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泰达宏利 创 金 灵活配置 混 合 型 证 券投 资
基金更新招募 说 明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司 
 




 
【 重要 提示】 
本基金于 2016 年 9 月 20 日经中国证监会证 监 许可[2016] 2140 号文 注册。
基金合同于2016 年 9 月29 日生效。 
本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不
表明其对本基金的 投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。 
投资有风险，投资 人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险 ， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本
基金的特定风险等。 
本基金为混合型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风
险和预期收益率低于股票型基金，高于 债券型基金 和货币市场基金。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书 、 基金合同 等信
息披露文件 ， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险 。 
本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年3 月29 日， 有关财务数据和净
值表现截止日为2017 年12 月31 日。财务数据未经审计。 
 
目录 
第1 部分 绪言 ................................................................................................................. 1-1 
第2 部分 释义 ................................................................................................................. 2-1 
第3 部分 基金管理 人 ..................................................................................................... 3-1 
第4 部分 基金托管 人 ..................................................................................................... 4-1 
第5 部分 相关服务 机构 ................................................................................................. 5-1 
第6 部分 基金的募 集 ..................................................................................................... 6-1 
第7 部分 基金合同 的生效 ............................................................................................. 7-1 
第8 部分 基金份额 的申购 与赎回 ................................................................................. 8-1 
第9 部分 基金的投 资 ..................................................................................................... 9-1 
第10 部分 基金的财 产 ................................................................................................... 11-1 
第11 部分 基金资产 的估值 ........................................................................................... 12-1 
第12 部分 基金的收 益与分 配 ....................................................................................... 13-1 
第13 部分 基金费用 与税收 ........................................................................................... 14-1 
第14 部分 基金的会 计与审 计 ....................................................................................... 15-1 
第15 部分 基金的信 息披露 ........................................................................................... 16-1 
第16 部分 风险揭示 ....................................................................................................... 17-1 
第17 部分 基金合同 的变更 、终止 与 基金财产 的清算 ............................................... 18-1 
第18 部分 基金合同 的内容 摘要 ................................................................................... 19-1 
第19 部分 基金托管 协议的 内容摘 要 ........................................................................... 20-1 
第20 部分 对基金份 额持有 人的服 务 ........................................................................... 21-1 
第21 部分 其他应披 露事项 ........................................................................................... 22-1 
第22 部分 招募说明 书存放 及查阅 方 式 ....................................................................... 23-1 
第23 部分 备查文件 ....................................................................................................... 24-1 
 




 
第1 部分 绪言 
《泰达宏 利创金 灵活配 置混合型 证券投 资基金 招募说明 书》 （ 以下简 称“招
募说明书” 或 “本招募说明书” ） 依照 《中华人民共和国合同法》( 以下简称 “ 《合
同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ”)、《 公开
募集 证券投资基金运作管理 办法》( 以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、 《证券 投资基金销
售管理办法》 ( 以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 ( 以
下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》 （以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” ） 和其他有关法律法规编写 。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
泰达宏利 创金灵活配置 混合型证券投资基金 （以下简称 “基金” 或 “本 基金” ）
是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有 委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或
者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简 称“中 国证监 会” ）注 册。基 金合同 是约定基 金合同 当事人 之间权利、
义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并按照 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有关规定 享有权 利、承 担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。



 
第2 部分 释义 
在 《 泰达宏利创金 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 中， 除非文意
另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、招募说 明书 或 本招 募说明书 ：指《 泰达宏 利 创金灵 活配置 混合型 证券投
资基金 招募说明书》 及其定期的更新 
2 、基金或本基金：指 泰达宏利 创金灵活配置 混合型证券投资基金


 
3 、基金管理人：指 泰达宏利基金管理有限公司



4 、基金托管人：指 交通银行股份有限公司



5 、基金合 同 ：指 《泰 达宏利创金 灵活 配置混 合型证券 投资基 金 基金 合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
6 、托管协 议：指 基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之 《 泰达宏利 创金
灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充 
7 、基金份 额发售 公告 ：指 《泰 达宏利 创金灵 活配置混 合型 证 券投资 基金基
金份额发售公告》 
8 、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9 、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届 全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改 的 《中华 人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10 、 《销售办法》 ： 指 2013 年 2 月 17 日由中 国证监会第二十八次主席办公
会议通过的、 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》 及不
时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订



 
12 、 《运作办法》 ： 指 2014 年 7 月 7 日由中国 证监会公布并于 2014 年 8 月 8
日起实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关不时做出的修订 
13 、 《流动性风险管理 规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发 布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布
机关对其不时做出的修订 
14 、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购
与银行定 期存款 （含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款） 、 停牌股 票 、流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
15 、 摆动定价机制： 指当开放式基金发生大额申购或赎回情形时， 基 金管理
人可以对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金采用摆动
定价机制，以确保基金估值的公平性 
16 、 中国证监会：指中 国证券监督管理委员会 
17 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行监督管理委员会 
18 、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根 据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
19 、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
20 、 机构投资者 ： 指依 法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
21 、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外 机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
22 、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23 、 基金份额持有 人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
24 、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 
 
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
25 、 销售机构： 指 泰达 宏利基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
26 、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 
27 、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 泰达宏利基金管
理有限公司 或接受泰达宏利基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 
28 、 基金账户： 指登记 机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
29 、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该 销售机
构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户 
30 、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基 金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
31 、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32 、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
33 、 存续期：指基金合 同生效至终止之间的不定期期限 
34 、 工作日：指上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
35 、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
36 、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
37 、 开放日：指为投资 人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38 、 开放时间：指开放 日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39 、 《业务规则 》 ：指 《 泰达宏利基 金管理 有限 公司 开放式 基金业 务规 则》 ， 
 
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守 
40 、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基 金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
41 、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基 金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
42 、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有 人按基金合同 和招募说明书的
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
43 、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
44 、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
45 、 定期定额投资计划 ： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 申购金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定 申购日在投资人指定银行账
户内自动 完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 
46 、 巨额赎回：指本基 金单个开放日，基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
47 、 元：指人民币元 
48 、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
49 、 基金资产总值： 指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
50 、 基金资产净值： 指 基金资产总值减去基金负债后的价值 
51 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
52 、 基金资产估值： 指 计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
53 、 指定媒介： 指中国 证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 
 
及其他媒介 
54 、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 
55 、 基 金份 额 类别 ： 指根 据 认购/ 申购 费 、销售 服 务 费收 取 方式 的 不同 和 销
售渠道的不同， 将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别分别设置代码， 分
别计算和公告基金份额净值和基金 份额累计净值 
56 、A 类基金份额：指 在投资人 认购/ 申购时收取 认购/ 申购费，但不再从本
类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A 类份额” 
57 、C 类基金份额：指在投资人 认购/ 申购时不收取 认购/ 申购费，但从本类
别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C 类份额” 
58 、 销售服务费： 指从 基金资产中计提的， 用于本基金市场推广、 销售以及
基金份额持有人服务的费用 




 
第3 部分 基 金管 理人 
一、 基金管理人概况 
名称：泰达宏利基金管理有限公司 
设立日期：2002 年 6 月 6 日 
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国 际金融中心南楼三层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
法定代表人： 弓劲梅 
组织形式：有限责任公司 
信息披露 联系人： 袁静 
联系电话：010-66577513 
注册资本：一亿八千万元人民币 
股权结构： 北方国际信托股份有限公司：51 ％； 宏利资产管理 （香港） 有限
公司：49％ 
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、 湘财荷银基金
管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月， 是中国首批
合资基金管理公司之一。 截至目前， 公司管理 着包括泰达宏利价值优化型系列基
金、 泰达宏 利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资
基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券
投资基金、 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、 泰达宏利沪深300 指数增强
型证券投资基金 、 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、 泰达宏利聚利债券
型证券投资基金 （LOF ） 、 泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金、 泰达宏利逆
向策略混合型证券投资基 金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基
金、 泰达宏利淘利债券型证券投资基金、 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、
泰达宏利改革 动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创盈灵活配 
 
置混合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、 泰达
宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基
金、 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创益灵活配置混合
型证券投资基金、 泰达宏利活期友货币市场基金、 泰 达宏利绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证
券投资基金、 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、 泰达宏利增利灵活配置定
期开放混合型证券投资基金、 泰达宏利汇利债券型证券投资基金、 泰达宏利量化
增强股票型证券投资基金、 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏
利定宏混合型证券投资基金、 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、 泰达
宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基
金、 泰达宏利纯利债券型证券投资基金、 泰达宏利京元宝货币市场基金、 泰达宏
利溢利债券型证券投资基金、 泰达宏利恒利债券型证券投资基金、 泰达宏利睿选
稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基
金、 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利启明灵活配置混合型
证券投资基金、 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利京天宝货
币市场基金、 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利港股通优选
股票型证券投资基金、 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 、 泰达宏利全
能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债 券型发起式
证券投资基金 、 泰达宏利 金利3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 在内的
五十多只证券投资基金。 
 
二、 主要人员情况 
1 、董事会成员 
弓劲梅女士， 董事长。 拥有天津南开大学经济学博士学位。 曾担任天津信托
有限责任公司研究员， 天弘基金管理有限公司高级研究员， 天津泰达投资控股有
限公司高级项目经理， 天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司融资与风险管理部
副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 
杨雪屏女士， 董事。 拥有 天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。
1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、 经济观察报社、 滨海时报社等 报社担任记 
 
者及编辑；2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；
自 2012 年至今就职于 天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理
部高级项目经理，现任综合办公室副主任。 
刁锋先生， 董事。 拥有 南开大学经济学学士、 经济学硕士及经济学博士学位。
曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、 信托经理， 渤海财产 保险股份有
限公司资金运用部部门总助， 天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。 现任天
津市泰达国际控股 （集团） 有限公司财务部部长， 渤海证券股份有限公司、 渤海
财产保险股份有限公司及天津信托有限责 任公司董事等职。 
何达德先生， 董事。 毕 业于英国伦敦城市大学， 取得精算学荣誉理学士学位。
现为宏 利行 政副总裁及宏 利人寿保险 （国际） 有限公司首席 行政总监， 宏利资产
管 理 （香港） 有限公司首席 行政总监， 负责宏 利于香港的全线业务， 包括个人保
险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 （国际） 有限
公司及宏 利资产管理 （香港） 有限公司之董事。 现为澳大 利亚精算学会及美国精
算学会会员， 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验， 其间担任多
个领导层要职。 
杜汶高先生， 董事。 毕业于美国卡内基梅隆大学， 持有数学及管理科 学理学
士学位， 现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，
并确保公司的投资业务符合监管规定。 出任现职前， 杜先生掌管宏利于亚洲区(香
港除外) 的投资事务。2001 年至 2004 年，负责波士顿领导机构息差产品的开发
工作。杜先生于 2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽
约、 伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管， 拥有二十多年
的资本市场经验。 
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），
获得数学 学士学 位，加 拿大安大 略省会 计师公 会之特许 会计师 。任女 士于 2007
年加盟宏利资产， 曾任首席行政事务总监， 现担任宏利资产亚洲区零售经销部主
管。 早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、 会计事务所及省级
退休金委员会， 监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、 新业务
发展及会计等高级职务。2013 年6 月至2015 年4 月担任泰达宏利基金管理有限 
 
公司监事。2017 年 10 月1 日起担任新界妇女与青少年福利协会有限公司董事。 
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天 津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副
处长；2001 年至 2003 年任 中信银 行股份 有 限公司 资金清 算中心 负 责人；2003
年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015 年 4 月任公司副总经理，2015 年 8 月
起任公司总经理。 
何自力先生，独立董事，1982 年毕业于南开大学，经济学博士。1975 年至
1978 年， 于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982 年至1985 年， 于宁夏自治区
党务从事教学 和科研工作；1988 年至今任职于南开大学， 历任经济学系系主任、
经济学院副院长， 担任教授、 博士生导师； 兼任中国经济发展研究会副会长和秘
书长、天津经济学会副会长；2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利
分校作访问学者。 
张建强先生，独立董事。二级律师， 南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。 现任天津建嘉律师事务所主任， 天津仲裁委员
会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府，
多家银行和非银行金融机构法律顾问， 万达、 招商、 保利等房地产企业法律顾问，
以及天津物产 集团等大型国有企业的法律顾问等职。 主要业务领域： 金融、 房地
产、公司、投资。 
查卡拉? 西索瓦 先生， 独立董事 。拥有 艾戴克 高等商学 院（北 部）工 商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧 洲联合 银行 （巴黎） 组合经 理助理 、组合经 理，富 达管理 与研究有限
公司 （东京） 高级分析师， NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人， Credit 
Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师，Comgest
远东有限公 司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd.负责人。 
樸睿波先生， 独立董事。 拥有美国西北大学经济学学士、 美国西北大学凯洛
格管理学院管理学硕士、 美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师，
Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管，Martingale 资产管理公司（波 
 
士顿）董 事，Commerz 国际资本 管理 （CICM ） （德国） 联合 首席执 行 官/副执行
董事，德 国商业 银行 （英国） 资产管 理部门 董事总经 理。现 任上海 交通大学高
级金融学院实践教授。 
2 、监事会成员 
许宁先生， 监事长。 毕业于南开大学， 经济学硕士。1991 年至 2008 年任职
于天津市劳 动和社会 保 障局；2008 年加入天 津市泰达国 际控股（ 集 团）有限公
司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 
陈景涛先生， 监事。 拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、 麦考瑞大学应用金
融学硕士和 南澳大学 金 融学博士学 位。1998 年先后就职 于渣打银 行 、巴克莱资
本、Baron Asset Management ；2005 年加入宏 利资产， 曾担任固定收益高级投资
经理，现担任北亚投资负责人。 
廖仁勇先 生， 职工监事， 人力资源管理在职研究生， 曾在联想集团有限公司、
中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007 年 6 月加入泰达宏利
基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理，
自2014 年10 月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。 
葛文娜女士， 职工监事。 文学学士， 金融学在 职研究生。2006 年 7 月至2015
年 12 月就职于中邮创 业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部
门总经理助理；2016 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部副
总经理，主持部门工作。 
3 、高级管理人员 
弓劲梅女士，董事长。简历同上。 
刘建先生，总经理。简历同上。 
傅国庆先生， 副总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学， 获文学学士和
工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院 EMBA 。1993 年至 2006 年就职于
北方国际信托股份有限公司， 从事信托业务管理工作， 期间曾任办公室主任、 研
发部经理、 信托业务 总 部总经理、 董事会秘 书 、以及公司 副总经理 。2006 年 9
月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007 年 1 月起任公司副总经理兼
财务总监。 
王彦杰先生， 副总经理。 毕业于台湾中山大学和淡江大学， 获企业管理学士 
 
和财务 金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月， 先后在国际证券、 日商大和
证券、元大投信担任股票分析师；2001 年 5 月至 2008 年 2 月，任 保德信投信
股票投资主管； 2008 年 2 月至 2008 年 8 月， 就 职于复华投信香港资产管理公司，
担任执行长；2008 年 8 月至 2015 年 10 月， 就职于宏利资产管理有限公司，担
任台湾地区投资主管； 2015 年 10 月加盟泰达 宏利基金管理有限公司担任投资总
监，2015 年 12 月起任 泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 
张萍女士， 督察长。 毕业于中国人民大学和中国科学院， 管理学和理学双 硕
士。 先后任职于中信公司、 毕马威国际会计师事务所等公司， 从事财务管理和管
理咨询工 作。2002 年起在嘉实 基金管理 有限 公司工作 ，任监察 稽核 部副总监。
2005 年 10 月起任泰达 宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起
任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 
4 、基金经理 
庄腾飞先生 
经济学硕士；2010 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司， 任职于研 究部，
负责宏观经济、 策略研究及金融、 地产行业研究， 曾先后担任助理研究员、 研究
员、高级研究员等职务，现任基金经理兼首席策略分析师；2015 年 12 月 23 日
至今担任泰达宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2016
年 9 月 29 日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2016
年 12 月 23 日至今担任 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理； 2017
年 3 月 7 日至今担任泰 达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017
年 3 月 7 日至今担任泰 达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017
年 3 月 7 日至今担任泰 达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017
年 3 月 7 日至今担任泰 达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 具备
8 年基金从 业经验，8 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 
傅浩先生 ，理学硕士； 2007 年 7 月至 2011 年 8 月，任职于东兴证 券研究
所,担任固定收益研究员； 2011 年 8 月至 2013 年 4 月， 任职于中邮证券股份有限
责任公司， 担任投资主办人；2013 年 5 月至 2014 年 4 月， 任职于民 生证券股份
有限公司,担任投资经理；2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任职于中 加基金管理有
限公司固定收益部，担任投资经理；2016 年 11 月 29 日加入泰达宏利基金管理 
 
有限公司，担任固定收益部基金经理；2017 年 3 月 6 日至今担任 泰达宏利创益
灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理； 2017 年 5 月 27 日至今担 任泰达宏利
创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2017 年 5 月 27 日至 今担任泰达
宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 4 日至今担任
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 10 月 13 日
至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理； 2017 年 12 月 27 日
至今担任泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理； 具
备 11 年证券投资管理 经验，具有基金从业资格 。 
本基金历任基金经理：丁宇佳女士 自 2016 年 9 月起至 2017 年 10 月 管理本
基金。 
5 、投资决策委员会成员名单 
投资决策委员会由公司总经理刘建、 副总经理兼投资总监王彦杰、 投资副总
监兼基金投资部总监邓艺颖、 金融工程部门 总监 戴洁、 资深基金经理兼首席策略
分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。 
投资决策委员会根据决策事项， 可分类固定收益类事项、 权益类事项、 其它
事项。 
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。 
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。 
3）其它事项由全体成员参与表决。 
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、 基金管理人的职责 
1 、依法募 集资金 ，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2 、办理本基金备案手续； 
3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、按照基 金合同 的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益； 
5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6 、编制季度、半年度和年度基金报告；



 
7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10 、保存基 金财产管理 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12 、有关法律、 行政法 规和中国证监会规定的其他职责。 
 
四、 基金管理人承诺 
1 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》 （ 以下简 称“ 《证
券法》 ” ） 的行为， 并承诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《证
券法》行为的发生。 
2 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人 财产混同于基金资产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产； 
（3 ）承销证券； 
（4 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（5 ）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3 、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 
4 、基金管 理人承 诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有 人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；



 
（7 ）违反 法律法 规的 规定，泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业
秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或泄露因职务便利
获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（8 ） 除按本公司制度进行基金运作投资外， 直接或间接进行其他股票投资； 
（9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他 组织或个人进行证券交易； 
（10） 违反证券交易场 所业务规则， 利用对敲、 对倒、 倒仓等手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序； 
（11）贬损同行，以提 高自己； 
（12）在公开信息披露 和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13）以不正当手段谋 求业务发展； 
（14）有悖社会公德， 损害证券投资基金人员形象； 
（15）其他法律、行政 法规禁止的行为。 
5 、基金经理承诺 
（1 ）依照 有关法 律法 规和基金 合同的 规定， 本着勤勉 谨慎的 原则为 基金份
额持有人谋取最大利益； 
（2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3 ）不泄 露在任 职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密， 尚未依 法公开
的基金投资内容、 基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从
事相关的交易活动； 
（4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
五、 基金管理人的内部控制制度 
1 、内部控制的原则 
（1 ）全面 性原则 ：内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节； 
（2 ）独立 性原则 ：设 立独立的 监察稽 核与风 险管理部 ，监察 稽核与 风险管
理部保持高度的独立性和权威性， 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检
查； 
（3 ）相互 制约原 则： 各部门在 内部组 织结 构 的设计上 要形成 一种相 互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；



 
（4 ）定性 和定量 相结 合原则： 建立完 备的风 险管理指 标体系 ，使风 险管理
更具客观性和操作性。 
2 、内部控制的体系结构 
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构， 由最高管
理层对内部控制负最终责任， 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 监察
稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： 
（1 ）董事 会：负 责制 定公司的 内部控 制政策 ，对内部 控制负 完全的 和最终
的责任； 
（2 ） 督 察 长 ： 独 立 行 使 督 察 权 利 ； 直 接 对 董 事 会 负 责 ； 及 时 向 董 事 会 及/
或董事会下设的相关专门委员 会 提 交 有 关 公 司 规 范 运 作 和 风 险 控 制 方 面 的 工 作
报告； 
（3 ）投资 决策委 员会 ：负责指 导基金 财产的 运作、制 定本基 金的资 产配置
方案和基本的投资策略； 
（4 ）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； 
（5 ）监察 稽核部 ：负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助， 使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标； 
（6 ）业务 部门： 风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门经 理对本
部门的风险负全部责任， 负责履行公司的风险管 理程序， 负责本部门的风险管理
系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 
3 、内部控制的措施 
（1 ）建立 、健全 内控 体系，完 善内控 制度： 公司建立 、健全 了内控 结构，
高管人员关于内控有明确的分工， 确保各项业务活动有恰当的组织和授权， 确保
监察稽核工作是独立的， 并得到高管人员的支持， 同时置备操作手册， 并定期更
新； 
（2 ）建立 相互分 离、 相互制衡 的内控 机制： 建立、健 全了各 项制度 ，做到
基金经理分开， 投资决策分开， 基金交易集中， 形成不同部门 、 不同岗位之间的
制衡机制，从制度上减少和防范风险； 
（3 ）建立 、健全 岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任 制，使 每个员 工都明 
 
确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报， 以防范和减少
风险； 
（4 ）建立 风险分 类、 识别、评 估、报 告、提 示程序： 分别建 立了公 司营运
风险和投资风险控制委员会， 使用适合的程序， 确认和评估与公司运作和投资有
关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序， 对风险隐患进行层层汇报， 使
各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； 
（5 ）建立 内部监 控系 统：建立 了有效 的内部 监控系统 ，如电 脑预警 系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； 
（6 ）使用 数量化 的风 险管理手 段：采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段，
建立数量化的风险管理模型， 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险， 以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； 
（7 ）提供 足够的 培训 ：制定了 完整的 培训计 划，为所 有员工 提供足 够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 
4 、基金管理人关于内部控制制度的声明 
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 
（2 ）基金 管理人 承诺 根据市场 变化和 基金管 理人发展 不断完 善内部 合规控
制。 
 
第4 部分 基 金托 管人 
一、基金托管人基本情况 
（一）基金托管人概况 
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人：彭纯 
住





所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 
邮政编码：200120 
注册时间：1987 年3 月30 日 
注册资本：742.62 亿元 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 
联系人：陆志俊 
电


话：95559 
交通银行 始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业， 成为中 国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券 交易所挂牌上市。根据 2017 年英国
《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，
较上年上升2 位；根据 2017 年美国 《财富》 杂志发布的世界 500 强公司排行榜，
交通银行营业收入位列第 171 位。 
截至2017 年12 月31 日 ，交通银行资产总额为人民币90382.54 亿元。2017
年1-12 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币702.23 亿元。 
交通银行总行设 资产托管业务中心 （下文简称“托管中心”） 。现有员工具
有多年基金、证券和银行的从业经验， 具 备 基 金 从 业 资格，以及经 济 师 、 会 计
师、工程师和律师 等 中 高 级 专业技术职 称 ， 员 工 的 学 历 层 次 较 高 ， 专 业 分 布 合
理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、 积 极 进 取 、 开 拓 创
新、奋发向上的 资产 托管从业人员队伍。



 
（二）主要人员情况 
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 
彭先生 2018 年 2 月起 任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执
行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行 副董事长、执行董事，2013 年 10
月至 2018 年 1 月任本 行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国 投资有限责任
公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至
2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行
长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年
6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任 本行乌鲁木齐分行副行长、行长，
南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济
学硕士学位。 
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 
袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至2015
年 8 月， 历任本 行资 产托管部 总经理 助理、 副总经理 ，本行 资产托 管业务中心
副总裁；1999 年12 月至2007 年12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科
长、科长、处长 助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中
国 石 油 大 学 计 算 机 科 学 系 ， 获 得 学 士 学 位 ，2005 年 于 新 疆 财 经 学 院 获 硕 士 学
位。 
（三）基金托管业务经营情况 
截至 2017 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 335 只。 此 外， 交
通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计
划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养
老保障管 理基 金、企 业 年金基金 、QFII 证券 投资资产 、RQFII 证券 投资资产、
QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 
二、基金托管人的内部控制 制度 
（一）内部控制目标 
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内
部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风
险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运
行，保护基金持有人的合法权益。



 
（二）内部控制原则 
1、合法 性原则 ：托管 中心制定 的各项 制度符 合国家法 律法规 及监管 机构的
监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
2、全面 性原则 ：托管 中心建立 各二级 部自我 监控和风 险合规 部风险 管控的
内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透 到 决 策 、 执 行 、
监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
3、独立 性原则 ：托管 中心独立 负责受 托基金 资产的保 管，保 证基金 资产与
交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核
算，分账管理。 
4、制衡 性原则 ：托管 中心贯彻 适当授 权、相 互制约的 原则， 从组织 结构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措
施消除内部控制中的盲点。 
5、有效 性原则 ：托管 中心在岗 位、业 务二级 部和风险 合规部 三级内 控管理
模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制， 通
过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有
效执行。 
6、效益 性原则 ：托管 中心内部 控制与 基金托 管规模、 业务范 围和业 务运作
环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现
最佳的内部控制目标。 
（三）内部控制制度及措施 
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 托
管中心 制 定 了 一 整 套 严 密 、 高 效 的 证 券 投 资 基 金 托 管 管理规章制度 ， 确 保 基 金
托管业务运行的规范、安全、高效， 包括 《交通银行资产托管业务管理办法》 、
《交通银行资产托管业务风险管理办法》 、 《 交通银 行资产托管业务系统建设管
理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管业务商
业秘密管理规定》 、 《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》 、 《交通银行
资产托管业务档案管理暂行办法》 等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加
以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度化，核心作业
区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。



托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措 
 
施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托
管业务运行进行国际标准的内部控制评 审。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
交通银行作为基金托管人，根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投
资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提
和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基 金 的 申 购 资金的到账与 赎 回 资 金 的
划付 、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基 金合同》 的行为，及
时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对
交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报
告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 
四、其他事项 
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银保监会及其他有关机关的处
罚。负责基金托管业务的高级管理人员在 基金管理公司无兼职的情况。 
 




 
第5 部分 相 关服 务机 构 
（一）基金份额发售机构 
1 、直销机构 
1 ）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
联系人：于贺 
联系电话：010-66577617 
客服信箱：irm@mfcteda.com 
客服电话：400-698-8888 
传真：010-66577760/ 61 
公司网站：http://www.mfcteda.com 
2 ）泰达宏利基金网上直销系统 
（1 ）交易系统网 址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 
支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、
建设银行卡、 民生银行卡、 招商银行卡、 兴业银行卡、 中信银行卡、 光大银行卡、
交通银行卡、 浦发银行卡、 中国银行卡、 广发银行卡、 上海银行卡和汇付天下 “天
天盈” 、快钱支付等。 
（2 ）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 
支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下“天天盈”账户、快钱支付。 
客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662 
客户服务信箱：irm@mfcteda.com 
 
2 、代销机构 
1 ） 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号



 
法定代表人：薛峰 
联系人： 何耀 
客户服务电话：95525


 
公司网址：www.ebscn.com 
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。 
（二）登记机构 
名称：泰达宏利基金管理有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
法定代表人： 弓劲梅 
联系人： 石楠 
联系电话：010-66577769 
传真：010-66577750 
 
（三）出具法律意见书的律师事务所



名称：上海市通力律师事务所 
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
经办律师：黎明、 陈颖华 
联系人： 陈颖华 
 
（四）审计基金财产的会计师事务所



法定名称： 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼



 
法定代表人： 赵柏基 
电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注册会计师： 单峰、庞伊君 
联系人: 庞伊君



 
第6 部分 基 金的 募集 
基金管理 人按照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销 售办法》 、基金 合同及 其他有
关规定募集本基金， 并于 2016 年 9 月 20 日经 中国证监会证监 许可[2016]2140 号
文 募集注册 。 
一、基金运作方式 
契约型开放式。 
二、基金的类别 
混合型证券投资 基金。 
三、基金存续期限 
不定期。 
四、基金的募集情况 
经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 本次募集的有 效认购
户数为 206 户 ， 净 销 售 金 额 为 人 民 币 465,199,700.00 元 ， 折 合 基 金 份 额
465,199,700.00 份( 其中 A 类 基 金 份 额 99,999,000.00 份，C 类 基 金 份 额
365,200,700.00 份) ； 募 集 资 金 在 基 金 合 同 生 效 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 
7,435.03 元，折合 7,435.03 份基金份额归基金份额持有人所有(其中 A 类基金
份额为0.00 份， C 类基金份额为 7,435.03 份)， 合计募集份额为465,207,135.03
份(其中A 类基金份额为99,999,000.00 份， C 类基金份额为365,208,135.03 份)。
上述资金已于 2016 年 9 月 29 日划入本基金在基金托管人 交通银行股份有限公
司开立的基金托管专户。 
 
第7 部分 基 金合 同的 生效 
一、基金备案的条件 
根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件， 《基金合同》于 2016
年 9 月 29 日正式生效 。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理
本基金。 
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当 在定期报告中予以
披露 。 
自基金合同生效日起， 出现如下情形之一的， 基金合同应当终止并根据基金
合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会： 
1 、连续 60 个工作日， 基金资产净值低于 5000 万元； 
2 、连续 60 个工作日， 有效申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人。



法律法规另有规定时，从其规定。 
 
第8 部分 基 金份 额的 申购 与赎 回 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构， 并予以公告。 基金 投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1 、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在 调整 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金已于 2016 年10 月28 日起开放日常申购、赎回业务。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1 、 “ 未 知价 ” 原 则， 即申 购 、 赎 回 价 格以 申 请当 日 收 市 后 计 算的 基 金份 额 净
值为基准进行计算； 
2 、“ 金额申购、份额赎 回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、 赎回遵循 “ 先 进 先出 ” 原 则 ， 即 按 照投 资 人认 购 、 申 购 的 先后 次 序进 行 顺
序赎回 ；



 
5 、 “ 基 金份 额 持 有 人利益 优 先 ” 原 则 ，即 若 发生 申 购 、 赎 回 损害 基 金份 额 持
有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1 、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规 定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2 、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付 申购 款项， 申
购申请即为 成立； 登记机构确认基金份额时， 申购生效 。 基金份额持有人递交赎
回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付 赎回款
项。 特殊情况下， 基金份额持有人赎回申请成功后， 基金管理人可与基金托管人
协商， 在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。 如遇交易所或
交易市场数据传输延迟、 通讯系统 故障、 银行 数据交换系统故障或其它非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程， 则赎回款顺延至下一个工
作日划往基金份额持有人银行账户。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照本
基金合同有关条款处理。 
3 、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人 应在 T+2 日后( 包括该日) 及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，
则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 
五、申购和赎回的数量限制



 
1 、通过基 金管理 人直 销中心申 购，单 个基金 账户单笔 首次申 购最低 金额为
10 万元 （含申购费） ， 如有认购记录的， 则首次申购最低金额不受 10 万元限制；
追加申购最低金额为 1000 元（含申购费） ； 通过基金管理人网上直销进行申购，
单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费） ，单笔交易上限及单 日累计
交易上限请参照网上直销相关说明。 通过其他销售机构申购， 单个基金账户单笔
申购最低金额为 1 元人民币 （含申购费） ， 销售机构在不低于上述规定的前提下，
可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，
需遵循对应销售机构的规定。 
2 、基金份 额持有 人赎 回时或赎 回后， 在销售 机构（网 点）单 个交易 账户保
留的基金份额余额不足 1 份的， 基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留
的剩余基金份额全部赎回。 
3 、基金管 理人可 在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定申 购金额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施 前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒 介上公告并报中国证监会备案。 
4 、当接受 申购申 请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时，
基金管理人应当对该基金采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购
比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人
的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基
金规模予以控制，具体请参见相关公告。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1 、申购费用 
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用。本基金 C 类基金 份额不
收取申购费用 。投资者 如果有多笔 A 类基金 份额的申购，适用费率 按单笔分别
计算。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。



（1 ）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申
购费率见下表： 
申购金额（M ，含申购费） 养老金客户申购费率 
M ＜100 万元 0.25%



 
100 万元≤M ＜250 万元 0.20% 
250 万元≤M ＜500 万元 0.15% 
M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔 
（2 ）本基金其他投资者（非养老金客户）申购费率如下表： 
申购金额（M ，含申购费 ） 非养老金客户申购费率 
M ＜100 万元 1.00% 
100 万元≤M ＜250 万元 0.80% 
250 万元≤M ＜500 万元 0.60% 
M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔 
本基金 A 类份额的申购费用应在投资者认购基金份额时收取， 不列入基金财
产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 
2 、赎回费用 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 自 2018 年 3 月 31 日起， 对持 续持有期少于 7 日的投资者收取不
低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金资产。 
 
3 、基金管 理人可 以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
A 类赎回费率 
 
连 续 持 有 期 限 （ 日 历
日） 
赎回费率 计入基金资产比
例 
1 天-6 天 1.5%


100% 
7 天（含 ）-29 天 0.75%


100% 
30 天（含）-89 天 0.5%


75% 
90 天（含）-179 天 0.5% 50% 
180 天（含）-365 天 0.1% 25% 
366 天（含）以上 0% - 
C 类赎回费率 1 天-6 天 1.5% 100% 
7 天（含 ）-29 天 0.5%


100% 
30 天（含）-365 天 0.1% 0% 
366 天（含）以上 0% -



 
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介
上公告。 
4 、基金管 理人可 以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 进行定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销
活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金
申购费率和基金赎回费率。 
5、 当本 基金发 生大额 申购或赎 回情形 时，在 履行适当 程序后 ，基金 管理人
可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 具体处理原则、 操作规范遵
循相 关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 
6、 基金管理人于 2017 年1 月19 日发布 《泰达宏利基金管理有限公司关于
调整旗下 开放式 证券投 资基金申(认) 购（含定 期定额投 资）金 额下限 的公告》 ，
宣布自 2017 年 1 月 23 日起，投资者申购本基金，首次申购最低金额调整为 1
元， 超过部分不设最低极差限制； 追加申购金额为 1 元， 超过部分不设最低级差
限制。 销售机构在不低于上述规定的前提下， 可根据自身的相关情况设定本基金
的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。 
（七 ）申购和赎回的数额和价格 
1 、申购份额的计 算 
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后， 以申请当日基
金份额净值为基准计算。 
（1 ）A 类申购份额 
1 ）若适用比例费率时，A 类申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额／（1 ＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值 
2 ）若适用固定费用时，A 类申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额- 固定费用 
申购费用＝固定费用 
申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值 
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 
 
由此误差 产生的收益或损失由基金财产承担。 
例如：某投资者( 非养老金客户) 投资 5 万元申购Ａ类基金份额，对应费率为
1.0% ， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元， 则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝申购金额／ （1 ＋申购费率） ＝50,000／（ 1+1.0 ％） ＝49,504.95
元 
申购费用＝申购金额－净申购金额＝50,000 －49,504.95 ＝495.05 元 
申 购 份 额 ＝ 净申 购 金 额／ 申 购 当 日 A 类 基 金份 额 净 值 ＝49,504.95 ／1.0160
＝48, 725.34 份 
即： 投资者( 非养老金客户) 投资 5 万元申购 本基金 A 类份额， 假设申购当日
A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48, 725.34 份 A 类基金份额 。 
（2 ）C 类申购份额 
C 类申购份额的计算方法如下： 
申购份额＝申购金额／申购当日 C 类基金份额净值 
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例如： 某投资者投资 5 万元申购 C 类份额， 假设申购当日 C 类基金份额净值
为 1.0160 元，则其可 得到的申购份额为： 
申 购 份 额 ＝ 申 购 金 额 ／ 申 购 当 日 C 类 基 金 份 额 净 值 ＝50,000 ／1.0160 ＝
49,212.60 份 
即： 投资者投资 5 万元申购本基金 C 类份额 ， 假设申购当日 C 类基金份额净
值为 1.0160 元，则可 得到 49,212.60 份 C 类 基金份额。 
2 、基金份额赎回金额的计算 
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的
金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。本基金 A 类基金份额与 C
类基金份额设置不同的赎回费率。 
赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值 
赎回费用＝赎回金额×赎回费率 
净赎回金额= 赎回金额－赎回费用 
计算结果均按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损 
 
失由基金财产承担。 
例如：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份，持有时间为 100 天，假
设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元， 则其可得到的赎回金额为： 
赎回金额=10,000 ×1.1200=11,200.00 元 
赎回费用=11,200 ×0. 5%=56.00 元 
净赎回金额=11,200-56.00=11,144.00 元 
即： 投资者赎回 A 类基金份额 1 万份， 持有期限为 100 天， 假设赎回 当日 A
类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的 赎回金额为 11,144.00 元。 
例如： 某投资人持有本基金 C 类基金份额不满 30 天且不少 于 7 日，在 T
日赎回其持有的 C 类基金份额 10,000 份， T 日的 C 类基金份额净值为 1.2000 元，
则投资人获得的赎回金额计算如下： 
赎回总金额＝10,000 ×1.2000 ＝12,000.00 元 
赎回费用＝12,000 ×0.5% ＝60.00 元 
净赎回金额＝12,000-60.00 ＝11,940.00 元 
即投资者持有本基金 C 类基金份额不满 30 天 且不少于 7 日，在 T 日 赎回其
持有的 C 类基金份额 10,000.00 份，T 日的 C 类基金份额净值为 1.2000 元， 则其
可得到赎回金额为 11,940.00 元。 
3 、本基金基金份 额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 各个基 金份额
类别单独计算基金份额净值， 计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。 遇特殊情况， 经中国证监会同意， 可以适当延
迟计算或公告。 
七、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基 金合同 规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的申购申请 。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托 
 
管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请 。 
3 、证券、 期货 交 易所 交易时间 非正常 停市， 导致基金 管理人 无法计 算当日
基金资产净值。 
4 、基金管 理人接 受某 笔或某些 申购申 请可能 会影响或 损害现 有基金 份额持
有人利益时。 
5 、基金资 产规模 过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 、基金管 理人、 基金 托管人、 基金销 售机构 或登记机 构的异 常情况 导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7 、基金管 理人接 受某 笔或者某 些申购 申请有 可能导致 单一投 资者持 有基金
份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时； 
8 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、8 项暂停申购情 形 之一且基金管理人决定暂停
申购时 ， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。 如果投
资人的申购申请被 全部或部分 拒绝的， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂
停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、发生基 金合同 规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请。 
3 、证券、 期货 交 易所 交易时间 非正常 停市， 导致基金 管理人 无法计 算当日
基金资产净值。 
4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、发生继 续接受 赎回 申请将损 害现有 基金份 额持有人 利益的 情形时 ，基金 
 
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 
6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付 赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回
申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可 延期支付。 若出现
上述第 4 项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、 巨额赎回的情形及处理方式 
1 、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理 人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全额 赎回： 当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部分 延期赎 回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此
类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未 
 
能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项， 但不得超过 20 个工作日，并应 当在指定媒 介上进行公告。 
（4 ）若基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%
以上的赎回申请情形下，按以下两种情形处理： 
①当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 基金管理人可以
全部赎回； 
②当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的
赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人
可以延期办理赎回申请，具体措施如下， 
a. 对 单 个 投 资 者 超 过 基 金 总 份 额 20% 以 上 的 赎 回 申 请 和 未 超 过 基 金 总 份 额
20% 的赎回申请分开设 定当日 赎回确认比例， 前者设定的赎回确认比例不高于对
后者设定的赎回确认比例； 
b. 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；
选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基
础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔
赎回最低份额的限制。 
3 、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒 介 上刊登公告。 
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、发生上 述暂停 申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 
2 、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒 介上 
 
刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近 1 个开放日各类基金份额 的基金
份额净值。 
3 、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定
公告增加次数。 
十一 、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十二 、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人 拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十三、 基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据 生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十四、 基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十五、 定期定额投资计划



 
本基金已于 2016 年10 月28 日起开放定期定额投资 。 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办 理定期定额投资计划时可自行约定每期 申购金额， 每期 申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
根据 2017 年1 月19 日发布 《泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下开放
式证券投资基金申 （认） 购 （含定期定额投资） 金额下限的公告》 ， 自 2017 年1
月 23 日起，投资者申 （认）购（含定期定额申购）本基金，首次申购（含定期
定额申购 ）最低 金额调 整为 1 元，超过部 分 不设最低 级差限 制；追 加申购最低
金额为 1 元， 超过部分不设最低级差限制。 销售机构在不低于上述规定的前提下，
可根据自身 的相关情况设定本基金申购 （含定期定额申购） 金额下限， 投资者在
办理申购（含定期定额申购）业务时，需遵循对应销售机构的规定。 
 
十六、 基金份额 的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务， 基金管理人将制定和实
施相应的业务规则。 




 
第9 部分 基 金的 投资 
一、投资目标 
本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇， 基于大类资产
配置策略，力争为投资者创造稳定的较高投资收益。 
二、投资范 围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券（包括
国债、 央行票据、 金融 债、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 超短期融 资券、 短期
融资券、 中期票 据、次 级债券、 可交换 债券、 可转债及 分离交 易可转 债） 、债券
回购、 资产支持证券、 货币市场工具、 同业存单、 权证、 股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投 资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ，权证投资
比例不超过基金资产净值的 3% ，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年
以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 ， 股
指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 
三、投资策略 
本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇， 结合国内外宏观经
济发展趋势及各行业的发展前景，精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公
司，力求在抵御各类风险的前提下获取 超越平均水平的良好回报。 
1 、类别资产配置策略 
本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究， 基
于定量与定性相结合的宏观及市场分析， 确定组合中股票、 债券、 货币市场工具
及其他金融工具的比例，从而在一定程度上规避系统性风险。 
在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI 水平、GDP 增长 
 
率、M2 增长率及变化 趋势、PPI 、CPI 、 利率水平与变化趋势、 宏观经济政策等，
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 
在经济周期各阶段， 综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析， 本基
金对大类资产 进行配置的策略为： 在经济的复苏和繁荣期超配股票资产； 在经济
的衰退和政策刺激阶段， 超配债券等固定收益类资产， 力争通过资产配置获得部
分超额收益。 
2 、A 股股票投资策略 
本基金针对沪深两市， 剔除其中不符合投资要求的股票 （包括但不限于法律
法规或公 司制度 明确禁 止投资的 股票、 涉及重 大案件和 诉讼的 股票等 ） ，筛选得
到本基金重点投资的股票池。 通过 对每个上市 公司的财务、 投资吸引力等方面进
行分析， 结合实地调研情况， 构建 股票投资组合。 基于基金组合中单个证券的预
期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，
同 时监控组合中证券的估值水平， 在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖
出证券。 
（1 ）财务分析 
从资产流动性、 经营效率、 盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势，
考察企业持续发展能力， 并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系， 剔除存
在重大陷阱、 财务危机以及应收账款管理严重不善的公司。 本基金将对那些财务
稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的公司给予较高的评级。 
（2 ）投资吸引力评估 
本基金将采用市盈率、 市净率、 市现率、 市销率等相对估值指标， 净资产收
益率、 销售收入增长率等盈利指标、 增长性指标以及其他指标 对公司进行多方面
的综合评估。 在综合评估的基础上， 确定本基金的重点备选投资对象。 对每一只
备选投资股票， 采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值， 同时
结合股票的市场价格，选择最具有投资吸引力的股票。 
3 、债券投资策略 
 （1 ）债券类属配置策略



本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分
析， 确定债券类属配置策略， 并根据市场变化及时进行调整， 从而选择既能匹配 
 
目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。



（2 ）久期管理策略



本基金将根据对利率水平的预期， 在预期利率下降 时， 增加组合久期， 以较
多地获得债券价格上升带来的收益， 在预期利率上升时， 减小组合久期， 以规避
债券价格下降的风险。



（3 ）收益率曲线策略



本基金资产组合中的长、 中、 短期债券主要根 据收益率曲线形状的变化进行
合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上， 将结合收益率曲
线变化的预测， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。



（4 ）信用债券投资策略



本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、 期限与收益率相对合理的信
用债券产品， 获取票息收益 。 此外， 本基金还将通过对内外部评级、 利差曲线研
究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 
（5 ）可转换公司债券投资策略 
在综合分析可转换公司债券的股性特征、 债性特征、 流动性、 摊薄率等因素
的基础上， 本基金采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量
化估值工具评定其投资价值， 选择其中安全边际较高、 发行条款相对优惠、 流动
性良好， 并且基础股票基本面优良、 具有较强盈利能力、 成长前景好、 股性活跃
并具有较高上涨潜力的品种， 以合理价格买入并持有。 根据内含收益率、 折溢价
比率、久期、凸 性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。
此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价
值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种。 
 
4 、股指期货投资策略 
本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 将利用股指期货剥离多头
股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。
基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性等因素， 计算需要用到
的期货合约数量， 对这个数量进行动态跟踪与测算， 并进行适时灵活调整。 同时， 
 
综合考虑各个月份期 货合约之间的定价关系、 套利机会、 流动性以及保证金要求
等因素， 在各个月份期货合约之间进行动态配置， 通过空头部分的优化创造额外
收益。 
5 、权证投资策略 
本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础， 配以权证定价模型寻求
其合理估值水平， 以主动式的科学投资管理为手段， 充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 追求基金资产稳定的当
期收益。 
6 、资产支持证券投资策略 
资 产 支 持 证 券 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 （ABS ） 、 住 房 抵 押 贷 款 支 持 证 券
（MBS ） 等， 其定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发 行条款、 支持资产的构
成及质量、提前偿还率等。 
本基金将在债券市场宏观分析基础上， 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法， 对
资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 四、投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ； 
（2 ）每个 交易日 日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 本基金
保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3 ）本基 金如投 资股 指期货的 ， 本基 金在任 何交易日 日终， 持 有的 卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；本基金在任何 交易日日终，
持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金 资产净值的 10% ； 本基金在任何交
易日内交易( 不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的 20% ； 本基金 在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购） 等； 所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 占基金资产的比例为 0%-95% ；



 
（4 ） 本基金持有一家公司 发行 的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 
（5 ）本基 金管理 人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10％； 
（6 ）本基 金管理 人管 理的全部 开放式 基金持 有一家上 市公司 发行的 可流通
股票， 不得超过该上市 公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的 全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30% ；



（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 
（9 ）本基 金在任 何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5 ％； 
（10） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10％； 
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％； 
（12 ） 本基金持有的 同 一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10 ％； 
（13 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（14 ）本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（15 ） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不得展期 ； 
（17 ）基金总资产不得超过基金 净资产的 140% ；



 
（18 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资； 
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（20） 法律法规及中国 证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资 比例限
制。 
因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金 规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投 资比例 不符合上述规定 投资比 例的， 除上述（2）、（ 14）、（ 18）、
（19 ）项外， 基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定的
特殊情形除外 。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符
合基金合同的有关约定 ； 在此期间内， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金
合同约定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开
始。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管 部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 
 
与其有其他重大利害关系 的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 应当 符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人
利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予
以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 。 
法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的 规定执行 。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准： 75%* 中证全债指数 收益率+25%* 沪深 300 指数 收益率 
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市
场的国债、 金融债券及企业债券组成， 中证指数有限公司每日计算并发布中证全
债的收盘指数及相应的债券属性指标， 为债券投资人提供投资分析工具和业绩评
价基准。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制， 从上海和深圳证券市场中选
取 300 只 A 股作为样本 的综合性指数， 具有良 好的市场代表性。 本基 金运用大类
资产配置策略， 严控下行风险， 以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标， 因
此选取 “75%* 中证全债指数 收益率+25%* 沪深 300 指数收益率” 作为 本基金的业
绩比较基准。



如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出时， 本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业
绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。 
六、风险收益特征 
本基金为混合型基金， 具有较高 预期风险、 较高预期收益的特征， 其 预期风
险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金 。 
七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 
 1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；



2 、基金管 理人按 照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ，保护 基金份
额持有人的利益；



 
 3 、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利， 保护基金
份额持有人的利益； 
 4 、有利于基金资产的安全与增值；



5 、不通过 关联交 易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益。 
 
八、 基金的投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本基金 托管人 交通 银 行 股份有 限公司 根据本 基 金合同 规定， 于 2018 年 04
月 19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截止 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。 
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况



序
号 
项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 67,486,350.82 13.27 
 其中： 股票


67,486,350.82 13.27 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


380,535,246.00 74.80 
 其中： 债券


 380,535,246.00 74.80 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


50,091,395.14 9.85 
 
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产


 
- - 
7 
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计



3,522,369.30 0.69 
8 其他资 产


 7,115,171.74 1.40 
9 合计





 508,750,533.00





 100.00 




1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)



 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 11,034,000.00- 2.17- 
C 制造业 592,332.62 0.12 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业 
518,122.10- 0.10- 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业 
- - 
J 金融业 55,341,896.10 10.89 
K 房地产 业


 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 67,486,350.82 13.29 
1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持 有 港股通 股票 。 
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细



序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601398 工商银 行 3,000,000 18,600,000.00 3.66 
2 601939 建设银 行 1,902,500 14,611,200.00 2.88 
3 601288 农业银 行 3,484,670 13,346,286.10 2.63 
4 600028 中国石 化 1,800,000 11,034,000.00 2.17 
5 600036 招商银 行 302,500 8,778,550.00 1.73 
6 600025 华能水 电 94,713 501,978.90 0.10 
7 000725 京东方 Ａ 59,472 344,342.88 0.07 
8 603890 春秋电 子 1,126 47,438.38 0.01 
9 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01 
10 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.01 



 
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 
序
号 
债券品 种 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％）



 
1 国家债 券


 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 49,050,000.00 9.66 
 其中： 政策 性金 融债 49,050,000.00 9.66 
4 企业债 券 428,246.00 0.08 
5 企业短 期融 资券 260,271,000.00 51.24 
6 中期票 据 70,786,000.00 13.94 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单


 
9 其他 - - 
10 合计 380,535,246.00 74.91 



 
 
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 011786006 
17 杭 金投
SCP005 
400,000 40,212,000.00 7.92 
2 011754084 
17 云 能投
SCP003 
400,000 40,200,000.00 7.91 
3 011760108 
17 粤 交投
SCP002 
400,000 39,988,000.00 7.87 
4 041755012 
17 美 兰机
场CP001 
400,000 39,984,000.00 7.87 
5 011759106 
17 中 化工
SCP005 
400,000 39,932,000.00 7.86 
 
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细



本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


 
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。



 
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情 况 说明 
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 在本 报告 期未 投资 于股指 期货 。该 策略 符合 基金合 同的 规定 。 
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 
1.11 投 资组 合报告 附注 
 
1.11.1


 
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况， 在报 告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 
1.11.2



基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 
 
1.11.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 8,573.80 
2 应收证 券清 算款



3 应收股 利 - 
4 应收利 息 7,106,597.94 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 7,115,171.74 







 
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。



1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 
1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
 
第10 部分 基 金的 业绩 
 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本基金合同生效日为 2016 年9 月29 日， 基金合同生效以来的投资业绩及与
同期业绩比较基准的比较如 下表所示： 
 
（一） 历史各时间段 收益率与同期业绩比较基准收益率比较 （截止到 2017 年
12 月31 日） 
泰达创金 A 
 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差












② 
业绩比较
基准收益
率


③ 
业绩比较
基准收益
率标准差 
④ 
①-③ ②-④ 
2016 年9 月 29 日至2016 年
12 月31 日 0.08% 0.06% -0.68% 0.24% 0.76% -0.18% 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日 
7.03% 0.08% 4.88% 0.17% 2.15% -0.09%



 
本基金合同生效之日起至
2017 年 12 月31 日 
7.12% 0.08% 4.16% 0.19% 2.96% -0.11% 
 
泰达创金 C 
 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差












② 
业绩比较
基准收益
率


③ 
业绩比较
基准收益
率标准差 
④ 
①-③ ②-④ 
2016 年9 月29 日至2016 年
12 月31 日 0.01% 0.06% -0.68% 0.24% 0.69% -0.18% 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日 
6.73% 0.08% 4.88% 0.17% 1.85% -0.09% 
本基金合同生效之日起至
2017 年12 月31 日 
6.74% 0.08% 4.16% 0.19% 2.58% -0.11% 
注：本基金业绩比较基准： 中证全债指数收益率*75%+沪深300 指数收益率*25% 
 
（二） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准
的变动的比较 
 
泰达宏利 创金A 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走
势对比图 
（2016 年9 月29 日至2017 年12 月31 日）



 
 
 
泰达宏利 创金C 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走
势对比图 
（2016 年9 月29 日至2017 年12 月31 日）



 
 
 
注： 本基 金在 建仓 期结 束 时及截 止报 告期 末各 项投 资 比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。 
 
第11 部分 基 金的 财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账
户、 期货账户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产 ， 但基金管理人、 基金托管人有权收
取的管理费、 托管费以及本合同约定的其他费用除外 。 基金管理人管理运作基金
财产所产生的债权， 不得与其 固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运
作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 




 
第12 部分 基 金资 产的 估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资
产及负债。 
三、估值原则 
对于存在活跃市场的情况下， 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公
允价值； 对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下， 对市场报价进行
调整以确定计量日的公允价值；对于不存在市 场活动或市场活动很少的情况下，
则采用估值技术确定其公允价值。 
四、估值方法 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
交易所上市的包括股票、 权证等， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估
值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易
市价，确定公允价格； 
2 、交易所市场交易的固定收益品种 的估值 
（1 ）对在 交易所 市场 上市交易 或挂牌 转让的 固定收益 品种（ 另有规 定的除
外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ）对在 交易所 市场 上市交易 的可转 换债券 ，按估值 日收盘 价减去 可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3 ）对在 交易所 市场 挂牌转让 的资产 支持证 券和私募 债券， 采用估 值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；



 
（4 ）对在 交易所 市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的固定 收益品 种，采 用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下 ，按成本估值 。 
3 、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）银行 间市场 交易 的固定收 益品种 ，选取 第三方估 值机构 提供的 相应品
种当日的估值净价进行估值。 
（2 ）对银 行间市 场未 上市，且 第三方 估值机 构未提供 估值价 格的 固 定收益
品种 ，按成本估值。 
4 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股 、转增 股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首次 公开发 行未 上市的股 票和权 证，采 用估值技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首次 公开发 行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
5 、同一债 券同时 在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 
6 、本基金 投资股 指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
7 、 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示， 按相应利率逐日计提利息。 
8 、如有确 凿证据 表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
9 、当本基 金发生 大额 申购或赎 回情形 时，基 金管理人 可以在 履行适 当程序
后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 
10 、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 
 
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律 法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
五、估值程序 
1 、基金份 额净值 是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。 
2 、基金管 理 人应 每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将 各类基金份额的基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误
后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 
六、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 四位以内( 含第四位) 发 生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误处理原则



 
（1 ）估值 错误已 发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估 值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估 值错误 而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全 部返 还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益 损失 (“ 受 损方”) ， 则估 值错误 责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设 未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5 ）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3 、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明 估值错 误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根据 估值错 误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根据 估值错 误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根据 估值错 误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正， 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下：



 
（1 ）基金 份额净 值计 算出现错 误时， 基金管 理人 及基 金托管 人 应当 立即予
以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错 误偏差 达到 基 金份额 净值的 0.25% 时 ，基金 管理人 应当 通报 基金托
管人并 报中国 证监 会备 案；错 误偏差 达到 基金 份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（4 ）当基 金份额 净值 计算差错 给基金 和基金 份额持有 人造成 损失需 要进行
赔偿时， 基金管理人和基金托管人应根 据实际情况界定双方承担的责任， 经确认
后按以下条款进行赔偿： 
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 由此
给基金份额持有人造成损失的， 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 基金管理人与基金托管人按照 管理
费与托管费的比例 各自承担相应的责任 ，基金 托管人承担次要的复核责任 。 
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计
算和核对或对基金管理人采用的估值方法， 尚不能达成一致时， 为避免不能按时
公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额
持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
④由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由
基金管理人负责赔付。 
（5 ）基金 管理人 和基 金托管人 由于各 自技术 系统设置 而产生 的净值 计算尾
差 ，以基金管理人计算结果为准。 
（6 ）前述 内容如 法律 法规或者 监管部 门另有 规定的， 从其规 定。如 果行业
另有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
5 、特殊情况的处理



 
（1 ）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法 第 8 项进 行估值
时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
（2 ）由于 不可抗 力原 因，或由 于证券 、期货 交易所及 登记结 算公司 发送的
数据错误等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金
托 管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻
或消除由此造成的影响。 
七、暂停估值的情形 
1 、基金投 资所涉 及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2 、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值； 
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
八、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和 各 类 基 金 份 额 的 基金份额净值并发送给基金托
管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人
对基金净值予以公布。 
 




 
第13 部分 基 金的 收益 与分 配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、在符合 有关基 金分 红条件的 前提下 ， 基金 管理人可 对本基 金进行 基金分
红， 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2 、本基金 收益分 配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
3 、基金收 益分配 后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
4 、同一基金类别的 每一基金份额享有同等分配权； 
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人、 登 记机构
可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒介公告并报中 国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间 
 
不得超过 15 个工作日 。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 对应类别的基金份额。 红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。 




 
第14 部分 基 金费 用与 税收 
一、基金费用的种类 
1 、基金管理人的管理费； 
2 、基金托管人的托管费； 
3 、C 类份额的销售服务费； 
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6 、基金份额持有人大会费用； 
7 、基金相关账户的开户及维护费用； 
8 、基金的证券 、期货交易费用； 
9 、基金的银行汇划费用； 
10 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E×0.60%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 
2 、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管 费的计
算方法如下：



 
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费、 基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 3
个工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金托管 人。 若遇法定节假日、 休息日或
不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 
3 、销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.30% 。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 
销售服务费按前一日 C 类份额基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 计算方法
如下： 
H ＝E ×0.30% ÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日 应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送销售服务
费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，
由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
上述 “ 一、 基金费用的 种类中第 4 －10 项费用 ” ， 根据有关法规及相 应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 
 
目。 
四、基金管理费、基金托管费 、销售服务费 的调整 
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致， 酌情调 整基金管
理费率、 基金托管费率 、 提高销售服务费 ， 须召开基金份额持有人大会。 基金管
理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告 。 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 




 
第15 部分 基 金的 会计 与审 计 
一、基金会计政策 
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度 披露 ； 
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金管 理人及 基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托 管人每 月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以 托管协议约定 方式确认。 
二、基金的年度审计 
1 、基金管 理人聘 请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表 及 其 他 规 定 事 项 进
行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管 理人认 为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 




 
第16 部分 基 金的 信息 披露 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会 指定 媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投资业绩进行预测； 
3 、违规承诺收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两 种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括：



 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1 、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2 、基金招 募说明 书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特 性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在 其网站上，将更新后的招募说明
书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地
的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说
明。 
3 、基金托 管协议 是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘 要 登载在 指定媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额的 基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过 其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日 各类基金份额 的
基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各 
 
类基金份额的 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，
将基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定
媒介 上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并 保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于 其网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在 其网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度 报告登载在指定媒介上。 
报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 基 金 总 份 额 20% 的
情形， 为保障其他投资者的权益， 基金管理人至少应当在季度报告、 半年度报告、
年度报告等定期报告文件中 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资
者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 
本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人 可以不编制当期季度报告、 半
年度报 告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
（七 ）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 
 
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1 、基金份额持有人大会的召开； 
2 、终止《基金合同》 ； 
3 、转换基金运作方式； 
4 、更换基金管理人、基金托管人； 
5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集期延长； 
8 、基金管 理人的 董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
12 、基金管理人、基金 托管人受到监管部门的调查； 
13 、 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级 管理人员、 基金经理受 到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关联交易事项 ； 
15 、基金收益分配事项 ； 
16 、 管理费、 托管费 、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变
更； 
17 、基金份额净值 估值错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改聘会计师事 务所； 
19 、变更基金销售机构 ； 
20 、更换基金登记机构 ； 
21 、本基金开始办理申 购、赎回；



 
22 、 本基金申购、赎回 费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金发生巨额赎 回并延期 办理； 
24 、本 基金连续发生巨 额赎回并暂停接受赎回申请； 
25 、本基金暂停接受申 购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26 、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时； 
27 、基金管理人采用摆 动定价机制进行估值； 
28 、 中国证监会规定的 其他事项。 
（八 ）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒 介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九 ）基金份额持有人大会决议 
基金份额 持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十）投资非公开发行股票相关公告



基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内， 在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值以及总
成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。 
（十 一）投资股指期货相关公告



在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文
件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既 定 的 投 资 政 策
和投资目标等。 
（十 二）基金投资资产支持证券的信息披露



基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。



基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券 明细。 
（十 三）中国证监会规定的其他信息



 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信 息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值、 基金份
额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章 或者以 XBRL 电子
方式复核审查并 确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需 要
在其他公共媒 介披露信息， 但是其他公共媒 介 不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应 当制作 工作 底稿，并将 相关档 案至 少保存到《 基金合 同》 终止后 10
年。 
七、暂停或延迟披露基金信息的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
1 、不可抗力； 
2 、基金投 资所涉 及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的 活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一
致暂停估值的； 
4 、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 
若出现上述 暂停或延迟披露基金信息的情形 ， 基金管理人应及时向中国证监
会报告， 并与基金托管人协商采取补救措施。 上述情形消失后， 基金管理人和基 
 
金托管人应及时恢复办理信息披露。 
八、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众 查阅、复制。 




 
第17 部分 风 险揭 示 
本基金面临的主要风险有： 
1 、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1 ）政策 风险： 因国 家宏观政 策（如 货币政 策、财政 政策、 行业政 策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2 ）经济 周期风 险： 随经济运 行的周 期性变 化，证券 市场的 收益水 平也呈
周期性变化，从而产生风险。 
（3 ）利率 风险： 当金 融市场利 率水平 变化时 ，将会引 起债券 的价格 和收益
率变化， 进而影响基金的净值表现。 例如当市场利率上 升时， 基金所持有的债券
价格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。



（4 ）购买 力风险 ：基 金的利润 将主要 通过现 金形式来 分配， 而现金 可能因
为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
（5 ）债券 收益率 曲线 变动风险 ：是指 收益率 曲线没有 按预期 变化导 致基金
投资决策出现偏差。



（6 ）再投 资风险 ：该 风险与利 率风险 互为消 长。当市 场利率 下降时 ，基金
所持有的债券价格会上涨， 而基金将投资于债券类金融工具所得的利息收入进行
再投资将获得较低的收益率， 再投资的风险加大； 反之， 当市场利率上升时， 基
金所持有的债 券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。



（7 ） 估值风险: 本基金采用的估值方法有可能不能充分地反映和揭示利率风
险， 或经济环境发生了重大变化时， 在一定时期内可能高估或低估基金资产的净
值。 基金管理人和基金托管人将共同协商， 参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素， 调整最近交易市价， 使调整后的基金资产净值更能公允地反映基金资
产价值，确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 
（8 ）经营 风险： 它与 基金所投 资债券 的发行 人的经营 活动所 引起的 收入现
金流的不稳定性有关。 债券发行人期间运营收入变 化越大， 经营风险就越大； 反 
 
之，运营收入越稳定，经营风险就越小。 
2 、信用风险 
基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息， 或者不能履行合约
规定的其他义务， 或者其信用等级降低， 将会导致债券价格下降， 进而造成基金
资产损失。 
3 、流动性风险 
在某种情况下因市场交易量不足， 某些投资品种的流动性不佳， 可能导致证
券不能迅速、低成本地转变为现金，进而影响到基金投资收益的实现。 
4 、操作风险 
操作风险是指基金运作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门 欺诈、 交易
错误、IT 系统故障等风险。 
5 、管理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能 等， 会
影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水
平。 因此， 本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术
等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 
6 、合规风险 
合规风险指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者违反
基金合同有关规定的风险。 
7 、本基金特有的风险 
本基金属于混合型基金， 将根据资本市场情况灵活选择权益类、 固定收益类
资产投资比例及策略， 因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风
险： 一方面如果固定收益市场系统性风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择
不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响； 另一方面， 对股票市 场的筛选与
判断是否科学、 准确， 基本面研究以及定量分析的准确性， 也将影响到本基金所
选券种能否符合预期投资目标。 
在衍生品市场中， 本基金将投资于股指期货。 由于股指期货存在一定的作用
机制， 其将主要被用来套期保值作用， 因此该类金融资产的投资风险主要为股指 
 
期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。 形成基差 风险的潜在原因
包括： （1 ） 需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；
（2 ）因未知 因素导致 股指期货合 约到期 时基 差严重偏离 正常水 平； （3 ）因存在
基差风险， 在进行股指期货合约展期的过程中， 基金财产可能会承担股指期货合
约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。 同时在股指期货投资过程中还
面对卖空风险 （同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况
下跑不赢普通偏股型基金的风险， 同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持
有普通偏 股型基 金蒙受 更大损失 ） 、杠 杆风险 （因股指 期货采 用保证 金交易而存
在 杠杆， 基金财 产可能 因此产生 更大的 收益波 动） 、平 仓风险 （在某 些市场情况
下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓）等风险。 
本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。 
8 、其他风险 
（1 ）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
（2 ）因基 金业务 快速 发展而在 制度建 设、人 员配备、 内控制 度建立 等方面
不完善而产生的风险； 
（3 ）因人为因素而产生的风险 ，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（4 ）对主要业务人员如基金经理的依赖而可 能产生的风险； 
（5 ）因业务竞争压力可能产生的风险； 
（6 ）战争 、自然 灾害 等不可抗 力可能 导致基 金资产的 损失， 影响基 金收益
水平，从而带来风险； 
（7 ）其他意外导致的风险。 
 




 
第18 部分 基 金合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基 金合同 涉及 法律法规 规定或 基金 合 同约定应 经基金 份额持 有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2 、 关于 《基金合同》 的变更自基金份额持有人大 会表决通过之日生效，自
生效后两日内在指定 媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3 、自基金 合同生 效日 起，出现 如下情 形之一 的，基金 合同应 当终止 并根据
基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）连续 60 个工作日 ，基金资产净值低于 5000 万元； 
（2 ）连续 60 个工作日 ，有效申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人。 
4 、 《基金合同》约定的其他情形； 
5 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、基金财 产清算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及 法律法规规定的其他
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组 职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 
 
估价、变现和分配 。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配 。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 




 
第19 部分 基 金合 同的 内容 摘要 
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依照 《基金 合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依据 《基金 合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择 、更换 基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担任 或委托 其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同 》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《基金合同》 约定的范围内，拒绝或暂停受理申购 与赎回申请；



（12） 依照法律法规为 基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许 的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14） 以基金管理人的 名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；


 
 
（15） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法律 、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证 监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依法 募集资 金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配备 足够的 具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建立 健全内 部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除依 据《基 金法》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采取 适当合 理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年 度和年度基金报告； 
（11） 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不 
 
向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购 与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金 财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国 证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产的损失或损害基金 份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人 按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将 其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的 备案条件 ， 《基金 合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认 购人； 
（25）执行生效的基金 份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；



 
（27 ）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金托管人权利和义务 
1 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自《 基金合 同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依《 基金合 同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监督 基金管 理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据 相关市 场规 则，为基 金开设 证券、 期货账户 、为基 金办理 证券、
期货交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立 专门的 基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立 健全内 部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依 据《基金 法》 、 《基金 合同》 、 《托管 协议》及 其他有 关 规定 外，不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规 定开设 基金 财产的资 金账户 、证券 账户、期 货账户 及投资 所需的 
 
其他账户， 按照 《基金 合同》 及 《托管协议》 的约定， 根据基金管理 人的投资指
令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保守 基金商业 秘 密，除《 基金法》 、 《基 金合同》 、 《托管 协议》 及其他
有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露， 因审
计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 
（8 ）复核 、 审查 基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计 报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 及 《托管 协议》 的规
定进行； 如果基金管理 人有未执行 《基金合同 》 及 《托管协议》 规定 的行为， 还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册； 
（13）按规定制作相关 账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按照法律法规和 《基金合同》 及 《托管协议》 的规定监督基金管理人
的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国 证监会
和银行监管机构，并通知基金管 理人； 
（19） 因违反 《基金合同》 及 《托管协议》 导 致基金财产损失时， 应承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；



 
（20） 按规定监督基金 管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金 份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人权利和义务 
1 、根据《 基金法 》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出席 或者委 派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对基 金管理 人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《 基金法 》 、 《 运作 办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ） 认真阅读并遵守 《基金合同》 、 《业务规则》 、 招募说明书等信息披露文
件； 
（2 ）了解 所投资 基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳 基金认 购、 申购款项 、赎回 费及法 律法规和 《基金 合同》 所规定
的费用； 
（5 ）在其 持有的 基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 
 
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一） 召开事由 
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合 同》 ，本基金合同另有约定的除外； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费； 
（6 ）变更基金类别（法律法规或中国证监会另有规定的除外） ； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更 基金投 资目 标、范围 或策略 （法律 法规或中 国证监 会另有 规定或
《基金合同》另有约定的除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基 金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11） 单独或合计持有 本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权 利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法 规、 《基 金合同》 或中国证 监会 规定的其 他应当召 开基 金份额 
 
持有人大会的事项。 
2 、在法律 法规和 《基 金合同》 规定的 范围内 且在对基 金份额 持有人 利益无
实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低销售服务费和法律法规规定的其他费用； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取 ； 
（3 ）调整 本基金 的申 购费率、 调低赎 回费率 或变更收 费方式 、调整 基金份
额类别； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ）对《 基金合 同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6 ） 《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况； 
（7 ）基金 管理人 、基 金登记机 构在法 律法规 规定或中 国证监 会许可 的范围
内调整或 修改《 业务规 则》 ，包 括但不 限于有 关基金认 购、申 购、赎 回、转换、
基金交易、非交易过户、转托管等内容； 
（8 ）按照 法律法 规 和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的以
外的其他情形。 
3 、自基金 合同生 效日 起，出现 如下情 形之一 的，基金 合同应 当终止 并根据
基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）连续 60 个工作日 ，基金资产净值低于 5000 万元； 
（2 ）连续 60 个工作日 ，有效申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人。 
 
（二） 会议召集人及召集方式 
1 、除法律 法规规 定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集； 
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托 管人认 为 有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 
 
60 日内召开；基 金管 理人决定不 召集， 基金 托管人仍认 为有必 要召 开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合； 
4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管 理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面
决定之日起 60 日内召 开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 
5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额 持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ）的 基金 份 额持有 人有 权自 行召 集 ，并至 少提前
30 日报中国证监会备 案。 基金份额持有人依 法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 
6 、基金份 额持有 人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
 
（三） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人 大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权 委托证 明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；



 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2 、采取通 讯开会 方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯 方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集 人为基 金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
 
（四） 基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会 方式、 通讯开会等基金合同约定的方式
召开， 会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、 基金托管人应当为基金
份额持有人行使投票权提供便利。 
1 、现场开 会。由 基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自 出席会 议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经核 对，汇 总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） 。若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 
 
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2 、通讯开 会。通 讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召集 人按基 金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基 金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本人 直接出 具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ，基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） ；若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份 额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3 、在不与 法律法 规冲 突的前提 下，本 基金的 基金份额 持有人 亦可采 用其他
非书面方式授权其代理人出席基金 份 额 持 有 人 大 会 ， 具 体 方 式 在 会 议 通 知 中 列
明； 在会议召开方式上， 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 具体方式由会议召集人确定并在 
 
会议通知中列明，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
 
（五） 议事内容与程序 
1 、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的 其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主 持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 




 
（六） 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、一般决 议，一 般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所 规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决 议，特 别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定 外，
转换基金 运作方 式、更 换基金管 理人或 者基金 托管人、 终止《 基金合 同》 、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审 议、逐项表决。 
 
（七） 计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大 会由基 金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力 。 
（2 ）监票 人应当 在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 
 
场公布计票结果。 
（3 ）如果 会议主 持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计票 过程应 由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集 ， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
 
（八） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。 如果采用
通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公
证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人 应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一
致， 报监管机关并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开
基金份额持有人大会审议。 




 
基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、变更基 金合同 涉及 法律法规 规定或 本基金 合同约定 应经基 金份额 持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《 基金合 同》 的变更自 基金份 额持有 人大会表 决通过 之日生 效，自
生效后两日内在指定媒介公告。 
（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3 、自基金 合 同生 效日 起，出现 如下情 形之一 的，基金 合同应 当终止 并根据
基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）连续 60 个工作日 ，基金资产净值低于 5000 万元； 
（2 ）连续 60 个工作日 ，有效申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人。 
4 、 《基金合同》约定的其他情形； 
5 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、基金财 产清 算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及 法律法规规定的其他
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组 职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序：



 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请 会计 师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四） 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六） 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七） 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



 
四、争议的处理 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交位于 上海 市的中国国际经济贸易仲裁委员
会， 按照其当时有效的仲裁规 则进行仲裁， 仲裁的地点在 上海市， 仲裁裁决是终
局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。



 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。



 
第20 部分 基 金托 管协 议的 内容 摘要 
一、 托管协议当事人 
( 一) 基金管理人 
名称：泰达宏利基金管理有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心南楼三层 
办公地址 ：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
邮政编码：100033 
法定代表人：弓劲梅 
成立日期：2002 年 6 月 6 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.8 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集 ；基金销售；资产管理 ；中国证监会许可的其他业务 。 
( 二) 基金托管人 
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政 编码：200120 ） 
办公地址：上海市长宁区仙 霞路 18 号（邮政 编码：200336 ） 
法定代表人： 彭纯 
成立时间：1987 年 3 月 30 日 
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986) 字第 81 号文和中 国人民
银行银发［1987 ］40 号文 
基金托管资格批文及文号 ：中国证监会证监基字［1998 ］25 号 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务； 提供保管箱 服务； 经国务院银行业 
 
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。 
注册资本：742.62 亿元 人民币 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
（1 ） 基金托管人根据 有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券（包括
国债、 央行票据、 金融 债、 地方政府 债、 企业 债、 公司债、 超短期融 资券、 短期
融资券、 中期票 据、次 级债券、 可交换 债券、 可转债及 分离交 易可转 债） 、债券
回购、 资产支持证券、 货币市场工具、 同业存单、 权证、 股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 
股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ，权证投资比例不超过基金资产净值
的 3% ，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应
当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现
金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等， 股指期货的投资比例遵循国
家相关法律法规。 
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。 
（2 ） 基金托管人根据 有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定，
对基金投资、融资比例进行监督。 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
1. 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ； 
2. 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，本 基金保 
 
持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
3. 本基金如投资股指期货的， 本基金在任何交 易日日终， 持有的卖出 期货合
约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 本基金在任何交易日日终， 持有
的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产 净值的 10% ； 本基金在任何交易日
内交易( 不包括平仓) 的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 20% ； 本基金在任 何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期
日在一年 以内的 政府债 券） 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产（不含质
押式回购） 等； 所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差
计算） 占基金资产的比例为 0%-95% ； 
4. 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
5. 本基金管理人管理的全部基金持有一家公 司发行的证券，不超过 该证券
的 10 ％ ； 
6. 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股
票， 不得超过该上市公 司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合
持有 一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
7. 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
8. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10 ％； 
9. 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5 ％； 
10. 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产 支持证券的比例，不得 超过基
金资产净值的 10 ％； 
11 ． 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
12. 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例 ， 不得超过该资
产支持证券规模的 10 ％； 
13. 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；



 
14. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。 基金
持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
15. 基金财产参与股票 发行申购，本基金所申 报的金额不超过本基金 的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
16. 本基金进入全国银 行间同业市场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金
资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不得展期； 
17. 本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
18. 本基金主动投资于 流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产 净值的
15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本条所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资； 
19. 本基金与私募类证 券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交 易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应 当与基金合同约定的投资范围保
持一致； 
20. 法律法规及中国证 监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券/ 期 货 市场 波 动、 上 市 公 司合 并 、基 金规 模 变 动 等基 金 管理 人之 外 的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 除上述 2 、 14 、 18 、 19 项外，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符
合基金合同的约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金
合同的有关约定。 基金托管 人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 
(3) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 
（1 ）承销证券；



 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
 （4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制。 
 (4) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 ， 对
基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 
1. 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基 金合同》 的约定对于基 金管理
人参与银行间市场交易 时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名 单。基 金托管 人在收到 名单后 2 个 工作日内 电话或 回函确 认收到该名
单。 基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认， 新名单自基金
托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易，仍应按照协议进行结算。 
2. 基金管理人参与银行间市场交易时， 有责任 控制交易对手的资信风险， 由
于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。



 
(5) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1. 基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保 基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。 
2 ．基金管 理人与 基金 托管人应 根据相 关规定 ，就本基 金银行 存款业 务另行
签订书面协议， 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、 义务和职责， 以确保基金财产的安全， 保护基金份额持有
人的合法权益。 
3 ．基金托 管人应 加强 对基金银 行存款 业务的 监督与核 查，严 格审查 、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
4 ． 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管 理、 利率管理、 支付结算等
的各项规定。 
（6 ）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
1. 基金投资流通受限证券,应遵守 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2. 流通受限证券 与上文所述流动性受限资产并不相同 ， 包括由 《上市 公司证
券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行
时明确一定期限锁定期 的可交易证券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临
时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3. 基金管理人应在基金首次投资流通受限 证 券 前, 向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发 行股票, 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流
动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 
 
和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于 首次执行投资指令之前 两个工作日
将上述资料书面发至基 金托管人, 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金
托管人应在收到上述资 料后两个工作日内, 以 书 面 或 其 他 双 方 认 可 的 方 式 确 认 收
到上述资料。 
4. 基金投资流通受限证券前, 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规
要求的有关书面信息, 包括但不限于拟发行证 券主体的中国证监会批 准文件、发
行证券数量、发行价格 、锁定期, 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占
基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时
间等。基金管理人应保 证上述信息的真实、完 整, 并应至少于拟执行 投资指令前
两个工作日将上述信息 书面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够 的时间进行
审核。 
5. 基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核， 基金托管人认
为上述资料可能导致基 金投资出现风险的, 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限
证券前就该风险的消除 或防范措施进行补充书 面说明, 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风
险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否
则,基金 托管人 有权拒 绝执行有 关指令 。因拒 绝执行该 指令造 成基金 财产损失 的,
基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。



如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 
(7) 基金托管人对基金投资中期票据的监督。 
1. 基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定， 并与基金托管人签 订 《基
金投资中期票 据风险控制补充协议》 。 
2. 基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、 风险控制制度以及基
金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人， 基金托管人对基金
管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况
进行监督。 
基金管理人确定基金投资中期票据的， 应根据 《托管协议》 及相关补充协议
的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、 应划付的金
额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。



 
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核， 基金托管人认为
上述 资料可能导致基金投资出现风险的， 有权要求基金管理人在投资中期票据前
就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则， 基金托
管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管
人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。 
(8) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本基金投资
中小 企业私募债券进行监督，监督内容包括但不限于以下几个方面： 
1. 基金投资中小企业私募债券应遵守有关法律法规规定。 
2. 基金在投资中小企业私募债券前， 基金管理人须根据法律、 法规、 监管部
门的规定， 制定严格的关于投资中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制
度。 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行监督， 如发
现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。 
3. 如 未 来 有 关 监 管 部 门 对 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 另 有 规 定 或 托 管 协 议
当事人对基金投资中小企业私募债券的监督管理另有约定时， 从其约定。 在基金
合同生效后 2 个工作日内， 基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股
关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化
的，应及时予以更新并通知对方。 
(9) 基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基
金投资其他方面进行监督。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资
产净值计算、 各类基金份额的基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支
及收入确认、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托 管人的审核擅自将不实
的业绩表现数据印制在宣传推介材料上， 则基金托管人对此不承担任何责任， 并
有权在发现后报告中国证监会。 
（三） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 在规定时间 
 
内答复并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证。 对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反 《基金法》 及其
他有关法 规、 《 基金合 同》和本 协议规 定的行 为，应及 时以书 面形式 通知基金管
理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应 及时核对， 并以电话或书面形式向基金
托管人反馈， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在限期
内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人有权报告中国
证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人在限期内纠正。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定， 或者违反 《基金合 同》 约定的， 应当拒绝 执行， 立即通知基金管 理人， 并有
权向中国证监会报告。 
基金托 管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管理
人，并有权向中国证监会报告。 
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 
根据《基 金法》 及其他 有关法规 、 《基 金合同 》和本协 议规定 ，基金 管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、 开立基金财产的资金账户、 证券账户、 期货账户及债券
托管账户等投资所需账户， 是否及时、 准确复 核基金管理人计算的基金资产净值
和各类基金份额的基金份额净值， 是否根据基金 管理人指令办理清算交收， 是否
按照法规规定和 《基金合同》 规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资 
 
产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本协 议及其 他有关 规定的， 应及时 以书面 形式通知基
金托管 人在限期内纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未
在合理期限内确认的， 基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金托管人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人在限期内纠正。 
四、 基金财产的 保管 
( 一) 基金财产保管的原 则 
（1 ）基金 托管人 应安 全保管基 金财产 ，未经 基金管理 人的指 令，不 得自行
运用、处分、分配基金的任何资产。 
（2 ）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3 ）基金 托管人 按照 规定开立 基金财 产的资 金账户、 证券账 户、期 货账户
和债券托管账户等投资所需账户。 
（4 ）基金 托管人 对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户，与 基金托 管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整和独
立。 
（5 ） 对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人， 到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。 
( 二) 基金募集资产的验 资 
基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，募集的基金份额总额、
基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等 有关规定的，
由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验 
 
资报告， 出具的验资报 告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名） 中国注 册会计师 签
字有效。 验资完成， 基 金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开
立的基金银行存款账户中， 基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 若基
金募集期限届满， 未能达到基金合同生效的条件， 由基金管理人按规定办理退款
等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
( 三) 基金银行账户的开 立和管理 
（1 ）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
（2 ）基金 托管人 以本 基金的名 义在其 营业机 构开立基 金的银 行存款 账户，
并根据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管
和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但 不限于投资、 支付赎回金额、 支付
基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 
（3 ） 本 基 金 银 行 存 款 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需
要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账
户；亦不得使用本基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 
（4 ） 基 金 托 管 人 可 以 通 过 申 请 开 通 本 基 金 银 行 账 户 的 企 业 网 上 银 行 业 务
进行资金 支付， 并使用 交通银行 企业网 上银行 （简称“ 交通银 行网银 ” ）办理托
管资产的资金结算汇划业务。 
（5 ） 基 金 银 行 存 款 账 户 的 管 理 应 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 票 据 法 》 、 《 人 民
币银 行账户结算管理办法》 、 《现金管理暂行条例实施细则》 、 《人民币利率管理规
定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 
( 四) 基金证券账户和结 算备付金账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 
 
算备付金账户即资金交收账户， 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 
( 五) 债券托管专户的开 设和管理 
（1 ） 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 负 责 向 人 民 银 行 进 行 报 备 ， 并 在 备 案
通过后在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以
本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清
算。 基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易， 由基金管
理人在中 国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 
（2 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 回 购 主 协 议 ， 协
议正本由基金管理人保存。 
( 六) 其他账户的开立和 管理 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关账户。 该账户按
有关规则使用并管理。 
( 七) 基金财产投资的有 关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人 的保管库。 其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份
有 限 公 司或 中 国证 券 登记 结 算 有限 责 任公 司 上海 分 公 司/ 深圳 分 公司或 票 据 营 业
中心的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令
办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保
管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
( 八) 与基金财产有关的 重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、 基金管理人保管， 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有 规定外， 基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件， 基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。



 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移，
由基金管理人保管。 
五、 基金资产净值计算和会计核算 
 ( 一) 基金资产净值的计 算、复核与完成的时间及程序 
1. 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金 额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，
精确到 0.0001 元，小 数点后第五 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
经基金托管人复核， 按规定公告。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定
暂停估值时除外。 
2. 复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将各类基金份额的基金份额净
值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
3. 根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基 金管理
人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的
会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致意见的， 按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
( 二) 基金资产估值方法 和特殊情形的处理 
1. 估值对象 
基金所拥有的股票、 债券、 权证和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资
产及负债。 
2. 估值方法 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
交易所上市的包括股票、 权证等， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估
值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格 
 
的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易
市价，确定公允价格； 
（2 ）交易所市场交易的固定收益品种的估值 
1 ） 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
2 ）对在交 易所市 场上 市交易的 可转换 债券， 按估值日 收盘价 减去可 转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价 进行估值； 
3 ）对在交 易所市 场挂 牌转让的 资产支 持证券 和私募债 券，采 用估值 技术确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
4 ）对在交 易所市 场发 行未上市 或未挂 牌转让 的固定收 益品种 ，采用 估值技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）银行间市场交易的固定收益品种的估值 
1 ）银行间 市场交 易的 固定收益 品种， 选取第 三方估值 机构提 供的相 应品种
当日的估值净价进行估值。 
2 ）对银行 间市场 未上 市，且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的固定 收益品
种，按成本估值。 
（4 ）处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
 1 ）送股 、转增 股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
 2 ）首次 公开发 行未 上市的股 票和权 证，采 用估值技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
 3 ）首次 公开发 行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
 
（5 ）同一 债券同 时在 两个或两 个以上 市场交 易的，按 债券所 处的市 场分别
估值。 
（6 ）本基 金投资 股指 期货合约 ，一般 以估值 当日结算 价进行 估值， 估值当
日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结 
 
算价估值。 
（7 ）持有 的银行 定期 存款或通 知存款 以本金 列示，按 相应利 率逐日 计提利
息。 
（8 ）如有 确凿证 据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
（9 ）当本 基金发 生大 额申购或 赎回情 形时， 基金管理 人可以 在履行 适当程
序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 
（10） 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布。 
3. 特殊情形的处理



基金管理 人、基 金托管 人按估值 方法的 第（8 ）项进行 估值时 ，所造 成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
( 三) 基金份额净值错误 的处理方式 
(1) 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生差错时， 视为基 金份额
净值错误； 基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金
托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额净值的
0.25% 时，基金 管理 人 应当通 报基金 托管 人并 报中国 证监会 备案 ；错 误偏差 达到
基金份 额净值 的 0.5% 时，基 金管理 人应 当公 告 ；当 发生净 值计 算错 误 时， 由基
金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人
先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
(2) 当 基 金 份 额 净 值 计 算 差 错 给 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 需 要 进 行 赔 
 
偿时， 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认后
按以下条款进行赔偿： 
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
②若基金管理 人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 由此
给基金份额持有人造成损失的， 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 基金管理人与基金托管人按照管理
费与托管费的比例各自承担相应的责任，基金托管人承担次要的复核责任。 
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计
算和核对或对基金管理人采用的估值方法， 尚不能达成一致时， 为避免不能按时
公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额
持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付 。 
④由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由
基金管理人负责赔付。 
(3) 由 于 证 券 、 期 货 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不
可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、 基
金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金 托管人应积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。 
(4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
(5) 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 者 监 管 部 门 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 果 行 业 另
有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
( 四) 暂停估值与公告基 金份额净值的情形 
(1) 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
(2) 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 
 
资产价值时； 
(3) 当前一估值日基金资 产净值 50% 以 上 的 资产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃市 场 价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基 金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值； 
(4) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
( 五) 基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
( 六) 基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人、 基金
托管人分别独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不
符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金
管理人的账册为准。 
( 七) 基金财务报表与报 告的编制和复核 
1. 财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2. 报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后， 进行独立的复核。 核
对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因， 进行调整， 直至双方数据完全
一致。 
3. 财务报表的编制与复核时间安排 
(1) 报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 3 个工作日内完成月度报表的编制， 同时将其
发送资产托管人， 资产托管人收到后应于 2 个工作日内完成复核； 在每个季度结
束之日起 8 个工作日内完成基金季度报告的编制， 同时将其发送资产托管人， 资
产托管人收到后应于 7 个工作日内完成复核 ；在上半年结束之日起 30 日内完成
基金半年度 报告的 编制 ，同时将其 发送资 产托 管人，资产 托管人 收到 后应于 30
个工作日内完成复核；在每年结束之日起 45 日内完成基金年度报告的编制，同
时将其发送资产托管人，资产托管人收到后应于 45 个工作日内完成 复核。基金 
 
年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月的， 基金管理
人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
 ( 八) 基金管理人应在编 制季度报告、 半年度报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、 基金份额持有人名册的保管 
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。 基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册， 由基金登记机构负责编制
和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。 
（一）基金管理人于《基金合同 》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（二） 基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托 管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（四） 除上述约定时间外， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人商
议一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并 定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由
于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关法规规定各自承担相应
的责任。 
七、 争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 应通 
 
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在 上海市， 仲 裁裁决是终局
的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本协议规定的义务， 维护基金份额持有
人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律管辖。 
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）基金托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 修改后的新协议， 应报中国证监会
备案。 
（二）基金托管协议的终止 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ）基金 托管人 解散 、被依法 撤销、 破产， 被依法取 消基金 托管资 格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 
（3 ）基金 管理人 解散 、被依法 撤销、 破产， 被依法取 消基金 管理资 格或因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 
（4 ）发生 《基金法 》 、 《销售办 法》 、 《 运作办 法》或其 他法律法 规规 定的终
止事项。 



 （三）基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日 内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2 、基金财 产清算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及 法律法规规定的其他
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组 职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 
 
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告 进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
6 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
7 、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
8 、基金财产清算的公告 
清算 过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
9 、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 




 
第21 部分 对 基金 份额 持有 人的 服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内
容， 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：



（一）基金投资者 交易资料的对账服务



1 ．基金投资者可登录本公司网站（http://www.mfcteda.com ）查阅对账单。



2 ．基金投 资者也 可向 本公司定 制纸质 、电子 或短信形 式的定 期或不 定期对
账单。



具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。



（二）泰达宏利基金网上直销系统 
交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 
支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有： 农行卡、 建行
卡、 民生银行卡、 招商 银行卡、 兴业银行卡、 中信银行卡、 光大银行 卡、 交通银
行卡、 浦发银行卡、 广发银行卡 、 中国银行卡 、 上海银行卡和汇付天下 “天天盈” 、
快钱支付 等。 
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ ， 支持民生银行卡、 招商银行卡、 汇付
天下“天天盈”账户 和快钱支付等。 
（三）客服电话服务



基金管理人客服中心为投资者提供 7 ×24 小时 的电话语音服务， 投资者可通
过客服电话 400-698-8888 的语音系统或登录公司网站 www.mfcteda.com ， 查询基
金净值、 基金账户信息、 基金产品介绍等情况， 人工座席在工作时间还将为投资
者提供周到的人工答疑服务。


 
（四）投诉建议受理 
投资者 可以拨打基金管理人客户服务中心电话 400-698-8888 或客 服信箱：
irm@mfcteda.com 向客服中心提交投诉和建议。 
（ 五 ） 如 本招 募 说明 书存 在 任 何 您/ 贵机 构 无法 理 解 的 内容 ， 请通 过上 述 方
式联系本基金管理人。 请确保投资前， 您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 
第22 部分 其 他应 披露 事项 
本基金的其他应披露事项将严格按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、
《信息披露办法》 等相关法律法规规定的内容与格式进行披露， 并在 指定媒介上
公告。 
1. 本基金管理人已于 2017 年11 月11 日发布 《 泰达宏利创金灵活配置混合
型证 券投资基金更新招募说明书》。 
2. 本基金管理人已于 2017 年11 月18 日 、12 月6 日发布 《 泰达宏利基金管
理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 》。 
3. 本基金管理人已于 2017 年 12 月 6 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金调整基金转换费用收取方式的公 告》。 
4. 本基金管理人已于 2017 年12 月15 日发布 《 关于提高泰达宏利创金灵活
配置混合型证券投资基金 A 类份额净值精度的公告》。 
5. 本基金管理人已于 2017 年12 月21 日发布 《 泰达宏利基金管理有限公司
关于泰达宏利创金灵活配置混合 型证券投资基金分红公 告 》。 
6. 本基金管理人已于 2017 年12 月28 日发布 《 泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。 
7. 本基金管理人已于 2017 年12 月30 日发布 《 关于泰达宏利基金管理有限
公司旗下产品实施增值税政策的公 告》 。 
8. 本基金管理人已于 2018 年1 月9 日发布 《 泰达宏利基金管理有限公司关
于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公 告》 。 
9. 本基金管理人已于 2018 年 1 月 19 日发布《 泰达宏利创金灵活配置混合
型证券投资基金2017 年第4 季度报告》。 
10. 本基金管理人已于 2018 年1 月24 日发布 《 关于提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件并接受或重新接受风险承受能力调查的公 告》 。 
11. 本基金管理人已于 2018 年 2 月 6 日 、2 月 7 日、2 月 10 日 发布《泰达
宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》。 
12. 本基金管理人已于 2018 年3 月24 日发布 《 泰达宏利基金管理有限公司 
 
关于旗下51 只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公 告》。 
13. 本基金管理人已于 2018 年3 月29 日发布 《 泰达宏利创金灵活配置混合
型证券投资基金2017 年年度报告》。 
14. 本基金管理人已于 2018 年3 月29 日发布 《 泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 》。 




 
第23 部分 招 募说 明书 存放 及查 阅方 式 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所， 投资者在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印件。 对投
资者按此种方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。 
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com) 查阅和
下载招募说明书。 
 




 
第24 部分 备 查文 件 
（一）本基金备查文件包括下列文件： 
1 、中国证监会准予 本基金募集注册的文件； 
2 、 《泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ； 
3 、 《泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ； 
4 、法律意见书； 
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7 、中国证监会要求的其他文件。 
 
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式 
1 、 存放地点： 基金合 同、 托管协议存放在基金管理人和基金托管人的住所；
其余备 查文件存放在基金管理人处。 
2 、查阅方 式：投 资者 可在营业 时间免 费到存 放地点查 阅，也 可按工 本费购
买复印件。 









 
泰达宏利基金管理有限公司 
2018 年 5 月12 日