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东方红领先(001202)

东方红领先:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
东 方 红 领 先精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2017 年年度报告 
(摘要) 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月29 日 
 
 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导 性陈述或重大 遗漏,并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本年度 报告由 董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 但 不保证 基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方红 领先 精选 混合 基金主 代码 001202 前端交 易代 码 001202 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 700,630,908.95 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金在 有效 控制 风险 的前 提 下, 通过 股票 、债 券等 大 类 资产 间的 灵活 配置 和多 样 化的 投资 策略 ,追 求基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金通过 严 谨 的 大 类 资 产 配 置 策 略 和 个 券 精 选 策 略 , 在做 好风 险管 理的 基础 上 ,运 用多 样化 的投 资策 略 实 现基 金资 产的 稳定 增值 。 通过 定性 与定 量研 究相 结 合 的方 法, 确定 投资 组合 中 股票 、债 券和 现金 类大 类资产 的配 置比 例。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*20%+ 中债 综合 指数 收益 率*75%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5% 风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金, 属 于较 高预 期风 险、 较高 预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ,其 预期 风险 与收 益高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电 话 021-63325888 0755-83199084 电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 4 页 共 38 页





2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.dfham.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路 318 号2 号楼 31 层 招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招 商银行 大厦


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年4 月17 日(基 金合同 生效 日)-2015 年12 月31 日 本期已 实现 收益 48,499,164.46 27,397,631.40 30,847,986.90 本期利 润 45,626,951.01 1,382,835.53 48,386,621.19 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1305 0.0027 0.0469 本期基 金份 额净 值增 长率 13.08% 0.19% 6.10% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0789 0.0629 0.0328 期末基 金资 产净 值 755,924,471.54 370,350,916.76 706,325,413.83 期末基 金份 额净 值 1.079 1.063 1.061 注: 1、 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日, 即 12 月31 日; “本期 ” 指 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年12 月31 日。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 5 页 共 38 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与 同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.57% 0.40% 0.16% 0.16% 2.41% 0.24% 过去六 个月 6.19% 0.35% 0.98% 0.14% 5.21% 0.21% 过去一 年 13.08% 0.32% 1.47% 0.14% 11.61% 0.18% 自基金 合同 生效起 至今 20.21% 0.41% -1.75% 0.34% 21.96% 0.07% 注:1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 4 月 17 日-2017 年12 月 31 日。 2、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定, 本基 金的 业绩 比较 基准为 :沪 深 300 指 数收 益率*20%+ 中债 综合 指数收 益率*75%+ 银 行活 期 存款利 率( 税后)*5% 。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 , t 日收 益率 ( ) 按下 列公 式 计算 : =20% *[t 日沪深 300 指数/( t-1 日 沪深 300 指数)-1] +75 %* [t 日中 债综 合指数 /(t-1 日中 债综 合指 数)-1]+5%*[t 日 银行 活期 存款 利率( 税后)/365] ; 其中,t=1,2,3,... T,T 表示时 间截 至日 ; t 日至T 日 的期 间收 益率 ( )按 下列 公式 计算 : =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 6 页 共 38 页


注:截 止日 期 为2017 年12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 7 页 共 38 页


注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 17 日 ,合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期 计算, 不按 整个 自然 年度 进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份额 分红数 现金 形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 1.2000 40,044,077.10 2,259,883.57 42,303,960.67


2016 - - - -


2015 - - - -


合 计 1.2000 40,044,077.10 2,259,883.57 42,303,960.67





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 8 页 共 38 页


立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设 立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 (证 监许 可[2010]518 号) 批准 ,由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3 亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月, 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集 证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投 资基金 业务 。 截 至2017 年12 月 31 日 , 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投 资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基 金(LOF ) 、东 方红睿阳 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红睿 元三年定 期 开放灵活配 置混合型 发起式证券投 资基金、 东 方红中国优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、东 方 红领先精选 灵活配置 混合型证券投 资基金、 东 方红稳健精选 混合型 证 券 投资基金、东 方红睿逸 定 期开放混合 型发起式 证券投资基金 、东方红 策 略精选灵活配 置混合型 发 起式证券投资 基金、东 方 红京东大数 据灵活配 置混合型证券 投资基金 、 东方红优势精 选灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金、东 方红 收益增强 债券型证券投 资基金、 东 方红纯债债券 型发起式 证 券投资基金、 东方红信 用 债债券型证 券投资基 金、东方红睿 轩沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红汇 阳债券型 证 券投资基金 、东方红 稳添利纯债债 券型发起 式 证券投资基金 、东方红 汇 利债券型证券 投资基金 、 东方红睿满 沪港深灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红沪 港深灵活 配 置混 合型证券 投资基金 、 东方红睿华 沪港深灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红战 略精选沪 港 深混合型证券 投资基金 、 东方红价值 精选混合 型证券投资基 金、东方 红 优享红利沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红益鑫纯 债债券型 证券投资基金 、东方红 智 逸沪港深定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红睿玺三 年定期开 放灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 红目标优 选 三年定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方红货 币市场 基金 三十 只证 券投 资基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 纪文静 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 公 募 固 定 收 益 投 资 部 副 总 经 理 、 兼 任 东 方 红 领 先 精 选 混 合 型 2015 年 7 月 14 日 - 11 年 硕士, 曾任 东海 证券 股 份有限公司固定收益 部投资 研究 经理 、 销 售 交易经 理, 德邦 证券 股 份有限公司债券投资 与交易 部总 经理 , 上 海 东方证券资产管理有 限公司固定收益部副 总监; 现任 上海 东方 证 券资产管理有限公司东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 9 页 共 38 页


证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 稳 添 利 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 战 略 精 选 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 益 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 智 逸 沪 公募固定收益投资部 副总经理兼任东方红 领先精 选混 合、 东方 红 稳健精 选混 合、 东方 红 睿逸定 期开 放混 合、 东 方红纯 债债 券、 东方 红 收益增 强债 券、 东方 红 信用债 债券 、 东 方红 稳 添利纯 债、 东方 红战 略 精选混 合、 东方 红价 值 精选混 合、 东方 红益 鑫 纯债债 券、 东方 红智 逸 沪港深 定开 混合 、 东 方 红货币 基金 经理 。 具 有 基金从 业资 格, 中国 国 籍。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 10 页 共 38 页


港 深 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 货 币 市 场 基 金 基金经 理。 李家春 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 、 公 募 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 、 兼 任 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 战 略 精 选 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 2016 年10 月 19 日 - 19 年 硕士, 曾任 长江 证券 有 限责任公司债券基金 事业部 投资 经理 , 汉 唐 证券有限责任公司债 券业务管理总部投资 主管, 泰信 基金 管理 有 限公司投资管理部高 级研究 员、 投资 管理 部 副经理 , 交 银施 罗德 基 金管理公司固定收益 部副总经理、基金经 理, 富 国基 金管 理有 限 公司固定收益部投资 副总监 ; 现 任上 海东 方 证券资产管理有限公 司执行 董事 、 公 募固 定 收益投资部总经理兼 任东方红领先精选混 合、 东 方红 稳健 精选 混 合、 东 方红 战略 精选 混 合、 东 方红 价值 精选 混 合、 东 方红 收益 增强 债 券、 东 方红 信用 债债 券 基金经 理。 具有 基金 从 业资格 ,中 国国 籍。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 11 页 共 38 页


经理。 注:1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 , “ 离 任日期 ”指 根据 公司 决定确定的解 聘日期; 对 此后非首任基 金经理, 基 金经理的 “任 职日期” 和 “离任日期 ”均指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。


2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期,上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人, 严格遵守 《 中华人民共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 , 本 着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益,无损害 基金持有 人利益 的行 为, 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》 等相关法律法 规关于公 平 交易的规定, 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披 露程序等,保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合,防 范不同投 资 组合之间进 行利益输 送,并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中 的公平交易模 块进行交 易 执行和分配, 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行 为进行事后分 析 ,校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易,合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理 的不同产品( 包含了公 募 产品、私募产 品)的整 体 收益率差异、 投资类别 ( 股票、债券 )的收益 率差异进行分 析,对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 , 在不同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日 内) 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验, 并根 据显 著性检 验结 果, 对符 合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 , 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法,分 析相应交 易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ,则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ,如价差 显著不为零, 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ,对投资人员 进行访谈 , 要求其进行 相关的解 释和说明,以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易,除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及 组合之间的日 内反向交 易 ,如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ,需由投 资 经理提供投 资依据, 经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易 原则的 交易 行为 。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 12 页 共 38 页


4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内, 本公 司 严格执行了 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等 规定。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该 证券当 日成 交量 5% 的情 况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年 权益 市场 分化 较大 ,全年 上证 综指 上涨 6.56% ,深 证成 指上涨 8.48% , 沪深 300 上涨 21.78%,创 业 板指 下跌10.67% 。2017 年 权益 市场 的结 构性行 情的 特点 突出 , 不 同公司 之间 股价 表 现差异较大, 一些竞争 优 势明显、估值 合理的优 质 龙头公司全年 实现了较 大 幅度的上涨 ;而相反 一些公司质地 一般、之 前 估值偏高的一 些公司则 出 现了持续的回 调。本产 品 在个股选择 上以业绩 稳健增长且和 估值合理 的 优质龙头企业 为主,包 括 消费品行业龙 头、竞争 优 势突出的制 造业龙头 以及一些受益 供给侧收 缩 的周期性行业 龙头等。 同 时根据宏观环 境变化对 仓 位和配置方 向进行适 度调整,以起 到降低组 合 波动、提升夏 普比例的 组 合优化作用。 同时也积 极 参与股票一 级市场, 力争获 取 无 风险 收益 。 2017 年经 济表 现出 了较 强 的韧性 , 供 给侧 改革 带来 大宗商 品价 格上 涨, 工业 企业利 润明 显改 善;金融去杠 杆的主基 调 贯穿全年,货 币政策实 际 上中性偏紧, 公开市场 操 作利率两次 上调,资 金利率居高不 下;此外 海 外市场经济复 苏,货币 政 策也逐步趋紧 。在此背 景 下,债券市 场的走势 整体超 出了 市场 预期 :10 年国债 收益 率最 高 至 4% , 全年上 行 100BP ;10 年国 开收益 率最 高 至 5%, 全年上 行 130BP ;3 年 AAA 信用债 最高 至 5.25% ,全 年上 行 135BP ;5 年AAA 信 用债最 高 至 5.4% , 全年上 行140BP 。 全年 中债 总财富 指数 下 跌 1.08% 。 本 产品在 债券 配置 上适 时调 仓, 控制 久期 和杠 杆,寻 求稳 健配 置为 主。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 13 页 共 38 页


截至2017 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.079 元, 份 额累 计净 值为1.199 元。 报告 期内, 本基金 份额 净值 增长 率 为13.08% ,同 期业 绩比 较基 准收益 率 为1.47% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2017 整体 宏观 经济 呈现 平 稳回落 的格 局。 房地 产和 基建投 资逐 渐下 行, 而制 造业投 资受 益于 企业盈利回升 有所回暖 , 整体上固定资 产投资增 速 全年逐渐回落 。但在欧 洲 等海外经济 体复苏的 带动下 ,2017 年 的出 口表 现超出 了年 初预 期, 对 GDP 带来了 较多 的正 面贡 献 。展望 2018 年 ,经 济环境 预计 仍将 延 续17 年 的趋势 。 通胀 方面 ,2017 年由于 食品 价格 的疲 弱表 现,CPI 全年 水平 较 低,预 计2018 年会 有所 回 升, 而 PPI 在高 基数 影响 下将逐 渐回 落。 权益方 面 , 在 盈利 增速 回 落、 货币 政策 维持 中性 的 宏观环 境下 , 预计2018 年A 股市 场整 体仍 然呈震 荡 走 势, 投资 上以 把握结 构性 行情 为主 。2018 年 仍将 延 续 2017 年偏 好 价值成 长的 风格 , 但在优 质公 司的 估值 水平 经历 了 2017 年的 系统 性 提升后 ,2018 年市 场将 更 加重视 公司 的业 绩成 长。 我 们在 保持 价值 投资 理念下 ,2018 年将 着重 关 注以下 几个 方面 的投 资机 会: 一 是继 续配 置一 些估值仍在合 理区间、 基 本面稳健的消 费类价值 股 ,业绩的稳定 增长能给 投 资者带来稳 健的长期 回报;二是金 融股估值 仍 处于较低区间 ,龙头公 司 具有一定的底 仓配置价 值 ;三是关注 受益于供 给侧改革的周 期股龙头 , 在需求走弱、 供给收缩 的 背景下,龙头 公司受益 于 成本端优势 和行业 集 中度提升,盈 利能力有 望 明显改善;四 是逐步开 始 关注业绩维持 高增速、 估 值已逐渐回 落至合理 区间的 一些 优质 新兴 产业 龙头公 司。 债券方 面 , 市 场经 历了2017 年的 大调 整 , 市 场对 于基 本面数 据 、 海 外因 素以 及 监管因 素等 都 反应了 一定 的预 期, 从配 置角度 而言 ,具 备较 好的 性价比 。展 望 2018 年债 市 , 上 半年 市场 或处 于高位震荡的 态势,市 场 关注点仍然在 于经济的 韧 性,从而引发 对中周期 的 担心;下半 年伴随基 本面及通胀数 据回落、 监 管政策的落地 ,市场或 打 开下行空间。 操作上, 我 们认为当前 债券配置 价值提 升, 获得 票息 的概 率明显 上升 ,2018 年票 息 收 益将 是债 券市 场的 绝对 收益来 源, 同时 资本 损失也 将有 所下 降。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算 业务指引 》 以及中 国证 监会 于 2017 年 9 月 5 日发 布的 《中 国 证监会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 (2017 年9 月5 日 《关 于 证券投 资基 金执 行 〈 企业 会计准 则〉 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事项 的通知》和《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》同时废 止 )等相关规 定和基金东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 14 页 共 38 页


合同的约定, 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 , 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净 值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后 由基金管 理人对 外公 布。 为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 , 本基金管理人 对 估值和 定 价过程进行了 严 格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和 结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上,确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。基金 管理人对 投资品种的估 值程序及 技 术保持一致性 原则,为 确 保估值程序和 技术的持 续 使用性,基 金管理人 建立了定期复 核和审阅 机 制。本基金管 理人的估 值 人员均具有专 业会计学 习 经历,具有 基金从业 人员资格,同 时,公司 设 估值决策小组 负责研究 、 指导和审议基 金估值业 务 ,成员包括 :公司总 经理、合规 总监(督察 长) 、交易总监 、运营总 监、 基金会计主 管等。基 金经 理 不参与基 金日常 估 值业务,对于 属于东证 资 管估值政策范 围内的特 殊 估值变更可参 与讨论, 但 最终决策由 估值决策 小组讨 论决 策并 联名 审批 ,保证 基金 估值 的公 平合 理,保 持估 值政 策和 程序 的一贯 性。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ; 2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 , 每 份 基金份 额每 次收 益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ; 3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配; 4 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资;若投 资人不选 择 ,本基金默 认的收益 分配方 式是 现金 分红 ; 5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金 份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 本基金 管理 人于 2017 年 9 月 27 日 发布 《东 方红 领先精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金分 红公告 》 , 收益 分配 基准 日为 2017 年 9 月 20 日 , 每 10 份 基金 份额 派发 红利1.20 元; 共计 派发现 金红 利40,044,077.10 元 , 红 利再 投形 式2,259,883.57 元, 符合 相关 法 律法规 及本 基金 合 同的约 定。 本基 金将 严格 按照法 律法 规及 基金 合同 约定进 行收 益分 配。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 15 页 共 38 页


4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 报告期内,本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的 行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发 表意 见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 审计报 告 本报告期基金 财务报告 经 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)审 计 ,注册会计师 薛 竞、陈 熹签 字出 具了 普华 永道中 天审 字(2018) 第20545 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告。 投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 16 页 共 38 页


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 东方 红领 先精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位: 人 民 币元 资 产 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 9,979,557.94 36,931,098.33 结算备 付金 7,688,835.99 9,912,719.06 存出保 证金 73,467.22 119,976.03 交易性 金融 资产 737,838,008.17 368,335,753.42 其中: 股票 投资 212,606,094.85 61,883,715.42 基金投 资 - - 债券投 资 525,231,913.32 306,452,038.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 76,600,714.91 - 应收证 券清 算款 - 452,215.86 应收利 息 10,096,066.53 6,436,498.16 应收股 利 - - 应收申 购款 7,756,316.60 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 850,032,967.36 422,188,260.86 负债和所有者权益 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 83,200,000.00 20,000,000.00 应付证 券清 算款 8,195,542.71 28,333,611.02 应付赎 回款 192,464.80 1,810,357.44 应付管 理人 报酬 753,944.69 483,660.25 应付托 管费 125,657.42 80,610.02 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,397,756.26 983,918.99 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 17 页 共 38 页


应交税 费 - - 应付利 息 -37,041.12 464.15 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 280,171.06 144,722.23 负债合 计 94,108,495.82 51,837,344.10 所有者权益:


实收基 金 700,630,908.95 348,436,982.99 未分配 利润 55,293,562.59 21,913,933.77 所有者 权益 合计 755,924,471.54 370,350,916.76 负债和 所有 者权 益总 计 850,032,967.36 422,188,260.86 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.079 元 , 基 金份 额总 额700,630,908.95 份。


7.2 利润表 会计主 体: 东方 红领 先精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 一、收入 56,702,290.14 15,444,236.40 1.利息 收入 14,672,421.05 21,110,618.14 其中: 存款 利息 收入 214,778.79 263,402.17 债券利 息收 入 14,243,534.18 20,825,748.64 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 214,108.08 21,467.33 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 44,643,610.08 19,995,607.13 其中: 股票 投资 收益 44,329,090.44 5,813,857.38 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -1,693,500.64 11,184,095.88 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - 48,900.00 股利收 益 2,008,020.28 2,948,753.87 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -2,872,213.45 -26,014,795.87 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 258,472.46 352,807.00 减: 二、费用 11,075,339.13 14,061,400.87 1.管 理人 报酬 5,724,743.65 8,059,676.64 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 18 页 共 38 页


2.托 管费 954,124.00 1,343,279.38 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 857,591.47 1,309,263.31 5.利 息支 出 3,208,973.82 3,141,212.83 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,208,973.82 3,141,212.83 6.其 他费 用 329,906.19 207,968.71 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 45,626,951.01 1,382,835.53 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 45,626,951.01 1,382,835.53


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 红领 先精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 348,436,982.99 21,913,933.77 370,350,916.76 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 45,626,951.01 45,626,951.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 352,193,925.96 30,056,638.48 382,250,564.44 其中:1. 基 金申 购款 558,015,234.27 48,644,257.41 606,659,491.68 2. 基金 赎回 款 -205,821,308.31 -18,587,618.93 -224,408,927.24 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -42,303,960.67 -42,303,960.67 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 700,630,908.95 55,293,562.59 755,924,471.54 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 19 页 共 38 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 665,952,848.99 40,372,564.84 706,325,413.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 1,382,835.53 1,382,835.53 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -317,515,866.00 -19,841,466.60 -337,357,332.60 其中:1. 基 金申 购款 40,129,744.42 2,877,362.59 43,007,107.01 2. 基金 赎回 款 -357,645,610.42 -22,718,829.19 -380,364,439.61 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 348,436,982.99 21,913,933.77 370,350,916.76


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 潘鑫 军______














______任莉______














____詹朋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 东方红领先精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委 员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2015]488 号《关于准予 东方红领先 精选灵活配置 混合 型证券投资基 金注册的 批 复》准予注册 ,由上海 东 方证券资产管 理有限公 司 依照《中华 人民共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 东方红 领先 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 期 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 501,473,019.13 元 ,业 经 立信会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)信 会师 报字[2015] 第 130386 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 东方 红领 先 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于2015 年4 月17 日 正式 生效, 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 501,480,983.16 份, 其中 认购 资金利 息折 合7,964.03 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 , 基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 20 页 共 38 页


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 红领先精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金 基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金 融工具 , 包括国内依 法发行的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 发行的 股票)、 债券( 国债 、金融 债、 企业 债、 公司债、次级 债、可转 换 债券、分离交 易可转债 、 可交换债、央 行票据、 中 期票据、中 小企业私 募债、 短期 融资 券等) 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类资 产、 股 指期 货、 国 债 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规 定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 , 可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 投资组合中股 票资产投 资 比例为基金资 产的 0% —95% ;本基金每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ,保持现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债券 投资比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 沪 深 300 指数收 益率*20%+ 中 债综合 指数 收益 率*75%+ 银 行活期 存款 利率(税后)*5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日 批准 报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东方 红领 先精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 间所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 21 页 共 38 页


7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述 规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证 资管”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 22 页 共 38 页


招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 上海东 证期 货有 限公 司(“ 东证期 货”) 受东方 证券 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东方证券 447,153,145.14 64.81% 956,737,934.80 100.00%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 东方证券 385,072,376.98 88.52% 210,403,992.49 100.00%


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 东方证券 18,051,800,000.00 92.40% 17,798,600,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权 证交 易





金 额单 位: 人民 币元 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 23 页 共 38 页


关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比 例 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券 327,002.08 65.44% 1,309,246.07 93.76% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 东方证券 699,660.65 100.00% 982,243.99 100.00% 注:1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务 等。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,724,743.65 8,059,676.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,859,972.13 3,626,890.15 注:1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 : H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 24 页 共 38 页


基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等, 支付日期 顺延。 2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 954,124.00 1,343,279.38 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等, 支付日期 顺延。


7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行 9,979,557.94 72,817.35 36,931,098.33 136,694.07 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 25 页 共 38 页


金额单 位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :份 ) 总金额 - - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :份 ) 总金额 中银国 际证 券有限 责任 公 司 600919 江苏银 行 公开发 行 23,162 145,225.74


7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金支付给 东证期货 的 股指期货交易 手续费参 考 市场价格经本 基金的基 金 管理人与对方 协 商确定 , 以包 括中 国金 融 期货交 易所 收取 的上 交手 续费的 全额 列示 。 于2017 年 12 月 31 日 , 本 基 金无应 付交 易手 续费 余额(2016 年 12 月 31 日 :同) 。于 2017 年度 ,本 基金 当 期无交 易手 续费 支 出 (2016 年度 :360.00 元) 。 本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中,结算备 付 金按银 行 同 业利 率计 息 , 存出保 证金 不计 息 。 于2017 年 12 月 31 日 , 本基 金的 结算备 付金 余额 为 629.52 元, 无存 出保 证金 余额(2016 年 12 月 31 日 :结算 备付 金 624.95 元, 无存出 保证 余额)。 于2017 年 度, 本基 金当 期 结算备 付金 利息 收 入4.57 元(2016 年 度:624.83 元) 。 7.4.9 期 末( 2017 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月 5 日 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月 5 日 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月28 2018 年 1 月 5 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 26 页 共 38 页


日 日 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 1 月 3 日 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 123006 东财 转债 2017 年 12 月20 日 2018 年 1 月 29 日 新债未 上市 100.00 100.00 7,205 720,500.00 720,500.00 - 128029 太阳 转债 2017 年 12 月22 日 2018 年 1 月 16 日 新债未 上市 100.00 100.00 2,734 273,400.00 273,400.00 -


7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 300730 科创 信息 2017 年12 月25 日 股票 交易 异常 波动 41.55 2018 年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年12 月28 日 股票 交易 异常 波动 35.26 2018 年 1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 截至 本报 告期 末2017 年12 月31 日 从事 交易 所 市场债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证 券款余 额83,200,000.00 元, 于 2018 年1 月2 日 到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 27 页 共 38 页


(1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入 值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 231,759,519.57 元, 属于 第二 层次的 余额 为 506,078,488.60 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次54,988,715.42 元, 第二 层次313,347,038.00 元, 无第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 28 页 共 38 页


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定, 资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上 述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 212,606,094.85 25.01 其中: 股票 212,606,094.85 25.01 2 固定收 益投 资 525,231,913.32 61.79 其中: 债券 525,231,913.32 61.79








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 76,600,714.91 9.01 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,668,393.93 2.08 7 其他各 项资 产 17,925,850.35 2.11 8 合计 850,032,967.36 100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 29 页 共 38 页


代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 6,734,860.00 0.89 B 采矿业 - - C 制造业 139,252,653.60 18.42 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 22,315,886.85 2.95 J 金融业 22,603,100.00 2.99 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 15,934,300.00 2.11 M 科学研 究和 技术 服务 业 5,716,828.00 0.76 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 212,606,094.85 28.13


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本 基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 30 页 共 38 页


1 600079 人福医 药 1,562,600 27,876,784.00 3.69 2 002008 大族激 光 396,182 19,571,390.80 2.59 3 300054 鼎龙股 份 1,560,540 17,805,761.40 2.36 4 601166 兴业银 行 760,000 12,912,400.00 1.71 5 300166 东方国 信 900,000 11,295,000.00 1.49 6 600487 亨通光 电 270,800 10,945,736.00 1.45 7 600426 华鲁恒 升 650,000 10,348,000.00 1.37 8 600887 伊利股 份 300,000 9,657,000.00 1.28 9 000776 广发证 券 560,000 9,340,800.00 1.24 10 601888 中国国 旅 210,000 9,111,900.00 1.21 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600079 人福医 药 44,804,846.26 12.10 2 601166 兴业银 行 25,177,834.00 6.80 3 300054 鼎龙股 份 23,708,596.69 6.40 4 002008 大族激 光 19,927,752.34 5.38 5 601318 中国平 安 18,707,072.95 5.05 6 300166 东方国 信 16,389,558.39 4.43 7 300059 东方财 富 15,796,369.20 4.27 8 600487 亨通光 电 11,885,816.82 3.21 9 000776 广发证 券 10,732,794.72 2.90 10 600426 华鲁恒 升 10,234,330.40 2.76 11 002475 立讯精 密 10,036,929.18 2.71 12 600267 海正药 业 9,559,235.55 2.58 13 601888 中国国 旅 9,134,027.22 2.47 14 002714 牧原股 份 9,077,223.90 2.45 15 600887 伊利股 份 8,391,178.00 2.27 16 300058 蓝色光 标 8,020,331.16 2.17 17 002041 登海种 业 7,839,747.88 2.12 18 300012 华测检 测 7,700,373.93 2.08 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 31 页 共 38 页


19 002271 东方雨 虹 7,627,930.82 2.06 20 600660 福耀玻 璃 7,604,115.80 2.05 注: “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列 , 不考 虑相 关交 易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 27,234,095.48 7.35 2 002475 立 讯精 密 16,256,700.40 4.39 3 600079 人福医 药 15,709,095.28 4.24 4 002714 牧原股 份 13,986,796.61 3.78 5 000333 美的集 团 13,784,885.28 3.72 6 601166 兴业银 行 11,773,400.00 3.18 7 600104 上汽集 团 11,319,718.89 3.06 8 300059 东方财 富 9,701,979.36 2.62 9 601012 隆基股 份 9,232,013.68 2.49 10 600887 伊利股 份 8,695,731.00 2.35 11 300054 鼎龙股 份 8,520,780.80 2.30 12 002415 海康威 视 7,985,964.73 2.16 13 600066 宇通客 车 7,449,031.24 2.01 14 300058 蓝色光 标 7,408,009.93 2.00 15 000538 云南白 药 7,121,471.00 1.92 16 601600 中国铝 业 6,574,327.00 1.78 17 601398 工商银 行 6,533,000.00 1.76 18 600566 济川药 业 5,790,641.00 1.56 19 600570 恒生电 子 5,566,193.98 1.50 20 601233 桐昆股 份 5,301,216.52 1.43 注: “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量) 填列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 400,973,694.08 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 294,159,534.95 注: “买入股 票成本( 成交 )总额” 和 “卖出股 票收 入(成交) 总额 ”按 买卖 成交金额( 成交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 32 页 共 38 页


8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 50,885,850.00 6.73 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,918,900.00 1.44 其中: 政策 性金 融债 9,952,000.00 1.32 4 企业债 券 316,104,082.60 41.82 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 89,635,000.00 11.86 7 可转债 (可 交换 债) 38,188,080.72 5.05 8 同业存 单 19,500,000.00 2.58 9 其他 - - 10 合计 525,231,913.32 69.48


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 136443 16 蓉金 01 370,000 36,060,200.00 4.77 2 136464 16 路桥 02 300,000 29,154,000.00 3.86 3 1480238 14 兴 国资 债 300,000 24,609,000.00 3.26 4 124555 PR 余 城集 300,000 24,561,000.00 3.25 5 124918 PR 沪 南汇 300,000 24,201,000.00 3.20


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 33 页 共 38 页


8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ,以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要 与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约数 量 ,以萃取相 应股票组 合的超 额收 益。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要 与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应债 券组 合的超 额收 益。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金持 有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 34 页 共 38 页


年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 73,467.22 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,096,066.53 5 应收申 购款 7,756,316.60 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 17,925,850.35


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%) 1 132005 15 国资 EB 7,287,035.20 0.96 2 110032 三一转 债 4,367,520.00 0.58 3 128010 顺昌转 债 1,508,492.92 0.20 4 120001 16 以岭 EB 522,200.00 0.07


8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入 的原因, 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 35 页 共 38 页


持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 6,768 103,521.12 0.00 0.00% 700,630,908.95 100.00%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本 基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 187,962.00 0.0268%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 17 日 ) 基金 份额 总额 501,480,983.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 348,436,982.99 本报告 期基 金总 申购 份额 558,015,234.27 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 205,821,308.31 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 700,630,908.95


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§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 重大 人事 变动 。 本报告 披露 日前 ,本 基金 管理人 于 2018 年 3 月 8 日 发布公 告, 同意 陈光 明同 志自 2018 年 3 月7 日 起辞 去公 司董 事长 职务, 由潘 鑫军 同志 担任 公司董 事长 职务 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 管理 人 于 2017 年 12 月 28 日 公告 改聘 普华 永 道中天 会计 师事 务所 (特 殊普 通 合伙 ) 为本基 金提 供审 计服 务, 立信会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 不再 为本 基金 提供审 计服 务。 该变 更事项 已由 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司第 二届 董事会 第十 六次 会议 审议 通过, 按 照相 关 规 定 及基金 合同 约定 通知 基金 托管人 , 与 普华 永道 中天 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 正式 签订 审 计 业务约 定书 , 同 时已 在指 定媒介 公告 该变 更事 项, 并向中 国证 券监 督管 理委 员会、 上海 证监 局 备 案。普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 自 2017 年度 起为 本基 金 提供审 计服 务至 今 , 本基 金 本报 告期 应支 付给 该事务 所审 计报 酬 为8 万 元人民 币。





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11.6 管 理人 、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 管理人 情况 : 2016 年 8 月, 上海 证监 局 对公 司 2014 年 以来 的业 务 开展情 况实 施了 现场 检查 ,针对 检查 中 发 现 的 问 题 , 上 海 局 于 本 报 告 期 内 对 公 司 采 取 了 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施 , 根 据 监 管 要 求 已 在 2017 年5 月22 日向 上海 局提交 了有 关落 实整 改工 作的书 面报 告。 托管人 情况 : 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 447,153,145.14 64.81% 327,002.08 65.44% - 方正证券 1 - - - - - 宏信证券 1 242,828,936.81 35.19% 172,724.50 34.56% - 注:1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 (如 有 ) 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 ,不 单指 股票 交易佣 金。 2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序: (1) 选 择标 准: 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 , 最 近一 年无 重大违规行 为;具有 较强 的研究服务 能力;交 易佣 金收费合理。 (2)选择 程 序:基金管 理人根 据 以上标 准对 不同 券商 进行 综合评 价, 然后 根据 评价 选择券 商, 与其 签订 协议 租用交 易单 元。 3、 截 至本 报告 期末, 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元 的资格;本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元 的资格, 并已按公 司 相关制度与 流程开展 交易单 元租 用事 宜。 4、本 基金 本报 告期 内租 用 交易单 元的 变更 情况 :新 增宏信 证 券1 个 交易 单元 。 11.7.2 基 金 租用 证券公 司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 东方红领先精选混合 2017 年年 度报告摘要 第 38 页 共 38 页


成交总 额的 比 例 券回购 成交总 额 的比例 成交总 额的 比例 东方证券 385,072,376.98 88.52% 18,051,800,000.00 92.40% - - 方正证券 - - - - - - 宏信证券 49,941,118.65 11.48% 1,484,800,000.00 7.60% - -


上海东方证券资产管理有 限公司 2018 年 3 月29 日