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东吴增鑫宝A(003588)

东吴增鑫宝:2018年第一季度报告查看PDF公告

东吴增鑫宝货币市场基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月十九日东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴增鑫宝
场内简称
-
基金主代码
003588
交易代码
003588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月7日
报告期末基金份额总额 12,533,887,683.59份
投资目标
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩
比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B
下属分级基金的交易代码
003588 003589
报告期末下属分级基金的份额总额 26,673,484.91份 12,507,214,198.68份
 
 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )
东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B
1. 本期已实现收益
161,312.51 161,463,044.60
2.本期利润
161,312.51 161,463,044.60
3.期末基金资产净值
26,673,484.91 12,507,214,198.68
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴增鑫宝A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.9873% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.6544% 0.0007%
注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配按日结转份额。
东吴增鑫宝B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.0468% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.7139% 0.0008%
注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配按日结转份额。
 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈晨 基金经理
2016年
11月7日
-
6年
硕士,2011年6月获厦门大
学硕士学位。2011年6月至
2013年2月就职于华泰(联
合)证券研究所任固定收益
研究员,自2013年3月起加
入东吴基金管理有限公司,
一直从事债券投资研究工作,
曾任固定收益部研究员、基
金经理助理,自2015年
6月8日起担任东吴鼎利债
 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告
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券型证券投资基金(LOF)
(原东吴鼎利分级债券型证
券投资基金)基金经理,自
2016年11月7日担任东吴
增鑫宝货币市场基金基金经
理,自2017年11月28日起
担任东吴优益债券型证券投
资基金。
王文华 基金经理
2016年
11月7日
-
11年
历任中诚信证券评估有限公
司信贷评级分析员、联合证
券股份有限公司投银行高级
项目经理、中诚信证券评估
有限公司债券信用评级高级
分析师。2012年3月至今就
职于东吴基金管理有限公司,
曾任固定收益部研究员、基
金经理助理,现任基金经理,
其中,自2014年10月16日
起担任东吴增利债券型证券
投资基金基金经理,自
2016年11月7日担任东吴
增鑫宝货币市场基金基金经
理。
注:1、此处的任职日期为基金成立日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易
管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1月下旬,央行为应对春节的流动性需求,使用临时准备金动用安排释放流动性约2万亿
 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告
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元,2月份资金面超预期宽松,市场认为央行偏紧的货币政策已经发生了改变。3月中下旬,美
联储加息,央行跟随上调公开市场利率5个BP,低于市场预期。10年期国债收益率自1月初的
3.9%上行至1月中下旬的3.98%左右后下行,3月末至3.74%附近。资金面方面,3个月的
SHIBOR从1月初的4.8%下行4.7%左右震荡,并于3月中旬起开始快速下行,4月中旬已经下行
至4.2%附近。
本基金资产配置:以存款和存单为主,剩余期限适中。 
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴增鑫宝A的基金份额净值收益率为0.9873%,同期业绩比较基准收益率为
0.3329%;本报告期东吴增鑫宝B的基金份额净值收益率为1.0468%,同期业绩比较基准收益率
为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
3,680,078,325.90 29.35
其中:债券
3,680,078,325.90 29.35
资产支持证券
-



- 2 买入返售金融资产 4,974,057,569.60 39.67 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 3,841,343,801.29 30.64 4 其他资产 43,209,203.49 0.34 5 合计 12,538,688,900.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11,157,488,847.23 1.29 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告 第 8 页 共13 页 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天,如有超过应当在10个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 64.90


-


其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.28 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 21.44 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 0.08 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.70 - 注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告 第 9 页 共13 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 229,378,942.05 1.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 410,059,989.82 3.27 其中:政策性金融债 410,059,989.82 3.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 69,994,987.27 0.56 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,970,644,406.76 23.70 8 其他 - - 9 合计 3,680,078,325.90 29.36 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111707174 17招商银 行CD174 5,000,000 498,831,887.28 3.98 2 111806059 18交通银 行CD059 3,000,000 297,487,966.55 2.37 3 150207 15国开07 2,800,000 280,009,901.87 2.23 4 111891362 18宁波银 行CD019 2,000,000 199,169,320.15 1.59 5 111709453 17浦发银 行CD453 2,000,000 198,856,761.33 1.59 6 111811061 18平安银 行CD061 2,000,000 198,530,464.70 1.58 7 111809058 18浦发银 行CD058 2,000,000 198,427,962.69 1.58 8 111817064 18光大银 行CD064 2,000,000 198,177,936.03 1.58 9 111809074 18浦发银 行CD074 2,000,000 198,126,496.12 1.58 10 111707301 17招商银 行CD301 2,000,000 198,068,324.42 1.58 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告 第 10 页 共13 页 报告期内偏离度的最高值 0.0259% 报告期内偏离度的最低值 0.0058% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0127% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 43,208,202.49 4 应收申购款 1,001.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 43,209,203.49 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B 报告期期初基金份额总额 12,864,184.53 11,009,992,821.49 报告期期间基金总申购份额 29,031,539.76 33,648,913,283.92 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告 第 11 页 共13 页 报告期期间基金总赎回份额 15,222,239.38 32,151,691,906.73 报告期期末基金份额总额 26,673,484.91 12,507,214,198.68 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额,基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投资 2018年1月2日 17,497.90 0.00 - 2 红利再投资 2018年1月3日 4,386.92 0.00 - 3 红利再投资 2018年1月4日 4,382.79 0.00 - 4 红利再投资 2018年1月5日 4,119.31 0.00 - 5 红利再投资 2018年1月8日 11,056.68 0.00 - 6 红利再投资 2018年1月9日 3,589.83 0.00 - 7 红利再投资 2018年1月10日 3,495.07 0.00 - 8 红利再投资 2018年1月11日 2,683.35 0.00 - 9 红利再投资 2018年1月12日 3,347.13 0.00 - 10 红利再投资 2018年1月15日 9,847.09 0.00 - 11 红利再投资 2018年1月16日 3,308.36 0.00 - 12 红利再投资 2018年1月17日 3,344.47 0.00 - 13 红利再投资 2018年1月18日 3,375.87 0.00 - 14 申购 2018年1月17日 40,000,000.00 40,000,000.00 - 15 红利再投资 2018年1月19日 7,915.80 0.00 - 16 红利再投资 2018年1月22日 24,052.08 0.00 - 17 红利再投资 2018年1月23日 8,118.85 0.00 - 18 红利再投资 2018年1月24日 8,158.45 0.00 - 19 红利再投资 2018年1月25日 8,253.54 0.00 - 20 红利再投资 2018年1月26日 8,362.42 0.00 - 21 红利再投资 2018年1月29日 25,092.51 0.00 - 22 赎回 2018年1月26日 -40,000,000.00 -40,000,000.00 - 23 红利再投资 2018年1月30日 3,596.11 0.00 - 24 红利再投资 2018年1月31日 3,595.71 0.00 - 25 红利再投资 2018年2月1日 3,609.96 0.00 - 26 红利再投资 2018年2月2日 3,693.04 0.00 - 27 红利再投资 2018年2月5日 10,364.22 0.00 - 28 红利再投资 2018年2月6日 3,407.89 0.00 - 29 红利再投资 2018年2月7日 3,399.99 0.00 - 30 红利再投资 2018年2月8日 3,388.62 0.00 - 31 红利再投资 2018年2月9日 3,413.03 0.00 - 32 红利再投资 2018年2月12日 10,121.81 0.00 - 33 赎回 2018年2月12日 -30,244,803.72 -30,244,803.72 - 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告 第 12 页 共13 页 34 强制赎回 2018年2月13日 -10,121.81 -13,481.66 - 35 申购 2018年2月27日 30,000,000.00 30,000,000.00 - 36 红利再投资 2018年3月1日 3,397.68 0.00 - 37 红利再投资 2018年3月2日 3,386.91 0.00 - 38 红利再投资 2018年3月5日 9,999.05 0.00 - 39 红利再投资 2018年3月6日 3,350.02 0.00 - 40 赎回 2018年3月6日 -30,016,783.64 -30,016,783.64 - 41 强制赎回 2018年3月7日 -3,350.02 -6,689.91 - 合计 -30,041,946.73 -30,281,758.93 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180327-20180331 - 3,000,000,000.00 - 3,001,062,831.21 23.94% - - - - - - - 个 人 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金 管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合 基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值 低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运 作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年第 1季度报告 第 13 页 共13 页 金仓位调整困难,导致流动性风险; 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2018年4月3日,徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务,由吕晖先生担任公司督察长 职务,同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件; 2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》; 3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2018年4月19日