事, 南方资 本管 理有 限公 司董 事。 
苏民先 生, 职工 监事 , 计 算机硕 士研 究生 , 中 国籍 。 曾任 职安 徽国 投深 圳证 券营业 部电
脑工程 师 , 华 夏证 券深 圳分 公司电 脑部 经理 助理 , 南方 基金管 理有 限公 司运 作保 障部副 总监 、
市场服 务部 总监 、 电 子商 务部总 监 。 现 任南方 基金 管理股 份有 限公 司风 险管 理部总 经理 、 执
行董事 。 
林斯彬 先生 , 职 工监 事, 民商法 专业 硕士 , 中 国籍 。 曾任 职金 杜律 师事 务所 证券业 务部
实习律 师 , 上 海浦东 发展 银行深 圳分 行资 产保 全部 职员 , 银 华基 金监察 稽核 部 法务 主管 , 民
生加银 基金 监察 稽核 部职 员。现 任南 方基 金管 理股 份有限 公司 监察 稽核 部董 事。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
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1.2.3 公 司高 级管 理人员 
张海波 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 
杨小松 先生 ,总 裁, 简历 同上。 
俞文宏 先生 , 副 总裁 , 工 商管理 硕士 , 经 济师 , 中 国籍。 曾任 职江 苏省 投资 公司业 务经
理, 江苏 国际 招商公 司部 门经理 , 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理, 江苏 国信 高
科技创 业投 资有 限公 司董 事长兼 总经 理, 南方 资本 管理有 限公 司董 事长 。 现 任南方 基金 管理
股份有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。 
朱运东 先生 , 副 总裁 , 经 济学学 士, 高级 经济 师, 中国籍 。 曾 任职 财政 部地 方 预算 司及
办公厅 秘书 , 中 国经 济开 发信托 投资 公司 综合 管理 部总经 理, 南方 基金 管理 有限公 司北 京分
公司总 经理 、 产 品开 发部 总监、 总裁 助理 、 首 席市 场执行 官。 现任 南方 基金 管理股 份有 限公
司副总 裁、 党委 委员 。 
常克川 先生 , 副总 裁,EMBA 工商 管理 硕士 , 中国 籍。 曾任职 中国 农业 银行 副处 级秘书 ,
南方证 券有 限责 任公 司投 资业务 部总 经理 、 沈 阳分 公司总 经理 、 总裁助 理 , 华泰联 合证 券董
事会秘 书 、 合 规总监 等职 务, 南方 资本 管理有 限公 司董事 。 现任 南方基 金管 理股份 有限 公 司
副总裁 、董 事会 秘书 、纪 委书记 。 
李海鹏先 生,副 总裁, 工 商管理硕 士,中 国籍。 曾 任职美 国 AXA Financial 公司投 资
部高级 分析 师, 南方 基金 管理有 限公 司高 级研 究员 、 基金 经理 助理 、 基 金经 理、 全 国社 保及
国际业 务部 执行 总监 、 全 国社保 业务 部总 监、 固定 收益部 总监 、 总裁助 理兼 固定收 益投 资 总
监, 南方 东英 资产管 理有 限公司 董事 。 现任南 方基 金管理 股份 有限 公司 副总 裁、 首席 投资 官
(固定 收益 )。 
史博先生 ,副 总裁, 经济 学硕士, 特许 金融分 析师 (CFA) ,中国 籍。 曾任职 博时基 金
管理有 限公 司研 究员 、 市 场部总 助 , 中 国人寿 资产 管理有 限公 司股 票部 高级 投资经 理 , 泰 达
宏利基 金管 理有 限公 司投 资副总 监、 研究 总监 、 首 席策略 分析 师、 基 金 经理 , 南方 基金 管理
有限公 司基 金经 理、 研究 部总监 、 总 裁助 理兼 首席 投资官 (权 益) 。 现任 南 方基金 管理 股份
有限公 司副 总裁 、首 席投 资官( 权益 )。 
鲍文革先 生, 督察长 ,经 济学硕士 ,中 国籍。 曾任 职财政部 中华 会计师 事务 所审计师 ,
南方证 券有 限公 司投 行部 及计划 财务 部总 经理 助理 , 南方基 金管 理有 限公 司运 作保障 部总 监 、
公司监 事、 财务 负责 人、 总裁助 理。 现任 南方 基金 管理股 份有 限公 司督 察长 , 南方 资本 管理
有限公 司董 事。 
1.2.4 基 金经 理 
本基金 历任 基金 经理 为:2015 年 4 月至 2015 年 5 月 ,雷俊 ;2015 年 5 月至 2016 年 4
月,雷 俊、 孙伟 ;2016 年4 月至2016 年7 月 ,孙 伟 、周豪 ;2016 年7 月至 今 ,周豪 。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
7 
周豪先 生, 北京 大学 软件 工程专 业硕 士, 具有 基金 从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基
金信息 技术 部, 长期 负责 指数基 金及 ETF 基 金的 投 研及系 统支 持工 作;2015 年 6 月, 任数
量化投 资部 高级 研究 员 ; 2016 年4 月 至今 , 任500 工业 ETF 、 500 原材料 ETF 基 金经理 ; 2016
年 8 月 至今 ,任 380ETF 、 南方 380 、 小康 ETF 、南 方小康 、互 联基 金基 金经 理;2016 年 9
月至今 ,任1000ETF 基金 经理;2017 年 8 月 至今 , 任南方 有色 金属 基金 经理 ;2017 年9 月
至今, 任南 方有 色金 属联 接基金 经理 ;2018 年 1 月 至今, 任南 方中 证 100 基 金经理 ;2018
年2 月 至今 ,任 南方 消费 活力基 金经 理。 
1.2.5 投 资决 策委 员会成 员 
副总裁 兼首 席投 资官 ( 固 定收益 ) 李海 鹏先 生 , 副 总 裁兼首 席投 资官 ( 权益 ) 史 博先生 ,
首席投 资官 (专 户) 兼权 益专户 投资 部总 经理 蒋峰 先生, 权益 研究 部总 经理 茅炜先 生, 交易
管理部 总经 理王 珂女 士, 权益投 资部 总经 理张 原先 生, 指 数投 资部 兼数 量化 投资部 总经 理罗
文杰女 士 , 现 金投资 部总 经理夏 晨曦 先生 , 固 定收 益投资 部总 经理 李璇 女士 , 固 定收 益专 户
投资部 总经 理乔 羽夫 先生 ,固定 收益 研究 部总 经理 陶铄先 生。 
1.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。 
§ 2 基金托管人 
1 、基 本情 况 
名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 
住所: 北 京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 :周 慕冰 
成立日 期:2009 年1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本:32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间: 持续 经营 
联系电 话:010-66060069 
传真:010-68121816 
联系人 :贺 倩 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
8 
中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院
批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农 业银行 股份有 限公 司承继 原中国 农业银 行全 部资产 、负债 、业务 、机 构网点 和员工 。
中国农 业银行 网点遍 布中 国城乡 ,成为 国内网 点最 多、业 务辐射 范围最 广, 服务领 域最广 ,
服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强 企业 之列 。作 为 一家城 乡并 举、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ,
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两 大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌, 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产
品,致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ,与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩
突出,2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美 国 SAS70 内部 控制 审 计,并 获得 无保 留意 见 的 SAS70 审 计报 告。 自 2010 年起中 国农 业
银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 (ISAE3402 ) 认证 , 表 明了 独立公 正第 三方对 中国 农业
银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理、 内部 控制 的健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力
加强能 力建 设 , 品 牌声 誉 进一步 提升 , 在2010 年首 届 “ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁 奖盛典 ” 中成
绩突出, 获“ 最佳托 管银 行”奖。2010 年再 次荣获 《首席财 务官 》杂志 颁发 的“最佳 资产
托管奖 ” 。2012 年荣 获第 十届中 国财 经风 云榜 “最 佳资产 托管 银行 ”称 号;2013 年至 2017
年连续 荣获 上海 清算 所授 予的 “ 托管 银行 优秀 奖” 和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 授予 的
“优秀 托管 机构 奖” 称号 ;2015 年、2016 年荣 获中 国银行 业协 会授 予的 “养 老金 业 务最 佳
发展奖 ”称 号;2018 年 荣 获中国 基金 报授 予的 公募 基金 20 年 “最 佳基 金托 管 银行” 奖。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立, 2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心, 内 设综合 管理 部 、 业 务管 理 部、 客户 一部 、
客户二 部、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合规 部、 产 品研发 与信 息技 术部、 营 运一部、 营运 二
部、 市 场营 销部、 内控 监管 部、 账 户管 理部, 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。 
2 、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 240 名, 其中 具有高 级职 称的 专家 30 余 名,服务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强, 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ,精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 






3 、基 金托 管业 务经 营 情况 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 9





截止到 2018 年3 月31 日, 中国 农业 银行 托管 的公开 募集 证券 投资 基金 共 414 只。 (二) 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 1 、内 部控 制目 标 严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定, 守 法经营 、 规范运 作 、 严 格监 察,确 保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、 准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 2 、内 部控 制组 织结 构 风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管 理和内 部控制 工作进 行监 督和评 价。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监 督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。 3 、内 部控 制制 度及 措施 具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 , 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流 程, 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人员 具备 从业 资格 ; 业 务管理 实行 严 格 的复核 、 审 核、 检 查制 度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用, 账 户资料 严格保 管,制 约机 制严格 有效; 业务操 作区 专门设 置,封 闭管理, 实施 音像监 控;业 务信息 由专职 信息披 露人 负责,防 止泄密 ;业 务实现 自动化 操作, 防止人 为事 故的发 生,技 术系统 完整 、独 立。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资 比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统, 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并 通过 基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ,以书 面方 式对基 金 管理人 进行 提示 ; 3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ,书面 提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 10 § 3 相关服务机构 3.1 销售 机构 3.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司 序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息 1 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 客服电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn 2 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 法定代 表人 :杨 华辉 联系人 :乔 琳雪 联系电 话:021-38565547 客服电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 3 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二十 六层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二十 六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 4 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :辛 国政 联系电 话:010-83574507 客服电 话:4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn 5 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 11 电话:021 -38676666 客服电 话:4008888666 网址:www.gtja.com 6 中泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 济南 市市 中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :许 曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电 话:95538 网址:www.zts.com.cn 7 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市广 东 路 689 号 办公地 址: 上海 市广 东 路 689 号 法定代 表人 :周 杰 电话:021 -23219000 传真:021-23219100 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 网址:www.htsec.com 8 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :刘 畅 联系电 话:010-65608231 客服电 话:4008888108 网址:www.csc108.com 9 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市黄 埔区 中新广 州知 识城 腾飞 一 街 2 号 618 室 办公地 址 : 广 州市 天河 北 路 183 号大 都会 广 场 5 、 7 、 8 、 17 、 18 、 19、38-44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 网址: 广发 证券 网 http://www.gf.com.cn 10 长城证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 深 圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大 厦 14 、 16 、 17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道特 区报 业大 厦 14 、16、17 层 法定代 表人 :丁 益 联系人: 金夏 联系电 话:0755-83516289 客服电 话:0755-33680000


4006666888 网址:www.cgws.com 11 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层 法定代 表人 :霍 达 联系人 :黄 婵君 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 12 联系电 话:0755-82960167 客服电 话:95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn 12 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 广 东省 深圳 市福 田区中 心三 路 8 号卓 越时 代广场 ( 二 期)北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :郑 慧 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电 话:95558 网址:www.cs.ecitic.com 13 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :李 玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com 14 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 静安 区新 闸路 1508 号 办公地 址: 上 海市 静安 区新 闸路 1508 号 法定代 表人: 周健 男 联系人: 何耀 联系电 话:021-22169999 客服电 话:95525 网址:www.ebscn.com 15 中国中 投证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益 田路与 福中 路交 界处 荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、 16、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 6003 号荣 超商 务 中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代 表人: 高涛 联系人 :万 玉琳 联系电 话:0755-82026907 传真 0755-82026539 客服电 话:400-600-8008、95532 网址:www.china-invs.cn 16 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成国 际大 厦 20 楼 2005 室 办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京南 路 358 号大 成国际 大 厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 :韩 志谦 电话:0991-5801913 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 13 传真:0991-5801466 联系人 :王 怀春 客服电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 17 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层 法定代 表人 :王 连志 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82825551 客服电 话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 18 中 信 证券 ( 山东 )有 限责任 公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号青岛 国际 金 融广场 1 号 楼 20 层 办公地 址: 山东 省青 岛市 市南区 东海 西 路 28 号 龙翔 广场东 座 5 层 法定代 表人 :姜 晓林 联系人 :刘 晓明 联系电 话:0531-89606165 客服电 话:95548 网址:www.citicssd.com 19 信达证 券股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :尹 旭航 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:95321 网址:www.cindasc.com 20 华西证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号华 西证券 大厦 办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号华 西证券 大厦 法定代 表人 :杨 炯洋 联系人 :谢 国梅 联系电 话:010-52723273 客服电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 21 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :奚 博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电 话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com 22 东北证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 14 法定代 表人 :李 福春 联系人: 安岩 岩 联系电 话:0431-85096517 客服电 话:95360 网址:www.nesc.cn 23 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 联系人 :邵 珍珍 联系电 话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电 话:021-962518 网址:www.962518.com 24 国联证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江 苏省 无锡 滨湖 区太湖 新城 金融 一 街 8 号 7-9 层 办公地 址: 江苏 省无 锡滨 湖区太 湖新 城金 融一 街 8 号 7-9 层 法定代 表人: 姚志 勇 联系人: 祁昊 联系电 话:0510-82831662 客服电 话:95570 网址:www.glsc.com.cn 25 渤海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人: 蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电 话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 26 平安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 法定代 表人 :刘 世安 联系人: 周一 涵 联系电 话:021-38637436 客服电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 27 国都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大厦 9 层 10 层 联系人 :黄 静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 15 28 东吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客服电 话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 29 第一创 业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号 投行 大厦 20 楼 办公地 址: 深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号 投行 大厦 18 楼 法定代 表人: 刘学 民 联系人: 毛诗 莉 联系电 话:0755-23838750 客服电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 30 国海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广西 省桂 林市 辅星 路 13 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 竹子 林四 路光 大银 行大 厦 3F 法定代 表人 :何 春梅 联系人 :牛 孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电 话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn 31 西南证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 联系电 话:023-63786633 客服电 话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn 32 财达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 河北 省石 家庄 市 桥西区 自强 路 35 号 庄家 金 融大 厦 23 至 26 层 办公地 址: 河北 省石 家庄 市 桥西区 自强 路 35 号 庄家 金 融大 厦 23 至 26 层 法定代 表人 :翟 建强 联系人 :马 辉 联系电 话:0311-66006342 客服电 话: 河北 省 内 95363 ;河 北省 外 0311-95363 网址:www.S10000.com 33 德邦证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 电话:021-68761616 传真:021-68767032 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 16 客服电 话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 34 方正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 长沙 芙蓉 中路 2 段华 侨国 际大 厦 22—24 层 办公地 址: 湖南 长沙 芙蓉 中路 2 段华 侨国 际大 厦 22—24 层 法定代 表人 :高 利 联系人 :丁 敏 联系电 话:010-59355997 客服电 话:95571 网址:www.foundersc.com 35 东海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :赵 俊 联系人 :王 一彦 客服电 话:95531 ;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 36 新时代 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北 京市 海淀 区北 三环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地 址: 北 京市 海淀 区北 三环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代 表人 :叶 顺德 联系人 :田 芳芳 联系电 话:010-83561146


客服电 话:95399 网址:www.xsdzq.cn 37 万联证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋 18、 19 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 13 号 高德 置地 广场 E 栋 12 层 法定代 表人 :张 建军 联系人: 甘蕾 联系电 话:020-38286026 客服电 话:400-8888-133 网址:www.wlzq.cn 38 华鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、 B01 (b) 单元 办公地 址: 上海 市徐 汇区 肇嘉浜 路 750 号 法定代 表人 :俞 洋 联系人 :杨 莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 39 中国民 族证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北 四环中 路 27 号 盘古 大观 A 座 40F-43F 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北 四环中 路 27 号 盘古 大观 A 座 40F-43F 法定代 表人 :赵 大建 联系人 :齐 冬妮 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 17 电话:010-59355807 传真:010-56437030 客服电 话:4008895618 网址:www.e5618.com 40 太平洋 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层 办公地 址: 北京 市西 城区 北展北 街九 号华 远企 业 号 D 座 三单 元 法定代 表人 :李 长伟 联系人 :王 婧 电话:010-88695182 传真:010-88321763 客服电 话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com 41 宏信证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 四川 省成 都市 锦 江区人 民南 路二 段 18 号 川 信大 厦 10 楼 办公地 址: 四川 省成 都市 锦 江区人 民南 路二 段 18 号 川 信大 厦 10 楼 法定代 表人 :吴 玉明 联系人 :张 鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电 话:4008366366 网址:www.hxzq.cn 42 本基金 其他 代销 机构 情况 详见基 金管 理人 发布 的相 关公告 3.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司 包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司 3.2 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所、 办公 地址 :北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 :陈 文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 3.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所 名称: 广东 华瀚 律师 事务 所 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 18 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室 负责人 :李 兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律 师: 杨忠 、戴 瑞冬 3.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 执行事 务合 伙人 :李 丹 联系电 话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人 :陈 熹 经办注 册会 计师 :薛 竞、 陈熹 § 4 基金名称 中证500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 § 5 基金的类型 股票型 证券 投资 基金 § 6 基金的投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 § 7 基金的投资范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可少 量投资 于非 成份 股 ( 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票) 、 衍生 工具 (权证 、 股指 期货 等) 、 债 券资产 ( 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可 转换债 券、 分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资 券等) 、 资产 支持 证券、 债券回 购、 银行中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 19 存款等 固定 收益 类资 产、 现金资 产、 货币 市场 工具 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须符 合中国 证监 会的相 关规定 )。在 建仓 完成后 ,本基 金投资 于标 的指数 成份股 、 备选成 份股 的 资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95% ,且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 § 8 基金的投资策略 8.1 投资 策略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 完全 复制 法, 按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建 指数化 投资 组合 ,并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。 当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 , 或因 基金 的申购 和赎 回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ,或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足时 , 或其 他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 , 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当 变通和 调整 ,从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风 险等 , 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约, 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行 套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 8.2 投资 决策依 据和 决策 程序 (1) 决策 依据 有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据。 (2) 投资 管理 体制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策; 基金 经理 负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制决策 。 (3) 投资 程序 研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共 同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行, 避免 重大风 险的 发生 。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 20 研究支 持: 指数 化投 资团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 , 整 合外 部信 息以 及券商 等外 部研究 力量 的研 究成 果, 开展指 数跟 踪 、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ,撰 写研 究报 告, 作为基 金投 资决 策的 重要 依据。 投资决 策: 投资 决策 委员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告, 定期 或遇 重大事 项时 召开投 资决 策会 议, 决定 相关事 项 。 基 金经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议, 进行基 金投 资 管 理的日 常决 策。 组合构 建 : 根 据标的 指数 , 基 金经 理构 建组合 。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提 下,基 金经 理将 采取 适当 的方法 ,降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 交易执 行: 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行, 同时 履行一 线监 控的 职责 。 投资绩 效评 估 : 投 资绩 效评 估: 指数 化投 资团 队定 期或 不定期 对基 金进 行投 资绩 效评估 , 以确认 组合 是否 实现 了投 资预期 、 组 合误 差的 来源 及投资 策略 成功 与否 , 基 金经理 可以 据此 检视投 资策 略, 进而 调整 投资组 合。 组合维 护: 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 , 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金 申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 , 对 投资 组合 进行 监控和 调整 , 密 切跟踪 标的 指数 。 基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述 投资管 理体 制和 程序 做出 调整, 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 8.3 投资 组合管 理 1 、构 建投 资组 合 构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 :确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 本基金 采取 复制 法确 定目 标组合 , 其 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资产比 例不 低于基 金资 产净 值 的95% 。 如因标 的指 数成 份股 调整 、 基金 申购 或赎 回带 来现 金 等因 素导 致 基金不 符合 这一 投资 比例 的,基 金管 理人 将 在10 个 交易日 内进 行调 整。 基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 , 如发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻 求替代 。 2 、日 常投 资组 合管 理 (1)可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 :基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调 整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎 回情况 等因 素进 行密 切跟 踪,分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 (2)投 资组合 的调整 :利 用数量化 分析 模型, 优选 组合调整 方案 ,并利 用自 动化指 数 交易系 统调 整投 资组 合, 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 21 (3) 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 :以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ,考 虑 T 日可 能发生 的 上市公 司变 动情 况, 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。 3 、定 期投 资组 合管 理 基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ,主 要完 成下 列事项 : (1) 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ,制 定改进 方案 并实 施; (2) 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ,制 定组 合调整 方案 并实 施; (3)根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ,及 时检查 组合 中现金 的 比例, 进行 支付 现金 的准 备。 4 、投 资绩 效评 估 (1) 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ,主 要是 对跟 踪 偏 离度进 行评 估; (2) 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估; (3)基 金经理 根据量 化评 估报告, 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现 金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 在正常市 场情 况下, 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% , 年跟踪 误 差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围, 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。 为了实 现更 好的 跟踪 标的 指数的 目的 , 基金 管理 人还 将综合 考虑 标的 指数 成份 股的数 量 、 流动性 、 投 资限 制、 交易 费用及 成本 , 以 及税 务及 其他监 管限 制, 决定 是否 采用抽 样复 制的 策略。 对于 复制 方法 的变 更,本 基金 管理 人需 在方 法变更 前 2 个 工作 日内 在 指定媒 体公 告, 并阐明 变更 复制 方法 的原 因。 § 9 基金业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 原 材料 指数 。 如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权, 或标 的指 数由 其他指 数替 代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为原 标的 指数 不宜 继 续作 为 标的指 数 , 或 证券市 场有 其他代 表性 更强 、 更 适合 投资的 指数 推出 时, 本基 金管理 人可 以 依 据维护 投资 人合 法权 益的 原则, 在履 行适 当程 序后 变更本 基金 的标 的指 数、 业绩比 较基 准和 基金名 称 。 其 中, 若变 更 标的指 数涉 及本 基金 投资 范围或 投资 策略 的实 质性 变更 , 则 基金 管 理人应 就变更 标的指 数召 开基金 份额持 有人大 会, 并报中 国证监 会备案 且在 指定媒 体公告 。 若变更 标的 指数 对基 金投 资范围 和投 资策 略无 实质 性影响 ( 包括 但不 限于 指数 编制单 位变 更 、 指数更 名等 事项 ) , 则 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人应与 基金 托管人 协商 一致 后,报 中国 证监 会备 案并 及时公 告。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 22 § 10 基金的风险收益特 征 本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 采 用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 , 具 有与 标的 指数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的 风险收 益特 征。 § 11 基金投资组合报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定 盈利。 基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年3 月31 日( 未经审 计) 。 1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


51,890,997.36 99.11 其中: 股票


51,890,997.36 99.11 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资 - - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付金 合计


455,631.74 0.87 8 其他资 产


12,470.26 0.02 9 合计


52,359,099.36 100.00 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 23 1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (指数 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A 农、林 、牧 、渔 业 477,000.00 0.92 B 采矿业 4,413,866.60 8.48 C 制造业 46,682,240.76 89.66 D 电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和 邮政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服 务业 - - N 水利、 环境 和公 共 设施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和 其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 51,573,107.36 99.05 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (积极 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 317,890.00 0.61 C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和 邮政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 24 I 信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服 务业 - - N 水利、 环境 和公 共 设施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和 其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 317,890.00 0.61 1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量 (股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 600516 方大炭 素 78,500 2,080,250.00 4.00 2 600176 中国巨 石 128,172 1,991,792.88 3.83 3 000786 北新建 材 65,400 1,646,772.00 3.16 4 002271 东方雨 虹 38,662 1,587,461.72 3.05 5 002340 格林美 195,546 1,450,951.32 2.79 6 600426 华鲁恒 升 82,768 1,317,666.56 2.53 7 000830 鲁西化 工 75,000 1,317,000.00 2.53 8 600673 东阳光 科 125,420 1,278,029.80 2.45 9 002078 太阳纸 业 113,800 1,251,800.00 2.40 10 000488 晨鸣纸 业 65,200 1,138,392.00 2.19 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 000693 *ST 华泽 38,300 317,890.00 0.61 1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 25 1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风 险等 , 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约, 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行 套期保 值操 作。 本基 金 力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 1.11 投 资组 合报告 附注 1.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查, 或 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚的 情形。 如是, 还 应对 相 关证 券的投 资决 策程序 做出 说明 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 , 或在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 1.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 , 还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 1.11.3 其 他资 产构成 序 号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


10,313.34 2


应收证 券清 算款


2,067.14 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 26 3


应收股 利


- 4


应收利 息


89.78 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


12,470.26 1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


注:本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 § 12 基金业绩 基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证 基金一 定盈利 ,也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2015.4.16 -2015.12. 31 -12.95% 2.77% -7.70% 3.19% -5.25% -0.42% 2016.1.1- 2016.12.3 1 -7.18% 1.83% -8.52% 1.97% 1.34% -0.14% 2017.1.1- 2017.12.3 1 17.19% 1.27% 16.90% 1.29% 0.29% -0.02% 2018.1.1- -3.07% 1.89% -2.46% 1.92% -0.61% -0.03% 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 27 2018.3.31 自基金 成 立起至 今 -8.22% 1.95% -3.71% 2.15% -4.51% -0.20% § 13 基金的费用概览 13.1 与 基金运 作有 关的 费用 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金上 市费 及年 费; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.5%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 28 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核 后 于次 月 前5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 在通常 情况 下, 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年 费率计 提。 指数许 可使 用基 点费 每日 计算, 逐日 累计 。计 算方 法如下 : H=E×0.03% ÷当 年天 数 H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 1 万元 ,计费 期间 不足 一季 度的 , 根据 实 际天数 按比例 计算 。 许可 使用基 点费的 支付方 式为 每季度 支付一 次。自 基金 合同生 效日起 , 于每 年1 月、4 月、7 月、10 月 的前 10 个 工作 日内 支付上 一季 度的 指数 许可 使用基 点费 。 如果指 数使用许可协 议约定的指 数许可使用费 的计算方法 、费率和支付 方式等发生 调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更 新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 上述“ 一 、 基 金费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 , 酌 情调 低基 金管 理费率 、 托 管费率 ,无 需 召开基 金份 额持有 人大会 。提高 上述 费率需 经基金 份额持 有人 大会决 议通过 。 基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 公告。 五、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 29 13.2 与 基金销 售有 关的 费用 1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ,保留 到小 数点 后 4 位, 小数点 后第5 位 四舍 五入 ,由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 , 并 在 T+1 日内 公 告, 计算 公式 为计算 日基 金资产 净值 除以 计算 日发 售在外 的基 金份 额总 数。 遇特殊 情况 , 经 中国证 监会 同意 ,可 以适 当延迟 计算 或公 告。 2 、 申购 对价 、 赎 回对 价根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 人申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定。 申购对 价是指 投资人 申购 基金份 额时应 交付的 组合 证券 、 现金替 代、现 金差 额及其 他对价 。 赎回对 价是指 基金份 额持 有人赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 的组合 证券 、现金 替代、 现金差 额及 其他 对价 。 申 购赎回 清单 由基 金管 理人 编制。T 日的 申购 赎回 清单 在当日 上海 证 券交易 所开 市前 公告 。 3 、 投资 人在 申购 或赎 回基 金份额 时, 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。 中证 500 原材料指数交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 30 § 14 对招募说明书更新 部分的说明 本基金管 理人 根据基 金法 及其他有 关法 律法规 的要 求,结合 本基金 管理人 对本 基金实 施 的投资 管理 活动,对 本基 金 的原招 募说 明书 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 1 、在 “重 要提 示 ” 部分 , 对 “重 要提 示 ” 进行 了更 新。 2 、在 “绪言 ” 部分 ,对 “ 绪言” 进行 了更 新。 3 、在 “释义 ” 部分 ,对 “ 释义” 进行 了更 新。 4 、在“ 基金管 理人 ” 部分 ,对 “基 金管 理人概 况 ” 进行了更 新, 对 “主 要人 员情况 ” 进行了 更新 。 5 、在 “基 金托 管人 ”部 分 ,对 “ 基金 托管 人 ” 进行 了更新 。 6 、在 “相 关服 务机 构 ” 部 分,对 “ 销 售机 构 ” 进行 了更新 。 7 、在“ 基金份 额的申 购和 赎回 ”部 分, 对 “申 购与 赎回的数 额限 制 ”进 行了 更新, 对 “ 申购 、 赎 回清 单的 内容 与格式 ”进 行了 更新 , 对 “ 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及处理 方式 ”进 行了更 新, 对 “ 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回 对价 的情 形及处 理方 式” 进行 了更 新。 8 、在“ 基金的 投资 ” 部分 ,对 “投 资限 制 ”进 行了 更新,对 “ 基 金投资 组合 报告 ” 进 行了更 新, 对 “ 基金 业绩 ”进行 了更 新。 9 、在 “基 金资 产估 值 ” 部 分,对 “ 基 金资 产估 值 ” 进行了 更新 。 10 、在 “基 金的 信息 披露 ”部分 ,对 “基 金的 信息 披露 ” 进行 了更 新。 11 、在 “风 险揭 示 ” 部分 ,对 “ 风险 揭示 ”进行 了 更新。 12 、在 “基 金合 同的 内容 摘要 ” 部分 ,对 “基 金合 同的内 容摘 要 ” 进行 了更 新。 13、在 “ 基金 托管 协议 的内 容摘要 ”部 分 , 对 “ 基 金托 管协议 的内 容摘 要 ” 进行 了更 新 。 14 、在 “基 金份 额持 有人 服务 ” 部分 ,对 “基 金份 额持有 人服 务 ” 进行 了更 新。 15 、在 “其 他应 披露 事项 ”部分 ,对 “其 他应 披露 事项 ” 进行 了更 新。 16 、对 部分 其他 表述 进行 了更新 。 南方基 金管 理股 份有 限公 司 2018 年 5 月 21 日