上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
报告期内，所有投资组 合 参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交 较少的单 边交易量超过该 证
券 当 日成 交量的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 四次， 均发 生在 量化 投资 组 合与 主动管
理投资 组合 之间 。 ............................................................................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 15
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 意见 ....................................................................................................................................... 15
6.2 形成 审计 意见 的基 础 ................................................................................................................... 16
6.3 管理 层对 财务 报表 的责 任 ........................................................................................................... 16
6.4 注册 会计 师的 责任 ....................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 20
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 22
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 49
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8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 50
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 51
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 52
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 57
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 57
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 57
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 57
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 58
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 58
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 59
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 59
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 59
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 59
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 60
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 60
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 61
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 62
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 62
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基 金
基金简 称 上投摩 根智 选 30 混合
基金主 代码 370027
交易代 码 370027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 246,779,232.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金主 要投 资于 受益 于国 家 经济 转型， 具有 较高增 长 潜力 的上 市公 司股
票， 在 有效 控制 风险 的前 提下， 为基 金份 额持 有人 谋求长 期、 稳定 的资 本
增值。
投资策 略
从长期 来看 ， 盈利 的增 长 是推动 公司 股价 上涨 的重 要因素 。 本基 金将 集中
投资于 具有 良好 业绩 支撑 和确定 性成 长的 公司 ， 以 分享其 股价 上涨 带来 的
收益。 从具 体操 作上， 本 基金将 通过 严格 的个 股精 选， 筛 选出 具有 较高 竞
争 优 势和 成长 能力 的上 市公 司， 并从 中挑 选出 基金管 理 人认 定的 最具 投资
价 值的 30 只左 右的 股票 构 建投资 组合 ，以 实现 对优 质股票 的集 中持 股。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×80%+ 上证 国债 指数 收益 率×20%
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 其 预期 风险 和预 期收 益 低于股 票型 基金 、 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于较 高风 险、 较高 预期收 益的 基金 产品 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
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名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼25 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼25 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 陈兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证券 报 》 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路202 号企 业 天地 2
号楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 25 楼
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 21,573,804.02 -57,295,772.50 315,841,858.78
本期利 润 53,395,687.62 -97,253,782.26 321,515,038.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3027 -0.5266 0.8903
本期加 权平 均净 值利 润率 15.96% -35.03% 54.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 32.02% -18.04% 68.88%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 204,699,798.46 64,805,237.74 213,063,762.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8295 0.4988 0.8289
期末基 金资 产净 值 488,342,324.63 194,718,876.03 470,108,329.10
期末基 金份 额净 值 1.979 1.499 1.829
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 97.90% 49.90% 82.90%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.70% 1.57% 4.07% 0.64% -7.77% 0.93%
过去六 个月 6.92% 1.47% 8.00% 0.56% -1.08% 0.91%
过去一 年 32.02% 1.30% 17.55% 0.51% 14.47% 0.79%
过去三 年 82.73% 2.21% 13.34% 1.35% 69.39% 0.86%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
97.90% 1.95% 46.49% 1.23% 51.41% 0.72%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指 数收 益率×80%+上 证国 债指 数收益 率×20%
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3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 3 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 合同 生效 日为 2013 年 3 月 6 日 ， 图示 时间 段为 2013 年 3 月 6 日至 2017 年 12 月 31
日。
本 基 金建 仓期自 2013 年 3 月 6 日至 2013 年 9 月 5 日 。建仓 期结 束时 资产 配置 比例符 合本 基金
基金合 同规 定
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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注 ： 本基 金于 2013 年 3 月 6 日正 式成 立， 图示 的时 间 段为 2013 年 3 月 6 日至 2017 年 12 月 31
日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日 正 式成 立。 公 司由上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国） 有限 公司合 资设 立 ， 注册资 本为2.5 亿 元人 民币，注册 地上 海。截至2017 年12月底，公 司管 理的
基金共 有六十 只 ，均 为开 放式基 金， 分别 是： 上投 摩根中 国优 势证 券投 资基 金、上 投摩 根货 币市 场
基金、 上投 摩根 阿尔 法混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 成
长先锋 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根内 需动 力混 合型证 券投 资基金 、上 投摩 根 亚太 优势 混合 型证
券投资 基金 、上 投摩 根双 核平衡 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基
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金、上 投摩 根强 化回 报债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根健 康品 质生 活混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投资 基金 、上 投摩 根 轮动 添利 债券 型证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利
回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债
券型证 券投 资基 金、 上投 摩根核 心成 长股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基
金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金、上 投摩 根纯 债丰 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金、上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金、 上投 摩根 纯
债添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根稳 进回 报混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根安 全战 略股 票型 证
券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根整 合驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债券 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根中 国世 纪灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上投 摩根 安瑞 回 报混 合型 证券 投资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、上投 摩根 安通 回报 混合 型 证券 投资 基金 、 上
投摩根 优选 多因 子股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 丰瑞债 券型 证券 投资 基金 及上 投摩 根标 普港 股通
低波红 利指 数型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟亮
本基金 基金 经
理、国 内权 益
投资一 部副 总
监
2015-09-2
9
- 12 年
孟亮先 生自 2005 年 9 月至 2010
年 4 月在上 投摩 根基 金管 理有限
公司担 任研 究员 ，2010 年 4 月至
2015 年 3 月 在国 投瑞 银基 金管理
有限公 司担 任研 究员 、 基 金经理 、
基金投 资部 副总 监， 自 2015 年 3
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月起加入上投摩根基金管理有限
公司，现担任我司国内权益投资
一部副总监兼高级基金经理一
职 。自 2015 年 9 月起 担任 上投摩
根 智选 30 混 合型 证券 投资 基金基
金经理 ， 自 2016 年 4 月起 同时担
任上投摩根中国优势证券投资基
金 基 金经 理，自 2016 年 10 月起
同时担任上投摩根转型动力灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理。
张富盛
本基金 基金 经
理助理
2016-11-9 2018-3-2 7 年
张富盛先生，上海交通大学金融
学学士 ，自 2007 年 8 月至 2010
年 3 月，在 德勤 华永 会计 师事务
所担任 高级 税务 咨询 ； 自 2010 年
3 月至 2011 年 2 月， 在中 国国际
金融有限公司担任分析师；自
2011 年 2 月至 2015 年 8 月 在北京
高华证券有限责任公司担任投资
研究部 经理 ； 自 2015 年 8 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
历任行业专家、基金经理助理。
自 2018 年 3 月起 担任 上投 摩根转
型动力灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、 《上投摩根 智选 30
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
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活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
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报 告期 内， 所有 投资组合 参与 的交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交易 量超
过 该证 券当日 成交 量的 5% 的 情形： 报告 期内 ， 所有 投资 组合参 与的 交易 所公开 竞价同
日 反向 交易成 交较 少的单 边交 易量超 过该 证券当 日成 交量的 5% 的 次数 为四 次， 均发 生
在 量化 投资组 合与 主动管 理投 资组合 之间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 A 股总 体走 势较 分化 ， 绩 优股 和低 估值 蓝筹表 现 较好； 创业 板因 为高估 值 受到 压制。 全
年宏观经济运行态势较好 ，上游行业受益供给侧改 革，企业盈利得到改善； 中游企业利润回升也较
为明显，投资者信心有一 定程度恢复；另一方面， 市场流动性边际上存在收 紧趋势，美联储开启加
息通道，市场流动性边际 紧张。2 季度板块和个股 间分化较大，绩优股表现 较好，高估值个股调整
剧烈； 说明 市场 开始 对 A 股过往 几年 盛行 的主 题投 资进行 系统 性纠 偏。3 季度 A 股总 体表 现良 好，
在经历 了 2 季 度市 场小 幅震 荡 调整 之后， 投资 者信 心逐 步 恢复。 但总 体上 市场 行情 围 绕业 绩线 展开，
绩优周 期类 股票 和优 质成 长股都 获得 了各 自的 表现 机会。4 季度 A 股先 扬后抑 ， 前期 在企 业盈 利增
长推动 下， 市场 总体 表现 良好， 但是 到 11 月 后， 受 到年末 流动 性紧 张等 因素 影响， 叠加 前期 累计 较
高涨幅 ，市 场出 现调 整。
本基金根据市场情况和基 金契约，秉承价值投资的 理念，从中国经济转型的 角度出发，精选行
业趋势 向好 、基 本面 扎实 ，估值 合理 的优 质个 股进 行投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 32.02% ， 同期 业绩 比 较基 准收 益率为 17.55% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 我们 判断 中 国经济 总体 将呈 现较 强的 增长韧 性， 同时 市场 总体 估值水 平不 高， 风
险可控；投资机会上，石 油价格回升，通胀将成为 一个重要的投资方向，中 国环保持续趋严也利好
重污染行业基本面；行业 集中度提升则有利提高龙 头企业市占率，低估值蓝 筹仍有盈利增长空间。
另一方 面， 货币 政策 预计 还将保 持稳 健中 性， 流动 性预计 维持 偏紧 格局 。 相 较 2017 年， 当前 市场 优
质品种均已累计较大涨幅 ，投资难度变大，收益率 预期需要降低。本基金将 主要立足于挖掘成长性
好，业绩增长确定性高， 估值合理的优质公司，同 时兼顾可能存在超预期表 现的周期弹性品种，力
争创造 较好 回报 。
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 继续坚持“建立风险综合 防控机制、保障合
规诚信、支持业务发展、 提高工作水平”为总体目 标，一切从合规运作、保 障基金份额持有人利益
出发 ， 由 独立 的监 察稽 核部 门按照 工作 计划 结合 实际 情况对 公司 各项 业务 进行 全面的 监察 稽核 工作 ，
保障和促进公司各项业务 合法合规运作，推动内部 控制机制的完善与优化， 保证各项法规和管理制
度的落 实， 发现 问题 及时 提出建 议并 督促 有关 部门 改进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步 加强 内部 合规 培训 和合规 宣传 ，强 化合 规意 识，规 范员 工行 为操 守， 严格防 范利 益冲 突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的 要求 ，严 格推 行风 险控制 自我 评估 制度 ，对 控制不 足的 风险 点， 制订 了进一 步的 控制 措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
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4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21899 号
上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
6.1 审计意见
我们 审计 了上 投摩 根智 选 30 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称“ 上 投摩 根智选 30 基金”) 的财 务报 表，
包括 2017 年 12 月 31 日的资 产 负债 表， 2017 年 度的 利润表 和所 有者 权益( 基金 净值)变动 表以 及财 务
报表附 注。
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中国 证 券投 资基 金业 协会( 以 下简称“中国 基金 业协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映了 上投 摩根 智选 30 基金 2017 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净 值变 动情 况。
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6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们独 立于 上 投摩根 智 选 30 基金， 并履 行了职 业道 德方 面
的其他 责任 。
6.3 管理层对财务报表的 责任
上投摩 根智 选 30 基 金的 基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司( 以下 简称“ 基金 管 理人”)管理 层
负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制 财务 报表 时， 基 金 管理人 管理 层负 责评 估上 投摩根 智 选 30 基金 的持 续 经营能 力， 披露与
持续经 营相 关的 事项( 如 适用)， 并运 用持 续经 营假 设， 除 非基 金管 理人 管理 层计 划 清算 上投 摩根 智选
30 基金 、终 止运 营或 别无其 他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督上投 摩根 智 选 30 基金 的 财务报 告过 程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ；设 计和实 施 审计程 序以 应对 这
些 风 险， 并 获取 充分 、 适 当的 审 计证 据， 作 为发 表审计 意 见的 基础。 由于 舞弊可 能 涉及 串通、 伪造 、
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故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风险 。
( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当的 审 计程序 ，但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时，根 据 获取的 审计 证据 ，
就可能导致对上投摩根智 选 30 基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然 而， 未 来的 事项 或情况 可能 导致 上投 摩根 智选 30 基金 不能 持续
经营。
( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) ， 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
薛
竞
沈
兆
杰
中国 ? 上海 市
2018 年 3 月 28 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会 计 主体 ：上 投摩 根智选 30 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
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资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 53,824,414.84 23,025,343.72
结算备 付金
1,272,211.19 1,019,042.13
存出保 证金
129,911.53 113,847.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 439,367,711.09 176,190,061.52
其中： 股票 投资
438,582,311.09 176,190,061.52
基金投 资
- -
债券投 资
785,400.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
36,009.88 -
应收利 息 7.4.7.5 13,068.49 4,874.26
应收股 利
- -
应收申 购款
1,010,994.37 103,554.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
495,654,321.39 200,456,723.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,673,247.19 4,545,329.93
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应付赎 回款
3,091,877.11 49,866.19
应付管 理人 报酬
627,920.73 279,328.52
应付托 管费
104,653.49 46,554.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 549,149.53 536,609.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 265,148.71 280,158.76
负债合计
7,311,996.76 5,737,847.53
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 246,779,232.37 129,913,638.29
未分配 利润 7.4.7.10 241,563,092.26 64,805,237.74
所有者权益合计
488,342,324.63 194,718,876.03
负债和所有者权益总 计
495,654,321.39 200,456,723.56
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.979 元 ， 基金 份额 总额 246,779,232.37 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上 投摩 根智选 30 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
62,018,629.38 -87,168,767.38
1.利息 收入
266,363.24 356,768.37
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 266,174.67 331,078.53
债券利 息收 入
188.57 3,196.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
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买入返 售金 融资 产收 入
- 22,492.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
29,431,223.15 -47,800,760.46
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 28,000,793.84 -48,359,124.04
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 117,629.24 -264,465.86
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,312,800.07 822,829.44
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 31,821,883.60 -39,958,009.76
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 499,159.39 233,234.47
减：二、费用
8,622,941.76 10,085,014.88
1．管 理人 报酬
4,975,023.61 4,193,256.50
2．托 管费
829,170.63 698,876.13
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 2,537,394.82 4,879,979.27
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 281,352.70 312,902.98
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
53,395,687.62 -97,253,782.26
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
53,395,687.62 -97,253,782.26
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上 投摩 根智选 30 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,913,638.29 64,805,237.74 194,718,876.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 53,395,687.62 53,395,687.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
116,865,594.08 123,362,166.90 240,227,760.98
其中：1.基金 申购 款 334,620,900.54 341,003,757.39 675,624,657.93
2.基 金赎 回款 -217,755,306.46 -217,641,590.49 -435,396,896.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
246,779,232.37 241,563,092.26 488,342,324.63
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,044,566.87 213,063,762.23 470,108,329.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -97,253,782.26 -97,253,782.26
三、本期基金份额交易 -127,130,928.58 -51,004,742.23 -178,135,670.81
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基金 申购 款 61,389,412.79 30,182,736.50 91,572,149.29
2.基 金赎 回款 -188,520,341.37 -81,187,478.73 -269,707,820.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,913,638.29 64,805,237.74 194,718,876.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基 金( 原 名为 上投 摩根 智选 30 股 票型 证券 投资基 金， 以下 简称
“本 基金”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称“ 中国 证 监会”)证监 许可[2012]1757 号 《 关于 核准 上投
摩根智 选 30 股 票型 证券 投 资基金 募集 的批 复》 核准 ， 由 上投摩 根基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 和 《上 投摩 根智 选 30 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 负责 公开 募集。 本 基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 1,576,537,060.63 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2013) 第 066 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《上 投摩根 智 选 30 股票 型证 券 投资基 金基 金合 同》 于 2013 年 3 月 6 日正 式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,576,890,025.32 份基金份额，其中认购资金利息折合
352,964.69 份基金份额。 本基金的基金管理人为上 投摩根基金管理有限公司 ，基金托管人为中国建
设银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ，上投 摩根 智选
30 股票 型证 券投 资基金 于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名 为 上投 摩根 智选 30 混合型 证 券投 资基 金。 根
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据 《 中华 人民 共和 国证 券投 资 基金 法》 和 《上 投摩根 智选 30 混合 型证 券投 资 基金基 金合 同》 的有 关
规定 ，本基金 的投资范 围为具 有良好流 动性的金 融工具 ，包括国 内依法发 行上市 的股票( 含中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具(但须 符合 中国 证监 会 相关 规定)。 基金的
投 资 组合 比例 为： 股 票等权 益 类资 产占 基金 资产的 60%-95%， 其 中投 资于 基金 持 仓比 例最 高的前 30
只股票 的资 产不 低于 股票 资产的 85% ；其 余资 产投资 于 债券 、货 币市 场工 具、 权 证、 资产 支持 证券
等 金 融工 具； 权证 投资 占基 金 资产 净值的 0-3% ； 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易
保 证 金后， 保持 现金 或到期 日 在一 年期 以内 的政 府债 券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金的 业绩 比
较 基 准为 ：沪深 300 指数 收益率×80%+上 证国 债指数 收 益率×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 上投 摩根 智选 30 混合 型 证券 投资 基金 基金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会 计年 度为 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
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本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 和资产支持证券投资分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产在资产负债
表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
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但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 资产 支持 证券 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
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实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
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每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活 跃) 等 情况， 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会关 于证 券投资 基金 估值 业务
的指导 意见》 ，根 据具 体情 况采用 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之
附件 《 非公 开发行 有明 确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若在 证券 交易 所挂牌 的同 一股 票的 市
场交易收盘价低于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交
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易收盘价估值；若在证券 交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资
成本，按锁定期内已经过 交易天数占锁定期内总交 易天数的比例将两者之间 差价的一部分确认为估
值增值 。 自 2017 年 12 月 25 日 起， 对于 在锁 定期 内的非 公 开发 行股 票、 首次 公开 发 行股 票时 公司 股
东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的 股票等流通受限股票，根 据中国基金业协会中基
协发[2017]6 号《 关于 发布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行)> 的通 知 》 之 附件《 证券
投资基 金投 资流 通受 限股 票估值 指引( 试行) 》(以下简 称“ 指引”) ，按估 值日 在证 券 交易 所上 市交 易的
同一股票的公允价值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种， 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或
挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 按照 中证指 数有 限公 司所 独
立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场固定收益品 种按照中央国债登记结
算有限 责任 公司 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号《 关于 发布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等
流 通 受限 股票， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公
允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 使本 基金 2017 年 12 月 31 日 的基 金资 产净 值及 2017 年度 净损
益减少 ，相 关影 响非 重大 。
7.4.5.3 差错更正的说明
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本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 53,824,414.84 23,025,343.72
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 53,824,414.84 23,025,343.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 402,337,380.97 438,582,311.09 36,244,930.12
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 785,400.00 785,400.00 0.00
银行间 市场 - - -
合计 785,400.00 785,400.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 403,122,780.97 439,367,711.09 36,244,930.12
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 171,767,015.00 176,190,061.52 4,423,046.52
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 - - -
第 30 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 171,767,015.00 176,190,061.52 4,423,046.52
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,315.92 4,313.09
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 629.75 504.35
应收债 券利 息 56.81 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1.66 0.50
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 64.35 56.32
合计 13,068.49 4,874.26
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
第 31 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 549,149.53 536,609.37
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 549,149.53 536,609.37
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 10,148.71 158.76
预提费 用 255,000.00 280,000.00
合计 265,148.71 280,158.76
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 129,913,638.29 129,913,638.29
本期申 购 334,620,900.54 334,620,900.54
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -217,755,306.46 -217,755,306.46
本期末 246,779,232.37 246,779,232.37
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 94,138,408.56 -29,333,170.82 64,805,237.74
第 32 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
本期利 润 21,573,804.02 31,821,883.60 53,395,687.62
本期基金份额交易产生的
变动数
88,987,585.88 34,374,581.02 123,362,166.90
其中： 基金 申购 款 260,146,451.64 80,857,305.75 341,003,757.39
基金赎 回款 -171,158,865.76 -46,482,724.73 -217,641,590.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 204,699,798.46 36,863,293.80 241,563,092.26
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 250,828.96 301,115.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 11,962.32 26,236.15
其他 3,383.39 3,726.88
合计 266,174.67 331,078.53
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 768,565,139.28 1,655,084,635.14
减：卖 出股 票成 本总 额 740,564,345.44 1,703,443,759.18
买卖股 票差 价收 入 28,000,793.84 -48,359,124.04
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 33 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
117,629.24 -264,465.86
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 117,629.24 -264,465.86
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
808,761.00 10,726,862.00
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
691,000.00 10,411,308.99
减：应收 利息 总额 131.76 580,018.87
买卖债 券差 价收 入 117,629.24 -264,465.86
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,312,800.07 822,829.44
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,312,800.07 822,829.44
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
第 34 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
1.交 易性 金融 资产 31,821,883.60 -39,958,009.76
——股票 投资 31,821,883.60 -40,245,318.75
——债券 投资 - 287,308.99
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 31,821,883.60 -39,958,009.76
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 402,789.72 186,964.61
转换费 收入 96,369.67 46,269.86
合计 499,159.39 233,234.47
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 2,537,394.82 4,879,979.27
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
第 35 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
赎 回费 - -
合计 2,537,394.82 4,879,979.27
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 195,000.00 220,000.00
银行费 用 8,352.70 7,402.98
债券帐 户维 护费 18,000.00 25,500.00
合计 281,352.70 312,902.98
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
第 36 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 的控
股股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限 公司
控制的 公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ，上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,975,023.61 4,193,256.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,710,840.06 1,235,869.14
第 37 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 829,170.63 698,876.13
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 53,824,414.84 250,828.96 23,025,343.72 301,115.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
第 38 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00246
6
天齐
锂业
2017-1
2-26
2018-0
1-03
新股
未上
市
11.06 53.21
113,64
9.00
1,256,
957.94
6,047,
263.29
-
00285
9
洁美
科技
2017-0
3-24
2018-0
4-07
限售
股
29.82 33.80
6,666.
00
198,78
0.12
225,31
0.80
-
00285
9
洁美
科技
2017-0
3-24
2018-0
4-07
限售
股
- 33.80
9,999.
00
-
337,96
6.20
-
00286
0
星帅
尔
2017-0
3-31
2018-0
4-12
限售
股
19.81 39.79
7,980.
00
158,08
3.80
317,52
4.20
-
00289
2
科力
尔
2017-0
8-10
2018-0
8-17
限售
股
17.56 32.16
11,000
.00
193,16
0.00
353,76
0.00
30071
3
英可
瑞
2017-1
0-23
2018-1
1-01
限售
股
40.29 74.87
7,008.
00
282,35
2.32
524,68
8.96
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
未上
市
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别：债 券
第 39 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
8
赣锋
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-19
新债
未上
市
100.00 100.00
7,854.
00
785,40
0.00
785,40
0.00
-
注：基 金可 作为 特定 投资 者，认 购首 次公 开发 行股 票时公 司股 东公 开发 售股 份，所 认购 的股 份
自发行 结束 之日 起 12 个月内 不 得转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
第 40 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于高风险品种。本基 金投资的金融工具主要
包括股票投资、债券投资 及权证投资等。本基金在 日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本 基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争
取将以 上风 险控 制在 限定 的范围 之内 ， 使本 基金 在 风险和 收益 之间 取得 最佳 的平衡 以实 现“ 风险 和收
益相匹 配” 的 风险 收益 目标。 本基 金的 基金 管理 人奉行 全 面风 险管 理体 系的 建设 ， 董 事会 主要 负责 基
金管理人风险管理战略和 控制政策、协调突发重大 风险等事项。董事会下设 督察长，负责对基金管
理人各业务环节合法合规 运作的监督检查和基金管 理人内部稽核监控工作， 并可向基金管理人董事
会和中国证监会直接报告 。经营管理层下设风险评 估联席会议，进行各部门 管理程序的风险确认，
并对各类风险予以事先充 分的评估和防范，并进行 及时控制和采取应急措施 ；在业务操作层面监察
稽核部负责基金管理人各 部门的风险控制检查，定 期不定期对业务部门内部 控制制度执行情况和遵
循国家法律，法规及其他 规定的执行情况进行检查 ，并适时提出修改建议； 风险管理部负责投资限
制指标体系的设定和更新 ，对于违反指标体系的投 资进行监查和风险控制的 评估，并负责协助各部
门修正、修订内部控制作 业制度，并对各部门的日 常作业，依据风险管理的 考评，定期或不定期对
各项风 险指 标进 行控 管， 并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核部 和相 关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 本基 金的 基金 管理人 对于 金融 工具 的
风险管理方法主要是通过 定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的 可能损失。从定性分析
的角度出发，判断风险损 失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定 量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结 合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量 化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失 的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进 行监督、检查和评估，
并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风险 。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 。
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的
第 41 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.16%(2016 年 12 月 31 日 ：无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有 人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持 基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带
来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
于 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未 折现的 合约 到期 现金
流量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》及《公开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对 本基金
组合资产的流动性风险进 行管理，通过独立的风险 管理部门对本基金的组合 持仓集中度指标、流通
受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能 力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分
析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ，且 本基金 与 由本 基金 的基 金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% 。本 基 金与 由本 基金 的基
金管理人管理的其他开放 式基金共同持有一家上市 公司发行的可流通股票不 得超过该上市公司可流
通股票 的 15%( 完 全按照 有关指数 构成比 例进行 证 券投资的 开放式 基金及 中 国证监会 认定的 特殊 投
资组合 不受 该比 例限 制) ， 本基金 与由 本基 金的 基金 管理人 管理 的全 部投 资组 合持有 一家 上市 公司 发
行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 30% 。
第 42 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情 况参见附注 7.4.12。此外 ，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动
性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金的基金管理人每日 对基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产 的可变现 价值进行审慎评估与
测算， 确保 每日 确认 的净 赎回申 请不 得超 过 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进 行必要的尽职调查与严格 的准入管理，以及对不
同的交易对手实施交易额 度管理并进行动态调整等 措施严格管理本基金从事 逆回购交易的流动性风
险和交易对手风险。此外 ，本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管 理制度：根据质押品的
资质确定质押率水平；持 续监测质押品的风险状况 与价值变动以确保质押品 按公允价值计算足额；
并在与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆 回购交易时，可接受质
押品的 资质 要求 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动性情
况良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
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单位： 人民 币元
第 44 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
本 期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 53,824,414.84 -
-
-
53,824,414.84
结算备付金 1,272,211.19 -
-
-
1,272,211.19
存出保证金 129,911.53 -
-
-
129,911.53
交易性金融资产 -
-
785,400.00 438,582,311.09 439,367,711.09
应收证券清算款 -
-
-
36,009.88 36,009.88
应收利息 -
-
-
13,068.49 13,068.49
应收申购款 764.60 -
-
1,010,229.77 1,010,994.37
资 产总计 55,227,302.16 -
785,400.00 439,641,619.23 495,654,321.39
负债
应付证券清算款 -
-
-
2,673,247.19 2,673,247.19
应付赎回款 -
-
-
3,091,877.11 3,091,877.11
应付管理人报酬 -
-
-
627,920.73 627,920.73
应付托管费 -
-
-
104,653.49 104,653.49
应付交易费用 -
-
-
549,149.53 549,149.53
其他负债 -
-
-
265,148.71 265,148.71
负 债总计 -
-
-
7,311,996.76 7,311,996.76
利 率敏感度 缺口 55,227,302.16 -
785,400.00 432,329,622.47 488,342,324.63
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 23,025,343.72 -
-
-
23,025,343.72
结算备付金 1,019,042.13 -
-
-
1,019,042.13
存出保证金 113,847.69 -
-
-
113,847.69
交易性金融资产 -
-
-
176,190,061.52 176,190,061.52
应收利息 -
-
-
4,874.26 4,874.26
应收申购款 825.05 -
-
102,729.19 103,554.24
资 产总计 24,159,058.59 -
-
176,297,664.97 200,456,723.56
负债
应付证券清算款 -
-
-
4,545,329.93 4,545,329.93
第 45 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
应付赎回款 -
-
-
49,866.19 49,866.19
应付管理人报酬 -
-
-
279,328.52 279,328.52
应付托管费 -
-
-
46,554.76 46,554.76
应付交易费用 -
-
-
536,609.37 536,609.37
其他负债 -
-
-
280,158.76 280,158.76
负 债总计 -
-
-
5,737,847.53 5,737,847.53
利 率敏感度 缺口 24,159,058.59 -
-
170,559,817.44 194,718,876.03
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2017 年 12 月 31 日本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 0.16%(2016
年 12 月 31 日 ：无)， 因此市 场 利率 的变 动对 于本 基金 资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日 ：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
第 46 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产
的 60%-95% ， 其余 资产 投 资于债 券、 货币 市场 工具 、 权 证、 资产 支持证 券等 金融工 具， 权证 投资 占
基 金 资产 净值的 0-3%。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日 对本 基金 所持 有的 证券 价 格实 施监 控， 定期
运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本 基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 438,582,311.09 89.81 176,190,061.52 90.48
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 438,582,311.09 89.81 176,190,061.52 90.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除 沪深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币万元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5% 增加约 2,661
增 加约 1,376
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5% 减少约 2,661
减 少约 1,376
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
第 47 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层 次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 430,627,289.44 元， 属于 第二 层次 的余额 为 8,740,421.65 元 ，无 属于第 三层 次的 余额
(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 175,642,594.20 元， 第二层 次 547,467.32 元， 无第三 层次) 。
公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ，本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、交 易不活 跃期 间及 限售 期
间将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层次 ；并 根据估 值调 整中 采用 的不 可观察 输入 值对 于公 允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31日 ：同 ) 。
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ，其 账面价 值与 公允 价值 相
差很小 。
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(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地 产开
发 教育 辅助 服务 等增 值税政 策 的通 知》 的规 定， 资管 产 品运 营过 程中 发生 的增 值 税应 税行 为， 以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关于 资 管产 品增 值税 有关
问题的 通知 》的 规定 ，资 管产品 管理 人运 营资 管产 品过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ，暂 适用 简易 计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营过 程 中发 生的 增值 税
应税行 为， 未缴 纳增 值税 的，不 再缴 纳； 已缴 纳增 值税的 ，已 纳税 额从 资管 产品管 理人 以后 月份 的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《关 于 租入 固定 资产 进行
税 额 抵扣 等增 值税 政策 的通 知》 对资 管产 品管 理人自 2018 年 1 月 1 日起 运营资 管 产品 提供 的贷 款服
务、发 生的 部分 金融 商品 转让业 务的 销售 额确 定做 出规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 438,582,311.09 88.49
其中： 股票 438,582,311.09 88.49
2 固定收 益投 资 785,400.00 0.16
其中： 债券 785,400.00 0.16
资产支 持证 券 - -
第 49 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,096,626.03 11.12
7 其他各 项资 产 1,189,984.27 0.24
8 合计 495,654,321.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 357,739,074.18 73.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
49,005,768.20 10.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,197,387.55 1.27
J 金融业
21,898,720.00 4.48
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
第 50 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,674,952.00 0.75
S 综合
- -
合计 438,582,311.09 89.81
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002466 天齐锂 业 871,307 46,362,245.47 9.49
2 002456 欧菲科 技 2,175,486 44,793,256.74 9.17
3 002460 赣锋锂 业 616,906 44,263,005.50 9.06
4 601933 永辉超 市 4,360,532 44,041,373.20 9.02
5 300136 信维通 信 828,243 41,991,920.10 8.60
6 603799 华友钴 业 433,318 34,765,103.14 7.12
7 002236 大华股 份 1,040,033 24,014,361.97 4.92
8 300450 先导智 能 300,322 17,109,344.34 3.50
9 601318 中国平 安 203,600 14,247,928.00 2.92
10 000921 海信科 龙 948,076 13,197,217.92 2.70
11 300340 科恒股 份 204,541 11,875,650.46 2.43
12 002475 立讯精 密 480,200 11,255,888.00 2.30
13 600438 通威股 份 727,631 8,811,611.41 1.80
14 601222 林洋能 源 807,600 8,189,064.00 1.68
15 002384 东山精 密 261,600 7,445,136.00 1.52
16 002341 新纶科 技 258,300 7,103,250.00 1.45
17 002517 恺英网 络 277,500 6,163,275.00 1.26
18 300274 阳光电 源 281,400 5,281,878.00 1.08
19 601336 新华保 险 75,000 5,265,000.00 1.08
20 002035 华帝股 份 173,300 5,223,262.00 1.07
21 300241 瑞丰光 电 274,965 4,982,365.80 1.02
22 002589 瑞康医 药 369,100 4,964,395.00 1.02
23 002045 国光电 器 288,094 4,845,741.08 0.99
24 002343 慈文传 媒 103,200 3,674,952.00 0.75
25 603338 浙江鼎 力 40,050 3,149,532.00 0.64
26 600745 闻泰科 技 91,900 3,099,787.00 0.63
27 002126 银轮股 份 253,300 2,482,340.00 0.51
28 601601 中国太 保 57,600 2,385,792.00 0.49
29 002508 老板电 器 39,189 1,884,990.90 0.39
30 002583 海能达 62,800 1,162,428.00 0.24
第 51 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
31 000823 超声电 子 77,250 1,046,737.50 0.21
32 002859 洁美科 技 16,665 563,277.00 0.12
33 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.11
34 002892 科力尔 11,000 353,760.00 0.07
35 002635 安洁科 技 12,750 332,647.50 0.07
36 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.07
37 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.05
38 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.04
39 002411 必康股 份 5,935 158,286.45 0.03
40 300115 长盈精 密 7,656 153,655.92 0.03
41 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.01
42 300723 一品红 1,561 56,008.68 0.01
43 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
44 300719 安达维 尔 1,898 49,765.56 0.01
45 603890 春秋电 子 1,126 47,438.38 0.01
46 300726 宏达电 子 1,548 44,737.20 0.01
47 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
48 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
49 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
50 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.01
51 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
52 300727 润禾材 料 870 28,701.30 0.01
53 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
54 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
55 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
56 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
57 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
58 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
59 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
60 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 57,937,444.35 29.75
2 002236 大华股 份 48,611,659.22 24.97
3 002466 天齐锂 业 43,827,405.70 22.51
4 601933 永辉超 市 43,400,412.33 22.29
第 52 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
5 002460 赣锋锂 业 41,675,158.88 21.40
6 300450 先导智 能 36,680,252.87 18.84
7 300136 信维通 信 31,762,843.85 16.31
8 601012 隆基股 份 31,609,487.02 16.23
9 000921 海信科 龙 26,989,183.95 13.86
10 002635 安洁科 技 23,781,842.68 12.21
11 002475 立讯精 密 22,588,125.12 11.60
12 300115 长盈精 密 21,331,329.83 10.95
13 601318 中国平 安 21,145,547.88 10.86
14 002456 欧菲科 技 20,283,643.00 10.42
15 600438 通威股 份 18,691,785.92 9.60
16 002508 老板电 器 18,381,314.28 9.44
17 300340 科恒股 份 15,255,479.68 7.83
18 000002 万
科Ａ 14,802,828.20 7.60
19 002120 韵达股 份 13,516,699.23 6.94
20 300409 道氏技 术 13,431,666.00 6.90
21 002241 歌尔股 份 12,870,539.57 6.61
22 002045 国光电 器 11,281,249.65 5.79
23 002384 东山精 密 11,261,518.00 5.78
24 002709 天赐材 料 11,236,328.56 5.77
25 002497 雅化集 团 10,450,043.00 5.37
26 000069 华侨城 Ａ 10,193,534.28 5.24
27 000898 鞍钢股 份 8,814,813.92 4.53
28 600884 杉杉股 份 8,614,660.68 4.42
29 002386 天原集 团 8,099,279.80 4.16
30 300072 三聚环 保 7,930,409.97 4.07
31 600406 国电南 瑞 7,874,775.59 4.04
32 002035 华帝股 份 7,796,045.94 4.00
33 002589 瑞康医 药 7,657,192.00 3.93
34 601222 林洋能 源 7,524,830.52 3.86
35 002562 兄弟科 技 7,272,353.97 3.73
36 603626 科森科 技 7,247,808.00 3.72
37 002108 沧州明 珠 7,171,971.70 3.68
38 002517 恺英网 络 6,913,223.00 3.55
39 002366 台海核 电 6,827,779.00 3.51
40 600966 博汇纸 业 6,764,700.00 3.47
41 002415 海康威 视 6,747,845.50 3.47
42 300118 东方日 升 6,722,222.00 3.45
43 000725 京东方 Ａ 6,646,297.00 3.41
44 600196 复星医 药 6,367,934.80 3.27
45 002341 新纶科 技 6,310,344.00 3.24
46 601600 中国铝 业 5,739,538.00 2.95
47 000423 东阿阿 胶 5,603,320.00 2.88
48 300274 阳光电 源 5,578,359.22 2.86
第 53 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
49 002407 多氟多 5,112,923.04 2.63
50 002008 大族激 光 5,052,084.00 2.59
51 300241 瑞丰光 电 5,039,276.75 2.59
52 601336 新华保 险 4,967,856.00 2.55
53 300477 合纵科 技 4,668,145.50 2.40
54 000538 云南白 药 4,516,427.88 2.32
55 000820 神雾节 能 4,479,672.14 2.30
56 002572 索菲亚 4,471,339.43 2.30
57 603008 喜临门 4,194,462.00 2.15
58 603968 醋化股 份 4,024,503.40 2.07
59 002001 新 和 成 3,969,949.00 2.04
60 300457 赢合科 技 3,954,495.00 2.03
61 600567 山鹰纸 业 3,917,267.00 2.01
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300115 长盈精 密 33,432,684.05 17.17
2 601012 隆基股 份 33,354,597.13 17.13
3 002635 安洁科 技 26,803,314.51 13.77
4 002236 大华股 份 25,100,619.80 12.89
5 603799 华友钴 业 19,338,185.42 9.93
6 002008 大族激 光 19,266,435.43 9.89
7 002411 必康股 份 17,102,399.56 8.78
8 002508 老板电 器 17,013,964.60 8.74
9 300136 信维通 信 16,768,417.91 8.61
10 002475 立讯精 密 14,394,326.43 7.39
11 000002 万
科Ａ 14,209,889.48 7.30
12 300450 先导智 能 13,833,492.72 7.10
13 002120 韵达股 份 13,706,678.66 7.04
14 002241 歌尔股 份 13,493,802.21 6.93
15 300409 道氏技 术 12,237,971.74 6.28
16 000921 海信科 龙 11,816,482.59 6.07
17 002497 雅化集 团 11,215,819.94 5.76
18 600884 杉杉股 份 10,782,483.10 5.54
19 600438 通威股 份 9,848,982.80 5.06
第 54 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
20 002572 索菲亚 9,804,119.16 5.04
21 002709 天赐材 料 9,598,989.31 4.93
22 000069 华侨城 Ａ 9,400,101.80 4.83
23 601933 永辉超 市 8,943,882.35 4.59
24 000898 鞍钢股 份 8,875,514.74 4.56
25 002415 海康威 视 8,412,983.46 4.32
26 002043 兔 宝 宝 8,088,906.61 4.15
27 603626 科森科 技 8,001,643.75 4.11
28 300072 三聚环 保 7,713,067.87 3.96
29 600406 国电南 瑞 7,367,581.21 3.78
30 600966 博汇纸 业 7,286,248.86 3.74
31 002108 沧州明 珠 7,230,606.05 3.71
32 002386 天原集 团 7,152,780.67 3.67
33 002562 兄弟科 技 7,019,438.79 3.60
34 603808 歌力思 7,011,454.55 3.60
35 600196 复星医 药 6,752,431.91 3.47
36 002366 台海核 电 6,744,354.34 3.46
37 000725 京东方 Ａ 6,661,993.61 3.42
38 601318 中国平 安 6,407,489.19 3.29
39 600104 上汽集 团 6,329,772.64 3.25
40 000980 众泰汽 车 6,211,026.39 3.19
41 000423 东阿阿 胶 6,003,499.84 3.08
42 300118 东方日 升 5,976,937.28 3.07
43 002407 多氟多 5,960,306.72 3.06
44 002045 国光电 器 5,863,179.93 3.01
45 000709 河钢股 份 5,814,993.37 2.99
46 002127 南极电 商 5,787,991.72 2.97
47 601699 潞安环 能 5,777,577.84 2.97
48 601600 中国铝 业 5,552,921.00 2.85
49 000630 铜陵有 色 5,472,965.10 2.81
50 601997 贵阳银 行 5,352,533.31 2.75
51 600019 宝钢股 份 5,227,309.61 2.68
52 600362 江西铜 业 5,144,195.41 2.64
53 300068 南都电 源 5,113,607.85 2.63
54 000937 冀中能 源 5,040,133.49 2.59
55 000060 中金岭 南 4,982,954.95 2.56
56 002460 赣锋锂 业 4,883,333.93 2.51
57 002648 卫星石 化 4,819,266.41 2.47
58 000878 云南铜 业 4,767,773.28 2.45
59 600497 驰宏锌 锗 4,737,891.95 2.43
60 300477 合纵科 技 4,728,661.00 2.43
61 600782 新钢股 份 4,721,766.82 2.42
62 002640 跨境通 4,389,229.86 2.25
63 300014 亿纬锂 能 4,323,417.56 2.22
第 55 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
64 000538 云南白 药 4,247,845.94 2.18
65 603008 喜临门 4,231,558.64 2.17
66 002001 新 和 成 3,982,253.00 2.05
67 300457 赢合科 技 3,917,058.50 2.01
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 971,134,711.41
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 768,565,139.28
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 785,400.00 0.16
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 785,400.00 0.16
第 56 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128028 赣锋转 债 7,854 785,400.00 0.16
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
129,911.53
2 应收证 券清 算款
36,009.88
第 57 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
3 应收股 利
-
4 应收利 息
13,068.49
5 应收申 购款
1,010,994.37
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,189,984.27
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002466 天齐锂 业 6,047,263.29 1.24 限售股
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投资 组合报 告 中分 项之 和与 合计 可能 存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
16,401
15,046.60 4,644,186.81 1.88% 242,135,045.56 98.12%
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
413,512.21 0.1676%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 3 月 6 日) 基金 份额 总额 1,576,890,025.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,913,638.29
本报告 期基 金总 申购 份额 334,620,900.54
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 217,755,306.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 246,779,232.37
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，穆矢 先生 自 2017 年 7 月 13 日起 不再
担任本 公司 董事 长。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ：章 硕麟 先生 自 2017 年 7 月 28 日起 代任 本 公司 董事
长。
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3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，刘万 方先 生自 2017 年 9 月 21 日 起不
再担任 本公 司督 察长 ；邹 树波先 生 自 2017 年 9 月 21 日 起担 任本 公司 督察 长。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ： 自 2017 年 11 月 9 日 起， 陈 兵先 生担 任本 公 司董事
长 ， 章 硕麟 先生 不再 代任本 公 司董 事长。 基金 托管人:2017 年 9 月 1 日， 中国建 设 银行 发布 公告， 聘
任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 5
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 134,692,037.98 7.77% 125,439.54 7.77% -
华创证 券 1 82,282,764.07 4.75% 76,631.18 4.75% -
天风证 券 1 693,056,727.60 39.97% 645,443.10 39.97% -
招商证 券 1 171,769,307.06 9.91% 159,967.65 9.91% -
中泰证 券 2 652,291,656.99 37.62% 607,474.87 37.62% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
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2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2017 年度 本基 金新 增中 泰证券1个席 位， 无注 销席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00%
华创证 券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00%
天风证 券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00%
招商证 券 0.00 0.00% - - - -
中泰证 券 808,629.24 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1.
关于降 低上 投摩根 基金 管 理有限 公司 旗
下部分 人民 币份额 基金 最 低交易 限额 的
公告
基金管理人公司网站、
《 上 海证 券报》 、 《 证券
时 报 》和 《中 国证 券报》
2017 年 6 月 7 日
2.
上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 7 月 15
日
第 61 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
3.
上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 7 月 29
日
4.
上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 9 月 23
日
5.
上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 11 月 11
日
6.
上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公告
同上
2017 年 12 月 25
日
7.
上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 旗下 证
券投资 基金 缴纳 增值 税的 公告
同上
2017 年 12 月 30
日
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准上 投摩根 智选 30 混 合型 证券 投资基 金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 智选 30 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3. 《 上投 摩根 智选 30 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4. 《上 投摩 根基 金管 理 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格批 件 、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格批 件 和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址 ：www.cifm.com
第 62 页共 63 页 上投摩 根智 选 30 混合 型证券 投 资基金 2017 年年 度报告
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
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