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东方红配置精选混合A(005974)

东方红配置精选混合:招募说明书

 
 
 
 
 
 
 
东 方 红配 置 精选 混 合型 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人:招商银行股 份有限公司 
 
二〇一 八年








【重要提示】 东方红配 置精选 混 合型证券 投资基 金 (以下简称 “本基 金” ) 的 募集申请 经中国 证 监会2017 年12月26日证监许 可 【2017 】2398 号文准 予注册。 基金管理 人保证 本 招募说明 书的内 容 真实、准 确、完 整 。 本招募说 明书经 中 国证监会 注册, 但中 国证监会 对本基 金 募集的 注册, 并 不表明 其对 本基金的 投资价 值 和市场前 景做出 实 质性判断 或 保证,也 不表明 投 资于本基 金没有 风 险。 本基金投 资于证 券 市场, 基 金净值 会因 为证券市 场波动 等 因素产 生波动。 投 资有风 险, 投资人 认购 ( 或申购) 基 金时应 认真阅读 本招 募说明书 及基金 合 同 等信息 披露文 件 , 自主判断 基金的 投资价值, 全 面认识本 基金产 品 的风险收 益特征 和 产品特性 , 充分 考虑 自身的风 险 承受能力, 理 性判 断市场, 对认 购 ( 或申购) 基金 的意 愿、 时机、 数 量等投资 行 为作 出 独立决策, 自行承 担投资风 险。 投资 者在获得 基金 投资收益 的同时 , 亦承担基 金投资 中 出现的各 类风险 , 可能包括 : 证 券市场整 体环境 引 发的系统 性风险 、 个别证券 特有的 非 系统性风 险、 大量赎回、 巨额赎 回或暴跌 导致的 流 动性风险、 基金管 理人在投 资经 营过程中 产生的 操 作风险、 本 基金特 有的风险 等。 基金 管理人提 醒投 资者基金 投资的 “ 卖者尽责、 买者自 负” 原则, 在投资 者作出投 资决 策后, 基金 运营状 况与基金 净值变 化 引致的投 资风险, 由投资者 自行 负责。 本基金投 资于中 小 企业私募 债券, 由于 中小企业 私募债 券 采取非 公开发行 的方式 发 行, 即使在 市场流 动性比 较 好的情 况 下, 个别债 券 的流动性 可能较 差 , 从而使得 基金在 进行个券 操作时, 可能难以 按计 划买入或 卖出相 应 的数量, 或买入 卖 出行为对 价格产 生 比较大的 影 响, 增加 个券的 建 仓成本或 变现成 本 。 并且, 中小企 业 私募债信 用等 级较一般 债券较 低 , 存在着发 行人不 能按时足 额还本 付 息的风险, 此 外, 当发行 人信用 评级降低 时, 基金 所投资的 债券可 能 面临价格 下跌 风险。 本基金除 了投资A 股 外,还可 根据法 律 法规规定 投资香 港 联合交 易所上市 的股票 。 除 了需要承 担与境 内 证券投资 基金类 似 的市场波 动 风险等一 般投资 风 险之外, 本基金 还 会面临港 股通机 制 下因投资 环 境、 投资 标 的、 市 场制度以 及交易 规 则等差异 带来的 特 有风险, 包括 港股市场 股价波 动 较大的风 险(港 股 市场实行T+0回转交 易,且对 个 股不设涨 跌幅限 制 ,港股股 价可能 表 现出比A 股更 为剧烈 的股价波 动) 、 汇率 风险 ( 汇率波动 可能对 基 金的投资 收益造 成 损失) 、 港 股 通机制下 交易日 不 连贯可能 带来的 风 险 (在内 地开市 香港 休市的情 形 下, 港股 通不能 正 常交易, 港股不 能 及时卖出 , 可能 带 来一定的 流动 性风险) 等。 本基金可 根据投 资 策略需要 或不同 配 置地市场 环境的 变 化, 选择 将部分基 金资产 投 资于港股 或选择 不 将基金资 产投资 于 港股, 基 金资 产并非必 然投资 港 股。 本基金是 一 只混 合 型基金, 属 于较高 预期风险、 较高预 期收益的 证券投资 基金品 种, 其预期风 险与预 期 收益高于 债券型 基 金与货币 市 场基金, 低于股 票 型基金。 基金的过 往业绩 并 不预示其 未来表 现。 基金管理 人管理 的 其他基 金的业绩 并不构 成 本基金业 绩表现 的 保证。 基金管理 人依照 恪 尽职守、 诚 实信用、 谨慎勤勉 的原则 管 理和运 用基金财 产,但 不 保证基金 一定盈 利 ,也不保 证最低 收 益。


目录 一、绪 言........................................................................................................................................... 6 二、释 义........................................................................................................................................... 7 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................. 12 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 22 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 28 六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 31 七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 36 八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................. 37 九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 49 十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 59 十一、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 60 十二、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 69 十 三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 71 十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 74 十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 75 十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 81 十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 93 十八、 基金 合同 内容 摘要 ............................................................................................................. 95 十九、 托管 协议 的内 容摘 要 ....................................................................................................... 111 二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ............................................................................................... 130 二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 132 二十二 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 133


一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金 法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《 证券投资基 金信息披露办法》 (以 下简称 “ 《信息披露办 法》 ” ) 、 《公开募集 开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “ 《流动性规定》 ”)和 其他有关法律 法规的规定, 以及 《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、 策略、 风险、 费率等与投资者投资 决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由上海 东方证券资产管理有限公司解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册。 基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 招募说明 书主要向投资者披 露与本基金相关事项的信息, 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约 邀请文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关 规定享有权利、 承担义 务。 基金投 资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基 金或 本基金 :指东方 红配置精选混合型证券投资基金 2、 基 金管 理人: 指上海东 方证券资产管理有限公司 3、 基 金托 管人: 指招商银 行股份有限公司 4、 合 同、 基 金合同、 《 基金 合同》 : 指 《东方红 配置精选混合型证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充 5、 托 管协 议: 指基金管理 人与基金托管人签订的 《东方红配置精选混合型证券 投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 6、 招 募说 明书、 本 招募 说明 书: 指 《东方红配置 精选混合型证券投资基金招募 说明书》及其定期的更新 7、 基 金份 额发售 公告 : 指 《东方红配置精选混合型证券投资基金基金份额发售 公告》 8、 法 律法 规: 指中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规章 及规范 性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释 9、 《 基金 法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订, 自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国 人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、 《 销售 办法》 : 指 中国证券监督管理委员会第28次主席办公会议于2013 年2 月17 日修订通过、 自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《 信息 披露办 法》 :指 中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《 运作 办法》 :指中国 证监会2014年7月7 日颁布、同年8月8日实施的 《公 开募集证券投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订


13 、 《 流动 性规定 》: 指中 国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 14 、 中 国证 监会 :指中国证 券监督管理委员会 15 、 银 行业 监督管 理机 构 : 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16 、 基 金合 同当事 人 :指受 基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17 、 个 人投 资人: 指符合法 律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 18 、 机 构投 资人: 指符合法 律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注 册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体和其他组织 19 、 合 格境 外机构 投资 者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 20 、 投 资人 : 指个人投资人 、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称 21 、 基 金份 额持有 人: 指根 据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份 额的投资人 22 、 基 金销 售业务 : 指基金 管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23 、 销 售机 构、代 销机 构: 指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 24 、 登 记业 务 :指基金登记 、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户等 25 、 基 金登 记机构 、登 记机构 : 指上海东方证券资 产管理有限公司或其委托的 符合条件的办理基金登记业务的机构


26 、 基 金账 户: 指基金登记 机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理 人管理的证券投资基金份额情况的账户 27 、 基 金交 易账户 : 指各销 售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构 办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起 的基金份额的变动及结余情况的账户 28 、 基 金合 同生效 日: 指基 金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会 书面确认之日 29 、 基 金合 同终止 日 :指基 金合同规定的基金合同终止 事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30 、 募 集期 : 指自基金份额 发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超 过3个月 31 、 基 金存 续期: 指《基金 合同》生效后合法存续的不定期之期间 32 、 工 作日 : 指上海证券交 易所和深圳证券交易所的正常交易日 33 、 T 日 :指申购、赎回或 办理其他基金业务的申请日 34 、 T+n 日 :指自T日起第n 个工作日(不包含T 日) 35 、 开 放日 :指销售机构办 理本基金份额申购、赎回等业务的工作日,若该工 作日为非港股通交易日,则本基金不开放 36 、 开 放时 间 :指开放日基 金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37 、 《 业务 规则》 : 指《中 国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金 及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适 用于证券投资基金的业务规则 38 、 认 购: 指在本基金募集 期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买 本基金基金份额的行为 39 、 申 购: 指基金合同生效 后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 40 、 赎 回: 指基金合同生效 后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41 、 基 金转 换 :指基金份额 持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42 、 转 托管 : 指基金份额持 有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 43 、 定 期定 额投资 计划 :指 投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44 、 巨 额赎 回: 指在单个开 放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转 入申请份额 总数后的余额)超过上一工作日本基金总份额的10%时的情形 45 、 元:指中国法定货币人 民币元 46 、 基 金收 益 :指基金投资 所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 47 、 基 金资 产总值 : 指基金 所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 48 、 基 金资 产净值 : 指基金 资产总值扣除负债后的净资产值 49 、 基 金份 额净值 : 指估值 日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值 50 、 基 金资 产估值 : 指计算 评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 51 、 指 定媒 介: 指中国证监 会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 52 、 不 可抗 力: 指基金合同 当事人不能预见、不能避免并不能克服,且在基金 合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使基金合同当事人无 法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地 震及其他自然灾害、 战争、 骚乱、 火灾、 政府 征用、 没收、 法律法规 变化、 突发停电或其他突发事件、证券、期货交易所非正常暂停或停止交易 53 、 基 金销 售网点 :指基金 管理人的直销网点及基金代销 机构的代销网点 54 、 货 币市 场工具 : 指现金 ;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九 十七天) 的债券、 非金 融企业债务融资工具、 资产支持证券; 中国证 监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 55 、 港 股通 : 指内地投资者 委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳证 券交易所或者经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司,向香港 联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)进行申报,买卖规 定范围内的香港联合交易所上市的股票 56 、 流 动性 受限资 产: 指由 于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌 股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等 57 、 摆 动定 价机制 : 指当开 放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待


三、基金管理人 ( 一) 基金管 理人 概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下: 名称:上海东方证券资产管理有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层 授权代表:潘鑫军 设立日期: 2010 年7月28日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(021 )63325888 联系人:廉迪 股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7 月28日 经中国证券监督管理委员会 《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理 子公司的批复》 (证监许可[2010]518号) 批准, 由东方证券股份有限公司出资3 亿元, 在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立, 是 国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 ( 二) 主要人 员情 况 1、基金管理人董事会成员 潘鑫军先 生, 董事长 ,1961 年出生 ,中 共党 员,工商 管理 硕士, 高 级经济 师。 曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、 副组长, 工商 银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记, 工商银行上海分行整党办 公室联络员, 工商银行上海分行组织处副主任科员, 工商银行上海分行长宁支行 工会主席、副行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记, 东方证券股份有限公司党委副书记、 总裁、 董事长兼总裁; 汇添富基金管理有限 公司董事长, 上海东方证券资本投资有限公司董事长, 东方金融控股 (香港) 有 限公司董事。 现任东方证券股份有限公司党委书记 、 董事长、 执行董事, 东方花 旗证券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。 金文忠先 生, 董事,1964 年出生 ,中 共党员 ,经济学 硕士 ,经济 师 。曾任 上海财经大学财经研究所研究员, 上海万国证券办公室主任助理、 发行部副经理 (主持工作) 、 研究所副所长、 总裁助理兼总裁办公室副主任, 野村证券企业现 代化委员会项目室副主任, 东方证券股份有限公司党委委员、 副总裁、 证券投资 业务总部总经理, 杭州东方 银帝投资管理有限公司董事长, 东方金融控股 (香港) 有限公司董事、 东方花旗证券有限公司董事。 现任东方证券股份有限公司党委副 书记、 执行董事、 总裁, 上海东证期货有限公司董事长, 上海东方证券资本投资 有限公司董事长, 上海东方证券创新投资有限公司董事, 上海东方证券资产管理 有限公司董事。 杜卫华先 生, 董事,1964 年出生 ,中 共党员 ,工商管 理学 硕士、 经 济学硕 士, 副教授。 曾任上海财经大学金融学院教师, 东方证券股份有限公司营业部经 理, 经纪业务总部总经理助理、 副总经理, 营运管理总部总经理, 人力资源管理 总部总经理, 总裁助理, 职工监事。 现任东方证券股份有限公司副总裁、 工会主 席、 纪委委员, 上海东方证券资本投资有限公司董事, 上海东方证券创新投资有 限公司董事,上 海东方证券资产管理有限公司董事。 任莉女士, 董事、 总经理、 公开募集基金管理业务负责人、 财务负责人、 董 事会秘书 ,1968 年 出 生,社会 学硕士 、工商 管理硕士 。拥有 十多年 海内外市场 营销经验, 曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理, 上海东方证 券资产管理有限公司总经理助理、 副总经理、 联席总经理。 现任上海东方证券资 产管理有限公司董事、 总经理、 公开募集基金管理业务负责人、 财务负责人、 董 事会秘书。 杨斌先生 ,董 事,1972 年出生 ,中 共党员 , 经济学硕 士。 曾任中 国 人民银 行上海分行非银行金融机构管理处科员, 上海证监局稽查 处科员、 案件审理处科 员、 副主任科员、 案件调查一处主任科员、 机构监管一处副处长、 期货监管处处 长、 法制工作处处长; 现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合 规总监兼稽核 总部总经理、 上海东证期货有限公司董事、 东方金融控股 (香港) 有 限公司董事、 东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。 2、基金管理人监事 陈波先生, 监事,1971年出生, 中共党员, 经济学硕士。 曾任东方证券投资 银行业务总部副总经理, 东方证券股份有限公司上市办副主任、 上海东方证券资 本投资有限公司副总经理 (主持工作) 。 现任上海东方证券资本投 资有限公司董 事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 饶刚先生, 副总经理,1973年出生, 硕士研究生。 曾任兴业证券职员, 富国 基金管理有限公司研究员、 固定收益部总经理兼基金经理、 总经理助理, 富国资 产管理 (上海) 有限公 司总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖 (唯一固定收益获奖者) 、2012 年度上 海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰富的经验。 周代希先生, 副总经理,1980年出生, 中共党员, 硕士研究生。 曾任深圳证 券交易所会员管理部经理、 金融创新实验室高级经理、 固定收益与衍生品工作小 组执行经理, 兼任深圳仲裁委员会仲裁员。 现任上海东方证券资产管理有限公司 副总经理。 曾荣获 “证券期货监管系统金融服务能手” 称号等, 在资产证券化等 结构融资领域具有丰富的经验。 卢强先生, 副总经理,1973年出生, 中共党员, 硕士研究生。 曾任冶金部安 全环保研究院五室项目经理, 华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事, 长信基 金管理有限公司客户服务部客服总监、 综合行政部行政总监, 中欧基金管理有限 公司基金销售部销售总监, 海通证券客户资产管理部市场总监, 上海东方证券资 产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、 执行董事、 董事总经理。 现 任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 4、合规总监、首席风险官 唐涵颖女士, 合规总监兼首席风险官,1976 年出生, 法学硕士。 曾任上海华 夏会计师事务所审计部项目经理, 上海宏大会计师事务所审计部税务部主管, 中 国证监会上海证监局科员、 副主任科员、 主任科员, 上海农商银行股份有限公司 同业金融部经理,德邦基金管理有限公司(筹) 筹备组副组长、督察长,富国基 金管理有限公司监察稽核部总经理、富国资产管理( 上海)有限公司副总经理, 上海东方证券资产管理有限公司公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风 险管理部总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司合规总监兼首席风险官、 公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风险管理部总经理。 5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长) 唐涵颖女士, 公开募集基金管理业务合规负责人 (简历请参见上述关于合规 总监、首席风险官的介绍)。 6、本基金基金经理 孔令超先生, 生于1987年, 北京大学金融系硕士, 自2011年起开始证券行业 工作。 历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员, 国信证券股份有 限公司经济研究所策略研究分析师, 现任上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部基金经理。2016年8月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金、 东方红汇利债券型证券投资基金、 东方红汇阳债券型证券投资基 金基金经理。2018年3 月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 基金经理。 徐觅先生, 生于1984 年, 复旦大学管理学学士, 自2007年起开始从事 证券行 业工作。 历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、 交易管理部债券 交易员, 广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员, 富国基金管理有限公司 固定收益部基金经理助理, 上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部 投资经理 。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理 2016 年12 月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东 方红汇利债券型证券投资基金、 东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2017 年9月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红货币市 场基 金基金经理。2018 年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资 基金 基金经理。 7、公募产品投资决策委员会成员 公募产品投资决策委员会成员构成如下: 主任委员饶刚先生, 委员林鹏先生, 委员李家春先生,委员纪文静女士,委员周云先生。 列席人员:唐涵颖女士。 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 ( 三) 基金管 理人 的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、 自 《基金合同》 生效 之日起,以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6、 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、 严格按照 《基金法 》 、 《基金合同 》 及其 他有关规定, 履行信息披露及 报告义务; 12、 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; 13、 按 《基金合同》 的 约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人 分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关 资料15 年以上; 17、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保 证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、 组织并参加基金财产 清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; 19、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20、 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; 23、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生 效, 基金管理人承担 全部募集费用 , 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四 )基 金管理 人关 于遵 守法 律法规 的承 诺 1、 基金管理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的相关规定, 并建立健 全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生; 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部 控制制度, 采取有效措施, 防止以下 《基金法 》 、 《运作办法》 禁止 的行为发生: (1 )将基金管理人固有财产或者他人 财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待管理的不同基金财产; (3 ) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或违规经营; (2 )违反基金合同或托管协议; (3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7 )泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者 明示、 暗示他人从 事相关的交易活动; (8 )违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9 )贬损同行,以提高自己; (10 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (11)以不正当手段谋求业务发展; (12 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13 )其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 ( 五) 基金管 理人 关于禁 止性 行为的 承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、 法律、 行政法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 ( 六) 基金经 理承 诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者 谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从 事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 ( 七) 基金管 理人 的内部 控制 制度


1、内部控制的原则


(1 )健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3 ) 独立性原则。 基金管理 人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定, 建立了规范的治理机构和议事 规则, 明确了决策、 执行、 监督等方面的职责权限, 形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。 董事会、 监事、 经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运 行并行使职权。 基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5名董事组成,设董事长1人。 董事会下设合规与风险管理委员会。 基金管理人已制定董事会议事规则, 规定了 董事会会议的召开及表决程序和职责等。 基金管理人设监事一名。 公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理; 对董事、 总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、 法规或者章 程的行为进行监督; 督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改; 并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议, 主持基金管理人的经营管理工作, 负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。 负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。 基金管理人已制定 《上海东方证券资产管理有限公 司总经理工作会议议事规则》 , 对公司总经理 办公会议的种类及程序做出了明确 规定。 经营管理层下设投资决策委员会、 产品委员会、 风险控制委员会、 信息技 术战略发展和治理委员会, 并分别制定了相应的议事规则, 对各项重大业务及投 资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则, 是内部控制的 重要组成部分。 内部控制制度制订的基本依据为法律法规、 中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次: (1 )《公司章程》 ——指经股东批准的《公司章程》,是基金管理人制定 各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件; (2 )内部控制大纲 ——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展 开,是各项基本管理制度的纲要和总揽; (3 )公司基本管理制度 ——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控 制的制度依据。 基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。 基本管理制度包括 但不限于风险管理制度、 投资管 理制度、 基金会计核算办法、 信息披露办法、 监 察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等; (4 )部门规章制度以及业务流程 ——部门规章制度以及业务流程是在公司 基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则 等的具体说明。 它不仅是基金管理人的业务、 管理、 监督的需要, 同时也是避免 工作中主管随意性的有效手段。 部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决 定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、 证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 4、基金管 理人关于内部控制的声明


(1 )本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。


(2 )本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部 控制制度。 (3 )本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。


四、基金托管人 ( 一) 基金托 管人 概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987 年4月8日, 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制 商业银行, 总行设在深圳。 自成立以来, 招商银行先后进行了三次增资扩股, 并 于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌 (股票代码:600036), 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9月又成功发行了22 亿H股, 9月22日在香港联交所挂牌交易 (股票代 码:3968),10月5日行使H股超额配售, 共发行了24.2亿H股。 截至2017年12月31日,集团总资产62,976.38亿元人民币, 高级法下资本充足率15.48% ,权重法下资本充足率12.66%。 2002 年8月,招商银行成立基金托管部;2005 年8月,经报中国证监会同意, 更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、 基金外包业务室5个职能处室,现有员工76人。2002年11月,经中国人民银行和 中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业务 资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资 质最全的商业银行, 拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合格境外机构 投资者托管 (QFII) 、 合格境内机构投资者托管 (QDII) 、 全国社会 保障基金托 管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺” 的托管核心价值, 独创 “6S托管银行” 品牌体 系, 以 “保护您的业务 、 保护您的 财富” 为历史使命, 不断创新托管系统、 服务和产品: 在业内率先推出 “网上托 管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服 务标准,首家发布私募基金 绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产 管理计划、第一只FOF 、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实 现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF 基金 、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一 单TOT 保管, 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展, 社会影响力不断提升, 四度蝉联获 《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《 财资》“中国最佳 托管银行奖” , 成为国 内唯一获奖项国内托管银行; “托管通” 获得 国内 《银行 家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理 【金贝奖】 “最佳资产 托管银行” ;2017年6 月再度荣膺 《财资》 “ 中国最佳托 管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0” 荣获 《银行家》2017中国金融创新 “十 佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”,进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。 ( 二) 主要人 员情 况 李建红先生,招商银行董事长、非执行董 事,2014 年 7 月起担任招商银行 董事、 董事长。 英国东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士, 高 级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公 司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。 曾任中国远洋 运输 (集团) 总公司总 裁助理、 总经济师、 副 总裁, 招商 局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生, 招商银行行长、 执行董事,2013 年5 月起担任招商银行行长、 招商银行执行董事。美国哥伦比亚大 学 公 共 管 理 硕 士 学 位 , 高 级 经 济 师 。 曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副 行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生, 副行长, 货币银行学硕士, 高级经济师。1991 年至1995 年, 在 中国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历 任招商银行 北京分行展览路支行、 东三环支行行长助理、 副行长、 行长、 北京分行风险控制 部总经理;2001 年10 月至2006 年3 月, 历任北京分行行长助理、 副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ,任北京分 行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至2012 年6 月,任北京分行行长、党委书记;2012 年6 月至2013 年 11 月, 任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任副行长;2016 年 11 月起 兼任董事会秘书。 姜然女士, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科毕业, 具有基金托管人高 级管理人员任职资格。 先后供职于 中国农业银行 黑龙江省分行, 华商银行, 中国 农业 银行 深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至 今, 历任招商银行总行资产托管部经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行 信贷及托管 专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究 和丰富的实务经验 。 ( 三) 基金托 管业 务经营 情况 截至 2017 年 12 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 335 只开 放式基 金。 ( 四) 托管人 的内 部控制 制度 1、内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成 守法经 营、 规范运作的经营思想和经营理念; 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监 督机制, 防范和化解经营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整; 建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患, 保证业务稳健运行的风险控制制度, 确保托管业务信息真实、 准确、 完整、 及时; 确保内控机制、 体制的不断改进和 各项业务制度、流程的不断完善。


2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级风险防范是总行资产托管部设立稽核监察室, 负责部门内部风险预防和 控制。 稽核监察室在总经理室直接领导下, 独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行资产托管业务主管部门, 对各岗位、 各业务室、 各分部、 各项业务中的风险 控制情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原 则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、内部控制原则 (1 )全 面性原 则。内 部控制应 覆盖各 项业务 过程和操 作环节 、覆盖 所有室 和岗位,并由全部人员参与。 (2 )审 慎 性原 则。内 部控制的 核心是 有效防 范各种风 险,托 管组织 体系的 构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、 审慎经营为出发点, 应当体现 “内 控优先”的要求。 (3 )独 立性原 则。各 室、各岗 位职责 应当保 持相对独 立,不 同托管 资产之 间、 托管资产和自有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于 内部控制的建立和执行部门, 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性, 负责对 部门内部控制工作进行评价和检查。


(4 )有 效性原 则。 内 部控制应 当具有 高度的 权威性, 任何人 不得拥 有不受 内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈 和纠正。 (5 )适 应性原 则。 内 部控制应 适应我 行托管 业务风险 管理的 需要, 并能随 着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营 战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外 部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6 )防 火墙原 则。 业 务营运、 稽核监 察 等相 关室,应 当在制 度上和 人员上 适当分离, 办公网和业务网分离, 部门业务网和全行业务网分离, 以达到风险防 范的目的。


(7 )重 要性原 则。内 部控制应 当在全 面控制 的基础上 ,关注 重要托 管业务 事项和高风险领域。 (8 )制 衡性原 则。内 部控制应 当在托 管组织 体系、机 构设置 及权责 分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9 )成 本效益 原则。 内部控制 应当权 衡托管 业务的实 施成本 与预期 效益, 以适当的成本实现有效控制。 4、内部控制措施 (1 )完 善的制 度建设 。招商银 行资产 托管部 制定了《 招商银 行证券 投资基 金托管业务管理办法》 、 《招商银行资产托管 业务内控管理办法》 、 《招商银行 基金托管业务操作规程》 和等一系列规章制度, 从资产托管业 务操作流程、 会计 核算、 岗位管理、 档案管理、 保密管理和信息管理等方面, 保证资产托管业务科 学化、 制度化、 规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作, 切实维 护托管业务各当事人的利益, 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后 能够及时、 准确、 有效地处理, 招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件 应急处理办法》 , 并建立了灾难备份中心, 各种业务数据能及时在灾难备份中心 进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。 (2 )经 营风险 控制。 招商银行 资产托 管部托 管项目审 批、资 金清算 与会计 核算双人双岗、 大额资 金专人跟踪、 凭证管理、 差错处理等一系列完整的操作规 程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3 )业 务信息 风险控 制。招商 银行资 产托管 部采用加 密方式 传输数 据。数 据执行异地同步灾备, 同时, 每日实时对托管业务数据库进行备份, 托管业务数 据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4 )客 户资料 风险控 制。招商 银行资 产托管 部对业务 办理过 程中形 成的客 户资料, 视同会计资料保管。 客户资料不得泄露, 有关人员如需调用, 须经总经 理室成员审批,并做好调用登记。 (5 )信 息技术 系统风 险控制。 招商银 行对信 息技术系 统管理 实行 双 人双岗 双责、机房 24 小时值 班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、 与全行业务网双分离制度, 与外部业务机构实行防火墙保护等, 保证信 息技术系统的安全。


(6 )人 力资源 控制。 招商银行 资产托 管部通 过建立良 好的企 业文化 和员工 培训、 激励机制、 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制, 有效 的进行人力资源控制。 ( 五) 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 等有关证券法律法规的规定及基金合同的约 定, 对基金投资范围、 投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管 理人参与银行间债券市场、 基金管理人选择存款银行、 基金资产净值计算、 基金 份额净值计算、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同、 托管协议、 上述监督内容的约定和其 他有关法律法规的规定, 应及时以书 面形式通知基金管理人进行整改, 整改的时 限应符合法规允许的投资比例调整期限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在规定时间内, 基金托管人有权随 时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 《 基金法》 、 《运作办法 》 、 基 金合同和有关法律法规规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人限期改正, 如 基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协 议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时 间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法 律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理 由, 拒绝、 阻挠对方根据托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管 人应报告中国证监会。


五、相关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机构 1 、直 销机构 (1) 直销中心 名称:上海东方证券资产管理有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层 授权代表:潘鑫军 联系电话:(021 )33315895 传真:(021)63326381 联系人:廉迪 公司网址:www.dfham.com (2 )网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站 (www.dfham.com) 、 东方红资产管理 APP 和基金管理人指定且授权的电子交易平台,个人投资者可登录本公司网站 (www.dfham.com ) 、 东 方红资产管理APP和基金管理人指定且授权的电子交易平 台, 在与本公司达成网上交易的相关协议、 接受本公司有关服务条款、 了解有关 基金网上交易的具体业务规则后, 通过本公司网上交易系统办理开户、 认购、 申 购、赎回等业务。 2 、代 销机构 (1 )招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区 深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系电话:(0755 )83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏


客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com (2 )东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址: 上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29 层、32 层、36层、39层、40层 法定代表人:潘鑫军 联系电话:(021 )63325888 联系人: 黄静 客服电话:(021 )95503


公司网站:www.dfzq.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ( 二) 登记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号


办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明


电话:010-58598853


传真:010-58598907


联系人:赵亦清 ( 三) 出具法 律意 见书的 律师 事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陈颖华


经办律师:黎明、陈颖华 ( 四) 审计基 金财 产的会 计师 事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:陈熹


六、基金的募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定募集, 募集申请经中国证监会2017年12月26日证监许可 【2017】2398号文准予注册。 ( 一) 基金类 型 混合型证券投资基金。 ( 二) 基金运 作方 式 契约型、开放式。 ( 三) 基金存 续期 限 不定期。 ( 四) 募集期 限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月, 募集时间见基金份额发售公告。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期, 此类变更适用于所有销售机构。基金募集期若延长,最长不得超过前述募集期。 ( 五) 基金份 额的 发售时 间、 发售方 式、 发售对 象 1、发售时间 自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售, 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、 机构投资人及合 格境外机构投资者, 以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 ( 六) 募集规 模 本基金的最低募集份额总额为2亿份(不包括利息折算的份额),本基金的 最低募集金额为2亿元人民币(不包括利息)。


本基金的募集上限、 规模控制的具体方案详见基金份额发售公告。 基金合同 生效后不受此规模限制。 ( 七) 基金份 额的 初始面 值和 认购价 格 本基金基金份额初始面值为1.00元,本基金认购价格为1.00元/份。 ( 八) 基金份 额的 类别 本基金根据认购费用、 申购费用、 销售服务费收取方式的不同, 将基金份额 分为不同的类别。 A类基金份额:在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,在赎回时 根据持有期限收取赎回费,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额; C类基金份额: 投资人认购、申购基金时 不收取认购费、申购费,而是从本 类别基金资产中计提销售服务费 ,在赎回时根据持有期限收取赎回费 的,称为C 类基金份额。 本基金A类基金份额、 C类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同, 本基金A 类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 各类基金份额净值的 计算公式为: T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份 额 余额总数。 投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定, 并在本招募说明书中公 告。 根据基金销售情况, 基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况 下, 经与基金托管人 就清算交收、 核算估值、 系统支持等方面 协商一致, 在履行 适当程序后增加新的基金份额类别、 或者调低现有基金份额类别的申购费率或者 停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类规则等, 而无需召开基金份额 持有人大会, 调整实施前基金管理人需依照 《信息披露办法》 的规定在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 (九 ) 认购安 排 1、认购时间:2018 年5月15日至2018年5月25日。具体业务办理时间详见基 金份额发售公告及各销售机构相关公告。 2、认购的确认


基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表发售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在T+2日后(包括该日) 及时到网点查询交易情况。 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时 查询并妥善行使合法权利, 否则, 由此产生的投 资人任何损失由投资人自行承担。 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公 告。 3、认购数量限制 (1 )本基金认购采用金额认购方式。 (2 )投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按 销售机构规定的方式全额缴款。 (3 )投资人在募集期内可以多次认购基金份额,须按每次认购所对应的费 率档次分别计费。已经正式受理的认购申请不得撤销。 (4 )在募集期内,除基金 份额发售公告另有规定外 ,各代销网点接受各类 基金份额认购申请的最低金额为单笔1,000元人民币(含认购费)。直销中心接 受各类基金首次认购申请的最低金额为单笔50万元人民币 (含认购费) , 追加认 购的最低金额为单笔1,000 元人民币(含认购费)。通过本公司网上交易系统办 理基金认购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制, 各类基金 份额的 认购 最低金额为单笔1,000 元人民币(含认购费)。 (5 ) 如果单个投资人累计认购基金份额的比例达到或者超过50%, 或者出现 变相规避50%集中度情形的,基金管理人有权 对该等认购申请仅进行部分确认或 拒绝接受该等认购申请。 4、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。 5、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式 (1 )认购费率 1) 本基金A类基金份额的认购费率 本基金对通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与 除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划、 企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划以及企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新 的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将 其纳入养 老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的 其他投资者。 通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户的认购费率 如下: 认购 金额(M) 适用认购费率 M<1000 万元 0.24% M≥1000 万元 1000 元/笔 其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下: 认购金额(M) 适用认购费率 M<1000 万元 0.80% M≥1000 万元 1000 元/笔 2)本基金C类基金份额的认购费率


本基金C类基金份额不收取认购费,收取销售服务费。


基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等募 集期间发生的各项费用。 (2 )认购份额的计算 1)A类基金份额的认购金额计算 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金 额。 当认购费用适用比例费率时,计算公式为: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值


当认购费用为固定金额时,计算公式为: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分四舍五入, 由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一:某投资人(非养老金客户)投资10,000 元认购本基金A类基金份额, 认购费率为0.80%,假定募集期产生的利息为5.50 元,则可认购A类基金份额为: 认购总金额=10,000元 认购净金额=10,000/ (1+0.80%)=9920.63 元 认购费用=10,000-9920.63=79.37元 认购份额=(9920.63 +5.50)/1.00=9926.13 份 即:该投资人(非养老金客户)投资10,000 元认购本基金A类基金份额,假 定募集期产生的利息为5.50元,可得到9926.13 份A类基金份额。 2)C类基金份额的认购金额计算 认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值


认购份额的计算保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分四舍五入, 由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二:某投资人投资10,000元认购本基金C 类基金份额,假定募集期产生的 利息为5.50 元,则可认购C类基金份额为: 认购份额=(10,000 +5.50)/1.00=10,005.50 份


即:该投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,假定募集期产生的利 息为5.50 元,可得到10,005.50 份C类基金份额。 ( 十) 募集期 间的 资金存 放和 费用 本基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人 不得动用。 基金募集期间的信息披露费用、 会计师费、 律师费以及其他费用, 不 得从基金财产中列支。


七、基金合同的生效 ( 一) 基金备 案的 条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份, 基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下, 基金管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在10日内聘请法定验 资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》 生 效; 否则 《基金合同》 不生效。 基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 《基金合同》 生效时, 认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归 投资人所有。 ( 二) 基金合 同不 能生效 时募 集资金 的处 理方式 如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生 的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 ( 三) 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露; 连续60个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出 解决 方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


八、基金份额的申购、赎回与转换 ( 一) 申购与 赎回 场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 具体的销 售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据 情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 ( 二) 申购和 赎回 的开放 日及 时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日, 则本基金不开放, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会、 自律组织的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整, 但 此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月的时间内开始办理申购,具 体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月的时间内开始办理赎回,具 体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和交易时间之后提出申购、 赎 回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。 ( 三) 申购与 赎回 的原则


1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照基金份额持有人份额登记日期的先 后次序进行顺序赎回, 认购、 申购确认日期在先的基金份额先赎回, 认购、 申购 确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人无实质性 不利影响的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 ( 四) 申购与 赎回 的程序 1、申购和赎回申请的提出 投资人必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向基金 销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金时,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。


投资者提交赎回申请时, 其在销售机构 (网点) 必须有足够的基金份额余额。 投资人交付申购款项, 申购成立; 登记机构确认基金份额时, 申 购生效。 基 金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日), 正常情况下, 基金管理人或其委托的登记机构在T+1 日内为 投资人对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况, 否则, 如因申 请未得到基 金管理人或登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不 代表该申请一定成功, 而仅代表 销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以基金登记机构或基金 管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回申请的款项支付


基金申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不 成功。 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者银行账户。 基金份额持有人 赎回申请确认后, 基金管理人将在T+7日 (包括该日) 内支付赎回款项。 遇证券、 期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项 顺延至下一 个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 ( 五) 申购和 赎回 的数额 限制 1、申购金额的限制 通过代销机构申购本基金各类份额的单笔最低金额为1,000元人民币(含申 购费, 下同) , 实际操作中对最低申购限额及交易级差以各代销机构的具体规定 为准。 通过直销中心首次申购本基金各类份额的最低金额为50万元人民币, 追加 申购最低金额为1,000 元人民币,已在直销中心有本基金该类份额认购记录的投 资者不受该类基金份额首次申购最低金额的限制。 代销机构的投资者欲转入直销 中心进行交易要受直销中心各类基金份额最低申购金额 的限制。 投资者当期分配 的基金收益转购基金份额时, 不受各类 基金份额 最低申购金额的限制。 通过本公 司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制, 各 类基金份额 的申购最低金额为单笔1,000元。基金管理人可根据市场情况,调整 本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购, 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的50%( 在基金运作过程中因基金份额赎回、 基金管理人委托的登记机构技术条 件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外)。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回 申请不得低于1份。 本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1 份。 基金份额持有人因赎回、 转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的该类 基金份额低于1份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。


3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 。 具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回 的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关 规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 ( 六) 基金的 申购 费和赎 回费 1、申购费率 (1 )投资人申购 A类基金份额时,需交纳申购费用。


本基金对通过基金管理人直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之 外的其他投资者实施差别的申购费率。


通过基金管理人直销中心申购 A类基金份额的养老金客户的申购费率如下: 申购金额(M) 适用申购 费率 M<1000 万元 0.30% M≥1000 万元 1000 元/笔 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下:


申购金额(M) 适用申购费率 M<1000 万元 1.00% M≥1000 万元 1000 元/笔 (2 )C类基金份额的申购费


本基金 C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费。


本基金的申购费用由基金申购人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。


因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。


2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间递减。 投资者在一天之内如果有多笔赎回, 适 用费率按单笔分别计算。具体如下: 份额存续时间(L) 适用赎回费率 A 类基金份额 L<7 日 1.5% 7 日≤L<30 日 0.75% 30 日≤L<180 日 0.5%


L≥180 日 0 C 类基金份额 L<7 日 1.5% 7 日≤L<30 日 0.5% L≥30 日 0 赎回费用由基金赎回人承担。C类基金份额赎回时,C类基金份额的赎回费将 全额归入 基金财产;A 类基金份额赎回时, 对份额持续持有时间小于30日的,赎 回费用全部归基金财产,对份额 持续持有时间长于30日小于3个月的,赎回费用 总额 的75% 归基金财产,对份额 持续持有时间长于3个月但小于6个月的,赎回费 用 总额的50%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、 基金管理人可以根据《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关 规定,在指定媒介公告。 4、 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 。 摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律组织的规 定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划, 针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基 金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基 金管理人可以适当调 低申购费率和赎回费率。 ( 七) 申购和 赎回 的数额 和价 格 1、A类基金份额的申购份额计算: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值


例三:某投资人(非养老金客户)投资40,000 元申购本基金A类基金份额, 申购费率为1.00%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购 份额为: 净申购金额=40,000/ (1+1.00%)=39,603.96元 申购费用=40,000-39,603.96=396.04元 申购份额=39,603.96/1.0400=38,080.73份 即:该投资人(非养老金客户)投资40,000 元申购A类基金份额,假定申购 当日A类基金份额净值为1.0400元,可得到38,080.73 份A类基金份额。 2、C类基金份额的申购份额计算


申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值


例四: 某投资人投资40,000元申购本基金C类基金份额, 假设申购当日C类基 金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=40,000/1.0400=38,461.54 份


即: 投资人投资40,000 元申购本基金C类基金份额, 假设申购当日C类基金份 额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为38,461.54 份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的各类基金份额净值为基 准进行计 算, 计算公式: 赎回总金额=赎回份额 ×T日该类基金基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 ×该类基金赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例五: 某投资人赎回1万份A类基金份额, 假设持有期间为10天, 且赎回当日 基金份额净值是1.0160元,对应的赎回费率为0.75% ,则其可得到的净赎回金额 为: 赎回总金额=10,000 ×1.0160=10,160.00元 赎回费用 =10,160.00 ×0.75%=76.20元 净赎回金额 =10,160.00-76.20=10,083.80 元 即: 投资人赎回本基金1万份A类基金份额, 假设持有期间为10天, 且赎回当 日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的净赎回金额为10,083.80元。


4、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算: 本基金分为A类和C类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,本基金A 类基金份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份 额的基金份额净值的计算, 均保留到小数点后4 位, 小数点后第5位四舍五入, 由 此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金开放申购赎回后,T日的基金份额 净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中 国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 5、申购份额的余额的处理方式:


申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值, 有效份额单位为 份,申购份额、申购金额均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的 收益或损失由基金财产享有或承担。


6、赎回金额的余额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并 扣除相应的费用,赎回金额、赎回费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后 两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 ( 八) 申购和 赎回 的登记 投资者T日申购基金成功后, 基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理 登记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者T日赎回基金成功后, 基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的 登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述登记办理时间进行调 整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并应在调整实施日前依照 《信息披露办 法》的有关规定,在指定媒介公告。 ( 九) 拒绝或 暂停 申购的 情形 出现如下情形时,基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作 ; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产 净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停 接受基金申购申请的措施; 3、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无 法计算; 4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对 基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人的利益; 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常 情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行; 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%, 或者变相规避50% 集中度的情形时, 基金管理人有 权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请; 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定 的基金总规模、 单日净申购比例上限、 单一投资人单日申购金额上限, 基金管理 人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申 请; 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 发生上述1、2、3 、5、6 、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时, 基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被 全 部或部分 拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 ( 十) 暂停赎 回或 者延缓 支付 赎回款 项的 情形 出现如下情形时, 基金管理人可以暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓 支付赎回款项: 1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产 净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值;


4、连续2个或2个以上开放日巨额赎回; 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形; 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时, 基金管理人应在当日向中国证监会备案。 已确认赎回的申请, 基金管理人 将足额支付; 如暂时不能足额支付的, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 同时,在出现上述第4款的情形时,按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回 的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规定在指定 媒介上公告。 ( 十一 )巨额 赎回 的情形 及处 理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日, 基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1 )全额赎回:当有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序 执行。 (2 )部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为支付投资人的赎回申请可能会对基金的 资产净值造成较大波动时, 基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回 申请延期予以办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申 请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 选择延期赎回的, 将自动转入下 一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先 权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全 部赎回为止。 (3 )在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基 金总份额20%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额20% 以上的赎回申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人20% 以内(含20%)的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一 工作日基金总份额20% 以上的基金份额持有人) 赎回程序 (包括巨额赎回) 办理, 对该单个基金份额持有人超过20%的赎回申请进行延期办理。 对于未能赎回部分, 该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 选择 延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回; 选择取消赎回的, 当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到 全部赎回为止。 (4 ) 暂停赎回: 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回, 如有必要, 可暂 停接 受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒介公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并采取相关措施时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或 者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 ( 十二 )暂停 申购 或赎回 的公 告和重 新开 放申购 或赎 回的公 告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人应及时向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前,在指定媒介上 刊登基金恢复 开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。 ( 十三 )基金 的转 换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 ( 十四 )基金 份额 的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金登记 机构办理基金份额 的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 ( 十五 )基金 的非 交易过 户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法 强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 ( 十六 )基金 份额 的转托 管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 ( 十七 )定期 定额 投资计 划


基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投资人在办理定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。


(十 八) 基金份 额的 冻结 与解冻


基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及 登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻结部分份额仍然参与收益分配, 被冻结部分产生的 权益一并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外 。


九、基金的投资 ( 一) 投资目 标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下, 通过积极主动的投资管理, 追求 资产净值的长期稳健增值。 ( 二) 投资范 围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购等固定收益 类金融工具、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货以及经 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的固定收益类金融工具, 包括国内依法发行的国家债券、 地方政 府债、 政府支持机构债 、 金融债券、 次级债券 、 中央银行票据、 企业 债券、 公司 债券、 中小企业私募债 、 中期票据、 短期融资 券、 超短期融资券、 银 行存款 (包 括协议存款、 通知存款 、 定期存款、 同业存单 等) 、 可转换债券、 可 分离交易可 转债、 债券回购、 证券 公司发行的短期公司债券等金融工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投 资范围。 本基金的投资比例为: 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%(其中投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%); 每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值 的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 ( 三) 投资策 略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个 券精选策略, 在做好风险管理的基 础上,运用多样化的投资策略力争实现基金资产的稳定增值。 (一)资产配置


本基金将自上而下地对国内外宏观经济形势以及微观市场主体的现状和未 来发展趋势进行把握, 采用定量与定性研究相结合的方法对市场基本利率、 债券 类产品收益率、 货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估, 确定最 佳的固定收益类、权益类和现金类资产的配置比例。 (二)固定收益类投资策略 1、利率类投资策略 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测, 利用量化方法深入分析和预 测国债、 央行票据等利率投资品种的收益和风险, 把握产品组合的平均久期, 选 择合适的期限结构的配置策略,具体策略如下: (1 )久期调整策略


基于对宏观经济运行情况的深入研究, 预期市场利率的变化趋势, 并结合基 金未来现金流情况,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来市场利率上升, 则可通过缩短组合平均剩余期限的办法规避部分利率风险; 反之, 如 果预测未来 市场利率下降,则通过延长组合平均剩余期限,以期获得超额回报。


(2 )收益率曲线策略


通过预测收益率曲线的形状和变化趋势, 对债券组合进行久期配置, 主要包 括子弹策略、 两极策略和梯式策略。 其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中 于收益率曲线的一点, 适用于收益率曲线较陡时; 两极策略可使投资组合中债券 的久期集中在收益率曲线的两端, 适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的 蝶式变动; 梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布, 适用于收益率曲线水 平移动的情况。 (3 )骑乘策略


通过跟踪收益率曲线, 分析收益率曲线各期限段的利差情况, 买入收益率曲 线最陡峭处所对应的期限债券, 随着债券剩余期限的缩短, 到期收益率将迅 速下 降,进而获得较高的资本利得收益。


2、信用投资策略


相对央票、 国债等利率产品, 信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来 源, 而信用利差主要受两个方面的影响: 市场信用利差曲线的走势与信用债本身 的信用变化。因而分别采用以下策略: (1 )基于信用利差曲线变化的投资策略 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响, 二是分析信用债 市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。 (2 )基于信用债本身信用变化的投资策略 发行人信用发生变化后, 将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线 对公司债、 企 业债定价。 影响信用债信用风险的因素主要包括行业风险、 公司风 险、 现金流风险、 资产负债风险和其他风险等五个方面。 通过内部评级系统分析 信用债的相对信用水平、 违约风险及理论信用利差, 发掘相对价值被低估的信用 债券,以确定债券组合的类属配置和个券配置。 3.互换策略 不同券种在利息、 违约风险、 久期、 流动性、 税收和衍生条款等方面存在差 别, 管理人可以根据对债券的相对价值判断, 选择合适的交易时机, 同时买入卖 出,赚取收益级差。 主要包括: 价值置换, 即判断未来利差曲线走势, 在期限相近下买入利差较 高的债券;新老券置换,即在相同收益 率下买入近期发行的债券;流动性置换, 即在相同收益率下买入流动性更好的债券; 信用的置换, 即在相同外部信用级别 和收益率下, 买入内部信用评级更高的债券; 市场间利差互换, 即在公司信用债 和国家信用债之间,如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债; 反之,则用公司信用债替换国家信用债。 4、可转债投资策略 本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券, 即可转换公司债券、 可分离 交易可转换债券和可交换债的投资策略。 本基金参与可转换债券有两种途径, 一 种是一级市场申购, 另一种是二级市场参与。 一级市场申购, 主要考虑发行条款 较 好、 申购收益较高、 公司基本面优秀的可转债; 二级市场参与可运用多种可转 债投资策略, 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略, 精选个券, 力 争实现较高的投资收益。 同时, 本基金也可以采用相对价值分析策略, 即通过分 析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值, 把握可转换债券的价值走 向, 选择相应券种, 旨在获取较高投资收益。 另外, 本基金将密切关注可转债的 套利机会和条款博弈机会。 5、资产支持证券投资策略


随着备案制的推出, 资产支持证券市场的供给会越来越丰富, 但当前国内资 产支持证券市场还以信贷资产证券化产品为主, 仍 处于初级阶段。 因 而对于资产 支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 评估个券价值和 投资风险, 把握市场交易机会, 选择相对价值较高的资产支持证券进行选择并分 散投资,以降低流动性风险,力争获得稳定收益。 6、中小企业私募债券投资策略


中小企业私募债券发行主体多为非上市企业, 企业信息公开性较差, 经营透 明度低, 同时该品种债券采取非公开方式发行和交易, 具有流动性较差、 信用风 险较高、 资产规模较小等特点。 因而对中小企业私募债采取审慎投资的策略, 分 析和跟踪发债主体的信用基本面, 包括经营情况、 财务状况等, 同时制 定严格的 投资决策流程, 加强风险控制, 并准备风险处置预案, 在最小化信用风险和流动 性风险下,择优进行投资。 7、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目 的, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、 证 券公司基本面情况入手, 包括整个证券行业的发展现状, 发展趋势, 具体证券公 司的经营情况、 资产负债情况、 现金流情况, 从而分析证券公司短期公司债券的 违约风险及合理的利差水平, 对证券公司短期公司债券进行独立、 客观的价值评 估。 (三)权益类投资策略 本基金股票投资主要遵循 “自下而上”的个股投资策略, 利用基金管理人投 研团队的资源, 对企业内在价值进行深入细致的分析, 并进一步挖掘出价格低估、 质地优秀、 未来预期成长性良好, 符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票 进行投资。 1、行业配置策略 在行业配置层面, 本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业 或子行业, 比如由人口老龄化驱动的医疗行业、 具有品牌优势的消费品行业、 可 以替代人工的自动化行业等。 具体分析时, 基 金管理人会跟踪各行业整体的收入 增速、 利润增速、 毛利 率变动幅度、ROIC变动情况, 依此来判断各行业的景气度, 再根据行业整体的估值情况, 市场的预期, 目 前机构配置的比例来综合考虑各行 业在组合中的配置比例。 2、股票投资选择 针对个股, 每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一 批重点研究标的, 围绕这 些公司, 基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研, 除了上市公司外, 基金管理人还会调研竞争对手, 产业链的上下游, 以此来验证 基金管理人的推理是否正确。 对于个股是否纳入到组合, 基金管理人会重点关注 3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中 公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、 行业地位、 公司管理层的品格和能力等方面; 对于具有优秀基因的公司, 如果成 长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将会放在股票库中, 保持持续跟踪。 3、港股投资策略 本基金将 通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场, 不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关 注: (1 )A股稀缺性行业和个股; (2 )具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性 或为市场龙头; (3 )符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4 )与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4、参与定向增发投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、 市场地位、 产销规 模、 核心技术、 股东和管理层情况、 持续经营与盈利能力等各方面的信息; 对定 向增发价格的合理性做出判断, 并结合上市公司大股东参与定向增发的情况, 在 进行全面和深入研究的基础上做出投资决定, 在控制风险的基础上力求获取较高 的收益。 5、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、 提高投资组合收益的辅助工 具。 基金管理人将根据权证对应公司基本面情况确定权证的合理价值, 在发现权 证价值低估或者权证能有效对冲正股波动风险时买入。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 以回避市 场风险。 故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。 基金管 理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 ( 四) 投资限 制 1、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30% (其中投资 于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%); (2 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (3 )本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 货合约需缴纳的交易 保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港 同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%; (5 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (6 )本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司 可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (7 )本基金持有的全部 权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (8 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (9 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (10 ) 本基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过 基金资产净值的10%; (11 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (12 ) 本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的10%; (13 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14 ) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (15 )本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (16 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的10%; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净值的15%; (17 ) 本基金每个交易日日终, 持有国债期货或股指期货合约的, 持有的买 入国 债期货和股指期货合约价值和有价 证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (18 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;


(19 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以 内的政府债券) 市值和买 入、 卖出国债期货合约价值, 合 计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (20 ) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包 括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (21 ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过本基金资产净值 的10%; (22 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (23 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15% ; 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定的比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (24 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期; (25 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 则在履行适当 程序后,本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,基金管理人及时 根据《信息披露办法》规定在指定媒介公告。 除(3)、(14)、(22)、(23)条外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金 合同的有关约定。 在上述期间内, 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行 为。 如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 3、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份 额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按 照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金 托管人的同意, 并按法律 法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 ( 五) 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率 ×80%。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限 公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分 流通市值, 其成份股票为中国A股市场中代表性强、 流动性高的股票, 能够反映A 股市场总体发展趋势。 中债综合指数 由中央国债登记结算有限责任公司编制, 其样本范围涵盖银行 间市场和交易所市场, 成份债券包括国家债券、 企业债券、 央行票据等所有主要 债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时, 本基金可 以变更业绩比较基准, 但应与托管人协商一致, 在履行适当程序后报中国证监会 备案,并在中国证监会指定的媒介上及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 ( 六) 风险收 益特 征 本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基 金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外, 本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。


十、基金的财产 ( 一) 基金资 产总 值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 ( 二) 基金资 产净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( 三) 基金财 产的 账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户、 期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管 理人、 基金托管人、 基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 ( 四) 基金财 产的 保管和 处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产; 基金 管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形 而取得的财产和收益, 归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金代销机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有财产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


十一、基金资产的估值 ( 一) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 ( 二) 估值对 象 基金所拥有的股票、 债 券、 权证、 股指期货合 约、 国债期货合约和银 行存款 本息、应收款项、其它投资等资产和负债。 1、估值依据及原则 估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 [2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《 中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估 值处理标准 》 及其他法律、 法规的规定, 如法律法规未做明确规定的, 参照证券 投资基金的行业通行做法处理。 基金管理人、 基金托管人的估值数据应依据合法 的数据来源独立取得。 对于固定收益类投资品种的估值应依据中国证券业协会基 金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。 2、估值的基本原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时, 应根据 《 企业会 计准则》 的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术。 (1 )对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值 日有报价的, 除会计准则规定的例外情况 外, 应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的, 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的, 应对报价进行调整, 确定公允 价值。 与上述投资品种相同, 但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值 为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用 的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么估值技术中不应将该限制作为 特征考虑。 此外, 基金 管理人不应考虑其大量持有相关资产或 负债所产生的溢价 或折价。 (2 )对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价 值时, 应优先使用可观察输入值, 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3 ) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值 进行调整并确定公允价值。 ( 三) 估值方 法 以下估值方法中所指的 固定收益品种, 是指在银行间债券市场、 上海证券交 易所、 深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的 国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、 商业银行金融债、 可转换债券、 中小企业私募债、 证券公司短期公司债 、 资产支 持证券、同业存单等品种。 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券 交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易 日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值, 具体估值机构由基金管理人与基 金托管人另 行协商约定; (3 )交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含的应 收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化, 按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 交易所上市实行全价交易的债券 (可转债除外) , 选取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; (4 )交易所上市 不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价 值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )对在交易所市场发行未上市或未挂牌 转让的债券,对存在活跃市场的 情况下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值; 对于活跃市场 报价未能代表计量日公允价值的情况下, 应对市场报价进行调整以确认计量日的 公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则应采用估值技术确 定其公允价值; (4 )流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 (不包括停牌、 新发行 未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票) , 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 以第 三方估值机构提供的价格数据估值; 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未 提供估值价格的债券,按成本估值。 4、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 5、同一债券 或股票 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券 或股票 所处 的市场分别估 值。 6、投资证券衍生品的估值方法 (1 )因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估 值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按 成本进行估值。 (2 )股指期货合约,以估值日金融期货交易所的当日结算价估值,该日无 交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 以最近一日的结算价估值。 (3 )国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示, 按协议或合同利率逐日确认利 息收入。如提前支取或利率发生变化,应及时进行账务调整。 8、汇率 本基金外币资产价值计算中, 涉及外币对人民币汇率的, 应当以基金估值日 中国人民银行或其授权机构公布 的人民币汇率中间价为准。 估值时先根据外币行 情价格折算成保留两位小数的人民币估值价,再根据持仓量计算出市值。 若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、 更适合本基金的估值汇率时, 基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情 况调整本基金的估值汇率, 并及时报中国证监会备案, 无需召开基金份额持有人 大会。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 10、 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务 由基金管理人承担 。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本 基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致 的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 四) 估值程 序 1、由于基金费用的不同,本基金不同类别基金 份额将分别计算基金份额净 值。计算公式为:


T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份 额余额总数。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5 位四舍五入。法律法规另有规定 的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净 值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误 后,由基金管理人按规定对外公布。 ( 五) 估值差 错的 处理 基金管理人 和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基 金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值差错时, 视为基金份额净值差错。 关于估值差错处理,基金合同的当事人按照以下约定处理: 1、估值差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的原因造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 责任方应 当对由于该差错遭受损失的当事人 ( “受损方” ) 的直接损失按下述 “估值差错 处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值差错的主要类型包括但不限于: 资料申 报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值差错处理原则 (1 )估值差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值差错责任方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值差错发生的费用由差错责任方承担; 由 于估值差错责任方未及时更正已产生的估值差错, 给当事人造成损失的由估值差 错责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值差错责任方已经积极协调, 并且有协 助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则有协助义务的当事人应当承 担相应赔偿责任。 估值差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保 差错已 得到更正。 (2 )估值差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接 损失负责,并且仅对估值差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值差错责任方仍应对估值差错负责, 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则估值差错 责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )估值差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 )估值差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资 产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人原 因造成基金资产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金 管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金 管理人负责向差错责任方追偿。 (6 )如果出现估值差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法 律、 行政法规、 《基金 合同》 或其他规定, 基 金管理人自行或依据法院判决、 仲 裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追 索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理估值差错。 3、估值差错处理程序


估值差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估值差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的责任方; (2 )根据估值差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行 评估; (3 )根据估值差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正 和赔偿损失; (4 )根据估值差错处理的方法,需要修改基金登记机构的交易数据的,由 基金登记机构进行更正,并就估值差错的更正向有关当事人进行确认。 4、 基金份额净值估值差错处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管 人 并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当 公告并报中国证监会备案。 (3 )当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认 后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复 核确认后公告, 由此 给基金份额持有人造成损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计 算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基 金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基 金管理人负责赔付。


④由于基金管理人提供的信息错误 (包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 进而导致基金份额净值计算错误而引起 的基金份额持有人和基金财产的损失, 由 基金管理人负责赔付。 (4 )基 金管理 人和基 金托管人 由于各 自技术 系统设置 而产生 的净值 计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5 )前 述内容 如法律 法规或监 管机关 另有规 定的,从 其规定 。如果 行业另 有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商 处理 。 ( 六) 暂停估 值的 情形 1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致 的,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 ( 七) 基金净 值的 确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结 束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人 对基金净值按规定予以公布。 ( 八) 特殊情 形的 处理 1、 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第9项进行估值时, 所造成的误差 不作为基金资产估值差错处理; 2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他 不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值差错, 基金管理人 和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。


十二、基金的收益与分配 ( 一) 基金利 润的 构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 ( 二) 基金可 供分 配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 ( 三) 基金收 益分 配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基 金份额收取销售服务费情况不同, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 资,投资人可选择现 金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份 额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收 益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 ( 四) 收益分 配方 案 基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润、 基金 收益分配对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五) 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过15个工作日。


( 六) 基金收 益分 配中发 生的 费用 基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的该类基金份额资产净值自动 转为该类基金份额。 红利再投资的计算方法, 依照 《业务规则》 的有 关规定执行。


十 三、基金的费用与税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券、期货账户开户费和账户维护费; 10、投资港股通标的股票的相关费用; 11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式, 于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休日等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式, 于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺延。 3.基金销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.50% 的年费 率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:


H=E×0.50%÷当年天数


H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费


E为前一日C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累 计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式, 于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给 销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述基金费用的种类中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和 基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。


( 四) 费用调 整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率和销售服务费率。 调整基金管理费率、 基金托管费率, 或调高销售服务费率, 须召开基金份额 持有人大会审议, 调低销售服务费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理 人调整管理费率、 托管费率或销售服务费率, 须于调整实施前书面告知基金托管 人。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指 定媒介上公告。 ( 五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者扣缴义 务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


十四、基金的会计与审计 ( 一) 基金会 计政 策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2 个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 ( 二) 基金的 年度 审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


十五、基金的信息披露 ( 一) 本 基金的 信息 披露 应符 合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信息披 露办 法 》、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 。 ( 二) 信息披 露义 务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定媒介披露, 并保证投资人能够按照 《基金合同》 约定的时 间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 ( 三) 本基金 信息 披露义 务人 承诺公 开披 露的基 金信 息,不 得有 下列行 为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 ( 四) 本基金 公开 披露的 信息 应采用 中文 文本。 如同 时采用 外文 文本的 , 基 金 信息 披露义 务人 应保证 两种 文本的 内容 一致。 两种 文本发 生歧 义的, 以中 文 文 本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 ( 五) 公开披 露的 基金信 息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议


(1 )《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及投资 人重大利益的事项的法律文件。 (2 )基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说 明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露 及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每6 个月结 束之日起45日内, 更新招募说明书并登载在其网站上, 将更新后的招募说明书摘 要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3 )基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义 务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会准予注册后, 基金管理人在基金份额发售的3 日 前, 将基金招募说明书 、 《基金合同》 摘要登 载在指定媒介上; 基金 管理人、 基 金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》 生效公告。 4、基金开始申购、赎回公告


在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 5、基金资产净值、基金份额净值 本基金的 《基金合同》 生效后, 在开始办理基 金份额申购或者赎回前 , 基金 管理人应至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值 。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过 其网站、 基金 销售机构以及其他媒介, 披露开放日 各类基金份额 的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。


6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书 等信息披露文件上载明基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资人能够在基金 份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 (合 称 “基金定期报告 ”) 基金管理人应当在每年结束之日起90日内, 编制完成基 金年度报告, 并将年 度报告正文登载于其网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内, 编制完成基金半年度报告, 并 将半年度报告正文登载在其网站上, 将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金 管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20% 的情 形, 为保障其他投资者利益, 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报 告等定期报告文件中 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类 别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中, 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 8、临时报告与公告


本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资 比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过50% ; (10 ) 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过30% ; (11 )涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 ) 管理费、 托管费 、 销售服务费等费用计 提标准、 计提方式和费 率发生 变更; (17 )基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构;


(21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理赎回; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )调整基金份额类别设置; (27 ) 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; (28 )基金管理人采用摆动定价机制; (29 )中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 9、澄清公告 在 《基金合同》 存续期 限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告。 11、 基金管理人应当在基金季度报告、 基金半年度报告、 基金年度报告等定 期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募 说明书 (更新) 等文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损 益情况、 风险指标等, 并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资目标。 13、 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基 金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名 资产支持证券明细。


14、 基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 15、 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 16、 中国证监会规定的其他信息。 ( 六) 信息披 露事 务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值、 基金份 额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金 信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 ( 七) 信息披 露文 件的存 放与 查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。


十六、风险揭示 证券投资基金 (以下简称 “基金” ) 是一种长 期投资工具, 其主要功能是分 散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基 金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外, 本基金还面临汇率风险、 香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投 资风险。 投资人应当认真阅读本基金 《基金合同》 、 《 招募说明书》 等基金法律文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资 产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。





基金管理人提醒投资人在作出投资决策后, 须了解并自行承担以下风险: ( 一) 东 方红 配置精 选混 合型证 券投 资基金 的主 要风险 本基金面临包括但不限于以下风险: 1、市场风险 市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制 度等各种因素影响而引起的波动, 导致收益水平变化, 产生风险。 市场风险主要 包括: (1 )政策风险 货币政策、 财政政策、 产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证 券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。 (2 )经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响, 而经济运行具有周期性的特点, 而周期性 的经济运行表现将对证 券市场的收益水平产生影响, 从而对本基金的收益产生影 响。 (3 )利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。 利率波动 会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动, 使基金收益水平随之发生变化,从而产生风险。 (4 )上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响, 如市场、 技术、 竞争、 管理、 财务因 素等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (5 )衍生品风险 金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈, 会放大收益或损失, 在某些情 况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。 (6 )购买力风险 投资者的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的影响 而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。 (7 )权证投资风险 权证定价复杂, 交易制度更加灵活, 杠杆效应较强, 与传统证券相比价格波 动幅度更大。 另外, 权证价格受市场投机、 标的证券价格波动、 存续期限、 无风 险利率等因素的影响,价格波动不易把握。因此投资权证的收益不确定性更大, 从而影响基金投资收益。 2、管理风险 在基金运 作过程中, 基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等 , 会影 响其对信息的获取和对经济形势、 金融市场价格走势的判断, 如基金管理人判断 有误、 获取信息不全、 或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平, 从而产生 风险。 3、本基金的主要流动性风险及管理方法 (1 )基金申购、赎回安排 本基金的申购、 赎回安排详见本招募说明书 “八、 基金份额的申购、 赎回与 转换”章节。 (2 )拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估


本基金拟投资的市场包括A股市场,港股通机制下的港股市场,银行间和交 易所的债券市场等, 从投资品种来看, 本基金的大部分投 资标的都是在证券交易 所上市的有价证券, 或是在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固 定收益品种, 这些标的往往存在公开交易市场、 具有活跃的交易特性、 估值政策 清晰,因此,从投资标的的挑选上,流动性有一定的保障。 (3 )巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 1)全额赎回:当有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执 行。 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 支付投资人的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申 请延期予以办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回 ,如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 。 选择延期赎回的, 将自动转入下 一个开放日继续赎回, 直到全部 赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先 权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全 部赎回为止。 3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基金 总份额20% 的情形下, 对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额20% 以上 的赎回申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人20% 以内 (含20% )的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一工作 日基金总份额20%以上的基金份 额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对 该单个基金份额持有人超过20%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分, 该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 选择 延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回; 选择取消赎回的, 当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到 全部赎回为止。 4) 暂停赎回: 本基金 连续2个开放 日以上发生巨额赎回, 如有必要 , 可暂停 接受赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20个工 作日,并应当在指定媒介公告。 (4 )实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提 下, 可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对 赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措 施。 本基金的流动性风险管理工具包括但不限于: 1)延期办理巨额赎回申请; 2)暂停接受赎回申请; 3)延缓支付赎回款项; 4)收取短期赎回费; 5)暂停基金估值; 6)摆动定价; 7)中国证监会认定的其他措施。 具体处理程序详见基金合同相关约定, 以上流动性管理工具将使投资者无法 及时全部或部分赎回基金份额, 无法及时全部或部分获得赎回款项, 在赎回时需 支付短期赎回费等。 4、信用风险 基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降, 造成基 金资产损失的风险。 5、技术风险 在基金的日常交易中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常 进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。 6、操作风险 基金管理人、 基金托管人、 证券、 期货交易所、 证券、 期货登记结算机构等 在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 7、本基金将有部分资产投资于中小企业私募债,将面临如下风险: (1 )由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行,即使在市场流动 性比较好的情况下, 个别债券的流动性可能较差, 从而使得 基金在进行个券操作 时, 可能难以按计划买入或卖出相应的数量, 或买入卖出行为对价格产生比较大 的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。 (2 )中小企业私募债信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足 额还本付息的风险, 此外, 当发行人信用评级降低时, 基金所投资的债券可能面 临价格下跌风险。 8、本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能, 但也存在一定的风险。 债券 回购的主要风险包括信用风险、 投资风险及波动性加大的风险, 其中, 信用风险 指回购交易中交易对手在回购到期时, 不能偿还全部或部分证券或价款, 造成基 金净值损失的风险; 投资风险是指在进行回购操作时, 回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大, 致使整个组合风险放大的 风险; 而波动性加大的风险是指在进行回购操作时, 在对基金组合收益进行放大 的同时, 也对基金组合的波动性 (标准差) 进行了放大, 即基金组合的风险将会 加大。 回购比例越高, 风险暴露程度也就越高, 对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 9、参与股指期货的风险 (1 ) 本基金使用股指期货的目的是套期保值,风险较纯粹投机要小, 总体可 控。 但由于股票多头和股指期货空头头寸在流动性、 风险收益 特征及交易规则上 的不同可能造成两个头寸对相同市场风险的反应存在差异, 尤其是对大幅度的市 场波动反应不一定完全同步,从而加大投资组合市场价值的短期风险。 (2 ) 股指期货采用保证金交易的特征使投资组合的空头头寸在沪深300 股指 期货上涨时需要追加保证金, 如果无法及时补足保证金将面临空头头寸被平仓的 风险。 由于在封闭期内, 本基金在非保证金账户还保留与保证金账户相同资金量 的现金, 且在股指上升过程中股票多头的流动性一般很强, 可及时卖出获取现金, 故空头头寸被强制平仓的风险非常之小。 (3 )使用股指期货对冲市场风险的过程中,基 金财产可能因为股指期货合 约与标的指数价格波动不一致而面临期现基差风险。 在需要将股指期货合约展期 时, 合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性, 面临 跨期基差风险。 但总体而言, 基差风险绝对值较小, 属于可控、 可知、 可承担的 风险。 10、参与国债期货的风险 (1 )杠 杆性风 险。国 债期货交 易采用 保证金 交易方式 ,潜在 损失可 能成倍 放大,具有杠杆性风险。 (2 )到 期日风 险。国 债期货合 约到期 时,如 本基金仍 持有未 平仓合 约,交 易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割, 本基金存在无法继续 持有到期合约的可能, 具有到期日风险。 国债期货合约采取实物交割方式, 如本 基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交 割贷款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。 (3 )强 制平仓 风险。 如本基金 参与交 割不符 合交易所 或者期 货公司 相关业 务规定, 期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平 仓,由此产生的费用和结果将由基金承担。 (4 )使用国债期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为国债期货合 约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。 在需要将国债期货合约展期 时, 合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性, 面临 跨期基差风险。 11、参与资产支持证券的投资风险 (1 )与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的 风险等。 1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终 转移至资产支持证券持有人, 如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化, 将可 能给资产支持证券持有人带来投资损失。


2)现金流 预测风险是指,对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程 度的偏差, 优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持 证券投资风险。 3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权 利瑕疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。 (2 ) 与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、 流动性风险、 评 级风险、 提前偿付及延期偿付风险等。 1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级 收益。当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。 2)流动性风险 指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允 价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。 3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的 建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不 能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级, 评级机构可能会根据未来具体 情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。 评级机构撤销或降低 资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。 4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持 证券预期到期日之前或 之后获得本金及收益偿付, 导致实际投资期限短于或长于 资产支持证券预期期限。 12、参与定向增发股票风险


本基金可参与定向增发, 公募基金参与定向增发, 如果估值日非公开发行有 明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市 价, 股票投资需采取摊余成本法进行估值, 故本基金基金净值可能由于估值方法 的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值, 投资者在二级市场交易或申购赎 回时,需考虑该估值方式对基金净值的影响。 13、本基金特有的风险 在中国经济增长模式转型的大背景下, 寻找符合经济发展趋势的行业, 挖掘 重 点行业中的优势个股 是本基金股票投资的核心策略。 在资产配置方面, 本基金 通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、 利率等宏观经济指标, 以及估值水 平、 盈利预期、 流动性、 投资者心态等市场指标, 确定未来市场变动趋势, 对股 票、 债券等大类资产的风险和收益特征进行预测, 并根据上述定性和定量指标的 分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标, 最终确定大类资产投资权重, 实现资产合理配置。 在行业配置方面, 本基金 会倾 向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业 ; 在个股选择方面, 本基 金 管理人会重点关注3 个方面: 公司素质、 公 司的成长空间及未来公司盈利增速、 目前的估值。 其中公司素质是基金管理人最看重的因素, 包括公司商业模式的独 特性、 进入壁垒、 行业地位、 公司管理层的品格和能力等方面; 对于具有优秀基 因的公司, 如果成长性和估值匹配的话, 基金管理人将其纳入投资组合; 否则将 会放在股票库中,保持持续跟踪。 然而上述策略建立在一定理论假设基础之上, 判断结果可能与宏观经济的实际走向、 上市公司的实际发展情况、 股票市场或个 股的实际表现存在偏差。 本基金在各类别资产配置中也会由于市场环境、 公司治 理、 制度建设等因素的不同影响, 导致资产 配置偏离优化水平, 为组合绩效带来 风险。 本基金管理人将发挥专业优势, 加强跟踪研究, 持续优化组合配置, 以控 制特定风险。此外,尤其需要注意的是本基金可以投资港股通标的股票, 将面临 港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制 度以及交易规则等差异所带来的特 有风险, 包括但不限于: (1 )海外市场风险 本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素 所导致的系统性风险。 (2 )股价波动较大的风险 港股市场实行T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日 卖出) , 同时对个股不设涨跌幅限制, 加之香港市场结构性产品和衍生品种类相 对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A 股更为 剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。 (3 )汇率风险 本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率, 并 不等于最终结算汇率, 港股通交易日日终, 中国证券登记结算有限责任公司进行 净额换汇, 将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易, 确定交易实际适用的结算汇 率, 本基金可能需额外承担买卖结算汇 率报价点差所带来的损失; 同时根据港股 通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应 的资金, 该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异, 以抵御该日汇率波动 而带来的结算风险, 本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率 的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。 (4 )港股通额度限制 现行的港股通规则, 对港股通设有每日额度上限的限制; 本基金可能因为港 股通市场每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。 (5 )港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则, 对港股通下可投资的港股范围进行了限制, 并定期或不 定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整, 对于调出在投资范围的港 股, 只能卖出不能买入, 本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及 时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。 (6 )港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则, 只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的 交易日才为港股通交易日, 存在港股通交易日不连贯的情形、 港股不能及时卖出 (如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交 易) , 导致基金所持的 港股组 合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反 应, 可能带来一定的流动性风险, 造成其价格波动骤然增大, 进而导致本基金所 持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 (7 )交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收) 的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日, 即为卖出当日之后第二个港股通交易日) 才能在香港市场完成清算交收, 卖出的 资金在T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日 的设定原因, 本基金可能面临卖出 港股后资金不能及时到账, 而造成支付赎回款 日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险。 (8 )港股通标的股票权益分派、转换等的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则, 本基金因所持港股通标的股票权益分派、 转换、 上 市公司被收购等情形或者异常情况, 所取得的港股通标的股票以外的香港联合交 易所 (以下或称 “联交 所” ) 上市证券, 只能 通过港股通卖出, 但不得买入; 因 港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权 利在联交所上市的, 可以通过港股通卖出, 但不得行权; 因港股通标的股票权益 分派、 转换或者上市公司被 收购等所取得的非联交所上市证券, 可以享有相关权 益,但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。 (9 )香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方 可采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体 时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市 场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例 如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不 同, 在香港联交所市场没有风险 警示板, 联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的 主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。 因该等制度性差异, 本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退 市而给基金带来损失的风险。 (10 )港股通规则变动带来的风险 本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资, 受港股通规则 的限制和影响; 本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组 合价值发生波动的风险。 (11 )其他可能的风险 除上述显著风险外, 本基金参与港股通投资, 还可 能面临的其他风险, 包括 但不限于: ①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、 过户费等税费外, 在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用, 本基 金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险; ②在香港市场, 部分中小市值港股成交量则相对较少, 流动较为缺乏, 本基 金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;


③在本基金参与港股通交易中若联交所与内地交易所的证券交易服务公司 之间的报盘系统或者通信链路出现故障, 可能导致15分钟以上不能申报和撤销申 报的交易中断风险; ④存在港股通香港结算 机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险; 另外港股通境内结算实施分级结算原则, 本基金可能面临以下风险: (一) 因结 算参与人未完成与中国结算的集中交收, 导致本基金应收资金或证券被暂不交付 或处置; (二) 结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券 或资金; (三) 结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的 导致本基金权益受损; (四) 其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金 利益受到损害的情况。 ⑤本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化, 选择将部分基 金资产投资于港股或选择不将基 金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港 股。 14、 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比 例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述, 代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采用的评价方法也不同, 因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险 承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 15、其他风险 (1 )战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运 行,可能导致基金资产的损失,从而带来风险。 (2 )基金管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关 业务许可等原因不能履行职责,可能导致基金资产的损失,从而带来风险。 ( 二) 声明 1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。


2、本基金通过代销机构代理销售,但是,基金并不是代销机构的存款或负 债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。


十 七 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清算 ( 一) 《基金 合同 》的变 更 1、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,基 金管理人应在决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。 ( 二) 《基金 合同 》的终 止事 由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在6 个月内没有新基金管理人、 新基 金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财 产的 清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立 基金财产 清算小组, 基金管理人 组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止 情形出现后,发布基金财产 清算公告; (2 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;


(3 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (4 )对基金财产进行估值和变现; (5 )制作清算报告; (6 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (7 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (8 )对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 ( 四) 清算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 ( 五) 基金财 产清 算剩余 资产 的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 ( 六) 基金财 产清 算的公 告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 ( 七) 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


十八、基金合同内容摘要 ( 一) 基金份 额持 有人、 基金 管理人 和基 金托管 人的 权利、 义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 (1 )根 据《基 金法》 、《运作 办法》 及其他 有关规定 ,基金 份额持 有人的 权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席 或者委 派代表 出席基金 份额持 有人大 会,对基 金份额 持有人 大会审 议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基 金管理 人、基 金托管人 、基金 服务机 构损害其 合法权 益的行 为依法 提起诉讼 或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2 )根 据《基 金法》 、《运作 办法》 及其他 有关规定 ,基金 份额持 有人的 义务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 2)了解 所投资 基金产 品,了解 自身风 险承受 能力,自 主判断 基金的 投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;


5)在其 持有的 基金份 额范围内 ,承担 基金亏 损或者《 基金合 同》终 止的有 限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 8)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1 )根 据《基 金法》 、《运作 办法》 及其他 有关规定 ,基金 管理人 的权利 包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《 基金合 同》生 效之日起 ,根据 法律法 规和《基 金合同 》独立 运用并 管理基金财产; 3)依照 《基金 合同》 收取基金 管理费 以及法 律法规规 定或中 国证监 会批准 的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据 《基金 合同》 及有关法 律规定 监督基 金托管人 ,如认 为基金 托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择 、委托 、更换 基金代销 机构, 对基金 代销机构 的相关 行为进 行监督 和处理; 9)担任 或委托 其他符 合条件的 机构担 任基金 登记机构 办理基 金登记 业务并 获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; 15) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构; 16) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎 回、转换等的业务规则; 17)法律法规、中国证监会规定的和《基金合同》规定的其他权利。 (2 )根 据《基 金法》 、《运作 办法》 及其他 有关规定 ,基金 管理人 的义务 包括但不限于: 1)依法 募集资 金,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3) 自 《基金合同》 生效 之日起,以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产; 4)配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ,以专 业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5)建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销价 格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11) 严格按照 《基金法 》 、 《基金合同 》 及其 他有关规定, 履行信息披露及 报告义务;


12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; 13) 按 《基金合同》 的 约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人 分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关 资料15 年以上; 17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保 证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; 19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; 23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生 效, 基金管理人承担 全部募集费用 , 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1 )根 据《基 金法》 、《运作 办法》 及其他 有关规定 ,基金 托管人 的权利 包括但不限于: 1)自《 基金合 同》生 效之日起 ,依法 律法规 和《基金 合同》 的规定 安全保 管基金财产; 2)依《 基金合 同》约 定获得基 金托管 费以及 法律法规 规定或 监管部 门批准 的其他收入; 3)监督 基金管 理人对 本基金的 投资运 作,如 发现基金 管理人 有违反 《基金 合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4) 根据 相关市 场规则 ,为 基金 开设证 券、期 货结算账 户等投 资所需 账户, 为基金办理 证券、期货交易资金清算; 5)以基 金的名 义在中 央国债登 记结算 有限责 任公司和 银行 间 市场清 算所股 份有限公司开设银行间债券托管账户; 6)提议召开或召集基金份额持有人大会; 7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 8)法律法规、《基金合同》及中国证监会规定的其他权利。 (2 )根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 义务包 括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立 专门的 基金托 管部门, 具有符 合要求 的营业场 所,配 备足够 的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度,确 保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依 据《基 金法》 、 《基金合 同》及 其他有 关规定外 ,不得 利用基 金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规 定开设 基金财 产的资金 账户、 证券账 户和期货 结 算账 户等投 资所需 账户,按 照《基 金合同 》的约定 ,根据 基金管 理人的投 资指令 ,及时 办理清算、 交割事宜; 7)保守 基金商 业秘密 ,除《基 金法》 、 《基 金 合同》及 其他有 关规定 另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金 管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为 , 还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施; 11) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报 表和其他相关资料 15 年以上; 12)保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 15) 按照 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配; 18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责 任不因其退任而免除;


20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 ( 二) 基金份 额持 有人大 会召 集、议 事及 表决的 程序 和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1 )当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式 ; 5) 调整 基金管 理人、 基金托管 人的报 酬标准 或提高销 售服务 费费率 ,但根 据法律法规 和中国证监会 要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更 基金投 资目标 、范围或 策略, 法律法 规和中国 证监会 另有规 定的除 外; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13) 法律法规、 《基金 合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 (2 )在 不违反 法律法 规和基金 合同的 约定的 前提下, 以下情 况可由 基金管 理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)在对 现有基 金份额 持有人利 益无实 质性不 利影响的 前提下 调整本 基金的 申购费率、调低赎回费率、调低基金销售服务费、变更收费方式; 3)在法 律法规 和《基 金合同》 规定的 范围内 、且在对 现有基 金份额 持有人 利益无实质性不利影响的前提下,调整基金份额类别或调整基金份额分类规则; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《 基金合 同》的 修改对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 6) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的情形。 2、会议召集人及召集方式 (1 )除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外,基 金份额 持有人 大会由 基金管理人召集。 (2 )基金管理人未 按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3 )基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的,应 当向基 金管理 人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 (4 ) 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集 的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5 ) 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 )基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和 权益登记日。 3、召开基金份 额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 天, 在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权 委托书 的内容 要求(包 括但不 限于代 理人身份 ,代理 权限和 代理有 效期限等)、授权方式、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2 )采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ,由会议 召集人 在会议 通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、 委托的公证机 关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。 (3 )如 召集人 为基金 管理人, 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基 金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意 见的计票效力。


4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式等法律法规或监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 )现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 书委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; 2)经核 对,汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示,有 效的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含50%)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于50%的,召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原 定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上(含三 分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。 (2 )通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票以召 集人通知载明的方式在表决截止日以前提交至召集人指定的地址或系统。 通讯开 会应以召集人通知载明的方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议 召集人 按《基 金合同》 规定公 布会议 通知后, 在表决 截止日 前公布 2 次相关提示性公告; 2)召集 人按基 金合同 规定通知 基金托 管人( 如果基金 托管人 为召集 人,则 为基金管理人) 到指定地点对表决 意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管 人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 3)本人 直接出 具表决 意见或授 权他人 代表出 具表决意 见的, 基金份 额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); 基金份额持有人持有的基金份额低于 50%的, 召集人可以在原公告的表决截 止日的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金 份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三 分之一) 基金份 额的持有人出具表决意见,方视为有效。 4)上述 第 3) 项中直 接出具表 决意见 的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出 具表决意见的代理人, 同时提交或经验证的持有基金份额的凭证、 受托出具表决 意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托 书符合法律法规、 《基 金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记机构记录相符。 (3 )在 法律法 规和监 管机关允 许的情 况下, 本基金的 基金份 额持有 人可采 用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会; 在会议召开方式上, 本基金亦可采用网络、 电话、 短信等其他非现场方式或者以 非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场 开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、 决定终止 《基金合 同》 、 更换基金管理人 、 更换基金托管人、 与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由 出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持 基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、 身份证号码、 住所地址、 持有或代表有表决权的基金份额、 委 托人姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监 督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 )一 般决议 ,一般 决议须经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的 须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2 )特 别决议 ,特别 决议应当 经参加 大会的 基金份额 持有人 或其代 理人所 持表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更 换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 与其他基金合并以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 提交符合 会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人, 符合会议 通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表 决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票


(1 )现场开会 1)如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集, 基金份额 持有人 大会的 主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行 清点 并由大 会主持 人当场 公布计票结果。 3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新 清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票 过程应 由公证 机关予以 公证, 基金管 理人或基 金托管 人拒不 出席大 会的,不影响计票的效力。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证 机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。 如果 采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本部 分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 ( 三) 基金合 同解 除和终 止的 事由、 程序 1、《基金合同》的变更 (1 )变 更基金 合同涉及 法律法 规规定 或本基金 合同约 定应经 基金份 额持有 人大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 (2 )关 于《基 金合同 》变更的 基金份 额持有 人大会决 议生效 后方可 执行, 基金管理人应在决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止的; (2 )基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金 管理人、 新基金托管人承接的; (3 )《基金合同》约定的其他情形; (4 )相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日 内成立基金财产清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。 (2 )基 金财产 清算小 组组成: 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金 托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基 金财产 清算小 组职责: 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财产清算程序: 1) 基金合同终止 情形出现后,发布基金财产 清算公告; 2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 4)对基金财产进行估值和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计,聘请 律师事 务所对 清算报 告出具法律意见书; 7)将清算报告报中国证监会备案并公告; 8)对基金剩余财产 进行分配。 (5 )基金财产清算的期限为 6 个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 7、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 ( 四) 争议解 决方 式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为上海市, 仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。 ( 五) 基金合 同存 放地和 投资 者取得 合同 的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构 的办公场所和营业场所查阅。


十九、托管协议的内容摘要 ( 一) 基金托 管协 议当事 人 1、基金管理人(也可称资产管理人) 名称:上海东方证券资产管理有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 318 号31 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号2 号楼31、37、39、40 层 邮政编码:200010 法定代表人:陈光明 成立时间:2010 年7 月28 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可字[2010]518 号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2013]1131 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。 2、基金托管人(也可称资产托管人) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987 年4 月8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营





(二) 基金 托管人 对基金 管理 人的业 务监 督和核 查 1、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定以及 《基金合 同》的 约定, 对基金 投资范围、 投资比例、 投资限制、 关联方交易 等进行监督。 《基金合 同》 明确约 定基金投资证券选择标准的, 基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品 种池, 以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约 定进行监督。 (1 )本基金的投资范围为: 本基金的 投资范 围包括 国内依法 发行上 市的股 票(含中 小板、 创业板 及其他 经中国证 监会核 准上市 的股票) 、港股 通标的 股票、债 券、债 券回购 等固定收益 类金融工具、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 国 债期货以及经 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的固定收益类金融工具, 包括国内依法发行的国家债券、 地方政 府债、 政府支持机构债 、 金融债券、 次级债券 、 中央银行票据、 企业 债券、 公司 债券、 中小企业私募债 、 中期票据、 短期融资 券、 超短期融资券、 银 行存款 (包 括协议存款、 通知存款 、 定期存款、 同业存单 等) 、 可转换债券、 可 分离交易可 转债、 债券回购、 证券 公司发行的短期公司债券等金融工具以及法律法规或中国 证监会允 许基金 投资的 其他固定 收益类 证券品 种(但须 符合中 国证监 会的相关规 定)。 如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (2 )本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 1)基金的投资组合比例 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30% (其中投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);


每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值 的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品 种的投资比例限制, 基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 2)投资组合遵循以下投资限制: a.本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30% (其中投资于 港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%); b. 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; c. 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后, 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ; d.本基金持有一家 公司发行的证券, 其市值 ( 同一家公司在境内和香港同时 上市的A+H 股合计计算) 不超过基金资产净值的 10%; e.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10 %; f.本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% ; g.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; h.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; i.本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净 值的0.5 %; j.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的10%; k.本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; l.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资 产支持证券规模的10 %; m. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; n.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报 告发布之日起3 个月内予以全部卖出; o.本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; p.本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金 资产净值的10%; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不 得超过基金资产净值的 15%; q.本基金 每个交易日日终, 持有 国债期货或股指 期货合约的, 持有的买入 国 债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; r.本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价 值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; s.本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计 算) 应当符合基金合同关于股票投 资比例的有关约定; 本基金所持有的债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 市值和买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧 差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; t.本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 本基金在任何交易日内交易 (不包括平 仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; u. 本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10% ; v. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; w. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%; 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定的比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; x. 本基 金 进入 全国 银行 间 同业 市场 进行 债 券回 购 的资 金余 额不 得 超过 基 金 资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; y.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 (3 )本基金财产不得用于以下投资或者活动: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7) 法律、 行政法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。 如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 (4 ) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循 基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机 制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三 分 之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 (5 )基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符 合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日 起开始。 除 c、n、v、w 条外, 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基 金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规 另有规定的,从其规定。 (6 )法 律法规 或监管 部门取消 或调整 上述限 制,如适 用于本 基金, 则在履 行适当程序后, 本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行, 基金管理 人及时根据《信息披露办法》规定在指定媒介公告。 2、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定,对 基金管 理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据法律 法规的规定及 《基金合同》 的约定, 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及 时提供给基金托管人, 基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符 合有关规定进行监督。对于不 符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行, 并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 ) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30% , 但投资于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; 投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单占基金资产净 值的比例合计不得超过 20%, 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银 行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策, 基金管理人履 行适当 程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 (2 )基 金管理 人负责 对本基金 存款银 行的评 估与研究 ,建立 健全银 行存款 的业务流程、 岗位职责、 风险控制措施和监察稽核制度, 切实防范有关风险。 基 金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 1) 基金管理人负责控制信用风险。 信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 因选择存款银行不当造 成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 2)基金 管理人 负责控 制流 动性 风险, 并承担 因控制不 力而造 成的基 金财产 损失。 流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、 部分提前支取或到期 支取而存款银行未能及时兑付的风险、 基金投资银行存款不能满足基金正常结算 业务的风险、 因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及 到基金流动性方面的风险。 3)基金 管理人 须加强 内部风险 控制制 度的建 设。如因 基金管 理人员 工职务 行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 4) 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时, 应严格遵守 《基金法》 、 《运作办法》 等有关法律法规, 以及国 家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等 的各项规定。 3、 基金投资银行存款协议的签订、 账户开设与管理、 投资指令与资金划付、 账目核对、到期兑付、提前支取 (1 )基金投资银行存款协议的签订 1)基金 管理人 应与符 合资格的 存款银 行总行 或其授权 分行签 订《基 金存款 业务总体合作协议》 (以下简称 《总体合作协议》 ) , 确定 《存款协议书》 的格 式范本。 《总体合作协议》 和 《存款协议书》 的格式范本由基金托管人与基金管 理人共同商定。 2)基金 托管人 依据相 关法规对 《总体 合作协 议》和《 存款协 议书》 的内容 进行复核,审查存款银行资格等。 3)基金 管 理人 应在《 存款协议 书》中 明确存 款证实书 或其他 有效存 款凭证 的办理方式、 邮寄地址、 联系人和联系电话, 以及存款证实书或其他有效凭证在 邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。 4)由存 款银行 指定的 存放存款 的分支 机构( 以下简称 “存款 分支机 构 ”) 寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的, 基金托管人可向存款分支机 构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 5)基金 管理人 应在《 存款协议 书》中 规定, 基金存放 到期或 提前兑 付的资 金应全部划转到指定的基金托管账户, 并在 《 存款协议书》 写明账户名称和账号, 未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。 6) 基金管理人应在 《存款协议书》 中规定, 在存期内, 如本基金银行账户、 预留印鉴发生变更, 基金管理人应及时书面通知存款行, 书面通知应加盖基金托 管人预留印鉴。 存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、 基金托管人出具 正式书面确认书。 变更通知的送达方式同开户手续。 在存期内, 存款分支机构和 基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对 方。 7)基金 管理人 应在《 存款协议 书》中 规定, 因定期存 款产生 的存单 不得被 质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。 (2 )基金投资银行存款时的账户开设与管理 1)基金 投资于 银行存 款时,基 金管理 人应当 依据基金 管理人 与存款 银行签 订的 《总体合作协议》 、 《存款协议书》 等 , 以基金的名义在存款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。 2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (3 )存款凭证传递、账目核对及到期兑付 1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。 基金管 理人应在 《存款协议书》 中规定, 存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或 其他有效存款凭证 (下称 “存款凭证” ) , 该 存款凭证为基金存款确认或到期提 款的有效凭证, 且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。 资金到账当日, 由存款 银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确 认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人; 若存款银行分支机构代为保管存款凭证的, 由存款银行分支机构指定会计主管传 真一份存款凭证复印件并与基金 托管人电话确认收妥。 2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的, 由基金管理人向存款银行提出补办申请, 基 金管理人 应督促 存款银 行尽快补 办存款 凭证, 存款银行 应按以 上(1 )的方式快 递或上门交付至基金托管人,原存款凭证自动作废。 3)账目核对 每个工作日, 基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计 利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过 3 个月的定期存款, 存款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。 因存款 银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担 。


存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证, 并在询证函上加盖存款银行 公章寄送至基金托管人指定联系人。 4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分 支机构指定的会计主管。 存款银行未收到存款凭证原件的, 应与基金托管人电话 询问。 存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款 本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时, 通知基金 管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。 基金管理人应将接洽结果 告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当 日通知基金管理人。 基金管理人应在 《存款协议书》 中规定, 存款凭证在邮寄过程中遗失的, 存 款银行应立即通知基金托管人, 基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出 具相关证明文件后, 与存款银行指定会计主管电话确认后, 存款银行应在到期日 将存款本息划至指定的基金银行托管账户。 如果存款到期日为法定节假日, 存款 银行顺延至到期后第一个工作日支付, 存款银行需按原协议约定利率和实际延期 天数支付延期利息。 (4 )提前支取 如果在存款期限内, 由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资 金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的 《存款协议书》 执行。 (5 )基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定 及 《基金合同》 的约定 的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作 日内纠正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正 的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个 工 作 日 内 纠 正 或 拒 绝 结 算, 若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的, 相关损失由 基金管理人承担, 基金托管人不承担任何责任。 4、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定,对 基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托 管人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券 市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人有责任 确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人, 否则由此造成的损失应由 基金管理人承担。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场 选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交 易对手名单进行交易。 在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单及 结算 方式 , 但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定时 已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算, 但 不得再发生新的交易。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。 若未履约的交易 对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金 管理人可以对相应损失先行予以承担, 然后再向相关交易对手追 偿。 基金托管人 则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时, 基金托管人应及时提醒基 金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、本基 金投资 流通受 限证券, 应遵守 《关于 基金投资 非公开 发行股 票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 (1 )此 处的流 通受限 证券与上 文提及 的流动 性受限资 产并不 完全一 致,包 括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下 配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由 于发布重大消 息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流 通受限证券。 基金投资流通受限证券, 还应遵守 《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券, 且限于由中国证券登 记结算有限责任公司、 中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份 有限公司负责登记和存管的, 并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证 券。


本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券, 法律法规或中国证监会另 有规定的除外。 (2 )基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前, 向基金 托管人 提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制 制度。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收 到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险 采取积极有效的措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算, 并承担所有损失。 对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 (3 )基 金投资 流通受 限证券前 ,基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、 发行证券数量、 发 行价格、 锁定期, 基金 拟认购的数量、 价格、 总成本、 应 划付的认购款、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整, 并 应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人, 保证基 金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息, 致使托管人无法 审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 (4 )基 金 托管 人依照 法律法规 、《基 金合同 》、《托 管协议 》审核 基金管 理人投资流通受限证券的行为。 如发现基金管理人违反了 《基金合同》 、 《托管 协议》 以及其他相关法律法规的有关规定, 应及时通知基金管理人, 并呈报中国 证监会, 同时采取合理措施保护基金投资人的利益。 基金托管人有权对基金管理 人的违法、 违规以及违反 《基金合同》 、 《托 管协议》 的投资指令不予执行, 并 立即通知基金管理人纠正, 基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执 行时,基金托管人应向中国证监会报告。 (5 )基 金管理 人 应在 基金投资 非公开 发行股 票后两个 交易日 内 ,在 中国证 监 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账 面价值 , 以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、基金 管理人 应当对 投资中期 票据业 务进行 研究,认 真评估 中期票 据投资 业务的风险, 本着审慎、 勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务, 并应符合法 律法规及监管机构的相关规定。 7、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定,对 基金资 产净值计算、 基金份额净值计算、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 8、基金 托管人 发 现基 金管理人 的上述 事项及 投资指令 或实际 投资运 作违反 法律法规、 《基金合同》 和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒、 邮件 或书面 提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人 的监督和核查。 基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人, 对于收到 的书面通知, 基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的 疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限。 在上述规定期限内, 基金托管 人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托 管人应报告中国证监会。 9、基金 管理人 有义务 配合和协 助基金 托管人 依照法律 法规、 《基金 合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举 证; 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会 报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人 及时 纠正, 由此造成的损失由基金管理人承担, 托管人及时履行通知义务且不存 在过错的,予以免责。。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正。 ( 三) 基金管 理人 对基金 托管 人的业 务核 查 1、基金 管理人 对基金 托管人履 行托管 职责情 况进行核 查,核 查事项 包括基 金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货结算账 户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类 基金份额的 基金 份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运 作等行为。 2、基金 管理人 发现基 金托管人 擅自挪 用基金 财产、未 对基金 财产实 行分账 管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违 反《基金 法》 、 基金合 同、托管 协议及 其他有 关规定时 ,应及 时以书 面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并 以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托 管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金 托管人 有义务 配合和协 助基金 管理人 依照法律 法规、 基金合 同和本 托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示, 基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举 证; 基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性 和真实性。 4、基金 管理人 发现基 金托管人 有重大 违规行 为,应及 时报告 中国证 监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中 国证监会。 ( 四) 基金财 产的 保管 1、基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全保管基金财产。 (3 )基 金托管 人按照 规定开设 基金财 产的银 行托管账 户、证 券账户 和期货 结算账户等投资所需账户。 (4 )基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户,独 立核算 ,分账 管理,确保基金财产的完整与独立。 (5 )基 金托管 人根据 基金管理 人的指 令,按 照基金合 同和本 协议的 约定保 管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任 何资产。 不属于基金托管人实际有 效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保 管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 (6 )对 于因为 基金投 资产生的 应收资 产,应 由基金管 理人负 责与有 关当事 人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金银行托管账户 的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 基金管理人未及时催 收给基金财产造成损失的,负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 (7 )基 金托管 人对因 为基金管 理人投 资产生 的存放或 存管在 基金托 管人以 外机构的基金资产, 或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产 (包括 但不限于期货保 证金账户内的资金、 期货合约等) 及其收益, 由于该等机构或该 机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、 疏忽、 过失或破产等 原因给基金 资产造成的损失等不承担责任。 (8 )除 依据法 律法规 和基金合 同的规 定外, 基金托管 人不得 委托第 三人托 管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1 )基 金募集 期间募 集的资金 应开立 “基金 募集专户 ”。该 账户由 基金管 理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。 (2 )基 金募集 期满或 基金停止 募集时 ,募集 的基金份 额总额 、基金 募集金 额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《 运作办法》 等有关规定后, 基金管 理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金银行托管 账户, 同时在规定时间内, 基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计 师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计师签字方为有效。 (3 )若 基金募 集期限 届满,未 能达到 基金合 同生效的 条件, 由基金 管理人 按规定办理退款等事宜。 3、基金银行托管账户的开立和管理 (1 ) 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行托管账户 (也 可称为 “托管账户” ) , 保管基金的银行存款, 并根据基金管理人的指令办理资 金收付。 托管账户名称应为 “东方红配置精选混合型证券投资基金” , 预留印鉴 为基金托管人印章。 (2 )基 金银行 托管账 户的开立 和使用 ,限于 满足开展 本基金 业务的 需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基 金银行 托管账 户的开立 和管理 应符合 法律法规 及银行 业监督 管理机 构的有关规定。 4、基金证券账户和结 算备付金账户的开立和管理 (1 )基 金托管 人在中 国证券登 记结算 有限责 任公司上 海分公 司、深 圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2 )基 金证券 账户的 开立和使 用,仅 限于满 足开展本 基金业 务的需 要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基 金证券 账户的 开立和证 券账户 卡的保 管由基金 托管人 负责, 账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (4 )基 金托管 人以基 金托管人 的名义 在中国 证券登记 结算有 限责任 公司开 立结算备付金账户, 并 代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 客户结算保证 金、交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5 )若 中国证 监会或 其他监管 机构在 本托管 协议订立 日之后 允许基 金从事 其他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 按有关规定开立、 使 用并管理; 若无相关规定, 则基金托管人比照上述关于账户开立、 使用的规定执 行。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责 任公司、 银行 间市场清算所股份有限公司的有关规定, 以本基金的名义在 银行间 市场 登记结算 机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 6、其他账户的开立和管理


(1 )基 金管理 人根据 投资需要 按照规 定开立 期货保证 金账户 及期货 交易编 码等, 基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。 完成上述账户开 立后, 基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密 码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。 资金密码和市场监控中 心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知基金托管人。 基金托管人和基金 管理人应当在开户过程中相互配合, 并提供所需资料。 基 金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性, 且在相关资料变更后及 时将变更的资料提供给基金托管人。 (2 )因 业务发 展需要 而开立的 其他账 户,可 以根据法 律法规 和基金 合同的 规定, 由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开 立。新账户按有关规定使用并管理。 (3 )法 律法规 等有关 规定对相 关账户 的开立 和管理另 有规定 的,从 其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户实证书等有价凭证按约定由基 金托管人 存放于基金托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市 场清算 所股份 有限公司 、中国 证券登 记结算有 限责任 公司上 海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库, 实物保管凭证由基金托管人持有。 实物 证券等有价凭证的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金 托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承 担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基 金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人 代表基金签署的 与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件 与事后送达的合同原件不一致所造成的后果, 由基金管理人负责。 重大合同的保 管期限为基金合同终止后不少于 15 年。


对于无法取得两份以上正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的 合同传真件。基金托管人有权要求查阅原件。 ( 五) 基金资 产净 值计算 、估 值和会 计核 算 1、 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 由于基金费用的不同,本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。 计算公式为:


T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份 额余额总数。 基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小 数点后第五位四舍五入,法律 法规另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 经基金托管人复核,按规定公告。 (2 )复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后, 将基金资产净值及各类基金 份额的基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人依据基金合同和相关法律法规对外公布。 但基金管理人根据法律法规或基金 合同的规定暂停估值时除外。 (3 )根 据有关 法律法 规,基金 资产净 值计算 和基金会 计核算 的义务 由基金 管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有 关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2、基金资产的估 值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 3、基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 4、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 5、基金账册的建立


基金管理人和基金托管人在基金合同生效后, 应按照双方约定的同一记账方 法和会计处理原则, 分别独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册, 对相关各 方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金资产的安全。 若基金管理人 和基金托管人对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若 当 日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告 的,以基金管理人的账册为准。 6、基金财务报表与报告的编制和复核 (1 )财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2 )报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核 对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因, 进行调整, 直至双方数据完全 一致。 (3 )财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、 基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编 制及复核;在每个季度结束之日起 15 个工作 日内 完成基金季度报告的编制及复 核;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半 年度报告的编制及复核;在每年结 束之日起 90 日内完成 基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共同查明原因, 进行调 整, 调整以国家有关规定为准。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基 金合同生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 7、在有 需要时 ,基金 管理人应 每季度 向基金 托管人提 供基金 业绩比 较基准 的基础数据和编制结果。 ( 六) 基金份 额持 有人名 册的 登记与 保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、 证件号码和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基 金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外 的其他用途,并应遵守保密义务。 ( 七) 争议解 决方 式 各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 如经友好 协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会, 按 照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上 海。 仲裁裁决是终局的, 对当事人均有约束力, 除非仲裁裁决另有决定, 仲裁费 用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守 基金管理人和基金托管人职责, 各自继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 ( 八) 托管协 议的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 2、基金托管协议终止的情形 (1 )基金合同终止; (2 )基 金托管 人因解 散、破产 、撤销 等事由 ,不能继 续担任 基金托 管人的 职务,而在6 个月内无其他适当的 托管机构承接其原有权利义务; (3 )基 金管理 人因解 散、破产 、撤销 等事由 ,不能继 续担任 基金管 理人的 职务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (4 )发生法律法规或基金合同规定的其他终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。


二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: ( 一) 基金份 额持 有人交 易资 料的寄 送服 务 本基金成立后每次交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构 的网点查询和打印确认单。 基金管理 人在 每年第 1-3 季度结 束后 向定制 纸质对账 单且 在季度 内 有交易 的投资者寄送季度对账单, 在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有 交易或最后一个交易日仍持有 基金份额的投资者寄送年度对账单。 由于投资者提供的邮寄地址、 手机号码、 电子邮箱不详、 错误、 未及时变更 或邮局投递差错、 通讯故障、 延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。 因上述原因无法正常收取对账单的投资者, 敬请及时通过本公司网站, 或拨打本 公司客服热线查询、核对、变更预留联系方式。 ( 二) 定期定 额投 资计划 通过定期定额投资计划, 投资者可以通过固定的渠道, 定期定额申购基金份 额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。 ( 三) 免费信 息定 制服务 基金客户可以通过拨打电话、 发送邮件等方式定制每周基金净值、 季度电子 对账单等服务,基金管理人通过手机短信、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信 息。 ( 四) 客户呼 叫中 心电话 服务 客户呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、 基金产品与服务等信息查询。 客户呼叫中心人工坐席提供每周 5 天、 每天不少于 8 小时的坐席服务, 投资 者可以通过该热线获得业务咨询、 信息查询、 服务投诉、 信息定制、 资料修改等 专项服务。 ( 五) 客户投 诉受 理服务 投资者可以通过各销售机构网点柜台、 客户呼叫中心人工热线、 书信、 电子 邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定 进行投诉。 ( 六) 基金管 理人 客户服 务联 络方式 客户呼叫热线:4009200808 ,工作时间内可转人工坐席。 传真:(021)63326981 公司网址:www.dfham.com 电子信箱:service@dfham.com ( 七) 如 本招募 说明 书存 在任 何您/ 贵机 构无法 理解 的内容,请通 过上 述方 式 联系 本公司 。请 确保投 资前 ,您/ 贵机 构已经 全面 理解了 本招 募说明 书。


二十一、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复 制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


二十二、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一) 中国证监会准予东方红配置精选混合型证券投资基金募集注册的文件 (二)《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》 (三)《东方红配置精选混合型证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六) 关于申请募集注册东方红配置精选混合型证券投资基金之法律意见书 (七)登记协议 (八)中国证监会要求的其他文件 上海东方证券资产管理有限公司 二〇一八年 月 日