江 信 洪福 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 江信 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 光大银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 28 日江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告
已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年3 月22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
中喜会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金出具了无保留意见的审计报 告， 请
投资者注意阅读。
本报告期自2017 年01 月01 日起至2017 年12 月31 日止。
江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 江信洪福
基金主代码 003424
交易代码 003424 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年12月07日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 506,238,333.43 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金在严格控制风险 的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策
略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险
与收益的最佳匹配。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政
策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短
期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场
变化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况，分
析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水
平特征， 并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
2、固定收益类资产投资策略
（1）久期策略
本基金通过对影响市场利率的各种因素（如宏观
经济状况、 货币政策走向、 资金供求情况等） 的分析，
判断市场利率变化趋势， 以确定基金组合的久期目标。
当预期未来市场利率水平下降时，本基金将通过增持
剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期；当预江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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期未来市场利率水平上升时，本基金将通过增加持有
剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩
短基金组合久期，以规避组合跌价风险。
（2）期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情
况的判断， 适时采用哑铃型、 梯形或子弹型投资策略，
在长期、中期 和短期债券间进行配置，以最大限度避
免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3）类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、 金融债、 企业债、
公司债等不同债券投资品种之间的配置比例。
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变
化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确
定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品
种，增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类
属， 减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
（4）个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位，优
先选择高信用等级的 债券品种， 防范违约风险。 其次，
在具体的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际
情况，挖掘收益率明显偏高的券种，若发现该类券种
主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水
平，则该券种价格属于相对低估，本基金将重点关注
此类低估品种，并选择收益率曲线上定价相对低估的
期限段进行投资。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的
跟踪考察， 分析资产支持证券底层资产信用状况变化，
并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的
影响情况，评估其内在价值进行投资。
业绩比较基准
中债总财富 （总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛建宇 石立平
联系电话 010-57380902 010-63639180
电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-622-0583 95595
传真 010-57380988 010-63639132
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.jxfund.cn
基金年度报告备置地
点
北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2017年
2016年12月7日 （基金合同生效日）-201
6年12月31日
本期已实现收益
24,195,03
1.08
574,628.49
本期利润
22,488,11
7.08
574,628.49
加权平均基金份额本期利润 0.0387 0.0029
本期基金份额净值增长率 3.90% 0.29%
3.1.2 期末 数据和 指标 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.0129 0.0029
期末基金资产净值
512,793,01
7.15
200,794,736.47 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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期末基金份额净值 1.0129 1.0029
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额 净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.72% 0.03% -0.87% 0.09% 1.59% -0.06%
过去六个月 1.78% 0.02% -0.55% 0.07% 2.33% -0.05%
过去一年 3.90% 0.02% -1.19% 0.09% 5.09% -0.07%
自基金合同
生效起至今
4.20% 0.02% -1.55% 0.12% 5.75% -0.10%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2017 年 0.288
20,053,45
3.89
3.67
20,053,45
7.56
-
合计 0.288
20,053,45
3.89
3.67
20,053,45
7.56
-
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会 （证监基字[2012]1717号文） 批
准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、
恒生阳光集团有限公司、 金麒麟投资有限公司、 鹰潭红石投资管理有限合伙企业、 鹰潭
聚福投资管理有限合伙企业。 目前， 各家持股 比例分别为：30%、17.5% 、17.5%、17.5% 、
17.5% 。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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监会许可的其他业务。 截 至2017年12月31日， 本基金管理人管理的开放式基金为： 江信
聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、 江信同福灵活配置混合型证券投资基金、 江
信汇福定期开放债券型证券投资基金、 江信祺福债券型证券投资基金、 江信添福债券型
证券投资基金、 江信洪福纯债债券型证券投资基金、 江信瑞福灵活配置混合型证券投资
基金、 江信一年定期开放债券型证券投资基金、 江信增利货币市场基金。 同时， 公司还
管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨淳
公司固定
收益投资
总监助
理、本基
金的基金
经理
2016-12-
07
- 10年
杨淳先生，金融学硕士，曾先
后就职于北京天相投资顾问有
限公司任行业研究员、中金瑞
盈资产管理有限公司任证券分
析师、国盛证券有限责任公司
研究所任证券分析师、江信基
金管理有限公司任研究部固定
收益研究员，现任江信基金管
理有限公司固定收益投资总监
助理，并担任江信祺福债券型
证券投资基金、江信添福债券
型证券投资基金、江信洪福纯
债债券型证券投资基金、江信
瑞福灵活配置混合型证券投资
基金、江信一年定期 开放债券
型证券投资基金、江信增利货
币市场基金基金经理。
静鹏
本基金的
基金经理
2016-12-
07
- 5年
静鹏先生，毕业于清华大学。
曾先后就职于洛肯国际投资管
理有限公司任债券交易员、博
润银泰投资管理有限公司任债
券交易员、江信基金管理有限
公司任债券交易员，现任江信
祺福债券型证券投资基金、江江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信洪福纯债债券型证券投资基
金、江信增利货币市场基金基
金经理。
（1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写；
（2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待， 保护投资者的合法权 益， 避免不正
当关联交易、 利益输送等违法违规行为， 本公司根据中国证监会 《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》 ， 制定了 《江信基 金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 形
成涵盖封闭式基金、 开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理， 涉及交易所市场、
银行间市场等投资市场， 并包括授权、 研究分 析、 投资决策、 交易执 行、 业绩评估等各
环节的公平交易机制。
公司建立了科学的投资决策体系，不断完善投资授权制度，明确投资决策委员会、
投资总监、 基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 合理确定各基金经理的投资
权限。 加强交易执行环 节的内部控制， 实行集中交易制度， 交易员对于接收到的交易指
令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下
达的相同方向的投资指令时， 系统强制启动公平交易程序。 严格控制不同投资组合之间
的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 同时， 通
过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，
以保证公司管理的不同投资组合获得公平对待，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》
和 《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》 等公司内部公平交易制度， 通过不断完
善研究方法和投资决策流程， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保各投
资组合享有公平的投资决策机会； 公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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原则， 实行集中交易制度， 建立和完善公平的交易分配制度， 确保各投资组合享有公平
的交易执行机会； 公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度， 确保做好对公平交易
各环节的监控和分析评估工作。
公司利用统计分析的方法和工具，对连续四个季度期间内不同时间窗口（日内、3
日内、5日内），公司管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户
资产管理计划等） 同向交易的交易价差进行了分析。 从T检验 （置信 度为95%） 、 平均溢
价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面综合分析， 未发现旗下投资组合之间存在
可能导致不公平交易和利益输送的情况。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未出现异常交易行为。 本报告期内， 本基金管理人管理的所有投
资组合参与交易所公开竞价交易， 未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年，GDP增长6.9%，经济表现出较强韧性，经济平稳增长主要受益于积极的财
政政策、 出口需求带动以及经济结构优化。 从需求角度看， 净出口是最大的改善项， 从
生产角度看， 以高新制造业和信息服务业为代表的新经济对增长贡献日益明显。 受供给
侧改善和环保限产等因素影响，PPI同比上涨6.3%； 由于终端需求平稳和食品价格拖累，
CPI同比仅上涨1.6%。 为防控金融风险， 监管与货币政策"双紧"， 叠加增长与通胀压力，
债券收益率全年呈震荡上行 之势。10年期国债和国开债利率曲线较年初上移90BP和
115BP ，3-6月高等级同业存单发行利率也较年初上升约100BP至5.3% 水平。
报告期内， 本基金重点配置中高评级同业存单和短久期利率债， 未来本基金将在控
制信用风险的基础上， 注重投资组合的流动性和收益性， 灵活调整投资组合的杠杆率水
平，并择机加大利率债配置。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末江信洪福基金份额净值为1.0129元； 本报告期内， 基金份额净值增长
率为3.9% ，同期业绩比较基准收益率为-1.19% 。
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018年， 宏观经济增长预计将稳中有降， 大幅下行风险较低。 消费增速稳中趋
缓， 投资名义增速平稳， 实际增速有所提高， 出口形势良好， 净出口对增长依然有拉动江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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作用。CPI中枢或有上移，但持续上涨空间有限，PPI预计前高后低，下半年涨幅温和。
汇率风险可控但需警惕下半年美元升值与美联储多次加息累积效应的影响。 经济基本面
对货币政策及债券市场影响基本中性。2018 年是监管政策落地实施大年， 银行面临表外
转表内、 压缩同业负债、 补充资产充足率甚至缩表压力， 央行货币投放预计较去年稍显
温和， 流动性更加合理稳定， 货币市场利率预期平稳， 一定程度将对冲监管政策对银行
体系冲击。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会负责人为公司总经理， 成
员包括投资管理总部、 运营保障总部、 研究发展部、 风控稽核总部、 证券交易部等部门
的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监 督， 确保基金估值
的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 基金经理如认为 估值
有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述 参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金管理人可以根据实际情
况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配。
2017 年08月23日（以2017年08月18日为收益分配基准日）本基金进行了利润分配，
向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.288元， 分红总金额为20,053,457.56
元。
4.8 管理 人对 会计师 事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
无。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司在江信洪福纯债债券型证券投资基金 （以
下称" 本基金"） 托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、 基金合同、 托管协议
等的规定， 依法安全保管了基金的全部资产， 对本基金的投资运作进行了全面的会计核
算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同时， 按规 定如实、 独立地向
监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，
诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同 、
托管协议等的规定， 对基金管理人的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、 监督， 未
发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基
金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金在运作中遵守了有关法
律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的 《江信洪福纯债债券型证券投
资基金2017年年度报告》 进行了复核， 认为报 告中相关财务指标 、 净值表现、 财务会计
报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确。
§6
审 计报告
中喜会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师 王会栓、 苏志军 2018 年3 月21 日
对本基金2017 年12 月31 日的资产负债表、 2017 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)
变动表和财务报表附注出具了 中喜审字[2018] 第0493 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：江信洪福纯债债 券型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 718,786.70 234,755.53
结算备付金
97,285.20 -
存出保证金
15.51 -
交易性金融资产 7.4.7.2 553,800,897.20 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
553,800,897.20 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 200,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 8,636,276.19 642,568.02
应收股利
- -
应收申购款
9.95 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
563,253,270.75 200,877,323.55
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
50,021,724.97 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
130,469.55 39,440.31
应付托管费
43,489.87 13,146.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 17,437.17 -
应交税费
- -
应付利息
107,132.04 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 140,000.00 30,000.00
负债合计
50,460,253.60 82,587.08
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 506,238,333.43 200,220,107.98
未分配利润
7.4.7.1
0
6,554,683.72 574,628.49
所有者权益合计
512,793,017.15 200,794,736.47
负债和所有者权益总计
563,253,270.75 200,877,323.55
7.2 利润 表
会计主体：江信洪福纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年01 月01日至2017年12月31 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016 年12月07日 （基金
合同生效日） 至2016年
12月31日
一 、收 入
30,591,811.36 657,615.57 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 15
1.利息收入
32,248,536.86 657,615.57
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
41,884.14 11,914.08
债券利息收入
30,510,939.15 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,695,713.57 645,701.49
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
50,156.53 -
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
- -
基金投资收益
7.4.7.1
3
- -
债券投资收益
7.4.7.1
4
50,156.53 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
4.3
- -
贵金属投资收 益
7.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
6
- -
股利收益
7.4.7.1
7
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
8
-1,706,914.00 -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
9
31.97 -
减 ：二 、费用
8,103,694.28 82,987.08 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 16
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
1,751,454.24 39,440.31
2．托管费
7.4.10.
2.2
583,818.08 13,146.77
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.2
0
16,850.43 -
5．利息支出
5,582,471.53 -
其中： 卖出回购金融资 产支出
5,582,471.53 -
6．其他费用
7.4.7.2
1
169,100.00 30,400.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
22,488,117.08 574,628.49
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
22,488,117.08 574,628.49
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：江信洪福纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年01 月01日至2017年12月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
200,220,107.9
8
574,628.49 200,794,736.47
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 22,488,117.08 22,488,117.08
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
306,018,225.4
5
3,545,395.71 309,563,621.16
其中：1.基金申购款 496,208,943.4 3,871,015.85 500,079,959.32 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 17
7
2.基金赎回款
-190,190,718.
02
-325,620.14 -190,516,338.16
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-20,053,457.5
6
-20,053,457.56
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
506,238,333.4
3
6,554,683.72 512,793,017.15
项 目
上年度可比期间
2016 年12月07日（基金合同生效日）至2016年12月31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
200,220,107.9
8
- 200,220,107.98
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 574,628.49 574,628.49
三、 本期 基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
200,220,107.9
8
574,628.49 200,794,736.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告第[1]页至第[21] 页财务报表由下列负责人签署:
初英
—————————
基金管理人负责人
付明
—————————
主管会计工作负责人
刘健菲
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 18
7.4.1 基金 基本情 况
江信洪福纯债债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 （简
称"中国证监会"） 证监许可 【2016】2050号文 《关于准予江信洪福纯债债券型证券投资
基金注册的批复》 确认， 由江信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《江信洪福纯债 债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型
定期开放式， 存续期限不定， 定期开放申购和赎回， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集200,220,107.98 元， 已经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙） 中 喜验字[2016]0456
号验资报告予以验证。 经中国证监会备案， 《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合
同》于2016年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,220,107.98份
基金份额，其中认购资金利息折合16,005.00 基金份额。本基金的基金管理人为江信基
金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
金融债、 企业债、 公司 债、 央行票 据、 中期票 据、 短期融资券、 超短 期融资券、 资产支
持证券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投
资于股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到 期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以
后变更投资品种的投资比例限额， 基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品
种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中债总财富（总值）指数收益率。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和具体会计准则、
其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称" 企
业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
半年度 报告>》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《江信洪福纯债债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 19
本基金 2017年1月1日至 2017年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会计
准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的
经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具分类为以公 允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买 入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 20
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分 已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交 易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有
抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 21
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时 ， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公 允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投
资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选
择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数，
包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部
分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息 日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 22
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》提供 的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 23
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差 价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东
恒生阳光集团有限公司 本基金管理人股东
金麒麟投资有限公司 本基金管理人股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 本基金管理人股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限 公司 基金托管人、基金代销机构
广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本期本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 24
2017年01 月01日至2017年1
2月31日
2016年12月07日（基金合同生
效日）至2016年12月31日
成交金
额
占当期债券买卖
成交总额的比例
成交金
额
占当期债券买卖成交
总额的比例
国盛证券有限责任公司
10,103,
160.17
100.00% - -
7.4.8.1.5 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年1
2月31日
上年度可比期间
2016年12月07日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
成交金
额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金
额
占当期债券回购
成交总额的比例
国盛证券有限责任公司
612,79
1,000.0
0
100.00%
40,200,
000.00
100.00%
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日
至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年12 月07日（基金合同
生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,751,454.24 39,440.31
其中：支付销售机构的客户维护费 18,466.53 11,889.87
基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提，基金管理费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基 金托 管费 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 25
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年12月07日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 583,818.08 13,146.77
基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.10% 的年费率计提，基金托管费每日计算，
逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本报告期 （2017 年 1月1 日至 2017 年 12 月 31 日） 本基金无与关联方进
行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期 （2017 年 1月1日至 2017 年 12 月 31 日） 内无基金管理人运用固
有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期末（2017年12 月31日），除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01 日至2
017 年12月31日
上年度可比期间
2016年12月07 日（基金合同生效
日）至2016 年12月31日
期末余
额
当期利息
收入
期末余额 当期利息收入
中国光大银行股份有限公司
718,78
6.70
36,588.3
4
234,755.53 11,914.08
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
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7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本期本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本期末（2017年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本期末（2017年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年12 月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 50,022,000.00 元,是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
111780256
17包商银行C
D089
2018-01-02 95.08 200,000
19,016,00
0.00
111780354
17包商银行C
D090
2018-01-02 95.10 300,000
28,530,00
0.00
111788202
17乌鲁木齐
银行CD058
2018-01-02 97.41 26,000
2,532,660.
00
合 计
526,000
50,078,66
0.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017年 12 月 31 日止,无交易所市场债券正回购。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意 义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2017年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中无属于第一层级的余额， 属于第二层级的余额为553,800,897.20 元， 无属于第三层
级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 553,800,897.20 98.32
其中：债券 553,800,897.20 98.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7 银行存款和结算备付金合计 816,071.90 0.14
8 其他各项资产 8,636,301.65 1.53
9 合计 563,253,270.75 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资 组合
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股票。
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本期末（2017年12月31日），本基金未持有港股通股票。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股票。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股票。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股票。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股票。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 35,057,897.20 6.84
其中：政策性金融债 35,057,897.20 6.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 518,743,000.00 101.16
9 其他 - - 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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10 合计 553,800,897.20 108.00
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 111780415
17贵州银行CD
035
500,000
47,525,000.
00
9.27
2 111788214
17威海商行CD
057
400,000
38,980,000.
00
7.60
3 170410 17农发10 300,000
29,841,000.
00
5.82
4 111786988
17华融湘江银
行CD125
300,000
29,238,000.
00
5.70
5 111788631
17青岛银行CD
211
300,000
29,232,000.
00
5.70
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股指期货。
8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本期末（2017年12月31日），本基金未持有国债期货。
8.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有国债期货。
8.11.3 本 期国债 期货投 资评 价 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本期末（2017年12月31日），本基金未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 报告期 内未出 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或者
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚 的情 况。
8.12.2 基 金投资 的前十 名股 票中， 没有 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的情
形。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,636,276.19
5 应收申购款 9.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,636,301.65
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本期末（2017年12月31日），本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本期末（2017年12月31日），本基金未持有股票。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情
形， 不存在投资托管行股票、 投资控股股东主承销的证券、 从二级市场主动投资分离交
易可转债附送的权证的情形。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
332 1,524,814.26 506,146,184.64 99.98% 92,148.79 0.02%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 11,227.16 -
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有 本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年12月07日)基金份额总额 200,220,107.98
本报告期期初基金份额总额 200,220,107.98
本报告期基金总申购份额 496,208,943.47
减：本报告期基金总赎回份额 190,190,718.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 506,238,333.43
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
在本报告期内，本基金无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘请的中喜会计师事务所 （特殊普通合伙） 为第1年为本基金提供审计服务，
本年度应支付给 会计师事务所的审计费为人民币陆万（60,000.00 ）元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托管业务部门及其高级管理
人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例 江信洪福纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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广发证券 - - - - - - - -
民族证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
国盛证券
10,10
3,16
0.17
100.00%
612,79
1,000.
00
100.00% - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101
-2017123
1
200,016,000.0
8
496,130,184.
56
-190,000,00
0.00
506,146,184.6
4
99.9
8%
产品特有风险
本基金份额持有人较为集中， 存在基金规模大幅波动的风险， 以及由此导致基金收益较大波
动的风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
江 信基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月二 十八日
