融 通 现 金 宝 货 币市 场 基 金 2017 年年 度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 包商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人包 商银行股 份 有限公司根据 融通现金 宝 货币市场证券 投资基金 （ 以下简称“本 基
金” ） 基 金合 同规 定， 于2018 年3 月 26 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况、
财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 ， 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
2017 年 2 月 24 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《关 于融 通现金 宝货 币市 场基 金增 设 B 类基金 份额
并修订 基金 合同 部分 条款 的公告 》 ，于 2017 年2 月 24 日增 设了B 类 份额 （ 基金 简称 ： 融 通现 金宝
货币B ， 基 金代 码：004398）， 同 时根 据最 新法 律法 规对 《 基金 合同》 和 《 托 管协议 》 进 行了 相应
修改。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
其中： 本基 金A 类基 金份 额报告 期 自 2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本基 金B 类 基金 份额 报告 期自 2017 年3 月9 日（ 基 金份额 分类 日） 起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通现 金宝 货币
基金主 代码 002788
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 10 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 包商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,520,699,341.97 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通现 金宝 货 币 A 融通现 金宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002788 004398
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 586,073,695.41 份 2,934,625,646.56 份 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：2017 年 2 月 24 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《关 于融通 现金 宝货 币市 场基 金增设 B 类 基金
份额并 修订 基金 合同 部分 条款的 公告 》 ， 于2017 年2 月 24 日 增设 了B 类份 额 （基 金简 称： 融通 现
金宝货 币B ， 基 金代 码：004398 ） ， 同 时根 据最 新法 律法规 对 《 基金 合同》 和 《托管 协议》 进行 了
相应修 改。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严 格控制基金 资产投资风险 和保持基金 资产较高流动 性的基础上 ，力争获
得超越 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略 本基 金根据对未 来短期利率变 动的预测， 确定和调整基 金投资组合 的平均剩
余期 限。对各类 投资品种进行 定性分析和 定量分析，确 定和调整参 与的投资
品种 和各类投资 品种的配置比 例。在严格 控制投资风险 和保持资产 流动性的
基础上 ，力 争获 得稳 定的 当期收 益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基 金属于证券 投资基金中高 流动性、低 风险的品种， 其预期风险 和预期收
益率低 于股 票、 债券 和混 合性基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 包商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 涂卫东 罗旺林
联系电 话 （0755 ）26948666 0755-33352217
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com
客户服 务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95352
传真 （0755 ）26935005 0755-33352053
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2017 年
2016 年11 月10 日( 基金 合 同生
效日)-2016 年 12 月31 日
融通现 金宝 货 币A 融通现 金宝 货 币 B 融通现 金宝 货币A
融通现 金
宝货 币B
本期已 实现 收益 12,170,040.07 46,880,660.12 709,437.82 -
本期利 润 12,170,040.07 46,880,660.12 709,437.82 -
本期净 值收 益率 3.8739% 3.5625% 0.3611% -
3.1.2 期末 数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
2 、本 基金 自基 金合 同生 效 日起， 利润 分配 是 “ 每日 分配收 益， 按日 结转 份额 ”。
3 、融 通现 金宝 货币B 的 数 据统计 期间 为2017 年 3 月9 日 至本 报告 期末 止。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通现 金宝 货 币 A
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0368% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9486% 0.0016%
过去六 个月 2.1005% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.9241% 0.0015%
过去一 年 3.8739% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.5239% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
4.2490% 0.0022% 0.3997% 0.0000% 3.8493% 0.0022%
融通现 金宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0980% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 1.0098% 0.0016%
过去六 个月 2.2242% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 2.0478% 0.0015%
自 2017 年3
月9 日起 至今
3.5625% 0.0014% 0.2858% 0.0000% 3.2767% 0.0014%
期末基 金资 产净 值 586,073,695.41 2,934,625,646.56 187,600,744.18 -
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000 - 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、 本 基金 的建 仓期 为 合同生 效日 起 6 个月 。 至 建仓期 结束 ， 各项 资产 配 置比例 符合 基金
合同约 定； 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2、自 2017 年2 月24 日 实 施基金 份额 分类 ， 增设B 类份额 ， 融通 现金 宝货 币B 的数 据统 计期
间为2017 年3 月9 日至 本 报告期 末。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：1 、 本 基金 业绩 比较 基 准为 “ 银行 活期 存款 利率( 税后) (即 银行 活期 存款 利 率 × （1-利息
税率） )” 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2、自 2017 年2 月24 日 实 施基金 份额 分类 ， 增设B 类份额 ， 融通 现金 宝货 币B 的数 据统 计期
间为2017 年3 月9 日至 本 报告期 末。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
融通现 金宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 12,020,670.53 - 149,369.54 12,170,040.07
2016 679,126.56 - 30,311.26 709,437.82
合计 12,699,797.09 - 179,680.80 12,879,477.89
单位： 人民 币元
融通现 金宝 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 45,923,009.12 - 957,651.00 46,880,660.12
合计 45,923,009.12 - 957,651.00 46,880,660.12
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年11 月 10 日。
本基金 于2017 年2 月 24 日增 加B 类 份额 ， 本 基金B 类份额 的统 计区 间 为2017 年 3 月 9 日至
本报告 期末 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司 共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通 现金宝 货币 、融 通 收益增强债 券基金和
融通中 国概 念债 券基 金 （QDII) 。 其 中 ， 融 通债 券基 金、 融通 深 证100 指数 基 金和融 通蓝 筹成 长混
合基金 同属 融通 通利 系列 证券投 资基 金。 此外 ，公 司还开 展了 特定 客户 资产 管理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 的
基金经
理 ， 固 定
收 益 部 总
监。
2016 年11
月10 日
- 10
王超先 生， 金融 工程 硕士 ， 经济 学、 数 学
双学士 ，10 年证 券投 资从 业经历 ， 具 有基
金从业 资格 ， 现任 融通 基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 。 历 任深 圳发展 银行 （现
更名为 平安 银行 ） 债券 自 营交易 盘投 资与
理财投 资管 理经 理 。 2012 年 8 月 加入 融通
基金管 理有 限公 司 ， 现 任 融通可 转债 债券
（ 由 原 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 基 金 转
型 而 来 ） 、 融 通 债 券 、 融 通 四 季 添 利 债 券
(LOF) 、 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 、 融
通增鑫 债券 、 融 通增 益债 券、 融 通增 裕债
券、 融 通通 泰保 本、 融 通 增丰债 券、 融通
现金宝 货币 、 融通 稳利 债 券基金 的基 金经
理。
注：任免日期 和离任日 期 根据基金管理 人对外披 露 的任免日期填 写；证券 从 业年限以从事 证
券业务 相关 的工 作时 间为 计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实 信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本 基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易 价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年货 币市 场利 率逐 季 上行， 一季 度首 次 MPA 考 核， 虽 然投 资者 提前 已有 所准备 ， 但 季末
资金紧 张依 然超 预期 ，3 月末 3 个月 存款 利率 上行 至 4.75% 附 近；6 月 初， 市 场根 据 3 月 份经 验，
预计6 月末 资金 紧张 程度 会超 出 3 月 末， 导 致3 个 月存款 利率 大幅 上行 至 5.0% ， 后 来收 益率 开始
下行，6 月份 资金 面不 及 预期紧 张 ； 三季 度因 投资 者受 到 6 月 份资 金面 鼓舞 ，非银 杠杆 水平 有所
提升， 从而 导致 资金 面在 9 月份出 现了 失衡 ，非 银 资金较 紧， 交易 所 7 天回 购利率 大幅 飙升 ；四
季度整体资金 面较三季 度 进一步紧张， 货币利率 中 枢及波动率都 较三季度 进 一步提高， 银行与非
银资金 面分 布不 均衡 的结 构性特 征依 旧明 显。 进入12 月份 ， 受 到季 节性 及MPA 等监管 指标 考核 的
影响，资金面 不断恶化 ， 持续时间大幅 超出市场 预 期，3 个月存 单及线下 存 款利率不断 刷新年内
新高。
本基金 在全 年基 本保 持了 均衡的 资产 配置 ，绝 大部 分资金 剩余 期限 都 在 3 个 月以内 ，在 到 期
时间安 排上 ，为 获取 高收 益，尽 量 选 择在 各 月 15-25 日之 间到 期的 资产 ，并 提高季 月到 期资 产的融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期融 通现 金宝 货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率 为 3.8739% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为
0.3500% ； 本报 告期 融通 现 金宝货 币 B 的基 金份 额净 值收益 率 为 3.5625% ， 同 期 业绩比 较基 准收 益
率为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望明 年， 货币 与宏 观审 慎的双 支柱 政策 有望 延续 2017 年 的风 格。 且进入 2018 年以 后， 各
种监管 规定 及银 行的 考核 指标都 要开 始执 行，2018 年将是 全面 落实 严监 管措 施的一 年。 预计在各
月末尤其是季 末，依然 会 出现资金面紧 张的局面 ， 大行和小行、 银行与非 银 金融机构之 间资金不
均衡的 局面 大概 率会 延续 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定 ， 本 基金自 合同 生效 日起 至本 报告期 末止 ， 利润 分配 是 “每 日分 配收 益，
按日结 转份 额。 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通现 金宝货币 市 场证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 融通基金 管理有限 公 司在融通现金 宝货币市 场 证券投资基金 的投资运 作 方面进行了 监督，对
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基金管理 人有损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，融 通现金 宝货 币 A 实施 利润 分配的 金额 为 12,170,040.07 元， 融通 现金 宝
货币B 实施 利润 分配 的金 额为 46,880,660.12 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
由融通现金宝 货币市场 证 券投资基金管 理人 —融 通 基金管理有限 公司编制 ， 并经本托管人 复
核审查的本半 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 真实、准
确和完 整。
§6
审计报告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普华 永 道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 为
本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 （ 普 华永 道中天 审字(2018) 第 22307 号 ） ，投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 现金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
银行存 款 1,091,241,998.54 159,159,234.94
结算备 付金 - -
存出保 证金 19,261.67 -
交易性 金融 资产 1,595,871,727.95 9,924,585.55
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,595,871,727.95 9,924,585.55
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 760,001,940.00 27,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 16,916,298.36 649,543.89
应收股 利 - -
应收申 购款 180,215,786.62 280.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,644,267,013.14 196,733,644.38
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 121,479,274.64 -
应付证 券清 算款 - 9,000,402.00
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 580,792.51 49,593.42
应付托 管费 96,798.77 8,265.63
应付销 售服 务费 108,423.84 41,327.89
应付交 易费 用 41,348.49 -
应交税 费 - -
应付利 息 54,701.12 -
应付利 润 1,137,331.80 30,311.26
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,000.00 3,000.00
负债合 计 123,567,671.17 9,132,900.20
所有者权益：
实收基 金 3,520,699,341.97 187,600,744.18
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 3,520,699,341.97 187,600,744.18
负债和 所有 者权 益总 计 3,644,267,013.14 196,733,644.38
注：1. 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额 总额 3,520,699,341.97 份 ， 其 中 A 类基 金融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
份额净 值 为1.0000 元， 基 金份额 为 586,073,695.41 份；B 类基 金份 额净 值为1.0000 元， 基金 份
额为 2,934,625,646.56 份(于 2016 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值 为 1.0000 元 ，基金 份额 总额 为
187,600,744.18 份) 。
2. 本 基金 合同 生效 日 为2016 年11 月10 日 ， 本 财务 报表的 实际 编制 期间 为2017 年度和 2016
年11 月10 日至 2016 年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2017 年 度及2016 年11 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 11 月 10 日(基金合同
生效日)至2016 年 12 月 31 日
一、收入 70,435,394.00 877,864.68
1.利息 收入 69,328,073.30 877,864.68
其中： 存款 利息 收入 34,765,221.32 813,339.71
债券利 息收 入 30,029,764.73 26,875.55
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,533,087.25 37,649.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 1,107,320.70 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,107,320.70 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 - -
4. 汇 兑收 益 - -
5.其他 收入 - -
减： 二、费用 11,384,693.81 168,426.86
1．管 理人 报酬 4,173,014.62 82,512.38
2．托 管费 695,502.59 13,752.12
3．销 售服 务费 879,073.59 68,760.36
4．交 易费 用 135.00 -
5．利 息支 出 5,434,114.99 402.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,434,114.99 402.00
6．其 他费 用 202,853.02 3,000.00
三、利润总额
59,050,700.19 709,437.82 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润 59,050,700.19 709,437.82
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 度及2016 年 11 月10 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
187,600,744.18 - 187,600,744.18
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
-
59,050,700.19
59,050,700.19
三、 本 期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
3,333,098,597.79 - 3,333,098,597.79
其中：1.基 金申 购款 6,870,063,363.64 - 6,870,063,363.64
2.基金 赎回 款 -3,536,964,765.85 - -3,536,964,765.85
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- -59,050,700.19 -59,050,700.19
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,520,699,341.97
-
3,520,699,341.97
项目
上年度可比期间
2016 年 11 月 10 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,695,659.44 - 200,695,659.44
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 709,437.82 709,437.82
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-13,094,915.26 - -13,094,915.26
其中：1.基 金申 购款 187,723,598.56 - 187,723,598.56
2.基金 赎回 款 -200,818,513.82 - -200,818,513.82
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- -709,437.82 -709,437.82
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
187,600,744.18 - 187,600,744.18 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通现 金宝 货币 市场 基金( 以下简 称 “本 基金 ”) 经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国
证监会 ”) 证监 许可[2016]889 号 《关 于准 予融 通现 金宝货 币市 场基 金注 册的 批复》 核准 ， 由 融通
基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和《 融通现金 宝 货币市场基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募集 人民 币200,695,266.00 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天
验字(2016) 第 1450 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 融通 现金 宝 货币市 场基 金基 金
合同》 于 2016 年 11 月 10 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 200,695,659.44 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 393.44 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 融通基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为包 商银 行股份 有限 公司 。
根据 《 关于 融通 现金 宝货 币市场 基金 增 设B 类 基金 份额并 修订 基金 合同 部分 条款的 公告 》 ， 本
基金 于 2017 年2 月 24 日 起在 现 有基 金份 额的 基础 上增 设 B 类 基金 份额 ，原 基金份 额转 为 A 类基
金份额。基金 份额分类 后 ，本基金根据 投资者持 有 的基金份额类 别按照不 同 的费率计提 销售服务
费用。A 类和 B 类基 金份 额 分别设 置基 金代 码， 并分 别公布 每万 份基 金净 收益 和七日 年化 收益 率。
本基金 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换， 本基 金暂不 开通 A 类和 B 类基 金份额 之间 的自 动 升
降级业 务。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 现金宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金主 要投 资于 固 定收益 类金 融工 具 ， 包 括 ： 现 金 ， 期 限在1 年 以内( 含 1 年) 的 银行 存款、
债券回 购、 中央 银行 票 据 、同业 存单 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券、 非金 融企 业债
务融资工具、 资产支持 证 券以及中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他具 有 良好流动性 的货币市
场工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其 纳入 投资 范围 。本 基金业 绩比 较基 准为 ：活 期存款 利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《融 通现 金 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2017 年 度和2016 年11 月10 日(基 金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 和 2016 年 11 月 10 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年11 月10 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1)金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负 债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 或资产支 持 证券起息日 或上次除
息日至购买日 止的利息 ， 单独确认为应 收项目。 应 收款项和其他 金融负债 的 相关交易费 用计入初
始确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用 实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支 付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃 市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益，
而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方
式，每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付利 润 科目，并于下 一工作日 以 红利再投资 方式结转
至实收 基金 科目 。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基 金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中 国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本 基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1)对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖债券的 转 让收入免征增 值税，对 国 债、地方政府 债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司( “ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
包商银 行股 份有 限公 司( “ 包商银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 新 时 代 证
券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,173,014.62 82,512.38 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
332,213.14 79.95
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.30% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
695,502.59 13,752.12
注：支付基金 托管人包商 银行的托管费 按前一日基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算 公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通现 金宝 货 币A 融通现 金宝 货 币B 合计
融通基 金 293,128.97 101,942.05 395,071.02
包商银 行 7,376.48 - 7,376.48
新时代 证券 9,547.23 573.68 10,120.91
合计 310,052.68 102,515.73 412,568.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 10 日( 基金 合同生 效日)至
2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通现 金宝 货 币A 融通现 金宝 货 币B 合计
融通基 金 68,539.80 - 68,539.80
包商银 行 214.78 - 214.78
新时代 证券 - - -
合计 68,754.58 - 68,754.58 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：支 付基 金销 售机 构 的A 类基 金份 额和B 类 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金
资产净 值0.25% 和0.01% 的年 费率 计提 。其 计算 公式 为：
A/B 类 基金 份额 日销 售服 务费＝ 前一 日该 类别 基金 资产净 值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 10 日( 基金 合同生 效日)至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
包商银 行 1,241,998.54 38,308.88 9,159,234.94 10,533.88
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 包商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额121,479,274.64 元。 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111783403 17 东 莞银 行 CD070 2018/01/02 99.21 380,000 37,699,800.00
111783769 17 汉 口银 行 CD113 2018/01/02 99.13 320,000 31,721,600.00
111783370 17 吉 林银 行 CD100 2018/01/02 99.22 211,000 20,935,420.00
111719202 17 恒 丰银 行 CD202 2018/01/02 98.76 210,000 20,739,600.00
111783769 17 汉 口银 行 CD113 2018/01/02 99.13 148,000 14,671,240.00
合计
1,269,000 125,767,660.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,595,871,727.95 43.79
其中： 债券 1,595,871,727.95 43.79
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 760,001,940.00 20.85
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,091,241,998.54 29.94
4 其他各项 资产 197,151,346.65 5.41
5 合计 3,644,267,013.14 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.87
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 121,479,274.64 3.45
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额占 资融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年7 月4 日 24.98 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波动 4 个交 易日
2 2017 年7 月5 日 20.11 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波动 3 个交 易日
3 2017 年7 月6 日 22.19 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波动 2 个交 易日
4 2017 年7 月7 日 20.46 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波动 1 个交 易日
注：调 整期 从正 回购 融资 余额超 过基 金资 产净 值比 例 20% 后的 第一 个交 易日 起开始 计算 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40
报告期 内投 资组 合 平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
注： 《 货币 市场 基金 监督 管 理办法 》 自 2016 年 2 月 1 日起施 行， 施行 后至 本报 告期末 ，本 基
金投资 组合 平均 剩余 期限 未出现 超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 52.00 3.45
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 25.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.25 - 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.91 3.45
8.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 出现 超 过240 天的情 况。
8.5 期 末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 35,531,261.50 1.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,803,562.51 4.00
其中： 政策 性金 融债 140,803,562.51 4.00
4 企业债 券 50,212,634.49 1.43
5 企业短 期融 资券 29,996,859.29 0.85
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,339,327,410.16 38.04
8 其他 - -
9 合计 1,595,871,727.95 45.33
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
1 111709498 17 浦 发银 行 CD498 1,800,000 178,209,551.13 5.06
2 111707275 17 招 商银 行 CD275 1,100,000 109,451,472.14 3.11
3 170204 17 国开 04 1,000,000 99,836,496.79 2.84
4 111708385 17 中 信银 行 CD385 1,000,000 99,403,923.06 2.82
5 111784292 17 广 州农 村商 业银 行 CD162 1,000,000 99,168,268.03 2.82
6 111709506 17 浦 发银 行 CD506 1,000,000 98,936,528.01 2.81
7 111787155 17 盛 京银 行 CD314 600,000 59,825,464.90 1.70
8 1282565 12 川 高速 MTN2 500,000 50,212,634.49 1.43
9 111711336 17 平 安银 行 CD336 500,000 49,790,452.49 1.41
10 111710563 17 兴 业银 行 CD563 500,000 49,773,234.46 1.41
8.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0512%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0502%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0173% 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
8.8 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金采用摊余成本 法计 价,即计价对象以买入成 本 列示,按照票面利率或协 议 利率并考虑
其买入时的溢价和折 价,在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,261.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,916,298.36
4 应收申 购款 180,215,786.62
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 197,151,346.65
§9
基金份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融 通 现 金
宝货 币A
20,520
28,561.10
9,482,666.92
1.62% 576,591,028.49
98.38%
融 通 现 金
宝货 币B
18,032
162,745.43
1,789,792,120.67
60.99% 1,144,833,525.89
39.01%
合计 38,552 91,323.39 1,799,274,787.59 51.11% 1,721,424,554.38 48.89% 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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9.2 期末货币市场基金前 十名 份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 529,531,235.64 15.04%
2 其他机 构 258,725,165.76 7.35%
3 个人 163,283,471.73 4.64%
4 其他机 构 150,072,376.27 4.26%
5 银行类 机构 150,027,538.14 4.26%
6 银行类 机构 100,186,348.50 2.85%
7 其他机 构 100,148,161.95 2.84%
8 基金类 机构 100,119,859.19 2.84%
9 基金类 机构 75,068,767.77 2.13%
10 个人 54,093,910.88 1.54%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
融通现 金宝 货 币A 462,815.72 0.0788%
融通现 金宝 货 币B 11,983,706.38 0.4084%
合计 12,446,522.10 0.3535%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基金 投 资和 研究
部 门 负责 人 持有 本开
放式基 金
融通现 金宝 货 币A 0~10
融通现 金宝 货 币B >=100
合计
>=100
本 基 金基 金 经理 持有
本开放 式基 金
融通现 金宝 货 币A 0
融通现 金宝 货 币B 0~10
合计 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
融通现 金宝货币A 融通现 金宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 10 日 ） 基金
份额总 额
200,695,659.44 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 187,600,744.18 -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,771,135,801.52 5,098,927,562.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,372,662,850.29 2,164,301,915.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 586,073,695.41 2,934,625,646.56
§11
重大事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人重 大人 事变动
1 、2017 年 3 月 4 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 融通 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
公告》 ， 经 本基 金管 理人 第 五届董 事会 第十 七次 临时 会议审 议并 通过 ， 同 意孟 朝霞女 士辞 去公 司总
经理职 务， 并决 定由 公司 董事长 高峰 先生 代为 履行 公司总 经理 职务 。
2 、2017 年 6 月 3 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 融通 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第 五届 董事 会第 十八 次临 时会议 决议 审议 并通 过， 决定由 张帆 先生 担任
公司总 经理 职务 ，公 司董 事长高 峰先 生不 再代 为履 行公司 总经 理职 务。
11.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门重大人 事变 动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本 报告 期内 ，无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本 报告 期内 ，本 基金 投资策 略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 该事务所自基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 工作 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 用为 人民 币60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商 签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期交 易单 元均 为基 金合同 生效 时新 增， 无其 他变更 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 200,364,148.52 100.00% 171,800,000.00 100.00%
- -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超 过0.5%的情况 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20170309-20171214 -
1,029,531,235.64
500,000,000.00
529,531,235.64
15.04%
个人 - - - - - - - 融通现金宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比 过 于集中 时 ， 可 能存 在因 某单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 起基 金单 位份 额 净
值剧烈 波动 的风 险及 流动 性风险 。
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》的要 求，本基 金 管理人经与基 金
托管人协商一 致，对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》相 关的条款 ， 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 三月 二十 九日
