金 信 转 型 创新 成 长 灵 活配 置 混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................. 8
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略 和 业绩 表现 的说明 ........................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 13
§6 审计报告 .................................................................... 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ....................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 16
7.2 利 润表 ................................................................... 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 18
7.4 报 表附 注 ................................................................. 19
§8 投资组合报告 ................................................................ 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 44 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前 五 名贵 金属 投资 明细 ....... 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 45
8.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 45
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 47
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 47
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 47
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................... 47
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 48
§11 重大事件揭示 ............................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 49
11.8 其他 重大 事件 ............................................................ 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 53
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ................... 53
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................ 54
§13 备查文件目录 ............................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 ............................................................ 55
13.2 存放 地点 ................................................................ 55
13.3 查阅 方式 ................................................................ 55
金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金信转型创新成长灵活 配 置混合型发起式证券投 资 基
金
基金简 称 金信转 型创 新成 长混 合
基金主 代码 002810
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月8 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,207,873.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 有效 控制 风险 的前 提 下， 通过 积极 主动 的资
产 配 置， 挖掘 受益 于中 国经 济 转型 与创 新过 程中 的投
资机会 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 个方 面：
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金将 通过 跟踪 考量 宏观 经 济指 标以 及各 项国 家政
策 来 判 断 经 济 周 期 目 前 的 位 置 以 及 未 来 将 发 展 的 方
向 ， 在此 基础 上对 各大 类资 产 的风 险和 预期 收益 率进
行 分 析评 估， 制定 大类 资产 的 配置 比例 、调 整原 则和
调整范 围。
2、股 票投 资策 略
本基金资 产将 主要 投资 于转 型 创新 主题 的证 券， 基于
受 益 于经 济转 型及 创新 的行 业 ，同 时会 随着 经济 社会
的 不 断发 展， 动态 调整 转型 创 新受 益行 业的 范围 。在
操 作 过程 中， 本基 金将 根据 宏 观经 济中 期趋 势、 政策
环 境 变化 、各 行业 景气 度情 况 以及 估值 区间 水平 等因
素，对 行业 配置 不断 进行 调整和 优化 。
3、债 券投 资策 略
在 大 类资 产配 置的 基础 上， 本 基金 将依 托基 金管 理人
固 定 收益 团队 的研 究成 果， 综 合分 析市 场利 率和 信用
利 差 的变 动趋 势， 把握 债券 市 场投 资机 会， 实施 积极
主动的 组合 管理 ，以 获取 稳健的 投资 收益 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金管 理人 通过 考量 宏观 经 济 形 势、 资产 池结 构等
因 素 ，预 判资 产池 未来 现金 流 变动 ；研 究标 的证 券发
行 条 款， 同时 密切 关注 流动 性 变化 对标 的证 券收 益率
的 影 响， 在严 格控 制信 用风 险 暴露 程度 的前 提下 ，通
过 信 用研 究和 流动 性管 理， 选 择风 险调 整后 收益 较高
的品种 进行 投资 。
5、衍 生品 投 资 策略 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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1)股指 期货 投资 策略
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
有选择 地投 资于 股指 期货 。
2)权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益 率 ×65 % ＋ 中 证 综合 债 指数 收 益率
×35%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型证 券投 资基 金 ，预 期风 险和 预期 收益
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金，
属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 和 中 高 预 期 收 益 产
品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段卓立 张燕
联系电 话 0755-82510502 0755-83199084
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-866-2866 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201
注册地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾一 路1 号A 栋 201 室 （ 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限公司 ）
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 益田 路 6001
号太平 金融 大 厦 1502
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 518038 518040
法定代 表人 殷克胜 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jxfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构
金信基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金
融大 厦1502 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标
2017 年
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效日)-2016
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 4,032,770.80 10,927,365.18
本期利 润 3,431,432.38 11,555,002.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0215 0.0546
本期加 权平 均净 值利 润率 2.01% 5.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.47% 5.90%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 1,318,643.41 13,050,289.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0545 0.0550
期末基 金资 产净 值 25,526,516.65 251,141,888.83
期末基 金份 额净 值 1.054 1.059
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.40% 5.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） ；
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字；
4 、 本 基金 的基 金合 同于2016 年6 月8 日 生效 ， 截 至 2016 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满 1
年。2016 年度 基金 份额 累 计净值 增长 率按 实际 存续 期计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.23% 0.70% 1.21% 0.50% -3.44% 0.20%
过去六 个月 -1.59% 0.51% 5.05% 0.45% -6.64% 0.06%
过去一 年 -0.47% 0.39% 9.95% 0.42% -10.42% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
5.40% 0.34% 13.35% 0.47% -7.95% -0.13% 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：本 基金 的基 金合 同于 2016 年 6 月 8 日生 效，2016 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较
基准收 益率 按本 基金 实际 存续期 计算 。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
注 ：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年6 月 8 日 生效 ，截 至 2017 年 12 月 31 日， 本 基金成 立未 满
三年。 自合 同生 效起 ，本 基金无 利润 分配 事项 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月， 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ，注 册地 位于深 圳前 海，
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司， 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、
特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司，管理团队 持
股 35% ，是 公司 第一 大股 东。此外，公 司股东还 包 括深圳市卓越 创业投资 有 限责任公司及 安徽国
元信托 有限 责任 公司 ，两 家机构 出资 比例 分别 为：34% 、31% 。
截至报 告期 末， 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超 过 60.73 亿 元， 旗下 管理 10 只 开放 式
基金 和13 只专 户理 财投 资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘榕俊
本 基 金 基
金经理
2016 年6 月8
日
- 15
男， 北 京大 学经 济学 士、
中 国 科 学 院 金 融 学 硕
士， 具 有基 金从 业资 格。
先后任 职 于 招 商 基 金 、
景顺长城基金、英大证
券资产管理部。现任金
信基金投资决策委员会
委员、 基金 经理 。
任进
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年6 月8
日
- 4
男， 武 汉大 学文 学学 士、
北京大学西方经济学硕
士、香港大学金融学硕
士， 具 有基 金从 业资 格。
先后任职于申万宏源证
券资产管理部，现任金
信基金 基金 经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “ 任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公
司决定确认的 解聘日期 ； 对此后的非首 任基金经 理 ， “任职日期 ”和“离 任 日期 ”分别 指根据公
司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规 及各项实 施 准则的规定以 及《金信 转 型创新成长灵 活配置混 合 型发起式证 券投资基
金基金合同》 等基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有发生 损 害基金持有人 利益的情 形 。基金的投资 范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人 根据《中 国 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》 和 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 （2011 年 修订 ） 等 有 关法律 法规 的规 定，
针对股票、债 券市场交 易 等投资管理活 动，以及 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等投资管 理活动相 关的 各个环节， 制定了《 金信 基金管理有 限公司公 平交 易制度》 、 《金 信基金
管理有限公司 异常交易 监 控与报告管理 制度》等 公 平交易相关的 公司制度 或 流程指引。 通过加强
投资决策、交 易执行的 内 部控制，完善 对投资交 易 行为的日常监 控和事后 分 析评估，以 及履行相
关的报告和信 息披露义 务 ，切实防范投 资管理业 务 中的不公平交 易和利益 输 送行为，保 护投资者
合法权 益。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基 金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 坚 定 A 股 市场 为中 国经济 转型 创新 发展 阶段 优秀企 业做 强做 优服 务的 方向， 结合 国 内
外经济政治时 局的变化 ， 在择时选择上 灵活调整 权 益持有仓位。 在股票配 置 上，选择在 全社会资
产收益率下降 的背景下 具 有比较优势的 低估值高 分 红股票板块作 为安全边 际 ，同时精选 符合经济
产业转 型创 新和 技术 升 级 换代的 小市 值股 票作 为弹 性组合 。2017 年， 中 小市 值的股 票整 体下 跌 幅
度较大 ， 具体 操作 上， 本 基金主 要基 于Fama 三因 子 模型加 择时 的方 法 ， 该 模 型筛选 的股 票以 偏小金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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盘股为主，通 过积极的 仓 位管理，成功 的规避了 小 盘股的下跌。 虽然转型 创 新风险较小 ，但是也
错失了 因为 大盘 蓝筹 和大 盘白马 股上 涨所 带来 的投 资机会 。 进 入 12 月 份， 我 们判断 市场 仍将 以 大
盘蓝筹 股为 主， 因此 对模 型进行 增强 ，取 得较 好效 果。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.054 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.47%，业绩
比较基 准收 益率 为9.95% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2018 年， 我们 判断 股 票市场 整体 向好 ， 同时 风 格更加 均衡 。 以中 证500 成分股 为代 表的
中盘白马股将 成为主角 ， 同时重点关注 中小盘中 连 续几年都表现 出较好成 长 性的绩优股 。本基金
将根据 市场 和宏 观经 济及 政策的 走向 灵活 调整 仓位 ，力争 为投 资者 创造 较好 的超额 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2017 年， 本基 金管 理人 严 格遵守 相关 法律 法规 ， 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金
持有人利益出 发，依照 公 司内部控制的 整体要求 ， 继续致力于内 控机制的 完 善，加强内 部风险 的
控制与防范， 确保各项 法 规和管理制度 的落实， 保 证基金合同得 到严格履 行 。公司监察 稽核部门
按照规定的权 限和程序 ， 通过实时监控 、现场检 查 、重点抽查和 人员询问 等 方法，独立 地开展基
金运作和公司 管理的合 规 性稽核，发现 问题及时 提 出改进建议并 督促业务 部 门进行整改 ，同时定
期向董 事会 和公 司管 理层 出具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
1 、 本 年度 ， 公司 采取 外聘 律师和 内部 专业 人士 相结 合的方 式 ， 对 各业 务部 门 进行了 相关 法律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 公司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 ；
2 、本 年度 ，公 司按 照证 监 会的要 求对 公司 治理 、投 资、研 究、 交易 、基 金会 计、注 册登 记、
人力资源、基 金销售等 主 要业务进行了 定期稽核 工 作。同时，对 信息技术 、 用户权限、 通信管理
与视频监控、 基金直销 、 后台运营、内 幕交易防 控 等相关业务开 展了专项 稽 核工作，检 查业务开
展的合 规性 和制 度执 行的 有效性 ；
3 、 通 过事 前合 规防 范 、 事 中系统 控制 和事 后完 善纠 偏的方 式 ， 加 强对 公司 产 品日常 投资 运作
的管理和监控 ，保证投 资 符合既定的投 资决策程 序 和业务流程， 基金投资 组 合及个股投 资比例符
合比例 控制 的要 求， 严格 执行分 级授 权制 度， 保证 基金投 资独 立、 公平 ；
4 、全 面参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，负 责日 常合同 审查 ，监 督客 户投 诉处理 ；
5 、完 成各 基金 及公 司的 各 项信息 披露 工作 ，保 证所 披露的 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 ； 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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6 、 按 照规 定向 人民 银行 报 送反洗 钱相 关报 表和 报告 ， 按监 管要 求制 定客 户洗 钱风险 划分 的标
准，并 升级 了客 户洗 钱风 险划分 系统 。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程 序等事项的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ，负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序， 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格，精通 各 领域的理论知 识，熟悉 相 关政策法规 ，并具有
丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论，但不 参与估值 原 则和方法的 最终决 策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 可不 进行
收益分配；本 基金收益 分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，投资者 可 选择现金红 利或将现
金红利 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 。 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配基 准 日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份额收益 分配金额 后 不能低于面值 ；每一基 金 份额享有同等 分配权； 法 律法规或监 管机关另
有规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 报告 期本基 金无 利润 分配 事项 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
报告期 内， 未出 现对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
本基金 为发 起式 基金 ，截 至 2017 年 12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 关于 基金份 额持 有人 数量 及基 金净值 的限 制性 条款 暂不 适用本 基金 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本 基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法 规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2018 ）第 20922 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 金 信 转 型 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基金
份额持 有人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “中
国证监 会” ） 、 中国 证券 投 资基金 业协 会 （以 下简 称 “中国 基金业 协
会” ）发 布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了金信 转型 创新 成长 混合 型发起 式基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我 们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于金 信 转型创 新成 长
混合型 发起 式基 金， 并履 行了职 业道 德方 面的 其他 责任。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 无。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
金 信 转 型 创 新 成 长 混 合 型 发 起 式 基 金 的 基 金 管 理 人 金 信 基 金 管 理
有限公司（以下简称 “基 金管理人 ” ）管理层负 责按 照企业会计准
则和中 国证 监会 、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行
业实务 操作 编制 财务 报表 ， 使其 实现公 允反 映， 并 设计 、 执行和 维
护必要 的内 部控 制， 以使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重
大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 金信 转型创 新成 长
混 合 型 发 起 式 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项
（如适用 ） ，并运用持 续经 营假设，除非基金管 理人 管理层计划清
算金信 转型 创新 成长 混合 型发起 式基 金、 终止 运营 或 别无其 他现 实
的选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 金 信 转 型 创 新 成 长 混 合 型 发 起 式 基 金
的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包 含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（一） 识别 和评 估由 于舞 弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（二） 了解与 审计 相关 的 内部控 制， 以 设计 恰当 的 审计程 序， 但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（三） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
（四） 对基 金管 理人 管理 层使用 持续 经营 假设 的恰 当性得 出结 论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 金信 转 型创新 成长 混合
型 发 起 式 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在
重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情况可 能导 致金 信转 型创 新成长 混合 型发 起式 基金 不能持 续经 营 。
（五） 评价财 务报 表的 总 体列报 、 结构 和内 容( 包括 披露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天 会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,575,303.45 134,105,762.29
结算 备 付金
603,852.01 16,776,369.66
存出保 证金
46,119.52 224,956.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 23,132,166.45 10,328,357.99
其中： 股票 投资
23,039,986.05 10,328,357.99
基金投 资
- -
债券投 资
92,180.40 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 90,000,000.00
应收 证 券清 算款
1,174,285.28 -
应收利 息 7.4.7.5 1,347.52 287,919.09
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
26,533,074.23 251,723,365.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
789,752.08 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
32,112.03 319,102.65
应付托 管费
5,352.00 53,183.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 79,341.47 131,490.53
应交税 费
- -
应付利 息
- - 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 100,000.00 77,700.00
负债合 计
1,006,557.58 581,476.96
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 24,207,873.24 237,252,191.08
未分配 利润 7.4.7.10 1,318,643.41 13,889,697.75
所有者 权益 合计
25,526,516.65 251,141,888.83
负债和 所有 者权 益总 计
26,533,074.23 251,723,365.79
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.054 元， 基金 份额 总额24,207,873.24
份。
7.2 利润表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 6 月 8 日( 基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
7,780,253.34 14,769,117.79
1.利息 收入
3,502,972.57 2,096,662.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 592,544.07 358,122.94
债券利 息收 入
33.85 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,910,394.65 1,738,539.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,669,201.45 12,011,877.68
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,056,355.16 11,554,302.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -431,180.00 -
股利收 益 7.4.7.17 44,026.29 457,574.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.18
-601,338.42 627,636.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.19 209,417.74 32,940.63
减：二、费用
4,348,820.96 3,214,115.77
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,580,690.35 1,874,162.52
2．托 管费 7.4.10.2.2 430,115.01 312,360.47 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 1,236,852.45 948,908.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 101,163.15 78,684.65
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
3,431,432.38 11,555,002.02
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “-” 号填
列）
3,431,432.38 11,555,002.02
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
237,252,191.08 13,889,697.75 251,141,888.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,431,432.38 3,431,432.38
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-213,044,317.84 -16,002,486.72 -229,046,804.56
其中：1. 基 金申 购款 18,923,064.15 1,102,393.56 20,025,457.71
2. 基金 赎回 款 -231,967,381.99 -17,104,880.28 -249,072,262.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
24,207,873.24 1,318,643.41 25,526,516.65
项目
上年度可比期间
2016 年6 月8 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 180,094,811.36 - 180,094,811.36 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,555,002.02 11,555,002.02
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
57,157,379.72 2,334,695.73 59,492,075.45
其中：1. 基 金申 购款 67,198,288.43 2,851,577.56 70,049,865.99
2. 基金 赎回 款 -10,040,908.71 -516,881.83 -10,557,790.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
237,252,191.08 13,889,697.75 251,141,888.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ）证监许可[2016]1007 号《关于 准予 金信转型创新 成长
灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金注 册的批复 》 核准，由金信 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 金信 转型 创新 成长 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币180,035,996.02 元， 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 普华 永道 中天 验
字（2016）第 725 号 验资 报告予 以验 证 。 经 向中 国 证监会 备案 ， 《金 信转 型创 新成长 灵活 配置 混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于2016 年6 月8 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为180,094,811.36 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 58,815.34 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 金信 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
本基金 为发 起式 基金 ，发 起资金 认购 部分 为 10,004,775.00 基 金份 额， 发起 资金认 购方 承诺
使用发 起资 金认 购的 基金 份额持 有期 限不 少 于3 年。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 转型创新成长 灵活配置 混 合型发起式证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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法发行 上市 的股 票 （包 括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 固定 收益 类资 产
（含国债、地 方政府债 、 金融债、企业 债、中小 企 业私募债、公 司债、次 级 债、可转换 债券、分
离交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票据、 短期 融资 券 （含超 短期 融资 券） 、 资 产 支持证 券、 质押 及买
断式回 购、 银行 存款 及现 金等） 、 衍生 工具 （权 证、 股指期 货等 ） 以 及经 法律 法规或 中国 证监 会批
准允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本 基金 股票 投资 占基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 中投 资于 本基
金合同界定的 经济转型 与 创新主题的证 券不低于 非 现金基金资产 的 80% ，权 证投资占基金 净 资产
的比例为 0%-3%， 每个交 易日日终，在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，应当保 持不低
于基金 资产 净 值 5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 中 证 800
指数收 益率 ×65 %+ 中 证综 合债指 数收 益率 ×35 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人金 信基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 26 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、各项 具体会计 准则 及相关规定 （以下合 称 “ 企业会计准 则 ”） 、中 国证 监会颁布的 《证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 （以 下
简称“ 中国 基金业协 会 ” ）颁布的《 证券投资 基金 会计核算业 务指引》 、 《 金 信转型创新 成长灵 活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中 国
基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经 营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止 。上一 年度 比较 财务 报表 的实际 编制 期间
为2016 年6 月8 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年12 月 31 日 止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
（1） 金融 资产 的分 类 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确 认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 及其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独 确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认： （1 ）收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终
止； （2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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并进行 估值 ：
（1） 存在 活跃 市场 的金 融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ； 估 值日无 交易 且最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据 表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用 的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价；
（2） 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用在 当前 情况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 ；
（3） 如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/ （累
计亏损 ） 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间 应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之 间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额 净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分 部并披露 分部 信息。经营 分部是指 本基 金内同时满 足 下列条 件的 组成部分： （1 ）该组
成部分能够 在日常活 动中 产生收入、 发生费用； （2 ）本基金的 基金管理 人能 够定期评价 该组成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩； （3 ） 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公 允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1） 对于 证券 交易 所上 市 的股票 ， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃 （包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃 ） 等 情况 ， 本 基金 根据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券投 资基 金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根据 具体 情况采 用 《 关于 发布 中基 协 （AMAC ） 基 金行 业股 票 估值指 数的 通知 》 提
供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
（2）于 2017 年 12 月 22 日前， 对于 在锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ，根 据中 国证监 会证 监 会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月22 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限 股 票，根据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于 发 布< 证券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限股 票 估 值 指 引 （ 试
行）> 的 通知 》 之 附件 《 证 券投资 基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引 （ 试行） 》 （ 以下简 称 “ 指引 ”），
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
（3） 对于 在证 券交 易所 上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （可 转换 债券 、 资 产 支持证 券和 私募
债券除 外） 及在 银行 间同 业市场 交易 的固 定收 益品 种， 根 据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 本基 金持 有的 证券
交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种 （可 转换 债 券、 资产 支持 证券 和私 募 债券除 外） ， 按 照中 证
指数有限公司 所独立提 供 的估值结果确 定公允价 值 。本基金持有 的银行间 同 业市场固定 收益品种
按照中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引 （试 行）>的 通知 》 之 附 件 《证 券投 资基 金投 资流 通受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 （ 以下 简称 “ 指
引” ） ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 22 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的 该流通受
限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 后 的 价值 进行 估值。 该估 值技 术变 更对 本基金 无 影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,575,303.45 134,105,762.29
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,575,303.45 134,105,762.29
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,027,868.03 23,039,986.05 12,118.02
贵 金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 78,000.00 92,180.40 14,180.40
银行间 市场 - - -
合计 78,000.00 92,180.40 14,180.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,105,868.03 23,132,166.45 26,298.42
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,700,721.15 10,328,357.99 627,636.84
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,700,721.15 10,328,357.99 627,636.84
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证 券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 90,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 90,000,000.00 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 992.47 29,503.32
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 298.43 8,304.34
应收债 券利 息 33.85 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 250,000.00
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 22.77 111.43
合计 1,347.52 287,919.09
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页 共 55 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 79,341.47 131,490.53
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 79,341.47 131,490.53
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 100,000.00 77,700.00
合计 100,000.00 77,700.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 237,252,191.08 237,252,191.08
本期申 购 18,923,064.15 18,923,064.15
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -231,967,381.99 -231,967,381.99
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 24,207,873.24 24,207,873.24
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,050,289.99 839,407.76 13,889,697.75
本期利 润 4,032,770.80 -601,338.42 3,431,432.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-15,725,437.85 -277,048.87 -16,002,486.72
其中： 基金 申购 款 1,074,790.04 27,603.52 1,102,393.56
基金赎 回款 -16,800,227.89 -304,652.39 -17,104,880.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,357,622.94 -38,979.53 1,318,643.41
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 55 页
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
2016 年6 月8 日( 基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 448,138.50 275,789.88
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 141,849.23 81,183.22
其他 2,556.34 1,149.84
合计 592,544.07 358,122.94
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月8 日( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 466,079,305.27 360,191,316.90
减：卖 出股 票成 本总 额 461,022,950.11 348,637,013.93
买卖股 票差 价收 入 5,056,355.16 11,554,302.97
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益 —— 买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益 —— 其 他投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2016 年 6 月 8 日( 基 金合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
国债期 货投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 -431,180.00 -
合计 -431,180.00 - 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月8 日( 基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 44,026.29 457,574.71
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 44,026.29 457,574.71
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月8 日(基 金合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -601,338.42 627,636.84
—— 股 票投 资 -615,518.82 627,636.84
—— 债 券投 资 14,180.40 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -601,338.42 627,636.84
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 8 日(基 金合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 209,417.74 32,940.63
合计 209,417.74 32,940.63
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 8 日(基 金合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,236,852.45 948,908.13
银行间 市场 交 易 费用 - -
合计 1,236,852.45 948,908.13 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 55 页
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 8 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 50,000.00 27,700.00
银行费 用 1,163.15 584.65
账户维 护费 - 400.00
合计 101,163.15 78,684.65
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
金信基 金管 理有 限公 司（ “金信 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 的股 东
安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 巨财 汇投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
殷克胜 基金管 理人 的股 东
徐海焱 基金管 理人 的股 东（2016 年9 月 29 日前 ）
注：1 、 根 据金 信基 金 2016 年7 月8 日股 东会 决定 ， 金信 基金 原股 东徐 海焱 将其持 有 的 1.5%
股权转 让给 殷克 胜， 上述 工商变 更手 续已 于2016 年 9 月 29 日完 成；
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效日)金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 55 页
月 31 日 至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,580,690.35 1,874,162.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
438.76 175.91
注：支付基金 管理人金信 基金的管理人 报酬按前一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
430,115.01 312,360.47
注： 支付基金 托管人招商 银行的托管费 按前一日基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 内及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
12 月 31 日 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 55 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 1,575,303.45 448,138.50 134,105,762.29 275,789.88
注：本 基金 银行 存款 由托 管人招 商银 行保 管， 按同 业利率 或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金与货币 市 场基金，低于 股
票型基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为股票投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 以及市场风险 。本基金 的 基金管理人 从事风险
管理的 主要 目标 是争 取在 严格控 制风 险的 前提 下， 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增长。
本基金的管理 人建设全 面 风险体系，建 立了以公 司 董事会审计与 风险控制 委 员会为核心的 、金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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由投资决策委 员会、督 察 长、监察稽核 部和相关 业 务部门构成的 多级风险 管 理架构体系 。本基金
的管理人在董 事会下设 立 审计与风险控 制委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总 体措 施等。在 公 司管理层下设 立投资决 策 委员会和监察 稽核部对 公 司的风险进 行的预防
和控制；投资 决策委员 会 在总经理的领 导下，研 究 并制定公司基 金资产投 资 战略和投资 策略，对
基金的总体投 资情况提 出 指导性意见， 从而达到 分 散投资风险， 提高基金 资 产的安全性 的目的；
监察稽核部在 督察长的 领 导下，独立于 公司各业 务 部门和分支机 构，对各 岗 位、各部门 、各项业
务中的风险控 制情况实 施 监督。在业务 部门层面 ， 公司各部门根 据经营计 划 、业务规则 及本部门
具体情 况制 定本 部门 的工 作流程 及风 险控 措施 。
本基金的管理 人对于金 融 工具的风险管 理主要是 通 过定性分析和 定量分析 的 方法去估测各 种
风险产生的可 能损失。 从 定性分析的角 度出发， 判 断风险损失的 严重程度 和 出现同类风 险损失的
频度。而从定 量分析的 角 度出发，根据 本基金的 投 资目标，结合 基金资产 所 运用金融工 具特征通
过特定的风险 量化指标 、 模型，日常的 量化报告 ， 确定损失的限 度和相应 置 信程度，及 时可靠地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情 况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
92,180.40 -
未评级
- -
合计
92,180.40 -
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持 有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个 月 以内 且 不
计息，可赎回 基金份额 净 值（所有者权 益）无固 定 到期日且不计 息，因此 账 面余额即为 未折现的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 （ 自 2017 年10 月 1 日 起施行 ） 等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行的可流 通股票， 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% （完全按 照有 关指数构成比 例进行
证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 该比 例限 制） 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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本基金所持部 分证券 在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综 合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见 《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利 率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,575,303.45 - - - - - 1,575,303.45
结算备 付金
603,852.01 - - - - - 603,852.01
存出保 证金
46,119.52 - - - - - 46,119.52
交易性 金融 资
产
- - - - 92,180.40 23,039,986.05 23,132,166.45
应收证 券清 算
款
- - - - - 1,174,285.28 1,174,285.28
应收利 息
- - - - - 1,347.52 1,347.52
资产总 计 2,225,274.98 - - - 92,180.40 24,215,618.85 26,533,074.23
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 789,752.08 789,752.08
应付管 理人 报
酬
- - - - - 32,112.03 32,112.03
应付托 管费 - - - - - 5,352.00 5,352.00
应付交 易费 用 - - - - - 79,341.47 79,341.47
其他负 债 - - - - - 100,000.00 100,000.00
负债总 计 - - - - - 1,006,557.58 1,006,557.58
利率敏 感度 缺
口
2,225,274.98 - - - 92,180.40 23,209,061.27 25,526,516.65
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 134,105,762.29 - - - - - 134,105,762.29
结算备 付金 16,776,369.66 - - - - - 16,776,369.66
存出保 证金 224,956.76 - - - - - 224,956.76
交易性 金融 资
产
- - - - - 10,328,357.99 10,328,357.99
买入返 售金 融
资产
90,000,000.00 - - - - - 90,000,000.00
应收利 息 - - - - - 287,919.09 287,919.09
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 241,107,088.71 - - - - 10,616,277.08 251,723,365.79
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - - 319,102.65 319,102.65 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 55 页
应付托 管费 - - - - - 53,183.78 53,183.78
应付交 易费 用 - - - - - 131,490.53 131,490.53
其他负 债 - - - - - 77,700.00 77,700.00
负债总 计 - - - - - 581,476.96 581,476.96
利率敏 感度 缺
口
241,107,088.71 - - - - 10,034,800.12 251,141,888.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.36%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定 性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ， 其 中投 资于 本基 金合同 界定 的经 济转 型与 创新主 题的 证券 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ，
权证投资占基 金净资产 的 比例为 0%-3%，每 个交易 日日终，在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保
证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 此外 ， 本 基金
的基金管理人 每日对本 基 金 所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 55 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 23,039,986.05 90.26 10,328,357.99 4.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,039,986.05 90.26 10,328,357.99 4.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 1,505,741.25 608,600.46
2.沪深 300 指数 下 降5% -1,505,741.25 -608,600.46
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为23,132,166.45 元， 无属 于第 二 层次和 第三 层次 的余 额 （2016 年 12 月31 日：金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 55 页
第一层 次8,221,333.24 元 ，第二 层 次2,107,024.75 元，无 第三 层次 ） 。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃（ 包 括涨跌停时的 交
易不活 跃） 、 或 属于 非公 开 发行等 情况 ， 本基 金不 会 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、 交 易 不活 跃
期间及限售期 间将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次还是 第三 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2016 年12 月 31
日：同 ） 。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴 纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
（3） 除公 允价 值和 增值 税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 55 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 23,039,986.05 86.83
其中： 股票 23,039,986.05 86.83
2 固定收 益投 资 92,180.40 0.35
其中： 债券 92,180.40 0.35
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,179,155.46 8.21
7 其他各 项资 产 1,221,752.32 4.60
8 合计 26,533,074.23 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,154,482.05 67.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,175,486.00 4.60
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,346,169.00 9.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 1,196,658.00 4.69
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,167,191.00 4.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 55 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,039,986.05 90.26
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 17,100 1,196,658.00 4.69
2 000418 小天鹅 Ａ 17,575 1,192,463.75 4.67
3 600004 白云机 场 80,300 1,180,410.00 4.62
4 600900 长江电 力 75,400 1,175,486.00 4.60
5 600690 青岛海 尔 62,200 1,171,848.00 4.59
6 000423 东阿阿 胶 19,390 1,168,635.30 4.58
7 601888 中国国 旅 26,900 1,167,191.00 4.57
8 002032 苏 泊 尔 28,900 1,166,982.00 4.57
9 600009 上海机 场 25,900 1,165,759.00 4.57
10 600887 伊利股 份 36,200 1,165,278.00 4.56
11 600741 华域汽 车 39,200 1,163,848.00 4.56
12 002415 海康威 视 29,800 1,162,200.00 4.55
13 603288 海天味 业 21,500 1,156,700.00 4.53
14 000651 格力电 器 26,400 1,153,680.00 4.52
15 600660 福耀玻 璃 39,600 1,148,400.00 4.50
16 000333 美的集 团 20,500 1,136,315.00 4.45
17 000858 五 粮 液 14,200 1,134,296.00 4.44
18 002508 老板电 器 23,500 1,130,350.00 4.43
19 002304 洋河股 份 9,800 1,127,000.00 4.42
20 600519 贵州茅 台 1,400 976,486.00 3.83
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 8,405,454.00 3.35
2 600026 中远海 能 4,871,654.62 1.94
3 601939 建设银 行 4,477,604.00 1.78 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 55 页
4 601398 工商银 行 4,000,044.00 1.59
5 601088 中国神 华 3,748,228.00 1.49
6 000425 徐工机 械 3,739,755.00 1.49
7 601318 中国平 安 3,733,259.00 1.49
8 002320 海峡股 份 2,883,053.00 1.15
9 000520 长航凤 凰 2,872,890.00 1.14
10 000338 潍柴动 力 2,862,077.00 1.14
11 000725 京东方 Ａ 2,835,457.00 1.13
12 601006 大秦铁 路 2,828,106.00 1.13
13 601288 农业银 行 2,812,338.00 1.12
14 600801 华新水 泥 2,759,657.00 1.10
15 000488 晨鸣纸 业 2,756,684.99 1.10
16 000900 现代投 资 2,745,524.47 1.09
17 600428 中远海 特 2,517,902.66 1.00
18 601866 中远海 发 2,509,337.00 1.00
19 601872 招商轮 船 2,508,136.80 1.00
20 600798 宁波海 运 2,500,907.00 1.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票， 买
入金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超 出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 8,533,407.67 3.40
2 600026 中远海 能 4,814,504.63 1.92
3 601939 建设银 行 4,553,875.32 1.81
4 601398 工商银 行 4,092,477.73 1.63
5 000425 徐工机 械 3,990,443.61 1.59
6 601088 中国神 华 3,826,443.84 1.52
7 000725 京东方 Ａ 3,032,493.23 1.21
8 601006 大秦铁 路 2,940,505.49 1.17
9 000520 长航凤 凰 2,888,939.51 1.15
10 601288 农业银 行 2,878,869.75 1.15
11 000338 潍柴动 力 2,874,618.38 1.14
12 002320 海峡股 份 2,863,771.37 1.14
13 000900 现代投 资 2,780,312.83 1.11 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 55 页
14 000488 晨鸣纸 业 2,749,341.99 1.09
15 600801 华新水 泥 2,740,370.89 1.09
16 600428 中远海 特 2,639,842.53 1.05
17 601318 中国平 安 2,512,337.49 1.00
18 601872 招商轮 船 2,508,934.03 1.00
19 601919 中远海 控 2,502,818.68 1.00
20 000778 新兴铸 管 2,490,259.04 0.99
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行 人 回购及行 权 等减少的股票 ，
卖出金 额按 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 474,375,658.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 466,104,867.17
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 92,180.40 0.36
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 92,180.40 0.36
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113014 林洋转 债 780 92,180.40 0.36
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 55 页
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 将根 据风 险管 理 的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库范围。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 46,119.52
2 应收证 券清 算款 1,174,285.28
3 应收股 利 - 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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4 应收利 息 1,347.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,221,752.32
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中未 有存 在流 通受限 的情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 55 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10 2,420,787.32 14,150,000.63 58.45% 10,057,872.61 41.55%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
本基金 未申 请场 内上 市交 易。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,004,775.00 41.33%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
本报告 期末 本公 司高 管、 投研部 门负 责人 及本 基金 基金经 理未 持有 本基 金 份 额。
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
- - - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 10,004,775.00 41.33 10,004,775.00 41.33
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,775.00 41.33 10,004,775.00 41.33
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 6 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
180,094,811.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 237,252,191.08
本报告 期基 金总 申购 份额 18,923,064.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 231,967,381.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,207,873.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人 2017 年 9 月 6 日公 告， 金信 基金 管 理有限 公司 聘任 宋思 颖女 士为公 司副 总经
理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情 况
本 报 告 期 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 无 变 化 ， 目 前 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 已为 本 基金提 供审 计服 务2 年 。 本报告 期应 支付 给普 华永 道中天 会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ）的 报酬 为人民 币 50,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 2 665,020,615.62 70.71% 486,330.20 70.94% -
国信证 券 2 163,498,734.68 17.39% 119,568.95 17.44% -
万联证 券 2 111,546,845.46 11.86% 79,341.47 11.57% -
安信证 券 4 363,206.50 0.04% 265.60 0.04% -
广发证 券 2 - - - - -
注：根据中国证监会《关 于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通知 》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A ：选 择标 准 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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1 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2 、公司具有较 强的研究 能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
3 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选 择流 程
公司研究部门 定期对券 商 服务质量从以 下几方 面 进 行量化评价， 并根据评 价 的结果按制度 经
相关部 门及 公司 领导 审核 后选择 席位 ：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就
有关专 题提 供研 究报 告和 讲座；
2 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯
的渠道 是否 便利 、提 供的 资讯是 否充 足全 面。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中投证 券 - - 7,895,000,000.00 41.63% - -
国信证 券 - - 4,127,000,000.00 21.76% - -
万联证 券 - - 198,000,000.00 1.04% - -
安信证 券 - - 6,745,000,000.00 35.57% - -
广发证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金 2016 年
第 4 季 度报 告
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （2016 年第 1 号）及
摘要
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 21 日
3 金信基 金关 于旗 下基 金增 加肯特 证券日 报、 证券 时 2017 年 1 月 23 日 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 55 页
瑞财富 为代 销机 构的 公告 报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
4
金信基 金关 于旗 下基 金增 加上海
万得投 资顾 问有 限公 司为 代销机
构的公 告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海 证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 3 月 8 日
5
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金 2016 年
度报告 及摘 要
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 29 日
6
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
第 1 季 度报 告
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 24 日
7
金信基 金管 理有 限公 司旗 下基金
估值调 整公 告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 本
基金管 理人 网站 2017 年 5 月 13 日
8
金信基 金关 于旗 下部 分基 金参加
伯嘉基 金日 常申 购费 率优 惠活动
的公告
证券日 报 、 证券 时
报、 上 海证 券报、 本
基金管 理人 网站 2017 年 5 月 18 日
9
金信基 金关 于旗 下基 金增 加广发
期货为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 5 月 31 日
10
金信基 金管 理有 限公 司旗 下基金
半年度 净值 公告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 1 日
11
金信基 金管 理有 限关 于公 司旗下
基金估 值调 整情 况的 公告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 本
基金管 理人 网站 2017 年 7 月 18 日
12
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
第 2 季 度报 告
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 20 日
13
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （2017 年第 1 号）及
摘要
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 21 日
14
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
华林证 券为 代销 机构 及开 通定投
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公
告
证券时 报 、 上 海证 券
报、 中 国证 券报、 本
基金管 理人 网站
2017 年 7 月 21 日
15
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
半年度 报告 及摘 要
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 26 日 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 55 页
16
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
长城证 券为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 9 月 15 日
17
金信基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下基 金估 值方 法调 整的 公告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 本
基金管 理人 网站 2017 年 9 月 15 日
18
金信基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下基 金估 值方 法调 整的 公告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 本
基金管 理人 网站 2017 年 9 月 21 日
19
金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
第 3 季 度报 告
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 25 日
20
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
万家财 富为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 30 日
21
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
泰诚财 富为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 7 日
22
金信基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金调 整流 通受 限股 票估 值方法
的公告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 23 日
23
关于金 信基 金管 理有 限公 司旗下
资管产 品缴 纳增 值税 的公 告
证券日 报、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 30 日 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 55 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2017
年 1 月
1 日至
2017
年 8 月
21 日
75,025,825.00 0.00 75,025,825.00 0.00 0.00%
2
2017
年 8 月
22 日
至
2017
年 12
月 31
日
0.00 14,150,000.00 0.00 14,150,000.00 58.45%
3
2017
年 1 月
1 日至
2017
年 8 月
21 日
152,169,295.63 0.00 152,169,295.00 0.63 0.00%
个
人
1
2017
年 8 月
22 日
至
2017
年 12
月 31
日
10,004,775.00 0.00 0.00 10,004,775.00 41.33%
- - - - - - - - 金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 55 页
产品特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则 面临 大额 赎回 的
情况， 可能 导致 ：
（1）基金在短时间 内无法 变现足够的资产予 以应对 ，可能会产生基金 仓位调 整困难，导致流动 性风
险； 如果 持有 基金 份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回 ， 基
金管理人可能根据 《基金 合同》的约定决定 部分延 期赎回，如果连 续 2 个开 放日以上（含本数 ）发
生巨额 赎回 ， 基 金管 理人 可能根 据 《 基金 合同》 的 约定暂 停接 受基 金的 赎回 申请 ， 对剩 余投 资者 的赎
回办理 造成 影响 ；
（2）基金管 理人被 迫抛售 证券以应付基金赎 回的现 金需要，则可能使 基金资 产净值受到不利影 响，
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5）大额赎回导致 基金资 产规模过小，不能 满足存 续的条件，基金将 根据基 金合同的约定面临 合同
终止清 算、 转型 等风 险。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购， 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备， 导 致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
金信转型创新成长灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 准予 金信 转 型创新 成长 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件 ；
2 、 《金 信转 型创 新成 长灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《金 信转 型创 新成 长灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
金信基 金管 理有 限公 司
地址： 深圳 市福 田区 益田 路 6001 号 太平 金融 大厦1502 室。
13.3 查阅方式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.jxfunds.com.cn 。
金信基金管理有限公 司
2018 年 3 月 28 日
