银 华 多 利 宝货 币 市 场 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年3 月30 日 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更 新。 本年度 报告摘要 摘自 年度报告正 文,投资者 欲了 解详细内容, 应阅读
年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华 多 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 银华多 利宝 货币
基金主 代码 000604
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 25 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 29,074,652,022.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000604 000605
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 682,915,932.98 份 28,391,736,089.19 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 并保 持较 高流动 性的 前提 下, 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略 本基金 将基 于主 要经 济指 标(包 括:GDP 增长 率、 国内外 利率 水平 及市 场
预期 、 市 场资 金供 求 、 通 货膨胀 水平 、 货币 供应 量 等) 分析 背景 下制 定投
资策略 , 力 求在 满足 投资 组合对 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 为投 资人 创
造稳定 的收 益率 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 )
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低 于 债券 型基金 、混 合型 基金 、股 票型基 金。
银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 王永民
联系电 话 (010)58163000 010-66594896
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 (010 )66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
银华基 金管 理股 份有 限公 司
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币 B 银华多 利宝 货 币 A 银华多 利宝 货 币B
银华多 利宝 货
币A
银华多 利宝 货
币 B
本期
已实
现收
益
23,439,896.58 969,239,096.89 3,519,000.97 26,635,361.11 8,350,599.61 29,894,455.95
本期
利润
23,439,896.58 969,239,096.89 3,519,000.97 26,635,361.11 8,350,599.61 29,894,455.95
本期
净值
收益
率
4.1398% 4.3890% 2.6724% 2.9193% 3.6071% 3.8574%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
682,915,932.98
28,391,736,089.1
9
143,579,162.57
10,522,102,617.
17
177,427,33
0.23
937,873,596.88
期末
基金
份额
净值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3
累计
期末
指标
2017 年末
2016 年末
2015 年末
累计
净值
收益
率
13.8102% 14.7737% 9.2860% 9.9481% 6.4414% 6.8294%
金额单 位: 人民 币元
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华多 利宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0539% 0.0007% 0.0883% 0.0000% 0.9656% 0.0007%
过去六 个月 2.1321% 0.0005% 0.1766% 0.0000% 1.9555% 0.0005%
过去一 年 4.1398% 0.0008% 0.3506% 0.0000% 3.7892% 0.0008%
过去三 年 10.7797% 0.0058% 1.0565% 0.0000% 9.7232% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
13.8102% 0.0058% 1.3000% 0.0000% 12.5102% 0.0058%
银华多 利宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1152% 0.0007% 0.0883% 0.0000% 1.0269% 0.0007%
过去六 个 月 2.2555% 0.0005% 0.1766% 0.0000% 2.0789% 0.0005%
过去一 年 4.3890% 0.0008% 0.3506% 0.0000% 4.0384% 0.0008%
过去三 年 11.5807% 0.0058% 1.0565% 0.0000% 10.5242% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
14.7737% 0.0058% 1.3000% 0.0000% 13.4737% 0.0058%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率
变 动的 比较
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注:按基金合 同规定, 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ,建仓期 结 束时本基金 的各项资
产配置 比例 已达 到基 金合 同的规 定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 :人 民币 元
银华多 利宝 货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 23,380,366.24 - 59,530.34 23,439,896.58
2016 3,513,000.15 - 6,000.82 3,519,000.97
2015 8,474,151.70 - -123,552.09 8,350,599.61
合计 35,367,518.09 - -58,020.93 35,309,497.16
单位: 人民 币元
银华多 利宝 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 967,189,604.49 - 2,049,492.40 969,239,096.89
2016 25,375,523.84 - 1,259,837.27 26,635,361.11
2015 30,528,747.16 - -634,291.21 29,894,455.95
合计 1,023,093,875.49 - 2,675,038.46 1,025,768,913.95
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2.222 亿元 人民 币, 公 司的 股东及 其出 资比 例
分别为 : 西南 证券 股份 有 限公 司44.10% , 第 一创 业 证券股 份有 限公 司26.10% , 东 北证 券股 份有 限
公司18.90% , 山西 海鑫 实 业股份 有限 公 司 0.90% , 杭 州银华 聚义 投资 合伙 企业 (有 限合 伙 )3.57% ,
杭州银 华致 信投 资合 伙企 业 (有 限合 伙)3.20% , 杭 州银华 汇玥 投资 合伙 企业 (有限 合伙)3.22% 。
公司的主要业 务是基金 募 集、基金销售 、资产管 理 及中国证监会 许可的其 他 业务。公司 注册地为
广东省 深圳 市。 银华 基金 管 理有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年8 月9 日 起变 更 为 “银 华基 金管 理
股份有 限公 司 ” 。
截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理着90 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内 需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券 投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 (LOF ) 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 (LOF ) 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证券投资 基金、银 华 永祥灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华消费主 题 分级混合型 证券投资
基金、银华中 证内地资 源 主题指数分级 证券投资 基 金、银华永泰 积极债券 型 证券投资基 金、银华
中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 、 银华 纯债 信用 主 题债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 上 证 50 等权 重
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、银 华上 证 50 等权重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
银华永兴纯债 债券型发 起 式证券投资基 金(LOF) 、 银华交易型货 币市场基 金 、银华信用 四季红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华活钱 宝 货币市场基 金、银华
双月定期理财 债券型证 券 投资基金、银 华高端制 造 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华惠增利
货币市场基金 、银华回 报 灵活配置定期 开放混合 型 发 起式证券投 资基金、 银 华泰利灵活 配置混合银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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型证券 投资 基金 、银 华中 国梦 30 股 票型 证券 投资 基 金、银 华恒 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
银华聚利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华汇 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银华战略新 兴灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金 、银华逆
向投资灵活配 置定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、银华互联 网主题灵 活 配置混合型 证券 投资
基金、银华生 态环保主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华合 利债券型 证 券投资基金 、银华添
益定期开放债 券型证券 投 资基金、银华 远景债券 型 证券投资 基金 、银华双 动 力债券型证 券投资基
金、银华大数 据灵活配 置 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金、 银华量化 智 慧动力灵活 配置混合
型证券投资基 金、银华 多 元视野灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠添 益 货币市场基 金、银华
鑫锐定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华通 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 沪港深增
长股票型证券 投资基金 、 银华鑫盛定增 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 添泽定期开 放债券型
证券投 资基 金、 银华 体育 文化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 上 证 5 年 期国债 指数 证券 投 资
基金、 银华 上证10 年期 国 债指数 证券 投资 基金 、 银 华盛世 精选 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基
金、银华惠安 定期开放 混 合型证券投资 基金、银 华 添润定期开放 债券型证 券 投资基金、 银华惠丰
定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 银华 中债-5 年期国 债期货 期限 匹配 金融 债指 数证券 投资 基金 、 银
华中债-10 年期国债 期货 期限匹配金融 债指数证 券 投资基金、银 华万物互 联 灵活配置混合 型证券
投资基 金、 银华 中证5 年 期地方 政府 债指 数证 券投 资基金 、 银 华中 证 10 年 期 地方政 府债 指数 证券
投资基 金、 银华 中 债 AAA 信用债 指数 证券 投资 基金 、银华 明择 多策 略定 期开 放混合 型证 券投 资 基
金、银华智能 汽车量化 优 选股票型发起 式证券投 资 基金、银华信 息 科技量 化 优选股票型 发起式证
券投资基金、 银华新能 源 新材料量化优 选股票型 发 起式证券投资 基金、银 华 农业产业股 票型发起
式证券投资基 金、银华 智 荟内在价值灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 、 银华中证全 指医药卫
生指数增强型 发起式证 券 投资基金、银 华食品饮 料 量化优选股票 型发起式 证 券投资基金 、银华医
疗健康 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 银华 文 体娱乐 量化 优选 股票 型发 起式证 券投 资基 金、
银华估值优势 混合型证 券 投资基金、银 华多元动 力 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 稳健增利
灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金。 同时,本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金
和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
洪 利 平 女
士
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 2 月
28 日
- 9 年
硕 士 学 位 。 曾 任 职
于 生 命 人 寿 保 险 公银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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司 、 金 鹰 基 金 管 理
有限公 司,2015 年
8 月 加 盟 银 华 基 金
管 理 有 限 公 司 , 曾
任 投 资 管 理 三 部 基
金 经 理 助 理 , 现 任
投 资 管 理 三 部 二 级
部 门 副 总 经 理 。 自
2017 年2 月28 日起
兼 任 银 华 惠 添 益 货
币 市 场 基 金 、 银 华
货 币 市 场 证 券 投 资
基 金 和 银 华 交 易 型
货币市 场 基 金 基 金
经理, 自 2017 年 3
月22 日起 兼任 银华
活 钱 宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 。 具 有
从 业 资 格 。 国 籍 :
中国。
哈默女 士
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
25 日
2017 年 3 月 22 日 11 年
学士学 位。2007 年
7 月 加 盟 银 华 基 金
管 理 有 限 公 司 , 历
任 股 票 交 易 员 、 债
券 交 易 员 、 基 金 经
理 助 理 等 职 位 , 自
2015 年5 月25 日至
2017 年 6 月 8 日担
任 银 华 活 钱 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经
理,2015 年 5 月25
日至 2016 年 10 月
17 日 兼任 银华 双月
定 期 理 财 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 银 华
惠 增 利 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ,2015
年7 月16 日至2016
年 10 月 17 日 兼任
银 华 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理, 自 2016 年7 月
21 日至2017 年3 月
22 日 兼任 银华 交易
型 货 币 市 场 基 金 基银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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金经理 , 自 2016 年
7 月21 日至2017 年
9 月4 日兼 任银 华惠
添 益 货 币 市 场 基 金
基金经 理, 自 2016
年 10 月 17 日至
2017 年11 月9 日兼
任 银 华 聚 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基金, 自 2016 年10
月17 日兼 任银 华汇
利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经理,自 2017 年 2
月28 日起 兼任 银华
稳 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 自 2017 年
5 月2 日起 兼任 银华
万 物 互 联 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。 具 有
从 业 资 格 。 国 籍 :
中国。
王 树 丽 女
士
本 基 金 的
基金经 理
2017 年5 月4
日
- 4.5 年
硕士学 位;2013 年
7 月加 入银 华基 金,
历 任 交 易 管 理 部 助
理 交 易 员 、 中 级 交
易 员 、 投 资 管 理 三
部 询 价 研 究 员 , 曾
任 投 资 管 理 三 部 基
金 经 理 助 理 。 自
2017 年 5 月 4 日起
担 任 银 华 双 月 定 期
理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
具 有 从 业 资 格 。 国
籍:中 国。
刘 谢 冰 先
生
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年12 月
13 日
- 4 年
硕 士 学 位 ; 曾 就 职
于 广 发 证 券 股 份 有
限公司 ,2016 年12
月 加 入 银 华 基 金 管
理 股 份 有 限 公 司 ,
现 任 基 金 经 理 助 理
职 务 。 具 有 从 业 资银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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格。 国 籍: 中国 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 多利 宝货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规
定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基 金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、 社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等,规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动,同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程, 完善公平 交 易制度,确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 , 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ,规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊 情况的 审批机制 ;明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度, 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外,为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控,本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ,规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ,本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善,进一 步修订了 公 平交易的范围 ,修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 , 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 , 具 体控 制方 法 为:1 、 交 易所 市场 的银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 16 页 共 46 页
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现,不 掺杂任何 的 人为判断,所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 , 公 平交 易程 序自 动启 动 ;2 、 一般 情况 下 , 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达,执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易, 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 , 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ;3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 , 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配;4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块, 定 期及 不定 期进 行报 告分析 , 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ,以 规范 操作流 程, 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述,本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ,
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ,
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 , 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ,
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下:
在研究分析环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节,各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度, 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ,未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 (1 日 内、3 日 内及 5 日内 ) 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验(置 信度 为 95% )和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ,未 发现银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 17 页 共 46 页
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年全 年, 我国 经 济表现 总体 好于 市场 预期 , 体 现出 较强 韧性 。 货 币 政策从 一季 度超
预期上调政策 利率,明 确 收紧逐渐转变 为稳健中 性 ,操作上更加 强调削峰 填 谷,精准滴 灌。在政
策取向上,央 行更加注 重 维持存款性金 融机构资 金 面的平稳,非 银机构间 流 动性的结构 性问题仍
然需要市场自 发调节。 在 超储率维持低 位背景下 , 资金的稳定性 较为脆弱 , 对流动性的 边际变化
反应更加敏感 。监管政 策 方面,在去杠 杆、防风 险 的政策基调下 ,全年监 管 态势不断加 码升级,
和资金面共同 构成 影响 债 市情绪的主要 因素,债 市 进一步走熊。 四季度受 基 本面预期扭 转影响,
收益率 开启 加速 上行 态势 , 债 券收 益率 连破 关键 点 位,10 年 期国 债最 高站 上4%,10 年 期国 开210
最高站 上 5% , 收益 率创 下 近年新 高, 债市 熊市 格局 进一步 深化 。
在资金 易紧 难松 、 短 端资 金利率 中枢 总体 维持 高位 的全年 , 组 合始 终以 流动 性安全 为第 一位 ,
采取相对谨慎 的操作策 略 ,维持中短久 期,增配 高 流动性资产, 在春节及 各 个季末等关 键时点安
排大量资产到 期,在预 防 可能的流动性 冲击的同 时 获取较佳的再 投资机会 , 组合全年收 益稳定,
获得了 持有 人的 认可 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
本报告 期, 本基 金A 级基 金 份额净 值收 益率 为 4.1398% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3506% ;
本基 金B 级 基金 份额 净值 收益率 为 4.3890% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3506% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市 , 基 本面 方面 , 预计 2018 年上 半年 经济 下 行压力 会进 一步 显现 。 货 币政策 继续 维持
稳健中 性, 央行 主动 引导 资金面 进一 步收 紧的 概率 较低, 预计 资金 面大 体维 持前期 平衡 略紧 态势 ,
流动性管理依 然重要。 去 杠杆、强监管 基调仍会 延 续,重点关注 其在经济 和 政策层面的 定调。趋
势上来看,在 央行稳 健 中 性基调下,新 一轮牛市 趋 势的启动需要 看到实体 经 济融资需求 的明显回
落,信用投放 由压抑下 的 收缩切换至需 求萎缩导 致 的收缩,进而 打破目前 配 置需求缺乏 ,交易博
弈行情 的困 局。 综上 ,债 市趋势 性机 会仍 需等 待。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 18 页 共 46 页
基于以 上分 析, 组合 将仍 以流动 性安 全为 第一 位, 维持审 慎操 作。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管 理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的利 润分 配方 式为 按日结 转份 额。 本基 金的 各 级基金 份额 均采 用人 民 币1.00 元的 固定
份额净值交易 方式,每 日 将各级基金份 额实现的 基 金净收益分配 给该级基 金 份额持有人 ,并以红
利再投 资的 方式 于分 配次 日按单 位面 值1.00 元转 入 持有人 权益 。
本基金 本报 告期 内向 A 级 份额持 有人 分配 利润 :23,439,896.58 元,向 B 级份 额持有 人分 配
利润:969,239,096.89 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内 ,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本 托管人 ” ) 在 银华 多利 宝货 币市场 基金 (以
下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为, 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券 投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,如 实描述违 法 违规或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告, 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 银华 多利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 14,391,961,705.92 5,621,019,355.91
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 9,646,619,486.16 3,496,244,579.19
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 9,646,619,486.16 3,496,244,579.19
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 7,353,050,029.53 2,451,522,117.29
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 103,678,932.59 14,280,001.97
应收股 利 - -
应收申 购款 202,691,102.84 1,972,085.53
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 48,070,500.15 -
资产总 计 31,746,071,757.19 11,585,038,139.89
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,609,635,005.52 916,948,384.57
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 280,200.00 1,000.28
应付管 理人 报酬 3,412,720.37 524,404.79
应付托 管费 2,275,146.93 158,910.55
应付销 售服 务费 373,133.01 47,603.84
应付交 易费 用 202,885.51 55,103.28
应交税 费 - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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应付利 息 3,530,526.35 190,358.40
应付利 润 3,450,317.18 1,341,294.44
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 48,259,800.15 89,300.00
负债合 计 2,671,419,735.02 919,356,360.15
所有者权益:
实收基 金 29,074,652,022.17 10,665,681,779.74
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 29,074,652,022.17 10,665,681,779.74
负债和 所有 者权 益总 计 31,746,071,757.19 11,585,038,139.89
注 : 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 1.00 元 , 基 金 份 额 总 额
29,074,652,022.17 份, 其中, 银华 多利 宝货 币 A 类的基 金份 额净 值人 民币 1.00 元 ,份 额总 额
682,915,932.98 份 ; 银 华 多 利 宝 货 币 B 类 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.00 元 , 份 额 总 额
28,391,736,089.19 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 银华 多利 宝货 币市场 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
一、收入 1,104,137,374.96 37,382,805.07
1.利息 收入 1,107,011,648.46 36,697,560.30
其中: 存款 利息 收入 653,291,858.84 10,635,064.46
债券利 息收 入 335,581,276.75 19,647,842.63
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 118,138,512.87 6,414,653.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -2,881,101.58 85,244.77
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,881,101.58 85,244.77
资产支 持证 券 投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
- -
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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列)
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6,828.08 600,000.00
减: 二、费用 111,458,381.49 7,228,442.99
1.管 理人 报酬 37,831,714.22 3,216,004.29
2.托 管费 23,038,935.48 974,546.77
3.销 售服 务费 3,674,900.32 417,618.69
4.交 易费 用 - -
5.利 息支 出 46,576,852.09 2,344,193.58
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 46,576,852.09 2,344,193.58
6.其 他费 用 335,979.38 276,079.66
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
992,678,993.47 30,154,362.08
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
992,678,993.47 30,154,362.08
7.3 所 有者 权益( 基 金 净值) 变动 表
会计主 体: 银华 多利 宝货 币市场 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
10,665,681,779.74 - 10,665,681,779.74
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 992,678,993.47 992,678,993.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列 )
18,408,970,242.43 - 18,408,970,242.43
其中:1. 基 金申 购款 28,846,548,481.38 - 28,846,548,481.38
2. 基金 赎回 款 -10,437,578,238.95 - -10,437,578,238.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -992,678,993.47 -992,678,993.47
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
29,074,652,022.17 - 29,074,652,022.17 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,115,300,927.11 - 1,115,300,927.11
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 30,154,362.08 30,154,362.08
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
9,550,380,852.63 - 9,550,380,852.63
其中:1.基金 申 购款 11,873,997,668.59 - 11,873,997,668.59
2. 基金 赎回 款 -2,323,616,815.96 - -2,323,616,815.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -30,154,362.08 -30,154,362.08
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
10,665,681,779.74 - 10,665,681,779.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华多利宝货 币市场基 金 (以下简称“ 本基金” ) , 系经中国证券 监督管理 委 员会(以下简 称
“中国 证监 会” ) 证 监许 可[2014]300 号文 《关 于核 准银华 多利 宝货 币市 场基 金募集 的批 复》 的注
册,由 银华 基金 管理 股份 有限公 司 于 2014 年 4 月 10 日至 2014 年 4 月 23 日 向社会 公开 募集 , 基
金合同 于2014 年4 月25 日生效 , 首 次设 立募 集规 模为3,991,658,816.06 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式 ,存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人及注册登记 机构均为 银 华基金管理 股份有限
公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
本基金 根据 基金 份额 持有 人持有 本基 金的 基金 份额 余额的 数量 进行 基金 份额 类别划 分。
本基金 设 A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 ,两 类基 金 份额单 独设 置基 金代 码, 并单独 公布 每万银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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份基金 已实 现收 益 和 7 日 年化收 益率 。投 资者 可自 行 选择 认购 、申 购的 基金 份额类 别, 不同 基 金
份额类别之间 不得互相 转 换,但依据基 金合同、 招 募说明书约定 因认购、 申 购、赎回、 基金转换
等操作 发生 基金 份额 自动 升级或 者降 级的 除外 。当 投资人 在销 售机 构保 留 的 A 类 基金 份额 满 足 B
类基金 份额 类别 的最 低份 额要求 时, 登记 机构 自动 将投资 人在 该销 售机 构保 留的 A 类基 金份 额 全
部升级 为 B 类基 金份 额。 当投资 人在 销售 机构 保留 的 B 类 基金 份额 不能 满 足 B 类 基金 份额 最低 份
额要求 时, 登记 机构 自动 将投资 人在 该销 售机 构保 留的 B 类基 金份 额全 部降 级为 A 类基 金份 额。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包 括 :现 金; 期限 在 1 年 以内 ( 含
1 年)的 银行 存款 、债 券 回购、 中央 银行 票据 、同 业存单 ;剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天)
的债券、非金 融企业债 务 融资工具、资 产支持证 券 ;中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其它具有
良好流动性的 货币市场 工 具。对于法律 法规或监 管 机构以后允许 货币市场 基 金投资的其 他金融工
具,基金管理 人在履行 适 当程序后, 可 以将其纳 入 投资范围。本 基金的业 绩 比较基准为 活期存款
利率( 税后 ) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及 其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 46 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 46 页
日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、
债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司( “西南 证券 ” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司( “ 第一创
业” )
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司( “东北 证券 ” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州银 华聚 义投 资合 伙企 业(有 限合 伙 ) 基金管 理人 股东 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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杭州银 华致 信投 资合 伙企 业(有 限合 伙 ) 基金管 理人 股东
杭州银 华汇 玥投 资合 伙企 业(有 限合 伙 ) 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理( 北京 )有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注:银华基金 管理股份 有 限公司于 2017 年 12 月 14 日完成公 司增资, 新增 股东杭州银华 聚义
投资合伙企 业(有限合 伙) 、杭州银华 致信投资 合伙 企业(有限合 伙)、杭州 银 华汇玥投资 合伙企 业
(有限 合伙) 成为 本基 金的 关联方 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
37,831,714.22 3,216,004.29
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
599,078.28 482,007.19
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日基金 资产净值 的 0.33% 的年 费率计 提
(自2017 年2 月10 日起 变更 为0.15% ) 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .33% / 当 年天 数( 自 2017 年2 月10 日 起变 更为 0.15% )
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
23,038,935.48 974,546.77
注: 基 金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提。
计算方 法如 下:
H=E×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华多 利宝 货币
A
银华多 利宝 货 币B 合计
银华基 金管 理股 份有 限公
司
53,595.90 2,239,911.17 2,293,507.07
中国银 行 223,898.30 750.44 224,648.74
西南证 券 1,211.05 - 1,211.05
第一创 业 1,350.21 81.78 1,431.99
东北证 券 1,500.91 - 1,500.91
合计 281,556.37 2,240,743.39 2,522,299.76
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华多 利宝 货币
A
银华多 利宝 货 币B 合计
银华基 金管 理股 份有 限公
司
13,245.04 68,618.07 81,863.11
中国银 行 119,256.55 4,382.16 123,638.71
西南证 券 4.11 - 4.11
东北证 券 157.66 - 157.66
合计 132,663.36 73,000.23 205,663.59
注:基金销售 服务费每 日 计提,按月支 付。本基 金 A 类基金份额 的年销售 服 务费率为 0.25% ,B银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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类基金份额的 年销售服 务 费率为 0.01% 。两 类基金 份额的销售服 务费计提 的 计算公式相同 ,具体
如下:
H=E× 年销 售服 务费 率/当 年天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 的该 类基 金份 额的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 99,845,285.71 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注:无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 1,961,705.92 2,563,721.57 1,019,355.91 256,105.03
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
为保护 持有 人利 益, 本报 告期内 管理 人曾 于必 要之 时注资 本基 金。
银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.9 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币2,609,635,005.52 元, 是以 如 下债券 作为 质押 :
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
130212 13 国开12
2018 年 1 月 2
日
100.01 1,000,000 100,010,000.00
150214 15 国开14
2018 年 1 月 2
日
100.28 300,000 30,084,000.00
170203 17 国开03
2018 年 1 月 2
日
99.93 4,360,000 435,694,800.00
170204 17 国开04
2018 年 1 月 2
日
99.80 1,250,000 124,750,000.00
179952
17 贴 现国
债 52
2018 年 1 月 2
日
99.53 2,000,000 199,060,000.00
111787216
17 杭 州银
行CD215
2018 年 1 月 4
日
98.37 100,000 9,837,000.00
111770468
17 杭 州银
行CD245
2018 年 1 月 4
日
99.05 1,270,000 125,793,500.00
111770848
17 宁 波银
行CD238
2018 年 1 月 4
日
98.98 4,000,000 395,920,000.00
111772176
17 天 津银
行CD286
2018 年 1 月 4
日
98.76 5,000,000 493,800,000.00
111771201
17 重 庆银
行CD193
2018 年 1 月 4
日
98.93 2,630,000 260,185,900.00
170204 17 国开04
2018 年 1 月 5
日
99.80 5,050,000 503,990,000.00
合计
26,960,000 2,679,125,200.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 46 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ,因 其剩 余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第一层 次
的余额 为人 民币 0.00 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 9,646,619,486.16 元 ,属于 第三 层次 的
余额为 人民 币0.00 元 ( 上 年度末 : 第 一层 次人 民 币0.00 元, 第二 层次 人民 币3,496,244,579.19
元,第 三层 次人 民 币0.00 元) 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产,在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换 ( 上年 度: 无) 。 本 基金 本报告 期持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 未 发
生转入 或转 出第 三层 次公 允价值 的情 况( 上年 度: 无) 。
7.4.10.2 承诺 事项
无。
7.4.10.3 其他 事项
无。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 9,646,619,486.16 30.39
其中: 债券 9,646,619,486.16 30.39
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 7,353,050,029.53 23.16
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,391,961,705.92 45.33
4 其他各项 资产 354,440,535.58 1.12
5 合计 31,746,071,757.19 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% )
1 报告期 内债 券回 购融 资余额 5.40
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,609,635,005.52 8.98
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注:本 基金 本报 告期 未有 债券正 回购 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注:本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 34.24 8.98
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.53 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 56.52 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.17 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 2.51 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.97 8.98
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注:本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 240 天的 情况 。
8.5 期末 按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 199,167,208.47 0.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,268,640,446.42 4.36
其中: 政策 性金 融债 1,268,640,446.42 4.36
4 企业债 券 - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 46 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,178,811,831.27 28.13
8 其他 - -
9 合计 9,646,619,486.16 33.18
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 111718496 17 华 夏银
行 CD496
10,000,000 989,090,565.81 3.40
2 111772176 17 天 津银
行 CD286
8,000,000 790,069,492.61 2.72
3 170204 17 国开 04 6,800,000 678,758,758.35 2.33
4 111709480 17 浦 发银
行 CD480
6,500,000 644,451,735.52 2.22
5 111715445 17 民 生银
行 CD445
5,000,000 496,083,987.54 1.71
6 111709483 17 浦 发银
行 CD483
5,000,000 495,662,030.89 1.70
7 111772317 17 南 洋商
业银行
CD007
5,000,000 493,589,577.10 1.70
8 170203 17 国开 03 4,600,000 459,801,050.50 1.58
9 111770848 17 宁 波银
行 CD238
4,000,000 396,168,389.14 1.36
10 111715468 17 民 生银
行 CD468
4,000,000 396,129,505.63 1.36
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0493%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0202%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0141%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 46 页
注:本 基金 本报 告期 末未 有负偏 离度 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注:本 基金 本报 告期 未有 正偏离 度绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值, 即估 值对象 以买 入成本 列示 ,
按 票面 利率或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ,在其 剩余 期限内 按实 际利率
法 进行 摊销, 每日 计提收 益。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 103,678,932.59
4 应收申 购款 202,691,102.84
5 其他应 收款 48,070,500.15
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 354,440,535.58
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 37 页 共 46 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
银
华
多
利
宝
货
币A
44,568 15,323.01 10,617,430.26 1.55% 672,298,502.72 98.45%
银
华
多
利
宝
货
币B
47 604,079,491.26 28,300,144,729.07 99.68% 91,591,360.12 0.32%
合
计
44,615 651,678.85 28,310,762,159.33 97.37% 763,889,862.84 2.63%
注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例
1 银行类 机构 15,654,224,783.84 53.84%
2 银行类 机构 2,026,559,628.41 6.97%
3 银行类 机构 1,192,904,262.76 4.10%
4 银行类 机构 1,028,456,543.32 3.54%
5 银行类 机构 1,004,717,272.67 3.46%
6 银行类 机构 1,001,036,954.15 3.44% 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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7 银行类 机构 1,000,519,059.00 3.44%
8 银行类 机构 901,806,496.62 3.10%
9 其他机 构 701,034,183.53 2.41%
10 银行类 机构 700,181,911.53 2.41%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银华多 利宝
货币A
1,011,616.99 0.15%
银华多 利宝
货币B
- -
合计 1,011,616.99 0.00%
注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金 份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银华多 利宝 货 币A 0
银华多 利宝 货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银华多 利宝 货 币A 0~10
银华多 利宝 货 币B 0
合计 0
银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
银华多 利宝 货 币A 银华多 利宝 货 币 B
基金合 同生 效日 (2014 年 4 月 25 日) 基金
份额总 额
3,051,858,040.51 939,800,775.55
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 143,579,162.57 10,522,102,617.17
本报告 期基 金总 申购 份额 2,178,171,475.21 26,668,377,006.17
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,638,834,704.80 8,798,743,534.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 682,915,932.98 28,391,736,089.19
注:总申购份 额含转换 入 、分级调整、 红利再投 的 基金份额,本 期总赎回 份 额含转换出 、分级 调
整的基 金份 额。 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 管理 人 于2017 年2 月10 日披 露了 《 银华 多利 宝货币 市场 基金 基金 份额 持有人 大会 表
决结果 暨决 议生 效报 告》 , 自 2017 年 2 月 9 日 起, 本基金 管理 费年 费率 由 0.33% 降 低至 0.15% 。
同时, 《银 华多 利宝 货币 市 场基金 基金 合同 (2017 年2 月修 订) 》 与 《银 华多 利 宝货币 市场 基金 托
管协议 (2017 年2 月修 订 ) 》修 订内 容自2017 年 2 月 9 日 起正 式生 效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
2017 年11 月 25 日 , 本 基 金管理 人发 布关 于高 级管 理人员 变更 的公 告 , 经 本 基金管 理人 董事
会批准 ,封 树标 先生 自2017 年 11 月23 日起 不再 担 任本基 金管 理人 公司 副总 经理职 务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) , 报告 期内 本基 金应支 付给 聘 任
会计师 事务 所的 报酬 共计 人民 币 80,000.00 元。 该 审计机 构 第 4 年 为本 基金 提供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ,基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
财达证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
川财证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
大同证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
广州证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
国海证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国开证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
国联证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国盛证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
2 - - - - -
国信证 券股 2 - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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份有限 公司
国元证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
恒泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
申万宏 源集
团股份 有限
公司
2 - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
华融证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华西证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华鑫证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
2 - - - - -
联讯证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
平安证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
山西证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
首创证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
西部证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
西南证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
3 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
2 - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 43 页 共 46 页
中天证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
3 - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
财富证 券有
限责任 公 司
1 - - - -
新增 1 个
交易单 元
注:注 :1 、基 金专 用交 易 单元的 选择 标准 为该 证券 经营机 构具 有较 强的 研究 服务能 力, 能及 时、
全面、定期向 基金管理 人 提供高质量的 咨询服务 , 包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场 走向分析
报告、 个股 分析 报告 、市 场服务 报告 以及 全面 的信 息服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
3、本 基金 本报 告期 未通 过 证券公 司交 易单 元进 行交 易。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
渤海证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
财达证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
川财证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
大同证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
第一创 业证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
方正证 券股 份
有限公 司
- - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 44 页 共 46 页
北京高 华证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
广州证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国海证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国金证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国开证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国盛证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国元证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
恒泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
申万宏 源集 团
股份有 限公 司
- - - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
华融证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华西证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华鑫证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
联讯证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
平安证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
山西证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
首创证 券有 限
责任公 司
- - - - - - 银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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西部证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
西南证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
中天证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
财富证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
银华多利宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017/01/01-201
7/12/31
10,002,327,9
99.00
8,850,000,0
00.00
4,000,000,0
00.00
15,654,224,7
84.00
53.8
5%
产品特有 风险
投资人在 投资本 基金时 , 将面临本 基金的 特有风 险 ,具体包 括:
1 ) 当基 金份额 集中度较 高时, 少 数基金 份额持 有 人所持有 的基金 份额占 比 较高, 其 在召开 持有
人大会并 对重大 事项进 行 投票表决 时可能 拥有较 大 话语权;
2 ) 在极 端情况 下, 当 持 有基金份 额占比 较高的 基 金份额持 有人大 量赎回 本 基金时, 可能导 致在
其赎回后 本基金 资产规 模 长期低于5000 万 元, 进 而可能导 致本基 金终止 或 与其 他基 金合并 或转
型为另外 的基金 ,其他 基 金份额持 有人丧 失继续 投 资本基金 的机会 ;
3 )当持有 基金份 额占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时 ,更容 易 触发巨额 赎回条 款 ,
基金份额 持有人 将可能 无 法及时赎 回所持 有的全 部 基金份额 ;
4 ) 当持有基 金份额 占比 较高的基 金份额 持有人 大 量赎回本 基金时, 基金为 支付赎回 款项而 卖出
所 持 有的 证 券, 可能 造 成证 券 价格 波 动, 导致 本 基金 的 收益 水 平发 生波 动。同 时 ,巨 额 赎回 、
份 额 净值 小 数保 留位 数 是采 用 四舍 五 入、 管理 费 及托 管 费等 费 用是 按前 一日资 产 计提 , 会导 致
基金份额 净值出 现大幅 波 动;
5 )当某一 基金份 额持 有 人所持有 的基金 份额达 到 或超过本 基金规 模的 50% 时,本基 金管理 人将
不 再 接受 该 持有 人对 本 基金 基 金份 额 提出 的申 购 及转 换 转入 申 请。 在其 他基金 份 额持 有 人赎 回
基金份额 导致某 一基金 份 额持有人 所持有 的基金 份 额达到或 超过本 基金规 模 50% 的 情况下 , 该基
金 份 额持 有 人将 面临 所 提出 的 对本 基 金基 金份 额 的申 购 及转 换 转入 申请 被拒绝 的 风险 。 如果 投
资人某笔 申购或 转换转 入 申请导致 其持有 本基金 基 金份额达 到或超 过本基 金 规模的 50% , 该 笔申
购或转换 转入申 请可能 被 确认失败 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2018 年 3 月 30 日