华宝 标普 石 油天 然 气上 游 股票 指 数证 券 投资 基 金（LOF ）
招 募 说明 书 （更 新 ）摘 要
2018 年第 1 号
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行 股份有限公司
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【重要 提示 】
本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员 会2011 年8 月 12 日证 监许 可【2011 】1301 号文 核准 募集 。
基 金管 理人保 证《 华宝 标普 石油 天然气 上游 股票指数 证券 投资基 金（LOF ） 招 募说 明书》( 以
下 简称“招 募说明书 ”或“ 本招募说 明书”)的内容真 实、准确 、完整。 本招募说 明书经中 国证 监
会核准 ， 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 ， 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断 或
保证， 也不 表明 投资 于本 基金没 有风 险。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金
前,需充分 了解本基 金的产品特 性,并 承担基金 投资中出现 的各类风 险,包 括：因整体 政治、经 济、
社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由于基
金 投资人连 续大量赎 回基金 产生的流 动性风险,基金管 理人在基 金管理实 施过程中 产生的基 金管 理
风险等 。 另外 ， 本 基金 投 资的标 的为 石油 天然 气上 游行业 上市 公司 的股 票 ， 而非与 原油 价格 直接 挂
钩的现 货商 品或 期货 ， 因 此， 本基 金的 业绩 表现 虽 然与油 气价 格变 化存 在明 显差异 ， 但是 也可 能随
着油气 价格 波动 而出 现较 大波动 。
本基金 已于 2012 年 6 月 8 日在 深圳 证券 交易 所上 市交易 。 在 上市 交易 期间 ，如继 续接 受申 购
可能导 致本 基金 突破 国家 外汇局 批准 的外 汇额 度 ， 此时本 基金 将暂 停申 购 ， 由此可 能导 致二 级市 场
价格短 期内 剧烈 波动 并出 现较大 折溢 价。 这 种折 溢 价水平 会在 国家 外汇 局批 准基金 管理 人新 增外 汇
额度以 及本 基金 恢复 申购 业务后 大幅 缩小 。
根据深 圳证 券交 易所 于 2015 年1 月9 日 发布 的关 于 修改 《深 圳证 券交 易所 交 易规则 》 第 3.1.4
条的通 知， 本基 金已 于2015 年1 月 19 日 起实 行当 日回转 交易 ， 即T+0 回转 交易。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财 产 ， 但 不保 证投 资于
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日为 2018 年 3 月 29 日， 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日为
2017 年12 月31 日 ，财 务 数据未 经审 计。
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一、 基金管理人
(一) 基金管 理人 概况
基金管 理人 ：华宝 基 金管 理有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道100 号上海 环球 金融 中 心58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏）
成立日 期：2003 年3 月7 日
注册资 本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
联系人 ：章希
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 49% 的股 份。
(二) 主要人 员情 况
1.基金 管理 人董 事、 监事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
（1） 董事 会成 员
孔祥清 先生 ， 董 事长 ， 硕 士， 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计财 部资 金处 主办 、 主 管、 副 处长 ， 宝 钢
集团财 务有 限公 司总 经理 。 现 任华 宝基 金管 理有 限 公司董 事长 、 华宝 投资 有 限公司 副总 经理 、 法兴
华宝汽 车租 赁 （上 海） 有 限公司 董事 长 、 华 宝信 托 有限责 任公 司董 事 、 华 宝 都鼎 （上 海） 融资 租赁
有限公 司董 事长 、中 国太 平洋保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 董事 。
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析
师，Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝基金 管理 有限 公司 ， 先 后担任 公司 营 运 总监 、
董事会 秘书 、副 总经 理， 现任华 宝基 金管 理有 限公 司总经 理。
Michael Martin 先生 ，董 事，博 士。 曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理 ；第 一 波
士顿银 行董 事总 经理 ；瑞 银证券 董事 总经 理；Brooklyn NY Holdings 总裁 ；现 任美国 华平 投资 集团
全球执 行委 员会 成员 、全 球金融 行业 负责 人、 董事 总经理 ，美 国Financial Engines 董 事、 加拿 大
DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董 事。
周朗朗 先生 ， 董 事， 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一波 士 顿 （加 拿大） 分析 师 ； 花 旗银行 （香 港） 投
资银行 部分 析师 ； 现任 美 国华平 集团 中国 金融 行业 负责人 、 董事 总经 理， 华 融资产 管理 股份 有限 公
司董事 ，上 海灿 谷投 资管 理咨询 服务 有限 公司 董事 。
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胡光先 生 ， 独 立董 事， 硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子 中国 集
团法律 顾问 、上 海市 邦信 阳律师 事务 所合 伙人 。现 任上海 胡光 律师 事务 所主 任、首 席合 伙人 。
尉安宁 先生 ， 独立 董事 ， 博士 。 曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 ， 中 国社 会科 学 院经济 研究 所助 理
研究员 ， 世界 银行 农业 经 济学家 ， 荷兰 合作 银行 东 北亚区 食品 农业 研究 主管 ， 新 希望 集团 常务 副总
裁， 比利 时富 通银 行中 国 区 CEO 兼上 海分 行行 长 ， 山东亚 太中 慧集 团董 事长 。 现 任上 海谷 旺投 资管
理有限 公司 董事 长。
陈志宏 先生 ， 独立 董事 ， 硕士 。 曾 任毕 马威 会计 师 事务所 合伙 人 、 普 华永 道 会计师 事务 所合 伙
人,苏 黎世 金融 服务 集团 中 国区董 事长,华 彬国 际投 资 （集团 ）有 限公 司高 级顾 问。
（2） 监事 会成 员
朱莉丽 女士， 监事， 硕士 。 曾就职 于美 林投 资银 行 部、 德意 志银 行投 资银 行 部； 现任 美国 华平
集团执 行董 事。
杨莹女 士， 监事， 本科。 曾在三 九集 团、 中国平 安 保险 （ 集团） 股份 有限 公 司、 永 亨银 行 （中
国）有 限公 司、 中国 民生 银行工 作， 现任 华宝 投资 有限公 司风 控合 规部 总经 理。
贺桂先 先生 ， 监事 ， 本 科 。 曾 任华 宝信 托投 资有 限 责任公 司研 究部 副总 经理 ； 现 任华宝 基 金管
理有限 公司 营运 副总 监。
王波先 生 ， 监 事， 硕士 。 曾任上 海证 券报 记者 ； 现 任 华宝 基金 管理 有限 公司 市场总 监兼 战略 策
划部总 经理 。
（3） 总经 理及 其他 高级 管 理人员
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。
向辉先 生 ， 副 总经 理， 硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、 在 长 盛基金 管理 有限 公
司市场 部任 职 。2002 年 加 入华宝 兴业 基金 公司 参与 公司的 筹建 工作 ， 先后 担 任公司 清算 登记 部总 经
理、营 运副 总监 、营 运总 监,现任 华宝 基 金管 理有 限 公司 副 总经 理。
欧江洪 先生， 副总 经理， 本科。 曾 任宝 钢集 团财 务 部主办、 宝钢 集团 成本 管 理处主 管 、 宝 钢集
团 办公室（ 董事会办 公室） 主管/ 高级秘书 、宝钢集团 办公厅秘 书室主任 、华宝投 资有限公 司总 经
理助理 兼行 政人 事部 总经 理、 党委 组织 部部 长， 党 委办公 室主 任 、 董 事会 秘 书等职 务 。 现 任华宝 基
金管理 有限 公司 副总 经理 。
刘月华 先生 ， 督察 长， 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。
现任华宝 基 金管 理有 限公 司督察 长。
2. 本基 金基 金经 理
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周晶先 生， 经济 学博 士、 工 商管理 硕士 。 先 后在 美国 德州奥 斯丁 市德 亚资 本、 泛太平 洋证 券 （ 美
国）和 汇丰 证券 （美 国） 从事数 量分 析、 另类 投资 分析和 证券 投资 研究 工作 。2005 年至 2007 年在
华宝 基 金管 理有 限公 司任 内控审 计风 险管 理部 主管 ， 2011 年再 次加 入华宝 基 金 管理有 限公 司任 策略
部总经 理兼 首席 策略 分析 师， 现 任国 际业 务部总 经 理。 2013 年 6 月至 2015 年 11 月任 华宝 成熟 市场
动量优 选证 券投 资基 金基 金经理 ， 2014 年 9 月起 兼 任 华宝 标普 石油 天然 气上 游股票 指数 证券 投资 基
金(LOF) 基金经理，2015 年 9 月 兼任 华宝 中国 互联 网股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。2016 年 3 月任
华宝 标 普美 国品 质消 费股 票指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基金经理 。2016 年 6 月 兼任华宝 标 普香 港上
市中国 中小 盘指 数证 券投 资基金 （LOF ） 基金经 理 。2017 年 4 月 起担 任华宝港股通 恒生 中国 (香港
上市)25 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金经理 。2018 年 3 月起 担任 华宝 港股 通恒 生香 港 35 指数 证券 投
资基金(LOF) 基金经理。
3. 权 益投 资决 策委 员会 成 员
刘自强 先生 ， 投资 总监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 高端制 造股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 、 华 宝国策 导向 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华宝 未 来主导 产业 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
闫旭女 士 ， 投 资总 监、 国 内投资 部总 经理 、 华宝 行 业精选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华宝
收益增 长混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 、 华 宝稳 健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 华 宝智 慧产
业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
胡戈游 先生 ， 助理 投资 总 监、 华宝 宝康 消费 品证 券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 品质生 活股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 、华 宝核心 优势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
曾豪先 生， 研究 部总 经理 ，华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
蔡目荣 先生，国内投资 部副总经 理、华宝多策略 增长开放 式证券投资基金 基金经理 、华宝资
源优选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
(三) 基金管 理人 职责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1． 依 法募 集本 基金 ， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售 、 申
购、赎 回和 登记 事宜 ；
2． 办 理本 基金 备案 手续 ；
3． 对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4． 按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5． 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
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6． 编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7． 计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8． 办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9． 召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10． 保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11． 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12． 中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
(四) 基金管 理人 承诺
1. 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 证券 法》 等法 律法 规的相 关规 定 ， 并 建立健 全内部 控制 制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违法 违规行 为的 发生 。
2. 基金 管理 人不 从事 下列 行为：
将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ；
不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ；
利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益；
向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ；
依照法 律、 行政 法规 有关 规定， 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 行为 。
3. 基金 经理 承诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益 ；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ；
（3） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
(五) 基金管 理人 内部 控制 制度
本基金 管理人将借助于 本公司 已 经开发 的指数基 金 风险管 理系统，对投资 过程中的 各种风险
使用 风险控制指 标进行量化分 析和评估， 并据此制定具 体的控制措 施，科学有效 地进行投资风 险
管理。 同时 ，加 强投 资者 教育， 向投 资者 充分 揭示 产品的 风险 ，将 该基 金销 售给适 合的 对象 。
（1） 基金 投资 运作 风险 控 制
根据公 司内控制度和投 资管理制 度的内容，结合 本基金的 特点，本基金投 资运作风 险控制主
要内容 包括 ：
1) 风 险控 制制 度
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为了配 合风险管理指标 的应用以 及风险控制体系 的贯彻， 公司制定了 系列 风险管理 制度，形
成岗 位自控、部 门互控、监察 检查、董事 会合规审 核 委 员会和公司 内部控制委员 会五道防线， 全
面而深 入地 对各 种风 险进 行管理 和控 制。
2) 跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差 分析
针对影 响跟踪偏离度和 跟踪误差 的各种因素，制 定合适的 交易策略，减少 跟踪偏离 度和跟踪
误差 。 每日跟踪 基金组合与标 的指数表现 的偏离度，每 月末、季度 末 定期分析基 金的实际组合 与
标的 指数表现的 累计偏离度、 跟踪误差变 化情况及其原 因，并优化 跟踪偏离度管 理方案。 在正 常
情况下 ， 本 基金 力争 控制 净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.5% ，
年化跟 踪误 差不 超 过5% （ 以美元 资产 计价 ） 。
3 ）加 强系 统建 设
加强系 统建 设， 确保 各项 计算的 准确 性和 信息 传递 的及时 性。
（2） 汇率 风险 管理
在充分 做好 风险 批露 的同 时，本 基金 将采 用以 下措 施控制 汇率 风险 ：
投资人 员将利用利率平 价模型， 考虑投资标的国 的利率水 平及变化趋势等 因素，对 汇率变化
进行 预测。同时 ，对于短期内 出现的某 一 货币汇率剧烈 波动的情况 ，本基金也会 采用一定的汇 率
对冲手 段进 行管 理。
（3） 充分 的风 险揭 示和 投 资者教 育
本基金 属于 跟踪 海外 细分 行业的 股票 型基 金 ， 是 基 金中风 险较 高 、 预 期收 益 也较高 的品 种 ， 适 合
风险承 受能 力较 强的 投资 者。 基金 管理 人及 其代 销 机构在 向投 资者 销售 产品 时， 一方 面充 分揭 示产
品的风 险， 另一 方面 尽量 了解投 资者 的风 险承 受能 力，将 其卖 给合 适的 投资 者。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
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注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月， 是一 家国 内领 先 、 国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行 ， 总 部
设在北 京 。 本 行于2005 年10 月 在香 港联 合交 易所 挂 牌上市(股 票代 码939)，于 2007 年9 月 在上 海
证券交 易所 挂牌 上市(股 票 代码 601939) 。
2017 年6 月末， 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿元， 较上年 末增 加 7,283.62 亿 元， 增 幅 3.47% 。
上半年 ， 本集 团实 现利 润总 额 1,720.93 亿 元 ， 较 上年 同期增 长 1.30% ； 净利 润较 上年同 期增 长 3.81%
至1,390.09 亿 元， 盈利 水 平实现 平稳 增长 。
2016 年， 本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧 洲货币 》 “2016
中国最 佳银 行” ，《 环球 金融》 “2016 中国 最佳 消 费者银 行” 、“2016 亚 太 区最佳 流动 性管 理银
行” ， 《机 构投 资者》 “人 民币国 际化 服务 钻石 奖” ， 《亚洲 银行 家》 “中 国 最佳大 型零 售银 行奖 ”
及中国 银行 业协 会 “ 年度 最具社 会责 任金 融机 构奖 ” 。 本集 团在 英国 《银 行 家》2016 年 “世 界银 行
1000 强排 名” 中， 以一 级 资本总 额继 续位 列全 球 第 2；在 美国 《财 富》2016 年世 界 500 强排 名第
22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证 券保 险 资产市 场处 、 理财
信托股 权市 场处 、QFII 托 管处、 养老 金托 管处、 清 算处、 核算 处、 跨 境托 管 运营处 、 监 督稽 核处 等
10 个 职能 处室 ，在 上海 设 有投资 托管 服务 上海 备份 中心， 共有 员 工 220 余 人 。自 2007 年起 ，托 管
部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计， 并已 经成 为常 规化的 内控 工作 手 段 。
（二） 主要 人员 情况
纪伟 ， 资 产托 管业 务部 总 经理 ， 曾 先后 在中 国建 设 银行南 通分 行 、 总 行计 划 财务部 、 信贷 经营
部任职 ， 并在 总行 公司 业 务部 、 投 资托 管业 务部 、 授信审 批部 担任 领导 职务 。 其 拥有 八年 托管 从业
经历， 熟悉 各项 托管 业务 ，具有 丰富 的客 户服 务和 业务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并担 任副
行长， 长期 从事 信贷 业务 和集团 客户 业务 等工 作， 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
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郑绍平 ， 资产 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行投 资部 、 委 托代理 部 、 战 略客
户部， 长期 从事 客户 服务 、信贷 业务 管理 等工 作， 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
黄秀莲 ， 资产 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管 业务 管
理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。
原玎 ， 资 产托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 总行 国际 业务 部 ， 长期从 事海 外机 构
及海外 业务 管理 、 境内 外 汇业务 管理 、 国外 金融 机 构客户 营销 拓展 等工 作 ， 具有丰 富的 客户 服务 和
业务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉持 “以 客户 为中 心”
的经营 理念 ， 不断 加强 风 险管理 和内 部控 制 ， 严 格 履行托 管人 的各 项职 责 ， 切实维 护资 产持 有人 的
合法权 益 ， 为 资产 委托 人 提供高 质量 的托 管服 务 。 经过多 年稳 步发 展 ， 中 国 建设银 行托 管资 产规 模
不断扩 大， 托 管业 务品 种 不断增 加， 已 形成 包括 证 券投资 基金、 社保 基金、 保险资 金 、 基 本养 老个
人账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在内 的 托管业 务体 系 ， 是 目前 国 内托管 业务 品种 最齐
全的商 业银 行之 一。 截 至 2017 年二 季度 末， 中国 建 设银行 已托 管 759 只证 券 投资基 金。 中国 建设
银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ，赢 得了 业内 的 高度 认同 。中 国建 设银行 连 续 11 年获得
《全球 托管 人 》 、 《财 资》 、 《 环球 金融 》 “中 国最佳 托管银 行 ” 、 “中 国最 佳 次托管 银行 ” 、 “ 最
佳托管 专家 ——QFII ”等 奖项， 并 在 2016 年被 《 环球金 融》 评为 中国 市场 唯一一 家“ 最佳 托管 银
行”。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本 行
内有关 管理 规定， 守法 经 营、 规范 运作、 严格 监察 ， 确保业 务的 稳健 运行 ， 保证基 金财 产的 安全 完
整，确 保有 关信 息的 真实 、准确 、完 整、 及时 ，保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管业 务风
险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 业 务 部 配 备 了 专 职 内 控 合 规 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 合 规 工
作，具 有独 立行 使内 控合 规工作 职权 和能 力。
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（三） 内部 控制 制度 及措 施
资产托 管业 务 部 具备 系统 、 完善的 制度 控制 体系， 建立了 管理 制度、 控制 制 度、 岗位 职责 、 业
务操作 流程 ， 可以 保证 托 管业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从 业 资格 ； 业 务管 理严 格实
行复核 、 审 核、 检查 制度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用 ， 账 户资 料
严格保 管， 制 约机 制严 格 有效； 业 务操 作区 专门 设 置， 封闭 管理， 实施 音像 监控 ； 业 务信 息由 专职
信息披 露人 负责 ，防 止泄 密；业 务实 现自 动化 操作 ，防止 人为 事故 的发 生， 技术系 统完 整、 独 立 。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照 《基 金法 》 及 其配 套 法 规和 基金 合同 的约 定 ， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自行 开发
的 “ 新一 代托 管应 用监 督 子系统 ” ， 严 格按 照现 行 法律法 规以 及基 金合 同规 定， 对基 金管 理人 运作
基金的 投资 比例 、 投资 范 围、 投资 组合 等情 况进 行 监督 。 在 日常 为基 金投 资 运作所 提供 的基 金清 算
和核算 服务 环节 中 ， 对 基 金管理 人发 送的 投资 指令 、 基 金管 理人 对各 基金 费 用的提 取与 开支 情况 进
行检查 监督 。
（二） 监督 流程
1. 每 工 作 日 按 时 通 过 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 ， 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 等 情 况 进 行 监
控， 如发 现投 资异 常情况 ， 向基金 管理 人进 行风 险提 示， 与基 金管 理人 进行情 况核实 ， 督促 其纠 正，
如有重 大异 常事 项及 时报 告中国 证监 会。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况 ， 定 期编 写基 金投 资 运作监 督报 告 ， 对 各基 金 投资运 作的 合法 合
规性和 投资 独立 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。
4. 通过技 术或非技 术手段发 现基金 涉嫌违规 交易，电 话或书 面要求基 金管理人 进行解 释或举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。
三、 境外托管人
（一） 境外 托管 人的 基本 情况
名称： 纽约 梅隆 银行 股份 有限公 司 The Bank of New York Mellon Corporation
注册地 址：One Wall Street, New York, NY 10286
办公地 址：One Wall Street, New York, NY 10286
法定代 表人 ：Gerald L. Hassell (Chairman & CEO - 董事长兼 首席 执行 官)
10
成立时 间：1784 年
（ 二） 最近 一个 会计 年度、 托管 资产 规模 、信 用等级 等
纽约 梅隆 银行 公司 总 部设在 美国 纽 约 225 Liberty Street, 是美国历史 最悠 久 的商业 银行 ， 也是全
球最大 的金 融服 务公 司之 一。 公司 集多 元化 及其 配 套业务 于一 体 ， 服 务内 容 包括资 产管 理 、 资 产服
务、发 行人 服务 、清 算服 务、资 金服 务和 财富 管理 。公司 通过 在全 球 35 个 国家和 地区 设立 的分 支
机构 ， 为 超过 100 个金 融 市场的 投资 提供 证券 托管 服务 ， 为 全球 最大 的托 管 行， 并且 是全 球最 大的
资产管 理服 务提 供商 之一 。 公 司在 存托 凭证 、 公 司 信托 、 股 东服 务、 清算 贸 易、 融资 服务 、 佣 金管
理等业 务方 面都 位居 全球 前列， 并且 是领 先的 美元 现金管 理、 结算 服务 和全 球支付 服务 供应 公 司 。
截至 2016 年 6 月 30 日,纽 约梅 隆 银 行托 管资 产 规模达 29.5 万亿 美元, 管理 资产规 模为 1.7 万亿
美元。
截至 2016 年 6 月 30 日，纽 约梅 隆银 行股 东权 益为 386 亿 美元 ，一 级资 本充足 率为 11.5% 。全
球员工 总人 数 为 52,200 。
信用等 级: Aa2 评 级（ 穆迪 ） ，AA- （标 普） （ 截 止 2016 年 6 月 30 日） 。
（ 三） 境外 托管 人的 职责
1、安 全保 管受 托财 产；
2、按 照相 关合 同的 约定 ， 计算或 复核 受托 资产 的资 产净值 ；
3、按 照相 关合 同的 约定 ， 及时办 理受 托资 产的 清算 、交割 事宜 ；
4 、按照 相关合 同的约定 和所 适用国家 、地区 法律法规 的规定， 开设受 托资产的 资金账户 以及
证券账 户；
5、按 照相 关合 同的 约定 ， 提供与 受托 资产 业务 活动 有关的 会计 记录 、交 易信 息；
6、保 存受 托资 产托 管业 务 活动的 记录 、账 册以 及其 他相关 资料 。
四、 相关服务机构
（一） 基金份 额发 售机 构
1、直 销机 构：
（1） 直销 柜台
本公司 在上 海开 设直 销柜 台。
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道100 号上海 环球 金融 中 心58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
11
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50988055
网址：www.fsfund.com
（2） 直销e 网金
投资者 可以 通过 本公 司直销 e 网金 网 上交 易系 统办 理本基 金的 申购 、 赎回 、 转换 等 业务 ， 具体
交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。直销 e 网金 网址 ：www.fsfund.com 。
2、 人民币 份额 代销 机构 ：
场外代 销机 构：
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
（3） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客户电 话：95599
公司网 址： www.95599.cn
（4） 中国 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼
注册地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
12
客户电 话：95566
公司网 址：www.boc.cn
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
传真： （021 ）58408483
客户电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
客户电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（7） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市西 城区 西绒线 胡 同 28 号天 安国 际 办公楼
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：王 志刚
传真：010-57092611
客户电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（8） 平安 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
13
法定代 表人 ：孙 建一
客户电 话：95511-3
公司网 址：bank.pingan.com
（9） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
办公地 址： 中国 ? 上 海市 中 山东一 路 12 号
注册地 址： 中国 ? 上 海市 中 山东一 路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：周 志杰
传真：021 －63604196
客户电 话：95528
公司网 址：www.spdb.com.cn
（10） 中信 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
联系人 ：王 晓琳
客户电 话：95558
公司网 址：bank.ecitic.com
（11 ）深 圳前 海微 众银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 南山区 田厦 金牛 广 场 A 座 36 楼、37 楼
客户电 话：400-999-8800
公司网 址：www.webank.com
（12） 安信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 号楼 9 层
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼
法定代 表人 ：王 连志
14
联系人 ：杨 天枝
传真：0755-82558355
客户电 话：4008-001-001
公司网 址：www.essence.com.cn
（13） 渤海 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 天津 市南 开区 云际道 立达 公 寓 F 座渤海 证券
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：王 星
传真：022-28451958
客户电 话：4006515988
公司网 址：http://www.ewww.com.cn
（14） 财通 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716
室
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716
室
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ：章 力彬
客户电 话：95336 ，4008696336
公司网 址：www.ctsec.com
（15） 长江 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：崔 少华
联系人 ：奚 博宇
传真：27-85481900
客户电 话：95579 或 4008-888-999
15
公司网 址：www.95579.com
（16） 德邦 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市福 山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢 9 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：刘 熠
传真：862168767981
客户电 话：400-8888-128
公司网 址：www.tebon.com.cn
（17） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 层
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：吴 军
传真：0755-25838701
客户电 话：95358
公司网 址：www.firstcapital.com.cn/
（18） 东北 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
注册地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 ：李 福春
联系人 ：安 岩岩
传真：0431-85096795
客户电 话：95360
公司网 址：www.nesc.cn
（19） 东方 证券 股份 有限 公司
16
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号东 方国 际金 融广 场 2 号楼 21-29 层
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：黄 静
传真：021-63326729
客户电 话：95503
公司网 址：www.dfzq.com.cn
（20） 东海 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦
传真：021-50498825
客户电 话：95531 ；400-8888-588
公司网 址：www.longone.com.cn
（21） 东吴 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 东吴 证券 大厦
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：郭 晶晶
传真：0512-62938527
客户电 话：95330
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（22） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 3 楼
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
17
联系人 ：姚 巍
传真：021 －22169134
客户电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
（23） 广发 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
注册地 址： 广州 市黄 埔区 中新广 州知 识城 腾飞 一 街 2 号 618 室
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
客户电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 址：www.gf.com.cn
（24） 国都 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北 京市 东城 区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：王 少华
联系人 ：李 弢
客户电 话：400-818-8118
公司网 址：www.guodu.com
（25） 中国 国际 金融 股份 有限公 司
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：吕 卓
联系电 话：010-65051166
传真：010-65058065
客户电 话：400-910-1166
公司网 址：www.cicc.com
18
（26） 国联 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号 国联 金融 大厦
法定代 表人 ：姚 志勇
客户电 话：95570
公司网 址：http://www.glsc.com.cn
（27） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：钟 伟镇
联系电 话：021-38032284
传真：021-38670666
客户电 话：95521
公司网 址：www.gtja.com
（28） 国信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深 圳市 红岭 中 路 1012 号 国信 证券 大厦
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
传真：0755-82133952
客户电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（29） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 合肥 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
客户电 话：4008888777 或 95578
19
公司网 址：www.gyzq.com.cn
（30） 海通 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 广东 路 689 号
注册地 址： 上海 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：周 杰
联系人 ：李 楠
客户电 话：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话
公司网 址：www.htsec.com
（31） 恒泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
邮编：010010
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：王 旭华
客户电 话：400-196-6188
公司网 址：www.cnht.com.cn
（32） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室
邮编：830002
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
传真：0991-2301927
客户电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
（33） 华安 证券 股份 有限 公司
20
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 0327 室
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：章 宏韬
传真：0551-65161600
客户电 话：95318
公司网 址：www.hazq.com
（34） 华宝 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
邮编：200120
法定代 表人 ：陈 林
传真：021-68777822
客户电 话：400-820-9898 ，021-38929908
公司网 址：www.cnhbstock.com
（35） 华福 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客户电 话：96326 （ 福建 省 外请加 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（36） 华泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：马 艺卿
客户 电 话：95597
公司网 址： www.htsc.com.cn
21
（37） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市松 北区 创新 三 路 833 号
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：姜 志伟
联系电 话：400-666-2288
传真：0451-82337279
客户电 话：400-666-2288
公司网 址：www.jhzq.com.cn
（38） 平安 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：刘 世安
联系人 ：周 驰
联系电 话：95511
传真：0755-82435367
客户电 话：95511-8
公司网 址：www.stock.pingan.com
（39） 山西 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：韩 笑
传真：0351 －8686619
客户电 话：400-666-1618 、95573
公司网 址：www.i618.com.cn
（40） 上海 证券 有限 责任 公司
22
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
注册地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
联系人 ：邵 珍珍
传真：021-53686100 ，021-53686200
客户电 话：021-962518
公司网 址：www.962518.com
（41） 申万 宏源 证券 有限 公司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 楼
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
邮编：200031
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
传真：021-33388224
客户电 话：95523 、4008895523
公司网 址： www.swhysc.com
（42） 西南 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
传真：023-63786212
客户电 话：400-8096-096 、95355
公司网 址：www.swsc.com.cn
（43） 信达 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院 1 号 楼信达 金融 中心
法定代 表人 ：张 志刚
23
联系人 ：付 婷
传真：010-63081344
客户电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
（44） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 ：杨 华辉
联系电 话：95562
客户电 话：95562
公司网 址：www.xyzq.com.cn
（45） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 中国 北京 西城 区金融 大 街 35 号国 际企 业 大厦 C 座
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：辛 国政
客户电 话：95551 、400-8888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（46） 中航 证券 有限 公司
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：孙 超
传真：0791-86789414
客户电 话：95335
公司网 址：www.avicsec.com
（47） 中泰 证券 股份 有限 公司
24
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 66 号 东亚 银 行金融 大 厦 18 层
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
传真：021-20315125
客户电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn
（48） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
办公 地址： 深圳市 福田区益田 路与福中 路交界处 荣超商 务中 心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
注册地 址： 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中 心 A 座第 04 层、18-21 层
法定代 表人 ：高 涛
传真：0755-82026539
客户电 话：95532 或 400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
（49）中 信 建投 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：许 梦园
客户电 话：400-8888-108 、95587
公司网 址：www.csc108.com
（50） 中信 期货 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场（二 期） 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场（二 期） 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：刘 宏莹
25
传真：0755-83217421
客户电 话：400-990-8826
公司网 址：www.citicsf.com
（51） 中信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
注册地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：王 一通
联系电 话：400-889-5548
传真：010-60833739
客户电 话：95548
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（52） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层
注册 地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 ：姜 晓林
联系人 ：刘 晓明
传真：0532-85022605
客户电 话：95548
公司网 址：www.zxwt.com.cn
（53） 中银 国际 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 31 楼
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：宁 敏
联系人 ：李 鹏
传真：021-50372474
客户电 话：400-620-8888
26
公司网 址：www.bocichina.com
（54） 华宝 直销
联系电 话：021-38505888-731/732
（55） 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
联系人 ：宋 春
联系电 话：18600056520
客户电 话：400-6262-818
公司网 址：www.5irich.com
（56） 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系电 话：15910450297
传真：010-61840699
客户电 话：4000618518
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（57） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室
联系电 话：400-700-9665
客户电 话：400-700-9665
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（58） 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司
客户电 话：400-817-5666
27
（59） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 488 号太 平金 融大 厦 1503 室
注 册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室
法定代 表人 ：王 翔
客户电 话：400-820-5369
公司网 址：www.jiyufund.com.cn
（60） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座 7 层
客户电 话：400-166-1188
公司网 址：http://8.jrj.com.cn
（61） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
办公地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
客户电 话：4000988511
公司网 址：http://kenterui.jd.com
（62） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
客户电 话：4000-466-788
公司网 址：www.66zichan.com
（63） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
客户电 话：4008219031
公司网 址：www.lufunds.com
（64） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F
联系电 话：4000-776-123
28
客户电 话：4000-776-123
公司网 址：http://www.fund123.cn/
（65） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
客户电 话：95177
公司网 址：www.snjijin.com
（66） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
联系电 话：400-1818-188
客户电 话：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（67） 上海 挖财 金融 信息 服务有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01、02、03 室
客户电 话：021-50810673
公司网 址： www.wacaijijin.com
（68） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
客户电 话：400-684-0500
公司网 址：www.ifastps.com.cn
（69） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
客户电 话：020-89629099
公司网 址：www.yingmi.cn
场内代 销机 构 ： 具 有基 金 代销业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单位 （ 具体 名 单可在 深交 所网 站
查询） 。
29
3. 美元 份额 代销 机构
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（二） 注册 登记 机构 ：
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：崔 巍
电话：010-59378835
传真：010-59378907
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕 红、 黎 明
（四 ） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
30
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 曹阳
五、 基金的名称
本 基金 名称 ：华宝 标 普石 油天然 气上 游股 票指 数证 券投资 基金 （LOF ）
六、 基金的类型
本 基金 类型 ：上市 契 约型 开放式
七、 基金的投资 目标
通过严 格的 指数 化投 资策 略， 实现 基金 投资 组合 对 标的指 数的 有效 跟踪 ， 力 争控制 净值 增长 率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5% ，年 化跟 踪误 差 不超 过 5% （以 美元 资
产计价 ）。
本基金 标的 指数 为标 普石 油天然 气上 游股 票指 数（S&P Oil & Gas Exploration & Production
Select Industry Index ） ，该指 数是 基于 标普 全市 场指数 （S&P Total Markets IndexTM ） 的精 选
子行业 指数 之一， 选择 在 美国主 要交 易所 （ 纽约 证 券交易 所、 美 国证 券交 易 所 、 纳斯 达克 等 ） 上 市
的石油 天然 气勘 探、 采掘 和生产 等上 游行 业的 公司 为标的 ，采 用等 市值 加权 的方法 计算 。
八、基金的 投资范围
本基金 主要 投资 于： （1） 标普石 油天 然气 上游 股票 指数成 份股 、 备 选成 份股 ； （2） 跟踪 标普
石 油天然气 上游股票 指数的 公募基金 、上市交 易型基 金等；（3）固 定收益类证券 、银行存 款、 现
金等货 币市 场工 具以 及中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 产品 或金 融工 具。
本基金 投资 于标 普石 油天 然气上 游股 票指 数成 份股 、 备选成 份股 的比 例不 低 于基金 资产 净值 的
80%， 投资于跟 踪标普石 油天 然气上游 股票指数 的公募 基金、上 市交易型 基金的 比例不超 过基金 资
产净值 的10% ； 投资 于现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 或变更 投资 比例 限制， 基 金管理 人在 履行 适
当程序 后， 可以 相应 调整 本基金 的投 资范 围、 投资 比例规 定。
31
九、基金的 投资策略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略， 即按 照标 的指 数 的成份 股构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组
合， 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 但在 因特 殊情 况 （如 股票 停牌 、 流 动性
不足 ） 导 致无 法获 得足 够 数量的 股票 时 ， 基 金管 理 人将使 用其 他合 理方 法进 行适当 的替 代 ， 追 求尽
可能贴 近目 标指 数的 表现 。
本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标的 指数相 关的 公募 基金 、 上 市交易 型基 金 ， 以
优化投 资组 合的 建立 ，达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪标的 指数 表现 的目 的。
本基金 在投 资的 过程 中， 造成跟 踪误 差的 原因 主要 有以下 几方 面：
1．开 放式 基金 日常 运作 过 程中必 须保 有一 定比 例的 现金资 产；
2．基 金投 资组 合的 权重 与 目标指 数的 成分 股的 权重 可能在 调 整 周期 当中 出现 不一致 ；
3．基 金补 券过 程中 股票 买 卖价格 与股 票收 盘价 存在 差异；
4．各 种交 易费 用及 基金 运 作过程 中所 产生 的费 用和 开支；
5．成 分股 红利 再投 资等 。
基金管 理人 会定 期对 跟踪 误差进 行归 因分 析， 为 基 金投资 组合 下一 步的 调整 及跟踪 目标 指数 偏
离风险 的控 制提 供量 化决 策依据 。 同时 ， 为 更好 地 实现本 基金 的投 资目 标 ， 本基金 还将 在条 件允 许
的情况 下， 适当 开展 证券 借贷业 务， 以期 降低 跟踪 误差水 平。
同时 ， 本 基金 基于 流动 性 管理及 策略 性投 资的 需要 ， 将 适当 投资 于美 国短 期 国债和 其他 货币 市
场工具 ， 固定 收益 投资 的 目的是 在保 证基 金资 产流 动性 的 同时 有效 利用 基金 资产 ， 提 高基 金资 产的
投资收 益。
十、基金的 业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：标普 石油 天然 气上 游股 票指数 （全 收益 指数 ）
标普石 油天 然气 上游 股票 指数（S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Index ）是 基于 标普 全市 场 指数（S&P Total Markets IndexTM ）的 精选 子行 业 指数之 一， 选择 在美
国主要 交易 所 （纽 约证 券 交易所、 美国 证券 交易 所 、 纳斯达 克等） 上市 的石 油天然 气勘 探 、 采 掘和
生产等 上游 行业 的公 司为 标的， 采用 等市 值加 权的 方法计 算。
32
未来， 如 果标 普石 油天 然 气上游 股票 指数 的提 供商 标准普 尔公 司终 止对 基金 管理人 继续 使用 该
指数的 授权 ， 或者 是标 准 普尔公 司基 于其 独立 判断 停止继 续发 布该 指数 ， 或 者有更 权威 的 、 更 能为
市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出， 或 者是 市场 上 出现更 加适 合用 于本 基金 的业绩 基准 的股 票指 数
时， 本基 金管 理人 在保 护 持有人 合法 利益 的前 提下 ， 以 不损 害持 有人 利益 为 原则 ， 可 以与 基金 托 管
人协商 一致 并报 中国 证监 会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告， 无须 召开 基金份 额持 有人 大 会 。
十一、基金的风险 收 益特 征
本基金 是一 只美 国股 票指 数型证 券投 资基 金 ， 风 险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、 债券 基金 以及
货币市 场基 金， 属于 预期 风险较 高的 产品 。
十二、基金的投资组 合报 告
本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2017 年12 月 31 日， 本 报告 中所 列财 务数据 未经 审 计 。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,617,669,074.49 86.48
其中： 普通 股 2,617,669,074.49 86.48
优先股 - 0.00
存托凭 证 - 0.00
房地 产信 托凭 证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金 259,704,525.50 8.58
33
合计
8 其他资 产 149,399,749.03 4.94
9 合计 3,026,773,349.02 100.00
2、 报告期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 股票 及存 托凭证 投资 分布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 2,617,669,074.49 94.99
合计 2,617,669,074.49 94.99
3、报 告期 末按 行业 分类 的 股票及 存托 凭证 投资 组合
1）报 告期 末指 数投 资按 行 业分类 的股 票及 存托 凭证 投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 2,617,669,074.49 94.99
合计 2,617,669,074.49 94.99
2） 报告期 末积 极投 资按 行业 分类的 股票 及存 托凭 证投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
4、 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名 股 票及 存托 凭证 投资 明细
1 ） 报告期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名 股 票及 存托凭 证投 资明
细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司名 称( 中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 PDC ENERGY INC
PDC 能 源股 份
有限公 司
PDCE
US
纳
斯
达
克
美
国
163,353 55,012,825.64 2.00
2
DIAMONDBACK
ENERGY INC
Diamondback
能源股 份有 限
公司
FANG
US
纳
斯
达
克
美
国
65,580 54,099,745.55 1.96
3
CALLON
PETROLEUM CO
Callon 石 油公
司
CPE
US
纽
约
美
国
678,906 53,898,707.16 1.96
4
PARSLEY
ENERGY
INC-CLASS A
Parsley 能源
股份有 限公 司
PE
US
纽
约
美
国
278,325 53,540,502.97 1.94
34
5
HOLLYFRONTIER
CORP
HollyFrontier
公司
HFC
US
纽
约
美
国
158,991 53,211,381.98 1.93
6
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
阿纳达 科石 油
APC
US
纽
约
美
国
151,592 53,132,160.42 1.93
7
MARATHON OIL
CORP
Marathon 石油
公司
MRO
US
纽
约
美
国
479,491 53,043,215.26 1.92
8
RSP PERMIAN
INC
RSP Permian 股
份有限 公司
RSPP
US
纽
约
美
国
198,316 52,714,625.04 1.91
9
PIONEER
NATURAL
RESOURCES CO
Pioneer 自然
资源公 司
PXD
US
纽
约
美
国
46,596 52,627,221.76 1.91
10
CONTINENTAL
RESOURCES
INC/OK
美国大 陆资 源
股份有 限公 司
（俄
CLR
US
纽
约
美
国
151,561 52,457,774.07 1.90
2） 报告期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名 股 票及 存托凭 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资 。
5、报 告期 末按 债券 信用 等 级分类 的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末金 融衍 生品余 额为 零。
9、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
10、投 资组 合报 告附 注
（1） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 ，也没 有在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 ，无 证券 投资 决策 程序需 特别 说明 。
35
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 146,886,524.72
3 应收股 利 448,057.35
4 应收利 息 13,011.82
5 应收申 购款 2,052,155.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 149,399,749.03
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
1）报 告期 末 指 数投 资 前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
2）报 告期 末 积 极投 资 前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
十三、基金的业绩
基金业 绩截 止日 为2017 年12 月31 日， 所列 数据 未经审 计 。
1、 净值增 长率 与同 期比 较基 准收益 率比 较:
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011/09/29-2011/12/31 -2.20% 0.84% 16.62% 3.26% -18.82% -2.42%
2012/01/01-2012/12/31 -3.27% 1.53% 3.70% 1.70% -6.97% -0.17%
2013/01/01/-2013/12/31 18.39% 1.27% 24.40% 1.33% -6.01% -0.06%
2014/01/01-2014/12/31 -32.23% 1.97% -29.16% 2.11% -3.07% -0.14%
36
2015/01/01-2015/12/31 -34.78% 2.69% -32.14% 2.89% -2.64% -0.20%
2016/01/01-2016/12/31 44.24% 2.55% 48.30% 2.67% -4.06% -0.12%
2017/01/01-2017/12/31 -15.41% 1.54% -14.35% 1.62% -1.06% -0.08%
2011/09/29-2017/12/31 -39.60% 1.97% -8.15% 2.19% -31.45% -0.22%
2 、自基 金合同 生效以来 基金 累计份额 净值增 长率变动 及其与同 期业绩 比较基准 收益率变 动的
比较 ：
(2011 年 9 月 29 日至 2017 年 12 月31 日)
注： 按 照基 金合 同的 约定, 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年 3 月
29 日, 本基 金已 达到 合同 规定的 资产 配置 比例 。
十四、基金的费用
(一) 与基 金运 作有 关的 费 用
1、费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ，含境 外投 资顾 问收 取的 费用；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ，含境 外托 管代 理行 收取 的费用 ；
（3） 标的 指数 许可 使用 费 ；
（4） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用；
（5） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费；
（8） 基金 的证 券交 易费 用 ；
37
（9） 基金 上市 费及 年费 ；
（10） 外汇 兑换 交易 的相 关费用 ；
（11） 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定， 法 律法规 另有 规定
时从其 规定 。
2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H＝E×1.0% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.28% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝E×0.28% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
（3） 基金 的指 数许 可使 用费
标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 照 基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 签 署 的 指 数 许 可 使 用 合 同 的 约 定 从 基 金 财
产中支 付。
（4 ） 除 管理 费和 托管 费之 外的基 金费 用 ， 由 基金 托 管人根 据其 他有 关法 规及 相应协 议的 规定 ，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
3、 不 列入 基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以 及
处理与 基金 运作 无关 的事 项 发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。基金 合 同生 效前 所发生 的信 息披 露费 、 38
律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金 财产 中支 付。
4、 基金管理人和基金托管 人可根据基金发展情况调 整基金管理费率和基金托 管费率。 基金管
理人必 须最 迟于 新的 费率 实施 日 2 日 前在 指定 媒体 上刊登 公告 。
5、 基 金税 收
基金根 据 国 家法 律法 规和 基金投 资所 在地 的法 律法 规规定 ，履 行纳 税义 务。
基金份 额持 有人 根据 中国 法律法 规规 定， 履行 纳税 义务。
除因基 金管 理人 或基 金托 管人疏 忽 、 故 意行 为导 致 的基金 在税 收方 面造 成的 损失外 ， 基金 管理
人和基 金托 管人 不承 担责 任。
对 于 非 代 扣 代 缴 的 税 收, 基 金 管 理 人 应 聘 请 税 收 顾 问 对 相 关 投 资 市 场 的 税 收 情 况 给 予 意 见 和
建议 。 境 外托 管银 行根 据 基金管 理人 的指 示具 体协 调基金 在海 外税 务的 申报 、 缴 纳及 索取 税收 返还
等相关 工作 。基 金管 理人 或其聘 请的 税务 顾问 对最 终税务 的处 理的 真实 准确 负责。
（二） 与基 金有 关的 销售 费用
1、 申 购费 与赎 回费
1）人 民币 份额 申购 费率
投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。本 基金 的申 购费率 表如 下：
场内、 场外 申购 费 申购金 额 申购费 率
500 万 （含 ）以 上 每笔 1000 元
大于等 于200 万 ，小 于 500 万 0.5%
大于等 于100 万 ，小 于 200 万 1.0%
大于等 于 50 万 ，小 于 100 万 1.2%
50 万 以下 1.5%
申 购费 用 由 投资 人承 担 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 结算 等各
项费用 。
2）人 民币 份额 赎回 费率
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下：
场外赎 回费 持有基 金份 额期 限 赎回费 率(%)
小于7 日 1.50%
大于等 于 7 日， 小 于1 年 0.50%
大于等 于 1 年， 小 于2 年 0.25%
39
大于等 于2 年 0
场内赎 回费 小于7 日 1.50%
大于等 于7 日 0.50%
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 对
于收取 的持 续持 有期 少 于 7 日的 投资 人的 赎回 费 ， 基 金管理 人将 其全 额计 入基 金财产 。 对于 收取 的
持续持 有期 大于 等 于 7 日 的投资 人的 赎回 费， 基金 管理人 将不 低于 其总 额 的 25% 计 入基 金财 产 ， 其
余用于 支付 登记 结算 费和 其他必 要的 手续 费 。
3）美 元份 额申 购费 率
投资者 申购 本基 金美 元份 额需缴 纳申 购费 ， 申购 费 率按照 申购 金额 递减 。 投 资者在 一天 之内 如
有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别计 算。 具体 申购 费率如 下：
申购金 额 M （美 元） 申购费 率
5 万以 下 1.5%
5 万（ 含） 至 10 万 1.2%
10 万 （含 ）至 30 万 1.0%
30 万 （含 ）至 60 万 0.5%
60 万 （含 ）以 上 每笔 200 美元
申购费 用由 投资 者承 担 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 结算 等各
项费用 。
4）美 元份 额赎 回费 率
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，赎回 费 率如 下：
持有期 限 赎回费 率
小于7 日 1.50%
大于等 于7 日， 小于1 年 0.50%
大于等 于1 年， 小于2 年 0.25%
大于等 于2 年 0
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 对
于收取 的持 续持 有期 少 于 7 日的 投资 人的 赎回 费 ， 基 金管理 人将 其全 额计 入基 金财产 。 对于 收取 的 40
持续持 有期 大于 等 于 7 日 的投资 人的 赎回 费， 基金 管理人 将不 低于 其总 额 的 25% 计 入基 金财 产，其
余用于 支付 登记 结算 费和 其他必 要的 手续 费。
2、 申 购赎 回余 额的 处理 方 式
1）申购份额的计算及余额 的处理方式： 申购的有效 份额为净申购金额除以当 日的基金份额净
值， 有效 份额 单位 为份 ， 场外申 购份 额的 计算 结果 保留到 小数 点 后 2 位， 小 数点后 两位 以后 的部 分
四舍五 入 ， 由 此产 生收 益 和损失 由基 金财 产承 担 。 场内申 购份 额的 计算 结果 采用截 位法 保留 到整 数
位，整 数位 后小 数部 分的 份额对 应的 资金 返还 至投 资人资 金账 户。
2） 赎 回金 额的 计算 及 处 理 方式 ： 赎回 金额 计算 结果 保留到 小数 点后 2 位， 小 数点后 两位 以后
的部分 四舍 五入 ，由 此产 生收益 和损 失由 基金 财产 承担。
3、 申 购赎 回的 计算
1）申 购份 额的 计算
申购份 额计 算公 式如 下 ：
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率）
申购手 续费 ＝申 购金 额－ 净申购 金额
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 单位 净值
例一： 投资 人通 过场 内申 购基金 份额 的计 算
某投资 人投 资 6,000 元通 过场内 申购 本基 金， 其对 应的场 内申 购费 率 为 1.5% ，假设 申购 当日
基金份 额净 值 为1.060 元 ，则其 可得 到的 申购 份额 为：
净申购 金额 ＝6,000/ （1 ＋1.5%）＝5,911.33 元
申购费 用＝6,000 －5,911.33 ＝88.67 元
申购份 额＝5,911.33/1.060 ＝5,576 份（ 保留 至整 数 位）
即： 投 资人 投资6,000 元 从场内 申购 本基 金， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为1.060 元， 则其 可
得到5,576 份基 金份 额。
例二： 投资 人通 过场 外申 购基 金 份额 的计 算
某投资 人投 资6,000 元通 过场外 申购 本基 金， 其对 应的场 外申 购费 率 为 1. 5% ，假设 申购 当日
基金份 额净 值 为1.060 元 ，则其 可得 到的 申购 份额 为：
净申购 金额 ＝6,000/ （1 ＋1.5%）＝5,911.33 元
申购费 用＝6,000 －5,911.33 ＝88.67 元
申购份 额＝5,911.33/1.060 ＝5,576.73 份
即：投 资人 投资 6,000 元 申购本 基金 ，假 设申 购当 日基金 份额 净值 为 1.060 元，则 其可 得到 41
5,576.73 份基 金份 额。
2) 赎回 金额 的计 算
赎回金 额计 算公 式如 下 ：
赎回总 金额 ＝赎 回份 额 × 赎回当 日基 金单 位净 值
赎回手 续费 ＝赎 回总 金额 × 赎回 费率
净赎回 金额 ＝赎 回总 金额 －赎回 手续 费
例三： 投资 人通 过场 内赎 回金额 的计 算
某投资 人从 深交 所场 内赎 回本基 金 10,000 份 基金 份 额， 赎回 费率 为0.5% ， 假 设赎回 当日 基金
份额净 值 为1.148 元 ，则 其可得 到的 净赎 回金 额为 ：
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元
赎回费 用＝11,480 ×0.5% ＝57.40 元
净赎回 金额 ＝11,480 －57.40 ＝11,422.60 元
即： 投资 人从 深交 所场 内 赎回本 基 金10,000 份基 金 份额 ， 假 设赎 回当 日基 金 份额净 值 为 1.148
元，则 其可 得到 的净 赎回 金额为 为 11,422.60 元。
例四： 投资 人通 过场 外赎 回金额 的计 算
某投资 人赎 回本 基 金 10,000 份 基金 份额 ， 持 有时 间 为一年 六个 月 ， 对 应的 赎 回费率 为 0.25% ，
假设赎 回当 日基 金份 额净 值是 1.148 元， 则其 可得 到的净 赎回 金额 为：
赎回总 金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元
赎回费 用＝11,480 ×0.25% ＝28.7 元
净赎回 金额 ＝11,480 －28.7 ＝11,451.3 元
即：某 投资 人持 有 10,000 份本基 金基 金份 额一 年三 个月后 赎回 ，假 设赎 回当 日本基 金份 额净
值是1.148 元， 则其 可得 到的净 赎回 金额 为 11,451.3 元。
4、 以 人民 币申 购的 基金 份 额确认 为人 民币 份额 ，以 美元申 购的 基金 份额 确认 为美元 份额 。
十 五、 《招募说明书》 更新 部分的说明
根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、《 公开募 集 证 券投资基 金运
作管理 办法 》(以 下简 称 《 运作办 法》) 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 《 销售 办法 》)、
《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》(以下简 称《信息披 露办法》)及其 他有关规定,华宝 基金管 理 42
有限公 司对 《华宝 标 普石 油天然 气上 游股 票指 数证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书 》 作如 下更 新：
1、 “四、 基金 管理 人” 更新 了基金 管理 人的 相关 信息 。
2、
“九 、基 金的 投资 ”更 新 了截 至 2017 年12 月 31 日 的基金 的投 资组 合报 告。
3、
“十 、基 金的 业绩 ”更 新 了截 至 2017 年12 月 31 日 的基金 业绩 数据 。
4、
“十 八、 基金 托管 人” 更 新了基 金托 管人 的相 关信 息。
5、 “二十 、相 关服 务机 构 ” 更新了 本基 金场 外代 销机 构的相 关信 息。
6、 “二十 三、 对基 金份 额持 有人的 服务 ”更 新了 定期 定额投 资计 划的 相关 信息 。
7、 “二十 四、 其他 应披 露事 项” 对 本报 告期 内的 相关 公告作 了信 息披 露。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。
华宝基 金管 理有 限公 司
2018 年5 月11 日
