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广发百发100A(000826)

广发百发100:更新招募说明书(2018年5月)查看PDF公告

 
 
 
 
广发中证百度百发策略 100指数型 
证券投资基金更新的招募说明书 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
时间:二〇一八年五月


【重要提示】 本基金于2014年9月15 日经中国证监会证监许可[2014] 958号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系 统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标 的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险等。 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金 合同》 ,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基 金投资要承担相应风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本招募说明书 (更新) 所载内容截止日为 2018年4 月30日, 有关财务数据截止日为 2018 年 3月31日,净值表现截止日为 2017年12月31日(财务数据未经审计) 。


目录 第一部分


绪言............................................................ 1 第二部分


释义............................................................ 2 第三部分


基金管理人 ..................................................... 6 第四部分


基金托管人 .................................................... 13 第五部分


相关服务机构 .................................................. 17 第六部分


基金合同的生效 ................................................ 48 第七部分


基金份额的申购、赎回与转换 .................................... 49 第八部分


基金的投资 .................................................... 61 第九部分


基金的业绩 .................................................... 73 第十部分


基金的财产 .................................................... 76 第十一部分


基金资产的估值 .............................................. 77 第十二部分


基金的收益与分配 ............................................ 82 第十三部分


基金费用与税收 .............................................. 84 第十四部分


基金的会计与审计 ............................................ 87 第十五部分


基金的信息披露 .............................................. 88 第十六部分


风险揭示 .................................................... 94 第十七部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 98 第十八部分


基金合同的内容摘要 ......................................... 100 第十九部分


基金托管协议的内容摘要 ..................................... 114 第二十部分


对基金份额持有人的服务 ..................................... 134 第二十一部分


其他应披露事项 ........................................... 136 第二十二部分


招募说明书存放及查阅方式 ................................. 140 第二十三部分


备查文件 ................................................. 141


1 第一部分


绪言 《广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书” )依照《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简 称 “ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” )、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“ 《销售办法》 ”)、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 (以下简称“ 《信息披露办法》 ” ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》 (以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” )以及《广发中证百度百发 策略100指数型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基 金” )是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权 任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或 者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会” )注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、招募说明书:指《广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金招募说明书》及其定期 的更新 2、基金或本基金:广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金 3、基金管理人:指广发基金管理有限公司 4、基金托管人:指兴业银行股份有限公司


5、基金合同或本基金合同:指《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证百度百发策略 100指数 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告:指《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金份额发售公 告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 通过,自 2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004年6月8日颁布、同年 7 月1日实施的《证券投资 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 :指中国证监会 2014年7月7日颁布、同年 8月8 日实施的《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《流动性风险管理规定》 : 指中国证监会 2017 年8月 31日颁布、 同年 10月1 日实施的 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会


3 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销 售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受广 发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基 金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月


4 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第 n个工作日(不包含T日) 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《业务规则》 :指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ,是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换 为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申 购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上 一开放日基金总份额的 10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和


5 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 51、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 52、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定 有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证百度百发策略 100 指数及其未来可能 发生的变更,或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指数


6 第三部分


基金管理人 一、概况 1、名称:广发基金管理有限公司 2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-56室 3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 4、法定代表人:孙树明


5、设立时间:2003年 8月5日


6、电话:020-83936666 全国统一客服热线:95105828 7、联系人:段西军 8、注册资本:1.2688亿元人民币


9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券” ) 、烽火通信科技股份有限公 司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和 7.881%的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发 信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长, 中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员 7 会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总 经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香江集团董事长、 总经理, 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员, 全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省 女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东 南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产 保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。


8 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任海尔施 生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复 旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会 主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州 市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘 书。 吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金 分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太 科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部 工程师。 刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金 管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限 公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理业务专业委员会委员, 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理,瑞元资本管理有限公司总经理。


9 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚祥灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元 资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核 委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理,广发聚富 开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发聚丰混合型证券 投资基金基金经理。 段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生:副总经理,博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发基金管理有限 公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监,广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500指数证券投资基金基金经理。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投 资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资 基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经 理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保 10 资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理 有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金。 4、基金经理 季峰先生,管理学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在深圳证券交易所从事博 士后研究,曾任广发基金管理有限公司数量投资部研究员、广发中证全指可选消费交易型开放 式指数证券投资基金基金经理(自 2014年10月21日至 2016年5月26日) 、广发中证养老产 业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2015年2 月13日至2016年5月26 日) 、广发中证 环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2015 年3月25日至2016年 5月26日) 。现 任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投 资基金基金经理(自 2014年 11月24日起任职) 、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年9月14日起任职) 、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2015年11月18 日起任职) 、广发百发大数据策略价值灵活配置混 合型证券投资基金基金经理(自 2017年6月16日起任职) 、广发东财大数据精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2017年12月11日起任职) 。 历任基金经理:陆志明,任职时间为 2014年10月 30日至2016年7月28 日。 5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、权益 投资一部总经理李巍先生和研究发展部总经理孙迪先生等成员组成,朱平先生担任投委会主 席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投 资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士和固定收益研究部副总经理韩晟先生 等成员组成,张芊女士担任投委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


11 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;


7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺: (1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取有 效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生; (2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的 投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺: (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


12 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各 业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承 担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。合规风控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。


13 第四部分


基金托管人 一、 基金托管人基本情况


1、基本情况 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154号 办公地址:上海市江宁路 168号 成立时间:1988年8月 22日 法定代表人:高建平 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2005】74号 联系电话:021-52629999 托管部门联系人:张小燕 传真:021-62159217 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年 8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银 行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代 码:601166) ,注册资本207.74 亿元。 开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2017 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 6.42 万亿元,实现营业收入 1399.75 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 572.00 亿元。在 2016 年英国《银行家》杂志全球银行 1000强排名中,兴业银行按总资产排名第 33位,按一 级资本排名第 32位;在2016 年《财富》世界500强中,兴业银行排名第 195位;在 2016年 《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中,兴业银行位居第 59位,稳居全球银行 50强、全球 上市企业 100 强、世界企业 500 强。品牌价值同步提升,根据英国《银行家》杂志联合世界 知名品牌评估机构 Brand Finance 发布的“2017全球银行品牌 500强”榜单,兴业银行排名 第 21 位,大幅上升 15 位,品牌价值突破百亿美元达 105.67 亿美元,同比增长 63.70%。在 14 国内外权威机构组织的评奖中,兴业银行连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融 机构奖”,并先后获得“亚洲卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银 行”、“卓越竞争力金融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、 “最佳责任企业”等多项殊荣。 二、 主要人员情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部, 下设综合管理处、 市场处、 委托资产管理处、 科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等处室,共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、 基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。 基金托管业务批准文号: 证监基金字[2005]74号。截止到 2018年3月31日,兴业银行已托管开放式基金 224只,托 管基金财产规模 6889.38亿元。 四、 基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管 理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核 监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和 监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的 内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施 具体的风险控制措施。


3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程 和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范 15 围内的风险负责。


(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威 性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。


(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立 不同岗位之间的制衡体系。


(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和 操作性。


(5) 防火墙原则: 托管部自身财务与基金财务严格分开; 托管业务日常操作部门与行政、 研发和营销等部门严格分离。


(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内 部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相 应修改和完善; 内部控制应当具有高度的权威性, 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力, 内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;


(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与 完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时, 做到先期完成相关制度建设;


(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任 人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 4、内部控制制度及措施


(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。


(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。


(3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险 控制措施。


(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。


(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并 签订承诺书。


(6)应急预案:制定完备的《应急预案》 ,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心, 保证业务不中断。


16 五、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定, 基金托管人对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场的信用风险控制、 基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申 购与赎回、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。


基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人 发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


基金托管人每日按时通过托管业务系统, 对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控: 如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况,严密监视,及时提醒基金管理人;发 现违规行为,与基金管理人进行情况核实,并向基金管理人发出书面通知,督促其纠正,同 时报告中国证监会。


基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有关法律法规规 定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对 并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人应报告中国证监会。


基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规,或者违反基金合同约定的,应当 拒绝执行,立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。


基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规,或者违反 基金合同约定的,应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。


17 第五部分


相关服务机构 一、 基金份额发售机构 1、 直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基 金的开户、认购等业务: (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 10楼 直销中心电话:020-89899073 传真:020-89899069


020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街 9号楼11层1101单元 (电梯楼层12层1201 单元) 电话:010-68083113 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166号905-10室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 长途费)或020-83936999 客服传真:020-34281105 (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。


18 2、 销售机构 (1)名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人:易会满 联系人:郭明 电话:010-66107900 传真:010-66107914 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (2)名称:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 传真:010-66594946 公司网站:www.boc.cn (3)名称:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188号 办公地址:上海市银城中路 188号 法定代表人:彭纯 联系人:陆志俊 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)名称:招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com


19 (5)名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人:常振明 联系人:廉赵峰 联系电话:010-65557048 业务传真:010-65550827 客服热线:95558 公司网址:www.bank.ecitic.com (6)名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154号 办公地址:上海市江宁路 168号兴业大厦9楼 法定代表人:高建平 联系人:张小燕 电话:021-52629999 客服电话:95561,或拨打当地咨询电话 公司网站:www.cib.com.cn (7)名称:上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 168号 法定代表人:宁黎明 联系人:张萍 电话:021-68475888: 传真:021-68476111 客服电话:021-962888 公司网站:www.bankofshanghai.com (8)名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人:董建岳 联系人:詹全鑫、张大奕


20 电话:020-38322222、0571-96000888 传真:020-87311780 客服电话:400-830-8003 公司网站:www.cgbchina.com.cn (9)名称:广州农村商业银行股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1号信合大厦 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1号信合大厦 法定代表人:王继康 联系人:黎超雄 联系电话:020-28019593 业务传真:020-28852692 客服热线:020-961111 公司网址:www.grcbank.com (10)名称:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685弄37号4号楼 449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 业务传真:021-68596916 客服热线:4007009665 公司网址:www.ehowbuy.com (11)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618号 办公地址:上海浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:万建华 联系人:吴倩 电话:021-38676666 传真:021-38670666


21 客服电话:400-8888-666 公司网站:www.gtja.com (12)名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (13)名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-60833722 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网站:www.cs.ecitic.com (14)名称:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565955 客户服务热线:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn


22 (15)名称:中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 法定代表人:沈强 联系人:王霈霈 电话:0571-86078823 客服电话:95548 公司网站:www.bigsun.com.cn (16)名称:中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山深圳路 222号1号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 20层(266061) 法定代表人:张智河 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 公司网站:www.zxwt.com.cn (17)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788,10108998,95525 公司网站:www.ebscn.com (18)名称:广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20 楼


23 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 公司网站:www.gzs.com.cn (19)名称:东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138号 办公地址:长春市自由大路 1138号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 开放式基金咨询电话:4006000686 开放式基金业务传真:0431-85096795 公司网站:www.nesc.cn (20)名称:平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层; 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层; 法定代表人:谢永林 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 网址:www.pingan.com (21)名称:华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157号新天地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦7至 10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623


24 传真:0591-87383610 公司网站:www.hfzq.com.cn 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) (22)名称:财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市解放路 111号 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 客服电话:95336(浙江) ,40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com (23)名称:中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第18层-21层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元


办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第04、18 层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008 公司网站:www.china-invs.cn (24)名称:天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32号国资大厦 B座 法人代表:余磊 联系人:翟璟 联系电话:027-87618882 客服电话:4008005000 传真:027-87618863


25 公司网址: www.tfzq.com (25)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司


注册地址:江苏省常州市延陵中路 668号 办公地址:江苏省常州市延陵中路 668号 法人代表:王国琛 联系人:续志刚 联系电话:0519-89995001 客服电话:0519-96005 传真:0519-89995001 网址:www.jnbank.cc (26)名称:中国邮政储蓄银行 注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131号 办公地址:北京市西城区金融大街 3号 法定代表人:李国华 联系人:栗先生 电话:010-68857763 传真:010-68858859 客服电话:95580 公司网址:www.psbc.com (27)名称:上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518号8号楼 3层 法定代表人:燕斌 联系人:凌秋艳 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com(28)名称:第一创业证券股份有限公司 通讯地址: 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼


26 法定代表人:刘学民 传真: 0755-23838750 联系人:毛诗莉 客服电话:4008881888 公司网站:www.fcsc.cn (29)名称:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91弄61号10号楼 12楼 法定代表人:沈继伟 联系人:张裕 联系电话:15801816961 客服热线:4000676266 公司网址:www.leadfund.com.cn (30)名称:哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160号 法定代表人:郭志文 联系人:王超 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 客服电话:95537 公司网站:www.hrbb.com.cn





(31)名称:开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门B座 5层 办公地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门B座 5层 法定代表人:李刚


联系人:黄芳、袁伟涛 电话:029-63387256 传真:029-81887060


27 客服电话:400-860-8866 公司网址:www.kysec.cn (32)名称:中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座6-9层 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:李微 联系电话:010-59355941 客服电话:40088-95618 公司网站:www.e5618.com (33)名称:联讯证券有限责任公司 注册地址:广东省惠州市下埔路 14号 法定代表人:徐刚 客服电话:400-8888-929 联系人:丁宁 电话:010-64408820 传真:010-64408252 公司网站:www.lxsec.com (34)名称:平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099号 办公地址:深圳市深南中路 1099号 法定代表人:孙建一 联系人:蔡宇洲 电话:0755-22197874


25879591 传真:0755-22197701 客服电话:95511-3 公司网站:http://bank.pingan.com


(35)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2号第一广场1501-1504


28 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2号第一广场1501-1504 法定代表人:林松 联系人:李智磊 联系电话:0592-3122679 业务传真:0592-8060771 客服热线:0592-3122731 公司网址:www.xds.com.cn





(36)名称:北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66号1号楼12 层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66号1号楼12 层1208号 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:13521165454 传真:010-67000988-6003 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (37)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄9号3724 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼801 法定代表人:汪静波 联系人:方成 联系电话:021-38600735 业务传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (38)名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 1号院8号楼 1701室 办公地址:北京市海淀区中关村东路 1号院8号楼 C座1701室 法定代表人:齐凌峰


29 联系人:阮志凌 电话:010-82151989 传真:010-82158631 客服电话:400-158-5050 公司网址:www.9ifund.com (39)名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦A座 法定代表人:王晓昕 联系人:叶卓伟 电话:0551-2667635 传真:0551-2667684 客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 公司网站:www.hsbank.com.cn (40)名称:德州银行股份有限公司 注册地址:山东省德州市三八东路 1266号 办公地址:山东省德州市三八东路 1266号法定代表人:申健 联系人:王方震 电话:0534-2297326 传真:0534-2297327 客服电话:40084-96588 公司网址:www.dzbchina.com





(41)名称:天津银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区友谊路 15号 办公地址:天津市河西区友谊路 15号 法定代表人:王金龙 联系人:杨森 电话:022-28405330 传真:022-28405631 客服电话:4006-960296


30 公司网站:www.bank-of-tianjin.com (42)名称:首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 法定代表人:吴涛 联系人:刘宇 联系电话:010-59366070 业务传真:010-59366055 客服热线:400-620-0620 公司网址:www.sczq.com.cn (43)名称:华泰证券股份有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011号港中 旅大厦 18楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (44)名称:富滇银行股份有限公司 注册地址:云南省昆明市拓东路 41号 办公地址:云南省昆明市拓东路 41号 法定代表人:夏 蜀 联系人:戴秋娟 联系电话:0871-63140324 业务传真:0871-63194471 客服热线:4008896533 公司网址:www.fudian-bank.com (45)名称:宁波银行股份有限公司


31 住所:宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 联系方式:0574-89068340 传真:0574-87050024 客服电话:96528,上海、北京地区 962528 公司网站:www.nbcb.com.cn (46) 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市建国门内大街 69号 法定代表人:周慕冰


客服电话:95599 传真: 010-68121816 联系人:林葛


公司网站:www.abchina.com (47) 名称:方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客服电话:95571 公司网站:www.foundersc.com (48)名称:大有期货有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 法定代表人:沈众辉 联系人:马科 电话:0731-84409106


32 传真:0731-84409009 客服电话:4006-365-058 公司网址:http://www.dayouf.com (49)名称:华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 办公地址:上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-50122086 传真:021-50122200 客服电话:4008209898 公司网站:www.cnhbstock.com (50)名称:佳泓(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308号 办公地址:北京市朝阳区光华路 7号汉威大厦15B5(西区15层) 法定代表人:谢亚凡 联系人:陈冲 联系电话:010-88580321 业务传真:010-88580366 客服热线:4006-525-676 公司网址:www.haofunds.com (51)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35号 国际企业大厦 C座9层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 联系电话:010-58325388-1588 业务传真:010-58325282 客服热线:400-166-1188


33 公司网址:http://8.jrj.com.cn (52)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号2幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:佘晓峰 电话:021-20691836 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (53)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 网址:www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com 客服热线:4006-788-887 (54)名称:东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 电话:0769-22866255 传真:0769-22866282 客服电话:961122 公司网站:www.drcbank.com (55)名称:新时代证券股份有限公司


34 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99号院1号楼 15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99号院1号楼 15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客户服务电话:4006989898 或95399 网址:www.xsdzq.cn (56)名称:厦门银行股份有限公司 注册地址:厦门市湖滨北路 101号商业银行大厦 办公地址:厦门市湖滨北路 101号商业银行大厦


法定代表人:吴世群 联系人:孙瑜


联系电话:0592-5310251 业务传真:0592-5373973 客服热线:400-858-8888 公司网址:www.xmbankonline.com (57)名称:万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E栋12层 法定代表人:张建军 开放式基金咨询电话:400-8888-133 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 公司网站:www.wlzq.cn (58)名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86号 办公地址:济南市经七路 86号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人:许曼华


35 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 公司网站:www.zts.com.cn (59)名称:中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人:黄扬录 联系人:刘军 联系电话:0755-82943755 业务传真:0755-82960582 客服热线:4001-022-011 公司网址:www.zszq.com (60)名称:西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:4008-096-096 公司网站:www.swsc.com.cn (61)名称:华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市天府二街 198号 办公地址:四川省成都市天府二街 198号 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 电话:010-52723273 传真:028-86150040


36 客服电话:4008888818 公司网址:www.hx168.com.cn (62)名称:华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心B1座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-65161821 客服电话:96518 公司网站:www.hazq.com (63)名称:国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街 168号 办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8号 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话: 95570 公司网站:www.glsc.com.cn (64)名称:东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座12、15层(详细地址) 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座12、15层(详细地址) 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 联系电话:010-66555316 业务传真:010-66555246 客服热线:4008888993 公司网址:www.dxzq.net.cn (65)名称:渤海证券股份有限公司


37 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 联系电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-6515-988 公司网站:www.ewww.com.cn (66)名称:北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 联系电话:010-57418829 业务传真:010-57569671 客服热线:400-678-5095 公司网址:www.niuji.net (67)名称:北京君德汇富投资咨询有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 18号15层办公楼一座 1502室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 18号恒基中心办公楼一座 2202室


法定代表人:李振 联系人:魏尧 电话:010-65181028 传真:010-65174782 客服电话:400-066-9355 公司网址:www.kingstartimes.com (68)名称:北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同 31号5号楼215A


38 法定代表人:梁蓉 联系人:张晶晶 联系电话:010-66154828-809 业务传真:010-88067526 客服热线:010-66154828 公司网址:www.5irich.com (69)名称:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦1栋 9层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 统一客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn (70)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼A 座9层908室 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 3201 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 联系电话:010-59393923 业务传真:010 -59393074 客服热线:400-876-9988 公司网址:www.zscffund.com (71) 名称:中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107号上站大楼平街 11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107号皇冠大厦 11楼 法定代表人:彭文德


39 联系人:刘芸 联系电话:023-86769637 业务传真:023-86769629 客服热线:400-8877-780 公司网址:www.cfc108.com.cn (72)名称:浙商证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路 1号 办公地址:杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A区 6-7层 法定代表人:吴承 联系人:谢项辉 电话:0571-87901053 传真:0571-87901913 客服电话:95345 公司网站:www.stocke.com.cn (73)名称:浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1号楼(D区)801室 办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1号楼(D区)801室 法定代表人:陆彬彬 联系人:邓秀男 联系电话:0571-56028620 业务传真:0571-56899710 客服热线:400 068 0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (74)名称:中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 注册地址:北京市西城区金融大街 35号2-6层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政


联系电话:010-83574507


40 传真:010-83574807


客服电话:4008-888-888 或95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (75)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88号9号楼15层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号SOHO现代城 C座1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 联系电话:010-52858244 业务传真:010-85894285 客服热线:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (76)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网站:www.cindasc.com (77)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人:林卓 联系人:薛长平 电话:0411-88891212 传真:0411-88891212 客服电话:4006411999 公司网址:www.haojiyoujijin.com


41 (78)名称:四川天府银行股份有限公司 注册地址:四川省南充市顺庆区涪江路 1号 办公地址:四川省成都市锦江区下东大街 258号 法定代表人:黄光伟


联系人:樊海波


联系电话:028-67676033 客服热线:40016-96869


公司网址:www.tf.cn (79)名称:世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42楼 办公地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42楼 法定代表人:卢长才 联系人:袁媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客服电话:4008323000 公司网站:www.csco.com.cn (80)名称:泉州银行股份有限公司 注册地址:泉州市云鹿路 3号 办公地址:泉州市云鹿路 3号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗 联系电话:0595-22551071 业务传真:0595-22505215 客服热线:4008896312 公司网址:www.qzccbank.com (81)名称:华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦


42 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890100 传真:0931-4890118 客服电话:95368 公司网站:www.hlzq.com (82)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座23层 法定代表人:梁越 联系人:陈攀 联系电话:010-57756019 业务传真:010-57756199 客服热线:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (83)名称:国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路 88号(江信国际金融大厦) 办公地址:南昌市北京西路 88号(江信国际金融大厦) 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 电话:0791-86281305 传真:0791-86282293 客服电话: 4008-222-111 公司网站:www.gsstock.com (84)名称:国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95号 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏


43 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真号码:028-86690126 (85)名称:东海证券股份有限公司


注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦


法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn (86)名称:第一创业证券股份有限公司 通讯地址: 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人:刘学民 传真: 0755-23838750 联系人:毛诗莉 客服电话:95358 公司网站:www.firstcapital.com.cn (87)名称:海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8号4楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 业务传真:021-80133413 客服热线:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (88)名称:大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场 1栋20层 1.2号


44 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场 1栋20层 1.2号 法定代表人:王荻


联系人:方凯鑫


联系电话:0851-88405606/18585196880 业务传真:0851-88405599 客服热线:0851-88235678 公司网址:www.urainf.com (89)名称:南京证券有限责任公司 住所:江苏省南京市大钟亭 8号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 电话:025-83367888-4201 传真:022-83320066 客户服务热线:4008285888 公司网站:www.njzq.com.cn (90)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 公司简称:一路财富 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 C座702 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界广场 A座22层 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 联系电话:010-88312877-8009 业务传真:010-88312099 客服热线:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (91)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青


45 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 公司网站:www.csc108.com (92) 名称:天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 法定代表人:李修辞


联系人:褚琦 联系电话:010-59013828 业务传真:010-59013707 客服热线:010-59013842 公司网址:www.wanjiawealth.com (93)名称:国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层10层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (94)名称:华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 办公地址:上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27层 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-50122086


46 传真:021-50122200 客服电话:4008209898 公司网站:www.cnhbstock.com 3、其他销售机构 本基金发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及 时公告。 二、 注册登记机构 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 法定代表人:孙树明 联系人:李尔华 电话:020-89188970 传真:020-89899175 三、 律师事务所和经办律师 名称:广东广信君达律师事务所


住所:广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层 负责人:王晓华 电话:020-37181333


传真:020-37181388


经办律师:王晓华 联系人:刘智、杨琳 四、 会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼 法人代表:曾顺福


47 联系人:洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师:洪锐明、江丽雅


48 第六部分


基金合同的生效 一、 基金合同的生效 本基金的基金合同于 2014 年 10月 30日正式生效。自该日起,本基金管理人正式开始管 理本基金。 二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。





49 第七部分


基金份额的申购、赎回与转换 一、 申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括: 1、本公司直销机构; 2、销售机构:经本公司委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。 本基金销售机构的具体名单,详见本基金招募说明书第五部分。 二、 申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。


50 三、 申购与赎回的数额限制 1、通过销售机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每 个基金账户首次最低申购金额为 10元人民币(含申购费) ;投资人追加申购时最低申购限额及 投资金额级差详见各销售机构网点公告。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售 机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 2、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为 1份,投资 者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1份的,注册登记机构 有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理 上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


四、 申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 五、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。


51 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;本 基金登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;本基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投 资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎 回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本 基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后 的下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的 有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收 到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的 确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受 损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购 不生效,则申购款项退还给投资人。 六、 申购费率、赎回费率 1、申购费率 (1)本基金A类基金份额和E类基金份额在申购时收取申购费用。 对于申购本基金A 类基金份额的特定投资群体,本基金申购费率最高不高于0.48%,且随 申购金额的增加而递减,如下表所示: A类基金份额 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 0.48%


52 100万≤M<300 万 0.32% 300万≤M<500 万 0.16% M≥500 万 1000元/笔 除上述特定投资群体外,申购本基金A 类基金份额的所有投资者,本基金申购费率最高 不高于1.2%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示: A类基金份额 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 1.2% 100万≤M<300 万 0.8% 300万≤M<500 万 0.4% M≥500 万 1000元/笔 申购本基金E 类基金份额的所有投资者,本基金申购费率最高不高于0.6%,如下表所示 E类基金份额 申购金额(M) 申购费率 M<588 万 0.6% M≥588 万 888元/笔 (2)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。 (3)基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 2、赎回费率 本基金A 类基金份额和 E类基金份额在投资者赎回时收取赎回费,赎回费率随申请份额 持有时间的增加而递减。具体费率如下表所示: A类基金份额赎回费: A类基金份额 持有期限(Y) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<1 年 0.5%


53 1年≤T<2 年 0.25% T≥2年 0 E类基金份额赎回费: E类基金份额 持有期限(Y) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<3 个月 0.3% T≥3 个月 0 赎回费用由赎回本基金各类基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有少于 7 日的投 资人收取的赎回费, 将全部计入基金财产,对持续持有长于 7日 (含) 的投资人收取的赎回费, 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。


3. 本基金在开始办理份额申购或者赎回之日起, 将同时开通公司网上交易平台 C类收费 业务模式。本基金开通的 C 类收费模式是指不收取申购费、对持续持有期不少于 7 日(含 7 日) 的投资者不收取赎回费用 (对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产) ,只收取 0.4%/年的销售服务费,其中,销售服务费不是 从基金资产中列支,而是由本公司注册登记系统针对每个客户的 C 类资产逐日计提并记录在 每个客户帐户,在客户赎回或转换时从客户的赎回或转换款项中扣除。 4.基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或 调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》有关规定在指定媒体上公告。 5. 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等) ,在不违背法律法规规定的情况下,基 金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、 赎回费率和转换费率。 七、 申购份额与赎回金额的计算方式


54 1、本基金申购份额的计算: (1)若投资者选择申购本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额,则其申购金额包括申购 费用和净申购金额。申购份额的计算公式为: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资人(普通客户)投资 10,000元申购本基金 A类基金份额,假设申购当日基金 份额净值为 1.050元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元 申购份额=9,881.42/1.050=9,410.88 份 即: 投资者 (普通客户) 投资10,000元申购本基金A类基金份额, 对应申购费率为1.20%, 假设申购当日基金份额净值为 1.050元,则可得到9,410.88 份基金份额。 例:某投资者(特定投资群体)在直销柜台投资 50,000 元申购本基金A类基金份额,假 设申购当日基金份额净值为 1.050元,则可得到的基金份额计算如下:


净申购金额=50,000/(1+0.48%)=49,761.15元 申购费用=50,000-49,761.15=238.85 元 申购份额=49,761.15/1.050=47391.57 份 即投资者(特定投资群体)投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应申购费率为 0.48%,假设申购当日基金份额净值为 1.050元,则可得到 47391.57份基金份额。 例:某投资者在指定的销售机构购买 50,000元申购本基金的 E类基金份额,假设申购当 日基金份额净值为 1.050元,则可得到的基金份额计算如下:


净申购金额=50,000/(1+0.60%)=49,701.79元 申购费用=50,000-49,701.79=298.21 元 申购份额=49,701.79/1.050=47,335.04 份 即投资者投资 50,000 元申购本基金的 E 类基金份额,对应申购费率为 0.6%,假设申购 55 当日基金份额净值为 1.050 元,则可得到47,335.04份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额 x T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 x 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 - 赎回费用 例:某投资者赎回10万份 E类基金份额,份额持有期限 30天,对应赎回费率为 0.30%, 假设赎回当日 E类基金份额净值是 1.213元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.30%=363.90元 净赎回金额=121,300.00-363.90=120,936.10元 即:投资者赎回本基金 10 万份 E 类基金份额,份额持有期限 30 天,假设赎回当日 E 类 基金份额净值是 1.213元,则其可得到的净赎回金额为 120,936.10元。 例:某投资者赎回本基金 10 万份 E 类基金份额,份额持有期限 150 天,假设赎回当日 基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=100,000×1.015-0=101,500.00 元 3、本基金基金份额净值的计算: 计算公式为: T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别基 金份额的余额数量。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式: 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。


56 八、 申购与赎回的注册登记 1、投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增 加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣 除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟 于开始实施前 3个工作日在指定媒体上公告。





九、 拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%或者变相规避50%集中度时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接 受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 57 果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采 取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂 时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述 第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十一、 巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。


58 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付 投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理 人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延 期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消 赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额 20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办 理(基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销) ,对该单个基金 份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上 刊登公告。 十二、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规 59 定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基 金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重 新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定 媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工 作日的基金份额净值。 十三、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、 转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十五、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。


60 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十七、 基金的冻结与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。


61 第八部分


基金的投资 一、 投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不超 过 6%,实现对中证百度百发策略 100指数的有效跟踪。 二、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证百度百发策略 100 指数的成份 股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股 票(非标的指数成份股及其备选成份股) 、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资 产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定) 。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 90%,每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 三、 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证百度百发策略 100 指 数中的基准权重构建指数化投资组合。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险 的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股 的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 62 易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (二)股票投资策略 1、股票组合构建原则 本基金采用完全复制法跟踪中证百度百发策略 100 指数,按照个股在标的指数中证百度 百发策略 100指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对投资组合进行适当调整, 降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指 数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当 调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证百度百发策略 100 指数对其成份股的调整而进行相应 的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整


根据指数编制规则,当中证百度百发策略 100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需 进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整


根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相 应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控 63 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不超 过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、 央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济 形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选 择。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易 活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估 值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合 的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标。 (五)权证投资策略


权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金 资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 四、 投资决策依据和投资程序 1、投资决策依据 有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策 依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定 64 有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金 经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整等决策。 3、投资管理程序 研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合 共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避 免重大风险的发生。 (1)研究:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量 的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差 及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事 项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投 资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成份股权 重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的 方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 (4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)绩效评估:绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供 相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资 策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动 性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。 五、 业绩比较基准 本基金的标的指数为:中证百度百发策略 100指数。 本基金业绩比较基准为:95%×中证百度百发策略 100 指数收益率+5%×银行活期存款利 率(税后)。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由 其它指数代替,或者百度公司停止提供中证百度百发策略 100 指数的金融搜索数据等原因导 65 致指数无法编制,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的 程序变更本基金的标的指数及投资对象,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 若变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)涉及本基金投资范围或投资策略的实质性 变更,则基金管理人应就变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)召开基金份额持有人大 会,并报中国证监会备案且及时在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。若变更标的 指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等) , 则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备 案,并应及时在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 六、 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 七、 未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF) ,则基金管理人 在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改《基金合同》 ,届时无须召开 基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。 八、 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1、本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%;


2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等; 3、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 5、 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 6、本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得 66 超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内 的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何 交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易 日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10%; 10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 11、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; 12、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 14、基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 16、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 2、11、15、16 项规定的情形外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10个交易日内进行调整。


67 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例、投资范围和投 资策略符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 九、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的 规定,并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 十、 基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及转 融通等相关业务。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在 不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业 务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与 融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值 方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金 68 份额持有人大会。


十一、 投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年5月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 681,099,368.93 93.87 其中:股票 681,099,368.93 93.87 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 6 银行存款和结算备 付金合计 42,777,895.16 5.90 7 其他资产 1,671,290.84 0.23 8 合计 725,548,554.93 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合


69 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,612,399.00 2.17 B 采矿业 26,617,887.00 3.71 C 制造业 500,697,408.20 69.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 2,541.69 0.00 F 批发和零售业 29,856,023.83 4.16 G 交通运输、仓储和邮政业 19,707,283.40 2.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,565,749.71 1.05 J 金融业 32,824,425.52 4.57 K 房地产业 27,586,796.38 3.84 L 租赁和商务服务业 13,000,780.80 1.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 99.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,626,536.00 1.06 R 文化、体育和娱乐业 1,438.20 0.00 S 综合 - - 合计 681,099,368.93 94.81 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。


70 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 603939 益丰药房 140,597 8,222,112.56 1.14 2 300003 乐普医疗 241,700 8,150,124.00 1.13 3 002596 海南瑞泽 646,900 8,099,188.00 1.13 4 600276 恒瑞医药 91,284 7,942,620.84 1.11 5 300094 国联水产 965,600 7,859,984.00 1.09 6 000998 隆平高科 299,900 7,752,415.00 1.08 7 300015 爱尔眼科 185,200 7,626,536.00 1.06 8 600114 东睦股份 456,300 7,565,454.00 1.05 9 002410 广联达 297,908 7,557,925.96 1.05 10 601607 上海医药 305,500 7,533,630.00 1.05 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


71 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产构成 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 147,346.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,284.05 5 应收申购款 1,502,660.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,671,290.84


72 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


73 第九部分


基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2017年12月31日。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发百发 100指数A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014.10. 30-2014. 12.31 17.30% 1.61% 19.88% 1.72% -2.58% -0.11% 2015.1.1 -2015.12 .31 27.06% 3.24% 44.68% 2.89% -17.62% 0.35% 2016.1.1 -2016.12 .31 -19.60% 2.14% -17.82% 2.09% -1.78% 0.05% 2017.1.1 -2017.12 .31 4.73% 0.98% 4.82% 0.99% -0.09% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 25.50% 2.28% 49.16% 2.11% -23.66% 0.17% 广发百发100指数E:


74 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014.10. 30-2014. 12.31 17.30% 1.60% 19.88% 1.72% -2.58% -0.12% 2015.1.1 -2015.12 .31 26.76% 3.24% 44.68% 2.89% -17.92% 0.35% 2016.1.1 -2016.12 .31 -19.57% 2.14% -17.82% 2.09% -1.75% 0.05% 2017.1.1 -2017.12 .31 4.74% 0.98% 4.82% 0.99% -0.08% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 25.26% 2.27% 49.16% 2.11% -23.90% 0.16% 注: 1、 业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税 后) 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年10月30日至2017 年12月31日)


75 (1)广发百发100指数 A:


(2)广发百发100指数 E:


76 第十部分


基金的财产 一、 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、 基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。





77 第十一部分


基金资产的估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、 估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 三、 估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;


2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:


(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;


(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。


3、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外) ,选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 78 所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。


5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。


6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。


7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的, 从其规定。


9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 79 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支 付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额 80 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进 行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投资人的利益, 决定延迟估值时;出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评 估基金资产时; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂 停估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


81 七、 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 八、 特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误 处理;


2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误 的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


82 第十二部分


基金的收益与分配 一、 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收 益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、 收益分配方案的确定与公告 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒体公告并报中国证监会备案。


83 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六、 收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。





84 第十三部分


基金费用与税收 一、 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 85 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费 本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司 签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资 产净值的 0.02%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。本基 金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。 标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复 核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前10 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支 付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、 支付方式等发生变更, 按照变更后的费率、 支付方式执行,此项无需召开基金份额持有人大会。


上述“一、基金费用的种类中第 4-10项费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


86 五、 费用调整


基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费等相关费率。


调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。


基金管理人必须于新的费率实施日前 2个工作日在至少一种指定媒体上公告。





87 第十四部分


基金的会计与审计 一、 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月1日至12月 31日;基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按 照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二、 基金审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务 所需在 2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。





88 第十五部分


基金的信息披露 一、 本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》 及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒体、报备方式等规定发生 变化时,本基金从其最新规定。 二、 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披 露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 三、 披露基金信息禁止行为 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、 公开披露的基金信息


89 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15日前 向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提 供书面说明。 3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒体上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份 90 额累计净值登载在指定媒体上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复 制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文 登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季 度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人应当在年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,基金管理人应当在 季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开;


91 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、本基金变更标的指数;


92 28、基金推出新业务或服务; 29、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公 告。 (十)投资股指期货相关公告 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等 文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)中国证监会规定的其他信息。 六、 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 93 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 八、 暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (3) 出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的 任何情况; (4)法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。





94 第十六部分


风险揭示 一、 投资于本基金的主要风险 1、市场风险 市场风险是指证券市场价格因受各种因素(如政策因素、经济周期波动、利率因素、投 资者心理等)的影响而引起的波动,对本基金资产产生潜在风险。本基金作为指数基金,基 金收益率的变动与标的指数的变动高度一致,当标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造 成基金净值相应下跌的风险。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、指数投资相关的风险 (1)标的指数波动风险 标的指数成份股价格可能受政治因素、经济因素、上市公司经营情况、市场情绪等各种 因素的影响而波动,导致指数波动从而使跟踪标的指数的本基金收益水平发生变化。 (2)基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离: 1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; 2)标的指数成份股的调整; 3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; 4)申购、赎回因素带来的跟踪误差; 5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; 6)基金现金资产的拖累; 7)基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;


95 8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; 9)基金管理人的买入卖出时机选择; 9)其他因素带来的偏差。 (3)标的指数变更的风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调 整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 4、流动性风险 指本基金在运作过程中,可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支 付投资者赎回款项的风险。 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具;主要投资于标的指数(即中证百度百发 策略 100指数) 的成份股、 备选成份股, 该指数具有充足的流动性可满足本基金投资的要求; 本基金在组合构建过程中,将根据市场情况结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性 等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差。本基金流动性良好。 本基金的主要流动性风险及其管理方法如下: (1)基金申购、赎回安排 具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第七部分、 基金份额的申购、赎回与转换” ,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 投资者应当了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施: ①延期办理巨额赎回申请; ②暂停接受赎回申请; ③中国证监会认定的其他措施。 (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法 规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:


96 ① 延期办理巨额赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、巨额赎回的情形 及处理方式” ,详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ② 暂停接受赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓 支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式” ,详细了解本基金暂停接受赎回 申请的情形及程序。 ③ 延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形” ,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ④收取短期赎回费 本基金还对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产。 短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于 7 日时会承担较高 的赎回费。 ⑤暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同 “第十四部分、 基金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” , 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被 暂停接受,或被延缓支付赎回款项。 ⑥中国证监会认定的其他措施。 5、投资股指期货的风险 (1)基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货 交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。 (2)合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在相 同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况:1)价格变动的方向相反;2)价格变动 的幅度不同。类似合约品种的价格,在相同因素作用下变动幅度上的差异,也构成了合约品 97 种差异的风险。 6、其他风险 (1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金 可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带 来风险; (6)其他意外导致的风险。 二、 声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的基金销售机 构代理销售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。





98 第十七部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、 基金合同的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。





2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后 两日内在指定媒体公告,并应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金 合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的, 可不经基金份额持有人大会决议, 而经基金管理人和基金托管人同意修改后公告, 并报中国证监会备案。 二、 基金的终止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、 基金的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


99 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。





100 第十八部分


基金合同的内容摘要 一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,经与基金托管人协商一致后,决 定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;


(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构;


101 (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; (6)除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


102 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》不能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内 退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益;


103 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所 托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 104 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


105 2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会未设置日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除 外; (6)变更基金类别,基金合同另有约定的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 106 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应当由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式、调整基金份额类别设置; (4)本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金并相应变 更基金类别、修改投资目标、范围和策略; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内 调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8)基金推出新业务或服务; (9) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起


10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基 金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理 107 人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基 金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到 指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见 108 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或 托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份 额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符。


109 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1款第(2)项、或者第 2款第(3) 项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月 以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召 开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称) 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联 系方式等事项。


110 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以 上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3 )通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基 金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。


111 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。


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2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效 后两日内在指定媒体公告,并应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基 金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改 后公告,并报中国证监会备案。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。


113 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。


四、 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方 承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、 基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。





114 第十九部分


基金托管协议的内容摘要 一、 托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-56 室 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 法定代表人:孙树明 成立时间:2003年8月 5日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话:020-83936666 联系人:段西军 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 基金托管人:兴业银行股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路 154号 办公地址:上海市江宁路 168号 法定代表人:高建平 成立日期:1988年8月 26日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 电话:021-52629999-212012 联系人:林成


115 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券; 代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事 同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业 务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证百度百发策略 100 指数的成份 股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股 票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资 产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对下述基金投融资比例 进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例不低于 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的 期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:


1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%;


116 2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等; 3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; 5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 6)本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得 超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内 的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何 交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易 日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10%; 10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; 12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 117 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管 部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。本基金在开始进行股 指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例、投资范围 和投资策略符合《基金合同》的有关约定。除上述第 2)、 11 )、 15)、 16)项规定的情形外, 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10个交易日内进行调整,以达到 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券,在开展融资融券业务前,基金管理 人应就相关事项与基金托管人协商一致。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对下述基金投资禁止行 为进行监督:


(1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规、国务院证券监督管理机构及《基金合同》规定禁止从事的其他行 为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 118 联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督 管理机构的规定,并履行披露义务。 若公司发生关联交易的相关交易,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规进行操作,在法律法规的规定下,与托管人商定具体的关联交易的操作细则。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银 行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的名 单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托 管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间 债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手 时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行 更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前 已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,应 及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的,由 基金管理人承担相应责任,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告 中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约定的 该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先 约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交 易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,由基金管理人承担相 应责任,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。 (3)基金管理人可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控 制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信 风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人 在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿 119 责任。在基金管理人与核心交易对手,以约定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易 对手资信风险引起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行 赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金财产承担。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款 银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等 涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确 定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投 资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。本基金投资除核心存款银行以外的银行 存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求 相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银 行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人可以根据当时的市场情况对于核心存 款银行名单进行调整。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资流通受限证 券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通 知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发 行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以 书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 120 关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价 格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流 通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金 托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流 动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为 上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的 消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监 会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导 致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金合同》 、 基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或 举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金 托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约 定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。


121 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托 管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (四)除投资资产配置比例外,基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生 效之日起开始。


三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 根据有关法律法规、 《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责 情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基 金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函,说明违规原因及 纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基 金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理 机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核查。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。


122 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的,基金管理人应报告中国证监会。


四、 基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有 关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金 托管人应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 6、 除依据法律法规和 《基金合同》 的规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托 管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并 管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基 金法》 、 《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务 所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册 会计师签字有效。验资完成,基金管理人应督促本基金的基金注册登记机构将募集的属于本 基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,基金托管人在收到资金 当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理


123 基金托管人以基金托管人的名义开设资产托管专户,保管基金财产的银行存款。该资产 托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产在内的 所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和 管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户 进行。基金托管人可根据实际情况需要,为委托财产开立资金清算辅助账户,以办理相关的 资金汇划业务。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《人 民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及银行监管机构的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公 司开立托管人结算备付金账户,用于所托管产品的证券资金清算。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务以外的活动。 (五)定期存款账户 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴 经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款 协议,约定双方的权利和义务,该协议须使用基金托管人提供的版本或者经过基金托管人审 核,该协议作为划款指令附件,对于协议未经基金托管人审核的划款指令,基金托管人有权 不予执行。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人负责 控制流动性风险,即在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若因基金管理人控制 124 不力而造成的损失, 基金托管人不承担责任。 基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款, 若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额) ,该息差的处理 方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。定期存款资金的支取必须回流到基金财产在 基金托管人开立的资产托管专户内,不得划入其他账户。 基金财产投资定期存款的,基金管理人还需按照法规规定,与基金托管人、存款机构签 订相关书面协议。 (六)债券托管账户的开立和管理 1、 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业 拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记 结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并 代表基金进行债券和资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间国债市场回购主协议。 (七)期货结算账户的开立和管理 1、基金托管人、基金管理人应当代表本基金,按照相关规定开立期货结算账户、期货资 金账户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交 易编码对应名称应按照有关规定设立。 2、 本基金的基金管理人授权基金托管人选择具有期货保证金存管资格的商业银行办理相 关银期转账业务。 (八)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根 据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管 理。 (九)基金财产投资的有关实物证券的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央 国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票 据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生 的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的实物证券不 125 承担保管责任。 (十)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金管理人保管,相关业务程序另有限制的除外。除本协议另有规定外,基金管理人代表基 金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合 同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、 基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额净值是指各类基 金资产净值除以该类基金份额的余额数量后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计 算保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应于每个交易日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投资 基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基 金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个交易日交易结束 后计算当日的各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》 ,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理 人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计 问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金 资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新 增事项,按国家最新规定估值。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。


126 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的 资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市 价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一 股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 127 定公允价值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)本基金转为ETF联接基金后,本基金投资的目标 ETF份额以目标ETF估值日的净值 估值。 (6)股指期货合约估值方法: 1)股指期货合约以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; 2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)小项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 1)小项规定的方 法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金 托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; 3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (三)估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型


128 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支 付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失;


129 (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进 行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理 人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正, 保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。基金托管人在收到基金管理人编制 的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因, 进行调整,直至双方数据完全一致。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45日内,基金管理人对招募说明书更新一次 并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季度 结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半 年报告编制并公告;在会计年度结束后 90日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以传真方式将有关报表提供基金 托管人复核;基金托管人在收到后在规定时间内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金 管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在 收到后在规定时间内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完 成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后在规定时间内进行复核,并 130 将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托 管人复核,基金托管人在收到后在规定时间内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在 基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方 各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成 一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监 会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投资人的利益, 已决定延迟估值;出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评 估基金资产时; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂 停估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 六、 基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生 效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有 的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 131 理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电 子或文档的形式。保管期限为 15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生 效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持有的基金份额。 其中每年 12 月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册 应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期 限为 15年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关 法规规定各自承担相应的责任。 七、 适用法律与争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地 点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 本协议受中国法律管辖。 八、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止: (1) 《基金合同》终止; (2)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


132 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (三)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (四)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (五)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (六)基金财产清算账册及文件的保存


133 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。


134 第二十部分


对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人 的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


一、 持有人注册登记服务





基金管理人担任基金注册登记机构,为基金份额持有人提供注册登记服务,配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、基金份额 的登记、 权益分配时红利的登记、 权益分配时红利的派发、 基金交易份额的清算过户等服务。 二、 持有人交易记录查询及邮寄服务 1、基金交易确认服务 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。 基金份额持有人每次交易结束后(T 日) ,本基金销售网点将于 T+2 日开始为基金份额持有 人提供该笔交易成交确认单的查询服务。 基金份额持有人也可以在 T+2日通过本基金管理人 客户服务中心查询基金交易情况。基金管理人直销机构网点应根据在直销机构网点进行交易 的基金份额持有人的要求打印成交确认单。基金销售代理人应根据在代销网点进行交易的基 金份额持有人的要求进行成交确认。 2、定期对账单邮寄服务 基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单,记录该基金份额持有人最近一季度或一 年内所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。季度对 账单在每季结束后的 20 个工作日内向有交易的基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送, 年度对账单在每年度结束后 20 个工作日内对所有基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄 送。 3、基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网站账户自 动查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 三、 信息定制服务 基金份额持有人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址,可订制电子邮件服 135 务,内容包括基金净值播报、交易确认及相关基金资讯信息等;如预留手机号码,可订制手 机短信服务,内容包括基金净值播报、交易确认等。已开立本公司基金账户未预留相关资料 的基金份额持有人可到销售网点或通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网 站账户自动查询系统)办理资料变更。 四、 信息查询 基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码,基金份额持有人可以凭基金账 号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心(Call Center)查询客户基金账户信息;同时可 以修改通信地址、电话、电子邮件等信息;另外还可登录本基金管理人网站查询基金申购与 赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 五、 投诉受理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工座席、书信、 电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还 可以通过销售机构的服务电话进行投诉。 六、 服务联系方式


1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center ): 95105828(免长途费) ,该电话可转人工服务。 传真:020-34281105 2、互联网网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gf-funds.com.cn


136 第二十一部分


其他应披露事项 公告事项 披露日期 关于广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金修改 基金合同的公告 2018-03-22 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分基金 C类收费模 式业务的公告 2018-03-22 广发基金管理有限公司关于增加东莞农商行为旗下部分基 金销售机构的公告 2018-03-16 广发基金管理有限公司关于增加新时代证券为旗下部分基 金销售机构的公告 2018-02-27 广发基金管理有限公司关于增加厦门银行为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-02-06 广发基金管理有限公司关于增加万联证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-31 广发基金管理有限公司关于增加中泰证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加中山证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加西南证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加华安证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加国联证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加渤海证券为旗下部分基金 2018-01-26


137 销售机构的公告 广发基金管理有限公司关于增加北京钱景基金为旗下部分 基金销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加北京君德汇富为旗下部分 基金销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加北京创金启富为旗下部分 基金销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加安信证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-26 广发基金管理有限公司关于增加众升财富为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加中信建投期货为旗下部分 基金销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加浙江金观诚为旗下部分基 金销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加银河证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加宜信普泽为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加信达证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加泰诚财富为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加四川天府银行为旗下部分 基金销售机构的公告 2018-01-19


138 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加泉州银行为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加华龙证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加恒天明泽为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加国盛证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加国金证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加东海证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加第一创业为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-19 广发基金管理有限公司关于增加海银基金为旗下部分基金 销售机构的公告 2018-01-12 广发基金管理有限公司关于增加大河财富为旗下部分基金 销售机构的公告 2017-12-29 广发基金管理有限公司关于增加南京证券为旗下部分基金 销售机构的公告 2017-12-29 广发基金管理有限公司关于增加一路财富为旗下部分基金 销售机构的公告 2017-12-27 广发基金管理有限公司关于增加中信建投证券为旗下部分 基金销售机构的公告 2017-11-27 广发基金管理有限公司关于增加万家财富为旗下部分基金 销售机构的公告 2017-11-24 广发基金管理有限公司关于增加国都证券为旗下部分基金 2017-11-20


139 销售机构的公告


140 第二十二部分


招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所,投资人可免 费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。





141 第二十三部分


备查文件 (一)中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文件 (二) 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照