西部利得中证500等权重指数分级证券投
资基金
2017年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月三十日
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 西部利得中证 500 等权重指数分级
场内简称 500 等权
基金主代码 502000
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月15 日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 212,276,162.83 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 -
下属分级基金的基金简称 西部利得中证500等
权重指数分级 A
西部利得中证500等
权重指数分级 B
西部利得中证 500 等
权重指数分级
下属分级基金的场内简称 500 等权A 500 等权B 500 等权
下属分级基金的交易代码 502001 502002 502000
报告期末下属分级基金份
额总额
1,067,136.00份 1,067,136.00份 210,141,890.83份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。力争将本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的
长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500 等权重指数中的成份
股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500 等权
重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金投资于中证 500 等权重指数成份股及备选成份股的资
产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1 年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情
况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综
合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合
理水平。
2、股票投资策略
（1）股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法，根据中证 500 等权重指数成分股组成
及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股
发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪中证 500 等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根
据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的
股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形：
1）法律法规的限制；
2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他
市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的
不利行政处罚或司法诉讼；
5）预期标的指数的成份股即将调整。
为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性
较高及β值相近等原则来选择替代股票。
（2）股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500 等权重
指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。
同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申
购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适
时调整，以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融
债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与
流动性优先，且兼顾收益性。
本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形
势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债
券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取
自上而下的策略构造组合，进行个券选择。
业绩比较基准 95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款
利率（税后） 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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风险收益特征 500 等权份额为股票型指数份额，其预期风险大于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
500 等权 A 份额具有
低风险、收益相对稳
定的特征。
500 等权 B 份额具有
高风险、高预期收益
的特征。
-
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵毅 张志永
联系电话 021-38572888 021-62677777-212004
电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4007-007-818;021-38572666 95561
传真 021-38572750 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.westleadfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场3号楼11楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年
2015年4月15日
(基金合同生效
日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 19,943,588.11 4,705,646.26 -23,815,032.77
本期利润 8,926,832.94 11,417,638.72 -24,002,824.02
加权平均基金份额本期利润 0.0425 0.0939 -0.3454
本期基金份额净值增长率 4.30% -12.67% -31.51%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.6953 -0.8102 -0.7659
期末基金资产净值 216,102,511.80 200,068,567.71 11,082,924.46西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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期末基金份额净值 1.0180 1.0010 1.1570
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.41% 0.92% -6.32% 0.93% 1.91% -0.01%
过去六个月 3.20% 0.91% 0.02% 0.92% 3.18% -0.01%
过去一年 4.30% 0.89% -3.17% 0.90% 7.47% -0.01%
过去三年 0.00% 1.84% 0.00% 2.00% 0.00% -0.16%
自基金合同
生效起至今
-37.61% 1.84% -19.77% 2.00% -17.84% -0.16%
注： 本基金的业绩比较基准为： 中证 500 等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率 （税
后）*5%
其中：中证 500 等权重指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行人民币活期存款利率作
为固定收益类资产、货币资产部分的业绩基准
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0)=1000；
%benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率
(t-1)-1)+5%*商业银行人民币活期存款利率/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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注：1. 本基金的基金合同于 2015 年4 月15 日生效，截至报告期末，本基金运作未满五年。
2. 本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金” ，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864 号)批准成立于 2010年 7 月20 日，公司由西部证券股份有限公司和利得科技有
限公司合资设立，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%，利得科技有西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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限公司出资 49%，注册地上海。
截至 2017 年12月 31 日，西部利得基金共管理二十六只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
盛丰衍
本基金基
金经理
2016年11月
24日
- 四年
复旦大学理学硕士，
曾任光大证券股份有
限公司权益投资助
理、上海光大证券资
产管理有限公司研究
员、兴证证券资产管
理有限公司量化研究
员。2016 年 10 月加
入本公司，有基金从
业资格，中国国籍。
曹祥
本基金基
金经理
2016年5月3
日
2017年8月18 日 七年
南京大学工学硕士，
曾任南证期货有限公
司研究员、国泰君安
期货有限公司研究
员。2015年8 月加入
本公司，现任高级研
究员，具有基金从业
资格，中国国籍。
付琦
本基金基
金经理
2015 年 4 月
15日
2017年 1月4 日 十五年
加拿大渥太华大学工
商管理硕士；曾任海
通证券股份有限公司
业务董事、招商基金
管理有限公司研究部
高级研究员。2013 年
7 月加入本公司，于
2017 年 1 月 4 日离
任，具有基金从业资
格，中国国籍。
注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自
基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金《基金合同》西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规
和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了公司《投资管理制
度》 、 《交易部部门规章》 、 《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制度和流程；
严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合；严禁直
接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送，通过系统和人工等方
式在各环节严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。
控制方法包括：1. 研究环节：公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资
及授权环节：公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授
权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。 3. 交易环节： 为确保交易的公平执行， 将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，
各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。 （1）所有交易所指令必须通过系统
下达，通过系统方式进行公平交易。 （2）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中
竞价交易的交易分配制度，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将
申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。 （3）对于银行间交易，交
易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。
此外，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果
的监督。公司建立异常交易监控及报告制度，通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易
监控体系环节，建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露，进
一步规范和完善投资和交易管理，以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年，中证 500等权重指数窄幅震荡，整体收跌，而沪深 300指数的牛市贯穿全年。
全年最核心的股价驱动因素是业绩的确定性，各行业龙头白马和周期股轮番上攻。市场风格也一
改 13 年以来的以小为美，而是偏好大市值公司，净利润的绝对额成为 2017 年最好的行业内部量
化选股指标。2017 年A股市场受到证监会强监管，对内部交易、操纵股价等非法行为进行了严厉
的惩罚，这也驱动了投资者更多的去回归本源，重视股票基本面的研究。
本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。报告期
内，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，主要依据指数投资方法进行投资管理。本基金于
2016 年 11 月底开始参与网下打新，由于基金规模维持在 2 亿左右，所以打新收益率较为可观。
2017 年全年新股收益为基金贡献了约 7%的超额收益率。
我们根据日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了及时且合理的安排，将跟踪误差控制在合
理水平。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
优异回报。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现” 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年A 股继续慢牛行情，但波动幅度会加大。
金融监管仍将以降杠杆防风险为主线，金融去杠杆将进一步推进，债券市场继续承压，利率
可能仍将维持高位运行。
经济方面受益于全球经济复苏，国内 GDP 增速有一定支撑，下行速度可控，给提升 GDP 质量
提供了良好的转型窗口期。
增量资金方面公募偏股基金、境外资金将成为主力。公募基金在 2017年赚钱效应明显，其专
业研究能力使得收益率明显高于中小投资者， 这将使得公募偏股基金成为 2018 年主要增量资金之
一。随着 A股加入 MSCI指数以及外资投资的便利度提高，境外资金将逐年增加 A股的配置。这两
者的投资逻辑均以指数配置和价值投资为主，所以预计 2018年风格仍继续偏中大票，而中小市值
股票将会明显分化，部分中小股票的虚高估值将进一步挤压。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金
管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和
程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策
略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或
修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须
通过托管银行复核。
估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员
平均具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必
要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的
专业职责分工和估值流程履行估值程序。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对
估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，注册会计师（黄小
熠） 、 （叶凯韵）签字出具了（标准无保留意见） （毕马威华振审字第 1800075 号）标准无保留意见
的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,014,181.01 11,640,069.09
结算备付金
236,358.97 32,350.85
存出保证金
54,283.62 49,409.05
交易性金融资产
212,865,839.86 188,759,283.42
其中：股票投资
204,732,461.86 188,759,283.42
基金投资
- -
债券投资
8,133,378.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
267,330.29 11,903.02
应收利息
165,241.36 5,787.26
应收股利
--
应收申购款
21,744.49 -
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
216,624,979.60 200,498,802.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 15 页 共 43 页
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
306.63 -
应付管理人报酬
182,835.95 172,026.04
应付托管费
36,567.20 34,405.21
应付销售服务费
--
应付交易费用
142,756.86 39,803.73
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
160,001.16 184,000.00
负债合计
522,467.80 430,234.98
所有者权益：
实收基金
346,175,319.33 334,275,651.61
未分配利润
-130,072,807.53 -134,207,083.90
所有者权益合计
216,102,511.80 200,068,567.71
负债和所有者权益总计
216,624,979.60 200,498,802.69
注：1.报告截止日 2017年 12 月 31日，基金份额净值 1.0180 元，基金份额总额 212,276,162.83
份。其中西部利得中证 500 等权重指数分级 A 的基金份额净值 1.0500 元，基金份额总额
1,067,136.00 份；西部利得中证 500 等权重指数分级 B 的基金份额净值 0.9861 元，基金份额总
额 1,067,136.00 份；西部利得中证 500 等权重指数分级的基金份额净值 1.0180 元，基金份额总
额 210,141,890.83 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2017 年1 月01日至 2017 年12月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
一、收入
12,312,870.17 13,539,495.61
1.利息收入
272,344.10 138,015.61
其中：存款利息收入
169,387.85 138,015.61
债券利息收入
92,533.54 -
资产支持证券利息收入
- -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
买入返售金融资产收入
10,422.71 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
23,052,314.18 6,633,424.77
其中：股票投资收益
21,417,021.40 5,775,060.27
基金投资收益
- -
债券投资收益
11,350.00 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
1,623,942.78 858,364.50
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-11,016,755.17 6,711,992.46
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
4,967.06 56,062.77
减：二、费用
3,386,037.23 2,121,856.89
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 2,123,986.65 1,198,536.30
2．托管费 7.4.8.2.2 424,797.31 239,707.17
3．销售服务费 7.4.8.2.3 --
4．交易费用
446,713.27 288,823.42
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用
390,540.00 394,790.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
8,926,832.94 11,417,638.72
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
8,926,832.94 11,417,638.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 334,275,651.61 -134,207,083.90 200,068,567.71西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 8,926,832.94 8,926,832.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
11,899,667.72 -4,792,556.57 7,107,111.15
其中：1.基金申购款 18,340,138.77 -7,172,191.97 11,167,946.80
2.基金赎回款 -6,440,471.05 2,379,635.40 -4,060,835.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
346,175,319.33 -130,072,807.53 216,102,511.80
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,171,245.52 -5,088,321.06 11,082,924.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 11,417,638.72 11,417,638.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
318,104,406.09 -140,536,401.56 177,568,004.53
其中：1.基金申购款 342,789,598.82 -150,834,264.43 191,955,334.39
2.基金赎回款 -24,685,192.73 10,297,862.87 -14,387,329.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
334,275,651.61 -134,207,083.90 200,068,567.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______贺燕萍______
______贺燕萍______
____张皞骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利得
中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投
资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）普华永道中天验字(2015)第 320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《西部利得中证
500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 202,990,676.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08 份基金份额。本
基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（不含中小企业私募债） 、
债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。其中，中证 500 等权重指数
成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%， 现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商
业银行人民币活期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2018年3月30日报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《西部利西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >的
通知》的附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“估值指引”) 的处
理标准，本基金自 2017年 12 月 29日起，对本基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整，参
考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文 《关西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在 2018年 1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1 月1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西部证券 57,434,242.70 16.18% 75,040,056.30 23.72%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
注：本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
西部证券 4,500,000.00 10.23% - -
7.4.8.1.4 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西部证券 30,515.39 12.88% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西部证券 39,869.40 21.54% - -
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,123,986.65 1,198,536.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,762.22 4,398.79
注：1.支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
424,797.31 239,707.17
注：1.支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日
西部利得中证 500 等权
重指数分级 A
西部利得中证 500 等权
重指数分级 B
西部利得中证 500 等
权重指数分级
基金合同生效日
（ 2015 年 4 月 15
日 ）持有的基金份额
---
期初持有的基金份额
---
期间申购/买入总份额 ---
期间因拆分变动份额 ---
减：期间赎回/卖出总
份额
---
期末持有的基金份额 ---
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
---
项目
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31日
西部利得中证 500 等权
重指数分级 A
西部利得中证 500 等权
重指数分级 B
西部利得中证 500 等
权重指数分级
基金合同生效日
（ 2015 年 4 月 15
日 ） 持有的基金份额
---
期初持有的基金份额
---
期间申购/买入总份
额
---
期间因拆分变动份额 ---
减：期间赎回/卖出总
份额
---
期末持有的基金份额 ---
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
---
本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
西部利得中证 500 等权重指数分级 A
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西部利得中证 500 等权重指数分级 B
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西部利得中证 500 等权重指数分级
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限
公司
3,014,181.01 164,335.04 11,640,069.09 126,247.73
注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金，于 2017 年12月 31日的相关余额为人民币 236,358.97 元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1 日至2017年12 月31日 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12 月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
1 2月2 8
日
2018 年
1月5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
1 2月2 8
日
2018 年
1月5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
1 2月2 8
日
2018 年
1月5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600664
哈药
股份
2017年
9月28
日
重要
事项
未公
告
5.81
2018年
2月27
日
6.00 100,770 701,089.29585,473.70 -
002358
森源
电气
2017年
12月7
日
拟披
露重
大事
项
14.86
2018年
3月7
日
15.05 37,000 590,072.35549,820.00 -
300116
坚瑞
沃能
2017年
12月
18日
拟披
露重
大事
项
7.62 - - 71,300 730,116.03543,306.00 -
002366 台海 2017年 重大 26.45 - - 19,400 495,543.24513,130.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
核电 12月6
日
资产
重组
600525
长园
集团
2017年
12月
25日
重要
事项
未公
告
15.79
2018年
1月10
日
17.30 31,940 495,656.70504,332.60 -
000006
深振
业A
2017年
9月11
日
重大
事项
9.85
2018年
3月8
日
8.87 45,100 349,242.22444,235.00 -
300159
新研
股份
2017年
11月
23日
拟披
露重
大事
项
10.40
2018年
3月22
日
9.36 42,500 627,191.22442,000.00 -
300383
光环
新网
2017年
11月7
日
拟披
露重
大事
项
13.19
2018年
3月19
日
14.51 32,500 400,006.69428,675.00 -
000592
平潭
发展
2017年
8月9
日
重大
事项
5.75
2018年
1月29
日
5.70 74,200 492,560.26426,650.00 -
000547
航天
发展
2017年
10月
30日
重大
事项
10.83 - - 39,000 595,638.97422,370.00 -
002344
海宁
皮城
2017年
11月1
日
拟披
露重
大事
项
7.93
2018年
1月31
日
7.44 53,200 475,486.97421,876.00 -
000031
中粮
地产
2017年
7月24
日
重大
事项
8.00 - - 51,900 485,148.81415,200.00 -
002345
潮宏
基
2017年
12月
20日
重大
事项
10.75 - - 38,600 414,110.33414,950.00 -
000926
福星
股份
2017年
12月
26日
重大
事项
10.89
2018年
1月10
日
11.98 36,476 423,511.97397,223.64 -
000156
华数
传媒
2017年
12月
26日
重大
事项
11.40 - 0.00 34,100 447,331.25388,740.00 -
000979
中弘
股份
2017年
9月7
日
重大
事项
1.94
2018年
2月14
日
1.75 198,548 395,410.88385,183.12 -
002745
木林
森
2017年
12月
重大
事项
45.50
2018年
1月5
46.50 8,200 375,375.00373,100.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
28日 日
002168
深圳
惠程
2017年
12月
19日
拟披
露重
大事
项
13.76 - - 27,000 365,778.62371,520.00 -
600187
国中
水务
2017年
11月9
日
重要
事项
未公
告
4.68
2018年
3月20
日
4.21 74,600 363,620.70349,128.00 -
000806
银河
生物
2017年
7月18
日
重大
事项
10.76
2018年
1月18
日
10.01 32,300 525,303.00347,548.00 -
002004
华邦
健康
2017年
12月
14日
重大
事项
6.73
2018年
3月14
日
7.30 50,950 431,060.07342,893.50 -
000766
通化
金马
2017年
11月
24日
重大
事项
13.60 - - 22,800 392,623.00310,080.00 -
300156
神雾
环保
2017年
7月17
日
拟披
露重
大事
项
24.16
2018年
1月17
日
21.74 12,600 316,541.88304,416.00 -
600645
中源
协和
2017年
9月30
日
重大
资产
重组
28.40
2018年
1月19
日
25.56 9,000 268,454.83255,600.00 -
000930
中粮
生化
2017年
10月
24日
重大
事项
13.34 - - 18,800 236,672.69250,792.00 -
600614
鹏起
科技
2017年
12月
26日
重要
事项
未公
告
10.16 - - 24,200 267,924.35245,872.00 -
002512
达华
智能
2017年
12月6
日
拟披
露重
大事
项
18.07 - - 13,200 238,803.98238,524.00 -
000401
冀东
水泥
2017年
11月
21日
重大
资产
重组
13.79
2018年
1月15
日
15.17 16,600 201,512.62228,914.00 -
002122
天马
股份
2017年
12月
19日
重大
事项
8.49 - - 25,900 222,620.60219,891.00 -
000939
凯迪
生态
2017年
11月
重大
事项
4.99 - - 40,500 171,623.71202,095.00 - 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
16日
300032
金龙
机电
2017年
11月
27日
拟披
露重
大事
项
13.89 - - 14,200 231,691.62197,238.00 -
000566
海南
海药
2017年
11月
22日
重大
事项
12.89 - - 14,500 162,998.63186,905.00 -
300010
立思
辰
2017年
11月
17日
拟披
露重
大事
项
11.17
2018年
2月22
日
10.05 15,800 218,800.08176,486.00 -
300134
大富
科技
2017年
12月
18日
拟披
露重
大事
项
16.45
2018年
3月19
日
14.81 8,200 224,229.30134,890.00 -
002919
名臣
健康
2017年
12月
28日
重大
事项
35.26
2018年
1月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
000693
*ST华
泽
2016年
3月1
日
重大
资产
重组
12.50
2018年
3月21
日
11.88 1,000 18,518.72 12,500.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层
次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察
输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 192,602,651.85元，属于第二层级的余额为 20,263,188.01 元，无属于第三
层级的余额（2016 年 12 月 31 日，属于第一层级的余额为 176,272,204.30 元，属于第二层级的
余额为 12,487,079.12 元，无属于第三层级的余额） 。
(ii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和
其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 204,732,461.86 94.51
其中：股票 204,732,461.86 94.51
2 固定收益投资 8,133,378.00 3.75
其中：债券 8,133,378.00 3.75
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
6 银行存款和结算备付金合计 3,250,539.98 1.50
7 其他各项资产 508,599.76 0.23
8 合计 216,624,979.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 3,281,768.40 1.52
B
采矿业 8,330,946.40 3.86
C
制造业 114,153,033.65 52.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,237,704.44 3.35
E
建筑业 5,241,334.92 2.43
F
批发和零售业 13,260,350.85 6.14
G
交通运输、仓储和邮政业 6,756,202.60 3.13
H
住宿和餐饮业 464,976.00 0.22
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,890,686.89 7.35
J
金融业 3,956,964.70 1.83
K
房地产业 12,739,078.84 5.89
L
租赁和商务服务业 4,196,067.11 1.94
M
科学研究和技术服务业 255,600.00 0.12
N
水利、环境和公共设施管理业 2,186,169.00 1.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 427,786.00 0.20
Q
卫生和社会工作 347,686.40 0.16
R
文化、体育和娱乐业 4,079,019.20 1.89
S
综合 752,698.00 0.35
合计 203,558,073.40 94.20
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 12,500.00 0.01
C
制造业 1,111,607.32 0.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,174,388.46 0.54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601233 桐昆股份 27,900 627,471.00 0.29西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
2 600664 哈药股份 100,770 585,473.70 0.27
3 002311 海大集团 23,840 557,856.00 0.26
4 002358 森源电气 37,000 549,820.00 0.25
5 300116 坚瑞沃能 71,300 543,306.00 0.25
6 000732 泰禾集团 26,800 536,536.00 0.25
7 600917 重庆燃气 47,600 530,264.00 0.25
8 600201 生物股份 16,640 528,153.60 0.24
9 600600 青岛啤酒 13,400 527,022.00 0.24
10 000703 恒逸石化 24,400 526,308.00 0.24
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002168 深圳惠程 27,000 371,520.00 0.17
2 300156 神雾环保 12,600 304,416.00 0.14
3 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
4 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03
5 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000066 中国长城 1,080,170.60 0.54
2 000703 恒逸石化 988,374.10 0.49
3 601012 隆基股份 862,081.70 0.43
4 002354 天神娱乐 784,620.11 0.39
5 600410 华胜天成 773,075.00 0.39
6 300296 利亚德 753,962.00 0.38
7 600801 华新水泥 742,357.00 0.37
8 000662 天夏智慧 707,699.40 0.35西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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9 000050 深天马Ａ 662,101.00 0.33
10 600633 浙数文化 649,933.00 0.32
11 600545 卓郎智能 646,566.85 0.32
12 600566 济川药业 638,986.00 0.32
13 002123 梦网集团 633,142.00 0.32
14 002155 湖南黄金 616,545.00 0.31
15 000039 中集集团 614,196.00 0.31
16 603025 大豪科技 588,305.00 0.29
17 000786 北新建材 574,404.00 0.29
18 000547 航天发展 573,439.00 0.29
19 002073 软控股份 565,849.00 0.28
20 002503 搜于特 554,132.00 0.28
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601012
隆基股份 1,548,478.00 0.77
2 002460
赣锋锂业 1,226,535.00 0.61
3 000830
鲁西化工 1,207,075.00 0.60
4 300296
利亚德 1,186,633.62 0.59
5 600801
华新水泥 1,132,760.00 0.57
6 000703
恒逸石化 1,131,671.79 0.57
7 600516
方大炭素 996,132.00 0.50
8 600487
亨通光电 946,541.00 0.47
9 300136
信维通信 925,218.00 0.46
10 600720
祁连山 902,968.00 0.45
11 002396
星网锐捷 902,168.72 0.45
12 002601
龙蟒佰利 898,524.30 0.45
13 002468
申通快递 865,275.83 0.43
14 600809
山西汾酒 864,651.00 0.43
15 000786
北新建材 850,773.82 0.43
16 300122
智飞生物 841,176.00 0.42
17 002217
合力泰 834,584.00 0.42
18 002050
三花智控 824,715.00 0.41西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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19 603799
华友钴业 762,873.00 0.38
20 600596
新安股份 760,968.34 0.38
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 184,742,042.93
卖出股票收入（成交）总额 179,139,713.58
注：本表“买入股票成本（成交）总额” ， “卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 8,133,378.00 3.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,133,378.00 3.76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019563 17 国债 09 61,480 6,138,778.00 2.84
2 019571 17 国债 17 20,000 1,994,600.00 0.92
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金于本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。
8.11.3本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 54,283.62
2 应收证券清算款 267,330.29
3 应收股利 -
4 应收利息 165,241.36
5 应收申购款 21,744.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 508,599.76
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600664 哈药股份 585,473.70 0.27 临时停牌
2 002358 森源电气 549,820.00 0.25 临时停牌
3 300116 坚瑞沃能 543,306.00 0.25 临时停牌
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002168 深圳惠程 371,520.00 0.17 临时停牌
2 300156 神雾环保 304,416.00 0.14 临时停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
西部利得
中证500等
权重指数
分级 A
120 8,892.80 338,306.00 31.70% 728,830.00 68.30%
西部利得
中证500等
权重指数
分级 B
495 2,155.83 13,796.00 1.29% 1,053,340.00 98.71%
西部利得
中证500等
权重指数
分级
484 434,177.46 207,212,840.32 98.61% 2,929,050.51 1.39%
合计
987 215,072.10 207,564,942.32 97.78% 4,711,220.51 2.22%
注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多
个级别基金份额；
2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
西部利得中证 500 等权重指数分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 浙商期货有限公司－浙商期货灏羽
红利 1 号资产管理计划
269,200.00 25.23%
2 方春娣 256,815.00 24.07%西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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3 张殿刚 106,700.00 10.00%
4 高明桂 99,600.00 9.33%
5 杨启明 74,800.00 7.01%
6 上海边域投资管理有限公司－边域
海际 1 号私募证券投资基金
68,006.00 6.37%
7 黄晖 41,740.00 3.91%
8 张蓉 29,000.00 2.72%
9 郑凯鹏 25,000.00 2.34%
10 王学军 21,100.00 1.98%
西部利得中证 500 等权重指数分级 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 欧才 78,494.00 7.36%
2 李秀莲 48,672.00 4.56%
3 王玉英 42,448.00 3.98%
4 林玉琴 34,070.00 3.19%
5 高月娥 27,162.00 2.55%
6 黄健 25,000.00 2.34%
7 刘春秀 20,067.00 1.88%
8 樊容波 17,035.00 1.60%
9 钟国祥 16,224.00 1.52%
10 雷仕才 16,224.00 1.52%
西部利得中证 500 等权重指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 董景秋 509,139.00 34.49%
2 张容 100,000.00 6.78%
3 郭付元 92,988.00 6.30%
4 唐利军 79,886.00 5.41%
5 董万友 58,297.00 3.95%
6 郑凯鹏 51,430.00 3.48%
7 王明辉 45,170.00 3.06%
8 郑春宇 33,000.00 2.24%
9 王卓 30,648.00 2.08%
10 陈建红 29,652.00 2.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员 西部利得中证 500 0.00 0.0000%西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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持有本基金 等权重指数分级 A
西部利得中证 500
等权重指数分级 B
0.00 0.0000%
西部利得中证 500
等权重指数分级
21,112.23 0.0100%
合计
21,112.23 0.0099%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
西部利得中证 500 等
权重指数分级 A
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
西部利得中证 500 等
权重指数分级 A
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级 B
0
西部利得中证 500 等
权重指数分级
0~10
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
西部利得中证
500 等权重指数
分级 A
西部利得中证
500等权重指数
分级 B
西部利得中证
500 等权重指数
分级
基金合同生效日（2015 年 4 月15 日）
基金份额总额
- - 202,990,676.07
本报告期期初基金份额总额 2,107,986.00 2,107,986.00 195,691,986.03
本报告期基金总申购份额 - - 11,242,683.27
减:本报告期基金总赎回份额 - - 3,949,146.56
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
-1,040,850.00 -1,040,850.00 7,156,368.09西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 1,067,136.00 1,067,136.00 210,141,890.33
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期为本基金审计的会计师事务所改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币 50,000 元。截至报告
期末连续服务期为 1~2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 128,317,082.15 36.14% 101,537.48 42.86% -
西部证券 2 57,434,242.70 16.18% 30,515.39 12.88% -
中信建投 2 52,324,173.16 14.74% 46,125.12 19.47% -
海通证券 1 33,941,737.54 9.56% 18,033.60 7.61% -
东兴证券 1 20,852,951.42 5.87% 15,249.97 6.44% -
银河证券 2 20,322,821.52 5.72% 3,277.96 1.38% -
太平洋证券 2 14,523,760.80 4.09% 9,169.07 3.87% -
东吴证券 2 11,557,783.32 3.26% 6,141.08 2.59% -
华创证券 2 6,778,047.28 1.91% 2,245.46 0.95% -
东北证券 2 5,901,338.10 1.66% 2,545.23 1.07% -
广发证券 1 1,718,538.94 0.48% 1,256.82 0.53% -
华金证券 2 807,852.22 0.23% 348.46 0.15% -
中泰证券 2 330,081.94 0.09% 274.45 0.12% -
平安证券 2 217,279.84 0.06% 158.90 0.07% -
华泰证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管
理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的
研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券
市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专
门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位
券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - -32,500,000.00 73.86% - -西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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西部证券 - - 4,500,000.00 10.23% - -
中信建投 2,673,213.36 22.70% - - - -
海通证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
银河证券 3,041,414.52 25.83% - - - -
太平洋证券 6,059,984.52 51.47% - - - -
东吴证券 - - - - - -
华创证券 - - 7,000,000.00 15.91% - -
东北证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >6 个月 192,233,005.50 4,879,834.82 - 197,112,840.32 92.86%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 2017年年度报告摘要
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本基金为指数分级基金，其主要风险包括但不限于：中证 500 指数波动风险、流动性风险等。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
西部利得基金管理有限公司
2018年3月30日
