富国安益货币市场基金
二 0 一八年第 1 季度报告
2018 年 03 月 31 日
基金 管理 人： 富国 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
报告 送出 日期 ：
2018 年 04 月 20 日
1
§1
重要 提示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导 性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工 商银行股份有 限公司根据本 基金合同规定，于 2018 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公 司承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有 风险，投资者在作出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 1 月 1 日起至2018 年 3 月 31 日止。
2
§2
基金 产品概况
基金简称 富国安益货币
基金主代码 000602
交易代码 000602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年05 月26 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单位：份）
10,112,012,850.54
投资目标
在保持基金资产的低 风险和高流动 性的前提下 ，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管 理型的投资策 略，将投资 组合的平均
剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险 、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下 ， 提高基金收益。
在投资管理过程中， 基金管理人将 基于“定性 与定量相结
合、保守与积极相结 合”的原则， 根据短期利 率的变动和
市场格局的变化，采 用投资组合平 均剩余期限 控制下的主
动性投资策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基 准为当期银行 个人活期存 款利率（税
后） 。
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和 预期收益低于 股票型基金 、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要 财务指标和基 金净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人 民币 元
主要财务指标
报告期 （2018 年01 月01 日-2018 年03 月
31 日）
1.本期已实 现收益 104,326,945.25
2.本期利润 104,326,945.25
3.期末基金 资产净值 10,112,012,850.54
注： 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的
转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动 3
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变
动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核 算， 因此， 公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益 率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0425% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.9550% 0.0005%
注：过去三个月指2018 年 1 月 1 日－2018 年 3 月31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累 计净值收益率变动及其 与同期业绩比较基 准
收益 率变动的比较
自基金合同生效以来富国安益货币 基 金 累 计 净值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
的历史走势对比图
注：1、截止日期为2018 年 3 月31 日。
2、本基金于 2014 年 5 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 5 月 26 日起至
2014 年11 月25 日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。
4
§4
管理 人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万莉
本基金基金
经理兼任固
定收益投资
部现金投资
总监
2015-10-09 － 12
硕士，自 2006 年 7 月至 2008
年6 月在广州银行任 债券交易
员； 自2008 年 6 月至 2013 年
7 月在长信 基金管理 有限责任
公司工作， 历任债券 交易员、
基金经理助 理、 基金经理； 自
2013 年 7 月至 2014 年 6 月在
中融基金 （原道 富基金） 管理
有限公司工 作， 任现 金管理投
资总监； 自 2014 年 6 月加入
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 自
2014 年6 月至2015 年10 月任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 管 理 主
管；2015 年 10 月起 任富国天
时货币市场 基金、 富 国富钱包
货币市场基 金、 富国 安益货币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；2015 年
12 月 起 任 富 国 收 益 宝 交 易 型
货币市场基 金 基金经 理。 现任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总
监兼基金经 理。 具有 基金从业
资格。
注：1、上述任 职日期为根据 公司确定的 聘任 日期，离任日期 为根据公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国安益货币市场基金 （原富国收益
宝货币市场基金） 的管理人严格按照 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《中
华人民共和国证券法》 、 《富国安益货币市场 基金基金 合同》 以及其它有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减
少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋 求基金资产长期稳定的增长为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
5
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同 等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化 的办公流程， 对关联方审核、
价格公允性判断 及证券公平分 配等相关环 节进 行控制；2、二 级市场，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格 的公允性评估 等。1、将 主动 投资组合的同日 反向交易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行 ； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组合间的交 易公平 性进行 自动化处理 。2 、同一基金经理 管理的不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析 评估等。1、 通过公平性 交易 的事后分析评估 系统，对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不 同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出 合理性解释， 并按法规要 求上 报辖区监管机构 。2、季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常 交易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 6
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和运 作分析
2018 年 1 季度，国内经济运行稳中向好。外部需求强劲，出口增速大幅提
升； 投资方面， 受地产投资带动投资增速总体 回升， 但基建投资小幅回落， 制造
业投资依旧低迷；消费增速小幅回落，对经济增长的贡献有所减弱。3 月 23 日
中美贸易冲突爆发，未来可能会对经济产生一些负面影响。
货币市场方面，1 季度国内流动性明显改善。 元旦后央行宣布建立 “临时准
备金动用安排 ”工具，平滑春节取现需求导致的货币市场波动。1 月 25 日，定
向降准落地，进一步释放了流动性。1-2 月份 PSL 投放共计 2230 亿元，远超过
去年同期的543 亿。3 月22 日， 央行 跟随美联储加息， 仅上调 “ 5BP”回购利率
的操作大幅好于市场此前悲观的预期。此外，1 季度央行进行 4 次续作 MLF ，累
计净投放规模达到 3955 亿元。1 季度末，虽 有 MPA 考核的扰动，整体来说跨季
流动性较前几季度大幅改善。
报告期内， 本基金秉承稳健投资原则， 谨慎操作， 根据市场流动性情况灵活
调整组合资产比例、 杠杆和剩余期限， 严控组合流动性风险、 利率风险和信用风
险，组合总体流动性状况良好。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期， 本基金份额净值收益率为1.0425% ， 同期业绩比较基准收 益率为
0.0875%
4.6 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资 组合报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投 资 10,011,112,683.87 98.98
其中：债券 10,011,112,683.87 98.98
资产 支持证券 － －
7
2 买入返售金 融资产 － －
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 － －
3 银行存款和 结算 备付 金合计 7,820,845.52 0.08
4 其他资产 94,913,884.98 0.94
5 合计 10,113,847,414.37 100.00
5.2 报告 期债券回购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债 券回购融 资余额 0.01
其中：买断 式回购融 资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债 券回购融 资余额 － －
其中：买断 式回购融 资 － －
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的 说明
注： 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 的20% 的
情况。
5.3 基金 投资组合平均 剩余期限
5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 36
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 58
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 33
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （%）
1 30 天以内 67.42 －
其中： 剩 余存续 期超过 397 天
的浮动利率 债
－ －
2 30 天(含)—60 天 20.40 －
其中： 剩余存续 期超过 397 天
的浮动利率 债
－ －
3 60 天(含)—90 天 0.39 －
其中： 剩余存续 期超过 397 天
的浮动利率 债
－ －
4 90 天（含） —120 天 6.23 －
8
其中： 剩余存续 期超过 397 天
的浮动利率 债
－ －
5 120 天（含） —397 天 （含） 4.64 －
其中： 剩余存续 期超过 397 天
的浮动利率 债
－ －
合计 99.08 －
5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 479,601,511.31 4.74
2 央行票据 － －
3 金融债券 2,560,223,751.40 25.32
其中：政策 性金融债 2,560,223,751.40 25.32
4 企业债券 － －
5 企业短期融 资券 － －
6 中期票据 － －
7 同业存单 6,971,287,421.16 68.94
8 其他 － －
9 合计 10,011,112,683.87 99.00
10 剩余存续期 超过397 天的浮
动利率债券
－ －
5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 111816020 18 上海银行CD020 11,000,000.00 1,097,766,808.04 10.86
2 111809007 18 浦发银行CD007 9,900,000.00 988,989,737.13 9.78
3 150409 15 农发 09 8,100,000.00 810,264,135.91 8.01
4 111809030 18 浦发银行CD030 5,300,000.00 528,333,030.88 5.22
5 111810055 18 兴业银行CD055 5,000,000.00 498,016,722.87 4.93
6 111818028 18 华夏银行CD028 4,400,000.00 438,618,373.93 4.34
7 111810017 18 兴业银行CD017 4,300,000.00 429,568,438.49 4.25
8 111818021 18 华夏银行CD021 4,000,000.00 398,826,387.31 3.94
9 111810043 18 兴业银行CD043 4,000,000.00 398,744,063.22 3.94
10 170009 17 附息国债09 3,500,000.00 349,922,711.19 3.46
5.7 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏 离度的最 高值 0.0955%
9
报告期内偏 离度的最 低值 0.0107%
报告期内每 个交易 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0422%
注：以上数据按工作日统计
报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情 况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 名的前 十名 资产支 持证券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报告附注
5.9.1 基金 计价方法说明 。
本基金采用 固定份额 净值，基 金份额账 面净值始 终保 持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声 明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案
调查 ，或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处 罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。
5.9.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清 算款 －
3 应收利息 94,913,884.98
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 94,913,884.98
5.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
10
§6
开放 式基金份额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 10,007,686,476.13
报告期期间 基金总申 购份额 104,326,945.25
减： 报告期 期间基金 总赎回份 额 570.84
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额减 少以“- ”填 列） －
报告期期末 基金份额 总额 10,112,012,850.54
注： 红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源， 统一计入本期总申购
份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
§7
基金 管理人 运用固 有资金投资 本 基金交易 明细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率
1 分红再投 － － － －
合计
－ －
§8
影响 投资者决策 的 其他重要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-01-01 至
2018-03-31
10,003
,513,0
31.80
107,816
,539.74
-
10,111,329,
571.54
99.99%
产品特有风险
本基金于本 报告期内 出现单一 投资者持 有基金份 额比 例达到或者 超过 20% 的情形 ， 本基金 管理人已 经
采取措施， 审慎确认 大额申购 与大额赎 回， 防 控产品 流动性风险 并公平对 待投资者 。 本基金 管理人提
请投资者注 意因单一 投资者持 有基金份 额集中导 致的 产品流动性 风险、 大额赎回 风险以及 净值波动 风
险等特有风 险。
11
§9
备查 文件目录
9.1 备查 文件目录
1、中国证监会批准设立富国收益宝货币市场基金的文件
2、富国收益宝货币市场基金基金合同
3、富国收益宝货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝货币市场基金财务报表及报表附注
6、《富国基金 管理有限公 司关于富国 收益宝 货币市 场基金变 更基金名称的
公告》
7、富国安益货币市场基金基金合同
8、富国安益货币市场基金托管协议
9、富国安益货币市场基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放 地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二 期16-17 层
9.3 查阅 方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年04 月20 日
