富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
二 二 二 二 一八年第 一八年第 一八年第 一八年第 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
年 月 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 年 月 日1
§ § § §
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1 月1 日起至2018 年3 月31 日止。 2 § § § §
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 富国丰利增强债券
基金主代码 004902
交易代码 004902
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年09 月05 日
报告期末基金份额
总额(单位:份)
201,052,788.33
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风
险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主
动性的投资管理,在对宏观经济以及债券市场中长期发展
趋势进行客观判断的基础上,通过合理配置收益率相对较
高的企业债、公司债、资产支持证券,以及风险收益特征
优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私
募债券、可交换债券等债券品种,加以对国家债券、金融
债券、中央银行票据以及质押及买断式回购等高流动性品
种的投资,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信
用利差和相对价值等策略,在保证基金流动性的前提下,
积极把握固定收益证券市场中投资机会,获取各类债券的
超额投资收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率 * 8 0 % + 中证 5 0 0 指数收益率 * 2 0 % 。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ § § §
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年01 月01 日-2018
年03 月31 日)
1.本期已实现收益 -1,263,398.65
2.本期利润 1,662,594.26 3 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081
4.期末基金资产净值 202,427,603.21
5.期末基金份额净值 1.0068
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 . 2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.09% 0.28% 0.57% 0.29% 0.52% -0.01%
注:过去三个月指2018 年1 月1 日-2018 年3 月31日。
3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较4
注:1、截止日期为2018 年3 月31 日。
2、本基金于2017年 9月 5日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。本
基金建仓期6 个月,从 2017 年9 月5 日起至2018 年3 月4 日,建仓期结束时各
项资产配置比例均符合基金合同约定。
§ § § §
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4 . 1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合
本基金基金
经理兼任量
化投资部总
经理
2017-09-05 - 12
博士,曾任富国基金管理有限
公司研究员、富国沪深 300增
强证券投资基金基金经理助
理; 2011年3月起任上证综指
交易型开放式指数证券投资
基金、富国上证综指交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金基金经理, 2013年 9月起
任富国创业板指数分级证券
投资基金基金经理,2014年 4
月起任富国中证军工指数分5 级证券投资基金基金经理,
2015年4月起任富国中证移动
互联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改革指
数分级证券投资基金基金经
理,2015 年 5 月起任富国中证
全指证券公司指数分级证券
投资基金、富国中证银行指数
分级证券投资基金基金经理,
2017年9月起任富国丰利增强
债券型发起式证券投资基金
基金经理, 2018年 3月起任富
国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金基金
经理;兼任量化投资部总经
理。具有基金从业资格。
陈斯扬
本基金基金
经理
2018-03-19 - 5
硕士,自 2013 年 2 月至 2016
年 10 月任交银施罗德基金管
理有限公司研究员、投资经
理;2016 年 10 月加入富国基
金管理有限公司,自 2016 年
10 月至 2018 年 3 月任投资经
理,自 2018 年 3 月起任富国
丰利增强债券型发起式证券
投资基金、富国宝利增强债券
型发起式证券投资基金、富国
中证 10 年期国债交易型开放
式指数证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的
解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从
行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 . 2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国丰利增强债券型发起式证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可
能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为
目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
6 4 . 3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公
平交易制度的情况。
4 . 3 . 2 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 7 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报
告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出
现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4 . 4 报告期内基金的投 报告期内基金的投 报告期内基金的投 报告期内基金的投资策略和运作分析 资策略和运作分析 资策略和运作分析 资策略和运作分析
一季度国内债市先跌后涨,股市宽幅震荡。一月份受到通胀预期升温、海外
债市利率飙升、监管进一步强调整治市场乱象等因素影响,债券利率再创新高,
十年期国债利率一度触及4%关口。
而进入2-3 月份,一方面央行通过CRA、临时降准等措施投放流动性,使得
资金面逐步改善,带动短端利率快速下行;另一方面逐步公布的经济数据特别是
PMI 和社融数据显示出疲态,市场担心的通胀预期也得到缓解。加上中美贸易战
升温引发的避险情绪,共同带动债券利率走出一波快速下行的行情,期间十年期
国债从4%的最高点一路回落近 30bp 至3.7%附近。
股市则一方面经历了美股调整带来的冲击波, 一方面受国内对经济增长预期
的调整,也出现了一定程度的调整,相对之下,中证500 表现要略好于去年更为
强势的沪深300 和上证50。
在操作上,组合债券部分在一月份维持短久期的配置,从二月份开始逐步拉
长信用债期限至3-5 年,并积极参与了长端利率债的交易。股票部分为中证 500
增强股票组合,并在3 月末股市调整后小幅增加了仓位。
4 . 5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为 1.09%,同期业绩比较基准收益率为
0.57%
4 . 6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金 报告期内管理人对本基金持有人数或基金 报告期内管理人对本基金持有人数或基金 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 资产净值预警情形的说明 资产净值预警情形的说明 资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满3 年,
暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管
理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 8
§ § § § 5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5 . 1 报 报 报 报告期末基金资产组合情况 告期末基金资产组合情况 告期末基金资产组合情况 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 37,584,038.95 15.01
其中:股票 37,584,038.95 15.01
2 固定收益投资 207,859,124.20 83.00
其中:债券 207,859,124.20 83.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,621,044.84 0.65
7 其他资产 3,379,458.78 1.35
8 合计 250,443,666.77 100.00
5 . 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
5 . 2 . 1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 607,365.00 0.30
B 采矿业 813,239.00 0.40
C 制造业 21,580,389.40 10.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,006,652.00 0.50
E 建筑业 925,169.00 0.46
F 批发和零售业 2,696,721.00 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 1,290,261.00 0.64
H 住宿和餐饮业 445,310.00 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,973,502.00 1.47
J 金融业 354,851.04 0.18
K 房地产业 2,654,745.00 1.31
L 租赁和商务服务业 489,948.25 0.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,033,455.26 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 9 P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 301,587.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 410,844.00 0.20
S 综合 - -
合计 37,584,038.95 18.57
5 . 3 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300010 立思辰 49,400 550,810.00 0.27
2 000998 隆平高科 20,100 519,585.00 0.26
3 002517 恺英网络 29,800 515,242.00 0.25
4 002122 天马股份 59,900 486,987.00 0.24
5 300274 阳光电源 24,400 467,992.00 0.23
6 000830 鲁西化工 25,400 446,024.00 0.22
7 600266 北京城建 36,300 425,073.00 0.21
8 600580 卧龙电气 48,200 423,196.00 0.21
9 000581 威孚高科 18,300 412,665.00 0.20
10 601678 滨化股份 45,400 411,324.00 0.20
5 . 4 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按债券品种 债券品种 债券品种 债券品种分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 44,441,884.20 21.95
其中:政策性金融债 34,558,884.20 17.07
4 企业债券 113,231,240.00 55.94
5 企业短期融资券 20,108,000.00 9.93
6 中期票据 30,078,000.00 14.86
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 207,859,124.20 102.68
5 . 5 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开 05 200,000 20,362,000.00 10.06
2 101800075 18凤凰传媒MTN001 100,000 10,138,000.00 5.01
3 011777007 17柳州投资SCP001 100,000 10,059,000.00 4.97 1 0 4 143449 18航租 01 100,000 10,057,000.00 4.97
5 011752087 17新希望 SCP003 100,000 10,049,000.00 4.96
5 . 6 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 的前 的前 的前十 十 十 十名资产支持证券 名资产支持证券 名资产支持证券 名资产支持证券
投资明细 投资明细 投资明细 投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 . 7 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 公允价值占基金资产净值比例大小排 公允价值占基金资产净值比例大小排 公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的 的 的 的前五名贵金属 前五名贵金属 前五名贵金属 前五名贵金属投资明 投资明 投资明 投资明
细 细 细 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5 . 8 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 的前五名权证 的前五名权证 的前五名权证投资 投资 投资 投资明细 明细 明细 明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5 . 9 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明
5 . 9 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计 ( 元
) -
股指期货投资本期收益 ( 元
) -
股指期货投资本期公允价值变动 ( 元
) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5 . 9 . 2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5 . 1 0 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末本基金投资的国债期货交易情 本基金投资的国债期货交易情 本基金投资的国债期货交易情 本基金投资的国债期货交易情况说明 况说明 况说明 况说明
5 . 1 0 . 1 本 本 本 本期 期 期 期国债期货投资政策 国债期货投资政策 国债期货投资政策 国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5 . 1 0 . 2 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5 . 1 0 . 3 本 本 本 本期 期 期 期国债期货投资评价 国债期货投资评价 国债期货投资评价 国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
1 1 5 . 1 1 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5 . 1 1 . 1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查 调查 调查 调查, , , ,或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5 . 1 1 . 2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5 . 1 1 . 3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,061.53
2 应收证券清算款 38,239.48
3 应收股利 -
4 应收利息 3,303,157.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,379,458.78
5 . 1 1 . 4 报告期末持有 报告期末持有 报告期末持有 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 的处于转股期的可转换债券明细 的处于转股期的可转换债券明细 的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 . 1 1 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 002122 天马股份 486,987.00 0.24 筹划重大事项
5 . 1 1 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存1 2 在尾差。
§ § § § 6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 259,941,822.23
报告期期间基金总申购份额 111,039,230.01
减:报告期期间基金总赎回份额 169,928,263.91
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 201,052,788.33
§ § § § 7
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人运用固有 运用固有 运用固有 运用固有资金投资本 资金投资本 资金投资本 资金投资本基金情况 基金情况 基金情况 基金情况
7.1 7.1 7.1 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,006,200.62
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,006,200.62
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.98
7.2 7.2 7.2 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§ § § § 8
报告 报告 报告 报告期末发起式基金发起资金持有份额 期末发起式基金发起资金持有份额 期末发起式基金发起资金持有份额 期末发起式基金发起资金持有份额情况 情况 情况 情况
项目
持有份额总数 (份)
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数 (份)
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,006,200.62 4.98 10,006,200.62 4.98 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,006,200.62 4.98 10,006,200.62 4.98 3年 1 3 § § § § 9
影响投资者决策的 影响投资者决策的 影响投资者决策的 影响投资者决策的其他 其他 其他 其他重要信息 重要信息 重要信息 重要信息
9 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
2 0 % 的情况 的情况 的情况 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018-01-01至
2018-03-31
70,006
,200.6
2
29,851,
726.54
-9,999
,000.0
0
89,858,927.
16
44.69%
2
2018-03-19至
2018-03-31
-
49,657,
493.87
-
49,657,493.
87
24.70%
3
2018-01-01至
2018-02-12
149,92
7,059.
35
-
-149,9
27,059
.35
- -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经
采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
§ § § §
1 0
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1 0 . 1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的文件
2、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金合同
3、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
1 0 . 2 存放地 存放地 存放地 存放地点 点 点 点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 1 4 1 0 . 3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
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富国基金管理有限公司
2018 年04 月20 日