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国投新活力A(001584)

国投新活力:2018年第一季度报告查看PDF公告

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季
度报告 
 1 
 
 
 
 
 
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 
(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型) 
2018 年第 1 季度报告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:渤海银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年四月二十日国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018
年第 1 季度报 告 
 2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人渤海银行股份有限公司根据 《国投瑞银新活力定期开放混合型证 券投资基金基金合同》 和 《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 的规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金由国投瑞银新活力灵活配置 混合型证券投资基金于 2018 年 3 月 6 日转型而来。原国投瑞银新活力灵活配置 混合型证券投资基金于 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 1 月 22 日 15: 00 期间以通 讯方式召开了基金份额持有人大会, 会议审议了 《关于国投瑞银新活力灵活配置 混合型证券投资基金转型相关事项的议案》 ,并于 2018 年 1 月 23 日刊登了《关 于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告》 ,持有人大会决议已于当日生效。根据《关于国投瑞银新活 力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》规定,自 2018 年 1 月 23 日起至 2018 年 3 月 5 日 15:00 止为国投瑞银新活 力灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“ 本基金” ) 的集中开放期, 在集中开 放期期间, 投资人可以办理本基金的申购、 赎回及转换业务。 自集中开放期结束 之日的次日起, 即自 2018 年 3 月 6 日起, 《国投瑞银新活力定期开放混合型证券 投资基金基金合同》生效, 《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》 同时失效, 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金正式变更为国投 瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金,并正式实施基金转型。 相关公告刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》及本公司网站。


本报告中财务资料未经审计。 本报告中国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的报告期自 2018 年国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 3 3 月 6 日 (转型生效日) 起至 2018 年 3 月 31 日止, 国投瑞银新活力灵活配置混 合型证券投资基金的报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 月 5 日止。 §2


基金产品概况 2.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金


基金简称 国投瑞银新活力混合 基金主代码 001584 基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日 报告期末基金份额总额 227,236,478.78 份 投资目标 在严格控制风险的基础上, 通过对不同资产类别的 优化配置及组合精选, 力求实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略, 注重风险 与收益的平衡。 本基金将精选具有较高投资价值的 股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 (一)类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 的比较判别, 对股票、 债券及货币市场工具等类别 资产的配置比例进行动态调整, 以期在投资中达到 风险和收益的优化平衡。 (二)债券投资管理 本基金采取“ 自上而下” 的债券分析方法, 确定债券 投资组合,并管理组合风险。 (三)股票投资管理 1、行业配置策略 本基金管理人在进行行业配置时, 将采用自上而下 与自下而上相结合的方式确定行业权重。 2、优选个股策略 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 4 本基金构建股票组合的步骤是: 根据定量与定性分 析确定股票初选库; 基于公司基本面全面考量、 筛 选优势企业, 运用现金流贴现模型等估值方法, 分 析股票内在价值; 结合风险管理, 构建股票组合并 对其进行动态调整。 (四)货币市场工具投资策略 本基金将通过深入分析货币市场运作情况, 运用货 币市场工具的配置策略和交易策略, 以增强基金收 益。 (五)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券, 其定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影 响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上,以数量化模型确定其内在价值。 (六)权证投资策略 1 、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权 价格、 行权时间、 行权方式、 股价历史与预期波动 率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 2、 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“ 估 值差价(Value Price)” 以及权证合理价值对定价参数 的敏感性, 结合标的股票合理价值考量, 决策买入、 持有或沽出权证。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% +中债综合指数收益率 ×85%


风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 5 下属两级基金的基金简 称 国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C 下属两级基金的交易代 码 001584 001585 报告期末下属两级基金 的份额总额 47,833.25 份 227,188,645.53 份 2.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金


基金简称 国投瑞银新活力混合 基金主代码 001584 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日 报告期末基金份额总额 160,602,900.75 份 投资目标 在严格控制风险的基础上, 通过对不同资产类别的 优化配置及组合精选, 力求实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略, 注重风险 与收益的平衡。 本基金将精选具有较高投资价值的 股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 的比较判别, 对股票、 债券及货币市场工具等类别 资产的配置比例进行动态调整, 以期在投资中达到 风险和收益的优化平衡。 2、股票投资管理 本基金管理人在进行行业配置时, 将采用自上而下 与自下而上相结合的方式确定行业权重。 本基金构建股票组合的步骤是: 根据定量与定性分 析确定股票初选库; 基于公司基本面全面考量、 筛国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 6 选优势企业, 运用现金流贴现模型等估值方法, 分 析股票内在价值; 结合风险管理, 构建股票组合并 对其进行动态调整。 3、债券投资管理 本基金采取“ 自上而下” 的债券分析方法, 确定债券 投资组合,并管理组合风险。 4、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的 前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、 国债期货等金融衍生品。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率 ×50% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于中高风险、 中高收益的 基金品种, 其预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 称 国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C 下属两级基金的交易代 码 001584 001585 报告期末下属两级基金 的份额总额 47,833.25 份 160,555,067.50 份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1


国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 单位:人民币元 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 7 主要财务指标 报告期 (2018 年 3 月 6 日 (基金合同生效日)-2018 年 3 月 31 日) 国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C 1.本期已实现收益 162.52 744,270.91 2.本期利润 133.16 606,274.65 3. 加权平均基金份额 本期利润 0.0028 0.0027 4.期末基金资产净值 52,356.88 245,958,570.59 5.期末基金份额净值 1.0946 1.0826 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入 、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用(例如 基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3 、本基金由国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型而来并于 2018 年 3 月 6 日合同生效,因此上表报告期间的起始日为 2018 年 3 月 6 日。 3.1.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 5 日) 国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C 1.本期已实现收益 12.85 -13,023.88 2.本期利润 12.85 -13,023.88 3. 加权平均基金份额 本期利润 0.0004 -0.0011 4.期末基金资产净值 52,223.72 173,388,031.94 5.期末基金份额净值 1.0920 1.0800国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 8 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入 、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用(例如 基金申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3、 本基金自 2018 年 3 月 6 日转型为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投 资基金,因此上表报告期间的结束日为 2018 年 3 月 5 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 (报告期:2018年3月6日-2018年3 月31日) 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国投瑞银新活力混合 A : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三个 月 0.24% 0.03% -0.02% 0.14% 0.26% -0.11 % 2.国投瑞银新活力混合 C : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去三个 月 0.24% 0.03% -0.02% 0.14% 0.26% -0.11 % 注: 1、 本基金由国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型而来并于 2018 年 3 月 6 日合同生效,因此上表报告期间的起始日为 2018 年 3 月 6 日。截止本 报告期末本基金转型合同生效未满一年。本基 金业绩比较基准为:沪深 300 指 数收益率×15% +中债综合指数收益率×85% 。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准国 投 收 益 1 、 2 、 于 2 投 瑞银新活力 定 益 率变动的 份 额 国投瑞银 新 国投瑞银 新 注:1 、 本 2018 年 3 月 定 期开放混合 型 比较 国投瑞 银 额 累计净 值 (2 新 活力混 合 新 活力混 合 本 基金由国 月 6 日合同 型 证券投资基 金 银 新活力 定 值 增长率与 业 2018 年 3 月 合 A 合 C 投瑞银新 活 生效, 上 图 金( 原国投瑞银 9 定 期开放混 合 业 绩比较 基 月 6 日至 20 活 力灵活 配 图 报告期间 新活力灵活配 合 型证券 投 基 准收益率 的 018 年 3 月 配 置混合型 证 的起始日 为 置混合型证券 投 资基金 的 历史走 势 31 日) 证 券投资 基 为 2018 年 3 券 投资基金转 型 年第 1 季 度 势 对比图 基 金转型而 来 3 月 6 日。 截 型)2018 度报告 来 并 截 止国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 10 本报告期末本基金转型合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金转型日起的六个月。截至本报告期末,本基金尚 处于建仓期。 3.2.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 (报告期:2018年1月1日-2018年3 月5日) 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较 1.国投瑞银新活力混合 A : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三个 月 0.09% 0.03% 0.24% 0.62% -0.15% -0.59 % 2.国投瑞银新活力混合 C : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去三个 月 0.00% 0.02% 0.24% 0.62% -0.24% -0.60 % 注: 根据 《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项 的议案》 及 《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的公告》规定,本基金自 2018 年 1 月 23 日起至 2018 年 3 月 5 日 15:00 止为国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “ 本基金” )的集中开放期,在集中开放期期间,投资人可以办理本基金的申购、 赎回及转换业务。自集中开放期结束之日的次日起,即自 2018 年 3 月 6 日起, 本基金正式转型为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金。 因此上表报告 期间的结束日为 2018 年 3 月 6 日。本基金转型前业绩比较基准为“ 沪深 300 指 数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%” 。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较 基准收益率变动的比较


国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 国 投 1 、 2 、 的 议 大 会 月5 投 瑞银新活力 定 份 额 国投瑞银 新 国投瑞银 新 注: 根据 议案 》及《 关 会 表决结 果 5 日15:00 止 为 定 期开放混合 型 额 累计净 值 (2 新 活力混 合 新 活力混 合 《关于国 投 关 于国投 瑞 果 暨决议生 效 为 国投瑞 银 型 证券投资基 金 值 增长率与 业 015 年 11 月 合 A 合 C 投 瑞银新活 力 瑞 银新活力 灵 效 的公告》 银 新活力灵 活 金( 原国投瑞银 11 业 绩比较 基 月 17 日至 力 灵活配 置 灵 活配置 混 规定,本 基 活配置混 合 新活力灵活配 基 准收益率 的 2018 年 3 月 置 混合型证 券 混 合型证券 投 基 金自2018 合 型证券投 置混合型证券 的 历史走 势 月 5 日) 券 投资基 金 投 资基金 基 8 年1 月23 日 资基金( 以 券 投资基金转 型 年第 1 季 度 势 对比图 金 转型相关 事 基 金份额持 有 日 起至2018 年 以 下简称“ 本 型)2018 度报告 事 项 有 人 年3 本 基国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 12 金” )的集中开放期,在集中开放期期间,投资人可以办理本基金的申购、赎回 及转换业务。 自集中开放期结束之日的次日起, 即自2018年3月6日起, 本基金正 式转型为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金。 因此上图报告期间的结 束日为2018年3月6日。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李达 夫 本基 金基 金经 理 2017-12-15 - 11 中国籍,硕士,具有基 金从业资格。曾任东莞 农商银行资金营运中心 交易员、研究员,国投 瑞银基金管理有限公司 交易员、研究员、基金 经理,大成基金管理有 限公司基金经理。2016 年 10 月加入国投瑞银基 金管理有限公司,现任 国投瑞银货币市场基 金、国投瑞银钱多宝货 币市场基金、国投瑞银 增利宝货币市场基金、 国投瑞银添利宝货币市 场基金、国投瑞银岁添 利一年期定期开放债券 型证券投资基金和国投 瑞银新活力定期开放混 合型证券投资基金(原 国投瑞银新活力灵活配 置混合型证券投资基 金)基金经理。 宋璐 本基 金基 金经 理 2017-05-06 - 6 中国籍,硕士,具有基 金从业资格。曾任中国 人保资产管理股份有限 公司信用评估部助理经 理。2015 年 3 月加入国 投瑞银固定收益部。现 任国投瑞银中高等级债国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 13 券型证券投资基金、国 投瑞银顺益纯债债券型 证券投资基金、国投瑞 银新价值灵活配置混合 型证券投资基金、国投 瑞银新活力定期开放混 合型证券投资基金(原 国投瑞银新活力灵活配 置混合型证券投资基 金)、国投瑞银新机遇 灵活配置混合型证券投 资基金、国投瑞银新收 益灵活配置混合型证券 投资基金、国投瑞银新 成长灵活配置混合型证 券投资基金、国投瑞银 优选收益灵活配置混合 型证券投资基金和国投 瑞银顺银 6 个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金基金经理。 吴潇 本基 金基 金经 理 2017-05-06 - 5 中国籍,硕士,具有基 金从业资格。 2013 年 10 月加入国投瑞银基金, 2014 年 8 月起担任专户 投资部投资经理,2016 年 4 月转入研究部,曾 任国投瑞银新收益混合 型证券投资基金、国投 瑞银新活力混合型证券 投资基金、国投瑞银瑞 盈混合型证券投资基金 (LOF )、国投瑞银瑞 利混合型证券投资基金 (LOF )、国投瑞银瑞 盛混合型证券投资基金 和国投瑞银新增长混合 型证券投资基金的基金 经理助理。现任国投瑞 银瑞盛灵活配置混合型 证券投资基金、国投瑞 银瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金 (LOF)、 国投瑞银瑞泰定增灵活国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 14 配置混合型证券投资基 金、国投瑞银新活力定 期开放混合型证券投资 基金(原国投瑞银新活 力灵活配置混合型证券 投资基金)、国投瑞银 新收益灵活配置混合型 证券投资基金、国投瑞 银岁赢利一年期定期开 放债券型证券投资基金 及国投瑞银信息消费灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法 规和 《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本 着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用 基金资产。 在报告期内, 基金的投资决策规范, 基金运作合法合规, 没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度, 通过工作 制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现, 以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过对投资交易行为 的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形成了有效 的公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 15 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度基金合同进行了变更, 建仓期中, 考虑到组合净值的平稳性, 组合将 以 3 个月存款为主,配置一定比例的存单,通过小仓位的杠杆增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金转型后截止报告期末,本基金 A 级份额净值为 1.0946 元,A 级份额 净值增长率为 0.24% , C 级份额净值为 1.0826 元, C 级份额净值增长率为 0.24% , 同期业绩比较基准收益率为-0.02% 。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的 情形, 至本报告期末 (3 月 31 日) 已高于 5000 万元, 基金管理人依据相关规定 在本报告中进行披露,提醒基金份额持有人关注。 §5


投资组合报告 5.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 (报告期:2018年3月6日-2018年3 月31日) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 311,308,805.20 84.48 其中:债券 311,308,805.20 84.48 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - -国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 16 6 银行存款和结算备付金合计 52,580,186.79 14.27 7 其他各项资产 4,599,420.18 1.25 8 合计 368,488,412.17 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 46,140,805.20 18.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 265,168,000.00 107.79 9 其他 - - 10 合计 311,308,805.20 126.54 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 17 值比例( %) 1 11170842 6 17 中信银行 CD426 500,000 48,860,000.00 19.86 2 11189292 1 18 赣州银行 CD022 400,000 39,536,000.00 16.07 3 11189356 1 18 乌鲁木齐 银行 CD035 300,000 29,655,000.00 12.05 4 11189426 3 18 云南红塔 银行 CD012 300,000 29,655,000.00 12.05 5 11189323 9 18 承德银行 CD008 300,000 29,649,000.00 12.05 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的, 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.1.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 6,905.02国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 18 2 应收证券清算款 498,519.55 3 应收股利 - 4 应收利息 4,093,995.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,599,420.18 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 (报告期:2018年1月1日-2018年3 月5日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - -国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 19 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 117,986,635.46 67.94 7 其他各项资产 55,680,376.01 32.06 8 合计 173,667,011.47 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 20 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管 理的前提下,以套期保值为目的, 适度运用股指期货、 国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性 好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管 理的前提下,以套期保值为目的, 适度运用股指期货、 国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性 好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 5.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 5.2.11 投资组合报告附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的, 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.2.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 6,905.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,799.99 5 应收申购款 55,627,671.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,680,376.01 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 21 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 6.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 单位:份 项目 国投瑞银新活力混 合A 国投瑞银新活力混 合C 基金合同生效日基金份额总额 47,833.25 160,555,067.50 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 - 66,633,578.03 减:基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 -- 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额(份额减少以“-” 填 列) -- 本报告期期末基金份额总额 47,833.25 227,188,645.53 注:本基金由国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型而来并于 2018年3月6日合同生效。 6.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 单位:份 项目 国投瑞银新活力混 合A 国投瑞银新活力混 合C 本报告期期初基金份额总额 35,626.69 9,547,143.88 报告期基金总申购份额 18,507.15 151,063,066.07 减:报告期基金总赎回份额 6,300.59 55,142.45 报告期基金拆分变动份额(份额减 --国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 22 少以“-”填列) 本报告期期末基金份额总额 47,833.25 160,555,067.50 注: 根据 《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议 案》 及 《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告》规定,本基金自2018年1月23日起至2018年3月5日 15:00止为国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金” ) 的集中开放期, 在集中开放期期间, 投资人可以办理本基金的申购、 赎回及转换 业务。 自集中开放期结束之日的次日起, 即自2018年3月6日起, 本基金正式转型 为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金。 因此上表报告期间的结束日为 2018年3月6日。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回 申请也需要延缓支付赎回款项的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值 的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间 市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 23 根据本基金基金合同的约定, 基金合同生效后的存续期内, 若连续两个开放期届满时, 本基金份额持有人数量不200人或基金资产基金资产净值低于5000万元情形的, 基金合 同将终止,并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后,可能 造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款,对本 基金的继续存续产生较大影响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 8.1.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 、报告期内基金管理人对本基金召开基金份 额持有人大会进行第三次提示 性公告,指定媒体公告时间为 2018 年 1 月 15 日。 2 、报告期内基金管理人对本基金基金份额持 有人大会表决结果暨决议生效 进行公告,指定媒体公告时间为 2018 年 1 月 23 日。 3 、报告期内基金管理人对本基金转型为国投 瑞银新活力定期开放混合型证 券投资基金进行提示性公告,指定媒体公告时间为 2018 年 2 月 27 日。 8.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180101-2018 0301 9,486, 717.2 7 - - 9,486,717.2 7 5.91% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 24 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回 申请也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值 的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间 市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基 金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等 情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于准予国投瑞银新活力灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》 (证 监许可[2015]1328 号) 《关于国投瑞银新活力灵活配置混 合型证券投资基金备案确认的函》 (机构 部函[2015]2926 号) 《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《关于准予国投瑞银新活力灵活配置混合型证 券投资基金变更注册的批复》国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年第 1 季度报 告 25 (证监许可[2017]2034 号) 《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》


《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金( 原国投瑞银新活力灵活配置 混合型证券投资基金)2018 年第 1 季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一八年四月二十日