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易方达上证中盘交易型开放式指数 
证券投资基金更新的招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：易 方达基金 管理有 限公司 
基金托管 人：中 国工商银 行股份 有限公司 
 
二〇一八 年五月



II 
重要提 示 
本基金 根 据2009 年12 月31 日 中国 证券 监督 管理 委 员会 《 关于 核准 易方 达上 证中盘 交
易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 及其 联接 基金 募集 的批 复 》 （ 证监 许 可 【2009 】1498 号 ）和
2010 年 2 月 11 日《 关于 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金及 其联接 基金 募
集 时 间安 排的 确 认函 》 （ 基金 部 函[2010]79 号 ）的 核准 ， 进行 募集 。 本基 金的基 金 合同 于
2010 年 3 月29 日正 式生 效。 
基 金 管理 人保 证《 招募 说明 书 》的 内容 真实 、准 确、 完 整。 本《 招募 说明 书》 经 中国
证 监会 核准 ，但 中国 证监会 对本 基金 募集 的核 准，并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作 出
实质性 判断 或保 证， 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金 财产 ， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资者在投
资本基 金前 ， 请认 真阅 读 本招募 说明 书 ， 全 面认 识 本基金 产品 的风 险收 益特 征和产 品特 性，
充 分考 虑自 身的 风险 承受能 力， 理性 判断 市场 ，对认 购（ 或申 购） 基金 的意愿 、时 机、 数
量 等投 资行 为作 出独 立决策 ，获 得基 金投 资收 益，亦 承担 基金 投资 中出 现的各 类风 险。 投
资 本基 金可 能遇 到的 风险包 括： 证券 市场 整体 环境引 发的 系统 性风 险， 个别证 券特 有的 非
系 统性 风险 ，流 动性 风险， 基金 投资 过程 中产 生的操 作风 险， 基金 投资 对象与 投资 策略 引
致 的特 有风 险， 等等 。基金 管理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则， 在投 资者 作
出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 者自 行负责 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券， 基 金投 资人 有可 能获 得 较高的 收益 ， 也 有可 能损 失 本金。
投 资有 风险 ， 投 资者 投资本 基金 时应 认真 阅读 本招募 说明 书 ； 基金 的过 往业绩 并不 预示 其
未来表 现。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本招募说明书已经本 基金 托管人复核。除非另 有说 明，本招募说明书所 载内 容截止日
为2018 年3 月29 日 ， 有 关财务 数据 截止 日 为 2017 年 12 月 31 日 ， 净 值表 现 截止日 为 2017
年12 月 31 日。 （本 报告 中 财务数 据未 经审 计）



I 
目





 录 
一、绪


言 ......................................................... 1 
二、释


义 ......................................................... 2 
三、基金管理人 ..................................................... 7 
（一） 基金 管理 人基 本情 况 ..................................................................................... 7 
（二） 主要 人员 情况 ................................................................................................. 7 
（三） 基金 管理 人的 职责 ........................................................................................ 11 
（四） 基金 管理 人的 承诺 ....................................................................................... 12 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 ........................................................................ 13 
四、基金托管人 .................................................... 17 
五、相关服务机构 .................................................. 21 
（一） 基金 份额 销售 机构 ....................................................................................... 21 
（二） 登记 结算 机构 ............................................................................................... 25 
（三） 律师 事务 所和 经办 律师................................................................................ 26 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 ................................................................ 26 
六、基金的募集 .................................................... 27 
七、基金合同的生效 ................................................ 28 
（一） 基金 合同 的生 效 ........................................................................................... 28 
（二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 .................................... 28 
八、基金份额折算与变更登记 ........................................ 29 
九、基金份额的交易 ................................................ 30 
十、基金份额的申购、赎回 .......................................... 31 
（一） 申购 、赎 回的 场所 ....................................................................................... 31 
（二） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间 ........................................................................ 31 
（三） 申购 、赎 回的 原则 ....................................................................................... 32 
（四） 场内 申购 、赎 回的 程序................................................................................ 32 
（五） 场外 申购 赎回 的程 序 ................................................................................... 33 
（六） 场内 申购 与赎 回的 数额限 制 ........................................................................ 34 
（七） 场外 申购 与赎 回的 数额限 制 ........................................................................ 34 
（八） 场内 申购 、赎 回的 对价、 费用 及价 格 ........................................................ 34



II 
（九） 场外 申购 、赎 回的 对价、 费用 及价 格 ........................................................ 35 
（十） 申购 、赎 回清 单的 内容与 格式 .................................................................... 36 
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 的情形 及处 理方 式 ........................................................ 44 
（十二 ）暂 停赎 回 或 延缓 支付赎 回款 项的 情形 .................................................... 44 
（十三 ）场 外巨 额赎 回的 情形及 处理 方式 ............................................................ 45 
（十四 ）基 金转 换 ................................................................................................... 46 
（十五 ）基 金的 转托 管 ........................................................................................... 46 
（十六 ）集 合申 购与 其他 服务................................................................................ 46 
十一、基金的投资 .................................................. 48 
（一） 投资 目标 ....................................................................................................... 48 
（二） 投资 范围 ....................................................................................................... 48 
（三） 投资 理念 ....................................................................................................... 48 
（四） 投资 策略 ....................................................................................................... 48 
（五） 投资 决策 程序 ............................................................................................... 48 
（六） 业绩 比较 基准 ............................................................................................... 49 
（七） 风险 收益 特征 ............................................................................................... 49 
（八） 禁止 行为 ....................................................................................................... 49 
（九） 投资 限制 ....................................................................................................... 50 
（十） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 所 投 资 证 券 产 生 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 .............. 50 
（十一 ）基 金的 融资 融券 ....................................................................................... 50 
（十二 ）基 金投 资组 合报 告(未 经审 计) ................................................................ 50 
十二、基金的业绩 .................................................. 54 
十三、基金的财产 .................................................. 55 
（一） 基金 资产 总值 ............................................................................................... 55 
（二） 基金 资产 净值 ............................................................................................... 55 
（三） 基金 财产 的账 户 ........................................................................................... 55 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分................................................................................ 55 
十四、基金资产估值 ................................................ 56 
（一） 估值 目的 ....................................................................................................... 56 
（二） 估值 日 ........................................................................................................... 56



III 
（三） 估值 对象 ...................................................................................................... 56 
（四） 估值 程序 ...................................................................................................... 56 
（五） 估值 方法 ...................................................................................................... 56 
（六） 基金 份额 净值 的确 认和估 值错 误的 处理 .................................................. 57 
（七） 暂停 估值 的情 形 .......................................................................................... 59 
（八） 特殊 情形 的处 理 .......................................................................................... 59 
十五、基金的收益与分配 ............................................ 60 
（一） 收益 分配 原则 ............................................................................................... 60 
（二） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 .................................................................... 60 
（三） 收益 分配 方案 ............................................................................................... 60 
（四） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 ............................................................ 60 
（五） 场外 份额 收益 分配 中发生 的费 用 ................................................................ 61 
十六、基金的费用与税收 ............................................ 62 
（一） 与基 金运 作相 关的 费用................................................................................ 62 
（二） 与基 金销 售有 关的 费用................................................................................ 63 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目................................................................................ 63 
（四） 基金 税收 ....................................................................................................... 64 
十七、基金的会计与审计 ............................................ 65 
（一） 基金 会计 政策 ............................................................................................... 65 
（二） 基金 年度 审计 ............................................................................................... 65 
十八、基金的信息披露 .............................................. 66 
十九、风险揭示 .................................................... 71 
（一） 标的 指数 回报 与股 票市场 平均 回报 偏离 的风 险 ........................................ 71 
（二） 标的 指数 波动 的风 险 ................................................................................... 71 
（三） 基金 投资 组合 回报 与标的 指数 回报 偏离 的风 险 ........................................ 71 
（四） 标 的 指数 变更 的风 险 ................................................................................... 72 
（五） 基金 份额 二级 市场 交易价 格折 溢价 的风 险 ................................................ 72 
（六） 退市 风险 ....................................................................................................... 72 
（七） 投资 者申 购失 败的 风险................................................................................ 72 
（八） 投资 者赎 回失 败的 风险................................................................................ 72



IV 
（九） 基金 份额 赎回 对价 的变现 风险 .................................................................... 72 
（十） 参 考 IOPV 决 策和IOPV 计 算错 误的 风险 .................................................... 72 
（十一 ）第 三方 机构 服务 的风险............................................................................ 73 
（十二 ）本 基金 场内 外份 额申购 赎回 对价 方式 、业 务规则 等不 同的 风险 ........ 73 
（十三 ）场 外申 购费 率、 赎回费 率调 整的 风险 .................................................... 73 
（十四 ）本 基金 场外 份额 暂不可 上市 交易 的风 险 ................................................ 73 
（十五 ）管 理 风 险与 操作 风险................................................................................ 73 
（十六 ）流 动性 风险 ............................................................................................... 73 
（十七 ）技 术风 险 ................................................................................................... 74 
（十八 ）不 可抗 力 ................................................................................................... 75 
二 十、基金合同的变更 、终止与基金财产的清算 ........................ 76 
（一） 基金 合同 的变 更 ........................................................................................... 76 
（二） 基金 合同 的终 止 ........................................................................................... 76 
（三） 基金 财产 的清 算 ........................................................................................... 77 
（四） 清算 费用 ....................................................................................................... 77 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 .................................................................... 77 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 ................................................................................... 77 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 ................................................................ 77 
二十一、基金合同内容摘要 .......................................... 78 
（一） 基金 管理 人的 权利 与义务............................................................................ 78 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务............................................................................ 80 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 .................................................................... 82 
（四） 基金 份额 持有 人大 会 ................................................................................... 83 
（五） 基金 合同 的变 更 ........................................................................................... 90 
（六） 基金 合同 的终 止 ........................................................................................... 91 
（七） 争议 的处 理和 适用 的法律............................................................................ 91 
（八） 基金 合同 的存 放及 查阅方 式 ........................................................................ 91 
二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................... 92 
（一） 托管 协议 当事 人 ........................................................................................... 92 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 ............................................ 93



V 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 ........................................................ 98 
（四） 基金 财产 保管 ............................................................................................... 98 
（五） 基金 资产 净值 计算 与复核...........................................................................100 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 .......................................................................102 
（七） 争议 解决 方式 ..............................................................................................102 
（八） 托管 协议 的变 更与 终止...............................................................................103 
二十三、对基金份额持有人的服务 ................................... 104 
二十四、其他应披露事项 ........................................... 105 
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ................................. 106 
二十六、备查文件 ................................................. 107



1 
一、绪


言 
本 《招 募说 明书》 依据 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《 公
开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 （以 下简 称《运作 办法 》 ） 、 《证 券投 资基金销 售管 理办
法》 （以 下简 称 《 销售 办法 》 ） 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 （以 下简 称 《 信息披 露办
法》 ） 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 第 5 号<招 募说 明书 的内 容与 格 式>》 、 《 公开
募 集开 放式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 （以下 简称 “ 《 管理 规定 》 ” ） 等有 关法 律法
规以及 《 易 方达 上证 中盘 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏, 并对其
真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 本基 金是根 据本 招募 说明 书所 载明的 资料 申请 募
集 的。 本基 金管 理人 没有委 托或 授权 任何 其他 人提供 未在 本招 募说 明书 中载明 的信 息 ， 或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募说明书根据 本基金 的基金合同编写 ， 并经中 国证监会核准。基 金合同 是约定基
金 当事 人之 间权 利、 义务的 法律 文件 。基 金投 资者自 依基 金合 同取 得基 金份额 ，即 成为 基
金 份额 持有 人 和 本基 金合同 的当 事人 ，其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合同 的
承认和 接受 ， 并按 照 《基 金法》 、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、 承担 义 务。 基金 投资
者欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务 ， 应详 细查 阅基金 合同 。 
 
 
 
 




2 
二、释


义 
本《招 募说 明书 》中 除非 文意另 有所 指 ， 下列 词语 有如下 含义 ： 
 
《基金 合同 》 《易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基金 基金合同》
及对本 合同 的任 何有 效的 修订和 补充 
中国 中华人民共和国（ 仅为《基金合同》目的不包括香港特别行
政区、 澳门 特别 行政 区及 台湾地 区 ） 
法律法 规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规
范性文 件 
《基金 法》 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 
《销售 办法 》 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 
《运作 办法 》 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 
《信息 披露 办法 》 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 
《管理 规定 》














 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日 颁布 、同 年 10 月 1 日 实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
元 中国法 定货 币人 民币 元 
基金或 本基 金 依据《基金合同》所募集的易方达上证中盘交易型开放式指
数证券 投资 基金 
交易型 开放 式指 数





《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实 施细 则》 
证券投 资基 金 定义的 “交 易型 开放 式指 数基金 ” 
招募说 明书














 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》 ， 即 用于 公开 披露 本基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人 、 相
关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交
易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基
金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用
与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、
基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份
额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查
阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择
并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其
定期的 更新



3 
托管协 议 基金管理人与基金托管人签订的《易方达上证中盘交易型开
放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》及 其任 何有 效修 订和补 充 
发售公 告 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公 告》 
中国证 监会 中国证 券监 督管 理委 员会 
银行监 管机 构 中国银 行保 险监 督管 理委 员会 或 其他 经国 务院 授权 的机构 
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
基金份 额持 有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投
资者； 
发售代 理机 构 基金管 理人 指定 的代 理本 基金发 售业 务的 机构 
发售协 调人 基金管 理人 指定 的协 调本 基金发 售等 工作 的代 理机 构 
申购赎 回代 理券 商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管
理人指定的、在《 基金合同》 生效后代理办理本基金场内申
购、赎 回业 务的 证 券 公司 ，又称 为代 办证 券公 司 
基金销售 机构 基金管理人、发售代理机构、办理本基金场外申购赎回业务
的其他销售机构和办理场内申购赎回业务的申购赎回代理券
商 
基金销 售网 点 基金管 理人 的直 销网 点及 其他基金 销售 机 构的 销售 网点 
登记结 算业 务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业
务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份
额持有 人名 册和 办理 非交 易过户 等 
登记结 算机 构 中国证券登记结算有限责 任公司 （ 简称" 中国结算" ） 和易方
达基金管理有限公司。其中：本基金认购份额的登记结算由
中国结算负责办理；本基金份额在上海证券交易所场内上市
交易以及申购、赎回等相关业务的登记结算由中国结算负责
办理；本基金的场外申购、赎回等相关业务的登记结算由易
方达基 金管 理有 限公 司负 责办理 
《基金 合同 》当 事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人 
个人投 资者 符合法 律法 规规 定的 条件 可以投 资证 券投 资基 金的 自然人



4 
机构投 资者 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册
登记并存续或经政府有关 部门批准设立的并存续的 企业法人、
事业法 人、 社会 团体 和其 他组织 
合格境 外机 构投 资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金
的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他
资产管 理机 构 
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资者 的总称 
基金合 同生 效日 基金募集达到法律规定及 《 基金合同》约定的条件，基金管
理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国
证监会 书面 确认 之日 
募集期 自基金 份额 发售 之日 起不 超过 3 个月 的期 限 
基金存 续期 《基金 合同 》生 效后 合法 存续的 不定 期之 期间 
日/天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证 券交 易所 的正 常交 易日 
开放日 销售机 构办 理本 基金 份额 申购、 赎回 等业 务的 工作 日 
T 日 申购、 赎回 或办 理其 他基 金业务 的申 请日 
T+n 日 自T 日起第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日） 
认购 在本基 金募 集期 内投 资者 购买本 基金 基金 份额 的行 为 
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行
为 
申购 指在基金存续期内，基金投资人按基金合同的约定申请购买
基金份 额的 行为 
赎回 在本基金存续期内，基金投资人按基金合同的约定向基金管
理人申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的
赎回对 价的 行为 
场外























 不 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 而 通 过 销 售 机 构 自 身 的 柜 台
或者其 他交 易系 统办 理基 金份额 申购 和赎 回业 务的 场所 
场内


























通 过上海 证券交 易所交 易系 统办理 基金份 额申购 、赎 回和上
市交易 业务 的场 所 
申购赎 回清 单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 
5 
文件, 适用 于场 内份 额的 申购、 赎回 
申购对 价 在场内 申购 赎回 方式 下， 申购对 价指 投资 者申 购基 金份额 时，
按基金 合同 和招 募说 明书 规定应 交付 的组 合证 券、 现金替 代、
现金差额及其他对价；在场外申购赎回方式下，申购对价指
现金 
赎回对 价 在场内申购赎回方式下，赎回对价指基金份额持有人赎回基
金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；在
场外申 购赎 回方 式下 ，赎 回对价 指现 金 
组合证 券 本基金 标的 指数 所包 含的 全部或 部分 证券 
标的指 数 中证指数公司编制并发布的上证中盘指数及其未来可能发生
的变更 
完全复 制法 一种跟 踪指 数的 方法 。 通 过购买 标的 指数 中的 所有 成份证 券，
并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例
以构建 指数 组合 ，达 到复 制指数 的目 的 
现金替 代 在场内申购赎回方式下，指申购、赎回过程中，投资者按基
金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券
的一定 数量 的现 金 
现金差 额 在场内申购赎回方式下，指最小申购赎回单位的资产净值与
按 T 日收盘 价计 算的 最小 申购 、 赎回 单位 中的 组合 证券市 值
和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现
金差额根据最小申购 、 赎回单位对应的现金差额和申购或赎
回的最 小申 购 、 赎回 单位 数量计 算 
最小申 购、 赎回 单位 指 本基金申购份额、赎回份额的最低数量，在场内申购赎回
方式下，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购赎回单
位的整 数倍 
基金份 额参考 净值 指上海证券交易所在交易 时间内根据基金管理人提 供的申购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布
的基金 份额 参考 净值 ，简 称IOPV



预估现 金部 分 在场内 申购 赎回 方式 下， 指由基 金管 理人 估计 并在 T 日申购
赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由
申购赎 回代 理券 商（ 代办 证券公 司） 预先 冻结 
指定交 易 《上海 证券 交易 所全 面指 定交易 制度 试行 办法 》 中 定义的 “ 全 
6 
面指定 交易 ” 
基金份 额折 算 本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资
者的基 金份 额进 行变 更登 记的行 为 
基 金利润




















基 金利息 收入 、投资 收益、 公允价 值变 动收益 和其他 收入 扣
除相关 费用 后的 余额 
收益评 价日 基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差
额之基 准日 
基金累 计报 酬率 收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之
比减 去100% 
标的指 数同 期累 计报





收益评 价日 标的 指数 收盘 值与基 金份 额折 算日 标的 指数收 盘 
酬率 值之比 减 去100% 
基金资 产总 值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金
应收的 申购 基金 款以 及其 他投资 所形 成的 价值 总和 
基金资 产净 值 基金资 产总 值减 去基 金负 债后的 价值 
基金资 产估 值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过
程 
货币市 场工 具 现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩
余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期
限 在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含
一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的
其他具 有良 好流 动性 的金融 工具 
指定媒介 中国证 监会 指定 的用 以进 行信息 披露 的报 刊和 互联 网网站 
不可抗 力




















本合同 当事 人不 能预 见、 不能避 免且 不能 克服 的客 观事件 
流 动性 受限 资产











指 由于 法律 法规、 监管 、合 同或 操作 障碍等 原因 无法 以合 理
价格予 以变 现的 资产， 包括 但不限 于到 期日 在 10 个 交易日 以
上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银 行 存 款 ） 、 停 牌 股 票 、流通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发行 股 票 、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等



7 
三、基金 管理人 
（一） 基 金管理 人 基本情况 
1、 基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号105 室－42891 （集 中办 公区 ） 
办公地 址： 广州 市 天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼 
设立日 期：2001 年4 月 17 日 
法定代 表人 ： 刘 晓艳



联系电 话：400 881 8088 
联系人 ：贺晋 
注册资 本：12,000 万元 人 民币 
批准设 立机 关及 文号 ：中 国证券 监督 管理 委员 会， 证监基 金字[2001]4 号 
经营范 围： 公开 募集 证券 投资基 金管 理、 基金 销售 、特定 客户 资产 管理 
2、 股 权结 构： 
股东名 称 出资比 例 
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4 
广发证 券股 份有 限公 司 1/4 
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4 
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6 
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12 
总


 计 100% 
（二） 主 要人员 情 况 
1、 董事、监事及高级管 理 人员 
詹 余 引先 生， 工商 管理 博士 ， 董事 长。 曾任 中国 平安 保 险公 司证 券部 研究 咨询 室 总经
理助理 ； 平 安证 券有 限责 任公司 研究 咨询 部副 总经 理 （主 持工 作） 、 国债 部副 总经理 （主 持
工作） 、 资产 管理 部副 总经 理、 总 经理； 中国 平安 保险 股份有 限公 司投 资管 理部 副总经 理 （ 主
持工作 ） ； 全国 社会 保障 基 金理事 会投 资部 资产 配置 处处长 、 投资 部副 主任 、 境外投 资部 主
任 、投 资部 主任 、证 券投资 部主 任。 现任 易方 达基金 管理 有限 公司 董事 长；易 方达 国际 控
股有限 公司 董事 长。 
刘 晓 艳女 士， 经济 学博 士， 副 董事 长、 总裁 。曾 任广 发 证券 有限 责任 公司 投资 理 财部
副 经理 、基 金经 理， 基金投 资理 财部 副总 经理 、基金 资产 管理 部总 经理 ；易方 达基 金管 理
有 限公 司督 察员 、监 察部总 经理 、市 场部 总经 理、总 裁助 理、 公司 副总 裁、常 务副 总裁 。 
8 
现任易 方达 基金 管理 有限 公司副 董事 长、 总裁； 易 方达资 产管 理 （ 香港） 有 限公司 董事 长；
易方达 国际 控股 有限 公司 董事。 
秦 力 先生 ，经 济学 博士 ，董 事 。曾 任广 发证 券投 资银 行 部常 务副 总经 理、 投资 理 财部
总 经理 、资 金营 运部 总经理 、规 划管 理部 总经 理、投 资自 营部 总经 理、 公司总 经理 助理 、
副 总经 理， 广东 金融 高新区 股权 交易 中心 有限 公司董 事长 。现 任广 发证 券股份 有限 公司 执
行董事 、常 务副 总经 理； 广发控 股（ 香港 ）有 限公 司董事 。 
陈 志 辉先 生， 管理 学硕 士， 董 事。 曾任 美的 集团 税务 总 监、 安永 会计 师事 务所 广 州分
所高级 审计 员。 现任 盈峰 投资控 股集 团有 限公 司资 财中心 总经 理。 
王 海 先生 ，经 济学 、工 商管 理 （国 际） 硕士 ，董 事。 曾 任工 商银 行江 西省 分行 法 律顾
问 室科 员； 工商 银行 珠海分 行法 律顾 问室 办事 员、营 业部 计划 信贷 部信 贷员、 办公 室行 长
室 秘书 、信 贷管 理部 业务主 办、 资产 风险 管理 部经理 助理 兼法 律室 副主 任、资 产风 险管 理
部 副总 经理 兼法 律室 主任、 资产 风险 管理 部总 经理； 招商 银行 总行 法律 事务部 行员 ；工 商
银 行珠 海分 行资 产风 险部总 经理 兼特 殊资 产管 理部负 责人 、公 司 业 务部 总经理 、副 行长 ；
工 商银 行广 东省 分行 公司业 务部 副总 经理 （主 持工作 ） 、总 经理； 工商 银行 韶关 分行 行长 、
党委书 记。 现任 广东 粤财 信托有 限公 司总 经理 。 
戚 思 胤先 生， 经济 学硕 士， 董 事。 曾任 广东 省高 速公 路 发展 股份 有限 公司 证券 部 投资
者 关系 管理 业务 员、 投资者 关系 管理 主管 、信 息披露 主管 、证 券事 务代 表；广 东省 广晟 资
产经营 有限 公司 资本 运营 部高级 主管 、 团 委副 书记 、 副部 长； （ 香港） 广晟 投 资发展 有限 公
司 董事 、常 务副 总经 理等职 务。 现任 广东 省广 晟资产 经营 有限 公司 资本 运营部 部长 、佛 山
电 器照 明股 份有 限公 司董事 、深 圳市 中金 岭南 有色金 属股 份有 限 公 司监 事、佛 山市 国星 光
电股份 有限 公司 董事 、广 东南粤 银行 股份 有限 公司 董事。 
朱征夫 先生 ， 法 学博 士， 独 立董事 。 曾 任广 东经 济贸 易律师 事务 所金 融房 地产 部主任 ；
广 东大 陆律 师事 务所 合伙人 ；广 东省 国土 厅广 东地产 法律 咨询 服务 中心 副主任 。现 任广 东
东方昆 仑律 师事 务所 主任 。 
忻 榕 女士 ，工 商行 政管 理博 士 ，独 立董 事。 曾任 中科 院 研究 生院 讲师 ；美 国加 州 高温
橡 胶公 司市 场部 经理 ；美国 加州 大学 讲师 ；美 国南加 州大 学助 理教 授； 香港科 技大 学副 教
授；中 欧国 际工 商学 院教 授；瑞 士洛 桑管 理学 院教 授。现 任中 欧国 际工 商学 院教授 。 
谭劲松 先生 ， 管理 学博 士 （会 计学 ） ， 独立 董事 。 曾 任邵阳 市财 会学 校教 师 ； 中山大 学
管理学 院助 教、 讲师 、副 教授。 现任 中山 大学 管理 学院教 授。 
陈 国 祥先 生， 经济 学硕 士， 监 事会 主席 。曾 任交 通银 行 广州 分行 江南 西营 业部 经 理；
广 东粤 财信 托投 资公 司证券 部副 总经 理、 基金 部总经 理； 易方 达基 金管 理有限 公司 市场 拓
展部总 经理 、总 裁助 理、 市场总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 监事 会主 席。 
李 舫 金先 生， 经济 学硕 士， 监 事。 曾任 华南 师范 大学 外 语系 党总 支书 记； 中国 证 监会 
9 
广 州证 管办 处长 ；广 州市广 永国 有资 产经 营有 限公司 董事 长； 广州 股权 交易中 心有 限公 司
董事 长 ； 广 州立 根小 额再 贷款股 份有 限公 司董 事长 ； 广州 银行 副董 事长； 广 州中盈 （三 明）
基 金管 理有 限公 司董 事长； 广州 汽车 集团 股份 有限公 司独 立董 事。 现任 广州金 融控 股集 团
有 限公 司党 委书 记及 董事长 ；万 联证 券有 限责 任公司 董事 长； 广州 金控 资本管 理有 限公 司
董 事长 ；广 金期 货有 限公司 董事 ；立 根融 资租 赁有限 公司 董事 长； 广州 农村商 业银 行股 份
有限公 司董 事； 广州 股权 投资行 业协 会法 人代 表。 
廖 智 先生 ，经 济学 硕士 ，监 事 。曾 任广 东证 券股 份有 限 公司 基金 部主 管； 易方 达 基金
管 理有 限公 司综 合管 理部副 总经 理、 人力 资源 部副总 经理 、市 场部 总经 理、互 联网 金融 部
总经 理 。 现任 易方 达基 金 管理有 限公 司总 裁助 理 ； 广东粤 财互 联网 金融 股份 有限公 司董 事。 
张优造 先生 ， 工商 管理 硕 士(MBA) ， 常务 副总 裁 。 曾 任南方 证券 交易 中心 业务 发展部 经
理 ；广 东证 券公 司发 行上市 部经 理； 深圳 证券 业务部 总经 理、 基金 部总 经理； 易方 达基 金
管 理有 限公 司董 事、 副总裁 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司常 务副 总裁 ；易方 达国 际控 股
有限公 司董 事； 易方 达资 产管理 （香 港） 有限 公司 董事。 
陈 彤 先生 ，经 济学 博士 ，副 总 裁。 曾任 中国 经济 开发 信 托投 资公 司成 都营 业部 研 发部
副 经理 、交 易部 经理 、研发 部经 理、 证券 总部 研究部 行业 研究 员； 易方 达基金 管理 有限 公
司市场 拓展 部主 管、 基金 科瑞基 金经 理、 市场 部华 东区大 区销 售经 理、 市场 部总经 理助 理、
南 京分 公司 总经 理、 成都分 公司 总经 理、 上海 分公司 总经 理、 总裁 助理 、市场 总监 。现 任
易方达 基金 管理 有限 公司 副总裁 。 
马骏先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 （EMBA ） ， 副 总裁。 曾任 君安 证券 有限 公司营 业
部 职员 ；深 圳众 大投 资有限 公司 投资 部副 总经 理；广 发证 券有 限责 任公 司研究 员； 易方 达
基 金管 理有 限 公 司固 定收益 部总 经理 、现 金管 理部总 经理 、固 定收 益总 部总经 理、 总裁 助
理、 固 定收 益投 资总 监、 固定收 益首 席投 资官 、 基 金科讯 基金 经理 、 易 方达50 指 数证 券投
资基金 基金 经理 、易 方达 深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 基金 经理 。现 任易 方达基 金管 理
有限公 司副 总裁 ； 易 方达 资产管 理有 限公 司董 事； 易方达 资产 管理 （香 港） 有限公 司董 事、
人 民 币合 格境 外投 资者 （RQFII ）业 务负 责人 、证 券交 易 负责 人员 （RO ） 、 就证券 提 供意 见
负 责人 员（RO ） 、提 供资 产管 理负 责人 员（RO ） 、固 定收 益投 资决 策委 员会 委员； 中债 资信
评估有 限责 任公 司独 立董 事。 
吴 欣 荣先 生， 工学 硕士 ，副 总 裁。 曾任 易方 达基 金管 理 有限 公司 研究 员、 投资 管 理部
经 理、 基金 投资 部副 总经理 、研 究部 副总 经理 、研究 部总 经理 、基 金投 资部总 经理 、公 募
基金投 资部 总经 理、 权益 投资总 部总 经理 、 总 裁助 理、 权 益投 资总 监、 基 金 科瑞基 金经 理、
易 方达 科汇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 易方 达价 值精 选股 票型证 券投 资基 金
基金经 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 副总 裁。 
张 南 女士 ，经 济学 博士 ，督 察 长。 曾任 广东 省经 济贸 易 委员 会主 任科 员、 副处 长 ；易 
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方 达基 金管 理有 限公 司市场 拓展 部副 总经 理、 监察部 总经 理。 现任 易方 达基金 管理 有限 公
司督察 长。 
范岳先 生 ， 工 商管 理硕 士(MBA) ， 首 席产 品官 。 曾 任 中国工 商银 行深 圳分 行国 际业务 部
科 员； 深圳 证券 登记 结算公 司办 公室 经理 、国 际部经 理； 深圳 证券 交易 所北京 中心 助理 主
任 、上 市部 副总 监、 基金债 券部 副总 监、 基金 管理部 总监 。现 任易 方达 基金管 理有 限公 司
首席产 品官 ；易 方达 资产 管理（ 香港 ）有 限公 司董 事、另 类投 资决 策委 员会 委员。 
关 秀 霞女 士， 财务 硕士 、工 商 管理 硕士 ，首 席国 际业 务 官。 曾任 中国 银行 (香港) 分
析员；Daniel Dennis 高级 审 计 师； 美国 道 富银 行波 士 顿 及亚 洲总 部 大中 华地 区 高 级副 总
裁 、董 事总 经理 、中 国区行 长、 亚洲 区（ 除日 本外） 副总 裁、 机构 服务 主管、 美国 共同 基
金 业务 风险 经理 、公 司内部 审计 部高 级审 计师 。现任 易方 达基 金管 理有 限公司 首席 国际 业
务官。 
高松凡 先生 ， 高 级管 理人 员工商 管理 硕士 （EMBA ） ， 首席养 老金 业务 官。 曾任 招商银 行
总 行人 事部 高级 经理 、企业 年金 中心 副主 任， 浦东发 展银 行总 行企 业年 金部总 经理 ，长 江
养 老保 险公 司首 席市 场总监 ，易 方达 基金 管理 有限公 司养 老金 业务 总监 。现任 易方 达基 金
管理有 限公 司首 席养 老金 业务官 。 
2、 基金经理 
张 胜 记先 生， 管理 学硕 士。 曾 任易 方达 基金 管理 有限 公 司投 资经 理助 理、 基金 经 理助
理 、行 业研 究员 、 指 数与量 化投 资部 总经 理助 理、 指 数与 量化 投资 部副 总经理 、易 方达 沪
深 300 交 易型 开放 式指 数 发起式 证券 投资 基金 联接 基金（ 原易 方达 沪深 300 指数证 券投 资
基金 ） 基 金经 理 （ 自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 11 月 13 日） 。 现 任易 方达 基 金管理 有限 公
司 指数 及增 强投 资部 副总经 理、 易方 达上 证中 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理
（自2010 年3 月29 日起 任职） 、 易方 达上 证中 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
基金经 理 （自2010 年3 月31 日起 任职） 、 易方 达 恒生中 国企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金基 金经 理（ 自 2012 年 8 月 9 日起 任职） 、易 方达恒 生中 国企 业交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金基 金经 理（ 自 2012 年 8 月 21 日 起任职 ） 、 易方 达 50 指数 证券投 资基 金
基金经 理 （自2012 年9 月28 日起 任职） 、 易方 达 标普全 球高 端消 费品 指数 增强型 证券 投资
基金基 金经 理 （自2014 年9 月13 日起 任职） 、 易 方达香 港恒 生综 合小 型股 指数证 券投 资基
金（LOF ） 基金 经理 （自 2016 年 11 月 2 日起 任职） 、易方 达标 普医 疗保 健指 数证券 投资 基
金（ LOF ） 基 金经 理 （自2016 年 12 月3 日 起任 职） 、 易 方达标 普500 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
基金经 理（ 自 2016 年 12 月 6 日 起任 职）、 易方 达标 普生物 科技 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 
11 
金经理 （自2016 年 12 月15 日 起任 职） 、 易 方达 标 普信息 科技 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基
金经理 （自 2016 年12 月 15 日起 任职 ） 、 易方 达原 油 证券投 资基 金(QDII) 基金 经理 （自 2016
年12 月 19 日起 任职 ） ， 兼 任易方 达资 产管 理（ 香港 ）有限 公司 基金 经理 。 
3、指数与量化投资决策 委 员会成员 
本公司 指数 与量 化投 资决 策委员 会成 员包 括： 林飞 先生、 张胜 记先 生、 王建 军先生 。 
林 飞 先生 ，经 济学 博士 。曾 任 融通 基金 管理 有限 公司 研 究员 、基 金经 理助 理， 易 方达
基 金管 理有 限公 司基 金经理 助理 、指 数与 量化 投资部 总经 理助 理、 指数 与量化 投资 部副 总
经理、 指数 与量 化投 资部 总经理 、量 化基 金组 合部 总经理 、易 方达 沪深 300 指数证 券投 资
基金基 金经 理 、 易 方达 深 证 100 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理 、 易 方达50 指数证 券投 资
基金基 金经 理、 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 、易 方
达沪深 300 交 易型 开放 式 指数发 起式 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达沪 深 300 医药 卫生 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、 易方 达沪 深 300 非银 行金 融交 易型 开放式 指数 证
券 投资 基金 基金 经理 。现任 易方 达基 金管 理有 限公司 指数 与量 化投 资管 理总部 总经 理、 兼
指 数及 增强 投资 部总 经理、 量化 策略 部总 经理 、投资 经理 ，易 方达 资产 管理（ 香港 ）有 限
公 司基 金经 理、 就证 券提供 意见 负责 人员 （RO ） 、 提供 资产 管理 负责 人员 （RO ） 、 证券 交易
负责人 员（RO）。 
张胜记 先生 ，同 上。 
王 建 军先 生， 经济 学博 士。 曾 任汇 添富 基金 管理 有限 公 司数 量分 析师 ，易 方达 基 金管
理 有限 公司 量化 研究 员、基 金经 理助 理、 指数 与量化 投资 部总 经理 助理 、指数 与量 化投 资
部副总 经理 、易 方达 深证 100 交 易型 开放 式指 数基 金基金 经理 、易 方达 深证 100 交 易型 开
放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、易 方达创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基 金经 理、 易方 达创 业板交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理、 易方 达中 小
板 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理、 易方 达并 购重组 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理、 易
方 达生 物科 技指 数分 级证券 投资 基金 基金 经理 、易方 达银 行指 数分 级证 券投资 基金 基金 经
理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司指 数及 增强 投资 部副总 经理 、投 资经 理。 
4、上述人员之间均不存 在 近亲属关系。 
（三） 基 金管理 人 的职责 
1、 依 法募 集资 金， 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ； 
2、 办 理基 金备 案手 续；



12 
3、 对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、 按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ； 
7、 计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回 的 对价 清单 ； 
8、 办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、 按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ，代 表 基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法 律行
为； 
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
（四） 基 金管理 人 的承诺 
1、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守现 行有 效的 相关 法律 法规 、 基 金合 同和 中国 证 监会的 有
关规定 ，建 立健 全内 部控 制制度 ，采 取有 效措 施， 防止违 反现 行有 效的 有关 法律法 规、 基
金合同 和中 国证 监会 有关 规定的 行为 发生 。 
2、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守 《证 券法 》 、 《基 金法 》 及 有关 法律 法规 ， 建立 健全内 部
控 制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 下列 行为 发生 ： 
（1） 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ； 
（2） 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ； 
（3） 利用基 金财 产 或 者职 务之 便 为基 金份 额持 有人 以外 的第三 人谋 取利 益； 
（4） 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 侵占、 挪用 基金 财产 ； 
（6） 泄露因 职务 便利获 取的 未 公开信 息、 利用该 信息 从 事或者 明示 、暗示 他人 从 事
相关的 交易 活动 ； 
（7） 玩忽职 守， 不按 照规 定履 行职责 ； 
（8） 法律、 行政 法规 和中 国证 监会规 定禁 止的 其他 行为 。 
3、 本 基金 管理 人承 诺加 强 人员管 理 ， 强 化职 业操 守 ， 督 促和 约束 员工 遵守 有 关法律 法
规及行 业规 范， 诚实 信用 、勤勉 尽责 ，不 从事 以下 活动： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议 ； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人 的合 法利 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；



13 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 违反 现行 有效 的有 关 法律法 规 、 基 金合同 和中 国证监 会的 有关 规定 ， 泄 漏在任 职
期间知 悉的 有关 证券 、基 金的商 业秘 密， 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、基 金投资 计划 等
信息； 
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ， 利用 对敲 、 倒 仓 等手段 操纵 市场 价格 ， 扰 乱市场 秩
序； 
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4、 基 金经 理承 诺 
（1 ） 依 照有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 ， 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不 违 反现 行有 效的 有 关法律 法规 、 基金 合同 和 中国证 监会 的有 关规 定 ， 泄漏在 任
职期间 知悉 的有 关证 券、 基金的 商业 秘密 、尚 未依 法公开 的基 金投 资内 容、 基金投 资计 划
等信息 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基 金管理 人 的内部控 制制度 
为 保 证公 司规 范化 运作 ，有 效 地防 范和 化解 经营 风险 ， 促进 公司 诚信 、合 法、 有 效经
营 ，保 障基 金份 额持 有人利 益， 维护 公司 及公 司股东 的合 法权 益， 本基 金管理 人建 立了 科
学、严 密、 高效 的内 部控 制体系 。 
1、 公司内部控制的总体 目 标 
（1） 保证公 司经 营管 理活 动的 合法合 规性 ； 
（2） 保证基 金份 额持 有人 的合 法权益 不受 侵犯 ； 
（3） 实现公 司稳 健、 持续 发展 ，维护 股东 权益 ； 
（4） 促进公 司全 体员 工恪 守职 业操守 ，正 直诚 信， 廉洁 自律， 勤勉 尽责 ； 
（5） 保护公 司最 重要 的资 本： 公司声 誉。 
2、 公司内部控制遵循的 原 则 
（1） 全面性 原则 ： 内部 控制 必 须覆盖 公司 的所 有部 门和 岗位 ， 渗 透各 项业 务过 程 和业 
14 
务环节 ，并 普遍 适用 于公 司每一 位职 员； 
（2） 审慎性 原则 ： 内 部控 制的 核心是 有效 防范 各种 风险 ， 公司 组织 体系 的构 成、 内部
管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点； 
（3） 相互制 约原 则： 公司 设置 的各部 门、 各岗 位权 责分 明、相 互制 衡。 
（4） 独立性 原则 ： 公 司根 据业 务的需 要设 立相 对独 立的 机构、 部门 和岗 位； 公司 内部
部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 ； 
（5） 有效性 原则 ： 各种 内部 管 理制度 具有 高度 的权 威性 ， 应 是所 有员 工严 格遵 守 的行
动指南 ； 执行 内部 管理 制 度不能 有任 何例 外 ， 任 何 人不得 拥有 超越 制度 或违 反规章 的权 力； 
（6） 适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针 、
经 营理 念等 内部 环境 的变化 和国 家法 律、 法规 、政策 制度 等外 部环 境的 改变及 时进 行相 应
的修改 和完 善； 
（7） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益 ，
力争以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果。 
3、 内部控制的制度体系 
公 司 制定 了合 理、 完备 、有 效 并易 于执 行的 制度 体系 。 公司 制度 体系 由不 同层 面 的制
度 构成 。按 照其 效力 大小分 为四 个层 面： 第一 个层面 是公 司章 程； 第二 个层面 是公 司 内部
控 制大 纲， 它是 公司 制定各 项规 章制 度的 基础 和依据 ；第 三个 层面 是公 司基本 管理 制度 ；
第四个 层面 是公 司各 机构 、 部 门根 据业 务需 要制 定 的各种 制度 及实 施细 则等 。 它 们的 制订 、
修改、 实施 、 废 止应 该遵 循 相应的 程序 ， 每 一层 面的 内容不 得与 其以 上层 面的 内容相 违背 。
公 司重 视对 制度 的持 续检验 ，结 合业 务的 发展 、法规 及监 管环 境的 变化 以及公 司风 险控 制
的要求 ，不 断检 讨和 增强 公司制 度的 完备 性、 有效 性。 
4、 关于授权、研究、投 资 、交易等方面的控制 点 
（1） 授权制 度 
公 司 的授 权制 度贯 穿于 整个 公 司活 动。 股东 会、 董事 会 、监 事会 和管 理层 必须 充 分履
行 各自 的职 权 ， 健全 公司逐 级授 权制 度， 确保 公司各 项规 章制 度的 贯彻 执行； 各项 经济 经
营 业务 和管 理程 序必 须遵从 管理 层制 定的 操作 规程， 经办 人员 的每 一项 工作必 须是 在业 务
授 权范 围内 进行 。公 司重大 业务 的授 权必 须采 取书面 形式 ，授 权书 应当 明确授 权内 容和 时
效 。公 司授 权要 适当 ，对已 获授 权的 部门 和人 员应建 立有 效的 评价 和反 馈机制 ，对 已不 适
用的授 权应 及时 修改 或取 消授权 。 
（2） 公司研 究业 务 
研 究 工作 应保 持独 立、 客观 ， 不受 任何 部门 及个 人的 不 正当 影响 ；建 立严 密的 研 究工
作 业务 流程 ，形 成科 学、有 效的 研究 方法 ；建 立投资 产品 备选 库制 度， 研究部 门根 据投 资
产 品的 特征 ，在 充分 研究的 基础 上建 立和 维护 备选库 。建 立研 究与 投资 的业务 交流 制度 ， 
15 
保持畅 通的 交流 渠道 ；建 立研究 报告 质量 评价 体系 ，不断 提高 研究 水平 。 
（3） 基金投 资业 务 
基 金 投资 应确 立科 学的 投资 理 念， 根据 决策 的风 险防 范 原则 和效 率性 原则 制定 合 理的
决 策程 序； 在进 行投 资时应 有明 确的 投资 授权 制度， 并应 建立 与所 授权 限相应 的约 束制 度
和 考核 制度 。建 立严 格的投 资禁 止和 投资 限制 制度， 保证 基金 投资 的合 法合规 性。 建立 投
资 风险 评估 与管 理制 度，将 重点 投资 限制 在规 定的风 险权 限额 度内 ；对 于投资 结果 建立 科
学的投 资管 理业 绩评 价体 系。 
（4） 交易业 务 
建 立 集中 交易 室和 集中 交易 制 度， 投资 指令 通过 集中 交 易室 完成 ；应 建立 交易 监 测系
统、 预 警系 统和 交易 反馈 系统， 完善 相关 的安 全设 施； 集 中交 易室 应对 交易 指令进 行审 核，
建 立公 平的 交易 分配 制度， 确保 各基 金利 益的 公平； 交易 记录 应完 善， 并及时 进行 反馈 、
核对和 存档 保管 ；同 时应 建立科 学的 投资 交易 绩效 评价体 系。 
（5） 基金会 计核 算 
公 司 根据 法律 法规 及业 务的 要 求建 立会 计制 度， 并根 据 风险 控制 点建 立严 密 的 会 计系
统 ，对 于不 同基 金、 不同客 户独 立建 账， 独立 核算； 公司 通过 复核 制度 、凭证 制度 、合 理
的 估值 方法 和估 值程 序等会 计措 施真 实、 完整 、及时 地记 载每 一笔 业务 并正确 进行 会计 核
算和业 务核 算。 同时 还建 立会计 档案 保管 制度 ，确 保档案 真实 完整 。 
（6） 信息披 露 
公 司 建立 了完 善的 信息 披露 制 度， 保证 公开 披露 的信 息 真实 、准 确、 完整 。公 司 设立
了 信息 披露 负责 人， 并建立 了相 应的 程序 进行 信息的 收集 、组 织、 审核 和发布 工作 ，以 此
加 强对 信息 的审 查核 对，使 所公 布的 信息 符合 法律法 规的 规定 ，同 时加 强对信 息披 露的 检
查和评 价， 对存 在的 问题 及时提 出改 进办 法。 
（7） 监察稽核 
公 司 设立 督察 长， 经董 事会 聘 任， 报中 国证 监会 核准 。 根据 公司 监察 稽核 工作 的 需要
和 董事 会授 权， 督察 长可以 列席 公司 相关 会议 ，调阅 公司 相关 档案 ，就 内部控 制制 度的 执
行 情况 独立 地履 行检 查、评 价、 报告 、建 议职 能。督 察长 定期 和不 定期 向董事 会报 告公 司
内部控 制执 行情 况， 董事 会对督 察长 的报 告进 行审 议。 
公 司 设立 监察 部开 展监 察稽 核 工作 ，并 保证 监察 部的 独 立性 和权 威性 。公 司明 确 了监
察部及 内部 各岗 位的 具体 职责， 严格 制订 了专 业任 职条件 、操 作程 序和 组织 纪律。 
监 察 部强 化内 部检 查制 度， 通 过定 期或 不定 期检 查内 部 控制 制度 的执 行情 况， 促 使公
司各 项 经营 管理 活动 的规 范运行 。 
公 司 董事 会和 管理 层充 分重 视 和支 持监 察稽 核工 作， 对 违反 法律 、法 规和 公司 内 部控
制制度 的， 追究 有关 部门 和人员 的责 任。



16 
5、 基金管理人关于内部 控 制制度声明书 
（1） 本公司 承诺 以上 关于 内部 控制制 度的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公司 承诺 根据 市场 变化 和公司 业务 发展 不断 完善 内部控 制制 度。 
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四、基金 托管人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况



名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
法定代 表人 ：易 会满 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
联系电 话：010-66105799 
联系人 ：郭 明 
（二） 主要 人员 情况 
截至2017 年末 ， 中 国工 商 银行资 产托 管部 共有 员 工230 人 ， 平均 年龄 33 岁，95%以上
员工拥 有大 学本 科以 上学 历，高 管人 员均 拥有 研究 生以上 学历 或高 级技 术职 称。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ， 中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来 ，秉 承 “ 诚实 信用 、勤勉 尽责 ”的 宗旨 ，依 靠严密 科学 的风 险管 理和 内部控 制体 系、 规
范 的管 理模 式、 先进 的营运 系统 和专 业 的 服务 团队， 严格 履行 资产 托管 人职责 ，为 境内 外
广 大投 资者 、金 融资 产管理 机构 和企 业客 户提 供安全 、高 效、 专业 的托 管服务 ，展 现优 异
的 市场 形象 和影 响力 。建立 了国 内托 管银 行中 最丰富 、最 成熟 的产 品线 。拥有 包括 证券 投
资基金 、 信托 资产 、 保 险 资产 、 社 会保 障基金 、 基 本养老 保险 、 企业年 金基 金、QFII 资产 、
QDII 资 产、 股权 投资 基金 、证券 公司 集合 资产 管理 计划、 证券 公司 定向 资产 管理计 划、 商
业银行 信贷 资产 证券 化 、 基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专户 资产 、ESCROW 等 门类 齐全
的 托管 产品 体系 ，同 时在国 内率 先开 展绩 效评 估、风 险管 理等 增值 服务 ，可以 为各 类客 户
提供个 性化 的托 管服 务。 截 至 2017 年 末， 中 国工 商银 行共托 管证 券投 资基 金 815 只。 自 2003 
年以来 ， 本 行连 续十 四年 获得香 港 《 亚洲 货币 》 、 英 国 《全 球托 管人 》 、 香港 《 财资》 、 美 国
《环球 金融 》 、 内地 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》等 境内外 权威 财经 媒体 评选 的 54 项最 佳
托 管银 行大 奖； 是获 得奖项 最多 的国 内托 管银 行，优 良的 服务 品质 获得 国内外 金融 领域 的
持续认 可和 广泛 好评 。 
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
中 国 工商 银行 资产 托管 部自 成 立以 来， 各项 业务 飞速 发 展， 始终 保持 在资 产托 管 行业
的 优势 地位 。这 些成 绩的取 得， 是 与 资产 托管 部 “一 手抓 业务 拓展 ，一 手抓内 控建 设 ” 的
做 法是 分不 开的 。资 产托管 部非 常重 视改 进和 加强内 部风 险管 理工 作， 在积极 拓展 各项 托
管 业务 的同 时， 把加 强风险 防范 和控 制的 力度 ，精心 培育 内控 文化 ，完 善风险 控制 机制 ， 
18 
强化业 务项 目全 过程 风险 管理作 为重 要工 作来 做。 继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011、 2012 、
2013 、2014 年八 次顺 利通 过评估 组织 内部 控制 和安 全措施 是否 充分 的最 权威 的 SAS70 （审
计标准 第 70 号 ）审 阅后 ，2015 年、2016 年中 国工 商 银行资 产托 管部 均通 过 ISAE3402 （原
SAS70 ） 审 阅 ， 迄 今已 第十 次获得 无保 留意 见的 控制 及有效 性报 告 ， 表 明独 立 第三方 对我 行
托管服 务在 风险 管理 、 内 部控制 方面 的健 全性 和有 效性的 全面 认可,也 证明 中 国工商 银行 托
管服务 的风 险控 制能 力已 经与国 际大 型托 管银 行接 轨， 达 到国 际先 进水 平。 目 前，ISAE3402
审阅已 经成 为年 度化 、常 规化的 内控 工作 手段 。 
1、内 部风 险控 制目 标 
保 证 业务 运作 严格 遵守 国家 有 关法 律法 规和 行业 监管 规 则， 强化 和建 立守 法经 营 、规
范 运作 的经 营思 想和 经营风 格， 形成 一个 运作 规范化 、管 理科 学化 、监 控制度 化的 内控 体
系 ；防 范和 化解 经营 风险， 保证 托管 资产 的安 全完整 ；维 护持 有人 的 权 益；保 障资 产托 管
业务安 全、 有效 、稳 健运 行。 
2、内 部风 险控 制组 织结 构 
中 国 工商 银行 资产 托管 业务 内 部风 险控 制组 织结 构由 中 国工 商银 行稽 核监 察部 门 （内
控 合规 部、 内部 审计 局） 、资 产托 管部 内设 风险 控制处 及资 产托 管部 各业 务处室 共同 组成 。
总 行稽 核监 察部 门负 责制定 全行 风险 管理 政策 ，对各 业务 部门 风险 控制 工作进 行指 导、 监
督 。资 产托 管部 内部 设置专 门负 责稽 核监 察工 作的内 部风 险控 制处 ，配 备专职 稽核 监察 人
员 ，在 总经 理的 直接 领导下 ，依 照有 关法 律规 章，对 业务 的运 行独 立行 使稽核 监察 职权 。
各业务 处室 在各 自职 责范 围内实 施具 体的 风险 控制 措施。 
3、内 部风 险控 制原 则 
（1） 合法 性原 则 。 内 控制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求 ， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 
（2） 完整 性原 则 。 托 管业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 
（3） 及时 性原 则 。 托 管业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录 ； 按 照 “内控 优
先 ”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 
（4） 审 慎性 原则 。 各 项业 务经营 活动 必须 防范 风险 ， 审慎 经营， 保证 基金 资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。 
（5 ）有 效性 原则 。内 控制度 应 根据 国家 政策 、法 律及 经 营管 理的 需要 适时 修改 完 善，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 
（6） 独立 性原 则 。 设 立专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门 ； 直 接操 作人 员和 控 制人员 必
须 相对 独立 ，适 当分 离；内 控制 度的 检查 、评 价部门 必须 独立 于内 控制 度的制 定和 执行 部
门。



19 
4、内 部风 险控 制措 施实 施 
（1） 严格 的隔 离制 度 。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ， 建立 了明 确 的岗位 职
责 、科 学的 业务 流程 、详细 的操 作手 册、 严格 的人员 行为 规范 等一 系列 规章制 度， 并采 取
了 良好 的防 火墙 隔离 制度， 能够 确保 资产 独立 、环境 独立 、人 员独 立、 业务制 度和 管理 独
立、网 络独 立。 
（2 ） 高 层检 查。 主管 行领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者
和 管理 者， 要求 下级 部门及 时报 告经 营管 理情 况和特 别情 况， 以检 查资 产托管 部在 实现 内
部控制 目标 方面 的进 展， 并根据 检查 情况 提出 内部 控制措 施， 督促 职能 管理 部门改 进。 
（3） 人 事控 制。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互 控防线 ”、
“ 监控 防线 ” 三 道控 制防线 ，健 全绩 效考 核和 激励机 制， 树立 “以 人为 本 ” 的 内控 文化 ，
增 强员 工的 责任 心和 荣誉感 ，培 育团 队精 神和 核心竞 争力 。并 通过 进行 定期、 定向 的业 务
与职业 道德 培训 、签 订承 诺书， 使员 工树 立风 险防 范与控 制理 念。 
（4 ）经 营控 制。 资产 托管部 通 过制 定计 划、 编制 预算 等 方法 开展 各种 业务 营销 活 动、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 
（5 ）内 部风 险管 理。 资产托 管 部通 过稽 核监 察、 风险 评 估等 方式 加强 内部 风险 管 理，
定 期或 不定 期地 对业 务运作 状况 进行 检查 、监 控，指 导业 务部 门进 行风 险识别 、评 估， 制
定并实 施风 险控 制措 施， 排查风 险隐 患。 
（6） 数 据安 全控 制。 我们 通过业 务操 作区 相对 独立 、 数据 和传 真加 密、 数 据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 
（7） 应 急准 备与 响应 。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ， 制 定了 基于 数据、 应
用 、操 作、 环境 四个 层面的 完备 的灾 难恢 复方 案，并 组织 员工 定期 演练 。为使 演练 更加 接
近 实战 ，资 产托 管部 不断提 高演 练标 准， 从最 初的按 照预 订时 间演 练发 展到现 在的 “随机
演练 ” 。 从演 练结 果看 ， 资 产托管 部完 全有 能力 在发 生灾难 的情 况下 两个 小时 内恢复 业 务 。 
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 
（1） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门 ， 配 备 专职稽 核监 察人 员 ， 在 总 经理的 直
接 领导 下， 依照 有关 法律规 章， 全面 贯彻 落实 全程监 控思 想， 确保 资产 托管业 务健 康、 稳
定地发 展。 
（2） 完善 组织 结构 ， 实施 全员风 险管 理 。 完 善的 风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工
的 共同 参与 ，只 有这 样，风 险控 制制 度和 措施 才会全 面、 有效 。资 产托 管部实 施全 员风 险
管 理， 将风 险控 制责 任落实 到具 体业 务部 门和 业务岗 位， 每位 员工 对自 己岗位 职责 范围 内
的 风险 负责 ，通 过建 立纵 向 双人 制、 横向 多部 门制的 内部 组织 结构 ，形 成不同 部门 、不 同
岗位相 互制 衡的 组织 结构 。 
（3） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ， 一贯 坚持 把 风险防 范 
20 
和 控制 的理 念和 方法 融入岗 位职 责、 制度 建设 和工作 流程 中。 经过 多年 努力， 资产 托管 部
已 经建 立了 一整 套内 部风险 控制 制度 ，包 括： 岗位职 责、 业务 操作 流程 、稽核 监察 制度 、
信 息披 露制 度等 ，覆 盖所有 部门 和岗 位， 渗透 各项业 务过 程， 形成 各个 业务环 节之 间的 相
互制约 机制 。 
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ， 保 持与业 务发 展同 等地 位 。 资产托 管
业 务是 商业 银行 新兴 的中间 业务 ， 资 产托 管部 从成立 之日 起就 特别 强调 规范运 作， 一直 将
建 立一 个系 统、 高效 的风险 防范 和控 制体 系作 为工作 重点 。随 着市 场环 境的变 化和 托管 业
务 的快 速发 展， 新问 题、新 情况 不断 出现 ，资 产托管 部始 终将 风险 管理 放在与 业务 发展 同
等重要 的位 置， 视风 险防 范和控 制为 托管 业务 生存 和发展 的生 命线 。 
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
根据 《 基金 法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和有 关基 金法 规的规 定， 基金 托管 人对 基金的 投
资 范围 和投 资对 象、 基金投 融资 比例 、基 金投 资禁止 行为 、基 金参 与银 行间债 券市 场、 基
金 资产 净值 的计 算、 基金份 额净 值计 算 、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、基 金
收益分 配 、 相 关信 息披 露、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 ，
其中对 基金 的投 资比 例的 监督和 核查 自基 金合 同生 效之后 六个 月开 始。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 基 金合 同、 基金 托管 协议 或有 关 基金法 律
法 规规 定的 行为 ，应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 ，基 金管 理人收 到通 知后 应
及 时核 对， 并以 书面 形式对 基金 托管 人发 出回 函确认 。在 限期 内， 基金 托管人 有权 随时 对
通 知事 项进 行复 查， 督促基 金管 理人 改正 。基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能
在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
基 金 托管 人发 现基 金管 理人 有 重大 违规 行为 ，应 立即 报 告中 国证 监会 ，同 时通 知 基金
管理人 限期 纠正 。



21 
五、相关 服务机 构 
（一）基 金份额 销售 机构 
1、 申 购、 赎回 代办 证券 公 司（以 下排 序不 分先 后） 
(1) 安 信证 券 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 















深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层 
法定代 表人 ：王 连志 
联系人 ：陈 剑虹 
联系电 话：0755-82825551 
客户服 务电 话：4008001001 
传真：0755-82558355 
网址：www.essence.com.cn 
(2) 渤 海证 券 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 
法定代 表人 ：王 春峰 
联系人 ：蔡 霆 
联系电 话：022-28451991 
客户服 务电 话：400-651-5988 
传真：022-28451892 
网址：www.ewww.com.cn 
(3) 光 大证 券 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址 ： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：周 健男 
联系人 ：何 耀 
联系电 话：021-22169999 
客户服 务电 话：95525 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
(4) 广 发证 券



22 
注册地 址： 广东 省广 州市 黄埔区 中新 广州 知识 城腾 飞一 街 2 号618 室 
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 5、7 、8、17-19 、38-44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
客户服 务电 话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
(5) 国 海证 券 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号 
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3 楼 
法定代 表人 ：何 春梅 
联系人 ：牛 孟宇 
联系电 话：0755-83709350 
客户服 务电 话：95563 
传真：0755-83704850 
网址：www.ghzq.com.cn 
(6) 国 信证 券 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：周 杨 
联系电 话：0755-82130833 
客户服 务电 话：95536



传真：0755-82133952 
网址：www.guosen.com.cn 
(7) 海 通证 券 
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 
法定代 表人 ：周 杰 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
联系电 话：021-23219000 
客户服 务电 话：95553 
传真：021-23219100 
网址：www.htsec.com



23 
(8) 华 宝证 券 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
法定代 表人 ：陈 林 
联系人 ：刘 闻川 
联系电 话：021-20515589 
客户服 务电 话：400-820-9898 
传真：021-20515593 
网址：www.cnhbstock.com 
(9) 申 万宏 源西 部证 券 
注册地 址： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 （新 市区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室 
办公地 址： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 （新 市区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室 
法定代 表人 ：韩 志谦 
联系人 ：王 怀春 
联系电 话：0991-2307105 
客户服 务电 话：400-800-0562 
传真：010-88085195 
网址：www.hysec.com 
(10) 申万 宏源 证券 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
联系人 ：李 玉婷 
联系电 话：021-33388229 
客户服 务电 话：95523 、4008895523 
传真：021-33388224 
网址：www.swhysc.com 
(11) 万联 证券 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 13 号 高德 置地 广 场 E 栋12 层 
法定代 表人 ：张 建军



24 
联系人 ：甘 蕾 
联系电 话：020-38286026 
客户服 务电 话：400-8888-133 
传真：020-38286588 
网址：www.wlzq.cn 
(12) 中泰 证券 
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：许 曼华 
联系电 话：021-20315290 
客户服 务电 话：95538 
传真：0531-68889095 
网址：www.zts.com.cn 
(13) 中信 证券 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：张 佑 君 
联系人 ：郑 慧 
联系电 话：010-60838888 
客户服 务电 话：95548 
传真：010-6083 6029



网址：www.cs.ecitic.com 
(14) 中信 证券 （山 东） 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 2001 
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 
联系人 ：刘 晓明



联系电 话：0531 －89606165 
客户服 务电 话：95548 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn



2、 二 级市 场交 易代 办证 券 公司


 
25 
投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 
3、 场 外份 额销 售机 构



直销机 构： 易方 达基 金管 理有限 公司



注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号105 室－42891 （集 中办 公区 ）



办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼



法定代 表人 ： 刘 晓艳 
电话：020-85102506 
传真：4008818099



联系人 ： 李 红枫



网址：www.efunds.com.cn



直销机 构网 点信 息：



（1） 易方 达基 金管 理有 限 公司广 州直 销中 心



办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40 楼



电话：020-85102506



传真：400 881 8099



联系人 ： 李 红枫



（2） 易方 达基 金管 理有 限 公司北 京直 销中 心



办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座1703 室 
电话：010-63213377 
传真：400 881 8099 
联系人 ：刘蕾 
（3） 易方 达基 金管 理有 限 公司上 海直 销中 心 
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区 世纪 大 道88 号金 茂大 厦 46 楼 
电话：021-50476668 
传真：400 881 8099 
联系人 ：于 楠 
（二） 登 记结算 机 构 
1、场 内份 额登 记结 算机 构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ： 郑 奕莉



26 
联系电 话： （021 ）58872935 
传真： （021 ）68870311 
2、场 外份 额登 记结 算机 构 
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司 
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室－42891 （集 中办 公区 ） 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼 
法定代 表人 ： 刘 晓艳 
成立时 间：2001 年4 月 17 日 
客户服 务电 话：400 881 8088 （ 免长 途话 费） 
传真： （020 ）38799249 
联系人 ：余 贤高 
（三） 律 师事务 所 和经办律 师 
名称： 通力 律师 事务 所 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：韩 炯 
联系电 话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：黎 明 
经办律 师： 吕红 、黎 明 
（ 四）会 计师事 务 所和经办 注册会 计 师 
会计师 事务 所： 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 
住所： 上海 市湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
首席合 伙人 ：李 丹 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 ：薛竞 、 周祎 
联系人 ：周 祎 




27 
六、基金 的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销售办 法》 、 基金 合同 的相 关规定 、
并 经中 国证 监会 《关 于核准 易方 达上 证中 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 其联 接基 金
募集的 批复 》 （ 证监 许可[2009]1498 号） 核准 募集 。 
本基金 为交 易 型 开放 式 指 数基金 ，基金 的 存续 期间 为不定 期 。 
本基金 募集 期间 每份 基金 份额的 初始 面值 为人 民 币1.00 元。 
本基金 募集 期自 2010 年 2 月 25 日至 2010 年 3 月 19 日。 募集 对象 为符 合法 律法规 规
定 的个 人投 资者 、机 构投资 者及 合格 境外 机构 投资者 ，以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购
买证券 投资 基金 的其 他投 资者。 




28 
七、基金 合同的 生效 
（一）基 金合同 的 生效 
本基金 基金 合同 于 2010 年 3 月 29 日 正式 生效 。 自基金 合同 生效 日起 ，本 基金管 理人
正式开 始管 理本 基金 。 
（二）基 金存续 期 内的基金 份额持 有 人数量和 资产规 模 
《 基金 合同 》生 效后 ， 连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基
金 资产 净值 低于 五千 万元情 形的 ，基 金管 理人 应当在 定期 报告 中予 以披 露；连 续六 十个 工
作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人应 当向 中国 证监会 报告 并提 出解 决方 案，如 转换 运作 方
式、与 其他 基金 合并 或者 终止基 金合 同等 ，并 召开 基金份 额持 有人 大会 进行 表决。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




29 
八、基金 份额折 算与变更 登记 
根 据 《易 方达 上证 中盘 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 、 《 易方 达上 证 中盘
交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 的有关 规定 ，易 方达 基金 管理有 限公 司（ 以
下简称 “本 基金 管理 人 ” ）确定 2010 年 5 月 28 日 为易方 达上 证中 盘交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 的基 金份 额折 算日。 当日 上证 中盘 指数 收盘值 为 2706.88 点 ，基 金资产 净值 为
2,562,624,152.24 元， 折 算前基 金份 额总 额 为 2,752,478,065 份 ， 折 算前 基 金份额 净值 为
0.931 元。 
根 据 《易 方达 上证 中盘 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招募 说明 书》 中约 定的 基 金份
额折算 公式， 基金 份额 折 算比例 为 0.34394741 （以 四舍五 入的 方法 保留 小数 点后 8 位） ， 折
算后基 金份 额总 额 为 946,685,089 份 ，折 算后 基金 份额净 值 为2.707 元。 
本基金 管理 人已 根据 上述 折算比 例， 对各 基金 份额 持有人 认购 的基 金份 额进 行了折 算，
并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分公 司于 2010 年 5 月 31 日进 行了 变更登 记。 折
算后的 基金 份额 保留 到整 数位 （小 数部 分舍 去， 由 此产生 的误 差计 入基 金财 产 ） 。 投资 者可
以自2010 年6 月1 日 起在 其上海 证券 交易 所证 券账 户指定 的销 售机 构查 询折 算后其 持有 的
基金份 额。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




30 
九、基金 份额的 交易 
（一） 基金 份额 上市 
根据有 关规 定， 本基 金合 同生效 后， 具备 上市 条件 ，自 2010 年 6 月 23 日起 在上海 证
券交易 所上 市交 易。 （二 级 市场交 易代 码：510130 ） 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易 规则》 、 《 上
海 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》 、 《 上海 证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金业 务实 施
细则》 等有 关规 定。 
在 具 备相 关条 件的 情况 下， 场 外份 额的 基金 份额 持有 人 通过 申请 办理 跨系 统转 托 管，
在将场 外份 额转 为场 内份 额后， 方可 上市 交易 。 
（三） 终止 上市 交易 
基 金 份额 上市 交易 后， 有下 列 情形 之一 的， 上海 证券 交 易所 可终 止基 金份 额的 上 市交
易 ，并 报中 国证 监会 备案 ： 
1、 不 再具 备《 基金 合同 》 第六部 分第 （一 ）款 规定 的上市 条件 ； 
2、 基 金合 同终 止； 
3、 基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4、 基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5、 上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个 工作 日内发 布
基金份 额终 止上 市交 易公 告。 
（ 四） 参考 基金 份额 净值 的计算 与公 告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日的 申购 、 赎 回清 单,上 海证
券交易 所在 开市 后根 据申 购、 赎 回清 单和 组合 证券 内各只 证券 的实 时成 交数 据,计 算并 发布
参考基 金份 额净 值（IOPV ）,供 投资 人交 易、 场内 申 购、赎 回基 金份 额时 参考 。 
1、参 考基 金份 额净 值计 算 公式为 ： 
参 考基 金份 额净 值＝ （申购 、赎 回清 单中 必须 用现金 替代 的替 代金 额＋ 申购、 赎回 清
单中可 以用 现金 替代 成份 证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和+ 申购、 赎回 清单 中禁止 用现 金
替代成 份证 券的 数量 与最 新成交 价相 乘之 和＋ 申购 、 赎 回清 单中 的预 估现 金 部分 ）/ 最小 申
购、赎 回单 位对 应的 基金 份额。 
2、参 考基 金份 额净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3、基 金管 理人 可以 调整 参 考基金 份额 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。



31 
十、基金 份额的 申购、赎 回 
本基金 的基 金份 额分 为场 内份额 与场 外份 额两 种， 分别适 用不 同的 申购 赎回 办法。 
（一）申 购、赎 回 的场所 
1、 场 内申 购赎 回 
对 于 在场 内申 购赎 回的 投资 人 ，应 当在 申购 赎回 代理 券 商办 理基 金申 购、 赎回 业 务的
营 业场 所或 按申 购赎 回代理 券商 提供 的其 他方 式办理 本基 金的 申购 和赎 回。基 金管 理人 在
开 始申 购、 赎回 业务 前公告 申购 赎回 代理 券商 的名单 ，并 可依 据实 际情 况变更 申购 赎回 代
理券商 ，予 以公 告。 
2、场 外申 购赎 回 
对 于 在场 外申 购赎 回的 投资 人 ，应 当在 基金 管理 人或 其 指定 的其 他销 售机 构办 理 本基
金 的申 购和 赎回 。有 关场外 申购 赎回 的具 体办 法，包 括但 不限 于： 适用 场外申 购赎 回方 式
的条件 、开 放日 场外 申购 赎回的 截止 时间 、业 务规 则等， 详见 基金 管理 人于 2015 年 1 月
23 日发 布的 《易 方达 基金 管理有 限公 司关 于易 方达 上证中 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金场外 日常 申购 、赎 回业 务的提 示性 公告 》 。 
在 不 违反 法律 法规 及对 基金 份 额持 有人 利益 无实 质不 利 影响 的前 提下 ，基 金管 理 人可
根 据市 场情 况停 止办 理场外 申购 赎回 业务 。在 决定停 止场 外申 购赎 回业 务情况 下， 基金 管
理人应 采取 适当 措施 对原 有场外 份额 持有 人作 出妥 善安排 并提 前公 告。 
（二）申 购、赎 回 的开放日 及时间 
1、申 购、 赎回 的开 始时 间 
本基金 已于 2010 年 6 月 23 日开 放申 购赎 回业 务 ， 已于 2015 年 1 月 26 日 开 始办理 场
外申购 、赎 回业 务 。 
2、开 放日 及开 放时 间 
投 资者 可办 理 场 内基 金份额 申购 、赎 回等 业务 的开放 日为 上海 证券 交易 所的交 易日 ，
开放时 间为 上 午9:30-11:30 和 下午1:00-3:00 。 在 此时间 之外 不办 理基 金份 额的申 购 、 赎
回 ；但 基金 管理 人根 据法律 法规 、中 国证 监会 的要求 或本 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、
赎回时 除外 。 
投资 者 可办 理场 外基 金份额 的申 购和 赎回 等业 务的开 放日 为 上 海证 券交 易所交 易日 ，
交易截 止时 间为 开放 日的 下午 2：00， 基 金管 理人 可 根据实 际情 况需 要加 以调 整， 具体 办理
时 间以 基金 管理 人的 规定为 准。 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合
同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。本 基金 场外申 购赎 回的 开放 时间 与场内 申购 赎回 的
开 放时 间可 能存 在差 异，投 资者 应关 注基 金管 理人发 布的 有关 公告 并注 意其提 交交 易申 请
的时间 。



32 
场 外 投资 者在 开放 时间 以外 提 交的 申购 、赎 回等 交易 申 请， 且登 记结 算机 构确 认 接受
的，其 基金 份额 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 的价 格。 
若 上海 证券 交易 所变 更交易 时间 或出 现其 他特 殊情况 ，基 金管 理人 可对 开放日 、开 放
时间进 行相 应的 调整 并公 告。 
（三）申 购、赎 回 的原则 
1 、 本基 金 的 场内份 额 采 用份 额 申 购和 份额 赎回 的方式 ，即 申购 和赎 回均 以份额 申请 ；
本基金 的场 外份 额采 用金 额申购 、 份 额赎 回的 方式 ， 即申购 以金 额申 请、 赎回 以份额 申请 ； 
2、 本 基金 场内 份额 的申 购 对价 、 赎 回对 价包 括组 合 证券 、 现 金替 代、 现金 差 额及其 他
对价 ； 本基 金场 外份 额的 申购对 价、 赎回 对价 为现 金 ； 
3、 场外 份额 申购 赎回 遵循 “未知 价” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算
的基金 份额 净值 为基 准进 行计算 ； 
4、 场外 份额 赎回 遵循 “ 先 进先出 ” 原 则， 即 按照 投资 人申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
5、 场内 申 购、 赎回 申请 提 交后不 得撤 销 ； 当 日的 场 外申购 、 赎回 申请 可以 在 当日业 务
办理时 间结 束前 撤销 ，在 当日的 业务 办理 时间 结束 后不得 撤销 ； 
6、 场内 申 购、 赎回 应遵 守 《上海 证券 交易 所交 易型 开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 等
规定； 场外 申购 赎回 应遵 守易方 达基 金管 理有 限公 司的相 关业 务规 则； 
7、 基金 管理 人可 根据 基金 运作的 实际 情况 ， 在对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 不利影 响
的 前提 下调 整上 述原 则，或 依据 上海 证券 交易 所或登 记结 算机 构相 关规 则及其 变更 调整 上
述规则 ，但 应在 新的 原则 实施前 依照 有关 规定 在指 定媒介 上予 以公 告。 
（四）场内 申购 、 赎回的程 序 
1、申 购与 赎回 申请 的提 出



投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定， 在开 放日 的开 放时间 提出 申购 或赎 回的 申请。



投 资者 申购 本基 金时 ，须根 据申 购、 赎回 清单 备足相 应数 量的 股票 和现 金。投 资者 提
交赎回 申请 时， 其必 须有 足够的 基金 份额 余额 和现 金。



2、申 购与 赎回 申请 的确 认



基 金 投资 者申 购、 赎回 申请 在 受理 当日 进行 确认 。如 投 资者 未能 提供 符合 要求 的 申购
对 价， 则申 购申 请失 败。如 投资 者持 有的 符合 要求的 基金 份额 不足 或未 能根据 要求 准备 足
额的现 金， 或本 基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ，则 赎回 申请失 败。



3、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记



本基金 场内 申 购赎 回过 程中 涉 及的 股票 和基 金份 额交 收 适用 上海 证券 交易 所的 结 算规
则。 
投资者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与 
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组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的清 算， 在 T+1 日办理 现金 替代 等的 交 收以及 现金 差
额的清 算， 在 T+2 日 办理 现金差 额的 交收 ，并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、基 金管 理
人 和基 金托 管人 。如 果登记 结算 机构 在清 算交 收时发 现不 能正 常履 约的 情形， 则依 据《 中
国 证券 登记 结算 有限 责任公 司交 易型 开放 式指 数基金 登记 结算 业务 实施 细则》 的有 关规 定
进行处 理。



登 记结 算机 构可 在法 律法规 允许 的范 围内 ，对 清算交 收和 登记 的办 理时 间、方 式进 行
调整， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个 工作 日在 指定 媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。



（五）场 外申购 赎 回的程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投 资 者必 须根 据基 金管 理人 规 定的 程序 ，在 开放 日的 开 放时 间内 提出 申购 或赎 回 的申
请。 
投 资 者在 提交 申购 申请 时须 全 额交 付申 购款 项， 并在 规 定的 截止 时间 前划 到销 售 机构
指定的 账户 上 ， 投 资者 在 提交赎 回申 请时 须持 有足 够的基 金份 额余 额 ， 否 则 所提交 的申 购、
赎回申 请不 成立 而不 予成 交。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基 金 管理 人在 场外 申购 、赎 回 开放 日截 止时 间前 受理 申 购和 赎回 申请 的当 天作 为 申购
或赎回 申请 日（T 日） ，在 正常情 况下 ，本 基金 登记 结算机 构 在 T+1 日对 该交 易的有 效性 进
行确认 。申 购、 赎回 的确 认以基 金登 记结 算机 构的 确认结 果为 准。 
3、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申 购 采用 全额 缴款 方式 ， 投 资 人交 付申购 款 项， 申购 成 立； 登记 结算 机构 确认 基 金份
额 时， 申购 生效 。若 申购资 金在 规定 的截 止时 间内未 全额 到账 则申 购不 成立。 若申 购不 成
立或无 效， 基金 管理 人将 投资者 已缴 付的 申购 款项 本金退 还给 投资 者。 
基 金 管理 人将 在接 受投 资者 有 效赎 回申 请之 日起 七个 工 作日 内支 付赎 回款 项。 在 发生
场 外巨 额赎 回或 本基 金合同 载明 的其 他暂 停赎 回或延 缓支 付赎 回款 项的 情形时 ，款 项的 支
付办法 参照 本基 金合 同有 关条款 处理 。 
4、申 购和 赎回 的注 册登 记 
正常情 况下 ，投 资者 T 日 申购基 金成 功后 ，登 记结 算机构 在 T+1 日为 投资 者 增加权 益
并办理 注册 登记 手续 ，投 资人自 T+1 日起 有权 申请 赎回该 部分 基金 份额 ，或 在条件 许可 情
况下申 请办 理跨 系统 转托 管； 
基金份 额持 有人 T 日赎 回 基金成 功后 ，正 常情 况下 ，登记 结算 机构 在 T+1 日 为投资 者
办理扣 除权 益的 注册 登记 手续； 
在 法 律法 规允 许的 范围 内， 登 记结 算机 构可 以对 上述 注 册登 记办 理时 间进 行调 整 ，但 
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不得实 质影 响投 资者 的合 法权益 ，基 金管 理人 最迟 于实施 前在 指定 媒介 上公 告。 
5、申 购和 赎回 的投 资交 易 
对于 T 日截 止时 间前 收到 的有效 申购 及有 效赎 回申 请，基 金管 理人 将根 据轧 差之后 的
净申购 金额 或净 赎回 数量 ，采用 算法 交易 系统 ，按 尽可能 贴近 收盘 价的 原则 ，在 T 日完 成
相应的 证券 交易 。 
（六）场 内 申购 与 赎回的数 额限制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 
本基金 最小 申购 、 赎 回单 位为 40 万 份， 基 金管 理人 有权对 其进 行更 改， 并在 更改前 至
少3 个 工作 日在 至少 一种 指定媒 介 公 告。 
当 接受 申购 申请 对存 量基金 份额 持有 人利 益构 成潜在 重大 不利 影响 时， 基金管 理人 应
当 采取 设定 单一 投资 者申购 份额 上限 或基 金单 日净申 购比 例上 限、 拒绝 大额申 购、 暂停 基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在法 律法规 允许 的情 况下 ， 调 整申购 和赎 回的 数额限 制 ，
如 规定 每个 基金 交易 账户的 最低 场内 基金 份额 余额、 单个 投资 者单 日或 单笔申 购份 额上 限
和净申 购比 例上 限等 ， 或 者新增 基金 规模 控制 措施 。 基金 管理 人必 须在 调整 生效前 依照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
（七）场 外申购 与 赎回的数 额限制 
1、 投 资者 每次 申购 的单 笔 最低金 额为 人民 币 200 万 元， 每 次赎 回的 单笔 最低 份 额为100
万份。



2、 投 资者可 将其 全部 或部 分基金 份额 赎回 。 单 笔赎 回不得 少 于 100 万份 （如 该账户 在
该场外 销售 机构 托管 的基 金份额 余额 不足 100 万份 ，则必 须一 次性 赎回 该基 金全部 场外 份
额） ， 且 申请 份额 数需 为整 数份额 ； 若某 笔赎 回将 导 致投资 者在 该场 外销 售机 构托管 的该 只
基金份 额余 额不 足 100 万 份时， 基金 管理 人有 权将 投资者 在该 销售 机构 托管 的该基 金剩 余
场外份 额一 次性 全部 赎回 。



3、 当 接受 申购 申请 对存 量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时 ， 基 金管理 人
应 当采 取设 定单 一投 资者申 购金 额上 限或 基金 单日净 申购 比例 上限 、拒 绝大额 申购 、暂 停
基金申 购等 措施 ，切 实保 护存量 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 具体 请参 见相 关公告 。 
4、 上 述规定 详见 基金 管理 人相关 业 务 规则 。 基 金管 理人可 以根 据市 场情 况， 在法律 法
规 允许 的情 况下 ，调 整上述 规定 申购 金额 和赎 回份额 的数 量限 制 ， 或者 新增基 金规 模控 制
措施 。 基金 管理 人必 须在 调整生 效前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告 。 
（八）场内 申购 、 赎回的对 价、费 用 及价格 
1、 申 购对价 是指 投资 者申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现 金替 代、 现 金 差额及 其 
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他 对价 。赎 回对 价是 指投资 者赎 回基 金份 额时 ，基金 管理 人应 交付 给赎 回投资 者的 组合 证
券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 。申 购对 价、赎 回对 价根 据申 购、 赎回清 单和 投资 者
申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。



2、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 如 遇特殊 情况 ， 可以 适当 延 迟计算 或公 告，
并报中 国证 监会 备案 。



3、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 者申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定。
申购、 赎 回清 单由 基金 管 理人编 制。T 日的 申购、 赎 回清单 在当 日上 海证 券交 易所开 市前 公
告。 
4、 投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过申 购或 赎回份 额
0.5 ％ 的标 准收 取佣 金， 其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。



（九） 场 外申购 、 赎回的对 价、费 用 及价格 
1、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后 第5 位 四舍 五入 。 
2、 申购 份额 的计 算及 余额 的处理 方式 ： 申购 的有 效 份额为 净申 购金 额除 以当 日的基 金
份 额净 值， 有效 份额 单位为 份， 份额 计算 结果 均按四 舍五 入方 法， 保留 到整数 位， 申购 费
用 以人 民币 元为 单位 ，四舍 五入 保留 至小 数点 后两位 ，由 此产 生的 收益 或损失 由基 金财 产
承担。 
3、 赎回 金额 的计 算及 处理 方式 ： 赎 回金 额为 赎回 份 额乘以 当日 基金 份额 净值 减去赎 回
相 关费 用（ 如有 ） ， 赎回 金额 、赎 回费 用的 单位 为人民 币元 ，四 舍五 入保 留到小 数点 两位 ，
由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 
4、 投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时 ， 基 金管 理人 参 考当时 市场 的交 易佣 金 、 印花税 等
相关交 易成 本水 平 ， 收 取 一定的 申购 费和/或 赎回 费 并归入 基金 资产 ， 力争 覆 盖场外 现金 申
赎引起 的证 券交 易费 用。 当前的 申购 、赎 回费 率如 下： 
申购费 率：0.05%



赎回费 率：0.15% 
本 基金 的申 购费 由申 购人承 担， 赎回 费由 赎回 人承担 ，申 购费 与赎 回费 均全部 归入 基
金财产 。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况调整 申购 费率 、赎 回费 率，经 公告 后实 施。 
5、申 购份 额、 赎回 金额 的 计算方 式：



（1） 申购 份额 的计 算



本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 ，其 通用的 计算 方式 为：



净申购 金额=申 购金 额÷ （1+申购 费率 ）


 
36 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额



申购份 数= 净申 购金 额÷T 日基金 份额 净值 
（2） 基金 赎回 金额 的计 算



赎回费 用= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率



赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值- 赎回 费用 
6、 由于 场内 与场 外申 购、 赎回方 式上 的差 异 ， 本 基金 投资者 依据 基金 份额 净值 所支付 、
取 得的 场外 申购 、赎 回现金 对价 ，与 场内 申购 、赎回 所支 付、 取得 的对 价方式 不同 。投 资
者可自 行判 断并 选择 适合 自身的 申购 赎回 场所 、方 式。 
（ 十）申 购、赎 回 清单的内 容与格 式 
1、申 购、 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 
2、 组 合证 券相 关内 容 
组 合 证券 是指 本基 金标 的指 数 所包 含的 全部 或部 分证 券 。申 购、 赎回 清单 将公 告 最小
申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。 
3、 现 金替 代相 关内 容 
现 金 替代 是指 申购 、赎 回过 程 中, 投资 人按 基金 合同和 招 募说 明书 的规 定, 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 3 种 类型： 禁止 现金 替代 （标 志为" 禁止" ） 、 可以 现金 替 代（标 志
为"允许"） 和必 须现 金替 代（标 志为"必须"）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份 证券不 允许 使用 现金 作为 替代。 
可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时, 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替
代,但 在赎 回基 金份 额时, 该成份 证券 不允 许使 用现 金作为 替代 。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份 证券必 须使 用现 金作 为替 代。 
（2） 可以 现金 替代 
1） 适用 情形 ： 可 以现 金替 代的证 券一 般是 由于 停牌 等原因 导致 投资 人无 法在 申购时 买
入的证 券 。 
2） 替 代金 额： 对于 可以 现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 ： 






替 代金 额＝ 替代 证券 数量 × 该证 券参考 价格 × （1＋ 现金 替代 溢价 比例 ） 
其中,“ 该证 券参考 价格 ”目 前为 “该 证券 前一 交易日 除权 除息 后的 收盘 价” ； 如 果上
海证券 交易 所参 考价 格确 定原则 发生 变化 ，以 上海 证券交 易所 通知 规定 的参 考价格 为准 。 
收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ，对 于使 用现 金替 代的证 券 ， 基金 管理 人需 在证券 恢复 交 
37 
易 后买 入 ， 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的 参考 价 格可 能有所 差异 。为 便
于 操作 ，基 金管 理人 在申购 、赎 回清 单中 预先 确定现 金替 代溢 价比 例 ， 并据此 收取 替代 金
额 。如 果预 先收 取的 金额高 于基 金购 入该 部分 证券的 实际 成本 ，则 基金 管理人 将退 还多 收
取 的差 额； 如果 预先 收取的 金额 低于 基金 购入 该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 向
投资人 收取 欠缺 的差 额。 
3） 替 代金 额的 处理 程序 
T 日, 基金 管理 人在 申购 、 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取替 代 金额。 
在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日 （ 简称 为T+2 日 ） 内,基 金管理 人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 
T＋2 日 日终,若 已购 入全 部被替 代的 证券,则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额, 确定 基金 应退 还投资 人或 投资 人应 补交 的款项 ； 若未
能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券, 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按
照T+2 日收 盘价 计算 的未 购入的 部分 被替 代证 券价 值的差 额, 确定 基金 应退 还 投资人 或投 资
人应补 交的 款项 。 
特例情 况： 若自 T 日起, 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券 正常交 易日
低于2 日,则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额, 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款
项。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至T+2 日 （若 在特 例情 况 下,则为 T 日起 第20 个交 易日 ） 期 间
发生除 息、 送股 （转 增） 、 配股以 及由 于股 权分 置改 革等发 生的 权益 变动,则 进 行相应 调整 。 
T+2 日后第 1 个工 作日（ 若在特 例情 况下,则为 T 日 起第 21 个 交易 日）,基 金 管理人 将
应 退 款 和 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人, 相 关 款 项 的
清算交 收将 于此 后3 个工 作日内 完成 。 
4 ） 替代 限制 ：为有 效控 制基 金的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差,基 金管理 人可 规定 投资 人使
用 可以 现金 替代 的比 例合计 不得 超过 申购 基金 份额资 产净 值的 一定 比例 。现金 替代 比例 的
计算公 式为 ： 



 
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
i
i
1
% 100
%



“该证 券参 考价 格” 目前 为 “该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价”, 如果 上海证 券
交易所 参考 价格 确定 原则 发生变 化 ， 以 上海 证券 交 易所通 知规 定的 参考 价格 为准； “ 参考 基
金份额 净值 ” 目前 为 “该 ETF 前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 ” ， 如果 上海 证 券交易 所参 考
基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ，以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。



38 
（3） 必须 现金 替代 
1） 适 用情 形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成 份证券 。 
2 ） 替代 金额 ：对 于必 须现金 替 代的 证券,基 金管 理人将 在 申购 、赎 回清 单中 公告 替 代
的 一定 数量 的现 金, 即 “ 固定 替代 金额 ” 。 固定 替代 金额 的计 算方 法为 申购 、赎回 清单 中该
证券的 数量 乘以 其T 日预 计开盘 价。 
4、 预 估现 金部 分相 关内 容 
预 估 现金 部分 是指 为便 于计 算 参考 基金 份额 净值 及申 购 赎回 代理 券商 预先 冻结 申 请申
购、赎 回的 投资 人的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的 现金数 额。 
T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购 、 赎 回单 位的 基 金资产 净值 － （申 购、 赎 回清单 中
必 须用 现金 替代 的固 定替代 金额 ＋申 购、 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成 份证券 的数 量与 T
日预计 开盘 价相 乘之 和+ 申 购、 赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与T 日预 计开 盘
价相乘 之和 ） 
其中 ， T 日预 计开 盘价 主要 根据上 海证 券交 易所 提供 的标的 指数 成份 证券 的预 计开盘 价
确定。 另外 ， 若 T 日 为基 金分红 除息 日 ， 则计 算公 式中的"T-1 日 最小申 购、 赎回单 位的 基
金资产 净值"需 扣减 相应 的 收益分 配数 额。 预估 现金 部分的 数值 可能 为正 、为 负或为 零。 
5、 现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告, 其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购、 赎回 单位 的基 金资 产 净值 － （ 申购 、 赎 回清 单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日收 盘
价相乘 之和+申 购、 赎回 清 单中禁 止用 现金 替代 成份 证券的 数量 与 T 日收 盘价 相乘之 和） 
T 日投 资人 申购 、赎 回基 金份额 时, 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现 金 差额 的数 值可 能为 正、 为 负或 为零 。在 投资 人申 购 时 ， 如现 金差 额为 正数 ， 则投
资 人应 根据 其申 购的 基金份 额支 付相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数 ，则 投资人 将根 据其 申
购 的基 金份 额获 得相 应的现 金； 在投 资人 赎回 时 ，如 现金 差额 为正 数 ， 则投资 人将 根据 其
赎 回的 基金 份额 获得 相应的 现金 ，如 现金 差额 为负数 ，则 投资 人应 根据 其赎回 的基 金份 额
支付相 应的 现金 。 
6、 申 购、 赎回 清单 的格 式 






T 日申 购、 赎回 清单 的格式 举例 如下 ： 
基本信息






最新公告日期 2018/3/29 
基金名称 上证中盘 ETF



39 
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司 
一级市场基金代码 510131 







2018-03-28 日信息内容 
最小申购、 赎回单位的现金差额( 单位: 元) -26,880.03 
最小申购、赎回单位净值( 单位: 元) 1541013.97 
基金份额净值( 单位: 元) 3.8525 






 
2018-03-29 日信息内容





 
最小申购、赎回单位的预估现金部分( 单位: 元) -27339.03 
现金替代比例上限 50% 
是否需要公布 IOPV 是 
最小申购、赎回单位( 单位: 份) 400,000 
申购的允许情况 是 
赎回的允许情况 是 
当日累计申购上限 无 
当日累计赎回上限 40000000 
 
成份股信息内容 
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 
替代金额( 单
位: 元) 
600008 首创股份 1300 允许 10% 
 
600009 上海机场 500 允许 10% 
 
600010 包钢股份 7600 允许 10% 
 
600015 华夏银行 3500 允许 10% 
 
600018 上港集团 1700 允许 10% 
 
600021 上海电力 500 允许 10% 
 
600023 浙能电力 2300 允许 10% 
 
600031 三一重工 2500 允许 10% 
 
600060 海信电器 400 允许 10% 
 
600061 国投资本 500 允许 10% 
 
600066 宇通客车 700 允许 10% 
 
600068 葛洲坝 1500 允许 10% 




40 
600079 人福医药 500 允许 10% 
 
600085 同仁堂 300 允许 10% 
 
600089 特变电工 2100 允许 10% 
 
600098 广州发展 500 允许 10% 
 
600100 同方股份 1000 允许 10% 
 
600109 国金证券 1200 允许 10% 
 
600115 东方航空 2200 允许 10% 
 
600118 中国卫星 300 允许 10% 
 
600153 建发股份 800 允许 10% 
 
600155 宝硕股份 300 允许 10% 
 
600158 中体产业 400 允许 10% 
 
600170 上海建工 2500 允许 10% 
 
600177 雅戈尔 1400 允许 10% 
 
600196 复星医药 600 允许 10% 
 
600208 新湖中宝 2400 允许 10% 
 
600219 南山铝业 3100 允许 10% 
 
600221 海航控股 6400 允许 10% 
 
600233 圆通速递 200 允许 10% 
 
600266 北京城建 500 允许 10% 
 
600271 航天信息 600 允许 10% 
 
600276 恒瑞医药 900 允许 10% 
 
600297 广汇汽车 1400 允许 10% 
 
600332 白云山 300 允许 10% 
 
600362 江西铜业 600 允许 10% 
 
600369 西南证券 1600 允许 10% 
 
600376 首开股份 700 允许 10% 
 
600383 金地集团 1200 允许 10% 
 
600406 国电南瑞 900 允许 10% 
 
600415 小商品城 1500 允许 10% 
 
600435 北方导航 500 允许 10% 




41 
600436 片仔癀 200 允许 10% 
 
600466 蓝光发展 500 允许 10% 
 
600482 中国动力 500 允许 10% 
 
600485 信威集团 1000 必须 
 
￥14,590.00 
600489 中金黄金 1000 允许 10% 
 
600497 驰宏锌锗 1400 允许 10% 
 
600503 华丽家族 900 允许 10% 
 
600516 方大炭素 600 允许 10% 
 
600522 中天科技 1200 允许 10% 
 
600528 中铁工业 500 允许 10% 
 
600535 天士力 400 允许 10% 
 
600549 厦门钨业 200 允许 10% 
 
600570 恒生电子 300 允许 10% 
 
600585 海螺水泥 1100 允许 10% 
 
600598 北大荒 400 允许 10% 
 
600637 东方明珠 700 允许 10% 
 
600643 爱建集团 600 允许 10% 
 
600649 城投控股 700 允许 10% 
 
600660 福耀玻璃 800 允许 10% 
 
600663 陆家嘴 400 允许 10% 
 
600688 上海石化 800 允许 10% 
 
600690 青岛海尔 1700 允许 10% 
 
600699 均胜电子 200 允许 10% 
 
600703 三安光电 1400 允许 10% 
 
600704 物产中大 1000 允许 10% 
 
600705 中航资本 2500 允许 10% 
 
600718 东软集团 500 允许 10% 
 
600737 中粮糖业 600 允许 10% 
 
600739 辽宁成大 700 允许 10% 




42 
600741 华域汽车 900 允许 10% 
 
600795 国电电力 6500 允许 10% 
 
600804 鹏博士 800 允许 10% 
 
600809 山西汾酒 100 允许 10% 
 
600816 安信信托 1000 允许 10% 
 
600820 隧道股份 1000 允许 10% 
 
600827 百联股份 400 允许 10% 
 
600839 四川长虹 2000 允许 10% 
 
600873 梅花生物 1000 允许 10% 
 
600886 国投电力 2300 允许 10% 
 
600893 航发动力 500 允许 10% 
 
600895 张江高科 400 允许 10% 
 
600900 长江电力 3600 允许 10% 
 
600909 华安证券 600 允许 10% 
 
600926 杭州银行 200 允许 10% 
 
600977 中国电影 400 允许 10% 
 
601009 南京银行 2800 允许 10% 
 
601012 隆基股份 800 允许 10% 
 
601018 宁波港 2200 允许 10% 
 
601099 太平洋 3800 允许 10% 
 
601111 中国国航 1100 允许 10% 
 
601116 三江购物 100 允许 10% 
 
601117 中国化学 1100 允许 10% 
 
601118 海南橡胶 700 允许 10% 
 
601155 新城控股 500 允许 10% 
 
601163 三角轮胎 100 允许 10% 
 
601198 东兴证券 600 允许 10% 
 
601212 白银有色 400 允许 10% 
 
601216 君正集团 1900 允许 10% 
 
601225 陕西煤业 2200 允许 10% 




43 
601228 广州港 400 允许 10% 
 
601375 中原证券 400 允许 10% 
 
601377 兴业证券 2600 允许 10% 
 
601555 东吴证券 1300 允许 10% 
 
601600 中国铝业 3600 允许 10% 
 
601607 上海医药 600 允许 10% 
 
601611 中国核建 400 允许 10% 
 
601618 中国中冶 3000 允许 10% 
 
601633 长城汽车 700 允许 10% 
 
601699 潞安环能 700 允许 10% 
 
601718 际华集团 700 允许 10% 
 
601727 上海电气 1900 允许 10% 
 
601788 光大证券 1100 允许 10% 
 
601801 皖新传媒 300 允许 10% 
 
601888 中国国旅 500 允许 10% 
 
601899 紫金矿业 5700 允许 10% 
 
601901 方正证券 2300 允许 10% 
 
601919 中远海控 2100 允许 10% 
 
601933 永辉超市 2100 允许 10% 
 
601939 建设银行 3700 允许 10% 
 
601992 金隅集团 1800 允许 10% 
 
601997 贵阳银行 800 允许 10% 
 
601998 中信银行 1700 允许 10% 
 
603160 汇顶科技 100 必须 
 
￥8,777.00 
603305 旭升股份 100 必须 
 
￥3,001.00 
603444 吉比特 100 必须 
 
￥16,406.00 
603589 口子窖 200 允许 10% 
 
603777 来伊份 100 允许 10% 




44 
603858 步长制药 100 允许 10% 
 
 
（十一） 拒绝或 暂 停申购的 情形及 处 理方式 
在 如 下情 况下 ，基 金管 理人 可 以拒 绝或 暂停 接受 投资 者 的申 购申 请 （ 基金 管理 人 可视
情况同 时暂 停或 拒绝 场内 和场外 两种 申购 方式 ， 也 可以只 拒绝 或暂 停其 中一 种方式 的申 购 ） ：



1、不 可抗 力导 致基 金无 法 接受申 购；



2、 上海 证券 交易 所决 定临 时停市 或在 交易 时间 非正 常停市 ， 导致 基金 管理 人 无法计 算
当日基 金资 产净 值；



3、发 生《 基金 合同 》规 定 的暂停 基金 资产 估值 的情 况； 
4、 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 申购， 或
者指数 编制 单位 、上 海证 券交易 所等 因异 常情 况使 申购赎 回清 单无 法编 制或 编制不 当； 
5、基 金管 理人 开市 前未 能 公布申 购赎 回清 单；



6、基 金管 理人 认为 接受 某 些申购 申请 将明 显损 害其 他基金 份额 持有 人的 利益 时； 
7、 基金 管理 人可 根据 市场 情况在 申购 赎回 清单 中设 置申购 上限 ， 当一 笔新 的 申购申 请
被 确认 成功 ，会 使本 基金当 日申 购超 过申 购赎 回清单 中规 定的 申购 上限 时，该 笔申 购申 请
将被拒 绝； 
8、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时； 
9、 当一 笔新 的申 购申 请被 确认成 功 ， 使 本基 金总 规 模超过 基金 管理 人规 定的 本基金 总
规 模上 限时 ；或 使本 基金单 日申 购金 额、 申购 份额或 净申 购比 例超 过基 金管理 人规 定的 当
日 申购 金额 、申 购份 额或净 申购 比例 上限 时； 或该投 资人 累计 持有 的份 额超过 单个 投资 人
累 计持 有的 份额 上限 时；或 该投 资人 当日 申购 金额、 申购 份额 超过 单个 投资人 单日 或单 笔
申购金 额上 限、 申购 份额 上限时 ； 
10 、 当 前一 估值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值 技术 仍导 致公 允价 值存在 重大 不确 定性 时， 经与基 金托 管人 协商 确认 后，基 金管 理人 应
当采取 暂停 接受 基金 申购 申请的 措施 ； 
11 、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。



发生除 上述 第 6 、7 项以 外的暂 停申 购情 形之 一且 基金管 理人 决定 暂停 申购 时，基 金
管理人 应当 根据 有关 规定 在指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公告 。 如 果投 资人 的申 购申请 被拒 绝，
被 拒绝 的申 购对 价将 退还给 投资 人。 在暂 停申 购的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 申
购业务 的办 理。



（十二） 暂停赎 回 或延缓支 付赎回 款 项的情形 
在 如 下情 况下 ，基 金管 理人 可 暂停 接受 投资 人的 赎回 申 请或 延缓 支付 赎回 款项 （ 基金 
45 
管 理人 可同 时对 场内 和场外 两种 赎回 方式 实施 暂停或 延缓 支付 赎回 款项 ，也可 以只 针对 其
中一种 方式 ） ： 
1、不 可抗 力导 致基 金无 法 接受赎 回；



2、 上海 证券 交易 所决 定临 时停市 或在 交易 时间 非正 常停市 ， 导致 基金 管理 人 无法计 算
当日基 金资 产净 值；



3、发 生《 基金 合同 》规 定 的暂停 基金 资产 估值 的情 况； 
4、上 海证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 赎回； 
5、 在发 生基 金所 投资 的投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时 ， 可 针对 场外 份额 暂 停赎回 或
延缓支 付赎 回款 项； 
6、场 外份 额连 续两 个或 两 个以上 开放 日发 生巨 额赎 回； 
7、当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值 技术 仍导 致公 允价 值存在 重大 不确 定性 时， 经与基 金托 管人 协商 确认 后，基 金管 理人 应
当采取 延缓 支付 赎回 款项 或暂停 接受 基金 赎回 申请 的措施 ； 
8、 法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。



发 生 上述 情形 之一 且基 金管 理 人决 定暂 停赎 回或 延缓 支 付赎 回款 项时 ，基 金管 理 人应
报 中国 证监 会备 案。 发生场 外巨 额赎 回的 情形 时，基 金份 额持 有人 在申 请赎回 时可 事先 选
择 将当 日可 能未 获受 理部分 予以 撤销 。在 暂停 赎回的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复
赎回业 务的 办理 并予 以公 告。 
（十三） 场外巨 额 赎回的情 形及处 理 方式 
1、巨 额赎 回的 认定 
若 本 基金 单个 开放 日内 的场 外 基金 份额 净赎 回申 请（ 场 外 赎 回申 请份 额总 数加 上 基金
转 换中 转出 申请 份额 总数后 扣除 场外 申购 申请 份额总 数及 基金 转换 中转 入申请 份额 总数 后
的余额 ）超 过前 一开 放日 的基金 总份 额 的 10% ，即 认为是 发生 了巨 额赎 回。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当 基 金出 现场 外巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可 以根 据基 金 当时 的资 产组 合状 况对 场 外赎
回决定 全额 赎回 或部 分延 期赎回 。 
（1） 全额 赎回 ： 当基 金管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部场 外赎 回申 请时 ， 按 正常
赎回程 序执 行。 
（2 ） 部 分延 期赎 回： 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的场外 赎回 申请 有困 难或 认为因 支
付 投资 人的 场外 赎回 申请而 进行 的财 产变 现可 能会对 基金 资产 净值 造成 较大波 动时 ，基 金
管理人 在当 日接 受场 外赎 回比例 不低 于上 一开 放日 基金总 份额 的10% 的 前提 下， 可 对其 余场
外 赎回 申请 延期 办理 。对于 当日 的场 外赎 回申 请，应 当按 单个 账户 场外 赎回申 请量 占场 外 
46 
赎 回申 请总 量的 比例 ，确定 当日 受理 的场 外赎 回份额 ；对 于未 能赎 回部 分，投 资人 在提 交
场 外赎 回申 请时 可以 选择延 期赎 回或 取消 赎回 。选择 延期 赎回 的， 将自 动转入 下一 个开 放
日 继续 赎回 ，直 到全 部赎回 为止 ；选 择取 消赎 回 的， 当日 未获 受理 的部 分场外 赎回 申请 将
被 撤销 。延 期的 场外 赎回申 请与 下一 开放 日场 外赎回 申请 一并 处理 ，无 优先权 并以 下一 开
放 日的 基金 份额 净值 为基础 计算 赎回 金额 ，以 此类推 ，直 到全 部赎 回为 止。如 投资 人在 提
交场外 赎回 申请 时未 作明 确选择 ，投 资人 未能 赎回 部分作 自动 延期 赎回 处理 。 
若 本 基金 发生 场外 巨额 赎回 且 单个 基金 份额 持有 人的 场 外赎 回申 请超 过上 一开 放 日基
金总份 额10% 的， 基金 管理 人有权 对该 单个 基金 份额 持有人 超出 该比 例的 场外 赎回申 请实 施
延 期办 理， 对该 单个 基金份 额持 有人 剩余 场外 赎回申 请与 其他 账户 场外 赎回申 请按 前述 条
款处理 。 
（3 ） 暂 停赎 回： 连续2 日 以上 （含 本数 ） 发生 场外 巨额赎 回 ， 如 基金 管理 人 认为有 必
要 ，可 暂停 接受 基金 的场外 赎回 申请 ；已 经接 受的场 外赎 回申 请可 以延 缓支付 赎回 款项 ，
但不得 超 过20 个工 作日 ， 并应当 在指 定媒 介上 进行 公告。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当 发 生上 述场 外巨 额赎 回并 延 期办 理时 ，基 金管 理人 应 当通 过邮 寄、 传真 或者 招 募说
明 书规 定的 其他 方式 在三个 交易 日内 通知 基金 份额持 有人 ，说 明有 关处 理方法 ，同 时在 指
定媒介 上刊 登公 告。 
（十四） 基金转 换 
基 金 管理 人可 以根 据相 关法 律 法规 以及 本基 金合 同的 规 定决 定开 办本 基金 场外 份 额与
基 金管 理人 管理 的其 他基金 之 间 的转 换业 务， 基金转 换可 以收 取一 定的 转换费 ，具 体规 定
由 基金 管理 人届 时根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同的 规定 制定 并公 告， 并提前 告知 基金 托
管人与 相关 机构 。 
（十五） 基金的 转 托管 
本基金 的转 托管 包括 场外 份额的 系统 内转 托管 及场 内外份 额的 跨系 统转 托管 。 
条 件 许可 情况 下， 在基 金管 理 人制 定并 发布 有关 规则 后 ，本 基金 场外 份额 可跨 系 统转
托 管为 场内 份额 ，并 进行场 内赎 回、 上市 交易 。但除 非基 金管 理人 另行 公告， 场内 份额 不
可跨系 统转 托管 为场 外份 额。 
（ 十六） 集合申 购 与其他服 务 
在 条件 允许 时， 基金 管理人 可开 放集 合申 购， 即允许 多个 投资 者集 合其 持有的 组合 证
券，共 同构 成最 小申 购、 赎回单 位或 其整 数倍 ，进 行申购 。



在 条件 允许 时， 基金 管理人 也可 采取 其他 合理 的申购 方式 ，并 于新 的申 购方式 开始 执
行前予 以公 告。


 
47 
基 金管 理人 指定 的代 理机构 可依 据本 基金 合同 开展其 他服 务， 双方 需签 订书面 委托 代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。


 
48 
十一、基 金的投 资 
（一）投 资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。 
（ 二）投 资范围 
本 基金 以标 的指 数成 份股、 备选 成份 股为 主要 投资对 象。 此外 ，为 更好 地实现 投资 目
标 ，本 基金 可少 量投 资于部 分非 成份 股、 一级 市场新 发股 票、 债券 、权 证以及 中国 证监 会
允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金
管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 基金 投资 标的 指数 成份股 及备 选成 份
股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 95% 。 
（三）投 资理念 
通 过完 全复 制的 被动 式投资 ，争 取跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 的最 小化 ，给 投资者 带来 与
上证中 盘指 数涨 跌幅 相近 的回报 ，提 供一 种管 理透 明、低 成本 、分 散程 度高 的投资 工具 。 
（四）投 资策略 
本 基金 采取 完全 复制 法进行 投资 ，即 按照 上证 中盘指 数的 成份 股组 成及 权重构 建股 票
投 资组 合。 但是 当指 数编制 方法 变更 、成 份股 发生变 更、 成份 股权 重由 于自由 流通 量发 生
变 化、 成份 股派 发现 金股息 、配 股及 增发 、股 票长期 停牌 、市 场流 动性 不足等 情况 发生 ，
基金管 理人 无法 按照 指数 构成及 权重 进行 同步 调整 时， 基 金管 理人 将对 投资 组合进 行优 化，
尽量降 低跟 踪误 差。 本基 金力争 将年 化跟 踪误 差控 制在 2% 以 内。 
（五）投 资决策 程 序 
1、投 资决 策依 据 
（1） 法律 、法 规和 《基 金 合同》 的规 定 ； 
（2） 上证 中盘 指数 的编 制 方法及 调整 公告 等 ； 
（3） 对证 券市 场发 展趋 势 的研究 与判 断 。 
2、投 资决 策流 程 
（1） 基 金经 理依 据指 数编制 单位 公 布的 指数 成 份 股名 单 及权 重， 进行 投资 组合 构 建 ； 
（2 ）当 发生 以下情 况时 ，基 金管 理人 将对 投资 组合进 行调 整， 以降 低跟 踪误差, 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪。 
1） 指 数编 制方 法发 生变 更 。 基 金管 理人 将评 估指 数 编制方 法变 更对 指数 成份 股及权 重
的影响 ，适 时进 行投 资组 合调整 。 
2） 指 数成份 股定 期或 临时 调整。 基金 管理 人将 预测 指数成 份股 调整 方案 ， 并 判断指 数
成份股 调整 对投 资组 合的 影响， 在此 基础 上确 定组 合调整 策略 。



49 
3） 指数 成份 股出 现股 本变 化、 增 发、 配 股、 派 发现 金股息 等情 形。 基金 管理 人将密 切
关注这 些情 形对 指数 的影 响，并 据此 确定 相应 的投 资组合 调整 策略 。 
4） 法律 法规 限制 、 基 金参 与新股 申购 、 股 票长 期停 牌、 股 票流 动性 不足 等情 形。 基 金
管理人 将分 析这 些情 形对 跟踪误 差的 影响 ，据 此对 投资组 合进 行相 应调 整。 
（3 ） 投 资风 险管 理部 定期 对投资 组合 与业 绩比 较基 准 的偏 离度 和跟 踪误 差 进 行跟踪 和
评估； 
（4） 基 金经 理参 考有 关研究 报 告及 投资 风险 管理 部 的 报 告， 及时 进行 投资 组合 调 整。 
（六）业 绩 比较 基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为上 证中 盘指 数。 
如 果指 数编 制单 位变 更或停 止上 证中 盘指 数的 编制及 发布 、或 上证 中盘 指数由 其他 指
数 替代 、或 由于 指数 编制方 法等 重大 变更 导致 上证中 盘指 数不 宜继 续作 为标的 指数 ，或 证
券 市场 有其 他代 表性 更强、 更适 合投 资的 指数 推出时 ， 本 基金 管理 人可 以依据 维护 投资 者
合法权 益的 原则 ， 履 行必 要手续 后， 调整 业绩 比较 基准并 及时 公告 。 
（七）风 险收益 特 征 
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与收 益水 平高 于混 合基金 、 债券基 金与 货币 市场基 金 。
本 基金 为指 数型 基金 ，采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与 标 的指数 相似 的风 险
收益特 征。 
（八）禁 止行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
1、承 销证 券； 
2、违 反规 定 向 他人 贷款 或 提供担 保； 
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4、买 卖其 他基 金份 额， 但 中国证 监会 另有 规定 的除 外； 
5、 向 基金管 理人 、 基 金托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、 基 金托 管人 发行 的股票 或
债券； 
6、 买 卖与基 金管 理人 、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、 基 金托管 人
有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券， 但标 的指数 成份 股不 受
此限； 
7、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ； 
8、法律 、 行政 法规 和 中 国 证监会 禁止 的其 他活动 。 
如 法律 法规 或监 管部 门 取消 上述 禁止 性规 定， 本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 可不 受
上述规 定的 限制 。对 于因 上述 第 5 项 情形 导致 无法 投资的 标的 指数 成份 股， 基金管 理人 应 
50 
在严格 控制 跟踪 误差 的前 提下， 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代 。 
（九）投 资限制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
1、 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ； 
2、 基 金财产 参与 股票 发行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不得 超过 本基 金的 总资 产， 所 申
报的股 票数 量不 得超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
3、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定； 
4、本 基金 主动 投资 于流 动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 本基 金资 产净 值 的15%。 
因 证券 市场 波动 、上 市公司 股票 停牌 、基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基
金不符 合前 款所 规定 比例 限制的 ，基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 。 
5、 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 。 
6、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其他 投资 限制 。 
（十） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 所 投 资 证 券 产 生 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3、 基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的
利益。 
（十 一） 基金的 融 资融券 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 
（十二） 基金投 资 组合报告( 未 经审计) 
本 基 金管 理人 的董 事会 及董 事 保证 本报 告所 载资 料不 存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 
本 基 金的 托管 人中 国工 商银 行 股份 有限 公司 根据 本基 金 合同 的规 定， 复核 了本 报 告的
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2017 年10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 。 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （％ ） 
1 权益投 资 251,552,085.67 97.06 
 其中： 股票 251,552,085.67 97.06 
2 固定收 益投 资 - -



51 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买
入返售 金融 资产 
- - 
6 
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计 
7,368,648.06 2.84 
7 其他资 产 260,668.91 0.10 
8 合计 259,181,402.64 100.00 
注 ：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 2 的合计 项不 含可 退替 代款估 值
增值。 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 1,405,187.20 0.54 
B 采矿业 12,544,525.92 4.85 
C 制造业 105,970,080.50 40.98 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 18,637,698.99 7.21 
E 建筑业 8,770,940.18 3.39 
F 批发和 零售 业 12,906,012.69 4.99 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,355,845.21 7.10 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,670,141.24 3.74 
J 金融业 40,025,314.59 15.48 
K 房地产 业 15,022,708.25 5.81 
L 租赁和 商务 服务 业 4,984,845.00 1.93 
M 科学研 究和 技术 服务 业 778,671.20 0.30 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,529,894.00 0.59 
S 综合 950,220.70 0.37 
 合计 251,552,085.67 97.27 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 
52 
（％） 
1 600276 恒瑞医 药 144,982 10,000,858.36 3.87 
2 600900 长江电 力 565,526 8,816,550.34 3.41 
3 600703 三安光 电 209,631 5,322,531.09 2.06 
4 600585 海螺水 泥 171,476 5,029,391.08 1.94 
5 601600 中国铝 业 612,347 4,953,887.23 1.92 
6 600015 华夏银 行 549,380 4,944,420.00 1.91 
7 600690 青岛海 尔 261,302 4,922,929.68 1.90 
8 601939 建设银 行 575,558 4,420,285.44 1.71 
9 601012 隆基股 份 119,731 4,362,997.64 1.69 
10 601899 紫金矿 业 889,172 4,081,299.48 1.58 
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
（1）2017 年 3 月 29 日， 银监会 机关 针对 票据 违规 操作、 掩盖 不良 、规 避监 管、乱 收
费用、 滥用 通道、 违背 国 家宏观 调控 政策 等市 场乱 象， 作 出了25 件 行政 处罚 决定， 罚款 金
额合 计4290 万 元， 其中 包 括华夏 银行 。 
本 基 金为 指数 型基 金， 华夏 银 行系 标的 指数 成份 券， 该 类股 票的 投资 决策 程序 符 合公
司 投资 制度 的规 定。 除华夏 银行 外， 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被
监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 
（3） 其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元）



53 
1 存出保 证金 5,628.60 
2 应收证 券清 算款 253,551.90 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,488.41 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 260,668.91 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
流通受 限情
况说明 
1 601600 中国铝 业 4,953,887.23 1.92 
重大事 项停
牌 




54 
十二、基 金的业 绩 
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金财 产， 但 不保
证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险，
投资者 在作出 投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
本基金 合同 生效 日为2010 年3月29 日 ， 基 金合 同生 效 以来 （截 至2017 年12 月31日） 的投
资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示： 
阶段 
净值增 长
率（1 ） 
净值增 长
率标准 差
（2） 
业绩比 较基
准收益 率 （3） 
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4） 
(1)-(3) (2)-(4) 
基 金 合 同 生 效 至
2010 年12 月31 日 
8.69% 1.60% 2.48% 1.81% 6.21% -0.21% 
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日 
-31.27% 1.41% -31.35% 1.43% 0.08% -0.02% 
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日 
3.95% 1.37% 3.59% 1.39% 0.36% -0.02% 
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日 
3.76% 1.31% 3.03% 1.33% 0.73% -0.02% 
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日 
53.94% 1.16% 52.66% 1.18% 1.28% -0.02% 
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 
11.44% 2.70% 9.10% 2.74% 2.34% -0.04% 
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 
-12.96% 1.56% -15.87% 1.59% 2.91% -0.03% 
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日 
15.01% 0.59% 11.13% 0.61% 3.88% -0.02% 
基 金 合 同 生 效 至
2017 年12 月31 日 
38.36% 1.56% 16.92% 1.60% 21.44% -0.04% 




55 
十三、基 金的财 产 
（一）基 金资产 总 值 
基 金资 产总 值是 指购 买的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款以 及
其他投 资所 形成 的价 值总 和。 
（二）基 金资产 净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三）基 金财产 的 账户 
本 基金 以基 金托 管人 的名义 开立 资金 结算 账户 和托管 专户 用于 基金 的资 金结算 业务 ，
并 以基 金托 管人 和本 基金联 名的 方式 开立 基金 证券账 户、 以本 基金 的名 义开立 银行 间债 券
托 管账 户并 报中 国人 民银行 备案 。开 立的 基金 专用账 户与 基金 管理 人、 基金托 管人 、基 金
销售 机 构和 基金 登记 结算 机构自 有的 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户相 独立 。 
（四）基 金财产 的 保管和处 分 
本 基金 财产 独立 于基 金管理 人、 基金 托管 人和 基金 销售 机 构的 财产 ，并 由基金 托管 人
保 管。 基金 管理 人、 基金托 管人 不得 将基 金财 产归入 其固 有财 产； 基金 管理人 、基 金托 管
人因基 金财 产的 管理 、 运 用或其 他情 形而 取得 的财 产和收 益， 归入 基金 财产 。 基金管 理人 、
基 金托 管人 、基 金登 记结算 机构 和基 金 销售 机 构以其 自有 的财 产承 担其 自身的 法律 责任 ，
其债权 人不 得对 本基 金财 产行使 请求 冻结 、 扣 押或 其他权 利。 除依 法律 法规 和 《基 金合 同》
的规定 处分 外， 基金 财产 不得被 处分 。 
基金管 理人 管理 运作 基金 财产所 产生 的债 权 ， 不 得 与其固 有资 产产 生的 债务 相互抵 销；
基金管 理人 管理 运作 不同 基金的 基金 财产 所产 生的 债权债 务不 得相 互抵 销。 




56 
十 四、基 金资产 估值 
（一）估 值目的 
基 金资 产估 值的 目的 是客观 、准 确地 反映 基金 资产是 否保 值、 增值 ，依 据经基 金资 产
估值后 确定 的基 金资 产净 值而计 算出 的基 金份 额净 值， 是 计算 基金 申购 与赎 回价格 的基 础 。 
（二）估 值日 
本 基金 的估 值日 为相 关的证 券交 易场 所的 正常 营业日 以及 国家 法律 法规 规定需 要对 外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息等 资产和 负债 。 
（四） 估值 程序 
基 金 日常 估值 由基 金管 理人 进 行。 基金 管理 人完 成估 值 后， 将估 值结 果加 盖业 务 公章
以书面 形式 传真 至基 金托 管人， 基金 托管 人按 法律 法规、 《 基金 合同 》 规 定的 估值方 法、 时
间 、程 序进 行复 核， 复核无 误后 在基 金管 理人 传真的 书面 估值 结果 上加 盖业务 公章 返回 给
基金管 理人 ；月 末、 年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 
（五） 估值 方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ）交 易所 上市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等） ，以 其估 值日 在证 券交 易所挂 牌的
收盘价 估值 ；估 值日 无交 易的， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值。 
（2） 交易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估 值日 没有 交易 的， 按 最
近交易 日的 收盘 价估 值。 
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 按最近 交易 日所 采用 的净 价进行 估 值 。 
（4） 交易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上
市 的资 产支 持证 券， 采用估 值技 术确 定公 允价 值，在 估值 技术 难以 可靠 计量公 允价 值的 情
况下， 按成 本估 值。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股 、 转 增股 、 配 股 和公开 增发 的新 股 ， 按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 价格 估值 ； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在 估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。



57 
（3） 首次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ， 按 交易 所上市 的
同 一股 票的 估值 价格 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会有 关
规定确 定公 允价 值。 
3、 因 持有 股票 而享 有的 配 股权 ， 以 及停 止交 易、 但 未行权 的权 证 ， 采 用估 值 技术确 定
公允价 值。 
4、 全 国银行 间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ， 采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
5、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ， 从 其 规定 。 如 有新 增事 项， 按 国家最 新
规定估 值。 
根据 《基 金法》 ， 基 金管 理 人计算 并公 告基 金资 产净 值， 基金 托管 人复 核、 审 查基金 管
理 人计 算的 基金 资产 净值。 因此 ，就 与本 基金 有关的 会计 问题 ，如 经相 关各方 在平 等基 础
上 充分 讨论 后， 仍无 法达成 一致 的意 见， 按照 基金管 理人 对基 金资 产净 值的计 算结 果对 外
予以公 布。 
（六） 基金 份额净 值的确认 和估值 错 误的处 理 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 4 位， 小数 点 后第 5 位 四舍 五入 。当 基 金估值 出
现 影响 基金 份额 净值 的错误 时， 基金 管理 人应 当立即 纠正 ，并 采取 合理 的措施 防止 损失 进
一步扩 大。 当错 误达 到或 超过基 金资 产净 值的 0.25% 时， 基金 管理 人应 报中 国 证监会 备案 ；
估值错 误偏 差达 到 基 金份 额净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应 当公 告， 并报 中国 证监会 备案 。
因 基金 估值 错误 给投 资者造 成损 失的 ，应 先由 基金管 理人 承担 ，基 金管 理人对 不应 由其 承
担的责 任， 有权 向责 任方 追偿。 
关于差 错处 理， 本合 同的 当事人 按照 以下 约定 处理 ： 
1、差 错类 型 
本 基金 运作 过程 中， 如 果由 于基 金管 理人 或基 金托管 人、 或登 记结 算机 构、或 基金 销
售 机构 、或 投资 者自 身的过 错造 成差 错， 导致 其他当 事人 遭受 损失 的， 过错的 责任 人应 当
对 由于 该差 错遭 受损 失的当 事人 （ “受损 方 ” ） 按下述 “差 错处 理原 则” 给予赔 偿承 担赔 偿
责任。 
上 述差 错的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差错 、
系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 ；对 于因 技术 原因引 起的 差错 ，若 系同 行业现 有技 术水 平
无法预 见、 无法 避免 、无 法抗拒 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。



58 
由 于不 可抗 力原 因造 成投资 者的 交易 资料 灭失 或被错 误处 理或 造成 其他 差错， 因不 可
抗 力原 因出 现差 错的 当事人 不对 其他 当事 人承 担赔偿 责任 ，但 因该 差错 取得不 当得 利的 当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2、差 错处 理原 则 
（1） 差错 已发 生， 但尚 未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ， 及 时进
行 更正 ，因 更正 差错 发生的 费用 由差 错责 任方 承担； 由于 差错 责任 方未 及时更 正已 产生 的
差 错， 给当 事人 造成 损失的 由差 错责 任方 承担 ；若差 错责 任方 已经 积极 协调， 并且 有协 助
义 务的 当事 人有 足够 的时间 进行 更正 而未 更正 ，则其 应当 承担 相应 赔偿 责任。 差错 责任 方
应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。 
（2） 差错的 责任 方对 可能 导致有 关当 事人 的直 接损 失负责 ， 不 对间 接损 失负 责， 并 且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3） 因差 错而 获得 不当 得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差 错 责任方 仍
应 对差 错负 责， 如果 由于获 得不 当得 利的 当事 人不返 还或 不全 部返 还不 当得利 造成 其他 当
事人的 利益 损失 （ “ 受损 方 ” ） ， 则差 错责 任方 应赔 偿 受损方 的损 失 ， 并 在其 支 付的赔 偿金 额
的 范围 内对 获得 不当 得利的 当事 人享 有要 求交 付不当 得利 的权 利； 如果 获得不 当得 利的 当
事 人已 经将 此部 分不 当得利 返还 给受 损方 ，则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额加 上已 经
获得的 不当 得利 返还 的总 和超过 其实 际损 失的 差额 部分支 付给 差错 责任 方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5） 差错责 任方 拒绝 进行 赔偿时 ， 如 果因 基金 管理 人过错 造成 基金 资产 损失 时， 基 金
托 管人 应为 基金 的利 益向基 金管 理人 追偿 ，如 果因基 金托 管人 过错 造成 基金资 产损 失时 ，
基 金管 理人 应为 基金 的利益 向基 金托 管人 追偿 。除基 金管 理人 和托 管人 之外的 第三 方造 成
基金资 产的 损失 ，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由 基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 。 
（6 ）如 果出 现差错 的当 事人 未按 规定 对受 损方 进行赔 偿， 并且 依据 法律 、行政 法规 、
《 基金 合同 》或 其他 规定， 基金 管理 人自 行或 依据法 院判 决、 仲裁 裁决 对受损 方承 担了 赔
偿 责任 ，则 基金 管理 人有权 向出 现过 错的 当事 人进行 追索 ，并 有权 要求 其赔偿 或补 偿由 此
发生的 费用 和遭 受的 损失 。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1） 查明差 错发 生的 原因 ， 列明 所有 的当 事人， 并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责
任方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失；



59 
（4） 根据差 错处 理的 方法 ， 需要 修改 基金 登记 结算 机构的 交易 数据 的， 由基 金登记 结
算机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ； 
（5） 基金 管理 人及 基金 托 管人基 金份 额净 值计 算错 误偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.25%
时 ，基 金管 理人 应当 报告中 国证 监会 ；基 金管 理人及 基金 托管 人基 金份 额净值 计算 错误 偏
差达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当公 告并报 中国 证监 会备 案。 
（七） 暂停 估值的 情形 
1、与 本基 金投 资有 关的 证 券交易 场所 遇法 定节 假日 或因其 他原 因暂 停营 业时 ； 
2、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 无法 准确 评估基 金资 产价 值时 ； 
3、 占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而 基金 管理 人为 保障 投 资者的 利
益，已 决定 延迟 估值 ； 
4、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 一致 的； 
5、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（八） 特殊 情形的 处理 
1、 基 金管 理人 按估 值方 法 的第 6 项进 行估 值时 ， 所 造成的 误差 不作 为基 金资 产估值 错
误处理 ； 
2、 由 于证券 交易 所及 其登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 或 由于 其他 不可 抗力 原因， 基
金 管理 人和 基金 托管 人虽然 已经 采取 必要 、适 当、合 理的 措施 进行 检查 ，但是 未能 发现 该
错 误的 ，由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金托 管人 可以 免除赔 偿责 任。 但
基金管 理人 、基 金托 管人 应当积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。



60 
十五 、基 金的收 益与分配 
（一）收 益分配 原 则 
1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；



2、本 基金 场内 及场 外份 额 的 收益 分配 方式 均 采 用现 金分红 ；



3、基 金收 益评 价日 核定 的 基金累 计报 酬率 超过 标的 指数同 期累 计报 酬率 达到 1%以上,
基金管 理人 可进 行收 益分 配； 
4、 在 符合基 金收 益分 配条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配最 多 4 次， 收益 分配比 例
根 据以 下原 则确 定： 使收益 分配 后基 金累 计报 酬率尽 可能 贴近 标的 指数 同期累 计报 酬率 。
基 于本 基金 的性 质和 特点， 本基 金收 益分 配不 须以弥 补亏 损为 前提 ，收 益分配 后基 金份 额
净值有 可能 低于 面值 ；若 基金合 同生 效不 满3 个月 ，可不 进行 收益 分配 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（二）基 金收益 分 配数额的 确定原 则 
1、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。 
基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 ＝ 基 金 累 计 报 酬 率- 标 的 指 数 同 期
累计报 酬率 
基金累 计报 酬率= 收 益评 价 日基金 份额 净值/ 基 金份 额 折算日 基金 份额 净值-100% 
标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率= 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值/ 基 金 份 额 折 算 日 标











 
的指数 收盘 值-100% 
当超额 收益 率超 过 1% 时 ， 基金管 理人 有权 进行 收益 分配。 
2、 根 据前 述收 益分 配原 则 计算截 至基 金收 益评 价日 本基金 的份 额可 分配 收益 ， 并 确定
收益分 配比 例。 
3、 每基 金份 额的 应分 配收 益为份 额可 分配 收益 乘以 收益分 配比 例, 保留 小数 点 后 3 位,
第4 位 舍去 。 
（三）收 益分配 方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 评价 日份 额可分 配收 益 、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 份额 分配 金额 、分配 方式 等内 容。


 
（四）收 益分配 方 案的确定 、公告 与 实施 
本 基金 收益 分配 方案 由基金 管理 人拟 定， 并由 基金托 管人 复核 ，在 至少 一家 指 定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。



61 
（五） 场 外份额 收 益分配中 发生的 费 用 
场外份 额收 益分 配时 所发 生的银 行汇 划或 其他 手续 费用由 投资 者自 行承 担。 



 
62 
十 六、基 金的费 用与税收 
（一）与 基金运 作 相关的费 用 
1、 基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用； 
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费和 律师费 ； 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ； 
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ； 
（8） 基金 的指 数使 用费 
（9） 基金 上市 费及 年费 
（10） 基金 的证 券交 易费 用 
（11） 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ，可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 
2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ： 
H＝ E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基 金 管理 费每 日计 算 ， 逐日 累 计至 每月 月末 ， 按 月支 付 ，由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金管 理费 划款 指令 ， 基金 托管 人 复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支付给 基金 管理 人 。 若遇 法定节 假日 、 公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的 计 算方 法如下 ： 
H＝E×0.1% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付 ， 由基 金管 理人 向基金 托管 人
发送基 金托 管费 划款 指令 ， 基金 托管 人 复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支取 。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。



63 
（3） 基金 的指 数使 用费 
本 基 金作 为指 数基 金， 需根 据 与中 证指 数有 限公 司签 署 的指 数使 用许 可协 议的 约 定向
中 证指 数有 限公 司支 付指数 使用 费。 通常 情况 下，指 数使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的
0.03% 的年 费率 计提 。 指 数 使用 费 每日 计算 ，逐 日累 计 。 
计算方 法如 下： 
H=E×0.03%/ 当 年天 数 
H 为每 日计提 的 指数 使用 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 
指数使 用费 的收 取下 限为 每季度 （包 括成 立当 季） 人民 币 5 万 元。 
指 数 使用 费的 支付 由基 金管 理 人向 基金 托管 人发 送划 付 指令 ，经 基金 托管 人复 核 后于
次季 初10 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给中 证指数 有限 公司 。 
由 于 中证 指数 有限 公司 保留 变 更或 提高 指数 使用 费的 权 利， 如果 指数 使用 费的 计 算方
法 、费 率等 发生 调整 ，本基 金将 采用 调整 后的 方法或 费率 计算 指数 使用 费。基 金管 理人 应
及时按 照《 信息 披露 管理 办法》 的规 定在 指定 媒介 进行公 告。 
上述 “1 、 基 金费 用 的 种类 ”中第 3－10 项 费用 ， 由 基金管 理人 和基 金托 管人 根据有 关
法规及 相应 协议 规定 ， 从 基金财 产中 支付 。 
3、基 金费 用的 调整 
基 金 管理 人和 基金 托管 人协 商 一致 后， 可根 据基 金发 展 情况 调整 基金 管理 费率 、 基金
托管费 率等 相关 费率 。 
调高基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 ， 须 召开 基金 份 额持有 人大 会审 议 ， 除 非 基金合 同、
相 关法 律法 规或 监管 机构另 有规 定； 调低 基金 管理费 率和 基金 托管 费率 ，无须 召开 基金 份
额持有 人大 会。 
基 金 管理 人必 须按 照《 信息 披 露办 法》 或其 他相 关规 定 在新 的费 率实 施日 前在 至 少一
种 指定 媒介 和基 金管 理人 网站上 公告 。 
（二）与 基金销 售 有关的费 用 
本 基 金申 购费 、赎 回费 的费 率 水平 、计 算公 式、 收取 方 式和 使用 方式 请详 见本 招 募说
明书 “十 、 基 金份 额的 申购 、 赎 回” 中 “ （八 ） 场 内申 购 、 赎 回的 对价 、 费 用及 价格 ” 与 “ （九）
场外申 购、 赎回 的对 价、 费用及 价格 ”中 的相 关规 定。 
（三）不 列入基 金 费用的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；



64 
3 、 《 基金 合同 》生 效前 的相 关 费用 ，包 括但 不限 于验 资 费、 会计 师和 律师 费、 信 息披
露费用 等费 用； 
4、 其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四）基 金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 




65 
十七 、基 金的会 计与审计 
（一）基 金会计 政 策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月1 日至 12 月31 日； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、 基金 管理 人及基 金托 管人 各自 保留 完整 的会 计账目 、凭 证并 进行 日常 的会计 核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、 基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方
式确认 。 
（二）基 金年度 审 计 
1、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 业务 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、 基 金管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所， 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事
务所需 在2 日内 在至 少一 家 指定 媒介 及基 金管 理人 网站公 告并 报中 国证 监会 备案。 




66 
十八 、基 金的信 息披露 
（ 一） 本基 金的 信息 披露应 符合 《基 金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基金 合
同》及 其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本 基 金信 息披 露义 务人 包括 基 金管 理人 、基 金托 管人 、 召集 基金 份额 持有 人大 会 的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本 基 金信 息披 露义 务人 按照 法 律法 规和 中国 证监 会的 规 定披 露基 金信 息， 并保 证 所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本 基 金信 息披 露义 务人 应当 在 中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应 予披 露的 基金 信息 通 过 中
国证监 会指 定的 媒体 和基 金管理 人、 基金 托管 人的 互联网 网站 （以 下简 称 “ 网站” ） 等媒 介
披 露， 并保 证基 金投 资者能 够按 照《 基金 合同 》约定 的时 间和 方式 查阅 或者复 制公 开披 露
的信息 资料 。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1、 虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、 对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、 违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、 诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、 登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、 中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四 ）本 基金 公开 披露 的信 息 应采 用中 文文 本。 如同 时 采用 外文 文本 的， 基金 信 息披
露义务 人应 保证 两种 文本 的内容 一致 。两 种文 本发 生歧义 的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、 招 募说 明书、 《基 金合 同》 、 《 托管 协议 》 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售的 3 日 前， 将基金 招
募说明 书、 《 基金 合同 》 摘 要登载 在 指 定媒 介 和 基金 管理人 网站 上； 基金 管理 人、 基 金托 管
人应当 将《 基金 合同 》 、 《 托管协 议》 登载 在网 站上 。 
（1） 招募 说明 书应 当最 大 限度地 披露 影响 基金 投资 者决策 的全 部事 项 ， 说 明 基金认 购、
申 购和 赎回 安排 、基 金投资 、基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务
等内容 。 《 基金 合同 》生 效 后，基 金管 理人 在每 6 个 月结束 之日 起 45 日内 ， 更新招 募说 明
书并登 载在 网站 上， 将更 新后的 招募 说明 书摘 要登 载在 指 定媒 介上。



67 
（2 ） 《基 金合 同》 是界 定《 基 金合 同》 当事 人的 各项 权 利、 义务 关系 ，明 确基 金 份额
持 有人 大会 召开 的规 则及具 体程 序， 说明 基金 产品的 特 性 等涉 及基 金投 资者重 大利 益的 事
项的法 律文 件。 
（3 ） 《 托管 协议 》是 界定基 金托 管人 和基 金管 理人在 基金 财产 保管 及基 金运作 监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基 金管 理人 应当 就基 金份额 发售 的具 体事 宜编 制基金 份额 发售 公告 ，并 在披露 招募 说
明书的 当日 登载 于 指 定媒 介 和基 金管 理人 网站 上。 
3、 《基 金合 同》 生效 公告 
基 金管 理人 应当 在《 基金合 同》 生效 的次 日在 指定媒 介 和 基金 管理 人网 站上登 载《 基
金合同 》生 效公 告。 
4、基 金份 额折 算日 公告 、 基金份 额折 算结 果公 告 
基 金建 仓期 结束 后， 基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 ，并 至少 提前 将基 金份额 折算 日
公告登 载于 指定 报刊 及网 站上。



基 金份 额进 行折 算并 由登记 结算 机构 完成 基金 份额的 变更 登记 后， 基金 管理人 将基 金
份额折 算结 果公 告登 载于 指定报 刊及 网站 上。 
5、基 金开 始申 购、 赎回 公 告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前在 指定 报刊及 网站 上公 告。



6、基 金份 额上 市交 易公 告 
基 金份 额获 准在 证券 交易所 上市 交易 的， 基金 管理人 应当 在基 金份 额上 市交易 前， 将
基金份 额上 市交 易公 告书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 
7、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
基 金合 同生 效后 ，在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前， 基金 管理 人应 当至少 每周 公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 
在 开 始办 理基 金份 额申 购或 者 赎回 后， 基金 管理 人应 当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基 金 管理 人应 当公 告半 年度 和 年度 最后 一个 市场 交易 日 基金 资产 净值 和基 金份 额 净值。
基 金管 理人 应当 在前 款规定 的市 场交 易日 的次 日，将 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 媒介 和 基金 管理 人网 站上 。 
8、 基 金份 额 申 购、 赎回 清 单 及申 购、 赎回 价格 公告 
在 开 始办 理基 金 场内 份 额申 购 或者 赎回 之后 ，基 金管 理 人应 当在 每个 开放 日， 通 过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 公告 当日 的申 购、赎 回清 单。 
基金管 理人 应当 在 《基 金 合同》 、 招 募说 明书 等信 息 披露文 件上 载明 场外 基金 份额申 购、 
68 
赎 回价 格的 计算 方式 及有关 申购 、赎 回费 率， 并保证 投资 者能 够在 基金 份额 销售 网 点查 阅
或者复 制前 述信 息资 料。 
9、 基 金定 期报 告、 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内 ， 编 制完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正
文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒介 上 。基 金年 度报 告的 财务会 计报 告 应当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将
季度报 告登 载在 指定 媒介 和基金 管理 人网 站上 。 
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，报 中国 证监会 备案 ，报 备采 用电 子文本 方
式。 
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情形， 基金 管理 人 应当 在
季 度报 告、 半年 度报 告、年 度报 告等 定期 报告 文件中 披露 该投 资者 的类 别、报 告期 末持 有
份 额及 占比 、报 告期 内持有 份额 变化 情况 及产 品的特 有风 险， 中国 证监 会认定 的特 殊情 形
除外。 
基 金 持续 运作 过程 中， 基金 管 理人 应当 在基 金年 度报 告 和半 年度 报告 中披 露基 金 组合
资产情 况及 其流 动性 风险 分析等 。 
10 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书 ， 予 以公告 ，
并 在公 开披 露日 报中 国证监 会 或 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地的 中国 证监会 派出 机构 备
案。 
前 款 所称 重大 事件 ，是 指可 能 对基 金份 额持 有人 权益 或 者基 金份 额的 价格 产生 重 大影
响的下 列事 件： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长；



69 
（8） 基金 管理 人的 董事 长 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理和 基金 托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ）基 金管 理人 、基 金托 管 人基 金托 管部 门的 主要 业 务人 员在 一年 内变 动超 过 百分
之三十 ； 
（11） 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 或 者仲 裁 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ）基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基金 经理 受到 严重 行 政处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 结算 机构； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（24） 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时； 
（25） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
11 、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》存 续期 限内 ， 任何 公共 媒体 中出 现的 或 者在 市场 上流 传的 消息 可 能对
基 金份 额价 格产 生误 导性影 响或 者引 起较 大波 动的， 相关 信息 披露 义务 人知悉 后应 当立 即
对该消 息进 行公 开澄 清， 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会。 
12 、基 金份 额持 有人 大会 决议 
基 金 份额 持有 人大 会决 定的 事 项， 应当 依法 报中 国证 监 会备 案， 并予 以公 告。 召 开基
金份额 持有 人大 会的 ， 召 集人应 当至 少提 前40 日 公 告基金 份额 持有 人大 会的 召开时 间 、 会
议形式 、审 议事 项、 议事 程序和 表决 方式 等事 项。 
基 金 份额 持有 人依 法自 行召 集 基金 份额 持有 人大 会， 基 金管 理人 、基 金托 管人 对 基金
份 额持 有人 大会 决定 的事项 不依 法履 行信 息披 露义务 的， 召集 人应 当履 行相关 信息 披露 义
务。 
13 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。



70 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基 金 管理 人、 基金 托管 人应 当 建立 健全 信息 披露 管理 制 度， 指定 专人 负责 管理 信 息披
露事务 。 
基 金 信息 披露 义务 人公 开披 露 基金 信息 ，应 当符 合中 国 证监 会相 关基 金信 息披 露 内容
与格式 准则 的规 定。 
基 金 托管 人应 当按 照相 关法 律 法规 、中 国证 监会 的规 定 和《 基金 合同 》的 约定 ， 对基
金 管理 人编 制的 基金 资产净 值、 基金 份额 净值 、基金 份额 申购 赎回 价格 、基金 定期 报告 和
定 期更 新的 招募 说明 书等公 开披 露的 相关 基金 信息进 行复 核、 审查 ，并 向基金 管理 人出 具
书面文 件或 者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基 金 管理 人、 基金 托管 人除 依 法在 指定 媒介 和基 金管 理 人网 站上 披露 信息 外， 还 可以
根 据需 要在 其他 公共 媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于 指 定媒 介 和基 金管 理人 网
站披露 信息 ，并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息 的内 容应当 一致 。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后 ， 应 当 分别置 备于 基金 管理 人 、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所，
供公众 查阅 、复 制。 
基 金 定期 报告 公布 后， 应当 分 别置 备于 基金 管理 人和 基 金托 管人 的住 所， 以供 公 众查
阅、复 制。



71 
十九、风 险揭示 
（一）标 的指数 回 报与股票 市场平 均 回报偏离 的风险 
标 的 指数 并不 能代 表整 个股 票 市场 。标 的指 数成 份股 的 平均 回报 率与 整个 股票 市 场的
平均回 报率 可能 存在 偏离 。 
（二）标 的指数 波 动的风险 
标 的 指数 成份 股的 价格 可能 受 到政 治因 素、 经济 因素 、 上市 公司 经营 状况 、投 资 者心
理 和交 易制 度等 各种 因素的 影响 而波 动, 导致 指数 波动, 从而 使基金 收益 水平 发生 变化 ，产
生风险 。 
（三）基 金投资 组 合回报与 标的指 数 回报偏离 的风险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
1、由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法,使 ETF 基金在 相应 的组 合调 整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 ； 
2、 由于 标的 指数 成份 股发 生配股 、 增发 等行 为导 致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变
化,使ETF 基金 在相 应的 组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ； 
3、 由于 成份 股停 牌、 摘牌 或流动 性差 等原 因 使 ETF 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差； 
4 、 成份 股派 发现 金红 利、送 配 等所 获收 益可 能导 致基 金 收益 率偏 离标 的指 数收 益 率，
从而产 生跟 踪偏 离度 ； 
5、 由于 基金 投资 过程 中的 证券交 易成 本, 以及 基金 管 理费和 托管 费的 存在,使 基 金投资
组合与 标的 指数 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差； 
6、在 ETF 基 金指 数化 投资 过程中,基 金管 理人 的管 理 能力, 例如 跟踪 指数 的水 平 、 技 术
手段、 买入 卖出 的时 机选 择等, 都会 对 ETF 基金 的 收益产 生影 响, 从而 影响 ETF 基金 对标 的
指数的 跟踪 程度 ； 
7、 如果 指数 编制 机构 发布 的指数 数据 出现 错误 ， 基 金投资 组合 的收 益率 与标 的指数 的
收益率 也可 能发 生偏 离； 
8 、 对 于 场 外 份 额 的 申 购 与 赎 回 ， 基 金 管 理 人 公 布 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 与 基 金 资 产 因 投
资 人 申 购 、 赎 回 而 受 到 的 实 际 冲 击 可 能 存 在 差 异 ， 两 者 之 间 的 差 异 由 基 金 资 产 承 担 。 因 此 ，
如 果 基 金 管 理 人 对 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 的 估 计 结 果 同 实 际 冲 击 程 度 差 异 较 大 ， 本 基 金 也 可 能
产生跟踪偏离风险。 
9 、 其他 因素 产生 的偏 离。如 因 受到 最低 买入 股数 的限 制,基 金投 资组 合中 个别股 票 的
持 有比 例与 标的 指数 中该股 票的 权重 可能 不完 全相同 ；缺 乏卖 空、 对冲 机制及 其他 工具 造 
72 
成的指 数跟 踪成 本较 大； 基金申 购与 赎回 带来 的现 金变动 。 
（四）标 的指数 变 更的风险 
尽 管 可能 性很 小, 但根 据基金 合 同规 定, 如发 生导 致标的 指 数变 更的 情形 ，本 基金 管 理
人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的原 则 ， 履 行必 要 手续后 ， 调整 业绩 比较 基 准并及 时公 告。
若 标的 指数 发生 变更 ，本基 金的 投资 组合 将相 应进行 调整 。届 时本 基金 的风险 收益 特征 可
能 发生 变化 ，且 投资 组合调 整可 能产 生交 易成 本和机 会成 本。 投资 者须 承担因 标的 指数 变
更而产 生的 风险 与成 本。 
（五）基 金份额 二 级市场交 易价格 折 溢价的风 险 
尽 管 本基 金将 通过 有效 的套 利 机制 使基 金份 额二 级市 场 交易 价格 的折 溢价 控制 在 一定
范 围内, 但基金 份额 在证 券交 易所 的交 易价 格受 诸多因 素影 响,存在 不同 于基 金份 额净 值的
情形, 即存 在价 格折 溢价 的 风险。 
（六）退 市风险 
因 本 基 金 不 再 符 合 证 券 交 易 所 上 市 条 件 被 终 止 上 市, 或 被 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 提
前终止 上市,导 致基 金份 额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。 
（七）投 资者申 购 失败的风 险 
本 基 金的 申购 赎回 清单 中,可 能 仅允 许对 部分 成份 股使 用 现金 替代 。因 此, 投资者 在 进
行申购 时, 可能 存在 因个 别 成份股 涨停 、 临 时停 牌等 原因而 无法 买入 申购 所需 的足够 的成 份
股,导 致申 购失 败的 风险 。 
（八）投 资者赎 回 失败的风 险 
在 投 资者 提交 赎回 申请 时， 如 本基 金投 资组 合内 不具 备 足额 的符 合要 求的 赎回 对 价 ，
可 能导 致出 现赎 回失 败的情 形。 另外 ，基 金管 理人可 能根 据成 份股 市值 规模变 化等 因素 调
整 最 小 申 购 赎 回 单 位, 由 此 可 能 导 致 投 资 者 按 原 最 小 申 购 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额
无法按 照新 的最 小申 购赎 回单位 全部 赎回,而 只能 在 二级市 场卖 出全 部或 部分 基金份 额。 
（九）基 金份额 赎 回对价的 变现风 险 
本 基 金赎 回对 价主 要为 组合 证 券, 在组 合证 券变 现过程 中,由 于市 场变 化、 部分成 份 股
流 动性 差等 因素,导 致投资者 变现 后的 价值与 赎回 时赎 回对 价的 价值有 差异,存在 变现 风险 。 
（十）参考IOPV 决 策和IOPV 计 算错误 的风险 
证 券 交易 所在 开市 后根 据基 金 管理 人 提 供的 计算 依据 及 计算 方法 ，实 时计 算并 发 布参
考基金 份额 净值(IOPV) ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份额 时参 考。IOPV 与实时 的基 金
份额净 值可 能存 在差 异 ，IOPV 计 算可 能出 现错 误 ， 投 资者若 参 考IOPV 进 行投 资 决策可 能导 
73 
致损失 。 
（十一） 第三方 机 构服务的 风险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风 险： 
1、 受 多种 因素 影响, 申 购 赎回代 理券 商代 理申 购 、 赎回业 务可 能受 到限 制 、 暂停或 终
止,从 而影 响投 资者 申购 、 赎回。 
2、 登记 结算 机构 可能 调整 结算制 度, 如实 施货 银对 付 制度, 对投 资者 基金 份额 、 组合证
券及资 金的 结算 方 式 发生 变化, 制度 调整 可能 给投 资 者带来 理解 偏差 的风 险。 
3 、 证券 交易 所、 登记 结算机 构 、基 金托 管人 及其 他代 理 机构 可能 违约,导 致基金 或 投
资者利 益受 损。 
（十二 ） 本基金 场 内外份额 申购赎 回 对价方式 、 业务 规 则等不同 的风
险 
1、 由于 场内 与场 外申 购、 赎回方 式上 的差 异 ， 本 基金 投资者 依据 基金 份额 净值 所支付 、
取得的 场外 申购 、赎 回现 金对价 ，与 场内 申购 赎回 所支付 、取 得的 对价 方式 不同。 
2、 场 外份 额申 购赎 回交 易 截止时 间为 开放 日 的 14 ： 00 ， 并 遵循 “ 未知 价” 、 “先 进先出 ”
等原则 ，与 场内 申购 赎回 的业务 规则 不同 。 
投资者 需自 行判 断并 选择 适合自 身的 申购 赎回 场所 、方式 。 
（十三） 场外申 购 费率、赎 回费率 调 整的风险 
场外申 购赎 回业 务的 申购 费率 、 赎 回费率 可能 会根 据市场 交易 佣金 水平 、 印花税率等相
关交易成本的变动而调整，场外份额投资人申购、赎回的成本可能受到影响。 
（十四） 本基金 场 外份额暂 不可上 市 交易的风 险 
本 基 金 场 外 份 额 采 取 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 的 方 式 ， 申 购 、 赎 回 业 务 通 过 场 外 销 售 机
构 办 理 ， 由 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 登 记 结 算 业 务 。 目 前 场 外 份 额 、 场 内 份 额 之 间 尚 未 开
通跨系统转托管业务，因此场外份额暂不可转托管至场内，也不可上市交易。 
（十 五） 管理风 险 与操作风 险 
基 金 管理 人、 基金 托管 人等 相 关当 事人 的业 务发 展状 况 、人 员配 备、 管理 经验 等 因素
可 能影 响基 金收 益水 平。此 外， 相关 当事 人在 业务各 环节 操作 过程 中， 可能因 操作 失误 或
违反操 作规 程等 人为 因素 造成操 作风 险， 例如 申购 赎回清 单编 制错 误、 交易 错误等 。 
（十六） 流动性 风 险 
（1） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估 
本基金 为跟 踪 上 证中 盘 指 数的ETF ， 主 要投 资于 标的 指数成 份股、 备选 成份 股 ， 一般情 
74 
况 下， 上述 投资 标的 流动性 较好 ，但 不排 除在 特定阶 段、 特定 市场 环境 下特定 投资 标的 出
现 流动 性较 差的 情况 ，如因 成份 股流 动 性 严重 不足等 特殊 情形 导致 基金 无法完 全投 资于 成
份 股时 ，基 金管 理人 将根据 市场 情况 ，并 结合 经验判 断， 采取 其他 指数 投资技 术适 当调 整
基金投 资组 合， 以期 有效 控制本 基金 的流 动性 风险 。 
（2） 场外 份额 巨额 赎回 情 形下的 流动 性风 险管 理措 施 
当 本 基金 发生 场外 份额 巨额 赎 回时 ，基 金管 理人 可以 根 据基 金当 时的 资产 组合 状 况决
定 全额 赎回 或部 分延 期赎回 ；此 外， 如出 现连 续两个 或两 个以 上开 放日 发生场 外份 额巨 额
赎 回， 可暂 停接 受投 资人的 赎回 申请 或延 缓支 付赎回 款项 ；当 本基 金发 生场外 份额 巨额 赎
回且单 个基 金份 额持 有人 的场外 份额 赎回 申请 超过 上一开 放日 基金 总份 额 10% 的， 基 金管 理
人 有权 对该 单个 基金 份额持 有人 超出 该比 例的 赎回申 请实 施延 期办 理。 具体情 形、 程序 见
招募说 明书 “ 十 、基 金份 额的申 购与 赎回 ” “ （十 三）场 外巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 ” 
发 生 上述 情形 时， 投资 人面 临 无法 全部 赎回 或无 法及 时 获得 赎回 资金 的风 险。 在 本基
金 暂停 或延 期办 理投 资者赎 回申 请的 情况 下， 投资者 未能 赎回 的基 金份 额还将 面临 净值 波
动的风 险。 
（3 ） 除 场外 份额 巨额 赎回 情形外 实施 备用 的流 动性 风险管 理工 具的 情形 、 程 序及对 投
资者的 潜在 影响 
除 场 外份 额巨 额赎 回情 形外 ， 本基 金备 用流 动性 风险 管 理工 具包 括但 不限 于暂 停 接受
赎回申 请、 延缓 支付 赎回 款项、 暂停 基金 估值 以及 证监会 认定 的其 他措 施。 
暂 停 接受 赎回 申请 、延 缓支 付 赎回 款项 等工 具的 情形 、 程序 见招 募说 明书 “ 十 、 基金
份额的 申购 与赎 回 ” 之 “ （ 十二 ） 暂 停赎 回或 延缓 支 付赎回 款项 的情 形 ” 的 相 关规定 。 若本
基 金暂 停赎 回申 请， 投资者 在暂 停赎 回期 间将 无法赎 回其 持有 的基 金份 额。若 本基 金延 缓
支付赎 回款 项， 赎回 款支 付时间 将后 延， 可能 对投 资者的 资金 安排 带来 不利 影响。 
暂停基 金估 值的 情形 、 程 序见招 募说 明书 “ 十四 、 基金资 产估 值 ” 之 “ （ 七 ） 暂停估 值
的 情形 ”的 相关 规定 。若本 基金 暂停 基金 估值 ，一方 面投 资者 将无 法知 晓本基 金的 基金 份
额 净值 ，另 一方 面基 金将暂 停接 受申 购赎 回申 请或延 缓支 付赎 回款 项， 将导致 投资 者无 法
申购或 赎回 本基 金， 或赎 回款支 付时 间将 后延 ，可 能对投 资者 的资 金安 排带 来不利 影响 。 
（4）对 ETF 基 金投 资人 而 言，ETF 可 在二 级市 场进 行买卖 ，因 此也 可能 面临 因市场 交
易量不 足而 造成 的流 动性 问题， 带来 基金 在二 级市 场的流 动性 风险 。 
（十 七） 技术风 险 
在本基 金的 投资 、 交易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中, 可能 因为 技术 系统 的 故障或 差
错 导致 投资 者的 利益 受到影 响。 这种 技术 风险 可能来 自基 金管 理人 、基 金托管 人、 证券 交
易所、 登记 结算 机构 及代 销机构 等。



75 
（十 八） 不可抗 力 
战 争 、自 然灾 害等 不可 抗力 可 能导 致基 金资 产有 遭受 损 失的 风险 。基 金管 理人 、 基金
托管人 、 证券 交易 所 、 登 记结算 机构 和代 销机 构等 可能因 不可 抗力 无法 正常 工作, 从而 影响
基金的 各项 业务 按正 常时 限完成 。 




76 
二 十、基金 合同 的变更、 终止与 基金财产 的清算 
（一）基 金合同 的 变更 
1、 按 照法 律法 规或 《基 金 合同 》 的 规定 ， 对 《基 金 合同 》 的 变更 应当 召开 基 金份额 持
有人大 会的 ， 《 基金 合同 》 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 ， 并 依法报 中国 证
监会备案 。 
2、 上 述对 《基 金合 同》 的 变更事 项自 表决 通过 之日 起生效 。 
3、 但 出现 下列 情况 时 ， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议 ， 由 基金 管理 人和 基 金托管 人
同意后 变更 并公 告， 并报 中国证 监会 备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率
或调整 收费 方式 ； 
（4 ） 因 相应 的法 律法 规 、 上海证 券交 易所 或者 登记 结算机 构的 相关 业务 规则 发生变 动
而应当 对《 基金 合同 》进 行修改 ； 
（5） 对 《 基金 合同》 的修 改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
（6 ）基 金管 理人 、上 海证券 交 易所 和登 记结 算机 构在 法 律法 规、 《基 金合 同》规 定 的
范围内 调整 有关 基金 认购 、申购 、赎 回、 交易 、转 托管、 非交 易过 户等 业务 的规则 ； 
（7 ） 在 不违 反法 律法 规及 对基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利影 响的 前提 下 ， 增设新 的
份 额类 别或 者调 整基 金份额 类别 设置 、在 其他 证券交 易所 上市 、 调 整场 外申购 赎回 方式 、
开通跨 系统 转托 管业 务或 暂停、 停止 场外 申购 赎回 业务； 
（8） 除按 照法 律法 规和 《 基金合 同 》 规 定应 当召 开 基金份 额持 有人 大会 的以 外的其 他
情形。 
4、 法 律法 规对 基金 合同 变 更另有 规定 的， 从其 规定 。 
（二）基 金合同 的 终止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、 基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、 相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。



77 
（三）基 金财产 的 清算 
1、 基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
2、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有
从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、 基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止后 ，由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5 ） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5、 基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四）清 算费用 
清 算 费用 是指 基金 财产 清算 小 组在 进行 基金 清算 过程 中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五）基 金财产 清 算剩余资 产的分 配 
依 据 基金 财产 清算 的分 配方 案 ，将 基金 财产 清算 后的 全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产 清算
费用 、 交 纳所 欠税 款并 清 偿基金 债务 后 ， 按 基金 份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分 配。 
（六）基 金财产 清 算的公告 
清 算 过程 中的 有关 重大 事项 须 及时 公告 ；基 金财 产清 算 报告 经会 计师 事务 所审 计 并由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告 。 基 金财 产清 算公 告 于 《 基金 合同 》
终止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
（七）基 金财产 清 算账册及 文件的 保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。



78 
二十一 、 基金合 同内容摘 要 
（一）基 金管理 人 的权利与 义务 
1、 根据 《基 金法 》 、 《 运作办 法 》及 其他 有关 规定 ，基 金 管理 人的 权利 包括 但不 限 于： 
（1） 依法募 集基 金； 
（2） 自 《 基 金合 同 》生 效 之日起 ， 根 据法 律 法规 和 《基金 合 同 》独 立 运用 并 管理
基金财 产； 
（3） 依 照 《 基金 合 同》 收 取基金 管 理 费以 及 法律 法 规规定 或 中 国证 监 会批 准 的其
他费用 ； 
（4） 销售基 金份 额； 
（5） 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（6） 依 据 《 基金 合 同》 及 有关法 律 规 定监 督 基金 托 管人， 如 认 为基 金 托管 人 违反
了 《基 金合 同》 及国 家有关 法律 规定 ，应 呈报 中国证 监会 和其 他监 管部 门，并 采取 必要 措
施保护 基金 投资 者的 利益 ； 
（7） 在基金 托管 人更 换时 ，提 名新的 基金 托管 人； 
（8） 选 择 、 委托 、 更换 基 金 销售 机 构 ，对 基 金 销售 机构的 相 关 行为 进 行监 督 和处
理；



（9） 担 任 或 委托 其 他符 合 条件的 机 构 担任 基 金登 记 结算机 构 办 理基 金 登记 结 算业
务并获 得《 基金 合同 》规 定的费 用；



（10）


依 据《 基金 合同 》及有 关法 律规 定决 定基 金收益 的分 配方 案； 
（11） 在《基 金合 同》 约定 的范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购与赎 回申 请； 
（12 ）


在符 合有 关法 律 法规和 《 基金 合同 》 的 前 提下 ， 制 订和 调整 《业 务 规则》 ， 决
定和调 整除 调高 管理 费率 和 托管 费率 之外 的基 金相 关费率 结构 和收 费方 式； 
（13 ）


依照 法律 法规 为基 金 的利 益对 被投 资公 司行 使 股东 权利 ，为 基金 的利 益 行使
因基金 财产 投资 于证 券所 产生的 权利 ； 
（14） 在法律 法规 允许 的前 提下 ，为基 金的 利益 依法 为基 金进行 融资 ； 
（15 ）


以基 金管 理人 的名 义 ，代 表基 金份 额持 有人 的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实 施其
他法律 行为 ； 
（16 ）


选择 、更 换律 师事 务 所、 会计 师事 务所 、证 券 经纪 商或 其他 为基 金提 供 服务
的外部 机构 ； 
（17）


法 律法 规和 《基 金合同 》规 定的 其他 权利 。 
2、 根据 《基 金法 》 、 《 运作办 法 》及 其他 有关 规定 ，基 金 管理 人的 义务 包括 但不 限 于： 
（1） 依 法 募 集基 金 ，办 理 或者委 托 经 中国 证 监会 认 定的其 他 机 构代 为 办理 基 金份 
79 
额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜;如认 为基 金销售 机 构违 反《 基金 合同 》 、 基金 销售 协议
及 国家 有关 法律 规定 ，应呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 ，并 采取 必要 措施保 护基 金投 资
者的利 益； 
（2）


 办 理基 金备 案手 续； 
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效之 日 起,以 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财
产； 
（4） 配 备 足 够的 具 有专 业 资格的 人 员 进行 基 金投 资 分析、 决 策 ，以 专 业化 的 经营
方式管 理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建 立 健 全内 部 风险 控 制、监 察 与 稽核 、 财务 管 理及人 事 管 理等 制 度， 保 证所
管 理的 基金 财产 和基 金管理 人的 财产 相互 独立,对 所管 理的 不同 基金 分别 管理， 分别 记账 ，
进行证 券投 资； 
（6） 除依据 《 基金 法》 、 《基 金 合同 》 及 其他 有关 规定 外, 不得利 用基 金财 产为 自己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 
（8） 采 取 适 当合 理 的措 施 使计算 基 金 份额 认 购、 申 购、赎 回 和 注销 价 格的 方 法符
合 《基 金合 同》 等法 律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额
申购、 赎回 的对 价 及 申购 赎回价 格 ； 
（9） 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
（10） 编制季 度、 半年 度和 年度 基金报 告； 
（11） 严 格 按 照《 基金 法 》 、 《 基金 合 同 》及 其他 有 关规 定， 履 行 信息 披露 及 报告 义
务； 
（12） 保 守 基 金商 业秘 密 ，不 泄露 基 金 投资 计划 、 投资 意向 等 。 除《 基金 法 》 、 《 基
金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ，在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ，不 向他人 泄露 ； 
（13） 按 《 基 金合 同 》的 约 定确定 基 金 收益 分 配方 案 ，及时 向 基 金份 额 持有 人 分配
基金收 益； 
（14） 按 规 定 受理 申 购与 赎 回申请 ， 及 时、 足 额支 付 投资者 申 购 之基 金 份额 或 赎回
之对价 ； 
（15） 依 据 《 基金 法 》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有关 规 定召 集基 金 份 额持 有人 大 会 或配
合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16） 按 规 定 保存 基 金财 产 管理业 务 活 动的 会 计账 册 、报表 、 记 录和 其 他相 关 资料
15 年 以上 ； 
（17） 确 保 需 要向 基 金投 资 者提供 的 各 项文 件 或资 料 在规定 时 间 发出 ， 并且 保 证投
资 者能 够按 照《 基金 合同》 规定 的时 间和 方式 ，随时 查阅 到与 基金 有关 的公开 资料 ，并 在 
80 
支付合 理成 本的 条件 下得 到有关 资料 的复 印件 ； 
（18） 组织并 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管 、 清 理、 估价 、 变现 和分
配； 
（19） 面 临 解 散、 依 法被 撤 销或者 被 依 法宣 告 破产 时 ，及时 报 告 中国 证 监会 并 通知
基金托 管人 ； 
（20） 因违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财产 的损 失 或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 时，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21 ）


监督 基金 托管 人按 法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定履 行自 己的 义务 ，基 金 托管
人 违反 《基 金合 同》 造成基 金财 产损 失时 ，基 金管理 人应 为基 金份 额持 有人利 益向 基金 托
管人追 偿； 
（22） 当 基 金 管理 人 将其 义 务委托 第 三 方处 理 时， 应 当对第 三 方 处理 有 关基 金 事务
的 行为 承担 责任 ；但 因第三 方责 任导 致基 金财 产或基 金份 额持 有 人 利益 受到损 失， 而基 金
管理人 首先 承担 了责 任的 情况下 ，基 金管 理人 有权 向第三 方追 偿； 
（23 ）


以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益 行使 诉讼 权利 或实 施其 他 法律
行为；



（24）


基 金管 理人 在募 集期间 未能 达到 基金 的备 案条件 ， 《基 金合 同》 不能 生效， 基
金 管理 人承 担全 部募 集费用 ，将 已募 集资 金并 加计银 行同 期存 款利 息在 基金募 集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25）


执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 定 ； 
（26 ）


建立 并保 存基 金份 额 持有 人名 册 ， 根据 托管 协 议的 约定 向基 金托 管人 提 供基
金份额 持有 人名 册 ； 
（27）


法 律法 规 及 中国 证监会 规定 的 和 《基 金合 同》 约 定的 其他 义务 。 
（二）基 金托管 人 的权利与 义务 
1、 根据 《基 金法 》 、 《 运作办 法 》及 其他 有关 规定 ，基 金 托管 人的 权利 包括 但不 限 于： 
（1） 自 《 基 金合 同 》生 效 之日起 ， 依 法律 法 规和 《 基金合 同 》 的规 定 安全 保 管基
金财产 ； 
（2） 依 《 基 金合 同 》约 定 获得基 金 托 管费 以 及法 律 法规规 定 或 监管 部 门批 准 的其
他收入 ； 
（3） 监督基 金管 理人 对本 基金 的投资 运作 ， 如发 现基 金 管理人 有违 反 《基 金合 同 》
及 国家 法律 法规 行为 ， 对基 金 财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 ， 应呈 报中 国
证监会 ，并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的利 益； 
（4） 以 基 金 托管 人 和基 金 联名的 方 式 在中 国 证券 登 记结算 有 限 公司 上 海分 公 司和 
81 
深圳分 公司 开设 证券 账户 ； 
（5） 以基金 托管 人名 义开 立证 券交易 资金 账户 ，用 于证 券交易 资金 清算 ； 
（6） 以 基 金 的名 义 在中 央 国债登 记 结 算有 限 公司 开 设 银行 间 债 券托 管 账户 ， 负责
基金投资 债券 的 后台 匹配 及资金 的清 算； 
（7） 提议召 开或 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（8） 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新的 基金 管理 人； 
（9） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 
2、 根据 《基 金法 》 、 《 运作办 法 》 及 其他 有关 规定 ，基 金 托管 人的 义务 包括 但不 限 于： 
（1） 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则持 有并 安全 保管 基金 财产； 
（2） 设 立 专 门的 基 金托 管 部门， 具 有 符合 要 求的 营 业场所 ， 配 备足 够 的、 合 格的
熟悉基 金托 管业 务的 专职 人员， 负责 基金 财产 托管 事宜； 
（3） 建 立 健 全内 部 风险 控 制、监 察 与 稽核 、 财务 管 理及人 事 管 理等 制 度， 确 保基
金 财产 的安 全， 保证 其托管 的基 金财 产与 基金 托管人 自有 财产 以及 不同 的基金 财产 相互 独
立 ；对 所托 管的 不同 的基金 分别 设置 账户 ，独 立核算 ，分 账管 理， 保证 不同基 金之 间在 名
册登记 、账 户设 置、 资金 划拨、 账册 记录 等方 面相 互独立； 
（4） 除 依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关 规定 外， 不 得 利用 基金 财 产为 自
己及任 何第 三人 谋取 利益 ，不得 委托 第三 人托 管基 金财产 ； 
（5） 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规定 开设 基金 财产 的资 金账户 和证 券账 户, 按照 《 基金合 同 》 的 约定 ， 根 据
基金管 理人 的投 资指 令， 及时办 理清 算、 交割 事宜 ； 
（7） 保守基 金商 业秘 密， 除 《 基金法 》 、 《 基金 合同》 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复 核 、 审查 基 金管 理 人计算 的 基 金资 产 净值 、 基金份 额 申 购、 赎 回对 价 及申
购赎回 价格 ； 
（9） 办理与 基金 托管 业务 活动 有关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对 基 金 财务 会 计报 告 、季度 、 半 年度 和 年度 基 金报告 出 具 意见 ， 说明 基 金管
理 人在 各重 要方 面的 运作是 否严 格按 照《 基金 合同》 的规 定进 行； 如果 基金管 理人 有未 执
行《基 金合 同》 规定 的行 为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
（11） 保存基 金托 管业 务活 动的 记录、 账册 、报 表和 其他 相关资 料 15 年 以上 ； 
（12） 建立并 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 按规定 制作 相关 账册 并与 基金管 理人 核对 ； 
（14） 依 据 基 金管 理 人的 指 令或有 关 规 定向 基 金份 额 持有人 支 付 基金 收 益和 赎 回对
价；



82 
（15） 按 照 规 定召 集 基金 份 额持有 人 大 会或 配 合基 金 份额持 有 人 依法 召 集基 金 份额
持有人 大会 ； 
（16） 按照法 律法 规和 《基 金合 同》的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
（17） 参加基 金财 产清 算小 组， 参与基 金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变现 和分 配； 
（18） 面 临 解 散、 依 法被 撤 销或者 被 依 法宣 告 破产 时 ，及时 报 告 中国 证 监会 和 银行
监管机 构， 并通 知基 金管 理人； 
（19） 因 违 反 《基 金 合同 》 导致基 金 财 产损 失 时， 应 承担赔 偿 责 任， 其 赔偿 责 任不
因其退 任而 免除 ； 
（20） 按 规 定 监督 基 金管 理 人按法 律 法 规和 《 基金 合 同》规 定 履 行自 己 的义 务 ，基
金管理 人因 违反 《基 金合 同》造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 利益 向基 金管 理人追 偿； 
（21） 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 的决 定 ； 
（22） 法律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。 
（三）基 金份额 持 有人的权 利与义 务 
基 金 投资 者购 买本 基金 基金 份 额的 行为 即视 为对 《基 金 合同 》的 承认 和接 受， 基 金投
资 者自 取得 依据 《基 金合同 》募 集的 基金 份额 ，即成 为本 基金 份额 持有 人和《 基金 合同 》
的 当事 人， 直至 其不 再持有 本基 金的 基金 份额 。基金 份额 持有 人 作 为《 基金合 同》 当事 人
并不以 在《 基金 合同 》上 书面签 章或 签字 为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1、 根据 《基 金法 》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享基 金财 产收 益； 
（2） 参与分 配清 算后 的剩 余基 金财产 ； 
（3） 依法转 让或 申请 赎回 其持 有的基 金份 额 ； 
（4） 按照规 定要 求召 开基 金份 额持有 人大 会 或 者召 集基 金份额 持有 人大 会 ； 
（5） 出 席 或 者委 派 代表 出 席基金 份额持有 人 大会 ， 对基金 份 额 持有 人 大会 审 议事
项行使 表决 权 ； 
（6） 查阅或 者复 制公 开披 露的 基金信 息资 料； 
（7） 监督基 金管 理人 的投 资运 作 ； 
（8） 对 基 金 管理 人 、基 金 托管人 、 基 金 服务机构 损 害其合 法 权 益的 行 为依 法 提起
诉讼； 
（9） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 
由 于 场内 与场 外申 购、 赎回 方 式上 的差 异， 本基 金投 资 者依 据基 金份 额净 值所 支 付、 
83 
取 得的 场外 申购 、赎 回现金 对价 ，与 场内 申购 、赎回 所支 付、 取得 的对 价方式 不同 。投 资
者可自 行判 断并 选择 适合 自身的 申购 赎回 场所 、方 式。 
2、 根据 《基 金法 》 、 《运 作 办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 遵守《 基金 合同 》 ； 
（2） 缴纳基 金认 购、 申购 、赎 回 款项 及法 律法 规和 《基 金合同 》所 规定 的费 用； 
（3） 在 其 持 有的 基 金份 额 范围内 ， 承 担基 金 亏损 或 者《基 金 合 同》 终 止的 有 限责
任； 
（4） 不从事 任何 有损 基金 及其 他《基 金合 同》 当事 人 合 法权益 的活 动； 
（5） 返 还 在 基金 交 易过 程 中因任 何 原 因， 自 基金 管 理人、 基 金 托管 人 及 销售机构
处获得 的不 当得 利； 
（6）


 执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 定； 
（7） 法律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。 
（四）基 金份额 持 有人大会 
1、 基 金份 额持 有人 大会 的 组成 
（1） 本基 金的 基金 份额 持 有人大 会 ， 由 本基 金的 基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金 份额持 有
人 可委 托代 理人 参加 会议并 行使 表决 权。 基金 份额持 有人 持有 的每 一基 金份额 （包 括场 内
份额和 场外 份额 ） 拥 有平 等的投 票权 。 
（2） 鉴于 本基 金和 本基 金 的联接 基金 （ 即 “ 易方 达 上证中 盘交 易型 开放 式指 数证券 投
资 基金 联接 基金 ” ， 以下 简称 “联 接基 金” ）的 相关 性， 联接 基金 的基 金份 额持有 人可 以凭
所 持有 的联 接基 金的 份额直 接参 加本 基金 的基 金份额 持有 人大 会表 决。 在计算 参会 份额 和
计 票时 ，联 接基 金持 有人持 有的 享有 表决 权的 基金份 额数 和表 决票 数为 ：在本 基金 基金 份
额 持有 人大 会的 权益 登记日 ，联 接基 金持 有本 基金份 额的 总数 乘以 该持 有人所 持有 的联 接
基金份 额占 联接 基金 总份 额的比 例， 计算 结果 按照 四舍五 入的 方法 ，保 留到 整数位 。 
联 接 基金 的基 金管 理人 不应 以 联接 基金 的名 义代 表联 接 基金 的全 体基 金份 额持 有 人以
本 基金 的基 金份 额持 有人的 身份 行使 表决 权， 但可接 受联 接基 金的 特定 基金份 额持 有人 的
委 托以 联接 基金 的基 金份额 持有 人代 理人 的身 份出席 本基 金的 基金 份额 持有人 大会 并参 与
表决。 
联 接 基金 的基 金管 理人 代表 联 接基 金的 基金 份额 持有 人 提议 召开 或召 集本 基金 份 额持
有 人大 会的 ，须 先遵 照联接 基金 基金 合同 的约 定召开 联接 基金 的 基 金份 额持有 人大 会， 联
接 基金 的基 金份 额持 有人大 会决 定提 议召 开或 召集本 基金 份额 持有 人大 会的， 由联 接基 金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份 额持 有人大 会。



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2、 召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1）终 止《 基金 合同》 ； 
2）更 换基 金管 理人 ； 
3）更 换基 金托 管人 ； 
4）转 换基 金运 作方 式； 
5）提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准； 
6） 变 更基 金类 别 ； 
7） 本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
8） 变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 （ 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除 外 ） ； 
9） 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
10 ）基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
11 ） 单 独或 合计持 有本 基 金总份 额 10 ％ 以上 （ 含 10 ％） 基 金份 额的基 金份 额 持有人 （以
基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ，下 同）就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有
人大会 ； 
12 ）对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项； 
13 ） 终止 基金 上市 ， 但 因基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除 外 ； 
14 ） 法律 法规、 《 基金 合同 》 或 中国 证监 会规 定的 其 他应当 召开 基金 份额 持有 人大会 的
事项。 
（2 ） 以 下情 况可 由基 金管 理人和 基金 托管 人协 商后 修改 ， 不 需召 开基 金份 额 持有人 大
会： 
1）调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ； 
2）法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
3） 在法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定的 范围 内调整 本 基金的 申购 费率 、 调 低赎 回费率 或
调整收 费方 式 ； 
4） 因相 应的 法律 法规 、 上 海证券 交易 所或 者登 记结 算机构 的相 关业 务规 则 发 生变动 而
应当对 《基 金合 同》 进行 修改； 
5） 对 《 基金 合同》 的修 改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
6 ） 基金 管理 人、 上海 证券交 易 所和 登记 结算 机构 在法 律 法规 、 《 基金 合同 》规定 的 范
围内调 整有 关基 金认 购、 申购、 赎回 、交 易、 转托 管、非 交易 过户 等业 务的 规则； 
7） 在不 违反 法律 法规 及对 基金份 额持 有人 利益 无实 质不利 影响 的前 提下 ， 增 设新的 份
额 类别 或者 调整 基金 份额类 别设 置、 在其 他证 券交易 所上 市、 调整 场外 申购赎 回方 式、 开 
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通跨系 统转 托管 业务 或暂 停、停 止场 外申 购赎 回业 务； 
8） 除 按照 法律 法规 和 《基 金合同 》 规定 应当 召开 基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情
形。 
3、 会 议召 集人 及召 集方 式 
（1） 除 法律 法规 规定 或 《 基金合 同》 另有 约定 外， 基金 份 额持 有人 大会 由基 金管理 人
召集； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3 ） 基 金托 管人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应 当向 基金 管理 人 提出书 面
提议 。 基 金管 理人 应当 自 收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知基 金托 管
人。 基金 管理 人决 定召 集 的， 应当 自出 具书 面决 定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金 管理人 决定 不
召 集， 基金 托管 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 由基金 托管 人 自 行召 集 ， 并自出 具书 面决 定
之日起 六十 日内 召开 并告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。 
（4） 代表 基金 份额 10% 以 上（含 10% ） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基
金 份额 持有 人大 会， 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之
日起 10 日 内决 定是 否召 集 ， 并 书面 告知 提出 提议 的 基金份 额持 有人 代表 和基 金托管 人 。 基
金管理 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开 ；基 金管 理人 决定不 召集 ，
代表基 金份 额10%以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人仍认 为有 必要 召开 的 ， 应当向 基金 托管
人提出 书面 提议 。 基金 托 管人应 当自 收到 书面 提议 之日 起10 日内 决定 是否 召 集， 并书 面告
知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 管理 人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书
面决定 之日 起 60 日 内召 开 。 
（5） 代表 基金 份额 10% 以 上（含 10% ） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份
额持有 人大 会， 而 基金 管 理人、 基 金托 管人 都不 召 集的， 单 独或 合计 代表 基 金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额 持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持有 人大 会的 ，基金 管理 人、 基金 托管 人应当 配合 ，不 得
阻碍、 干扰 。 
（6 ） 基 金份 额持 有人 会议 的召集 人负 责选 择确 定 开 会时间 、 地点 、 方式 和权 益 登记日 。 
4、 召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前 40 天 ，在 至少 一家 指定媒 介
及基金 管理 人网 站公 告。 基金份 额持 有人 大会 通知 应至少 载明 以下 内容 ： 
1）会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 和会 议形 式； 
2）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决形 式； 
3）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
4） 授 权委 托书 的内容 要求 （包括 但不 限于 代理 人身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期限等 ） 、 
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送达时 间和 地点 ； 
5）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话； 
6）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
7）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2）采 取通 讯开 会方 式并 进行表 决的 情况 下 ， 由 会 议召集 人决 定通 讯方 式和 书面表 决
方 式， 并在 会议 通知 中说明 本次 基金 份额 持有 人大会 所采 取的 具体 通讯 方式、 委托 的公 证
机关及 其联 系方 式和 联系 人、书 面表 决意 见寄 交的 截止时 间和 收取 方式 。 
（3 ） 如 召集 人为 基金 管理 人， 还应 另行 书面 通知 基 金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意
见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 托管 人， 则应另 行书 面通 知基 金管 理人到 指定 地点 对
书 面表 决意 见的 计票 进行监 督； 如召 集人 为基 金份额 持有 人 ， 则应 另行 书面通 知基 金管 理
人 和基 金托 管人 到指 定地点 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒
不派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 的， 不影 响表决 意见 的计 票和 表决 效力。 
5、 基 金份 额持 有人 出席 会议 的方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 。 
会 议 的召 开方 式由 会议 召集 人 确定 ，但 更换 基金 管理 人 和基 金托 管人 必须 以现 场 开会
方式召 开。 
（1 ）现 场开 会。 由基 金份额 持 有人 本人 出席 或以 代理 投 票授 权委 托书 委派 代表 出 席，
现 场开 会时 基金 管理 人和基 金托 管人 的授 权代 表应当 列席 基金 份额 持有 人大会 ，基 金管 理
人 或托 管人 不派 代表 列席的 ，不 影响 表决 效力 。现场 开会 同时 符合 以下 条件时 ，可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
1） 亲自 出席 会议 者持 有基 金份额 的凭 证 、 受 托出 席 会议者 出具 的委 托人 持有 基金份 额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 书符 合法 律法 规、 《 基金 合同 》 和会 议通 知的规 定 ， 并
且持有 基金 份额 的凭 证与 基金管 理人 持有 的登 记资 料相符 ； 
2） 经 核对 ， 汇总 到会 者出 示的在 权利 登记 日持 有基 金份额 的凭 证显 示 ， 有 效 的基金 份
额 不少 于本 基金 在权益 登 记日基 金总 份额的 50%（含 50% ） 。 
（2 ） 通 讯开 会。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 书面 形式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 
在 同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1） 会议 召集 人 按 《基 金合 同》 规 定公 布会 议通 知后 ， 在 2 个工 作日 内连 续公 布相关 提
示性公 告； 
2） 会议 召集 人 在 基金 托管 人 （如 果基 金托 管人 为召 集人， 则为 基金 管理 人） 和公证 机
关 的监 督下 按照 会议 通知规 定的 方式 收取 基金 份额持 有人 的书 面表 决意 见； 基 金托 管人 或
基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见的 ，不 影响表 决效 力 ；



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3） 本人 直接 出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 ， 基金 份额 持有 人 所持有 的
基金份 额不小 于在 权益 登 记日基 金总 份额 的50%（含 50% ） ； 
4 ） 上述 第（3 ）项 中 直 接出 具 书面 意见 的基 金份 额持 有 人或 受托 代表 他人 出具 书 面意
见 的代 理人 ，同 时提 交的持 有基 金份 额的 凭证 、受托 出具 书面 意见 的代 理人 出 具的 委托 人
持有基 金份 额的 凭证 及委 托人的 代理 投票 授权 委托 书符合 法律 法规 、 《基 金合 同》 和会 议通
知 的规 定 ， 并与 基金 登记注 册机 构记 录相 符， 并且委 托人 出具 的代 理投 票授权 委托 书符 合
法律法 规、 《基 金合 同》 和 会议通 知的 规定 ； 
5） 会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。 
采 取 通讯 方式 进行 表 决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相 反 证据 证明 ，否 则提 交符 合 会议
通 知中 规定 的确 认投 资者身 份文 件的 表决 视为 有效出 席的 投资 者； 表面 符合法 律法 规和 会
议 通知 规定 的书 面表 决意见 即视 为有 效的 表决 ，表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权
表决， 但应 当计 入出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。 
（3） 重新 召集 基金 份额 持 有人大 会的 条件 
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 二分 之一 以上 基金 份额的 持有 人参 加， 方可 召开。 
参 加 基金 份额 持有 人大 会的 持 有人 的基 金份 额低 于上 述 规定 比例 的， 召集 人可 以 在原
公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时间 的三 个月 以后 、 六个 月以 内， 就原 定审议 事项 重新 召
集 基金 份额 持有 人大 会。重 新召 集的 基金 份额 持有人 大会 应当 有代 表三 分之一 以上 基金 份
额的持 有人 参加 ，方 可召 开。 
（4） 在法 律法 规和 监管 机 关允许 的情 况下 ， 本基 金 亦可采 用网 络 、 电 话等 其 他非现 场
方 式由 基金 份额 持有 人对其 代表 进行 授权 或召 开基金 份额 持有 人大 会， 会议程 序比 照现 场
开会或 通讯 开会 。 
6、 议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议 事 内容 为关 系基 金份 额持 有 人利 益的 重大 事项 ，如 《 基金 合同 》的 重大 修改 、 决定
终止 《基金 合 同》 、 更换 基 金管理 人 、 更 换基 金托 管 人、 与其 他基 金合 并 、 法 律法规 及 《基
金 合同 》 规 定的 其他 事项 以及会议 召 集人 认为 需提 交基金 份额 持有 人大 会讨 论的其 他事 项 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 、 单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份 额10% （含 10% ） 以上
的 基金 份额 持有 人可 以在大 会召 集人 发出 会议 通知前 向大 会召 集人 提交 需由基 金份 额持 有
人 大会 审议 表决 的提 案；也 可以 在会 议通 知发 出后向 大会 召集 人提 交临 时提案 ，临 时提 案
应当在 大会 召开 日至少 35 天前提 交召 集人 并由 召集 人公告 。 
基 金 份额 持有 人大 会的 召集 人 发出 召集 会议 的通 知后 ， 对原 有提 案的 修改 应当 在 基金
份额持 有人 大会 召开 日 30 天前公 告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。



88 
召 集 人对 于基 金管 理人 、基 金 托管 人和 基金 份额 持有 人 提交 的临 时提 案 进 行审 核 ，符
合条件 的 应当 在大 会召 开日 30 天 前公 告。 大会 召集人 应 当按 照以 下原 则对 提案 进 行审 核： 
1） 关 联性 。 大会 召集 人对 于提案 涉及 事项 与基 金有 直接关 系 ， 并 且不 超出 法 律法规 和
《 基金 合同 》 规 定的 基金份 额持 有人 大会 职权 范围的 ，应 提交 大会 审议 ；对于 不符 合上 述
要 求的 ，不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提 交
大会表 决， 应当 在该 次基 金份额 持有 人大 会上 进行 解释和 说明 。 
2） 程 序性 。 大会 召集 人可 以对提 案涉 及的 程序 性问 题 做出 决定 。 如将 提案 进 行分拆 或
合 并表 决， 需征 得原 提案人 同意 ；原 提案 人不 同意变 更的 ，大 会主 持人 可以就 程序 性问 题
提请基 金份 额持 有人 大会 做出决 定， 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。 
单独或 合并 持有 权利 登记 日基金 总份 额 10% （含10% ） 以 上的 基金 份额 持有 人 提交基 金
份 额持 有人 大会 审议 表决的 提案 ，或 基金 管理 人或基 金托 管人 提交 基金 份额持 有人 大会 审
议 表决 的提 案， 未获 基金份 额持 有人 大会 审议 通过， 就同 一提 案再 次提 请基金 份额 持有 人
大会审 议， 其时 间间 隔不 少于 6 个月 。法 律法 规另 有规 定 除外 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 开会 议的 通知 后， 如 果需 要对 原有 提案 进行修 改，
应当最 迟在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日 公告 。 否则 ， 会 议的 召开 日期 应 当顺延 并保 证
至少与 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。 
（2） 议事 程序 
1） 现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七 条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，并 形成 大会 决议 。大 会主持 人为 基金 管
理 人授 权出 席会 议的 代表， 在基 金管 理人 授权 代表 未 能主 持大 会的 情况 下，由 基金 托管 人
授 权其 出席 会议 的代 表主持 ；如 果基 金管 理人 授权代 表 和 基金 托管 人 授 权代表 均未 能主 持
大会 ， 则 由出 席大 会的 基 金份额 持有 人 所 持表 决权 的 50% 以上 （ 含50% ） 选举 产生一 名基 金
份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人。 基金 管理 人和 基金 托管人 不出 席或 主
持基金 份额 持有 人大 会， 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 
会议召集 人应 当制 作出 席会 议 人员 的签 名册 。签 名册 载 明参 加会 议人 员姓 名（ 或 单位
名称） 、 身份 证号 码、 住所 地址 、 持 有或 代表 有表 决 权的基 金份 额 、 委 托人 姓 名 （ 或单 位名
称）等 事项 。 
2） 通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
7. 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。



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基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人 或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上 （ 含50%） 通过 方为 有 效； 除下 列 第 2 项 所规 定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
（2 ） 特 别决 议， 特别 决议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人 或 其代 理人 所持 表决权 的
三 分之 二 以 上（ 含 三 分之二 ）通 过方 可 做 出。 转换基 金运 作方 式、 更换 基金管 理人 或者 基
金托管 人、 提前 终止 基金 合同 、 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采 取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相 反 证据 证明 ，提 交符 合会 议 通知
中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者， 符合 会议 通知规 定的 书面 表
决 意见 视为 有效 表决 ，表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具 书
面意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金份 额总 数。 
基 金 份额 持有 人大 会的 各项 提 案或 同一 项提 案内 并列 的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐项
表决。 
8、计票 
（1） 现场 开会 
1） 如大 会由 基金 管理 人或 基金托 管人 召集 ， 基金 份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议
开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举两名 基金 份额 持有 人代 表与大 会召 集人 授
权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ；如 大会 由基 金份额 持有 人自 行召 集 或 大会虽 然由 基金 管
理 人或 基金 托管 人召 集，但 是基 金管 理人 或基 金托管 人未 出席 大会 的 ， 基金份 额持 有人 大
会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人中 选举 三名基 金份 额持 有
人代表 担任 监票 人。 基金 管理人 或基 金托 管人 不出 席大会 的， 不影 响计 票的 效力。 
2） 监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即 进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结
果。 
3） 如果 会议 主持 人 或 基金 份额持 有人 对于 提交 的表 决结果 有怀 疑 ， 可 以在 宣 布表决 结
果后立 即对 所投 票数 要求 进行重 新清 点 。 监 票人 应 当进行 重新 清点 ， 重新 清 点以一 次为 限。
重新清 点后 ，大 会主 持人 应当当 场公 布重 新清 点结 果。 
4 ） 计票 过程 应由 公证 机关予 以 公证,基 金管 理人 或基金 托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
（2） 通讯 开会 
在 通 讯开 会的 情况 下， 计票 方 式为 ：由 大会 召集 人授 权 的两 名监 督员 在基 金托 管 人授
权 代表 （若 由基 金托 管人召 集， 则为 基金 管理 人 授权 代表 ）的 监督 下进 行计票 ，并 由公 证
机 关对 其计 票过 程予 以公证 。 基 金管 理人 或基 金托管 人拒 派代 表对 书面 表决意 见的 计票 进 
90 
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
9、 生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在至 少一 家指 定媒 介 及 基金管 理
人 网站 上 公 告。 如果 采用通 讯方 式进 行表 决， 在公告 基金 份额 持有 人大 会决议 时， 必须 将
公证书 全文 、公 证机 构、 公证员 姓名 等一 同公 告。 
基 金 管理 人、 基金 托管 人和 基 金份 额持 有人 应当 执行 生 效的 基金 份额 持有 人大 会 的决
议。 
基 金 份额 持有 人大 会决 议对 全 体基 金份 额持 有人 、基 金 管理 人、 基金 托管 人均 有 约束
力。 
（五）基 金合同 的 变更 
1、 按 照法 律法 规或 《基 金 合同 》 的 规定 ， 对 《基 金 合同 》 的 变更 应当 召开 基 金份额 持
有人大 会的 ， 《 基金 合同 》 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 ， 并 依法报 中国 证
监会备案 。 
2、 上 述对 《基 金合 同》 的 变更事 项自 表决 通过 之日 起生效 。 
3、 但 出现 下列 情况 时 ， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议 ， 由 基金 管理 人和 基 金托管 人
同意后 变更 并公 告， 并报 中国证 监会 备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率
或调整 收费 方式 ； 
（4 ） 因 相应 的法 律法 规 、 上海证 券交 易所 或者 登记 结算机 构的 相关 业务 规则 发生变 动
而应当 对《 基金 合同 》进 行修改 ； 
（5） 对 《 基金 合同》 的修 改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（6 ）基 金管 理人 、上 海证券 交 易所 和登 记结 算机 构在 法 律法 规、 《基 金合 同》规 定 的
范围内 调整 有关 基金 认购 、申购 、赎 回、 交易 、转 托管、 非交 易过 户等 业务 的规则 ； 
（7 ） 在 不违 反法 律法 规及 对基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利影 响的 前提 下 ， 增设新 的
份 额类 别或 者调 整基 金份额 类别 设置 、在 其他 证券交 易所 上市 、调 整场 外申购 赎回 方式 、
开通跨 系统 转托 管业 务或 暂停、 停止 场外 申购 赎回 业务； 
（8） 除按 照法 律法 规和 《 基金合 同 》 规 定应 当召 开 基金份 额持 有人 大会 的以 外的其 他 
91 
情形。 
4、 法 律法 规对 基金 合同 变 更另有 规定 的， 从其 规定 。 
（六）基 金合同 的 终止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、 基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、 相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（七）争 议的处 理 和适用的 法律 
各 方 当事 人同 意， 因《 基金 合 同》 而产 生的 或与 《基 金 合同 》有 关的 一切 争议 ， 如经
友 好协 商未 能解 决的 ，应提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会根 据该 会当 时有效 的仲 裁规 则
进 行仲 裁， 仲裁 地点 为北京 ，仲 裁裁 决是 终局 性的并 对各 方当 事人 具有 约束力 ，仲 裁费 由
败诉方 承担 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（八）基 金合同 的 存放及查 阅方式 
《 基 金合 同》 可 印 制成 册 ， 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、代 销机 构的 办 公场
所 和营 业场 所查 阅； 投资者 也可 按工 本费 购买 《基金 合同 》复 制件 或复 印件， 但内 容应 以
《基金 合同 》正 本为 准。



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二十 二 、 基金托 管协议的 内容摘 要 
（一）托 管协议 当 事人 
1、 基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ） 
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司 
住所： 广东 省珠 海市 横琴 新区宝 华 路 6 号 105 室－42891 （ 集中 办公 区） 
法定代 表人 ： 刘 晓艳 
设立日 期： 2001 年4 月17 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 证监 基金 字[2001]4 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：12,000 万元 人 民币 
存续期 限： 持续 经营 
联系电 话：400 881 8088 
传真： 020-38799488 
联系人 ：贺晋 
2、 基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ” ） 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号（100032 ） 
法定代 表人 ： 易 会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人 ：郭明 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
批准设 立机 关和 设立 文号 ： 国 务院 《 关于 中国 人民 银行专 门行 使中 央银 行职 能的决 定》
（国发[1983]146 号） 
存续期 间： 持续 经营 
经 营 范围 ：办 理人 民币 存款 、 贷款 、同 业拆 借业 务； 国 内外 结算 ；办 理票 据承 兑 、贴
现 、转 贴现 、各 类汇 兑业务 ；代 理资 金清 算； 提供信 用证 服务 及担 保； 代理销 售业 务； 代
理 发行 、代 理承 销、 代理兑 付政 府债 券； 代收 代付业 务； 代理 证券 投资 基金清 算业 务（ 银
证转账 ） ； 保 险代 理业 务； 代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务； 保 管箱 服 
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务 ；发 行金 融债 券； 买卖政 府债 券、 金融 债券 ；证券 投资 基金 、企 业年 金托管 业务 ；企 业
年金受 托管 理服 务； 年金 账户管 理服 务； 开放 式基 金的注 册登 记、 认购、 申 购和赎 回业 务；
资信调 查 、 咨 询 、 见 证业 务； 贷款 承诺 ； 企业 、 个 人财务 顾问 服务 ； 组织 或 参加银 团贷 款；
外汇存 款 ； 外 汇贷 款； 外 币兑换 ； 出口 托收 及进 口 代收 ； 外 汇票 据承 兑和 贴 现； 外汇 借款；
外 汇担 保； 发行 、代 理发行 、买 卖或 代理 买卖 股票以 外的 外币 有价 证券 ；自营 、代 客外 汇
买卖 ； 外 汇金 融衍 生业 务 ； 银 行卡 业务 ； 电话 银行 、 网 上银 行 、 手 机银 行业 务； 办理 结汇 、
售汇业 务； 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 批准 的其 他业务 。 
（二）基 金托管 人 对基金管 理人的 业 务监督和 核查 
1、基金托管人对基金管 理 人的投资行为行使监 督权 
（1） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 和 《 基金 合同》 的约 定， 对 下述 基 金投资 范
围、投 资对 象进 行监 督。 
本基金 将投 资于 以下 金融 工具： 
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股。 此外 ， 为 更好 地实 现投 资目标 ，
本 基金 可少 量投 资于 部分非 成份 股、 一级 市场 新发股 票、 债券 、权 证以 及中国 证监 会允 许
基 金投 资的 其他 金融 工具。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ，基 金管 理
人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 不得 投资 于 相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。 
（2） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及 《基 金 合同 》 的 约定 对下 述基 金 投融资 比
例进行 监督 ： 
1）按 法律 法规 的规 定及 《 基金合 同》 的约 定， 本基 金的投 资资 产配 置比 例为 ： 
基金投 资标 的指 数成 份股 及备选 成份 股的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 95% ， 因 法律法 规
的规定 而受 限制 的情 形除 外。 
因 基 金规 模或 市场 变化 等因 素 导致 投资 组合 不符 合上 述 规定 的， 基金 管理 人应 在 合理
的期限 内调 整基 金的 投资 组合， 以符 合上 述比 例限 定。法 律法 规另 有规 定时 ，从其 规定 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 本 基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围， 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围。 
2）根据 法律 法规 的规 定及《 基 金合 同》 的约 定， 本基 金 投资 组合 遵循 以下 投资 限 制：



a. 本 基金 进入 全国 银行 间同 业 市场 进行 债券 回购 的资 金 余额 不得 超过 基金 资产 净 值的
40% ； 
b. 基 金财 产参 与股 票发 行申 购 ，本 基金 所申 报的 金额 不 得超 过本 基金 的总 资产 ， 所申
报的股 票数 量不 得超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
c. 本基 金不 得违 反《 基金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定；



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d. 本基 金主 动投 资于 流动 性受限 资 产 的市 值合 计不 得超过 本基 金资 产净 值 的15%； 
e. 相关 法律 法规 以及 监管 部门规 定的 其他 投资 限制 。 
 《基 金法 》 及 其他 有关 法 律法规 或监 管部 门取消 上 述限制 的 ， 履 行适 当程 序 后， 基金
不受上 述限 制 。 
3）法 规允 许的 基金 投资 比 例调整 期限 
除上 述 2）的 b 、d 以 外， 由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并 或 基金 规模 变动 等基金 管
理 人之 外的 原因 导致 的投资 组合 不符 合 上 述约 定的比 例 ， 不在 限制 之内 ，但基 金管 理人 应
在10 个交 易日 内进 行调 整 ， 以 达到 规定 的投 资比 例 限制要 求 。 法 律法 规另 有 规定的 从其 规
定。 
基金管 理人 应在 出现 可预 见资产 规模 大幅 变动 的情 况下 ， 至少 提前 2 个 工作 日正式 向
基金托 管人 发函 说明 基金 可能变 动规 模和 公司 应对 措施， 便于 托管 人实 施交 易监督 。 
4）本 基金 可以 按照 国家 的 有关规 定进 行融 资融 券。 
5）相 关法 律、 法规 或部 门 规章规 定的 其他 比例 限制 。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自《 基金 合同 》生效 之日 起开 始。 
（3） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及 《基 金 合同 》 的 约定 对下 述基 金 投资禁 止
行为进 行监 督：



根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 本基 金禁止 从事 下列 行为 ： 
1）承 销证 券； 
2） 违 反规 定 向 他人 贷款 或 提供担 保； 
3） 从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 中国证 监会 另有 规定 的除 外； 
5） 向 基金 管理 人 、 基 金托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、 基金 托管 人发 行 的股票 或
债券； 
6） 买 卖与 基金 管理 人 、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、 基 金托管 人
有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 ， 但标 的指数 成份 股不 受
此限 ； 
7）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券价格 及其 他不 正当 的证 券交易 活动 ； 
8）法 律 、 行政 法规 和中 国 证监会 禁止 的其 他活动 。 
如 法 律法 规或 监管 部门 取消 上 述禁 止性 规定 ，基 金管 理 人在 履行 适当 程序 后可 不 受上
述规定 的限 制 。 对 于因 上 述 第5） 项情 形导 致无 法投 资的标的 指 数成 份股， 基 金管理 人 应 在
严格控 制跟 踪误 差的 前提 下，结 合使 用其 他合 理方 法进行 适当 替代 。 
（4） 基金 托管 人依 据有 关 法律法 规的 规定 和 《基 金 合同 》 的 约定 对于 基金 关 联投资 限
制进行 监督 。



95 
根 据 法律 法规 有关 基金 禁止 从 事的 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人 和基 金托 管人 应 事先
相 互提 供与 本机 构有 控股关 系的 股东 或与 本机 构有其 他重 大利 害关 系的 公司名 单及 其更 新，
并 确保 所提 供的 关联 交易名 单的 真实 性、 完整 性、全 面性 。基 金管 理人 有责任 保管 真实 、
完 整、 全面 的关 联交 易名单 ，并 负责 及时 更新 该名单 。名 单变 更后 基金 管理人 应及 时发 送
基金托 管人 ，基 金托 管人 于 2 个工作 日内 进行 回函 确认已 知名 单的 变更 。如 果基金 托管 人
在运作 中严 格遵 循了 监督 流程 ， 基 金管 理人 仍违 规 进行关 联交 易 ， 并 造成 基 金资产 损失 的，
由基金 管理 人承 担责 任。 
若 基 金托 管人 发现 基金 管理 人 与关 联交 易名 单中 列示 的 关联 方进 行法 律法 规禁 止 基金
从 事的 关联 交易 时， 基金托 管人 应及 时提 醒并 协助基 金管 理人 采取 必要 措施阻 止该 关联 交
易 的发 生， 若基 金托 管人采 取必 要措 施后 仍无 法阻止 关联 交易 发生 时， 基金托 管人 有权 向
中 国证 监会 报告 。对 于交易 所场 内已 成交 的违 规关联 交易 ，基 金托 管人 应按相 关法 律法 规
和交易 所规 则的 规定 进行 结算， 同时 向中 国证 监会 报告。 
（5） 基金 托管 人依 据有 关 法律法 规的 规定 和 《基 金 合同 》 的 约定 对基 金管 理 人参与 银
行间债 券市 场进 行监 督。 
1） 基 金托 管人 依据 有关 法 律法规 的规 定和 《 基金 合 同》 的约 定 对 于基 金管 理 人参与 银
行间市 场交 易时 面临 的交 易对手 资信 风险 进行 监督 。 
基 金 管理 人向 基金 托管 人提 供 符合 法律 法规 及行 业标 准 的银 行间 市场 交易 对手 的 名单，
并 按照 审慎 的风 险控 制原则 在该 名单 中约 定各 交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 。基 金托 管
人在收 到名 单后 2 个 工作 日内回 函确 认收 到该 名单 。基金 管理 人应 定期 或不 定期对 银行 间
市 场现 券及 回购 交易 对手的 名 单 进行 更新 ，名 单中增 加或 减少 银行 间市 场交易 对手 时须 向
基金托 管人 提出 书面 申请 ， 基 金托 管人 于2 个工 作 日内回 函确 认收 到后 ， 对 名单进 行更 新。
基 金管 理人 收到 基金 托管人 书面 确认 后， 被确 认调整 的名 单开 始生 效， 新名单 生效 前已 与
本次剔 除的 交易 对手 所进 行但尚 未结 算的 交易 ，仍 应按照 协议 进行 结算 。 
如 果 基金 托管 人发 现基 金管 理 人与 不在 名单 内的 银行 间 市场 交易 对手 进行 交易 ， 应及
时 提醒 基金 管理 人撤 销交易 ，经 提醒 后基 金管 理人仍 执行 交易 并造 成基 金资产 损失 的， 基
金托管 人不 承担 责任 ，发 生此种 情形 时， 托管 人有 权报告 中国 证监 会。 
2）基 金托 管人 对于 基 金 管 理人参 与银 行间 市场 交易 的交易 方式 的控 制 
基 金 管理 人在 银行 间市 场进 行 现券 买卖 和回 购交 易时 ， 需按 交易 对手 名单 中约 定 的该
交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 进行 交易 。如 果基金 托管 人发 现基 金管 理人没 有按 照事 先
约 定的 有利 于信 用风 险控制 的交 易方 式进 行交 易时， 基金 托管 人应 及时 提醒基 金管 理人 与
交 易对 手重 新确 定交 易方式 ，经 提醒 后仍 未改 正时造 成基 金资 产损 失的 ，基金 托管 人不 承
担责任 。 
3） 基 金管 理人 参与 银行 间 市场交 易的 核心 交易 对手 为中国 工商 银行 、 中国 银 行、 中国 
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建 设银 行、 中国 农业 银行和 交通 银行 ，基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 可以 根据 当
时 的市 场情 况调 整核 心交易 对手 名单 。基 金管 理人有 责任 控制 交易 对手 的资信 风险 ，在 与
核 心交 易对 手以 外的 交易对 手进 行交 易时 ，由 于交易 对手 资信 风险 引起 的损失 先由 基金 管
理 人承 担， 其后 有权 要求相 关责 任人 进行 赔偿 ，如果 基金 托管 人在 运作 中严格 遵循 了上 述
监督流 程， 则对 于由 于交 易对手 资信 风险 引起 的损 失，不 承担 赔偿 责任 。 
（6） 基金 托管 人对 基金 管 理人选 择存 款银 行进 行监 督。 
本 基 金投 资银 行存 款的 信用 风 险主 要包 括存 款银 行的 信 用等 级、 存款 银行 的支 付 能力
等涉及 到 存 款银 行选 择方 面的风 险 。 本 基金 核心 存 款银行 名单 为中 国工 商银 行、 中国 银行 、
中 国建 设银 行、 中国 农业银 行和 交通 银行 ，本 基金投 资除 核心 存款 银行 以外的 银行 存款 出
现 由于 存款 银行 信用 风险而 造成 的损 失时 ，先 由基金 管理 人负 责赔 偿， 之后有 权要 求相 关
责 任人 进行 赔偿 ，如 果基金 托管 人在 运作 过程 中遵循 上述 监督 流程 ，则 对于由 于存 款银 行
信 用风 险引 起的 损失 ，不承 担赔 偿责 任。 基金 管理人 与基 金托 管人 协商 一致后 ，可 以根 据
当时的 市场 情况 对于 核心 存款银 行名 单进 行调 整。 
（7） 基金 托管 人对 基金 投 资流通 受限 证券 的监 督 
1） 基 金投 资流 通受 限证 券 ， 应 遵守 《关 于规 范基 金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通
知 》 、 《 关于 基金 投资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有关 问题 的通 知》 等有关 法律 法规 规
定。 
2） 流通 受限 证券 ， 包 括由 《上 市公 司证 券发 行管 理 办法 》 规 范的 非公 开发 行 股票 、 公
开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布
重 大消 息或 其他 原因 而临时 停牌 的证 券、 已发 行未上 市证 券、 回购 交易 中的质 押券 等流 通
受限证 券。 
3） 基金 管理 人应 在所 管理 的基金 首次 投资 流通 受限 证券前 ， 向基 金托 管人 提 供经基 金
管 理人 董事 会批 准的 有关基 金投 资流 通受 限证 券的投 资决 策流 程、 风险 控制 制 度。 基金 投
资 非公 开发 行股 票， 基金管 理人 还应 提供 基金 管理人 董事 会批 准的 流动 性风险 处置 预案 。
上述资 料应 包括 但不 限于 基金投 资流 通受 限证 券的 投资额 度和 投资 比例 控制 情况。 
基 金 管理 人应 至少 于首 次执 行 投资 指令 之前 两个 工作 日 将上 述资 料书 面发 至基 金 托管
人 ，保 证基 金托 管人 有足够 的时 间进 行审 核。 基金托 管人 应在 收到 上述 资料后 两个 工作 日
内，以 书面 或其 他双 方认 可的方 式进 行确 认。 
4） 基金 投资 流通 受限 证券 前， 基金 管理 人应 向基 金 托管人 提供 符合 法律 法规 要求的 有
关 书面 信息 ，包 括但 不限于 拟发 行证 券主 体的 中国证 监会 批准 文件 、发 行证券 数量 、发 行
价格、 锁定 期， 基金 拟认 购的数 量、 价格 、总 成本 、总成 本占 基金 资产 净值 的比例 、已 持 
有 流 通受 限证 券市 值占 资产 净 值的 比例 、资 金划 付时 间 等。 基金 管理 人应 保证 上 述信
息 的真 实、 完整 ，并 于拟执 行投 资指 令前 将上 述信息 书面 发至 基金 托管 人，保 证基 金托 管 
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人有足 够的 时间 进行 审核 。 
5） 基金 托管 人应 对基 金管 理人是 否遵 守法 律法 规、 投资决 策流 程、 风险 控制 制度、 流
动 性风 险处 置预 案情 况进行 监督 ，并 审核 基金 管理人 提供 的有 关书 面信 息。基 金托 管人 认
为 上述 资料 可能 导致 基金出 现风 险的 ，有 权要 求基金 管理 人在 投资 流通 受限证 券前 就该 风
险 的消 除或 防范 措施 进行 补 充书 面说 明， 并保 留查看 基金 管理 人风 险管 理部门 就基 金投 资
流 通受 限证 券出 具的 风险评 估报 告等 备查 资料 的权利 。否 则， 基金 托管 人有权 拒绝 执行 有
关 指令 。因 拒绝 执行 该指令 造成 基金 财产 损失 的，基 金托 管人 不承 担任 何责任 ，并 有权 报
告中国 证监 会。 
如 基 金管 理人 和基 金托 管人 无 法达 成一 致， 应及 时上 报 中国 证监 会请 求解 决。 如 果基
金托管 人 切 实履 行监 督职 责 ， 则不 承担 任何 责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 ，
导致基 金出 现风 险， 基金 托管 人 应承 担连 带责 任。 
2、 基金托管人应根据 有关 法律法规的规定及 《 基金 合同》 的约定， 对 基金资 产净值计
算 、基 金份 额净 值计 算、应 收资 金到 账、 基金 费用开 支及 收入 确定 、基 金收益 分配 、相 关
信息披露、基金宣传 推介 材料中登载基金业绩 表现 数据等进行监督和核 查。 
3 、 基金 托管 人发现 基金 管理 人的 投资 运作 及其 他运作 违反 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 、
基 金托 管协 议及 其他 有关规 定时 ，应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人限 期纠正 ，基 金管 理
人 收到 通知 后应 在下 一个工 作日 及时 核对 ，并 以书面 形式 向基 金托 管人 发出回 函， 进行 解
释或举证。 
在 限 期内 ，基 金托 管人 有权 随 时对 通知 事项 进行 复查 ， 督促 基金 管理 人改 正。 基 金管
理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。
基金托 管人 有义 务要 求基 金管理 人赔 偿因 其违 反《 基金合 同》 而致 使投 资者 遭受的 损失 。 
基 金 托管 人发 现基 金管 理人 的 投资 指令 违反 相关 法律 法 规规 定或 者违 反《 基金 合 同》
约定的 ，应 当拒 绝执 行， 立即通 知基 金管 理人 ，并 向中国 证监 会报 告。 
基 金 托管 人发 现基 金管 理人 依 据交 易程 序已 经生 效的 投 资指 令违 反法 律、 行政 法 规和
其 他有 关规 定， 或者 违反《 基金 合同 》约 定的 ，应当 立即 通知 基金 管理 人，并 报告 中国 证
监会。 
基 金 管理 人应 积极 配合 和协 助 基金 托管 人的 监督 和核 查 ，必 须在 规定 时间 内答 复 基金
托 管人 并改 正， 就基 金托管 人的 疑义 进行 解释 或举证 ，对 基金 托管 人按 照法规 要求 需向 中
国证监 会报 送基 金监 督报 告的， 基金 管理 人应 积极 配合提 供相 关数 据资 料和 制度等 。 
基 金 托管 人发 现基 金管 理人 有 重大 违规 行为 ，应 立即 报 告中 国证 监会 ，同 时通 知 基金
管理人 限期 纠正 。 
基 金 管理 人无 正当 理由 ，拒 绝 、阻 挠基 金托 管人 根据 本 协议 规定 行使 监督 权， 或 采取
拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基金 托管 人进 行有 效监 督，情 节严 重或 经基 金托 管人提 出警 告仍 不 
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改正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 
（三）基 金管理 人 对基金托 管人的 业 务核查 
基 金 管理 人对 基金 托管 人履 行 托管 职责 情况 进行 核查 ， 核查 事项 包括 但不 限于 基 金托
管 人安 全保 管基 金财 产、开 设基 金财 产的 资金 账户和 证券 账户 、复 核基 金管理 人计 算的 基
金 资产 净值 和基 金份 额净值 、根 据管 理人 指令 办理清 算交 收、 相关 信息 披露和 监督 基金 投
资运作 等行 为。 
基 金 管理 人发 现基 金托 管人 擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基 金财 产实 行分 账管 理、 未 执行
或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反《 基金法 》 、 《 基金 合
同》 、 本 托管 协议 及其 他有 关规定 时 ， 基 金管 理人 应 及时以 书面 形式 通知 基金 托管人 限期 纠
正 ，基 金托 管人 收到 通知后 应及 时核 对确 认并 以书面 形式 向基 金管 理人 发出回 函。 在限 期
内 ，基 金管 理人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ，督促 基金 托管 人改 正， 并予协 助配 合。 基
金 托管 人对 基金 管理 人通知 的违 规事 项未 能在 限期内 纠正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监
会。 基 金管 理人 有义 务要 求基金 托管 人赔 偿基 金因 此所遭 受的 损失 。 
基 金 管理 人发 现基 金托 管人 有 重大 违规 行为 ，应 立即 报 告中 国证 监会 和银 行业 监 督管
理机构 ，同 时通 知基 金托 管人限 期纠 正。 
基 金 托管 人应 积极 配合 基金 管 理人 的核 查行 为， 包括 但 不限 于： 提交 相关 资料 以 供基
金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 基金 管理 人并 改正。 
基 金 托管 人无 正当 理由 ，拒 绝 、阻 挠基 金管 理人 根据 本 协议 规定 行使 监督 权， 或 采取
拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基金 管理 人进 行有 效监 督，情 节严 重或 经基 金管 理人提 出警 告仍 不
改正的 ，基 金管 理人 应报 告中国 证监 会。 
（四）基 金财产 保 管 
1、 基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2 ）基 金托 管人 应安 全保管 基 金财 产。 未经 基金 管理 人 的正 当指 令， 不得 自行 运 用、
处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4 ） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 与 基金 托管 人的 其 他业务 和
其他基 金的 托管 业务 实行 严格的 分账 管理 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
（5 ） 对 于因 基金 认 （ 申 ） 购、 基金 投资 过程 中产 生 的应收 财产 ， 如基 金托 管 人无法 从
公 开信 息获 取到 账日 期信息 的， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期并 通知 基
金 托管 人， 到账 日基 金财产 没有 到达 基金 托管 人处的 ，基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理 人
采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 造成 损失 的， 基金管 理人 应负 责向 有关 当事人 追偿 基金 的 
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损失， 基金 托管 人对 此不 承担责 任。 
2、 募 集资 金的 验证 
基 金 募集 期间 募集 的资 金应 当 存入 基金 管理 人在 具有 托 管资 格的 商业 银行 开设 的 基金
认 购专 户， 该账 户由 基金管 理人 开立 并管 理； 通过基 金管 理人 提交 的网 下现金 认购 申请 ，
由基金 管理 人于 T+2 日内 将认购 款项 划往 基金 认购 专户； 通过 发售 代理 机构 提交的 网上 、
网下现 金认 购申 请， 于认 购结束 后由 发售 协调 人 将 实际到 位的 认购 资金 划 往 基金募集 专户 ；
募 集的 股票 由登 记结 算机构 予以 冻结 ，并 在募 集结束 后划 入中 国证 券登 记结算 公司 上海 分
公 司预 先开 立的 组合 证券认 购专 户。 基金 募集 期满， 募集 的基 金份 额总 额、基 金募 集金 额
（含募 集股 票市 值） 、 基金 份额持 有人 人数 符合 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》 等有 关规定 后 ， 由
基 金管 理人 聘请 具有 从事证 券业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验 资， 出具 验资报 告， 出具 的
验资报 告应 由参 加验 资的 2 名以 上（含 2 名） 中国 注册会 计师 签字 有效 。验 资完成 ，基 金
管 理人 应将 募集 的属 于本基 金财 产的 全部 资金 划入基 金托 管人 为基 金开 立的资 产托 管专 户
中 ，基 金募 集的 股票 存放在 以基 金托 管人 和本 基金联 名方 式开 立的 证券 账户下 ，基 金托 管
人在收 到资 金和 股票 当日 出具确 认文 件。 
若 基 金募 集期 限届 满， 未能 达 到《 基金 合同 》生 效的 条 件， 由基 金管 理人 按规 定 办理
退款、 股票 解冻 事宜 。 
3、 基 金的 银行 账户 的开 立 和管理 
基 金 托管 人以 基金 托管 人的 名 义在 其营 业机 构开 设资 产 托管 专户 ，保 管基 金的 银 行存
款 。该 资产 托管 专户 是指基 金托 管人 在集 中托 管模式 下， 代表 所托 管的 基金与 中国 证券 登
记 结算 有限 责任 公司 进行一 级结 算的 专用 账户 。该账 户的 开设 和管 理由 基金托 管人 承担 。
本基金 的一 切货 币收 支活 动，均 需通 过基 金托 管人 的资产 托管 专户 进行 。 
资 产 托管 专户 的开 立和 使用 ， 限于 满足 开展 本基 金业 务 的需 要。 基金 托管 人和 基 金管
理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户； 亦不 得使 用基 金的 任何银 行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
资产托 管专 户的 管理 应符 合有关 法律 法规 规定 。 
4、 基 金证 券账 户与 证券 交 易资金 账户 的开 设和 管理 
基 金 托管 人以 基金 托管 人和 本 基金 联名 的方 式在 中国 证 券登 记结 算有 限公 司上 海 分公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 
基金托管人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳
分公司 开立 基金 证券 交易 资金账 户， 用于 证券 清算 。 
基 金 证券 账户 的开 立和 使用 ， 限于 满足 开展 本基 金业 务 的需 要。 基金 托管 人和 基 金管
理 人不 得出 借和 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户； 亦不 得使 用基金 的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。



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5、 投 资者 申购 或赎 回时 现 金替代 、现 金差 额的 查收 与划付 
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎 回产 生的 现金替 代、
现金差 额的 结算 。 
6、 债 券托 管账 户的 开立 和 管理 
（1 ） 《基 金合 同》 生效 后， 基 金管 理人 负责 以基 金的 名 义申 请并 取得 进入 全国 银 行间
同 业拆 借市 场的 交易 资格， 并代 表基 金进 行交 易；基 金托 管人 负责 以基 金的名 义在 中央 国
债 登记 结算 有限 责任 公司开 设银 行间 债券 市场 债券托 管自 营账 户， 并由 基金托 管人 负责 基
金的债 券的 后台 匹配 及资 金的清 算。 
（2） 基 金管 理人 和基 金托 管人应 一起 负责 为基 金对 外签订 全国 银行 间国 债市 场回购 主
协议， 正本 由基 金托 管人 保管， 基金 管理 人保 存副 本 。 
7、 其 他账 户的 开设 和管 理 
在 本 托管 协议 订立 日之 后， 本 基金 被允 许从 事符 合法 律 法规 规定 和《 基金 合同 》 约定
的 其他 投资 品种 的投 资业务 时， 如果 涉及 相关 账户的 开设 和使 用， 由基 金管理 人协 助托 管
人 根据 有关 法律 法规 的规定 和《 基金 合同 》的 约定， 开立 有关 账户 。该 账户按 有关 规则 使
用并管 理。 
8、 基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 、银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管 
基 金 财产 投资 的有 关实 物证 券 由基 金托 管人 存放 于基 金 托管 人的 保管 库； 其中 实 物证
券 也可 存入 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司或 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分公 司
/深圳 分公 司或 票据 营业 中 心的代 保管 库 。 实 物证 券 的购买 和转 让 ， 由 基金 托 管人根 据基 金
管 理人 的指 令办 理。 属于基 金托 管人 实际 有效 控制下 的实 物证 券在 基金 托管人 保管 期间 的
损 坏、 灭失 ，由 此产 生的责 任应 由基 金托 管人 承担。 基金 托管 人对 基金 托管人 以外 机构 实
际有效 控制 的实 物证 券不 承担保 管责 任。 
9、 与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
由 基 金管 理人 代表 基金 签署 的 与基 金有 关的 重大 合同 的 原件 分别 应由 基金 托管 人 、基
金 管理 人保 管。 除本 协议另 有规 定外 ，基 金管 理人在 代表 基金 签署 与基 金有关 的重 大合 同
时 应保 证基 金一 方持 有两份 以上 的正 本， 以便 基金管 理人 和基 金托 管人 至少各 持有 一份 正
本的原 件 。 基 金管 理人 在 合同签 署 后10 个工 作日 内 通过专 人送 达 、 挂 号邮 寄 等安全 方式 将
合 同原 件送 达基 金托 管人处 。合 同原 件应 存放 于基金 管理 人和 基金 托管 人各自 文件 保管 部
门15 年以 上。 
（五）基 金资产 净 值计算与 复核 
1、 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计 算日基 金
资 产净 值除 以该 计算 日基金 份额 总份 额后 的数 值。基 金份 额净 值的 计算 保留到 小数 点后 4 
101 
位，小 数点 后 第5 位 四舍 五入。 
2 、 基金 管理 人应 每工 作日对 基 金资 产估 值。 估值 原则 应 符合 法律 法规 和《 基金 合 同》
的 规定 。用 于基 金信 息披露 的基 金资 产净 值和 基 金份 额净 值由 基金 管理 人负责 计算 ，基 金
托 管人 复核 。基 金管 理人应 于每 个工 作日 交易 结束后 计算 当日 的基 金份 额资产 净值 并以 传
真 方式 发送 给基 金托 管人。 基金 托管 人对 净值 计算结 果复 核后 ，签 名、 盖章并 以传 真方 式
传送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
3、 基 金资 产净 值计 算和 基 金会计 核算 的义 务由 基金 管理人 承担 。 因此 ， 就 与 本基金 有
关 的会 计问 题， 本基 金的会 计责 任方 是基 金管 理人， 如经 相关 各方 在平 等基础 上充 分讨 论
后，仍 无法 达成 一致 的意 见，按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计 算结 果对 外予以 公布 。 
4、 本 基金 的估 值方 法为 ： 
（1）证 券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 
1 ） 交易 所上 市的 有价 证券（ 包 括股 票、 权证 等） ，以其 估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的 收
盘价估 值； 估值 日无 交易 的，以 最近 交易 日的 收盘 价估值 。 
2） 交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ， 估 值日 没有 交易 的 ， 按 最近
交易日 的收 盘价 估值 。 
3） 交易 所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值；估 值日 没有 交易 的， 按最近 交易 日采 用的 净价 进行估 值。 
4） 交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ， 采用 估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市
的 资产 支持 证券 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情 况
下，按 成本 估值 。 
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理： 
1） 送股 、 转 增股、 配股 和 公开增 发的 新股 ， 按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的
估值价 格估 值； 
2） 首次 公开 发行 未上 市的 股票、 债券 和权 证， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。 
3） 首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 ， 同一 股票 在 交易所 上市 后 ， 按 交易 所 上市的 同
一 股票 的估 值价 格估 值；非 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ，按 监管 机构 或行业 协会 有关 规
定确定 公允 价值 。 
（3） 因 持有 股票 而享 有的 配股权 ， 以 及停 止交 易、 但未行 权的 权证 ， 采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
（4） 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资产 支持 证 券等固 定收 益品 种 ， 采 用 估值技 术
确定公 允价 值。 
（5） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。



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（6 ） 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ， 基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
（7） 相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的 ， 从 其规定 。 如 有新 增事 项， 按国家 最
新规定 估值 。 
（六）基 金份额 持 有人名册 的保管



基 金 管理 人和 基金 托管 人须 分 别妥 善保 管的 基金 份额 持 有人 名册 ，包 括《 基金 合 同》
生效日 、 《基 金合 同》 终止 日、 基金 份额 持有 人大 会 权利登 记日 、 每年6 月30 日、12 月 31
日 的基 金份 额持 有人 名册。 基金 份额 持有 人名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名称 和
持有的 基金 份额 。 
基 金 份额 持有 人名 册由 基金 的 基金 登记 结算 机构 注册 登 记机 构根 据基 金管 理人 的 指令
编制和 保管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人应 按照 目前 相关规 则分 别保 管基 金份 额持有 人名 册。
保管方 式可 以采 用电 子或 文档的 形式 。保 管期 限 为15 年。 
基 金 管理 人应 当及 时向 基金 托 管人 提交 下列 日期 的基 金 份额 持有 人名 册： 《基金 合 同》
生效日 、 《 基金 合同 》终 止 日、基 金份 额持 有人 大会 权利登 记日 、每 年 6 月 30 日、每 年 12
月31 日的 基金 份额 持有 人 名册。 基金 份额 持有 人名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名
称和持 有的 基金 份额 。其 中每年 12 月 31 日的 基金 份额持 有人 名册 应于 下月 前十个 工作 日
内 提交 ； 《基金 合同 》生 效日 、 《基 金合同 》终 止日 等涉 及到 基金 重要 事项 日期的 基金 份额
持有人 名册 应于 发生 日后 十个工 作日 内提 交。 
基 金 托管 人以 电 子 版形 式妥 善 保管 基金 份额 持有 人名 册 ，并 定期 刻成 光盘 备份 ， 保存
期限 为15 年。 基 金托 管人 不得将 所保 管的 基金 份额 持有人 名册 用于 基金 托管 业务以 外的 其
他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 法 律法 规另 有规 定或 有权机 关另 有要 求的 除外 。 
若 基 金管 理人 或基 金托 管人 由 于自 身原 因无 法妥 善保 管 基金 份额 持有 人名 册， 应 按有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
（七）争 议解决 方 式 
相 关 各方 当事 人同 意， 因本 协 议而 产生 的或 与本 协议 有 关的 一切 争议 ，除 经友 好 协商
可以解 决的 ， 应 提交 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 根据该 会当 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁，
仲 裁的 地点 在北 京， 仲裁 裁 决是 终局 性的 并对 相关各 方均 有约 束力 ，仲 裁费用 由败 诉方 承
担。 
争 议 处理 期间 ，相 关各 方当 事 人应 恪守 基金 管理 人和 基 金托 管人 职责 ，继 续忠 实 、勤
勉、尽 责地 履行 《基 金合 同》和 托管 协议 规定 的义 务，维 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。



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（八）托 管协议 的 变更与终 止 
1、 本协 议双 方当 事人 经协商 一 致， 可以 对协 议的 内容 进 行变 更。 变更 后的 托管 协 议，
其内容 不得 与《 基金 合同 》的规 定有 任何 冲突 。基 金托管 协议 的变 更报 中国 证监会 备案 。 
2、 发 生以 下情 况， 本托 管 协议终 止： 
（1） 《 基金 合同 》终 止； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金托 管人 接管 基金 财产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 终止 事项 。



104 
二十 三 、 对基金 份额持有 人的服 务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 代办 证券 公司 提供 。 投资 者 可通过 以
下方式 了解 基金 产品 与服 务，进 行各 类业 务咨 询， 或反馈 投资 过程 中需 要投 诉与建 议的 情
况 ， 投资 者如 果认 为自 己 不能准 确理 解本 基金 《 招 募说明 书 》 、 《基 金合 同 》 的具体 内容 ，
也可拨 打以 下电 话详 询 ：



客服热 线：4008818088 （ 免长途 话费 ）



网址：http://www.efunds.com.cn



电子信 箱：service@efunds.com.cn



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二十四、 其他应 披露事项 
公告事 项 披露日 期 
易方达基金管理 有限公司 关于易方达资产 管理有限 公司股权结构等 事项变
更的公 告 
2017-12-02 
易方达基金管理 有限公司 关于 公司旗下证 券投资基 金执行增值税政 策的公
告 
2017-12-30 
易方达基金管理 有限公司 关于提醒投资者 及时更新 身份证件或者身 份证明
文件的 公告 
2018-01-23 
易方达基金管理 有限公司 关于易方达上证 中盘交易 型开放式指数证 券投资
基金修 订基 金合 同、 托管 协议部 分条 款的 公告 
2018-03-22 
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司住 所变 更的 公告 2018-03-23 
关于警 惕冒 用易 方达 基金 管理有 限公 司名 义进 行诈 骗活动 的特 别提 示公 告 2018-03-29 
 
注：以 上公 告披 露在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上 及 基金 管理 人网 站上 。



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二十 五、 招募说 明书存放 及查阅 方式 
本 《 招募 说明 书》 存放 在基 金 管理 人、 基金 托管 人及 基 金代 销机 构住 所， 投资 者 可在
营 业时 间免 费查 阅， 也可按 工本 费购 买复 印件 。 基金 管理 人和 基金 托管 人保证 其所 提供 的
文本的 内容 与所 公告 的内 容完全 一致 。



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二十六、 备查文 件 
1、 中 国证 监会 核准 易方 达 上证中 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件； 
2、 《易 方达 上证 中盘 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 ； 
3、 《易 方达 上证 中盘 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ； 
4、 法 律意 见书 ； 
5、 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6、 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处



查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
易方达 基金 管理 有限 公司 
2018 年 5 月12 日