光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
2017年年度报告摘要
2017年 12月 31日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十七日光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务出具
了 2017年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 光大保德信添天盈理财债券
基金主代码 360019
交易代码 360019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 10月 25日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,887,223,933.79份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
光大保德信添天盈理财债
券 A 类
光大保德信添天盈理财债
券 B 类
下属分级基金的交易代码 360019 360020
报告期末下属分级基金的份额总
额 141,699,851.25份 12,745,524,082.54份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币 7天通知
存款利率（税后）的投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安
全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观
经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预
期，对投资组合进行管理。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型
商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄
银行、农村商业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券
投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的
协议存款。若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失
的，则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时
结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市
场环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资
比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币 7天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预期风险
低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 魏丹 田青
联系电话 （021）80262888 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-202-888 010-67595096
传真 （021）80262468 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设
银行股份有限公司的办公场所。
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2017年 2016年 2015年 3.1.
1期
间
数 光大保德信
添天盈理财
债券 A 类
光大保德信添天
盈理财债券
B 类
光大保德信
添天盈理财
债券 A 类
光大保德信
添天盈理财
债券 B 类
光大保德信
添天盈理财
债券 A 类
光大保德信
添天盈理财
债券 B 类光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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据
和
指
标
本
期
已
实
现
收
益 9,751,589.76 90,319,069.07 219,843.47 14,685,398.39 1,126,067.43 17,895,300.12
本
期
利
润 9,751,589.76 90,319,069.07 219,843.47 14,685,398.39 1,126,067.43 17,895,300.12
本
期
净
值
收
益
率 4.4049% 4.6546% 2.5926% 2.8396% 3.2803% 3.5304%
2017年末 2016年末 2015年末 3.1.2
期末
数据
和指
标
光大保德信添
天盈理财债券
A 类
光大保德信添天盈
理财债券 B 类
光大保德信添
天盈理财债券
A 类
光大保德信添
天盈理财债券
B 类
光大保德信添
天盈理财债券
A 类
光大保德信添
天盈理财债券
B 类
期
末
基
141,699,851.2
5
12,745,524,082.5
4
5,927,263.6
2
531,857,913.9
8
10,416,851.5
9
517,172,515.5
9光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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金
资
产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．光大保德信添天盈理财债券 A 类：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0738% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7288% 0.0008%
过去六个月 2.1330% 0.0012% 0.6900% 0.0000% 1.4430% 0.0012%
过去一年 4.4049% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.0362% 0.0028%
过去三年 10.6252% 0.0037% 4.1100% 0.0000% 6.5152% 0.0037%
过去五年 20.3937% 0.0036% 8.5107% 0.0015% 11.8830% 0.0021%
自基金合同生效
起至今
21.2265% 0.0036% 9.0018% 0.0016% 12.2247% 0.0020%
2．光大保德信添天盈理财债券 B 类：
阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基
①-③ ②-④光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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益率① 益率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 1.1354% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7904% 0.0008%
过去六个月 2.2580% 0.0012% 0.6900% 0.0000% 1.5680% 0.0012%
过去一年 4.6546% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.2859% 0.0028%
过去三年 11.4260% 0.0037% 4.1100% 0.0000% 7.3160% 0.0037%
过去五年 19.3233% 0.0038% 7.2035% 0.0013% 12.1198% 0.0025%
自基金合同生效
起至今
20.2014% 0.0037% 7.6946% 0.0014% 12.5068% 0.0023%
注：B 类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
B 类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
基金收益的分配是按日结转份额的。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 10月 25日至 2017年 12月 31日)
1、光大保德信添天盈理财债券 A 类
2、光大保德信添天盈理财债券 B 类光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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注：B 类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
B 类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
按照基金合同规定，本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为
2012年 10月 25日，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比
例。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、光大保德信添天盈理财债券 A 类光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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2、光大保德信添天盈理财债券 B 类
注：B 类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
B 类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
本基金基金合同于 2012年 10月 25日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未
按整个自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
光大保德信添天盈理财债券 A 类：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2017 9,751,589.76 - - 9,751,589.76 -
2016 219,843.47 - - 219,843.47 -
2015年 1,126,067.43 - - 1,126,067.43 -
合计 11,097,500.6
6 - - 11,097,500.66 -
光大保德信添天盈理财债券 B 类：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2017
90,319,069.0
7
- - 90,319,069.07 -
2016
14,685,398.3
9
- - 14,685,398.39 -
2015年
17,895,300.1
2
- - 17,895,300.12 -
合计 122,899,767.
58 - - 122,899,767.58 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004年 4月，由中国光大集
团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，
公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公
司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可
证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2017年 12月 31日，光大保德信旗下管理着 41只开放式基金，即光大保德信量化核心证
券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混
合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混
合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、
光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保
德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选
18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蔡乐 基金经理 2014-09-11 - 14年
蔡乐女士，金融投资学学士。
2003年 7月至 2005年 2月任方
正证券固定收益部项目经理；
2005年 3月至 2014年 8月历任
中再资产管理股份有限公司固定
收益部研究员兼交易员、投资经
理助理、自有账户投资经理。
2014年 8月加入光大保德信基金
管理有限公司，现任光大保德信光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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现金宝货币市场基金基金经理、
光大保德信添天盈月度理财债券
型证券投资基金基金经理、光大
保德信耀钱包货币市场基金基金
经理、光大保德信欣鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、
光大保德信睿鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、光大保
德信尊尚一年定期开放债券型证
券投资基金基金经理、光大保德
信吉鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保德信安祺
债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信多策略智选 18个月
定期开放混合型证券投资基金基
金经理、光大保德信尊盈半年定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理。
注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
本基金于 2018年 1月 16日增聘沈荣先生为基金经理，蔡乐女士于 2018年 3月 24日离任本基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关
法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》
及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管
理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式
基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市
场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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的公平交易体系。具体的控制方法包括：
事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保
各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明
确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易
等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、
银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手
库。
事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票
的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，
需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指
令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。
事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、
不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做
专项说明。
对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在 A 组合买入或者卖出某
只证券的当日（3日、5日）内，统计 A 组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计
B 组合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 =
（B 组合交易均价/A 组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A 组合交易均价/B 组合交易均价-1）；
第二步，将发生的所有交易价差汇总进行 T 检验，置信区间 95%，得到交易价差是否趋近于 0的
判断结果，并计算 A 组合与 B 组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量
较少方的成交量计算得到 B 组合对 A 组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以
A 组合平均资产净值来计算对 A 组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显
著差异有以下四条标准：交易价差不趋向于零、样本数大于 30、单位溢价率大于 1%、占优比例不
在 45%-55%之间。
4.3.2公平交易制度的执行情况光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。本基金主要投资标的为银行存款，
与其他投资组合未发生交易所和银行间市场债券同向交易，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与
银行间市场未发生较少单边成交量大于 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2017年国内经济整体呈现温和复苏的迹象。2017年 4季度我国 GDP 同比增
长 6.8%，与 3季度整体持平，全年增长 6.9%，比 2016年增速回升 0.2个百分点。从最新的 12月
PMI 数据来看，官方制造业 PMI 为 51.6%，比上月回落 0.2个百分点，但仍达到年均值水平。生产
与新订单指标和上月相比出现回落，但幅度有限，绝对水平仍高于 10月水平。2017年 12月份，
规模以上工业增加值同比实际增长 6.2%，比 11月份加快 0.1个百分点。2017年，全国规模以上工
业增加值比上年实际增长 6.6%，增速较上年提高 0.6个百分点。从经济数据的分项指标来看，
2017年全国固定资产投资比上年增长 7.2%，增速与 1-11 月份持平，比上年回落 0.9个百分点。
2017年全国房地产开发投资比上年名义增长 7.0%，增速比 1-11 月份回落 0.5个百分点，比上年加
快 0.1个百分点。2017年全年社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，增速比上年回落 0.2个百分
点。进出口方面，全年进出口总额比上年增长 14.2%，扭转了连续两年下降的局面。其中，出口增
长 10.8%；进口增长 18.7%。通货膨胀方面，2017 年全年 CPI 上涨 1.6%，涨幅比上年回落了 0.4个
百分点。食品价格下降 1.4%，是自 2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影
响。非食品价格上涨 2.3%，涨幅比上年扩大 0.9个百分点，其中，工业消费品价格上涨 1.7%，服
务价格上涨 3.0%。2017 年全年 PPI 上涨 6.3%，结束了自 2012年以来连续 5年的下降态势。生产
资料价格上涨 8.3%，影响 PPI 上涨约 6.13个百分点。其中，涨幅较大的行业有石油和天然气开采
业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业。
货币政策方面，央行在 2017年全年三次上调公开市场操作利率，一次定向降准。三次上调公
开市场利率分别是在春节前 1月 24日、春节后即上调 SLF 利率，美联储加息后 3月 15日、幅度
为 10bp，美联储加息后 12月 14日、但幅度只有 5bp，而 6月没有跟随美联储加息。一次降准发生
在 9月 30日（国庆节前），但从 2018年开始实施。货币政策保持稳健中性。
债券市场的运行方面，2017年全年来看，10年国债收益率上行 87BP 至 3.88%，10 年国开债
收益率上行 114BP 至 4.82%。一季度债券收益率先是大幅上行，随后震荡下行。信贷数据超预期、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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资金面紧张等因素引发收益率上行。二季度市场在金融去杠杆基调下持续调整。4月份银监会陆续
出台整治“三违反”、“三套利”、“四不当”，银行进入到自查阶段。随着去杠杆全面铺开，债券收益
率迅速突破前期高位，5月 10日 10年国债收益率达到 3.69%。三季度债券市场处于窄幅震荡格局。
四季度债券收益率大幅上行，10-11 月是 2017年利率升幅相对较高且速度较快的一波。
本报告期内，本基金在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整各类资产的投资比例。操作
上把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡，在控制组合风险的
基础上，为投资者积极赚取高收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信添天盈理财债券 A 份额净值收益率为 4.4049%，业绩比较基准收益率为
1.3687%；光大保德信添天盈理财债券 B 份额净值收益率为 4.6546%，业绩比较基准收益率为
1.3687%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年，短期内债市整体仍然维持震荡格局，短端信用债资产具有较高的投资价值。
2018年国内经济呈现宏观稳、微观改善的格局，CPI 通胀压力上升，PPI 中枢下移；政策方面，金
融去杠杆继续，资管新规落地关键年份，市场扰动较大；叠加全球经济延续复苏以及货币政策边际
趋紧，因此，判断债市整体仍然维持震荡格局。但是考虑到债市已经经过一年半左右的大幅调整，
目前收益率水平处在相对较高的中枢位置，且期限利差非常平坦，因此，投资短端信用债具有较好
的收益回报。
操作方面，管理人将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，捕捉阶段性利率走高的机会，锁
定高收益资产。在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，同时积极灵活把握市场波段操作。我
们将密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况，秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制
风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复
核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制
定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策
和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，
对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特
别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委
员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估
值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整
对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定
价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额
持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
A 类 9,751,589.76元，光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 B 类 90,319,069.07元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计
师
薛竞、陈腾签字出具了普华永道中天审字(2018)第 20899号标准无保留意见的审计报告。投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
报告截止日：2017年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12月 31日
资产： - -
银行存款 10,156,842,133.49 249,181,202.29
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 4,635,838,062.99 176,002,225.48光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,635,838,062.99 176,002,225.48
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 112,500,365.00
应收证券清算款 - -
应收利息 52,345,353.67 368,575.56
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,845,025,550.15 538,052,368.33
负债和所有者权益
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,952,550,751.17 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,009,343.27 113,810.95
应付托管费 642,989.84 36,419.51
应付销售服务费 110,797.23 5,846.02
应付交易费用 52,471.75 2,114.25
应交税费 - -
应付利息 2,366,263.10 -
应付利润 - -光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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递延所得税负债 - -
其他负债 69,000.00 109,000.00
负债合计 1,957,801,616.36 267,190.73
所有者权益： - -
实收基金 12,887,223,933.79 537,785,177.60
未分配利润 - -
所有者权益合计 12,887,223,933.79 537,785,177.60
负债和所有者权益总计 14,845,025,550.15 538,052,368.33
注：报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值 1.00元，基金份额总额
12,887,223,933.79份，其中 A 级份额基金份额总额 141,699,851.25份，B 级份额基金份额总额
12,745,524,082.54份。
7.2 利润表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 12月 31日
一、收入 117,848,678.38 16,959,769.58
1.利息收入 117,750,459.47 16,959,769.58
其中：存款利息收入 64,007,325.57 13,763,221.47
债券利息收入 42,058,551.65 1,291,505.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,684,582.25 1,905,042.54
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 88,552.75 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 88,552.75 -光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,666.16 -
减：二、费用 17,778,019.55 2,054,527.72
1．管理人报酬 5,451,683.44 1,333,050.19
2．托管费 1,744,538.70 426,576.07
3．销售服务费 771,644.97 73,848.98
4．交易费用 - -
5．利息支出 9,635,803.09 72,753.97
其中：卖出回购金融资产支出 9,635,803.09 72,753.97
6．其他费用 174,349.35 148,298.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 100,070,658.83 14,905,241.86
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
100,070,658.83 14,905,241.86
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 537,785,177.60 - 537,785,177.60光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 100,070,658.83 100,070,658.83
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 12,349,438,756.19 - 12,349,438,756.19
其中：1.基金申购款 13,707,816,950.98 - 13,707,816,950.98
2.基金赎回款 -1,358,378,194.79 - -1,358,378,194.79
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -100,070,658.83 -100,070,658.83
五、期末所有者权益（基金
净值） 12,887,223,933.79 - 12,887,223,933.79
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 527,589,367.18 - 527,589,367.18
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 14,905,241.86 14,905,241.86
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 10,195,810.42 - 10,195,810.42
其中：1.基金申购款 17,101,092.81 - 17,101,092.81
2.基金赎回款 -6,905,282.39 - -6,905,282.39
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -14,905,241.86 -14,905,241.86
五、期末所有者权益（基金
净值） 537,785,177.60 - 537,785,177.60光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1069 号《关于核准光大保德信添天盈季度理财债券
型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,051,940,874.41 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 412 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金
合同》于 2012 年 10 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,052,329,955.03 份
基金份额，其中认购资金利息折合 389,080.62 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售
服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设 A 级和 B 级两级基金份额，两级基金份额分
别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的
基金份额等级,不同基金份额等级之间不得互相转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和
《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现
金，通知存款，短期融资券，1年及 1年以内的银行定期存款、大额存单、逆回购、剩余期限在
397天以内(含 397天)的债券、期限在 1年以内(含 1年)的债券回购、剩余期限在 397天以内(含
397天)的资产支持证券及中期票据、期限在 1年以内(含 1年)的中央银行票据以及中国证监会、中
国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放
日的逆回购的比例不低于基金资产的 80%，其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、
银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前 10个工作日至开放期后 10个工作日的期间，
不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%。根据 2014年 4月 16号公布的《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基
金份额持有人大会决议生效公告》，本基金变更为光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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并修改合同内容。根据更新的《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》，本基
金的业绩比较基准由原先的“3 个月银行定期存款利率(税后)”变更为：人民币 7天通知存款利率(税
后)。
本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于 2018年 3月 23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信添天盈月度理财债券型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年
12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”）
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
光大保德信资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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2017年1月1日至2017年12月
31日
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的管
理费 5,451,683.44 1,333,050.19
其中：支付销售机构的客户
维护费 172,740.45 10,506.54
注：支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提
巨额赎回日下一个工作日的管理费。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,744,538.70 426,576.07
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
光大保德信添天盈
理财债券 A 类
光大保德信添天盈理财
债券 B 类
合计
光大保德信 33,373.47 187,093.36 220,466.83光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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光大证券 1,376.83 - 1,376.83
建设银行 19,034.25 - 19,034.25
合计 53,784.55 187,093.36 240,877.91
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
光大保德信添天盈
理财债券A类
光大保德信添天盈理财
债券B类
合计
光大保德信 60.70 52,321.40 52,382.10
光大证券 40.02 - 40.02
建设银行 14,517.57 - 14,517.57
合计 14,618.29 52,321.40 66,939.69
注：支付基金销售机构的光大保德信添天盈理财基金 A 级和光大保德信添天盈理财基金 B 级
的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提
巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
建设银行 - - 9,999,865.0 10,221.16 - -光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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0
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,842,133.49 24,121.03 4,181,202.29 41,086.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,952,550,751.17元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111789512
17宁波银行
CD227
2018-01-05 99.29 2,000,000.00 198,580,000.00
111789863
17重庆农村
商行 CD211
2018-01-02 99.21 2,000,000.00 198,420,000.00
111771848
17天津银行
CD277
2018-01-02 98.83 2,000,000.00 197,660,000.00
111772176
17天津银行
CD286
2018-01-02 98.76 2,000,000.00 197,520,000.00
111771838
17贵阳银行
CD215
2018-01-02 98.84 1,688,000.00 166,841,920.00
111712238
17北京银行
CD238
2018-01-02 99.70 1,563,000.00 155,831,100.00
111787876
17天津银行
CD228
2018-01-05 98.44 1,380,000.00 135,847,200.00
111789512
17宁波银行
CD227
2018-01-11 99.29 1,111,000.00 110,311,190.00
111789512
17宁波银行
CD227
2018-01-03 99.29 1,053,000.00 104,552,370.00
111789775
17上海农商
银行 CD212
2018-01-02 99.20 1,053,000.00 104,457,600.00
111787869
17河北银行
CD103
2018-01-02 98.44 1,000,000.00 98,440,000.00
111789542
17杭州银行
CD238
2018-01-02 99.29 817,000.00 81,119,930.00
111789512
17宁波银行
CD227
2018-01-02 99.29 521,000.00 51,730,090.00
111787268
17成都农商
银行 CD060
2018-01-05 99.70 500,000.00 49,850,000.00
111789775
17上海农商
银行 CD212
2018-01-05 99.20 420,000.00 41,664,000.00
111712238
17北京银行
CD238
2018-01-02 99.70 316,000.00 31,505,200.00
111789512
17宁波银行
CD227
2018-01-03 99.29 313,000.00 31,077,770.00
111786599
17郑州银行
CD183
2018-01-02 99.80 230,000.00 22,954,000.00
111780867 17天津银行 2018-01-02 99.89 160,000.00 15,982,400.00光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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CD129
111799978
17哈尔滨银
行 CD134
2018-01-05 99.01 156,000.00 15,445,560.00
111780867
17天津银行
CD129
2018-01-04 99.89 109,000.00 10,888,010.00
111785495
17厦门国际
银行 CD179
2018-01-03 99.01 104,000.00 10,297,040.00
111786599
17郑州银行
CD183
2018-01-05 99.80 92,000.00 9,181,600.00
合计 20,586,000.00 2,040,156,980.00
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 4,635,838,062.99 31.23
其中：债券 4,635,838,062.99 31.23
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 10,156,842,133.49 68.42
4 其他各项资产 52,345,353.67 0.35
5 合计 14,845,025,550.15 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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报告期内债券回购融资余额 8.84
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 1,952,550,751.17 15.15
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产净
值的比例（％）
原因 调整期
1 2017-08-01 20.35 净值波动，被动超标。 6个交易日
2 2017-08-02 20.26 净值波动，被动超标。 5个交易日
3 2017-08-03 20.26 净值波动，被动超标。 4个交易日
4 2017-08-04 20.26 净值波动，被动超标。 3个交易日
5 2017-08-07 20.25 净值波动，被动超标。 2个交易日
6 2017-08-08 20.00 净值波动，被动超标。 1个交易日
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过 120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 37.27 15.15
其中：剩余存续期超过 397天的 - -光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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浮动利率债
2 30天（含）—60天 23.59 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 51.02 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
2.91 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 114.79 15.15
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,635,838,062.99 35.97
8 其他 - -
9 合计 4,635,838,062.99 35.97
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111787298
17南京银行
CD163
5,000,000 498,514,761.23 3.87
2 111789512
17宁波银行
CD227
5,000,000 496,448,353.39 3.85
3 111789542
17杭州银行
CD238
5,000,000 496,441,114.31 3.85
4 111712238
17北京银行
CD238
4,000,000 398,819,595.82 3.09
5 111719331
17恒丰银行
CD331
3,000,000 299,103,095.18 2.32
6 111771838
17贵阳银行
CD215
3,000,000 296,525,476.39 2.30
7 111789863
17重庆农村商行
CD211
2,000,000 198,411,412.85 1.54
8 111789775
17上海农商银行
CD212
2,000,000 198,408,470.76 1.54
9 111771848
17天津银行
CD277
2,000,000 197,662,286.37 1.53
10 111772176
17天津银行
CD286
2,000,000 197,517,089.86 1.53
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1140%
报告期内偏离度的最低值 -0.0341%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0254%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第33页共38页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算
的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的
利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有
的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产
净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商
定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产
净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客
观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方
法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
52,345,353.67
4 应收申购款
-
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
52,345,353.67光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第34页共38页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
光大保德信添天
盈理财债券 A 类
8,235 17,207.03 4,421,035.36 3.12% 137,278,815.89 96.88%
光大保德信添天
盈理财债券 B 类
19
670,817,056
.98
12,740,425,872
.91
99.96% 5,098,209.63 0.04%
合计
8,254
1,561,330.7
4
12,744,846,908
.27
98.90% 142,377,025.52 1.10%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
光大保德信添天盈理财
债券 A 类
1,092,421.41 0.77%
光大保德信添天盈理财
债券 B 类
- -
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 1,092,421.41 0.01%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金的份额、本基金的基金
经理持有本基金的份额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
光大保德信添天盈理财
债券 A 类
0 本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
光大保德信添天盈理财
债券 B 类
0光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第35页共38页
合计 0
光大保德信添天盈理财
债券 A 类
50~100
光大保德信添天盈理财
债券 B 类
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 50~100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目
光大保德信添天盈理财债券
A 类
光大保德信添天盈理财债券
B 类
基金合同生效日（2012年 10月 25日）
基金份额总额
1,727,679,207.69 324,931,182.83
本报告期期初基金份额总额 5,927,263.62 531,857,913.98
本报告期基金总申购份额 1,239,900,316.92 12,467,916,634.06
减：本报告期基金总赎回份额 1,104,127,729.29 254,250,465.50
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 141,699,851.25 12,745,524,082.54
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司九届十一次董事会会议审议通过，自 2017年 8月 1日起，董文卓先生正式担任公司副
总经理一职。
2017年 9月 1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第36页共38页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期持有的基金未发生重大影响事件。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中
天会计师事务所的报酬情况是 6万元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 6年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
安信证券 1 - - - - -
注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行股票投资。
（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况
报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、
低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、
研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务；光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机
构进行初步筛选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构
所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管
理人董事会批准。
经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 - - - - - -
注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内偏离度绝对值没有超过 0.5%(含)以上的情况。
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
1
2017-09-20至
- 3,157, - 3,157,511,3 24.50%光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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2017-12-31 511,32
5.55
25.55
2
2017-11-22至
2017-12-18
-
1,504,
386,31
7.56
-
1,504,386,3
17.56
11.67%
3
2017-10-25至
2017-12-31
-
6,012,
756,79
4.02
-
6,012,756,7
94.02
46.66%
机构
4
2017-01-01至
2017-10-24
531,07
1,268.
48
24,341
,380.7
8
-
555,412,649
.26
4.31%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护
持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
光大保德信基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
