万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 52 页
§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年3 月29 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计 。 立信会计师 事务所（ 特 殊普通合伙） 为本基金 出 具了无保留意 见
的审计 报告,请 投资 者注 意 阅读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 52 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 5 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,590,127,806.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 下属 分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下 属 分 级基 金
的份额 总额
万家货 币A 519508 499,813,431.73 份
万家货 币B 519507 9,819,554,263.26 份
万家货 币R 519501 33,202,428.45 份
万家货 币E 000764 237,557,683.36 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力保 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的基 础上,为 投 资者提 供资 金的 流动
性储备,并 追求 高于 业绩 比 较基准 的稳 定收 益。
投资策 略 通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略 构建 投
资组合,谋 求在 满足 流动 性 要求、 控制 风险 的前 提下, 实现基 金收 益的 最大
化。
业绩比 较基 准 本基金 实施 基金 份额 分类 前， 业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款 税后 利
率。 自2013 年8 月 15 日 起本基 金实 施基 金份 额分 类， 并 采用 银行 活期 存
款利率 （税 后） 为业 绩比 较基准 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中低风 险、 高流 动性 的品 种,其 预期 风险 和预 期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金。 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 52 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电 话 021-38909626 010-85238667
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年 度 报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 电路
360 号8 层 （名 义楼 层 9 层） 基 金管 理
人办公 场所
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 52 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率
2017 年 万家货 币A 17,252,486.77 17,252,486.77 3.5340%
万家货 币B 337,563,557.10 337,563,557.10 3.7821%
万家货 币R 1,007,586.27 1,007,586.27 3.7925%
万家货 币E 7,967,396.89 7,967,396.89 3.6889%
2016 年 万家货 币A 15,690,012.39 15,690,012.39 2.4569%
万家货 币B 266,938,962.18 266,938,962.18 2.7028%
万家货 币R 477,706.31 477,706.31 2.7131%
万家货 币E 9,150,270.59 9,150,270.59 2.6105%
2015 年 万家货 币A 35,649,177.02 35,649,177.02 3.3153%
万家货 币B 351,577,634.69 351,577,634.69 3.5634%
万家货 币R 1,913,718.86 1,913,718.86 3.5737%
万家货 币E 18,624,615.02 18,624,615.02 3.4702%
3.1.2 期末
数据和 指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
2017 年末 万家货 币A 499,813,431.73 1.0000
万家货 币B 9,819,554,263.26 1.0000
万家货 币R 33,202,428.45 1.0000
万家货 币E 237,557,683.36 1.0000
2016 年末 万家货 币A 548,458,076.00 1.0000
万家货 币B 13,794,383,110.26 1.0000
万家货 币R 21,412,782.83 1.0000
万家货 币E 316,551,788.00 1.0000
2015 年末 万家货 币A 805,907,190.71 1.0000 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 52 页
万家货 币B 10,873,963,382.22 1.0000
万家货 币R 4,387,421.14 1.0000
万家货 币E 421,638,824.59 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
5、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施 基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9580% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8698% 0.0010%
过去六 个月 1.8984% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.7220% 0.0008%
过去一 年 3.5340% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1840% 0.0012%
过去三 年 9.5942% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 8.5432% 0.0026%
过去五 年 19.4998% 0.0045% 3.3918% 0.0024% 16.1080% 0.0021%
自基金 合同
生效起 至今
48.2395% 0.0079% 22.2034% 0.0036% 26.0361% 0.0043%
万家货 币 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 52 页
收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 1.0189% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9307% 0.0010%
过去六 个月 2.0214% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.8450% 0.0008%
过去一 年 3.7821% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.4321% 0.0012%
过去三 年 10.3849% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.3339% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
17.8235% 0.0045% 1.5342% 0.0000% 16.2893% 0.0045%
万家货 币 R
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0214% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9332% 0.0010%
过去六 个月 2.0265% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.8501% 0.0008%
过去一 年 3.7925% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.4425% 0.0012%
过去三 年 10.4179% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.3669% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
17.8606% 0.0045% 1.5342% 0.0000% 16.3264% 0.0045%
万家货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9961% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9079% 0.0010%
过去六 个月 1.9753% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.7989% 0.0008%
过去一 年 3.6889% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.3389% 0.0012%
过去三 年 10.0875% 0.0026% 1.0510% 0.0000% 9.0365% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
11.9228% 0.0036% 1.1747% 0.0000% 10.7481% 0.0036%
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 52 页
注：1 、自2013 年8 月 15 日起， 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、
B 类基 金份 额和R 类 基金 份额； 其 中 B 类和 R 类基 金份额 的指 标计 算自 分类 实施日 （2013 年 8 月
15 日 ）算 起。
2、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
3、本 基金 实施 基金 份额 分 类前， 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后利 率。自 2013 年 8 月
15 日 期本 基金 实施 基金 份 额分类 ，并 采用 银行 活期 存款利 率（ 税后 ）为 业绩 比较基 准。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 52 页
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 52 页
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 52 页
注：1 、 本 基金 成立 于 2006 年5 月 24 日 ， 建仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ；其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年 8 月 15
日）算 起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 52 页
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 52 页
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 52 页
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 52 页
注：1 、 本 基 金 成立 于 2006 年5 月 24 日 ， 建仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ；其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年 8 月 15
日）算 起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
万家货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 52 页
2017 19,547,908.51 531,584.75 -2,827,006.49 17,252,486.77
2016 18,543,231.52 947,430.28 -3,800,649.41 15,690,012.39
2015 42,863,034.57 4,591,770.72 -11,805,628.27 35,649,177.02
合计 80,954,174.60 6,070,785.75 -18,433,284.17 68,591,676.18
单位： 人民 币元
万家货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 295,831,988.89 34,908,476.56 6,823,091.65 337,563,557.10
2016 231,320,350.92 30,647,148.48 4,971,462.78 266,938,962.18
2015 295,715,813.28 39,782,768.14 16,079,053.27 351,577,634.69
合计 822,868,153.09 105,338,393.18 27,873,607.70 956,080,153.97
单位： 人民 币元
万家货 币 R
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 932,215.50 33,308.20 42,062.57 1,007,586.27
2016 428,405.78 24,300.10 25,000.43 477,706.31
2015 1,781,536.18 277,693.88 -145,511.20 1,913,718.86
合计 3,142,157.46 335,302.18 -78,448.20 3,399,011.44
单位： 人民 币元
万家货 币 E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 7,605,713.34 304,583.42 57,100.13 7,967,396.89
2016 8,842,638.93 426,210.31 -118,578.65 9,150,270.59
2015 18,604,969.18 1,392,873.95 -1,373,228.11 18,624,615.02
合计 35,053,321.45 2,123,667.68 -1,434,706.63 35,742,282.50
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 52 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理 五十 二只开 放式 基金 ， 分 别为 万家 180 指 数证 券投
资基金、万家 增强收益 债 券型证券投资 基金、万 家 行业优选混合 型证券投 资 基金（LOF） 、万家
货币市场证券 投资基金 、 万家和谐增 长 混合型证 券 投资基金、万 家双引擎 灵 活配 置混合 型证券基
金、万家精选 混合型证 券 投资基金、万 家稳健增 利 债券型证券投 资基金、 万 家中证红利 指数证券
投资基金（LOF ） 、万家 添 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、万家中证 创业成长 指 数分级证券 投资基
金、万家信用 恒利债券 型 证券投资基金 、万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 、万家强化 收益定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 万家 上证50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 万 家新利 灵活 配置 混合
型证券投资基 金、万家 双 利债券型证券 投资基金 、 万家现金宝货 币市场证 券 投资基金、 万家瑞丰
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万 家瑞 兴灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家品质生活 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家瑞益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家新兴 蓝 筹灵活配置 混合型证
券投资基金、 万家瑞和 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家颐达 保本混合 型 证券投资基 金、万家
颐和保 本混 合型 证券 投资 基金、 万家 恒瑞18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家年 年恒 祥定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫安 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 璟 纯债债券型 证券投资
基金、万家瑞 旭灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家家享纯债债 券型证券 投 资基金、万 家瑞盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家年年 恒 荣定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家 瑞祥灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 鑫通纯 债债 券型 证券 投资 基金、 万家 瑞富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家鑫 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 瑞隆 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家 恒景18 个月 定
期开放债券型 证券投资 基 金、万家鑫丰 纯债债券 型 证券投资基金 、万家鑫 享 纯债债券型 证券投资
基金、万家现 金增利货 币 市场基金、万 家消费成 长 股票型证券投 资基金、 万 家宏观择时 多策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 鑫瑞 纯 债
债券型证券投 资基金、 万 家天添宝货币 市场基 金 、 万家量化睿选 灵活配置 混 合型证 券投 资基金、
万家安弘纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 万家家瑞债券 型证券投 资 基金、万家 臻选混合
型证券 投资 基金 。 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 52 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈佳昀
本基金 基金 经理 、 万 家
日日薪 货币 市场 证券
投资基 金、 万家 添利 债
券型证 券投 资基 金
（LOF） 、 万 家玖 盛纯 债
9 个月 定期 开放 债券 型
证券投 资基 金、 万家 鑫
瑞纯债 债券 型证 券投
资基金 、 万 家稳 健增 利
债券型 证券 投资 基金 、
万家天 添宝 货币 市场
基金基 金经 理。
2017 年6 月
28 日
- 6 年
2011 年 7 月至 2015 年
11 月 在财 达证 券工 作，
先后担 任固 定收 益部
经理助 理、 资产 管理 部
投资经 理岗 位。2015
年12 月至2017 年4 月
在平安 证券 工作 ， 担 任
资产管 理部 投资 经理
岗位。 2017 年 4 月进 入
我公司 工作 。
唐俊杰
本基金 基金 经理 ， 万 家
恒利债 券基 金、 万家 颐
达保本混合型证券投
资基金 、 万 家颐 和保 本
混合型 证券 投资 基金 、
万家稳健增利债券型
基金、 万家 鑫璟 纯债 债
券型基 金、 万家 家享 纯
债债券型证券投资基
金、 万 家鑫 享纯 债债 券
型证券 投资 基金 、 万 家
鑫瑞纯债债券型证券
投资基 金、 万家 玖盛 纯
债 9 个 月 定 期 开 放 债
券型证券投资基金基
金经理 。 固 定收 益部 总
监。
2011 年 11
月5 日
2017 年 9 月
30 日
8 年
2008 年 7 月至 2011 年
9 月在 金元 证券 股份 有
限公司固定收益总部
从事固定收益投资研
究工作 ， 担 任投 资经 理
职务。 2011 年 9 月加 入
万家基金管理有限公
司， 2017 年 9 月 因个 人
原因离 职 。
注：1 、任 职日 期以 公告 为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 52 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法 》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之 间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合的规模 、风格特
征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权
限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资 组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达,公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集 中 竞价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司 定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控及分 析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即 采 集 公 司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不万家货币 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 52 页
同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本,对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无 下列情况 ： 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、宏 观经 济分 析
2017 年 经济 企稳 回升 ，全 年 GDP 同 比增 长 6.9% ，增 速较 2016 年 回升 0.2% ， 扭转了11 年以
来连续 6 年 增速 下滑 的势 头。净 出口 和消 费支 出是 经济 增 速回 升的 主要 动力 ，净出 口对 GDP 增长
的贡献 率9.1%，创 10 年来 新高 ； 消 费支 出对GDP 增长 的贡献 率 为58.8% ， 继 续保 持较大 份额 。 2017
年通胀 保持 较低 水平 ，全 年 CPI 平均 增 长 1.6% ， 增 速较 2016 年放缓 0.4% ， 在历史 中处 于较 低水
平。
2 、市 场回 顾
2017 年 央行 延续了 16 年 底趋紧 的货 币政 策趋 向； 全年资 金利 率中 枢显 著抬 升，全 年 7 天回
购利率 均值3.35%，较 2016 年上升80bp ； 全年3 个月shibor 利 率均值4.37%，较 2016 年上升146bp ；
季末、 月末 时点 资金 波动 显著加 大， 一季 度末 和年 底资金 紧张 ，3 个月 存款 利率一 度高 大 5.8% ，
创2013 年 以来 最高 水平 。
货币市 场收 益率 震荡 上行 ， 1 年国 债收 益率 年终 较年 初上 行114bp 到 3.79% 。 期 限利差 平坦 化，
信用利 差进 一步 走扩 ，低 评级债 券流 动性 显著 下降 。
3 、投 资策 略和 运作 分析
我们全年秉持 了审慎的 投 资策略，主要 配置短久 期 高评级债券， 较好地规 避 了债券市场整 体
走熊的系统性 风险，和 信 用利差走扩的 个券风险 。 在资金紧张时 点，产品 收 益率随之上 升，较好
地反应 市场 波动 ，始 终保 持了充 足的 流动 性应 对赎 回。
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 52 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 3.5340% ， 本报 告期 万家 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为3.7821% ， 本 报 告期万 家货 币 R 的基 金份 额净值 收益 率 为 3.7925% ， 本报告 期万 家货 币
E 的基 金份 额净 值收 益率 为 3.6889% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我 们预 计经 济基本 面平 稳向 好的 态势 有望延 续， 结构 性改 革的 成 效将逐 步显 现，
重大改革措施 落地将进 一 步激发经济活 力。我们 也 关注到房地产 领域降温 对 投资和相关 产业链的
拖累， 贸易 摩擦 升级 对净 出口也 将产 生负 面影 响。 经济全 面回 升引 发过 热的 风险也 不大 。
随着地方政府 融资平台 和 房地产融资的 规范，资 金 需求增速放缓 ，央行保 持 从紧货币政策 的
必要性下降。 我们对市 场 的看法从审慎 转向中性 ， 预计收益率曲 线陡峭化 ， 中短久期债 券的机会
将上升 。
在2018 年 ， 我 们将 继续 保 持组合 较好 的流 动性 ， 应 对资金 紧张 时刻 的规 模波 动。 以存 款和 逆
回购作 为基 础配 置， 择机 参与利 率债 和存 单的 波段 交易机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员（或 小组 ）的 职责 分工 、专业 胜任 能力 和相 关工 作经历
公司成立了估 值委员会 ， 定期评价现行 估值政策 和 程序，在发生 了影响估 值 政 策和程序有 效
性及适用性的 情况后及 时 修订估值方法 。估值委 员 会由督察长、 基金运营 部 负责人、合 规稽核部
负责人、权益 投资部负 责 人、固定收益 部负责人 等 组成。估值委 员会的成 员 均具备专业 胜任能力
和相关 从业 资格 ，精 通各 自领域 的理 论知 识， 熟悉 政策法 规， 并具 有丰 富的 实践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论， 但不 介入 基金日 常估 值业 务。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中 央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 52 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基 金 每 日 计 算 分 配 收 益 ， 按 月 集 中 支 付 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 363,791,027.03
元，本 报告 期内 本基 金已 分配利 润 363,791,027.03 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 52 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵守有关 法律法规 ， 未发现有损害 基金份额 持 有人利益的行 为。本报 告 期内本基金 应分配利
润363,791,027.03 元， 本 报告期 内本 基金 已分 配利 润 363,791,027.03 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2017 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 52 页
§6 审计报 告
本基金 2017 年 年 度 财 务会 计 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 注册会计师签字出具了立信
会计师 事务 所信 会师 报字[2018] 第 ZA30081 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报
告正文 查看 审计 报告 全文 。 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 52 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,903,659,510.70 4,698,188,731.20
结算备 付金 7,313,181.82 1,827,484.85
存出保 证金 5,713.67 45,603.90
交易性 金融 资产 2,625,169,483.04 3,655,375,056.30
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,605,169,483.04 3,655,375,056.30
资产支 持证 券投 资 20,000,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 6,260,952,605.84 6,301,165,908.37
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 23,119,403.48 18,051,798.04
应收股 利 - -
应收申 购款 - 25,371,155.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 10,820,219,898.55 14,700,025,738.34
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 52 页
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 207,479,448.78 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 18,779.59
应付管 理人 报酬 2,207,195.39 2,930,017.26
应付托 管费 668,847.14 887,884.04
应付销 售服 务费 178,285.24 231,747.36
应付交 易费 用 162,113.23 85,056.43
应交税 费 - -
应付利 息 134,457.54 -
应付利 润 18,991,744.43 14,896,496.57
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 270,000.00 170,000.00
负债合 计 230,092,091.75 19,219,981.25
所有者权益：
实收基 金 10,590,127,806.80 14,680,805,757.09
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 10,590,127,806.80 14,680,805,757.09
负债和 所有 者权 益总 计 10,820,219,898.55 14,700,025,738.34
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额10,590,127,806.80
份，其 中下 属 A 类 基金 的 499,813,431.73 份； 下属 B 类基 金的 份额 总额 9,819,554,263.26 份；
下属R 类基 金的 份额 总 额33,202,428.45 份； 下属E 类基 金的 份额 总额237,557,683.36 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 52 页
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 413,325,280.08 350,327,706.60
1.利息 收入 411,864,653.40 342,564,776.68
其中： 存款 利息 收入 205,875,679.70 161,747,266.11
债券利 息收 入 94,685,650.01 119,894,401.12
资产支 持证 券利 息收 入 129,928.77 -
买入返 售金 融资 产收 入 111,173,394.92 60,923,109.45
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,460,626.68 7,762,929.92
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,460,626.68 7,762,929.92
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 49,534,253.05 58,070,755.13
1．管 理人 报酬 32,695,984.27 36,522,502.84
2．托 管费 9,907,874.13 11,067,425.11
3．销 售服 务费 2,383,999.00 2,974,209.33
4．交 易费 用 2,470.28 365.00
5．利 息支 出 4,296,525.37 7,298,642.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,296,525.37 7,298,642.85 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 52 页
6．其 他费 用 247,400.00 207,610.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
363,791,027.03 292,256,951.47
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 363,791,027.03 292,256,951.47
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
14,680,805,757.09 - 14,680,805,757.09
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 363,791,027.03 363,791,027.03
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-4,090,677,950.29 - -4,090,677,950.29
其中：1. 基 金申 购款 49,970,570,648.65 - 49,970,570,648.65
2. 基金 赎回 款 -54,061,248,598.94 - -54,061,248,598.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -363,791,027.03 -363,791,027.03 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 52 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,590,127,806.80 - 10,590,127,806.80
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
12,105,896,818.66 - 12,105,896,818.66
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 292,256,951.47 292,256,951.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,574,908,938.43 - 2,574,908,938.43
其中：1. 基 金申 购款 79,287,120,005.40 - 79,287,120,005.40
2. 基金 赎回 款 -76,712,211,066.97 - -76,712,211,066.97
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -292,256,951.47 -292,256,951.47
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
14,680,805,757.09 - 14,680,805,757.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 52 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家货 币市 场证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2006]69 号文 《 关于 同意万 家货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2006 年 5 月 24
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为2,437,395,340.44 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司，注册 登 记机构 为 中国证券登 记结算有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为华夏 银行 股份 有限 公司 。
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ，主 要投 资于 现金 、通知 存款 、1 年 以内( 含 1 年) 的银 行 定
期存款 及大 额存 单、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的 债券 、 期 限在1 年 以内( 含1 年)的 债券
回购、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年)的 中央 银行 票据 ， 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 对于 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许货 币市 场基 金投资 的其 他品 种，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 在力保本 金 稳妥和基金 资产高流
动性的 基础上 ，为投资 者 提供资金的流 动性储备 ， 并追求高于业 绩比较基 准 的稳定收益 。本基金
业绩比 较基 准: 银行 活期 存 款利率 （税 后） 。
2013 年 8 月 15 日（ “ 分 级日 ” ） ， 本基 金划 分为 三 类基金 份额 ：A 类 基金 份 额、B 类 基金 份
额和 R 类基 金份 额。2014 年 8 月 22 日起 ，本 基金 增 设 E 类基金 份额 。各 类基 金份额 单独 公布 每
万净收 益和 七日 年化 收益 率。
其中，A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 以 500 万 份额 为界限 划分 ，单 一持 有人 持有 500 万 份基
金份额 以下 的 为 A 类 份额 ，达到 或超 过 500 万 份的 为 B 类 份额 。基 金份 额分 类后， 在基 金存 续期
内的任 何一 个开 放日 ， 若 A 类基金 份额 持有 人在 单 个基金 帐户 保留 的基 金份 额达到 或超 过 500 万
份（不 含未 付收 益 ） 时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 A 类 基金 份额 升 级
为 B 类基金 份额 ，并 于升 级当日 按照 B 基 金份 额等 级享有 基金 收益 。相 应的 ，在基 金存 续期 内 的
任何一 个开 放日 ，若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金帐户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 （不 含 未
付收益 ）时 ，本 基金 的注 册登记 机构 自动 将其 在该 基金帐 户持 有的 B 类 基金 份额降 级为 A 类基金
份额， 并于 降级 当日 按 照A 类基 金份 额等 级享 有基 金收益 。
本基 金 R 类 基金 份额 目前 仅限通 过直 销渠 道的 特定 投资群 体进 行申 购。 特定 投资群 体指 依 法
设立的基本养 老保险基 金 、依法制定的 企业年金 计 划筹集的资 金 及其投资 运 营收益形成 的企业补
充养老 保险 基金 （ 包括 全 国社会 保障 基金 、 企业 年 金单一 计划 以及 集合 计划 ） ， 以 及可 以投 资基 金
的其他社会保 险基金。 如 将来出现可以 投资基金 的 住房公积金、 享受税收 优 惠的个人养 老账户、万家货币 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 52 页
经养老基金监 管部门认 可 的新的养老基 金类型， 基 金管理人可在 招募说明 书 更新时或发 布临时公
告将其 纳入 特定 投资 群体 范围， 并按 规定 向中 国证 监会备 案。
本基金 的 E 类基 金份 额仅 限定通 过基 金管 理人 指定 的电子 交易 平台 办理 申购 、赎回 等业 务 ，
投资者 办理 具 体 业务 时请 遵循基 金管 理人 指定 的电 子交易 平台 的相 关规 定。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及 中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1 ‰； 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 52 页
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率 不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 52 页
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新疆 国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 52 页
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
32,695,984.27 36,522,502.84
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,089,760.56 1,638,704.58
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的0.33% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人， 若遇法 定节 假日 、 休
息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,907,874.13 11,067,425.11
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 52 页
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费每 日计提， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取， 若遇 法定 节假 日、休 息日 等， 支 付
日期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币B 万家货 币R 万家货 币 E 合计
万家基 金管 理
有限公 司
234,991.95 909,606.50 - - 1,144,598.45
华夏银 行 34,886.04 - - 221,146.60 256,032.64
合计 269,877.99 909,606.50 - 221,146.60 1,400,631.09
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币B 万家货 币R 万家货 币 E 合计
万家基 金管 理
有限公 司
250,820.05 986,394.07 - - 1,237,214.12
华夏银 行 34,426.17 1,604.96 - 354,409.34 390,440.47
合计 285,246.22 987,999.03 - 354,409.34 1,627,654.59
注：本基金分 为不同的 类 别，适用不同 的销售服 务 费率。其中，A 类基金 份 额销售服务 费年费率
为 0.25% ，B 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，R 类基 金份 额不 收取 销 售服务 费，E 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为 0.1% 。 本基 金 A 类、B 类与 E 类 基金 份额 销售 服务 费计提 的计 算方 法如
下：
H=E×P / 当 年天 数 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 52 页
H 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额前 一日 的基 金资 产净 值
P 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 由基 金管 理 人
支付给 各代 销机 构， 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 未与 关联 方进行 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
基金合
同生效
日（ 200
6 年5 月
24 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末 持
有 的 基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2017 年
1 月1
日至20
17 年1
2 月31
日
万家货
币A
- 16,802.
28
703.65 - - 17,505.
93
-
万家货
币B
- 8,119,1
67.43
18,387.
86
- 8,137,5
55.29
- -
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 52 页
项目
基金合
同生效
日（ 200
6 年5 月
24 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
间
2016
年 1 月
1 日至
2016
年12
月31
日
万家货
币A
- 15,626.
10
1,176.1
8
- - 16,802.
28
-
万家货
币B
- - 10,119,
167.43
- 2,000,0
00.00
8,119,1
67.43
0.06%
万家 货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
注：基金管 理人赎回/ 卖出 本基金份额 时所适用 的费 率与本基金 公告的费 率一 致。期间申 购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
万家 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
深 圳 前 海 万 - - 2,603,103.39 0.47% 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 52 页
家 股 权 投 资
管 理 有 限 公
司
万 家货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 泰 证 券 股
份有限 公司
- - 200,000,000.00 1.45%
万 家 共 赢 资
产 管 理 有 限
公司
7,888,477.65 0.08% - -
注：自 2013 年 8 月 15 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设三 级基金 份额 ：A 级基
金份额 、B 级基 金份 额和R 级基 金份 额。
自 2014 年 8 月 25 日 起， 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ，分 设四 级基 金份额 ：A 级 基金 份
额、B 级基 金份 额、R 级 基 金份额 和E 级基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银 行 3,659,510.70 108,428.99 58,188,731.20 147,340.12
注 ： 除 上 表 列 示 的 金 额 外 ， 本 基 金 2017 年 度 存 放 于 托 管 行 的 定 期 银 行 存 款 产 生 的 利 息 收 入 为
877,500.00 元(2016 年度:17,197,223.69 元) ， 本 期末及 上年 度末 无存 放于 托管行 的定 存银 行存
款余额。本基 金的证券 交 易结算资金通 过托管银 行 备付金账户转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司,2017 年1 月1 日至 12 月31 日获得 的利 息为 人 民币 87,263.54 元(2016 年 1 月 1 日至 12 月
31 日 为人 民 币47,026.49 元)， 2017 年12 月31 日结 算备付 金余 额为 人民 币7,313,181.82 元(2016万家货币 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 52 页
年12 月31 日余 额为 人民 币 1,827,484.85 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 的情 况。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告 期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额207,479,448.78 元,是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111789268 17 徽 商银
行CD213
2018 年 1 月 2
日
98.13 84,000 8,242,984.90
111789268 17 徽 商银
行CD213
2018 年 1 月 5
日
98.13 2,100,000 206,074,622.57
合计
2,184,000 214,317,607.47
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 金 融工 具公 允 价值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最万家货币 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 52 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
7.4.10.1.2 持 续的 以公 允 价值计 量的 金融 工具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产
属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2,625,169,483.04 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 及 第 三 层 次 的 余 额 。 （ 于
2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 属于 第 二
层次的 余额 为人 民币 3,655,375,056.30 元， 无属 于 第一层 次及 第三 层次 的余 额。 ）
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期 变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
7.4.10.2 除公 允价 值外 ， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 52 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,625,169,483.04 24.26
其中： 债券 2,605,169,483.04 24.08
资产 支持 证券 20,000,000.00 0.18
2 买入返 售金 融资 产 6,260,952,605.84 57.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,910,972,692.52 17.66
4 其他各项 资产 23,125,117.15 0.21
5 合计 10,820,219,898.55 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 207,479,448.78 1.96
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 52 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
报告期 内本 基金 不存 在投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 67.32 1.96
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 23.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.44 - 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 43 页 共 52 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.95 1.96
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 570,906,464.25 5.39
其中： 政策 性金 融债 570,906,464.25 5.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,034,263,018.79 19.21
8 其他 - -
9 合计 2,605,169,483.04 24.60
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111709519 17 浦 发银
行CD519
3,800,000 375,555,215.57 3.55
2 111789268 17 徽 商银 2,500,000 245,326,931.63 2.32 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 44 页 共 52 页
行CD213
3 111720300 17 广 发银
行CD300
2,000,000 199,270,759.38 1.88
4 111720303 17 广 发银
行CD303
2,000,000 199,178,950.04 1.88
5 111709453 17 浦 发银
行CD453
2,000,000 196,320,341.86 1.85
6 111709506 17 浦 发银
行CD506
1,500,000 148,404,792.00 1.40
7 130238 13 国开 38 1,330,000 133,644,881.43 1.26
8 170207 17 国开 07 1,300,000 129,810,231.21 1.23
9 111786374 17 徽 商银
行CD152
1,000,000 99,847,505.32 0.94
10 111720304 17 广 发银
行CD304
1,000,000 99,579,905.35 0.94
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0105%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1299%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0412%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未到 达0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 45 页 共 52 页
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 146723 17 花01A1 200,000 20,000,000.00 0.19
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价， 即计 价对 象以 买入 成 本列示 ， 按照 票面 利率 或 协议利 率每 日计
提利息 ，并 考虑 其买 入时 的溢价 和折 价在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在 1.00 元。
8.9.2
本报 告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的，在报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,713.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 23,119,403.48
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,125,117.15
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 46 页 共 52 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万家货
币A
57,959 8,623.57 61,175,346.19 12.24% 438,638,085.54 87.76%
万家货
币B
88 111,585,843.90 9,603,682,475.46 97.80% 215,871,787.80 2.20%
万家货
币R
4 8,300,607.11 33,202,428.45 100.00% 0.00 0.00%
万家货
币E
18,600 12,771.92 40,603.03 0.02% 237,517,080.33 99.98%
合计 76,607 138,239.69 9,698,100,853.13 91.58% 892,026,953.67 8.42%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,040,614,644.57 9.83%
2 券商类 机构 650,000,000.00 6.14%
3 保险类 机构 513,562,356.81 4.85%
4 银行类 机构 509,628,409.45 4.81%
5 保险类 机构 504,151,422.08 4.76%
6 保险类 机构 502,943,018.67 4.75%
7 银行类 机构 500,000,000.00 4.72%
8 保险类 机构 440,000,000.00 4.15%
9 保险类 机构 418,745,116.13 3.95% 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 47 页 共 52 页
10 信托类 机构 365,968,661.01 3.46%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家货 币A 79,795.58 0.02%
万家货 币B - -
万家货 币R - -
万家货 币E 33.27 0.00%
合计
79,828.85 0.00%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
万家货 币 A 0
万家货 币 B 0
万家货 币 R 0
万家货 币 E 0
合计
0
本基金 基 金 经理 持有 本开
放式基 金
万家货 币 A 0-10
万家货 币 B 0
万家货 币 R 0
万家货 币 E 0
合计
0-10
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 48 页 共 52 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2006
年5 月 24
日 ）基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期期
末基金 份额
总额
万家货 币A 2,437,395,
340.44
548,458,07
6.00
623,842,58
4.78
672,487,22
9.05
- 499,813,43
1.73
万家货 币B - 13,794,38
3,110.26
47,829,94
6,840.35
51,804,77
5,687.35
- 9,819,554,
263.26
万家货 币R - 21,412,78
2.83
33,932,21
5.50
22,142,56
9.88
- 33,202,42
8.45
万家货 币E - 316,551,78
8.00
1,482,849,
008.02
1,561,843,
112.66
- 237,557,68
3.36
注：1 、总 申购 含红 利再 投 、 转入 、级 别调 整调 入份 额，总 赎回 含转 换出 、级 别调整 调出 份额 。
2、自 2013 年8 月 15 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 三级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 和 R 级基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。
3、自 2014 年8 月 25 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 四级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 、R 级 基金份 额 和E 级 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 49 页 共 52 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人：
2017 年 6 月 28 日 ，公 司 增聘陈 佳昀 为万 家货 币市 场基金 基金 经理 ，与 唐俊 杰共同 管理 该 基
金。2017 年9 月30 日， 唐俊杰 因个 人原 因离 职， 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2017 年10 月 10 日至 10 月16 日， 以 通讯 形式 召开 第三次 临时 股东 会， 会 议 审议通 过 《关 于
聘任公 司2017 年度 审计 机 构的议 案》 ， 聘 任立信 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为我 司审 计机 构。
本基金 本年 度应 支付 审计 费 5 万 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 50 页 共 52 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下 ：
（1 ） 经营 行为 稳健 规范 ， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ，
能及时、全面 地向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的 开展提供 良好的服
务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构；
（2 ） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国泰君 安 132,110,785.40 95.66% 9,845,600,000.00 94.12% - -
浙商证 券 5,988,100.00 4.34% 615,093,000.00 5.88% - - 万家货币 2017 年年度报告摘要
第 51 页 共 52 页
中航证 券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% （含 ） 的情况 。
万家货币 2017 年年度报告摘要
第 52 页 共 52 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 30 日
