海富通集利债券：更新招募说明书摘要（2018年第1号）查看PDF公告
海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
更新招募说明书 摘要
海富通集利 纯 债债 券 型 证 券 投 资基 金 更新 招 募 说明 书 摘要
（2018 年第1 号）
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
重 要提 示
本基金经2016 年8 月11 日中国证券监督委员会证监许可 【2016 】1820 号
文准予注册募集。 本基金的基金合同于 2016 年9 月29 日正式生效。 本基金类型
为契约型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会 注册 。基金
合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《 运作办法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险， 投资人在 申购本基金时应认真
阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ”原则，
在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投
资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月29 日，有关财务数据和净值
表现截止日为2017 年12 月31 日。
海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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一、 基金管理人
（ 一）基 金管 理人概 况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003 年4 月18 日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股权结构： 海通证券股份有限公司 51%、 法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49%。
（ 二） 主要人 员情 况
张 文伟 先生 ， 董事长 ， 硕士， 高级经济师。 历 任交通银行河南省分行铁道支
行行长、 紫荆山支行行长、 私人金融处处长， 海通证券办公室主任， 海通证券投
资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。2013 年 5 月
起任 海富通基金管理有限公司董事长。
任 志强 先生 ， 董事 、 总 经理， 硕士。 曾任南方 证券有限公司上海分公司研究
部总经理助理、 南方证券研究所综合管理部副经理， 华宝信托投资有限 责任公司
研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、 华宝信托投资有限 责任公司总裁助理
兼董事会秘书， 华宝证券经纪有限公司董事、 副总经理。 华宝兴业基金管理有限
公司基金经理 、 投资总监、 副总经理， 华宝兴业资产管理 （香港） 有限公司董事
长 。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司
董事、 总经理。2018 年3 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。
杨 明先 生， 董事， 管理 学学士。 历任中国人民银行新余支行科员， 交通银行
新余支行办公室科员、 证券业务部负责人、 证券业务部副主任、 证券业务部主任，
海通证券有限公司新余营业部总经理， 海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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责人、 总经理、 党委副书记， 现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、 党
委组织部部长。
吴 淑琨 先生 ， 董事 ， 管 理学 博士。 历任南京大学副教授， 海通证券股份有限
公司研究所宏观研究部经理、 所长助理、 机构业务部副总经理、 企业及私人客户
服务部副总主持、 企业金融部总经理。 现任海通证券股份有限公司战略发展部总
经理。
Ligia Torres （ 陶乐斯） 女 士 ， 董事， 法国 与 墨西哥双重国籍， 双硕士学位，
曾任职于 东方汇 理银行 、渣打银 行和欧 洲联合 银行，1996 年加入 法 国巴黎银行
集团工作，2010 年 3 月至2013 年6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席
执行官，2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年 7
月至今 任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。
Alexandre Werno( 韦 历山)先生, 董事， 金融 硕士学位。2007 年 9 月至2013
年4 月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务；
2013 年5 月至2017 年11 月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、
常务副总经理职务；2017 年11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区
战略合作总监。
郑 国汉 先生 ， 独立董事 ， 经济学硕士及博士学位。 历任美国佛罗里达州大学
经济系副教授、 香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系
主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学校长。
Marc Bayot （巴约 特） 先 生 ， 独立董事 ， 比利 时籍， 布鲁塞尔大学工商管理
硕士。布 鲁塞尔 大学金 融学荣誉 教授，EFAMA （欧洲基 金和资 产管理 协会）和比
利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT 公司 （布鲁塞尔） 董事总经理、Degroof
资产管理 （布鲁塞尔） 独立董事,现任 Pioneer 投资公司 （米兰， 都柏林， 卢森
堡）独立董事、Fundconnect 独立董事长和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独
立董事。
杨 国平 先生 ， 独立董事 ， 硕士， 高级经济师。 历任上海杨树浦煤气厂党委副
书记、 代书记， 上海市公用事业管理局党办副主任， 上海市出租汽车公司党委书
记， 现任大众交通 （集团） 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 （集
团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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张 馨先 生， 独立董事， 博士。 历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导
师、副院长兼系主任、厦门大学经 济学院院长。2011 年1 月至今退休。
李 础前 先生 ， 监事长 ， 经济学硕士， 高级经济师。 历任安徽省财政厅中企处
副主任科员， 安徽省国有资产管理局科长， 海通证券计划财务部副总经理、 总经
理和财务总监。
Bruno Weil （ 魏海 诺） 先 生 ， 监事， 法国籍， 博士。 历任巴黎银行 东 南亚负
责人、 亚洲融资项目副经理， 法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、 亚洲金
融机构投行业务部负责人、 零售部中国代表、 南京银行副行长。 现任法国巴黎银
行集团（中国）副董事长。
俞 涛 先 生， 监事，博士 ，CFA 。先后 就职于上 投摩根基金 管理有限 公 司、摩
根资产管理 （英国） 有 限公司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年 11 月加入海富 通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015 年 12
月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。
陈 虹女 士， 监事， 法学 士。 历任香港的近律师事务所上海代表处律师， 工银
安盛人寿保险 有限公司高级法律顾问。2014 年7 月至2016 年1 月任海富通基金
管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理 。
奚 万荣 先生 ， 督察长， 经济学硕士， 中国注册 会计师协会非执业会员。 历任
海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015
年7 月起， 任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公
司监事。
章明女士， 副总经理 ， 硕 士 。 历 任 加 拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc
公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务
经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至
2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长，2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司副总经理 。2016 年 12 月至 2018 年 3 月兼任上海富诚海富通资产管
理有限公司执行董事。
陶 网雄 先生 ， 副总经理 ， 硕士。 历任中国电子 器材华东公司会计科长、 上海
中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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加入海富通基金管理有限公司， 2003 年4 月至2006 年4 月任公司财务部负责人，
2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ，任海富通基金管理有限公司副总经
理。
何 树方 先生 ， 副总经理 ， 博士。 历任山东济宁 市财政贸易委员会副科长， 魁
北克蒙特 利尔大 学研究 助理（兼 职） ， 魁北克 公共退休 金管理 投资公 司分析师、
基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司， 任总经理助理。2014 年11 月起， 任海富通基金管理有限公司
副总经理。
何谦 先生， 硕士， 历任 平安银行资金交易员， 华安基金管理有限公司债券交
易员，2014 年6 月加入海富通基金管理有限公司 ， 任海富通货币基金经理助理。
2016 年 5 月起任海富通纯债债券、 海富通双福分级债券及海富通货币基金经理。
2016 年 5 月至 2017 年 10 月兼任海富通双利债券 基金经理。2016 年 9 月起兼任
海富通集利债券基金经理。2017 年8 月起兼任海富通添益货币基金经理。
刘 田女 士 ，管理学学士 。曾任上海银行同业客户经理，2016 年 4 月 加入海
富通基金管理有限公司，2016 年12 月起任海富通集利债券的基金经理助理。
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。 投资决策委员会
常设委员有： 任志强， 总经理； 胡光涛， 总经 理助理； 王智慧， 总经 理助理； 孙
海忠，总 经理助 理兼固 定收益投 资总监 ；杜晓 海，量化 投资部 总监； 王金祥,研
究部总监； 陈轶平， 固定收益投资副总监； 赵赫， 年金权益投资总监。 投资决策
委员会主席由总经理担任。 讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
一 、基 金托管 人基 本情况
（ 一） 基金托 管人 概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3月30日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电话：95559
三、 相关服务机构
一 、基 金份额 发售 机构
1 、直 销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人： 暴潇菡
电话：021-38650797
传真：021-33830160
2 、其他 销售 机构
1) 交通银行股份 有限公司
地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人： 彭纯
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
2）上海天天基金销售 有限公司
地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座26 楼
法定代表人：其实 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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客户服务电话：400-1818-188
联系人：王超
网址： www.1234567.com.cn
二、 登 记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：010-50938782
传真：010-50938907
联系人： 赵亦清
三、 出 具法 律意见 书的律 师事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 陈颖华
经办律师：孙睿 、陈颖华
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师： 薛竞、都晓燕 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人： 都晓燕
四、 基金的名称
本基金的名称： 海富通集利纯债 债券型证券投资基金
五、 基金的类型
基金类型：契约型、开放式
六、 基金的投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 追求基金资产长期稳健
增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
七、 基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具， 包括但不限于
国债、 金融债、 央行票 据、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 可转换公 司债券、 可
分离交易可转债、 可交换债券、 中小企业私募债券、 中期票据、 短期融资券、 超
级短期融资券、 资产支 持证券、 次级债、 债券 回购、 银行存款、 同业 存单、 货币
市场工具等， 国债期货， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场
的新股申购和增发新股申购， 因所持可转换公司债券转股形成的股票， 本 基金应
在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权
证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日 内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金资产不包括结算备付海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、 基金的投资策略
一 、投 资策略
1、资产配置策略
本基金为债券型基金， 对债券的投资比例不低于基金资产的 80% 。 在此约束
下， 本基金通过对宏观经济趋势、 金融货币政策、 供求因素、 估值因素、 市场行
为因素等进行评估分析， 对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟
踪，从而决定其配置比例。
2、债券类属资产配置
类属配置包括国债、 金融债、 企业债等固定收益品种之间的配置。 本基金根
据各品种的流动性、 收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。 类属配
置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析， 增持相对低估、 价格将上升的类属，
减持相对高估、价格将下降的类 属，借以取得较高的总回报。
3、债券投资组合策略
债券投资主要采取利率策略、 信用策略、 收益率曲线策略以及杠杆策略， 力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
（1 ）利率策略
利率策略主要是根据对宏观经济环境判断， 预测市场利率水平变动趋势， 以
及收益率曲线变化趋势， 从而确定组合的整体久期， 有效控制基金资产风险。 当
预测利率上升时， 适当缩短投资组合的目标久期， 预测利率水平降低时， 适当延
长投资组合的目标久期。
（2 ）信用策略
信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值， 确定资产在不同债券类
属之间的配置， 并通过对债 券的信用分析， 确定信用债的投资策略。 本基金将分
别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。
1）基于信用利差曲线变化策略 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大， 因此本
基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化， 判断信用利差曲线的变化， 另
一 方面将分析债券市场的市场容量、 市场形势预期、 流动性等因素对信用利差曲
线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。
2）基于信用债信用变化策略
本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、 违约风险及
理论信用利差等。 本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合， 着力分析信用
债 券的实际信用风险， 并寻求足够的收益补偿。 另外， 评级体现将从 动态的角度，
分析发行人的资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性等关键因素， 进而
预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。
（3 ）收益率曲线策略
根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理， 确定组合期限结构的分
布方式， 合理配置不同期限品种的配置比例。 通过合理期限安排， 在长期、 中期
和短期债券间进行动态调整， 在 保持组合一定流动性的同时， 可以从长期、 中期、
短期债券的价格变化中获利。
（4 ）杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，
并购买具有较高收益的债券， 以期获取超额收益的操作方式。 本基金将对回购利
率与债券收益率、 存款利率等进行比较， 判断是否存在利差套利空间， 从而确定
是否进行杠杆操作。 进行杠杆放大策略时， 基金管理人将严格控制信用风险及流
动性风险。
4、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比， 中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让， 普
遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基 金对中小企业私募债券的投资将着力分
析个券的实际信用风险， 并寻求足够的收益补偿， 增加基金收益。 本基金管理人
将对个券信用资质进行详尽的分析， 从动态的角度分析发行人的企业性质、 所处
行业 、 资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性等关键因素， 进而预测信
用水平的变化趋势， 决定投资策略。 在流动性风险控制， 本基金会将重点放在一
级市场， 并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模， 严格防范海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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流动性风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将 综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产 的构成
及质量、 提前偿还率等因 素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况， 在严格
控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
6、国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则， 以套期保值为目的。 管理人将
按照相关法律法规的规定， 结合国债现货市场和期货市场的波动性、 流动性等情
况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
二 、投 资决策 和程 序
1、 决策依据
（1 ）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2 ）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3 ）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师各自独立完成相应
的研究报告，为投资策略提供依据。
2、 决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。 投资决策委员会
定期或 不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。 基金经理、 分析师、 交易员
在投资管理过程中既密切合作， 又责任明确， 在各自职责内按照业务程序独立工
作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：
（1 ）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，
决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策； 决定投资决策程序和风险控制系
统及 时做出必要 的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。
（2 ）投资部门负责人 在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审
查批准； 并且根据基金合同的有关规定， 在组合业绩比较基准的基础上， 制定各
组合资产和行业配置的偏差度指标。
（3 ）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本
面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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（4 ）定期不定期召开 部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基
础上， 确立公司对市场、 资产和行业的投资观点， 该投资观点是指导各基金进行
资产和行业配置的依据。
（5 ） 基金 经理在投资 部门负责人授权下， 根据 部门例会所确定的资产/行业
配置策略以及偏差度指标， 在充分听取分析师债券配置意见 的基础上 ， 进行投资
组合的资产及行业配置； 之后， 在债券分析师设定的债券池内， 根据所管理组合
的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。
（6 ）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（7 ） 风险管理部 负责对投资组合进行事前、 事中、 事后的风险评估与控制。
（8 ）风险管理部 负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要， 对上述投资管理程序
做出调整。
九、 基金的业 绩 比 较基 准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率
采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数， 也是中证指数有限公司编制并发布的首只债
券类指数。 样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、 金融债券及企业债券组
成， 中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指
标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
若未来 法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出， 或者 市 场发生变化导致本业绩比较基准不再适用 或本业绩比较基准
停止发布， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在与 基金托管人
协商一致并报中国证监会备案后， 适当调整业绩比较基准并及时公告 ， 而无需召
开基金份额持有人大会 。
十、 基金的风 险 收 益特 征
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本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
十一、 基金的 投 资 组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通 银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2018 年4月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2017年12 月31日（“报告期末”）。
1 报 告期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 43,029,500.00 51.46
其中：债券 43,029,500.00 51.46
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,150.00 23.92
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,342,062.28 7.58
7 其他资产 14,244,978.05 17.04
8 合计 83,616,690.33 100.00
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有港 股通股票。 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 41,985,800.00 92.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,043,700.00 2.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,029,500.00 94.88
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 019563 17 国债09 180,000 17,973,000.00 39.63
2 010107 21 国债⑺ 160,000 16,060,800.00 35.41
3 019540 16 国债12 80,000 7,952,000.00 17.53
4 113011 光大转债 10,000 1,043,700.00 2.30
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 期国债 期货 投资 政策
本基金的国债期货投资以风险管理为原则， 以套期保值为目的。 管理人按照相关
法律法规的规定， 结合国债现货市场和期货市场的波动性、 流动性等情况， 通过
多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有 国债期货。
10.3 本 期国债 期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11 投 资组 合报告 附注
11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,070.87
2 应收证券清算款 13,398,618.35
3 应收股利 -
4 应收利息 841,288.83 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 113011 光大转债 1,043,700.00 2.30
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、 基金的业绩
基金业绩截止日为 2017 年12 月31 日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2016 年9 月29
日（基金合同
生效日） -2016
年12 月 31 日
-0.14% 0.05% -1.74% 0.15% 1.60%
-0.10
%
2017 年1 月1
日-2017 年12
月31 日
0.69% 0.09% -0.34% 0.06% 1.03% 0.03%
2016 年9 月29
日（基金合同
生效日） -2017
年12 月 31 日
0.55% 0.08% -2.07% 0.09% 2.62%
-0.01
%
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,244,978.05 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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二、本基金累计净值增 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年9 月29 日至2017 年12 月31 日)
注： 本基金合同于2016 年9 月29 日生效， 按 基金合同规定， 本基金自基金
合同生效起6 个月内为建仓期。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到
基金合同第十二部分（二）投资范围、 （四）投资限制中规定的各项比例。
十三、 基 金 的 费 用 与 税收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》 生效 后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券 、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。 管理费的计算方
法如下：
H＝ E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等， 支付
日 期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 托管费的计算
方法如下：
H＝ E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等， 支付
日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类” 中第3－9项费用， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无
误后， 自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付， 如基金财产余额不
足支付该开户费用， 由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付，
基金托管人不承担垫付开户费用义务。
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三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十四、 对 招 募 说 明 书 更新 部 分 的 说 明
海富通集利纯债 债券型证券投资基金更新招募说明书依据 《 中华人民共
和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 及其它有关
法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本
基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“一、 绪言”部分：增加了《流动性规定》的相关信息；
二、“二、 释义”部分：增加了对部分词语或简称的解释；
三、“三、基金管理人”部分：
1、增加了 Alexandre Werno(韦历山)先生的简历。
2.更新了任志强先生、Marc Bayot（巴约特）先生 、张馨先生 、俞涛先
生、 章明女士的简历。
3.删除了黄金源(Alex NG Kim Guan) 先生的简历。
4.更新了投资决策委员会的相关信息。
5.更新了基金管理人的内部控制制度 的相关信息
四、“四、基金托管人” 部分： 更新了基金托管人的相关信息。 海富通 集利 纯债债券 型证 券投资基金
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五、“五、相关服务机构” 部分： 更新了其他销售机构的相关信息。
六 、 “ 八 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 部分： 更 新 了 申 购 和 赎 回 的 开 放
日及时间、 申购和赎回的数 量限制、 申购费用和赎回费用、 拒绝或暂停申购
的情形、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、 巨额赎回的情形及处理方式
等方面的相关信息。
七、 “九、 基金的投资 ” 部分： 更新了投资范 围、 投资限制的相关信息，
并根据 2017 年第四季度报告，更新了基金投资组合报告的内容，相关数据
截止期为 2017 年 12 月31 日。
八、“十、基金的业绩”部分：根据 2017 年第四季度报告，更新了基
金业绩的内容，相关数据截止期为 2017 年12 月31 日。
九 、 “ 十 二 、 基 金 资 产 的 估 值 ” 部 分 ： 更 新 了 估 值 方 法 和 暂 停 估 值 的
情形的相关信息。
十、 “十六、 基金的信 息披露” 部分 ： 更新了 信息披露的依据， 以及 “五、
公开披露的基金信息”中的相关信息。
十 一 、 “ 十 七 、 风 险 揭 示 ” 部分： 增 加 了 流 动 性 风 险 评 估 方 面 的 相 关
内容。
十 二 、 “ 二 十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 部分：更新了 基 金 托 管 人
的相关信息， 以及 “二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查” 和 “五、
基金资产净值计算与复核 ”中的相关信息。
海富通基金管理有限公司
2018 年 05 月12 日
