诺安上证新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月29日 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2017
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安上证新兴产业 ETF 联接
基金主代码 320014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,508,048.21份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510260
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年4月7日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年6月8日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：目标基金的二级市场交易简称为“新兴 ETF”,申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎回
代码为“510261”。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业 ETF,密切跟踪
业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为上证新兴产业 ETF 的联接基金,主要通过投资于上证
新兴产业 ETF 以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级
市场买卖上证新兴产业 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组
合进行适当调整,降低跟踪误差。
业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%。
风险收益特征 本基金为上证新兴产业 ETF 的联接基金,风险与预期收益水平
高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数
型基金,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益
的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投资目标是
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,即按照标
的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投
资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产
净值的90%。
业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、 债
券基金、混合基金;本基金为指数型基金,具有和标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高
风险、较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20 层
诺安基金管理有限公司 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年
2016年 2015年
本期已实现收益 3,386,977.22 824,196.11 97,056,488.00
本期利润 4,828,704.25 -12,455,656.58 72,737,779.56
加权平均基金份额本期利润 0.0892 -0.1812 0.6415
本期基金份额净值增长率 7.56% -14.50% 23.44%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.1669 0.0848 0.2693
期末基金资产净值 53,104,632.02 68,777,638.32 87,893,661.97
期末基金份额净值 1.167 1.085 1.269
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.18% 0.87% -1.92% 0.99% -0.26% -0.12%
过去六个月 5.52% 0.81% 7.21% 0.92% -1.69% -0.11%
过去一年 7.56% 0.73% 9.76% 0.83% -2.20% -0.10%
过去三年 13.52% 1.78% 18.10% 2.02% -4.58% -0.24%
过去五年 73.40% 1.61% 85.21% 1.79% -11.81% -0.18%
自基金合同
生效起至今
16.70% 1.53% 16.41% 1.71% 0.29% -0.18%
注：本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利息(税后)×5%。
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理53 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安
瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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梅律吾
指数组负
责人、诺
安中证
100 指数
证券投资
基金基金
经理、诺
安中证创
业成长指
数分级证
券投资基
金基金经
理、诺安
中证 500
交易型开
放式指数
证券投资
基金及其
联接基金
基金经
理、上证
新兴产业
交易型开
放式指数
证券投资
基金及其
联接基金
基金经理
2017年8月
28 日
- 20
硕士,具有基金从业资格。曾任
职于长城证券公司、鹏华基金管
理有限公司； 2005年3月加入诺
安基金管理有限公司,历任研究
员、基金经理助理、基金经理、
研究部副总监，现任指数组负责
人。曾于 2007 年 11 月至 2009
年 10 月担任诺安价值增长股票
证券投资基金基金经理,2009 年
3 月至 2010 年 10 月担任诺安成
长股票型证券投资基金基金经
理,2011年1月至2012年7月担
任诺安全球黄金证券投资基金
基金经理，2011 年 9 月至 2012
年 11 月担任诺安油气能源股票
证券投资基金（LOF）基金经理，
2017年8月至2017年10月任中
小板等权重交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2012
年7月起任诺安中证100指数证
券投资基金及诺安中证创业成
长指数分级证券投资基金基金
经理， 2014年 2 月起担任诺安中
证500交易型开放式指数证券投
资基金基金经理， 2015年6 月起
担任诺安中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基
金经理， 2017年8月起担任上证
新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金和诺安上证新兴产
业交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。
宋德舜 无
2011年4月
7日
2017年8月28
日
11
经济学博士,具有基金从业资
格。曾任招商银行计划财务部资
产负债管理经理,泰达荷银基金
管理有限公司风险管理部副总
经理。 2010年 4 月加入诺安基金
管理有限公司,曾任诺安基金管
理有限公司投资经理。2012 年
12 月至 2015 年 3 月任诺安中小
板等权重交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理。
2011 年 4 月至 2017 年 8 月任上
证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金基金经理和诺安诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金
经理，2012年 12月至2017年 8
月任中小板等权重交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。
注：①此处宋德舜先生的的任职日期为基金合同生效之日，宋德舜先生的离职日期和梅律吾先生
的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人严格遵守了 《中
华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法
违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回。本基金管理人完全遵循被动投
资，尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.167 元。本报告期基金份额净值增长率为 7.56%，同期
业绩比较基准收益率为9.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，从时点来看，所有的不确定，都是事前的，所有的确定，都是事后的；从时
期来看，时期是由一个个时点构成，因此，时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着，把不
确定变成确定，这从理论上来说是矛盾的，也就是说，投资收益也是事前的，也是不确定的；那
么，研究的作用既然不能消除事件本身的不确定，那就应该帮助投资者认识到这种不确定，消除
投资损益给投资者带来的情绪波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指
导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相
关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金
日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表
决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得
低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——诺安
基金管理有限公司在诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安上
证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2018 年 3 月
28 日出具了毕马威华振审字第 1801578 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可通过年度报告正
文查看审计报告全文。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 3,463,150.30 6,682,868.42
结算备付金 - -
存出保证金 2,774.13 3,221.46
交易性金融资产 49,717,165.00 63,200,193.00
其中：股票投资 763,165.00 1,712,193.00
基金投资 48,954,000.00 61,488,000.00
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 715.74 1,163.66
应收股利 - -
应收申购款 8,469.23 1,931.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 53,192,274.40 69,889,378.31
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 988,651.68
应付赎回款 47,021.55 73,518.61
应付管理人报酬 1,828.79 2,554.57
应付托管费 365.76 510.89
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,425.17 6,452.66
应交税费 - -
应付利息 - - 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 35,001.11 40,051.58
负债合计 87,642.38 1,111,739.99
所有者权益：
实收基金 45,508,048.21 63,398,716.65
未分配利润 7,596,583.81 5,378,921.67
所有者权益合计 53,104,632.02 68,777,638.32
负债和所有者权益总计 53,192,274.40 69,889,378.31
注：报告截止日2017年12 月 31 日，基金份额净值1.167元，基金份额总额45,508,048.21份。
7.2 利润表
会计主体：诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年 1 月1 日至 2017
年 12 月 31日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016年
12 月31 日
一、收入 5,073,946.89 -12,203,202.46
1.利息收入 35,726.16 46,517.03
其中：存款利息收入 35,726.16 46,517.03
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,586,950.41 1,016,576.06
其中：股票投资收益 -1,507.66 -221,906.85
基金投资收益 3,588,015.26 1,162,158.93
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 442.81 76,323.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
1,441,727.03 -13,279,852.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,543.29 13,557.14
减：二、费用 245,242.64 252,454.12
1．管理人报酬 26,910.40 50,295.73
2．托管费 5,382.04 10,059.13
3．销售服务费 - -
4．交易费用 37,836.20 45,980.26 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 175,114.00 146,119.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,828,704.25 -12,455,656.58
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,828,704.25 -12,455,656.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
63,398,716.65 5,378,921.67 68,777,638.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,828,704.25 4,828,704.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-17,890,668.44 -2,611,042.11 -20,501,710.55
其中：1.基金申购款 3,813,838.41 511,361.12 4,325,199.53
2.基金赎回款 -21,704,506.85 -3,122,403.23 -24,826,910.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
45,508,048.21 7,596,583.81 53,104,632.02
项目
上年度可比期间
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
69,245,037.63 18,648,624.34 87,893,661.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -12,455,656.58 -12,455,656.58 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-5,846,320.98 -814,046.09 -6,660,367.07
其中：1.基金申购款 12,624,013.48 728,814.07 13,352,827.55
2.基金赎回款 -18,470,334.46 -1,542,860.16 -20,013,194.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
63,398,716.65 5,378,921.67 68,777,638.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”) 经中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可 [2011] 240号) 批准，由诺安基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同》 发售， 基金合同于2011 年4 月7 日生效。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集规模为 1,314,440,502.10 份基金份额，其中认购资金利息折合
95,814.11 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
本基金是诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）的联
接基金，目标 ETF 的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》和《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书》的有关规定，本基金以目标 ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主
要投资对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可以少量投诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
资于新股 (首次发行或增发等) 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例
不高于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 (包括但不限于指数衍生金融产品)， 基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的财务报表于 2018年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重要会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重要会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资
基金
本基金的目标 ETF 基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,910.40 50,295.73
其中： 支付销售机构的客
户维护费
110,393.31 132,552.65
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,本基金管理费按前
一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的
0.5%年费率计提。具体计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的基金资产后的余额;若为负数,则 E
取0。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 ，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,382.04 10,059.13
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,本基金托管费按前
一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的
0.1%年费率计提。具体计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的基金资产后的余额;若为负数,则 E
取0。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1 月1 日至 2017年 12 月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
3,463,150.30 35,651.23 6,682,868.42 46,229.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2017年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600485 信威
集团
2016年
12月26
日
重大
事项
14.59 - - 21,000 306,481.00 306,390.00 - 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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600666 奥瑞
德
2017年
4月27
日
重大
事项
17.40 - - 11,400 198,360.00 198,360.00 -
600150 中国
船舶
2017年
9月27
日
重大
事项
24.67 2018年
3 月 21
日
22.20 4,500 111,015.00 111,015.00 -
600685 中船
防务
2017年
9月27
日
重大
事项
26.66 2018年
3 月 21
日
24.05 3,600 95,976.00 95,976.00 -
600332 白云
山
2017年
10月31
日
重大
事项
32.14 2018年
1月8日
30.15 1,600 51,424.00 51,424.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于 2017 年 12 月 31 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无
抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于2017年12月31日，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无
抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
48,954,000.00 元，属于第二层次的余额为 763,165.00 元，无属于第三层次的余额(2016 年 12
月 31 日：属于第一层次的余额为 63,048,633.00 元，属于第二层次余额为 151,560.00 元，无属
于第三层次的余额)。
2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年 12月 31日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 763,165.00 1.43
其中：股票 763,165.00 1.43
2 基金投资 48,954,000.00 92.03
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,463,150.30 6.51
8 其他各项资产 11,959.10 0.02
9 合计 53,192,274.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 763,165.00 1.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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合计 763,165.00 1.44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 21,000 306,390.00 0.58
2 600666 奥瑞德 11,400 198,360.00 0.37
3 600150 中国船舶 4,500 111,015.00 0.21
4 600685 中船防务 3,600 95,976.00 0.18
5 600332 白云山 1,600 51,424.00 0.10
注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600516 方大炭素 656,482.40 0.95
2 601012 隆基股份 513,423.40 0.75
3 600487 亨通光电 489,250.24 0.71
4 601727 上海电气 477,372.00 0.69
5 600111 北方稀土 453,144.60 0.66
6 600884 杉杉股份 449,075.40 0.65
7 600893 航发动力 441,660.40 0.64
8 600703 三安光电 440,608.00 0.64
9 600031 三一重工 423,534.90 0.62
10 600104 上汽集团 415,737.00 0.60
11 600498 烽火通信 408,207.40 0.59
12 603019 中科曙光 403,144.00 0.59
13 600879 航天电子 399,560.00 0.58
14 600038 中直股份 398,284.96 0.58
15 600196 复星医药 397,099.60 0.58
16 600089 特变电工 396,786.60 0.58
17 600435 北方导航 394,095.60 0.57 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
18 601118 海南橡胶 392,187.00 0.57
19 600518 康美药业 385,556.10 0.56
20 600718 东软集团 384,105.20 0.56
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 18,469,313.14
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 新兴ETF 股票型 交易型开放
诺安基金管
理有限公司
48,954,000.00 92.18
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,774.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 715.74
5 应收申购款 8,469.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,959.10
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 306,390.00 0.58 重大事项
2 600666 奥瑞德 198,360.00 0.37 重大事项
3 600150 中国船舶 111,015.00 0.21 重大事项 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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4 600685 中船防务 95,976.00 0.18 重大事项
5 600332 白云山 51,424.00 0.10 重大事项
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,984 22,937.52 0.00 0.00% 45,508,048.21 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
185,338.94 0.4073%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年4 月 7 日 ）基金份额总额
1,314,440,502.10
本报告期期初基金份额总额 63,398,716.65
本报告期基金总申购份额 3,813,838.41
减:本报告期基金总赎回份额 21,704,506.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 45,508,048.21
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5 万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广州证券 1 18,469,313.14 100.00% 17,201.02 100.00% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者
留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年 12月30日在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及基金管
理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》 ，自 2018 年 1 月 1
日起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资
产承担，从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018 年 3月 29日
