国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
2017 年年度报告（摘要）
2017 年12月31日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2018年3月27日国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 2 页 共33 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2017年6月12日（基金合同生效日）起至12月31日止。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 3 页 共33 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保安瑞纯债债券
基金主代码
004629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月12日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,076,289,529.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较
基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资
策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调
整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资
管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品
种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品
种，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合
型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 张彬 汤嵩彦
联系电话
010-50850744 95559
信息披露负责人
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
4009-258-258 95559
传真
010-50850776 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 4 页 共33 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年6月12日(基金合同生效日)-2017年12月31日
本期已实现收益
21,167,960.50
本期利润
19,728,145.37
加权平均基金份额本期利润
0.0173
本期基金份额净值增长率
1.78%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末
期末可供分配基金份额利润
0.0068
期末基金资产净值
2,090,460,708.52
期末基金份额净值
1.0068
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.68% 0.02% -1.15% 0.06% 1.83% -0.04%
过去六个月
1.55% 0.02% -1.30% 0.05% 2.85% -0.03%
自基金合同
生效起至今
1.78% 0.02% -0.56% 0.06% 2.34% -0.04%
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 5 页 共33 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2017年6月12日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年6月12日至
2017年12月31日。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 6 页 共33 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.1100 44,583,159.05 3.07 44,583,162.12
合计
0.1100 44,583,159.05 3.07 44,583,162.12
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 7 页 共33 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于
2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安
保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。
截至2017年12月31日，公司共管理40只公募基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为1,833.22 亿元，其中公募基金管理规模为1,397.38亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
方旭赟 基金经理
2017年6月
12日
-
6年
方旭赟先生，北京大学
数学学士，金融学硕士，
注册金融分析师
（CFA)。曾任南方基金
固定收益部研究员，
2014年10月加入国寿
安保基金任基金经理助
理，现任国寿安保尊盈
一年定期开放债券型证
券投资基金、国寿安保
稳诚混合型证券投资基
金及国寿安保安瑞纯债
债券型证券投资基金基
金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金
份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合
规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 8 页 共33 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司
以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术
手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析
和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公
平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且
不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年中国经济增长总体平稳，经济质量明显提高，海外经济复苏延续使得出
口保持回暖态势，国内房地产投资与基建投资仍然维持动能，工业企业的经营效益
受益于供给侧改革而明显改善，制造业投资也从底部企稳。物价方面，以猪肉为代
表的食品价格涨幅低迷，不过核心通胀水平全年来看稳中有升，维持在相对高位。
政策方面，央行在公开市场削峰填谷，通过MLF增量续作投放基础货币，并跟随美
联储加息3次提高MLF利率，货币政策基调中性偏紧。
2017年债券市场持续下跌，10年国债利率全年上行幅度超过90bp，全年来看经
济基本面和货币政策都推升了利率水平。同业和委外业务持续收缩，银行表内表外
配债资金缺乏也加剧了债市的供需失衡。
投资运作方面，本基金在2017年主要以中高评级的信用债和同业存单为主要配
置品种，控制了组合久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.0068元，本基金的累计单位净
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 9 页 共33 页
值为1.0178元。报告期内本基金份额净值增长率为1.78%，同期业绩基准涨幅为-
0.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年海外经济总体仍在复苏进程中，非美发达经济体和新兴经济体的经济复
苏动能继续增强，美国存在通胀上行，经济过热的可能性，中国出口预计继续得到
外需的支撑，汇率升值的负面拖累比较有限。18年中国名义经济增速预计呈现高位
小幅放缓的走势，经济韧性仍然较强，房地产销售增速延续回落，在低库存的支撑
下房地产投资预计仍将维持一定增速，此外制造业投资受工业企业利润改善的推动
略有回升，宏观经济的潜在下行风险是在宏观控杠杆的基调下，基建投资难以维持
前两年的强度。上半年通胀预期可能受到海外油价，国内薪资收入增长的影响而有
所抬升。货币政策预计仍将维持稳健中性的基调，资管新规等监管政策将陆续落地，
央行会维持资金面适度平衡以对冲监管政策对债市的冲击，但是货币政策的放松仍
需等待经济基本面的实质性下行。
市场策略方面，我们认为债券市场利率已处于历史较高水平，部分中短久期的
信用债已具有良好的配置价值，不过考虑到监管政策仍会压制表外的债券需求，而
且货币政策短期内难有配合，趋势性的债券投资机会仍需等待。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，
不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；
针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合
法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合
规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继
续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作
的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核
算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约
定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司督察长担任，委
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 10 页 共33 页
员由运营管理部负责人、合规管理部负责人和研究部负责人组成，估值委员会成员
均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开
会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性
的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露
义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出
估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服
务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2017年11月22日登记权益并除息，于2017年11月23日每份份额
发放0.011元红利。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 11 页 共33 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本2017年度，基金托管人在国寿安保基金管理有限公司的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2017年度，国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金在国寿安保基金管理有限公
司投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为44,583,162.12元，符合
基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017年度，由国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金编制并经托管人复核审查
的有关国寿安保基金管理有限公司的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 12 页 共33 页
§6 审计报告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资
者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度
报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
1,169,191.78
结算备付金
36,233,637.57
存出保证金
3,965.99
交易性金融资产
2,234,247,377.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
2,234,247,377.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
23,835,342.70
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,295,489,515.04
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
203,999,454.00
应付证券清算款
-
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 13 页 共33 页
应付赎回款
20.00
应付管理人报酬
532,059.31
应付托管费
177,353.11
应付销售服务费
-
应付交易费用
31,208.16
应交税费
-
应付利息
158,711.94
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
130,000.00
负债合计
205,028,806.52
所有者权益：
实收基金
2,076,289,529.09
未分配利润
14,171,179.43
所有者权益合计
2,090,460,708.52
负债和所有者权益总计
2,295,489,515.04
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0068元，基金份额总额
2,076,289,529.09份。
7.2 利润表
会计主体：国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2017年6月12日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年6月12 日(基金合同生效日)至2017年12月
31日
一、收入
23,584,243.22
1.利息收入
26,827,075.62
其中：存款利息收入
12,655,689.60
债券利息收入
11,409,938.94
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,761,447.08
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,803,017.37
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
-1,803,017.37
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
-1,439,815.13
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 14 页 共33 页
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
0.10
减：二、费用
3,856,097.85
1．管理人报酬
1,912,215.20
2．托管费
637,405.10
3．销售服务费
-
4．交易费用
19,166.38
5．利息支出
1,143,399.17
其中：卖出回购金融资产支出
1,143,399.17
6．其他费用
143,912.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
19,728,145.37
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
19,728,145.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年6月12日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年6月12日(基金合同生效日)至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
222,011,135.56 - 222,011,135.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,728,145.37 19,728,145.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,854,278,393.53
39,026,196.18
1,893,304,589.71
其中：1.基金申购款
3,951,009,982.59 48,992,512.43 4,000,002,495.02
2.基金赎回款
-2,096,731,589.06 -9,966,316.25 -2,106,697,905.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -44,583,162.12 -44,583,162.12
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,076,289,529.09 14,171,179.43 2,090,460,708.52
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 15 页 共33 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______
______左季庆______
____韩占锋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监
督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]595号文《关于准予国寿安保
安瑞纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司
（简称“国寿安保”）于2017年 5月23日至2017年6月7日向社会公开发行募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2017)验
字第61090605_A06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2017年6月12日正式生效，首次设立募集规模为222,011,135.56份基金份额。本
基金为不定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿
安保，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、中央银行票
据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资
产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证，
也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比
例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准
则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资
基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 16 页 共33 页
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度
报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于或2017年
6月12日（基金合同生效日）至 2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，本期财务报表的实际编制期间系2017年6月
12日（基金合同生效日）至2017 年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投
资；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 17 页 共33 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作
为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交
易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应
当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认
为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权
利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止
确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确
认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该
金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认
产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产
的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 18 页 共33 页
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假
定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主
要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或
最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对
该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体
而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入
值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输
入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产
和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃
市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公
允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定
公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应
优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 19 页 共33 页
实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现
在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实
收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于
期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支
取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收
入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日
计提；
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 20 页 共33 页
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账；
(6) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价
值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额
可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 21 页 共33 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开
营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品
业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业
存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按
照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业
务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 22 页 共33 页
产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：
（一）提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货
物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股
票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日
收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券
估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自2004年1月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的
差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所
得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构
交通银行 基金托管人、销售机构
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 国寿安保的最终控制人
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 23 页 共33 页
中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年6 月12日(基金合同生效日)至2017年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,912,215.20
其中：支付销售机构的
客户维护费
10.79
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年6 月12日(基金合同生效日)至2017年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
637,405.10
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年
费率计提。计算方法如下：
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 24 页 共33 页
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
交通银行
2,074,277,953.38 99.90%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年6月12日(基金合同生效日)至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
交通银行
1,169,191.78 294,518.56
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.9 利润分配情况
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2017年
11月
22日
-
2017
年
11月
22日
0.110044,583,159.05 3.0744,583,162.12
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 25 页 共33 页
合
计
- -
0.110044,583,159.05 3.0744,583,162.12
7.4.10 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额203,999,454.00，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
170410
17农发 10
2018年1月
4日
99.47 600,000 59,682,000.00
011751100
17浙能源
SCP006
2018年1月
2日
99.91 1,600,000 159,856,000.00
合计
2,200,000 219,538,000.00
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
无。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 26 页 共33 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
2,234,247,377.00 97.33
其中：债券
2,234,247,377.00 97.33
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
37,402,829.35 1.63
7 其他各项资产
23,839,308.69 1.04
8 合计
2,295,489,515.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
2,496,250.00 0.12
2 央行票据
- -
3 金融债券
208,887,000.00 9.99
其中：政策性金融债
208,887,000.00 9.99
4 企业债券
78,974,127.00 3.78
5 企业短期融资券
1,179,363,000.00 56.42
6 中期票据
468,357,000.00 22.40
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
296,170,000.00 14.17
9
其他
- -
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 27 页 共33 页
10
合计
2,234,247,377.00 106.88
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170410
17农发10
2,100,000 208,887,000.00 9.99
2 011751100
17浙能源SCP006
2,000,000 199,820,000.00 9.56
3 011759069
17中信股SCP002
1,500,000 150,060,000.00 7.18
4 011751117
17三峡SCP002
1,500,000 149,625,000.00 7.16
5 011771029
17东航股SCP007
1,200,000 119,784,000.00 5.73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.10.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
3,965.99
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
23,835,342.70
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 28 页 共33 页
9
合计
23,839,308.69
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限制的股票。
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 29 页 共33 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
451 4,603,746.18 2,074,277,953.38 99.90% 2,011,575.71 0.10%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,805.41 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 30 页 共33 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年6月12日 ）基金份额总额 222,011,135.56
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
3,951,009,982.59
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
2,096,731,589.06
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 2,076,289,529.09
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 31 页 共33 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券
2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 32 页 共33 页
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提
供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公
司业务发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提
供全面的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券
139,945,994.89 1.03%13,476,700,000.00 98.97% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170608-20171026 100,003,500.00 - 100,003,500.00 0.00 0.00%
2 20171027-20171127 1,976,726,578.03 - 1,976,726,578.03 0.00 0.00%
3 20171027-20171231 - 2,074,277,953.38 - 2,074,277,953.38 99.90%
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告（摘要）
第 33 页 共33 页
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波
动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国寿安保基金管理有限公司
2018年3月27日
