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广发货币C(005092)

广发货币:2017年年度报告摘要

广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 
 
 
 
 
广发货币市场基金 
2017 年 年 度报 告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
送 出日 期: 二 〇一 八年三 月二 十七日 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 
第 2 页共 38 页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中财务资料已经审 计。 德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙) 为本 基金出具了标准无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 3 页共 38 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发货 币市 场基 金 基金简 称 广发货 币 基金主 代码 270004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 5 月 20 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 23,760,966,691.37 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 270004 270014 005092 511920 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 5,543,727,825. 74 份 18,216,579,64 8.37 份 546,358.26 份 112,859.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 低风 险与 资产 流动 性的基 础上 ,追 求稳 定的 当期收 益。 投资策 略 投资策略 以自 上而下 为主 ,兼顾自 下而 上的方 式。 其中,自 上而 下是指 基 金管理人 通过 定量与 定性 相结合的 综合 分析, 对利 率尤其是 短期 利率的 变 化趋势进 行预 测,在 科学 、合理的 短期 利率预 测的 基础上决 定本 基金组 合 的期限结 构和 品种结 构, 构建稳健 的投 资组合 。自 下而上是 指要 重视具 体 投资对象 的价 值分析 ,同 时针对市 场分 割及定 价机 制暂时失 灵带 来的投 资 机会, 进行 相应 的套 利操 作,增 加投 资收 益。 业绩比 较基 准 根据本基 金的 投资对 象和 投资目标 ,业 绩比较 基准 为税后活 期存 款利率 : 即(1 -利 息税 率)× 活 期 存款利 率。 风险收 益特 征 本基金具 有高 安全性 、高 流动性和 稳定 的收益 ,力 争获取稳 定的 超过同 期 银行活 期存 款利 率( 税后 )的收 益率 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 4 页共 38 页 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发 货币 E 本期已 实现收 益 142,19 8,886.7 4 961,19 3,691.1 9 2,269.6 6 1,882,9 58.99 175,50 4,753.2 3 3,694,3 24,307. 75 - 3,096,3 20.09 428,93 2,237.2 4 2,964,6 05,603. 69 - - 本期利 润 142,19 8,886.7 4 961,19 3,691.1 9 2,269.6 6 1,882,9 58.99 175,50 4,753.2 3 3,694,3 24,307. 75 - 3,096,3 20.09 428,93 2,237.2 4 2,964,6 05,603. 69 - - 本期净 值收益 率 3.5596 % 3.8079 % 1.4787 % 3.3835 % 2.5813 % 2.8276 % - 1.9216 % 3.6954 % 3.9440 % - - 3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 期末基 金资产 净值 5,543,7 27,825. 74 18,216, 579,64 8.37 546,35 8.26 11,285, 900.00 7,377,3 28,457. 19 75,076, 919,75 7.94 - 864,31 6,600.0 0 10,638, 983,74 9.05 173,24 9,172,8 12.41 - - 期末基 金份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 100.00 00 1.0000 1.0000 - 100.00 00 1.0000 1.0000 - - 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 5 页共 38 页 注:(1)本基金 C 类合 同生 效日 为 2017 年 8 月 16 日 ,至披 露时 点不 满一 年。 (2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 (3) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 (4) 本基 金 A 、B 、C 类 基 金份额 的利 润分 配按 月结 转为对 应份 额, 本基 金 E 类基金 份额 持有 人 收益账 户内 的累 计收 益不 低于 100 元 时, 则 100 元 整数倍 的累 计收 益将 兑付 为相 应 E 类基 金份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 广发货币 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9822% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.8928% 0.0009% 过去六 个月 1.9604% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 1.7815% 0.0008% 过去一 年 3.5596% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.2047% 0.0016% 过去三 年 10.1581% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 9.0925% 0.0022% 过去五 年 20.3561% 0.0028% 1.7753% 0.0000% 18.5808% 0.0028% 自基金 合同 生效 起至今 48.0915% 0.0057% 16.2633% 0.0032% 31.8282% 0.0025% 广发货币B: 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0429% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.9535% 0.0009% 过去六 个月 2.0832% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 1.9043% 0.0008% 过去一 年 3.8079% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.4530% 0.0016% 过去三 年 10.9528% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 9.8872% 0.0022% 过去五 年 21.8055% 0.0028% 1.7753% 0.0000% 20.0302% 0.0028% 自基金 合同 生效 起至今 37.0231% 0.0042% 6.0490% 0.0019% 30.9741% 0.0023% 广发货币C: 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 ①-③ ②-④ 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 6 页共 38 页 ② 准差 ④ 过去三 个月 0.9824% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.8930% 0.0009% 自基金 合同 生效 起至今 1.4787% 0.0008% 0.1332% 0.0000% 1.3455% 0.0008% 广发货币 E : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9075% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.8181% 0.0007% 过去六 个月 1.8292% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 1.6503% 0.0007% 过去一 年 3.3835% 0.0014% 0.3549% 0.0000% 3.0286% 0.0014% 自基金 合同 生效 起至今 5.3700% 0.0018% 0.6388% 0.0000% 4.7312% 0.0018% 注:(1)自 2010 年 10 月 28 日起 ,本 基金 的业 绩 比较基 准由 原先 的“ 一年 期银行 定期 存款 的 税后利 率: (1- 利息 税率 )×一 年期 银行 定期 储蓄 存款利 率” 变更 为“ 税后 活期存 款利 率: 即(1- 利息税 率) ×活 期存 款利 率”。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 基金 份额累计净值 收益 率变动及其与同 期业 绩比较基准收益率变 动的 比较


广发货 币市 场基 金 份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2005 年 5 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 7 页共 38 页 广发货 币 C 广发货 币 E 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 8 页共 38 页 注:本 基 金 E 类合 同生 效 日为 2016 年 3 月 14 日, 份额申 购首 次确 认日 为 2016 年 3 月 15 日; 本基 金 C 类合 同生 效日 为 2017 年 8 月 16 日, 份额 申购首 次确 认日 为 2017 年 8 月 15 日。 3.2.3 基金每年净值 收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 广发货 币市 场基 金 基金净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 历年 收益 率对 比 图 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 9 页共 38 页 广发货 币 C 注:本 基 金 C 类合 同生 效 当年(2017 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 广发货 币 E 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 10 页共 38 页 注:本 基 金 E 类合 同生 效 当年(2016 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 广发货 币 A 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2017 年


144,687,174. 47 -4,722,723.50 2,234,435.77 142,198,886.74 - 2016 年


193,652,929. 69 -14,397,690.61 -3,750,485.85 175,504,753.23 - 2015 年


411,380,598. 58 33,652,329.51 -16,100,690.85 428,932,237.24 - 合计 749,720,702. 74 14,531,915.40 -17,616,740.93 746,635,877.21 - 广发货 币 B 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 11 页共 38 页 基金 2017 年 822,321,476. 63 166,891,491.76 -28,019,277.20 961,193,691.19 - 2016 年 3,570,451,15 5.08 250,350,171.35 -126,477,018.68 3,694,324,307.75 - 2015 年 2,593,916,32 0.60 229,775,783.84 140,913,499.25 2,964,605,603.69 - 合计 6,986,688,95 2.31 647,017,446.95 -13,582,796.63 7,620,123,602.63 - 广发货 币 C 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2017 年 981.07 191.56 1,097.03 2,269.66 - 合计 981.07 191.56 1,097.03 2,269.66 - 广发货 币 E 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2017 年 1,962,500.00 66,979.36 -146,520.37 1,882,958.99 - 2016 年 2,669,500.00 269,708.75 157,111.34 3,096,320.09 - 合计 4,632,000.00 336,688.11 10,590.97 4,979,279.08 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿元 人民 币。 公司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江 金融 控股 集团 有限 公司、 康美 药业 股份 有限 公司和 广州 科技 金融 创新 投资控 股有 限公 司。 公 司拥有 公募 基金 管理 、特 定客户 资产 管理 、社 保基 金境内 投资 管理 人、 基本 养老保 险基 金证 券投 资 管理机 构、 受托 管理 保险 资金投 资管 理人 、保 险保 障基金 委托 资产 管理 投资 管理人 、合 格境 内机 构广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 12 页共 38 页 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、薪酬 与资 格审 查委 员会 、战略 规划 委员 会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门: 权益投 资一 部、 权益 投 资二部 、固 定收 益管 理总 部、指 数投 资部 、量 化投 资部、 资产 配置 部、 数据 策略投 资部 、国 际业 务 部、研 究发 展部 、产 品设 计部、 营销 管理 部、 机构 理财部 、渠 道管 理总 部、 养老金 与战 略业 务部 、 北京分 公司 、广 州分 公司 、上海 分公 司、 互联 网金 融部、 中央 交易 部、 基金 会计部 、注 册登 记部 、 信息技 术部 、合 规稽 核部 、金融 工程 与风 险管 理部 、规划 发展 部、 人力 资源 部、财 务部 、综 合管 理 部、北 京办 事处 。此 外, 还出资 设立 了瑞 元资 本管 理有限 公司 、广 发国 际资 产管理 有限 公司 (香 港 子公司 ), 参股 了证 通股 份有限 公司 。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模为 2799 亿元 。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。 4.1.2基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 温 秀 娟 本基金 的基 金经 理; 广发 理 财 30 天 债券基 金的 基金 经理 ;广 发理 财 7 天债券 基金 的基 金经 理; 广发现 金 宝场内 货币 基金 的基 金经 理;广 发 活期宝 货币 基金 的基 金经 理;广 发 添利货 币 ETF 基金的 基金 经理 ; 广 发天天 红基 金的 基金 经理 ;现金 投 资部总 经理 2010- 04-29 - 18 年 温秀娟 女士 , 经 济学 学士 , 持有 中国 证券投 资基 金业 从业 证书 。 曾任 广发 证券股份有限公司江门营业部高级 客户经 理、 固定 收益 部交 易员、 投资 经理, 广发 基金 管理 有限 公司固 定收 益部研 究员 、 投 资经 理、 固定收 益部 副总经 理。 现任 广发 基金 管理有 限公 司现金 投资 部总 经理 、 广 发货币 市 场 基金基 金经 理 ( 自 2010 年 4 月 29 日 起任职 ) 、 广 发理 财 30 天 债券型 证券 投资基 金基 金经 理( 自 2013 年 1 月 14 日起 任职) 、广 发理 财 7 天债券 型 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2013 年 6 月 20 日起 任职) 、广 发现 金宝场 内实 时申赎货币市场基金基金经理(自 2013 年 12 月 2 日起 任职 ) 、 广发 活期 宝货币 市场 基金 基金 经理 (2014 年 8 月 28 日起 任职) 、 广 发添 利交易 型货 币市场 基金 基金 经理 (自 2016 年 11广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 13 页共 38 页 月 22 日起 任职) 、 广 发天 天红发 起式 货币市 场基 金基 金经 理( 自 2017 年 10 月 31 日 起任 职) 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其配套 法规 、《 广 发货币 市场 基金 基金 基金 合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 在 严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益, 基 金运 作合 法合 规, 无损害 基金 持有 人利 益的 行为, 基金 的投 资管 理符 合有关 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控 制方法 公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ,加 强交 易分配 环节 的内 部控 制, 并通过 实时 的行 为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资 决策 的内 部控 制方 面,公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ,重 点 投资的 股票 必须 来源 于核 心股票 库。 公司 建立 了严 格的投 资授 权制 度, 投资 组合经 理在 授权 范围 内 可以自 主决 策, 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 过程 中, 中 央交 易部 按照 “ 时 间优先 、价 格优 先、 比例 分配、 综合 平衡 ”的 原则 ,公平 分配 投资 指令 。公 司原则 上禁 止不 同组 合 间的同 日反 向交 易( 指数 型基金 除外 ); 对于 不同 投资组 合间 的同 时同 向交 易,公 司可 以启 用公 平 交易模 块, 确保 交易 的公 平。 公司金 融工 程与 风险 管理 部对 非 公开 发行 股票 申购 和以公 司名 义进 行的 债券 一级市 场申 购方 案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的 第三方 信息 ,对 投资 组合 和交易 对手 之间 议价 交易 的交易 价格 公允 性进 行审 查,并 由相 关投 资组 合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的 股票 同向 交易 和反 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析, 发现 异常 情况再 做进 一步 的调 查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执 行情况 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。通过 对本 年度 该组 合 与 公司其 余各 组合 的 同日、3 日 内和 5 日 内的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的情 况, 表明 报告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 14 页共 38 页 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合 除外) 或同 一投 资组 合在 同一交 易日 内进 行反 向交 易。如 果因 应对 大额 赎回 等特殊 情况 需要 进行 反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 报告期 内, 银行 间市 场资 金利率 波动 较大 ,呈 现出 一定时 点性 规律 ,具 体表 现在每 月月 中开 始 季节性 收紧 ,每 月下 旬或 月底重 新回 归利 率走 廊, 而每个 季度 末存 单和 存款 利率往 往 是 3 个 月内 最 高。从 央行 的操 作来 看, 货币政 策维 持中 性, 采取 削峰填 谷的 精细 化操 作模 式,根 据市 场流 动性 状 况灵活 调整 回笼 或投 放方 向。 本 基金 遵循资 金利 率 变化规 律, 将现金 流安 排 在季度 末/ 年 末, 滚 动配 置。报 告期 内, 组合 积极 管理现 金流 ,在 季末 、年 末等收 益率 较高 的时 点配 置资产 ,获 取较 高的 再 投资收 益, 提高 组合 收益 率。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本报告 期内,广 发货 币 A 类 净值增 长率 为 3.5596%, 广 发货 币 B 类净 值增 长率 为 3.3835%, 广 发货 币 E 类净 值增 长率 为 3.8079%, 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3549%; 广发 货币 C 类净值 增长 率为 1.4787%, 同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 0.1332% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 报告期 内, 整体 来说 ,央 行执行 稳健 中性 的货 币政 策,一 季度 银行 间市 场资 金面偏 紧, 二季 度 在金融 监管 加强 的环 境下 ,流动 性方 面有 所缓 和, 到四季 度接 近年 底流 动性 非常紧 张, 跨年 资金 到 6M 资 金利 率创 全年 新高。 宏观数 据来 看,2017 年 经 济表现 平稳 ,略 超预 期, 整体来 看地 产投 资下 滑速度 慢于 市场 预期 。 高 频数据 看 , 上 游 RJ/CRB 商品价 格指 数 12 月 上旬 小 幅下跌 , 但中 旬开 始再 度明显 上行 , 而反 映国 内 大宗商 品价 格走 势的 南华 工业品 指 数 12 月整 体震 荡 走高, 均指 向主要 工业 品价格 走势 仍强 ;中 游钢 材、水 泥价 格表 现依 旧较 为强势 ,尤 其是 水泥 价格 仍在持 续上 涨, 供给 限 制是重 要原 因, 不过 可能 也反映 需求 端的 稳 定 。生 产指标 方面 ,部 分指 标开 始企稳 反弹 (包 括高 炉 开工率 、 发 电耗 煤量 等) , 不过整 体仍 然处 于较 弱的 区间, 采暖 季对 企业 生产 的影响 预计 还将 延续 ; 下游地 产销 售 12 月 30 大 中城市 商品 房销 售面 积同 比增速 跌幅 较 11 月 继续 收 窄, 乘用 车零 售增 速则 表现较 差。 通 胀方 面, 从 目前高 频数 据的 跟踪 来看 ,12 月 CPI 没有 观察 到很 明显的 涨价 压力, 综 合 考虑基 数效 应中 枢可 能会 继续维 持 在 1.7% 附近, PPI 方面虽 然目 前来 看主 要工 业品的 价格 仍然 较强 , 但估计 难敌 去年 的高 基数 压力, 预 计 12 月 PPI 中枢 可能会 回落 到 4.8% 附 近。 整体来 说, 四季 度经广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 15 页共 38 页 济有所 回落 但幅 度不 深; 2018 年 经济 增速 大概 率温 和 回落, CPI 中枢 上移 但 PPI 中枢下 移。 展 望 2018 年,经 济基 本面 平稳 ,去 杠杆进 程仍 将持 续, 稳健 中性货 币政 策没 有全 面宽 松的必 要性 ,但 会守 住 不发生 金融 系统 性风 险的 底线。 短端 利率 可能 仍保 持在相 对较 高水 平。 操作 上,本 基金 将保 持适 度 久期和 杠杆 ,继 续做 好流 动性管 理。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设 有估 值委 员会 ,按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 ,负 责制 定旗 下基金 投资 品种 的 估值原 则和 估值 程序 ,并 选取适 当的 估值 方法 ,经 公司管 理层 批准 后方 可实 施。估 值委 员会 的成 员 包括: 公司 分管 投研 、估 值的副 总经 理、 督察 长、 各投资 部门 负责 人、 研究 发展部 负责 人、 合规 稽 核部负 责人 、金 融工 程与 风险管 理部 负责 人和 基金 会计部 负责 人。 估值 委员 会定期 对估 值政 策和 程 序进行 评价 ,在 发生 了影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的情 况后 及时 修订估 值方 法, 以保 证 其持续 适用 。基 金日 常估 值由基 金会 计部 具体 执行 ,并确 保和 托管 行核 对一 致。投 资研 究人 员积 极 关注市 场变 化、 证券 发行 机构重 大事 件等 可能 对估 值产生 重大 影响 的因 素, 向估值 委员 会提 出估 值 建议, 确保 估值 的公 允性 。合规 稽核 部负 责定 期对 基金估 值程 序和 方法 进行 核查, 确保 估值 委员 会 的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验。 为保 证 基金估 值的 客观 独立 ,基 金经理 不参 与估 值的 具体 流程, 但若 存在 对相 关投 资品种 估值 有失 公允 的 情况, 可向 估值 委员 会提 出意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以维 护基 金持 有人 利 益为准 则。 本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 、中证 指数 有限 公司 签署 服务 协 议, 由其 按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中 “基 金 收益与 分配 ” 之 “ 基金 收 益分配 原则 ” 的相 关规 定 , 本基 金 A 类 基金 份额 、B 类基 金份 额 和 C 类基金 份额 的利 润分 配按 月结转 为对 应份 额 ,本 基 金 E 类基 金份 额持 有人 收益账 户内 的累 计收 益不 低于 100 元 时, 则 100 元 整数倍 的累 计收 益将 兑付 为相 应 E 类基 金份 额。 本基金 报告 期内 累计 分配 收益 1,105,277,806.58 元。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在 对广 发货 币市 场基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《证 券投资 基金 法》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 及其 他有 关法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定, 不存 在任 何损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 16 页共 38 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 广发 货币 市场 基金的 管理 人—— 广 发基 金管理 有限 公司 在广 发货 币市场 基金 的投 资 运作 、 每 万份 基金 净收 益 和 7 日 年化 收益 率 、 基 金 利润分 配 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 严 格遵 循 《 证 券投资 基金 法》 、《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定 》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 货币 市场 基 金 2017 年年度 报告 中财 务指标 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和 完整。 §6


审计报告 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 审计 了 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2017 年度 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注, 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


银行存 款 8,456,606,244.51 29,148,205,896.71 结算备 付金 - 190,010,000.00 存出保 证金 - 3,440.90 交易性 金融 资产 11,626,742,589.15 32,842,812,164.63 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 11,626,742,589.15 32,842,812,164.63 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 17 页共 38 页 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 5,649,848,702.12 21,275,898,974.72 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 55,803,599.60 221,359,440.37 应收股 利 - - 应收申 购款 171,255,891.10 1,449,714,358.10 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 25,960,257,026.48 85,128,004,275.43 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 2,097,285,974.05 1,711,737,130.98 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 8,291,507.12 18,628,633.49 应付托 管费 2,512,577.93 5,645,040.44 应付销 售服 务费 1,052,940.95 1,772,801.90 应付交 易费 用 335,408.60 847,062.36 应交税 费 - - 应付利 息 1,269,722.67 387,889.92 应付利 润 44,241,636.44 70,171,901.21 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 33,127,526.35 249,000.00 负债合计 2,188,117,294.11 1,809,439,460.30 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 18 页共 38 页 所有者权益:


实收基 金 23,772,139,732.37 83,318,564,815.13 未分配 利润 - - 所有者权益合计 23,772,139,732.37 83,318,564,815.13 负债和所有者权益总 计 25,960,257,026.48 85,128,004,275.43 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 货币 基金 A 级 基金份 额净 值人 民 币 1.0000 元 , 基 金份 额总 额5,543,727,825.74 份 ; 货 币基金B 级 基金 份额 净值 人民币 1.0000 元, 基金份 额 总额18,216,579,648.37 份;货 币基 金 C 级 基金 份 额净值 人民 币 1.0000 元 , 基金份 额总 额 546,358.26 份;货 币基 金 E 级基 金份额 净值 人民 币 100.00 元,基 金份 额总 额 112,859.00 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 1,308,953,504.53 4,662,400,666.99 1.利息 收入 1,317,425,072.76 4,573,971,141.77 其中: 存款 利息 收入 610,737,489.98 2,271,576,854.62 债券利 息收 入 475,125,091.65 1,889,890,702.57 资产支 持证 券利 息收 入 508,931.51 - 买入返 售金 融资 产收 入 231,053,559.62 412,503,584.58 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -8,542,584.46 88,315,255.88 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -8,669,652.95 88,315,255.88 资产支 持证 券投 资收 益 127,068.49 - 衍生工 具收 益 - - 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 19 页共 38 页 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 71,016.23 114,269.34 减:二、费用 203,675,697.95 789,475,285.92 1.管 理人 报酬 100,338,823.80 459,184,854.79 2.托 管费 30,405,704.30 139,146,925.79 3.销 售服 务费 13,072,227.46 30,669,226.15 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 59,353,116.94 159,869,601.31 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 59,353,116.94 159,869,601.31 6.其 他费 用 505,825.45 604,677.88 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 1,105,277,806.58 3,872,925,381.07 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 1,105,277,806.58 3,872,925,381.07 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 83,318,564,815.13 - 83,318,564,815.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,105,277,806.58 1,105,277,806.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 -59,546,425,082.76 - -59,546,425,082.76 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 20 页共 38 页 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 190,050,937,218.77 - 190,050,937,218.77 2.基金 赎回 款 -249,597,362,301.53 - -249,597,362,301.53 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,105,277,806.58 -1,105,277,806.58 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 23,772,139,732.37 - 23,772,139,732.37 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 183,888,156,561.46 - 183,888,156,561.46 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 3,872,925,381.07 3,872,925,381.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -100,569,591,746.33 - -100,569,591,746.33 其中:1.基 金申 购款 579,211,920,390.52 - 579,211,920,390.52 2.基金 赎回 款 -679,781,512,136.85 - -679,781,512,136.85 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -3,872,925,381.07 -3,872,925,381.07 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 83,318,564,815.13 - 83,318,564,815.13 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 21 页共 38 页 7.4.1 基金基本情况 广发货 币市 场基 金( “本 基 金” ) 经中 国证 券监 督管 理 委员会( “ 中国 证监 会” ) 证 监基金 字[2005]60 号文《 关于 同意 广发 货币 市场基 金募 集的 批复 》的 批准, 由广 发基 金管 理有 限公司 作为 发起 人, 于 2005 年 4 月 26 日向 社会 公开发 行募 集并 于 2005 年 5 月 20 日正 式成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 货 币市场 基金 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集规 模 为 2,636,630,865.77 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理 人为广 发基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 本基金 募集 期间 为2005 年4 月26 日至2005 年5 月17 日, 募 集 资 金总 额为 人民币2,636,630,865.77 元,其 中募 集资 金的 银行 存款利 息为 人民 币 192,263.77 元 ,上 述资 金业 经深 圳 市鹏城 会计 师事 务所 有限公 司验 资。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》、 《货 币 市场基 金监 督管 理办 法》 和 《广 发货 币市 场基 金基 金合同 》( “ 基金 合同 ”) 等 有关规 定, 本基 金的 投 资范围 为: 1、 现 金; 2 、 期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的银 行存款( 包括 活期 存款 、 定 期存款 、 通 知存 款、 大额存 单等) 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ;3、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的 债券 、 非金融 企业 债务 融资 工具( 包括但 不限 于短 期融 资券 、 超 短期 融资 券 、 中 期票 据) 、 资 产支 持证 券; 4、 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 本基金 于 2009 年 4 月 20 日起实 施分 级, 分为 A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 ; 2016 年本 基金 增 设 E 级基 金份 额,E 级 基 金份额 于 2016 年 3 月 28 日在上 海证 券交 易所 上市 交易。 本基 金于 2017 年 8 月 16 日起 增设 C 级基 金份额 。每 份 A 类基 金份 额 、B 类 基金 份额 和 C 类 基金份 额面 值为 人 民币 1.00 元, 每份 E 类 基 金份额 面值 为 100 元 人民 币。本 基 金 A 类 基金份 额 、B 类基 金份 额和 C 类基金 份额 在场 外申 购和 赎回, 注册 登记 机构 为基 金管理 人;E 类基 金份 额 在场内 申购 和赎 回, 注 册登记 机构 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 。 基 金分级 后, 在任 何一 个开 放日, 若 A 级 基金 份 额 持有人 在单 个基 金账 户中 保留的 基金 份额 达到 或超 过 500 万份 时, 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其 在该基 金账 户持 有 的 A 级 基金份 额升 级 为 B 级基 金 份额, 若 B 级 基金 份额 持 有人在 单个 基金 账户 保 留的基 金份 额低 于 500 万 份时, 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基 金账 户持有 的 B 级 基金 份额 降级为 A 级基 金份 额 。各类 基 金份 额单 独设 置基 金代 码 ,收 取不 同的 销售 服务 费 ,A 级 基金 份额 、 B 级 基金 份额 和 C 级 基金 份额公 布每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 ,E 级基 金份 额公 布每 百份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率 。 本基 金的 业绩比 较基 准 : (1- 利息 税 率) ×活 期存 款利 率 。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称 “企 业会 计准 则”) 和中 国证 监广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 22 页共 38 页 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制, 同时在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面 也参 考了 中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的 若 干基 金行 业实 务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 和中 国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《财 政部 、国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作, 主要 税项 列 示如下 : 1、 证券 投资 基金 (封 闭 式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金 ) 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征 营业税 或增 值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行 为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 23 页共 38 页 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 广发证 券资 产管 理( 广东 )有限 公司 与基金 管理 人受 同一 控制 广发期 货有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制 广发乾 和投 资有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金 额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 7,059,900,000.00 100.00% - - 7.4.8.1.4 应支付关联方 的佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间 末无应 付关 联方 佣金 余额 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 24 页共 38 页 日 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 100,338,823.80 459,184,854.79 其中:支付销售机 构的客户 维护费 6,444,705.20 14,681,739.81 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 的 年费率 计提 。 计算方 法如 下: H = E ×0.33% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 首两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 30,405,704.30 139,146,925.79 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 计算方 法如 下: H = E ×0.1% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 首两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.3销售服务费


单 位: 人民 币元 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 25 页共 38 页 获 得 销售 服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 合计 中国工 商银 行股 份有 限公司 2,848,442.13 45,323.83 - - 2,893,765.96 广发证 券股 份有 限公 司 1,052,100.55 53,381.37 - 23,859.45 1,129,341.37 广发基 金管 理有 限公 司 860,957.11 2,356,795.41 135.02 28,805.35 3,246,692.89 合计 4,761,499.79 2,455,500.61 135.02 52,664.80 7,269,800.22 获 得 销售 服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币C 广发货 币E 合计 中国工 商银 行股 份有 限公司 4,179,945.36 85,756.71 - - 4,265,702.07 广发证 券股 份有 限公 司 1,569,390.57 90,922.49 - 150,829.44 1,811,142.50 广发基 金管 理有 限公 司 1,174,367.46 12,391,911.1 7 - - 13,566,278.63 合计 6,923,703.39 12,568,590.3 7 - 150,829.44 19,643,123.20 注:本 基金 的销 售服 务费 计算方 法如 下: H =E× G÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日基 金资 产净 值


G 为 对应 的销 售服 务费 率 本基 金 A 类、C 类和 E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.25% ; 本 基金 B 类基金 份额 的销 售 服务费 年费 率 为 0.01% 。 销售服 务费 每日 计算 ,每 日计提 ,按 月支 付, 由基 金托管 人于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产 中一次 性支 付给 销售 机构 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日等, 支付 日期 顺延 。 7.4.8.3与关联方进行银 行 间同业市场的债券(含回 购)交易 单位: 人民 币元 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 26 页共 38 页 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 289,157,338.61 228,818,64 2.77 - - 27,264,837,00 0.00 5,744,842 .82 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 195,824,692.95 5,896,673,8 66.42 - - 330,946,215,0 00.00 28,584,15 4.62 7.4.8.4各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 7.4.8.4.2报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发货 币 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年12 月31 日 上年度 末 2016 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 广发证 券股 份有 限 公司 - - 5,090,280,499.45 6.78% 瑞元资 本管 理有 限 公司 66,328,538.58 0.36% 6,869,299.90 0.01% 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 27 页共 38 页 广发货 币 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发货 币 E 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有限 公司 6,606,244.51 510,188.42 718,205,896.71 1,181,799.42 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或 约定利 率计 息。 7.4.8.6本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 , 中国工 商银 行股份 有限 公司 179926 17 贴 现国 债 26 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 , 中国工 商银 行股份 有限 公司 179942 17 贴 现国 债 42 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券资 产管 理 (广东 )有 限公 司 292,658,827.45 1.61% 71,090,677.79 0.09% 广发期 货有 限公 司 17,487,675.18 0.10% 6,029,534.22 0.01% 广发乾 和投 资有 限 公司 167,810,857.90 0.92% 174,867,244.55 0.23% 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 28 页共 38 页 广发证 券股 份有限 公司 , 中国工 商银 行股份 有限 公司 179943 17 贴 现国 债 43 一级市 场 分销 7,500,000.00 750,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 , 中国工 商银 行股份 有限 公司 179946 17 贴 现国 债 46 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 , 中国工 商银 行股份 有限 公司 179946 17 贴 现国 债 46 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 , 中国工 商银 行股份 有限 公司 179946 17 贴 现国 债 46 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 , 中国工 商银 行股份 有限 公司 179957 17 贴 现国 债 57 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 020123 16 贴债 25 一级市 场 分销 5,000,000.00 500,000,000.00 7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.9.2期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 29 页共 38 页 7.4.9.3期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 2,097,285,974.05 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111710635 17 兴 业银 行 CD635 2018-01-09 99.13 5,740,000.00 569,006,200.00 111717299 17 光 大银 行 CD299 2018-01-05 99.05 5,260,000.00 521,003,000.00 170204 17 国开 04 2018-01-05 99.82 3,250,000.00 324,415,000.00 111710635 17 兴 业银 行 CD635 2018-01-11 99.13 2,350,000.00 232,955,500.00 150207 15 国开 07 2018-01-03 100.07 1,620,000.00 162,113,400.00 150004 15 附 息国 债 04 2018-01-03 99.81 1,600,000.00 159,696,000.00 111710635 17 兴 业银 行 CD635 2018-01-04 99.13 1,170,000.00 115,982,100.00 150406 15 农发 06 2018-01-05 99.90 1,100,000.00 109,890,000.00 179944 17 贴 现国 债 44 2018-01-05 99.24 800,000.00 79,392,000.00 合计


22,890,000.00 2,274,453,200.00 7.4.9.3.2交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ,其 账面价 值接 近于 公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金 对以 公允 价值 进行 后续计 量的 金融 资产 与金 融负债 根据 对计 量整 体具 有重大 意义 的最 低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 30 页共 38 页 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第二 层级的 余额 为 11,626,742,589.15 元 , 无属 于第一 层级 和第 三层 级的 金额(2016 年 12 月 31 日 : 属于第 二层 级的 余额 为 32,842,812,164.63 元, 无属于 第一 层级 和第 三层 级的金 额) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证 券交 易所 上市 的证 券,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃、 或属 于非 公开发 行等 情况 , 本基金 分别 于停 牌日 至交 易恢复 活跃 日期 间、 交易 不活跃 期间 及限 售期 间将 相关证 券的 公允 价值 列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民 币 0.00 元 ;本 报告 期内 新 增购入 属于 第三 层级 的金 额为人 民 币 120,000,000.00 元, 处置 属于 第三 层 级的金 额为 人民 币 120,000,000.00 元 ,除 上述 变动 外 ,该层 级金 融资 产无 其他 变动; 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 11,626,742,589.15 44.79 其中: 债券 11,626,742,589.15 44.79 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 5,649,848,702.12 21.76 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,456,606,244.51 32.58 4 其他各 项资 产 227,059,490.70 0.87 5 合计 25,960,257,026.48 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 31 页共 38 页 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.13 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,097,285,974.05 8.82 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比 例的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。 8.3基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。 8.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 25.31 8.82 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 12.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 61.19 - 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 32 页共 38 页 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 5.43 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 3.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 108.25 8.82 8.4 报告期内投资组合平 均剩余存续期超过 240 天 情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 507,056,587.71 2.13 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 859,246,810.75 3.61 其中: 政策 性金 融债 859,246,810.75 3.61 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 10,260,439,190.69 43.16 8 其他 - - 9 合计 11,626,742,589.15 48.91 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比 例大小排名 的前 十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 33 页共 38 页 1 111710635 17 兴 业银 行 CD635 20,000,000.00 1,982,652,623.66 8.34 2 111717299 17 光 大银 行 CD299 20,000,000.00 1,981,029,123.84 8.33 3 111716301 17 上 海银 行 CD301 10,000,000.00 996,235,394.46 4.19 4 111710648 17 兴 业银 行 CD648 10,000,000.00 990,516,114.02 4.17 5 111709506 17 浦 发银 行 CD506 10,000,000.00 989,367,014.11 4.16 6 111709480 17 浦 发银 行 CD480 7,500,000.00 743,620,930.51 3.13 7 111709493 17 浦 发银 行 CD493 7,000,000.00 693,362,261.55 2.92 8 111772170 17 宁 波银 行 CD254 5,000,000.00 497,924,202.69 2.09 9 111717300 17 光 大银 行 CD300 5,000,000.00 489,159,437.24 2.06 10 170204 17 国开 04 4,000,000.00 399,282,493.27 1.68 8.7 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ” 确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1597% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1063% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0464% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 8.9.2 根据 公开 市场 信息, 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 也 未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 34 页共 38 页 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 55,803,599.60 4 应收申 购款 171,255,891.10 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 227,059,490.70 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发货 币 A 233,837 23,707.66 308,933,570.69 5.57% 5,234,794,255. 05 94.43% 广发货 币 B 449 40,571,446. 88 15,989,803,689 .77 87.78% 2,226,775,958. 60 12.22% 广发货 币 C 8 68,294.78 0.00 0.00% 546,358.26 100.00 % 广发货 币 E 178 634.04 10,987.00 9.74% 101,872.00 90.26% 合计 234,472 101,338.18 16,298,748,247 .46 68.59% 7,462,218,443. 91 31.41% 9.2 期末上市基金前十名 持有人 广发货 币E 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 李艳霞 17,780.00 15.75% 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 35 页共 38 页 2 许绮洁 10,531.00 9.33% 3 广发证 券资 管- 广发 银 行-广 发多 添 富 1 号集 合资产 管理 计划 10,339.00 9.16% 4 张鸿庆 10,001.00 8.86% 5 陈瑞兰 9,474.00 8.39% 6 沈珂旭 9,053.00 8.02% 7 林慧明 8,558.00 7.58% 8 李慧玲 5,263.00 4.66% 9 陈建初 3,007.00 2.66% 10 王亚伟 2,306.00 2.04% 9.3 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 1,213,744,815.29 5.11% 2 银行类 机构 1,003,944,871.40 4.22% 3 银行类 机构 1,003,367,810.44 4.22% 4 信托类 机构 708,519,384.22 2.98% 5 其他机 构 695,691,115.38 2.93% 6 银行类 机构 506,887,761.93 2.13% 7 银行类 机构 505,568,025.89 2.13% 8 保险类 机构 500,000,000.00 2.10% 9 其他机 构 364,938,298.39 1.54% 10 其他机 构 330,372,390.15 1.39% 9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员持有 本基 金 广发货 币 A 5,294,335.26 0.0955% 广发货 币 B - - 广发货 币 C 40,462.05 7.4058% 广发货 币 E - - 合计 5,334,797.31 0.0225% 9.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 广发货 币 A >100 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 36 页共 38 页 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发货 币 B 0 广发货 币 C 0 广发货 币 E 0 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发货 币 A 10~50 广发货 币 B 0 广发货 币 C 0 广发货 币 E 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 基金合 同生 效日 (2005 年 5 月 20 日) 基金份 额总 额 2,636,630,865. 77 - - - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,377,328,457. 19 75,076,919,75 7.94 - 8,643,166.00 本报告 期基 金总 申购 份额 9,841,835,622. 79 180,201,325,7 48.01 870,247.97 69,056.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 11,675,436,254 .24 237,061,665,8 57.58 323,889.71 8,599,363.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,543,727,825. 74 18,216,579,64 8.37 546,358.26 112,859.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 37 页共 38 页 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳 诉平 安银 行股 份有 限公司 义乌 福田 小微 企业 专营支 行财 产损 害赔 偿纠 纷一案 ,我 公司 系 本案第 三人 。原 告认 为银 行未尽 适当 推介 义务 导致 投资损 失, 请求 银行 赔偿 。该案 经浙 江省 义乌 市 人民法 院一 审审 理后 ,判 决原告 败诉 ,驳 回其 诉讼 请求。 原告 不服 一审 判决 ,向金 华市 中级 人民 法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择广发货币市场基金 2017 年年度 报告摘要 第 38 页共 38 页 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券 回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证 券 - - 7,059,900 ,000.00 100.00% - - 11.7.3 偏离度绝对值超 过0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日