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华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债 
交易型开放式指数证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：华 夏基金管 理有限 公司 
基金托管 人： 中 国建设 银 行股份 有限公司 



华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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重要提示 
华夏上 证 3-5 年期 中高 评级 可质押 信用 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （以 下 简称 “ 本
基金 ” ） 已 经中 国证 监会 2017 年 7 月 25 日 证监 许可[2017]1339 号文 准 予注 册。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会注
册， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注 册， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 基 金管 理人
在基金 管理 实施 过程 中产 生的积 极管 理风 险， 本基 金的特 定风 险等 。 
本基金 为债 券型 基金 ， 其预 期风险 收益 水平 相应 会高 于货币 市场 基金 ， 低于 混合 型基金 、
股票型 基金 。 同时 ， 本 基 金属于 指数 基金 ， 采用 分 层抽样 复制 策略 ， 跟踪 上 证 3-5 年期 中高
评级可 质押 信用 债指 数 ， 其 风险收 益特 征与 标的 指数 所表征 的债 券市 场组 合的 风险收 益特 征
相似。 
本基金 可投 资中 小企 业私 募债券 ， 当基 金所 投资 的中 小企业 私募 债券 之债 务人 出现违 约 ，
或在交 易过 程中 发生 交收 违约， 或由 于中 小企 业私 募债券 信用 质量 降低 导致 价格下 降等 ， 可
能造成 基金 财产 损失 。 此 外， 受市 场规 模及交 易活 跃程度 的影 响 ， 中小 企业 私募债 券可 能 无
法在同 一价 格水 平上 进行 较大数 量的 买入 或卖 出， 存在一 定的 流动 性风 险， 从而对 基金 收益
造成影 响。 
根据基 金合 同的 相关 规定 ， 本 基金 每日 可设定 申购 份额 、 赎 回份 额上限 ， 对 于超出 设定
份额上 限的 申购 、赎 回申 请，基 金管 理人 有权 予以 拒绝。 
投资有风 险， 投资者 在投 资本基金 之前 ，请仔 细阅 读本基金 的 招 募说明 书和 基金合同 ，
全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市
场，谨 慎做 出投 资决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本基金 采用 优化 抽样 复制 法跟踪 标的 指数 ，但 由于 基金费 用、 交易 成本 、组 合持仓 与标
的指数 成份 券之 间存 在差 异、 基 金估 值方 法与 指数 成份券 取价 规则 之间 存在 差异等 因素 ， 可
能造成 本基 金实 际收 益率 与指数 收益 率存 在偏 离。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 



华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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目录 
 
一、绪 言........................................................................................................................................... 5 
二、释 义........................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 9 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 17 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 20 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 22 
七、基 金合 同的 生 效 ..................................................................................................................... 29 
八、基 金份 额的 折算 和变 更登记 ................................................................................................. 30 
九、基 金份 额的 上市 交易 ............................................................................................................. 31 
十、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 32 
十一、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 41 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 47 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 47 
十四、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 52 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 53 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 55 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 56 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 61 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 67 
二十 、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 69 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................................................................. 69 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 69 
二十三 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ......................................................................................... 70 
二十四 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 70 
附件一 ：基 金合 同摘 要 ................................................................................................................. 71 
附件二 ：基 金托 管协 议摘 要 ......................................................................................................... 93 
 



华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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一、绪言 
《 华夏上 证 3-5 年期中高评级可质押信用债 交易型开放式指数证券投资 基金 招募说 明
书》 （以下简称“ 本招募说 明书 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以 下简称 “ 《基
金法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金 销售管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《销 售办 法》 ” ） 、 《 公开 募集证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 （以 下 简称 “ 《运作 办法 》 ” ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下
简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募 集开放式证券投 资基金流动性风险管理 规 定》 （以下 简
称 “ 《流 动性 规定》 ” ） 及 其他有 关规 定以 及 《 华夏 上证 3-5 年 期中 高评 级可 质押信 用债 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 （ 以下 简称 “ 基金合 同 ” ）编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金
合同当 事人 之间 基本 权利 义务的 法律 文件 ， 其他 与本 基金相 关的 涉及 基金 合同 当事人 之间 权
利义务 关系 的任 何文 件或 表述 ， 均 以基 金合同 为准 。 基 金合 同的 当事人 包括 基金管 理人 、 基
金托管 人 和 基金 份额 持有 人。 基 金投 资者 自依 基金 合同取 得本 基金 基金 份额 ， 即成 为基 金份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受。 基 金份 额持 有人 作为 基金合 同当 事人 并不 以在 基金合 同上 书面 签章 为必 要条件 。 基 金合
同当事 人按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 者欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1 、基 金或 本基 金： 指 华 夏 上证 3-5 年期中高 评级 可 质押信 用债 交易 型开 放式 指数证 券
投资基 金 。 
2 、基 金管 理人 或本 基金 管 理人 ： 指华 夏基 金管 理有 限公司 。 
3 、基 金托 管人 或本 基金 托 管人： 指中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 
4 、 基 金合 同 或 《基 金合 同 》 ： 指 《华 夏上 证 3-5 年 期 中高评 级可 质押 信用 债交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 及对 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《华 夏上证 3-5 年期中高 评
级可质 押信 用债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订
和补充 。 
6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书： 指《 华夏 上证 3-5 年期中 高评 级可 质押 信用 债交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其定 期的 更新 。 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《华夏 上证 3-5 年期中 高 评级可 质押 信用 债交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告》 。 
8 、上 市交 易公 告书 ：指 《 华夏上证 3-5 年期中高 评 级可质 押信 用债 交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金上 市交 易公 告书》 。 
9 、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 。 
10 、 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会
议通过 ， 经 2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人民 代 表大会 常务 委员 会第 三十 次会议 修订 ，
自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会
第十四 次会 议 《全 国人 民 代表大 会常 务委 员会 关于 修改 〈中 华人 民共 和国 港 口法> 等 七部 法
律的决 定》 修改 的《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 。 
11 、 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同 年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 。 
12 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 。 
13 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 。 
14 、 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 ： 指 《 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务
实施细 则》 定义 的 “ 交易 型 开放式 指数 基金 ” 。 
15 、 联 接基 金： 将绝 大多 数基金 财产 投资 于本 基金 ， 与本 基金 的投 资目 标类 似， 采 用开
放式运 作方 式的 基金 。 
16 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 。 
17 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 。 
18 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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19 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 。 
20 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法 人 、社 会团 体或 其他组 织 。 
21 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资者 。 
22 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 ： 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试
点办法》 （包括 其不 时修订 ）及相 关法律 法规规 定， 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证
券投资 的境 外法 人 。 
23 、 投 资人 或投 资者 ： 指 个人投 资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外 机构 投资 者和 人民币 合格
境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人 的 合称 。 
24 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 。 
25 、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 。 
26 、直 销机 构： 指华 夏基 金管理 有限 公司 。 
27 、 代 销机 构： 指符 合 《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 ， 取 得基 金销售 业务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ， 代为 办理 基金 销售 业务 的机构 ， 包 括发
售代理 机构 和申 购赎 回代 理券商 。 
28 、 发 售代 理机 构： 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他 条件 ， 由 基金管 理人
指定的 、在 募集 期间 代理 本基金 发售 业务 的机 构 。 
29 、 申 购赎 回代 理券 商： 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由基 金管
理人指 定的 ， 在基金 合同 生效后 代理 办理 本基 金申 购、 赎回 业务 的证券 公司 ， 又 称为 代办 证
券公司 。 
30 、 登记 业务 ： 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式
基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 。 
31 、登 记机 构： 指中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 。 
32 、 业务 规则 ： 指 上海 证 券交易 所发 布实 施的 《上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金
业务实 施细则》 、中 国证券 登记结 算有限 责任公 司发 布实施 的《中 国证券 登记 结 算有 限责任
公司关 于上 海证 券交 易所 交易型 开放 式基 金登 记结 算业务 实施 细则 》 及 上海 证券交 易所 、 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司发 布的 其他 相关 规则 和规定 。 
33 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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34 、 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 
35 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 。 
36 、存 续 期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 。 
37 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 。 
38 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 。 
39 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日） 。 
40 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 。 
41 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 。 
42 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
43 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
44 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求购回 本基 金基 金份 额的 行为。 
45 、 申购 赎回 清单 ： 指 由基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价 、 赎 回对 价等 信息 的文 件 。 
46 、 申购 对价 ： 指 投资 人 申购基 金份 额时 ， 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。 
47 、 赎回 对价 ： 指 投资 人 赎回基 金份 额时 ， 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价 。 
48 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 。 
49 、 标的 指数 ： 指中证 指 数有限 公司 编制 并发 布的 上证 3-5 年 期中 高评 级 可 质押 信 用债
指数及 其未 来可 能发 生的 变更 。 
50 、 现 金替 代： 指申 购、 赎回过 程中 ， 投 资人 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用 于替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 。 
51 、 现金 差额 ： 指 最小 申 购、 赎回 单位 的资产 净值 与按基 金合 同约 定的 估值 方法计 算的
最小申 购 、 赎 回单位 中的 组合证 券价 值和 现金 替代 之差 ； 投 资人 申购 、 赎 回 时应支 付或 应获
得的现 金差 额根 据最 小申 购、赎 回单 位对 应的 现金 差额、 申购 或赎 回的 基金 份额数 计算 。 
52 、 最 小申购 、 赎回 单位 ： 指本 基金申 购份 额、 赎 回份额 的最 低数 量， 投 资 人申购、 赎华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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回的基 金份 额应 为最 小申 购、赎 回单 位的 整数 倍 。 
53 、预 估现 金部 分： 指由 基金管 理人 估计 并在 T 日 申购赎 回清 单中 公布 的当 日现金 差
额的估 计值 ，预 估现 金部 分由申 购赎 回代 理券 商预 先冻结 。 
54 、 基 金份 额折 算： 指 基金 管理人 根据 基金 合同 的规 定将基 金份 额持 有人 的基 金份额 进
行变更 登记 的行 为 。 
55 、元 ：指 人民 币元 。 
56 、 基 金收 益： 指基 金投 资所得 债券 利息 、 买 卖证 券价差 、 银 行存 款利 息、 已实现 的其
他合法 收入 及因 运用 基金 财产带 来的 成本 和费 用的 节约 。 
57 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 。 
58 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 。 
59 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 。 
60 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基 金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 。 
61 、指 定媒 介： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他媒。 
62 、 《 流动 性规 定》 ： 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布 、同年 10 月 1 日 实 施的《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 。 
63 、 流 动性 受限 资产 ： 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ， 包 括但 不限于 到期 日 在 7 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协议
约定有 条件提 前支取 的银 行存款） 、资产 支持 证券、 因发行 人债务 违约无 法进 行转让 或交易
的债券 等。 
64 、不 可抗 力： 指 基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 
三、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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法定代 表人 ：杨 明辉 
联系人 ：李彬 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% 
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 10% 
合计 100% 
（二） 主要 人员 情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生： 董事 长、 党 委书记 ， 中信 证券 股份 有 限公司 执行 董事、 总经 理 ， 硕士， 高
级经济 师。 曾 任中 信证 券 公司董 事、 襄 理、 副 总经 理， 中信 控股 公司 董事、 常务副 总裁， 中
国建银 投资 证券 有限 责任 公司党 委副 书记 、 执 行董 事、 总裁 ， 兼 任信 诚基 金 管理有 限公 司董
事长、 证通 股份 有限 公司 董事等 。 
Barry Sean McInerney 先 生 ： 董 事 ， 硕 士 。 现 任 万 信 投 资 公 司 （Mackenzie Financial 
Corporation ）总 裁兼 首席 执行官 。曾 在多 家北 美领 先的金 融机 构担 任高 级管 理职位 。 
汤晓东先 生： 董事、 总经 理，硕士 。曾 任职于 摩根 大通、荷 兰银 行、苏 格兰 皇家银行 、
中国证 监会 等。 
杨冰先 生： 董事 ， 硕 士。 现 任中信 证券 股份 有限 公司 资产管 理业 务行 政负 责人 。 曾任 中
信证券 股份 有限 公司 固定 收益部 交易 员 、 资 产管 理业 务投资 经理 、 资产 管理 业务 投资主 管 等 。 
胡祖六 先生 ： 董 事， 博士 ， 教授 。 现 任春 华资 本集 团主席 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级
经济学 家， 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 ， 高 盛集团 大中 华区 主席 、 合 伙人、 董事 总经
理。 
葛小波 先生 ：董 事， 硕士 。中信 证券 党委 委员 、董 事总经 理。 葛先 生于 2007 年荣获 全
国金融 五一 劳动 奖章 。 
朱武祥 先生 ： 独 立董 事， 博士， 教授 。 现 任 清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、 博 士生
导师， 兼任北 京建设 （香 港上市） 、华夏 幸福 基业、 中海油 海洋工 程、东 兴证 券、中 兴通讯
等五家 上市 公司 独立 董事 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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贾建平先 生： 独立董 事， 大学本科 ，高 级经济 师。 现已退休 。兼 任东莞 银行 独立董事 。
曾任职 于北京 工艺品 进出 口公司 、美国 纽约中 国物 产有限 公司（ 外派工 作） ， 曾担任 中国银
行信托 咨询 公司 副处 长、 处长 ， 中 国银 行卢森 堡公 司副总 经理 ， 中国银 行意 大利代 表处 首 席
代表， 中银 集团 投资 管理 公司副 董事 长、 总经 理， 中国银 行重 组上 市办 公室 、 董事 会秘 书办
公室、 上市 办公 室总 经理 ，中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。 
谢德仁 先生 ： 独 立董 事， 博士， 教授 。 现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、 博 士生
导师， 兼任中 华联合 人寿 保险股 份有限 公司、 博彦 科技股 份有限 公司（ 上市 公司） 、 朗新 科
技股份 有限 公司 独立 董事 ， 中国 会计 学会 第八 届理 事会理 事， 中国 会计 学会 财务成 本分 会第
八届理 事会 副会 长。 
张霄岭 先生 ： 副 总经 理， 博士。 现兼 任上 海高 级金 融学院 客座 教授 、 清 华大 学五道 口金
融学院 特聘 教授 。 曾任 中国 技术进 出口 总公 司项 目经 理、 美国 联邦 储备 委员 会 （ 华盛顿 总部 ）
经济学 家、 摩根 士丹 利 （ 纽约总 部） 信用 衍生 品交 易模型 风险 主管 、 中 国银 监会银 行监 管三
部副主 任等 。 
刘义先 生： 副总 经理 ， 硕 士。 现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。 曾 任中 国人民 银行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、 主 任科 员， 中 国农 业发 展银行 总行 信息 电脑 部信 息综合 处副 处
长（主 持工作） ，华 夏基金 管理有 限公司 监事、 党办 主任、 养老金 业务总 监， 华夏资 本管理
有限公 司执 行董 事、 总经 理等。 
阳琨先 生： 副总 经理 、 投 资总监 ， 硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。 曾 任中
国对外 经济贸 易信托 投资 有限公 司财务 部部门 经理 ，宝盈 基金管 理有限 公司 基金经 理助理 ，
益民基 金管 理有 限公 司投 资部部 门经 理， 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。 
李一梅女 士 ： 副总经 理， 硕士。兼 任证 通股份 有限 公司董事 。曾 任基金 营销 部总经理 、
营销总 监、 市场 总监 ，上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司执 行董 事、 总经 理等 。 
周璇女 士： 督察 长， 硕士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司纪委 书记 。 曾 任华 夏基 金管理 有
限公司 总经 理助 理； 曾任 职于中 国证 监会 、北 京金 融街建 设开 发公 司。 
杨一夫 先生 ： 监 事长 ， 硕 士。 现 任鲍 尔太 平有 限公 司总裁 ， 负 责总 部加 拿大 鲍尔公 司在
中国的 投资 活动 ， 兼 任三 川能源 开发 有限 公司 董事 、 中 国投 资协 会常务 理事 。 曾 任国 际金 融
公司（ 世界 银行 组织 成员 ）驻中 国的 首席 代表 ，华 夏基金 管理 有限 公司 董事 等。 
史本良 先 生 ： 监事 ， 硕士 ， 注册会 计师 。 现任 中信 证 券股份 有限 公司 计划 财务 部 B 角。
曾任中 信证 券股 份有 限公 司计划 财务 部总 监等 。 
杨维华 先生 ：监 事， 硕士 。现任 中信 证券 股份 有限 公司风 险管 理 部 B 角 。曾 任中信 证华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
12 
 
券股份 有限 公司 风险 管理 部总监 等。 
宁晨新 先生 ： 监 事， 博士 ， 高级 编辑 。 现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、 董 事会
秘书（ 兼） 。曾 任中 国证 券 报社记 者、 编辑 、办 公室 主任、 副总 编辑 ，中 国政 法大学 讲师 。 
汪贵华 女士 ： 监 事， 博士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司党委 委员 。 曾 任财 政部 科研所 助
理研究 员 、 中 关村 证券 股份 有限公 司计 划资 金部 总经 理、 华夏 基金 管理 有限 公司 财务总 监 等 。 
李彬女 士： 监事 ， 硕 士。 现 任华夏 基金 管理 有限 公司 合规部 执行 总经 理、 信息 披露负 责
人。 曾 任中 信证 券股 份有 限公司 基金 管理 部项 目经 理、 中 信基 金管 理有 限责 任公司 监察 稽核
部高级 副总 裁、 华夏 基金 管理有 限公 司法 律监 察部 总监等 。 
2 、本 基金 基金 经理 
祝灿先 生，芝加哥大学工商管理 硕士。曾任中信证券投资 管理部投资经理、德意志 银
行新加坡 分行 交易员 等。2013 年7月 加入 华夏基 金管 理有限公 司， 曾任机 构债 券投资部 投资
经理 、 华 夏鼎 益债 券型 证券 投资基 金基 金经 理 （2016 年12月27 日至2017 年12 月28 日期间 ） 等，
现任机构 债券 投资部 总监 ，华夏新 机遇 灵活配 置混 合型证券 投资 基金基 金经 理（2016 年4 月
14 日起 任职） 、 华夏 鼎智债 券型证 券投资 基金基 金经 理（2017 年1月20 日 起任职 ） 、华夏 鼎隆
债券型 证券 投资 基金 基金 经理 （2017 年2月16日 起任 职） 、 华 夏鼎 茂债 券型 证券 投资基 金基 金
经理（2017 年3 月15 日起任 职） 、华 夏鼎实 债券型 证券 投资基金 基金 经理（2017 年6月15 日起
任职） 、 华 夏大 中华 信用 精 选债券 型证 券投 资基 金 （QDII ） 基金经理 （2017 年9 月8 日起任 职） 、
华夏新 锦祥灵 活配置 混合 型证券 投资基 金基金 经理 （2017 年9月8 日起任 职） 、 华夏海 外收益
债券型 证券投 资基金 基金 经理（2017 年9 月8日 起任 职） 、华 夏新锦 汇灵 活配置 混合型 证券投
资基金基 金经 理（2017 年9 月8日起 任职） 、 华夏 鼎盛 债券型证 券投 资基金 基金 经理（2017 年
12 月6 日起 任职） 、华 夏鼎 兴债券 型证 券投 资基 金基 金经理 （2018 年1月12 日 起 任职） 。 
3 、本 公司 固定 收益 投资 决 策委员 会成 员 
主任： 阳琨 先生 ，华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、投资 总监 ，基 金经 理。 
成员： 汤晓 东先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。 
孙彬先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司董 事总 经理 ，基 金经理 。 
曲波先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司董 事总 经理 ，基 金经理 。 
范义先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司董 事总 经理 ，投 资经理 。 
刘明宇 先生 ，华 夏基 金管 理有限 公司 固定 收益 部总 监，基 金经 理。 
柳万军 先生 ，华 夏基 金管 理有限 公司 固定 收益 部总 监，基 金经 理。 
张驰先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司机 构债 券投 资部 总监。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
13 
 
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集资 金，办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 
2 、办 理基 金备 案手 续。 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资。 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告。 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11 、 以基 金管 理人 名义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 。 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》的行 为， 并建立 健全 内部控 制
制度， 采取 有效 措施 ，防 止违反 《 中 华人 民共 和国 证券法 》行 为的 发生 。 
3 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法规 和 国 务院证 券监 督管 理机 构 规 定禁止 的其 他活 动。 
如法律 、 行 政法 规或 监管 部门取 消或 变更 上述 禁止 性规定 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
14 
 
后，本 基金 可不 受上 述规 定的限 制或 以变 更后 的规 定为准 。 
4 、 本基 金管 理人 将加 强人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
（5） 依 照法 律、 行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他行为 。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
利益。 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 。 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有 效性 原则 、 独 立性 原则、 相互 制约 原则 、 防 火墙原 则和
成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控制 体系 。 该内部 控制 体系 由一 系列 业务管 理制 度
及相应 的业务 处理、 控制 程序组 成，具 体包括 控制 环境、 风险评 估、控 制活 动、信 息沟通 、
内部监 控等 要素 。 公司 已 经通过 了 ISAE3402 （ 《鉴 证业务 国际 准则 第 3402 号 》 ） 认 证 ， 获 得
无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 
1 、控 制环 境 
良 好 的 控制 环 境包 括 科学的 公 司 治理 、 有效 的 监督管 理 、 合理 的 组织 结 构和有 力 的 控
制文化 。 
（1） 公 司引 入了 独立 董事 制度， 目前 有独 立董 事 3 名。 董 事会 下设 审计委 员 会等专 门
委员会 。公 司管 理层 设立 了投资 决策 委员 会、 风险 管理委 员会 等专 业委 员会 。 
（2 ）公 司各 部门 之间 有明 确的授 权分 工 ，既 互相 合 作， 又互 相核 对和 制衡 ， 形成了 合
理的组 织结 构。 
（3） 公 司坚 持稳 健经 营和 规范运 作， 重视 员工的 合 规守法 意识 和职 业道 德的 培养， 并华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
15 
 
进行持 续教 育。 
2、风 险评 估 
公司各 层面 和各业 务部 门 在确定 各自 的目标 后， 对 影响目 标实 现的风 险因 素 进行分 析。
对于不 可控风 险，风 险评 估的目 的是决 定是否 承担 该风险 或减少 相关业 务； 对于可 控风险 ，
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风险 评估 还包 括各 业务部 门对 日
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度， 以及 新业 务设 计过 程中 评估相 关风 险
并制定 风险 控制 制度 。 
3、控 制活 动 
公司对 投资 、 会计 、 技 术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。 在 业务 管
理制度 上， 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化， 并要 求完 整的 记录 、 保存 和严 格的
检查 、 复核； 在岗位 责任 制度上 ， 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 ， 不相 容的 职务、 岗 位分 离
设置， 相互 检查 、相 互制 约。 
（1） 投资 控制 制度 
投 资 决 策委 员 会是 公 司的最 高 投 资决 策 机构 ， 负责资 产 配 置和 重 大投 资 决策等 ； 基 金
经理小 组负 责在 投资 决策 委员会 资产 配置 基础 上进 行组合 构建 ， 基金 经理 领导 基金经 理小 组
在基金 合同 和投 资决 策权 限范围 内进 行日 常投 资运 作； 交易 管理 部负 责所 有交 易的集 中 执 行 。 
① 投 资 决策 与 执行 相 分离。 投 资 管理 决 策职 能 和交易 执 行 职能 严 格隔 离 ，实行 集 中 交
易制度 ，建 立和 完善 公平 的交易 分配 制度 ，确 保各 投 资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会。 
② 投 资 授权 控 制。 建 立明确 的 投 资决 策 授权 制 度，防 止 越 权决 策 。 投 资 决策委 员 会 负
责制定 投资 原则 并审 定资 产配置 比例 ； 基 金经 理小组 在投 资决 策委 员会 确定 的范围 内， 负责
确定与 实施 投资 策略 、 建 立和调 整投 资组 合并 下达 投资指 令， 对于 超过 投资 权限的 操作 需要
经过严 格的 审批 程序 ； 交易 管理部 依据 基金 经理 或基 金经理 授权 的小 组成 员的 指令 负 责交 易
执行。 
③ 警 示 性控 制 。按 照 法规或 公 司 规定 设 置各 类 资产投 资 比 例的 预 警线 ， 交易系 统 在 投
资比例 达到 接近 限制 比例 前的某 一数 值时 自动 预警 。 
④ 禁止 性控 制 。 根据 法律 、 法 规和 公司 相关规 定 ， 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从
事受限 制的 行为 。交 易系 统通过 预先 的设 定， 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 
⑤ 多 重 监控 和 反馈 。 交易管 理 部 对投 资 行为 进 行一线 监 控 ；风 险 管理 部 进行事 中 的 监
控；监 察稽 核部 门进 行事 后的监 控。 在监 控中 如发 现异常 情况 将及 时反 馈并 督促调 整。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（2） 会计 控制 制度 
① 建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
② 按照 相互 制约 原则 ， 建立 了基金 会计 业务 的复 核制 度以及 与托 管人 相关 业务 的相互 核
查监督 制度 。 
③ 为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④ 制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
（3） 技术 系统 控制 制度 
为 保 证 技术 系 统的 安 全稳定 运 行 ，公 司 对硬 件 设备的 安 全 运行 、 数据 传 输与网 络 安 全
管理、 软硬 件的 维 护 、 数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完善
的制度 。 
（4） 人力 资源 管理 制度 
公 司 建 立了 科 学的 招 聘解聘 制 度 、培 训 制度 、 考核制 度 、 薪酬 制 度等 人 事管理 制 度 ，
确保人 力资 源的 有效 管理 。 
（5） 监察 制度 
公 司 设 立了 监 察部 门 ，负责 公 司 的法 律 事务 和 监察工 作 。 监察 制 度包 括 违规行 为 的 调
查程序 和处 理制 度， 以及 对员工 行为 的监 察。 
（6） 反洗 钱制 度 
公 司 设 立了 反 洗钱 工 作小组 作 为 反洗 钱 工作 的 专门机 构 ， 指定 专 门人 员 负责反 洗 钱 和
反恐融 资合 规管 理工 作； 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位 ， 配 备反 洗钱负 责人 员。 除建 立健 全
反洗钱 组织 体系 外， 公司 还制定 了 《 反洗 钱工 作内 部控制 制度 》 及 相关 业务 操作规 程， 确保
依法切 实履 行金 融机 构反 洗钱义 务。 
4、信 息沟 通 
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 ， 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠
道 ， 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 ， 信 息 及 时 送 交 适 当 的
人 员 进 行 处 理 。 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化 ， 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层
级具有不同的权限。 
5、内 部监 控 
公 司 设 立了 独 立于 各 业务部 门 的 稽核 部 门， 通 过定期 或 不 定期 检 查， 评 价公司 内 部 控
制制度 合理 性 、 完备 性和 有效性 ， 监督 公司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况， 确保公 司各 项 经华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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营管理 活动 的有 效运 行 。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
（2） 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基金托管人 
（一）基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行” ） 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人：田国立 
成立时间：2004 年 9 月 17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
联系人：田青 
联系电话：010-67595096 
中国建设银行成立于 1954 年 10 月 ， 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业
银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股 票 代 码 939) ，
于 2007 年 9 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市( 股 票 代 码 601939) 。 
2017 年 6 月 末 ， 本 集 团 资 产 总 额 216,920.67 亿 元 ， 较 上 年 末 增 加 7,283.62 亿 元 ， 增
幅 3.47% 。 上 半 年 ， 本 集 团 实 现 利 润 总 额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利
润 较 上 年 同 期 增 长 3.81% 至 1,390.09 亿 元 ， 盈 利 水 平 实 现 平 稳 增 长 。 
2016 年 ， 本 集 团 先 后 获 得 国 内 外 知 名 机 构 授 予 的 100 余 项 重 要 奖 项 。 荣 获 《 欧 洲 货华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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币 》 “2016 中 国 最 佳 银 行 ” ， 《 环 球 金 融 》 “2016 中国最佳消费者银行” 、 “2016 亚太区最
佳 流 动 性 管 理 银 行 ” ， 《 机 构 投 资 者 》 “ 人 民 币 国 际 化 服 务 钻 石 奖 ” ， 《 亚 洲 银 行 家 》 “ 中 国
最佳大型零售银行奖” 及中国银行业协会 “年度最具社会责任金融机构奖” 。 本集团在英
国《银行家》2016 年 “ 世 界 银 行 1000 强 排 名 ” 中 ， 以 一 级 资 本 总 额 继 续 位 列 全 球 第 2 ；
在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。 
中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市
场 处 、 理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 跨 境 托 管
运 营 处 、 监 督 稽 核 处 等 10 个 职 能 处 室 ， 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海 备 份 中 心 ， 共 有 员
工 220 余 人 。 自 2007 年 起 ， 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制
审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 
2、主要人员情况 
纪 伟 ， 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 、 总 行 计 划 财 务 部 、
信 贷 经 营 部 任 职 ， 并 在 总 行 公 司 业 务 部 、 投 资 托 管 业 务 部 、 授 信 审 批 部 担 任 领 导 职 务 。
其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
龚 毅 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 国 际 部 、 营 业
部 并 担 任 副 行 长 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业
务管理经验。 
郑 绍 平 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 投 资 部 、 委 托 代 理
部 、 战 略 客 户 部 ， 长 期 从 事 客 户 服 务 、 信 贷 业 务 管 理 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业
务管理经验。 
黄 秀 莲 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长 期 从 事
托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
原 玎 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 业 务 部 ， 长 期 从
事 海 外 机 构 及 海 外 业 务 管 理 、 境 内 外 汇 业 务 管 理 、 国 外 金 融 机 构 客 户 营 销 拓 展 等 工 作 ，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
3、基金托管业务经营情况 
作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以
客 户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 ，华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步
发 展 ， 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券
投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等
产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2017
年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券 投 资 基 金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管
服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年 获 得 《 全 球 托 管
人 》 、 《 财 资 》 、 《 环 球 金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专
家 ——QFII ” 等 奖 项 ， 并 在 2016 年 被 《 环 球 金 融 》 评 为 中 国 市 场 唯 一 一 家 “ 最 佳 托 管 银
行 ” 。 
（二）基金托管人的内部控制制度 
1、内部控制目标 
作 为 基 金 托 管 人 ， 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管
规 章 和 本 行 内 有 关 管 理 规 定 ， 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 ， 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 ，
保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整 ， 确 保 有 关 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 ， 保 护 基 金 份 额 持
有人的合法权益。 
2、内部控制组织结构 
中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 ， 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 ， 对
托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 业 务 部 配 备 了 专 职 内 控 合 规 人 员 负 责 托
管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 
3、内部控制制度及措施 
资 产 托 管 业 务 部 具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗
位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业
资 格 ； 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 、 审 核 、 检 查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按
规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 ， 账 户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格 有 效 ； 业 务 操 作 区 专 门 设 置 ，
封 闭 管 理 ， 实 施 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动
化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
1、监督方法 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
20 
 
依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 。 利
用 自 行 开 发 的 “ 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 ” ， 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定 ，
对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 。 在 日 常 为 基
金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中 ， 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 、 基 金
管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 
2、监督流程 
（1 ） 每 工 作 日 按 时 通 过 新 一 代 托 管 应 用 监 督 子 系 统 ， 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 等
情 况 进 行 监 控 ， 如 发 现 投 资 异 常 情 况 ， 向 基 金 管 理 人 进 行 风 险 提 示 ， 与 基 金 管 理 人 进 行
情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 
（3 ） 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 ， 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 ， 对 各 基 金投资
运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 
（4 ） 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 ， 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进
行解释或举证，并及时报告中国证监会。 
五、相关服务机构 
（一） 销售 机构 
1 、网 下现 金直 销机 构 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
法定代 表人 ：杨 明辉 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
联系人 ：李 一梅 
网址：www.ChinaAMC.com 
2 、网 下现 金发 售 代 销机 构 
本基金 网下现金发售 代 理机构 详见 本基 金《 基金 份额发 售公 告》 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
21 
 
3 、网 下债 券发 售代 理机 构 
本基金 网下现金发售 代 理机构 详见 本基 金《 基金 份额发 售公 告》 。 
4 、网 上现 金发 售代 理机 构 
网上现 金发 售通 过 具 有基 金代销 业务 资格 的上 海证 券交易 所会 员单 位办理 ， 具 体名单 可
在上海 证券 交易 所网 站查 询 。 
5 、本公 司可以 根据情 况变 化增加或 者减 少基金 销售 机构，并 另行 公告。 基金 销售机构
可以根 据情 况增 加或 者减 少其销 售城 市、 网点 。 
（二） 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
注册地 址 ： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ： 陈 文祥 
电话：021-68429095 
传真：021-68870311 
（三） 律师 事务 所 
名称： 北京 市天 元律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层 
法定代 表人 ：朱 小辉 
联系电 话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人 ：李 晗 
经办律 师： 吴冠 雄、 李晗 
（四） 会计 师事 务所 
本公司 聘请 的法 定验 资机 构为安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 。 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17层01-12室 
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层 
法定代 表人 ：毛 鞍宁 
联系电 话：010-58153000 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
22 
 
传真：010-85188298 
联系人 ：徐艳 
六、基金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集。 本基 金募 集申 请 已经中 国证 监会2017 年 7 月25 日 证监 许可[2017]1339 号文 注册 。 
（二） 基金 类型 和存 续期 间 
1 、基 金的 类别 ：债券 型 证 券投资 基金 。 
2 、基 金的 运作 方式 ：交易型开放 式。 
3 、基 金存 续期 间： 不定 期 。 
（ 三） 募集 方式 
投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 债券认 购 3 种方 式认 购本 基金。 
网上现金认购是指投 资人 通过基金管理人指定 的发 售代理机构用上海证 券交 易所网上
系统以 现金 进行 的认 购 ； 网 下现金 认购 是指 投资 人通 过基金 管理 人及 其指 定的 发售代 理机 构
以现金 进行 的认 购 ； 网 下债 券认购 是指 投资 人通 过基 金管理 人指 定的 发售 代理 机构以 债券 进
行的认 购。 
投资人 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所， 按基 金
管理人 或发 售代 理机 构提 供的方 式办 理基 金份 额的 认购。 
基金管 理人 、 发 售代 理机 构可接 受的 认购 方式 、 办 理基金 发售 业务 的具 体情 况和联 系方
式，请 参见 基金 份额 发售 公告或 相关 公告 。 
各发售 代理 机构 的具 体名 单见基 金份 额发 售公 告 。 基 金管理 人可 以根 据情 况调 整发售 代
理机构 ，并 另行 公告 。 
（ 四） 募集 期限 
本基金 的募 集期 限不 超 过 3 个月 ，自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。 
本基金 自 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日进 行发售 。 其 中， 办 理网 上现 金认购 的
日期为 2018 年 4 月 20 日 、4 月 23 日、4 月 24 日， 办理网 下现 金认 购 、 网下 债券认 购的日
期为 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
23 
 
如果在 此期 间未 达到 本招 募说明 书第 七条 第 （ 一 ） 款规定 的基 金备 案条 件 ， 基金可 在募
集期限 内继 续销 售， 直到 达到基 金备 案条 件。 基金 管理人 也可 根据 基金 销售 情况在 募集 期限
内适当 延长 或缩 短基 金发 售时间 ，并 及时 公告 。 
（ 五） 募集 对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者、 合格 境外机 构
投 资 者 和 人 民币 合 格 境 外机 构 投 资 者 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监 会允 许 购 买 证券 投 资 基 金的
其他投 资人 。 
（ 六） 募集 场所 
投资者应当在本基金 的基 金份额发售机构办理 基金 发售业务的营业场所 或按 其提供的
其他方 式办 理基 金的 认购 。 基金 份额 发售 机构 名单 和联系 方式 等， 请参 见本 基金 基 金份 额发
售公告 以及 当地 基金 份额 发售机 构的 公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 调整基 金份 额发 售机 构， 并另行 公告 。 
（ 七） 基金 份额 初始 面值 、认购 价格 
本基金 基金 份额 初始 面值 为1.00 元， 认购 价格 为1.00 元。 
（ 八） 认购 费用 
投资者在认购 基金份额时需交纳前端认 购费，费率按认购金额递减 ， 不高 于 0.40%, ，
具体如 下： 
认购份额 认购费率 
50 万 份以下 0.40% 
50 万 份（ 含）-100 万 份 0.20% 
100 万 份以 上（ 含） 1000元 每笔 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用 。 发 售代 理机 构办理 网
上现金 认购 、网 下现 金认 购、网 下债 券认 购时 可参 照上述 费率 结构 收取 一定 的佣金 。 
（ 九） 认购 开户 
（1） 投资 人认 购本 基金 时 需具有 上海 证券 交易 所A 股账户 或证 券投 资基 金账 户（以 下
简称 “ 上海 证券 账户 ”）。 
1 ）基 金账 户只 能进 行基 金 现金认 购和 二级 市场 交易 ，如投 资人 需要 参与 网下 债券认 购
或基金 的申 购、 赎回 ，则 应开立 上海 证券 交易 所A 股账户 。 
2 ）投 资者 开立 证券 账户 ， 需在认 购前 持本 人身 份证 到中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司
上海分 公司 的开 户代 理机 构办理 上海A 股账 户或 证 券投资 基金 账户 的开 户手 续。 有 关开 设上华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
24 
 
海A 股账 户和 证券 投资 基 金账户 的具 体程 序和 办法 ，请到 各开 户网 点详 细咨 询有关 规定 。 
3 ） 开户 当日 无法 办理 指定 交易 ， 建 议投 资者 在进 行认 购前至 少2 个工 作日 办理 开 户手续 。 
（2） 如投 资人 已开 立上 海 证券账 户， 则应 注意 ： 
1 ）如 投资 人未 办理 指定 交 易或指 定交 易在 不办 理本 基金发 售业 务的 证券 公司 ，需要 指
定交易 或转 指定 交易 在可 办理本 基金 发售 业务 的证 券公司 。 
2 ）当 日办 理指 定交 易或 转 指定交 易的 投资 人当 日无 法进行 认购 ，建 议投 资人 在进行 认
购前至 少1 个工 作日 办理 指 定交易 或转 指定 交易 手续 。 
（3） 使用 专用 交易 单元 的 机构投 资人 则无 需办 理指 定交易 。 
（十） 网上 现金 认购 
1 、认 购时 间 ：2018 年4月20 日、4 月23 日、4月24 日 。 
2 、 认购 限额 ： 网 上现 金认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为1,000 份或 其
整数倍 ，最 高不 得超 过99,999,000 份 。投 资人 可以 多 次认购 ，累 计认 购份 额不 设上限 。 
3 、认 购金 额的 计算 
本基金 认购 金额 的计 算如 下： 
认购佣 金＝ 认购 价格× 认购 份额× 佣 金比 率 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购佣 金= 固 定费 用） 
认购金 额＝ 认购 价格× 认购 份额× （1 ＋佣 金比 率） 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购金 额＝ 认购 价格× 认购 份额+ 固 定费 用） 
认购佣 金由 发售 代理 机构 收取， 投资 人需 以现 金方 式交纳 认购 佣金 。 
例 一： 某投 资者 到某 发售 代理机 构网 点认 购10,000 份本基 金份 额， 假设 该发 售代理 机构
确认的 佣金 比率 为0.4% ， 则需准 备的 资金 金额 计算 如下： 
认购佣 金＝10,000× 1.00× 0.4% ＝40.00 元 
认购金 额＝10,000× 1.00× （1＋0.4% ）＝10,040.00 元 
即投资 者需 准备10,040.00 元资金 ，方 可认 购到10,000 份本 基金 基金 份额 。 
4 、认 购申 请： 投资 人在 认 购本基 金时 ，需 按发 售代 理机构 的规 定， 备足 认购 资金， 办
理认购 手续 。 网上 现金 认购 申请提 交后 ， 投资 人可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申 请 。 
5 、清 算交 收：T 日 通过 发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 ，由 该发 售代 理机构 冻
结相应 的认 购资 金， 登记 机构进 行清 算交 收， 并将 有效认 购数 据发 送发 售协 调人 ， 发 售协 调
人于网 上现 金认 购结 束后 的第4 个工 作日 将实 际到 位 的认购 资金 划往 预先 开设 的基金 募集 专
户。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
25 
 
6 、 认 购确 认： 在募 集期 结 束后3 个工 作日 之后 ， 投 资 人应通 过其 办理 认购 的销 售网点 查
询认购 确认 情况 。 
（十一 ）网 下现 金认 购 
1 、认购 时间 ：2018 年1月24 日至2018 年4 月24日， 具 体业务办 理时 间由基 金管 理人及 其
指定的 发售 代理 机构 确定 。 
2 、 认 购限 额： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 人 单笔认 购须 为1,000 份或 其 整数倍 。
投资者 通过 基金 管理 人办 理网下 现金 认购 的， 每笔 认购份 额须 在10 万份 以上 （含10 万份 ） 。
投资人 在募 集期 内可 多次 认购， 认购 期间 单个 投资 人的累 计认 购规 模没 有限 制。 
3 、认 购金 额的 计算 
（1） 通过 基金 管理 人进 行 网下现 金认 购的 认购 金额 的计算 ： 
认购费 用＝ 认购 价格× 认购 份额× 认 购费 率 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购费 用= 固 定费 用） 
认购金 额＝ 认购 价格× 认购 份额× （1 ＋认 购费 率） 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购金 额＝ 认购 价格× 认购 份额+ 固 定费 用） 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 认购 价格 
认购费 用由 基金 管理 人收 取，投 资人 需以 现金 方式 交纳认 购费 用。 
例 二 ： 某位投 资者到 基 金管理 人直销网 点认购50 万份 （ 认购价格 为1.00元） ，认购 产生
的利息 为34.10 元， 则需 准 备的资 金金 额 和 净认 购份 额 计算 如下 ： 
 申购1 
认购份 额 （ 份，a ） 500,000 
适用前 端认购 费 率（b） 0.2% 
认购费 用（ 元，c=1.00× a× b ） 1,000.00



认购金 额 （ 元，d=1.00× a× （1+b ） ） 501,000.00 
认购金 额产 生利 息（ 元，e ） 34.10 
净认购 份额 （份，f=a+e/1.00 ） 500,034.10



若该投 资者 认购100 万份， 认购产 生的 利息 为59.21 元， 则需 准备 的资 金金 额 和 净认购 份
额 计算 如下 ： 
 申购2 
认购份 额 （ 份 ，a ） 1,000,000 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
26 
 
适用 固 定认 购费 用（ 元，b ） 1,000.00 
认购金 额 （ 元，b=1.00× a+b ） 1,001,000.00 
认购金 额产 生利 息（ 元，e ） 59.21 
净认购 份额 （份，f=a+e/1.00 ） 1,000,059.21 
（2） 通过 发售 代理 机构 进 行网下 现金 认购 的认 购金 额的计 算： 同通 过发 售代 理机构 进
行网上 现金 认购 的认 购金 额的计 算。 
4 、认 购手 续： 投资 人在 认 购本基 金时 ，需 按销 售机 构的规 定， 到销 售网 点办 理相关 认
购手续 ，并 备足 认购 资金 。网下 现金 认购 申请 提交 后在销 售机 构规 定的 时间 之后不 得撤销 。 
5 、清 算交 收：T 日 通过 基 金管理 人提 交的 网下 现金 认购申 请， 由基 金管 理人 于T ＋2日
进行有 效认 购款 项的 清算 交收， 将认 购资 金划 入基 金管理 人预 先开 设的 基金 募集专 户。 有效
认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 ， 其 中利息 以登 记
机构的 记录 为准 ，利 息折 算的基 金份 额保 留至 整数 位，小 数部 分舍 去。 
T 日 通过 发售 代理机 构提 交 的网下 现金 认购 申请 ， 由 该发售 代理 机构 冻结 相应 的认购 资
金。 各 发售 代理 机构 将每 一个投 资人 账户 提交 的网 下现金 认购 申请 汇总 后， 通过上 海证 券交
易所上 网定 价发 行系 统代 该投资 人提 交网 上现 金认 购申请 。之 后， 登记 机构 进行清 算交收 ，
并将有 效认 购数 据发 送发 售协调 人 ， 发 售协 调人 将实 际到 位 的认 购资 金划 往基 金管理 人预 先
开设的 基金 募集 专户 。 
6 、 认 购确 认： 在募 集期 结 束后3 个工 作日 之后 ， 投 资 人 可通 过其 办理 认购 的销 售网点 查
询认购 确认 情况 。 
（ 十二 ）网 下债 券认 购 
1 、认购 时间：2018 年1月24 日至2018年4 月24日 ，具 体业务办 理时 间由指 定发 售代理 机
构确定 。 
2 、认购 限额： 网下债券 认购 以单只债 券手数 申报，投 资者应以A 股账户 认购。 用以认
购的债 券必须 是基金 的标 的 成份 券或备 选 成份 券。 单只债 券最低 认购申 报手 数为1手 （人 民
币1000 元面 值债 券为1手） ， 超过1 手的 部分 须为1 手的 整数倍 。 投资 者可 以多 次提 交认购 申请 ，
累计申 报数 不设 上限 。 
3 、 认购 手续 ： 投 资者 在认 购基 金 时， 需按 销售 机构 的规定 ， 到 销售 网点 办理 认购手 续，
并备足 认购 债券 。 
4 、特 殊情 形 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
27 
 
（1） 限制 个券 认购 规模 ： 基金管 理人 可根 据网 下债 券 认购 日前3个 月个 券的 交 易量 、 价
格波动 及其他 异常情 况， 决定是 否对个 券认购 规模 进行限 制，并 在网下 债券 认购日 前至少3
个工作 日公 告限 制认 购规 模的个 券 名 单。 
（2）临 时拒绝 个 券 认 购： 对于在网 下债券 认购 期间 价格波动 异常 或认购 申报 数量异 常
的个 券 ，基 金管 理人 可不 经公告 ，全 部或 部分 拒绝 该 债券 的认 购申 报。 
5 、清算 交收：T 日日终（T 日 为本基 金发售期 最后一 日） ， 发售代理 机构将债券 认购数
据按投 资者 证券 账户 汇总 发送给 基金 管理 人 ， 基 金管 理人初 步确 认各 成份 债券 的有效 认购 数
量。T+1 日 起 ， 登 记机 构根 据基金 管理 人提 供的 确认 数据将 投资 者有 效认 购申 请相应 的债 券
进行冻 结。 以基 金份 额方 式支付 佣金 的， 基金 管理 人根据 发售 代理 机构 提供 的数据 计算 投资
者应以 基金 份额 方式 支付 的佣金 ， 并 从投 资者 的认 购份额 中扣 除， 为发 售代 理机构 增加 相应
的基金 份额 。 登 记机 构根 据基金 管理 人提 供的 有效 认购申 请债 券 数 据， 将投 资者有 效认 购申
请相应 的债券 过 户至 本基 金的证 券账 户。 基金 合同 生效后 ， 登 记机 构根 据基 金管理 人提 供的
投资者 净认 购份 额明 细数 据进行 投资 者认 购份 额的 初始登 记。 
6 、认 购份 额的 计算 公式 
投资者 的认 购份 额＝
?
i
（第 i 只债券 在网 下债 券认 购期 最后一 日的 中证 指数 有限 公司
估值净 价加 上截 至当 日应 计利息× 有效 认购 数量 ）／ 基金份 额面 值 
其中： 
（1 ）i 代表 投资 人提 交认 购申请 的 第 i 只债 券 ， 如 投 资人仅 提交 了 1 只债 券的 申请 ， 则
i ＝1。 
（2） “ 第 i 只 债券 在网 下债 券认购 期最 后一 日的 中证 指数有 限公 司估 值净 价加 上截至 当
日应计 利息 ” 由 本基 金管 理 人根据 中证 指数 有限 公司 发布的 估值 数据 计算 。 
若某只债券在网下债 券认 购期最后一日至登记 结算 机构进行债券过户日 的冻 结期间发
生了除 息等 权益 变动 ， 由 于投资 人获 得了 相应 的权 益， 基 金管 理人 将按 如下 方式对 该债 券在
网下债 券认 购期 最后 一日 的估值 净价 加上 应计 利息 进行调 整： 
除息 ： 调 整后 每张 债券 价格 ＝网下 债券 认购 期最 后一 日估值 净价 加上 应计 利息 －债券 派
息金额 
（3 ） “ 有 效认 购数 量 ” 是 指 由基金 管理 人确 认的 并由 登记机 构进 行清 算交 收的 债券数 量 。
其中， 
① 对于 经公 告限 制认 购规 模的个 券 ， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为： 
?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) ( 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
28 
 
max
q
为限制 认购 规模 的单 只债 券最高 可确 认的 认购 数量 ，
Cash
为网上 现金 认购 和网 下
现金认 购的 合计 申请 数额 ，
j j
q p
j
为除 限制 认购 规模 的债 券和基 金管 理人 全部 或部 分临时 拒
绝 的 债 券 以 外的 其 他 债 券在 网 下 债 券 认购 期 最 后 一日 中 证 指 数 有限 公 司 估 值净 价 加 上 截至
当日应 计利 息 和 认购 申报 数量乘 积 ，w 为该 债券 按全 价均价 计算 的其 在网 下债 券认购 期 最
后一日 上证3-5年期中 高评 级可质 押信 用债 指数 抽样 结果中 的权 重。 认购 期间 ， 如上 证3-5年
期中高 评级 可质 押信 用债 指数发 布指 数调 整公 告 ， 则 基金管 理人 根据 公告 调整 后的成 份债 券
名单及上证3-5年期中高评级可质押信用债指数编制规则重新抽样后的结果构成权重，作 为
计 算依 据 ，
p
为 该 债券 在网下 债券 认购 期最 后一 日的 中 证指 数有 限公 司估值 净价 加上 截至
当日应 计利 息 。 
如果投 资人 申报 的个 券 认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则按照 各
投资者 的认 购申 报数 量从 小到大 收取 。 
② 若某 一债 券在 债券 认购 日至登 记机 构进 行债 券过 户日的 冻结 期间 发生 司法 执行 ， 则 基
金管理 人将 根据 登记 机构 发送的 解冻 数据 对投 资人 的有效 认购 数量 进行 相应 调整。 
7 、认购 确认： 在基金 合同 生效后， 投资 者可通 过其 办理认购 的销 售网点 查询 认购确 认
情况。 
（十三 ）募 集资 金利 息的 处理方 式 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息 ， 将 折算为 基
金份额 归投 资人 所有 ， 其 中利息 转份 额以 基金 管理 人的记 录为 准； 网上 现金 认购和 通过 发售
代理机 构进 行网 下现 金认 购的有 效认 购资 金在 登记 机构清 算交 收后 至划 入基 金托管 专户 前
产生的 利息 ， 计 入基 金财 产， 不 折算 为投 资人 基金 份额； 投资 人以 债券 认购 的， 认 购债 券由
登记机 构予 以冻 结， 冻结 期间产 生的 孳息 归投 资人 所有。 
（十四 ）募 集期 间的 资金 与费用 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 在 基金 募集行 为结 束前 ， 任何 人不 得动用 ；
网下债 券认 购 募 集的 债券 由登记 机构 予以 冻 结 ， 于基 金募集 期结 束后 过户 至预 先开立 的专 门
账户。 
基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会计 师费 、 律 师费 以及 其他费 用 ， 不 得从 基金 财产 中列 支 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
29 
 
七、基金合同的生效 
（一） 基金 备案 的条 件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基金 募集
金额不 少 于 2 亿 元人 民币 （ 含网下 债券 认购 所募 集的 债券按 基金 合同 约定 的估 值方法 计算 的
价值） 且基 金认 购人 数不 少于 200 人 的条 件下 ， 基 金管理 人依 据法 律法 规及 招募说 明书 可以
决定停 止基 金发 售， 并在 10 日内 聘请 法定 验资 机构 验资， 自收 到验 资报 告之 日起 10 日内 ，
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 《 基金 合 同》生 效； 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证
监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集
的资金 存入 专门 账户 ， 在 基金募 集行 为结 束前 ， 任 何人不 得动 用 ； 网下 债券 认购所 募集 的 债
券由登 记机 构予 以冻 结。 
（二） 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并 加计 银行 同期 活期存 款
利息 ； 对 于基 金募集 期间 网下债 券认 购所 募集 的债 券， 登记 机构 应予以 解冻 ， 发 售代 理机 构
将协助 基金 管理 人、 登记 机构完 成相 关资 金和 证券 的退还 工作 ； 
3 、 如基 金募 集失 败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销 售机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销 售机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
（三） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人 数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于 5000 万元 情 形的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ； 连 续 60 个工 作日
出现前 述情 形的 ， 基 金管 理人应 当向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案， 如转 换运作 方式 、 与
其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等， 并召 开基 金份 额持有 人大 会进 行表 决。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定时 ，从 其规 定。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
30 
 
八、基金份额的折算 和变 更登记 
（一） 基金 份额 折算 的时 间 
基金合 同生 效后 ， 基 金管 理人应 逐步 调整 实际 组合 直至达 到跟 踪标 的指 数要 求， 此 过程
为基金 建仓 。 
基金合 同生 效后 ， 可 以进 行基金 份额 折算 。 基 金管 理人有 权确 定基 金份 额折 算日 ， 并 提
前公告 。 
（二） 基金 份额 折算 的原 则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记机 构申 请办 理 ， 并 由登记 机构 进行 基金 份额 的变更 登
记。 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
（三） 基金 份额 折算 的方 法 
基金份 额折 算方 法为 ： 折 算后基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额= 折算 前基 金份 额持有 人
持有的 基金 份额/100 
折算后 的基 金份 额四 舍五 入计算 至整 数位 ，尾 差计 入基金 财产 。 
折算后 每份 基金 份额 对应 的面值 为 100.00 元， 折算 日基金 份额 净值= 折算 日基 金资产 净
值/ 折算 后的 基金 份额 总额 。 
基金份 额折 算的 具体 安排 和结果 将另 行公 告。 
（四） 基金 份额 拆分 与合 并 
基金成 立后 ， 在法 律法 规规 定的范 围内 ， 在基 金管 理人 与基金 托管 人协 商一 致的 情况下 ，
本基金 可实 施基 金份 额拆 分或合 并。 
基金份 额拆 分或 合并 是在 保持现 有基 金份 额持 有人 资产总 值不 变的 前提 下 ， 改 变基金 份
额净值 和持 有基 金份 额的 对应关 系， 是重 新列 示基 金资产 的一 种方 式。 基金 份额拆 分或 合并
对基金 份额 持有 人的 权益 无实质 性影 响。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
31 
 
九、基金份额的上市 交易 
（一） 基金 份额 上市 
基金合 同生 效后 ， 具 备下 列条件 的 ， 基 金管理 人可 依据 《上 海证 券交易 所证 券投资 基 金
上市规 则》 ，向 上海 证券 交 易所申 请基 金份 额上 市： 
1 、 基金 募集 金额 （ 含网 下债 券认购 所募 集债 券按 基金 合同约 定的 估值 方法 计算 的价值 ）
不低 于 2 亿 元； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金份 额上 市前 ， 基 金管 理人应 与上 海证 券交 易所 签订上 市协 议书 。 基 金份 额获准 在上
海证券 交易 所上 市的 ， 基金 管理人 应在 基金 份额 上市 日前至 少 3 个工 作日 发布 基金上 市交 易
公告书 。 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 的基 金份 额在 上海 证券交 易所 的上 市交 易须 遵照 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金
上市规 则》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细则 》 ， 以及 《 上海证 券交 易
所交易 规则 》等 有关 规定 。 
（三） 终止 上市 交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、不 再具 备本 条第 一款 规 定的上 市条 件； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定提前 终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 日 内发 布基金 终
止上市 公告 。 
若因上 述 1 、 4、 5 项 等原 因 使本基 金不 再具 备上 市条 件而被 上海 证券 交易 所终 止上市 的，
本基金 可由 交易 型开 放式 基金变 更为 跟踪 标的 指数 的非上 市开 放式 指数 基金 ， 无需召 开基 金
份额持 有人 大会 。 
（四） 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
32 
 
基金管 理人 可以 计算 或委 托其他 机构 计算 并发 布基 金份额 参考 净值(IOPV) ， 供 投资人 交
易、申 购、 赎回 基金 份额 时参考 。具 体的 计算 方法 与发布 情况 届时 由基 金管 理人予 以公告 。 
（五） 法律 法规 、监 管部 门或上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的， 从其 规定。 
（六） 若上 海证 券交 易所 增加交 易型 开放 式指 数基 金分级 业务 模式 及具 体业 务规则 ， 本
基金管 理人 可与 基金 托管 人协商 一致 后， 增加 本基 金分级 份额 。 
（七） 在对 基金 份额 持有 人利益 无实 质性 不利 影响 的前提 下， 基金 管理 人在 与基金 托管
人协商 一致 后， 可申 请在 其他证 券交 易 所 同时 挂牌 交易， 而无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审
议。 
十、基金份额的申购 与赎 回 
（一） 申购 和赎 回场 所 
投资人应当在申购赎 回代 理券商的营业场所或 按申 购赎回代理券商提供 的其 他方式办
理基金 的申 购和 赎回 。 
基金管 理人 将在 开始 办理 申购、 赎回 业务 前公 告申 购赎回 代理 券商 的名 单， 并可依 据实
际情况 增减 、变 更申 购赎 回代理 券商 ，并 予以 公告 。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体办 理时间 为上 海证 券交 易所 的正常 交
易日的 交易 时间 ， 但 基金 管理人 根据 法律 法规 、 中 国证监 会的 要求 或 基 金合 同的规 定公 告暂
停申购 、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
33 
 
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
（三） 申购 和赎 回的 原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 、赎回 均以 份额 申请 。



2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。



3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。



4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则》 、 《中国
证券登 记结算 有限责 任公 司关于 上海证 券交易 所交 易型开 放式基 金登记 结算 业务实 施细则 》
等规定 。 
5 、基金 管理人 可在不 违反 法律法规 且对 基金份 额持 有人利益 无实 质性不 利影 响的情 况
下， 根 据基 金运 作的 实际 情况依 法对 上述 原则 进行 调整。 基金 管理 人必 须在 新规则 开始 实施
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 投资 人申购 本基 金时 ， 须 根据 申购赎 回清 单备足 申购 对价 ， 基 金份 额持有 人提 交 赎
回申请 时， 必须 持有 足够 的基金 份额 余额 和现 金， 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。



2 、申 购和 赎回 申 请 的确 认 
投资人申 购、 赎回申 请在 受理当日 进行 确认。 如投 资人未能 提供 符合要 求的 申购对价 ，
则申购 申请 失败 。 如基 金份 额持有 人持 有的 符合 要求 的基金 份额 不足 或未 能根 据要求 准备 足
额的现 金 ， 或 本基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ， 则 赎回 申请失 败 。 投 资
人可在 申请 当日 通过 其办 理申购 、赎 回的 销售 网点 查询有 关申 请的 确认 情况 。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的
清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定。 
投资人T 日申 购、赎 回成 功 后，登 记机 构在T 日 收市 后 为投资 人办 理基 金份 额与 组合证
券的清 算交 收以 及现 金替 代等的 清算 ， 在T+1 日 办理 现金替 代等 的交 收以 及现 金差额 的清 算 ，
并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商、 基金 管理 人和 基金托 管人 。 由 基金 管理 人与申 购赎 回代
理券商 于T+2 日进 行现 金差 额的交 收， 登记 机构 可以 依据相 关规 则对 此提 供代 收代付 服务 并华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
34 
 
完成交 收。 
如果登 记机 构在 清算 交收 时发现 不能 正常 履约 的情 形， 则 依据 《 上海 证券 交易 所交易 型
开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 、 《 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易
型开放 式基 金登 记结 算业 务实施 细则 》的 有关 规定 进行处 理。 
登记机 构可 在法 律法 规允 许的范 围内 ， 对清 算交 收和 登记的 办理 时间 、 方式 等进 行调整 。
本基金 管理 人将 按照 相关 法律法 规要 求在 指定 媒介 公告。 
投资人应按照基金合 同的 约定和申购赎回代理 券商 的规定按时足额支付 应付 的现金差
额和现 金替代 退 补款 。因 投资人 原因导 致现金 差额 或现金 替代退 补款未 能按 时足额 交收的 ，
基 金 管 理 人 有权 为 基 金 的利 益 向 该 投 资人 追 偿 并 要求 其 承 担 由 此导 致 的 其 他基 金 份 额 持有
人或基 金资 产的 损失 。 
（ 五） 申购 和赎 回的 数量 限制 
1 、投 资人 申购 、赎 回的 基 金份额 需为 最小 申购 、赎 回单位 的整 数倍 。最 小申 购、赎 回
单位由 基金 管理 人确 定和 调整。 目前 ，本 基金 最小 申购、 赎回 单位 为1 万份 。 
2 、基 金管 理人 可设 定申 购 份额上 限和 赎回 份额 上限 ，以对 当日 的申 购总 规模 或赎回 总
规模进 行控 制， 并在 申购 赎回清 单中 公告 。 
3 、基 金管 理人 暂不 设定 单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额上 限。 
4 、基金 管理人 可 在法 律法 规允许的 情况 ，调整 申购 与赎回的 数额 限制或 基金 的最小 申
购、 赎 回单 位， 基金 管理 人必须 在调 整实施 前 依照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规定在 指定 媒介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
5 、当接 收申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购上 限或 基金 单日 净申 购比例 上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基 金申
购等措 施， 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的合 法权 益，具 体请 参见 相关 公告 。 
（六） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 
1 、申购 对价是 指投资 人申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其
他对价 。 赎 回对 价是 指基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时， 基金 管理 人应 交付 给赎回 人的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价。 
2 、申购 对价、 赎回对 价根 据申购赎 回清 单和投 资人 申购、赎 回的 基金份 额数 额确定 。
申购赎 回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日 的申 购赎 回 清单在当 日上 海证 券交 易所 开 市前 公告 。 
3 、投 资人 在申 购或 赎回 基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过申 购或 赎回份 额
0.4% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 机构等 收取 的相 关费 用。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除以 计算日 发售 在外的 基金份 额总数 。如 遇特殊 情况， 可以适 当延 迟计算 或公告 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
若市场 情况 发生 变化 ， 或 相关业 务规 则发 生变 化， 基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法
规且对 基金 份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 的情 况下对 基金 份额 净值 、 申购 赎回清 单计 算
和公告 时间 进行 调整 并提 前公告 。 
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日 申购 赎回 清单公 告内 容 包括最 小申 购、 赎回 单位 所对应 的组 合证 券、 现金 替代、T
日预估 现金 部分 、T-1日现 金差额 、基 金份 额净 值、 申购份 额与 赎回 份额 上限 及其他 相关 内
容。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 人按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1 ） 现 金替 代分 为3种 类 型： 禁止 现金 替代 （ 标志 为 “ 禁止” ） 、 可以 现金 替代 （ 标志为 “ 允
许 ” ） 和必 须现 金替 代（ 标 志为 “ 必须”）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允许 使用 现金 作为全 部或 部分 该成 份证 券的替 代 ，
但在赎 回基 金份 额时 ，该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
① 适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资人 无法 在申 购时买 入
的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 的收 盘价× (1 ＋现 金 替代溢 价比 率) 
其中 ： 替 代证 券数量 单位 为张；该 证券 的收盘 价 ， 指该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收
盘价 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
36 
 
根据债 券交 易市 场的 活跃 度和流 动性 情况 变化 ，基 金管理 人可 调整 “ 该 证券 参 考价格 ”
的确定 原则 ，并 在实 施日 前至少3个 工作 日公 告。 
如果上 海证 券交 易所 调整 替代金 额的 计算 方法 或参 数设置 ， 则以 上海 证券 交易 所的通 知
规定为 准。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易
后买入 ， 而 实际 买入 结算 价格加 上相 关交 易费 用后 与申购 时的 价格 可能 有所 差异。 为便 于操
作， 基金 管理 人在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比率 ， 并据此 收取 替代金 额 。 如 果
预先收 取的 金额 高于 基金 购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 退还 多收取 的差额 ；
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将向 投资人 收取 欠
缺的差 额。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ， 基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 率， 并据 此收 取替 代金额 。 在
T 日 后被 替代 的成 份证 券 有正常 交易 的 2 个交 易日 （简 称为 T+2 日 ） 内 ， 基 金 管理人 有权 在
T 日至 T+2 日内 任意 时刻 以收到 的替 代金 额代 投资 者买入 小于 等于 被替 代证 券数量 的任 意
数量的 被替代 证券。 基金 管理人 有权根 据基金 投资 的需要 自主决 定 不买 入部 分被替 代证券 ，
或者不 进行 任何 买入 证券 的操作 ， 基金 管理 人可 能不 买入被 替代 证券 的情 形包 括但不 限于 市
场流动 性不 足、 技术 系统 无法实 现以 及基 金管 理人 认为不 应买 入的 其他 情形 。 
T ＋2 日 日终 ，若 已购 入全 部被替 代的 证券 ，则 以替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成
本 （注 ， 含 交易 等费 用） 的差额 ， 确 定基 金应 退还 投 资人 或投 资人 应补 交的 款项； 若未 能购
入全部 被替 代的 证券 ， 则 以 替代金 额与 所购 入的 部分 被替代 证券 实际 购入 成本 加上按 照 T+2
日的估 值全 价（ 即 T+2 日 的估值 净价 与 T+2 日 应计 利息之 和） 计算 的未 购入 的部分 被替 代
证券价 值的 差额 ，确 定基 金应退 还投 资人 或投 资人 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日（T 日 ）后 至T+2 日期 间被 替代 的证 券发 生付息 等权 益变 动， 则进 行相应
调整。T+2 日 后第1个 工作 日，基 金管 理人 将应 退款 和补款 的明 细数 据发 送给 申购赎 回代 理
券商和 基金 托管 人， 相关 款项的 清算 交收 将于 此后3 个工作 日内 完成 。基 金管 理人也 可以 将
数据发 送给 登记 机构 ，由 登记机 构办 理相 关清 算交 收。 
④ 替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资人 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
37 
 
现金替 代比 例（%）＝
% 100
×
× i
1
?
?
?
本基金份额收盘价 额 金份 购基 申
证券的收盘价 该 债券数量 只替代 第
n
i
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 债券 只数 为n 。 
其中： 第i 只 替代 证券 的数 量单位 为张 
该证券 的收 盘价 ，指 该债 券前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 
本基金 份额 收盘 价， 指本 基金份 额前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 
如果上 海证 券交 易所 调整 现金替 代比 例的 计算 方法 或参数 设置 ， 则以 上海 证券 交易所 的
通知规 定为 准。 
（3） 必须 现金 替代 
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除 的 成份 证券 ， 或基
金管理 人出 于保 护持 有人 利益原 则等 原因 认为 有必 要实行 必须 现金 替代 的成 份证券 。 
② 替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量 的现 金， 即 “ 固 定替 代金额 ” 。 固 定替 代金 额的 计算方 法为 申购 赎回 清单 中该证 券的 数
量乘以 该证 券参 考价 格。 
该证券 的参 考价 格的 确定 原则（ 下同 ） ： 
该证券 参考 价格= 该证 券T-1 日估 值价 （注 ：如 无特 指 ，为估 值净 价）+T 日 应计 利息。 
根据债 券交 易市 场的 活跃 度和流 动性 情况 变化 ，基 金管理 人可 调整 “ 该 证券 参 考价格 ”
的确定 原则 ，并 在实 施日 前至少3个 工作 日公 告。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部 分是 指由 基金 管理人 估计 并在T 日 申购 赎 回清单 中公 布的 当日 现金 差额的
估计值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。 
预估现 金部 分的 计算 公式 为： 
T 日 预估 现金 部分＝T-1日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 、 赎 回清单 中必
须现金 替代 的固 定替 代金 额＋申 购 、 赎 回清 单中 可以 现金替 代成 份证 券的 数量 与该证 券参 考
价格相 乘之 和+ 申 购、 赎回 清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与该 证券 参考 价格相 乘 之 和 ） 
另外， 若T 日 为基金 分红 除 息日， 则计 算公 式中 的“T-1日最 小申 购、 赎回 单位 的 基金资
产净值 ” 需 扣减 相应 的收 益 分配数 额。 预估 现金 部分 的数值 可能 为正 、负 或为 零。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在T+1 日 的申 购赎回 清单 中公 告， 其计 算公式 为： 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
38 
 
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小申 购、 赎回 单位 的基 金资 产 净值－[ 申购 赎回 清单 中必 须用现 金
替代的 固定 替代 金额 ＋申 购赎回 清单 中可 以用 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日 估值全 价 （即
T 日 的估 值净 价与T 日 应计 利息之 和 ） 相 乘之 和+ 申购 赎回清 单中 禁止 用现 金替 代成份 证券 的
数量与T 日估 值全价 （即T 日的估 值净 价与T 日 应计 利 息之和 ）相 乘之 和] 。 
T 日 投资 人申 购、 赎 回基 金 份额时 ， 需 按T+1 日公 告的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资人 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
人应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资人 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 人赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资人 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资人应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6 、申 购份 额上 限和 赎回 份 额上限 
申购份 额上 限是 指当 日可 接受的 申购 总份 额 。 如 果投 资人的 申购 申请 接受 后将 使当日 申
购总份 额超 过申 购份 额上 限，则 投资 人的 申购 申请 失败。 
赎回份 额上 限是 指当 日可 接受的 赎回 总份 额 。 如 果投 资人的 赎回 申请 接受 后将 使当日 赎
回总份 额超 过赎 回份 额上 限，则 投资 人的 赎回 申请 失败。 
7 、申 购赎 回清 单的 格式 
T 日 申购 赎回 清单 的格 式 
基本信息 
最新公 告日 期 201*-*-* 
基金名 称 
华夏上 证 3-5 年期 中高 评 级可质 押信 用债 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 511281 
201* 年* 月* 日信 息内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ） 2,613,21 
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） 1,023,012.00 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 102.3012 
201* 年* 月* 日信 息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ） 1,534.23 
可以现 金替 代比 例上 限 100% 
申购上 限 5,000,000,000 
赎回上 限 5,000,000,000 
是否需 要公 布 IOPV 是 
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 10,000 
申购、 赎回 的允 许情 况 是 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
39 
 
T 日成份债券信息内容 
债券代 码 债券简 称 债券数 量 
现金替 代 
标志 
现金替 代 
溢比价 率 
固定替 代 
金额 
122835 11 兴 泸债


允许 4%



122774 11 滨海 02


允许 6%



122770 11 国网 01


允许 3%



122734 11 京资 02


允许 5%



120201 02 三 峡债


允许 3%



……









（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或基 金管 理人 无法接 受投 资人 的申 购申 请。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申
购申请 。 
3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停接 受基 金申 购申 请。 
4 、上海 证券交 易所或 银行 间市场交 易时 间非正 常停 市，导致 基金 管理人 无法 计算当 日
基金资 产净 值。 
5 、上海 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 因异常情 况无 法办理 申购 申请； 或
者因指 数编制 单位、 相关 证券交 易市场 等的异 常情 况使申 购赎回 清单无 法编 制或编 制不当 。
上述异 常情 况指 基金 管理 人无法 预见 并不 可控 制的 情形 ， 包 括但 不限 于系 统故 障、 网络 故障 、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 
6 、基 金管 理人 开市 前未 能 公布申 购赎 回清 单。 
7 、 基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请可 能会 影响 或损害 其他 基金 份额 持有 人利益 时 。 
8 、 本基 金当 日总 申购 份额 达 到基 金管 理人 所设 定的 上限 ， 基 金管 理人 可拒 绝申 购申 请 。 
9 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 出现 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
10 、法 律法 规、 上海 证券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1、2 、3 、4、5 、6、9 、10 项情 形之 一且 基金管 理人 决定 暂停 申购 时， 基 金
管理人 应当 根据 有关 规定 在指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公告 。 
对于上 述 第 8 项 情况 ， 基金 管理人 于前 一交 易日 设定 并在基 金管 理人 网站 上公 布当日 申华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
40 
 
购限额/ 当日 赎回 份额 ，而 不必在 指定 媒介 上公 告也 无须报 中国 证监 会备 案。 
在暂停 申购 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 并予 以公 告。 
（九） 拒绝 或暂 停赎 回的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 赎回 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或基 金管 理人 无法接 受投 资人 的赎 回申 请。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 赎
回申请 。 
3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停接 受基 金赎 回申 请 。 
4 、上海 证券交 易所或 银行 间市场交 易时 间非正 常停 市，导致 基金 管理人 无法 计算当 日
基金资 产净 值。 
5 、上海 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 因异常情 况无 法办理 赎回 申请； 或
者因指 数编制 单位、 相关 证券交 易市场 等的异 常情 况使申 购赎回 清单无 法编 制或编 制不当 。
上述异 常情 况指 基金 管理 人无法 预见 并不 可控 制的 情形 ， 包 括但 不限 于系 统故 障、 网络 故障 、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 
6 、基 金管 理人 开市 前未 能 公布申 购赎 回清 单。 
7 、 基 金管 理人 接受 某笔 或 某些赎 回申 请可 能会 影响 或损 害 其他 基金 份额 持有 人利益 时 。 
8 、 本基 金当 日总 赎回 份额 达到基 金管 理人 所设 定的 上限 ， 基 金管 理人 可拒 绝赎 回申 请 。 
9 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 出现 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
10 、法 律法 规、 上海 证券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1、2 、3 、4、5 、6、9 、10 项情 形之 一且 基金管 理人 决定 暂停 赎回 时， 基 金
管理人 应当 根据 有关 规定 在指定 媒介 上刊 登暂 停赎 回公告 。 
对于上 述 第 8 项 情况 ， 基金 管理人 于前 一交 易日 设定 并在基 金管 理人 网站 上公 布当日 申
购限额/ 当日 赎回 份额 ，而 不必在 指定 媒介 上公 告也 无须报 中国 证监 会备 案。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并予 以公 告。 
（ 十） 基金 的非 交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
41 
 
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠 指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（十一 ）基 金份 额的 冻结 和解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
（十二 ）其 他业 务 
1 、在条 件允许 时，基 金管 理人可开 放集 合申购 ，即 允许多个 投资 者集合 其持 有的资 金
或组合 证券 ，共 同构 成最 小申购 、赎 回单 位或 其整 数倍， 进行 申购 。 
2 、在不 违反法 律法规 且对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不利 影响 的情况 下时 ，基金 管
理人可 以根 据具 体情 况开 通本基 金的 场外 申购 赎回 等业务 ， 场外 申购 赎回 的具 体办理 方式 等
相关事 项届 时将 另行 公告 。 基金 管理 人也 可采 取其 他合理 的申 购赎 回方 式， 并于新 的申 购赎
回方式 开始 执行 前提 前予 以公告 。 基金 管理 人可 以在 不违反 法律 法规 且对 基金 份额持 有人 利
益无实 质性 不利 影响 的情 况下， 调整 基金 申购 赎回 方式或 申购 赎回 对 价 组成 ，并提 前公告 。 
3 、基金 管理人 指定的 代理 机构可依 据 基 金合同 开展 其他服务 ，双 方需签 订书 面委托 代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内，在 不影 响基金份 额持 有人实 质利 益的前 提
下， 根 据市 场情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整， 基金 管理 人应 在实施 日前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
5 、对于 符合《 特定机 构投 资者参与 交易 型开放 式指 数基金申 购赎 回业务 指引 》要求 的
特定机 构投 资者 ， 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对持有 人利 益无 实质 性不 利影响 的情 况
下，安 排专 门的 申购 方式 ，并 于 新的 申购 方式 开始 执行前 另行 公告 。 
十一、基金的投资 
（一） 投资 目标 
本基金 将紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 的最 小化 ， 力 争本 基金的 净值华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
42 
 
增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.25% ， 年 化跟 踪误差 不超 过
3% 。



（二） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 券和 备选 成份 券。 为了更 好地 实现 投资 目标 ， 本基 金还
可以投 资于依 法上市 的债 券（国 债、金 融债、 企业 债、公 司债、 次级债 、中 小企业 私募债 、
央行票 据 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 可转 换债 券、 可交 换债券 等） 、 衍 生工 具 （ 国 债期货 等） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 同业 存单 、 银 行存 款、 货币市 场工 具以 及法 律、 法规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金
管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。 
建仓之 后 ， 本 基金 投资 于标 的指数 成份 券和 备选 成份 券的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值
的 80% ，且 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% 。 
（三） 投资 策略 
本基金 为被 动管 理基 金， 主要采 用代 表性 分层 抽样 复制策 略， 投资 于标 的指 数中具 有代
表性的 部分 成份 券， 或选 择非成 份券 作为 替代 ， 使 得债券 投资 组合 的总 体特 征 （如 久期 、 剩
余期限 分布 和到 期收 益率 等） 与标 的指 数相似 。 此 外， 本基 金还 将积极 参与 风险低 且可 控的
债券回 购等 投资 ，以 弥补 基金费 用、 增加 基金 收益 。 
1 、债 券指 数化 投资 
（1） 组合 构建 策略 
构建投 资组 合的 过程 主要 分为 3 步： 指数 成份 券流 动性筛 选、 确定 目标 组合 和逐步 调整
建仓。 
① 指数 成份 券流 动性 筛选 ： 通 过日 均 交 易量 、 报 价 次数 、 买 卖价 差和是 否为 跨市场 债券
等定量 和定 性指 标， 筛选 具有较 好流 动性 的指 数成 份券作 为组 合备 选券 。 
② 确定 目标 组合 ： 使 用代 表性分 层抽 样法 确定 各备 选券权 重， 使组 合总 体特 征与指 数相
似。 
③ 逐步 调整 建仓 ： 根 据市 场实际 流动 性情 况和 投资 机会， 进一 步调 整和 优化 组合并 逐步
建仓。 
在一般情况下，本 基金投资于债券类资产的 比例不低于基金资产净值 的 80% 。本基 金
将在基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内达 到这 一投 资比 例。 此后 ， 如 因标 的指 数 成份券 调整 、 基
金申购 或赎 回带 来资 金流 动等因 素导 致基 金不 符合 这一投 资比 例的 ，基 金管 理人将 在 10 个
交易日 内进 行调 整。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
43 
 
（2） 月度 组合 管理 
① 根据 标的 指数 月度 调整 ， 对组 合持 有的 债券 及其 权重进 行调 整， 保证 组合 总体特 征与
调整后 的标 的指 数相 似。 
② 根据 基金 费用 、 收 益分 配等支 付要 求 ， 及时 检查 组合中 现金 的比 例， 进行 支付现 金 的
准备。 
③ 在公 司研 究团 队月 度策 略会议 上对 组合 操作 及跟 踪误差 等进 行分 析 ， 分 析最 近组合 与
标的指 数总 回报 的差 异情 况，找 出相 应原 因。 
④ 公司 投资 决策 委员 会对 基金的 操作 进行 指导 与决 策。 基金 经理 根据 公司 投资 决策委 员
会的决 策开 展下 一阶 段的 工作。 
（3） 跟踪 误差 目标 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.25% ，年化跟踪 误差不超 过 3% 。如因标的指 数编 制规则调整、债券利 息税 等其他原因，
导致基 金跟 踪偏 离度 或跟 踪误差 超过 了上 述范 围， 基金管 理人 应采 取合 理措 施， 避 免跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 的进 一步 扩大。 
2 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 
本基金 将适 时参 与中 小企 业私募 债投 资 。 由 于中 小企 业私募 债券 采取 非公 开方 式发行 和
交易， 并限制 投资者 数量 上限， 整体流 动性相 对较 差。同 时，受 到发债 主体 资产规 模较小 、
经营波 动性 较高 、 信 用基 本面稳 定性 较差 的影 响， 整体的 信用 风险 相 对 较高 。 中 小企 业私 募
债券的 这两 个特 点要 求在 具体的 投资 过程 中， 应采 取更为 谨慎 的投 资策 略。 
3 、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金 将选 择相 对价 值低 估的资 产支 持证 券类 属或 个券进 行投 资 ， 并 通过 期限 和品种 的
分散投 资降 低组 合投 资资 产支持 证券 的信 用风 险 、 提 前偿付 风险 、 利率 风险 和流 动性风 险等 。
同时 ， 依 靠纪 律化 的投 资流 程和一 体化 的风 险预 算机 制控制 并提 高投 资组 合的 风险调 整 收 益 。 
4 、衍 生品 投资 
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 充分 考虑 国债 期货 的流动 性和 风险 收益 特征 ， 在风 险可
控的前 提下 ，适 度参 与国 债期货 投资 。 
未来 ， 如 法律 法规或 监管 机构允 许基 金投 资于 其他 与利率 、 标的 指数 、 标 的 指数成 份券
或构成 基金 组合 的非 成份 券相关 的衍 生工 具， 如远 期 、 掉期、 期权 等， 以 及其 他 投资品 种的 ，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 本基 金的投 资范 围， 并更 新和 丰富基 金投 资策
略。 基金 衍生 品投 资的 目的 是使基 金的 投资 组合 更紧 密地跟 踪标 的指 数或 复制 标的指 数的 相华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
44 
 
关重要 特征 ， 以 便更 好地 实现基 金的 投资 目标 。 基 金的衍 生品 投资 只能 用于 风险对 冲而 不能
用于投 机。



（四） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本 基金 跟踪 标的 指数 成份券 和备 选成 份券 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 80% ，
且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ， 其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ； 但本基 金
跟踪标 的指 数的 指数 化投 资部分 不计 入本 项限 制； 
（3）本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ；
但本基 金跟 踪标 的指 数的 指数化 投资 部分 不计 入本 项限制 ； 
（4）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10% ； 
（5） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（6）本 基金持 有的同 一（ 指同一信 用级 别）资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的 10% ； 
（7）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（8） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（9）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场的 债券回 购融 入的资金 余额 不超过 基金 资产净 值
的 40% ； 本基金 在全 国银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年， 债券 回购到 期后 不
得展期 ； 
（10） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
（11 ） 本 基金 投资 于国 债 期货仅 供套 期保 值使 用。 基金在 任何 交易 日日 终， 持有的 买入
国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15% ；基金在任何交易日日终，持有的卖 出
国债期货合约价值，不得超过基金持有的债券总市值 的 30% ； 本基金在任何交易日内交 易
（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 30% ；本
基金所 持有 的债 券 （ 不含 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ） 市 值和 买入 、 卖 出 国债期 货合 约价华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
45 
 
值， 合 计 （ 轧差 计算） 符合 基金合 同关 于债 券投 资比 例的有 关约 定； 本基 金每 个交易 日日 终
在扣除 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 交易 保证 金一 倍的 现金。 
（12） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% 。 
（13） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过该 基金 资产 净值 的 15% ，
因证券 市场 波动 、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前款 所规定 比例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资。 
（14 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。 
（15） 法律 法规 或监 管部 门对上 述比 例限 制另 有规 定的， 从其 规定 。 
除上述 第 （8） 、（ 13 ） 、 （14 ） 项另 有约 定外 ， 因 证券、 期货市 场波 动、 证券 发行 人合并 、
标的指 数成 份债 券调 整、 标的指 数成 份债 券流 动性 限制、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的
因素致 使基 金投 资比 例不 符合上 述规 定投 资比 例的 ，基金 管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行
调整， 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。法 律法 规另有 规定 的， 从其 规定 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 ， 基 金合 同另 有约定 的除 外。 在上 述期 间内， 本基 金的 投资 范围 、 投资 策略 应当
符合基 金合 同的 约定 。 基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自 基 金合 同生 效之日 起开始 。 
如果法 律法 规或 监管 部门 对基金 合同 约定 投资 组合 比例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后的 规
定为准 。 法律 法规或 监管 部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ， 基金管 理人 在履行 适当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 ， 或 者从 事其他 重大 关华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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联交易 的 ， 应 当符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略， 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先的 原则 ， 防
范利益 冲突 ， 建立健 全内 部审批 机制 和评 估机 制， 按照市 场公 平合 理价 格执 行。 相关 交易 必
须事先 得到 基金 托管 人的 同意， 并按 法律 法规 予以 披露。 重大 关联 交易 应提 交基金 管理 人董
事会审 议， 并经 过三 分之 二以上 的独 立董 事通 过。 基金管 理人 董事 会应 至少 每半年 对关 联交
易事项 进行 审查 。 
如法律 、 行 政法 规或 监管 部门取 消或 变更 上述 禁止 性规定 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序
后，本 基金 可不 受上 述规 定的限 制或 以变 更后 的规 定为准 。 
（五） 业绩 比较 基准 
本基金 的标 的指 数为 上 证 3-5 年期中高 评级 可质 押信 用债指 数， 业绩 比较基 准 为标的 指
数收益 率， 即上 证 3-5 年 期中高 评级 可质 押信 用债 指数收 益率 。 
上证 3-5 年 期中 高评 级可 质押信 用债 指数 由中 证指 数有限 公司 编制 及发 布， 指数样 本由
在上海 证券 交易 所挂 牌、 剩余期 限位 于 3-5 年 之间 且符合 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对
可质押 债券 要求 的公 司债 和企业 债组 成， 其中 企业 债 债项评 级 为 AAA ， 主 体评 级为 AA+ （含 ）
以上， 公司 债债 项评 级和 主体评 级 为 AA+ （ 含） 以 上。 
如果中证指数有限 公司变更或停止上 证 3-5 年期中高评级可质押信用债 指数的编制 及
发布 ， 或 者上 证 3-5 年期 中 高评级 可质 押信 用债 指数 被其他 指数 所替 代 ， 或 者 由于指 数编 制
方法等重大变更导致上 证 3-5 年 期中高评级可质押信用债指数不宜继续作为本基金的标 的
指数 ， 或 者证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合于 投资的 指数 推出 ， 基 金管 理人依 据维 护 投
资人合 法权 益的 原则 ， 经 与托管 人协 商一 致， 通过 适当的 程序 变更 本基 金的 标的指 数和 业绩
比较基 准 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称 。 若 标的 指数 和业绩 比 较 基准 变更 对基 金投资 范围 、
投资策 略等 方面 造成 实质 性影响 ， 则需 召开基 金份 额持有 人大 会进 行变 更； 反之 ， 若 标的 指
数和业 绩比 较基 准变 更对 基金投 资和 基金 份额 持有 人无实 质性 影响 （ 包括 但不 限于编 制机 构
变更、 指数更 名等） ，无需 召开基 金份额 持有人 大会 ，基金 管理人 可在取 得基 金托管 人同意
后变更 标的 指数 和业 绩比 较基准 ，报 中国 证监 会备 案并及 时公 告。



（七） 风险 收益 特征 
本基金 为债 券型 基金 ， 其预 期风险 收益 水平 相应 会高 于货币 市场 基金 ， 低于 混合 型基金 、
股票型 基金 。 
本基金 属于 指数 基金 ， 采 用分层 抽样 复制 策略 ， 跟 踪上 证 3-5 年期 中高 评级 可质押 信用
债指数 ，其 风险 收益 特征 与标的 指数 所表 征的 债券 市场组 合的 风险 收益 特征 相似。 
（八） 基金 的融 资、 融券 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 本基 金可 以按 照国 家的有 关法 律法 规规 定进 行融资 、 融
券。 
十二、基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款及其 他资
产的价 值总 和。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
十三、基金资产的估 值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的债 券、 国债 期货、 资产 支持 证券 、 银 行存款 本息 、 应 收款 项、 其它投 资等华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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资产及 负债 。 
（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券，以其 估值 日在证 券交 易所挂牌 的市 价（收 盘价 ）估值 ；
估值日 无交 易的 ， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 或证 券发 行机 构未 发生影 响证 券
价格的 重大 事件 的， 以最 近交易 日的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了
重大变 化或 证券 发行 机构 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格 。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 第三 方估值机 构提 供的相 应品 种当日 的
估值净 价进 行估 值， 估值 日没有 交易 的 ， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 按最 近
交易日 的收 盘价 估值 。 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的或 证券 发行 机构发 生影 响
证券价 格的 重大 事件 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格 。 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近交 易日债 券收 盘价 减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格 。 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
（5）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的债 券，对存 在活 跃市场 的情 况下， 应
以活跃 市场 上未 经调 整的 报价作 为计 量日 的公 允价 值进行 估值 ； 对于 活跃 市场 报价未 能代 表
计量日 公允 价值 的情 况下 ， 按 成本 应对 市场报 价进 行调整 ， 确认 计量日 的公 允价值 ； 对于 不
存在市 场活 动或 市场 活动 很少的 情况 下， 则采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 
2 、首次 公开发 行未上 市的 债券，采 用估 值技术 确定 公允价值 ，在 估值技 术难 以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。 
3 、对全 国银行 间市场 上不 含权的固 定收 益品种 ，按 照第三方 估值 机构提 供的 相应品 种
当日的 估值 净价 估值 。 对 银行间 市场 上含 权的 固定 收益品 种， 按照 第三 方估 值机构 提供 的相
应品种 当日 的唯 一估 值净 价或推 荐估 值净 价估 值。 对于含 投资 人回 售权 的固 定收益 品种 ， 回华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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售登记 截止 日 （含当 日 ） 后未行 使 回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值 。 对 银行 间
市场未 上市 ， 且 第三 方估 值机构 未提 供估 值价 格的 债券， 在发 行利 率与 二级 市场利 率不 存在
明显差 异， 未上 市期 间市 场利率 没有 发生 大的 变动 的情况 下， 按成 本估 值。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、中小 企业私 募债券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估值 技术 难以可 靠计 量公允 价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。



6 、 本基 金投 资国 债期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价 估 值。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、其 他资 产按 法律 法规 或 监管机 构有 关规 定进 行估 值。 
9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义 务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ， 由 基金 管理人 依据 基金 合同 和相 关法律 法规 的规
定对外 公布 。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
50 
 
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内 （ 含第 4 位） 发生 估值 错误 时， 视 为基金 份额 净
值错误 。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 （ “ 受损 方 ” ） 的 直接 损失 按下述 “ 估 值错 误处 理原 则 ” 给予 赔偿， 承
担赔偿 责任 。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ，则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人 负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其他当事人的利益损 失（ “ 受损方” ） ，则 估值错 误责任方应赔偿受损方的 损失，并在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
（5） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 估值 错误 。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方 法 如下 ： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 ，并报 中国 证
监会备 案。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基金 托管 人无 法 准确 评估 基金 资产 价值 时 ； 
3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停基 金估 值； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人依 据基 金合 同和 相关法 律法 规的 规定 对基 金净值 予以 公布 。 
（八） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 部分 第 三款有 关估 值方 法规 定的 第 7 项条 款进 行估 值时 ， 所造成 的
误差不 作为 基金 资产 估值 错误处 理。 
2 、由于 不可抗 力原因 或有 关会计制 度变 化，或 由于 证券、期 货交 易所及 登记 机构发 送
的数据 错误 等原 因， 基金 管理人 和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要 、 适当 、 合 理的措 施进 行检
查， 但未 能发 现错误 的 ， 由此造 成的 基金 资产 估值 错误 ， 基 金管 理人和 基金 托管人 可以 免除华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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赔偿责 任 。 但 基金 管理 人和 基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 或减 轻由 此造成 的 影 响 。 
十四、基金的收益与 分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2 、 基金 收益 评价 日核 定的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达到 0.1% 以上时 ，
基金管 理人 可以 进行 收益 分配； 
3 、 在 符合 上述 基金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年至 多分 配 4 次， 每次 基金收 益
分配数 额的 确定 原则 为： 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 ； 
4 、若 基金 合同 生效 不满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
5 、 基 于本 基金 的性质 和特 点 ， 本 基金 收益 分配 不须 以弥补 亏损 为前 提， 收益 分配后 有
可能使 基金 份额 净值 低于 面值 ， 即 基金 收益分 配基 准日 （即 收益 评价日 ） 的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后可 能低 于面 值； 
6 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 ； 
7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
在不影 响基金份额持 有人利益的 情况下，基金 管理人可在 法律法规允许 的前提下酌 情
调整以 上基 金收 益分 配原 则， 此 项调 整不 需要 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 但 应于变 更实 施日
前在指 定媒 介公 告。 
（四） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金收 益率 和标 的指 数 同期 收益 率。



截至收 益评 价日 基金 收益 率减去 标的 指数 同期 收益 率的差 额超 过 0.1% 时 ， 基 金管理 人
可以进 行收 益分 配。



基金净 值增长率为收 益评价日基 金份额净值与 基金上市前 一日基金份额 净值之比减 去华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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1 乘以 100.00% ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘价 与基 金上 市前一 日标 的
指数收 盘价 之比 减 去 1 乘以 100.00% 。 精 确到 百分 号 内小数 点 后 2 位 ， 百分 号 内小数 点后 第
3 位四 舍五 入。



期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
2 、根据 前述收 益分配 原则 计算截至 基金 收益评 价日 本基金的 可分 配收益 ，并 确定收 益
分配比 例及 收益 分配 数额 。 
（五） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（六） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 日 内在 指定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
（七 ） 基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金 收益 分配 时所 发生的 银行 转账 或其 他手 续费用 由
投资者 自行 承担 。 
十五、基金的费用与 税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金的 指数 许可 使用 费 ； 
4 、基 金上 市费 及年 费； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基金 的证券 、期货 交易 费用（包 括但 不限于 经手 费、印花 税、 证管费 、过 户费、 手
续费、 券商 佣金 、融 资融 券费、 证券 相关 账户 费用 及其他 类似 性质 的费 用等 ） ； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10 、账 户开 户费 用和 账户 维护费 ； 
11、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ： 
H ＝E× 0.25 %÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 次月 前 5 个工 作日 内， 按 照指 定的 账户 路径 从基金 财产 中一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.08% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 ： 
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 次月 前 5 个工 作日 内， 按 照指 定的 账户 路径 从基金 财产 中一
次性支 取， 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假 日 、 公 休日 等， 支 付日 期顺
延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 
指数许 可使 用基 点费 按前 一日的 基金 资产 净值 的万 分之二 （2 个基 点） 的年 费率计 提。
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ： 
H=E× 年 费率/ 当 年天 数 
H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 ，E 为 前一 日 的基金 资产 净值 。 
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币 25,000 元， 计 费期 间不 足一 季度 的， 根 据实
际天数 按比 例计 算。 
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 ， 按 季支 付。 自 基金 合同 生效 日起 ， 基金 管理
人、基 金托 管人 和指 数供 应商核 对一 致后 ，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 前 10 个 工作
日内 ， 按 照确 认的 金额 和指 定账户 路径 将上 一季 度 的 指数许 可使 用基 点费 从基 金财产 中一 次华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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性支取 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，支 付日 期顺 延。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应在 招募 说明 书及其 更新 中
披露基 金最 新适 用的 方法 。 此项 变更 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 ， 但 基金管 理人 应按
照基金 合同 的约 定在 指定 媒介予 以公 告。 
上述“ （ 一） 基 金费 用的 种 类 ”中第 4 －11 项费 用， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
基金财 产投 资的 相关 税收 ， 由基 金份 额持 有人 承担， 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。 
十六、基金的会计与 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披 露； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 日内 在指 定媒 介公告 并报 中国 证监 会备 案。 
十七、基金的信息披 露 
（一 ） 本 基金 的信 息披 露 应符合 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基 金合同 》
及其他 有关 规定 。相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时， 本基 金从 其最新 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介和 基金 管理人 、 基 金托 管人 的互 联 网网站 （以 下简 称 “ 网站” ） 等媒介 披露 ，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上 。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
3 、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
4 、基 金份 额折 算日 公告 、 基金份 额折 算结 果公 告 
基金合 同生 效后 ， 可 以进 行基金 份额 折算 。 基 金管 理人有 权确 定基 金份 额折 算日 ， 并 提
前公告 。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记机构 完成 基金 份额 的变 更登记 后 ， 基 金管 理人 将基 金份额 折
算结果 公告 登载 于指 定媒 介上。 
5 、基 金份 额上 市交 易公 告 书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交 易 3 个工 作华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
58 
 
日前， 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒介 上。 
6 、申 购赎 回清 单



在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 申
购赎回 代理 券商 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 
7 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
8 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风
险分析 等。 
如报告期内出现单 一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份 额 20% 的情形，为保 障
其他投 资者 的权 益 ， 基 金管 理人至 少应 当在 基金 定期 报告 “ 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ”
项下披 露该 投资 者的 类别 、 报告 期末 持有 份额 及占 比、 报 告期 内持 有份 额变 化情况 及产 品的
特有风 险， 中国 证监 会认 定的特 殊情 形除 外。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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9 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（11）基 金管 理人 、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11 ）涉 及基 金管 理业 务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼或 者仲 裁； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 基金 管理 费、 基金 托管费 、 指 数许 可使 用费 等费用 计提 标准 、 计 提方 式和费 率发
生变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 估值 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金变 更标 的指 数； 
（24） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 本基 金发 生涉 及基 金申购 、赎 回事 项调 整或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 ； 
（27） 基金 份额 终止 上市 交易； 
（28） 调整 最小 申购 赎回 单位、 申购 赎回 方式 及申 购对价 、赎 回对 价组 成； 
（29） 基金 推出 新业 务或 服务； 
（30） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
10 、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
11 、 基金 份额 持有 人大 会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
12 、投 资资 产支 持证 券的 相关公 告 
本基金 投资 资产 支持 证券 ， 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持
证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基
金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净
资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 
13 、投 资中 小企 业私 募债 的相关 公告 
本基金 投资 中小 企业 私募 债券 后 2 个 交易 日内 ， 基金 管理人 应在 中国 证监 会指 定媒体 披
露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、 期 限、 收益率 等信 息， 并在 季度 报告、 半年 度报
告、年 度报 告等 定期报 告和 招 募说 明书( 更新) 等文 件中 披 露中 小企 业私 募债 券的 投 资情 况。 
14 、投 资国 债期 货的 相关 公告 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露的
国债期 货交 易情 况， 应当 包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风 险指 标等 ， 并充 分揭 示国
债期货 交易 对本 基金 总体 风险的 影响 以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 
15 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒 介。 
基 金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说明 书公 布后， 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
（八） 暂停 或延 迟披 露基 金信息 的情 形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息： 
1 、不 可抗 力。 
2 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时。 
3 、法 律法 规、 《 基金 合同 》或中 国证 监会 规定 的情 况。 
十八、风险揭示 
（一） 投资 于本 基金 的主 要风险 
1 、市 场风 险 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
62 
 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将使本 基金 资产 面临 潜在 的风险 。 
（1） 政策 风险 ：因 国家 宏 观政策 （如 货币 政策 、财 政政策 、行 业政 策、 地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
（2） 经济 周期 风险 ：随 着 经济运 行的 周期 性变 化， 证券市 场的 收益 水平 也呈 周期性 变
化。本 基金 主要 投资 于债 券，收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。 
（3） 利率 风险 ：金 融市 场 利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动。 
（4） 通货 膨胀 风险 ：如 果 发生通 货膨 胀， 基金 投资 于证券 所获 得的 收益 可能 会被通 货
膨胀抵 消， 从而 影响 基金 资产的 保值 增值 。 
（5） 再投 资风 险 ： 再投 资 风险反 映了 利率 下降 对固 定收益 证券 利息 收入 再 投 资收益 的
影响， 这与 利率 上升 所带 来的价 格风 险（ 即利 率风 险）互 为消 长。 
2 、流 动性 风险 
在市场 或个 券流 动性 不足 的情况 下， 基金 管理 人可 能无法 迅速 、 低 成本 地调 整基金 投资
组合， 从而 对基 金收 益造 成不利 影响 。 
（1） 基金 申购 、赎 回安 排



投资人 具体 请参 见基 金合 同 “ 第 八部 分、 基金 份额 的 申购与 赎回 ” 和 本招 募说 明 书 “十、
基金份 额的 申购 与赎 回 ” ， 详细了 解本 基金 的申 购以 及赎回 安排 。



（2） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估



本基金 主要 投资 对象 为具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 通常 情况 下， 本 基金 投资 于标的 指
数成份 券和 备选 成份 券的 资产比 例不 低于 基金 资产 净值的80% ， 且不 低于 非现 金基金 资产 的
80% 。 一般 情况 下本 基金 拟 投资的 资产 类别 具有 较好 的流动 性 ， 但 在特 殊市 场 环境下 本基 金
仍有可 能出 现流 动性 不足 的情形 ， 基金 管理 人将 根据 实际情 况采 取相 应的 流动 性风险 管理 措
施，在 保障 持有 人利 益的 基础上 ，防 范流 动性 风险 。 
（3） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 
基金管 理人 经与 基金 托管 人协商 ， 在 确保 投资 者得 到公平 对待 的前 提下 ， 可 依照法 律法
规及基 金合 同的 约定 ， 综 合运用 各类 流动 性风 险管 理工具 ， 对赎 回申请 等进 行适度 调整 ， 作
为特定 情形 下基 金管 理人 流动性 风险 的辅 助措 施， 包括但 不限 于： 
① 暂停 接受 赎回 申请



投资人具体请参见基金合同 “ 第八部分、基金份 额的申购与赎回 ” 中的 “ 八、 拒绝或暂 停
赎回的 情形 ” ， 详细 了解 本 基金暂 停接 受赎 回申 请的 情形及 程序 。



在此情 形下 ， 投 资人 的部 分或全 部 赎 回申 请可 能被 拒绝， 同时 投资 人完 成基 金赎回 时的华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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基金份 额净 值可 能与 其提 交 赎回 申请 时的 基金 份额 净值不 同。



② 暂停 基金 估值



投资人 具体 请参 见基 金合 同 “ 第 十六 部 分、 基金 资产估 值 ”中的“ 六 、暂 停估 值的 情 形 ” ，
详细了 解本 基金 暂停 估值 的情形 及程 序。



在此情 形下 ，投 资人 没有 可供参 考的 基金 份额 净值 ，同时 赎回 申请 可能 被暂 停接受 。



③ 中国 证监 会认 定的 其他 措施。 
3 、中 小企 业私 募债 券投 资 风险 
基金所 投资 的中 小企 业私 募债券 之债 务人 出现 违约 ， 或在 交易 过程 中发 生交 收违约 ， 或
由于中 小企 业私 募债 券信 用质量 降低 导致 价格 下降 ， 可 能造 成基 金财产 损失 。 此 外， 受市 场
规模及 交易 活跃 程度 的影 响， 中小 企业 私募 债券 可能 无法在 同一 价格 水平 上进 行较大 数量 的
买入或 卖出 ，存 在一 定的 流动性 风险 ，从 而对 基金 收益造 成影 响。 
4 、衍 生品 投资 风险 
本基金 可投 资于 国债 期货 等金融 衍生 品， 主要 存在 以下风 险： 
（1） 市场 风险 ：是 指由 于 衍生品 价格 变动 而给 投资 者带来 的风 险。 
（2） 流动 性风 险： 是指 由 于衍生 品合 约无 法及 时变 现所带 来的 风险 。 
（3）基 差风险 ：是指 衍生 品合约价 格和 标的指 数价 格之间的 价格 差的波 动所 造成的 风
险，以 及不 同衍 生品 合约 价格之 间价 格差 的波 动所 造成的 期现 价差 风险 。 
（4）保 证金风 险：是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 衍生品 合约 头寸所 要
求的保 证金 而带 来的 风险 。 
（5） 信用 风险 ：是 指经 纪 公司违 约而 产生 损失 的风 险。 
（6）操 作风险 ：是指 由于 内部流程 的不 完善， 业务 人员出现 差错 或者疏 漏， 或者系 统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 
5 、操 作或 技术 风险 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反 操作 规程 等引 致的 风险， 例如 ， 越 权违 规交 易、 会 计部 门欺 诈、 交易 错误、IT 系 统故
障等风 险。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正常 进行或 者导 致投资 者的利 益受到 影响 。这种 技术风 险可能 来自 基金管 理公司 、
登记机 构、 销售 机构 、证 券交易 所、 证券 登记 结算 机构等 。 
6 、政 策变 更风 险 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 ， 使 基金或 投
资者利 益受 到影 响的 风险 ， 例如， 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而
引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关 法规 的修 改导 致基 金投资 范围 变化 ， 基 金管 理人为 调整 投资
组合而 引起 基金 净值 波动 的风险 等。 
7 、其 他风 险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。 金 融市 场危 机、 行 业竞 争、 代理 机构 违约、 托管 行违 约等 超出 基金管 理人 自身
直接控 制能 力之 外的 风险 ，可能 导致 基金 或者 基金 份额持 有人 利益 受损 。 
（二） 投资 于本 基金 的特 有风险 
1 、信 用风 险 
虽然本 基金 指数 成分 券主 要为主 体评 级在AA+ 以 上 的可质 押公 司债 和企 业债 ， 但由于 其
都属于 信用债 品种， 组合 仍然 面 临个别 债券 信 用评 级下调 和违约 无法支 付到 期本息 的风险 ，
由于组 合中 相关 债券 的发 行人在 指数 重新 调样 之前 信用等 级降 低导 致债 券价 格下降 ， 将造 成
基金资 产损 失。 
2 、标 的指 数回 报与 债券 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个债 券市 场 。 标 的指 数成 份 券的 平均 回报 率与 整个 债券市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
3 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份券 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
4 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份券或变 更编 制方法 ，使 基金在相 应的 组合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。 
（2）由 于标的 指数成 份券 在标的指 数中 的权重 发生 变化，使 基金 在相应 的组 合调整 中
产生跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差。 
（3） 由于 标的 指数 是每 天 将利息 进行 再投 资的 ，而 组合债 券利 息收 入只 在卖 券时和 债
券付息 时才 收到 利息 部分 的现金 ， 然 后才 可能 进行 这部分 资金 的再 投资 ， 因 此在利 息再 投资
方面可 能会 导致 基金 收益 率偏离 标的 指数 收益 率， 从而产 生跟 踪偏 离度 。 另 外， 指数 成份 债华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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券在付 息时 ， 根据法 规 ， 持有人 需缴 纳利 息税 ， 因 此实际 收到 的利 息金 额将 低于票 面利 息金
额， 相应 的， 利息 再投 资 收益也 较全 额票 面利 息降 低， 该两 方面 差异也 进一 步导致 基金 收益
率偏离 标的 指数 收益 率和 加大跟 踪误 差偏 离度 。 
（4） 由于 成份 券流 动性 差 等原因 使基 金无 法及 时调 整投资 组合 或承 担冲 击成 本而产 生
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差。 
（5）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（6）在 基金指 数化投 资过 程中，基 金管 理人的 管理 能力，例 如跟 踪指数 的水 平、技 术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 基金的 收益 产生影 响 ， 从 而影响 基金 对标的 指数 的 跟
踪程度 。 
（7）其 他因素 产生的 偏离 。基金投 资组 合中个 别债 券 的持有 比例 与标的 指数 中该债券
的权重 可能 不完 全相 同； 因缺乏 卖空 、 对冲机 制及 其他工 具造 成的 指数 跟踪 成本较 大 ； 因 基
金申购 与赎 回带 来的 现金 变动； 因指 数发 布机 构指 数编制 错误 等， 由此 产生 跟踪偏 离度 与跟
踪误差 。 
5 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 基金 将变更 标 的
指数 。 基 于原 标的指 数的 投资政 策将 会改 变， 投资 组合将 随之 调整 ， 基 金的 收益风 险特 征 将
与新的 标的 指数 保持 一致 ，投资 者须 承担 此项 调整 带来的 风险 与成 本。 
6 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管基金将通过有效 的套 利机制使基金份额二 级市 场交易价格的 折 溢 价控 制在 一 定 范
围内， 但基 金份 额在 证券 交易所 的交 易价 格受 诸多 因素影 响， 存在 不同 于基 金份额 净值 的情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。 
7 、申 购赎 回清 单差 错风 险 
如果基 金管 理人 提供 的当 日申购 赎回 清单 内容 出现 差错 ， 包 括组 合债券 名单 、 数 量、 现
金替代 标志 、 现金替 代比 率、 替代 金额 等出错 ， 将 会使投 资人 利益 受损 或影 响申购 赎回 的正
常进行 。 
8 、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险 
未来， 基金 管理 人可以 计 算或委 托其 他机 构计 算并 发布基 金份 额参 考净 值(IOPV) ， 供投
资人交 易、 申购 、 赎 回基 金份额 时参 考 。IOPV 与实 时的基 金份 额净 值可 能存 在差异 ，IOPV
计算还 可能 出现 错误 ， 投资 者若参 考 IOPV 进行 投资 决策可 能导 致损 失 ， 需 投资 者自行 承担 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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9 、退 市风 险 
因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市 ， 或 被基金 份额 持有 人大 会决 议提前 终
止上市 ，导 致基 金份 额不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。 
10 、投 资者 申购 失败 的风 险 
基金管 理人 有权 根据 本招 募说明 书的 规定 暂停 或拒 绝接受 投资 人的 申购 申请 ， 从而导 致
申购失 败。 
基金的 申购 赎回 清单 中 ， 可能仅 允许 对部 分成 份券 使用现 金替 代， 且设 置 现 金替代 比例
上限， 因此 ， 投 资者 在进 行申购 时， 可能 存在 无法 买入 申 购所 需的 足够 的成 份券 ， 导致 申购
失败的 风险 。 
11 、 投资 者赎 回失 败的 风 险 
投资者 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合要 求的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败。 
基金管 理人 可能 调整 最小 申购 、 赎 回单 位， 由此 可 能导致 投资 者按 原最 小申 购、 赎回 单
位申购 并持 有的 基金 份额 ， 可 能无 法按 照新的 最小 申购 、 赎 回单 位全部 赎回 ， 而 只能 在二 级
市场卖 出全 部或 部分 基金 份额。 
12 、场 内基 金份 额赎 回对 价的变 现风 险 
场内基 金赎 回对 价主 要为 组合证 券 ， 在 组合证 券变 现过程 中 ， 由 于市场 变化 、 部 分成 份
券 流动 性差 等因 素， 导致 投资者 变现 后的 价值 与赎 回时赎 回对 价的 价值 有差 异， 存 在变 现风
险。 
13、基 金收 益分 配后 基金 份额净 值低 于面 值的 风险 
本基金收益分配原则 为使 收益分配后基金累计 报酬 率尽可能贴近标的指 数同 期累计报
酬率 。 基 于本 基金的 性质 和特点 ， 本基 金收益 分配 不以弥 补亏 损为 前提 ， 收 益分配 后可 能 存
在基金 份额 净值 低于 面值 的风险 。 
14、第 三方 机构 服务 的风 险 
基金的 多项 服务 委托 第三 方机构 办理 ，存 在以 下风 险： 
（1） 申 购赎 回代 理机 构因 多种原 因， 导致 代理 申购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2）登 记机构 可能调 整结 算制度， 如实 施货银 对付 制度，对 投资 者基金 份额 、组合 证
券及资 金的 结算 方式 发生 变化， 制度 调整 可能 给投 资者带 来理 解偏 差的 风险 。 同样 的风 险还
可能来 自于 证券 交易 所及 其他代 理机 构。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
67 
 
（3）证 券交易 所、登 记机 构、基金 托管 人、申 购赎 回代理机 构及 其他代 理机 构可能 违
约，导 致基 金或 投资 者利 益受损 的风 险。 
（ 三） 声明 
1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金， 须自行 承
担投资 风险 。 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 或还通过 代销 机构销 售， 但是， 本
基金并 不是 代销 机构 的存 款或负 债， 也没 有经 代销 机构担 保或 者背 书， 代销 机构并 不能 保证
其收益 或本 金安 全。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证本基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 本基 金的 过往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。 基
金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在做出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金
净值变 化引 致的 投资 风险 ，由投 资者 自行 负担 。 
十 九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（一） 《基 金 合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉 及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自表决 通过 之日起 生效 ，自决 议
生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基 金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ，但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时
变现的 ，清 算期 限相 应顺 延。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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二十 、基金合同的内容 摘 要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。 
二十一、基金托管协 议的 内容摘要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 见附件 二。 
二十二、对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
（ 一） 呼叫 中心 
1 、自 动语 音服 务 
提供每 周 7 天、 每天 24 小 时的自 动语 音服 务， 客户 可通过 电话 查询 最新 热点 问题、 基
金份额 净值 等信 息。 
2 、人 工电 话服 务 
提供每 周 7 天的 人工 服务 。周一 至周 五的 人工 电话 服务时 间 为 8 ：30~21 ：00 ，周六 至
周日的 人工 电话 服务 时间 为 8：30~17 ：00， 法定 节 假日除 外。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（ 二） 在线 服务 
通过本 公司 网站 ，投 资者 可获得 如下 服务 ： 
1 、在 线客 服 
投资者可 点击 本公司 网站 “在线客 服” ， 进行咨 询。 周一至周 五的 在线客 服人 工服务 时
间为 8 ：30~21 ：00 ， 周六 至周日 的在 线客 服人 工服 务时间 为 8 ：30~17 ：00 ， 法定节 假日 除
外。 
2 、资 讯服 务 
投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包 括基 金法 律文 件、 基 金管
理人最 新动 态、 热点 问题 等。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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电子信 箱：service@ChinaAMC.com 
（ 三） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工电 话、 在 线客 服、 书信、 电子 邮件、 传
真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 申
购赎回 代理 机构 的服 务电 话对该 申购 赎回 代理 机构 提供的 服务 进行 投诉 或提 出建议 。 
二十三、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书公 布后 ， 分别置 备于 基金 管理 人 、 基 金托管 人和 基金 销售 机构 的住所 ，
投资者 可免 费查 阅。 投资 者在支 付工 本费 后， 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 复印件 。 
二十四、备查文件 
（一） 备查 文件 目录 
1 、 中国 证监 会准 予 华 夏上 证3-5年期中 高评 级可 质押 信用债 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金注册 的 批复 。 
2 、 《华 夏上 证3-5年期中 高 评级可 质押 信用 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同 》 。 
3 、 《华 夏上 证3-5年期中 高 评级可 质押 信用 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议 》 。 
4 、法 律意 见书 。 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 
（二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人处 。 
（三） 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 可 在合 理时 间内 取得备 查文
件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二〇一八 年 一月 十九 日 
 



华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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附件一：基金合同摘 要 
第一部分


基金份额持有 人、基金管理人和基 金托 管人的权利、义务 
一、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人简 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
法定代 表人 ：杨 明辉 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号文 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿元 人民 币 
存续期 限：100 年 
联系电 话：400-818-6666 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；


华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购 与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户等 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定 的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和 基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
73 
 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披 露及 报告 义 务； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人 承担 因募 集行 为而 产生的 债 务 和费 用 ， 将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活 期存款 利息 在
基金募 集期 结束 后 30 日内 退还基 金认 购人 ；募 集期 间网下 债券 认购 所募 集的 债券由 登记 机
构予以 冻结 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
74 
 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金托 管人 
（一） 基金 托管 人简 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银行 业监 督管 理委员 会银 监复[2004]143 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4）根 据相关 市场规 则， 为基金开 设资 金账户 、证 券账户等 投资 所需账 户、 为基金 办
理证券 交易 资金 清算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
75 
 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记 录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户、 证券账 户等 投资所需 账户 ，按照 《基 金合同 》
的约定 ，根 据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
三、基 金份 额持 有人 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据《基 金合同 》取 得基金 份额， 即成为 本基 金份额 持有人 和《基 金合 同》的 当事人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 并按 照基 金合 同 和招募 说明 书的 约定 申请 转让或 赎回 其持 有的 基金 份额； 
（4） 按照 规定 要求 召集 或 召开基 金份 额持 有人 大会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ，自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
77 
 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 遵守 基金 管理 人、 基 金托管 人、 销售 机构 和登 记机构 的相 关交 易及 业务 规则； 
（10 ） 提 供基 金管理 人和 监管机 构依 法要 求提 供的 信息 ， 以 及不 时地更 新和 补充 ， 并 保
证其真 实性 ； 
（11 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
第二部分


基金份额持有 人大会召集、议事及 表决 的程序和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票权 。 
若以本基金为目标基 金且 基金管理人和基金托 管人 与本基金相同的联接 基金 的基金合
同生效 ， 鉴 于本 基金 和联 接基金 的相 关性 ， 本 基金 联接基 金的 基金 份额 持有 人可以 凭所 持有
的 联 接 基 金 的基 金 份 额 直接 出 席 或 者 委派 代 表 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 在 计算 参会 份额 和计 票时， 联接 基金 持有 人持 有的享 有表 决权 的基 金份 额数和 表决 票数
为： 在 本基 金基 金份 额持 有人大 会的 权益 登记 日， 联接基 金持 有本 基金 份额 的总数 乘以 该基
金份额 持有 人所 持有 的联 接基金 份额 占联 接基 金总 份额的 比例 ， 计算 结果 按照 四舍五 入的 方
法，保 留到 整数 位。 
联接基金的基金管理 人 不应 以 联 接 基 金 的 名 义代 表联 接 基 金 的 全 体 基 金份 额持 有 人 以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 
联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持
有人大 会的 ， 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额 持 有人 大会。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
一、召 开事 由 
1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的， 应当召 开基 金份额持 有人 大会， 法律 法规和 中
国证监 会另 有规 定的 除外 ： 
（1） 修 改 《基 金合 同》 的 重要内 容或 者提 前终 止 《 基金合 同》 ， 本基 金合 同对 终止 《基
金合同 》另 有约 定的 除外 ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
78 
 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 决定 调整 基金 管理 人 、基金 托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 除本 合同 另有 约定 外 ，变更 基金 投资 目标 、范 围或策 略； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上（ 含 10% ） 基金 份额 的基 金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 终止 基金 上市 ，但 被上海 证券 交易 所决 定终 止上市 的除 外； 
（13） 对基 金合 同当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（14）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、在不 违反法 律法规 和基 金合同的 规定 ， 且对 基金 份额持有 人利 益无实 质性 不利影 响
的情况 下， 以下 情况 可由 基金管 理人 和基 金托 管人 协商后 修改 ， 不 需召 开基 金份额 持有 人大
会： 
（1） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（2）调 整本基 金的申 购费 率、调低 赎回 费率 或 变更 收费方式 、调 整基金 份额 类别的 设
置； 
（3）因 相应的 法律法 规、 证券交易 所或 者登记 机构 的相关业 务规 则发生 变动 而应当 对
《基金 合同 》进 行修 改； 
（4） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
（5） 基金 推出 新业 务或 服 务； 
（6）基 金管理 人、登 记机 构、基金 销售 机构调 整有 关认购、 申购 、赎回 、基 金交易 、
收益分 配、 非交 易过 户等 业务规 则； 
（7）按 照指数 编制机 构的 要求，根 据指 数使用 许可 协议的约 定， 变更标 的指 数许可 使华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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用费费 率、 计算 方法 或支 付方式 等； 
（8） 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
二、会 议召 集人 及召 集方 式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集。 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管 理 人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开 ； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 ， 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ，并 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合。 
4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开并 告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。 
5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
80 
 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的 具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式 或 法律 法规 和监 管机 构允许 的
其他方 式 召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）。 若到 会者在 权益登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内， 就原 定 审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 （含 三分 之一 ） 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ， 则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）； 若本 人直接 出具 书
面 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 书面意 见 的基 金 份 额 持有 人 所 持 有 的基 金 份 额 小于 本 基 金 在权
益登记 日基 金 总 份额 的二 分之一 ， 召集 人可 以在 原 公告的 基金 份额 持有 人大 会召开 时间 的 3
个月以 后、6 个 月以 内， 就 原定审 议事 项重 新召 集基 金份额 持有 人大 会。 重新 召集的 基金 份
额持有 人大 会应 当有 代表 三分之 一以 上 （ 含三 分之 一） 基 金份 额的 持有 人直 接出具 书面 意见
或授权 他人 代表 出具 书面 意见； 






（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 或受 托代 表他 人出具 书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定 ， 并与 基金 登记 机构记 录相 符。 
3 、在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况下 ，经会 议通 知载明， 基金 份额持 有人 也可以 采
用网络 、 电话 或其他 非现 场方式 进行 表决 ， 或 者采 用网络 、 电话 或其他 非书 面方式 授权 他 人
代为出 席会 议并 表决 ， 具体 方式由 会议 召集 人确 定并 在会议 通知 中列 明 。 在 会议 召开方 式上 ，
本 基 金 亦 可 采用 其 他 非 现场 方 式 或 者 以现 场 方 式 与非 现 场 方 式 相结 合 的 方 式召 开 基 金 份额
持有人 大会 ，会 议程 序比 照现场 开会 和通 讯方 式开 会的程 序进 行。 
五、议 事内 容与 程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并（ 法律 法规、 基金合华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
82 
 
同和中 国证监 会另有 规定 的除外） 、法律 法规 及《基 金合同 》规定 的其他 事项 以及会 议召集
人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场开 会的 方式下 ，首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议的 代表主 持； 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 （ 含二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
六、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二 分
之一以 上 （含 二分之 一 ） 通过方 为有 效 ； 除下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
83 
 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符 合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
七、计 票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
八、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 介上 公告 。 如果 采用通 讯华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
84 
 
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。 
九、本 部分 对基 金份 额持 有人大 会召 开事 由、 召开 条件、 议事 程序 、表 决条 件等规定 ，
凡是直 接引 用法 律法 规的 部分， 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ， 基 金管
理人提 前公 告后 ， 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整， 无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审 议 。 
第三部分


基金收益分配 原则、执行方式 
一、基 金利 润的 构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与 未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
三、基 金收 益分 配原 则 
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2 、 基金 收益 评价 日核 定的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达到 0.1% 以上时 ，
基金管 理人 可以 进行 收益 分配； 
3 、 在 符合 上述 基金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年至 多分 配 4 次， 每次 基金收 益
分配数 额的 确定 原则 为： 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 ； 
4 、若 基金 合同 生效 不满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
5 、 基 于本 基金 的性质 和特 点， 本 基金 收益 分配 不须 以弥补 亏损 为前 提， 收益 分配后 有
可能使 基金 份额 净值 低于 面值 ， 即 基金 收益分 配基 准日 （即 收益 评价日 ） 的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后可 能低 于面 值； 
6 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 ； 
7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
在不影 响基金份额持 有人利益的 情况下，基金 管理人可在 法律法规允许 的前提下酌 情
调整以 上基 金收 益分 配原 则， 此 项调 整不 需要 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 但 应于变 更实 施日
前在指 定媒 介公 告。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
85 
 
四、基 金收 益分 配数 额的 确定原 则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金收 益率 和标 的指数 同期 收益 率。



截至收 益评 价日 基金 收益 率减去 标的 指数 同期 收益 率的差 额超 过 0.1% 时 ， 基 金管理 人
可以进 行收 益分 配。



基金净 值增长率为收 益评价日基 金份额净值与 基金上市前 一日基金份额 净值之比减 去
1 乘以 100.00% ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘价 与基 金上 市前一 日标 的
指数收 盘价 之比 减 去 1 乘以 100.00% 。 精 确到 百分 号 内小数 点 后 2 位 ， 百分 号 内小数 点后 第
3 位四 舍五 入。



期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
2 、根据 前述收 益分配 原则 计算截至 基金 收益评 价日 本基金的 可分 配收益 ，并 确定收 益
分配比 例及 收益 分配 数额 。 
五、收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
六、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 日 内在 指定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
七、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。



第四部分


与基金财产管 理、运用有关费用的 提取 、支付方式与比例 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金的 指数 许可 使用 费 ； 
4 、基 金上 市费 及年 费； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基金 的证券 、期货 交易 费用（包 括但 不限于 经手 费、印花 税、 证管费 、过 户费、 手
续费、 券商 佣金 、融 资融 券费、 证券 相关 账户 费用 及其他 类似 性质 的费 用等 ） ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
86 
 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10 、账 户开 户费 用和 账户 维护费 ； 
11、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ： 
H ＝E× 0.25 %÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 次月 前 5 个工 作日 内， 按 照指 定的 账户 路径 从基金 财产 中一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.08% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 ： 
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 次月 前 5 个工 作日 内， 按 照指 定的 账户 路径 从基金 财产 中一
次性支 取， 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 公 休日 等， 支 付日 期顺
延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 
指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应在 招募 说明 书及其 更新 中
披露基 金最 新适 用的 方法 。 此项 变更 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 ， 但 基金管 理人 应按
照基金 合同 的约 定在 指定 媒介予 以公 告。 
上述“ 一、 基 金费 用的 种类 ” 中第 4－11 项 费用 ， 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
87 
 
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
基金财 产投 资的 相关 税收 ， 由基 金份 额持 有人 承担， 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。 
第五部分


基金财产的投 资方向和投资限制 
一、投 资范 围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 券和 备选 成份 券。 为了更 好地 实现 投资 目标 ， 本基 金 还
可以投 资于依 法上市 的债 券（国 债、金 融债、 企业 债、公 司债、 次级债 、中 小企业 私募债 、
央行票 据 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 可转 换债 券、 可交 换债券 等） 、 衍 生工 具 （ 国 债期货 等） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 同业 存单 、 银 行存 款、 货币市 场工 具以 及法 律、 法规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金
管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。 
建仓之 后 ， 本 基金 投资 于标 的指数 成份 券和 备选 成份 券的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值
的80% ，且 不低 于非 现金 基金资 产的80% 。 
二、投 资限 制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本 基金 跟踪 标的 指数 成份券 和备 选成 份券 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 80% ，
且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ， 其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ； 但本基 金
跟踪标 的指 数的 指数 化投 资部分 不计 入本 项限 制； 
（3）本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ；
但本基 金跟 踪标 的指 数的 指数化 投资 部分 不计 入本 项限制 ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
88 
 
（4）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10% ； 
（5） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（6）本 基金持 有的同 一（ 指同一信 用级 别）资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的 10% ； 
（7）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（8） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（9）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场的 债券回 购融 入的资金 余额 不超过 基金 资产净 值
的 40% ； 本基金 在全 国银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年， 债券 回购到 期后 不
得展期 ； 
（10） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
（11 ） 本 基金 投资 于国 债 期货仅 供套 期保 值使 用。 基金在 任何 交易 日日 终， 持有的 买入
国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15% ；基金在任何交易日日终，持有的卖 出
国债期货 合约价值，不得超过基金持有的债券总市值 的 30% ； 本基金在任何交易日内交 易
（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 30% ；本
基金所 持有 的债 券 （ 不含 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 ） 市 值和 买入 、 卖 出 国债期 货合 约价
值， 合 计 （ 轧差 计算） 符合 基金合 同关 于债 券投 资比 例的有 关约 定； 本基 金每 个交易 日日 终
在扣除 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 交易 保证 金一 倍的 现金。 
（12） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% 。 
（13） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过该 基金 资产 净值 的 15% ，
因证券 市场 波动 、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前款 所规定 比例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资。 
（14 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。 
（15） 法律 法规 或监 管部 门对上 述比 例限 制另 有规 定的， 从其 规定 。 
除上述 第 （8） 、（ 13 ） 、 （14 ） 项另 有约 定外 ， 因 证券、 期货市 场波 动、 证券 发行 人合并 、
标的指 数成 份债 券调 整、 标的指 数成 份债 券流 动性 限制、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
89 
 
因素致 使基 金投 资比 例不 符合上 述规 定投 资比 例的 ，基金 管理 人应 当在 10 个 交易日 内进 行
调整， 但中 国证 监会 规定 的特殊 情形 除外 。法 律法 规另有 规定 的， 从其 规定 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 ， 基 金合 同另 有约定 的除 外。 在上 述期 间内， 本基 金的 投资 范围 、 投资 策略 应当
符合基 金合 同的 约定 。基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自 基 金合 同 生 效之日 起开始 。 
如果法 律法 规或 监管 部门 对 基金 合同 约定 投资 组合 比例限 制 进 行变 更的 ， 以变 更后的 规
定为准 。 法律 法规或 监管 部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ， 基金管 理人 在履行 适当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 ， 或 者从 事其他 重大 关
联交易 的 ， 应 当符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略， 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先的 原则 ， 防
范利益 冲突 ， 建立健 全内 部审批 机制 和评 估机 制， 按照市 场公 平合 理价 格执 行。 相关 交易 必
须事先 得到 基金 托管 人的 同意， 并按 法律 法规 予以 披露。 重大 关联 交易 应提 交基金 管理 人董
事会审 议， 并经 过三 分之 二以上 的独 立董 事通 过。 基金管 理人 董事 会应 至少 每半年 对关 联交
易事项 进行 审查 。 
如法律 、 行 政法 规或 监管 部门取 消或 变更 上述 禁止 性规定 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序
后，本 基金 可不 受上 述规 定的限 制或 以变 更后 的规 定为准 。 
第六部分


基金资产净值 的计算方法和公告方 式 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
第七部分


基金合同解除 和终止的事由、程序 以及 基金财产清算方式 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自表 决通 过之 日起 生效 ， 自决 议
生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ，但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时
变现的 ，清 算期 限相 应顺 延。 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
第八部分


争议解决方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 应 提交 北京仲 裁委 员会 根据 该会 当时有 效的 仲裁 规则 并以 普通程 序进 行
仲裁 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 仲 裁裁 决是 终局性 的并 对各方 当事 人具 有约 束力 ， 仲 裁费 用由 败
诉方承 担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
第九部分


基金合同存放 地和投资者取得基金 合同 的方式 
《基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 



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93 
 
附件二：基金托管协 议摘 要 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：杨 明辉 
成立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿 元 人民 币 
存续期 间：100 年 
经营范 围 ： （ 一 ） 基 金募 集； （二 ） 基金 销售 ； （ 三） 资产 管理 ； （四 ） 从 事特定 客户
资产管 理业 务 ； （五 ） 中 国证监 会核 准的 其他 业务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立日 期：2004 年 9 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰亿壹 仟零 玖拾 柒万 柒仟 肆佰捌 拾陆 元整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券； 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一）基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 《基 金合同》 的约 定，对 基金 投资范围 、
投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的， 基金管 理人应
按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池， 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统， 对基 金实
际 投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 ， 对存 在疑 义的事 项进 行 核
查。 
本基金 投资 范围 、投 资对 象如下 ： 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 券和 备选 成份 券。 为了更 好地 实现 投资 目标 ， 本基 金 还
可以投 资于依 法上市 的债 券（国 债、金 融债、 企业 债、公 司债、 次级债 、中 小企业 私募债 、
央行票 据 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 可转 换债 券、 可交 换债券 等） 、 衍 生工 具 （ 国 债期货 等） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 同业 存单 、 银 行存 款、 货币市 场工 具以 及法 律、 法规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金
管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。 
建仓之 后 ， 本 基金 投资 于标 的指数 成份 券和 备选 成份 券的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值
的80% ，且 不低 于非 现金 基金资 产的80% 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资、 融资
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
1 、本基金跟 踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 80% ，
且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 
2 、 本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ； 但 本基金 跟
踪标的 指数 的指 数化 投资 部分不 计入 本项 限制 ； 
3 、 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ， 不 超过 该证 券的 10%；但
本基金 跟踪 标的 指数 的指 数化投 资部 分不 计入 本项 限制； 
4 、本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10% ； 
5 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ； 
6 、本 基金 持有的 同一( 指同 一信 用级别) 资产 支持证券 的比 例，不 得超 过该资产 支持 证
券规模 的 10% ； 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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7 、本基 金管理 人管理 的且 在本基金 托管 人处托 管的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人 的
各类资 产支 持证 券， 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
8 、 本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
9 、本基 金进入 全国银 行间 同业市场 的债 券回购 融入 的资金余 额不 超过基 金资 产净值 的
40% ； 本基 金在 全国 银行 间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为 1 年 ， 债 券回 购 到期后 不得 展
期； 
10 、基 金资 产总 值不 得超 过基金 资产 净值 的 140% ； 
11 、 本基 金投 资于 国债 期 货仅供 套期 保值 使用 。 基 金在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入国
债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15% ； 基金在任何交易日日终，持有的卖出 国
债期货 合约 价 值 ， 不得 超 过基金 持有 的债 券总 市值 的 30% ； 本基 金在 任何 交 易日内 交易 （ 不
包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 30% ；本基 金
所持有 的债券 （不含 到期 日在一 年以内 的政府 债券 ）市值 和买入 、卖出 国债 期货合 约价值 ，
合计 （轧 差计 算） 符合 基 金合同 关于 债券 投资 比例 的有关 约定 ； 本基金 每个 交易日 日终 在扣
除期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于交易 保证 金一 倍的 现金 。 
本基金 在开 始进 行期 货投 资之前 ， 应与 基金托 管人 、 期 货公 司三 方一同 就期 货开户 、 清
算、估 值、 交收 等事 宜另 行签署 《期 货投 资托 管操 作三方 备忘 录》。 
12 、本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% 。 
13 、本基金主动投 资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产 净值的 15% ，
因证券 市场 波动 、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 前款 所规定 比例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资。 
14 、 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 。 
15、法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
除上述 第 8、13、14 项另 有约定 外， 因 证券、 期货 市场波 动、 证 券发 行人 合 并、 标的 指
数成份 债券 调整 、 标 的指 数成份 债券 流动 性限 制、 基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致
使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 ，
但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法律 法规 另有 规定的 ，从 其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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的有关 约定 ， 基 金合 同另 有约定 的除 外。 在上 述期 间内， 本基 金的 投资 范围 、 投资 策略 应当
符合基 金合 同的 约定 。基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自 基 金合 同 生 效之日 起开始 。 
如果法 律法 规或 监管 部门 对 基金 合同 约定 投资 组合 比例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后的 规
定为准 。 法律 法规或 监管 部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ， 基金管 理人 在履行 适当 程 序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 ， 或 者从 事其他 重大 关
联交易 的 ， 应 当符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略， 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先的 原则 ， 防
范利益 冲突 ， 建立健 全内 部审批 机制 和评 估机 制， 按照市 场公 平合 理价 格执 行。 相关 交易 必
须事先 得到 基金 托管 人的 同意， 并按 法律 法规 予以 披露。 重大 关联 交易 应提 交基金 管理 人董
事会审 议， 并经 过三 分之 二以上 的独 立董 事通 过。 基金管 理人 董事 会应 至少 每半年 对关 联交
易事项 进行 审查 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 交易。 基金管 理人 可以每 半年对 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更新 ，
新名单 确定前 已与本 次剔 除的交 易对手 所 进行 但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进 行结算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前 3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 投资
流通受 限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管 人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1 、基金 投资的 流通受 限证 券须为经 中国 证监会 批准 的非公开 发行 股票、 公开 发行股 票
网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券 ， 不 包括 由于 发布 重大消 息或 其
他原因 而临 时停 牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券 。 本 基
金不投 资有 锁定 期但 锁定 期不明 确的 证券 。 根 据基 金合同 的约 定， 本基 金暂 不投资 股票 。 
本基金投资的流通受 限证 券限于可由中国证券 登记 结算有限责任公司或 中央 国债登记
结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管 ， 并可 在证 券交 易所或 全国 银行 间债 券市 场交易 的证券 。 
本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 ， 基金 管理 人负 责相 关工作 的
落实和 协调 ， 并 确保 基金 托管人 能够 正常 查询 。 因 基金管 理人 过错 产生 的流 通受限 证券 登记
存管问 题， 造成 基金 托管 人无法 安全 保管 本基 金资 产的责 任与 损失 ， 及 因流 通受限 证券 存管
直接影 响本 基金 安全 的责 任及损 失， 由基 金管 理人 承担。 
本基金 投资 流通 受限 证券 ，不得 预付 任何 形式 的保 证金。 
2 、基金 管理人 投资非 公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 流通 受限 证券 需要解 决的 基金 投资 比例 限制失 调 、 基 金
流动性 困难 以及 相关 损失 的应对 解决 措施 ， 以 及有 关异常 情况 的处 置。 基金 管理人 应在 首次
投资流 通受 限证 券前 向基 金托管 人提 供基 金投 资非 公开发 行股 票相 关流 动性 风险处 置预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 ， 确保 对相 关风 险采 取积极 有
效的措 施， 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生
剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 ， 基 金管 理人按 照基 金合 同及 托管 协议的 有关 规
定做出 合理 资金 安排 并承 担相应 责任 ， 不 得影 响基 金资产 的清 算交 收， 基金 托管人 不承 担 由
此产生 的损 失。 对本 基金 因投资 流通 受限 证券 导致 的流动 性风 险， 基金 托管 人不承 担任 何责
任。 如 因基 金管 理人 过错 导致本 基金 出现 损失 致使 基金托 管人 承担 连带 赔偿 责任的 ， 基 金管
理人应 赔偿 基金 托管 人由 此遭受 的直 接损 失。 
3 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资流 通受 限 证券时 的法 律法 规遵 守情 况。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
98 
 
（2）在 基金投 资流通 受限 证券管理 工作 方面有 关制 度、流动 性风 险处置 预案 的建立 与
完善情 况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
4 、相 关法 律法 规对 基金 投 资流通 受限 证券 有新 规定 的，从 其规 定。 
（六 ） 基 金投 资中小 企业 私募债 券 ， 基 金管理 人应 根据审 慎原 则 ， 制定 严格 的投资 决 策
流程、 风险 控制 制度 和信 用 风险、 流动 性风 险处 置预 案 ， 并经 董事 会批 准， 以 防范 信用风 险、
流动性 风险 等各 种风 险。 
基金托 管人 对基 金投 资中 小企业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督 ， 如 发现异 常
情况， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协 助基 金托管 人的 监督
和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 ， 基 金 托管人 不承 担任
何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金 出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
（七） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 
（八 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、
《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的 监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（九）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（十） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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失由基 金管 理人 承担 。 
（十一 ） 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中国 证监 会， 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本托 管协 议规 定行使 监督 权， 或采 取拖 延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效
监督， 情节 严重 或经 基金 托管人 提出 警告 仍不 改正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、未 对基 金财 产实 行分 账管理 、
未执行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《 基
金合同 》 、 本协 议及 其他 有 关规定 时， 应及 时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正。 基金 托
管人收 到通 知后 应及 时核 对并以 书面 形式 给基 金管 理人发 出回 函 ， 说 明违 规原 因及纠 正期 限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管 财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三） 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠基金 管理 人根 据本 协议 规定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延、 欺诈 等手 段妨 碍基 金管理 人进 行有
效监督 ，情 节严 重或 经基 金管理 人提 出警 告仍 不改 正的， 基金 管理 人应 报告 中国证 监会 。 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产 ， 未 经 基 金管 理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《 基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金 财产 分别 设置 账户 ， 确保 基金 财产 的完 整与 独 立。 
5 、 基 金托 管人 按照 《基 金 合同 》 和 本协 议的 约定 保 管基金 财产 ， 如有 特殊 情 况双方 可华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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另行协 商解 决。 基金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 ， 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任
何资产 （ 不包 含基 金托 管人 依据中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 结算 数据 完成 场内交 易交 收 、
开户银 行或 交易/ 登记 结算 机构扣 收交 易费 、结 算费 和账户 维护 费等 费用 ） 。 
6 、 对 于因 为基 金投资 产生 的应收 资产 ， 到 账日 基金 财产没 有到 达基 金账 户的 ， 基金 托
管人应 及时 通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应
负责向 有关 当事 人追 偿基 金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7 、 除 依据 法律 法规 和 《 基 金合同 》 的规 定外 ， 基 金 托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财
产。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1 、基金 募集期间 募集的 资金 应存于基 金管理人 在基金 托管人的 营业机构 开立的 “基金
募集专 户 ” 。该 账户 由基 金 管理人 开立 并管 理。 
2 、 基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时 ， 募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基金份 额
持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格的 会计 师事务 所进 行验资， 出具 验资报 告。 出具的验 资报 告由参 加验 资的 2 名或 2
名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
3 、 若 基金 募集 期限 届满 ， 未能达 到 《基 金合 同》 生 效的条 件 ， 由 基金 管理 人 按规定 办
理退款 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1 、 基 金托 管人 可以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2 、 基 金银 行账 户的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4 、 在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司为 基金开立 基金 托管人 与基 金联名 的
证券账 户。 华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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2 、基金 证券账 户的开 立和 使用，仅 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 ， 亦 不得 使用 基金的 任何 账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 
3 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 账户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
证券账户 开户 费由基 金管 理人先行 垫付, 待托管 产品 启始运营 后,基 金管理 人可 向基金 托
管人发 送划 款指 令, 将代 垫 开户费 从本 基金 托管 资金 账户中 扣还 基金 管理 人。 
4 、基金 托管人 以基金 托管 人的名义 在中 国证券 登记 结算有限 责任 公司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算保 证 金、 交收 资金 等的收 取按 照中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 规定 以及基 金管 理人 与基 金托 管人签 署的 《 托管 银行 证券 资金结 算协 议 》
执行。 
5 、若中 国证监 会或其 他监 管机构在 本托 管协议 订立 日之后允 许基 金从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆
借市场 的交 易资 格， 并代 表基金 进行 交易 ； 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记
结算机 构的 有关 规定 ， 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户， 持有 人账户 和资 金结
算账户 ， 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签
订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、在本 托管协 议订立 日之 后，本基 金被 允许从 事符 合法 律法 规规 定和《 基金 合同》 约
定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 ， 如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 ， 由 基金 管理人 协助 托管
人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定， 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用
并管理 。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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公司上 海分 公司/ 深圳 分公 司/ 北京 分公 司或 票据 营 业 中心的 代保 管库 ， 保管 凭 证由基 金托 管
人持有 。 实物 证券 、 银 行 定期存 款证 实书 等有 价凭 证的购 买和 转让 ， 按 基金 管理人 和基 金托
管人双 方约 定办 理 。 基 金托 管人对 由基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控 制或 保管 的资产 不承 担
保管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外， 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、
基金信 息披 露协 议及 基金 投资 业 务中 产生 的重 大合 同， 基金 管理 人应 保证 基金 管理人 和基 金
托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件 。 基 金管 理人 应在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大
合同传 真给 基金 托管 人， 并在三 十个 工作 日内 将正 本送达 基金 托管 人处 。 重 大合同 的保 管期
限为《 基金 合同 》终 止 后 15 年。 
五、基金资产净值计 算与 复核 
（一） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基金份 额净 值是 按照 每个 交易日 闭
市后， 基金 资产 净值 除以 当日基 金份 额的 余额 数量 计算， 精确 到 0.0001 元， 小数点 后第 五
位四舍 五入 。国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
每个交 易日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
（二） 复核 程序 
基金管 理人 应每 交易 日对 基金资 产估 值 。 但基 金管 理人根 据法 律法 规或 《基 金合同 》 的
规定暂 停估 值时 除外 。 基 金管理 人每 个交 易日 对基 金资产 估值 后， 将基 金份 额净值 结果 发送
基金托 管人 ， 经 基金 托管 人复核 无误 后， 由基 金管 理人依 据基 金合 同和 相关 法律法 规的 规定
对外公 布。 
六、基金份额持有人 名册 的保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前，基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其真 实性 、 准 确 性和完 整性 。 基金托 管人 不得将 所保 管的华夏上证 3-5 年期中高评级可 质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 
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基金份 额持 有人 名册 用于 基金托 管业 务以 外的 其他 用途， 并应 遵守 保密 义务 。 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 北京 仲裁 委员 会， 仲裁 地点 为北京 市 ， 按照北 京仲 裁委
员会届 时有 效的 仲裁 规则 并以普 通程 序进 行仲 裁 。 仲 裁裁决 是终 局的 ， 对当 事人 均有约 束力 ，
仲裁费 用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托管协议的修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 
（二） 托管 协议 终止 的情 形 
1 、 《基 金合 同》 终止 。 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产。 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 。 
4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。