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泓德泓利货币A(002184)

泓德泓利货币:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
泓 德 泓利 货 币市 场 基金 
2017 年年 度报告 摘要 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 泓德 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
送 出日 期:2018 年 03 月 27 日泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要 




































页,共 34 页 2 §1


重 要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年3 月 26 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。


本报告中的财务资料经审计, 普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了标准无保留意见 的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自2017 年 1 月1 日起至12 月31 日止。


泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 3 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金简称 泓德泓利货币 基金主代码 002184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 343,471,697.86 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 下属分级基金的交易代码 002184 002185 报告期末下属分级基金的份额总额 35,849,638.49 份 307,622,059.37 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标


本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性 的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略


本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用 状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水平 等因素,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产 的配置比例,并适时进行动态调整。同时本基金将积 极运用利率品种投资策略、信 用品种投资策略、期限 配置策略、流动性管理策略等多种投资策略,力争在 保持基金资产安全性和较高流动性的基础上,获取高 于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准


同期七天通知存款税后利率 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的 低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 4 名称 泓德基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 陆志俊 联系电话 010-59850177 95559 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4009-100-888 95559 传真 010-59322130 021-62701216 2.4 信息 披露 方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.hongdefund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的住所 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人 民币元 3.1.1 期间 数 据和 指标 2017 年


2016年 2015年12月21日(基金合同 生效日)-2015年12 月31日 泓德泓 利货币 A 泓德泓 利货币B 泓德泓 利货币 A 泓德泓利 货币B 泓德泓利货 币A 泓德泓利货币 B 本期已实现 收益 705,90 7.54 26,975, 960.55 595,23 6.65 49,007,2 11.19 2,081.39 1,095,201.68 本期利润 705,90 7.54 26,975, 960.55 595,23 6.65 49,007,2 11.19 2,081.39 1,095,201.68 本期净值收 益率 3.602 1% 3.8506% 2.380 6% 2.6295% 0.0922% 0.0985% 3.1.2 期末 数 据和 指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资 产净值 35,84 9,638. 307,62 2,059.3 7,890, 506.44 2,287,21 0,517.40 3,229,088. 70 2,391,762,10 6.84 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 5 49 7 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现与本 期利润相等。 2、基金利润分配按日结转份额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 泓德泓利货币A 阶段 份额净 值收益 率① 份额 净值 收益 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.991 1% 0.004 8% 0.3403% 0.0000% 0.6508% 0.0048% 过去六个月 1.967 1% 0.003 5% 0.6805% 0.0000% 1.2866% 0.0035% 过去一年 3.602 1% 0.002 9% 1.3500% 0.0000% 2.2521% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 6.166 3% 0.002 9% 2.7407% 0.0000% 3.4256% 0.0029% 泓德泓利货币B 阶段 份额净 值收益 率① 份额 净值 收益 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.052 0.004 0.3403% 0.0000% 0.7117% 0.0048% 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 6 0% 8% 过去六个月 2.090 5% 0.003 5% 0.6805% 0.0000% 1.4100% 0.0035% 过去一年 3.850 6% 0.002 9% 1.3500% 0.0000% 2.5006% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 6.686 4% 0.002 9% 2.7407% 0.0000% 3.9457% 0.0029% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。 基准指数的构建原则如下: 通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定 支取日期和金额方能支取的存款, 具有存期灵活、 存取方便的特征, 同时可获得高于活 期存款利息的收益。 本基金为货币市场基金, 具有低风险、 高流动性的特征。 根据基金 的投资标的、 投资目标及流动性特征, 本基金选取同期七天通知存款利率 (税后) 作为 本基金的业绩比较基准。


3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比较 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 7 注: 根据基金合同的约定, 本基金建仓期为 6 个月, 截至报告日, 本基金的各项资产配 置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第四条投资限制的相关约定。


3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 8 注:本基金合同自2015 年 12 月21 日生效,生效当年净值增长率及业绩比较基准收益 率按实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。


3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况 泓德泓利货币A 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配 合计 备注 2017 年 702,213.84 - 3,693.70 705,907.54 - 2016 年 594,757.54 - 479.11 595,236.65 - 2015 年 1,858.74 - 222.65 2,081.39 - 合计 1,298,830.12


- 4,395.46 1,303,225.58 - 泓德泓利货币B 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本年 变动 年度利润分配合 计 备注 2017 年 27,154,636.60 - -178,676.05 26,975,960.55 - 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 9 2016 年 48,968,620.56 - 38,590.63 49,007,211.19 - 2015 年 915,376.80 - 179,824.88 1,095,201.68 - 合计 77,038,633.96


- 39,739.46 77,078,373.42 - §4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验


本基金基金管理人为泓德基金管 理有限公司 (以下简称 “公司” ) , 成立于2015 年 3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发 起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币12,000万元,公司注册地拉萨市。 目前, 公司股东及其出资比例为: 王德晓先生26%, 阳光保险集团股份有限公司25%,珠 海市基业长青股权投资基金 (有限合伙)16.667%, 南京民生租赁股份有限公司13.875% , 江苏岛村实业发展有限公司13.875%,上海捷朔信息技术有限公司4.583%。


截至2017年12月31日, 公司总资产 管理规模为365.52 亿元, 其中, 公募基金管理规 模167.85 亿元, 专户产品管理规模197.67亿元。2017 年, 公司新发行5只公募基金产品, 包括混合型基金1只、债券型基金3只、货币型基金1 只。自成立起至2017年12 月31日, 公司累计发行了20只公募基金产品: 其中混合型10只, 包括泓德优选成长混合、 泓德泓 富混合、 泓德远见回报混合、 泓德泓业混合、 泓德泓益量化混合、 泓德泓信混合、 泓德 泓汇混合、泓德泓华混合、泓德优势领航混合、泓德致远混合;股票型基金1 只,具体 为泓德战略转型股票;债券型基金7只,具体包括泓德裕泰 债券、泓德裕康债券、泓德 裕荣纯债、 泓德裕和纯债、 泓德裕祥债券、 泓 德裕泽一年定开债券、 泓德裕鑫一年定开 债券;货币基金2只,具体为泓德泓利货币、泓德添利货币。同时,公司管理多只特定 客户资产管理计划。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邬传雁 公司副总 经理,本 基金、泓 德泓富混 合、泓德 远见回报 2015-12- 21 - 17年 硕士研究生,具有基金从业资 格,曾任幸福人寿保险股份有 限公司总裁助理兼投资管理中 心总经理,阳光保险集团股份 有限公司资产投资管理中心投 资负责人,阳光财产保险股份泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 10 混合、泓 德泓业混 合、泓德 裕泰债 券、泓德 致远混合 基金经理 有限公司资金运用部总经理助 理,光大永明人寿保险公司投 资部投资分析主管,光大证券 股份有限公司研究所分析师, 华泰财产保险公司投资管理中 心基金部副经理。 李倩 本基金、 泓德裕泰 债券、泓 德泓富混 合、泓德 泓业混 合、泓德 裕康债 券、泓德 裕荣纯 债、泓德 裕和纯 债、泓德 裕祥债 券、泓德 添利货 币、泓德 裕泽一年 定开债 券、泓德 裕鑫一年 定开债 券、泓德 泓华混合 基金经理 2015-12- 21 - 8年 硕士研究生,具有基金从业资 格,曾任中国农业银行股份有 限公司金融市场部、资产管理 部理财组合投资经理,中信建 投证券股份有限公司资产管理 部债券交易员、债券投资经理 助理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理, “任职日 期” 和 “离任日期”泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 11 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明


本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项 实施细则、 《泓德泓利 货币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实 信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人 谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金持有人利益。 基 金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法


本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规制定 了 《泓德基金管理有限公司公平交易制度》 。 公 司通过科学、 制衡的投资决策体系, 加强 交易分配环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况


本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本基金 管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《泓德基金管理 有限公司公平交易制度 》的规定。


本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日 内、3 日内、5日内) 的 本年度同向交易价差进行了专项分析, 未发现违反公平交易原则 的异常情况。 4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明


本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交 易行为 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析


2017 年货币政策由中性转为稳健中 性, 资金面较2016年整体收紧, 公开市场操作利 率多次上调, 其意义是在市场资金利率已经大幅上行的情况下, 实现公开市场货币政策 工具利率的随行就市。 总体来看,2017年银行超储率水平低位的背景下, 市场资金面稳 中偏紧,并在关键时点出现明显的资金结构不平衡,对非银机构形成较大的资金扰动。


2017 年债市经历了持续调整的一年,经济基本面的纠结,伴随着金融产品去杠杆、 资管业统一监管相关的金融监管和改革政策的趋严,全年10年期国债上行从3.01% 上行泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 12 88BP至3.89%,10年期国开债从3.68%上行117BP至4.85%。2017年一季度, 经济基本面小 幅回暖、 美联储加息、 我国央行上调货币政策操作利率, 使得一季度资金利率和债市长 端收益率上行明显; 二季度债市主要在监管政策集中发布的影响下大幅调整, 悲观情绪 浓厚;三季度经济数据表现整体弱于上半年,监管政策悬而未决,市场缺乏明确方向, 波动收窄; 四季度债券市场再次聚焦监管, 在监管形势不明朗的背景下, 市场情绪极度 脆弱,受悲观预期主导的债市脱离基本面、资金面走势,连续调整。


本基金成立于2015年12月21日, 产品以保证资产的流动性为首要任务, 成立以来采 取短久期策略, 合理安排资金 到期, 在报告期安排了较大比例的流动性于月末、 季度末 等可能发生流动性紧张的时点操作, 并抓住市场资金利率阶段性走高的机会, 通过配置 高息存款、 存单以及优质短融提高组合收益率, 在保证流动性安全的基础上提高了组合 的收益。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现


2017 年, 本基金A级净值收益率为3.6021%,B级净值收益率为3.8506%, 同期业绩比 较收益率为1.3500%。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望


在基本面尚未明显走弱, 金融监管仍可能加强的大背景下, 央行会继续货币与监管 并行, 货 币政策短期缺乏转向的基础, 在稳健中性的基础上继续保持边际趋紧是保证金 融严监管的重要前提。 鉴于货币政策仍将维持稳中偏紧的基调, 基础货币的投放及操作 节奏不会有太大变化, 而在超储率低位及央行精准调控以维护系统稳定的背景下, 流动 性冲击常有而"钱荒"不再有,预计不会出现流动性过度收紧而造成市场的过渡动荡。


监管政策方面,2017 年11月中旬, 资管新政征求意见稿落地, 随着新规的发布, 资 管业务将进入规范发展的通道, 后续资管行业将逐步向统一监管、 统一标准、 统一市场、 公平竞争的方向发展, 目前的市场实际是一个上下游相互依赖 的产业链, 而非平层竞争 类市场。2018年上半年预计将迎来各项监管政策的细则, 所有影子银行、 广义基金都将 围绕资管环境的变化而受影响, 后期随着监管细则的落地和明朗化, 当前谨慎的市场情 绪会逐步缓解,后期将密切关注金融市场对监管冲击的反映是否完全。


经济基本面方面,2017 年四季度投资趋势回落、 工业增加值低位徘徊的格局没有改 变, 从经济增长的几大带动因素看,2018年经济支撑力主要来自于新动能中的消费和服 务业, 下拉力主要来自出口和投资。 具体来看, 海外经济弱复苏叠加价格的大幅回落将 带来出口增速的回落; 房地产销售大幅 回落, 房地产投资增速小幅回落; 金融监管叠加 地方政府去杠杆大背景下,基建很难有所拉动。


从经济基本面的角度来看, 当前收益率水平已处在历史相对高位, 具备一定的吸引 力, 但考虑到监管政策对结构性和流动性的影响, 短期主要仍以防御为主, 后期产品策 略的调整节奏将充分考虑监管政策对市场的影响。


投资策略上, 本基金将风险控制放在组合管理的第一位, 严格控制组合流动性风险,泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 13 信用风险和价格风险, 继续维持较高仓位的银行同业存款及同业存单投资, 同时适当配 置高评级短期融资券。 基于对基金投资环境的分析, 动态调整组合资产配置, 结合市 场 利率走势调节组合久期,在风险可控的基础上,为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明


根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准 则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序, 设立基金估值小组, 参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。


本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、 估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、 督察长、 研究部、 监察稽核部、 运营支持部等部门 负责人组成的基金估值小组, 负责研究、 指导并执行基金估值业务。 小组成员均具有多 年证券、 基金从业经验, 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理或法律合规等领域的 专业胜任能力。


基金经理参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。


参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任, 当存有异议 时, 托管人有责任要求基金管理公 司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署 服务协议, 由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易 或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明


根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十六部分中 对基 金利润分配原则的约定, 本基金按日分配收益, 自基金合同生效日起每日将基金份额实 现的基金净收益分配给份额持有人, 并按月结转到投资人基金账户, 使基金账面份额净 值始终保持1.0000元。按照上述通知及基金合同的规定,2017年年度泓利货币A分配利 润705,907.54 元,泓利货币B分配利润26,975,960.55 元。 4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明


本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托 管人报 告 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 14 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明


2017 年度, 托管人在泓德泓利货币市场基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资 基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的 义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明


2017 年度, 泓德基金管理有限公司在泓德泓利货币市场基金投资运作、 资产净值的 计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的 行为。


5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见


2017 年度, 由泓德基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泓德泓利货币 市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


审 计报告 普华永道中天会计师事 务所( 特殊普通合伙) 注册 会 计 师 薛竞、赵钰于2018 年3 月23 日对本基金2017年12月31 日的资产负债表、2017年度利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2018) 第21766 号 无保留意见的审计 报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。 §7


年 度财务 报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:泓德泓利货币市场基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产


本期末


2017年12月31日


上年度末


2016年12月31 日


资 产:


银行存款 169,006,545.22 804,008,467.84 结算备付金 1,900,000.00 430,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 138,685,965.28 864,429,351.43 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 15 债券投资 138,685,965.28 864,429,351.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 32,000,288.00 600,051,900.08 应收证券清算款 - - 应收利息 2,131,541.93 7,319,307.10 应收股利 - -


应收申购款 619.65 20,000,154.95 递延所得税资产 - - 其他资产 - 1,000.00 资产总计 343,724,960.08 2,296,240,181.40 负 债和 所有者 权益 本期末


2017年12月31日 上年度末


2016年12月31日 负 债:





短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 15,477.27 应付管理人报酬 79,532.11 489,592.91 应付托管费 25,450.28 156,669.74 应付销售服务费 13,477.47 21,038.89 应付交易费用 9,667.44 29,238.25 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 44,134.92 219,117.27 递延所得税负债 - - 其他负债 81,000.00 208,023.23 负债合计 253,262.22 1,139,157.56 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 16 所 有者 权益:


实收基金 343,471,697.86 2,295,101,023.84 未分配利润 - - 所有者权益合计 343,471,697.86 2,295,101,023.84 负债 和所有者权益总计 343,724,960.08 2,296,240,181.40 注: 报告截止日2017年12 月31日, 泓德泓利货币市场基金基金份额净值为1.0000 元, 基 金份额总额343,471,697.86 份。其中泓德泓利货币市场基金A类份额35,849,638.49 份, 泓德泓利货币市场基金B类份额307,622,059.37份。 7.2 利润 表 会计主体:泓德泓利货币市场基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期2017年01月01 日至20 17年12月31日


上年度可比期间


2016年01月01日至2016 年12月31日


一 、收 入 31,623,820.25 58,133,299.14 1.利息收入 31,524,894.36 58,080,770.85 其中:存款利息收入 13,709,980.12 31,731,150.07 债券利息收入 13,937,060.11 18,979,596.43 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 3,877,854.13 7,370,024.35 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填 列) 98,925.89 52,528.29 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 98,925.89 52,528.29 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 17 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号 填列) - - 减 :二 、费用 3,941,952.16 8,530,851.30 1.管理 人报酬 1,970,918.12 4,686,790.61 2.托管费 630,693.79 1,499,772.95 3.销售服务费 124,435.53 257,456.86 4.交易费用 - - 5.利息支出 983,488.08 1,815,810.80 其中: 卖出回购金融资 产支出 983,488.08 1,815,810.80 6.其他费用 232,416.64 271,020.08 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-” 号 填列 ) 27,681,868.09 49,602,447.84 减:所得税费用 - - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) 27,681,868.09 49,602,447.84 7.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:泓德泓利货币市场基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 2,295,101,02 3.84 - 2,295,101,023.84 二、 本期经营活动产生 的基金 净值 变动数(本期利润) - 27,681,868.09 27,681,868.09 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 18 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -1,951,629,32 5.98 - -1,951,629,325.9 8 其中:1.基金申购款 1,911,104,73 8.65 - 1,911,104,738.65 2.基金赎回款 -3,862,734,06 4.63 - -3,862,734,064.6 3 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -27,681,868.0 9 -27,681,868.09 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 343,471,697.8 6 - 343,471,697.86 项 目 上年度可比期间


2016年01月01日至2016年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 2,394,991,19 5.54 - 2,394,991,195.54 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 49,602,447.84 49,602,447.84 三、 本期基 金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -99,890,171.7 0 - -99,890,171.70 其中:1.基金申购款 11,021,436,46 0.87 - 11,021,436,460.8 7 2.基金赎回款 -11,121,326,6 32.57 - -11,121,326,632. 57 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -49,602,447.8 4 -49,602,447.84 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 2,295,101,02 3.84 - 2,295,101,023.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 19 王德晓 ————————— 基金管理人负责人 王德晓 ————————— 主管会计工作负责人 李娇 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情 况


泓德泓利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会 ”)证监许可[2015]第2650号《关于准予泓德泓利货币市场基金注册的 批复》 核准, 由 泓德基 金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《泓 德泓利货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币242,821,100.00 元, 业经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第1323号验资报告予以验证。 经 向中国证监会备案,《泓德泓利货币市场基金基金合同》于2015年12月21日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为242,821,128.84份基金份额, 其中认购资金利息折合 28.84 份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司,基金托管人为交通 银行股份有限公司。


根据 《泓德泓利货币市场基金招募说明书》 的规定, 本基金根据基金份额持有人在 单个基金账户保留的基金份额数量, 对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务 费用, 因此形成不同的基金份额类别。 本基金设A类和B类两类基金份额, 两类基金份额 单独设置基金代码, 并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 A类基金份额: 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。B类基金份额:指按照0.01% 年费 率计提销售服务费的基金份额类别。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《泓德泓利货币市场基金基金合同》 的 有关规定, 本基金的投资范围为投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括: 现金, 通知存款, 一年以内 (含一年) 的银行定期存款和大额存单, 期限在一年以内 ( 含 一年) 的债券回购, 期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据, 短期融资券, 剩余期 限在397 天以内 (含397天) 的债券、 资产支持 证券、 中期票据, 以及 法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范 围。 本基金的业绩比较基准为: 同期七天通知存款税后利率。


本财务报表由本基金的基金管理人泓德基金管理有限公司于2018年3月23 日批准报 出。 7.4.2 会计 报表的 编制基 础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 20 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务 指引》、《泓德泓 利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明


本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告 相一致 。 7.4.5 差错 更正的 说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项


根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作 , 主要税项列 示如下:


(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5 月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增 值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司 (以下简称 “泓德基 金” ) 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销 售机构 交通银行股份有限公司 (以下简称 “交通银 基金托管人、基金销售机构 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 21 行” ) 王德晓 基金管理人股东 阳光保险集团股份有限公司


基金管理人股东 珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙) 基金管理人股东 南京民生租赁股份有限公司 基金管理人股东 江苏岛村实业发展有限公司 基金管理人股东 上海捷朔信息技术 有限公司 基金管理人股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01 日至201 7年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至201 6年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,970,918.12 4,686,790.61 其中:支付销售机构的客户维护费 6,322.49 24,770.76 注: 支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017 年12月31 日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 630,693.79 1,499,772.95 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 22 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2017年01月01 日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 合计 泓德基金 29,140.99 76,822.98 105,963.97 交通银行 2,159.47 - 2,159.47 合计 31,300.46 76,822.98 108,123.44 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 合计 泓德基金 14,566.86 183,969.72 198,536.58 交通银行 504.65 - 504.65 合计 15,071.51 183,969.72 199,041.23 注:支付基金销售机构的销售服务费A类份额按前一日 基金资产净值0.25%的年费率计 提,B 类份额按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支 付给泓德基金,再由泓德基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: A类份额日销售服务费=前一日基金资产净值X0.25%/ 当年天数。 B类份额日销售服务费=前一日基金资产净值X0.01%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易。


7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 泓德泓利货币A 份额单位:份 项目 本期 2017年01月01 日至2017年12 月31日 上年度可比期 间 2016年01月01 日至2016 年12 月31 日 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 23 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 泓德泓利货币B 份额单位:份 项目 本期 2017年01月01 日至2017年12 月31日 上年度可比期 间 2016年01月01 日至2016 年12 月31 日 报告期初持有的基金份额 57,366,245.19 41,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 36,795,876.40 240,066,245.1 9 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 94,162,121.59 223,700,000.0 0 报告期末持有的基金份额 - 57,366,245.19 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 2.50% 注:1 、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2、 基金管理人泓德基金在本年度及上年度可比期间申购/赎回本基金的交易委托直销柜 台办理,本基金申购/赎回不收取手续费。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金本报告期末及上年度末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年12月3 1日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收入 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 24 入 交通银行-活期存款 6,545.22 124.17 8,467.84 8,313.36 交通银行-定期存款 24,000,000.0 0 912,449.66 - 450,619.45 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他 关联交易事项。 7.4.9 期 末(2017 年12月31 日)本 基金 持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。


7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


本基 金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项


(1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公 允价值


于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为138,685,965.28元,无属于第一层次或第三层次的余额 (2016 年12月31日:第二层次864,429,351.43元,无属于第一层次或第三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 25 层次未发生重大变动。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的 金融工具


于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12 月31日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 增值税


根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资 管产品运营过程中 发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。





根据 财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值 税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


此外, 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号 《关于租入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1 日起运营 资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。


上述税收政策对本基金截至2017年12月31日的财务状况和经营成果无影响。


(3) 除公允价值和增值税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组 合报 告 8.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1


固定收益投资 138,685,965.28 40.35 其中:债券 138,685,965.28 40.35 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 32,000,288.00 9.31 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 26 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 170,906,545.22 49.72 4 其他各项资产 2,132,161.58 0.62 5 合计 343,724,960.08 100.00 注: 本报告期内, 根据流动性管理的需要, 本基金提前支取了部分可提前支取且没有利 息损失的存款。 8.2 债券 回购 融资情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.56 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 序号 发生日期 融资余额占基金 资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2017-06-07 20.46 基金规模变动 一个交易日 8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限 8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 本基金本报告期内平均剩余期限未超过120天。 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 27 8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 18.57 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90 天 49.05 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 8.75 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 23.09 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.46 - 8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明 本基金本报告期内平 均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,038,570.03 8.75 其中:政策性金融债 30,038,570.03 8.75 4 企业债券 - - 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 108,647,395.25 31.63 8 其他 - - 9 合计 138,685,965.28 40.38 10 剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券 - - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 150207 15 国开07 300,000 30,038,570. 03 8.75 2 111771940 17 宁波银行CD25 0 300,000 29,891,943. 19 8.70 3 111716295 17 上海银行CD29 5 300,000 29,291,177. 06 8.53 4 111785579 17 天津银行CD19 9 100,000 9,899,844.8 7 2.88 5 111785562 17 贵阳银行CD14 1 100,000 9,898,895.6 3 2.88 6 111785624 17 天津农村商业 银行CD227 100,000 9,894,334.8 0 2.88 7 111785662 17 吉林银行CD14 8 100,000 9,893,893.6 6 2.88 8 111772090 17 青岛银行CD25 6 100,000 9,877,306.0 4 2.88 注:本基金本报告期末仅持有八支债券。 8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 29 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0653% 报告期内偏离度的最低值 -0.1070% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0270% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50% 的情况。 8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资 组合 报告附 注 8.9.1 基金 计价方 法说 明


本基金的债券投资采用摊余成法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或 商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.9.3 期末 其他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,131,541.93 4 应收申购款 619.65 5 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,132,161.58 8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 30 9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 泓德 泓利 货币A 1,588 22,575.34 10,219,868.31 28.5 1% 25,629,770.18 71.4 9% 泓德 泓利 货币B 16 19,226,378.71 307,622,059.3 7 100.0 0% 0.00 - 合计 1,604 214,134.47 317,841,927.6 8 92.5 4% 25,629,770.18 7.46% 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末 基金份额总额)。 9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 持有份额占总份额的 比例(%) 1 保险类机构 50,000,000 14.60 2 其他机构 38,144,475.45 11.14 3 其他机构 30,000,000 8.76 4 券商类机构 20,689,413.13 6.04 5 基金类机构 20,168,312.04 5.89 6 其他机构 20,144,820.34 5.88 7 其他机构 20,006,624.03 5.84 8 保险类机构 20,000,000 5.84 9 基金类机构 14,466,670.49 4.23 10 基金类机构 14,178,287.43 4.14 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 31 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 泓德泓利货 币A 120,951.40 0.3374% 泓德泓利货 币B 0.00 0.0000% 合计 120,951.40 0.0352% 注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 泓德泓利货币A 0 泓德泓利货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 泓德泓利货币A 0 泓德泓利货币B 0 合计 0 §10


开放式 基金 份额变 动 单位:份 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 基金合同生效日(2015年12月21 日)基金份额总额 1,821,128.84 241,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 7,890,506.44 2,287,210,517.40 本报告期基金总申购份额 212,694,591.09 1,698,410,147.56 减:本报告期基金总赎回份额 184,735,459.04 3,677,998,605.59 本报告期期末基金份额总额 35,849,638.49 307,622,059.37 注: 总申购份额含转换入份额、 红利再投份额及基金份额自动升级调增份额, 总赎回份 额含转换出份额及基金份额自动降级调减份额。 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 32 §11


重大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议


本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动


(1)基金管理人的重大人事变动


本报告期内,本基金基金管理人未发生重大人事 变动。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼


本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼 事项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况


自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金 提供审计服务至今, 本报告期内会计师事务所未发生改变。 本报告期应支 付给该会计师 事务所的报酬72,000元,已连续为本基金提供审计服务3年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况


本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证 券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。


本报告期内, 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和 处罚。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 33 中银国际证券 2 - - - - - 注:1 、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量 的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根 据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 (2)资力 雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处 罚。 (5) 内部管理规范、 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行 证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和 研究服务评价结 果而定; (3)研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对 研究机构进行综合评价; (4) 试用期满后, 评 价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司与研究机构签定 《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 , 并办理基金专用 交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签 约机构的服务不能满足要求, 或签约机构违规受到国家有关部门的处罚, 本公司有权终 止签署的协议,并撤销租用的交易 单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 泓德泓利货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要



































页,共 34 页 34 中信证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 国都 证券 - - - - - - - - 中银国际证 券 - - 247,50 0,000. 00 100.00% - - - - 11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。 §12


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20% 的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017/01/01-2017/03 /23,2017/03/31-201 7/04/05 710,116,7 51.43 41,643,67 2.98 739,000,0 00.00 12,760,424.41 3.72% 产品特有风险


本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,由于基金份额持有人占比 相对集中, 本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险, 甚至引发 基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效防控产品流动性风险, 在运作中保持合适的 流动性水平,保护持有人利益。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息


无。 泓 德基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年三 月二 十七日