北信健康：更新招募说明书摘要（2018年5月）查看PDF公告
北 信 瑞 丰 健康 生 活 主 题灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 招 募 说明 书( 更新)摘要 重要提 示 本基金 经中 国证 监 会 2015 年 1 月 19 日证 监许 可[2015]100 号文 注册 募 集。 基 金管 理人 保证招 募 说明书 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 招募说 明书 经中 国证 监会 注册， 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 ， 并 不表 明其 对 本基金 的投 资价 值和 市场 前景做 出实 质性 判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资 本基 金前 ， 应 全面了 解本 基 金的产 品特 性 ， 充 分考 虑 自身的 风险 承受 能力 ， 并 承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 ， 包括 ： 因政 治 、 经济 、 社 会等 环境因 素对 证券 价格 产生 影响而 形成 的系 统性 风险 ， 个 别证 券特 有的 非系 统 性风险 ， 由于 基金 投资 人 连续大 量赎 回 基金产 生的 流动 性风 险， 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险， 本基 金的 特定 风险 等， 详 见招 募 说明书 “ 风 险揭 示 ” 章节 。 投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 基金 的《 招募 说明 书》及 《基 金合 同》 等信 息披露 文 件 ， 自主判 断基 金的 投资 价值 ， 自 主做 出投 资决 策， 自 行承担 投资 风险 。 基金 管 理人提 醒投 资人 基金 投资 的 “ 买 者自 负 ” 原则， 在投 资人 作出 投资 决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险， 由投 资人 自行 负责 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 新基 金业 绩表 现的 保证。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证 基金一 定盈 利 ， 也不 保证最 低收益 。 基金 《招 募说 明书 》 自 《 基金合 同 》 生 效日 起 ， 每 六个月 更新 一次 ， 并于 每 六个月 结束 之日 后 的 45 日内公 告 ， 更 新内容 截止 每个 六个 月的 最后一 日。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2018 年 3 月 27 日 ， 有 关财 务和 业 绩表现 数据 截止 日 为 2017 年 12 月31 日 ，财 务和 业务数 据 未经审 计。 本基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司于 2018 年 4 月 10 日复 核 了 本 次 更新的 招募 说明 书。 一、基 金管 理人 一、基 金管 理人 概况 名称： 北信 瑞丰 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市怀 柔区 九渡 河镇黄 坎 村 735 号 办公地 址： 北京 市海 淀区 首体南 路 9 号主 语国 际 4 号楼 3 层 成立时 间：2014 年 3 月 17 日 法定代 表人 ：周 瑞明 注册资 本：1.7 亿 元人 民 币 电话： （010 ）68619312 传真： （010 ）68619300 联系人 ：吕 佳静 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监许 可[2014]265 号 文批 准 ， 由北 京国 际信 托有 限公 司 与莱州 瑞海 投资有 限公 司公 司共 同发 起设立 ，注 册资 本达 1.7 亿元人 民币 。目 前股 权结 构：北 京国 际信 托有 限公 司 60%、莱州瑞海 投资 有限 公 司 40% 。 二、主 要人 员情 况 1 、董 事会 成员 周瑞明 先生 ， 董 事长， 中 共党员 ， 毕 业于 中国 社会 科学院 工经 所， 获博 士学 位。 历 任原 河北 省师 范学 院政教 系助 教， 中国人 民银 行金 融管 理司 干部 ， 原国 务院 证券 委办 公室处 长， 中国 证监 会上 市公司 部监 管二 处处 长， 中国证 监会 信 息统计 部副 主任， 中国 证 监会党 委办 公室 副主 任、 宣传部 副部 长、 系 统团 委 书记， 现任北 京国 际信 托 有限公 司总 经 理、北 信瑞 丰基 金管 理有 限公司 董事 长。 吴京林 先生 ，董 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 毕业 于美国 德大 阿灵 顿分 校， 获硕士 学位 。历 任北 京市 审计局 职 员 ， 现任北 京国 际信 托有 限公 司总会 计师 、北 京国 投汇 成投资 管理 有限 公司 董事 长、富 智阳 光管 理公 司董 事长。 杜海峰 先生 ， 董 事， 中共 党员， 毕业 于中 国人 民大 学商学 院， 获硕 士学 位。 历任济 南轨 道交 通装 备有 限责任 公司 财 务主管 ， 北 京科 技风 险投 资股份 有限 公司 财务 经理 ， 凡和 （北 京） 投 资管 理 有限公 司副 总经 理， 现任 北京国 际信 托 有限公 司固 有资 产管 理事 业部高 级投 资经 理。 朱彦先 生 ， 董 事 ， 中 共党 员， 助理 会计 师 ， 毕 业于 中国人 民大 学投 资经 济系 基本建 设经 济专 业 ， 获 学 士学位 。 历任 北京国 际信 托投 资公 司计 划财务 部员 工 ， 海 南赛 格 国际信 托投 资公 司资 金计 划部主 管 ， 海 南华 银国 际 信托投 资公 司 北京证 券营 业部 总经 理 ， 北京国 际信 托投 资公 司上 海昆明 路证 券营 业部 总经 理， 国都 证券 有限 责任 公 司上海 通北 路 证券营 业部 总经 理， 国都 证券有 限责 任公 司上 海长 阳路证 券营 业部 总经 理， 中 欧基 金管 理有 限公 司督 察长、 副总 经 理，现 任北 信瑞 丰基 金管 理有限 公司 总经 理。 王薇女 士 ， 董 事 ， 中 共党 员， 会计 师 ， 毕 业于 首都 经济贸 易大 学会 计系 ， 获 学士学 位 。 历 任北 京万 全 会计师 事务 所 项目经 理、 信永 中和 会计 师事务 所高 级审 计员 、 北 京金象 大药 房医 药连 锁有 限责任 公司 内审 专员 ， 现 任北京 正润 创 业投资 有限 责任 公司 财务 经理。 赵鹏先 生， 董事， 中共 党 员， 中 央财 经大 学经 济法 学专业 硕士 。 现 任聚 益科 投资有 限责 任公 司总 裁助 理、 运 营总 监。 曾任北 京正 润创 业投 资有 限责任 公司 项目 经理 。 李方先 生 ， 独 立董 事 ， 中 共党员 ， 毕业 于哈 佛大 学 法学院 ， 获硕 士学 位 。 历 任宁夏 电视 台干 部 、 北 京 大学法 学系 讲 师，现 任北 京市 天元 律师 事务所 合伙 人。 岳彦芳 女士 ，独 立董 事， 硕士，51 岁 ，现 任中 央 财经大 学会 计学 院副 教授 ，硕士 研究 生导 师。
张青先 生， 独立 董事， 中 共党员 ， 教 授， 毕 业于 中 国矿业 大学 （北 京） 经 济 管理系 ， 获 博士 学位。 历 任中国 矿业 大 学管理 学院 副主 任， 现任 复旦大 学管 理学 院教 授。 2 、监 事会 成员 杨海坤 先生 ， 监 事会 主席 ， 经济 学硕 士。 历任 山东 省农业 银行 业务 人员 ， 山 东证券 登记 公司 业务 经理 ， 山东 证券 公 司投行 部经 理， 上海 甘证 投资管 理公 司副 总经 理， 卡斯特 公司 投行 部负 责人 、 副总 经 理 、 总 经理， 现 任正润 创业 投 资公司 副总 经理 ，北 信瑞 丰基金 管理 有限 公司 监事 会主席 。 孟曦女 士， 监事， 工商 管 理硕士 。 历 任德勤 华永 会 计师事 务所 高级 审计 师、 建信基 金管 理有 限责 任公 司基金 会计 主 管，现 任北 信瑞 丰基 金管 理有限 公司 基金 运营 部总 监。 黄蔚洁 女士 ， 监 事， 法学 硕士。 历任 中国 医药 对外 贸易公 司投 资与 项目 管理 部项目 助理 、 法 律事 务部 法务专 员， 现 任北信 瑞丰 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 法务 主管 。 3 、公 司高 级管 理人 员 朱彦先 生 ， 总 经理 ， 中共 党员 ， 助 理会 计师 ， 毕业 于中国 人民 大学 投资 经济 系基本 建设 经济 专业 ， 获 学士学 位 。 历 任北 京 国际 信托 投资 公司 计划财 务部 员工 ， 海南 赛 格国际 信托 投资 公司 资金 计划部 主管 ， 海南 华银 国 际信托 投资 公 司北京 证券 营业 部总 经理 ， 北 京国 际信 托投 资公 司 上海昆 明路 证券 营业 部总 经理 ， 国 都证 券有 限责 任 公司上 海通 北 路证券 营业 部总 经理 ， 国 都证券 有限 责任 公司 上海 长阳路 证券 营业 部总 经理 ， 中欧 基金 管理 有限 公司 督察长 、 副 总 经理， 现任 北信 瑞丰 基金 管理有 限公 司总 经理 。 郭亚女 士， 督察 长， 中共 党员， 中国 政法 大学 法学 硕士， 先后 在司 法部 门、 政府财 政部 门工 作 20 年 。现任 北 信 瑞丰基 金管 理有 限公 司督 察长。 李鑫先 生 ， 国 际关 系学 院 经济学 学士 ， 对外 经济 贸 易大学 在职 研究 生 ， 从 事 证券 业 16 年 。 历 任湘 财 证券营 业部 总 经理； 泰达 荷银基 金管 理 有限公 司市 场营 销部 总经 理； 汇 添富 基金管 理有 限 公司专 户部 总监、 机构 部 总监； 上银基 金管理 有限 公司 市场 总监 。现任 北信 瑞丰 基金 管理 有限公 司副 总经 理。 4 、基 金经 理 吴 洋先 生，西 安交 通大学工 学学 士, 中国 人民银 行研究 生部 金融学 硕士 。曾任职 于华 为技术 有限 公司、渤 海证 券研 究所、 宏源 证券 研究 所、 新华基 金管 理有 限公 司, 具 有深厚 的研 究功 底, 擅长 基 本面分 析及 主题 趋势 研究 。2015 年 8 月加入 北信 瑞丰 基金 管 理有限 公司 ， 现任 北信 瑞 丰产业 升级 多策 略混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理 ， 北信瑞 丰外 延 增长主 题灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 经理 ， 北 信瑞 丰健 康生 活 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金 经理。 5 、本 基金 投资 决策 委员 会成员 总经理 朱彦 先生， 基金 经 理吴洋 先生 ， 研究 总监 庞 琳琳女 士， 权益事 业一 部 董事总 经理 黄祥 斌先 生， 中央交 易室 总 监吴士 彬先 生。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近亲属 关系 。 三、基 金管 理人 的职 责 1 、 依法 募集 资金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、 申 购、 赎 回 和登记 事宜 ； 2 、办 理基 金备 案手 续； 3 、自 《基 金合 同》 生效 之日起, 以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 4 、配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式管 理和 运作 基金 财产； 5 、建立健全 内部风 险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管理 的基金财 产和基 金管理人 的财 产相互 独立 ，对 所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账， 进行 证券 投资 ； 6 、 除依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任何 第三 人谋 取利 益， 不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；
7 、依 法接 受基 金托 管人 的监督 ； 8 、 采取 适当 合理 的措 施使 计 算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《 基金 合同 》 等 法律 文件的 规定 ， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ，确 定基 金份 额申购 、赎 回的 价格 ； 9 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 11、严 格按 照《 基金 法》 、《基 金合 同》 及其 他有 关规定 ，履 行信 息披 露及 报告义 务； 12 、保守基 金商业秘密，不泄 露基金投资 计划、投资意 向等。除《 基金法》、《 基金合同》 及其他有关规 定另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 13、按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分 配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金收 益； 14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 15 、依据《 基金法》、《基金 合同》及其 他有关规定召 集基金份额 持有人大会或 配合基金托 管人、基金份 额持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年以 上； 17 、确保需 要向基金投资者提 供的各项文 件或资料在规 定时间发出 ，并且保证投 资者能够按 照《基金合同 》规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ，并在 支付 合理 成本 的条 件下得 到有 关资 料的 复印 件；
18、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 19、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管人 ； 20 、因违反 《基金合同》导致 基金财产的 损失或损害基 金份额持有 人合法权益时 ，应当承担 赔偿责任，其 赔偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 21、监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务， 基金 托管人 违反 《基金 合同 》造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追偿 ； 22、当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担 责任 ； 23、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为； 24 、基金管 理人在募集期间未 能达到基金 的备案条件， 《基金合同 》不能生效， 基金管理人 承担全部募集 费用， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日内 退 还基金 认购 人； 25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 27、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 四、基 金管 理人 关于 遵守 法律法 规的 承诺
1 、基金管理 人承诺 不从 事违反《中 华人民 共和国 证券法》 的行为， 并承诺 建立健全 的内部控 制制度 ，采取有 效措 施，防 止违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》 行为 的发 生； 2 、基金管理 人承诺 不从 事以下违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建立 健全的 内部风险 控制制度 ，采取 有效措施 ，防 止下列 行为 的发 生： （1 ） 将基 金管 理人 固有 财产或 者他 人财 产混 同于 基金财 产从 事证 券投 资； （2 ） 不公 平地 对待 管理 的不同 基金 财产 ； （3 ） 利用 基金 财产 或者 职务之 便为 基金 份额 持有 人以外 的第 三人 牟取 利益 ； （4 ） 向基 金份 额持 有人 违规承 诺收 益或 者承 担损 失； （5 ） 侵占 、挪 用基 金财 产； （6 ） 泄露 因职 务便 利获 取的未 公开 信息 、利 用该 信息从 事或 者明 示、 暗示 他人从 事相 关的 交易 活动 ； （7 ） 玩忽 职守 ，不 按照 规定履 行职 责； （8 ） 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他行为 。 3 、基金管理 人承诺 加强 人员管理， 强化职 业操守 ，督促和 约束员工 遵守国 家有关法 律、法规 及行业 规范，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： （1 ） 越权 或违 规经 营； （2 ） 违反 基金 合同 或托 管协议 ； （3 ） 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 他基 金相 关机 构的合 法权 益； （4 ） 在向 中国 证监 会报 送的资 料中 弄虚 作假； （5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ； （6 ） 玩忽 职守 、滥 用职 权，不 按照 规定 履行 职责 ； （7 ）泄露在 任职期 间知 悉的有关证 券、基 金的商 业秘密、 尚未依法 公开的 基金投资 内容、基 金投资 计划等信 息， 或利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动； （8 ） 协助 、接 受委 托或 以其他 任何 形式 为其 他组 织或个 人进 行证 券交 易； （9 ） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 利用 对敲 、倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩 序； （10 ） 贬损 同行 ，以 提高 自己； （11 ） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； （12 ） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； （13 ） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； （14 ） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 五、基 金管 理人 关于 禁止 性行为 的承 诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 1 、承 销证 券； 2 、违 反规 定向 他人 贷款 或者提 供担 保； 3 、从 事承 担无 限责 任的 投资； 4 、买 卖其 他基 金份 额， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 5 、向 基金 管理 人、 基金 托管人 出资 ； 6 、从 事内 幕交 易、 操纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 7 、法 律、 行政 法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 法律、 行政 法规 或监 管部 门取消 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 六、基 金经 理承 诺 1 、依 照有 关法 律、 法规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大利 益； 2 、不 能利 用职 务之 便为 自己、 受雇 人或 任何 第三 者谋取 利益 ； 3 、不泄露在 任职期 间知 悉的有关证 券、基 金的商 业秘密， 尚未依法 公开的 基金投资 内容、基 金投资 计划等信 息， 或利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动； 4 、不 以任 何形 式为 其他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 七、基 金管 理人 的 内 部控 制制度 1 、内 部控 制制 度概 述、 为了保 证公 司规 范运 作， 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经 营风 险以 及操 作风 险， 确 保基 金财 务和 公司 财务以 及其 他 信息真 实、 准确 、完 整， 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的利 益， 本基 金管理 人建 立了 科学 合理 、控制 严 密 、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作 程序 与控 制措 施的总 称。 内 部控制 制度 由内 部控 制大 纲、基 本管 理制 度、 部门 业务规 章等 组成 。 公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是对 各项 基 本管理 制度 的 总 揽和 指导 ， 内 部控 制大 纲明确 了内 控目 标、 内控 原则、 控制 环境 、内 控措 施等内 容。 基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、 风 险控 制制 度、 投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度、 基金 会计 制度 、 信息 披露 制 度、信 息技 术管 理制 度、 资料档 案管 理制 度、 业绩 评估考 核制 度和 紧急 应变 制度等 。 部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 ，对 各部 门的主 要职 责、 岗位 设置 、岗位 责任 、操 作守 则等 的具 体 说 明 。 2 、内 部控 制原 则 健全性 原则 。内 部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、各 个部 门或 机构 和各 级人员 ，并 涵盖 到决 策、 执行、 监 督 、反馈等 各个 运作 环节 。 有 效性原 则 。 通 过科 学的 内 控手段 和方 法 ， 建 立合 理 的内控 程序 ， 维护 内控 制 度的有 效执 行。 独立性 原则 。 公 司各 机构 、 部门 和岗 位在 职能 上应 当保持 相对 独立 ， 公 司基 金资产 、 自 有资 产、 其他 资产的 运作 应 当分离 。 相互制 约原 则。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、相 互制 衡， 并通 过切实 可行 的措 施来 实行 。 成本效 益原 则。 公司 应充 分发挥 各机 构、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性， 运用科 学化 的方 法尽 量降 低经营 运作 成 本，提 高经 济效 益， 以合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 3 、主 要内 部控 制制 度 （1 ） 内部 会计 控制 制度 公司依 据 《中 华人 民 共 和 国会计 法 》 、 《金 融企 业 会计制 度 》 、 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务指 引 》 、 《企 业财 务 通则》 等国 家有 关法 律、 法规制 订了 基金 会计 制度 、 公司 财务 会计 制度 、 会 计工作 操作 流程 和会 计岗 位职责 ， 并 针 对各个 风险 控制 点建 立严 密的会 计系 统控 制。 内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基 金财 务清 算制 度和程 序、 成 本控制 制度 、 财 务收 支审 批制度 和费 用报 销管 理办 法、 财 产登 记保 管和 实物 资产盘 点制 度、 会计 档案 保管和 财务 交 接制度 等。 （2 ） 风险 管理 控制 制度 风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门制 定， 风 险控 制制 度由 风险 控制 的目标 和原 则、 风险 控制 的机构 设 置 、 风险控 制的 程序、 风险 类 型的界 定、 风险控 制的 主 要措施 、 风 险控制 的具 体 制度、 风险控 制制 度的 监 督与评 价等 部 分组成 。 风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险管 理制 度、 财务 风险控 制制 度以 及岗 位分 离制度 、 防 火 墙制度 、岗 位职 责、 反馈 制度、 保密 制度 、员 工行 为准则 等程 序性 风险 管理 制度。 （3 ） 监察 稽核 制度 公司设 立督 察长 ，负 责监 督检查 基金 和公 司运 作的 合法合 规情 况及 公司 内部 风险控 制情 况。 督察 长由 总经理 提 名 ， 董事会 聘任 ，并 经全 体独 立董事 同意 。 督察长 负责 组织 指导 公司 监察稽 核工 作。 除应 当回 避的情 况外 ， 督 察长 享有 充分的 知情 权和 独立 的调 查权。 督察 长 根据履 行职 责的 需要， 有 权参加 或者 列席 公司 董事 会以及 公司 业务、 投资 决 策、 风 险管 理等相 关会 议 ， 有权 调阅公 司相关 文件 、 档 案。 督 察 长应当 定期 或者 不定 期向 全体董 事报 送工 作报 告， 并在董 事会 及董 事会 下设 的相关 专门 委 员会定 期会 议上 报告 基金 及公司 运作 的合 法合 规情 况及公 司内 部风 险控 制情 况。 公司设 立监 察稽 核部 门， 具体执 行监 察稽 核工 作。 公司配 备了 充足 合格 的监 察稽核 人员 ， 明 确规 定了 监察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 职责 和工 作流程 。 监察稽 核制 度包 括内 部稽 核管理 办法 、 内 部稽 核工 作准则 等。 通过 这些 制度 的建立 ， 检 查公 司各 业务 部门和 人员 遵 守有关 法律 、 法 规和 规章 的情况 ； 检 查公 司各 业务 部门和 人员 执行 公司 内部 控制制 度、 各项 管理 制度 和业务 规章 的 情况。 二、基 金托 管人 一、基 金托 管人 基本 情况 名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 成立时 间：1984 年 1 月 1 日 法定代 表人 ：易 会满 注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 联系电 话：010-66105799 联系人 ：郭 明
二、主 要人 员情 况 截至 2017 年末 ， 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工 230 人， 平均 年龄 33 岁，95% 以 上员 工拥 有 大学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。 三、基 金托 管业 务经 营情 况 作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ， 中 国工 商银 行自 1998 年在 国内 首家 提供 托管服 务以 来， 秉承 “ 诚实 信用、 勤 勉 尽责 ” 的宗旨，依靠严密科 学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大投 资者 、 金 融资产 管理 机构 和企 业客 户提供 安全 、 高效 、 专业 的 托管服 务， 展现优 异的 市场 形象 和影 响力。 建立 了国内 托管 银 行中最 丰富 、 最成 熟的 产 品线。 拥有 包括证 券投 资 基金、 信托资 产、 保 险资 产、 社会 保障 基金、 基本 养老 保险 、 企 业年金 基金 、QFII 资 产、QDII 资产、 股权 投资 基金 、 证券 公司 集 合 资 产管 理计 划 、证 券公 司 定 向资 产管 理 计划 、商 业 银 行信 贷资 产 证券 化、 基 金 公司 特定 客 户资 产管 理 、QDII 专户资 产 、ESCROW 等 门类齐 全的 托管 产品 体系 ， 同 时在 国内 率先 开展 绩 效评估 、 风险 管理 等增 值 服务 ， 可 以为 各类客 户提 供个 性化 的托 管服务 。 截 至 2017 年末 ， 中国 工商 银行 共托 管证 券投资 基 金 815 只。 自 2003 年以 来， 本 行连 续十 四年 获得 香港 《 亚洲 货币 》 、 英国 《全球 托管 人》 、 香 港 《 财资》 、 美 国 《 环球 金融 》 、 内地 《 证 券时报 》 、 《 上海 证券 报 》 等 境内 外权 威财 经媒 体 评选 的 54 项 最佳 托管 银 行大奖 ； 是获 得奖 项最 多 的国内 托管 银 行，优 良的 服务 品质 获得 国内外 金融 领域 的持 续认 可和广 泛好 评。 四、基 金托 管人 的内 部风 险控制 制度 说明 中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各项 业务 飞 速发展 ， 始终 保持 在资 产 托管行 业的 优势 地位 。 这 些成绩 的取 得， 是与资 产托 管部 “ 一 手抓业 务拓展 ， 一 手抓 内控 建设 ” 的做法 是分 不开 的。 资产 托管部 非常 重视 改进 和加 强内部 风 险 管理工 作， 在积极 拓展 各 项托管 业务 的同 时， 把 加 强风险 防范 和控 制的 力度 ， 精心 培育 内控文 化， 完 善风险 控制 机 制， 强 化业 务项 目全 过程 风险管 理作 为重 要工 作来 做。 继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013、 2014 年八 次顺 利通 过评 估组织 内部 控制 和安 全措 施是否 充分 的最 权威 的 SAS70 （审 计标 准第 70 号 ）审阅 后， 2015 年、2016 年中 国 工商银 行资 产托 管部 均通 过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审 阅， 迄今 已第 十次 获得无 保留 意见的 控制 及有 效性 报告 ， 表 明独 立第 三方 对我 行 托管服 务在 风险 管理 、 内 部控制 方面 的健 全性 和有 效性的 全面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，ISAE3402 审 阅已 经成 为 年度化 、常 规化 的内 控工 作手段 。 1 、内 部风 险控 制目 标 保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经 营、 规 范运 作的 经营 思想 和 经营风 格， 形成一 个运 作规 范化 、 管 理科学 化、 监控 制度 化的 内控体 系； 防范 和化 解经 营风险 ， 保 证托 管资 产的 安全完 整； 维 护持有 人的 权益 ；保 障资 产托管 业务 安全 、有 效、 稳健运 行。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构 中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （ 内控 合规部 、 内 部 审计局 ） 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成 。 总 行稽 核监 察 部门负 责制 定全 行风 险管 理政策 ， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、 监 督。 资 产托 管 部内部 设置 专门 负责 稽核 监察工 作的 内部 风险 控制 处， 配 备专 职 稽核监 察人 员， 在 总经 理 的直接 领导 下， 依 照有 关 法律规 章， 对业务 的运 行 独立行 使稽 核监 察职 权。 各业务 处室 在 各自职 责范 围内 实施 具体 的风险 控制 措施 。 3 、内 部风 险控 制原 则 （1 ）合法性 原则。 内控 制度应当符 合国家 法律法 规及监管 机构的监 管要求 ，并贯穿 于托管业 务经营 管理活动 的始 终。 （2 ）完整性 原则。 托管 业务的各项 经营管 理活动 都必须有 相应的规 范程序 和监督制 约；监督 制约应 渗透到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 （3 ） 及时 性原 则。 托管 业务经 营活 动必 须在 发生 时能准 确及 时地 记录 ； 按 照 “ 内 控优 先 ” 的原 则， 新 设机构 或新 增 业务品 种时 ，必 须做 到已 建立相 关的 规章 制度 。 （4 ） 审慎 性原 则。 各项 业务经 营活 动必 须防 范风 险，审 慎经 营， 保证 基金 资产和 其他 委托 资产 的安 全与完 整。 （5 ）有效性 原则。 内控 制度应根据 国家政 策、法 律及经营 管理的需 要适时 修改完善 ，并保证 得到全 面落实执 行，不得 有 任何 空间 、时 限及 人员的 例外 。 （6 ）独立性 原则。 设立 专门履行托 管人职 责的管 理部门； 直接操作 人员和 控制人员 必须相对 独立， 适当分离 ；内 控制度 的检 查、 评价 部门 必须独 立于 内控 制度 的制 定和执 行部 门。 4 、内 部风 险控 制措 施实 施 （1 ）严格的 隔离制 度。 资产托管业 务与传 统业务 实行严格 分离，建 立了明 确的岗位 职责、科 学的业 务流程、 详细 的操作 手册 、 严格 的人 员 行为规 范等 一系 列规 章制 度， 并 采取 了良好 的防 火 墙隔离 制度 ， 能够 确保 资 产独立 、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立、 网络 独立 。 （2 ）高层检 查。主 管行 领导与部门 高级管 理层作 为工行托 管业务政 策和策 略的制定 者和管理 者，要 求下级部 门及 时报告 经营 管理 情况 和特 别情况 ， 以检 查资 产托 管 部在实 现内 部控 制目 标方 面的进 展 ， 并 根据 检查 情 况提出 内部 控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。 （3 ） 人事 控制 。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制 ， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互 控防 线 ” 、 “ 监控 防线 ” 三 道控 制 防线 ， 健 全绩效 考核 和激 励机 制， 树立 “ 以人 为本 ” 的 内控 文 化，增 强员 工的 责任 心和 荣誉感 ，培 育团 队精 神和 核心竞 争力 。 并通过 进行 定期 、定 向的 业务与 职业 道德 培训 、签 订承诺 书， 使员 工树 立风 险防范 与控 制理 念。 （4 ）经营控 制。资 产 托 管部通过制 定计划 、编制 预算等方 法开展各 种业务 营销活动 、处理各 项事务 ，从而有 效地 控制和 配置 组织 资源 ，达 到资源 利用 和效 益最 大化 目的。 （5 ）内部风 险管理 。资 产托管部通 过稽核 监察、 风险评估 等方式加 强内部 风险管理 ，定期或 不定期 地对业务 运作 状况进 行检 查、 监控 ，指 导业务 部门 进行 风险 识别 、评估 ，制 定并 实施 风险 控制措 施， 排查 风险 隐患 。 （6 ）数据安 全控制 。我 们通过业务 操作区 相对独 立、数据 和传真加 密、数 据传输线 路的冗余 备份、 监控设施 的运 用和保 障等 措施 来保 障数 据安全 。 （7 ）应急准 备与响 应。 资产托管业 务建立 专门的 灾难恢 复 中心，制 定了基 于数据、 应用、操 作、环 境四个层 面的 完备的 灾难 恢复 方案， 并 组织员 工定 期演 练。 为 使 演练更 加接 近实 战， 资 产 托管部 不断 提高 演练 标准 ， 从最 初的按照预订 时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机 演练 ” 。 从演 练 结果看 ， 资 产托 管部 完全 有能力 在发 生灾 难的 情况 下两个 小时 内 恢复业 务。 5 、资 产托 管部 内部 风险 控制情 况 （1 ）资产托 管部内 部设 置专职稽核 监察部 门，配 备专职稽 核监察人 员，在 总经理的 直接领导 下，依 照有关法 律规 章，全 面贯 彻落 实全 程监 控思想 ，确 保资 产托 管业 务健康 、稳 定地 发展 。 （2 ）完善组 织结构 ，实 施全员风险 管理。 完善的 风险管理 体系需要 从上至 下每个员 工的共同 参与， 只有这样 ，风 险控制 制度 和措 施才 会全 面、 有 效。 资 产托 管部 实 施全员 风险 管理 ， 将 风险 控制责 任落 实到 具体 业务 部门和 业务 岗 位， 每 位员 工对自 己岗 位 职责范 围内 的风 险负 责， 通过建 立纵 向双 人制、 横 向多部 门制 的内 部组 织结 构， 形 成不同 部门、 不同 岗位 相互 制衡 的组织 结构 。 （3 ）建立健 全规章 制度 。资产托管 部十分 重视内 控制度的 建设，一 贯坚持 把风险防 范和控制 的理念 和方法融 入岗 位职责 、 制 度建 设和 工作 流程中 。 经 过多 年努 力， 资产托 管部 已经 建立 了一 整套内 部风 险控 制制 度， 包括： 岗位 职 责、 业务 操作 流程 、 稽核 监察制 度 、 信 息披 露制 度 等， 覆盖 所有 部门 和岗 位 ， 渗 透各 项业 务过 程 ， 形 成各个 业务 环 节之间 的相 互制 约机 制。 （4 ）内部风 险控制 始终 是托管部工 作重点 之一， 保持与业 务发展同 等地位 。资产托 管业务是 商业银 行新兴的 中间 业务， 资产 托管 部从 成立 之日起 就特 别强 调规 范运 作， 一 直将 建立 一个 系统 、 高效 的风 险防 范和 控制 体系作 为工 作 重点。 随着 市场环 境的 变 化和托 管业 务的 快速 发展 ， 新问 题、 新 情况 不断 出 现， 资 产托管 部始 终将 风 险管理 放在 与 业务发 展同 等重 要的 位置 ，视风 险防 范和 控制 为托 管业务 生存 和发 展的 生命 线。 五、基 金托 管人 对本 基金 管理人 进 行 监督 的方 法和 程序 托管人 根据 《基 金法 》、 《运作 办法 》、 其他 相关 法律法 规及 《基 金合 同》 的规定 ，对 基金 投资 范围 、投资 对 象 、 投资比 例、 融资 比例 、 基 金投资 禁止 行为 、 基 金资 产净值 计算 、 基 金管 理人 报酬的 计提 和支 付、 基金 托管人 报酬 的 计提和 支付 、基 金收 益分 配、相 关信 息披 露等 进行 监督。 1 、基金托管 人发现 基金 管理人有违 反《基 金法》 、《运作 办法》、 其他相 关法律法 规及基金 合同规 定的行为 ，应 及时通 知基 金管 理人 限期 纠正， 基金 管理 人收 到通 知后应 及时 核对 确认 。 在 限期内 ， 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事 项进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正。 基金 管理 人对 基金托 管人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的， 基金托 管人 应 报告中 国证 监会 。
2 、对基金托 管人按 照法 规要求需向 中国证 监会报 送基金监 督报告的 事项， 基金管理 人应积极 配合提 供相关数 据资 料和制 度等 。 3 、基金托管 人发现 基金 管理人有重 大违规 行为， 应及时报 告中国证 监会， 同时通知 基金管理 人限期 纠正，并 将纠 正结果 报告 中国 证监 会。 三、相 关服 务机 构 一、基 金发 售机 构 1 、直 销机 构： 名称： 北信 瑞丰 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市怀 柔区 九渡 河镇黄 坎 村 735 号 办公地 址： 北京 市海 淀区 首体南 路 9 号主 语国 际 4 号楼 3 层 法定代 表人 ：周 瑞明 客服：4000617297 传真： （010 ）68619300 联系人 ：史 晓沫 2 、其 他销 售机 构：
其他基 金销 售机 构情 况详 见基金 管理 人发 布的 相关 公告。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减销 售机 构， 并予 以公告 。 二、登 记机 构 名称： 北信 瑞丰 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市怀 柔区 九渡 河镇黄 坎 村 735 号 办公地 址： 北京 市海 淀区 首体南 路 9 号主 语国 际 4 号楼 3 层 法定代 表人 ：周 瑞明 电话： （010 ）68619312 传真： （010 ）68619300 联系人 ：吕 佳静 三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所 名称： 上海 市通 力律 师事 务所 住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号 时代 金融 中心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋 联系人 ：孙 睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律 师： 吕红 、孙 睿 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展银行 大 厦 6 楼 法定代 表人 ：李 丹 联系人 ：张 勇 联系电 话：010-65338100 传真：010-65338800 经办注 册会 计师 ：张 勇、 薛竞
四、基 金的 名称 和类 型 本基金 名称 ：北 信瑞 丰健 康生活 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金类 型： 契约 型开 放式 五、基 金的 投资 一、投 资目 标 本基金 通过 相对 灵活 的资 产配置 ， 重点 投资 于可 以 代表未 来健 康生 活发 展趋 势的上 市公 司 ， 从 中挑 选 三个方 向即 健 康饮食 类的 农林 牧渔 、 餐 饮行业 ， 文明 生活 类的 体 育、 传媒 、 公共 园林 行业 ， 健 康辅 助类 的医 疗环 保 行业 ， 优 中选 优，在 严格 控制 风险 的前 提下， 谋求 基金 资产 的长 期、 稳 定增 值。 二、投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含 中小 板、 创 业 板及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （包 括国 内依 法 发行和 上市 交易 的国 债、 金融债 、 企 业债、 公司 债 、 次级 债、 可 转换债 券、 分离 交易 可转 债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券） 、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银 行 存款、 货币 市 场工具 、权 证以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ，但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。 基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ，80% 以 上的非 现金 基金 资产 投资 于健康 生活 主 题的上 市公 司证 券； 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5%， 其中 ，现 金 不包括 结算 备 付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等； 权证 投资 比例 不得超 过基 金资 产净 值的 3%；本 基金 投资 于其 他金 融工具 的 投 资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。 三、投 资策 略 本基金 的投 资策 略分 为两 个层面 ： 首先 ， 依 据基 金 管理人 的大 类资 产配 置策 略动态 调整 基金 资产 在各 大类资 产间 的 分配比 例 ； 而 后 ， 进 行各 大类资 产中 的个 股 、 个 券 精选 。 具 体由 大类 资产 配 置策略 、 股票 投资 策略 、 固定收 益类 资 产投资 策略 和权 证投 资策 略四部 分组 成。
1 、大 类资 产配 置策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 ， 结 合对 宏 观经济 形势 与资 本市 场环 境的深 入剖 析 ， 自 上而 下 地实施 积极 的 大类资 产配 置策 略。 主要 考虑的 因素 包括 ： （1 ） 宏观 经济 指标 ：年 度/ 季度 GDP 增 速、 固定 资产投 资总 量、 消费 价格 指数、 采购 经理 人指 数、 进出口 数据 、 工业用 电量 、客 运量 及货 运量等 ； （2 ） 政策 因素 ：税 收、 政府购 买总 量以 及转 移支 付水平 等财 政政 策， 利率 水平、 货币 净投 放等 货币 政策； （3 ）市场指 标：市 场整 体估值水平 、市场 资金的 供需以及 市场的参 与情绪 等因素。 结合对全 球宏观 经济的研 判， 本基金 将在 严格 控制 投资 组合风 险的 前提 下， 动态 调整基 金资 产在 各大 类资 产间的 分配 比例 ，力 图规 避市场 风 险 ， 提高配 置效 率。 2 、股 票投 资策 略 （1 ）健康生 活主题 上市 公司股票的 界定结 合目前 中国目前 人口、社 会和技 术进步的 未来发展 趋势， 本基金管 理人 界定的 健康 生活 主题 相关 行业和 公司 包括 以下 三类 ： 1 、健康饮食 ，指的 是入 口的食物必 须做到 新鲜健 康、清洁 卫生。包 括直接 提供生鲜 食品的农 林牧渔 行业、健 康消 费的食 品饮 料行 业， 以及 餐饮类 、商 超生 鲜经 营业 态、冷 链运 输等 与未 来饮 食业态 和服 务相 关的 公司 。 2 、文明生活 ，指的 是野 蛮体魄和文 明精神 。野蛮 体魄主要 包括体育 类的运 动服装， 运动器械 、场地 保险等， 文明 精神是 丰富 心灵 ， 升 华内 心， 要求娱 乐有 度， 包括 旅游类 的景 区景 点、 主题 公园 、 康疗 养生 区、 旅游 村寨 、 农 场 乐 园、传 媒类 的图 书、 报纸 、杂志 、电 影、 电视 网络 、数字 出版 、动 漫、 游戏 以及环 境设 施类 的公 共园 林等。 3 、健康辅助 ，指的 是对 健康直接有 益的辅 助手段 。包括治 疗型的医 药技术 、生物科 学，以及 环保类 的大气净 化、 污水处 理和 各种 未来 的清 洁能源 新能 源汽 车等 。
基于对 健康 生活 主题 上市 公司的 界定 ， 本 基金 主要 采取 “ 自下 而上 ” 的 选股 策 略， 基 于对 上市 公司 成长 性和估 值水 平 的综合 考量 ，使 用定 性与 定量相 结合 的方 法精 选股 票进行 投资 。 若未来 由于 技术 进步 或政 策变化 导致 本基 金健 康生 活主题 相关 行业 和公 司相 关业务 的覆 盖范 围发 生变 动， 基金 管 理 人有权 适时 对上 述定 义进 行补充 和修 订。 （2 ） 个股 精选 策略 本基金 主要 采取 “ 自 下而上 ” 的 选股 策略 ， 基 于对 上市 公司成 长性 和估 值水 平的 综合考 量， 使用 定性 与定 量相结 合 的 方法精 选股 票进 行投 资。 首先， 使用 定性分 析的 方 法， 从 技术 能力、 市场 前 景以及 公司 治理 结构 等方 面对上 市公 司 的基本 情况 进行 分析 。 在 技术能 力方 面， 选择 研发 团队技 术实 力强 、 技 术的 发展与 应用 前景 广阔 并且 在技术 上具 有 一定护 城河 的公 司。 在 市 场前景 方面 ， 需要 考量 的 因素包 括市 场的 广度、 深 度、 政 策扶持 的强 度以 及 上市公 司利 用 科技创 新能 力取 得竞 争优 势、 开 拓市 场， 进 而创 造 利润增 长的 能力。 公司 治 理结构 的优 劣对 包括 公司 战略、 创新能 力、 盈 利能 力乃 至估 值水 平都有 至关 重要 的影 响。 本基金 将从 上市 公司 的管 理层评 价、 战略 定位 和管 理制度 体系 等 方面对 公司 治理 结构 进行 评价。 其次， 使用 定量 分 析的方 法， 通过财 务和 运 营数据 进行 企业 价值 评估 。 本基 金主要 从行业 景气 度、 盈利 能力 、成长 能力 以及 估值 水平 等方面 进行 考量 。 1 ）行 业景 气度 本基金 通过 一系 列定 量指 标对行 业景 气度 进行 研判 。 这些 指标 包括 行业 销售 收入增 长率 、 行 业毛 利率 和净利 率、 原 材料和 成品 价格 指数 以及 库存率 等 。 通 过与 历史 和 市场平 均水 平进 行比 较 ， 并结合 定性 分析 的结 果来 评判行 业的 景 气度水 平。 2 ）盈 利能 力 本基金 通过 盈利 能力 分析 评估上 市公 司创 造利 润的 能力， 主要 参考 的指 标包 括净资 产收 益率 （ROE ） ， 毛利 率， 净 利率，EBITDA/ 主 营业 务 收入等 。 3 ）成 长能 力 本基金 通过 成长 能力 分析 评估上 市公 司未 来的 盈 利 增长速 度， 主要 参考 的指 标包括 EPS 增长 率和 主 营业务 收入 增 长率等 。 4 ）估 值水 平 本基金 通过 估值 水平 分析 评估当 前市 场估 值的 合理 性， 主 要参 考的 指标 包括 市盈率 （P/E ） 、 市净 率 （P/B ） 、 市 盈增长 比率 （PEG ）、 自 由现金 流贴 现（FCFF ，FCFE ）和 企业 价值/EBITDA 等。 3 、固 定收 益类 资产 投资 策略 在进行 固定 收益 类资 产投 资时， 本基 金将会 考量 利 率预期 策略 、 信用 债券 投 资策略 、 套 利交易 策略 、 可转换 债券 投 资策略 、资 产支 持证 券投 资策略 ，选 择合 适时 机投 资于低 估的 债券 品种 ，通 过积极 主动 管理 ，获 得超 额收益 。 （1 ） 利率 预期 策略 通过全 面研 究 GDP 、 物价 、 就 业以 及国 际收 支等 主 要经济 变量 ， 分析 宏观 经 济运行 的可 能情 景 ， 并 预 测财政 政策 、 货币政 策等 宏观 经济 政策 取向， 分析 金融 市场 资金 供求状 况变 化趋 势及 结构 。 在此 基础 上， 预 测金 融 市场利 率水 平 变动趋 势， 以及 金融 市场 收益率 曲线 斜度 变化 趋势 。 组合久 期是 反映 利率 风险 最重要 的指 标。 本基 金将 根据对 市场 利率 变化 趋势 的预期 ， 制 定出 组合 的目 标久期 ： 预 期 市场利 率水 平将 上升 时， 降低组 合的 久期 ；预 期市 场利率 将下 降时 ，提 高组 合的久 期。 （2 ） 信用 债券 投资 策略 根据国 民经 济运 行周 期阶 段， 分析 企业 债券 、 公司 债 券等发 行人 所处 行业 发展 前景 、 业 务发 展状 况 、 市 场 竞争地 位、 财务状 况、 管理水 平和 债 务水平 等因 素， 评 价债 券 发行人 的信 用风 险， 并 根 据特定 债券 的发 行契 约， 评价债 券的 信 用级别 ，确 定企 业债 券、 公司债 券的 信用 风险 利差 。 债券信 用风 险评 定需 要重 点分析 企业 财务 结构 、 偿 债能力 、 经 营效 益等 财务 信息， 同时 需要 考虑 企业 的经营 环境 等 外部因 素， 着重 分析 企业 未来的 偿债 能力 ，评 估其 违约风 险水 平。
（3 ） 套利 交易 策略 在预测 和分 析同 一市 场不 同板块 之间 （比如 国债 与 金融债 ） 、 不 同市 场的 同 一品种 、 不同 市场 的不 同 板块之 间的 收 益率利 差基 础上 ， 基金 管 理人采 取积 极策 略选 择合 适品种 进行 交易 来获 取投 资收益 。 在正 常条 件下 它 们之间 的收 益 率利差 是稳 定的 。 但是 在 某种情 况下 ， 比如 若某 个 行业在 经济 周期 的某 一时 期面临 信用 风险 改变 或者 市场供 求发 生 变化时 这种 稳定 关系 便被 打破， 若能 提前 预测 并进 行交易 ，就 可进 行套 利或 减少损 失。 （4 ） 可转 换债 券投 资策 略 着重对 可转 换债 券对 应的 基础股 票的 分析 与研 究 ， 同时兼 顾其 债券 价值 和转 换期权 价值 ， 对那 些有 着 较强的 盈利 能 力或成 长潜 力的 上市 公司 的可转 换债 券进 行重 点投 资。 本基 金管 理人 将对 可 转换债 券对 应的 基础 股票 的基本 面进 行 分析， 包括 所处 行业 的景 气度、 成长 性、 核心 竞争 力等， 并参 考同 类公 司的 估值水 平， 研判 发行 公司 的投资 价 值 ； 基于对 利率 水平 、 票 息率 及派息 频率 、 信 用风 险等 因素的 分析 ， 判 断其 债券 投资价 值； 采用 期权 定价 模型， 估算 可 转换债 券的 转换 期权 价值 。综合 以上 因素 ，对 可转 换债券 进行 定价 分析 ，制 定可转 换债 券的 投资 策略 。 （5 ） 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 将分 析资 产支 持证 券的资 产特 征， 估计 违约 率和提 前偿 付比 率， 并利 用收益 率曲 线和 期权 定价 模型， 对资 产 支持证 券进 行估 值。 本基 金将严 格控 制资 产支 持证 券的总 体投 资规 模并 进行 分散投 资， 以降 低流 动性 风险。 4 、权 证投 资策 略 本基金 还可 能运 用组 合财 产进行 权证 投资 。 在 权证 投资过 程中 ， 基 金管 理人 主要通 过采 取有 效的 组合 策略， 将权 证 作为风 险管 理及 降低 投资 组合风 险的 工具 ： （1 ）运用权 证与标 的资 产可能形成 的风险 对冲功 能，构建 权证与标 的股票 的组合， 主要通过 波幅套 利及风险 对冲 策略实 现相 对收 益； （2 ） 构建 权证 与债 券的 组合， 利用 债券 的固 定收 益特征 和权 证的 高杠 杆特 性，形 成保 本投 资组 合； （3 ） 针对 不同 的市 场环 境，构 建骑 墙组 合、 扼制 组合、 蝶式 组合 等权 证投 资组合 ，形 成多 元化 的盈 利模式 ； （4 ）在严格 风险监 控的 前提下，通 过对标 的 股票 、波动率 等影响权 证价值 因素的深 入研究， 谨慎参 与以杠杆 放大 为目标 的权 证投 资。 若未 来法律 法规 或监 管部 门有 新规定 的， 本基 金将 按最 新规定 执行 。 四、投 资决 策依 据和 决策 程序 1 、决 策依 据 （1 ） 国内 国际 宏观 经济 环境； （2 ） 国家 财政 、货 币政 策、产 业政 策、 区域 规划 与发展 政策 ； （3 ） 证券 市场 的发 展水 平和走 势及 基金 业发 展状 况； （4 ） 上市 公司 的行 业发 展状况 、景 气指 数及 竞争 优势； （5 ） 上市 公司 盈利 能力 、增长 能力 和创 新能 力， 以及对 公司 综合 价值 的评 估结论 ； （6 ） 国家 有关 法律 、法 规和基 金合 同的 有关 规定 。 2 、决 策程 序 （1 ） 投资 决策 委员 会制 定整体 投资 战略 ； （2 ）研究部 根据自 身或 者其他研究 机构的 研究成 果，构建 各级股票 池，对 拟投资对 象进行持 续跟踪 调研，并 提供 个股、 债券 决策 支持 ； （3 ）投资部 根据投 资决 策委员会的 投资战 略，在 研究支持 下，结合 对证券 市场、上 市公司、 投资时 机的分析 ，拟 定所辖 基金 的具 体投 资计 划，包 括： 资产 配置 、策 略配置 、行 业配 置、 重仓 个股投 资方 案； （4 ） 投资 决策 委员 会对 投资部 提交 的方 案进 行论 证分析 ，并 形成 决策 纪要 ； （5 ） 研究 部定 期进 行基 金绩效 评估 ，并 向投 资决 策委员 会提 交综 合评 估意 见和改 进方 案。 五、投 资限 制 （一） 禁止 行为 为维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 ，基金 财产 不得 用于 下列 投资或 者活 动： （1 ） 承销 证券 ； （2 ） 违反 规定 向他 人贷 款或者 提供 担保 ； （3 ） 从事 承担 无限 责任 的投资 ； （4 ） 买卖 其他 基金 份额 ，但是 中国 证监 会另 有规 定的除 外； （5 ） 向其 基金 管理 人、 基金托 管人 出资 ； （6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； （7 ）法律、 行政法 规和 中国证监会 规定禁 止的其 他活动。 基金管理 人运用 基金财产 买卖基金 管理人 、基金托 管人 及其控 股股 东 、 实 际控 制 人或者 与其 有重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或承 销的证 券 ， 或 者从 事其 他 重大关 联交 易 的， 应 当符 合基金 的投 资 目标和 投资 策略， 遵循 基 金份额 持有 人利 益优 先原 则， 防 范利 益冲突 ， 建 立 健全内 部审 批 机制和 评估 机制 ， 按照 市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事先 得到 基金 托管人 的同 意 ， 并 按法 律 法规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议 ， 并 经 过三分 之二 以上 的独 立董 事通过 。 基金 管理 人董 事 会应至 少每 半 年对关 联交 易事 项进 行审 查。 法律、 行政 法规或 监管 部 门取消 上述 禁止 性规 定， 如适用 于本 基金， 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后， 则本基 金投 资 不再受 相关 限制 。 （二） 投资 组合 限制 基金 的投资 组合 应遵 循以 下限 制： （1 ） 股 票投 资占 基金 资产 的比例 为 0% –95% ，80% 以上 的非 现金 基金 资产 投资于 健康 生活 主题 的上 市公司 证 券 ； （2 ） 保持 不低 于基 金资 产净值 5 ％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券，其 中， 现金 不包 括结 算备付 金、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 ； （3 ） 本基 金持 有一 家公 司发行 的证 券， 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10 ％； （4 ） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ，不 超过 该证 券的 10 ％； （5 ） 本基 金持 有的 全部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3 ％； （6 ） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10 ％； （7 ） 本基 金在 任何 交易 日买入 权证 的总 金额 ，不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.5 ％； （8 ） 本基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 基金资 产净 值 的 10％； （9 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20 ％； （10 ） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支持 证券 规模 的 10 ％； （11）本基 金管理人管理的全 部基金投资 于同一原始权 益人的各类 资产支持证券 ， 不得超过 其各类资产支 持证券 合计规 模 的 10％； （12 ） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基金 持有 资产 支持 证券 期间， 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ，应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月 内予 以全部 卖出 ； （13）基金 财产参与股票发行 申购，本基 金所申报的金 额不超过本 基金的总资产 ，本基金所 申报的股票数 量不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； （14 ） 本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 40% ； 本 基 金在全 国银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年， 债券 回购到 期后 不得 展期 ； （15 ） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； （16）本基 金管理人管理的全 部开放式基 金持有一家上 市公司发行 的可流通股票 ，不得超过 该上市公司可 流通股 票的 15% ；本基 金管理 人管理的全部 投资组合持 有一家上市公 司发行的可 流通股票，不 得超过该上 市公司可流 通 股票 的 30%； （17 ） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 本基 金资 产净 值的 15% ； 因证券 市场 波动 、 上市 公 司股票 停牌 、 基金 规模 变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合前 款所 规定比 例限 制 的，基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资。
（18）本基 金与私募类证券资 管产品及中 国证监会认定 的其他主体 为交易对手开 展逆回购交 易的，可接受 质押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； （19 ） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除上述 第 （2 ） 、 （12） 、 （17） 、 （18 ） 项 外 ， 因证 券市 场波 动、 上 市 公司合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人 之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调 整， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。法律 法规 另有 规定 的， 从其规 定。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。在 上述期 间内 ， 本基金 的投 资范 围 、 投 资 策略应 当符 合基 金合 同的 约定 。 基 金托 管人 对基 金 的投资 的监 督与 检查 自基 金合同 生效 之 日起开 始。 法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ， 则 本基 金投资 不再 受 相关限 制或 以调 整后 的规 定为准 。 六、业 绩比 较基 准 中证 800 指数 收益 率×60%+ 中证 综合 债券 指数 收 益率×40% 中证 800 指数 是由 中证 指数有 限公 司开 发的 中 国 A 股市场 统一 指数, 它的 样 本选自 沪 深 两个 证券 市场 。 中证 800 指数成 分股 覆盖 了中 证 500 和沪 深 300 的所 有 成分股 ，综 合反 映沪 深证 券市场 内大 中小 市值 公司 的整体 状况 ， 具有一 定权 威性 ，适 合作 为本基 金股 票投 资业 绩比 较基准 。 中证综 合债 券指 数是 一个 是综合 反映 银行 间和 交易 所市场 国债 、 金 融债、 企 业债、 央票 及短 融整 体走 势的跨 市场 债 券指数 ，适 合作 为本 基金 债券部 分的 业绩 比较 基准 。 本基金 是混 合型 基金 ，基 金在运 作过 程中 将维 持 0% –95% 的 股票 投资 ，其 余资产 投资 于债 券及 其他 具有高 流动 性的短期 金融 工具 。 本 基金 将业绩 比较 基准 中股 票指 数与债 券指 数的 权重 确定 为 60% 和 40% ， 并用 中 证综合 债券 指 数收益 率代 表债 券资 产收 益率。 因此， “ 中证 800 指数收 益率×60%+ 中 证综 合债券 指数 收益 率 ×4 0% ” 是衡量 本基 金投资 业绩 的理 想基 准。 若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准 ， 或 者有 更权 威的 、 更能为 市场 普 遍接受 的业 绩比 较基 准推 出， 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准时 ， 基金 管理 人有 权 根据市 场发 展 状况及 本基 金的 投资 范围 和投资 策略 ， 调整 本基 金 的业绩 比较 基准 。 业绩 比 较基准 的变 更须 经基 金管 理人和 基金 托 管人协 商一 致， 并在 更新 的招募 说明 书中 列示 ，而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 七、风 险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 具 有较高 预期 风险、 较高 预 期收益 的特 征， 其 预期 风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 高于债 券型基 金和 货币 市场 基金 。 八、基 金管 理人 代表 基金 行使股 东权 利的 处理 原则 及方法 1 、基 金管 理人 按照 国家 有关规 定代 表基 金独 立行 使股东 权利 ，保 护基 金份 额持有 人的 利益 ； 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控股， 不参 与所 投资 上市 公司的 经营 管理 ； 3 、有 利于 基金 财产 的安 全与增 值； 4 、不 通过 关联 交易 为自 身、雇 员、 授权 代理 人或 任何存 在利 害关 系的 第三 人牟取 任何 不当 利益 。 九、基 金的 融 资 融券 、转 融通 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券 、 转 融 通。 待基 金参 与融 资融 券 和转融 通业 务 的相关 规定 颁布 后 ， 基 金 管理人 可以 在不 改变 本基 金既有 投资 策略 和风 险收 益特征 并在 控制 风险 的前 提下 ， 参 与融 资融券 业务 以及 通过 证券 金融公 司办 理转 融通 业务 ，以提 高投 资效 率及 进行 风险管 理。 届时 本基 金参 与融资 融 券 、 转融通 等业 务的 风险 控制 原则、 具体 参与比 例限 制 、 费用 收支、 信息 披露、 估值方 法及 其他 相关 事项 在履行 适当 程 序后按 照中 国证 监会 的规 定及其 他相 关法 律法 规的 要求执 行。 十、基 金的 投资 组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并对 其内 容的真 实 性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同规定 ， 于 2018 年 4 月 10 日复核了本报告中的财务指标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 12 月 31 日，本 报告 所列 财务 数据 未经审 计。 1 、报 告期 末基 金资 产组 合情况 金额单 位： 人民 币元 ■ 注：由 于四 舍五 入的 原因 报告期 末基 金资 产组 合各 项目公 允价 值 占 基金 总资 产的比 例分 项之 和与 合计 可能 有 尾 差 。 2 、报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 金额单 位： 人民 币元 ■ 注：以 上行 业分 类 以 2017 年 12 月 31 日的 中国 证监会 行业 分类 标准 为依 据。 3 、报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 金额单 位： 人民 币元 ■ 4 、报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5 、报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 6 、报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7 、报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细 注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8 、报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 8.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 注：（1 ） 本基 金本 报告 期末未 持有 股指 期货 。 （2 ） 本基 金本 报告 期内 未进行 股指 期货 交易 。
8.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 注：本 基金 投资 范围 未包 括股指 期货 ，无 相关 投资 政策。 9 、报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情况 说明 9.1 本期 国债 期货 投资 政 策 注：本 基金 投资 范围 未包 括国债 期货 ，无 相关 投资 政策。 9.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 注：（1 ） 本基 金本 报告 期末未 持有 国债 期货 。 （2 ） 本基 金本 报告 期内 未进行 国债 期货 交易 。 9.3 本期 国债 期货 投资 评 价 注：本 基金 报告 期内 未参 与国债 期货 投资 ，无 相关 投资评 价。 10、投 资组 合报 告附 注 10.1 其他 资产 构成 单位： 人民 币元
■ 10.2 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债 券。 10.3 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 金额单 位： 人民 币元 ■ 注：本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因公 布的 重大 事项 可能 产生重 大影 响而 被暂 时停 牌的股 票， 该 类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。 六、基 金的 业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 ■ 七、基 金的 费用 与税 收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 3 、《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用； 4 、《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ； 5 、基 金份 额持 有人 大会 费用； 6 、基 金的 证券 交易 费用 ； 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 8 、基 金的 相关 账户 的开 户及维 护费 用； 9 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： H ＝E×1.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算， 逐 日累计 至每 月月 末， 按 月 支付， 由基 金管理 人向 基 金托管 人发 送基 金管 理费 划款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若遇 法定 节假 日、 公 休 假等， 支 付 日期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ： H ＝E×0.25%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算， 逐 日累计 至每 月月 末， 按 月 支付， 由基 金管理 人向 基 金托管 人发 送基 金托 管费 划款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。 上述 “ 一、 基 金费 用的 种类 ”中第 3 －9 项费 用， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用实 际支 出金 额列 入当期 费用 ， 由基金 托管 人从 基金 财产 中支付 。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 ： 1 、基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导 致 的费 用支 出或 基金财 产的 损失 ； 2 、基 金管 理人 和基 金托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 3 、《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ； 4 、其 他根 据相 关法 律法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 八、对 招募 说明 书更 新部 分的说 明 一、更 新了 “ 重 要提 示 ” 相 关信息 。 二、更 新了 “绪言 ” 相关 信 息 三、更 新了 “释义 ” 相关 信 息 四、更 新了 “ 基 金管 理人 ” 相关信 息。 五、更 新了 “ 基 金的 募集 ” 相关信 息。 六、 更 新了 “ 基 金合 同的生 效 ” 相关 信息 。 七、更 新了 “ 基 金份 额的申 购和赎 回 ” 相 关信 息。 八、更 新了 “ 基 金的 投资 ” 相关信 息。 九、更 新了 “ 基 金的 业绩 ” 相关信 息。 十、更 新了 “ 基 金资 产估值 ” 相 关信 息。 十一、 更新 了 “ 基金 的信息 披露 ” 相 关信 息。 十二、 更新 了 “ 风险 揭示 ” 相关信 息。 十三、 更新 了 “ 基金 合同的 内容摘 要 ” 相 关信 息。 十四、 更新 了 “ 基金 托管协 议的内 容摘 要 ” 相 关信 息。
