富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年3月27日富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富健康优质生活股票
基金主代码
000761
交易代码
000761
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月23日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,326,639.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投
资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。
1、行业配置策略
（1）本基金的股票资产采用“核心-卫星”策略进行
行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于
与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投
资比例不低于非现金基金资产的80%。
随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的
需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生
活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需
求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生
活主题所覆盖的行业范围。
（2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济
周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等
因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整
体估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值
评估。
2、个股精选策略
本基金将采用“自下而上”精选个股策略，紧密围绕
健康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司
发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投
资组合。
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3、债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。
5、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，
谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提
下，追求较为稳定的增值收益。
业绩比较基准 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总
指数收益率（全价）
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
姓名 储丽莉 王永民
联系电话
021-3855 5555 010-6659 4896
信息披露负责人
电子邮箱
service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-700-4518、9510-
5680和021－38789555
95566
传真
021-6888 3050 010-6659 4942
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益
2,307,832.25 -1,143,539.49 35,055,045.15
本期利润
3,362,241.91 -4,052,364.61 28,058,289.11
加权平均基金份额本期利润
0.1999 -0.1951 0.6046
本期基金份额净值增长率
14.87% -14.21% 9.20%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.2280 0.0686 0.2464
期末基金资产净值
13,909,371.45 18,252,794.79 28,768,946.24
期末基金份额净值
1.228 1.069 1.246
注：
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号
《主要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.41% 0.92% 4.15% 0.68% -3.74% 0.24%
过去六个月
7.53% 0.79% 8.13% 0.59% -0.60% 0.20%
过去一年
14.87% 0.75% 17.41% 0.54% -2.54% 0.21%
过去三年
7.62% 2.11% 13.03% 1.43% -5.41% 0.68%
自基金合同
生效起至今
22.80% 2.04% 59.05% 1.43% -36.25% 0.61%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2014年9月23日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金成立于2014年9月23日，故2014年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 - - - -
合计
- - - -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍
布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，
在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普
顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合
业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，
本公司已经成功管理了31只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
王晓宁
公司研究
分析部副
总经理、
国富策略
回报混合
基金及国
富健康优
质生活股
票基金的
基金经理
2014年9月
23日
-
14年
王晓宁先生，中央财经
大学学士。历任万家基
金管理有限公司研究员、
研究总监助理、基金经
理助理，国海富兰克林
基金管理有限公司行业
研究主管、国富潜力组
合混合基金、国富成长
动力混合基金及国富策
略回报混合基金的基金
经理助理。截至本报告
期末任国海富兰克林基
金管理有限公司研究分
析部副总经理、国富策
略回报混合基金及国富
健康优质生活股票基金
的基金经理。
注：
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1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金
融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投
资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司
每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现
公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了三十一只公募基金及八只专户产品。统计所有投资组合分投资类别
（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样
本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现
不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年A股市场显著分化，二八现象明显。不仅是行业间涨跌幅分化，行业内个股表现也
呈现了难得的分化迹象。高ROE和大市值公司被赋予较高的估值溢价，促成了中国版“漂亮
50”的成型。，市场对“漂亮50”的追逐构成了全年的投资主线，不同阶段表现在不同的板块
中，主线是消费，旁支是周期和成长。漂亮50现象有多重因素促成，长期来看，是因为国内众
多行业走向垄断竞争，企业大而强愈发明显；短期来看，则是二级市场的监管政策和新入场资金
的风格所致。无论从长期还是短期因素考虑，这种效应恐怕将维持较长时间。
本基金延续寻找确定性成长股的思路，自下而上的选股占持仓的绝大部分比例。基金持仓结
构中，金融、消费、电子、石化和新能源汽车给基金带来了较多的超额收益，而PPP、中小市值
成长股的持仓拖累了业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.228元，本报告期净值增长率为14.87%，同期业绩比
较基准增长率为17.41%，本基金跑输业绩比较基准2.54个百分点。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，出现整体牛市的概率较低，结构性的机会较多。增量资金的性质，决定了市
场风格为“低风险偏好+绝对收益”的特征，选股思路仍将延续业绩增长和估值匹配的逻辑。随
着性价比的逆转，估值溢价的方向将逐步从ROE转向PEG，从“大”企业转向“强”企业，而
“成长”将取代“价值”成为更重要的股价驱动因素。
除了继续持有深度价值类股票作为全年底仓外，我们将储备一批100至300亿市值区间中具
备较高竞争壁垒和可持续高增长的企业，作为重要研究对象。行业选择上，核心配置金融、消费
等深度价值类行业。进攻性品种的选择上，将主要集中于受益“工业技术改造” 的专用设备、
电子、电气设备行业。周期性行业中的化工行业也具备较多的选股机会。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资
产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利
影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负
责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰
富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向
估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海健康优质生
活股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
2,144,192.61 3,113,895.58
结算备付金
93,743.72 132,392.37
存出保证金
15,877.61 11,956.53
交易性金融资产
12,052,803.06 15,028,320.00
其中：股票投资
12,052,803.06 15,028,320.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 254,522.59
应收利息
508.95 682.74
应收股利
- -
应收申购款
5,880.82 998.50
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
14,313,006.77 18,542,768.31
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
104,905.45 -
应付赎回款
3,685.42 14,980.33
应付管理人报酬
19,199.38 24,364.95
应付托管费
3,199.90 4,060.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用
62,643.89 46,536.56
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
210,001.28 200,030.85
负债合计
403,635.32 289,973.52
所有者权益：
实收基金
11,326,639.73 17,081,681.26
未分配利润
2,582,731.72 1,171,113.53
所有者权益合计
13,909,371.45 18,252,794.79
负债和所有者权益总计
14,313,006.77 18,542,768.31
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.228元，基金份额总额11,326,639.73份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
4,166,519.70 -3,168,526.89
1.利息收入
23,715.12 28,013.05
其中：存款利息收入
23,715.12 28,013.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,854,919.35 -358,247.05
其中：股票投资收益
2,675,546.37 -471,900.24
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
179,372.98 113,653.19
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
1,054,409.66 -2,908,825.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
233,475.57 70,532.23
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减：二、费用
804,277.79 883,837.72
1．管理人报酬
296,642.40 331,001.21
2．托管费
49,440.40 55,166.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用
305,676.84 336,432.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
152,518.15 161,237.15
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
3,362,241.91 -4,052,364.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,362,241.91 -4,052,364.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
17,081,681.26 1,171,113.53 18,252,794.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,362,241.91 3,362,241.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,755,041.53 -1,950,623.72 -7,705,665.25
其中：1.基金申购款
31,287,955.52 6,251,286.64 37,539,242.16
2.基金赎回款
-37,042,997.05 -8,201,910.36 -45,244,907.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,326,639.73 2,582,731.72 13,909,371.45
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 18 页 共41 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
23,080,989.51 5,687,956.73 28,768,946.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,052,364.61 -4,052,364.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,999,308.25 -464,478.59 -6,463,786.84
其中：1.基金申购款
13,973,104.02 835,799.07 14,808,903.09
2.基金赎回款
-19,972,412.27 -1,300,277.66 -21,272,689.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,081,681.26 1,171,113.53 18,252,794.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1648号《关于核准富兰克林国海健康优质
生活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
295,831,329.11元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2014)第560号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海健康优质生活股票型
证券投资基金基金合同》于2014年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
295,887,926.59份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入56,597.48元。在本基金成
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 19 页 共41 页
立后，其中56,597.48元折算为56,597.48份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的
基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投
资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主
题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不得超过基金资产净值
的3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的
业绩比较基准为沪深300指数收益率×85％＋中债国债总指数(全价)收益率×15％。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018年3月23日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海健康优
质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证券会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2017年12月31日，本基金出现连续
60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并
在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 20 页 共41 页
12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值
指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定
期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限
售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交
易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售
期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 21 页 共41 页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国海证券
4,816,091.28 2.42% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 22 页 共41 页
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券
4,485.26 2.42% 4,485.26 7.16%
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券
- - - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
296,642.40 331,001.21
其中：支付销售机构的
客户维护费
114,977.38 143,292.16
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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当期发生的基金应支付
的托管费
49,440.40 55,166.90
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2016年12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017 年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
2,144,192.61 22,322.43 3,113,895.58 26,213.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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7.4.9 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为12,052,803.06 元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2016年12月
31日：第一层次14,264,820.00元，第二层次763,500.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
12,052,803.06 84.21
其中：股票
12,052,803.06 84.21
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
2,237,936.33 15.64
7 其他各项资产
22,267.38 0.16
8 合计
14,313,006.77 100.00
注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
583,902.00 4.20
C
制造业
6,583,971.60 47.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,029,561.26 7.40
J
金融业
3,193,790.20 22.96
K
房地产业
661,578.00 4.76
L
租赁和商务服务业
- -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
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M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
12,052,803.06 86.65
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036
招商银行
38,200 1,108,564.00 7.97
2 300232
洲明科技
60,000 858,000.00 6.17
3 600741
华域汽车
25,500 757,095.00 5.44
4 000002
万
科Ａ
21,300 661,578.00 4.76
5 600114
东睦股份
40,000 633,200.00 4.55
6 601939
建设银行
80,000 614,400.00 4.42
7 601318
中国平安
8,690 608,126.20 4.37
8 601336
新华保险
8,500 596,700.00 4.29
9 000426
兴业矿业
59,400 583,902.00 4.20
10 002304
洋河股份
5,000 575,000.00 4.13
11 300323
华灿光电
30,022 489,358.60 3.52
12 300199
翰宇药业
30,000 488,400.00 3.51
13 002202
金风科技
25,500 480,675.00 3.46
14 600426
华鲁恒升
30,000 477,600.00 3.43
15 600406
国电南瑞
20,000 365,600.00 2.63
16 600584
长电科技
17,100 364,743.00 2.62
17 002530
金财互联
13,871 333,736.26 2.40
18 000513
丽珠集团
5,000 332,250.00 2.39
19 300059
东方财富
25,500 330,225.00 2.37
20 601766
中国中车
25,000 302,750.00 2.18
21 002217
合力泰
30,000 300,000.00 2.16
21 300285
国瓷材料
15,000 300,000.00 2.16
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 28 页 共41 页
22 000001
平安银行
20,000 266,000.00 1.91
23 601233
桐昆股份
10,000 224,900.00 1.62
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887
伊利股份
4,416,591.00 24.20
2 601318
中国平安
2,880,140.00 15.78
3 601211
国泰君安
2,754,561.00 15.09
4 600958
东方证券
2,644,503.00 14.49
5 603589
口子窖
2,326,682.00 12.75
6 600196
复星医药
2,086,193.00 11.43
7 000069
华侨城Ａ
2,073,807.56 11.36
8 002127
南极电商
2,046,123.00 11.21
9 600036
招商银行
1,986,788.11 10.88
10 300232
洲明科技
1,975,083.00 10.82
11 300121
阳谷华泰
1,926,820.00 10.56
12 000333
美的集团
1,873,037.00 10.26
13 002273
水晶光电
1,793,971.00 9.83
14 002583
海能达
1,580,032.08 8.66
15 300408
三环集团
1,564,892.39 8.57
16 601166
兴业银行
1,540,091.00 8.44
17 600104
上汽集团
1,502,676.00 8.23
18 600426
华鲁恒升
1,476,207.25 8.09
19 000501
鄂武商Ａ
1,463,486.40 8.02
20 000568
泸州老窖
1,430,633.00 7.84
21 600584
长电科技
1,404,312.00 7.69
22 000002
万
科Ａ
1,385,863.54 7.59
23 601939
建设银行
1,289,200.00 7.06
24 601336
新华保险
1,279,591.16 7.01
25 300323
华灿光电
1,179,773.01 6.46
26 300068
南都电源
1,155,100.00 6.33
27 600116
三峡水利
1,120,823.00 6.14
28 601169
北京银行
1,065,420.00 5.84
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 29 页 共41 页
29 002236
大华股份
1,052,684.00 5.77
30 000651
格力电器
1,035,381.00 5.67
31 000498
山东路桥
1,022,454.00 5.60
32 000603
盛达矿业
1,002,755.00 5.49
33 002217
合力泰
969,860.80 5.31
34 000488
晨鸣纸业
956,551.00 5.24
35 600741
华域汽车
949,092.00 5.20
36 603899
晨光文具
931,161.00 5.10
37 601398
工商银行
917,500.00 5.03
38 601233
桐昆股份
875,628.00 4.80
39 600110
诺德股份
852,245.00 4.67
40 300473
德尔股份
834,692.00 4.57
41 300059
东方财富
821,114.00 4.50
42 000426
兴业矿业
816,800.00 4.47
43 002450
康得新
773,349.00 4.24
44 600114
东睦股份
749,151.00 4.10
45 601688
华泰证券
720,027.00 3.94
46 002564
天沃科技
711,720.00 3.90
47 300285
国瓷材料
700,161.00 3.84
48 600502
安徽水利
689,891.00 3.78
49 002311
海大集团
681,786.48 3.74
50 000513
丽珠集团
665,656.00 3.65
51 000546
金圆股份
664,670.00 3.64
52 002460
赣锋锂业
660,000.00 3.62
53 600019
宝钢股份
654,600.00 3.59
54 601998
中信银行
628,200.00 3.44
55 002624
完美世界
625,941.00 3.43
56 600566
济川药业
623,531.30 3.42
57 002530
金财互联
614,113.00 3.36
58 300199
翰宇药业
611,448.00 3.35
59 001979
招商蛇口
606,054.70 3.32
60 601628
中国人寿
599,478.00 3.28
61 002304
洋河股份
589,875.00 3.23
62 002200
云投生态
574,000.00 3.14
63 600141
兴发集团
563,804.00 3.09
64 600005
武钢股份
563,700.00 3.09
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 30 页 共41 页
65 601997
贵阳银行
551,853.00 3.02
66 600585
海螺水泥
541,600.00 2.97
67 601668
中国建筑
521,400.00 2.86
68 002202
金风科技
518,400.00 2.84
69 002142
宁波银行
517,093.00 2.83
70 300444
双杰电气
493,541.00 2.70
71 600383
金地集团
490,861.00 2.69
72 600489
中金黄金
485,740.76 2.66
73 600809
山西汾酒
472,095.00 2.59
74 600483
福能股份
467,353.00 2.56
75 002425
凯撒文化
456,424.78 2.50
76 002539
云图控股
456,302.00 2.50
77 002244
滨江集团
454,826.34 2.49
78 300166
东方国信
454,580.00 2.49
79 600048
保利地产
426,800.00 2.34
80 300113
顺网科技
424,017.48 2.32
81 600967
内蒙一机
413,936.00 2.27
82 600456
宝钛股份
406,586.00 2.23
83 300031
宝通科技
403,650.00 2.21
84 000681
视觉中国
397,010.00 2.18
85 600406
国电南瑞
392,031.00 2.15
86 600499
科达洁能
384,000.00 2.10
87 002027
分众传媒
378,710.00 2.07
88 600856
中天能源
366,975.00 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887
伊利股份
5,059,186.44 27.72
2 601211
国泰君安
2,758,482.21 15.11
3 601318
中国平安
2,615,660.50 14.33
4 600958
东方证券
2,560,148.00 14.03
5 600196
复星医药
2,468,872.80 13.53
6 603589
口子窖
2,447,248.86 13.41
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 31 页 共41 页
7 002127
南极电商
2,065,797.38 11.32
8 000333
美的集团
2,015,179.73 11.04
9 000069
华侨城Ａ
1,870,592.00 10.25
10 002273
水晶光电
1,869,578.86 10.24
11 300121
阳谷华泰
1,857,816.00 10.18
12 002583
海能达
1,791,280.00 9.81
13 000858
五 粮 液
1,717,832.98 9.41
14 600104
上汽集团
1,711,555.00 9.38
15 000498
山东路桥
1,617,763.00 8.86
16 601166
兴业银行
1,614,778.24 8.85
17 300408
三环集团
1,604,683.60 8.79
18 000501
鄂武商Ａ
1,415,739.18 7.76
19 000568
泸州老窖
1,403,251.70 7.69
20 600036
招商银行
1,357,303.78 7.44
21 601628
中国人寿
1,309,600.00 7.17
22 600019
宝钢股份
1,269,160.00 6.95
23 002236
大华股份
1,225,961.00 6.72
24 300409
道氏技术
1,213,962.00 6.65
25 000651
格力电器
1,181,294.80 6.47
26 002308
威创股份
1,171,818.95 6.42
27 600426
华鲁恒升
1,147,882.00 6.29
28 600584
长电科技
1,132,798.00 6.21
29 600741
华域汽车
1,128,347.00 6.18
30 300031
宝通科技
1,127,516.00 6.18
31 002564
天沃科技
1,101,925.00 6.04
32 600116
三峡水利
1,079,137.00 5.91
33 000488
晨鸣纸业
1,073,467.00 5.88
34 300232
洲明科技
1,064,537.00 5.83
35 603899
晨光文具
1,061,774.00 5.82
36 300068
南都电源
1,050,221.34 5.75
37 601169
北京银行
1,033,300.00 5.66
38 000603
盛达矿业
975,197.00 5.34
39 002460
赣锋锂业
937,346.00 5.14
40 000606
神州易桥
907,529.00 4.97
41 300210
森远股份
893,191.37 4.89
42 600110
诺德股份
892,623.00 4.89
43 601398
工商银行
880,500.00 4.82
44 000002
万
科Ａ
845,566.00 4.63
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 32 页 共41 页
45 002450
康得新
843,010.00 4.62
46 300323
华灿光电
820,888.10 4.50
47 601336
新华保险
783,410.00 4.29
48 300212
易华录
778,784.46 4.27
49 601939
建设银行
746,200.00 4.09
50 000926
福星股份
739,606.00 4.05
51 002311
海大集团
719,665.00 3.94
52 002624
完美世界
714,712.90 3.92
53 601233
桐昆股份
710,622.00 3.89
54 300473
德尔股份
704,022.00 3.86
55 002217
合力泰
698,992.00 3.83
56 600502
安徽水利
684,063.00 3.75
57 000546
金圆股份
682,241.00 3.74
58 601688
华泰证券
679,274.12 3.72
59 600060
海信电器
677,357.04 3.71
60 001979
招商蛇口
630,601.08 3.45
61 600566
济川药业
620,912.00 3.40
62 600585
海螺水泥
619,371.00 3.39
63 601998
中信银行
606,600.00 3.32
64 300224
正海磁材
596,967.00 3.27
65 601328
交通银行
592,000.00 3.24
66 300228
富瑞特装
552,435.00 3.03
67 002142
宁波银行
542,100.00 2.97
68 601997
贵阳银行
538,300.00 2.95
69 002258
利尔化学
512,585.00 2.81
70 600141
兴发集团
510,000.00 2.79
71 601668
中国建筑
490,856.00 2.69
72 600383
金地集团
486,695.00 2.67
73 300444
双杰电气
485,063.60 2.66
74 600489
中金黄金
478,728.15 2.62
75 002053
云南能投
471,015.85 2.58
76 002425
凯撒文化
468,000.00 2.56
77 600809
山西汾酒
465,093.00 2.55
78 300436
广生堂
450,211.32 2.47
79 300166
东方国信
447,000.00 2.45
80 600967
内蒙一机
438,576.00 2.40
81 300059
东方财富
436,830.00 2.39
82 002244
滨江集团
435,234.00 2.38
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 33 页 共41 页
83 600456
宝钛股份
435,015.00 2.38
84 002539
云图控股
419,548.10 2.30
85 600048
保利地产
418,000.00 2.29
86 600483
福能股份
412,360.00 2.26
87 300285
国瓷材料
409,527.00 2.24
88 000681
视觉中国
407,826.00 2.23
89 002215
诺 普 信
402,957.91 2.21
90 002200
云投生态
401,013.00 2.20
91 600499
科达洁能
401,002.00 2.20
92 600487
亨通光电
391,645.00 2.15
93 002027
分众传媒
390,600.00 2.14
94 600782
新钢股份
390,600.00 2.14
95 002655
共达电声
386,457.00 2.12
96 600856
中天能源
375,000.00 2.05
97 600803
新奥股份
372,500.00 2.04
98 002102
冠福股份
370,110.00 2.03
99 002391
长青股份
369,825.00 2.03
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
96,247,677.40
卖出股票收入（成交）总额
102,953,150.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 34 页 共41 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案
调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
15,877.61
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
508.95
5
应收申购款
5,880.82
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
22,267.38
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
945 11,985.86 - - 11,326,639.73 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4.15 0.000037%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年9 月23 日 ）基金份额总额
295,887,926.59
本报告期期初基金份额总额
17,081,681.26
本报告期基金总申购份额
31,287,955.52
减:本报告期基金总赎回份额
37,042,997.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 11,326,639.73
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月
21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相
关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年
6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于
2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展
委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币50000.00元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
234,652,912.61 17.40% 32,090.59 17.34% -
招商证券
1 - - - - -
兴业证券
1 3,958,468.89 1.99% 3,636.10 1.96% -
海通证券
215,991,888.50 8.03% 14,864.83 8.03% -
国海证券
2 4,816,091.28 2.42% 4,485.26 2.42% -
长江证券
248,961,692.03 24.58% 45,597.77 24.64% -
中信建投
2 849,057.00 0.43% 773.74 0.42% -
国信证券
1 2,080,471.00 1.04% 1,937.55 1.05% -
银河证券
1 2,437,242.91 1.22% 2,269.77 1.23% -
中泰证券
1 3,229,765.00 1.62% 3,007.94 1.63% -
东方证券
224,479,766.29 12.29% 22,745.86 12.29% -
华泰证券
1 1,152,473.30 0.58% 1,073.26 0.58% -
申万宏源
211,487,629.54 5.77% 10,627.38 5.74% -
光大证券
233,681,010.47 16.91% 31,305.54 16.92% -
华创证券
1 4,849,765.95 2.43% 4,516.68 2.44% -
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东吴证券
2 3,710,558.00 1.86% 3,455.66 1.87% -
东北证券
2 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
中信证券
1 2,862,035.00 1.44% 2,665.41 1.44% -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租
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用手续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增东北证券深圳及上海交易单元各1个，广发证券上海交易单元1个。退租
中金公司上海交易单元1个。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018年3月27日
