富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月27日富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富沪港深成长精选股票
基金主代码
001605
交易代码
001605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月20日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,035,350.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势
的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度
地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产
的分配比例。
（一）行业配置策略
本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气
度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈
利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行
综合的行业投资价值评估。
（二）股票投资策略
对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的
个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质
量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能
力进行评估。
（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，
在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定
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收益。
（五）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
（六）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
业绩比较基准 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总
指数收益率（全价）
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及
境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 储丽莉 郭明
联系电话
021-3855 5555 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-4518、9510-
5680和021－38789555
95588
传真
021-6888 3050 010-66105798
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年
2016年1月20日
(基金合同生效日)-
2016年12月31日
2015年
本期已实现收益
9,202,806.86 -2,063,296.57 -
本期利润
14,792,965.00 -3,399,444.34 -
加权平均基金份额本期利润
0.2480 -0.0578 -
本期基金份额净值增长率
28.17% -10.20% -
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润
3,317,156.46 -2,827,358.98 -
期末可供分配基金份额利润
0.0377 -0.1020 -
期末基金资产净值
101,332,689.39 24,897,397.16 -
期末基金份额净值
1.151 0.898 -
3.1.3
累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率
15.10% -10.20% -
注：
1. 本基金合同生效日为2016年1月20日。本基金2016年度主要财务指标的计算期间为
2016年1月20日（基金合同生效日）-2016年12月31日。
2. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号
《主要财务指标的计算及披露》。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
5. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
12.51% 1.07% 4.15% 0.68% 8.36% 0.39%
过去六个月
29.18% 1.07% 8.13% 0.59% 21.05% 0.48%
过去一年
28.17% 1.04% 17.41% 0.54% 10.76% 0.50%
自基金合同
生效起至今
15.10% 1.10% 20.05% 0.80% -4.95% 0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2016年1月20日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金成立于2016年1月20日，故2016年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
合计
- - - -
注：本基金于2016年1月20日成立。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍
布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，
在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普
顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合
业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，
本公司已经成功管理了31只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
徐成
公司
QDII投资
副总监，
国富亚洲
机会股票
(QDII)基
金、国富
大中华精
选混合
(QDII)基
金、国富
美元债定
期债券
(QDII)基
金及国富
沪港深成
长精选股
票基金的
基金经理
2017年7月
8日
-
11年
徐成先生，CFA，朴茨
茅斯大学（英国）金融
决策分析硕士。历任永
丰金证券（亚洲）有限
公司上海办事处研究员,
新加坡东京海上国际资
产管理有限公司上海办
事处研究员、高级研究
员、首席代表。截至本
报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司
QDII投资副总监，国富
亚洲机会股票(QDII)基
金、国富大中华精选混
合(QDII)基金、国富美
元债定期债券(QDII)基
金及国富沪港深成长精
选股票基金的基金经理。
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卫学海
国富沪港
深成长精
选股票基
金的基金
经理
2016年1月
20日
2017年10月21日 13年
卫学海先生，复旦大学
工程硕士。历任中国人
保资产管理有限公司高
级投资经理，长城证券
有限责任公司高级投资
经理，光大证券资产管
理有限公司投资经理，
国海富兰克林基金管理
有限公司基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金
融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投
资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、
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非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司
每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现
公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了三十一只公募基金及八只专户产品。统计所有投资组合分投资类别
（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样
本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现
不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济逐步企稳回升,企业盈利向好。新经济方兴未艾，具有核心竞争力的企业仍有较大
的发展空间。同时兼顾“旧经济”行业翻转所带来的机会，很多行业都得意于供给侧改革。
本基金积极关注金融板块的机会。同时，本基金在下半年策略有较大调整，大幅增加了港股
的配置，并选择了有核心竞争力的优质A股蓝筹公司。
行业配置上，主要超配了互联网、科技、医药、保险以及大消费等板块；对电信行业较为谨
慎。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.151元。本报告期基金份额净值增长率为28.17%，
业绩比较基准收益率为17.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济处在转型期，新经济方兴未艾、未来发展的空间较大；老经济获益于供给侧改革，
中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。年报业绩有望总体好于预期。金融去杠杆、以
及人民币兑美元的升值可能会略微影响经济增速，但是国家改革的决心和消费在经济中比重的提
升，将使得经济更具韧性。
尽管目前港股市场已经录得不错涨幅，但是估值较低，市盈率低于美国、欧洲、以及亚洲其
它市场。A股市场具有核心竞争力的企业仍将录得较好盈利增长，且支撑股价表现。
2018年，美联储可能继续加息，并可能逐步推进“缩表”；此外，欧洲经济也有望延续其
复苏的步伐。因此，全球再次大规模货币放松的可能性不大。但是，港股通的资金仍值得关注，
南下的资金可能仍将给估值较低的香港市场带来支撑。
我们将关注有结构性增长机会的行业，如互联网、科技、教育、大消费、医药以及清洁能源
等；同时，也将继续关注得益于供给侧改革、盈利有望改善的“旧经济”。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产
估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影
响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，
成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值
委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为
最高准则。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的管理人--国海富兰克林基
金管理有限公司在富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海沪港
深成长精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海沪港深成长精选
股票型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
4,391,611.62 4,934,852.27
结算备付金
801,862.08 220,434.02
存出保证金
39,187.12 25,484.14
交易性金融资产
93,704,224.70 23,475,477.01
其中：股票投资
87,717,424.70 23,475,477.01
基金投资
- -
债券投资
5,986,800.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
4,563,568.56 3,172,064.05
应收利息
147,585.49 762.70
应收股利
- -
应收申购款
237,641.09 1,093.44
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
103,885,680.66 31,830,167.63
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,284,068.91 1.13
应付赎回款
700,397.13 6,622,989.18
应付管理人报酬
130,355.15 47,139.69
应付托管费
21,725.88 7,856.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用
280,776.37 83,147.34
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
135,667.83 171,636.52
负债合计
2,552,991.27 6,932,770.47
所有者权益：
实收基金
88,035,350.65 27,724,756.14
未分配利润
13,297,338.74 -2,827,358.98
所有者权益合计
101,332,689.39 24,897,397.16
负债和所有者权益总计
103,885,680.66 31,830,167.63
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.151元，基金份额总额88,035,350.65份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月20日(基
金合同生效日)至
2016年12月31日
一、收入
17,496,288.13 -1,612,671.23
1.利息收入
83,517.03 469,229.17
其中：存款利息收入
46,481.70 193,806.27
债券利息收入
36,240.81 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
794.52 275,422.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,422,361.59 -1,883,046.11
其中：股票投资收益
11,121,939.94 -1,975,324.21
基金投资收益
- -
债券投资收益
-17,257.25 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
317,678.90 92,278.10
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
5,590,158.14 -1,336,147.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
400,251.37 1,137,293.48
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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减：二、费用
2,703,323.13 1,786,773.11
1．管理人报酬
864,621.95 878,881.45
2．托管费
144,103.70 146,480.19
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,539,943.88 498,076.18
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
154,653.60 263,335.29
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
14,792,965.00 -3,399,444.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,792,965.00 -3,399,444.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
27,724,756.14 -2,827,358.98 24,897,397.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,792,965.00 14,792,965.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
60,310,594.51 1,331,732.72 61,642,327.23
其中：1.基金申购款
128,985,654.01 1,895,614.22 130,881,268.23
2.基金赎回款
-68,675,059.50 -563,881.50 -69,238,941.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,035,350.65 13,297,338.74 101,332,689.39
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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上年度可比期间
2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
259,399,120.47 - 259,399,120.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,399,444.34 -3,399,444.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-231,674,364.33 572,085.36 -231,102,278.97
其中：1.基金申购款
67,727,377.54 1,095,221.45 68,822,598.99
2.基金赎回款
-299,401,741.87 -523,136.09 -299,924,877.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
27,724,756.14 -2,827,358.98 24,897,397.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1338号《关于准予富兰克林国海沪港深成
长精选股票型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年12月21日至
2016年1月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集259,377,419.75元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第074号验资报告予以验证。经向
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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中国证监会备案，《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》于2016年
1月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为259,399,120.47份基金份额，其中认购
资金利息折合21,700.72份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分
离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据
法律法规和监管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联合交易所上市的股票(包括恒生综合
大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所
上市的A＋H股，其中前述指数成分股内发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上
市的H股除外。如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据有关法律法规
作相应调整)。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%；债券、货
币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例
为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超
过基金资产净值的3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。本基金的业绩比较基
准为：85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总指数收益率(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018年3月23日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪港深成长精选
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年
12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值
指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期
内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售
期的股票等流通受限股票，本基金自2017 年12 月25 日起改为按估值日在证券交易所上市交易
的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期
对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财
政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股
取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商
银行"）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国海证券
316,760,537.12 32.72% 69,516,953.33 20.67%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券
266,669.54 30.75% 166,539.52 59.31%
上年度可比期间
2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券
63,349.56 20.58% 50,528.97 60.77%
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月20日(基金合同生效
日)至2016 年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
864,621.95 878,881.45
其中：支付销售机构的
客户维护费
184,510.67 200,578.43
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月20日(基金合同生效
日)至2016 年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
144,103.70 146,480.19
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日2016年1月20日至2016年12月31日）基金
管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2016年12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月20日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
4,391,611.62 34,153.54 4,934,852.27 187,028.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为87,717,424.70 元，属于第二层次的余额为5,986,800.00元，无属于第
三层次的余额(2016年12月31日：第一层次8,343,589.39元，第二层次15,131,887.62，无第
三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
87,717,424.70 84.44
其中：股票
87,717,424.70 84.44
2 固定收益投资
5,986,800.00 5.76
其中：债券
5,986,800.00 5.76
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
5,193,473.70 5.00
7 其他各项资产
4,987,982.26 4.80
8 合计
103,885,680.66 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
28,077,360.00 27.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,133,820.00 1.12
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
3,627,500.00 3.58
K
房地产业
3,371,945.00 3.33
L
租赁和商务服务业
1,971,200.00 1.95
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 28 页 共52 页
M
科学研究和技术服务业
1,716,000.00 1.69
N
水利、环境和公共设施管理业
1,615,500.00 1.59
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,540,000.00 1.52
R
文化、体育和娱乐业
3,095,250.00 3.05
S
综合
- -
合计
46,148,575.00 45.54
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（％）
非日常生活消费品
6,507,977.31 6.42
公用事业
1,107,580.75 1.09
房地产
1,815,696.83 1.79
信息技术
7,177,959.17 7.08
金融
11,485,821.35 11.33
医疗保健
6,228,908.75 6.15
原材料
2,959,121.40 2.92
工业
4,285,784.14 4.23
能源
- 0.00
必需消费品
- 0.00
合计
41,568,849.70 41.01
注：以上分类采用GICS行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 01398 HK
工商银行
1,390,000 7,308,444.72 7.21
2 002415
海康威视
100,000 3,900,000.00 3.85
3 600036
招商银行
125,000 3,627,500.00 3.58
4 000651
格力电器
82,000 3,583,400.00 3.54
5 00700 HK
腾讯控股
10,000 3,393,794.60 3.35
6 600048
保利地产
238,300 3,371,945.00 3.33
7 002422
科伦药业
120,000 2,988,000.00 2.95
8 02899 HK
紫金矿业
1,200,000 2,959,121.40 2.92
9 01336 HK
新华保险
66,000 2,946,081.20 2.91
10 600276
恒瑞医药
40,000 2,759,200.00 2.72
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 29 页 共52 页
11 01316 HK
耐世特
150,000 2,334,696.63 2.30
12 02196 HK
复星医药
55,000 2,305,648.76 2.28
13 600176
中国巨石
130,000 2,117,700.00 2.09
14 002027
分众传媒
140,000 1,971,200.00 1.95
15 01114 HK
BRILLIANCE
CHI
100,000 1,747,051.90 1.72
16 01177 HK
中国生物制
药
150,000 1,737,856.89 1.72
17 603018
中设集团
60,000 1,716,000.00 1.69
18 000333
美的集团
30,000 1,662,900.00 1.64
19 000568
泸州老窖
25,000 1,650,000.00 1.63
20 000888
峨眉山Ａ
150,000 1,615,500.00 1.59
21 002343
慈文传媒
45,000 1,602,450.00 1.58
22 600867
通化东宝
70,000 1,602,300.00 1.58
23 300015
爱尔眼科
50,000 1,540,000.00 1.52
24 01888 HK
建滔积层板
150,000 1,527,207.57 1.51
25 002001
新 和 成
40,000 1,522,400.00 1.50
26 300144
宋城演艺
80,000 1,492,800.00 1.47
27 002281
光迅科技
50,000 1,470,000.00 1.45
28 002798
帝王洁具
26,000 1,432,860.00 1.41
29 601100
恒立液压
50,000 1,372,000.00 1.35
30 00670 HK
中国东方航
空股份
274,000 1,298,653.06 1.28
31 02313 HK
申洲国际
20,000 1,243,834.08 1.23
32 02628 HK
中国人寿
60,000 1,231,295.43 1.22
33 00425 HK
敏实集团
30,000 1,182,394.70 1.17
34 03800 HK
保利协鑫能
源
1,000,000 1,170,274.00 1.15
35 00656 HK
复星国际
80,000 1,158,236.90 1.14
36 603883
老百姓
18,000 1,133,820.00 1.12
37 01099 HK
国药控股
40,000 1,130,150.32 1.12
38 000895
双汇发展
42,000 1,113,000.00 1.10
39 00958 HK
华能新能源
500,000 1,107,580.75 1.09
40 03888 HK
金山软件
50,000 1,086,683.00 1.07
41 01093 HK
石药集团
80,000 1,055,252.78 1.04
42 01055 HK
中国南方航
空股份
150,000 1,011,869.06 1.00
43 00081 HK
中国海外宏
洋集团
261,000 933,778.34 0.92
44 600521
华海药业
30,000 903,600.00 0.89
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 30 页 共52 页
45 00884 HK
旭辉控股集
团
224,000 881,918.49 0.87
46 02208 HK
金风科技
73,600 817,025.12 0.81
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00941 HK
中国移动
9,047,260.60 36.34
2 01398 HK
工商银行
7,642,035.26 30.70
3 300383
光环新网
7,474,853.56 30.02
4 01336 HK
新华保险
7,389,021.44 29.68
5 000333
美的集团
7,026,838.00 28.22
6 300450
先导智能
6,914,726.00 27.77
7 000606
神州易桥
6,737,254.00 27.06
8 00998 HK
中信银行
6,297,331.36 25.29
9 002635
安洁科技
5,725,102.00 22.99
10 002045
国光电器
5,641,569.35 22.66
11 002422
科伦药业
5,580,632.84 22.41
12 02382 HK
舜宇光学科技
5,471,776.87 21.98
13 01114 HK BRILLIANCE CHI 5,386,793.64 21.64
14 300033
同花顺
5,220,364.30 20.97
15 00939 HK
建设银行
5,035,521.09 20.23
16 000001
平安银行
4,908,284.86 19.71
17 002236
大华股份
4,888,499.50 19.63
18 002415
海康威视
4,744,741.16 19.06
19 002230
科大讯飞
4,514,584.48 18.13
20 600276
恒瑞医药
4,465,126.85 17.93
21 601668
中国建筑
4,463,530.00 17.93
22 300409
道氏技术
4,459,986.00 17.91
23 002466
天齐锂业
4,298,230.00 17.26
24 002185
华天科技
4,277,358.30 17.18
25 601318
中国平安
4,214,922.48 16.93
26 002008
大族激光
4,113,294.42 16.52
27 02018 HK
瑞声科技
4,026,325.26 16.17
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 31 页 共52 页
28 002138
顺络电子
3,847,334.16 15.45
29 600585
海螺水泥
3,725,691.00 14.96
30 603799
华友钴业
3,711,558.00 14.91
31 000651
格力电器
3,702,280.00 14.87
32 300015
爱尔眼科
3,442,964.84 13.83
33 601186
中国铁建
3,349,863.70 13.45
34 00966 HK
中国太平
3,346,521.73 13.44
35 002174
游族网络
3,340,298.54 13.42
36 600048
保利地产
3,302,424.00 13.26
37 600036
招商银行
3,282,201.75 13.18
38 600259
广晟有色
3,265,715.55 13.12
39 002241
歌尔股份
3,263,708.53 13.11
40 300379
东方通
3,224,447.66 12.95
41 000768
中航飞机
3,180,086.37 12.77
42 603986
兆易创新
3,179,238.00 12.77
43 603377
东方时尚
3,168,637.00 12.73
44 002343
慈文传媒
3,133,611.00 12.59
45 300377
赢时胜
3,043,371.65 12.22
46 02899 HK
紫金矿业
3,019,500.00 12.13
47 600176
中国巨石
3,018,889.00 12.13
48 601336
新华保险
3,014,898.87 12.11
49 002273
水晶光电
3,001,290.60 12.05
50 600867
通化东宝
2,949,996.66 11.85
51 600426
华鲁恒升
2,931,338.00 11.77
52 600519
贵州茅台
2,883,872.63 11.58
53 000418
小天鹅Ａ
2,875,428.35 11.55
54 00700 HK
腾讯控股
2,871,826.26 11.53
55 000925
众合科技
2,857,843.63 11.48
56 00586 HK
海螺创业
2,855,182.60 11.47
57 300115
长盈精密
2,754,423.40 11.06
58 000568
泸州老窖
2,725,565.00 10.95
59 00981 HK
中芯国际
2,698,495.34 10.84
60 600340
华夏幸福
2,694,741.00 10.82
61 300059
东方财富
2,693,943.00 10.82
62 002460
赣锋锂业
2,681,346.00 10.77
63 601233
桐昆股份
2,671,758.00 10.73
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 32 页 共52 页
64 300232
洲明科技
2,617,590.80 10.51
65 300431
暴风集团
2,594,869.00 10.42
66 01177 HK
中国生物制药
2,581,628.07 10.37
67 600116
三峡水利
2,576,958.00 10.35
68 600266
北京城建
2,340,263.93 9.40
69 600760
中航黑豹
2,321,455.00 9.32
70 00884 HK
旭辉控股集团
2,291,577.19 9.20
71 300036
超图软件
2,255,281.86 9.06
72 300113
顺网科技
2,240,739.80 9.00
73 600765
中航重机
2,229,412.33 8.95
74 000826
启迪桑德
2,217,585.00 8.91
75 000158
常山北明
2,205,815.00 8.86
76 000997
新 大 陆
2,195,785.41 8.82
77 01316 HK
耐世特
2,183,763.61 8.77
78 600008
首创股份
2,172,406.40 8.73
79 000423
东阿阿胶
2,159,401.00 8.67
80 601688
华泰证券
2,159,274.00 8.67
81 600848
上海临港
2,144,903.46 8.61
82 000759
中百集团
2,140,532.00 8.60
83 02628 HK
中国人寿
2,093,099.43 8.41
84 600887
伊利股份
2,035,380.49 8.18
85 300310
宜通世纪
2,025,554.00 8.14
86 300136
信维通信
2,009,157.00 8.07
87 01099 HK
国药控股
2,002,599.07 8.04
88 601628
中国人寿
1,958,002.00 7.86
89 02318 HK
中国平安
1,952,620.43 7.84
90 03968 HK
招商银行
1,948,734.97 7.83
91 06886 HK HTSC 1,940,737.89 7.79
92 002027
分众传媒
1,929,662.00 7.75
93 02601 HK
中国太保
1,909,700.92 7.67
94 300496
中科创达
1,884,461.00 7.57
95 01093 HK
石药集团
1,868,546.50 7.50
96 02196 HK
复星医药
1,776,662.68 7.14
97 601636
旗滨集团
1,776,000.00 7.13
98 002179
中航光电
1,774,021.52 7.13
99 300408
三环集团
1,742,625.00 7.00
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 33 页 共52 页
100 300433
蓝思科技
1,728,875.00 6.94
101 300432
富临精工
1,687,704.00 6.78
102 603018
中设集团
1,674,000.00 6.72
103 300144
宋城演艺
1,662,351.00 6.68
104 300070
碧水源
1,656,299.00 6.65
105 02007 HK
碧桂园
1,641,325.04 6.59
106 600691
阳煤化工
1,640,000.00 6.59
107 02388 HK
中银香港
1,638,557.97 6.58
108 00732 HK
信利国际
1,630,367.99 6.55
109 002508
老板电器
1,623,360.00 6.52
110 002148
北纬科技
1,613,118.00 6.48
111 300465
高伟达
1,611,415.73 6.47
112 01888 HK
建滔积层板
1,592,117.99 6.39
113 000888
峨眉山Ａ
1,587,238.00 6.38
114 00902 HK
华能国际电力股份
1,556,896.91 6.25
115 002371
北方华创
1,552,911.00 6.24
116 300327
中颖电子
1,511,114.60 6.07
117 002279
久其软件
1,503,956.00 6.04
118 600201
生物股份
1,499,880.00 6.02
119 00868 HK
信义玻璃
1,499,519.56 6.02
120 300339
润和软件
1,499,497.00 6.02
121 002183
怡 亚 通
1,499,230.00 6.02
122 002285
世联行
1,499,228.00 6.02
123 300009
安科生物
1,499,192.36 6.02
124 002235
安妮股份
1,499,030.85 6.02
125 002468
申通快递
1,498,430.64 6.02
126 300228
富瑞特装
1,497,942.00 6.02
127 002281
光迅科技
1,494,870.00 6.00
128 300458
全志科技
1,492,610.00 6.00
129 300346
南大光电
1,482,841.00 5.96
130 300085
银之杰
1,476,742.00 5.93
131 300014
亿纬锂能
1,476,579.63 5.93
132 601595
上海电影
1,475,219.00 5.93
133 300219
鸿利智汇
1,470,650.93 5.91
134 300199
翰宇药业
1,464,104.00 5.88
135 002777
久远银海
1,461,999.00 5.87
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 34 页 共52 页
136 002798
帝王洁具
1,459,900.00 5.86
137 002402
和而泰
1,458,501.00 5.86
138 601100
恒立液压
1,409,986.00 5.66
139 300291
华录百纳
1,403,130.46 5.64
140 00688 HK
中国海外发展
1,402,720.95 5.63
141 002001
新 和 成
1,384,400.00 5.56
142 300498
温氏股份
1,357,776.60 5.45
143 00522 HK ASM PACIFIC 1,330,595.15 5.34
144 00323 HK
马鞍山钢铁股份
1,322,346.36 5.31
145 603816
顾家家居
1,294,832.00 5.20
146 000725
京东方Ａ
1,284,000.00 5.16
147 603515
欧普照明
1,280,976.00 5.15
148 03323 HK
中国建材
1,268,722.98 5.10
149 000538
云南白药
1,265,485.00 5.08
150 601231
环旭电子
1,257,610.00 5.05
151 02313 HK
申洲国际
1,231,421.68 4.95
152 600970
中材国际
1,227,998.00 4.93
153 300285
国瓷材料
1,218,596.00 4.89
154 600110
诺德股份
1,172,368.00 4.71
155 000895
双汇发展
1,167,562.00 4.69
156 00656 HK
复星国际
1,155,293.15 4.64
157 603883
老百姓
1,152,720.00 4.63
158 03800 HK
保利协鑫能源
1,151,224.72 4.62
159 000789
万年青
1,148,400.00 4.61
160 600486
扬农化工
1,135,219.00 4.56
161 600183
生益科技
1,122,111.08 4.51
162 601800
中国交建
1,118,520.00 4.49
163 002051
中工国际
1,118,406.00 4.49
164 002616
长青集团
1,118,000.00 4.49
165 600491
龙元建设
1,117,392.00 4.49
166 300123
太阳鸟
1,116,831.00 4.49
167 300323
华灿光电
1,115,947.56 4.48
168 600885
宏发股份
1,115,537.00 4.48
169 000778
新兴铸管
1,115,370.00 4.48
170 600487
亨通光电
1,114,185.00 4.48
171 600480
凌云股份
1,112,278.00 4.47
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 35 页 共52 页
172 000852
石化机械
1,111,221.00 4.46
173 300340
科恒股份
1,110,584.00 4.46
174 000958
东方能源
1,108,546.00 4.45
175 000970
中科三环
1,108,294.00 4.45
176 600685
中船防务
1,107,770.00 4.45
177 300296
利亚德
1,105,748.00 4.44
178 002030
达安基因
1,098,889.98 4.41
179 603019
中科曙光
1,098,414.00 4.41
180 600699
均胜电子
1,098,397.00 4.41
181 600633
浙数文化
1,098,170.00 4.41
182 000065
北方国际
1,097,944.10 4.41
183 600373
中文传媒
1,097,374.00 4.41
184 600701
工大高新
1,097,339.00 4.41
185 00670 HK
中国东方航空股份
1,097,294.99 4.41
186 600509
天富能源
1,097,137.00 4.41
187 300347
泰格医药
1,096,956.02 4.41
188 600614
鹏起科技
1,096,643.00 4.40
189 002253
川大智胜
1,096,508.00 4.40
190 300024
机器人
1,096,416.34 4.40
191 002766
索菱股份
1,095,959.00 4.40
192 300369
绿盟科技
1,095,609.54 4.40
193 000963
华东医药
1,091,806.00 4.39
194 300197
铁汉生态
1,091,140.00 4.38
195 600446
金证股份
1,087,299.00 4.37
196 300482
万孚生物
1,082,769.98 4.35
197 00853 HK
微创医疗
1,082,003.17 4.35
198 600872
中炬高新
1,081,341.00 4.34
199 02777 HK
富力地产
1,076,656.60 4.32
200 603868
飞科电器
1,072,750.00 4.31
201 002146
荣盛发展
1,069,206.00 4.29
202 000822
山东海化
1,068,251.00 4.29
203 000426
兴业矿业
1,067,752.00 4.29
204 000049
德赛电池
1,065,610.00 4.28
205 002410
广联达
1,065,347.00 4.28
206 600566
济川药业
1,064,555.26 4.28
207 300053
欧比特
1,061,350.00 4.26
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 36 页 共52 页
208 000793
华闻传媒
1,060,026.00 4.26
209 600884
杉杉股份
1,048,420.00 4.21
210 603338
浙江鼎力
1,043,549.00 4.19
211 300288
朗玛信息
1,043,430.00 4.19
212 002555
三七互娱
1,027,589.84 4.13
213 01728 HK
正通汽车
1,022,438.62 4.11
214 600133
东湖高新
1,017,960.00 4.09
215 600690
青岛海尔
1,009,943.00 4.06
216 600406
国电南瑞
1,008,330.00 4.05
217 601288
农业银行
1,007,190.00 4.05
218 002475
立讯精密
1,004,500.00 4.03
219 300457
赢合科技
1,004,100.00 4.03
220 03888 HK
金山软件
987,334.51 3.97
221 00958 HK
华能新能源
978,568.97 3.93
222 002321
华英农业
972,326.00 3.91
223 01055 HK
中国南方航空股份
963,353.16 3.87
224 600521
华海药业
917,861.00 3.69
225 00081 HK
中国海外宏洋集团
908,688.50 3.65
226 02009 HK
金隅股份
908,162.82 3.65
227 00371 HK
北控水务集团
894,071.65 3.59
228 00175 HK
吉利汽车
887,852.80 3.57
229 02039 HK
中集集团
776,174.89 3.12
230 601012
隆基股份
768,600.00 3.09
231 002262
恩华药业
766,482.00 3.08
232 02208 HK
金风科技
733,089.18 2.94
233 02666 HK
环球医疗
704,977.68 2.83
234 002589
瑞康医药
624,094.00 2.51
235 00425 HK
敏实集团
616,500.47 2.48
236 00665 HK
海通国际
593,505.80 2.38
237 300251
光线传媒
580,367.00 2.33
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 37 页 共52 页
1 00941 HK
中国移动
8,772,638.06 35.24
2 300450
先导智能
8,257,388.00 33.17
3 02382 HK
舜宇光学科技
7,807,529.81 31.36
4 300383
光环新网
7,351,588.27 29.53
5 000606
神州易桥
6,821,018.77 27.40
6 002635
安洁科技
6,666,538.20 26.78
7 00998 HK
中信银行
6,028,185.73 24.21
8 002236
大华股份
5,921,177.82 23.78
9 002230
科大讯飞
5,782,333.00 23.22
10 002045
国光电器
5,718,177.00 22.97
11 002466
天齐锂业
5,503,462.00 22.10
12 000001
平安银行
5,499,581.00 22.09
13 000333
美的集团
5,196,225.99 20.87
14 00939 HK
建设银行
5,101,966.09 20.49
15 002008
大族激光
5,084,584.00 20.42
16 02018 HK
瑞声科技
5,083,235.61 20.42
17 300033
同花顺
5,008,158.48 20.12
18 002138
顺络电子
4,771,913.72 19.17
19 01336 HK
新华保险
4,704,020.31 18.89
20 002460
赣锋锂业
4,559,702.00 18.31
21 601318
中国平安
4,434,763.00 17.81
22 603799
华友钴业
4,391,441.00 17.64
23 002185
华天科技
4,383,832.94 17.61
24 300409
道氏技术
4,306,710.00 17.30
25 601668
中国建筑
4,266,600.00 17.14
26 300088
长信科技
4,055,493.81 16.29
27 300059
东方财富
3,983,558.28 16.00
28 300379
东方通
3,918,904.53 15.74
29 600585
海螺水泥
3,823,137.92 15.36
30 00175 HK
吉利汽车
3,581,422.74 14.38
31 300377
赢时胜
3,538,505.00 14.21
32 01114 HK BRILLIANCE CHI 3,515,326.03 14.12
33 002241
歌尔股份
3,458,554.60 13.89
34 00981 HK
中芯国际
3,422,060.60 13.74
35 601336
新华保险
3,340,607.74 13.42
36 600519
贵州茅台
3,323,554.00 13.35
37 002174
游族网络
3,266,407.00 13.12
38 00966 HK
中国太平
3,241,817.66 13.02
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 38 页 共52 页
39 601186
中国铁建
3,239,906.00 13.01
40 600259
广晟有色
3,235,560.52 13.00
41 300431
暴风集团
3,216,974.80 12.92
42 002422
科伦药业
3,202,353.40 12.86
43 600426
华鲁恒升
3,167,611.50 12.72
44 603377
东方时尚
3,130,151.00 12.57
45 000768
中航飞机
3,125,325.00 12.55
46 00586 HK
海螺创业
3,045,514.49 12.23
47 601233
桐昆股份
3,018,366.00 12.12
48 603986
兆易创新
2,958,723.26 11.88
49 002273
水晶光电
2,847,277.75 11.44
50 000418
小天鹅Ａ
2,839,366.72 11.40
51 000925
众合科技
2,784,652.00 11.18
52 00700 HK
腾讯控股
2,657,924.72 10.68
53 300232
洲明科技
2,593,868.93 10.42
54 300115
长盈精密
2,590,069.60 10.40
55 600116
三峡水利
2,568,372.00 10.32
56 600340
华夏幸福
2,536,696.00 10.19
57 300036
超图软件
2,496,224.20 10.03
58 300136
信维通信
2,438,797.04 9.80
59 601688
华泰证券
2,262,809.00 9.09
60 600760
中航黑豹
2,240,725.23 9.00
61 300113
顺网科技
2,212,725.42 8.89
62 03968 HK
招商银行
2,187,007.00 8.78
63 000826
启迪桑德
2,183,560.00 8.77
64 600848
上海临港
2,173,556.00 8.73
65 02318 HK
中国平安
2,170,507.56 8.72
66 600276
恒瑞医药
2,124,414.80 8.53
67 000997
新 大 陆
2,105,057.00 8.45
68 000423
东阿阿胶
2,099,317.00 8.43
69 300015
爱尔眼科
2,088,792.30 8.39
70 600266
北京城建
2,084,965.00 8.37
71 000158
常山北明
2,061,354.00 8.28
72 600887
伊利股份
2,051,413.00 8.24
73 300310
宜通世纪
2,034,856.00 8.17
74 02601 HK
中国太保
1,986,605.50 7.98
75 300496
中科创达
1,985,665.86 7.98
76 600008
首创股份
1,965,405.06 7.89
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 39 页 共52 页
77 000759
中百集团
1,944,594.00 7.81
78 601628
中国人寿
1,940,294.00 7.79
79 600765
中航重机
1,923,494.54 7.73
80 300465
高伟达
1,896,017.40 7.62
81 06886 HK HTSC 1,840,897.97 7.39
82 600691
阳煤化工
1,825,000.00 7.33
83 00388 HK
香港交易所
1,801,550.62 7.24
84 002179
中航光电
1,766,686.00 7.10
85 601636
旗滨集团
1,716,000.00 6.89
86 300433
蓝思科技
1,692,296.00 6.80
87 00732 HK
信利国际
1,690,863.20 6.79
88 002777
久远银海
1,689,239.38 6.78
89 300346
南大光电
1,675,625.50 6.73
90 300070
碧水源
1,656,576.00 6.65
91 02388 HK
中银香港
1,650,168.00 6.63
92 300408
三环集团
1,642,567.50 6.60
93 00884 HK
旭辉控股集团
1,590,931.22 6.39
94 300291
华录百纳
1,582,586.86 6.36
95 300432
富临精工
1,546,531.15 6.21
96 002148
北纬科技
1,530,665.00 6.15
97 002402
和而泰
1,528,725.00 6.14
98 300458
全志科技
1,527,571.00 6.14
99 02007 HK
碧桂园
1,521,843.34 6.11
100 300199
翰宇药业
1,520,837.56 6.11
101 002285
世联行
1,519,640.40 6.10
102 002279
久其软件
1,517,867.00 6.10
103 300009
安科生物
1,514,260.00 6.08
104 600201
生物股份
1,508,602.00 6.06
105 300327
中颖电子
1,505,715.50 6.05
106 002371
北方华创
1,498,629.40 6.02
107 300014
亿纬锂能
1,498,490.26 6.02
108 300228
富瑞特装
1,494,402.80 6.00
109 00868 HK
信义玻璃
1,486,980.80 5.97
110 002508
老板电器
1,481,837.80 5.95
111 002343
慈文传媒
1,478,546.63 5.94
112 002183
怡 亚 通
1,473,980.00 5.92
113 300339
润和软件
1,469,108.00 5.90
114 000538
云南白药
1,466,775.00 5.89
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 40 页 共52 页
115 00902 HK
华能国际电力股份
1,461,193.30 5.87
116 300085
银之杰
1,459,799.56 5.86
117 002235
安妮股份
1,446,186.92 5.81
118 300219
鸿利智汇
1,432,452.00 5.75
119 600867
通化东宝
1,430,960.00 5.75
120 000789
万年青
1,417,298.00 5.69
121 601595
上海电影
1,394,675.00 5.60
122 601231
环旭电子
1,392,300.00 5.59
123 600176
中国巨石
1,382,000.00 5.55
124 002468
申通快递
1,347,699.90 5.41
125 600970
中材国际
1,316,977.00 5.29
126 603515
欧普照明
1,316,154.10 5.29
127 00853 HK
微创医疗
1,311,012.14 5.27
128 600690
青岛海尔
1,309,000.00 5.26
129 00688 HK
中国海外发展
1,299,833.75 5.22
130 01093 HK
石药集团
1,294,843.20 5.20
131 000568
泸州老窖
1,283,400.00 5.15
132 00323 HK
马鞍山钢铁股份
1,270,200.00 5.10
133 02777 HK
富力地产
1,264,915.64 5.08
134 300457
赢合科技
1,264,410.26 5.08
135 300285
国瓷材料
1,247,400.00 5.01
136 03323 HK
中国建材
1,239,122.42 4.98
137 603816
顾家家居
1,229,580.00 4.94
138 600480
凌云股份
1,222,100.00 4.91
139 000725
京东方Ａ
1,216,000.00 4.88
140 002415
海康威视
1,185,600.00 4.76
141 300498
温氏股份
1,178,369.00 4.73
142 600486
扬农化工
1,160,560.00 4.66
143 600633
浙数文化
1,158,188.00 4.65
144 000963
华东医药
1,147,770.00 4.61
145 300322
硕贝德
1,140,690.37 4.58
146 002555
三七互娱
1,123,678.40 4.51
147 000065
北方国际
1,112,296.00 4.47
148 000822
山东海化
1,104,940.00 4.44
149 002253
川大智胜
1,097,213.00 4.41
150 600183
生益科技
1,097,081.00 4.41
151 002475
立讯精密
1,096,385.00 4.40
152 300347
泰格医药
1,092,091.18 4.39
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 41 页 共52 页
153 600687
刚泰控股
1,090,057.26 4.38
154 002030
达安基因
1,085,922.20 4.36
155 603019
中科曙光
1,084,489.00 4.36
156 300123
太阳鸟
1,081,871.00 4.35
157 600701
工大高新
1,080,113.00 4.34
158 600487
亨通光电
1,078,296.00 4.33
159 600699
均胜电子
1,077,833.30 4.33
160 600614
鹏起科技
1,073,526.00 4.31
161 300323
华灿光电
1,068,322.00 4.29
162 601800
中国交建
1,068,260.46 4.29
163 600373
中文传媒
1,068,069.00 4.29
164 600491
龙元建设
1,054,823.00 4.24
165 000778
新兴铸管
1,054,081.00 4.23
166 600885
宏发股份
1,053,313.35 4.23
167 300197
铁汉生态
1,052,940.34 4.23
168 00522 HK ASM PACIFIC 1,051,635.32 4.22
169 300024
机器人
1,051,498.02 4.22
170 000711
京蓝科技
1,050,552.00 4.22
171 002051
中工国际
1,049,499.20 4.22
172 01177 HK
中国生物制药
1,049,496.44 4.22
173 300369
绿盟科技
1,045,439.00 4.20
174 600509
天富能源
1,044,386.84 4.19
175 600446
金证股份
1,042,430.00 4.19
176 002321
华英农业
1,040,000.00 4.18
177 000958
东方能源
1,038,665.35 4.17
178 300482
万孚生物
1,035,377.00 4.16
179 01728 HK
正通汽车
1,034,430.31 4.15
180 300288
朗玛信息
1,033,456.00 4.15
181 603868
飞科电器
1,032,479.00 4.15
182 002410
广联达
1,030,094.00 4.14
183 000970
中科三环
1,023,735.00 4.11
184 300340
科恒股份
1,023,258.70 4.11
185 600884
杉杉股份
1,016,245.00 4.08
186 002766
索菱股份
1,013,800.00 4.07
187 000793
华闻传媒
1,012,630.00 4.07
188 600872
中炬高新
1,012,053.00 4.06
189 300296
利亚德
1,010,755.00 4.06
190 002616
长青集团
1,008,693.04 4.05
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 42 页 共52 页
191 002146
荣盛发展
1,002,219.00 4.03
192 600110
诺德股份
998,940.00 4.01
193 300053
欧比特
996,854.00 4.00
194 600406
国电南瑞
990,471.60 3.98
195 603338
浙江鼎力
985,627.00 3.96
196 601288
农业银行
984,870.00 3.96
197 600133
东湖高新
982,235.00 3.95
198 600566
济川药业
972,994.00 3.91
199 000049
德赛电池
968,459.40 3.89
200 300212
易华录
963,694.91 3.87
201 600685
中船防务
963,039.00 3.87
202 000426
兴业矿业
961,481.00 3.86
203 000852
石化机械
911,161.80 3.66
204 01099 HK
国药控股
889,005.75 3.57
205 300098
高新兴
881,986.86 3.54
206 00371 HK
北控水务集团
850,375.99 3.42
207 02009 HK
金隅股份
845,957.38 3.40
208 601012
隆基股份
841,400.00 3.38
209 02039 HK
中集集团
817,529.80 3.28
210 02666 HK
环球医疗
812,416.86 3.26
211 002262
恩华药业
741,785.00 2.98
212 300271
华宇软件
728,212.25 2.92
213 02628 HK
中国人寿
622,398.00 2.50
214 002589
瑞康医药
615,884.83 2.47
215 300248
新开普
609,430.58 2.45
216 00665 HK
海通国际
578,085.46 2.32
217 300251
光线传媒
563,143.00 2.26
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
507,744,523.44
卖出股票收入（成交）总额
460,215,035.83
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 43 页 共52 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
5,986,800.00 5.91
其中：政策性金融债
5,986,800.00 5.91
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,986,800.00 5.91
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 108601
国开 1703
60,000 5,986,800.00 5.91
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.1 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 44 页 共52 页
模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案
调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
39,187.12
2
应收证券清算款
4,563,568.56
3
应收股利
-
4
应收利息
147,585.49
5
应收申购款
237,641.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,987,982.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 45 页 共52 页 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 46 页 共52 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,728 18,620.00 39,764,179.67 45.17% 48,271,170.98 54.83%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
244,860.59 0.278139%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 47 页 共52 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年1 月20 日 ）基金份额总额
259,399,120.47
本报告期期初基金份额总额
27,724,756.14
本报告期基金总申购份额
128,985,654.01
减:本报告期基金总赎回份额
68,675,059.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 88,035,350.65
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 48 页 共52 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月
21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相
关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年
6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于
2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经公司决定，同意增聘徐成先生为富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的
基金经理，与现任基金经理卫学海先生共同管理该基金。公司已办理完成上述基金经理的变更
手续，并于2017年7月8日进行了公告。
4、原富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理卫学海先生自2017年
10月21日起不再担任该基金的基金经理，由共同管理该基金的基金经理徐成先生单独管理。公
司已办理完成上述基金经理的注销手续。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 49 页 共52 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币55000.00元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国海证券
2316,760,537.12 32.72% 266,669.38 30.75% -
国泰君安
1191,520,315.56 19.79% 176,983.50 20.41% -
广发证券
1135,914,304.90 14.04% 126,576.61 14.60% -
东北证券
1108,058,288.27 11.16% 99,473.08 11.47% -
国金证券
2102,826,346.28 10.62% 93,859.98 10.82% -
第一创业
1 85,771,227.99 8.86% 78,274.54 9.03% -
海通证券
1 25,566,468.06 2.64% 23,810.22 2.75% -
申万宏源
1 1,542,071.02 0.16% 1,436.15 0.17% -
中金公司
1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 50 页 共52 页
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用
手续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金退租中金公司上海交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国海证券
- - - - - -
国泰君安
6,085,241.88 94.41% - - - -
广发证券
360,631.16 5.59%2,000,000.00 100.00% - -
东北证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
第一创业
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017年1月1日至
2017年1月12日
8,499,827
.19
-
7,771,982.
17
727,845.0
2
0.83%
2
2017年2月22日
至2017年2月
26日
-
6,499,458
.29
-
6,499,458
.29
7.38%
3
2017年2月27日
至2017年12月
31日
-
32,536,87
6.36
-
32,536,87
6.36
36.96%
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能
存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产
生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎
回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎
回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂
停赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产
的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018年3月27日
