煤炭B级：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
中融中证煤炭指数分级证券投资基金 可能 发生不定期 份额折算的 风险提 示公告 根据 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 约 定 ， 当 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基金 ” ）之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等 于 0.250 元时， 中融 中证煤 炭指数 分级证券 投资基 金 之基 础 份 额 （ 场 内 简 称 ： 煤 炭 母 基 ， 基 金 代 码 ：168204 ） 、 煤炭 A 份 额 （ 场 内简 称 ： 煤炭 A 级 ，基 金 代码 ：150289 ） 、 煤 炭 B 份额（场内 简称： 煤炭 B 级 ，基金代 码：150290 ） 将 进行不定 期份额 折算。 由于近期 A 股市场 波动 较大 ，截 至 2018 年 5 月 17 日 收盘，煤炭 B 份额 的 基 金 份 额参考 净 值 接 近 基 金合 同 约 定 的 不 定 期 份 额 折 算 阀 值 ， 提请投资者密切关注煤炭 B 份额 近期 基金 份额参 考净值 的波动 情况 。 针 对 不 定 期 份 额 折 算 可 能 带 来 的 风 险 ， 基 金 管 理 人 特 别提示如 下： 1 ．由 于煤炭 A 份额 、 煤炭 B 份额 折算前 可 能存在 折溢 价交易情 形 ， 不定 期份额 折算后 ， 煤炭 A 份额 、煤炭 B 份 额 的折 溢价 率可 能发生 较大 变化 。 特 提请 参与 二级 市场交 易 的投资者 注意高 溢价所 带来的 风险 。
2 ．煤炭 B 份额 表现 为高风 险、高 收益的特 征，不 定期 份额折算 后其杠 杆将恢 复至初 始杠 杆水平。 3 ．由 于触 发 折算 阀值 当日 ，煤炭 B 份额 的参 考净 值可 能已 低 于阀 值 ， 而折算 基准 日在触发 阀值 日后才 能确定 ， 此 折算基准 日煤炭 B 份额的净 值可能 与折 算阀 值 0.250 元有一 定差异。 4 ．煤炭 A 份额 表现 为低风 险、收 益相对稳 定的特 征， 但 在 不定 期 份额 折 算后 煤炭 A 份额 持 有人 的 风险 收 益特 征 将发生较 大变化 ， 由持有 单一的 较 低风险收 益特征 煤炭 A 份 额 变 为同 时 持有 较 低风 险收 益 特征 煤炭 A 份额 与 较高 风 险 收益特征 的中融 煤炭 份 额的情 况 ， 因此 煤炭 A 份 额持 有人预 期收益实 现的不 确定性 将会增 加。 本基 金管 理人 的其 他 重要 提示 ： 1 ． 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 ， 场 内 份 额 数 将取整计 算 （最 小单位 为 1 份） ， 舍去部分 计入基 金资产 ， 持有极小 数量中 融 煤炭 份额、 煤炭 A 份额、煤炭 B 份额的 持有人存 在折 算 后份额 因为不 足 1 份而被强 制归入 基金资 产 的风险。 2 ． 为 保证折算期间本基金的 平稳运作，基金管理人可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相关业务 规定暂 停煤炭 A 份额与 煤炭 B 份额 的 上市 交易以 及中融煤炭 份额的申购 、 赎回等相关业务 。 届时本基金管理 人将会对 相关事 项进行 公告， 敬请 投资者予 以关注 。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请参 阅 本 基 金 基 金 合 同 及 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 400-160-6000 （ 免长途 话费） 或 010-56517299 。 3 ． 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利 ， 也不保证最低收 益 。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和 招募说明 书等相 关法律 文件。 敬请投资 者注意 投资风 险。
特此公告 。 中融基金 管理有 限公司
2018 年 5 月 18 日
