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国寿安保货币A(000505)

国寿货币:2017年年度报告摘要查看PDF公告

国寿安保货币市场基金
2017 年年度报告(摘要)
2017年12月31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月27日国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要)
第 2 页 共49 页
§1 重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月
26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告
正文。
本报告期自2017年01月01 日起至12月31日止。
 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要)
第 3 页 共49 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保货币
场内简称 国寿货币
基金主代码
000505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月20日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,327,744,600.95份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年7月18日
下属分级基金的基金简称: 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E
下属分级基金的场内简称:
- -
国寿货币
下属分级基金的交易代码:
000505 000506 511970
报告期末下属分级基金的份额总额
871,917,176.34
份
18,759,378,110.18
份
696,449,314.43
份
注:本基金 E 类份额面值为 100.00元,此处已折算为 1.00元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创
造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张彬 郭明
联系电话
010-50850744 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 
4009-258-258 95588
传真
010-50850776 010-66105798
2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要)
第 4 页 共49 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2017年 2016年 2015年
国寿安保
货币A
国寿安
保货币B
国寿安保
货币E
国寿安保
货币A
国寿安保货
币B
国寿安保货
币E
国寿安保
货币A
国寿安保
货币B
国寿安保
货币E
本期已
实现收
益
9,205,88
0.49
1,162,1
77,075.
76
42,187,08
6.77
6,004,571
.10
1,064,097,1
26.56
14,171,227
.05
14,389,34
1.91
1,228,64
0,560.93
-
本期利
润
9,205,88
0.49
1,162,1
77,075.
76
42,187,08
6.77
6,004,571
.10
1,064,097,1
26.56
14,171,227
.05
14,389,34
1.91
1,228,64
0,560.93
-
本期净
值收益
率
3.5905% 3.8386% 3.5839% 2.4788% 2.7252% 1.1612% 3.6440% 3.8935% -
3.1.2


期末数 据和指 标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基 金资产 净值 871,917, 176.34 18,759, 378,110 .18 696,449,3 14.43 243,417,7 10.73 33,061,821, 548.69 1,378,304, 015.64 280,036 ,597.36 38,332,624 ,787.81 - 期末基 金份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 3.1.3


累计期 末指标 2017年末 2016年末 2015年末 累计净 值收益 率 15.0952% 16.1905 % 4.7867% 11.1059% 11.8953% 1.1612% 8.4184% 8.9268% - 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 (2)本基金E类份额作为新增加份额自2016年7月4日起开放申赎业务,于2016年7月6日 正式发生申购业务,2016年7月7日确认份额,因此相关财务指标自2016年7月7日起计算。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 5 页 共49 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9422% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6019% 0.0004% 过去六个月 1.9016% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 1.2211% 0.0009% 过去一年 3.5905% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.2405% 0.0014% 过去三年 10.0268% 0.0039% 4.0537% 0.0000% 5.9731% 0.0039% 自基金合同 生效起至今 15.0952% 0.0042% 5.3334% 0.0000% 9.7618% 0.0042% 国寿安保货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0023% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6620% 0.0004% 过去六个月 2.0239% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 1.3434% 0.0009% 过去一年 3.8386% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.4886% 0.0014% 过去三年 10.8215% 0.0039% 4.0537% 0.0000% 6.7678% 0.0039% 自基金合同 生效起至今 16.1905% 0.0042% 5.3334% 0.0000% 10.8571% 0.0042% 国寿安保货币E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9393% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.5990% 0.0004% 过去六个月 1.8973% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 1.2168% 0.0009% 过去一年 3.5839% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.2339% 0.0014% 自基金合同 生效起至今 4.7867% 0.0019% 2.0287% 0.0000% 2.7580% 0.0019% 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 6 页 共49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 7 页 共49 页 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 8 页 共49 页 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 9 页 共49 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 10 页 共49 页 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 11 页 共49 页 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 国寿安保货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 8,969,022.14 - 236,858.35 9,205,880.49 2016 6,008,535.15 - -3,964.05 6,004,571.10 2015 14,349,246.37 - 40,095.54 14,389,341.91 合计 29,326,803.66 - 272,989.84 29,599,793.50 单位:人民币元 国寿安保货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 1,161,258,896.67 - 918,179.09 1,162,177,075.76 2016 1,064,508,663.81 - -411,537.25 1,064,097,126.56 2015 1,222,904,241.01 - 5,736,319.92 1,228,640,560.93 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 12 页 共49 页 合计 3,448,671,801.49 - 6,242,961.76 3,454,914,763.25 单位:人民币元 国寿安保货币E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 42,173,010.49 - 14,076.28 42,187,086.77 2016 13,967,754.79 - 203,472.26 14,171,227.05 合计 56,140,765.28 - 217,548.54 56,358,313.82 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,于 2013年10月29日设立,公司注册资本5.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产 管理有限公司,其持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安 保资本投资有限公司),其持有股份14.97%。 截至2017年12月31日,公司共管理40只公募基金及部分特定资产管理计划, 公司管理资产总规模为1,833.22 亿元,其中公募基金管理规模为1,397.38亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 黄力 基金经理 2014年1月 20日 - 7年 黄力先生,硕士,中 国籍。曾任中国人寿 资产管理有限公司投 资经理助理;现任国 寿安保货币市场基金、 国寿安保增金宝货币 市场基金、国寿安保 安裕半年定期开放债 券型发起式证券投资 基金及国寿安保安盛 纯债3个月定期开放 债券型发起式证券投 资基金基金经理。 注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》 的相关规定。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 13 页 共49 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金 份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合 规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司 以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术 手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析 和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执 行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公 平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且 不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年宏观经济表现向好,海外经济复苏和人民币前期贬值效应带动进出口转 暖,消费较为强劲,投资平稳,尤其是工业企业利润好转带动制造业投资回暖,房 地产销售带动房地产投资保持在较高水平。价格方面,CPI总体温和,PPI触顶回落, 依旧保持在较高水平。融资需求整体维持较强水平。二季度始金融防风险、去杠杆 的监管下,流动性显著收紧,市场悲观情绪浓厚,债券收益率曲线平坦化上行。三 季度资金面平稳,市场收益窄幅波动,流动性新规出台。四季度监管力度加强,资 管新规等一些列监管文件出台,成为主导市场收益率走势的关键因素。本基金秉持 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 14 页 共49 页 稳健投资原则,在确保组合流动性、安全性基础上,在预定到期日内以投资价值较 高的同业存款和存单为主,总体维持了较低的杠杆和剩余期限,保持了较高的静态 收益率,并在关键时点把握住配置机会,适度拉长组合剩余期限并适度增加杠杆, 保持组合收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为3.5905%,B类基金份额净值收 益率为3.8386%,E类基金份额净值收益率为3.5839%,同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年发达经济体整体延续复苏态势,货币政策取向正常化。美联储将继续渐 进式加息,欧洲在18年亦开始缩减购债规模,全球利率中枢可能上行。国内宏观经 济处于动能转化时期,传统经济增长存在内生的下降压力,但新兴经济加快成长。 全年来看,金融领域防范化解重大风险依然是监管的主要思路。综合国内外经济和 货币环境,预计央行仍将维持稳健中性的货币政策主基调,并随着国内外经济环境 动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。流动性新规在一季度后过 渡期结束,客户集中度的不同在投资上的限制将在收益率中体现。作为以机构客户 为主的货币基金产品,本基金将保持一贯的流动性管理为主的操作思路,在确保流 动性安全的前提下,通过积极的交易,维持收益稳定。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况, 不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系; 针对投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合 法合规;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合 规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继 续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作 的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核 算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 15 页 共49 页 定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由公司督察长担任,委 员由运营管理部负责人、合规管理部负责人和研究部负责人组成,估值委员会成员 均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开 会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性 的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露 义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出 估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服 务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品 种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金 净收益分配给基金份额持有人,并按月结转为基金份额,使基金账面份额净值始终 保持1.00元。 本基金本报告期内分配收益1,213,570,043.02元,其中A类份额分配收益 9,205,880.49元,B类份额分配收益1,162,177,075.76元。E类份额分配收益 42,187,086.77。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规 和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 16 页 共49 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,国寿安保货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司 在国寿安保货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金 利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基 金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保货币市场基 金2017年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资 者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度 报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国寿安保货币市场基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 5,920,289,328.76 18,940,046,792.99 结算备付金 - 31,141,406.43 存出保证金 - 2,904.27 交易性金融资产 9,870,273,906.21 8,349,764,695.85 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,549,637,906.21 8,349,764,695.85 资产支持证券投资 320,636,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,790,976,966.48 7,134,593,445.03 应收证券清算款 - - 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 17 页 共49 页 应收利息 134,285,538.36 118,299,198.56 应收股利 - - 应收申购款 1,443,301.00 127,657,633.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 21,717,269,040.81 34,701,506,076.56 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,370,037,344.94 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,959,479.64 8,533,625.06 应付托管费 2,411,963.51 2,585,947.01 应付销售服务费 580,343.05 572,790.35 应付交易费用 211,850.48 163,052.66 应交税费 - - 应付利息 846,958.10 - 应付利润 6,733,500.14 5,564,386.42 递延所得税负债 - - 其他负债 743,000.00 543,000.00 负债合计 1,389,524,439.86 17,962,801.50 所有者权益: 实收基金 20,327,744,600.95 34,683,543,275.06 未分配利润 - - 所有者权益合计 20,327,744,600.95 34,683,543,275.06 负债和所有者权益总计 21,717,269,040.81 34,701,506,076.56 注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值人民币1.000元,基金份额总额为 20,327,744,600.95份,其中,货币市场基金A级的基金份额净值人民币1.000元,份额为 871,917,176.34份;货币市场基金B级的基金份额净值人民币1.000元,份额为 18,759,378,110.18份;货币市场基金 E级的基金份额净值人民币1.000元,份额为 696,449,314.43份(本基金E类份额面值为人民币100.00元,此处已折算为人民币1.000元)。 7.2 利润表 会计主体:国寿安保货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 18 页 共49 页 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 一、收入 1,396,994,757.05 1,336,607,960.47 1.利息收入 1,397,780,103.57 1,311,173,238.91 其中:存款利息收入 943,691,972.04 784,964,964.84 债券利息收入 351,658,815.16 484,112,781.97 资产支持证券利息收入 8,835,622.71 5,654,949.27 买入返售金融资产收入 93,593,693.66 36,440,542.83 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -785,346.52 25,434,721.56 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -785,346.52 25,434,721.56 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 183,424,714.03 252,335,035.76 1.管理人报酬 106,106,945.33 133,753,313.66 2.托管费 32,153,619.72 40,531,307.24 3.销售服务费 6,729,470.92 6,066,229.58 4.交易费用 - - 5.利息支出 37,778,797.16 71,333,932.79 其中:卖出回购金融资产支出 37,778,797.16 71,333,932.79 6.其他费用 655,880.90 650,252.49 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 1,213,570,043.02 1,084,272,924.71 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 1,213,570,043.02 1,084,272,924.71 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国寿安保货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 19 页 共49 页 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 34,683,543,275.06 - 34,683,543,275.06 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,213,570,043.02 1,213,570,043.02 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -14,355,798,674.11 - -14,355,798,674.11 其中:1.基金申购款 162,241,916,831.35 - 162,241,916,831.35 2.基金赎回款 -176,597,715,505.46 - -176,597,715,505.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -1,213,570,043.02 -1,213,570,043.02 五、期末所有者权益 (基金净值) 20,327,744,600.95 - 20,327,744,600.95 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 38,612,661,385.17 - 38,612,661,385.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,084,272,924.71 1,084,272,924.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -3,929,118,110.11 - -3,929,118,110.11 其中:1.基金申购款 156,862,974,946.58 - 156,862,974,946.58 2.基金赎回款 -160,792,093,056.69 - -160,792,093,056.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -1,084,272,924.71 -1,084,272,924.71 五、期末所有者权益 (基金净值) 34,683,543,275.06 - 34,683,543,275.06 报表附注为财务报表的组成部分。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 20 页 共49 页 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______左季庆______














______左季庆______














____韩占锋____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保货币市场基金(简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (简称“中国证监会”)证监许可[2013]1626号文《关于核准国寿安保货币市场基 金募集的批复》的核准,由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”)于 2014年1月6日至2014年1月15日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2014)验字第61090605_01号 验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年1月20日正式 生效,首次设立募集规模11,870,457,430.54份基金份额。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保,基金托管人为 中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)。 本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的场外基金份额数量,对其持 有的场外基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类 别。本基金分设A类、B类两类场外基金份额和E类场内基金份额。三类基金份额分 设不同的基金代码,A类、B类基金份额分别公布每万份基金净收益、7日年化收益 率,E类基金份额公布每百份基金已实现收益和7日年化收益率。本基金A类基金份 额基金账户最低基金份额余额为100份,本基金B类基金份额基金账户最低基金份 额余额为500万份。 根据基金管理人国寿安保基金管理有限公司于2016年07月01日发布的《关于 国寿安保货币市场基金增设场内份额、修改收益分配原则并修订基金合同部分条款 的公告》,本基金的投资范围进行如下变更。变更前,本基金的投资范围为:现金, 通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,剩余期 限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券,期限在一年以内(含一年) 的中央银行票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限(或回售期限) 在397天以内(含397天)的中期票据,剩余期限(或回售期限)在397天以内 (含397天)的资产支持证券,法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其 他具有良好流动性的金融工具。变更后,本基金的投资范围为:现金,期限在一年 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 21 页 共49 页 以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准 则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资 基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附 注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信 息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度 报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债 (或资产)或权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 22 页 共49 页 益的金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资 以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接 近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量,并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权 利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部 分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确 认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该 金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放 弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支 付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为 应收利息单独核算,不构成债券投资成本,对于贴息债券,该等利息应作为债券投 资成本;卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的 成本按移动加权平均法结转。 (2) 回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 23 页 共49 页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次: 第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输 入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或 损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值; 本基金金融工具的估值方法具体如下: (1) 银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2) 债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确 定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3) 回购协议 1) 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持 有期间内逐日计提利息; 2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内 逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期 满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持 有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资 产按其性质进行估值; (4) 其他 1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 24 页 共49 页 计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公 平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有 的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大 偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地 反映基金资产价值; 3) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现 在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。本基金A类和B类基金份额面值为人民 币1.00元,E类基金份额面值为 100.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动 分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引 起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 无。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提 前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前 支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列 入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。另外,根据中国证监会令第120号 《货币市场基金监督管理办法》的规定,如果出现因提前支取而导致的利息损失的 情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补,风险准备金不足的,应当使用固 有资金予以弥补; (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实 际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定 利息收入; 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 25 页 共49 页 (3) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当 实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (4) 债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成 本、应收利息及相关费用的差额入账; (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额 可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的 年费率逐日计提; (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提; (3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提; (4) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基 金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金每份基金份额享有同等分配权; (2) 本基金采用人民币1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起 每个开


放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一 日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持人民币 1.00元; (3) 收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值, 则为持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为持有人 缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益; (4) 本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转; (5) 若投资者全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 26 页 共49 页 益全部 结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回,账户当前累计收益为 正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户 当前累计收益; (6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的 基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税 试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开 营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品 业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 27 页 共49 页 税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业 存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题 的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按 照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业 务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管 产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额: (一)提供贷款服务,以2018年 1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额; (二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货 物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股 票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日 收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券 估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》的规定,自2004年1月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所 得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的 差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 28 页 共49 页 得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对 储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 20,289,328.76 2,390,046,792.99 定期存款 5,900,000,000.00 16,550,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 300,000,000.00 6,100,000,000.00 存款期限3个月-1年 5,600,000,000.00 7,450,000,000.00 存款期限1个月以内 - 3,000,000,000.00 其他存款 - - 合计: 5,920,289,328.76 18,940,046,792.99 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 银行间市场 9,870,273,906.21 9,857,985,000.00 -12,288,906.21 -0.0605% 债 券 合计 9,870,273,906.21 9,857,985,000.00 -12,288,906.21 -0.0605%


上年度末 2016年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 503,645,356.74 503,089,132.80 -556,223.94 -0.0016% 债 券 银行间市场 7,846,119,339.11 7,814,477,000.00 -31,642,339.11 -0.0912% 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 29 页 共49 页 合计 8,349,764,695.85 8,317,566,132.80 -32,198,563.05 -0.0928% 注:本报告期末,本基金持有的交易性金融资产包括债券和资产支持证券,其中资产支持证券摊 余成本为320,636,000.00元,影子定价为320,852,000.00元,偏离金额为216,000.00元,偏 离度为0.0011%。上年度末,本基金持有的交易性金融资产均为债券。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 5,790,976,966.48 - 合计 5,790,976,966.48 - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 7,134,593,445.03 - 合计 7,134,593,445.03 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 83,623.60 156,387.55 应收定期存款利息 38,436,611.49 54,992,311.88 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 7,539.87 应收债券利息 88,513,209.12 58,992,035.42 应收买入返售证券利息 5,404,757.66 4,150,922.41 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,847,336.49 1.43 合计 134,285,538.36 118,299,198.56 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 30 页 共49 页 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 211,850.48 163,052.66 合计 211,850.48 163,052.66 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 743,000.00 543,000.00 合计 743,000.00 543,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 国寿安保货币A 本期 2017 年1月1日至2017年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 243,417,710.73 243,417,710.73 本期申购 1,371,111,385.11 1,371,111,385.11 本期赎回(以"-"号填列) -742,611,919.50 -742,611,919.50 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 871,917,176.34 871,917,176.34 金额单位:人民币元 国寿安保货币B 本期 2017 年1月1日至2017年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 33,061,821,548.69 33,061,821,548.69 本期申购 160,382,631,935.75 160,382,631,935.75 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 31 页 共49 页 本期赎回(以"-"号填列) -174,685,075,374.26 -174,685,075,374.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 18,759,378,110.18 18,759,378,110.18 金额单位:人民币元 国寿安保货币E 本期 2017 年1月1日至2017年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,378,304,015.64 1,378,304,015.64 本期申购 488,173,510.49 488,173,510.49 本期赎回(以"-"号填列) -1,170,028,211.70 -1,170,028,211.70 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 696,449,314.43 696,449,314.43 注:(1)本期申购包含红利再投资,分级调整及转入的份额及金额;本期赎回包含分级调整及 转出的份额及金额。


(2)本基金E类份额作为新增加份额自2016年7月4日起开放申赎业务,于2016年7月 6日正式发生申购业务,2016年7月7 日确认份额。


(3)本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 国寿安保货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 9,205,880.49 - 9,205,880.49 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,205,880.49 - -9,205,880.49 本期末 - - - 单位:人民币元 国寿安保货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 32 页 共49 页 上年度末 - - - 本期利润 1,162,177,075.76 - 1,162,177,075.76 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,162,177,075.76 - -1,162,177,075.76 本期末 - - - 单位:人民币元 国寿安保货币E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 42,187,086.77 - 42,187,086.77 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -42,187,086.77 - -42,187,086.77 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 活期存款利息收入 431,101.74 626,793.75 定期存款利息收入 938,580,117.57 778,612,926.70 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 115,381.22 205,706.37 其他 4,565,371.51 5,519,538.02 合计 943,691,972.04 784,964,964.84 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 33 页 共49 页 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -785,346.52 25,434,721.56 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -785,346.52 25,434,721.56 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 50,723,390,988.72 71,340,859,243.27 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 50,511,217,540.48 70,945,852,048.08 减:应收利息总额 212,958,794.76 369,572,473.63 买卖债券差价收入 -785,346.52 25,434,721.56 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 卖出资产支持证券成交总 额 303,904,310.09 - 减:卖出资产支持证券成 本总额 299,364,000.00 - 减:应收利息总额 4,540,310.09 - 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 34 页 共49 页 7.4.7.17 公允价值变动收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动损益。 7.4.7.18 其他收入 本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 本基金于本报告期及上年度可比期间均无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 审计费用 140,000.00 140,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 118,480.90 117,852.49 上市费511970 60,000.00 55,000.00 上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 1,400.00 1,400.00 合计 655,880.90 650,252.49 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保基 金”) 基金管理人、注册登记机构、直销机构 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 35 页 共49 页 中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行” ) 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产” ) 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司(简称“安保资本”) 基金管理人的股东 中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司” ) 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿” ) 与基金管理人同受集团公司控制的公司 中国人寿电子商务有限公司(简称“国寿电商” ) 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富”) 基金管理人的子公司 国寿(天津)养老养生投资有限公司(简称“国 寿天津养老) 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。? 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期及上年度均未发生应支付关联方的佣金。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 36 页 共49 页 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 106,106,945.33 133,753,313.66 其中:支付销售机构的 客户维护费 714,351.30 451,224.27 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 32,153,619.72 40,531,307.24 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 国寿安保 货币A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 合计 国寿安保基金 458,518.03 3,029,620.58 2,701,787.26 6,189,925.87 工商银行 107,535.15 1,714.08 - 109,249.23 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 37 页 共49 页 合计 566,053.18 3,031,334.66 2,701,787.26 6,299,175.10 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 国寿安保 货币A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 合计 国寿安保基金 363,569.30 3,930,151.67 1,206,416.87 5,500,137.84 工商银行 175,696.24 1,893.47 - 177,589.71 合计 539,265.54 3,932,045.14 1,206,416.87 5,677,727.55 注:销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额销售服务费按前一日的基金资产净值 的0.25%的年费率计提,B类基金份额销售服务费按前一日的基金资产净值的0.01%的年费率计 提,E类基金份额销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。各级基金份额的 销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 R为该类基金份额的销售服务费率 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回 购 基金正回购 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 基金买入 基金卖出 交 易 金 额 利 息 收 入 交易金额 利息支出 工商 银行 798,794,136.30 - - - 10,428,143,000.00 4,561,273.60 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 债券交易金额 基金逆回 购 基金正回购 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 基金买入 基金卖出 交 易 金 额 利 息 收 入 交易金额 利息支出 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 38 页 共49 页 工商 银行 594,230,862.02 2,854,650,853.98 - - 48,165,208,700.00 4,916,971.10 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E


基金合同生效日( 2014年1月20日 )持有 的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 121,280,214.25 - 期间申购/买入总份额 1,236,745.85 339,107,660.13 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 663,581.80 460,387,874.38 - 期末持有的基金份额 573,164.05 0.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E


基金合同生效日( 2014年1月20日 )持有 的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 156,227,438.51 - 期间申购/买入总份额 4,926,489.77 251,779,265.51 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 4,926,489.77 286,726,489.77 - 期末持有的基金份额 - 121,280,214.25 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.37% - 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况                








国寿安保货币B                             份额单位:份 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 39 页 共49 页 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 国寿资产 51,300,481.70 0.27% 336,973,381.00 1.02% 集团公司 1,022,721,433.26 5.45% 3,015,435,944.94 9.12% 中国人寿 - - 3,254,821,117.30 9.84% 国寿(天津) 养老养生投 资有限公司 93,559,198.14 0.50% 79,609,557.07 0.24% 国寿安保货币E                             份额单位:份 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 集团公司 40,600.00 0.01% - - 中国人寿 516,837,100.00 74.21% - - 注:(1)本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。





(2)除基金管理人之外的其他关联方上年度末未投资本基金E类基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 20,289,328.76 431,101.74 2,390,046,792.99 626,793.75 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接通过关联方购入证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 国寿安保货币A 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 40 页 共49 页 8,969,022.14 - 236,858.35 9,205,880.49 - 国寿安保货币B 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 1,161,258,896.67 - 918,179.09 1,162,177,075.76 - 国寿安保货币E 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 42,173,010.49 - 14,076.28 42,187,086.77 - 7.4.12 期末( 2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末及上年度末均未持有暂时停牌等流通受限的证券。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 170410 17农发 10 2018年1月4日 99.78 5,000,000 498,900,000.00 170204 17国开 04 2018年1月4日 99.86 4,040,000 403,434,400.00 110211 11国开 11 2018年1月2日 100.06 3,200,000 320,192,000.00 170301 17进出 01 2018年1月4日 99.96 2,100,000 209,916,000.00 111718464 17华夏银 行CD464 2018年1月2日 97.87 250,000 24,467,500.00 合计 14,590,000 1,456,909,900.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 §8 投资组合报告 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 41 页 共49 页 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 9,870,273,906.21 45.45 其中:债券 9,549,637,906.21 43.97








资产支持证券 320,636,000.00 1.48 2 买入返售金融资产 5,790,976,966.48 26.67 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,920,289,328.76 27.26 4 其他各项资产 135,728,839.36 0.62 5 合计 21,717,269,040.81 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.09 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,370,037,344.94 6.74 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 42 页 共49 页 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 37.48 6.74 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.20 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 37.98 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.55 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 11.96 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 106.17 6.74 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,245,510,990.63 20.89 其中:政策性金融债 4,245,510,990.63 20.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,304,126,915.58 26.09 8 其他 - - 9 合计 9,549,637,906.21 46.98 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 43 页 共49 页 1 170410 17农发10 15,100,000 1,506,664,263.36 7.41 2 111709498 17浦发银行CD498 10,000,000 990,244,875.55 4.87 3 170204 17国开04 9,400,000 938,677,688.14 4.62 4 111708436 17中信银行CD436 5,000,000 498,264,540.17 2.45 5 111711343 17平安银行CD343 5,000,000 497,784,309.36 2.45 6 111717279 17光大银行CD279 5,000,000 497,162,063.28 2.45 7 111709509 17浦发银行CD509 5,000,000 494,718,128.45 2.43 8 150207 15国开07 4,000,000 400,557,567.88 1.97 9 110211 11国开11 3,500,000 350,226,866.80 1.72 10 170301 17进出01 3,000,000 299,889,062.87 1.48 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0362% 报告期内偏离度的最低值 -0.0915% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0283% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1789255 17启元1A1(总价) 2,400,000 240,000,000.00 1.18 2 1789164 17惠益1A1(总价) 3,800,000 80,636,000.00 0.40 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份 额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 44 页 共49 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 134,285,538.36 4 应收申购款 1,443,301.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 135,728,839.36 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 国寿安保 货币A 39,182 22,253.00 39,293,777.32 4.51% 832,623,399.02 95.49% 国寿安保 货币B 81 231,597,260.62 18,662,176,164.65 99.48% 97,201,945.53 0.52% 国寿安保 货币E 56 12,436,594.90 682,520,328.14 98.00% 13,928,986.29 2.00% 合计 39,319 516,995.46 19,383,990,270.11 95.36% 943,754,330.84 4.64% 注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。 9.2 期末上市基金前十名持有人 国寿安保货币E 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 478,865,600.00 68.76% 2 中国银河证券股份有限公司 77,775,400.00 11.17% 3 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划-中国工商银行股份有 限公司 40,004,400.00 5.74% 4 中国人寿保险股份有限公司-万 能-国寿瑞安 37,971,500.00 5.45% 5 山西晋城无烟煤矿业集团有限责 任公司企业年金计划-中国工商 30,003,100.00 4.31% 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 45 页 共49 页 银行股份有限公司 6 国寿安保基金-银河证券-国寿 安保-国保新三板2号资产管理 计划 15,033,600.00 2.16% 7 刘亚红 6,930,300.00 1.00% 8 田建辉 2,550,000.00 0.37% 9 中国银河证券股份有限公司 2,093,500.00 0.30% 10 上海淳韬投资管理有限公司-淳 韬六号证券投资私募基金 2,000,000.00 0.29% 注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 3,792,792,507.07 18.66 2 保险类机构 1,514,757,334.08 7.45 3 其他机构 1,217,523,157.33 5.99 4 银行类机构 1,082,240,633.54 5.32 5 其他机构 1,031,640,327.89 5.08 6 保险类机构 1,022,721,433.26 5.03 7 其他机构 1,006,152,179.38 4.95 8 其他机构 763,716,153.16 3.76 9 其他机构 700,000,000.00 3.44 10 保险类机构 688,020,000.00 3.38 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 国寿安保货币A 2,385,966.05 0.27% 国寿安保货币B - - 国寿安保货币E - - 基金管理人所有从业 人员持有本基金 合计 2,385,966.05 0.01% 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 国寿安保货币A >100 国寿安保货币B - 国寿安保货币E - 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 - 本基金基金经理持有本开 国寿安保货币A 0~10 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 46 页 共49 页 国寿安保货币B - 国寿安保货币E - 放式基金 合计 - 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 47 页 共49 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 基金合同生效日(2014 年 1 月20 日)基金份额总额 977,743,774.95 10,892,713,655.59 - 本报告期期初基金份额总 额 243,417,710.73 33,061,821,548.69 1,378,304,015.64 本报告期基金总申购份额 1,371,111,385.11 160,382,631,935.75 488,173,510.49 减:本报告期基金总赎回份 额 742,611,919.50 174,685,075,374.26 1,170,028,211.70 本报告期基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总 额 871,917,176.34 18,759,378,110.18 696,449,314.43 注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动;














11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 48 页 共49 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证 监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)综合实力较强、市场信誉良好; (2)财务状况良好,经营状况稳健; (3)经营行为规范,具备健全的内部控制制度; (4)研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,并能根据特定要求提供定 制研究报告;能够积极同我公司进行业务交流,定期来我公司进行观点交流和路演; (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,愿意积极为我公司提供相关投资机会,能够对公司业 务发展形成支持; (6)具有费率优势,具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境,能提供全 面的交易信息服务; (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构; (2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信证券 - - - - - - 国寿安保货币 2017 年年度报告(摘要) 第 49 页 共49 页 银河证券 276,238,954.70 100.00%10,925,600,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170323- 20170412 3,291,484,917 .30 3,019,800,586.92 6,311,285,504. 22 0.00 0.00% 2 20170405 3,654,639,492 .43 138,153,014.64 0.00 3,792,792,507. 07 18.66 % 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导致基 金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法 权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018年3月27日