国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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国投瑞银添利宝货币市场基金
2017年年度报告摘要
2017年 12月 31日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十七日 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银添利宝货币
基金主代码 001094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 23日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,370,956,328.84份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
国投瑞银添利宝货币 A
国投瑞银添利宝货币
B
下属分级基金的交易代码 001094 001095
报告期末下属分级基金的份
额总额 3,941,345,742.64份 2,429,610,586.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交
易策略，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期风
险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 刘凯 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1期
间
数
据
和
指
标
2017年 2016年
2015年 4月 23 日（基金
合同生效日）至 2015年
12月 31日
国投瑞银添
利宝货币 A
国投瑞银添
利宝货币 B
国投瑞银添
利宝货币 A
国投瑞银添
利宝货币 B
国投瑞
银添利
宝货币
A
国投瑞银添
利宝货币 B
本
期
已
实
现
收
益 12,602,741.46 61,218,308.87 379,830.76
12,080,493.
21
813,682.
94
2,064,769.4
1国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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本
期
利
润 12,602,741.46 61,218,308.87 379,830.76
12,080,493.
21
813,682.
94
2,064,769.4
1
本
期
净
值
收
益
率 4.0549% 4.0287% 2.7903% 2.7903%1.9238% 1.8706%
3.1.
2 期
末
数
据
和
指
标
2017年末 2016年末 2015年末
国投瑞银添利
宝货币 A
国投瑞银添利
宝货币 B
国投瑞银添利
宝货币 A
国投瑞银添利
宝货币 B
国投瑞银
添利宝货
币 A
国投瑞银添利
宝货币 B
期
末
基
金
资
产
净
值
3,941,345,742
.64
2,429,610,586
.20
103,019,256
.24
509,654,270
.05
654,078.
81
283,506,278
.80
期
末
基 1.0000 1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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金
份
额
净
值
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，且每日进行支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国投瑞银添利宝货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0755% 0.0015% 0.3456% 0.0000% 0.7299% 0.0015%
过去六个月 2.0928% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 1.4004% 0.0012%
过去一年 4.0549% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.6768% 0.0016%
自基金合同生
效起至今
9.0160% 0.0024% 3.7589% 0.0000% 5.2571% 0.0024%
2．国投瑞银添利宝货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0500% 0.0013% 0.3456% 0.0000% 0.7044% 0.0013% 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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过去六个月 2.0671% 0.0011% 0.6924% 0.0000% 1.3747% 0.0011%
过去一年 4.0287% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.6506% 0.0016%
自基金合同生
效起至今
8.9316% 0.0025% 3.7083% 0.0000% 5.2233% 0.0025%
注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通
知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时
可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特
征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期 7天通知存款利率
（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自 2008年 10月 9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款
利率为业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 23日，其中添利宝 B类基金份额自 2015
年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银添利宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 4月 23日至 2017年 12月 31日)
1、国投瑞银添利宝货币 A 2、国投
注
各项资产
2、
年 5 月
投瑞银添利
：1、本基
产配置比例
本基金基金
6 日起开始
宝货币 B
金建仓期为
例符合基金
金合同生效
始运作且开
第 8
为自基金合
合同及招募
效日为 2015
放申购赎回
国投瑞银
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同生效日起
募说明书有
年 04 月 2
回。
银添利宝货币
页
起的六个月
关投资比例
3 日， 其中添
币市场基金 2
。截至建仓
例的约定。
添利宝 B类
2017 年年度报
仓期结束，
类基金份额
报告摘要
本基金
额自 20153.2.3 自
1、国投
2、国投
注
月 6 日起
自基金合同
自基金合
投瑞银添利
投瑞银添利
：本基金合
起开始运作
生效以来基
合同生效以
宝货币 A
宝货币 B
合同于 2015
作且开放申
第 9
基金每年净
国投瑞银
以来基金净收
5 年 04 月 2
购赎回。合
国投瑞银
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净值收益率及
银添利宝货
收益率与业
23 日生效，
合同生效当年
银添利宝货币
页
及其与同期
货币市场基金
业绩比较基
其中添利宝
年按实际存
币市场基金 2
期业绩比较基
金
准收益率的
宝 B类基金
存续期计算
2017 年年度报
基准收益率
的对比图
金份额自 20
，不按整个
报告摘要
率的比较
015 年 5
个自然年国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
国投瑞银添利宝货币 A：
单位：人民币元
年度
已按再投
资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
年度利润分配
合计
备注
2017年
12,602,741.
46
- - 12,602,741.46 -
2016年
379,830.76 - - 379,830.76 -
2015年 813,682.94 - - 813,682.94 -
合计 13,796,255.
16 - -13,796,255.16 -
国投瑞银添利宝货币 B：
单位：人民币元
年度
已按再投
资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
年度利润分配
合计
备注
2017年
61,218,308.
87
- - 61,218,308.87 -
2016年
12,080,493.
21
- - 12,080,493.21 -
2015年
2,064,769.4
1
- - 2,064,769.41 -
合计 75,363,571.
49 - -75,363,571.49 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"） ，原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 。公司
拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。截止 2017 年 12 月底，在公募基金方面，公司共管理
68只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自
2008年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配
置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种；
在境外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务，具
有丰富经验，并于 2007年获得 QDII 资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
颜文浩
本基金
基金经
理
2015-04-23 - 7
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。 2010年 10月加入国投
瑞银。 现任国投瑞银钱多宝货
币市场基金、 国投瑞银增利宝
货币市场基金、 国投瑞银添利
宝货币市场基金、 国投瑞银招
财灵活配置混合型证券投资
基金 （原国投瑞银招财保本混
合型证券投资基金） 、国投瑞
银全球债券精选证券投资基
金、 国投瑞银顺鑫一年期定期
开放债券型证券投资基金、 国
投瑞银融华债券型证券投资
基金、 国投瑞银策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、 国
投瑞银瑞达混合型证券投资
基金和国投瑞银货币市场基
金基金经理。
李达夫
本基金
基金经
理
2017-06-17 - 10
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。 曾任东莞农商银行资金
营运中心交易员、研究员，国
投瑞银基金管理有限公司交
易员、研究员、基金经理，大
成基金管理有限公司基金经
理。 2016年 10月加入国投瑞
银基金管理有限公司， 现任国国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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投瑞银货币市场基金、 国投瑞
银钱多宝货币市场基金、 国投
瑞银增利宝货币市场基金、 国
投瑞银添利宝货币市场基金、
国投瑞银岁添利一年期定期
开放债券型证券投资基金和
国投瑞银新活力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银添
利宝货币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则，
为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基
金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定
了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》 、 《交易管理办法》 、 《异常交易管理规定》
等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在
系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管
理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交
易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在
问题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外
部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评
价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间
窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T检验，
检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年经济企稳回升，全年国内生产总值 827122 亿元，按可比价格计算，比上年
增长 6.9%。分季度看，一季度同比增长 6.9%，二季度增长 6.9%，三季度增长 6.8%，
四季度增长 6.8%。2017 年 GDP 增速较 2016 年回升了 0.2 个百分点。这是中国经济增
速七年来首次扭转下行的局面，实现了企稳回升。通胀方面，cpi 涨势温和，全年同比
上涨 1.6%，涨幅比上年回落 0.4 个百分点；ppi 全年同比上涨 6.3%，结束自 2012 年以
来连续 5年的下降态势。
债券市场方面，市场对房地长以及经济走弱预期一再落空的情况下，收益率呈现震
荡上行的局面。货币市场利率方面，总体平稳，但在金融去杠杆的背景下，非银融资能
力受到较大挑战。加上银行 MPA 考核，每逢月末季末回购市场都面临较大冲击。截止
到年末，10 年国债、国开债由年初 3.01%和 3.68%上行至 3.88%和 4.82%。存单市场方
面，1m 和 3m 存单由年初 4.09%和 4%上涨至年末 5.5%和 5.4%；由于季节效应，存单
市场收益率季内波动剧烈。
报告期内，本基金在预判组合规模变动规律以及货币市场利率季节效应的基础上，
择时拉长组合剩余期限，加配银行存单，增强合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A级份额净值增长率为 4.0549%，同期业绩比较基准收益率为
1.3781%，B级份额净值增长率为 4.0287%，同期业绩比较基准收益率为 1.3781%。 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页，共 38 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，我们认为经济面临一定下行压力，但经济韧性犹在，加上金融去杠
杆仍将持续，债券缺乏趋势下行的催化剂。货币政策方面，我们认为稳健中性的措辞意
味着流动性难言宽松，债券投资仍需以防守为主；货币市场收益率可能出现脉冲式上升
的投资机会。
考虑到流动性新规在二季度正式施行，投资管理人以及机构投资者有逐步过渡的过
程，本组合开始将以谨慎操作为主，维持偏低的剩余期限和杠杆水平。市场过渡之后，
本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求的基础上，逐步增加中长期限标的如大额
存单和短融的配置比例，争取为持有人创造更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序， 准备特殊估值调整事项的临时公告， 并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。每日收益支付方式只采用红利再
投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益
本基金国投瑞银添利宝货币 A本期已实现收益为 379,830.76元， 国投瑞银添利宝货
币 B本期已实现收益为 12,080,493.21元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页，共 38 页
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银添利宝货币市场基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基
金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银添利宝货币市场基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公
司在国投瑞银添利宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、
基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金
信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银添利宝货币市
场基金 2017 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注
册会计师吴翠蓉、高鹤签字出具了安永华明(2018)审字第 60469016_H22 号标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
报告截止日：2017年 12月 31日
单位：人民币元 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页，共 38 页
资产
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12月 31日
资产： --
银行存款 2,257,138,823.20 213,147,318.76
结算备付金 --
存出保证金 632.72 87.01
交易性金融资产 2,310,710,607.58 288,769,908.77
其中：股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2,310,710,607.58 288,769,908.77
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1,877,492,856.24 127,993,558.69
应收证券清算款 --
应收利息 28,085,475.21 2,620,582.03
应收股利 --
应收申购款 - 100,000.00
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6,473,428,394.95 632,631,455.26
负债和所有者权益
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12月 31日
负债： --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 99,999,650.00 19,599,850.60
应付证券清算款 --国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页，共 38 页
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1,333,448.64 160,718.28
应付托管费 202,037.69 24,351.24
应付销售服务费 758,489.78 -
应付交易费用 26,134.65 10,712.23
应交税费 --
应付利息 63,305.35 3,296.62
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89,000.00 159,000.00
负债合计 102,472,066.11 19,957,928.97
所有者权益： --
实收基金 6,370,956,328.84 612,673,526.29
未分配利润 --
所有者权益合计 6,370,956,328.84 612,673,526.29
负债和所有者权益总计 6,473,428,394.95 632,631,455.26
注：报告截止日 2017年 12月 31日，国投瑞银添利宝货币市场基金 A类基金份额
净值人民币 1.000元， 国投瑞银添利宝货币市场基金 B类基金份额净值人民币 1.000元，
基金份额总额 6,370,956,328.84份；其中国投瑞银添利宝货币市场基金 A类基金份额
3,941,345,742.64份，国投瑞银添利宝货币市场基金 B类基金份额 2,429,610,586.20份。
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
一、收入 86,369,857.69 15,835,080.03
1.利息收入 86,332,484.92 14,694,462.12国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页，共 38 页
其中：存款利息收入 44,238,859.09 8,073,176.22
债券利息收入 31,968,486.57 6,172,598.80
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 10,125,139.26 448,687.10
其他利息收入 0.00 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 37,372.77 25,163.21
其中：股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 37,372.77 25,163.21
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） --
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） - 1,115,454.70
减：二、费用 12,548,807.36 3,374,756.06
1．管理人报酬 5,883,912.08 1,480,087.84
2．托管费 891,501.92 224,255.72
3．销售服务费 4,196,204.98 1,121,278.58
4．交易费用 --
5．利息支出 1,192,862.48 324,023.99
其中：卖出回购金融资产支出 1,192,862.48 324,023.99
6．其他费用 384,325.90 225,109.93
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 73,821,050.33 12,460,323.97
减：所得税费用 --国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页，共 38 页
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 73,821,050.33 12,460,323.97
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 612,673,526.29 - 612,673,526.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 73,821,050.33 73,821,050.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 5,758,282,802.55 - 5,758,282,802.55
其中：1.基金申购款 33,746,649,823.44 - 33,746,649,823.44
2.基金赎回款
-27,988,367,020.89 -
-27,988,367,020.8
9
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列） - -73,821,050.33 -73,821,050.33
五、期末所有者权益（基
金净值） 6,370,956,328.84 - 6,370,956,328.84
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页，共 38 页
一、期初所有者权益（基
金净值） 284,160,357.61 - 284,160,357.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 12,460,323.97 12,460,323.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 328,513,168.68 - 328,513,168.68
其中：1.基金申购款 4,506,960,290.86 - 4,506,960,290.86
2.基金赎回款 -4,178,447,122.18 - -4,178,447,122.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列） - -12,460,323.97 -12,460,323.97
五、期末所有者权益（基
金净值） 612,673,526.29 - 612,673,526.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国投瑞银添利宝货币市场基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015] 223 号文《关于准予国投瑞银添利宝货币市
场基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行
募集，基金合同于 2015 年 4 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 250,675,802.75 份
基金份额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页，共 38 页
行股份有限公司(以下简称"工商银行")。
本基金主要投资于以下金融工具：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后） 。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国
证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 12月
31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页，共 38 页
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
7.4.6税项
(1) 营业税、增值税、企业所得税
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政
府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售
金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人
运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他
业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计
税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服
务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月
31 日前取得的债券，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交
易日的债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）作
为买入价计算销售额。 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页，共 38 页
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(2) 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金
派发债券的利息及储蓄利息时代扣代缴 20%的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
安信证券股份有限公司（“安信证券”）
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费 5,883,912.08 1,480,087.84国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页，共 38 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费 2,214,495.08 568,554.93
注： 基金管理费每日计提， 按月支付。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%
的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
891,501.92 224,255.72
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金资产净值的
0.05%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银添利宝
货币 A
国投瑞银添利宝货币
B
合计
国投瑞银基金管
理有限公司
416,201.00 54,099.32 470,300.32
安信证券股份有 1,512.13 - 1,512.13国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页，共 38 页
限公司
中国工商银行
- - -
合计 417,713.13 54,099.32 471,812.45
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银添利宝
货币A
国投瑞银添利宝货币
B
合计
国投瑞银基金管
理有限公司
- 5,823.88 5,823.88
中国工商银行 - - -
合计 - 5,823.88 5,823.88
注：1、销售服务费每日计提，按月支付。本基金的销售服务费年费率为 0.25%的
年费率逐日计提。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
2、安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方，不涉及上年度可比期
间数据。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回
购）交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
国投瑞银添利宝
货币A
国投瑞银添利宝
货币B
国投瑞银添利宝
货币A
国投瑞银添利宝
货币B
期初持有的基金100,119,428.2 - - -国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页，共 38 页
份额 4
期间申购/买入总
份额
140,349,166.3
6 -100,119,428.24 -
期间因拆分变动
份额 --- -
减：期间赎回/卖
出总份额
110,878,993.2
8-- -
期末持有的基金
份额
129,589,601.3
2 -100,119,428.24 -
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例 3.29% - 97.19% -
注：1、基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度进行的本基金的交易委托
国投瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为 0.00%；
2、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银添利宝货币 A
份额单位：份
关联方名称
国投瑞银添利宝货币A本期末
2017年12月31日
国投瑞银添利宝货币A上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国投瑞银资本管
理有限公司
226,407,710.49 5.74% - -
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页，共 38 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 19,138,823.20 54,418.41 8,147,318.76 32,055.08
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币 99,999,650.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170204 17国开 04 2018-01-02 99.87 400,000.00 39,949,052.97
150207 15国开 07 2018-01-02 100.13 300,000.00 30,040,119.21
150217 15国开 17 2018-01-02 99.26 300,000.00 29,777,944.67
合计
1,000,000.0
0
99,767,116.85
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页，共 38 页
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,310,710,607.58 35.70
其中：债券 2,310,710,607.58 35.70
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 1,877,492,856.24 29.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 2,257,138,823.20 34.87
4 其他各项资产 28,086,107.93 0.43
5 合计 6,473,428,394.95 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.06
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 99,999,650.00 1.57
其中：买断式回购融资 --
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页，共 38 页
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 120天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 41.03 1.57
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30天（含）—60天 20.46 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60天（含）—90天 23.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90天（含）—120天
1.57 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 120天（含）—397天（含）
14.75 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 101.17 1.57
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页，共 38 页
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 448,519,342.71 7.04
其中：政策性金融债 448,519,342.71 7.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 259,954,029.03 4.08
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,602,237,235.84 25.15
8 其他 - -
9 合计 2,310,710,607.58 36.27
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 170410 17农发 10 1,700,000.00 169,105,103.33 2.65
2 170207 17国开 07 1,100,000.00 109,716,776.88 1.72
3 111708417
17中信银行
CD417
1,000,000.00 99,132,406.19 1.56
4 111709483
17浦发银行
CD483
1,000,000.00 99,132,406.19 1.56
5 111715462
17民生银行
CD462
1,000,000.00 97,910,387.01 1.54
6 111770562
17东莞农村商业
银行 CD103
1,000,000.00 97,843,566.22 1.54
7 011762105
17陕煤化
SCP008
500,000.00 50,000,135.86 0.78
8 111707276
17招商银行
CD276
500,000.00 49,767,727.43 0.78国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页，共 38 页
9 111715391
17民生银行
CD391
500,000.00 49,754,834.98 0.78
10 111708386
17中信银行
CD386
500,000.00 49,716,206.31 0.78
11 111711479
17平安银行
CD479
500,000.00 49,716,206.31 0.78
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0571%
报告期内偏离度的最低值 -0.0515%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0238%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
632.72国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页，共 38 页
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
28,085,475.21
4 应收申购款
-
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
28,086,107.93
8.9.4其他需说明的重要事项标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银添利
宝货币 A
306
12,880,21
4.85
3,920,498,95
7.82
99.47%
20,846,784.8
2
0.53%
国投瑞银添利
宝货币 B
58,686 41,400.17
235,418,018.
29
9.69%
2,194,192,56
7.91
90.31%
合计
58,992
107,996.9
5
4,155,916,97
6.11
65.23%
2,215,039,35
2.73
34.77%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 300,293,958.91 4.71%
2 其他机构 300,137,958.57 4.71%国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页，共 38 页
3 银行类机构 300,137,958.57 4.71%
4 基金类机构 226,407,710.49 3.55%
5 信托类机构 200,222,999.69 3.14%
6 券商类机构 200,195,972.61 3.14%
7 券商类机构 190,087,373.75 2.98%
8 券商类机构 189,795,057.79 2.98%
9 信托类机构 177,036,309.54 2.78%
10 其他机构 164,154,030.17 2.58%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
国投瑞银添利宝货币
A
144,719.20 0.00%
国投瑞银添利宝货币
B
- -
合计 144,719.20 0.00%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
国投瑞银添利宝货币
A
0
国投瑞银添利宝货币
B
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
国投瑞银添利宝货币
A
0~10
国投瑞银添利宝货币
B
0
合计 0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
基金合同生效日（2015 年 4 月 23
日）基金份额总额
250,675,802.75 -国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页，共 38 页
本报告期期初基金份额总额 103,019,256.24 509,654,270.05
本报告期基金总申购份额 5,257,197,215.68 28,489,452,607.76
减：本报告期基金总赎回份额 1,418,870,729.28 26,569,496,291.61
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 3,941,345,742.64 2,429,610,586.20
注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 23日，其中添利宝 B类基金份额自
2015年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
2、总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期内未持有基金
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服
务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 80,000.00元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页，共 38 页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国信证券 2 - - - - -
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券
9,989,000.
00
100.00% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期本基金未发生交易所股票、回购和权证交易。
3、本基金本报告期退租德邦证券 1个交易单元。
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页，共 38 页
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2017年 8月 31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》 （以下简称“《流动性风险规定》”） ，经与基金托管人协商一致，基金管理
人对本基金的基金合同有关条款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、
基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款，具体修订内
容详见本基金于 2018年 3月 23日发布的有关公告。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
