融 通 新 消 费 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
2017 年年度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2018 年 3 月29 日 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据融通 新 消费灵活配置 混合型证 券 投资基金（以 下
简称 “ 本基 金” ） 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通新 消费 灵活 配置 混合
基金主 代码 002605
前端交 易代 码 002605
后端交 易代 码 002606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 27 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,005,525.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于新 消费 主题相 关优 质上 市公 司， 同 时通过 合理
的动态 资产 配置 ， 在 注重 风险控 制的 原则 下， 追求 超越基 金业 绩
比较基 准的 长期 稳定 资本 增值。
投资策 略 本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 运 行 规 律 的
研究， 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确定组 合中 股
票、 债券 、 货 币市 场工 具 等的比 例进 行大 类资 产配 比， 规避 系统融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 29 页
性风险 ，力 争通 过资 产配 置获得 部分 超额 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指主 要消 费指 数收 益率×50%+ 中债 综合 全价 （总值 ） 指 数
收益率 ×50 % 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基
金和货 币市 场基 金， 但低 于股票 型基 金， 属于 中等 预期收 益和 预
期风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2017 年
2016 年 5 月 27 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 7,108,851.97 6,702,484.57
本期利 润 11,812,229.87 6,496,326.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2444 0.0585
本期基 金份 额净 值增 长率 24.18% 3.80%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2262 0.0379
期末基 金资 产净 值 88,940,450.49 54,617,289.23
期末基 金份 额净 值 1.289 1.038
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配基 金份 额 利润= 期末 可供 分配 利润 ÷ 期末基 金份 额总 额。 其中 期末可 供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现 部分,如 果期 末未 分 配利润 的未 实现 部分 为负 数,则 期末 可供 分配 利润 的 金额为 期末 未分 配融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 29 页
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.63% 0.72% 4.70% 0.64% -0.07% 0.08%
过去六 个月 11.60% 0.65% 9.14% 0.54% 2.46% 0.11%
过去一 年 24.18% 0.65% 12.05% 0.49% 12.13% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
28.90% 0.57% 18.84% 0.49% 10.06% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 29 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
注： 本 基金 合同 生效 日 为2016 年5 月 27 日， 合同 生效当 年按 实际 存续 期计 算， 未 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 - - - -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年5 月 27 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 29 页
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金 、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深 智 慧生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
关山
本基金
的基金
经理
2016 年6 月3
日
- 11
关山女士 ， 英国 帝国 理工 大学金
融学硕 士、 英国 伯明 翰大 学经济
学 学 士 ，11 年 证 券 投 资 从 业 经
历， 具有 基金 从业 资格 。2006 年
3 月加 入融 通基 金， 历任 纺织服
装、 餐饮 旅游 行业 研究 员 、 轻 工
制造行 业研 究员 、消 费组 组长。
现任融 通新 消费 灵活 配置 混合、
融 通 跨 界 成 长 灵 活 配 置 混 合 基融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 29 页
金的基 金经 理。
商小虎
本基金
的基金
经理 、 投
资总监
2016 年5 月
27 日
2017 年10 月21
日
16
商小虎 先生 ， 上 海社 会科 学院经
济学博 士、 澳门 大 学 及上 海社会
科学院 经济 学硕 士、 复旦 大学经
济学学 士， 美国 特许 金融 分析师
（CFA）， 16 年 证 券 投 资 从 业 经
历， 具有 基金 从业 资格 ， 现任融
通基金 管理 有限 公司 投资 总监。
历 任 日 本 东 京 三 菱 银 行 旗 下 和
昇证券 公司 行业 分析 员、 上海国
际集团 （原 上海 国有 资产 经营有
限公司 ） 投资 经理 、 上海 国际集
团香港 子公 司副 总经 理、 中银国
际 证 券 公 司 资 产 管 理 部 副 总 经
理。 2015 年1 月 加入 融通 基金管
理有限 公司 ， 曾 任融 通跨 界成长
灵活配 置混 合、 融通 国企 改革新
机遇灵 活配 置混 合、 融通 沪港深
智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合 基 金 的
基金经 理。
注： 任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金 管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 29 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年本 基金 配置 思路 以 聚焦有 业绩 的白 马蓝 筹及 大金融 板块 为主 线， 业绩 的确定 性是 今年
市场择 股的唯 一标准。 一 季度各项经济 指标可谓 开 局良好：工业 生产与投 资 增长加速， 出口与内
需消费运行平 稳，物价 总 体水平保持在 预期范围 内 ，春节期间较 为突出的 三 四线城市地 产销售表
现，外来务工 人员回流 居 住地，带来三 四线及低 线 城市的消费向 好。经济 数 据在 一季度 见高点后
有所回 落， 同时 利率 水平 有所抬 升， 进而 引发 市场 对流动 性的 担忧 ， 4,5 月 市场出 现了 较为 明显
的调整，6 月 份震荡向 上 。整个三季度 市场出现 不 错的表现，包 括前期调 整 幅度较大的 创业板，
各个行业子板 块全面开 花 。受益于经济 数据较为 平 稳，市场信心 增强，整 体 投资风险偏 好有所提
升，周期类 板 块迎来估 值 修复行情。基 于白马蓝 筹 突出的三季度 报告业绩 ， 及临近年底 ，演艺估
值切换的节奏 ，整体白 马 虽然有受到资 金博弈情 绪 的影响，但整 体行情表 现 较好。大金 融中的地
产及保 险也 因为 预期 修复 ， 阶段 性均 有不 错表 现。 总结来 看，2017 年 市场 演 艺了突 出的 结构 性行
情，但是业绩 的确定性 和 估值的匹配度 是贯穿全 年 的择股标准。 新消费基 金 在全年运作 中聚焦白
马蓝筹 及大 金融 ， 阶 段性 随市场 风险 偏好 提升 扩大 选股范 围， 力争 在基 金净 值稳步 抬升 的过 程中 ，
控制回 撤风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.289 元； 本报 告期基 金 份 额净 值增 长率 为 24.18% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为12.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 比较 期 待开年 行情 。 整体 经济 数 据较为 平稳 ， 海外 经济 数 据及出 口数 据较
好，我们觉得 无论周期 还 是消费行业基 本面及业 绩 层面均可期待 。随着年 报 预告陆续披 露，我们
将认真 筛选 存在 变化 的领 域和公 司， 储备 新的 投资 标的。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 29 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审 批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公 司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从2017 年3 月8 日至 2017 年5 月 25 日， 本基 金存 在连续 二十 个工 作日 以上 基金资 产净 值低
于五千 万的 情形 。
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有 限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 29 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计， 普华 永 道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙） 为
本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 （ 普 华永 道中天 审字(2018) 第 22299 号） ， 投资 者可 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 16,304,783.07 26,129,413.48
结算备 付金 439,732.30 334,487.83
存出保 证金 39,864.40 67,644.62
交易性 金融 资产 72,260,210.76 30,027,951.62
其中： 股票 投资 72,260,210.76 30,027,951.62
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 20,000,000.00
应收证 券清 算款 - 570,624.09
应收利 息 3,860.28 6,317.44 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 29 页
应收股 利 - -
应收申 购款 755,457.91 2,472.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 89,803,908.72 77,138,911.80
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,784.79 22,181,698.42
应付赎 回款 480,981.19 31,868.75
应付管 理人 报酬 109,502.37 73,821.23
应付托 管费 18,250.40 12,303.53
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 205,099.62 171,814.42
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 40,839.86 50,116.22
负债合 计 863,458.23 22,521,622.57
所有者权益：
实收基 金 69,005,525.94 52,620,911.82
未分配 利润 19,934,924.55 1,996,377.41
所有者 权益 合计 88,940,450.49 54,617,289.23
负债和 所有 者权 益总 计 89,803,908.72 77,138,911.80
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.289 元， 基金 份额 总额69,005,525.94
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年5 月27 日( 基金合 同生
效日)至 2016 年12 月31 日
一、收入 13,890,282.68 8,658,083.79
1.利息 收入 115,075.71 366,603.68
其中： 存款 利息 收入 113,940.29 366,225.21 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,135.42 378.47
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 8,693,204.96 7,020,478.25
其中： 股票 投资 收益 8,222,842.58 6,705,672.52
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 470,362.38 314,805.73
3.公允 价值 变动 收益 4,703,377.90 -206,158.03
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 378,624.11 1,477,159.89
减：二、费用 2,078,052.81 2,161,757.25
1．管 理人 报酬 841,261.04 1,018,665.59
2．托 管费 140,210.21 169,777.57
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 952,625.38 856,828.55
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 143,956.18 116,485.54
三、利润总额 11,812,229.87 6,496,326.54
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 11,812,229.87 6,496,326.54
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 52,620,911.82 1,996,377.41 54,617,289.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本 期 利润 ）
- 11,812,229.87 11,812,229.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
16,384,614.12
6,126,317.27 22,510,931.39
其中：1.基 金申 购款 107,097,557.36
19,650,586.60 126,748,143.96
2.基金 赎回 款 -90,712,943.24 -13,524,269.33 -104,237,212.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 - - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
利润产 生的 基金 净值 变动
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值） 69,005,525.94 19,934,924.55 88,940,450.49
项目
上年度可比期间
2016 年5 月27 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 315,950,659.67 - 315,950,659.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 6,496,326.54 6,496,326.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
-263,329,747.85 -4,499,949.13 -267,829,696.98
其中：1.基 金申 购款 9,377,538.17 340,630.02 9,718,168.19
2.基金 赎回 款 -272,707,286.02 -4,840,579.15 -277,547,865.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 52,620,911.82 1,996,377.41 54,617,289.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列 负 责人 签署 ：
______ 张 帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关 系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司("中 国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金销售 机构
新时代 证券 股份 有限 公司(" 新时 代证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本 报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 841,261.04 1,018,665.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 465,953.56 606,579.42
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.50% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的 费用 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关费 用，该 费用 从基 金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 140,210.21 169,777.57
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25% 的 年费率 计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交
易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期 内 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 16,304,783.07 108,619.62 26,129,413.48 358,112.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 72,260,210.76 80.46
其中： 股票 72,260,210.76 80.46 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支 持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,744,515.37 18.65
8 其他各 项资 产 799,182.59 0.89
9 合计 89,803,908.72 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,755,771.20 3.10
B 采矿业 2,629,653.53 2.96
C 制造业 33,621,060.63 37.80
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,190,687.00 5.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 1,406,326.37 1.58
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 16,295,656.91 18.32
K 房地产 业 6,679,901.00 7.51
L 租赁和 商务 服务 业 924,554.12 1.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,756,600.00 3.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,260,210.76 81.25
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 132,452 4,263,629.88 4.79 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
2 601288 农业银 行 983,365 3,766,287.95 4.23
3 601398 工商银 行 600,300 3,721,860.00 4.18
4 000002 万
科Ａ 115,100 3,575,006.00 4.02
5 002867 周大生 106,016 2,941,944.00 3.31
6 600030 中信证 券 159,500 2,886,950.00 3.25
7 601766 中国中 车 231,100 2,798,621.00 3.15
8 300015 爱尔眼 科 89,500 2,756,600.00 3.10
9 002299 圣农发 展 191,373 2,755,771.20 3.10
10 600398 海澜之 家 273,800 2,655,860.00 2.99
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 融通 基金
管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com)的 年度 报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 7,800,384.00 14.28
2 600887 伊利股 份 6,936,366.00 12.70
3 601398 工商银 行 6,901,649.00 12.64
4 601288 农业银 行 5,810,893.00 10.64
5 600030 中信证 券 5,144,897.00 9.42
6 600754 锦江股 份 5,123,415.20 9.38
7 601766 中国中 车 5,111,628.00 9.36
8 600019 宝钢股 份 5,017,615.00 9.19
9 600298 安琪酵 母 4,824,693.00 8.83
10 000581 威孚高 科 4,713,864.00 8.63
11 002299 圣农发 展 4,625,192.00 8.47
12 600809 山西汾 酒 4,424,011.72 8.10
13 000002 万
科Ａ 4,323,484.99 7.92
14 600963 岳阳林 纸 4,280,343.13 7.84
15 600028 中国石 化 4,276,563.93 7.83
16 600048 保利地 产 4,125,379.04 7.55
17 601601 中国太 保 4,105,255.00 7.52
18 000858 五 粮 液 4,077,357.00 7.47
19 002867 周大生 4,058,266.46 7.43
20 601888 中国国 旅 4,005,450.00 7.33 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
21 601318 中国平 安 3,911,126.00 7.16
22 000895 双汇发 展 3,815,477.88 6.99
23 601688 华泰证 券 3,507,083.00 6.42
24 600276 恒瑞医 药 3,469,054.00 6.35
25 000338 潍柴动 力 3,464,578.00 6.34
26 002228 合兴包 装 3,347,250.92 6.13
27 000983 西山煤 电 3,283,230.00 6.01
28 002035 华帝股 份 3,205,909.92 5.87
29 000039 中集集 团 3,194,173.17 5.85
30 600801 华新水 泥 3,100,043.59 5.68
31 000069 华侨城 Ａ 3,078,395.90 5.64
32 601336 新华保 险 3,078,386.76 5.64
33 000063 中兴通 讯 3,020,043.40 5.53
34 002050 三花智控 2,928,430.00 5.36
35 002078 太阳纸 业 2,833,535.00 5.19
36 600741 华域汽 车 2,822,409.00 5.17
37 600066 宇通客 车 2,819,688.00 5.16
38 300059 东方财 富 2,809,578.40 5.14
39 603008 喜临门 2,802,795.00 5.13
40 002024 苏宁易购 2,722,498.00 4.98
41 300511 雪榕生 物 2,677,477.00 4.90
42 601668 中国建 筑 2,651,420.00 4.85
43 601155 新城控 股 2,593,796.59 4.75
44 600398 海澜之 家 2,573,441.54 4.71
45 300015 爱尔眼 科 2,536,016.00 4.64
46 001979 招商蛇 口 2,450,158.00 4.49
47 600612 老凤祥 2,416,357.00 4.42
48 603288 海天味 业 2,337,384.00 4.28
49 002415 海康威 视 2,319,191.50 4.25
50 600519 贵州茅 台 2,308,794.00 4.23
51 000333 美的集 团 2,288,792.61 4.19
52 000568 泸州老 窖 2,273,898.00 4.16
53 600031 三一重 工 2,266,340.00 4.15
54 000001 平安银 行 2,252,068.00 4.12
55 002117 东港股 份 2,244,103.68 4.11
56 600521 华海药 业 2,189,392.00 4.01 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
57 600585 海螺水 泥 2,184,957.44 4.00
58 002480 新筑股 份 2,184,038.00 4.00
59 600201 生物股 份 2,168,244.42 3.97
60 002419 天虹股份 2,130,710.00 3.90
61 603883 老百姓 2,083,172.00 3.81
62 002503 搜于特 2,082,261.00 3.81
63 000429 粤高速 Ａ 2,030,360.70 3.72
64 603866 桃李面 包 2,027,552.49 3.71
65 601718 际华集 团 1,991,295.00 3.65
66 600038 中直股 份 1,986,673.00 3.64
67 603609 禾丰牧 业 1,975,502.00 3.62
68 300433 蓝思科 技 1,939,504.00 3.55
69 002008 大族激 光 1,937,858.00 3.55
70 002294 信立泰 1,928,500.00 3.53
71 600036 招商银 行 1,902,683.70 3.48
72 600050 中国联 通 1,895,650.00 3.47
73 300630 普利制 药 1,893,890.00 3.47
74 300144 宋城演 艺 1,883,988.90 3.45
75 600068 葛洲坝 1,836,918.00 3.36
76 600782 新钢股 份 1,794,875.00 3.29
77 002032 苏 泊 尔 1,790,955.75 3.28
78 600362 江西铜 业 1,784,827.00 3.27
79 600388 龙净环 保 1,732,999.00 3.17
80 603579 荣泰健 康 1,718,993.00 3.15
81 600779 水井坊 1,700,722.00 3.11
82 002705 新宝股 份 1,671,703.00 3.06
83 000776 广发证 券 1,620,465.00 2.97
84 600808 马钢股 份 1,608,153.00 2.94
85 601933 永辉超 市 1,599,767.00 2.93
86 601800 中国交 建 1,585,249.00 2.90
87 000728 国元证 券 1,573,162.00 2.88
88 002385 大北农 1,569,262.00 2.87
89 600054 黄山旅 游 1,550,639.35 2.84
90 601328 交通银 行 1,548,239.00 2.83
91 600703 三安光 电 1,517,988.00 2.78
92 601996 丰林集 团 1,517,652.00 2.78 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
93 600340 华夏幸 福 1,485,757.00 2.72
94 601163 三角轮 胎 1,476,101.56 2.70
95 601966 玲珑轮 胎 1,466,580.00 2.69
96 300106 西部牧 业 1,433,787.70 2.63
97 600507 方大特 钢 1,350,744.00 2.47
98 600597 光明乳 业 1,334,159.03 2.44
99 002572 索菲亚 1,331,961.85 2.44
100 002277 友阿股 份 1,322,861.00 2.42
101 600491 龙元建 设 1,314,241.00 2.41
102 601166 兴业银 行 1,312,913.00 2.40
103 600458 时代新材 1,295,792.26 2.37
104 603517 绝味食 品 1,263,867.00 2.31
105 002042 华孚时尚 1,248,438.00 2.29
106 002475 立讯精 密 1,238,619.50 2.27
107 000848 承德露 露 1,170,584.00 2.14
108 603686 龙马环 卫 1,155,088.35 2.11
109 601111 中国国 航 1,146,550.00 2.10
110 600622 光大嘉 宝 1,128,812.51 2.07
111 000888 峨眉山 Ａ 1,122,634.00 2.06
112 000031 中粮地 产 1,121,441.00 2.05
113 600557 康缘药 业 1,105,067.40 2.02
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000651 格力电 器 7,671,402.18 14.05
2 600298 安琪酵 母 5,388,977.38 9.87
3 600519 贵州茅 台 4,813,032.64 8.81
4 600887 伊利股 份 4,684,819.85 8.58
5 601888 中国国 旅 4,598,199.18 8.42
6 000581 威孚高 科 4,439,251.06 8.13
7 603008 喜临门 4,236,420.68 7.76
8 000858 五 粮 液 4,031,971.94 7.38
9 600963 岳阳林纸 3,859,349.09 7.07
10 000333 美的集 团 3,762,293.50 6.89 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
11 000063 中兴通 讯 3,731,444.20 6.83
12 600612 老凤祥 3,550,369.31 6.50
13 600754 锦江股 份 3,477,634.40 6.37
14 600801 华新水 泥 3,392,457.42 6.21
15 002035 华帝股 份 3,303,337.43 6.05
16 600019 宝钢股 份 3,299,865.66 6.04
17 000983 西山煤 电 3,298,544.00 6.04
18 601398 工商银 行 3,238,159.00 5.93
19 000069 华侨城 Ａ 3,229,303.19 5.91
20 000039 中集集 团 3,175,421.04 5.81
21 601688 华泰证 券 3,129,467.39 5.73
22 600066 宇通客 车 3,098,974.23 5.67
23 002228 合兴包 装 3,095,796.05 5.67
24 601318 中国平 安 3,077,265.04 5.63
25 002078 太阳纸 业 2,989,974.00 5.47
26 002050 三花智控 2,957,858.89 5.42
27 002480 新筑股 份 2,936,817.80 5.38
28 600809 山西汾 酒 2,914,328.38 5.34
29 600068 葛洲坝 2,891,273.33 5.29
30 600741 华域汽 车 2,787,178.44 5.10
31 603288 海天味 业 2,733,433.65 5.00
32 601601 中国太 保 2,730,035.44 5.00
33 300059 东方财 富 2,694,600.00 4.93
34 002024 苏宁易购 2,570,502.57 4.71
35 601933 永辉超 市 2,544,939.75 4.66
36 600048 保利地 产 2,529,542.20 4.63
37 601668 中国建 筑 2,525,777.11 4.62
38 000568 泸州老 窖 2,488,499.93 4.56
39 001979 招商蛇 口 2,478,353.67 4.54
40 000338 潍柴动 力 2,474,879.05 4.53
41 601766 中国中 车 2,466,114.21 4.52
42 002640 跨境通 2,459,569.32 4.50
43 300511 雪榕生 物 2,438,877.50 4.47
44 002415 海康威 视 2,410,129.35 4.41
45 000429 粤高速 Ａ 2,393,477.98 4.38
46 600201 生物股 份 2,271,528.86 4.16
47 002117 东港股 份 2,267,598.95 4.15
48 002032 苏 泊 尔 2,226,998.32 4.08 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
49 600276 恒瑞医 药 2,201,507.14 4.03
50 000895 双汇发 展 2,200,433.91 4.03
51 600030 中信证 券 2,182,009.48 4.00
52 601288 农业银 行 2,145,820.50 3.93
53 600597 光明乳 业 2,144,017.63 3.93
54 002008 大族激 光 2,122,020.70 3.89
55 002419 天虹股份 2,111,209.97 3.87
56 600031 三一重 工 2,092,740.76 3.83
57 600691 阳煤化 工 2,041,468.00 3.74
58 000001 平安银 行 2,040,899.16 3.74
59 300144 宋城演 艺 2,039,433.04 3.73
60 600038 中直股 份 2,030,281.14 3.72
61 600340 华夏幸 福 2,016,866.48 3.69
62 002503 搜于特 2,000,607.00 3.66
63 600782 新钢股 份 1,994,440.00 3.65
64 300433 蓝思科 技 1,991,667.85 3.65
65 600507 方大特 钢 1,991,076.22 3.65
66 603609 禾丰牧 业 1,952,230.00 3.57
67 000501 鄂武商 Ａ 1,887,695.21 3.46
68 601718 际华集 团 1,882,292.00 3.45
69 600050 中国联 通 1,797,436.46 3.29
70 600808 马钢股 份 1,729,127.67 3.17
71 002385 大北农 1,719,329.00 3.15
72 002705 新宝股 份 1,709,121.80 3.13
73 002299 圣农发 展 1,681,003.45 3.08
74 601800 中国交 建 1,664,175.67 3.05
75 600388 龙净环 保 1,638,926.00 3.00
76 600054 黄山旅 游 1,638,434.32 3.00
77 600028 中国石 化 1,617,870.86 2.96
78 601155 新城控 股 1,598,757.46 2.93
79 000728 国元证 券 1,592,209.50 2.92
80 601328 交通银 行 1,565,700.00 2.87
81 601996 丰林集 团 1,526,582.95 2.80
82 002217 合力泰 1,518,883.90 2.78
83 601336 新华保 险 1,518,310.14 2.78
84 600703 三安光 电 1,480,230.42 2.71
85 000861 海印股 份 1,468,332.45 2.69
86 000776 广发证 券 1,466,560.00 2.69 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
87 601163 三角轮 胎 1,459,402.92 2.67
88 000002 万
科Ａ 1,458,739.00 2.67
89 601966 玲珑轮 胎 1,452,172.32 2.66
90 300106 西部牧 业 1,450,398.85 2.66
91 002572 索菲亚 1,449,294.00 2.65
92 603517 绝 味食 品 1,433,636.00 2.62
93 600828 茂业商 业 1,414,644.90 2.59
94 002570 贝因美 1,343,779.80 2.46
95 600458 时代新 材 1,334,347.60 2.44
96 600491 龙元建 设 1,330,138.74 2.44
97 002042 华孚时尚 1,322,553.44 2.42
98 601166 兴业银 行 1,303,416.00 2.39
99 600585 海螺水 泥 1,298,431.65 2.38
100 000925 众合科 技 1,287,724.85 2.36
101 600282 南钢股 份 1,286,038.33 2.35
102 000848 承德露 露 1,255,435.00 2.30
103 600622 光大嘉 宝 1,246,125.42 2.28
104 300228 富瑞特 装 1,216,010.76 2.23
105 600104 上汽集 团 1,188,586.07 2.18
106 603686 龙马环 卫 1,175,513.00 2.15
107 603877 太平鸟 1,169,917.82 2.14
108 600567 山鹰纸 业 1,167,540.00 2.14
109 600697 欧亚集 团 1,162,291.76 2.13
110 002475 立讯精 密 1,146,995.74 2.10
111 600557 康缘药 业 1,113,857.55 2.04
112 002179 中航光 电 1,110,066.00 2.03
113 600999 招商证 券 1,101,113.00 2.02
114 002555 三七互 娱 1,095,353.00 2.01
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 334,813,994.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 305,507,956.19
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资 明细
本基金 本报 告期末 未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金
投资组 合进 行管 理， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性 风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险， 提高
投资效 率。 本基 金主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 衍生品 合约 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。 若法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 如期 权、 互换 等其他 金融 衍生 品种 ，
本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的， 根据 届时 法律法 规的 相关 规定 参与 投资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查 ，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
中信证 券：2017 年5 月25 日， 中信 证券 公告 收到 中国证 监会 《行 政处 罚事 先告知 书》 （处 罚
字[2017]57 号） 。 依据 《 证券公 司监 督管 理条 例》 第八十 四条 第 （ 七） 项的 规定， 中国 证监 会拟
决定： 责令 中信 证券 改正 ，给予 警告 ，没 收违 法所 得人民 币 61,655,849.78 元，并 处人 民币
308,279,248.90 元 罚款 。
此事件 发生 以来 ，在 监管 机构的 指导 下， 中信 证券 持续完 善相 关内 控机 制， 目前中 信证 券的融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
经营情 况一 切正 常。 本管 理人判 断该 事件 不会 影响 中信证 券的 持续 经营 能力 ，也不 会影 响中 信证
券在证 券行 业的 龙头 地位 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,864.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,860.28
5 应收申 购款 755,457.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 799,182.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,743 25,156.95 0.00 0.00% 69,005,525.94 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 10,991.73 0.0159%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月27 日 ） 基金 份额 总额
315,950,659.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,620,911.82
本报告 期基 金总 申购 份额 107,097,557.36
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 90,712,943.24
本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,005,525.94
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 变 动
2017 年3 月4 日 ， 本 基金 管 理人发 布了 《融 通基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 公告 》 ，
经本基金管理 人第五届 董 事会第十七次 临时会议 审 议并通过，同 意孟朝霞 女 士辞去公司 总经理职
务，并 决定 由公 司董 事长 高峰先 生代 为履 行公 司总 经理职 务。
2017 年6 月3 日， 本基金 管理人 发布 了 《 融通 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五 届董事 会第 十八 次临 时会 议决议 审议 并通 过， 决定 由张帆 先生 担任 公司
总经理 职务 ，公 司董 事长 高峰先 生不 再代 为履 行公 司总经 理职 务。
（2） 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 情况
2017 年9 月1 日， 中 国建 设银行 发布 公告 ， 聘 任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金 投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 ，本 年度 应支付 的审 计费 用 为40,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 153,866,659.45 24.03% 143,296.08 24.27% -
方正证 券 1 134,366,084.08 20.98% 122,448.66 20.74% -
长江证 券 1 60,039,829.22 9.38% 54,716.57 9.27% -
国泰君 安 1 48,285,989.83 7.54% 44,967.91 7.62% -
东吴证 券 2 47,783,454.77 7.46% 44,474.09 7.53% -
广发证 券 1 47,080,562.97 7.35% 43,845.94 7.43% -
平安证 券 2 46,659,996.18 7.29% 42,735.13 7.24% -
东北证 券 3 43,631,255.84 6.81% 39,761.56 6.74% -
安信证 券 2 20,158,890.62 3.15% 18,773.74 3.18% -
天风证 券 2 20,132,432.48 3.14% 18,347.11 3.11% -
申万宏 源 2 9,658,657.69 1.51% 8,994.80 1.52% -
国海证 券 2 5,660,235.61 0.88% 5,158.37 0.87% -
东方证 券 1 2,997,902.30 0.47% 2,791.90 0.47% -
财达证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
招商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ， 具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务， 包括 宏观 经济 报告 、行业 报告 、市 场走 向分 析、个 股分 析报 告及 其他 专门报 告， 并能 根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选 择代 理本 公司 所管 理 的基金 进行 证券 买卖 业务 的证券 经营 机构 的程 序包 括以下 四个 步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ，新 增东 北证 券、 东 吴证 券、 华信 证券 、瑞信 方 正 、西 藏东 方财 富 交易 单元 各一
个，终 止中 投证 券交 易单 元一个 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无 租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》的 要求 ，本 基金 管理人 经与 基金
托管人 协商 一致 ，对 本基 金合同 进行 了修 订和 更新 。本次 修订 和更 新仅 涉及 与《公 开募 集开 放式
证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 相关 的条 款， 包括前 言、 释义 、基 金份 额的申 购与 赎回 、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体内容 详 见2018 年3 月22 日基 金管 理人 网站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
融通基 金管 理有 限公 司
二○一 八 年 三月 二十 九 日
